银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投
资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................18
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................52
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................52
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................54
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................55
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................56
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................56
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................62
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................66
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................66
§12 备查文件目录....................................................................................................................................68
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................68
12.2 存放地点...................................................................................................................................68
12.3 查阅方式...................................................................................................................................68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 银华量化智慧动力灵活配置混合
基金主代码
000062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月25日
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,713,979.15份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
综合使用多种量化策略指导资产配置和选股,在严格
控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准
的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金在投资的过程中,将量化策略贯彻到资产配置
和选股中。在大类资产配置过程中,本基金密切关注
反映宏观经济走向的相关数据,包括货币供应量、流
动性、先导行业景气度、库存周期、PMI、工业生产
增速、通胀水平等。在此基础上,本基金运用量化模
型对上述各项指标的时间序列与股票市场指数时间序
列的领先、滞后关系进行检验,选出其中关系显著、
稳定且符合经济学、金融学原理的指标,作为能较好
判断股市预期表现的指标。
此外,本基金还将通过量化的手段,对表征市场情绪
和资金流向的诸多指标的时间序列与股票市场指数的
时间序列的领先、滞后关系进行检验。这些指标包括
基金平均仓位、期指高频数据、股票账户活跃度、分
析师多空情绪等。
在综合考虑上述两方面因素的基础上,本基金将对权
益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的
配置比例进行实时动态的调整,力求实现投资组合动
态管理最优化。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例
为0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-
3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%
业绩比较基准
中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金
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中风险和预期收益较高的品种,其风险和预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 杨文辉 田青
联系电话
(010)58163000
(010)67595096 信息披露负责人
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
(010)67595096
传真
(010)58163027
(010)66275853
注册地址
广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦19层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市东城区东长安街1号
东方广场东方经贸城C2办
公楼15层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼长安兴融中心
邮政编码
100738 100033
法定代表人 王珠林 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街1号东方广
场东方经贸城C2办公楼15层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-2,445,644.32
本期利润
-5,957,761.44
加权平均基金份额本期利润
-0.1538
本期加权平均净值利润率
-12.22%
本期基金份额净值增长率
-11.76%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
6,029,847.19
期末可供分配基金份额利润
0.1558
期末基金资产净值
44,743,826.34
期末基金份额净值
1.156
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-8.90%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、
申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
-5.01% 1.26% -3.59% 0.68% -1.42% 0.58%
过去三个月
-9.48% 1.10% -4.38% 0.58% -5.10% 0.52%
过去六个月
-11.76% 1.22% -4.70% 0.58% -7.06% 0.64%
过去一年
-4.38% 0.93% -1.30% 0.47% -3.08% 0.46%
自基金合同
生效起至今
-8.90% 0.83% 4.59% 0.44% -13.49% 0.39%
注:本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。
本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持0%-95%的股票资产,其余资产主要投资于权证、
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债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具。因此,“中证800指数收益率×50%+中国债
券总指数收益率×50%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同的规定:本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%;
权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字
[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及
其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北
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证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有
限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业
(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其
他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日
起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理着100只证券投资基金,具体包括银华优势企业
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银
华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投
资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和
谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数
分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、
银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重
90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型
证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资
基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投
资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发
起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、
银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证
800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数
分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债
券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、
银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配
置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券
投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置
定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态
环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券
型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据
灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置
混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资
基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银
华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证
10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安
定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合
型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年
期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银
华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、
银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智
能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基
金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型
发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优
选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优
势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混
合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合
型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混
合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资
基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基
金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、
企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助
理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张凯先
生
本基金
的基金
经理
2016年4月
25日
-
8年
硕士学位。毕业于清华大学。
2009年7月加盟银华基金管理
有限公司,曾担任公司量化投
资部金融工程助理分析师及基
金经理助理职务,自2012年
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11月14日起担任银华中证等权
重90指数分级证券投资基金基
金经理,自2013年11月5日
起兼任银华中证800等权重指
数增强分级证券投资基金基金
经理,自2016年1月14日至
2018年4月2日兼任银华全球
核心优选证券投资基金基金经
理,自2016年4月7日起兼任
银华大数据灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金基
金经理,自2018年3月7日起
兼任银华沪深300指数分级证
券投资基金基金经理。具有从
业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严
格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基
金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制
定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况
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分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和
不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合
的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除
此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.156元;本报告期基金份额净值增长率为-11.76%,业
绩比较基准收益率为-4.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年A股市场震荡下跌,先是延续去年下半年上涨行情持续一段时间,继而震荡
下跌,尤其是6月受中美贸易战和地产棚改降温的负面影响,市场出现大幅度普跌调整。从风格
方面,价值蓝筹和新兴成长轮动幅度较大,反映出市场情绪的极不稳定。行业方面,仍然是代表
消费升级趋势的食品饮料和餐饮旅游等板块表现强势。
展望2018年下半年,预计宏观经济将平稳运行。国内经济韧性在二季度已逐步得到验证,
名义与实际的分化开始弥合,4月开始库存去化加速加快,A股盈利增速温和放缓。从数据上看,
本轮复苏中国领先,PMI指标欧洲和日本有所回落,美国与中国向上,OECD领先指标看欧元区有
所下降,北美和亚洲向上。从国内经济基本面看,地产推动下周期行业整体并未出现明显下滑,
地产销售新开工持续改善,产业链有望持续向上,政策风险将是制约地产行业的最大风险,上游
煤炭、钢铁、水泥行业价格向上、库存向下,石化行业价格高位波动,库存低位震荡,景气度有
望维持。中游重卡和工程机械行业销量维持高速增长。而加杠杆导致的可支配收入增速的下降可
能会对消费造成了一定的压力,但目前看食品饮料等价格仍保持平稳或者向上的态势,家电等也
量价平稳,新能源车产销两旺。政策面上,贸易战压力下,补短板、创新药等方向仍会有催化剂。
板块方面,周期股已经对还未恶化的数据做出了提前反映,消费股持仓集中度仍然较高也蕴藏着
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消费数据增速放缓的风险,相对收益方向上整体更看好超跌的金融和周期板块,创新类板块更看
好新能源车、计算机和医药,消费品类依旧是食品饮料最适合避险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基
金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委
员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基
金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责
执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,出现该情况的
时间范围为2018年2月1日至2018年3月8日。
报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,出现该情况的
时间范围为2018年3月22日至2018年6月30日。本基金管理人已向中国证监会报告并提出解
决方案。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1
5,792,457.32 2,841,557.19
结算备付金
416,522.09 351,178.88
存出保证金
17,691.04 68,748.64
交易性金融资产 6.4.7.2
38,917,826.08 48,151,284.96
其中:股票投资
38,917,826.08 48,151,284.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
1,382.05 826.63
应收股利
- -
应收申购款
4,264.34 14,632.06
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
45,150,142.92 51,428,228.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,159.69 2,793.55
应付管理人报酬
57,550.03 62,767.42
应付托管费
9,591.65 10,461.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
166,932.48 74,189.44
应交税费
- -
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
171,082.73 345,009.07
负债合计
406,316.58 495,220.69
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9
38,713,979.15 38,878,395.41
未分配利润 6.4.7.10
6,029,847.19 12,054,612.26
所有者权益合计
44,743,826.34 50,933,007.67
负债和所有者权益总计
45,150,142.92 51,428,228.36
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值人民币1.156元,基金份额总额为
38,713,979.15份。
6.2 利润表
会计主体:银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
-4,890,289.10 -3,843,624.58
1.利息收入
20,445.39 75,601.67
其中:存款利息收入 6.4.7.11
20,445.39 55,429.07
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 20,172.60
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
-1,414,928.75 -7,822,523.35
其中:股票投资收益 6.4.7.12
-1,882,392.41 -8,249,496.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
467,463.66 426,973.14
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
6.4.7.17
-3,512,117.12 3,728,500.61
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18
16,311.38 174,796.49
减:二、费用
1,067,472.34 3,160,315.83
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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1.管理人报酬 6.4.10.2.1
361,703.75 858,220.97
2.托管费 6.4.10.2.2
60,283.93 143,036.84
3.销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4.交易费用 6.4.7.19
454,336.30 1,963,557.55
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用 6.4.7.20
191,148.36 195,500.47
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-5,957,761.44 -7,003,940.41
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-5,957,761.44 -7,003,940.41
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
38,878,395.41 12,054,612.26 50,933,007.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -5,957,761.44 -5,957,761.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
-164,416.26 -67,003.63 -231,419.89
其中:1.基金申购款
2,091,981.77 577,045.87 2,669,027.64
2.基金赎回款
-2,256,398.03 -644,049.50 -2,900,447.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
38,713,979.15 6,029,847.19 44,743,826.34
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
72,320,067.59 17,669,457.67 89,989,525.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -7,003,940.41 -7,003,940.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
12,271,875.28 6,977,473.49 19,249,348.77
其中:1.基金申购款
92,840,743.65 20,758,183.95 113,598,927.60
2.基金赎回款
-80,568,868.37 -13,780,710.46 -94,349,578.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
84,591,942.87 17,642,990.75 102,234,933.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王立新______
______凌宇翔______
____伍军辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)(原“银华中证成
长股债恒定组合30/70指数证券投资基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2013]9号《关于核准银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金
募集的批复》的核准,由银华基金管理股份有限公司于2013年4月10日至2013年5月17日向
社会公开募集,基金合同于2013年5月22日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首
次募集规模为339,070,719.93份基金份额。本基金管理人于2016年3月28日15:00起至
2016年4月15日17:00止期间以通讯方式召开了银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投
资基金基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于银华中证成长股债恒定组合30/70指数证
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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券投资基金转型有关事项的议案》。本基金管理人于2016年4月25日发布了《关于银华中证成
长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。根据生效的基
金份额持有人大会决议,自2016年4月25日起《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投
资基金基金合同》失效且《银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,同
时基金更名为“银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金”。本基金为契约型开放式,存
续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司,基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板股票、创业板股票及其他经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准上市的
股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及
其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有
效的法律法规和相关规定。本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%;权
证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国
证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的
投资比例。本基金的业绩比较基准:中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体
会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投
资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。
6.4.6.2增值税
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 22 页 共67 页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,
金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理
人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以
下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增
值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售
股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易
日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3企业所得税
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得
全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所
得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
5,792,457.32
定期存款
-
其中:存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计:
5,792,457.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
42,034,412.33 38,917,826.08 -3,116,586.25
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
42,034,412.33 38,917,826.08 -3,116,586.25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注:无。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
1,186.63
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
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应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
187.40
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.12
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
7.90
合计
1,382.05
注:根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于调整债券质押式回购交易购回价格计算公
式的通知》(于2017年5月22日起开始实施),上海、深圳证券交易所场内债券质押式回购在资
金实际占款日内计息,导致回购到期日为节假日前一日的应收回购利息余额可能出现负值,未提
利息将于节假日期间完成计提。
6.4.7.6 其他资产
注:无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
166,932.48
银行间市场应付交易费用
-
合计
166,932.48
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1.53
预提费用
171,081.20
合计
171,082.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 26 页 共67 页
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末
38,878,395.41 38,878,395.41
本期申购
2,091,981.77 2,091,981.77
本期赎回(以"-"号填列)
-2,256,398.03 -2,256,398.03
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
38,713,979.15 38,713,979.15
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
19,951,912.07 -7,897,299.81 12,054,612.26
本期利润
-2,445,644.32 -3,512,117.12 -5,957,761.44
本期基金份额交易
产生的变动数
-86,108.71 19,105.08 -67,003.63
其中:基金申购款
1,050,313.55 -473,267.68 577,045.87
基金赎回款
-1,136,422.26 492,372.76 -644,049.50
本期已分配利润
- - -
本期末
17,420,159.04 -11,390,311.85 6,029,847.19
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
17,986.07
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,257.26
其他
202.06
合计
20,445.39
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 27 页 共67 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额
160,664,410.85
减:卖出股票成本总额
162,546,803.26
买卖股票差价收入
-1,882,392.41
6.4.7.13 债券投资收益
注:无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注:无。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
467,463.66
基金投资产生的股利收益
-
合计
467,463.66
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产
-3,512,117.12
——股票投资
-3,512,117.12
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 28 页 共67 页
——权证投资
-
3.其他
-
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
-3,512,117.12
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入
4,660.84
转换费
11,650.54
合计
16,311.38
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
454,336.30
银行间市场交易费用
-
合计
454,336.30
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
22,315.49
信息披露费
148,765.71
银行费用
1,467.16
账户维护费
18,600.00
合计
191,148.36
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 29 页 共67 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业”
)
基金管理人股东、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
第一创业
53,599,275.47 16.88% 6,788,803.95 0.51%
东北证券
- - 88,614,359.50 6.61%
西南证券
- - 48,063,033.11 3.58%
6.4.10.1.2 债券交易
注:无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注:无。
6.4.10.1.4 权证交易
注:无。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 30 页 共67 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
第一创业
49,917.50 18.80% 43,635.84 26.14%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
第一创业
6,314.72 0.54% - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
361,703.75 858,220.97
其中:支付销售机构的
客户维护费
29,202.13 36,397.35
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计
提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
60,283.93 143,036.84
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 31 页 共67 页
提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
5,792,457.32 17,986.07 10,103,134.46 43,673.33
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注:无。
6.4.12 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 32 页 共67 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000415
渤海
金控
2018
年
1月
17日
重
大
事
项
5.84
2018
年
7月
17日
5.20 48,200 272,130.19281,488.00 -
600335
国机
汽车
2018
年
4月
4日
重
大
事
项
10.43 - - 17,700 194,545.72184,611.00 -
000666
经纬
纺机
2018
年
3月
12日
重
大
事
项
18.08 - - 9,400 179,007.51169,952.00 -
002310
东方
园林
2018
年
5月
25日
重
大
事
项
15.03 - - 6,600 119,384.00 99,198.00 -
000825
太钢
不锈
2018
年
4月
16日
重
大
事
项
6.00 - - 11,700 65,052.00 70,200.00 -
300317
珈伟
股份
2018
年
2月
5日
重
大
事
项
11.90
2018
年
7月
3日
10.69 2,000 24,602.00 23,800.00 -
300350
华鹏
飞
2018
年
5月
10日
重
大
事
项
8.13
2018
年
7月
16日
7.32 300 2,928.90 2,439.00 -
002051
中工
国际
2018
年
4月
9日
重
大
事
项
15.27 - - 61 1,095.13 931.47 -
000693
*ST
华泽
2018
年
3月
30日
重
大
事
项
1.00 - - 332 8,363.53 332.00 -
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 33 页 共67 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 34 页 共67 页
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险,有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制外(如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份
额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,
本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2018年6月30日
1个月以内1-3个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,792,457.32 - - - - - 5,792,457.32
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 35 页 共67 页
结算备付金 416,522.09 - - - - - 416,522.09
存出保证金 17,691.04 - - - - - 17,691.04
交易性金融资产 - - - - -38,917,826.0838,917,826.08
应收利息 - - - - - 1,382.05 1,382.05
应收申购款 - - - - - 4,264.34 4,264.34
资产总计 6,226,670.45 - - - -38,923,472.4745,150,142.92
负债
应付赎回款 - - - - - 1,159.69 1,159.69
应付管理人报酬 - - - - - 57,550.03 57,550.03
应付托管费 - - - - - 9,591.65 9,591.65
应付交易费用 - - - - - 166,932.48 166,932.48
其他负债 - - - - - 171,082.73 171,082.73
负债总计 - - - - - 406,316.58 406,316.58
利率敏感度缺口 6,226,670.45 - - - -38,517,155.8944,743,826.34
上年度末
2017年12月31日
1个月以内 1-3个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,841,557.19 - - - - - 2,841,557.19
结算备付金 351,178.88 - - - - - 351,178.88
存出保证金 68,748.64 - - - - - 68,748.64
交易性金融资产 - - - - -48,151,284.9648,151,284.96
应收利息 - - - - - 826.63 826.63
应收申购款 - - - - - 14,632.06 14,632.06
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,261,484.71 - - - -48,166,743.6551,428,228.36
负债
应付赎回款 - - - - - 2,793.55 2,793.55
应付管理人报酬 - - - - - 62,767.42 62,767.42
应付托管费 - - - - - 10,461.21 10,461.21
应付交易费用 - - - - - 74,189.44 74,189.44
其他负债 - - - - - 345,009.07 345,009.07
负债总计 - - - - - 495,220.69 495,220.69
利率敏感度缺口 3,261,484.71 - - - -47,671,522.9650,933,007.67
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 36 页 共67 页
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资
38,917,826.08 86.98 48,151,284.96 94.54
交易性金融资产-基金投资
- - - -
交易性金融资产-债券投资
- - - -
交易性金融资产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
38,917,826.08 86.98 48,151,284.96 94.54
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变;
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了
基金和基准的相关性。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末( 2018年
6月30日 )
上年度末( 2017年
12月31日 )
+5% 4,353,253.03 4,122,965.32
-5% -4,353,253.03 -4,122,965.32
分析
注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 37 页 共67 页
敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基
金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 38 页 共67 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资
38,917,826.08 86.20
其中:股票
38,917,826.08 86.20
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
6,208,979.41 13.75
8 其他各项资产
23,337.43 0.05
9 合计
45,150,142.92 100.00
注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
31,524.00 0.07
B
采矿业
2,257,193.60 5.04
C
制造业
19,182,949.45 42.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
337,536.00 0.75
E
建筑业
662,956.67 1.48
F
批发和零售业
883,532.25 1.97
G
交通运输、仓储和邮政业
1,340,940.00 3.00
H
住宿和餐饮业
66,847.00 0.15
I
信息传输、软件和信息技术服
1,426,110.60 3.19
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 39 页 共67 页
务业
J
金融业
7,611,180.47 17.01
K
房地产业
3,471,505.20 7.76
L
租赁和商务服务业
1,135,309.96 2.54
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
157,668.80 0.35
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
32,290.00 0.07
R
文化、体育和娱乐业
289,412.08 0.65
S
综合
30,870.00 0.07
合计
38,917,826.08 86.98
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 601318
中国平安
19,000 1,113,020.00 2.49
2 000333
美的集团
20,650 1,078,343.00 2.41
3 600048
保利地产
85,700 1,045,540.00 2.34
4 000002
万科A
40,500 996,300.00 2.23
5 001979
招商蛇口
50,000 952,500.00 2.13
6 600519
贵州茅台
1,300 950,898.00 2.13
7 600887
伊利股份
31,200 870,480.00 1.95
8 600019
宝钢股份
107,300 835,867.00 1.87
9 601088
中国神华
37,500 747,750.00 1.67
10 600276
恒瑞医药
8,968 679,415.68 1.52
11 600036
招商银行
25,300 668,932.00 1.50
12 000651
格力电器
13,200 622,380.00 1.39
13 601225
陕西煤业
72,800 598,416.00 1.34
14 002027
分众传媒
61,920 592,574.40 1.32
15 601288
农业银行
170,700 587,208.00 1.31
16 601398
工商银行
106,800 568,176.00 1.27
17 000001
平安银行
62,000 563,580.00 1.26
18 600585
海螺水泥
14,900 498,852.00 1.11
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 40 页 共67 页
19 601166
兴业银行
33,800 486,720.00 1.09
20 600282
南钢股份
108,700 480,454.00 1.07
21 600030
中信证券
27,600 457,332.00 1.02
22 002142
宁波银行
27,900 454,491.00 1.02
23 601998
中信银行
65,600 407,376.00 0.91
24 601988
中国银行
110,000 397,100.00 0.89
25 603288
海天味业
5,347 393,753.08 0.88
26 000858
五粮液
5,143 390,868.00 0.87
27 600741
华域汽车
15,700 372,404.00 0.83
28 000786
北新建材
19,800 366,894.00 0.82
29 601006
大秦铁路
42,000 344,820.00 0.77
30 600196
复星医药
8,300 343,537.00 0.77
31 002508
老板电器
10,982 336,268.84 0.75
32 600176
中国巨石
32,760 335,134.80 0.75
33 002035
华帝股份
13,000 317,590.00 0.71
34 601899
紫金矿业
83,100 299,991.00 0.67
35 600104
上汽集团
8,100 283,419.00 0.63
36 002475
立讯精密
12,500 281,750.00 0.63
37 000415
渤海金控
48,200 281,488.00 0.63
38 601233
桐昆股份
16,240 279,652.80 0.63
39 002415
海康威视
7,300 271,049.00 0.61
40 600999
招商证券
19,800 270,864.00 0.61
41 300408
三环集团
11,400 267,900.00 0.60
42 600426
华鲁恒升
14,300 251,537.00 0.56
43 600068
葛洲坝
34,100 245,861.00 0.55
44 601688
华泰证券
16,100 241,017.00 0.54
45 002007
华兰生物
6,700 215,472.00 0.48
46 601336
新华保险
5,000 214,400.00 0.48
47 601601
中国太保
6,600 210,210.00 0.47
48 600089
特变电工
29,800 206,514.00 0.46
49 600050
中国联通
41,600 204,672.00 0.46
50 002311
海大集团
9,700 204,670.00 0.46
51 600588
用友网络
8,000 196,080.00 0.44
52 601888
中国国旅
3,000 193,230.00 0.43
53 300122
智飞生物
4,100 187,534.00 0.42
54 600335
国机汽车
17,700 184,611.00 0.41
55 600837
海通证券
18,300 173,301.00 0.39
56 000666
经纬纺机
9,400 169,952.00 0.38
57 002410
广联达
6,000 166,380.00 0.37
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 41 页 共67 页
58 300251
光线传媒
16,306 165,995.08 0.37
59 300136
信维通信
5,337 164,006.01 0.37
60 600115
东方航空
24,700 163,514.00 0.37
61 300433
蓝思科技
7,700 161,546.00 0.36
62 600029
南方航空
18,600 157,170.00 0.35
63 600566
济川药业
3,250 156,617.50 0.35
64 000975
银泰资源
15,440 156,561.60 0.35
65 600755
厦门国贸
21,400 156,006.00 0.35
66 600660
福耀玻璃
6,000 154,260.00 0.34
67 000568
泸州老窖
2,500 152,150.00 0.34
68 300003
乐普医疗
4,100 150,388.00 0.34
69 601766
中国中车
19,100 147,070.00 0.33
70 601009
南京银行
19,000 146,870.00 0.33
71 600438
通威股份
21,100 145,590.00 0.33
72 600323
瀚蓝环境
9,400 143,068.00 0.32
73 601111
中国国航
16,000 142,240.00 0.32
74 000425
徐工机械
33,200 140,768.00 0.31
75 600809
山西汾酒
2,200 138,358.00 0.31
76 603799
华友钴业
1,400 136,458.00 0.30
77 000963
华东医药
2,800 135,100.00 0.30
78 600486
扬农化工
2,400 134,232.00 0.30
79 000528
柳工
11,800 126,378.00 0.28
80 002242
九阳股份
7,100 125,599.00 0.28
81 601211
国泰君安
8,500 125,290.00 0.28
82 000895
双汇发展
4,700 124,127.00 0.28
83 600111
北方稀土
10,900 124,042.00 0.28
84 002706
良信电器
18,400 120,336.00 0.27
85 600884
杉杉股份
5,400 119,340.00 0.27
86 601857
中国石油
15,300 117,963.00 0.26
87 600266
北京城建
12,300 115,620.00 0.26
88 600362
江西铜业
7,200 114,120.00 0.26
89 600804
鹏博士
9,500 114,000.00 0.25
90 600547
山东黄金
4,700 112,424.00 0.25
91 002624
完美世界
3,600 111,636.00 0.25
92 002081
金螳螂
10,800 109,080.00 0.24
93 600106
重庆路桥
34,820 104,460.00 0.23
94 600016
民生银行
14,500 101,500.00 0.23
95 002310
东方园林
6,600 99,198.00 0.22
96 600004
白云机场
7,500 98,175.00 0.22
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 42 页 共67 页
97 601818
光大银行
26,100 95,526.00 0.21
98 600600
青岛啤酒
2,100 92,043.00 0.21
99 300166
东方国信
6,100 89,853.00 0.20
100 600801
华新水泥
5,900 88,677.00 0.20
101 600038
中直股份
2,200 87,978.00 0.20
102 000898
鞍钢股份
15,700 87,449.00 0.20
103 002008
大族激光
1,600 85,104.00 0.19
104 600008
首创股份
19,600 82,712.00 0.18
105 002195
二三四五
18,690 79,993.20 0.18
106 600376
首开股份
11,100 78,033.00 0.17
107 000536
华映科技
28,300 77,825.00 0.17
108 300388
国祯环保
4,000 77,080.00 0.17
109 603788
宁波高发
3,120 76,876.80 0.17
110 300173
智慧松德
11,400 76,722.00 0.17
111 600919
江苏银行
11,653 74,695.73 0.17
112 000776
广发证券
5,600 74,312.00 0.17
113 300144
宋城演艺
3,100 72,850.00 0.16
114 300258
精锻科技
5,200 71,500.00 0.16
115 000825
太钢不锈
11,700 70,200.00 0.16
116 600125
铁龙物流
7,500 62,775.00 0.14
117 600123
兰花科创
8,400 58,548.00 0.13
118 002002
鸿达兴业
12,600 58,086.00 0.13
119 600350
山东高速
14,200 57,510.00 0.13
120 600201
生物股份
3,290 56,226.10 0.13
121 002663
普邦股份
18,700 55,539.00 0.12
122 601678
滨化股份
8,900 55,002.00 0.12
123 600031
三一重工
6,100 54,717.00 0.12
124 600702
舍得酒业
1,500 54,135.00 0.12
125 002180
纳思达
1,900 52,174.00 0.12
126 600808
马钢股份
14,100 50,619.00 0.11
127 000667
美好置业
23,700 50,481.00 0.11
128 000701
厦门信达
7,000 48,580.00 0.11
129 002724
海洋王
8,640 48,297.60 0.11
130 002572
索菲亚
1,500 48,270.00 0.11
131 300357
我武生物
1,200 47,844.00 0.11
132 002416
爱施德
8,120 47,664.40 0.11
133 600382
广东明珠
4,400 46,420.00 0.10
134 300039
上海凯宝
8,000 46,400.00 0.10
135 002555
三七互娱
3,700 44,955.00 0.10
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 43 页 共67 页
136 002625
光启技术
3,500 40,985.00 0.09
137 002439
启明星辰
1,900 40,318.00 0.09
138 300274
阳光电源
4,400 39,468.00 0.09
139 600114
东睦股份
4,000 39,080.00 0.09
140 600536
中国软件
1,800 38,934.00 0.09
141 000488
晨鸣纸业
3,000 38,760.00 0.09
142 300124
汇川技术
1,136 37,283.52 0.08
143 600754
锦江股份
1,000 36,960.00 0.08
144 600028
中国石化
5,600 36,344.00 0.08
145 300113
顺网科技
2,000 34,820.00 0.08
146 300036
超图软件
1,700 34,663.00 0.08
147 601311
骆驼股份
3,000 34,410.00 0.08
148 002563
森马服饰
2,400 34,320.00 0.08
149 000703
恒逸石化
2,300 34,224.00 0.08
150 300418
昆仑万维
1,800 33,984.00 0.08
151 600511
国药股份
1,253 33,768.35 0.08
152 600436
片仔癀
300 33,579.00 0.08
153 002129
中环股份
4,200 32,886.00 0.07
154 000826
启迪桑德
1,860 32,512.80 0.07
155 300015
爱尔眼科
1,000 32,290.00 0.07
156 002273
水晶光电
2,500 32,175.00 0.07
157 600183
生益科技
3,512 32,169.92 0.07
158 002345
潮宏基
3,700 31,820.00 0.07
159 002281
光迅科技
1,500 31,800.00 0.07
160 600366
宁波韵升
5,200 31,720.00 0.07
161 600315
上海家化
800 31,704.00 0.07
162 600879
航天电子
4,500 31,635.00 0.07
163 600499
科达洁能
4,600 31,556.00 0.07
164 000592
平潭发展
11,100 31,524.00 0.07
165 603569
长久物流
2,200 31,416.00 0.07
166 600614
鹏起科技
5,500 31,405.00 0.07
167 000400
许继电气
4,000 31,240.00 0.07
168 002179
中航光电
800 31,200.00 0.07
169 300312
邦讯技术
3,900 31,122.00 0.07
170 300055
万邦达
2,700 31,023.00 0.07
171 600643
爱建集团
3,300 31,020.00 0.07
172 600435
北方导航
3,800 31,008.00 0.07
173 000712
锦龙股份
3,100 30,938.00 0.07
174 000158
常山北明
4,500 30,915.00 0.07
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 44 页 共67 页
175 600737
中粮糖业
4,100 30,914.00 0.07
176 002428
云南锗业
4,000 30,880.00 0.07
177 000009
中国宝安
6,300 30,870.00 0.07
178 002670
国盛金控
2,862 30,823.74 0.07
179 300043
星辉娱乐
7,700 30,800.00 0.07
180 600291
西水股份
2,300 30,728.00 0.07
181 603589
口子窖
500 30,725.00 0.07
182 000848
承德露露
2,900 30,711.00 0.07
183 600528
中铁工业
3,000 30,660.00 0.07
184 000600
建投能源
5,500 30,635.00 0.07
185 000999
华润三九
1,100 30,613.00 0.07
186 002268
卫士通
1,400 30,562.00 0.07
187 002509
天广中茂
10,500 30,555.00 0.07
188 000541
佛山照明
5,100 30,549.00 0.07
189 601222
林洋能源
6,100 30,378.00 0.07
190 601098
中南传媒
2,400 30,336.00 0.07
191 002463
沪电股份
8,100 30,294.00 0.07
192 000887
中鼎股份
2,100 30,261.00 0.07
193 600835
上海机电
1,600 30,176.00 0.07
194 600409
三友化工
3,500 30,135.00 0.07
195 000552
靖远煤电
9,200 30,084.00 0.07
196 600978
宜华生活
4,400 30,052.00 0.07
197 002640
跨境通
2,000 30,040.00 0.07
198 600348
阳泉煤业
4,200 30,030.00 0.07
199 000778
新兴铸管
7,000 29,960.00 0.07
200 000028
国药一致
600 29,940.00 0.07
201 002580
圣阳股份
4,800 29,904.00 0.07
202 600138
中青旅
1,500 29,895.00 0.07
203 600258
首旅酒店
1,100 29,887.00 0.07
204 300048
合康新能
9,700 29,779.00 0.07
205 601001
大同煤业
6,000 29,760.00 0.07
206 002233
塔牌集团
2,600 29,744.00 0.07
207 600729
重庆百货
900 29,655.00 0.07
208 600260
凯乐科技
1,100 29,524.00 0.07
209 002489
浙江永强
8,100 29,484.00 0.07
210 000401
冀东水泥
3,300 29,271.00 0.07
211 600823
世茂股份
7,000 29,260.00 0.07
212 000039
中集集团
2,200 29,216.00 0.07
213 000732
泰禾集团
1,500 29,175.00 0.07
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 45 页 共67 页
214 601000
唐山港
12,400 29,140.00 0.07
215 000031
中粮地产
4,900 28,322.00 0.06
216 300204
舒泰神
2,600 28,132.00 0.06
217 603515
欧普照明
600 28,044.00 0.06
218 603885
吉祥航空
1,800 27,738.00 0.06
219 000069
华侨城A
3,800 27,474.00 0.06
220 300628
亿联网络
415 27,352.65 0.06
221 603558
健盛集团
3,100 27,311.00 0.06
222 002110
三钢闽光
1,700 27,251.00 0.06
223 300167
迪威迅
4,800 27,216.00 0.06
224 002486
嘉麟杰
7,200 26,928.00 0.06
225 002703
浙江世宝
5,400 26,730.00 0.06
226 600495
晋西车轴
6,800 26,112.00 0.06
227 600015
华夏银行
3,500 26,075.00 0.06
228 603988
中电电机
1,900 26,030.00 0.06
229 002773
康弘药业
500 26,005.00 0.06
230 000663
永安林业
3,500 25,970.00 0.06
231 002518
科士达
2,600 25,922.00 0.06
232 600626
申达股份
5,000 25,750.00 0.06
233 000973
佛塑科技
6,600 25,608.00 0.06
234 600630
龙头股份
3,400 25,602.00 0.06
235 002337
赛象科技
7,500 25,575.00 0.06
236 002067
景兴纸业
6,500 25,480.00 0.06
237 300240
飞力达
4,200 25,452.00 0.06
238 300432
富临精工
2,900 25,404.00 0.06
239 600119
长江投资
3,100 25,358.00 0.06
240 000065
北方国际
3,300 25,278.00 0.06
241 002335
科华恒盛
1,400 25,270.00 0.06
242 600306
商业城
3,900 25,233.00 0.06
243 601668
中国建筑
4,620 25,225.20 0.06
244 000777
中核科技
2,700 25,218.00 0.06
245 000731
四川美丰
4,800 25,200.00 0.06
245 300275
梅安森
2,800 25,200.00 0.06
245 300304
云意电气
6,000 25,200.00 0.06
246 603369
今世缘
1,100 25,113.00 0.06
247 600679
上海凤凰
2,200 25,102.00 0.06
248 300069
金利华电
2,100 25,074.00 0.06
249 603169
兰石重装
5,000 25,050.00 0.06
250 002636
金安国纪
3,100 25,017.00 0.06
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 46 页 共67 页
251 300466
赛摩电气
3,300 25,014.00 0.06
252 600137
浪莎股份
1,700 24,990.00 0.06
253 000548
湖南投资
5,700 24,966.00 0.06
254 603003
龙宇燃油
3,000 24,930.00 0.06
255 300011
鼎汉技术
3,900 24,882.00 0.06
256 002164
宁波东力
4,300 24,854.00 0.06
257 002017
东信和平
4,000 24,840.00 0.06
258 600191
华资实业
5,200 24,804.00 0.06
259 600470
六国化工
6,700 24,790.00 0.06
260 002807
江阴银行
4,400 24,728.00 0.06
261 000819
岳阳兴长
2,600 24,726.00 0.06
262 000791
甘肃电投
5,600 24,640.00 0.06
263 000716
黑芝麻
6,800 24,616.00 0.06
264 002112
三变科技
3,700 24,605.00 0.05
265 002551
尚荣医疗
4,000 24,600.00 0.05
265 600592
龙溪股份
4,000 24,600.00 0.05
266 600220
江苏阳光
11,600 24,592.00 0.05
267 600169
太原重工
10,500 24,570.00 0.05
268 002283
天润曲轴
6,200 24,552.00 0.05
269 600512
腾达建设
10,900 24,525.00 0.05
270 002616
长青集团
4,600 24,518.00 0.05
270 300320
海达股份
4,600 24,518.00 0.05
271 002576
通达动力
2,700 24,489.00 0.05
272 601126
四方股份
4,800 24,432.00 0.05
273 300314
戴维医疗
2,500 24,425.00 0.05
274 600595
中孚实业
9,000 24,390.00 0.05
275 000518
四环生物
5,900 24,367.00 0.05
276 300262
巴安水务
4,700 24,346.00 0.05
277 600320
振华重工
5,800 24,302.00 0.05
278 002479
富春环保
4,300 24,295.00 0.05
279 002329
皇氏集团
5,700 24,282.00 0.05
280 002676
顺威股份
7,800 24,258.00 0.05
281 600722
金牛化工
5,600 24,248.00 0.05
282 000897
津滨发展
10,700 24,182.00 0.05
283 600428
中远海特
6,800 24,140.00 0.05
284 603309
维力医疗
2,000 24,120.00 0.05
285 000918
嘉凯城
5,300 24,115.00 0.05
286 603969
银龙股份
3,900 24,102.00 0.05
287 600573
惠泉啤酒
3,700 24,087.00 0.05
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 47 页 共67 页
288 002760
凤形股份
1,500 24,075.00 0.05
289 300509
新美星
2,000 24,060.00 0.05
290 601880
大连港
12,400 24,056.00 0.05
291 600480
凌云股份
2,500 24,050.00 0.05
292 600793
宜宾纸业
1,700 24,038.00 0.05
293 601636
旗滨集团
5,400 24,030.00 0.05
294 000929
兰州黄河
3,570 24,026.10 0.05
295 000407
胜利股份
5,800 23,954.00 0.05
296 000626
远大控股
3,400 23,936.00 0.05
297 002755
东方新星
2,500 23,900.00 0.05
298 600012
皖通高速
4,000 23,840.00 0.05
299 600067
冠城大通
6,000 23,820.00 0.05
300 300317
珈伟股份
2,000 23,800.00 0.05
301 600706
曲江文旅
2,100 23,730.00 0.05
302 601028
玉龙股份
4,700 23,594.00 0.05
303 600331
宏达股份
9,100 23,569.00 0.05
304 600781
辅仁药业
1,500 23,550.00 0.05
305 000727
华东科技
12,500 23,500.00 0.05
306 600758
红阳能源
5,400 23,436.00 0.05
307 300279
和晶科技
2,900 23,432.00 0.05
308 000752
西藏发展
3,000 23,430.00 0.05
309 601608
中信重工
9,000 23,400.00 0.05
310 600552
凯盛科技
5,200 23,192.00 0.05
311 600967
内蒙一机
1,800 22,932.00 0.05
312 002218
拓日新能
7,300 22,338.00 0.05
313 600885
宏发股份
740 22,140.80 0.05
314 300004
南风股份
5,500 21,560.00 0.05
315 000671
阳光城
3,600 21,492.00 0.05
316 300295
三六五网
1,600 21,312.00 0.05
317 002405
四维图新
1,000 20,250.00 0.05
318 002371
北方华创
400 19,868.00 0.04
319 002074
国轩高科
1,400 19,684.00 0.04
320 002460
赣锋锂业
500 19,290.00 0.04
321 300009
安科生物
1,000 18,440.00 0.04
322 600383
金地集团
1,800 18,342.00 0.04
323 603008
喜临门
900 17,802.00 0.04
324 000423
东阿阿胶
322 17,326.82 0.04
325 600557
康缘药业
1,400 17,290.00 0.04
326 600867
通化东宝
700 16,779.00 0.04
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 48 页 共67 页
327 601717
郑煤机
2,687 15,611.47 0.03
328 002174
游族网络
700 13,930.00 0.03
329 002506
协鑫集成
2,900 13,572.00 0.03
330 002304
洋河股份
100 13,160.00 0.03
331 601012
隆基股份
780 13,018.20 0.03
332 600216
浙江医药
1,000 12,770.00 0.03
333 002251
步步高
1,000 11,380.00 0.03
334 603416
信捷电气
428 11,098.04 0.02
335 600373
中文传媒
800 10,280.00 0.02
336 600516
方大炭素
400 9,752.00 0.02
337 600126
杭钢股份
1,580 9,432.60 0.02
338 300310
宜通世纪
1,400 8,932.00 0.02
339 600782
新钢股份
1,600 8,928.00 0.02
340 002832
比音勒芬
238 8,806.00 0.02
341 300027
华谊兄弟
1,400 8,624.00 0.02
342 300369
绿盟科技
800 8,560.00 0.02
343 600027
华电国际
2,100 8,232.00 0.02
344 603993
洛阳钼业
1,300 8,177.00 0.02
345 002456
欧菲科技
500 8,065.00 0.02
346 600160
巨化股份
1,100 8,052.00 0.02
347 300450
先导智能
253 7,650.72 0.02
348 601100
恒立液压
360 7,516.80 0.02
349 000830
鲁西化工
400 6,832.00 0.02
350 600704
物产中大
1,300 6,799.00 0.02
351 600057
厦门象屿
1,344 6,706.56 0.01
352 600655
豫园股份
700 6,615.00 0.01
353 600859
王府井
300 6,381.00 0.01
354 000636
风华高科
400 6,352.00 0.01
355 300280
南通锻压
200 6,240.00 0.01
356 601933
永辉超市
800 6,112.00 0.01
357 000828
东莞控股
700 5,586.00 0.01
358 600779
水井坊
100 5,523.00 0.01
359 603258
电魂网络
276 5,506.20 0.01
360 000623
吉林敖东
300 5,394.00 0.01
361 600720
祁连山
800 5,392.00 0.01
362 600285
羚锐制药
600 5,346.00 0.01
363 600820
隧道股份
900 5,319.00 0.01
364 600498
烽火通信
200 4,970.00 0.01
365 002466
天齐锂业
100 4,959.00 0.01
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 49 页 共67 页
366 000567
海德股份
300 4,947.00 0.01
367 600284
浦东建设
1,000 4,880.00 0.01
368 603338
浙江鼎力
100 4,640.00 0.01
369 000937
冀中能源
1,100 4,521.00 0.01
370 600346
恒力股份
300 4,398.00 0.01
371 600525
长园集团
400 4,228.00 0.01
372 603030
全筑股份
600 4,134.00 0.01
373 600970
中材国际
600 4,008.00 0.01
374 002202
金风科技
300 3,792.00 0.01
375 000970
中科三环
400 3,740.00 0.01
376 300467
迅游科技
100 3,210.00 0.01
377 002318
久立特材
500 3,010.00 0.01
378 300199
翰宇药业
200 2,856.00 0.01
378 600971
恒源煤电
400 2,856.00 0.01
379 000050
深天马A
200 2,844.00 0.01
380 000513
丽珠集团
64 2,812.80 0.01
381 300338
开元股份
200 2,714.00 0.01
382 002146
荣盛发展
300 2,619.00 0.01
383 300350
华鹏飞
300 2,439.00 0.01
384 601618
中国中冶
700 2,331.00 0.01
385 000965
天保基建
500 2,210.00 0.00
386 603900
莱绅通灵
109 2,195.26 0.00
387 000807
云铝股份
400 2,072.00 0.00
388 300398
飞凯材料
100 1,956.00 0.00
389 600703
三安光电
100 1,922.00 0.00
390 000902
新洋丰
200 1,840.00 0.00
390 002261
拓维信息
400 1,840.00 0.00
391 601186
中国铁建
200 1,724.00 0.00
392 600584
长电科技
100 1,694.00 0.00
393 300059
东方财富
120 1,581.60 0.00
394 300209
天泽信息
100 1,542.00 0.00
395 000521
美菱电器
400 1,536.00 0.00
396 601566
九牧王
100 1,475.00 0.00
397 002269
美邦服饰
500 1,450.00 0.00
398 002392
北京利尔
400 1,360.00 0.00
399 600748
上实发展
200 1,008.00 0.00
400 002221
东华能源
100 977.00 0.00
401 002051
中工国际
61 931.47 0.00
402 300366
创意信息
100 898.00 0.00
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 50 页 共67 页
403 600580
卧龙电气
100 762.00 0.00
404 300182
捷成股份
100 758.00 0.00
405 600875
东方电气
100 741.00 0.00
406 000759
中百集团
100 721.00 0.00
407 300184
力源信息
67 718.24 0.00
408 300038
梅泰诺
60 639.60 0.00
409 600064
南京高科
80 587.20 0.00
410 600757
长江传媒
100 569.00 0.00
411 300083
劲胜智能
100 482.00 0.00
412 600073
上海梅林
70 464.80 0.00
413 600657
信达地产
100 425.00 0.00
414 000693
*ST华泽
332 332.00 0.00
415 300044
赛为智能
40 282.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 601318
中国平安
2,102,828.00 4.13
2 600887
伊利股份
2,054,605.82 4.03
3 600519
贵州茅台
1,985,342.00 3.90
4 001979
招商蛇口
1,745,066.57 3.43
5 000002
万科A
1,628,511.00 3.20
6 600276
恒瑞医药
1,498,876.00 2.94
7 000858
五粮液
1,381,758.00 2.71
8 000651
格力电器
1,361,313.00 2.67
9 000786
北新建材
1,311,550.00 2.58
10 002027
分众传媒
1,300,897.00 2.55
11 000333
美的集团
1,292,002.25 2.54
12 600048
保利地产
1,278,075.00 2.51
13 600019
宝钢股份
1,261,709.00 2.48
14 600036
招商银行
1,206,252.00 2.37
15 601288
农业银行
1,164,892.00 2.29
16 601088
中国神华
1,083,077.00 2.13
17 601166
兴业银行
1,080,593.00 2.12
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 51 页 共67 页
18 600196
复星医药
993,296.00 1.95
19 603288
海天味业
964,674.09 1.89
20 600104
上汽集团
964,230.00 1.89
注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600276
恒瑞医药
1,407,337.74 2.76
2 300274
阳光电源
1,381,973.95 2.71
3 600104
上汽集团
1,326,474.00 2.60
4 600887
伊利股份
1,068,546.76 2.10
5 600519
贵州茅台
1,068,084.00 2.10
6 000858
五粮液
1,015,781.24 1.99
7 000651
格力电器
1,012,570.00 1.99
8 000786
北新建材
896,791.00 1.76
9 000039
中集集团
889,288.00 1.75
10 300136
信维通信
870,610.64 1.71
11 601318
中国平安
835,854.00 1.64
12 300296
利亚德
817,911.00 1.61
13 002093
国脉科技
812,746.00 1.60
14 600183
生益科技
809,220.00 1.59
15 600859
王府井
806,286.00 1.58
16 603288
海天味业
798,549.00 1.57
17 000860
顺鑫农业
781,687.00 1.53
18 603369
今世缘
771,789.00 1.52
19 002078
太阳纸业
769,858.00 1.51
20 000418
小天鹅A
769,211.28 1.51
注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
156,825,461.50
卖出股票收入(成交)总额
160,664,410.85
注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列,不考虑交易费用。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 52 页 共67 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
17,691.04
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
1,382.05
5 应收申购款
4,264.34
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
23,337.43
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 53 页 共67 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 54 页 共67 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,250 30,971.18 30,661,989.53 79.20% 8,051,989.62 20.80%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
313.95 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 55 页 共67 页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2016 年4 月25 日 )基金份额总额
11,007,264.31
本报告期期初基金份额总额
38,878,395.41
本报告期基金总申购份额
2,091,981.77
减:本报告期基金总赎回份额
2,256,398.03
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
38,713,979.15
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 56 页 共67 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会
审议通过,苏薪茗先生自2018年6月 21日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未变更为其提供审计服务的会计事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 57 页 共67 页
例
方正证券股
份有限公司
5 106,513,966.37 33.55% 82,764.17 31.17% -
光大证券股
份有限公司
2 54,195,894.69 17.07% 50,472.89 19.01% -
第一创业证
券股份有限
公司
2 53,599,275.47 16.88% 49,917.50 18.80% -
西部证券股
份有限公司
3 30,394,008.53 9.57% 22,227.18 8.37% -
华泰证券股
份有限公司
5 28,143,036.49 8.86% 20,581.21 7.75% -
华创证券有
限责任公司
2 12,841,340.14 4.04% 11,959.03 4.50% -
兴业证券股
份有限公司
3 12,536,475.00 3.95% 11,675.17 4.40% -
太平洋证券
股份有限公
司
4 10,166,481.49 3.20% 7,434.78 2.80% -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 6,115,208.21 1.93% 5,695.24 2.15% -
新时代证券
股份有限公
司
2 2,984,185.96 0.94% 2,779.08 1.05% -
长江证券股
份有限公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限公司
4 - - - - -
东方证券股
份有限公司
3 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
3 - - - -
撤销1个
交易单元
东莞证券股
份有限公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限公司
2 - - - - -
广州证券股
份有限公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 58 页 共67 页
国信证券股
份有限公司
3 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
2 - - - - -
红塔证券股
份有限公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
3 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
华融证券股
份有限公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券有
限责任公司
2 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
上海证券有
限责任公司
1 - - - - -
首创证券有
限责任公司
2 - - - - -
西南证券股
份有限公司
4 - - - - -
湘财证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
中国国际金
融有限公司
2 - - - - -
中信证券股
份有限公司
3 - - - - -
中原证券股
份有限公司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中信建投证
1 - - - - -
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 59 页 共67 页
券股份有限
公司
长城证券股
份有限公司
3 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
3 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
江海证券有
限公司
2 - - - - -
天风证券股
份有限公司
4 - - - - -
南京证券股
份有限公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
3 - - - - -
宏信证券有
限责任公司
2 - - - - -
注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批
准后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 60 页 共67 页
的比例
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
西部证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
广州证券股
份有限公司
- - - - - -
国都证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 61 页 共67 页
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有
限责任公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
中原证券股
份有限公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中信建投证
- - - - - -
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 62 页 共67 页
券股份有限
公司
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
南京证券股
份有限公司
- - - - - -
华安证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
宏信证券有
限责任公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司
2017年12月31日基金净值公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年1月2日
2
《银华基金管理股份有限公司关
于证券投资基金执行增值税政策
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年1月3日
3
《关于网上直销开通中国建设银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年1月3日
4
《银华基金管理股份有限公司关
于增加上海大智慧财富管理有限
公司为旗下部分基金代销机构并
参加其费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年1月10日
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 63 页 共67 页
5
《银华量化智慧动力灵活配置混
合型证券投资基金2017年第
4 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018年1月19日
6
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下基金持有的*ST华泽估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018年2月3日
7
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下基金持有的*ST华泽估值
方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018年2月7日
8
《银华基金管理股份有限公司关
于参加大泰金石基金销售有限公
司和北京展恒基金销售有限公司
费率优惠的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年2月8日
9
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的万华化学、
中粮生化估值方法调整的公告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018年2月10日
10
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司费率优惠活
动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年3月9日
11
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分公开募集开放式
证券投资基金赎回费的提示性公
告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年3月27日
12
《银华基金管理股份有限公司关
于修订公司旗下部分基金基金合
同有关条款及调整赎回费的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年3月28日
13
《银华量化智慧动力灵活配置混
合型证券投资基金托管协议
(2018年3月修订)》
本基金管理人网站 2018年3月28日
14
《银华量化智慧动力灵活配置混
合型证券投资基金基金合同
(2018年3月修订)》
本基金管理人网站 2018年3月28日
15
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年3月30日
16
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国工商银
行个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年3月30日
17
《银华量化智慧动力灵活配置混
合型证券投资基金2017年年度
报告摘要》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018年3月30日
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 64 页 共67 页
18
《银华量化智慧动力灵活配置混
合型证券投资基金2017年年度
报告》
本基金管理人网站 2018年3月30日
19
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金持有的中兴通讯
估值方法调整的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年4月20日
20
《银华量化智慧动力灵活配置混
合型证券投资基金2018年第
1 季度报告》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018年4月23日
21
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加中国国际金
融股份有限公司费率优惠活动的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年4月24日
22
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加东海证券股
份有限公司费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年4月24日
23
《关于网上直销开通中国农业银
行快捷支付业务的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年5月3日
24
《银华基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在浙江同花顺基
金销售有限公司参加其申购、定
期定额投资业务费率优惠活动的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年5月12日
25
《关于旗下部分基金在中国银河
证券股份有限公司开通定期定额
投资业务并参加费率优惠活动的
公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年5月18日
26
《银华量化智慧动力灵活配置混
合型证券投资基金更新招募说明
书摘要(2018年第1号)》
三大证券报及本基
金管理人网站
2018年6月8日
27
《银华量化智慧动力灵活配置混
合型证券投资基金更新招募说明
书(2018年第1号)》
本基金管理人网站 2018年6月8日
28
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金定期定额投
资的最低金额的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年6月11日
29
《银华基金管理股份有限公司关
于调整旗下部分基金在招商银行
股份有限公司定期定额投资业务
起点的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年6月13日
30
《银华基金管理股份有限公司关
于暂停及恢复网上交易相关业务
的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年6月23日
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 65 页 共67 页
31
《银华基金管理股份有限公司关
于开通超级生利宝赎回转购业务
并实施费率优惠的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年6月23日
32
《银华基金管理股份有限公司关
于增加北京格上富信基金销售有
限公司为旗下部分基金代销机构
并参加其费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年6月29日
33
《银华基金管理股份有限公司关
于在中泰证券开通旗下部分基金
定期定额投资业务并参加费率优
惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年6月29日
34
《银华基金管理股份有限公司关
于在交通银行参加手机银行渠道
费率优惠活动的公告》
四大证券报及本基
金管理人网站
2018年6月30日
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 66 页 共67 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 2018/01/01-2018/06/30 15,254,439.46 0.00 0.00 15,254,439.46 39.40%
2 2018/01/01-2018/06/30 15,407,550.07 0.00 0.00 15,407,550.07 39.80%
产品特有风险
投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括:
1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人
大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权;
2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其
赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为
另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会;
3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基
金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;
4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所
持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净
值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净
值出现大幅波动;
5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管理人将不再
接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额
导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下,该基金份额持有
人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或
转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请
可能被确认失败。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条
款及调整赎回费的公告》,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,但为不影响原有
基金份额持有人的利益,《基金合同》中“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018 年4月1日起正式实施。
2、本基金管理人于2018年6月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部
分基金定期定额投资的最低金额的公告》,自2018年6月12日起调整本基金定期定额投资的
最低金额为10元。
银华量化智慧动力灵活配置混合 2018年半年度报告
第 67 页 共67 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金募集的文件以
及银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金转型事项的持有人大会决议向中国证监会
备案的文件
12.1.2《银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6
银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所,供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。
银华基金管理股份有限公司
2018年8月28日