中 信 建投 智 信物 联 网灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 2018
年 半 年度 报 告摘 要
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 中信 建投基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份 有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年8 月24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告期自2018 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中信建投智信物联网
基金主代码 001809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年08月03日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,635,521.45 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中信建投智信物联网
A
中信建投智信物联网
C
下属分级基金的交易代码 001809 004636
报告期 末下属分级基金的份额总额 30,608,515.42 份 27,006.03份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固
定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风
险管理，力争实现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基
本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供
需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股
票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险
和收益，并据此对 本基金资产在股票、债券、现金之
间的投资比例进行动态调整。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，
属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的
品种。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张乐久 李修滨
联系电话 010-57760122 4006800000
电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024
2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cfund108.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
中信建投智信物联网A 中信建投智信物联网C
本期已实现收益 -2,700,871.49 110,544.37
本期利润 -6,262,673.45 744,643.57
本期基金份额净值增长率 -17.24% -19.07%
期末基金资产净值 28,470,294.87 26,229.93
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金份额净值 0.9301 0.9713
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投 资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部
分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4、中信建投智信物联网A收取认购/申购费用，中信建投智信物联网C计提销售服务费，
不收取认购/申购费用。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中信建投智信物联网A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.54% 1.99% -4.50% 0.77% -0.04% 1.22%
过去三个月 -14.53% 1.57% -5.62% 0.68% -8.91% 0.89%
过去六个月 -17.24% 1.44% -6.97% 0.69% -10.27% 0.75%
过去一年 -9.35% 1.27% -1.98% 0.57% -7.37% 0.70%
自基金合同
生效起至今
-6.99% 0.96% 4.92% 0.50% -11.91% 0.46%
中信建投智信物联网C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.56% 1.99% -4.50% 0.77% -0.06% 1.22%
过去三个月 -16.28% 1.62% -5.62% 0.68% -10.66% 0.94%
过去六个月 -19.07% 1.46% -6.97% 0.69% -12.10% 0.77%
过去一年 -7.50% 1.32% -1.98% 0.57% -5.52% 0.75%
自基金合同
生效起至今
-2.87% 1.29% 1.27% 0.56% -4.14% 0.73%
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3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
中信建投基金管理有限公司于2013年8月21日获得中国证监会核准设立批复，并于
2013年9月9日完成工商注册登记，注册资本3亿元，主要经营基金募集、基金销售、特
定客户资产管理、 资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司全资子公司元达信资本
管理 （北京） 有限公司于2015年6月8日成立， 主要经营特定客户资产管理业务和中国证
监会许可的其他业务。
公司自成立以来积极拓展业务， 公司专户管理资产月均规模根据中国证券投资基金
业协会数据，连年位列前20名。截至2017 年末，位居行业第13名。公司秉承 “忠于信，
健于投 ” 的经营理念， 追求以稳健的投资及良好的收益， 回馈客户的信任； 投研能力优
秀， 不断丰富和完善 “ 宏微观相互印证” 的大类资产配置研究框架， 坚持价值投资和稳
健投资的原则；投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。
机构客户资源丰富， 客户类别多， 涵盖商业银行、 证券公司、 信托公司、 财务公司、 私
募基金等客户资源。 积极进行产品创新， 响应十九大 “金融服务实体经济 ” 的号召， 与
政府相关部门共同开发国企改革基金； 响应 “ 调结构、 降杠杆” 的号 召， 成立产业基金，
包含基础设施、环境治理、专项 扶贫等关系国计民生的重大项目。
2017 年度，公司荣获上交所、深交所 “债券优秀交易商”荣誉称号，是行业113家
基金公司中唯一一家在沪深交易所均获得该称号的公司。 公司各项业务有序开展， 为进
一步发展奠定了良好的基础。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王浩
本基金的
基金经理
2016-08-
03
- 8年
中国籍，1982年2月生， 中央财
经大学经济学硕士。曾就职于
中信建投证券股份有限公司 资
产管理部，从事证券投资研究
分析工作。现任本公司投资研
究部基金经理,担任中信建投
稳利保本混合型证券投资基
金、中信建投聚利混合型证券中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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投资基金、中信建投睿溢混合
型证券投资基金、中信建投智
信物联网灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
周紫光
本基金的
基金经理
2017-05-
27
- 8年
中国籍，1983年7月生， 大连理
工大学工学硕士。 2009年9月至
2010年6月在江海证券有限责
任公司担任研究员，从事电力
设备与新能源行业研究等工
作；2010 年6月至2014年5月在
平安证券有限责任公司担任研
究员，从事电力设备 与新能源
行业研究等工作； 2014年5月至
2016年3月在方正证券有限责
任公司担任研究员，从事电力
设备与新能源行业研究等工
作； 2016 年3月至今任职于中信
建投基金管理有限公司投资研
究部，从事证券投资研究分析
工作，担任中信建投智信物联
网灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
注：1 、 任职日期、 离 任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》 、 基金合同 和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
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4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 未出 现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，国内宏观经济高位运行中有所回落，6月终端需求走弱，验证了之前市 场
对今年经济基本面增速下行的担忧。 股市方面， 年初先是金融板块冲高回落， 而后创业
板上涨， 但受国内去杠杆和中美贸易纠纷影响， 投资者普遍对科技行业、 制造业及上游
周期性行业表示悲观，因此4月开始消费相关行业受到青睐，而在新增资金较少的情况
下， 股市整体呈现了严重的结构性差异。 但是进入六月， 市场的悲观情绪扩大， 指数 出
现较大跌幅，上证综指6月单月下跌8%。
操作方面，上半年产品组合仓位变化不大，主要是调整持仓结构和优选个股为主，
但由于物联网主题相关行业上半年多数跌幅较大，产品组合也表现不佳。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末中信建投智信物联网A基金份额净值为0.9301元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为-17.24%，同期业绩比较基准收益率为-6.97% ；截至报告期末中
信建投智信物联网C 基金份额净值为0.9713 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率
为-19.07% ，同期业绩比较基准收益率为-6.97%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 我们认为经济缓慢下行的压力犹在， 一方面是去年基数影响， 一方面
是贸易纠份对出口的影响将会显现，而国内相关政策仍存在诸 多不确定性。受此影响，
我们认为A股市场将维持震荡走势，周期性板块存在因为政策转暖的反弹机会，但可看
好的中长期主线仍是消费和成长板块。落实到物联网主题相关，我们相对看好半导体、
消费电子、 计算机、5G 、 智能交通、 智慧能源 等相关方向， 并将继续从中精选优质公司
进行配置。
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4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进
行估值。 为确保估值政策和估值原则的合理合法性， 公司成立估值委员会和风险内控
小组。 公司分管运营领导任估值委员会负责人， 委员 包括督察长、 投 资研究部、 特定资
产管理部、 稽控合规部、 运营管理部的主要负责人， 主要负责投资品种估值政策的制定
和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影
响。 在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：
1. 运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金
净值, 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》 ， 并依 据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值 （适用于非 货币基金） 或影子定价 （适用于货币基金和理财
类基金） ； 公司与中证 指数有限公司签署了 《债券估值数据服务协议》 ， 并依据其提供
的估值价格对公司旗下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。
2. 由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值， 若确定
用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法；
3. 由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层；
4. 公司管理层审批后，该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性， 风险内控小
组应定期对估值政策、 程序及估值方法进行审核， 并建立风险防控标准。 在考虑投资策
略的情况下， 公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值政策、 程序及相关的方法应保
持一致。 除非产生需要更新估值政策或程序的情形， 已确定的估值政策和程序应当持续
适用。 估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政
策和程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法， 以保证其持续适用。 估值政
策和程序的修订建议由估值委员会提议， 并提交公司管理层， 待管理层审批后方可实施。
公司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时， 应由估值委员会对现有估值政策和程
序的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时， 估值委员会应当审查并充分考虑参与估值流程各部门及
人员的经验、 专业胜任能力和独立性， 通过参考行业协会估值意见、 参考托管行及其他
独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未发生连续20个工作日 基金份额持有人数量不满200人的情形。
本基金自2018年1月5日至2018年4月4 日连续59个工作日、自2018年4月20日起至
2018年6月29日连续48个工作日资产净值低于5000万元。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
2018年上半年的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 履行了托
管人的义务，不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 中信建投基金管理有限公司在中信建投智信物联网灵活配置混合型
证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金
费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，
严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 中信建投基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信
息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的2018年半年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
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资 产：
银行存款 6,328,166.65 17,392,127.58
结算备付金 105,849.65 195,027.58
存出保证金 28,912.09 44,778.75
交易性金融资产 22,183,962.18 40,877,167.68
其中：股票投资 22,183,962.18 40,807,470.00
基金投资 - -
债券投资 - 69,697.68
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入 返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 607.29 1,330.65
应收股利 - -
应收申购款 6,488.03 10,970.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 28,653,985.89 58,521,402.48
负 债和 所有者 权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3,965,232.34
应付赎回款 2,939.88 72,206.95
应付管理人报酬 35,731.24 57,771.64
应付托管费 4,764.14 7,702.89
应付销售服务费 10.84 384.52 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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应付交易费用 39,627.54 46,240.95
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 74,387.45 150,099.83
负债合计 157,461.09 4,299,639.12
所 有者 权益：
实收基金 30,635,521.45 47,663,831.89
未分配利润 -2,138,996.65 6,557,931.47
所有者权益合计 28,496,524.80 54,221,763.36
负债和所有者权益总计 28,653,985.89 58,521,402.48
注：报告截止日2018 年6月30日，基金份额总额30,635,521.45份。其中A类基金份额净
值0.9301 元， 基金份额总额30,608,515.42 份；C类基金份额净值0.9713元， 基金份额总
额27,006.03 份。
6.2 利润 表
会计主体：中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2018 年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017
年06月30日
一 、收 入 -4,918,663.97 2,872,276.64
1.利息收入 15,140.99 305,969.83
其中：存款利息收入 15,138.70 36,720.18
债券利息收入 2.29 53,013.70
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 216,235.95
其他利息收入 - - 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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2.投资收益（损失以“-”填
列）
-2,231,946.09 -434,576.00
其中：股票投资收益 -2,288,546.05 -388,749.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 688.98 -113,190.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 55,910.98 67,363.86
3.公允价值变动收益 （ 损 失以
“-”号填列）
-2,927,702.76 2,954,465.85
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
225,843.89 46,416.96
减 ：二 、费用 599,365.91 835,216.10
1．管理人报酬 267,184.90 455,180.49
2．托管费 35,624.65 60,690.75
3．销售服务费 4,092.43 0.23
4．交易费用 196,634.69 172,760.00
5．利息支出 - -
其中 ： 卖出回购金融资 产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 95,829.24 146,584.63
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-5,518,029.88 2,037,060.54
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-5,518,029.88 2,037,060.54
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01日至2018 年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基金净
值)
47,663,831.89 6,557,931.47 54,221,763.36
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -5,518,029.88 -5,518,029.88
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-17,028,310.44 -3,178,898.24 -20,207,208.68
其中：1.基金申购款 29,569,151.11 3,550,334.14 33,119,485.25
2.基金赎回款 -46,597,461.55 -6,729,232.38 -53,326,693.93
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
30,635,521.45 -2,138,996.65 28,496,524.80
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基金净
值)
78,033,931.26 -926,483.91 77,107,447.35
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 2,037,060.54 2,037,060.54
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-30,729,408.97 107,003.27 -30,622,405.70
其中：1.基金申购款 507,098.58 -5,720.43 501,378.15 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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2.基金赎回款 -31,236,507.55 112,723.70 -31,123,783.85
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “- ” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
47,304,522.29 1,217,579.90 48,522,102.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蒋月勤
—————————
基金管理人负责人
高翔
—————————
主管会计工作负责人
陈莉君
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证
券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]第1900号 《关于准予中信
建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由 中信建投基金管理
有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和中信建投智信物联网灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放式， 存续期限不定， 业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1007号验资
报告予 以验证。 经向中国证监会备案， 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于2016 年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
234,704,259.11 份基金份额，其中认购资金利息折合72,767.74份基金份额。本基金的
基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司(以下
简称“中信银行”) 。
根据《关于中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并
调整基金合同和托管协议中相关条款的公告》 ， 自2017年5月10日起， 对本基金增加C 类
份额类别，原 有的基金份额在增加收取销售服务费的C 类份额后，全部自动转换为本
基金A 类份额。本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同类别。在投资人
认购/ 申购基金时收取认购/申购费用， 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额， 称为A类份额； 从本基金资产中计提销售服务费， 并不收取认购/申购费用的基金份
额，称为C类份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金
份额累计净值。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中信建投智信物联网灵活配置混合型中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范 围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、 权证、 股指期货等权益类金融工具， 债券等固定收益类金融工具(包括国债、
央行票据、 金融债、 企 业债、 公司债、 次级债 、 中小企业私募债、 地 方政府债券、 中期
票据、 可转换债券( 含分离交易可转债)、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行
存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会
的相关规定)。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的0-95%， 其中， 投资于
物联网相关的证 券资产的比例不低于非现金基金资产的80%；中小企业私募债占基金资
产净值的比例不超过20%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后， 现金 （不包括结算备付金、 存出保证金、
应收申购款） 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩
比较基准为：沪深300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会 计准则及相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》 、 《中信建投智 信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表
附注所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30
日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与上年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12 月31日止。本期财务报表的实际编制期间系
2018年1月1日至2018 年6月30日止。
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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6.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的
分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供
出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负
债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计 入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款
项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市
场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资
产和其他各类应付款项。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的 初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、 债券或资
产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本 进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时， 其账面价值与收到的对价的差额， 计入当期损益。 当金融
负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间 的差额，计入当期损益。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市 价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利 且该种法定权利现在是可执行的； 且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）
占基金净值比例计算的金额。 未实 现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎
回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金
于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期末
全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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6.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代 扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投
资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者 不选
择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数，
包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部
分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币 交易
本基金本报告期未发生外币交易。
6.4.4.13 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要 求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财
务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估
值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认 为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税，对
国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月
以内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东
中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
江苏省广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06 月30
日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年06月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
中信建投
证券股份
有限公司
41,624,794.16 25.29% 127,827,629.93 78.84%
6.4.8.1.2 权 证交 易
无。
6.4.8.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
成交金额
占当期债券买
卖成交总额的
比例
成交金额
占当期债券买
卖成交总额的
比例
中信建投
证券股份
71,912.39 100.00% - - 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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有限公司
6.4.8.1.4 债 券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年06月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中信 建
投证券
股份有
限公司
- - 210,700,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信建投证券股份
有限公司
22,115.04 23.77% 2,318.99 5.85%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06 月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信建投证券股份
有限公司
67,914.76 78.17% 11,152.04 37.02%
注： 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还
包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 267,184.90 455,180.49
其中：支付销售机构的客户维护费 142,557.03 267,996.71
注：1 、支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用 从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产里列支的费用项目。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 35,624.65 60,690.75
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×
0.20%/ 当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2018 年01月01日至2018 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投智信物
联网A
中信建投智信物联网C 合计
中信建投基金管理有限公司 - 23.77 23.77 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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中信银行股份有限公司 - 4,065.84 4,065.84
合计 - 4,089.61 4,089.61
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投智信物
联网A
中信建投智信物联网C 合计
中信建投基金管理有限公司 - 0.23 0.23
合计 - 0.23 0.23
注：1 、 根据 《关于中 信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额
并调整基金合同和托管协议中相关条款的公告》，本基金A类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40% 。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额基金资产净值
销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付给注册登记机构， 经注册登记机
构代付给各个基金销售机构
6.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
6.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 6,328,166.65 13,710.52 18,103,116.60 33,289.78 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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股份有限
公司
注： 本基金的活期存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或约
定利率计息。
6.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
6.4.8.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期末 （2018 年06月30 日）本 基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额22,183,962.18元，无属于第二、三层次的余额（2017年12月
31日： 属于第一层次的余额为40,478,767.68 元， 属于第二层次的余额为398,400.00元，
无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出
现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii) 第三层次公允价值余额和本期变动 金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包
括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140 号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有
期间( 含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，
不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到
期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于2017 年1月10日颁布的财税[2017]2号 《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过 程中发生
的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 22,183,962.18 77.42
其中：股票 22,183,962.18 77.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,434,016.30 22.45
8 其他各项资产 36,007.41 0.13
9 合计 28,653,985.89 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,660,380.00 47.94
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - - 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,523,582.18 29.91
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,183,962.18 77.85
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002202 金风科技 190,000 2,401,600.00 8.43
2 300373 扬杰科技 62,000 1,773,200.00 6.22
3 002138 顺络电子 110,000 1,761,100.00 6.18
4 002180 纳思达 60,000 1,647,600.00 5.78
5 002384 东山精密 54,000 1,296,000.00 4.55
6 002410 广联达 45,000 1,247,850.00 4.38
7 002456 欧菲科技 70,000 1,129,100.00 3.96
8 300567 精测电子 14,000 1,114,400.00 3.91 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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9 300369 绿盟科技 103,500 1,107,450.00 3.89
10 002475 立讯精密 45,000 1,014,300.00 3.56
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.cfund108.com 网站的半年度报告正文。
7.4 报告 期内 股票投 资 组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300373 扬杰科技 2,658,708.00 4.90
2 603993 洛阳钼业 2,544,500.00 4.69
3 002475 立讯精密 2,189,593.00 4.04
4 600362 江西铜业 2,051,299.00 3.78
5 002202 金风科技 2,044,046.00 3.77
6 002410 广联达 1,997,858.00 3.68
7 300383 光环新网 1,959,326.52 3.61
8 000651 格力电器 1,826,490.68 3.37
9 002531 天顺风能 1,761,593.00 3.25
10 002138 顺络电子 1,694,814.00 3.13
11 002180 纳思达 1,600,673.00 2.95
12 300369 绿盟科技 1,565,136.00 2.89
13 300027 华谊兄弟 1,551,100.00 2.86
14 300458 全志科技 1,536,428.00 2.83
15 000938 紫光股份 1,534,923.60 2.83
16 002439 启明星辰 1,513,240.00 2.79
17 603799 华友钴业 1,470,556.00 2.71
18 300059 东方财富 1,358,650.00 2.51
19 300618 寒锐钴业 1,240,000.00 2.29
20 600388 龙净环保 1,127,562.50 2.08 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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21 300098 高新兴 1,116,239.00 2.06
22 603986 兆易创新 1,104,000.00 2.04
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 603799 华友钴业 4,588,934.00 8.46
2 603993 洛阳钼业 2,517,600.00 4.64
3 600362 江西铜业 2,391,307.00 4.41
4 603328 依顿电子 2,339,132.00 4.31
5 600031 三一重工 2,310,129.00 4.26
6 002273 水晶光电 2,061,784.14 3.80
7 002456 欧菲科技 2,038,599.00 3.76
8 600388 龙净环保 1,971,775.86 3.64
9 600584 长电科技 1,947,433.64 3.59
10 000651 格力电器 1,894,091.00 3.49
11 601636 旗滨集团 1,861,500.00 3.43
12 300383 光环新网 1,814,589.45 3.35
13 002709 天赐材料 1,636,104.00 3.02
14 000938 紫光股份 1,594,675.00 2.94
15 002531 天顺风能 1,542,273.00 2.84
16 300059 东方财富 1,517,078.43 2.80
17 300027 华谊兄弟 1,454,804.00 2.68
18 002048 宁波华翔 1,431,256.00 2.64
19 000823 超声电子 1,356,296.00 2.50
20 601799 星宇股份 1,349,523.00 2.49
21 603111 康尼机电 1,301,819.50 2.40
22 300618 寒锐钴业 1,286,675.00 2.37
23 603986 兆易创新 1,187,480.00 2.19
24 300037 新宙邦 1,167,357.00 2.15 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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25 000333 美的集团 1,164,392.00 2.15
26 002475 立讯精密 1,156,371.44 2.13
27 600563 法拉电子 1,140,182.46 2.10
28 002493 荣盛石化 1,128,831.00 2.08
29 600581 八一钢铁 1,109,528.00 2.05
30 002180 纳思达 1,102,914.60 2.03
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 75,585,957.63
卖出股票收入（成交）总额 88,991,714.32
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期未投资股指期货。
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本报告期内本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查 ， 或在 报告 编制日前 一年 内受到 公开
谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,912.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 607.29
5 应收申购款 6,488.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,007.41
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限的股票。
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有份额 占总份额比例
中信
建投
智信
物联
网A
860 35,591.30 - - 30,608,515.42 100.00%
中信
建投
智信
物联
网C
4 6,751.51 - - 27,006.03 100.00%
合计 863 35,498.87 - - 30,635,521.45 100.00%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
中信建投智信物
联网A
1,303,463.13 4.2585%
中信建投智信物
联网C
1,804.85 6.6831% 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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合计 1,305,267.98 4.2606%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中信建投智信物联
网A
>100
中信建投智信物联
网C
0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
中信建投智 信物联
网A
0
中信建投智信物联
网C
0
合计 0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
中信建投智信物联网A 中信建投智信物联网C
基金合同生效日(2016 年08月03
日)基金份额总额
234,704,259.11 1,000.00
本报告期期初基金份额总额 39,099,708.97 8,564,122.92
本报告期基金总申购份额 4,842,260.84 24,726,890.27
减：本报告期基金总赎回份额 13,333,454.39 33,264,007.16
本报告期 基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 30,608,515.42 27,006.03
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供审计服务， 报告期内未
发生变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申万宏源证券 1 66,939,862.59 40.67% 35,565.39 38.23% -
招商证券 1 56,013,015.20 34.03% 35,361.47 38.01% -
中信建投证券 2 41,624,794.16 25.29% 22,115.04 23.77% -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基金字[2007]48号） 及 《中信建投基金管理有限公司公 募基金交易单元管理办法》 的
规定，本基金管理人制定了提供交易单元的证券公司的选择标准，具体如下：
（1）公司选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司，向其租用交
易单元。
（2）证券公司的选择由公司投资研究部负责人根据证券公司的投资研究服务质量及评
估结果作出交易单元租用或撤销的相关决定。 经公司分管领导同意后， 方可办理相关的中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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租用事宜。 投资研究部应定期向公司总经理、 市场部、 特定资产管理部、 稽控合规部 负
责人等组成的办公会议汇报选择证券公司的相关依据。
（3）评估实行评分制，具体如下： 分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务
（45% ）+销售服务（10%）。
打分由投资研究部负责人和研究员共同完成。
基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；
特别服务包括： 深度推荐公司、 单独调研、 带 上市公司上门路演、 约见专家、 委托课题、
人员培养、重大投资机会等；
销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订交易单元租
用协议，并通知基金托管人。
3、投资研究部每月完成对各往来证券公司的研究服务评估，评估 结果作为调整确定个
别证券公司的交易金额及比率限制的参考。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
申万宏源
证券
- - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中信建投
证券
71,912.39 100.00% - - - - - -
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
基金管理人于2018 年3月23日披露了《关于中信建投智信物联网灵活配置混合型证
券投资基金修改基金合同及托管协议的公告》 、 《中信建投智信物联网灵活配置混合型中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半 年度报告摘要
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证券投资基金基金合同》 、 《中信建投智信物 联网灵活配置混合型证券投资基金托管协
议》。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年 八 月二 十八日
