信 达 澳银 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基 金管 理人: 信达 澳银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公 司根据本基金合同规定，于2018年8月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06 月30日止。 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
3
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 信达澳银纯债债券
基金主代码 002554
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05月05 日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,050,245.02 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控
制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取
高于业绩比较基准 的投资收益，为投资者提供长期稳
定的回报。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率
走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，
并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值
水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关
投资比例规定的前提下，通过整体资产配置、类属资
产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 中债综合全价 （总值）
指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高
于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金，属
于较低风险的基金品种。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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信息披
露负责
人
姓名 黄晖 田青
联系电话 0755-83172666 010-67595096
电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fscinda.com
基金半年度报告备置
地点
广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴
大厦T1座第8层和第9 层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路 （深圳
湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8
层和第9层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益 933,645.33
本期利润 1,386,273.23
加权平均基金份额本期利润 0.0253
本期基金份额净值增长率 2.46%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.0348
期末基金资产净值 48,981,844.94
期末基金份额净值 1.041 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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注：1 、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.68% 0.13% 0.31% 0.05% 0.37% 0.08%
过去三个月 1.07% 0.11% 0.92% 0.09% 0.15% 0.02%
过去六个月 2.46% 0.12% 1.96% 0.07% 0.50% 0.05%
过去一年 4.62% 0.09% 0.78% 0.06% 3.84% 0.03%
自基金合同
生效起至今
4.10% 0.11% -1.98% 0.07% 6.08% 0.04%
注： 本基金的业绩比较基准： 中债综合全价 （ 总值） 指数×90%+银行活期存款利率 （税
后）×10%。由于基金资 产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金
资产的配置比例符合基金合同要求， 基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡， 再
用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
中债综合全价 （总值） 指数由中央国债登记结算公司编制， 该指数旨在综合反映债券全
市场整体价格和投资回报情况。 该指数涵盖了银行间市场和交易所市场， 具有广泛的市
场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为债券投资收益的衡量标准。
指数的详细编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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注：1 、 本基金基金合 同于2016年5月5日生效，2016年6月6日开始办理申购、 赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ；
本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金按规
定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本 基金管理人信达澳银基金管理有限公司 （以下简称"公司"） 成立于2006年6月5日，
由中国信达资产管理股份有限公司 （原中国信达资产管理公司） 和澳洲联邦银行全资附
属公司康联首域集团有限公司共同发起， 是经 中国证监会批准设立的国内首家由国有资
产管理公司控股的基金管理公司， 也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015
年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，
与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设
有分公司。 公司中方股东信达证券股份有限公司出资 比例为54％， 外方股东康联首域集
团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》 的规定设立了股
东会、 董事会和执行监事。 董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负
责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委
员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、
产品创新部、 运营管理 总部 、 行政人事部、 财 务会计部、 监察稽核部 、 董事会办公室等
部门，各部门分工协作，职责明确。
截至2018年6月30 日，公司共管理二十只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券
投资基金、 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、 信达澳银稳定价值债券型证券
投资基金、 信达澳银中小盘混合型证券投资基金、 信达澳银红利回报混合型证券投资基
金、 信达澳银产业升级混合型证券投资基金、 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 、
信达澳银消费优选混合型证券投资基金、 信达澳银信用债债券型证券投资基金、 信达澳
银慧管家货币市场基金、 信达澳银转型创新 股票型证券投资基金、 信达澳银新能源产业
股票型证券投资基金、 信达澳银纯债债券型证券投资基金、 信达澳银慧理财货币市场基
金、 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、 信达澳银新财富灵活配置混合型证
券投资基金 、 信达澳银健康中国灵活配置混合型 证券投资基金、 信达澳银安益纯债债券
型证券投资 基金、 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型 证券投资基金、 信达澳银新
起点定期开放灵活配置混合型 证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孔学峰
本基金的
基金经
理、稳定
价值债券
基金、鑫
安债券基
金（ LOF）、
信用债债
券基金、
慧管家货
币基金、
慧理财货
2016-08-
04
- 14年
中央财经大学金融学硕士。历
任金元证券股份有限公司研究
员、 固定收益总部副总经理；2
011年8月加入信达澳银基金公
司，历任投资研究部下固定收
益部总经理、 固定收益副总监、
固定收益总监、公募投资总部
副总监，信达澳银稳定价值债
券基金基金经理（2011年9月2
9日起至今） 、 信达澳银鑫 安债
券基金（LOF ）基金经理（201
2年5月7日起至2018年5月22信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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币基金、
新目标混
合基金、
安益纯债
基金的基
金经理，
公募投资
总部副总
监
日）、信达澳银信用债债券基
金基金经理 （2013年5月14日起
至2018年5月22日） 、 信达澳银
慧管家货币基金基金经理（20
14年6月26日起至今） 、 信达澳
银纯债债券基金基金经理（20
16年8月4日起至今）、信达澳
银慧理财货币基金基金经理 （2
016年9月30日起至今）、信达
澳银新目标混合基金基金经理
（2016年10月25日起至今）、
信达澳银安益纯债债券型证券
投资基金基金经理（2018年3
月7日起至今）。
唐弋迅
本基金的
基金经
理、新目
标混合基
金、新财
富混合基
金、慧理
财货币基
金、新征
程定期开
放灵活配
置混合基
金、新起
点定期开
放灵活配
置混合基
金的基金
经理
2017-02-
21
- 6年
中国人民大学世界经济专业硕
士。2012年7 月至2014年7月在
第一创业证券，任研究所债券
研究员；2014 年7月至2015年9
月在第一创业证券，任固定收
益部销售经理、产品经理；20
15年9月至2016 年7月在第一创
业证券，任固定收益部债券交
易员、 投资经理助理。2016年8
月加入信达澳银基金，任信达
澳银慧理财货币基金基金经理
（2016年11月25日起至今）、
信达澳银新目标混合基金基金
经理（2016年11月25日起至
今）、信达澳银新财富混合基
金基金经理（2016年11月25日
起至今）、信达澳银纯债债券
基金基金经理（2017年2月21
日起至今）、信达澳银新征程
定期开放灵活配置混合型基金信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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基金经理 （2018 年3月27日起至
今）、信达澳银新起点定期开
放灵活配置混合型基金 基金经
理（2018年5 月4日起至今）。
注：1 、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类
别 （股票、 债券 ） 的收益率差异进行了分析； 利用数据统计和重点审查价差原因相结合
的方法， 对连续四个季度内、 不同时间窗口 （日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投
资组合同向交易价差进行了分析； 对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以
公司名义进行的交易进行了审核和监控， 未发 现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报 告期内本公司所管理的投资组合未发
生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年利率债收益率持续回落 ，信用利差拉大。 基本面下行的趋势 继续得到确认。
经过了 近一年的金融去杠杆， 自资管新规4月份 实施起， 政策开始逐步进入 实体去杠杆。
广义信贷收缩 ， 既形成 了针对房地产、 基建和 “僵尸国企” 等好的去 杠杆， 也波及了部
分实体企业 ，其中对民营 企业的再融资，产生较大冲击。5月份社融的大幅下滑 ，新增
多起民营企业的债券违约事件， 反映 出去杠杆环境 压制经济的一面。 不过，从 部分微观
数据来看， 在生产、 地产销售 和开工以及消费 方面反映出的较好情况来看， 今年上半年信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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的经济并未出现失 速风险。 在去杠杆的同时， 国内给予流动性适当放松， 分别在4月份
和6月份 宣布定向降准以 缓解金融市场压力，平缓 冲击，货币条件较之去年大幅改善。
除了国内 经济边际走弱，海外因素的 发酵更是雪上加霜 。从今年3月份以来，美国发动
的贸易战 在造成对美出口增速实质性放缓的同时， 也动摇了国内的情绪面。 当下， 围绕
加息和 全局性的贸易战， 美国 当下政策加剧全球风险资产的波动， 避险情绪 也迅速升温 。
基本面 边际、 叠加宽货币再 叠加避险情绪， 利率债 因此走出了相对表现， 上半年，10 年
国债下行40bp至3.48% ，10年国开债下行57bp至4.25%，同期，沪深300 指数下跌12.9%,
创业板 指数下跌8.3%。 由于资管 新规及相应政策 地持续推进， 广义信贷 收缩导致多数 信
用债发行主体融资难度加大， 提升特别中低等级发行的 违约风险， 信用风险 并未随利率
中枢下行， 以3年期不同评级的中债 信用债估值 减去对应期限国开债的利差来衡量，AAA
的信用利差 微幅上升4bp 至0.54%，AA的利差则 上升53bp至1.48%。
本基金2018年上半年 净值增长率为2.46%， 主要得益于债券市场的整体向好 。基金
管理人在 把握票息收入的 基础上， 确定了短期 收益率下行趋势， 适当拉长久期 并增加 了
利率仓 位，取得部分资本 利得。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末， 基金份额净值为1.041元， 份额累计净值为1.041元， 本报告期份额
净值增长率为2.46%，同期业绩比较基准收益率为1.96%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 后市， 看多利率债市场 趋势向下， 谨防信用风险。 反观生产微观数据 保持较好
态势，和今年 会期延长 导致开工放缓，冬季后或开启环保限产，生产时间 或集中在二、
三季度有关。 全年来看 ， 在宏观去杠杆方向不动摇的前提下， 如果国内经济仍具有韧性，
政策倾向托而不举， 如果 海外情况迅速恶化， 或者国内去杠杆引发 区域性 、 系统性的信
用风险， 托底 政策可能加码 。 无论哪一方面， 货币政策 保持宽裕流动性的状态不太会改
变， 对于 利率 债来说， 宽松的资金面将压低短端利率， 在经济 进一步下台阶 的节奏得到
确认， 或者 更大规模贸易战等 其他风险事件发生时， 向长端传递。 下半年 可能引发利率
反弹的因素，包括利率债供给节奏，以及海外加息 所影响的汇率关系上，但整体来看，
利多因素 更加占优。 信用 方面， 三季度信用债 集中到期， 包括地产债、 城投债两个前期
未出现违约， 并未打破刚兑的品种 ， 如果 发生 违约案例， 势必引发信用 利差更大幅度的
上升。 这一过程存在从 边缘企业在龙头企业蔓延的可能， 但基金管理人 认为短期龙头 行
业发行主体风险不大，超调将创造买入机会。
下阶段 ， 本基金将继续加大利率品种 占比，并 通过信用债逐步行权、 到期， 适当 降
低仓位 。 在看多利率 债 的大方向下， 灵活的把握波段机会 去积累收益。 信用债控制最高
仓位，新增券 目前以高等级品种 为主，短期仍 执行票息策略。 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 有关参与估值流 程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定 估值政策和估值程序。
小组成员具有估值核算、 投资研究、 风险管理等方面的专业经验。 本小组设立基金估值
小组负责人一名， 由分管基金运营的高级管理人员担任； 基金估值小组成员若干名， 由
公募投资总部、 专户理财部、 基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审
议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议， 但不参与最终 决策和日常估
值工作。 估值政策和程序、 估值调整等与基金估值有关的业务， 由基金估值小组采用集
体决策方式决定。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》 关于收益分配的规定， 基金收
益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的
20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为1,639,570.95 元。根据相关法律法规和基
金合同要求，本基 金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本 报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：信达澳银纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 278,893.14 64,966.58
结算备付金
322,132.68 1,609,992.52
存出保证金
8,266.06 2,798.28
交易性金融资产 6.4.7.2 62,362,444.60 73,755,420.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
62,362,444.60 73,755,420.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 81,869.77
应收利息 6.4.7.5 1,647,378.32 2,130,699.84 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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应收股利
- -
应收申购款
- 244.50
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
64,619,114.80 77,645,991.49
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
15,200,000.00 8,500,000.00
应付证券清算款
215,037.14 -
应付赎回款
101,334.01 41,416.18
应付管理人报酬
25,083.50 37,438.97
应付托管费
8,361.16 12,479.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 727.91 597.73
应交税费
8,354.76 -
应付利息
-5,012.38 -4,532.55
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 83,383.76 259,015.80
负债合计
15,637,269.86 8,846,415.76
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 47,050,245.02 67,725,462.35
未分配利润
6.4.7.1
0
1,931,599.92 1,074,113.38
所有者权益合计
48,981,844.94 68,799,575.73
负债和所有者权益总计
64,619,114.80 77,645,991.49 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
14
注： 报告截止日2018年6月30日， 信达澳银纯债债券型基金份额净值1.041 元， 基金份额
总额47,050,245.02 份。
6.2 利润 表
会计主体：信达澳银纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
1,814,742.05 1,180,470.41
1.利息收入
1,572,827.17 5,157,411.87
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
9,056.93 20,085.51
债券利息收入
1,541,681.74 5,097,305.07
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
22,088.50 40,021.29
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-216,606.33 -8,454,016.15
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
-216,606.33 -8,454,016.15
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- - 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
15
股利收益
6.4.7.1
5
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
6
452,627.90 4,453,656.12
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
7
5,893.31 23,418.57
减 ：二 、费用
428,468.82 1,241,160.22
1．管理人报酬
6.4.10.
2
167,457.53 577,567.02
2．托管费
6.4.10.
2
55,819.16 192,522.29
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
8
1,621.60 3,946.56
5．利息支出
103,340.73 256,668.23
其中： 卖出回购金融资 产支出
103,340.73 256,668.23
6．税金及附加
4,712.30 -
7．其他费用
6.4.7.1
9
95,517.50 210,456.12
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
1,386,273.23 -60,689.81
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
1,386,273.23 -60,689.81
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主 体：信达澳银纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
16
2018年01 月01日至2018年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
67,725,462.35 1,074,113.38 68,799,575.73
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,386,273.23 1,386,273.23
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列 ）
-20,675,217.33 -528,786.69 -21,204,004.02
其中： 1.基金申购款 30,999,408.88 1,084,568.28 32,083,977.16
2.基金赎回
款
-51,674,626.21 -1,613,354.97 -53,287,981.18
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
47,050,245.02 1,931,599.92 48,981,844.94
项 目
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
224,389,113.72 -1,707,117.84 222,681,995.88
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -60,689.81 -60,689.81
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
-77,480,502.23 1,061,579.54 -76,418,922.69 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
17
“-”号填列）
其中： 1.基金申购款 30,671,911.83 -520,970.70 30,150,941.13
2.基金赎回
款
-108,152,414.06 1,582,550.24 -106,569,863.82
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
146,908,611.49 -706,228.11 146,202,383.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
于建伟
—————— ———
基金管理人负责人
徐伟文
—————————
主管会计工作负责人
刘玉兰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
信达澳银纯债债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 169
号文 《关于准予信达澳银纯债债券型证券投资基金注册的批复》 的核准， 由信达澳银基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《信达澳银纯债债券型证券
投资基金基金合同》 公开募集。 经向中国证监会备案， 《信达澳银纯债债券型证券投资
基金基金合同》 于2016 年5月5日正式生效。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。
首次设立募集的有效净认购资金 （本金） 为人民币587,249,229.04元， 在首次募集期间
有效认购资金产生的利息为人民 币450,979.46 元， 以上实收基金 （本息） 合计为人民币
587,700,208.50 元， 折合587,700,208.50份基金份额。 本基金的基金管理人为信达澳银
基金管理有限公司， 注册登记机构为信达澳银基金管理有限公司， 基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及招募说明书的有关规定， 本
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、
短期融资券、政府机构债、央行票据、可转换债券（不得转股）、次级债、中期票据、
资产支持证券、 地方政府债、 中 小企业私募债券、 债券回购、 银行存款以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
18
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% ；本基
金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比
较基准为：中债综合全价（总值）指数×90%+ 银行活期存款利率（税后）×10%。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及 其他相关规定（以下合称"企业会计
准则" ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国
证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会
及中国证券投资基金 业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2018
年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税及附加
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税； 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
19
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营 改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务"） ， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产 品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未 缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减；
增值税附加税包括城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加， 以实际缴纳的
增值税税额为计税依据， 分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、 教育费附加和
地方教育费附加。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续 免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
20
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金公
司”）
基金管理人、注册登记机构、 基
金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国建设银行” ） 基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东
康联首域集团有限公司(Colonial First State G
roup Limited)
基金管理人的股东
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司
对公司法人股东直接持股20%以
上的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
注：本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7 年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 167,457.53 577,567.02
其中：支付销售机构的客户维护费 33,703.36 289,792.20
注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的费0.60%
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.60%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
21
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 55,819.16 192,522.29
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×
0.20%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注：本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注：本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设
银行股份
有限公司
278,893.14 3,632.40 186,472.97 11,039.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
22
本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额，无作为 质押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所 市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额15,200,000.00 元，于2018 年7月2日到期。该类交易要求本基金在
回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融 负债， 其
因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余
额为3,815,562.00 元，属于第二层次的余额为58,546,882.60元，无属于第三层次的余
额(2017 年12月31日： 第二层次73,755,420.00 元、 无属于第一层次或第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或
属于非公开 发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
23
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转 换债券公允价值应
属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具， 本 基金本报告期
未发生第三层次公允价值转入转出情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说 明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2018 年8月27日经本基金的基金管理人批准。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 62,362,444.60 96.51
其中：债券 62,362,444.60 96.51
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 601,025.82 0.93
8 其他各项资产 1,655,644.38 2.56
9 合计 64,619,114.80 100.00
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
24
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,012,850.00 49.02
其中：政策性金融债 24,012,850.00 49.02
4 企业债券 34,534,032.60 70.50
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,815,562.00 7.79
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 62,362,444.60 127.32
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%) 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
25
1 180205 18国开05 100,000
10,487,000.
00
21.41
2 018006 国开1702 90,000
8,968,500.0
0
18.31
3 122392 15恒大02 47,000
4,676,030.0
0
9.55
4 136505 16广汇G2 46,010
4,599,159.6
0
9.39
5 018002 国开1302 44,900
4,557,350.0
0
9.30
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
注：本基金未参与投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本期 国债 期货投 资政 策
注：本基金未参与投资国债期货。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
26
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
注：本基金未参与投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内没有 被监 管部门 立案 调查， 也没
有 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,266.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,647,378.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,655,644.38
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110038 济川转债 1,063,575.00 2.17
2 123003 蓝思转债 1,044,911.00 2.13
注：本基金本报告期末仅持有上述处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
27
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
237 198,524.24 30,916,908.21 65.71% 16,133,336.81 34.29%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人
员持有本基金
199.14 0.00%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年05月05日)基金份额总额 587,700,208.50
本报告期期初基金份额总额 67,725,462.35
本报告期基金总申购份额 30,999,408.88
减：本报告期基金总赎回份额 51,674,626.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,050,245.02
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
28
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内， 本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金的外部审计机构。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人报告期内受到中国证券监督管理委员会深圳监管局 《关 于对信达澳银
基金管理有限公司采取出具警示函措施的决定》 ， 认为我公司存在对可交换债券的投资
分析不充分、 投资决策不审慎等问题。 公司对此高度重视， 已 及时完成整改 并向深圳证
监局提交了整改报告。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
29
平安
证券
1 - - - - -
宏信
证券
- - - - -
退
租1
个
广发
证券
1 - - - - -
太平
洋证
券
1 - - - - -
东方
证券
1 - - - - -
西南
证券
1 - - - - -
银河
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
恒泰
证券
1 - - - - -
民生
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
东兴
证券
1 - - - - -
五矿
证券
1 - - - - -
方正
证券
1 - - - - - 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
30
浙商
证券
1 - - - - -
中银
国际
1 - - - - -
中泰
证券
1 - - - - -
华创
证券
1 - - - - -
长城
证券
1 - - - - -
中信
建投
2 - - - - -
海通
证券
2 - - - - -
西藏
东财
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 - - - - -
联讯
证券
2 - - - - -
申万
宏源
2 - - - - -
东吴
证券
1 - - - - -
世纪
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 - - - - -
国信
证券
2 - - - - - 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
31
安信
证券
1 - - - - -
华金
证券
2 - - - - -
国泰
君安
2 - - - - -
华泰
证券
3 - - - -
新
增2
个
招商
证券
2 - - - - -
中信
证券
2 - - - - -
信达
证券
3 - - - - -
注： 根据 《交易单元及 佣金管理办法》 、 《投 资审议委员会 议事规则》 的规定， 交易单
元开设、 增设或退租由研究咨询部提议， 经公司投资审议委员会审议。 在分配交易量方
面， 公司制订合理的评分体系， 相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研
究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。
交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配， 每季度佣金分配
量应与上季度研究服务评分排名基本匹配， 并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年
合计研究服务评分排名基本匹配。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位： 人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
平安
证券
- - - - - - - - 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
32
宏信
证券
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
太平
洋证
券
- - - - - - - -
东方
证券
- - - - - - - -
西南
证券
- - - - - - - -
银河
证券
- - - - - - - -
国金
证券
- - - - - - - -
兴业
证券
- - - - - - - -
恒泰
证券
- - - - - - - -
民生
证券
- - - - - - - -
光大
证券
- - - - - - - -
东兴
证券
- - - - - - - -
五矿
证券
- - - - - - - -
方正
证券
- - - - - - - -
浙商
证券
- - - - - - - -
中银
国际
- - - - - - - -
中泰
证券
- - - - - - - -
华创
证券
- - - - - - - -
长城
证券
- - - - - - - -
中信 - - - - - - - - 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
33
建投
海通
证券
- - - - - - - -
西藏
东财
- - - - - - - -
天风
证券
- - - - - - - -
中金
公司
- - - - - - - -
联讯
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
- - - - - - - -
东吴
证券
- - - - - - - -
世纪
证券
- - - - - - - -
长江
证券
- - - - - - - -
国信
证券
- - - - - - - -
安信
证券
- - - - - - - -
华金
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
- - - - - - - -
华泰
证券
- - - - - - - -
招商
证券
110,996,351.5
6
80.7
4%
669,500,000.0
0
99.7
8%
- - - -
中信
证券
26,473,726.00
19.2
6%
1,500,000.00 0.22% - - - -
信达
证券
- - - - - - - -
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 信达澳银纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
34
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
20180101-
20180607
30,517,80
2.64
-
30,517,80
2.64
- 0.00%
2
20180607-
20180630
-
30,916,90
8.21
-
30,916,90
8.21
65.71%
产品特有风险
1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎
回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造
成较大波动；
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个
工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，
基金财产将进行清算；
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、
交易所债券时交易困难的情形。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
注：无。
信 达澳 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年八 月二 十八日
