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浙商新思维(166801)

浙商新思维:2018年半年度报告

 
 
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 
2018年半年度报告 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浙商基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2018年8 月28日 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6 月30 日止 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 3 页 共53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 17 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 4 页 共53 页


6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 43 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 43 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 45 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 5 页 共53 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 52 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 53 12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 53 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 6 页 共53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,795,287.84 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思 维实现可持续发展的上市公司的投资机会,在科学管 理风险的前提下,追求基金资产的中长期持续稳定增 值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略,主要通过资产配置策略与股票选择策略,优选运 用新思维实现可持续发展的上市公司股票,在科学管 理风险的前提下构建投资组合,以充分分享中国可持 续发展的经济成果,实现组合资产中长期持续稳定增 值的投资目标。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和收益 高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电话 021-60350812 010-58560666 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 95568 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 7 页 共53 页


传真 0571-28191919 010-58560798 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路208号 1801室 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶欧美中心B座 507室 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 310012 100031 法定代表人 肖风 洪崎


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,175,186.75 本期利润 -5,899,476.86 加权平均基金份额本期利润 -0.0345 本期加权平均净值利润率 -1.97% 本期基金份额净值增长率 -2.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 87,283,743.64 期末可供分配基金份额利润 0.7166 期末基金资产净值 209,079,031.48 期末基金份额净值 1.717 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 145.02% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费 等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是 当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.79% 1.24% -4.05% 0.70% -2.74% 0.54% 过去三个月 -1.44% 1.03% -4.86% 0.63% 3.42% 0.40% 过去六个月 -2.72% 0.97% -5.94% 0.64% 3.22% 0.33% 过去一年 -0.81% 0.83% -0.72% 0.52% -0.09% 0.31% 过去三年 5.79% 1.35% -6.52% 0.82% 12.31% 0.53% 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 9 页 共53 页


自基金合同 生效起至今 145.02% 1.26% 36.04% 0.81% 108.98% 0.45% 注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指 数每日按照 55%、45%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2012年 3月 8 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6 个月,从2012 年3 月8 日至2012 年9月 7 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金 合同约定。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 10 页 共53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为 浙江省杭州市。


截至 2018 年 6 月 30 日,浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型 证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、 浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证 券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮 产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证 券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市 场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 倪权生 本基金 的基金 经理,公 司 股票 投资部 副总经 理。 2015年3月30 日 - 7 倪权生先生,上海交通大 学金融学博士。历任博时 基金管理有限公司研究部 研究员、高级研究员。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 11 页 共53 页


有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易 制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资 组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年1季度,市场对宏观经济和股票市场的预期差异较大,从股票市场来看,也表现为板 块之间的快速轮动。期间,贸易战的干扰也对海外和国内市场造成阶段性影响,导致市场始终处 于一个争议和趋势不明确的状态。我们认为在供给侧改革影响边际下降、地方融资收紧、贸易保 护主义等因素的影响下,今年经济增长存在一定压力。从组合操作来看,一季度主要以银行、医 药、游戏、保健品等行业为主,并在石化产业链、建筑建材、半导体等领域有一定布局。 一季度末,我们重新梳理了宏观策略,基于对非标规模等数据的跟踪和分析,我们认为周期 类行业在今年景气度虽然有可能保持不错的盈利水平,但边际有可能会走弱。通过对相关指标和 政策的梳理,已经初步判断,在严厉的金融去杠杆环境下,今年中国经济增长会存在一定压力, 二季度的月度宏观数据逐步验证了我们的推断。未来几个季度,随着贸易摩擦导致出口放缓,同浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 12 页 共53 页


时,棚改货币比例下调,导致国内三至五线城市房地产需求求下滑,可以预见,经济增长压力会 进一步加大。 在组合持仓领域,我们挑选具有估值安全边际的优质公司。如优质仿制药,受益于一致性评 价等政策,优秀公司的份额将会进一步提升。而在游戏、保健品、OTC 药等领域,随着居民收入 提高,居民对健康和娱乐需求不断提升,同时消费者的认知度和需求水平不断提高,真正能够提 供优质产品的企业将会获得更高市场份额。另外,在产业角度,我们布局了一些在产业内具备竞 争优势以及一些未来有望受益产业升级行业的公司,如半导体设备、电子、纺织服装,这类企业 在产品品质、成本控制方面的优势已经被证明,估值较低,具备安全边际。到二季度末,A 股主 要配置医药(优质仿制药、医疗器械) 、食品饮料(白酒、保健品、乳制品) 、纺织服装、半导体 等领域 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.717 元;本报告期基金份额净值增长率为-2.72%,业绩 比较基准收益率为-5.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于下半年的经济,我们认为有以下几点判断。基建,走弱趋势明显,中长期亦不支持持续 扩张。地产,销售确定回落,投资中性偏悲观。制造业,投资平稳,结构优化,企业盈利维持高 位。消费,数据疲软,地产挤占效应明显。出口,面临较大的不确定性。但对于流动性,我们认 为无需过度悲观。金融去杠杆已取得实质性成果,资管新规已有缓和。收入分配/劳动生产率提升 系统性压低通胀,需求角度看,通胀难以系统性上升,但原油、农产品供给端因素导致的风险仍 然值得关注。汇率方面,跨境资本流动压力减弱,人民币有贬值压力。另外,由于实体融资下滑, 特别是吸收资金体量较大的地产基建,因此金融市场流动性不悲观。 对于权益投资来看,我们认为经济下行有底、宽松货币政策下,权益市场不悲观。当前市场 估值分布底部特征明显,短中长期视角权益资产均具有相当吸引力。但并不看好系统性的权益机 会,仍需从细分领域寻找投资机会。避开前述的几个经济风险维度,我们认为从以下几个方面值 得关注。大健康、养老领域,收益老龄化和居民健康的需求升级。受益工程师红利和产业升级政 策驱动,电子元器件、半导体设备、半导体/电子原材料等领域。收益通信网络升级,5G 产业链 值得关注。尽管消费数据压力较大,但是自下而上来看,大消费领域仍然可以挖掘机会。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 13 页 共53 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 14 页 共53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明


本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资 运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方 面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。


本报告期内,本基金未 进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 15 页 共53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月 30日 上年度末 2017 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 77,416,719.66 160,379,465.15 结算备付金


503,524.48 214,381.35 存出保证金


233,058.71 466,385.66 交易性金融资产 6.4.7.2 137,568,422.44 227,622,921.72 其中:股票投资


137,568,422.44 227,622,921.72 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 14,767.07 36,978.31 应收股利


- - 应收申购款


13,112.20 6,609.57 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


215,749,604.56 488,726,741.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30日 上年度末 2017 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


5,830,885.32 101,152,943.73 应付赎回款


21,755.52 9,033.70 应付管理人报酬


273,874.86 547,837.27 应付托管费


45,645.79 91,306.21 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 348,431.38 606,868.79 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 16 页 共53 页


应交税费


25,605.30 25,605.30 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 124,374.91 110,018.05 负债合计


6,670,573.08 102,543,613.05 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 121,795,287.84 218,854,845.39 未分配利润 6.4.7.10 87,283,743.64 167,328,283.32 所有者权益合计


209,079,031.48 386,183,128.71 负债和所有者权益总计


215,749,604.56 488,726,741.76 注:报告截止日 2018年 6月 30 日,基金份额净值 1.717 元,基金份额总额 121,795,287.84 份。


6.2 利润表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1 日至 2018 年6 月 30日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6月 30日 一、收入


-2,048,644.36 -2,347,958.93 1.利息收入


437,958.05 2,147,103.41 其中:存款利息收入 6.4.7.11 392,542.52 1,286,146.83 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


45,415.53 860,956.58 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


4,451,811.30 -14,844,067.50 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,572,999.41 -23,288,541.24 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,878,811.89 8,444,473.74 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -7,074,663.61 9,496,439.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 136,249.90 852,566.11 减:二、费用


3,850,832.50 15,763,606.92 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 17 页 共53 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,236,700.50 10,536,673.42 2.托管费 6.4.10.2.2 372,783.40 1,756,112.23 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 1,138,731.04 3,340,319.40 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 102,617.56 130,501.87 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -5,899,476.86 -18,111,565.85 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -5,899,476.86 -18,111,565.85 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 218,854,845.39 167,328,283.32 386,183,128.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -5,899,476.86 -5,899,476.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -97,059,557.55 -74,145,062.82 -171,204,620.37 其中:1.基金申购款 1,508,270.52 1,121,558.84 2,629,829.36 2.基金赎回款 -98,567,828.07 -75,266,621.66 -173,834,449.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 121,795,287.84 87,283,743.64 209,079,031.48 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 18 页 共53 页


项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 894,770,341.82 674,353,721.55 1,569,124,063.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -18,111,565.85 -18,111,565.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -232,906,183.34 -172,603,486.24 -405,509,669.58 其中:1.基金申购款 181,522,201.98 135,737,877.67 317,260,079.65 2.基金赎回款 -414,428,385.32 -308,341,363.91 -722,769,749.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 661,864,158.48 483,638,669.46 1,145,502,827.94


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______聂挺进______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金


(以下简称“本基金”)


经中国证券监督管理委员 会





(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的批复》 (证监许可 [2011] 2041 号文) 批准,由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》 及其配套规则和 《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合同于 2012 年 3 月 8 日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 784,917,869.72 份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司,基金托管人为中国 民生银行股份有限公司 (以下简称“民生银行”) 。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 19 页 共53 页


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《浙商聚潮新思维混合型证券投资基 金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票 (包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为:股票资产 占基金资产的比例范围为 30% - 80%,其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于 股票资产的 80%,债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他证券品种基金资产的比例范围为 20% - 70%,其中基金持有全部权证的市值不 超过基金资产净值的 3%,扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日在 1 年以内的政府 债券比例合计不低于基金资产净值的


5%


。本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率,债券投资部分为上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 ×55%+上证国债指数收益率×45% 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月30日的财务状况、2018 半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一 致。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 20 页 共53 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月 1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 21 页 共53 页


(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自2013年1 月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应 纳税所得额,股权登记日在 2015年9月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管理 人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 77,416,719.66 定期存款 - 其中:存款期限1 个月以内 - 存款期限1-3 个月 -








存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 77,416,719.66


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 22 页 共53 页


项目 本期末 2018年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 137,349,692.12 137,568,422.44 218,730.32 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 137,349,692.12 137,568,422.44 218,730.32


6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应收活期存款利息 14,468.81 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 203.94 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 94.32 合计 14,767.07 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 23 页 共53 页





6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 348,290.85 银行间市场应付交易费用 140.53 合计 348,431.38


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 72.35 预提费用 124,302.56 合计 124,374.91


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 218,854,845.39 218,854,845.39 本期申购 1,508,270.52 1,508,270.52 本期赎回(以"-"号填列) -98,567,828.07 -98,567,828.07 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 121,795,287.84 121,795,287.84


浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 24 页 共53 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 178,156,861.13 -10,828,577.81 167,328,283.32 本期利润 1,175,186.75 -7,074,663.61 -5,899,476.86 本期基金份额交易 产生的变动数 -78,103,103.84 3,958,041.02 -74,145,062.82 其中:基金申购款 1,222,853.20 -101,294.36 1,121,558.84 基金赎回款 -79,325,957.04 4,059,335.38 -75,266,621.66 本期已分配利润 - - - 本期末 101,228,944.04 -13,945,200.40 87,283,743.64


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 活期存款利息收入 384,869.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,915.66 其他 2,757.57 合计 392,542.52


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 412,601,178.81 减:卖出股票成本总额 410,028,179.40 买卖股票差价收入 2,572,999.41


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


本基金报告期无债券投资收益。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 25 页 共53 页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


本基金报告期无债券投资收益-买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入


本基金报告期无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入


本基金报告期无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


本基金报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


本基金本报告期无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


本基金本报告期无贵金属投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入


本基金本报告期无贵金属投资收益-申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金本报告期无权证投资收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益


本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,878,811.89 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 26 页 共53 页


基金投资产生的股利收益 - 合计 1,878,811.89


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -7,074,663.61 ——股票投资 -7,074,663.61 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -7,074,663.61


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金赎回费收入 136,249.90 合计 136,249.90


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,138,731.04 银行间市场交易费用 - 合计 1,138,731.04


浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 27 页 共53 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 银行汇划费用 315.00 债券帐户维护费 18,000.00 合计 102,617.56


6.4.7.21 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日, 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 民生银行 基金托管人 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 28 页 共53 页


上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 浙商证券 53,330,017.06 7.22% 0.00 0.00%


6.4.10.1.2 债券交易


本基金本报告期及去年同期均未通过关联方的交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易


本基金本报告期及去年同期均未通过关联方的交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易


本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 浙商证券 49,666.60 7.52% 36,078.71 10.36% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 浙商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和 上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 29 页 共53 页


成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,236,700.50 10,536,673.42 其中: 支付销售机构的客 户维护费 99,485.12 146,154.51 注:支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,每日计提,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 372,783.40 1,756,112.23 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,每日计提,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费


本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 30 页 共53 页


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


除基金管理人之外的其他关联方在本期间未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 77,416,719.66 384,869.29 134,073,745.13 1,242,683.61 注:本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付 金, 于 2018 年 6 月 310 日的相关余额为人民币 503,524.48 元 (2017 年 6 月 30 日: 人民币 380,965.64 元) 。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明


上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.11 利润分配情况


本基金本报告期末未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2018 年6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券





根据《证券发行与承销管理办法》 ,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内 不得转让。


于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限 证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 31 页 共53 页


股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300146 汤 臣 倍 健 2018 年1 月31 日 重 大 资 产 重 组 15.35 2018 年 7 月 31 日 16.50 1,120,714 15,925,653.75 17,202,959.90 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末,本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末,本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的,由总经理、风险控制委员会、 督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;督察长独立行使权利,直接对董事会负责, 向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议;在管理层层面设立风险控制委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察 稽核部与金融工程小组负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 32 页 共53 页


效评估。监察稽核部对公司总经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本 基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征, 通过特定的风险量化指标、模型、日常 的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并 制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行民生银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信 用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金于本期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


本基金于本期末及上年度末均未持有长期信用债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 33 页 共53 页


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关 法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性, 针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易, 因此除附注13 中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价 格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金 7 日可变现资产始终保持较高水平,基金资 产整体具备良好流动性。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 34 页 共53 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、 存出保证金及买入返售金融资产等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年 6月30日 1个月以内 1-3个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 77,416,719.66 - - - - - 77,416,719.66 结算备付金 503,524.48 - - - - - 503,524.48 存出保证金 233,058.71 - - - - - 233,058.71 交易性金融资产 - - - - - 137,568,422.44 137,568,422.44 应收利息 - - - - - 14,767.07 14,767.07 应收申购款 - - - - - 13,112.20 13,112.20 其他资产 - - - - - - - 资产总计 78,153,302.85 - - - - 137,596,301.71 215,749,604.56 负债











应付证券清算款 - - - - - 5,830,885.32 5,830,885.32 应付赎回款 - - - - - 21,755.52 21,755.52 应付管理人报酬 - - - - - 273,874.86 273,874.86 应付托管费 - - - - - 45,645.79 45,645.79 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 35 页 共53 页


应付交易费用 - - - - - 348,431.38 348,431.38 应交税费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负债 - - - - - 124,374.91 124,374.91 负债总计 - - - - - 6,670,573.08 6,670,573.08 利率敏感度缺口 78,153,302.85 - - - - 130,925,728.63 209,079,031.48 上年度末 2017年12月31日 1个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 160,379,465.15 - - - - - 160,379,465.15 结算备付金 214,381.35 - - - - - 214,381.35 存出保证金 466,385.66 - - - - - 466,385.66 交易性金融资产 - - - - - 227,622,921.72 227,622,921.72 买入返售金融资 产 100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00 应收利息 - - - - - 36,978.31 36,978.31 应收申购款 - - - - - 6,609.57 6,609.57 资产总计 261,060,232.16 - - - - 227,666,509.60 488,726,741.76 负债











应付证券清算款 - - - - - 101,152,943.73 101,152,943.73 应付赎回款 - - - - - 9,033.70 9,033.70 应付管理人报酬 - - - - - 547,837.27 547,837.27 应付托管费 - - - - - 91,306.21 91,306.21 应付交易费用 - - - - - 606,868.79 606,868.79 应交税费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负债 - - - - - 110,018.05 110,018.05 负债总计 - - - - - 102,543,613.05 102,543,613.05 利率敏感度缺口 261,060,232.16 - - - - 125,122,896.55 386,183,128.71


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析





本基金于本期末及上年度末均未持有债券投资,故不进行敏感性分析。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 36 页 共53 页


也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下与自下而上相结合的投 资策略,在科学分析与有效管理信用风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 137,568,422.44 65.80 227,622,921.72 58.94 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 137,568,422.44 65.80 227,622,921.72 58.94


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金以沪深 300 指数作为其他价格波动风险的敏感性分析基准。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018年6月 30 日 ) 上年度末( 2017年 12月 31日 ) 沪深 300指数上升 5% 5,485,122.77 8,763,482.49 沪深 300指数下降 5% -5,485,122.77 -8,763,482.49 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 37 页 共53 页








6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 38 页 共53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 137,568,422.44 63.76 其中:股票 137,568,422.44 63.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 77,920,244.14 36.12 8 其他各项资产 260,937.98 0.12 9 合计 215,749,604.56 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 112,382,189.13 53.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 184,922.44 0.09 F 批发和零售业 3,865,142.43 1.85 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 39 页 共53 页


G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 16,466,682.12 7.88 J 金融业 1,994,026.32 0.95 K 房地产业 2,675,460.00 1.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 137,568,422.44 65.80


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300146 汤臣倍健 1,120,714 17,202,959.90 8.23 2 002624 完美世界 531,012 16,466,682.12 7.88 3 002020 京新药业 1,273,437 15,001,087.86 7.17 4 002223 鱼跃医疗 481,723 9,388,781.27 4.49 5 600062 华润双鹤 355,955 8,738,695.25 4.18 6 002304 洋河股份 63,264 8,325,542.40 3.98 7 600887 伊利股份 253,023 7,059,341.70 3.38 8 603688 石英股份 341,410 4,588,550.40 2.19 9 600201 生物股份 262,222 4,481,373.98 2.14 10 002737 葵花药业 206,674 4,470,358.62 2.14 11 002154 报 喜 鸟 1,300,800 4,370,688.00 2.09 12 600809 山西汾酒 58,900 3,704,221.00 1.77 13 600529 山东药玻 144,800 3,522,984.00 1.69 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 40 页 共53 页


14 601607 上海医药 139,049 3,323,271.10 1.59 15 300567 精测电子 38,504 3,064,918.40 1.47 16 002202 金风科技 228,800 2,892,032.00 1.38 17 600566 济川药业 58,771 2,832,174.49 1.35 18 002475 立讯精密 124,000 2,794,960.00 1.34 19 002563 森马服饰 191,100 2,732,730.00 1.31 20 600048 保利地产 219,300 2,675,460.00 1.28 21 603365 水星家纺 87,500 2,127,125.00 1.02 22 002142 宁波银行 122,408 1,994,026.32 0.95 23 601566 九牧王 88,100 1,299,475.00 0.62 24 603808 歌力思 56,600 1,274,066.00 0.61 25 601966 玲珑轮胎 66,100 1,042,397.00 0.50 26 600183 生益科技 91,466 837,828.56 0.40 27 603355 莱克电气 11,826 355,371.30 0.17 28 002589 瑞康医药 23,052 314,429.28 0.15 29 002185 华天科技 48,675 274,527.00 0.13 30 002727 一心堂 7,009 227,442.05 0.11 31 600970 中材国际 27,683 184,922.44 0.09


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002589 瑞康医药 12,769,125.28 3.31 2 002304 洋河股份 12,755,131.80 3.30 3 002223 鱼跃医疗 12,448,393.50 3.22 4 002737 葵花药业 11,950,928.00 3.09 5 603369 今世缘 11,779,186.00 3.05 6 603825 华扬联众 11,293,082.00 2.92 7 000596 古井贡酒 11,065,582.00 2.87 8 002624 完美世界 10,854,545.12 2.81 9 601939 建设银行 10,843,347.02 2.81 10 002516 旷达科技 10,761,848.40 2.79 11 600048 保利地产 10,330,225.80 2.67 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 41 页 共53 页


12 002020 京新药业 9,515,212.00 2.46 13 603355 莱克电气 8,690,778.00 2.25 14 600887 伊利股份 8,535,596.00 2.21 15 600383 金地集团 7,474,848.00 1.94 16 002029 七 匹 狼 7,303,513.24 1.89 17 002385 大北农 6,993,433.00 1.81 18 601607 上海医药 6,986,439.00 1.81 19 000961 中南建设 6,756,326.00 1.75 20 601601 中国太保 6,696,374.00 1.73


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601988 中国银行 30,312,640.74 7.85 2 601398 工商银行 22,442,619.41 5.81 3 002142 宁波银行 20,063,284.84 5.20 4 600521 华海药业 15,911,381.62 4.12 5 603369 今世缘 15,773,230.59 4.08 6 603355 莱克电气 15,030,798.20 3.89 7 000596 古井贡酒 14,267,989.28 3.69 8 002185 华天科技 13,959,518.44 3.61 9 002020 京新药业 13,709,021.52 3.55 10 002624 完美世界 13,374,673.30 3.46 11 002589 瑞康医药 12,357,649.06 3.20 12 600970 中材国际 12,229,423.13 3.17 13 000078 海王生物 12,085,661.11 3.13 14 600062 华润双鹤 11,744,586.76 3.04 15 603825 华扬联众 11,435,261.55 2.96 16 601939 建设银行 10,323,956.58 2.67 17 002250 联化科技 9,818,838.18 2.54 18 002737 葵花药业 9,095,151.95 2.36 19 002516 旷达科技 9,007,420.60 2.33 20 600048 保利地产 7,044,858.61 1.82


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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 327,048,343.73 卖出股票收入(成交)总额 412,601,178.81 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有股指期货。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 43 页 共53 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 233,058.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,767.07 5 应收申购款 13,112.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 260,937.98


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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 300146 汤臣倍健 17,202,959.90 8.23 重大资产重组


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 45 页 共53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,073 113,509.12 104,931,944.46 86.15% 16,863,343.38 13.85%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 7,261.00 0.01%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012年 3月 8日 )基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期初基金份额总额 218,854,845.39 本报告期基金总申购份额 1,508,270.52 减:本报告期基金总赎回份额 98,567,828.07 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 121,795,287.84


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19日公告,根据工作需要,任命张 庆先生担任本公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 214,010,792.05 28.96% 214,010.81 32.40% - 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 48 页 共53 页


东北证券 1 112,102,330.11 15.17% 59,560.01 9.02% - 东方证券 1 107,690,991.02 14.57% 100,292.64 15.18% - 华创证券 1 86,581,952.12 11.72% 86,583.69 13.11% - 广发证券 1 75,548,341.14 10.22% 75,548.35 11.44% - 浙商证券 2 53,330,017.06 7.22% 49,666.60 7.52% - 中泰证券 1 52,770,954.42 7.14% 38,591.14 5.84% - 东吴证券 1 27,471,869.31 3.72% 27,471.87 4.16% - 申万宏源 2 9,500,036.00 1.29% 8,847.52 1.34% - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1) 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2) 维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3) 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 投资管理部门、市场部门 a、 专员与券商联系商讨合作意向, 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准, 并参考中央交易室的建议, 确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2) 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部门、市场部门、基金运营部及信息技术部的, 由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成一致 意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达投资 管理部门、市场部门、基金运营部、信息技术部和监察稽核部签字,最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况: 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 49 页 共53 页


(1)新增券商交易单元:无; (2)其余租用券商交易单元未发生变动。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金2017年度最后一个交 易日基金资产净值等公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 1月 2日 2 浙商基金关于升级网上交易暂停 服务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 1月 12日 3 浙商基金管理有限公司关于债券 投资、交易及相关工作人员信息 的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 1月 12日 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 50 页 共53 页


4 浙商基金管理有限公司关于通联 支付网络服务股份有限公司部分 渠道调整的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 1月 15日 5 浙商基金关于设备升级暂停系统 服务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 1月 18日 6 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2017年第4季度报告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 1月 19日 7 浙商基金管理有限公司关于董 事、监事、高级管理人员以及其 他从业人员在子公司兼任职务及 领薪情况的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 1月 29日 8 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金在北京展恒基金销售股 份有限公司开展费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 2月 1日 9 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持金正大(002470)股票 估值方法调整的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 2月 5日 10 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金在上海利得基金销售有 限公司开通定投、转换业务并参 加费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 2月 7日 11 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持汤臣倍健(300146)股 票估值方法调整的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 2月 8日 12 关于浙商基金管理有限公司基金 销售网点及销售人员资格信息的 公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 3月 15日 13 浙商基金管理有限公司关于新增 上海有鱼基金销售有限公司为旗 下基金代销机构并参与费率优惠 活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 3月 16日 14 浙商基金关于升级网上交易暂停 服务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 3月 23日 15 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金基金合同 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 3月 29日 16 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金托管协议 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 3月 29日 17 关于根据流动性规定要求修改浙 商基金管理有限公司旗下部分基 金的基金合同及托管协议的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 3月 29日 18 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2017年年度报告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 3月 30日 19 浙商基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》 、 《证 2018年 3月 31日 浙商聚潮新思维混合 2018 年半年度报告 第 51 页 共53 页


部分基金参与中国工商银行股份 有限公司开展电子银行基金申购 费率优惠活动的公告 券时报》 20 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加交通银行股 份有限公司手机银行渠道费率优 惠公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 3月 31日 21 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参与东海证券股 份有限公司费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 4月 2日 22 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书(摘要) (2018 年第 1期) 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 4月 21日 23 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书(2018年第 1期) 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 4月 21日 24 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2018年第1季度报告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 4月 23日 25 浙商基金关于设备升级暂停系统 服务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 5月 16日 26 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国银河证券股份 有限公司费率优惠活动的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 5月 21日 27 浙商基金管理有限公司关于通联 支付网络服务股份有限公司部分 渠道调整的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 5月 29日 28 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持完美世界(002624)股 票估值方法调整的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 6月 16日 29 关于非自然人客户受益所有人身 份识别的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 6月 20日 30 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持万达电影(002739)股 票估值方法调整的公告


《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 6月 21日 31 浙商基金2018年半年度最后一 个交易日基金资产净值等公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 6月 29日 32 浙商基金关于升级网上交易暂停 服务的公告 《上海证券报》 、 《证 券时报》 2018年 6月 30日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018-1-1 至 2018-5-8 52,070,905.59 0.00 52,070,905.59 0.00 0.00% 2 2018-1-1 至 2018-6-30 65,000,000.00 0.00 10,557,184.75 54,442,815.25 44.70% 3 2018-5-14 至 2018-6-30 29,342,136.15 0.00 0.00 29,342,136.15 24.09% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 (1)赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机 构投资者按同比例部分延期办理的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; (3)提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形,若连续六十个工作日出现基金 资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。 (4)基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 -





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件; 2、 《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》 ; 3、 《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》 ; 4、 《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》 ; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座507室 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2018 年 8月 28日