中海货币市 场证券投资 基金
2018 年半 年度报告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日
中海货币 2018 年半年度报告摘 要
§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 工商银行”) 根据本基金合同规定，于
2018 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,547,509,994.59 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海货 币 A 中海货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 392001 392002
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 625,895,380.24 份 1,921,614,614.35 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 ， 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益
率，为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1、 利率 预期 策略
根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析， 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预
期利率 下降 ， 将增 加组 合 的久期 ； 反之 ， 如果 预期 利率将 上升 ， 则缩 短组
合的久 期。
2、 期限 结构 配置 策略
各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在
资产配 置过 程中 的具 体体 现， 本 基金 采用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃
组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择。
3、 类属 配置 策略
根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性， 决定 各
类资产 的配 置比 例； 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差， 确定 不
同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。
4、流 动性 管理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下， 通过基 金资 产安 排 （ 包
括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施） ， 保证 基金 资产 的
高流动 性。
5、 套利 策略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益
率差异 ，通 过融 入和 融出 的资金 安排 ，获 取无 风险 的利差 收益 。
业绩比 较基 准 同期7 天通 知存 款利 率（税 后 ）
风险收 益特 征 本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ，为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 黄乐军 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105798
电子邮 箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户 服务 电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注1：本 报告 期指 自2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
基金级 别 中海货 币 A 中海货 币 B
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 10,844,070.64 56,738,649.21
本期利 润 10,844,070.64 56,738,649.21
本期净 值收 益率 2.0698% 2.1916%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 625,895,380.24 1,921,614,614.35
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
金 采 用摊 余成 本法 核算， 因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期 利润 的金 额相 等。
注3：本 基金 按日 结转 份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额 净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中海货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3167% 0.0041% 0.1014% 0.0000% 0.2153% 0.0041%
过去三 个月 1.0216% 0.0096% 0.3083% 0.0000% 0.7133% 0.0096%
过去六 个月 2.0698% 0.0073% 0.6151% 0.0000% 1.4547% 0.0073%
过去一 年 4.0714% 0.0058% 1.2481% 0.0000% 2.8233% 0.0058%
过去三 年 9.7790% 0.0055% 3.8439% 0.0000% 5.9351% 0.0055%
自基金 合同
生效起 至今
33.1089% 0.0079% 11.0324% 0.0001% 22.0765% 0.0078%
中海货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3365% 0.0040% 0.1014% 0.0000% 0.2351% 0.0040%
过去三 个月 1.0818% 0.0096% 0.3083% 0.0000% 0.7735% 0.0096%
过去六 个月 2.1916% 0.0073% 0.6151% 0.0000% 1.5765% 0.0073%
过去一 年 4.3214% 0.0058% 1.2481% 0.0000% 3.0733% 0.0058%
过去三 年 10.5731% 0.0055% 3.8439% 0.0000% 6.7292% 0.0055%
自基金 合同
生效起 至今
35.7028% 0.0080% 11.0324% 0.0001% 24.6704% 0.0079%
注 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ”指 2010 年7 月28 日( 基金合 同生 效日)至2018 年 6 月 30 日.
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益
率 变动 的比较
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2018 年 6 月
30 日， 共管 理证 券投 资基金 34 只。
4.1.2 基 金经 理（ 或基 金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投资副 总
监，本 基
金基金 经
2016 年4 月
16 日
2018 年 5 月 29 日 20 年
江 小 震先 生， 复旦 大学
金融学 专业 硕 士。 历任
长江证 券股 份有 限公
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
理、中 海
增强收 益
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
惠裕纯 债
债券型 发
起式证 券
投资基 金
（LOF）基
金经理 、
中海可 转
换债券 债
券型证 券
投资基 金
基金经
理、中 海
惠祥分 级
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
惠利纯 债
分级债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 、
中海合 嘉
增强收 益
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理
司 投 资经 理、 中维 资产
管理有 限责 任公 司部
门 经 理、 天安 人寿 保险
股 份 有限 公司 （原 名恒
康天安 保险 有限 责任
公司） 投资 部经 理、 太
平洋资 产管 理有 限责
任公司 高级 经理 。2009
年 11 月 进入 本公 司工
作 ， 历任 固定 收益 小组
负 责 人、 固定 收益 部副
总监、 固定 收益 部总 经
理，现 任投 资副 总监 。
2010 年 7 月至 2012 年
10 月任 中海 货币 市场
证券投 资基 金基 金经
理， 2016 年2 月至2017
年7 月任 中海 中鑫 灵活
配置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理，2016
年 4 月至 2018 年3 月
任中海 惠丰 纯债 分级
债券型 证券 投资 基金
基金经 理，2016 年4
月至 2018 年 5 月 任中
海货币 市场 证券 投资
基金基 金经 理，2016
年 4 月至 2018 年5 月
任中海 纯债 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2016 年 7 月至 2018 年
5 月 任中 海稳 健收 益债
券型证 券投 资基 金基
金经理 ， 2011 年 3 月至
今任中 海增 强收 益债
券型证 券投 资基 金基
金经理 ， 2013 年1 月至
今任中 海惠 裕纯 债债
券型发 起式 证券 投资
基 金（LOF ） 基金 经理 ，
2014 年 3 月 至今 任中
海可转 换债 券债 券型
证券投 资基 金基 金经
理， 2014 年 8 月至 今任
中海惠 祥分 级债 券型
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
证券投 资基 金基 金经
理， 2016 年 4 月至 今任
中海惠 利纯 债分 级债
券型证 券投 资基 金基
金经理 ， 2016 年 8 月至
今任中 海合 嘉增 强收
益债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。
王含嫣
本基金 基
金经理 、
中海稳 健
收益债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 、
中海中 鑫
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
纯债债 券
型证券 投
资基金 基
金经理
2017 年7 月
28 日
- 7 年
王 含 嫣女 士， 澳大 利亚
新南威 尔士 大学 金融
学 硕 士。 历任 澳大 利亚
择富集 团信 贷分 析师 、
上海大 智慧 股份 有限
公司金 融工 程研 究员 。
2013 年 11 月至2017
年3 月任 中海 基金 管理
有限公 司投 研中 心助
理债券 研究 员、 债券 分
析师、 基金 经理 助理 。
2017 年 6 月 进入 本公
司 工 作， 曾任 投研 中心
基金经 理助 理，2017
年7 月至 今任 中海 稳健
收益债 券型 证券 投资
基金基 金经 理，2017
年7 月至 今任 中海 货币
市场证 券投 资基 金基
金经理 ， 2017 年 7 月至
今任中 海中 鑫灵 活配
置混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2017 年9
月至今 任中 海纯 债债
券型证 券投 资基 金基
金经理 。
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 及 公司 相关 制度， 公司 从 研究、 投资 、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达至 交易 室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年上 半年 ， 全 球经 济 保持平 稳扩 张， 而中 国经 济增长 放缓 ， 国 内货 币政 策由稳 健中 性转
向稳健 灵活 适度 ， 流 动性 出现边 际宽 松， 但在 信用 风险冲 击以 及短 期经 济通 胀稳定 等因 素干 扰下 ，
债市收 益率 整体 震荡 下行 。
基本面 方面 ， 国 内经 济增 速回落 ，2018 年 2 季度 GDP 增 速从 1 季 度的 6.8%下降 1 个百 分点 至
6.7%。内外 部双重压 力下 ，基建投资走 弱、净出 口 拖累扩大，消 费小幅反 弹 但可持续性存 疑，经
济增长 或持 续面 临下 行压 力。
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
货币政 策方 面，2018 年以 来央行 将货 币政 策从 稳健 中性转 向稳 健灵 活适 度， 政策出 现边 际 放
松。央 行分 别在 4 月中 旬和 6 月下旬 开展 了定 向降 准，带 来了 流动 性的 边际 宽松。 同时 ，金 融 监
管 方 面， 资 管新 规、 《 商业银 行 大额 风险 暴露 管理 办法 》 等 正式 稿均 较征 求意见 稿 有所 放松， 加上
理财新 规暂 缓实 施， 意味 着金融 监管 短期 内不 再大 幅收紧 。
在经历 了一 年多 的深 度调 整后，2018 年上 半年 债券市 场 开启 了慢 牛行 情。 年初 ， 因受 到金 融
监管文 件密 集发 布等 因素 影响， 债市 仍在 下跌 ，市 场悲观 情绪 依然 较浓 。 但 4 月 份开 始， 央行 降
准开启、中美 贸易战升 级 ，债市利率明 显下行。5 月份，受信用 风险事件 冲 击，债市陷 入震荡。
直到6 月下 旬， 央行 再次 开启降 准， 债市 重新 迎来 上涨。 截 至 6 月 底，10 年期 国 债和 国开 债收益
率分别 较年 初下 行 40.51BP 和56.72BP。
本基金 在 2018 年 上半 年以流 动 性管 理为 主， 在 操作上 ， 各 资产 比例 严格 按照法 规 要求， 没有
出现流 动性 风险 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2018 年6 月30 日， 报 告期内 本基 金A 净值 收益 率为2.0698%， 高 于业 绩比较 基准 1.4547
个百分 点； 报告 期内 本基 金B 净值 收益 率为 2.1916%， 高于 业绩 比较 基准 1.5765 个百 分点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2018 年上 半年 ，国 内经 济 增长放 缓。 内外 部双 重压 力下， 基建 投资 走弱 、净 出口拖 累扩 大，
消费小幅反弹 但可持续 性 存疑，下半年 经济增长 或 持续面临下行 压力。货 币 政策方面， 在内部经
济增速放缓、 外部贸易 战 升级背景下， 央行货币 政 策易松难紧， 未来或有 进 一步降准的 空间。资
金面方 面， 年初 至今 R001 和 R007 均值 回落 至 2.7% 、3.25%左右 的较 低区 间内， 资 金面 基本 保持
宽松格 局。 信用 债市 场方 面，2018 年以 来多 只债 券 出现违 约。 在“ 打破 刚兑”的大 趋势 下， 下半
年信用 风险 冲击 压力 依然 较大。 以上 多重 因素 影响 下， 无 风险 及高 等级 信用 债利率 仍 有回 落空 间，
但高风 险信 用债 收益 率继 续承压 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现收益全额 分
配给基 金份 额持 有人 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金信息披 露特别规 定》 及其他有关 法律法规 和基 金合同的有 关规定 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 中海货币 市 场证券投资基 金的管理 人——中海基金 管理有限 公 司在中海货币 市
场证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问 题上 ， 严格 遵循 《 证券投 资基 金法 》 、 《货 币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》 等有 关法 律法 规 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、准确和 完整发表
意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2018 年半
年度报告中财 务指标、 净 值表现 、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
441,695,616.41 993,603,636.78
结算备 付金
5,909.09 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,809,552,318.44 2,874,501,747.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,809,552,318.44 2,874,501,747.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
687,120,430.67 1,574,935,322.40
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
27,894,243.54 17,891,833.21
应收股 利
- -
应收申 购款
2,365,644.09 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,968,634,162.24 5,460,932,539.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
419,398,609.70 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
154,337.85 7,066.70
应付管 理人 报酬
816,876.45 828,166.23
应付托 管费
247,538.33 250,959.46
应付销 售服 务费
174,526.91 157,677.32
应付交 易费 用
49,756.77 47,210.33
应交税 费
97,137.45 -
第 13 页 共 33 页
中海货币 2018 年半年度报告摘 要
应付利 息
106,495.83 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
78,888.36 83,503.30
负债合 计
421,124,167.65 1,374,583.34
所有者权益：
实收基 金
2,547,509,994.59 5,459,557,956.35
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
2,547,509,994.59 5,459,557,956.35
负债和 所有 者权 益总 计
2,968,634,162.24 5,460,932,539.69
注： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净值 1.00 元， 基金 份额 总额 2,547,509,994.59
份，其 中 A 级 基金 份额 总额 625,895,380.24 份，B 级 基 金份 额总额 1,921,614,614.35 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告期 ：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
78,487,223.75 34,727,282.49
1.利息 收入
74,786,778.18 37,241,671.14
其中： 存款 利息 收入
16,415,200.17 13,770,642.80
债券利 息收 入
45,350,925.61 17,720,656.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
13,020,652.40 5,750,371.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列 ）
3,700,445.57 -2,514,388.65
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,700,445.57 -2,514,388.65
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
- -
第 14 页 共 33 页
中海货币 2018 年半年度报告摘 要
减：二、费用
10,904,503.90 7,090,472.74
1．管 理人 报酬
5,259,224.23 3,242,038.34
2．托 管费
1,593,704.33 982,435.91
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 803,805.31 328,563.66
4． 交易 费用
- 135.40
5． 利息 支出
3,106,150.54 2,400,558.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,106,150.54 2,400,558.79
6． 其他 费用
103,778.15 136,740.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
67,582,719.85 27,636,809.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
67,582,719.85 27,636,809.75
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,459,557,956.35 - 5,459,557,956.35
二、本 期 经营 活动 产生
的基金净值变动数（本
期净利润 ）
- 67,582,719.85 67,582,719.85
三、本 期 基金 份额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-2,912,047,961.76 - -2,912,047,961.76
其中：1.基金 申购 款 6,278,707,181.21 - 6,278,707,181.21
2.基 金赎 回款 -9,190,755,142.97 - -9,190,755,142.97
四、本 期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -67,582,719.85 -67,582,719.85
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,547,509,994.59 - 2,547,509,994.59
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,207,326,760.19 - 5,207,326,760.19
二、本 期 经营 活动 产生
的基金净值变动数（本
期净利润 ）
- 27,636,809.75 27,636,809.75
三、本 期 基金 份额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-4,310,391,336.79 - -4,310,391,336.79
其中：1.基金 申购 款 4,283,257,251.03 - 4,283,257,251.03
2.基 金赎 回款 -8,593,648,587.82 - -8,593,648,587.82
四、本 期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -27,636,809.75 -27,636,809.75
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
896,935,423.40 - 896,935,423.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 皓鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民
共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及有 关法规规 定， 经中国证券 监督管 理
委员会证监许 可[2010]872 号《关于核 准中海货币 市场证券投资 基募集的批 复》核准募集 。本基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定，基 金管理人 和 注册登记机构 均为中海 基 金管理有限 公司，基
金托管人为中 国工商银 行 股份有限公司 ；有关基 金 募集文件已按 规定向中 国 证券监督管 理委员会
备案； 基金 合同 于2010 年7 月28 日 生效 ， 该 日的基 金 份额 总额为 2,958,869,207.75 份， 其中A
级基金 份额 总额 784,590,763.21 份，B 级 基金 份额总 额 2,174,278,444.54 份， 经 江苏 公证 天业
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
会计师 事务 所( 特 殊普 通合伙)苏公 W[2010]B076 号验资 报 告予 以验 证。
本基金 的投 资范 围包 括现 金、期 限在 1 年以 内（ 含 1 年）的 银行 存款 、债 券 回购、 中央 银行
票据、 同业 存单 ；剩 余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天）的 债券 、非 金融 企业 债务融 资工 具、 资 产
支持证券；中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有良好流动 性的货币 市 场工具。本 基金的业
绩 比 较基 准为 ：同期 7 天通 知 存款 利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金信 息披 露内 容与 格 式准 则》第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、经 营成 果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 资管 产品 管理 人运 营资管 产 品过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为 （以下简
称“资管产品 运营业务”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《 关于 租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣 等增 值税政
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
策 的 通知》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的 部 分金 融商 品转 让业 务， 按照 以下 规定 确定 销售额 ： 提 供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
中海恒 信资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的股 东子 公司
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债券 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债券 回购 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权证 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金
6.4.8.2 关 联方 报酬
第 20 页 共 33 页
中海货币 2018 年半年度报告摘 要
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
当期发生的基 金应支付
的管理 费
5,259,224.23 3,242,038.34
其中：支付销 售机构的
客户维 护费
621,126.78 232,343.18
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0.33%/当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
当期发生的基 金应支付
的托管 费
1,593,704.33 982,435.91
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.10%/当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币 A 中海货 币 B 合计
中海基 金
26,347.41 109,985.46 136,332.87
工商银 行
173,196.72 1,548.03 174,744.75
国联证 券
221.45 0.00 221.45
合计 199,765.58 111,533.49 311,299.07
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币 A 中海货 币 B 合计
中海基 金
25,679.90 82,452.97 108,132.87
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
工商银 行
79,152.84 0.00 79,152.84
国联证 券
327.04 7.36 334.40
合计 105,159.78 82,460.33 187,620.11
注：本基金 A 级基金份额 的销售服务费年费率为 0.25% ，B 级基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H=E×R/当年 天数 （H 为每日 该 级基 金份 额应 支付 的基 金 销售 服务 费，E 为前 一日该 级基 金份 额的
基金资 产净 值，R 为 该级 基金份 额的 年销 售服 务费 率） 。
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给基 金管理人 ， 再由基金管 理人计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：中 海货 币A 类
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投资 本基 金。
中海货 币 B 类
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
中海货 币 B
份额 单位 ：份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中海信托股份
有限公司
493,891,946.91 25.7000% 981,977,489.94 21.0200%
中海恒信资产
管理（上海）
有限公司
28,687,444.40 1.4900% 23,249,146.38 0.5000%
注：本 基金 已按 照招 募说 明书上 列示 的费 率对 关联 方收取 了基 金投 资的 相关 费用。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位： 人民 币元
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
工商银行 1,695,616.41 24,624.30 6,482,584.47 22,988.62
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2018 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末未 因 认购 新发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截 止 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证
券款余 额 419,398,609.7 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111809171 18 浦发银
行 CD171
2018 年7 月2 日 99.20 800,000 79,358,085.09
111813087 18 浙商银
行 CD087
2018 年7 月2 日 99.39 300,000 29,816,313.63
130238 13 国开38 2018 年7 月2 日 99.99 400,000 39,996,362.01
160301 16 进出01 2018 年7 月2 日 99.34 200,000 19,868,628.76
160208 16 国开08 2018 年7 月2 日 99.18 500,000 49,591,713.67
170211 17 国开11 2018 年7 月2 日 99.89 500,000 49,943,427.76
011801143 18 中化股
SCP008
2018 年7 月3 日 99.97 1,000,000 99,968,236.93
101551071 15 太不锈
MTN001
2018 年7 月3 日 100.35 200,000 20,069,612.24
111898328 18 宁波银
行 CD103
2018 年7 月3 日 99.21 500,000 49,604,734.28
合计
4,400,000 438,217,114.37
-
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,809,552,318.44 60.96
其中： 债券 1,809,552,318.44 60.96
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 687,120,430.67 23.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 441,701,525.50 14.88
4 其他各项 资产 30,259,887.63 1.02
5 合计 2,968,634,162.24 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.03
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 419,398,609.70 16.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
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项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过120 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 34.11 16.46
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含)—60 天 6.27 0.00
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
3 60 天( 含)—90 天 58.46 0.00
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含)—120 天 5.11 0.00
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天( 含)—397 天（ 含） 11.40 0.00
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
合计 115.34 16.46
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天情况 说明
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 159,400,132.20 6.26
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
其中： 政策 性金 融债 159,400,132.20 6.26
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 701,496,275.36 27.54
6 中期票 据 383,356,404.78 15.05
7 同业存 单 565,299,506.10 22.19
8 其他 - -
9 合计 1,809,552,318.44 71.03
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011801143 18 中化 股
SCP008
1,000,000 99,968,236.93 3.92
2 111809171 18 浦发 银
行CD171
1,000,000 99,197,606.36 3.89
3 111810275 18 兴业 银
行CD275
1,000,000 99,169,846.89 3.89
4 111815271 18 民生 银
行CD271
1,000,000 99,119,236.26 3.89
5 101556034 15 鞍钢
MTN001
800,000 80,298,294.97 3.15
6 101551071 15 太不 锈
MTN001
700,000 70,243,642.85 2.76
7 011800410 18 西安 高
新 SCP003
600,000 60,282,256.04 2.37
8 101355009 13 中铝 业
MTN001
500,000 50,437,585.59 1.98
9 011800130 18 西安 高
新 SCP001
500,000 50,216,180.99 1.97
10 011758145 17 平安 不
动 SCP005
500,000 50,209,953.55 1.97
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 1
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2649%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0568%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平均 值 0.1318%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内负 偏离度 绝对 值未 达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内正 偏离度 绝对 值未 达 到 0.5% 。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值 采用摊 余成本 法估值， 即估值 对象以 买 入成本列 示，按 票面利 率 或协议利 率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内按 照实 际 利率 法每 日计 提收 益。
7.9.2
报告期内本 基金投 资的前 十名证券 的发行 主体没 有 出现被监 管部门 立案调 查 ，或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 27,894,243.54
4 应收申 购款 2,365,644.09
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 30,259,887.63
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描 述 部分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
中海
货币
A
56,204 11,136.14 8,578,673.87 1.37% 617,316,706.37 98.63%
中海
货币
B
30 64,053,820.48 1,860,215,633.88 96.80% 61,398,980.47 3.20%
合
计
56,234 45,301.95 1,868,794,307.75 73.36% 678,715,686.84 26.64%
8.3 期末 货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 信托类 机构 493,891,946.91 19.39%
2 保险类 机构 427,412,923.23 16.78%
3 保险类 机构 221,194,018.72 8.68%
4 保险类 机构 103,014,581.54 4.04%
5 基金类 机构 100,270,006.01 3.94%
6 券商类 机构 73,034,556.88 2.87%
7 保险类 机构 57,251,709.00 2.25%
8 基金类 机构 55,636,730.69 2.18%
9 券商类 机构 52,974,814.09 2.08%
10 保险类 机构 50,516,027.31 1.98%
第 28 页 共 33 页
中海货币 2018 年半年度报告摘 要
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有 本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本基 金
中海货 币 A 558,923.40 0.0893%
中海货 币 B - -
合计
558,923.40 0.0219%
8.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
中海货 币 A 0~10
中海货 币 B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中海货 币 A 0
中海货 币 B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
中海货 币 A 中海货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 7 月 28 日）基 金
份额总 额
784,606,303.02 2,174,321,508.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 786,823,165.77 4,672,734,790.58
本报告 期基 金总 申购 份额 1,599,491,557.90 4,679,215,623.31
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 1,760,419,343.43 7,430,335,799.54
本 报 告期 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 625,895,380.24 1,921,614,614.35
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 王含 嫣女 士。
本报告 期内 ，免 去杨 皓鹏 先生代 理督 察长 职务 ，聘 任黄乐 军先 生担 任督 察长 职务。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基金审 计的会 计师事 务所为安永 华明会 计师事 务所(特殊普 通合伙) ，本 报告期内本 基金
未改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金的基 金管理 人收到 中国证券监 督管理 委员会 上海监管局 出具的 《关于 对中海基金 管理
有限公 司采 取责 令改 正措 施的决 定》 ， 责令 公司 进行 为期 6 个月 的整 改， 整改 期间暂 停受 理公 司 公
募基金产品 募集申 请。公 司 高度重视 ，制定 相关整 改措施，并 持续进 行全面 整改，行政 监管措 施
决定书指出 的问题 公司已 整改完毕， 并将整 改报告 向监管部门 报告。 公司前 任总经理黄 鹏及前 任
督察长王莉 ，分别 收到中 国证券监督 管理委 员会上 海监管局出 具的《 关于对 黄鹏采取出 具警示 函
措施的 决定 》 、 《 关于 对王 莉采取 监管 谈话 措施 的决 定》 ， 目前 公司 已完成 高级 管理人 员的 调整 。 本
报告期 内本 基金 的基 金托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 稽查 或处 罚等 情况 。
第 30 页 共 33 页
中海货币 2018 年半年度报告摘 要
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2： 本 报告 期内 本 基金 租 用券商 交易 单元 的情 况未 发生变 更。 因申 银万 国证 券与宏 源证 券合 并，
更名为 申万 宏源 证券 ，但 交易单 元暂 时不 合并 ，仍 分开使 用。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申万宏源 - - 588,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超过0.5% 。
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
2018-1-3 至
2018-1-21 ，
2018-5-24
至
2018-5-30
980,059,211.8
6
12,946,723.01
500,000,000.0
0
493,005,934.8
7
19.35
%
2
2018-5-10
至
2018-5-24
411,452,706.6
3
109,344,503.5
0
300,000,000.0
0
220,797,210.1
3
8.67%
3
2018-5-25
至
2018-5-29
417,612,810.4
2
9,033,360.05 0.00
426,646,170.4
7
16.75
%
产品特 有风 险
1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当 基金份 额集中 度较高 时，少 数基金 份额持 有人 所持有 的基金 份额占 比较 高，其 在召开 持有人
大 会 并对 审议 事项 进行 投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2 、巨 额赎 回的 风险
持有 基金 份额 比例 较高的 投 资者 大量 赎回 时， 更容 易 触发 巨额赎 回条 款， 基金份 额持 有人 将可 能
无法及 时赎 回所 持有 的全 部基金 份额 。
3 、基 金规 模较 小导 致 的风险
持有 基金 份额 比例 较高的 投 资者 集中 赎回 后， 可能 导 致基 金规 模较 小， 基金 持 续稳 定运 作可 能面
临一定 困难 。本 基金 管理 人将继 续勤 勉尽 责， 执行 相关投 资策 略， 力争 实现 投资目 标。
4 、基 金净 值大 幅波 动的风 险
持有 基金 份额 比例 较高的 投 资者 大额 赎回 时， 基金 管 理人 进行 基金 财产 变现 可 能会 对基 金资 产净
值造成 较大 波动 。
5 、提 前终 止基 金合 同的风 险
持有 基金 份额 比例 较高 的投资 者集 中赎 回后 ，可 能导致 在其 赎回 后本 基金 资产规 模长 期低 于 5000
万元， 进而 可能 导致 本基 金终止 、转 换运 作方 式或 与其他 基金 合并 。
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中海货币 2018 年半年度报告摘 要
2018 年8 月28 日
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