浙商日添利货币市场基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月28日 浙商日添利 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6 月30 日止。 浙商日添利 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 17 浙商日添利 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 38
7.2 债券回购融资情况 ................................................................................................................... 38
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................................... 39
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 ................................................... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 40
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ........................... 40
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................... 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 41
7.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 41
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 43
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ........................................................................... 43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 44
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 44
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 45
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................ 47
10.9 其他重大事件 ......................................................................................................................... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50 浙商日添利 2018 年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 51
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 51
浙商日添利 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浙商日添利货币市场基金
基金简称 浙商日添利
基金主代码 002077
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月8日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,243,596.38 份
下属分级基金的基金简称： 浙商日添利 A 浙商日添利 B
下属分级基金的交易代码： 002077 002078
报告期末下属分级基金的份额总额 46,592,717.84份 101,650,878.54 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下
的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的
资产组合收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合
型基金和债券型基金。
浙商日添利 A 浙商日添利B
下属分级基金的风
险收益特征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 郭乐琦 田青
联系电话 021-60350812 010-67595096
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4000-679-908/021-60359000 010-67595096
传真 0571-28191919 010-66275853 浙商日添利 2018 年半年度报告
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注册地址
浙江省杭州市下城区环城北
路208号 1801室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
浙江省杭州市西湖区教工路
18号世贸丽晶欧美中心B座
507室
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 310012 100033
法定代表人 肖风 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 浙商基金管理有限公司
浙江省杭州市西湖区教工路18号世
贸丽晶城欧美中心 B座 507 室
浙商日添利 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费
等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不
含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是
当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商日添利 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2954% 0.0040% 0.0288% 0.0000% 0.2666% 0.0040%
过去三个月 0.9435% 0.0048% 0.0873% 0.0000% 0.8562% 0.0048%
过去六个月 1.9014% 0.0037% 0.1736% 0.0000% 1.7278% 0.0037%
过去一年 3.8641% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 3.5141% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
8.5092% 0.0054% 0.8975% 0.0000% 7.6117% 0.0054%
浙商日添利 B
基金级别 浙商日添利 A 浙商日添利 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年 1月 1日 -
2018年6月 30日 )
报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 1,084,661.40 3,061,994.36
本期利润 1,084,661.40 3,061,994.36
本期净值收益率 1.9014% 2.0227%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 46,592,717.84 101,650,878.54
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
累计净值收益率 8.5092% 9.1795% 浙商日添利 2018 年半年度报告
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3152% 0.0040% 0.0288% 0.0000% 0.2864% 0.0040%
过去三个月 1.0039% 0.0048% 0.0873% 0.0000% 0.9166% 0.0048%
过去六个月 2.0227% 0.0037% 0.1736% 0.0000% 1.8491% 0.0037%
过去一年 4.1137% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 3.7637% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
9.1795% 0.0054% 0.8975% 0.0000% 8.2820% 0.0054%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 12 月8 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6 个月，从 2015 年 12 月 8 日至 2016年 6 月 7 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基
金合同约定。 浙商日添利 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公
司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为
浙江省杭州市。
截至 2018 年 6 月 30 日，浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型
证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、
浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证
券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮
产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证
券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市
场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周锦程
本基金
的基金
经理
2017年9月18
日
- 7
周锦程先生，复旦大学经济
学硕士。历任德邦证券股份
有限公司债券交易员、债券
研究员、债券投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持
有人利益的行为。
浙商日添利 2018 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规
定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的
投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易
制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资
组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，
对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对
不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资品种为债券、短融、同业存单及银行存款。报告期内组合久期继续保持较低
水平，适度增加了存单和短融占比与轮动操作，将组合的收益和流动性保持在较为平衡的水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期浙商日添利 A 的基金份额净值收益率为 1.9014%，本报告期浙商日添利 B 的基金份
额净值收益率为2.0227%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年债市节奏受金融去杠杆主导，2018 年债市走势开始回归基本面。2018 年二季度起宏
观经济指标开始出现下行趋势，中美贸易战升级增加经济变数，金融去杠杆方向不变但力度和节
奏有所调整，二季度货币政策两次降准开启宽松周期。但由于国企去杠杆任务、民企融资出现困
境、地方政府举债受约束、居民房贷增速受控制、金融去杠杆持续，企业、地方政府、居民各类浙商日添利 2018 年半年度报告
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主体没有继续加杠杆空间，金融机构总体风险偏好较低，央行宽货币转向宽信用的途径传导不畅，
社会融资增速持续下行，下半年经济下行压力仍然较大。汇率方面由于贸易战的影响，人民币汇
率出现一波快速贬值，但在 6.90附近央行进行了“逆周期”调控操作维稳，后续汇率走势有待观
望中美下一轮谈判。经过上半年债市利率快速下行，三季度利率债集中供给、政府层面宽信用信
号的持续放出，可能会让债市下行速度放缓，但债券牛市方向仍然不变。由于今年金融去杠杆、
城投民企融资受制等特殊原因，本轮债市中利率债、高等级信用债的投资机会更大，谨防低评级
信用债的违约风险。下半年需密切关注宽货币转向宽信用的节奏和中美贸易战谈判的影响。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金
经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。
本基金本报告期 A 级共分配利润 1,084,661.40 元，其中已按红利再投资形式分配金额
1,097,883.02 元，B 级共分配利润 3,061,994.36 元，其中已按红利再投资形式分配金额
3,138,533.96元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商日添利 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商日添利 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浙商日添利货币市场基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 33,383,512.88 24,134,184.60
结算备付金
52,891.82 -
存出保证金
77.86 -
交易性金融资产 6.4.7.2 80,894,013.81 99,766,953.44
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
80,894,013.81 99,766,953.44
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 33,846,410.77 75,741,712.86
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,063,638.45 426,924.22
应收股利
- -
应收申购款
2,721.00 1,863,075.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
149,243,266.59 201,932,851.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
800,336.66 500,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
42,795.37 55,319.50
应付托管费
14,265.10 18,439.85
应付销售服务费
11,721.51 9,977.91
应付交易费用 6.4.7.7 18,563.81 13,907.80 浙商日添利 2018 年半年度报告
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应交税费
1,899.56 -
应付利息
-112.22 -
应付利润
34,401.92 124,163.14
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 75,798.50 64,000.00
负债合计
999,670.21 785,808.20
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 148,243,596.38 201,147,042.85
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
148,243,596.38 201,147,042.85
负债和所有者权益总计
149,243,266.59 201,932,851.05
注：报告截止日 2018年 6月 30 日，浙商日添利A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 46592717.84 份；浙商
日添利 B 基金份额净值1.0000 元， 基金份额总额 101650878.54 份。 浙商日添利份额总额合计为 148243596.38 份。
6.2 利润表
会计主体：浙商日添利货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至2018
年 6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6月 30日
一、收入
5,036,322.38 9,531,219.58
1.利息收入
4,829,466.67 9,298,195.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,588,559.71 2,746,739.64
债券利息收入
1,834,840.68 5,825,215.79
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,406,066.28 726,239.60
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
206,855.71 233,024.55
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 206,855.71 233,024.55
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- - 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 17 页 共51 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
889,666.62 1,386,224.94
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 314,239.49 689,592.17
2．托管费 6.4.10.2.2 104,746.55 229,864.09
3．销售服务费 6.4.10.2.3 79,510.46 90,391.71
4．交易费用 6.4.7.19 - 250.00
5．利息支出
286,297.58 259,668.93
其中：卖出回购金融资产支出
286,297.58 259,668.93
6．税金及附加
1,292.26 -
7．其他费用 6.4.7.20 103,580.28 116,458.04
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
4,146,655.76 8,144,994.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,146,655.76 8,144,994.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商日添利货币市场基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
201,147,042.85 - 201,147,042.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,146,655.76 4,146,655.76
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-52,903,446.47 - -52,903,446.47
其中：1.基金申购款 237,241,758.47 - 237,241,758.47
2.基金赎回款 -290,145,204.94 - -290,145,204.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -4,146,655.76 -4,146,655.76 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 18 页 共51 页
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
148,243,596.38 - 148,243,596.38
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,160,237,007.32 - 1,160,237,007.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,144,994.64 8,144,994.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-858,538,921.32 - -858,538,921.32
其中：1.基金申购款 975,337,100.63 - 975,337,100.63
2.基金赎回款 -1,833,876,021.95 - -1,833,876,021.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -8,144,994.64 -8,144,994.64
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
301,698,086.00 - 301,698,086.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______聂挺进______
______唐生林______
____唐生林____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商日添利货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”)《关于准予浙商日添利货币市场基金注册的批复》(证监许可[2015] 2561 号文)
批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商
日添利货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效。本基金为契约型开放
式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行浙商日添利 2018 年半年度报告
第 19 页 共51 页
股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《浙商日添利货币市场基金基金合同》
和《浙商日添利货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为法律法规及监
管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内 (含一年) 的银行存款、大额存单，
短期融资券 (包含超级短期融资券)，剩余期限在397 天以内 (含 397天) 的债券、中期票据、资
产支持证券，期限在一年以内 (含一年) 的债券回购，剩余期限在一年以内 (含一年) 的中央银
行票据，法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较准为：
人民币活期存款利率 (税后) 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6
月30日的财务状况、2018 年1月1日至2018年6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会
计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 20 页 共51 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税浙商日添利 2018 年半年度报告
第 21 页 共51 页
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税， 按照证券投资基金管理
人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。
(h) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税， 分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 883,512.88
定期存款 32,500,000.00
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3个月 32,500,000.00
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 33,383,512.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 1,012,941.05 1,015,000.00 2,058.95 0.0014%
银行间市场 79,881,072.76 79,998,000.00 116,927.24 0.0789%
合计 80,894,013.81 81,013,000.00 118,986.19 0.0803% 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 22 页 共51 页
资产支持券
- - - -
合计 80,894,013.81 81,013,000.00 118,986.19 0.0803%
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 33,846,410.77 -
合计 33,846,410.77 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息 115.92
应收定期存款利息 205,000.00
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 23.80
应收债券利息 789,585.21
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 68,913.52
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 1,063,638.45
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 23 页 共51 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末其他资产余额为零。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 18,563.81
合计 18,563.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 75,798.50
合计 75,798.50
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浙商日添利 A
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 39,247,859.77 39,247,859.77
本期申购 116,307,228.08 116,307,228.08
本期赎回(以"-"号填列) -108,962,370.01 -108,962,370.01
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 46,592,717.84 46,592,717.84
金额单位：人民币元
浙商日添利 B 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 24 页 共51 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 161,899,183.08 161,899,183.08
本期申购 120,934,530.39 120,934,530.39
本期赎回(以"-"号填列) -181,182,834.93 -181,182,834.93
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 101,650,878.54 101,650,878.54
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浙商日添利 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,084,661.40 - 1,084,661.40
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,084,661.40 - -1,084,661.40
本期末 - - -
单位：人民币元
浙商日添利 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,061,994.36 - 3,061,994.36
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,061,994.36 - -3,061,994.36
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 25 页 共51 页
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 4,590.87
定期存款利息收入 1,583,390.42
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 578.36
其他 0.06
合计 1,588,559.71
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期未投资股票。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
206,855.71
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 206,855.71
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
372,653,457.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
369,910,195.30
减：应收利息总额 2,536,406.57
买卖债券差价收入 206,855.71
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无赎回债券产生的投资收益。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 26 页 共51 页
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无申购债券产生的投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期无交易费用。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 27 页 共51 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 39,671.58
银行汇划费 18,181.78
其他 600.00
银行间账户维护费_上清所 8,926.92
银行间账户维护费 8,926.92
合计 103,580.28
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东
通联资本管理有限公司 基金管理人的股东
浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 28 页 共51 页
养生堂有限公司 基金管理人的股东
上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司
浙商-南开大学校友会教育基金资产管理
计划
基金管理人管理的资产管理计划
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期本基金没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6 月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
314,239.49 689,592.17
其中：支付销售机构的
客户维护费
44,713.20 41,195.22
注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 29 页 共51 页
计算公式为： 日基金管理费 = 前一日基金资产净值× 0.30% / 当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6 月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
104,746.55 229,864.09
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。
计算公式为： 日基金托管费 = 前一日基金资产净值× 0.10% / 当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商日添利A 浙商日添利B 合计
中国建设银行股份有限公
司
52,569.56 671.00 53,240.56
浙商基金管理有限公司 10,006.50 6,883.68 16,890.18
合计 62,576.06 7,554.68 70,130.74
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商日添利A 浙商日添利B 合计
中国建设银行股份有限公
司
38,930.69 373.03 39,303.72
浙商基金管理有限公司 2,752.88 19,553.42 22,306.30
合计 41,683.57 19,926.45 61,610.02
注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为： 浙商日添利 A 日基金销售服务费 = 前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
浙商日添利 B 日基金销售服务费 = 前一日基金资产净值× 0.01% / 当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 30 页 共51 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期与上年度可比期间未持有过本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
浙商日添利 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
浙商-南开
大学校友会
教育基金资
产管理计划
15,469,527.26 10.4352% 25,009,531.99 12.4300%
上海聚潮资
产管理有限
公司
40,898,274.66 22.5886% 40,072,077.79 19.9200%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月1日至2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
883,512.88 4,590.87 1,886,037.88 10,508.33
注：本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付
金，于 2018年 6月 30 日的相关余额为零(2017 年6 月 30 日：零)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期与上年度可比期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 31 页 共51 页
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
浙商日添利A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
1,097,883.02 - -13,221.62 1,084,661.40 -
浙商日添利B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
3,138,533.96 - -76,539.60 3,061,994.36 -
6.4.12 期末（ 2018 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》 ，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约
定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内
的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上
市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不
得转让。
于2018年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 32 页 共51 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控制委员会、
督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的
基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，
向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察
稽核部与金融工程小组负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。监察稽核部对公司总经理负责。
本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策
略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信
用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 33 页 共51 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 20,124,000.00 89,805,180.83
合计 20,124,000.00 89,805,180.83
注：未评级债为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券、以及无信用评级的超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 49,832,000.00 -
合计 49,832,000.00 -
本基金于上年度末未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 11,057,000.00 9,961,772.61
合计 11,057,000.00 9,961,772.61
未评级债为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性浙商日添利 2018 年半年度报告
第 34 页 共51 页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基
金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备
付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 35 页 共51 页
银行存款
33,383,512.88 - - - - - 33,383,512.88
结算备付金
52,891.82 - - - - - 52,891.82
存出保证金
77.86 - - - - - 77.86
交易性金融资产
19,962,044.39 59,919,028.37 1,012,941.05 - - - 80,894,013.81
买入返售金融资产
33,846,410.77 - - - - - 33,846,410.77
应收利息
- - - - - 1,063,638.45 1,063,638.45
应收申购款
- - - - - 2,721.00 2,721.00
资产总计 87,244,937.72 59,919,028.37 1,012,941.05 - - 1,066,359.45 149,243,266.59
负债
应付证券清算款 - - - - - 800,336.66 800,336.66
应付管理人报酬 - - - - - 42,795.37 42,795.37
应付托管费 - - - - - 14,265.10 14,265.10
应付销售服务费 - - - - - 11,721.51 11,721.51
应付交易费用 - - - - - 18,563.81 18,563.81
应付利息 - - - - - -112.22 -112.22
应交税费 - - - - - 1,899.56 1,899.56
应付利润 - - - - - 34,401.92 34,401.92
其他负债 - - - - - 75,798.50 75,798.50
负债总计 - - - - - 999,670.21 999,670.21
利率敏感度缺口 87,244,937.72 59,919,028.37 1,012,941.05 - - 66,689.24 148,243,596.38
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,134,184.60 10,000,000.00 - - - - 24,134,184.60
交易性金融资产 89,805,180.83 - 9,961,772.61 - - - 99,766,953.44
买入返售金融资产 75,741,712.86 - - - - - 75,741,712.86
应收利息 - - - - - 426,924.22 426,924.22
应收申购款 - - - - - 1,863,075.93 1,863,075.93
其他资产 - - - - - - -
资产总计 179,681,078.29 10,000,000.00 9,961,772.61 - - 2,290,000.15 201,932,851.05
负债
应付证券清算款 - - - - - 500,000.00 500,000.00
应付管理人报酬 - - - - - 55,319.50 55,319.50
应付托管费 - - - - - 18,439.85 18,439.85
应付销售服务费 - - - - - 9,977.91 9,977.91
应付交易费用 - - - - - 13,907.80 13,907.80
应付利润 - - - - - 124,163.14 124,163.14
其他负债 - - - - - 64,000.00 64,000.00
负债总计 - - - - - 785,808.20 785,808.20
利率敏感度缺口 179,681,078.29 10,000,000.00 9,961,772.61 - - 1,504,191.95 201,147,042.85
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 36 页 共51 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年6月30日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
27,719.04 22,477.98
市场利率上升 25 个
基点
-27,719.04 -22,477.98
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金采用定量分析和定性分析相结
合的方法，深入研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张、滞胀和衰退）及未来发展方向，
确定不同经济周期阶段下的资产配置和行业投资策略，在有效控制风险的前提下，精选优质上市
公司股票构建投资组合，力求获得较高的投资收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环
境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基
金资产的比例范围为0%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他证券品种以及其他资产占基金资产的比例范围为 5%-100%，其中基
金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 37 页 共51 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 81,013,000.00 54.65 99,766,953.44 49.60
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,013,000.00 54.65 99,766,953.44 49.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响， 所以未进行其他价格风险的敏感性分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 38 页 共51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 80,894,013.81 54.20
其中：债券 80,894,013.81 54.20
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 33,846,410.77 22.68
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 33,436,404.70 22.40
4 其他各项资产 1,066,437.31 0.71
5 合计 149,243,266.59 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.36
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2018年6月12日 24.13 巨额赎回 一个交易日
2 2018年6月14日 21.04 巨额赎回 一个交易日
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 39 页 共51 页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 32
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 58.85 0.54
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 26.88 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 13.54 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 0.68 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.96 0.54
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 40 页 共51 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,048,927.76 7.45
其中：政策性金融债 11,048,927.76 7.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,043,566.02 13.52
6 中期票据 - -
7 同业存单 49,801,520.03 33.59
8 其他 - -
9 合计 80,894,013.81 54.57
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111781410
17 南京银
行 CD141
200,000 19,962,044.39 13.47
2 080216 08 国开 16 100,000 10,035,986.71 6.77
3 011758157
17 中航资
本 SCP005
100,000 10,030,980.08 6.77
4 011800216
18 陕延油
SCP002
100,000 10,012,585.94 6.75
5 111817026
18 光大银
行 CD026
100,000 9,956,472.20 6.72
6 111783160
17 广州农
村商业银行
CD150
100,000 9,941,950.72 6.71
7 111789197
17 哈尔滨
银行 CD216
100,000 9,941,052.72 6.71
8 018002 国开 1302 10,000 1,012,941.05 0.68
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 41 页 共51 页
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1136%
报告期内偏离度的最低值 0.0060%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0420%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 77.86
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,063,638.45
4 应收申购款 2,721.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,066,437.31 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 42 页 共51 页
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 43 页 共51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
浙商
日添
利A
3,973 11,727.34 11,262,067.55 24.17% 35,330,650.29 75.83%
浙商
日添
利B
6 16,941,813.09 96,557,091.31 94.99% 5,093,787.23 5.01%
合计 3,979 37,256.50 107,819,158.86 72.73% 40,424,437.52 27.27%
8.2 期末上市基金前十名持有人
本基金不属于上市基金。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 40,898,274.66 27.59
2 其他机构 26,531,404.83 17.90
3 基金类机构 15,469,527.26 10.44
4 保险类机构 7,944,825.02 5.36
5 保险类机构 5,713,059.54 3.85
6 个人 5,093,787.23 3.44
7 基金类机构 4,850,015.11 3.27
8 其他机构 3,287,351.81 2.22
9 个人 2,878,900.49 1.94
10 个人 1,175,212.88 0.79
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 44 页 共51 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浙商日添利A 253,800.73 0.54%
浙商日添利B 0.00 0.00%
合计 253,800.73 0.17%
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
浙商日添利A 0~10
浙商日添利B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
浙商日添利A 0
浙商日添利B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
浙商日添利 A 浙商日添利 B
基金合同生效日（2015 年 12 月 8 日）基金
份额总额
416,563,398.68 2,319,036,581.39
本报告期期初基金份额总额 39,247,859.77 161,899,183.08
本报告期基金总申购份额 116,307,228.08 120,934,530.39
减:本报告期基金总赎回份额 108,962,370.01 181,182,834.93
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 46,592,717.84 101,650,878.54
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 45 页 共51 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 - - - - - 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 46 页 共51 页
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1） 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2） 维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3） 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1） 投资管理部门、市场部门
a、 专员与券商联系商讨合作意向， 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准， 并参考中央交易室的建议，
确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。
b、报公司分管领导审核通过。
（2） 中央交易室
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部门、市场部门、基金运营部及信息技术部的，
由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致
意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资
管理部门、市场部门、基金运营部、信息技术部和监察稽核部签字，最后盖章。
3、本基金报告期内券商交易单元变更情况：
（1）本基金报告期内租用券商交易单元未发生变动。
（2）上表中所列交易单元均与浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金共用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 47 页 共51 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 1,017,000.00 100.00% 54,200,000.00 100.00% - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商基金2017年度最后一个交
易日基金资产净值等公告
《上海证券报》
2018年 1月 2
日
2
浙商基金关于升级网上交易暂
停服务的公告
《上海证券报》
2018年1月12
日
3
浙商基金管理有限公司关于债
券投资、交易及相关工作人员信
息的公告
《上海证券报》
2018年1月12
日
4
浙商基金管理有限公司关于通
联支付网络服务股份有限公司
部分渠道调整的公告
《上海证券报》
2018年1月15
日
5
浙商日添利货币市场基金更新
招募说明书摘要（2017年第 2
期）
《上海证券报》
2018年1月15
日
6
浙商日添利货币市场基金更新
招募说明书（2017年第2期）
《上海证券报》
2018年1月15
日
7
浙商基金管理有限公司关于旗
下部分基金在上海华信证券有
限责任公司开通转换业务及转
换费率优惠的公告
《上海证券报》
2018年1月15
日
8
浙商日添利货币市场基金更新
招募说明书摘要（2017年第 2
期）
《上海证券报》
2018年1月15
日 浙商日添利 2018 年半年度报告
第 48 页 共51 页
9
浙商基金关于设备升级暂停系
统服务的公告
《上海证券报》
2018年1月18
日
10
浙商日添利货币市场基金2017
年第 4季度报告
《上海证券报》
2018年1月19
日
11
浙商基金管理有限公司关于旗
下部分基金在北京展恒基金销
售股份 有限公司开展费率优惠
活动的公告
《上海证券报》
2018年 2月 1
日
12
浙商基金管理有限公司关于新
增申银万国期货有限公司为旗
下部分 基金代销机构并开通定
期定投业务及转换业务的公告
《上海证券报》
2018年 2月 6
日
13
浙商基金管理有限公司关于董
事、监事、高级管理人员以及其
他从业人员在子公司兼任职务
及领薪情况的公告
《上海证券报》
2018年1月29
日
14
关于浙商基金管理有限公司基
金销售网点及销售人员资格信
息的公告
《上海证券报》
2018年3月15
日
15
浙商基金管理有限公司关于新
增上海有鱼基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并参与费
率优惠活动的公告
《上海证券报》
2018年3月16
日
16
浙商基金关于升级网上交易暂
停服务的公告
《上海证券报》
2018年3月23
日
17
浙商日添利货币市场基金基金
合同
《上海证券报》
2018年3月29
日
18
浙商日添利货币市场基金托管
协议
《上海证券报》
2018年3月29
日
19
关于根据流动性规定要求修改
浙商基金管理有限公司旗下部
分基金的基金合同及托管协议
的公告
《上海证券报》
2018年3月29
日
20
浙商日添利货币市场基金2017
年年度报告
《上海证券报》
2018年3月30
日
21
浙商日添利货币市场基金2017
年年度报告摘要
《上海证券报》
2018年3月30
日
22
浙商基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参与东海证
券股份有限公司费率优惠活动
的公告
《上海证券报》
2018年 4月 2
日
23
浙商日添利货币市场基金2018
年第 1季度报告
《上海证券报》
2018年4月23
日
24 浙商基金关于设备升级暂停系 《上海证券报》 2018年5月16浙商日添利 2018 年半年度报告
第 49 页 共51 页
统服务的公告 日
25
浙商基金管理有限公司关于通
联支付网络服务股份有限公司
部分渠道调整的公告
《上海证券报》
2018年5月29
日
26
关于非自然人客户受益所有人
身份识别的公告
《上海证券报》
2018年6月20
日
27
浙商基金关于升级网上交易暂
停服务的公告
《上海证券报》
2018年6月29
日
28
浙商基金2019年半年度最后一
个交易日基金资产净值等公告
《上海证券报》
2018年6月30
日
浙商日添利 2018 年半年度报告
第 50 页 共51 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20180101-20180107
、
20180125-20180611
51,807,504.
69
1,023,900.
14
26,300,000.
00
26,531,404.
83
17.90
%
2
20180319-20180416
、
20180528-20180603
、
20180605-20180630
40,072,077.
79
826,196.87 0.00
40,898,274.
66
27.59
%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
（1）赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机
构投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
（3）提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金
资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。
（4）基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易
困难的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
浙商日添利 2018 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的相关文件
2、 《浙商日添利货币市场基金招募说明书》及其更新
3、 《浙商日添利货币市场基金基金合同》
4、 《浙商日添利货币市场基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座507室
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。
浙商基金管理有限公司
2018 年 8月 28日
