易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
易方达沪深 300量化增强证券投资基金
2018年半年度报告
2018年 6月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ..........................................................................................................................................2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................3
2基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现 ...............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................7
4管理人报告 ...............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................12
5托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................12
6半年度财务会计报告（未经审计） .....................................................................................................12
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................16
7投资组合报告 .........................................................................................................................................34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................42 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................42
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................42
8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ....................................44
9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................44
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................45
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................46
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................48
11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...............................................51
12备查文件目录 .......................................................................................................................................51
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................51
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................52
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................52
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达沪深 300量化增强证券投资基金
基金简称 易方达沪深 300量化增强
基金主代码 110030
交易代码 110030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 7月 5日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 462,667,905.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
上，主要通过运用量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以标的指数的构成为基
础，主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超
配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另
一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人自主开发的定量
投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期
研究与实践应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险
控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合，获取超额收益，实现对
投资组合的主动增强。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张南 田青
联系电话 020-85102688 010-67595096
信 息 披 露
负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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客户服务电话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝华路6
号105室－42891（集中办公
区）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区闹市口大街1号院
1号楼
邮政编码 510620 100033
法定代表人 刘晓艳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银
行大厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号
广州银行大厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
本期已实现收益 -13,034,707.86
本期利润 -143,716,378.93
加权平均基金份额本期利润 -0.2542
本期加权平均净值利润率 -10.78%
本期基金份额净值增长率 -10.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6月 30日)
期末可供分配利润 437,088,338.71
期末可供分配基金份额利润 0.9447
期末基金资产净值 989,389,798.72
期末基金份额净值 2.1384 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 113.84%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.74% 1.27% -7.29% 1.22% 1.55% 0.05%
过去三个月 -6.72% 1.12% -9.45% 1.08% 2.73% 0.04%
过去六个月 -10.91% 1.10% -12.25% 1.10% 1.34% 0.00%
过去一年 1.87% 0.90% -3.97% 0.90% 5.84% 0.00%
过去三年 -2.20% 1.48% -20.19% 1.41% 17.99% 0.07%
自基金合同生
效起至今
113.84% 1.42% 41.03% 1.39% 72.81% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达沪深 300量化增强证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 7月 5日至 2018年 6月 30日） 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 113.84%，同期业绩比较基准收益率
为 41.03%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，总部设在广州，在北京、上海、成都、大连等地设有分公司，并全资拥有易
方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提
下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合
性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公
司之一，拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本
养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产
投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至 2018 年
6月 30日，易方达旗下管理的各类资产规模总计 1.3万亿元，服务各类客户总数 7580万户，公募
基金累计分红超过 1000亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
官
泽
帆
本基金的基金经理、易方达易百智
能量化策略灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、易方达量化策
略精选灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理
2016-
09-24
- 8年
硕士研究生，曾任招商基金管理有
限公司投资开发工程师，摩根士丹
利华鑫基金管理有限公司数量化研
究员、基金经理助理，易方达基金
管理有限公司易方达沪深 300量化
增强证券投资基金基金经理助理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利
益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确
保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 66次，其中 64次为指数量化投资组合因投资策
略需要和其他组合发生的反向交易；2次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向
交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾本报告期，国内经济保持平稳，6月最新公布的制造业 PMI 指数为 51.5%，不及 5月的
51.9%，但仍高于近十年同期 51.1%的均值，显示经济仍在扩张，但是扩张步伐放缓。通胀温和上
行，近两个月的 CPI 同比增速均为 1.8%，PPI 增速回升至 4.1%，与 CPI 剪刀差重新开始拉大。银
行间流动性展现出了“避险属性”：受固定资产投资、社融等经济数据不及预期、中美贸易摩擦、股
票市场大跌、信用违约风波等风险事件的冲击，市场流动性中枢整体下移。外需方面不确定性加
剧，美元指数冲高，人民币对美元连续贬值；伴随中美贸易摩擦反复，市场恐慌情绪上升，资本外
流寻找避险产品。政策方面，金融风险防范任务仍然艰巨，预期下一阶段仍将以防范化解金融风
险、保持经济平稳发展为首要任务。
在国内外诸多因素冲击下，2018年以来 A 股经历数次风格变换，行业主题分化明显。整体而
言上半年市场表现低迷，上证综指先涨后跌，最终在 6月份击穿 3000点，大盘蓝筹则相对抗跌。
从市场各宽基指数来看，沪深 300指数下跌 12.90%，中证 500、中证 1000也分别下跌 16.53%和
20.08%。在 6月份市场快速下跌过程中，股票质押平仓风险的不断凸显，市场阶段性地重新呈现抱
团蓝筹白马风格，基本面类因子（如盈利能力，经营效率） 、估值因子、动量因子本季重新跑出超
额，而高波动因子、市值因子再次出现回撤。进入 6月下旬之后市场交投低迷，个别股票日均成交
量降至 500万以下，市场情绪极度悲观，风险偏好降至冰点。这些市场新变化都给量化增强策略带
来了较大的挑战，但本基金坚持采用长期有效的基本面量化模型进行选股，配置稳健的策略模型以
顺应市场风格变换，为投资人创造了一定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.1384元，本报告期份额净值增长率为-10.91 %，同期业绩
比较基准收益率为-12.25 %，年化跟踪误差 3.67%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年下半年，由于当前我国仍处于去杠杆、减债务的阶段，企业盈利整体仍有一定的
下行压力。但另一方面，从最新一期的 GDP、PPI 等宏观经济指标来观察，我国经济增长显现出韧
劲，A 股上市公司已于 2016年度过产能周期拐点，盈利能力相对可持续。故在下阶段，A 股整体易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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业绩增速或有所下滑，但仍将维持在相对较高的水平。
其次，今年 6月份 MLF 抵押品范围扩大，针对小微企业定向降准，一定程度上对冲了信用收
缩带来的负面影响；在外需压力与国内企业经营情况的双重影响下，当前货币政策已经处于中性偏
宽松，十年期国债到期收益率持续下行。所以当前利率环境处于宽货币紧信用，且对信用的限制正
逐步趋缓的阶段，预期未来利率水平仍会小幅下行。
第三，上半年提升市场整体波动的因素均出现缓和的迹象：中美贸易摩擦对 A 股的冲击正在
边际钝化；针对股票质押风险所造成的“负反馈”，监管层已有所防范；相关政策的调整，使得 IPO
及 CDR 融资规模所带来的资金供求关系略好于预期。故在上述因素缓和且未有市场未出现新风险
点之前，A 股市场整体风险偏好有望得到修复。
综合上述三个影响股市走向的核心因素，盈利、利率、风险偏好，本管理人对下阶段市场整体
判断偏谨慎乐观，在选股模型中仍以基本面类因子为主，优选经营效率稳健且估值相对合理的企
业，适当超配具有成长确定性的细分行业龙头。在组合构建的过程中，管理人将会坚持既定量化策
略，利用定量的方法，根据多因子模型的预测，通过优化的方法构建权益类的投资组合。与此同
时，管理人将结合量化投研团队的研究成果，根据市场变化对量化投资策略进行优化和补充，勤勉
尽职，力争为投资者提供持续稳健的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提
供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达沪深 300量化增强证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 65,551,139.41 90,637,156.66 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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结算备付金
11,621,514.03 5,116,979.16
存出保证金
413,934.15 193,371.21
交易性金融资产 6.4.7.2 912,544,516.07 1,179,410,977.89
其中：股票投资
912,544,516.07 1,175,029,030.32
基金投资
- -
债券投资
- 4,381,947.57
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 15,353.32 23,834.17
应收股利
- -
应收申购款
3,938,590.17 3,076,731.68
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
994,085,047.15 1,278,459,050.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,778,098.40 2,647,127.02
应付管理人报酬
678,863.55 827,005.44
应付托管费
127,286.89 155,063.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 664,155.83 431,933.84
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 446,843.76 439,648.33
负债合计
4,695,248.43 4,500,778.18
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 462,667,905.30 530,723,233.46
未分配利润 6.4.7.10 526,721,893.42 743,235,039.13
所有者权益合计
989,389,798.72 1,273,958,272.59
负债和所有者权益总计
994,085,047.15 1,278,459,050.77
注：报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 2.1384元，基金份额总额 462,667,905.30易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 14页共 52页
份。
6.2 利润表
会计主体：易方达沪深 300量化增强证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入
-132,325,025.69 103,371,819.67
1.利息收入
397,583.66 212,096.67
其中：存款利息收入 6.4.7.11 397,097.61 210,241.29
债券利息收入
486.05 1,855.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,407,787.12 34,533,361.30
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,624,813.52 29,124,218.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 609,088.05 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - 513,177.00
股利收益 6.4.7.15 9,607,938.35 4,895,965.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -130,681,671.07 68,367,994.49
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,366,848.84 258,367.21
减：二、费用
11,391,353.24 7,088,097.94
1．管理人报酬
5,298,870.70 2,826,734.02
2．托管费
993,538.25 530,012.70
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 4,793,436.65 3,437,358.32
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.05 -
7．其他费用 6.4.7.19 305,507.59 293,992.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-143,716,378.93 96,283,721.73
减：所得税费用
- - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 15页共 52页
四、净利润（净亏损以 “-”号填
列）
-143,716,378.93 96,283,721.73
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达沪深 300量化增强证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
530,723,233.46 743,235,039.13 1,273,958,272.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -143,716,378.93 -143,716,378.93
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-68,055,328.16 -72,796,766.78 -140,852,094.94
其中：1.基金申购款 422,038,176.06 601,666,728.25 1,023,704,904.31
2.基金赎回款 -490,093,504.22 -674,463,495.03 -1,164,556,999.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
462,667,905.30 526,721,893.42 989,389,798.72
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
295,477,435.47 250,785,345.65 546,262,781.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 96,283,721.73 96,283,721.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
142,013,848.08 133,836,623.98 275,850,472.06
其中：1.基金申购款 290,845,362.31 274,082,766.00 564,928,128.31
2.基金赎回款 -148,831,514.23 -140,246,142.02 -289,077,656.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
- - - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 16页共 52页
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
437,491,283.55 480,905,691.36 918,396,974.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达沪深 300量化增强证券投资基金（原名易方达量化衍伸股票型证券投资基金，以下简称
“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]627号《关于核准易
方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国
证监会备案， 《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》于 2012年 7月 5日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 248,871,987.37份基金份额，其中认购资金利息折合 6,407.02份基金
份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公
司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据中国证监会 2013年 6月 7日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金
份额持有人大会决议的批复》 （证监许可[2013]742号） ，易方达量化衍伸股票型证券投资基金自
2013年 6月 7日起变更为易方达沪深 300量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、
投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息
披露等条款。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计
核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告
的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的相关规定和指引。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 17页共 52页
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
（1）印花税
证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额
为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值
税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择
分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的
部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票
收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、债券估
值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非货物期
货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，减按 50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
活期存款 65,551,139.41 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 65,551,139.41
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 985,098,307.17 912,544,516.07 -72,553,791.10
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 985,098,307.17 912,544,516.07 -72,553,791.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 11,382.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,802.77
应收债券利息 - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 167.67
合计 15,353.32
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 664,155.83
银行间市场应付交易费用 -
合计 664,155.83
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8,404.66
预提费用 388,439.10
其他应付款 50,000.00
合计 446,843.76
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 530,723,233.46 530,723,233.46
本期申购 422,038,176.06 422,038,176.06
本期赎回（以“-”号填列） -490,093,504.22 -490,093,504.22
本期末 462,667,905.30 462,667,905.30
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 523,036,608.47 220,198,430.66 743,235,039.13
本期利润 -13,034,707.86 -130,681,671.07 -143,716,378.93 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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本期基金份额交易产生的
变动数
-72,913,561.90 116,795.12 -72,796,766.78
其中：基金申购款 426,710,313.22 174,956,415.03 601,666,728.25
基金赎回款 -499,623,875.12 -174,839,619.91 -674,463,495.03
本期已分配利润 - - -
本期末 437,088,338.71 89,633,554.71 526,721,893.42
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 340,776.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 53,493.97
其他 2,827.40
合计 397,097.61
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,946,304,991.48
减：卖出股票成本总额 2,959,929,805.00
买卖股票差价收入 -13,624,813.52
6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
4,823,598.80
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
4,208,900.00
减：应收利息总额 5,610.75
买卖债券差价收入 609,088.05
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 22页共 52页
股票投资产生的股利收益 9,607,938.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,607,938.35
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -130,681,671.07
——股票投资 -130,508,623.50
——债券投资 -173,047.57
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -130,681,671.07
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入 1,366,848.84
其他 -
合计 1,366,848.84
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 4,793,436.65
银行间市场交易费用 -
合计 4,793,436.65
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,767.52 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
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银行汇划费 6,328.32
指数使用费 110,740.17
其他 -
合计 305,507.59
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 5,771,991,259.74 100.00% 4,325,367,080.22 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 24页共 52页
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 1,335,054.83 100.00% 664,155.83 100.00%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 1,000,460.26 100.00% 617,551.73 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 5,298,870.70 2,826,734.02
其中：支付销售机构的客户维护费 593,456.25 340,061.97
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解
决。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 993,538.25 530,012.70
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 25页共 52页
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解
决。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期存款
65,551,139.4
1
340,776.24
62,661,183.5
1
151,937.88
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
广发证券 002927 泰永长征
新股网下
发行
961 14,203.58
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 26页共 52页
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单
位：股/张）
总金额
广发证券 002841 视源股份
新股网下
发行
1,680 32,020.80
广发证券 002842 翔鹭钨业
新股网下
发行
932 10,643.44
广发证券 002867 周大生
新股网下
发行
3,444 68,604.48
广发证券 300599 雄塑科技
新股网下
发行
3,155 22,211.20
广发证券 300625 三雄极光
新股网下
发行
3,934 75,926.20
广发证券 300627 华测导航
新股网下
发行
1,498 19,129.46
广发证券 300639 凯普生物
新股网下
发行
1,046 19,235.94
广发证券 300647 超频三
新股网下
发行
1,244 11,146.24
广发证券 300658 延江股份
新股网下
发行
1,110 21,545.10
广发证券 300669 沪宁股份
新股网下
发行
841 9,251.00
广发证券 600089 特变电工 配股发行 62,742 449,860.14
广发证券 603041 美思德
新股网下
发行
1,034 13,359.28
广发证券 603042 华脉科技
新股网下
发行
1,232 13,872.32
广发证券 603043 广州酒家
新股网下
发行
1,810 23,855.80
广发证券 603089 正裕工业
新股网下
发行
1,087 12,641.81
广发证券 603208 欧派股份
新股网下
发行
1,221 30,317.43
广发证券 603630 拉芳家化
新股网下
发行
1,985 36,504.15
广发证券 603639 海利尔
新股网下
发行
1,206 30,089.70
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 27页共 52页
本基金本报告期内未发生利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-
06-29
2018-
07-09
新股
流通
受限
4.83 4.83 3,410
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-
06-25
2018-
07-03
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-
06-29
2018-
07-09
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765
23,103
.85
23,103
.85
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00041
5
渤海金
控
2018-
01-17
重大事
项停牌
5.20
2018-
07-17
5.26 7,673,900 49,484,804.29
39,904,280.0
0
-
00210
2
冠福股
份
2018-
06-01
重大事
项停牌
4.07 - - 810,900 3,514,893.25 3,300,363.00 -
00245
0
康得新
2018-
06-04
重大事
项停牌
15.40 - - 1,194,600 20,810,643.43
18,396,840.0
0
-
00260
2
世纪华
通
2018-
06-12
重大事
项停牌
32.50 - - 673,717 23,557,604.14
21,895,802.5
0
-
60139
0
中国中
铁
2018-
05-07
重大事
项停牌
7.47
2018-
08-20
7.25
80,400 598,874.11 600,588.00 -
60172
7
上海电
气
2018-
06-06
重大事
项停牌
6.34
2018-
08-07
5.71
1,558,000 9,738,195.55 9,877,720.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 28页共 52页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为
及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经
理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行
风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理
和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
于 2018年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.00%(2017 年 12月 31日：0.34%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的
短期融资券、同业存单。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 29页共 52页
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 0.00 4,172,570.13
AAA 以下 0.00 214,501.74
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 4,387,071.87
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 30页共 52页
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部
门负责流动性压力测试的实施与评估。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，期末除 6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时
变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 65,551,139.41 - - - 65,551,139.41
结算备付金 11,621,514.03 - - - 11,621,514.03
存出保证金 413,934.15 - - - 413,934.15
交易性金融资产 - - - 912,544,516.07
912,544,516.0
7
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资 - - - - - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 31页共 52页
产
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 15,353.32 15,353.32
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 3,938,590.17 3,938,590.17
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 77,586,587.59 - - 916,498,459.56
994,085,047.1
5
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,778,098.40 2,778,098.40
应付管理人报酬 - - - 678,863.55 678,863.55
应付托管费 - - - 127,286.89 127,286.89
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 664,155.83 664,155.83
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 446,843.76 446,843.76
负债总计 - - - 4,695,248.43
4,695,248.4
3
利率敏感度缺口 77,586,587.59 - - 911,803,211.13
989,389,798.7
2
上年度末
2017年 12月 31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 90,637,156.66 - - - 90,637,156.66
结算备付金 5,116,979.16 - - - 5,116,979.16
存出保证金 193,371.21 - - - 193,371.21
交易性金融资产 - - 4,381,947.57 1,175,029,030.32 1,179,410,977.易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 32页共 52页
89
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 23,834.17 23,834.17
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 3,076,731.68 3,076,731.68
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 95,947,507.03 - 4,381,947.57 1,178,129,596.17
1,278,459,050.
77
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 2,647,127.02 2,647,127.02
应付管理人报酬 - - - 827,005.44 827,005.44
应付托管费 - - - 155,063.55 155,063.55
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 431,933.84 431,933.84
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 439,648.33 439,648.33
负债总计 - - - 4,500,778.18 4,500,778.18
利率敏感度缺口 95,947,507.03 - 4,381,947.57 1,173,628,817.99
1,273,958,272.
59
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 33页共 52页
1.市场利率下降 25个基
点
- -
2.市场利率上升 25个基
点
- -
注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债） ，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR 等指
标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 912,544,516.07 92.23 1,175,029,030.32 92.23
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 912,544,516.07 92.23 1,175,029,030.32 92.23
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 34页共 52页
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 44,864,206.34 58,331,308.20
2.业绩比较基准下降 5% -44,864,206.34 -58,331,308.20
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 818,568,922.57元，属于第二层次的余额为 93,975,593.50元，无属于第三层次的
余额(2017 年 12月 31日：第一层次 1,135,827,412.68元，第二层次 43,583,565.21元，无属于第三
层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 35页共 52页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 912,544,516.07 91.80
其中：股票 912,544,516.07 91.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
77,172,653.44 7.76
8 其他各项资产 4,367,877.64 0.44
9 合计 994,085,047.15 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
6,627,580.00
0.67
C 制造业
271,841,175.30 27.48 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 36页共 52页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
20,495,673.00 2.07
F 批发和零售业
4,170,828.00 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业
42,273,593.54 4.27
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
32,924,714.00 3.33
J 金融业
247,837,624.16 25.05
K 房地产业
56,884,161.00 5.75
L 租赁和商务服务业
67,426,673.00 6.81
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
2,400,444.00 0.24
S 综合
- -
合计
752,882,466.00 76.10
7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
3,740,391.00 0.38
B 采矿业
12,426,367.20
1.26
C 制造业
99,430,304.58 10.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
14,105,633.85 1.43
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
227,606.00 0.02
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,409,781.00 0.75
J 金融业
- - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 37页共 52页
K 房地产业
2,547,320.00 0.26
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
19,693,420.30 1.99
合计
159,662,050.07 16.14
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 982,822 57,573,712.76 5.82
2 000415 渤海金控 7,673,900 39,904,280.00 4.03
3 000858 五 粮 液 476,000 36,176,000.00 3.66
4 600016 民生银行 5,152,500 36,067,500.00 3.65
5 601006 大秦铁路 3,430,674 28,165,833.54 2.85
6 601888 中国国旅 427,300 27,522,393.00 2.78
7 601009 南京银行 3,530,700 27,292,311.00 2.76
8 600606 绿地控股 3,983,400 26,051,436.00 2.63
9 000651 格力电器 509,600 24,027,640.00 2.43
10 600031 三一重工 2,564,200 23,000,874.00 2.32
11 600050 中国联通 4,539,200 22,332,864.00 2.26
12 002602 世纪华通 673,717 21,895,802.50 2.21
13 601288 农业银行 6,256,800 21,523,392.00 2.18
14 600516 方大炭素 877,300 21,388,574.00 2.16
15 600036 招商银行 802,900 21,228,676.00 2.15
16 601618 中国中冶 5,974,500 19,895,085.00 2.01
17 002450 康得新 1,194,600 18,396,840.00 1.86
18 000425 徐工机械 4,328,800 18,354,112.00 1.86
19 001979 招商蛇口 926,100 17,642,205.00 1.78
20 601166 兴业银行 1,224,500 17,632,800.00 1.78
21 600585 海螺水泥 488,700 16,361,676.00 1.65 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 38页共 52页
22 600309 万华化学 351,880 15,982,389.60 1.62
23 601688 华泰证券 1,043,200 15,616,704.00 1.58
24 600809 山西汾酒 242,400 15,244,536.00 1.54
25 601628 中国人寿 675,700 15,216,764.00 1.54
26 000002 万 科Ａ 536,200 13,190,520.00 1.33
27 601601 中国太保 400,584 12,758,600.40 1.29
28 601336 新华保险 271,100 11,624,768.00 1.17
29 601360 三六零 366,500 10,591,850.00 1.07
30 000725 京东方Ａ 2,828,400 10,012,536.00 1.01
31 601727 上海电气 1,558,000 9,877,720.00 1.00
32 600029 南方航空 1,064,800 8,997,560.00 0.91
33 600519 贵州茅台 10,030 7,336,543.80 0.74
34 000100 TCL 集团 2,411,000 6,991,900.00 0.71
35 601398 工商银行 1,166,900 6,207,908.00 0.63
36 600741 华域汽车 243,500 5,775,820.00 0.58
37 002304 洋河股份 41,400 5,448,240.00 0.55
38 601333 广深铁路 1,202,400 5,110,200.00 0.52
39 603993 洛阳钼业 695,500 4,374,695.00 0.44
40 600682 南京新百 253,700 4,170,828.00 0.42
41 600887 伊利股份 142,100 3,964,590.00 0.40
42 600100 同方股份 367,800 3,229,284.00 0.33
43 300251 光线传媒 235,800 2,400,444.00 0.24
44 300122 智飞生物 52,400 2,396,776.00 0.24
45 600346 恒力股份 162,600 2,383,716.00 0.24
46 600157 永泰能源 1,264,400 2,250,632.00 0.23
47 601998 中信银行 336,000 2,086,560.00 0.21
48 603799 华友钴业 20,600 2,007,882.00 0.20
49 002142 宁波银行 98,400 1,602,936.00 0.16
50 600061 国投资本 151,400 1,404,992.00 0.14
51 600703 三安光电 49,300 947,546.00 0.10
52 601390 中国中铁 80,400 600,588.00 0.06
53 601238 广汽集团 51,660 575,492.40 0.06
54 600332 白云山 1,700 64,685.00 0.01
55 000983 西山煤电 300 2,253.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
数量
（股）
公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002001 新 和 成 1,259,600 23,882,016.00 2.41
2 300329 海伦钢琴 1,553,725 12,647,321.50 1.28
3 000975 银泰资源 1,225,480 12,426,367.20 1.26
4 600256 广汇能源 2,582,770 10,563,529.30 1.07 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 39页共 52页
5 601016 节能风电 3,518,000 10,096,660.00 1.02
6 600777 新潮能源 4,168,900 9,129,891.00 0.92
7 002422 科伦药业 250,700 8,047,470.00 0.81
8 600216 浙江医药 551,500 7,042,655.00 0.71
9 002514 宝馨科技 1,049,900 6,089,420.00 0.62
10 600671 天目药业 359,000 5,794,260.00 0.59
11 300423 鲁亿通 240,160 5,487,656.00 0.55
12 002316 亚联发展 476,700 4,385,640.00 0.44
13 000050 深天马Ａ 296,600 4,217,652.00 0.43
14 600323 瀚蓝环境 258,700 3,937,414.00 0.40
15 600257 大湖股份 814,900 3,740,391.00 0.38
16 300174 元力股份 173,100 3,666,258.00 0.37
17 300280 南通锻压 113,500 3,541,200.00 0.36
18 002626 金达威 202,100 3,506,435.00 0.35
19 000702 正虹科技 577,600 3,326,976.00 0.34
20 002102 冠福股份 810,900 3,300,363.00 0.33
21 300467 迅游科技 94,210 3,024,141.00 0.31
22 600673 东阳光科 249,100 2,573,203.00 0.26
23 600173 卧龙地产 592,400 2,547,320.00 0.26
24 600083 博信股份 97,900 1,955,063.00 0.20
25 002168 深圳惠程 172,800 1,776,384.00 0.18
26 002600 领益智造 253,900 1,317,741.00 0.13
27 002209 达 意 隆 145,800 1,055,592.00 0.11
28 002357 富临运业 23,800 225,386.00 0.02
29 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01
30 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
31 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
32 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
33 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
34 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
35 600567 山鹰纸业 2,069 7,986.34 0.00
36 300165 天瑞仪器 600 3,198.00 0.00
37 600279 重庆港九 500 2,220.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 76,885,479.60 6.04 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 40页共 52页
2 601318 中国平安 60,711,334.36 4.77
3 601997 贵阳银行 58,945,977.52 4.63
4 600518 康美药业 51,996,425.61 4.08
5 600036 招商银行 49,499,779.79 3.89
6 600682 南京新百 49,403,997.42 3.88
7 601186 中国铁建 48,062,601.29 3.77
8 600606 绿地控股 46,713,587.75 3.67
9 601006 大秦铁路 44,063,152.95 3.46
10 600104 上汽集团 43,588,785.67 3.42
11 601398 工商银行 42,142,757.74 3.31
12 600016 民生银行 42,035,808.27 3.30
13 601628 中国人寿 41,198,132.41 3.23
14 600777 新潮能源 40,764,912.60 3.20
15 000858 五 粮 液 40,538,735.38 3.18
16 000001 平安银行 39,707,577.68 3.12
17 601601 中国太保 36,938,935.40 2.90
18 600919 江苏银行 34,732,902.84 2.73
19 000050 深天马Ａ 34,669,845.23 2.72
20 601225 陕西煤业 34,375,810.13 2.70
21 600519 贵州茅台 33,820,706.34 2.65
22 002450 康得新 33,237,975.76 2.61
23 601688 华泰证券 33,182,524.00 2.60
24 600029 南方航空 32,600,561.00 2.56
25 601009 南京银行 32,014,955.46 2.51
26 600959 江苏有线 31,829,385.42 2.50
27 002001 新 和 成 30,749,158.92 2.41
28 000425 徐工机械 29,966,997.66 2.35
29 601888 中国国旅 29,764,218.71 2.34
30 600201 生物股份 29,341,123.60 2.30
31 601288 农业银行 28,351,560.00 2.23
32 300122 智飞生物 27,389,500.67 2.15
33 600900 长江电力 27,294,886.12 2.14
34 600516 方大炭素 26,342,126.62 2.07
35 600887 伊利股份 25,990,714.77 2.04
36 600031 三一重工 25,938,166.70 2.04
37 600050 中国联通 25,903,315.46 2.03
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％） 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 41页共 52页
1 600519 贵州茅台 88,892,252.49 6.98
2 601166 兴业银行 82,763,105.34 6.50
3 601318 中国平安 82,229,773.56 6.45
4 601398 工商银行 78,825,816.05 6.19
5 600518 康美药业 72,293,197.56 5.67
6 600036 招商银行 67,448,816.09 5.29
7 601997 贵阳银行 60,531,584.22 4.75
8 600104 上汽集团 57,541,764.24 4.52
9 601601 中国太保 56,363,127.41 4.42
10 601186 中国铁建 52,270,551.59 4.10
11 000338 潍柴动力 51,995,008.87 4.08
12 601628 中国人寿 50,780,474.19 3.99
13 601985 中国核电 48,676,644.90 3.82
14 601225 陕西煤业 47,320,359.16 3.71
15 601006 大秦铁路 46,849,561.00 3.68
16 600010 包钢股份 45,431,719.44 3.57
17 601012 隆基股份 42,421,804.07 3.33
18 600682 南京新百 40,261,224.60 3.16
19 600674 川投能源 38,382,949.15 3.01
20 601229 上海银行 38,147,170.57 2.99
21 002016 世荣兆业 36,693,030.10 2.88
22 600919 江苏银行 33,685,120.59 2.64
23 000651 格力电器 32,984,049.47 2.59
24 600887 伊利股份 32,861,057.66 2.58
25 600009 上海机场 32,410,309.13 2.54
26 600959 江苏有线 32,212,516.03 2.53
27 000001 平安银行 31,689,027.00 2.49
28 000050 深天马Ａ 30,743,337.13 2.41
29 002195 二三四五 30,409,910.21 2.39
30 600705 中航资本 29,763,733.05 2.34
31 300122 智飞生物 29,657,961.32 2.33
32 601288 农业银行 29,429,203.00 2.31
33 600900 长江电力 28,143,246.93 2.21
34 600777 新潮能源 26,525,694.41 2.08
35 601669 中国电建 26,350,765.84 2.07
36 600201 生物股份 26,184,618.14 2.06
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,827,953,914.25
卖出股票收入（成交）总额 2,946,304,991.48
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 42页共 52页
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12018年 1月 9日，江苏银监局针对南京银行股份有限公司镇江分行违法违规办理票据业
务，严重违反审慎经营规则的违法违规事实处以人民币 3230万元的行政处罚。
2017年 11月 9日，人民银行南京分行营业管理部针对南京银行的如下事由对南京银行给予警易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 43页共 52页
告并处罚款人民币 30万元：（一）下属支行作为异地存款银行的开户银行，涉及 47户银行同业账
户；（二）未见存款银行经营范围批准文件，涉及 48户银行同业账户；（三）未采取多种措施对
开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，涉及 48户银行
同业账户；（四）对账地址（联系地址）不是存款银行经营所在地或工商注册地址，涉及 34户银
行同业账户；（五）未执行开户生效日制度，涉及 1户银行同业账户；（六）未执行久悬制度，涉
及 6户银行同业账户。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制
度的规定。除南京银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 413,934.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,353.32
5 应收申购款 3,938,590.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,367,877.64
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 000415 渤海金控 39,904,280.00 4.03 重大事项停易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 44页共 52页
牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
34,129 13,556.44 221,706,271.15 47.92% 240,961,634.15 52.08%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 310,786.76 0.0672%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 45页共 52页
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 7月 5日）基金份额总额 248,871,987.37
本报告期期初基金份额总额 530,723,233.46
本报告期基金总申购份额 422,038,176.06
减：本报告期基金总赎回份额 490,093,504.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 462,667,905.30
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018年 6月 8日发布公告，自 2018年 6月 8日起聘任陈荣女士担任公司首席
运营官（副总经理级） ，聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级） 。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
根据易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金的投资策略从资产
配置策略、权益类投资策略、固定收益投资策略、金融衍生品投资策略、新股发行策略等多种投资
策略的综合运用变更为运用量化手段进行指数增强的投资策略。投资组合将以标的指数的构成为基
础，主要利用基金管理人自主开发的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制
组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。基金管理人
自主开发的定量投资模型充分借鉴国内外定量分析的研究成果，结合基金管理人的长期研究与实践
应用，利用多因子量化模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投
资组合，实现对投资组合的主动增强。 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 46页共 52页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
华西证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
广发证券 4 5,771,991,259.74 100.00% 1,335,054.83 100.00% - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 47页共 52页
广州证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增南京证券股份有限公司一个交易单元，新增长
城证券股份有限公司两个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华西证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 48页共 52页
信达证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 4,823,598.80 100.00% - - - -
广州证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-02
2
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加通华财富为销售机构、参加通华
财富申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-10
3
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加四川天府银行为销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-17
4
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加云湾投资为销售机构、参加云湾
投资申购与定期定额投资费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-17 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 49页共 52页
5
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时更新身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-23
6
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加南洋商业银行为销售机构、参加
南洋商业银行申购与定期定额投资费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-30
7
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-31
8
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加大泰金石申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-01-31
9
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-02-01
10
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加北京农商银行为销售机构、参加
北京农商银行定期定额投资费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-02-02
11
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-02-07
12
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购
贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发
行 A 股的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-02-10
13
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-02-10
14
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加兴业银行为销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-02-28
15
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加兴业银行“钱大掌柜”申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-02-28
16
易方达基金管理有限公司关于易方达沪深
300量化增强证券投资基金修订基金合同、
托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-22
17
易方达基金管理有限公司关于公司住所变更
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-23
18
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加联泰资产费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-29 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 50页共 52页
19
关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义
进行诈骗活动的特别提示公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-29
20
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-30
21
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加昆仑银行申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-30
22
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-03-30
23
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-04-02
24
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加西安银行为销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-04-09
25
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加南洋商业银行申购及定期定额投
资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-04-19
26
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加深圳农村商业银行为销售机构的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-04-25
27
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加浙商证券申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-10
28
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加鄞州银行为销售机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-10
29
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加银河证券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-21
30
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加中信建投证券费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-22
31
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-05-28
32
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报及基金管理人网站
2018-06-08
33
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
2018-06-22 易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 51页共 52页
理人网站
34
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加佛山农商银行费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-06-25
35
易方达基金管理有限公司关于暂停浙江金观
诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-06-28
36
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加奕丰金融费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-06-29
37
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加交通银行手机银行申购及定期定
额投资费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管
理人网站
2018-06-30
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况 投资
者类
别 序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2018年 01月 09日
~2018 年 04月 18日
41,570,983.
16
178,553,421
.63
175,000,000
.00
45,124,404.7
9
9.75%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现
产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申
请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定
决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎
回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事
项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金募集的文件；
2.中国证监会《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批易方达沪深 300量化增强证券投资基金 2018年半年度报告
第 52页共 52页
复》 ；
3.《易方达沪深 300量化增强证券投资基金基金合同》 ；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《易方达沪深 300量化增强证券投资基金托管协议》 ；
6.基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
