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银华永利A(000287)

银华永利:2018年半年度报告

银华永利债券型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日银华永利债券 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。
 银华永利债券 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................19
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................20
6.1 资产负债表.................................................................................................................................20
6.2 利润表.........................................................................................................................................21
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................22
 银华永利债券 2018年半年度报告
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................23
§7 投资组合报告......................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................43
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................46
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................47
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................47
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................53
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................56
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§12 备查文件目录....................................................................................................................................57
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................57
12.2 存放地点...................................................................................................................................57
12.3 查阅方式...................................................................................................................................57
 银华永利债券 2018年半年度报告
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华永利债券型证券投资基金 基金简称 银华永利债券 基金主代码 000287 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月22日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,297,700.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 银华永利债券A 银华永利债券C 下属分级基金的交易代码: 000287 000288 报告期末下属分级基金的份额总额 812,952.29份 484,748.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动地投资管理,力求实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、通货膨胀和证券市场走势等 方面的分析和预测,确定经济变量的变动对投资标的价值与风险的潜在影响。 在严格的风险控制基础上,构建以固定收益类品种为主的投资组合,力求实 现基金资产的长期稳定增值。同时,本基金将适当参与股票一级与二级市场 的投资,增强基金收益。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对 股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资 占基金资产净值的比例为0-3%。 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场 基金,低于混合型基金和股票型基金。 银华永利债券A 银华永利债券C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杨文辉 王永民 联系电话 (010)58163000 010-66594896 信息披露负责人 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566 传真 (010)58163027 (010)66594942 银华永利债券 2018年半年度报告 第 7 页 共56 页 注册地址 广东省深圳市深南大道 6008号特区报业大厦19层 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市东城区东长安街1号 东方广场东方经贸城C2办 公楼15层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100738 100818 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 银华永利债券 2018年半年度报告 第 8 页 共56 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 银华永利债券A 银华永利债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 6,036.51 11,801.80 本期利润 5,903.73 14,300.00 加权平均基金份额本期利润 0.0048 0.0165 本期加权平均净值利润率 0.41% 1.44% 本期基金份额净值增长率 2.18% 2.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配利润 164,127.53 88,625.87 期末可供分配基金份额利润 0.2019 0.1828 期末基金资产净值 991,924.87 582,162.07 期末基金份额净值 1.220 1.201 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 27.91% 25.99% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认 购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





银华永利债券A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.64% 0.37% 0.62% 0.06% 6.02% 0.31% 过去三个月 4.90% 0.28% 1.95% 0.10% 2.95% 0.18% 过去六个月 2.18% 0.21% 3.87% 0.08% -1.69% 0.13% 过去一年 0.08% 0.16% 4.25% 0.07% -4.17% 0.09% 过去三年 7.58% 0.11% 11.24% 0.08% -3.66% 0.03% 银华永利债券 2018年半年度报告 第 9 页 共56 页 自基金合同 生效起至今 27.91% 0.19% 25.97% 0.09% 1.94% 0.10%








银华永利债券C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.76% 0.36% 0.62% 0.06% 6.14% 0.30% 过去三个月 4.89% 0.28% 1.95% 0.10% 2.94% 0.18% 过去六个月 2.21% 0.22% 3.87% 0.08% -1.66% 0.14% 过去一年 -0.08% 0.16% 4.25% 0.07% -4.33% 0.09% 过去三年 6.59% 0.11% 11.24% 0.08% -4.65% 0.03% 自基金合同 生效起至今 25.99% 0.19% 25.97% 0.09% 0.02% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银华永利债券 2018年半年度报告 第 10 页 共56 页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投 资比例已达到基金合同的规定:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票、权证等权益类资产的投资 比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 11 页 共56 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及 其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北 证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有 限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业 (有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日 起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2018年6月30日,本基金管理人管理着100只证券投资基金,具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银 华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投 资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和 谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数 分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、 银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型 证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资 基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投 资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发 起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、 银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数 分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债 券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、 银华永利债券 2018年半年度报告 第 12 页 共56 页 银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配 置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券 投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置 定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态 环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券 型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据 灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置 混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资 基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银 华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证 10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安 定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年 期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银 华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、 银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智 能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基 金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型 发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优 选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优 势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混 合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合 型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混 合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投 资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资 基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基 金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、 企业年金和特定客户资产管理投资组合。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 13 页 共56 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 邹维娜 女士 本基金 的基金 经理 2014年1月 22日 - 10年 硕士学位。历任国家信息 中心下属中经网公司宏观 经济分析人员;中再资产 管理股份有限公司固定收 益部投资经理助理、自有 账户投资经理。2012年 10月加入银华基金管理 有限公司,曾担任基金经 理助理职务,自2013年 9月18日起兼任银华信 用季季红债券型证券投资 基金基金经理,自 2014年1月22日起兼任 银华永利债券型证券投资 基金基金经理,2014年 5月22日至2017年7月 13日兼任银华永益分级 债券型证券投资基金基金 经理,自2014年10月 8日起兼任银华纯债信用 主题债券型证券投资基金 (LOF)基金经理,自 2016年3月22日起兼任 银华添益定期开放债券型 证券投资基金基金经理, 自2016年11月11日起 兼任银华添泽定期开放债 券型证券投资基金基金经 理,自2017年3月7日 起兼任银华添润定期开放 债券型证券投资基金基金 经理,自2018年7月 25日起兼任银华岁盈定 期开放债券型证券投资基 金基金经理。具有从业资 格。国籍:中国。 瞿灿女 士 本基金 的基金 经理 2016年2月 15日 - 7年 硕士学位;2011年至 2013年任职于安信证券 研究所;2013年加盟银 华基金管理有限公司,曾 银华永利债券 2018年半年度报告 第 14 页 共56 页 担任研究员、基金经理助 理职务。2015年5月 25日至2017年7月 13日担任银华永益分级 债券型证券投资基金基金 经理,自2015年5月 25日起兼任银华永兴纯 债债券型发起式证券投资 基金(LOF)基金经理, 自2016年3月18日至 2018年8月22日兼任银 华合利债券型证券投资基 金基金经理,自2016年 4月6日起兼任银华双动 力债券型证券投资基金基 金经理,自2016年 10月17日起兼任银华增 强收益债券型证券投资基 金基金经理,自2018年 6月27日起兼任银华上 证5年期国债指数证券投 资基金、银华上证10年 期国债指数证券投资基金、 银华中证5年期地方政府 债指数证券投资基金、银 华中证10年期地方政府 债指数证券投资基金、银 华中债-5年期国债期货 期限匹配金融债指数证券 投资基金、银华中债- 10年期国债期货期限匹 配金融债指数证券投资基 金、银华中债AAA信用债 指数证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍: 中国。 吴文明 先生 本基金 的基金 经理 2017年3月 15日 - 8.5年 硕士学位。曾任职于威海 市商业银行股份有限公司, 2014年加盟银华基金管 理有限公司,曾担任银华 基金管理有限公司投资管 理三部基金经理助理。自 2017年4月26日起兼任 银华惠安定期开放混合型 银华永利债券 2018年半年度报告 第 15 页 共56 页 证券投资基金基金经理, 自2017年5月12日起兼 任银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金基金经理, 自2018年2月11日起兼 任银华岁丰定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理,自2018年5月 25日起兼任银华华茂定 期开放债券型证券投资基 金基金经理,自2018年 6月27日起兼任银华信 用债券型证券投资基金 (LOF)、银华泰利灵活 配置混合型证券投资基金、 银华恒利灵活配置混合型 证券投资基金、银华通利 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。具有从业 资格。国籍:中国。 赵旭东 先生 本基金 的基金 经理助 理 2016年8月 18日 - 6.5年 硕士学位,曾就职于中债 资信评估有限责任公司, 2015年5月加入银华基 金,历任投资管理三部信 用研究员,现任投资管理 三部基金经理助理。具有 从业资格。国籍:中国。 边慧女 士 本基金 的基金 经理助 理 2017年1月 5日 - 6.5年 硕士学位,曾就职于中国 中投证券有限责任公司, 2016年12月加入银华基 金,现任投资管理三部基 金经理助理。具有从业资 格。国籍:中国。 赵楠楠 女士 本基金 的基金 经理助 理 2017年2月 25日 - 7.5年 硕士学位,曾就职于世德 贝投资咨询(北京)有限 公司、大公国际资信评估 有限公司、中融基金管理 有限公司,2017年1月 加入银华基金,现任投资 管理三部基金经理助理。 具有从业资格。国籍:中 国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 16 页 共56 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华永利债券型证券投资基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行 为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分 析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年宏观经济总体呈现缓慢下行走势,生产相对平稳,而需求逐步走弱。上半年 GDP不变价累计同比6.8%,去年全年为6.9%。上半年工业增加值同比6.7%,较2017年的 6.6%小幅回升,生产端表现相对稳定。固定资产投资方面,1-6月固定资产投资累计同比从去年 银华永利债券 2018年半年度报告 第 17 页 共56 页 末的7.2%降至6%,创下2000年以来新低,其中主要受到基建投资下滑拖累,截至6月末基建投 资(不含电力)累计增速从2017年的 19%大幅下滑至7.3%;地产投资在一季度有所反弹,而二 季度末累计同比再度回落至9.7%;制造业投资有所恢复,但是增速仍较低。消费端表现平平, 上半年社会消费品零售总额累计同比较2017年的10.2%回落至9.4%,创2004年以来新低。外贸 数据表现较好,上半年以美元计价的出口累计同比录得12.8%,进口累计同比为19.9%,均高于 2017年全年累计增速,但净出口对GDP的贡献远弱于去年。通胀总体温和,上半年CPI累计同 比为2%,较去年1.6%的均值有所回升;上半年PPI累计同比3.9%,较去年6.3%的同比水平明显 回落。我们认为二季度经济增长动能已进一步趋弱。 债券市场方面,上半年债市收益率震荡下行。一季度受资金面持续宽松利好,债券收益率稳 步下行。二季度,受经济和金融数据逐渐走弱、中美贸易战升温、央行宣布定向降准以及资金面 总体宽松利好,收益率震荡下行,期间资金面的阶段性紧张、高频数据的短期平稳等因素有所扰 动,债市出现过数次回调。总体来看,上半年1年国债和国开债收益率分别下行63bp和 100bp,10年国债和国开债收益率分别下行41bp和57bp,政金债表现优于国债,并且短端利率 下行幅度大于长端,曲线呈现陡峭化下移;信用债方面,1年AAA信用债收益率下行67BP,3- 5年下行74-77bp,1/3/5年AA信用债收益率下行幅度均在25bp左右,上半年信用债分化明显, 中高等级、中长久期信用债表现较好。 2018年上半年,本组合继续维持较低的杠杆和久期,根据不同品种的表现优化了持仓结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华永利债券A基金份额净值为1.220元,本报告期基金份额净值增长率为 2.18%,同期业绩比较基准收益率为3.87%;截至本报告期末银华永利债券C基金份额净值为 1.201元,本报告期基金份额净值增长率为2.21%,同期业绩比较基准收益率为3.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为紧信用环境带来的社会融资增速下行对实体经济的负向拖累将进一步 显现;拉动经济增长的“三驾马车”难寻亮点,在整顿地方政府债务、坚持“因城施策”的地产 调控政策不动摇、资管新规落地等政策背景下,基建和房地产投资面临的资金来源约束愈发明显, 出口受全球景气边际趋弱、贸易战等因素影响,对经济向上的拉动作用将弱于去年,经济整体仍 呈现缓慢下行的走势。通胀方面,年内通胀总体温和。货币政策在国内宏观杠杆率得到了一定控 制、而经济下行风险提高、国际贸易环境复杂化的背景下已微调至中性偏松。金融强监管环境仍 将延续,节奏上或较此前更为稳妥,避免发生处置风险的风险。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 18 页 共56 页 本基金于2018年6月28日起进入基金财产清算程序,后期将继续做好清算相应的工作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核 部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委 员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基 金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责 执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定 价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,出现该情况的 日期范围为2017年5月12日至2018年6月30日。本基金已于2018年6月28日起进入基金财 产清算程序。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 19 页 共56 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在银华永利债券型证券投资基 金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 20 页 共56 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银华永利债券型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 1,865,179.56 307,430.56 结算备付金 11,446.58 1,363.97 存出保证金 1,240.77 1,473.74 交易性金融资产 6.4.7.2 - 3,193,784.10 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 - 3,193,784.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 113.69 78,145.99 应收股利 - - 应收申购款 - 693.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,877,980.60 3,582,892.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 294,592.32 47,284.13 应付管理人报酬 - 2,082.36 应付托管费 - 594.98 应付销售服务费 - 397.31 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 21 页 共56 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 9,301.34 340,017.91 负债合计 303,893.66 390,376.69 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,297,700.29 2,691,847.96 未分配利润 6.4.7.10 276,386.65 500,667.60 所有者权益合计 1,574,086.94 3,192,515.56 负债和所有者权益总计 1,877,980.60 3,582,892.25 注:报告截止日2018年6月30日,银华永利债券A基金份额净值1.220元,基金份额总额 812,952.29份;银华永利债券C基金份额净值1.201元,基金份额总额484,748.00份。银华永 利债券份额总额合计为1,297,700.29份。 6.2 利润表 会计主体:银华永利债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月 1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月 30日 一、收入 61,419.15 979,663.60 1.利息收入 44,593.67 3,116,705.90 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,195.80 26,518.10 债券利息收入 43,397.87 2,947,959.12 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 142,228.68 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 12,008.41 -1,492,056.47 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -179,972.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 12,008.41 -1,314,859.33 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - 2,775.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 2,365.42 -670,884.24 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 22 页 共56 页 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 2,451.65 25,898.41 减:二、费用 41,215.42 820,128.28 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 8,271.02 446,915.23 2.托管费 6.4.10.2.2 2,363.16 127,690.09 3.销售服务费 6.4.10.2.3 1,715.34 6,542.46 4.交易费用 6.4.7.19 69.50 7,587.83 5.利息支出 - 17,503.32 其中:卖出回购金融资产支出 - 17,503.32 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 28,796.40 213,889.35 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 20,203.73 159,535.32 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 20,203.73 159,535.32 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华永利债券型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,691,847.96 500,667.60 3,192,515.56 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 20,203.73 20,203.73 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) -1,394,147.67 -244,484.68 -1,638,632.35 其中:1.基金申购款 3,217,751.62 472,039.36 3,689,790.98 2.基金赎回款 -4,611,899.29 -716,524.04 -5,328,423.33 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 23 页 共56 页 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,297,700.29 276,386.65 1,574,086.94 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 189,190,769.32 40,344,771.19 229,535,540.51 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 159,535.32 159,535.32 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) -162,156,774.47 -34,610,251.76 -196,767,026.23 其中:1.基金申购款 659,904.24 135,451.18 795,355.42 2.基金赎回款 -162,816,678.71 -34,745,702.94 -197,562,381.65 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 27,033,994.85 5,894,054.75 32,928,049.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王立新______














______凌宇翔______














____伍军辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2013]967号文《关于核准银华永利债券型证券投资基金募集 的批复》的核准,由银华基金管理股份有限公司于2013年12月23日至2014年1月17日向社 银华永利债券 2018年半年度报告 第 24 页 共56 页 会公开募集。基金合同于2014年1月 22日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次 募集规模为192,322,105.29份银华永利债券A类基金份额,379,869,126.84份银华永利债券 C类基金份额,合计572,191,232.13份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银 华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金根据认购、申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、 申购基金时收取认购、申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别 基金资产中计提销售服务费的,称为C 类基金份额。银华永利债券A类基金份额、C类基金份额 单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在认购、申购基 金份额时可自行选择基金份额类别。不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含 分离交易可转换债券)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合 比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;本基金通过参与一级市场新股申购(含首 次公开发行及股票增发),以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,不超过基金资产 的20%;本基金通过二级市场直接买入股票或权证,所占比例不超过基金资产的5%。本基金的业 绩比较基准为:中债综合财富指数。 依据《银华永利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》,本基 金依法进行基金财产的清算。 本基金的清算期间为2018年6月 28日至2018年7月11日止。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告 银华永利债券 2018年半年度报告 第 25 页 共56 页 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年06月30日的 财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 银华永利债券 2018年半年度报告 第 26 页 共56 页 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 27 页 共56 页 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,865,179.56 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 -








存款期限1-3个月 -








存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计: 1,865,179.56 6.4.7.2 交易性金融资产 注:无。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 28 页 共56 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注:无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 106.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.29 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.50 合计 113.69 6.4.7.6 其他资产 注:无。 6.4.7.7 应付交易费用 注:无。 6.4.7.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1.34 预提费用 9,300.00 合计 9,301.34 银华永利债券 2018年半年度报告 第 29 页 共56 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 银华永利债券A 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,546,047.75 1,546,047.75 本期申购 3,014,896.63 3,014,896.63 本期赎回(以"-"号填列) -3,747,992.09 -3,747,992.09 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 812,952.29 812,952.29 金额单位:人民币元 银华永利债券C 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,145,800.21 1,145,800.21 本期申购 202,854.99 202,854.99 本期赎回(以"-"号填列) -863,907.20 -863,907.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 484,748.00 484,748.00 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 银华永利债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 273,398.53 26,602.47 300,001.00 本期利润 6,036.51 -132.78 5,903.73 本期基金份额交易 产生的变动数 -115,307.51 -11,624.64 -126,932.15 其中:基金申购款 370,699.22 69,264.52 439,963.74 基金赎回款 -486,006.73 -80,889.16 -566,895.89 银华永利债券 2018年半年度报告 第 30 页 共56 页 本期已分配利润 - - - 本期末 164,127.53 14,845.05 178,972.58 单位:人民币元 银华永利债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 181,125.03 19,541.57 200,666.60 本期利润 11,801.80 2,498.20 14,300.00 本期基金份额交易 产生的变动数 -104,300.96 -13,251.57 -117,552.53 其中:基金申购款 28,110.90 3,964.72 32,075.62 基金赎回款 -132,411.86 -17,216.29 -149,628.15 本期已分配利润 - - - 本期末 88,625.87 8,788.20 97,414.07 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 活期存款利息收入 1,162.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28.63 其他 5.12 合计 1,195.80 6.4.7.12 股票投资收益 无 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 12,008.41 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 31 页 共56 页 合计 12,008.41 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 8,146,424.66 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 7,994,769.52 减:应收利息总额 139,646.73 买卖债券差价收入 12,008.41 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.7.14 贵金属投资收益


注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 注:无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 2,365.42 ——股票投资 - ——债券投资 2,365.42 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 32 页 共56 页 合计 2,365.42 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 1,095.24 转换费收入000288 1,192.82 转换费收入000287 163.59 合计 2,451.65 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 69.50 银行间市场交易费用 - 合计 69.50 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年6月30日 审计费用 - 信息披露费 - 银行费用 896.40 账户服务费 27,900.00 合计 28,796.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 33 页 共56 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 西南证券股份有限公 司 - - 2,759,050.31 100.00% 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2018年 1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 西南证券股份有限公 司 12,805,397.93 100.00% 188,115,937.72 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银华永利债券 2018年半年度报告 第 34 页 共56 页 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 西南证券股份有限公 司 - - 1,114,500,000.00 100.00% 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 西南证券股份有 限公司 - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 西南证券股份有 限公司 2,569.54 100.00% 1,081.28 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费 后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务。 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 8,271.02 446,915.23 其中:支付销售机构的 客户维护费 3,539.04 19,541.42 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计 提。计算方法如下: 银华永利债券 2018年半年度报告 第 35 页 共56 页 H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,363.16 127,690.09 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 银华永利债券A 银华永利债券C 合计 东北证券股份有限公司 - 1.78 1.78 银华基金管理股份有限 公司 - 40.99 40.99 中国银行股份有限公司 - 217.09 217.09 合计 - 259.86 259.86 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 银华永利债券A 银华永利债券C 合计 东北证券股份有限公司 - 1.81 1.81 银华基金管理股份有限 公司 - 190.35 190.35 中国银行股份有限公司 - 621.37 621.37 银华永利债券 2018年半年度报告 第 36 页 共56 页 合计 - 813.53 813.53 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及 基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,本 基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.35%。本基金C类基 金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.35%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 限公司 1,865,179.56 1,162.05 1,014,839.26 14,586.16 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 37 页 共56 页 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层 和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 824.10 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 824.10 注:1、标中所列示的债券投资不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 2、上述评级均取自第三方评级机构债项评级。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 38 页 共56 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放 日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本 基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制外(如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资 产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份 额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内, 本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 39 页 共56 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,865,179.56 - - - - - 1,865,179.56 结算备付金 11,446.58 - - - - - 11,446.58 存出保证金 1,240.77 - - - - - 1,240.77 应收利息 - - - - - 113.69 113.69 资产总计 1,877,866.91 - - - - 113.69 1,877,980.60 负债 应付赎回款 - - - - - 294,592.32 294,592.32 其他负债 - - - - - 9,301.34 9,301.34 负债总计 - - - - - 303,893.66 303,893.66 利率敏感度缺口 1,877,866.91 - - - --303,779.97 1,574,086.94 上年度末 2017年12月31日 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 307,430.56 - - - - - 307,430.56 结算备付金 1,363.97 - - - - - 1,363.97 存出保证金 1,473.74 - - - - - 1,473.74 交易性金融资产 - - 3,192,960.00 824.10 - - 3,193,784.10 应收利息 - - - - - 78,145.99 78,145.99 应收申购款 - - - - - 693.89 693.89 其他资产 - - - - - - - 资产总计 310,268.27 - 3,192,960.00 824.10 - 78,839.88 3,582,892.25 负债 应付赎回款 - - - - - 47,284.13 47,284.13 应付管理人报酬 - - - - - 2,082.36 2,082.36 应付托管费 - - - - - 594.98 594.98 应付销售服务费 - - - - - 397.31 397.31 其他负债 - - - - - 340,017.91 340,017.91 负债总计 - - - - - 390,376.69 390,376.69 利率敏感度缺口 310,268.27 - 3,192,960.00 824.10 --311,536.81 3,192,515.56 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率 的变动对本基金资产净值无重大影响。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 40 页 共56 页 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 3,193,784.10 100.04 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 3,193,784.10 100.04 注:本基金本报告期期末未持有交易性金融资产和衍生金融资产。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 注:于本报告期末,本基金主要投资于银行存款,因此市场价格因素的变动对本基金资产净值无 重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 41 页 共56 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,876,626.14 99.93 8 其他各项资产 1,354.46 0.07 9 合计 1,877,980.60 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期未进行股票交易。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期未进行股票交易。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期未进行股票交易。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 42 页 共56 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,240.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 113.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,354.46 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 43 页 共56 页 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 44 页 共56 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 银华 永利 债券A 568 1,431.25 870.39 0.11% 812,081.90 99.89% 银华 永利 债券C 117 4,143.15 - - 484,748.00 100.00% 合计 685 1,894.45 870.39 0.07% 1,296,829.90 99.93% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 银华永利 债券A - - 银华永利 债券C 381.23 0.08% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 381.23 0.03% 注:对于分级基金,下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用期末 基金份额总额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 45 页 共56 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 银华永利债券A 银华永利债券C 基金合同生效日(2014 年1 月22 日)基金 份额总额 192,322,105.29 379,869,126.84 本报告期期初基金份额总额 1,546,047.75 1,145,800.21 本报告期基金总申购份额 3,014,896.63 202,854.99 减:本报告期基金总赎回份额 3,747,992.09 863,907.20 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 812,952.29 484,748.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 银华永利债券 2018年半年度报告 第 46 页 共56 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,基金管理人以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,会议表决票 收取时间为2018年5月30日15:00起至2018年6月25日17:00止,审议通过了《关于终止 银华永利债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决定根据《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华永利债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金管理人于2018年6月27日发布《关于银 华永利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》,本次基金份额持 有人大会决议自2018年6月26日起生效。本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过 的议案及方案说明,本基金将从2018 年6月28日起进入清算程序。基金管理人将按照本《基 金合同》的有关规定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会 审议通过,苏薪茗先生自2018年6月 21日起担任本基金管理人副总经理职务。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未变更为本基金审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。





银华永利债券 2018年半年度报告 第 47 页 共56 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 西南证券股 份有限公司 2 - - - - - 联讯证券股 份有限公司 2 - - - - - 东北证券股 份有限公司 2 - - - - - 华鑫证券有 限责任公司 1 - - - - - 广州证券股 份有限公司 2 - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 2 - - - - - 财富证券有 限责任公司 1 - - - - - 西部证券股 份有限公司 1 - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 1 - - - - - 川财证券有 限责任公司 2 - - - - - 中天证券有 限责任公司 1 - - - - - 方正证券股 份有限公司 2 - - - - - 华融证券股 份有限公司 2 - - - - - 华泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 48 页 共56 页 国金证券股 份有限公司 1 - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 1 - - - - - 申万宏源集 团股份有限 公司 2 - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 2 - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 首创证券有 限责任公司 1 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有 限责任公司 1 - - - - - 华西证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 3 - - - - - 国信证券股 份有限公司 2 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 3 - - - - 新增2个 交易单元 国元证券股 份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 2 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 3 - - - - - 大同证券有 限责任公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 3 - - - - - 山西证券股 份有限公司 1 - - - - - 国海证券股 1 - - - - - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 49 页 共56 页 份有限公司 国开证券有 限责任公司 1 - - - - - 平安证券有 限责任公司 1 - - - - - 中信证券股 份有限公司 3 - - - - - 华创证券有 限责任公司 2 - - - - - 招商证券股 份有限公司 2 - - - - - 民生证券股 份有限公司 2 - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 1 - - - - 新增1个 交易单元 信达证券股 份有限公司 2 - - - - 新增2个 交易单元 财达证券有 限责任公司 1 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批 准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 西南证券股 份有限公司 12,805,397.93 100.00% - - - - 联讯证券股 份有限公司 - - - - - - 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 华鑫证券有 限责任公司 - - - - - - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 50 页 共56 页 广州证券股 份有限公司 - - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 - - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 - - - - - - 财富证券有 限责任公司 - - - - - - 西部证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 - - - - - - 川财证券有 限责任公司 - - - - - - 中天证券有 限责任公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 华融证券股 份有限公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 国金证券股 份有限公司 - - - - - - 第一创业证 券股份有限 公司 - - - - - - 申万宏源集 团股份有限 公司 - - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 - - - - - - 恒泰证券股 份有限公司 - - - - - - 首创证券有 限责任公司 - - - - - - 国联证券股 份有限公司 - - - - - - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 51 页 共56 页 国盛证券有 限责任公司 - - - - - - 华西证券股 份有限公司 - - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 国信证券股 份有限公司 - - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 - - - - - - 国元证券股 份有限公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 大同证券有 限责任公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 山西证券股 份有限公司 - - - - - - 国海证券股 份有限公司 - - - - - - 国开证券有 限责任公司 - - - - - - 平安证券有 限责任公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 华创证券有 限责任公司 - - - - - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 民生证券股 份有限公司 - - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 - - - - - - 信达证券股 - - - - - - 银华永利债券 2018年半年度报告 第 52 页 共56 页 份有限公司 财达证券有 限责任公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《银华基金管理股份有限公 司2017年12月31日基金净 值公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月2日 2 《银华基金管理股份有限公 司关于证券投资基金执行增 值税政策的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月3日 3 《关于网上直销开通中国建 设银行快捷支付业务的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月3日 4 《银华基金管理股份有限公 司关于增加上海大智慧财富 管理有限公司为旗下部分基 金代销机构并参加其费率优 惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月10日 5 《银华永利债券型证券投资 基金2017年第4季度报告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年1月19日 6 《银华基金管理股份有限公 司关于参加大泰金石基金销 售有限公司和北京展恒基金 销售有限公司费率优惠的公 告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年2月8日 7 《银华永利债券型证券投资 基金更新招募说明书摘要 (2018年第1号)》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月8日 8 《银华永利债券型证券投资 基金更新招募说明书 (2018年第1号)》 本基金管理人网站 2018年3月8日 9 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加北 京恒天明泽基金销售有限公 司费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月9日 10 《银华基金管理股份有限公 司关于调整旗下部分公开募 集开放式证券投资基金赎回 费的提示性公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月27日 11 《银华基金管理股份有限公 司关于修订公司旗下部分基 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月28日 银华永利债券 2018年半年度报告 第 53 页 共56 页 金基金合同有关条款及调整 赎回费的公告》 12 《银华永利债券型证券投资 基金托管协议(2018年3月 修订)》 本基金管理人网站 2018年3月28日 13 《银华永利债券型证券投资 基金基金合同(2018年3月 修订)》 本基金管理人网站 2018年3月28日 14 《银华基金管理股份有限公 司关于在交通银行参加手机 银行渠道费率优惠活动的公 告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月30日 15 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参加中 国工商银行个人电子银行基 金申购费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月30日 16 《银华永利债券型证券投资 基金2017年年度报告摘要》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年3月30日 17 《银华永利债券型证券投资 基金2017年年度报告》 本基金管理人网站 2018年3月30日 18 《银华永利债券型证券投资 基金2018年第1季度报告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年4月23日 19 《关于网上直销开通中国农 业银行快捷支付业务的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年5月3日 20 《银华基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金在浙江 同花顺基金销售有限公司参 加其申购、定期定额投资业 务费率优惠活动的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年5月12日 21 《银华基金管理股份有限公 司关于以通讯方式召开银华 永利债券型证券投资基金基 金份额持有人大会的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年5月23日 22 《银华基金管理股份有限公 司关于以通讯方式召开银华 永利债券型证券投资基金基 金份额持有人大会的第一次 提示性公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年5月24日 23 《银华基金管理股份有限公 司关于以通讯方式召开银华 永利债券型证券投资基金基 金份额持有人大会的第二次 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年5月25日 银华永利债券 2018年半年度报告 第 54 页 共56 页 提示性公告》 24 《银华永利债券型证券投资 基金暂停申购(含定期定额 投资及转换转入)业务的公 告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年5月30日 25 《银华永利债券型证券投资 基金继续暂停申购(含定期 定额投资及转换转入)业务 的提示性公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月13日 26 《银华基金管理股份有限公 司关于暂停及恢复网上交易 相关业务的公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月23日 27 《银华基金管理股份有限公 司关于开通超级生利宝赎回 转购业务并实施费率优惠的 公告》 四大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月23日 28 《银华永利债券型证券投资 基金基金份额持有人大会表 决结果暨决议生效公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月27日 29 《关于银华永利债券型证券 投资基金终止办理申购、赎 回、定期定额投资及转换业 务的公告》 三大证券报及本基 金管理人网站 2018年6月27日 银华永利债券 2018年半年度报告 第 55 页 共56 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条 款及调整赎回费的公告》,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,但为不影响原有 基金份额持有人的利益,《基金合同》中“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018年4月1日起正式实施。 2.本基金管理人于2018年6月27日披露了《关于银华永利债券型证券投资基金终止办理 申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告》,本基金将从2018年6月28日起进入清算程 序,拟定自该日起终止办理本基金的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。





银华永利债券 2018年半年度报告 第 56 页 共56 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会核准银华永利债券型证券投资基金募集的文件


12.1.2《银华永利债券型证券投资基金招募说明书》


12.1.3《银华永利债券型证券投资基金基金合同》


12.1.4《银华永利债券型证券投资基金托管协议》


12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》


12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管 人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2018年8月28日