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银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)

银华盛世精选灵活配置混合发起式:2018年半年度报告

银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................18
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................40
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................40
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................41
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况.........................................................................................41
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................42
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................43
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................43
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................45
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................48
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................48
§12 备查文件目录....................................................................................................................................50
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................50
12.2 存放地点...................................................................................................................................50
12.3 查阅方式...................................................................................................................................50
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 银华盛世精选灵活配置混合发起式 基金主代码 003940 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,480,804,903.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极 主动的资产配置,精选符合中国经济发展方向上具备 利润创造能力,并且估值水平具备竞争力的优势上市 公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配 置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟 踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性 的战略判断。本基金为灵活配置混合型基金,长期来 看将以权益性资产为主要配置,同时结合资金面情况、 市场情绪面因素,进行短期的战术避险选择。本基金 的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%—95%,其余资产投资于债券、资产支持证券、债 券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他 银行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具;本 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期风险、 中高预期收益的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 7 页 共50 页 名称 银华基金管理股份有限公司 宁波银行股份有限公司 姓名 杨文辉 王海燕 联系电话 (010)58163000 0574-89103171 信息披露负责人 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wanghaiyan@nbcb.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95574 传真 (010)58163027 0574-89103213 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008号特区报业大厦19层 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址 北京市东城区东长安街1号 东方广场东方经贸城C2办 公楼15层 中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号 邮政编码 100738 315100 法定代表人 王珠林 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 8 页 共50 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 73,843,107.01 本期利润 -213,548,241.81 加权平均基金份额本期利润 -0.0864 本期加权平均净值利润率 -6.51% 本期基金份额净值增长率 -4.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配利润 173,558,620.84 期末可供分配基金份额利润 0.0499 期末基金资产净值 4,179,024,475.57 期末基金份额净值 1.2006 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 40.67% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、 赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -7.30% 1.68% -3.78% 0.69% -3.52% 0.99% 过去三个月 -4.41% 1.50% -4.74% 0.58% 0.33% 0.92% 过去六个月 -4.51% 1.50% -5.12% 0.58% 0.61% 0.92% 过去一年 11.53% 1.29% -1.39% 0.48% 12.92% 0.81% 自基金合同 生效起至今 40.67% 1.14% 2.02% 0.43% 38.65% 0.71% 注:本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。 中证800指数是由中证指数有限公司编制,其成份股是由中证500和沪深300成份股一起构成, 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 9 页 共50 页 中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。具有一定的权威性和市场代 表性。因此,中证800指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势 的跨市场债券指数,其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券以及 一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格 变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投 资比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的比例为0%—95%,其余资产投资于债券、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、 股指期货等金融工具;本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 10 页 共50 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及 其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北 证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有 限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业 (有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日 起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2018年6月30日,本基金管理人管理着100只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银 华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投 资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和 谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数 分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、 银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型 证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资 基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投 资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发 起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、 银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数 分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债 券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 11 页 共50 页 银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配 置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券 投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置 定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态 环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券 型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据 灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置 混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资 基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银 华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证 10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年 期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银 华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、 银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智 能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基 金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型 发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优 选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优 势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混 合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合 型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混 合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投 资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资 基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基 金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、 企业年金和特定客户资产管理投资组合。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 12 页 共50 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 李晓星 先生 本基金 的基金 经理 2016年 12月22日 - 6年 硕士学位,2006年至2010年期 间任职于ABB有限公司,历任运 营发展部运营顾问,集团审计部 高级审计师等职务;2011年3月 加盟银华基金管理有限公司,历 任行业研究员、基金经理助理职 务。自2015年7月7日起担任银 华中小盘精选混合型证券投资基 金基金经理,自2017年8月 11日起兼任银华明择多策略定期 开放混合型证券投资基金基金经 理,自2017年11月3日起兼任 银华估值优势混合型证券投资基 金基金经理,自2018年3月 12日起兼任银华心诚灵活配置混 合型证券投资基金基金经理,自 2018年7月5日起兼任银华心怡 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,自2018年8月15日起 兼任银华稳利灵活配置混合型证 券投资基金及银华战略新兴灵活 配置混合型发起式证券投资基金 基金经理。具有从业资格。国籍: 中国。 杜宇先 生 本基金 的基金 经理助 理 2018年6月 18日 - 3年 硕士学位,曾就职于中国国际金 融股份有限公司,2015年8月入 职银华基金,历任研究部行业研 究员,现任基金经理助理、 TMT组组长。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 13 页 共50 页 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本 基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场总体走弱。板块方面,消费、医药股表现居前,科技、周期、金融股则表现较弱。 消费各细分行业保持高景气,叠加年初以来市场对中美贸易战风险上升对科技板块的担心,触发 了消费和成长板块的分化行情。此外在去杠杆大背景下,现金流好的核心资产受市场追捧,而与 政府资本开支相关度较高的个股出现回调。在对经济基本面保持乐观的情况下,我们保持高仓位, 配置相对均衡,兼顾消费及成长,精选高景气行业中高增长的个股,取得了不错的回报。目前我 们的仓位主要配置在新能源、高端制造、电子、传媒、生物医药、食品饮料等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.2006元,本报告期份额净值增长率为-4.51%,同期业 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 14 页 共50 页 绩比较基准收益率为-5.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为政策和基本面都将趋于平稳。市场在经历上半年调整后,预计下半年 将会呈现震荡向上的格局。央行货币政策委员会6月底例会提出保持流动性合理充裕,我们认为 时间越往后推移,受益流动性放松的创业板优质标的会表现的越好。未来一段时间我们的选股主 线会围绕消费升级和科技创新,自下而上的选择个股为主。部分公司已经发布了中报业绩预告, 我们将重点配置半年报高增长、下半年业绩有望超预期且估值相对匹配的个股。选择的行业继续 主要集中在新能源、高端制造、电子、传媒、计算机、生物医药、以及受益于消费升级的大众消 费品等领域。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持偏高的仓位,力争给持有人带来绝对 收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委 员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基 金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责 执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2018年6月25日发布分红公告,向于2018年6月26日在本基金注册登记 机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,按每10份基金份额分配红利人民币0.6680元,实 际分配收益金额为人民币227,981,652.04元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 15 页 共50 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内(2018年上半年),本托管人在《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金》的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内(2018年上半年),本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他 有关规定,对本基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基 金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。其中第六节 6.4.10.2.1基金管理费中支付销售机构的客户维护费、第八节基金份额持有人信息以管理人数 据为准。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 16 页 共50 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 423,390,046.78 198,011,140.00 结算备付金 20,343,194.39 16,843,183.61 存出保证金 4,121,180.84 1,940,267.16 交易性金融资产 6.4.7.2 3,865,582,369.47 2,594,142,571.26 其中:股票投资 3,865,582,369.47 2,594,142,571.26 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 81,783,140.47 6,711,177.90 应收利息 6.4.7.5 118,070.60 79,794.53 应收股利 - - 应收申购款 3,326,691.64 8,261,466.09 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,398,664,694.19 2,825,989,600.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 201,905,133.92 8,363,972.71 应付赎回款 2,352,345.10 10,621,824.03 应付管理人报酬 5,454,980.93 3,316,333.18 应付托管费 909,163.48 552,722.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 8,923,427.26 6,023,010.31 应交税费 - - 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 17 页 共50 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 95,167.93 195,109.28 负债合计 219,640,218.62 29,072,971.71 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 3,480,804,903.24 2,110,141,107.83 未分配利润 6.4.7.10 698,219,572.33 686,775,521.01 所有者权益合计 4,179,024,475.57 2,796,916,628.84 负债和所有者权益总计 4,398,664,694.19 2,825,989,600.55 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.2006元,基金份额总额 3,480,804,903.24份。 6.2 利润表 会计主体:银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 -157,881,745.33 27,817,621.51 1.利息收入 1,552,108.50 100,849.65 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,552,108.50 92,587.75 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 8,261.90 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 123,155,686.19 11,656,091.23 其中:股票投资收益 6.4.7.12 106,784,153.06 10,702,091.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 16,371,533.13 953,999.94 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 -287,391,348.82 15,966,072.51 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 4,801,808.80 94,608.12 减:二、费用 55,666,496.48 2,698,487.23 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 18 页 共50 页 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 24,247,451.77 714,983.25 2.托管费 6.4.10.2.2 4,041,241.92 119,163.86 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 27,288,542.64 1,792,436.06 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 89,260.15 71,904.06 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -213,548,241.81 25,119,134.28 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -213,548,241.81 25,119,134.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,110,141,107.83 686,775,521.01 2,796,916,628.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -213,548,241.81 -213,548,241.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 1,370,663,795.41 452,973,945.17 1,823,637,740.58 其中:1.基金申购款 2,385,108,366.91 800,505,375.19 3,185,613,742.10 2.基金赎回款 -1,014,444,571.50 -347,531,430.02 -1,361,976,001.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -227,981,652.04 -227,981,652.04 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,480,804,903.24 698,219,572.33 4,179,024,475.57 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 19 页 共50 页 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 21,804,110.23 -50,967.42 21,753,142.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 25,119,134.28 25,119,134.28 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 364,085,818.57 73,860,044.41 437,945,862.98 其中:1.基金申购款 374,002,549.81 75,645,370.14 449,647,919.95 2.基金赎回款 -9,916,731.24 -1,785,325.73 -11,702,056.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -46,926,032.49 -46,926,032.49 五、期末所有者权益 (基金净值) 385,889,928.80 52,002,178.78 437,892,107.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____伍军辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可【2016】2738号文《关于准予银华盛世精选灵 活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册,由银华基金管理股份有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起,于2016年12月12日至2016年12月16日 向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期,募集期间净认购资 金总额为人民币21,802,102.62元,在募集期间产生的利息为人民币2,007.61元,以上实收基 金(本息)合计为人民币21,804,110.23 元,折合21,804,110.23份基金份额。上述募集资金已 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 20 页 共50 页 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。经向中国证监会备案后,基金合同于 2016年12月22日生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司, 基金托管人为宁波银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华盛世精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包含国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他 中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款 及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定);本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比 例为0%—95%,其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定 期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具;本基金持有全部权证的市值不得 超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金 保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准 是:中证800指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会 计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日及2018年上半年度的经营成果和基 金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 21 页 共50 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财 税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他 增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳 增值税; (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)对基金所持上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入 应纳税所得额;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; (4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税; 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 22 页 共50 页 (5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方 不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 423,390,046.78 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 -








存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计: 423,390,046.78 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,025,298,587.23 3,865,582,369.47 -159,716,217.76 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,025,298,587.23 3,865,582,369.47 -159,716,217.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 23 页 共50 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 - 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9,154.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1,104.46 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 107,811.74 合计 118,070.60 6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,923,427.26 银行间市场应付交易费用 - 合计 8,923,427.26 6.4.7.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,907.78 预提费用 89,260.15 合计 95,167.93 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 24 页 共50 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,110,141,107.83 2,110,141,107.83 本期申购 2,385,108,366.91 2,385,108,366.91 本期赎回(以"-"号填列) -1,014,444,571.50 -1,014,444,571.50 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,480,804,903.24 3,480,804,903.24 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 165,660,660.76 521,114,860.25 686,775,521.01 本期利润 73,843,107.01 -287,391,348.82 -213,548,241.81 本期基金份额交易 产生的变动数 162,036,505.11 290,937,440.06 452,973,945.17 其中:基金申购款 268,302,095.95 532,203,279.24 800,505,375.19 基金赎回款 -106,265,590.84 -241,265,839.18 -347,531,430.02 本期已分配利润 -227,981,652.04 - -227,981,652.04 本期末 173,558,620.84 524,660,951.49 698,219,572.33 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 1,346,577.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 121,487.07 其他 84,044.20 合计 1,552,108.50 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 25 页 共50 页 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 9,062,499,146.15 减:卖出股票成本总额 8,955,714,993.09 买卖股票差价收入 106,784,153.06 6.4.7.13 债券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益


注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,371,533.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,371,533.13 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -287,391,348.82 ——股票投资 -287,391,348.82 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 26 页 共50 页 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -287,391,348.82 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 4,603,345.04 转换费收入 198,463.76 合计 4,801,808.80 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 27,288,542.64 银行间市场交易费用 - 合计 27,288,542.64 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 49,588.57 合计 89,260.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 无。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 27 页 共50 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 24,247,451.77 714,983.25 其中:支付销售机构的 客户维护费 5,666,174.04 74,293.05 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 28 页 共50 页 当期发生的基金应支付 的托管费 4,041,241.92 119,163.86 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1 日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月 30日 基金合同生效日( 2016年12月22日 )持有 的基金份额 10,001,200.12 - 期初持有的基金份额 10,001,200.12 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,001,200.12 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.29% - 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 29 页 共50 页 本期 2018 年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行 423,390,046.78 1,346,577.23 33,706,602.10 73,276.89 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 除息日 序 号 权益 登记日 场内 场外 每10 份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2018年 6月 26日 - 2018 年 6月 26日 0.6680204,098,781.7723,882,870.27227,981,652.04 合 计 - - 0.6680204,098,781.7723,882,870.27227,981,652.04 注:本基金管理人于2018年6月25日发布分红公告,向于2018年6月26日在本基金注册登记 机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,按每10份基金份额分配红利人民币0.6680元,实 际分配收益金额为人民币227,981,652.04元。 6.4.12 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 注:无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 30 页 共50 页 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放 日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本 基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制外(如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资 产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份 额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内, 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 31 页 共50 页 本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年6月 30日 1个月以内 1-3个 月 3个月 -1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 423,390,046.78 - - - - - 423,390,046.78 结算备付金 20,343,194.39 - - - - - 20,343,194.39 存出保证金 4,121,180.84 - - - - - 4,121,180.84 交易性金融资产 - - - - -3,865,582,369.473,865,582,369.47 应收证券清算款 - - - - - 81,783,140.47 81,783,140.47 应收利息 - - - - - 118,070.60 118,070.60 应收申购款 93,598.64 - - - - 3,233,093.00 3,326,691.64 其他资产 - - - - - - - 资产总计 447,948,020.65 - - - -3,950,716,673.544,398,664,694.19 负债 应付证券清算款 - - - - - 201,905,133.92 201,905,133.92 应付赎回款 - - - - - 2,352,345.10 2,352,345.10 应付管理人报酬 - - - - - 5,454,980.93 5,454,980.93 应付托管费 - - - - - 909,163.48 909,163.48 应付交易费用 - - - - - 8,923,427.26 8,923,427.26 其他负债 - - - - - 95,167.93 95,167.93 负债总计 - - - - - 219,640,218.62 219,640,218.62 利率敏感度缺口 447,948,020.65 - - - -3,731,076,454.924,179,024,475.57 上年度末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以 不计息 合计 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 32 页 共50 页 2017年12月 31日 月 -1年 上 资产 银行存款 198,011,140.00 - - - - - 198,011,140.00 结算备付金 16,843,183.61 - - - - - 16,843,183.61 存出保证金 1,940,267.16 - - - - - 1,940,267.16 交易性金融资产 - - - - -2,594,142,571.262,594,142,571.26 应收证券清算款 - - - - - 6,711,177.90 6,711,177.90 应收利息 - - - - - 79,794.53 79,794.53 应收申购款 5,566.62 - - - - 8,255,899.47 8,261,466.09 其他资产 - - - - - - - 资产总计 216,800,157.39 - - - -2,609,189,443.162,825,989,600.55 负债 应付证券清算款 - - - - - 8,363,972.71 8,363,972.71 应付赎回款 - - - - - 10,621,824.03 10,621,824.03 应付管理人报酬 - - - - - 3,316,333.18 3,316,333.18 应付托管费 - - - - - 552,722.20 552,722.20 应付交易费用 - - - - - 6,023,010.31 6,023,010.31 其他负债 - - - - - 195,109.28 195,109.28 负债总计 - - - - - 29,072,971.71 29,072,971.71 利率敏感度缺口 216,800,157.39 - - - -2,580,116,471.452,796,916,628.84 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率 的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 33 页 共50 页 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 3,865,582,369.47 92.50 2,594,142,571.26 92.75 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,865,582,369.47 92.50 2,594,142,571.26 92.75 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了 基金和基准的相关性。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2018年 6月30日 ) 上年度末( 2017年 12月31日 ) +5% 437,594,257.95 306,684,860.56 -5% -437,594,257.95 -306,684,860.56 分析 注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基 金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 34 页 共50 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,865,582,369.47 87.88 其中:股票 3,865,582,369.47 87.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 443,733,241.17 10.09 8 其他各项资产 89,349,083.55 2.03 9 合计 4,398,664,694.19 100.00 注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 111,982,153.26 2.68 C 制造业 3,047,811,537.45 72.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 199,894,692.50 4.78 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 125,005,815.44 2.99 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 35 页 共50 页 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 294,497,428.17 7.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,805.52 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 30,044,031.33 0.72 R 文化、体育和娱乐业 56,338,905.80 1.35 S 综合 - - 合计 3,865,582,369.47 92.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002027 分众传媒 30,772,981 294,497,428.17 7.05 2 600196 复星医药 6,408,148 265,233,245.72 6.35 3 002456 欧菲科技 13,433,334 216,679,677.42 5.18 4 002236 大华股份 9,358,021 211,023,373.55 5.05 5 300296 利亚德 16,369,103 210,834,046.64 5.05 6 002202 金风科技 15,181,334 191,892,061.76 4.59 7 600519 贵州茅台 231,060 169,011,147.60 4.04 8 002572 索菲亚 4,988,789 160,539,230.02 3.84 9 300059 东方财富 9,484,508 125,005,815.44 2.99 10 300750 宁德时代 1,735,000 124,850,600.00 2.99 11 000799 酒鬼酒 4,492,389 124,663,794.75 2.98 12 000860 顺鑫农业 3,289,028 123,338,550.00 2.95 13 603589 口子窖 1,984,765 121,963,809.25 2.92 14 600887 伊利股份 4,311,440 120,289,176.00 2.88 15 600104 上汽集团 3,430,136 120,020,458.64 2.87 16 000651 格力电器 2,538,008 119,667,077.20 2.86 17 600197 伊力特 5,305,803 119,645,857.65 2.86 18 601607 上海医药 4,908,747 117,319,053.30 2.81 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 36 页 共50 页 19 600702 舍得酒业 3,108,625 112,190,276.25 2.68 20 601225 陕西煤业 13,623,133 111,982,153.26 2.68 21 002035 华帝股份 3,391,208 82,847,211.44 1.98 22 002304 洋河股份 626,814 82,488,722.40 1.97 23 002271 东方雨虹 3,924,621 66,757,803.21 1.60 24 002589 瑞康医药 4,827,280 65,844,099.20 1.58 25 002343 慈文传媒 3,001,540 56,338,905.80 1.35 26 300232 洲明科技 4,525,771 44,714,617.48 1.07 27 300323 华灿光电 3,449,306 44,565,033.52 1.07 28 000895 双汇发展 1,653,216 43,661,434.56 1.04 29 603156 养元饮品 675,850 41,943,251.00 1.00 30 002019 亿帆医药 2,368,400 41,802,260.00 1.00 31 300244 迪安诊断 1,580,433 30,044,031.33 0.72 32 603839 安正时尚 1,483,709 26,869,969.99 0.64 33 300003 乐普医疗 586,600 21,516,488.00 0.51 34 002661 克明面业 1,558,806 20,108,597.40 0.48 35 300413 快乐购 441,000 16,731,540.00 0.40 36 002563 森马服饰 708,100 10,125,830.00 0.24 37 002327 富安娜 790,400 8,567,936.00 0.21 38 000888 峨眉山A 888 7,805.52 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600196 复星医药 573,993,521.94 20.52 2 600887 伊利股份 561,423,302.46 20.07 3 002456 欧菲科技 510,356,049.04 18.25 4 600519 贵州茅台 466,228,475.29 16.67 5 000651 格力电器 423,219,675.80 15.13 6 002027 分众传媒 372,738,198.64 13.33 7 000858 五粮液 339,876,988.04 12.15 8 600104 上汽集团 301,784,839.82 10.79 9 300323 华灿光电 266,624,593.67 9.53 10 002236 大华股份 239,857,247.37 8.58 11 300296 利亚德 237,898,775.30 8.51 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 37 页 共50 页 12 600702 舍得酒业 224,340,400.81 8.02 13 002466 天齐锂业 208,402,897.69 7.45 14 002572 索菲亚 206,463,772.63 7.38 15 002271 东方雨虹 195,948,899.42 7.01 16 002202 金风科技 193,646,012.87 6.92 17 600703 三安光电 185,089,827.40 6.62 18 601225 陕西煤业 184,011,086.98 6.58 19 000725 京东方A 167,704,251.00 6.00 20 002035 华帝股份 163,587,928.88 5.85 21 601318 中国平安 161,703,786.13 5.78 22 601601 中国太保 157,710,087.62 5.64 23 002594 比亚迪 149,906,128.33 5.36 24 000799 酒鬼酒 140,107,274.92 5.01 25 300274 阳光电源 136,946,110.66 4.90 26 002304 洋河股份 132,951,627.16 4.75 27 601336 新华保险 126,993,032.36 4.54 28 601607 上海医药 124,872,811.97 4.46 29 300059 东方财富 122,030,085.90 4.36 30 300750 宁德时代 120,822,209.38 4.32 31 600019 宝钢股份 119,862,718.39 4.29 32 000786 北新建材 110,462,320.31 3.95 33 000860 顺鑫农业 107,840,720.27 3.86 34 000568 泸州老窖 105,548,021.38 3.77 35 601899 紫金矿业 97,934,955.16 3.50 36 001979 招商蛇口 96,535,382.87 3.45 37 600048 保利地产 88,168,483.29 3.15 38 000069 华侨城A 88,048,494.10 3.15 39 600197 伊力特 86,281,403.33 3.08 40 600779 水井坊 85,035,048.13 3.04 41 600176 中国巨石 78,655,949.55 2.81 42 300232 洲明科技 74,844,020.50 2.68 43 600258 首旅酒店 71,111,258.11 2.54 44 002589 瑞康医药 68,243,521.31 2.44 45 603589 口子窖 66,466,497.60 2.38 46 601398 工商银行 63,276,854.64 2.26 47 601288 农业银行 63,276,789.00 2.26 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 38 页 共50 页 48 601328 交通银行 63,223,744.70 2.26 49 601939 建设银行 63,210,008.43 2.26 50 601988 中国银行 63,158,435.15 2.26 51 002343 慈文传媒 61,123,535.19 2.19 52 000596 古井贡酒 58,733,898.49 2.10 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000858 五粮液 527,237,311.32 18.85 2 600887 伊利股份 478,779,520.18 17.12 3 000651 格力电器 398,566,615.90 14.25 4 002456 欧菲科技 375,096,101.99 13.41 5 600519 贵州茅台 353,840,773.24 12.65 6 600196 复星医药 343,497,903.47 12.28 7 300323 华灿光电 333,380,503.41 11.92 8 300274 阳光电源 304,993,995.49 10.90 9 600809 山西汾酒 253,897,845.86 9.08 10 002304 洋河股份 245,994,699.84 8.80 11 601318 中国平安 234,990,607.68 8.40 12 002466 天齐锂业 234,181,182.24 8.37 13 601601 中国太保 227,297,935.01 8.13 14 000568 泸州老窖 223,232,840.19 7.98 15 601336 新华保险 203,824,798.19 7.29 16 600702 舍得酒业 199,110,307.02 7.12 17 600703 三安光电 187,502,543.31 6.70 18 600104 上汽集团 180,009,983.41 6.44 19 002027 分众传媒 148,549,697.66 5.31 20 002594 比亚迪 142,856,730.29 5.11 21 000725 京东方A 138,690,788.39 4.96 22 002334 英威腾 125,375,950.50 4.48 23 000786 北新建材 111,410,379.70 3.98 24 600019 宝钢股份 107,304,163.51 3.84 25 002271 东方雨虹 106,834,161.58 3.82 26 300232 洲明科技 103,190,868.70 3.69 27 001979 招商蛇口 98,793,701.22 3.53 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 39 页 共50 页 28 601899 紫金矿业 96,252,283.36 3.44 29 600779 水井坊 89,694,287.45 3.21 30 002202 金风科技 89,064,071.97 3.18 31 600048 保利地产 87,331,528.87 3.12 32 000069 华侨城A 86,411,390.97 3.09 33 002517 恺英网络 81,140,974.41 2.90 34 600258 首旅酒店 77,847,519.67 2.78 35 600176 中国巨石 77,192,606.62 2.76 36 000596 古井贡酒 70,989,756.38 2.54 37 002035 华帝股份 69,174,123.70 2.47 38 601939 建设银行 66,317,884.00 2.37 39 601288 农业银行 65,128,517.40 2.33 40 601225 陕西煤业 64,827,401.78 2.32 41 601398 工商银行 64,534,274.85 2.31 42 601328 交通银行 63,723,230.18 2.28 43 601988 中国银行 62,757,451.14 2.24 44 002078 太阳纸业 61,349,063.30 2.19 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 10,514,546,140.12 卖出股票收入(成交)总额 9,062,499,146.15 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 40 页 共50 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,121,180.84 2 应收证券清算款 81,783,140.47 3 应收股利 - 4 应收利息 118,070.60 5 应收申购款 3,326,691.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 89,349,083.55 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 41 页 共50 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 39,497 88,128.34 2,519,265,954.72 72.38% 961,538,948.52 27.62% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,877,212.29 0.11% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,001,200.12 0.29 10,001,200.12 0.29 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,200.12 0.29 10,001,200.12 0.29 3年 注:截至本报告期末,基金管理人持有本基金份额10,001,200.12份,其中认购份额 10,000,000.00份,认购期间利息折算份额1,200.12份。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 42 页 共50 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年12 月22 日 )基金份额总额 21,804,110.23 本报告期期初基金份额总额 2,110,141,107.83 本报告期基金总申购份额 2,385,108,366.91 减:本报告期基金总赎回份额 1,014,444,571.50 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 3,480,804,903.24 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 43 页 共50 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会 审议通过,苏薪茗先生自2018年6月 21日起担任本基金管理人副总经理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所为本基金提供审计服务,本报告 期内未变更为其审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 44 页 共50 页 例 安信证券股 份有限公司 45,471,313,007.24 28.02% 5,095,425.90 30.85% - 东吴证券股 份有限公司 24,308,657,112.84 22.07% 3,150,919.04 19.07% 新增2 个 交易单元 光大证券股 份有限公司 23,197,003,289.66 16.37% 2,977,368.94 18.02% - 长江证券股 份有限公司 22,518,643,661.97 12.90% 1,841,885.48 11.15% 新增2 个 交易单元 中信证券股 份有限公司 42,038,437,966.65 10.44% 1,898,393.41 11.49% 新增2 个 交易单元 国泰君安证 券股份有限 公司 21,501,999,639.17 7.69% 1,098,410.92 6.65% 新增2 个 交易单元 国信证券股 份有限公司 2 490,394,608.74 2.51% 456,704.81 2.76% - 中信证券 (山东)股 份有限公司 0 - - - - 撤销2 个 交易单元 中银国际证 券有限责任 公司 2 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批 准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 东吴证券股 份有限公司 - - - - - - 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 45 页 共50 页 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 长江证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券 (山东)股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 - - - - - - 注:本基金本报告期基金租用证券公司交易单元未进行除股票以外的其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公司 2017年12月31日基金净值公 告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月2日 2 《银华基金管理股份有限公司关 于证券投资基金执行增值税政策 的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月3日 3 《关于网上直销开通中国建设银 行快捷支付业务的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月3日 4 《关于增加南京银行股份有限公 司为旗下部分基金代销机构的公 告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月8日 5 《银华基金管理股份有限公司关 于增加上海大智慧财富管理有限 公司为旗下部分基金代销机构并 参加其费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月10日 6 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金2017年第 4 季度报告》 证券时报及本基金 管理人网站 2018年1月19日 7 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金持有的山西汾酒 估值方法调整的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月23日 8 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金更新招募说 证券时报及本基金 管理人网站 2018年2月5日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 46 页 共50 页 明书摘要(2018年第1号)》 9 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金更新招募说 明书(2018年第1号)》 本基金管理人网站 2018年2月5日 10 《银华基金管理股份有限公司关 于银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金在工商银行 参加费率优惠活动的公告》 证券时报及本基金 管理人网站 2018年2月7日 11 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金持有的恺英网络 估值方法调整的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年2月7日 12 《银华基金管理股份有限公司关 于参加大泰金石基金销售有限公 司和北京展恒基金销售有限公司 费率优惠的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年2月8日 13 《银华基金管理股份有限公司关 于银华旗下部分基金在南京银行 参加费率优惠活动的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年2月28日 14 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加北京恒天明 泽基金销售有限公司费率优惠活 动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月9日 15 《银华基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分公开募集开放式 证券投资基金赎回费的提示性公 告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月27日 16 《银华基金管理股份有限公司关 于修订公司旗下部分基金基金合 同有关条款及调整赎回费的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月28日 17 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金托管协议 (2018年3月修订)》 本基金管理人网站 2018年3月28日 18 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金合同 (2018年3月修订)》 本基金管理人网站 2018年3月28日 19 《银华基金管理股份有限公司关 于在交通银行参加手机银行渠道 费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月30日 20 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参加中国工商银 行个人电子银行基金申购费率优 惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月30日 21 《银华盛世精选灵活配置混合型 证券时报及本基金 2018年3月30日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 47 页 共50 页 发起式证券投资基金2017年年 度报告摘要》 管理人网站 22 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金2017年年 度报告》 本基金管理人网站 2018年3月30日 23 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金2018年第 1 季度报告》 证券时报及本基金 管理人网站 2018年4月23日 24 《关于网上直销开通中国农业银 行快捷支付业务的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年5月3日 25 《银华基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金在浙江同花顺基 金销售有限公司参加其申购、定 期定额投资业务费率优惠活动的 公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年5月12日 26 《银华基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分基金定期定额投 资的最低金额的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月11日 27 《银华基金管理股份有限公司关 于调整旗下部分基金在招商银行 股份有限公司定期定额投资业务 起点的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月13日 28 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金暂停大额申 购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 证券时报及本基金 管理人网站 2018年6月22日 29 《银华基金管理股份有限公司关 于暂停及恢复网上交易相关业务 的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月23日 30 《银华基金管理股份有限公司关 于开通超级生利宝赎回转购业务 并实施费率优惠的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月23日 31 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金分红公告》 证券时报及本基金 管理人网站 2018年6月25日 32 《银华盛世精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金恢复办理大 额申购(含定期定额投资及转换 转入)业务的公告》 证券时报及本基金 管理人网站 2018年6月26日 33 《银华基金管理股份有限公司关 于增加北京格上富信基金销售有 限公司为旗下部分基金代销机构 并参加其费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月29日 34 《银华基金管理股份有限公司关 于在交通银行参加手机银行渠道 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月30日 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 48 页 共50 页 费率优惠活动的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018/06/06- 2018/06/30 148,389,226.88 650,175,922.46 0.00 798,565,149.34 22.94% 产品特有风险 投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括: 1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大 会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权; 2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎 回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外 的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会; 3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金 份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额; 4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持 有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值 小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值 出现大幅波动; 5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管理人将不再 接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额 导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下,该基金份额持有人 将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转 换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能 被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条 款及调整赎回费的公告》,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,但为不影响原有 基金份额持有人的利益,《基金合同》中“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018年4月1日起正式实施。 2、本基金管理人于2018年6月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 49 页 共50 页 分基金定期定额投资的最低金额的公告》,自2018年6月12日起调整本基金定期定额投资的 最低金额为10元。 3、本基金管理人于2018年7月2日披露了《关于调整银华盛世精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金 额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额的公告》,自2018年7月2日起调整 本基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额为1元, 每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额为1份。





银华盛世精选灵活配置混合发起式 2018年半年度报告 第 50 页 共50 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件 12.1.2《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 12.1.3《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 12.1.4《银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6


银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7


基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2018年8月28日