易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
易 方 达天 天 理财 货 币市 场 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期： 二 〇一 八年八 月二 十八日 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 3
2 基金 简介 5
2.1 基 金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ....................................................................................................................................... 7
4 管理 人报 告 ............................................................................................................................................ 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ................................................................................. 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ................................................................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ................................................................. 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ............................................................................. 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ................................................................................. 15
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 ..................................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 ................. 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................. 16
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ..................................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ............................................................................................................................................. 19
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................................................................................... 40
7.2 债 券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................. 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 ............................................................................................................. 40
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ............................................................. 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................................. 41
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ..................................... 42
7.7“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ............................................................... 42
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 ................................................................................ 42
报告期 内 正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 .................................................................................. 43 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 43
7.9 投 资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................. 43
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ......................................................................................... 45
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十 名份额 持有 人情 况 ..................................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ......................................... 46
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 47
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 47
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................... 47
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................................... 47
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................... 48
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................................... 48
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ........................................................................................... 48
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................................... 48
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................................................................... 48
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 ...................................................................................................... 49
10.9 其 他重 大事 件 ................................................................................................................................... 50
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 51
11.1 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 51
11.2 存 放地 点 ........................................................................................................................................... 51
11.3 查 阅方 式 ........................................................................................................................................... 51
易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 天天 理财 货币 市场 基金
基金简 称 易方达 天天 理财 货币
基金主 代码 000009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 4 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 85,862,395,065.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 天天
理财货 币 A
易方达 天天
理财货 币 B
易方达 天天
理财货 币 R
易方达 天天
理财货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000009 000010 000013 005122
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
48,029,678,
957.11 份
34,471,743,
102.87 份
3,049,630,0
13.98 份
311,342,991
.18 份
注： 自 2017 年 10 月 23 日 起，本 基金 增 设 C 类 份额 类别， 份额 首次 确认 日 为 2017 年 10 月 24
日。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
利用定 性分 析和 定量 分析 方法 ， 通 过对 短期 金融 工 具的积 极投 资 ， 在 有效
控制投 资风 险和 保持 高流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得 高于业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 活期 存款基 准利 率的 税后 收益 率， 即活 期存 款基 准利
率× (1 －利 息税 税率)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 张南 郭明
联系电 话 020-85102688 010-66105798 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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负责人 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105799
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室－42891 （ 集中 办 公
区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基 金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
易 方 达 天 天 理
财货 币 A
易 方 达 天 天 理
财货 币 B
易 方 达 天 天 理
财货 币 R
易 方 达 天 天 理
财货 币 C
本期已 实现 收益 907,581,006.42 681,882,567.73 71,861,097.93 3,524,724.96
本期利 润 907,581,006.42 681,882,567.73 71,861,097.93 3,524,724.96
本期净 值收 益率 2.0490% 2.1703% 2.1754% 2.0505%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
易方达 天天 理财
货币 A
易方达 天天 理财
货币 B
易方达 天天 理财
货币 R
易方达 天天 理财
货币 C
期末基 金资 产净 值 48,029,678,957. 34,471,743,102. 3,049,630,013.9 311,342,991.18 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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11 87 8
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
易方达 天天 理
财货 币 A
易方达 天天 理
财货 币 B
易方达 天天 理
财货 币 R
易方达 天天 理
财货 币 C
累计净 值收 益率 22.8776% 24.4543% 24.5209% 2.8220%
注：1.本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金自 成立 起至 2014 年 6 月 4 日， 利润 分配 按 月结转 份额 ；从 2014 年 6 月 5 日 起至 今，
利润分 配是 按日 结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1． 易方达天天理财 货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3314% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.3022% 0.0002%
过去三 个月 1.0103% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9218% 0.0003%
过去六 个月 2.0490% 0.0003% 0.1761% 0.0000% 1.8729% 0.0003%
过去一 年 4.1470% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 3.7915% 0.0004%
过去三 年 10.6839% 0.0025% 1.0712% 0.0000% 9.6127% 0.0025%
自基金 合同 生效
起至今
22.8776% 0.0037% 1.9079% 0.0000% 20.9697% 0.0037%
2． 易方达天天理财 货币 B ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3512% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.3220% 0.0002%
过去三 个月 1.0707% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9822% 0.0003%
过去六 个月 2.1703% 0.0003% 0.1761% 0.0000% 1.9942% 0.0003%
过去一 年 4.3969% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 4.0414% 0.0004%
过去三 年 11.4835% 0.0025% 1.0712% 0.0000% 10.4123% 0.0025%
自基金 合同 生效
起至今
24.4543% 0.0037% 1.9079% 0.0000% 22.5464% 0.0037%
3． 易方达天天理财 货币 R ： 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3521% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.3229% 0.0002%
过去三 个月 1.0732% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9847% 0.0003%
过去六 个月 2.1754% 0.0003% 0.1761% 0.0000% 1.9993% 0.0003%
过去一 年 4.4073% 0.0004% 0.3555% 0.0000% 4.0518% 0.0004%
过去三 年 11.5169% 0.0025% 1.0712% 0.0000% 10.4457% 0.0025%
自基金 合同 生效
起至今
24.5209% 0.0037% 1.9079% 0.0000% 22.6130% 0.0037%
4． 易方达天天理财 货币 C ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3315% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.3023% 0.0002%
过去三 个月 1.0107% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9222% 0.0003%
过去六 个月 2.0505% 0.0003% 0.1761% 0.0000% 1.8744% 0.0003%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
2.8220% 0.0006% 0.2433% 0.0000% 2.5787% 0.0006%
注： 自 2017 年 10 月 23 日 起，本 基金 增 设 C 类 份额 类别， 份额 首次 确认 日 为 2017 年 10 月 24
日，增 设当 期的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期 计算 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 天天 理财 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
1、 易 方达 天天 理财 货币 A
(2013 年 3 月 4 日 至 2018 年 6 月 30 日) 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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2、 易 方达 天天 理财 货币 B
(2013 年 3 月 4 日 至 2018 年 6 月 30 日)
3、 易 方达 天天 理财 货币 R
(2013 年 3 月 4 日 至 2018 年 6 月 30 日) 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 10 页共 52 页
4、 易 方达 天天 理财 货币 C
(2017 年 10 月 24 日 至 2018 年 6 月 30 日)
注： 1. 自 2017 年 10 月 23 日起， 本基 金增 设 C 类 份 额类别 ， 份 额首 次确 认日 为 2017 年 10 月 24
日，增 设当 期的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期 计算 。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末，A 类基 金份 额净值 收益率 为 22.8776% ，B 类 基金份 额净 值收 益
率为 24.4543% ，R 类基 金 份额净 值收 益率 为 24.5209% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.9079% 。C 类
基金份 额净 值收 益率 为 2.8220%，同 期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.2433% 。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日 ，总 部 设在广 州， 在北 京、 上海 、成都 、大 连等 地设 有分 公司， 并全 资拥 有易 方
达资产 管理 有限 公司 与易 方达国 际控 股有 限公 司两 家子公 司 。 易 方达 始终 坚持 在诚信 规范 的前 提下 ，
通过市场化、专业化的运 作，为投资人的资产实现 持续稳定的保值增值，成 为国内领先的综合性资
产管理机构，具有较强的 综合实力。易方达是国内 为数不多的具有基金公司 全部业务牌照的公司之
一， 拥 有公 募、 社 保、 年 金、 特 定客 户资 产管 理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本 养老 保
险基金投资等业务资格， 投资业务包括主动权益、 固定收益、指数量化、海 外投资、 多资产投资、
另类投 资等 六大 板块 ，为 境内外 投资 者提 供个 性化 、多样 化的 投资 管理 服务 。截 至 2018 年 6 月 30
日， 易 方达 旗下 管理 的各 类资产 规模 总 计 1.3 万亿 元， 服 务各 类客 户总 数 7580 万 户， 公 募基 金累 计
分红超 过 1000 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达掌柜 季
季盈理 财债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 、易 方达 月月 利理 财债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
易理财 货币 市场 基金 的基 金经理 、
易方达 现金 增利 货币 市场 基金的 基
金经理 、易 方达 天天 增利 货币市 场
基金的 基金 经理 、易 方达 天天发 货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达 双
月利理 财债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 、易 方达 龙宝 货币 市场基 金
的基金 经理 、易 方达 货币 市场基 金
的基金 经理 、易 方达 财富 快线货 币
市场基 金的 基金 经理 、易 方达保 证
金收益 货币 市场 基金 的基 金经理 、
易方达 恒安 定期 开放 债券 型发起 式
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、 易
2013-
03-04
- 9 年
硕士研 究生 ， 曾 任南 方基 金管理 有限
公司交 易管 理部 交易 员、 易方达 基金
管理有限公司集中交易室债券交易
员、固 定收 益部 基金 经理 助理。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 12 页共 52 页
方 达新 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金的 基金 经理 助理
刘
朝
阳
本基金 的基 金经 理、 易方 达易理 财
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方 达
财富快 线货 币市 场基 金的 基金经
理、现 金管 理部 总经 理
2016-
03-29
- 11 年
硕士研 究生 ， 曾 任南 方基 金管理 有限
公司固 定收 益研 究员 、 交 易员、 高级
策略分 析师 、基 金经 理。
梁
莹
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 保
证金收 益货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 掌柜 季季 盈理 财债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
增金宝 货币 市场 基金 的基 金经理 、
易方达 月月 利理 财债 券型 证券投 资
基金的 基金 经理 、易 方达 现金增 利
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方 达
天天增 利货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 双月 利理 财债 券型证 券
投资基 金的 基金 经理 、易 方达龙 宝
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方 达
财富快 线货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 货币 市场 基金 的基金 经
理助理 、易 方达 易理 财货 币市场 基
金的基 金经 理助 理
2015-
02-17
- 8 年
硕士研 究生 ， 曾 任招 商证 券股份 有限
公司债 券销 售交 易部 交易 员， 易 方达
基金管 理有 限公 司固 定收 益交易 员、
固定收 益基 金经 理助 理、 易方达 保证
金收益 货币 市场 基金 基金 经理助 理 。
易
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 货
币市场 基金 的基 金经 理助 理、易 方
达掌柜 季季 盈理 财债 券型 证券投 资
基金的 基金 经理 助理 、易 方达天 天
发货币 市场 基金 的基 金经 理助理 、
易方达 现金 增利 货币 市场 基金的 基
金经理 助理 、易 方达 增金 宝货币 市
场基金 的基 金经 理助 理、 易方达 龙
宝货币 市场 基金 的基 金经 理助理 、
易方达 天天 增利 货币 市场 基金的 基
金经理 助理 、易 方达 财富 快线货 币
市场基 金的 基金 经理 助理 、易方 达
易理财 货币 市场 基金 的基 金经理 助
理、易 方达 保证 金收 益货 币市场 基
金的基 金经 理助 理、 易方 达双月 利
理财债 券型 证券 投资 基金 的基金 经
理助理 、易 方达 月月 利理 财债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理
2018-
06-20
- 8 年
硕士研 究生 ， 曾 任汇 添富 基金管 理有
限公司 债券 交易 员， 易方 达基金 管理
有限公 司高 级债 券交 易员 。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 石 大怿的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 刘
朝阳、 梁莹 、易 的“ 任 职 日期” 为公 告确 定的 聘任 日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 13 页共 52 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资 组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 66 次 ， 其 中 64 次为 指数 量 化投资 组合 因投 资策 略
需要和其他组 合发生的反 向交易；2 次为不同基金 经理管理的基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 一季 度， 国内 债券 市场收 益率 先上 后下 。1 月份， 国内 经济 数据 表现 良好， 市场 对于 经
济走势 的乐 观预 期升 温， 叠加监 管趋 严以 及权 益市 场上涨 的因 素， 债券 利率 不断走 高。 进入 2 月初
开始，海外资本市场出现 了较大幅度的波动，市场 风险偏好有所下行。之后 在大宗商品库存积累价
格下跌、中美贸易摩擦进 一步升温，以及融资条件 收紧等多重因素刺激下， 市场对于未来经济预期
转向悲 观。 此外， 货币 市 场流动 性也 持续 处于 宽松 状态， 债券 收益 率快 速下 行， 信 用利 差普 遍收 窄。
2018 年 二季 度债 券市 场继 续回暖 ，收 益率 显著 下行 。4 月 份， 国内经 济数 据 的回落 ，以 及央 行的 降
准操作使得市场资金面维 持稳定。加上中美贸易摩 擦的不断加剧、叙利亚问 题等外部因素令风险资易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 52 页
产持续承压，国内债券市 场收益率下行显著。5 月 份，在降准利好兑现、信 用债违 约事件频发、海
外无风险收益率走高、国 内经济数据反弹等因素的 叠加下，国内债券市场利 率出现短期调整。进入
6 月份，央行半年末时点 对市场资金面呵护有加， 流动性整体平稳。临近季 末，在贸易摩擦及股市
下挫带动避险情绪升级的 大背景下，债市继续走强 ，无风险收益率再次大幅 回落。上半年货币市场
利率呈 现稳 步下 行的 趋势 ，货币 市场 基金 收益 率有 所下行 。
报告期内本基金以同业存 单、同业存款作为主要配 置资产，维持了中性偏长 的剩余期限，保持
了一定的杠杆率。本基金 抓住了同业存单、同业存 款季节性收益率走高的时 点，提高了长久期资产
的配置 比例 ，在 保持 较好 流动性 的同 时， 为投 资者 提供了 较好 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 A 类 基 金份额 净值 收益 率 为 2.0490% ；B 类 基金 份额 净值 收 益率 为 2.1703% ；
R 类 基金 份额 净值 收益 率 为 2.1754% ； C 类 基金 份额 净值收 益率 为 2.0505% ； 同 期业绩 比较 基准 收益
率为 0.1761% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
宏观基本面方面，虽然中 美贸易战为全球经济都带 来了极大的不确定性，但 国内自身经济基本
面的后 续走 势， 将会 是国 内债券 市场 最为 核心 的驱 动变量 。2018 年 上半 年在 金融去 杠 杆 的监 管高 压
下，非标类资产被压缩使 得融资供给收缩，进而融 资需求也受到抑制，由此 带来经济的下滑和融资
需求的内生萎缩导致社融 的不断萎缩和利率的不断 下滑。从近期微观经济数 据和政策面分析，经济
下行风险依然存在。首先 ，贸易摩擦升级将带来最 大的下行风险；其次，强 监管叠加去杠杆可能会
导致政 策收 缩过 于严 厉， 信用持 续收 缩； 第三 ， 对 冲经济 下行 压力 的政 策是 否可以 取得 实质 性进 展 ，
宽松的货币政策能否引流 资金流入实体，目前看效 果尚不明显，后续需要密 切跟踪经济基本面的走
势、以 及市 场对 于悲 观预 期的修 复情 况。
本基金将坚持货币市场基 金作为流 动性管理工具的 定位，继续保持投资组合 较好的流动性和中
性偏长的组合期限。基金 投资类属配置将以同业存 款、同业存单、逆回购、 金融债和信用资质相对
较好的短期融资券为主， 追求相对稳定的投资收益 。基金管理人始终将基金 资产安全和基金收益稳
定的重 要性 置于 高收 益的 追求之 上， 坚持 规范 运作 、 审 慎投资 ， 勤勉尽 责地 为基金 持有 人谋 求长 期 、
稳定的 回报 。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 52 页
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定 ，对基金所持有的投资品 种进行估值。 本基金托管 人根据法律法规要求履
行估值 及净 值计 算的 复核 责任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司首席运营官担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公 司按约定提供银行间同业 市场的估值数据，由中证 指数有限公司按约定提
供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易 方达天天理财货币市场基 金基金合同》，本基金每 日将各类基金份额
的已实 现收 益全 额分 配给 基金份 额持 有人 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声 明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达天天理财货 币市场基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市 场基金信息披露特别规定 》及其他有关法律法规和 基金合同的有关规定，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明
本报告期内，易方达天天 理财货币市场基金的管理 人——易方达基金管理有 限公司在易方达天
天理财 货币 市场 基金 的投 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日 年化 收益 率、 基 金利润 分配 、基 金费 用易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 16 页共 52 页
开支等问题 上，严格遵循 《证券投资基金法》、《 货币市场基金信息披露特 别规定》等有关法律法
规。
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对易方达基 金管理有限公司编制和披 露的易方达天天理财货币 市场基金 2018 年
半年度报告中财务指标、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内
容真实 、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 43,259,681,823.62 29,724,968,834.61
结算备 付金
65,000,909.09 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 36,607,150,600.30 30,585,382,490.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
36,607,150,600.30 30,585,382,490.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 11,757,341,857.18 12,220,566,767.35
应收证 券清 算款
1,713,627.28 -
应收利 息 6.4.7.5 341,016,315.77 292,908,674.67
应收股 利
- -
应收申 购款
548,476,847.81 738,698,998.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 30,000.00
资产总计
92,580,381,981.05 73,562,555,764.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 52 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,428,093,313.58 4,635,206,759.88
应付证 券清 算款
198,858,930.43 -
应付赎 回款
44,538,124.59 165,992,613.57
应付管 理人 报酬
24,436,913.47 21,824,976.85
应付托 管费
7,405,125.28 6,613,629.36
应付销 售服 务费
10,940,119.14 8,419,790.25
应付交 易费 用 6.4.7.7 280,030.99 294,597.18
应交税 费
9,292.63 -
应付利 息
2,959,817.49 4,129,790.66
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 465,248.31 454,072.73
负债合 计
6,717,986,915.91 4,842,936,230.48
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 85,862,395,065.14 68,719,619,534.48
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
85,862,395,065.14 68,719,619,534.48
负债和 所有 者权 益总 计
92,580,381,981.05 73,562,555,764.96
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， A 类 基金份 额净 值 1.0000 元， B 类基 金份 额净 值 1.0000 元，
R 类 基金 份额 净值 1.0000 元，C 类 基金 份额 净 值 1.0000 元 ； 基金 份额 总额 85,862,395,065.14 份， 下
属分级基金的份额总额分别为：A 类 基 金 份 额 总 额 48,029,678,957.11 份，B 类 基 金 份 额 总 额
34,471,743,102.87 份，R 类 基金份 额总 额 3,049,630,013.98 份，C 类基 金份 额总 额 311,342,991.18 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
1,969,045,459.35 1,142,413,716.97
1.利息 收入
1,970,779,582.30 1,220,820,422.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 997,698,598.75 681,046,073.25
债券利 息收 入
729,195,613.42 402,697,532.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
243,885,370.13 137,076,816.43 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-1,734,122.95 -78,406,705.55
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -1,734,122.95 -78,406,705.55
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.13 - -
减：二、费用
304,196,062.31 191,324,429.70
1．管 理人 报酬
131,010,205.69 78,462,693.56
2．托 管费
39,700,062.29 23,776,573.82
3．销 售服 务费
57,308,016.83 27,929,847.93
4．交 易费 用 6.4.7.14 - -
5．利 息支 出
75,855,751.95 60,831,370.66
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
75,855,751.95 60,831,370.66
6．税 金及 附加
2,257.61 -
7．其 他费 用 6.4.7.15 319,767.94 323,943.73
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
1,664,849,397.04 951,089,287.27
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,664,849,397.04 951,089,287.27
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表
会计主 体： 易方 达天 天理 财货币 市场 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
68,719,619,534.48 - 68,719,619,534.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,664,849,397.04 1,664,849,397.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
17,142,775,530.66 - 17,142,775,530.66
其中：1.基 金申 购款 206,840,204,834.69 - 206,840,204,834.69 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 19 页共 52 页
2.基金 赎回 款 -189,697,429,304.03 - -189,697,429,304.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -1,664,849,397.04 -1,664,849,397.04
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
85,862,395,065.14 - 85,862,395,065.14
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
36,691,262,432.80 - 36,691,262,432.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 951,089,287.27 951,089,287.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
32,676,783,888.76 - 32,676,783,888.76
其中：1.基 金申 购款 139,081,946,595.75 - 139,081,946,595.75
2.基金 赎回 款 -106,405,162,706.99 - -106,405,162,706.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -951,089,287.27 -951,089,287.27
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
69,368,046,321.56 - 69,368,046,321.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 陈荣 ，会 计机 构负 责人 ： 邱毅 华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方达天天 理财货币 市场基 金( 以下简称“ 本 基金”) 经 中国证券 监督管理 委员会( 以 下简称“中国
证监会”) 证监许可[2012]1634 号《关于核准易方 达天天理财货币市 场基金募集的批复》核准 ，由易
方达基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《易方达 天天理财货币市场基金
基金合 同 》 公 开募 集 。 经 向中国 证监 会备 案 ， 《易 方达天 天理 财货 币市 场基 金基金 合同 》 于 2013 年
3 月 4 日正 式生 效， 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 3,860,179,631.65 份 基 金份额 ， 其 中认 购资 金
利息折 合 598,679.00 份 基 金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定。本 基金 的基 金管 理
人为易 方达 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
自 2017 年 10 月 23 日起 ， 本基金 增 设 C 类份 额类 别 ，份额 首次 确认 日 为 2017 年 10 月 24 日。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 52 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、 应用 指南 、 解 释以 及其他 相关 规定( 以下 合称“ 企业 会计 准则”) 编制 ， 同 时， 对 于在 具体 会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定 的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、《 证券 投资 基金 信 息披 露内 容与 格式 准则》 第 2 号 《年 度 报
告的内 容与 格式 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、
《证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 及 其他 中国证 监会 和中 国证
券投资 基金 业协 会发 布的 相关规 定和 指引 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策 、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
证券(股票) 交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
（2） 增值 税、 城建 税、 教 育费附 加及 地方 教育 费附 加
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。金 融商品转让，按照卖出价 扣除买入价后的余额为
销售额 。 对 证券 投资 基金 （封闭 式证 券投 资基 金， 开放式 证券 投资 基金 ） 管 理人运 用基 金买 卖股 票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券 取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入； 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 52 页
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务” ） ，暂 适 用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳 税额 中抵 减；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （ 不包 括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年 最后 一个 交易 日 处于停 牌期 间的 股票 ， 为 停牌前 最后 一个 交易 日收 盘价 ） 、 债 券估 值 （ 中
债金融估值中心有限公司 或中证指数有限公司提供 的债券估值）、基金份额 净值、非货物期货结算
价格作 为买 入价 计算 销售 额。
本基金 分别 按实 际缴 纳的 增值税 额 的 7% 、 3% 和 2% 缴纳城 市维 护建 设税 、 教 育费附 加和 地方 教
育费附 加。
（3） 企业 所得 税
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（4） 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其 股息 红利 所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 52 页
持股期 限超 过 1 年的 ， 减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起 ， 证券投 资基 金从 公开 发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超 过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,681,823.62
定期存 款 43,258,000,000.00
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 43,258,000,000.00
其他存 款 -
合计 43,259,681,823.62
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
36,607,150,6
00.30
36,674,234,000
.00
67,083,399.70 0.0781
合计
36,607,150,6
00.30
36,674,234,000
.00
67,083,399.70 0.0781
资产支 持证 券 - - - -
合计 36,607,150,6
00.30
36,674,234,000
.00
67,083,399.70 0.0781
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 2,000,000,000.00 -
银行间 市场 9,757,341,857.18 - 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 52 页
合计 11,757,341,857.18 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 70,123.31
应收定 期存 款利 息 216,622,274.76
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 26,325.36
应收债 券利 息 89,915,067.21
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 34,382,525.13
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 341,016,315.77
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 280,030.99
合计 280,030.99
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 43,161.99
预提费 用 422,086.32
合计 465,248.31
6.4.7.9 实收基金
易方达 天天 理财 货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 52 页
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 36,160,184,301.22 36,160,184,301.22
本期申 购 160,195,041,896.47 160,195,041,896.47
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -148,325,547,240.58 -148,325,547,240.58
本期末 48,029,678,957.11 48,029,678,957.11
易方达 天天 理财 货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 30,249,045,508.55 30,249,045,508.55
本期申 购 40,352,832,310.63 40,352,832,310.63
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -36,130,134,716.31 -36,130,134,716.31
本期末 34,471,743,102.87 34,471,743,102.87
易方达 天天 理财 货 币 R
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,287,844,823.16 2,287,844,823.16
本期申 购 5,406,102,913.86 5,406,102,913.86
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -4,644,317,723.04 -4,644,317,723.04
本期末 3,049,630,013.98 3,049,630,013.98
易方达 天天 理财 货 币 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 22,544,901.55 22,544,901.55
本期申 购 886,227,713.73 886,227,713.73
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -597,429,624.10 -597,429,624.10
本期末 311,342,991.18 311,342,991.18
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达 天天 理财 货 币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 907,581,006.42 - 907,581,006.42
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 - - - 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 52 页
变动数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -907,581,006.42 - -907,581,006.42
本期末 - - -
易方达 天天 理财 货 币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 681,882,567.73 - 681,882,567.73
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -681,882,567.73 - -681,882,567.73
本期末 - - -
易方达 天天 理财 货 币 R
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 71,861,097.93 - 71,861,097.93
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -71,861,097.93 - -71,861,097.93
本期末 - - -
易方达 天天 理财 货 币 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 3,524,724.96 - 3,524,724.96
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,524,724.96 - -3,524,724.96
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 52 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 242,840.39
定期存 款利 息收 入 997,342,236.04
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 113,522.32
其他 -
合计 997,698,598.75
6.4.7.12 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
44,802,270,820.40
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
44,713,708,000.89
减： 应 收利 息总 额 90,296,942.46
买卖债 券差 价收 入 -1,734,122.95
6.4.7.13 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.14 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均入 成本 ，本 报告 期未产 生交 易费 用。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 64,464.96
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 88,081.62
银行间 账户 维护 费 17,853.84
其他 600.00
合计 319,767.94
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 52 页
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托” ） 基金管 理人 股东
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
131,010,205.69 78,462,693.56
其中：支付销售机 构的客户
维护费
24,206,328.71 13,874,759.59
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后 ，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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休假或 不可 抗力 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
39,700,062.29 23,776,573.82
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的,0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 基金 管理 人和 基金 托管人 核对 一致 后 ，
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日或 不可 抗
力等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财
货币 A
易方达 天天 理财
货币 B
易方达 天天 理财
货币 R
易方达 天天 理财
货币 C
合计
易方达 基金 管理 有
限公司
12,058,944.48 1,434,134.79 - - 13,493,079.27
中国工 商银 行 3,872,085.12 18,487.40 - - 3,890,572.52
广发证 券 26,351.92 2,946.20 - - 29,298.12
合计 15,957,381.52 1,455,568.39 - - 17,412,949.91
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 理财
货币A
易方达 天天 理财
货币B
易方达 天天 理财
货币R
易方达 天天 理财
货币C
合计
易方达 基金 管理 有
限公司
3,961,020.73 1,101,083.65 - - 5,062,104.38
中国工 商银 行 2,960,531.73 12,715.59 - - 2,973,247.32
广发证 券 - - - - -
合计 6,921,552.46 1,113,799.24 - - 8,035,351.70
注：本 基 金 A 类、C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.25% ；本 基 金 B 类 基金份 额的 销售 服易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 52 页
务费年 费率 为 0.01% ； 本基 金 R 类基 金份 额的 销售 服 务费年 费率 为 0 ； 销 售服 务费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 销售 服务 费率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销售 服 务费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
销售服务费每日计提，按 月支付。基金管理人和基 金托管人核对一致后，由 基金托管人于次月
前 3 个工 作日 内从 基金 资 产中划 出， 经注 册登 记机 构分别 支付 给各 个基 金销 售机构 。若 遇法 定节 假
日、公 休日 或不 可抗 力等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - -
7,512,013,000.
00
2,808,550
.05
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
1,099,566,528.57
849,255,21
5.21
- -
3,600,819,000.
00
1,327,631
.90
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
易方达 天
天理财 货
币A
易方达 天
天理财 货
币B
易方达 天
天理财 货
币R
易方达 天
天理财 货
币C
易方达 天
天理财 货
币A
易方达 天
天理财 货
币B
易方达 天
天理财 货
币R
易方达 天
天理财 货
币C
报 告 期 初 持 有 的 基
金份额 -
43,401,8
11.50 - - -
747,354,
072.95 - -
报告期间申购/ 买入 - 254,724, - - - 495,256, - - 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 52 页
总份额 511.47 443.31
报 告 期 间 因 拆 分 变
动份额 - - - - - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额 -
290,000,
000.00 - - -
470,000,
000.00 - -
报 告 期 末 持 有 的 基
金份额 -
8,126,32
2.97 - - -
772,610,
516.26 - -
报 告 期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例 - 0.02% - - - 2.04% - -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达天天理财货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广发期 货有 限公 司 60,068,655.01 0.13% - -
易方达 资产 管理 有
限公司
11,002,214.88 0.02% - -
广东省 易方 达教 育
基金会
1,059,091.84 0.00% 1,037,701.48 0.00%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。 广发 期货 有限公 司是 基金 管理 人股 东广发 证券 控制 的机 构。
易方达天天理财货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广发期 货有 限公 司 20,024,277.32 0.06% - -
广东省 易方 达教 育
基金会
- - 2,673,481.25 0.01%
广东新 三联 投资 发
展有限 公司
- - 193,506,216.62 0.64%
粤财信 托 72,594,236.85 0.21% 99,996,411.91 0.33%
广发基 金管 理有 限
公司
51,918,128.44 0.15% 50,808,802.08 0.17% 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 52 页
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。 广 发期 货 有限公 司、 广发基 金管 理 有限公 司是 基金 管理 人股 东广发 证券 控制 的机 构 。
易方达天天理财货币 R
无。
易方达天天理财货币 C
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行- 活
期存款
1,681,823.62 242,840.39 1,629,298.58 65,257.74
中国工 商银 行- 定
期存款
- - - 7,102,472.21
注：本基金的上述银行存 款由基金托管人中国工商 银行股份有限公司保管， 按银行同业利率或
约定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、易 方达 天天 理财 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
907,581,006.42 - -
907,581,006.
42
-
2、易 方达 天天 理财 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
681,882,567.73 - - 681,882,567. - 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 52 页
73
3、易 方达 天天 理财 货币 R
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
71,861,097.93 - -
71,861,097.9
3
-
1、易 方达 天天 理财 货币 C
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,524,724.96 - - 3,524,724.96 -
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 6,428,093,313.58 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111808161
18 中 信银 行
CD161
2018-07-02 99.17 5,681,000 563,390,545.58
111820124
18 广 发银 行
CD124
2018-07-02 99.17 9,488,000 940,923,507.20
130421 13 农发 21 2018-07-02 100.34 1,500,000 150,514,187.84
130434 13 农发 34 2018-07-02 100.88 500,000 50,440,168.89
150315 15 进出 15 2018-07-02 99.59 2,662,000 265,097,629.91
150317 15 进出 17 2018-07-02 99.93 200,000 19,986,711.63
160301 16 进出 01 2018-07-02 99.18 500,000 49,590,812.31
170211 17 国开 11 2018-07-02 100.16 800,000 80,126,749.65
180306 18 进出 06 2018-07-02 99.58 500,000 49,787,787.08
180308 18 进出 08 2018-07-02 99.44 2,000,000 198,872,439.17
170413 17 农发 13 2018-07-03 99.97 5,589,000 558,712,745.33
180404 18 农发 04 2018-07-03 100.21 3,647,000 365,464,306.42 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 52 页
180407 18 农发 07 2018-07-03 99.93 4,000,000 399,734,372.54
111806157
18 交 通银 行
CD157
2018-07-04 99.10 613,000 60,749,601.94
111808161
18 中 信银 行
CD161
2018-07-04 99.17 3,410,000 338,173,166.77
150315 15 进出 15 2018-07-04 99.59 338,000 33,660,029.64
170410 17 农发 10 2018-07-04 99.98 7,800,000 779,831,199.39
170413 17 农发 13 2018-07-04 99.97 3,311,000 330,989,067.77
180301 18 进出 01 2018-07-04 100.15 2,600,000 260,394,678.30
180404 18 农发 04 2018-07-04 100.21 12,153,000 1,217,846,919.63
合计
67,292,000 6,714,286,626.99
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）× 数量 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金为货币市场基金， 预期风险和预期收益均低 于股票型基金、混合型基 金及债券型基金，
属证券投资基金中的较低 风险收益品种。日常经营 活动中本基金面临的风险 主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险，本 基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定
的范围之 内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡， 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的 风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 52 页
司发行 的证 券不 得超 过该 证券的 10% 。 本基 金在 交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，在 银行 间同 业市 场主 要通过 交易 对手 库制 度防 范交易 对手 风险 。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 37.03%(2017 年 12 月 31 日：39.30%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 36,697,065,667.51 30,636,516,422.16
合计 36,697,065,667.51 30,636,516,422.16
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 52 页
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 31,696,096,929.48 26,514,803,277.39
AAA 以下 0.00 492,032,006.98
未评级 0.00 0.00
合计 31,696,096,929.48 27,006,835,284.37
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理 人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控 制流通受限证券比例等方 式防范流动性风险，同时 公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心 的开放式基金流动性风险 监测与预警制度，投资风 险管理部独立于投资部
门负责 流动 性压 力测 试的 实施与 评估 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在流动性 良好的证券交易所
或者银 行间 同业 市场 交易 ，期末 除 6.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ，其 余均 能及 时
变现。 评估 结果 显示 组合 高流动 性资 产比 重较 高， 组合变 现比 例能 力较 好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理 人通过易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 52 页
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
43,259,681,823.6
2
- - -
43,259,681,823.6
2
结算备 付金 65,000,909.09 - - - 65,000,909.09
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
36,607,150,600.3
0
- - -
36,607,150,600.3
0
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
11,757,341,857.18 - - - 11,757,341,857.18
应收证 券清
算款
- - - 1,713,627.28 1,713,627.28
应收利 息 - - - 341,016,315.77 341,016,315.77
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 548,476,847.81 548,476,847.81
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计
91,689,175,190.1
9
- - 891,206,790.86
92,580,381,981.0
5
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
6,428,093,313.58 - - - 6,428,093,313.58
应付证 券清
算款
- - - 198,858,930.43 198,858,930.43
应付赎 回款 - - - 44,538,124.59 44,538,124.59
应付管 理人
报酬
- - - 24,436,913.47 24,436,913.47 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 52 页
应付托 管费 - - - 7,405,125.28 7,405,125.28
应付销 售服
务费
- - - 10,940,119.14 10,940,119.14
应付交 易费
用
- - - 280,030.99 280,030.99
应交税 费 - - - 9,292.63 9,292.63
应付利 息 - - - 2,959,817.49 2,959,817.49
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 465,248.31 465,248.31
负债总 计
6,428,093,313.58 - - 289,893,602.33
6,717,986,915.
91
利 率 敏 感 度
缺口
85,261,081,876.6
1
- - 601,313,188.53
85,862,395,065.1
4
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
29,724,968,834.6
1
- - -
29,724,968,834.6
1
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
30,585,382,490.0
0
- - -
30,585,382,490.0
0
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
12,220,566,767.3
5
- - -
12,220,566,767.3
5
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 292,908,674.67 292,908,674.67
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 738,698,998.33 738,698,998.33
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 30,000.00 30,000.00
资产总 计
72,530,918,091.9
6
- - 1,031,637,673.00
73,562,555,764.9
6
负债
短期借 款 - - - - - 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
4,635,206,759.88 - - - 4,635,206,759.88
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 165,992,613.57 165,992,613.57
应付管 理人
报酬
- - - 21,824,976.85 21,824,976.85
应付托 管费 - - - 6,613,629.36 6,613,629.36
应付销 售服
务费
- - - 8,419,790.25 8,419,790.25
应付交 易费
用
- - - 294,597.18 294,597.18
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 4,129,790.66 4,129,790.66
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 454,072.73 454,072.73
负债总 计 4,635,206,759.88 - - 207,729,470.60 4,842,936,230.48
利率敏 感度
缺口
67,895,711,332.08 - - 823,908,202.40
68,719,619,534.4
8
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 33,303,648.38 25,990,070.70
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -33,219,288.68 -25,935,675.47
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于具有良好流动性 的货币市场工具，不投易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 。
于本期 末和 上一 年度 末， 无重大 其他 市场 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 36,607,150,600.30 元 ， 无属 于第 一 或第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日 ： 第 二层
次 30,585,382,490.00 元， 无属于 第一 或第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 36,607,150,600.30 39.54
其中： 债券 36,607,150,600.30 39.54
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 11,757,341,857.18 12.70
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,324,682,732.71 46.80
4 其他各 项资 产 891,206,790.86 0.96
5 合计 92,580,381,981.05 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,428,093,313.58 7.49
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 11.14 7.72
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 6.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 49.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ）—120 天
2.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
36.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 106.79 7.72
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,811,049,805.50 5.60 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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其中： 政策 性金 融债 4,811,049,805.50 5.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 100,281,920.88 0.12
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 31,695,818,873.92 36.91
8 其他 - -
9 合计 36,607,150,600.30 42.63
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净 值比例大小排 名 的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 180404 18 农发 04 15,800,000 1,583,311,226.05 1.84
2 111808161 18 中 信银 行 CD161 11,000,000 1,090,881,183.14 1.27
3 111806142 18 交 通银 行 CD142 10,000,000 993,904,417.40 1.16
4 111820124 18 广 发银 行 CD124 10,000,000 991,698,468.80 1.15
5 111807132 18 招 商银 行 CD132 10,000,000 991,405,284.28 1.15
6 111713098 17 浙 商银 行 CD098 10,000,000 990,887,650.43 1.15
7 170413 17 农发 13 8,900,000 889,701,813.10 1.04
8 111808170 18 中 信银 行 CD170 9,000,000 881,431,008.08 1.03
9 111816182 18 上 海银 行 CD182 8,000,000 793,047,032.87 0.92
10 111810296 18 兴 业银 行 CD296 8,000,000 792,329,773.74 0.92
7.7“ 影子定价” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1209%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0126%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0420%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基金 持有 的债 券（ 包 括票据 ）购 买时 采用 实际 支付价 款（ 包含 交易 费用 ）确定 初始 成本 ，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.9.218 中信银行 CD161 （代码：111808161）、 18 中信银行 CD170 （代码：111808170 ） 为易方达天
天理财货币市场基金 的前 十大持仓证券。2017 年 11 月 29 日， 中国保监会针对 中信银行股份有限公
司信用卡中心存在电 话销 售欺骗投保人的违法 行为 ，处以人民币 12 万元行政 罚款。
18 上海银行 CD182 （代 码：111816182 ）为易方达 天天理财货币市场基 金的 前十大持仓证券。2017
年 7 月 19 日，上海银监局 针对 2015 年，经上海银行 批准，辖属天津分行 在他 行撤销远期购买承诺
的情况下，继续持有某信 托受益 权，未按规定严格 审查基础资产投向，信托 资金违规用于异地融资
平台的违法违规事实 ，责 令上海银行改正，并 处以 人民币 50 万元行政处罚。2018 年 1 月 4 日，上
海银监局针对 2015 年上海银行对底层资产为非 标准 化债权资产的投资投 前尽 职调查严重不审慎 ， 部
分理财资金用于增资和缴 交土地出让金，与合同约 定用途不一致的违法违规 事实，责令上海银行改
正，并处以人民币 50 万元行政处罚。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 52 页
18 招商银行 CD132 （代 码：111807132 ）为易方达 天天理财货币市场基 金的 前十大持仓证券。2018
年 2 月 12 日， 中国银监会 针对招商银行股份有 限公 司 的如下事由罚款 6570 万元， 没收违法所得 3.024
万元， 罚没合计 6573.024 万元： （一） 内控管理严重 违反审慎经营规则； （二） 违规批量转让以个人
为借款主体的不良贷款； （ 三）同业投资业务违规接 受第三方金融机构信用担 保； （四）销售同业
非保本理财产品时违规承 诺保本； （五）违规将票据 贴现资金直接转回出票人 账户； （六）为同业投
资业务违规提供第三 方金 融机构信用担保； （七） 未将 房地产企业贷款计入 房地 产开发贷款科目； （八）
高管人员在获得任职资格 核准前履职； （九）未严格 审查贸易背景真实性办理 银行承兑业务； （十）
未严格审查 贸易背景真实 性开立信用证； （十一）违 规签订保本合同销售同业 非保本理财产品； （十
二）非真实转让信贷 资产； （十三）违规向典当 行发 放贷款； （十四）违规 向关 系人发放信用贷款。
18 兴业银行 CD296 （代 码：111810296 ）为易方达 天天理财货币市场基 金的 前十大持仓证券。2018
年 3 月 26 日， 中国人民银行 福州中心支行针对兴 业银 行股份有限公司违反 国库 管理规定的违法行为，
给予警告并处罚 款 5 万元 人民币。2018 年 4 月 19 日，中国银行保险监 督管 理委员会针对兴业银 行
股份有限公司的如下 事由 罚款 5870 万元： （一）重 大关联交易未 按规定 审查 审批且未向监管部门 报
告； （二） 非真实转让 信贷 资产； （三） 无授信额 度或 超授信额度办理同业 业务； （四） 内控管理严重
违反审慎经营规则， 多 家 分支机构买入返售业 务项 下基础资产不合规； （ 五） 同业投资接受隐性的 第
三方金融机构信用担 保； （ 六） 债券卖出回购业 务违 规出表； （七） 个人理 财资 金违规投资； （八） 提
供日期倒签的材料； （九） 部分非现场监管统计数据 与事实不符； （十）个别董 事未经任职资格核准
即履职； （十一）变相 批量 转让个人贷款； （十二 ）向 四证不全的房地产项 目提 供融资。
18 广发银行 CD124 ( 代码：111820124) 为易方达天 天理财货币市场基金 的前 十大持仓证券。2017 年
11 月 17 日，中国银监会 针对广发银行的如下 事由 给予警告，没收违法 所得 人民币 17553.79 万元，
并处 3 倍罚款人民币 52661.37 万元， 对其他违规 行为 罚款人民币 2000 万元， 罚 没合计人民币 72215.16
万元： （一） 出具与事 实不 符的金融票证； （二） 未尽 职审查保理业务贸易 背景 真实性； （三） 内控管
理严重违反审慎经营 规则； （四） 劳务派遣 用工管理不 到位； （五） 对押 品评估费 用管理不到位； （六 ）
未向监管部门报告风险信 息； （七）未向监管部门报 告重要信息系统突发 事件； （八）会计核算管理
薄弱； （九）信息系统与业 务流程控制未按规定执行； （十）流动资金贷款用途 监督不到位，未尽职
审查银行承兑汇票贸易背 景真实性； （十一）以流动 资金贷款科目向房地产开 发企业发放贷款； （十
二）报送监管数据不 真实 。2018 年 5 月 31 日，中 国保监会广东监管局 针对 广发银行股份有限公 司
信用卡中心电销工作人员 使用不实表述向投保人促 销、电销工作人员未告知 保险合同重要情况的违
法违规事实，责令改 正并 处以人民币合计 46 万元行政处罚。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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本基金投资 18 中信银行 CD161 、18 中信银行 CD170 、18 上海银行 CD182 、18 招商银行 CD132 、
18 兴业银行 CD296 、18 广发银行 CD124 的投资决 策程序符合公司投资 制度 的规定。
除 18 中信银行 CD161 、18 中信银行 CD170 、18 上海银行 CD182 、18 招商银行 CD132 、18 兴业银
行 CD296 、18 广发银行 CD124 外，本基金投资的前 十名证券的发行主体 本期 没有出现被监管部门
立案调查，或在报告 编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 1,713,627.28
3 应收利 息 341,016,315.77
4 应收申 购款 548,476,847.81
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 891,206,790.86
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 天天 理财
货币 A
3,116,861 15,409.63
1,612,871,653.
45
3.36%
46,416,807,303
.66
96.64%
易方达 天天 理财 625 55,154,788. 32,540,247,292 94.40% 1,931,495,810. 5.60% 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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货币 B 96 .45 42
易方达 天天 理财
货币 R
387
7,880,180.9
1
2,991,248,922.
39
98.09% 58,381,091.59 1.91%
易方达 天天 理财
货币 C
12,725 24,467.03 0.00 0.00% 311,342,991.18
100.00
%
合计 3,130,598 27,426.84
37,144,367,868
.29
43.26%
48,718,027,196
.85
56.74%
8.2 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 2,091,771,114.73 2.44%
2 银行类 机构 1,349,439,669.83 1.57%
3 银行类 机构 1,228,941,729.94 1.43%
4 银行类 机构 937,952,727.97 1.09%
5 基金类 机构 901,667,272.23 1.05%
6 信托类 机构 768,067,027.25 0.89%
7 银行类 机构 714,190,499.81 0.83%
8 银行类 机构 710,032,646.91 0.83%
9 其他机 构 708,852,529.69 0.83%
10 银行类 机构 704,790,560.79 0.82%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
易方达 天天 理财 货 币 A 9,094,318.36 0.0189%
易方达 天天 理财 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 天天 理财 货 币 R 0.00 0.0000%
易方达 天天 理财 货 币 C 0.00 0.0000%
合计 9,094,318.36 0.0106%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A 10~50
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
易方达 天天 理财 货 币 C 0 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 天天 理财 货 币 A 0~10
易方达 天天 理财 货 币 B 0
易方达 天天 理财 货 币 R 0
易方达 天天 理财 货 币 C 0
合计 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
易方达 天天 理
财货 币 A
易方达 天天 理
财货 币 B
易方达 天天 理
财货 币 R
易方达 天天 理
财货 币 C
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 4
日）基 金份 额总 额
3,017,838,433.
09
841,741,198.5
6
600,000.00 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
36,160,184,30
1.22
30,249,045,50
8.55
2,287,844,823.
16
22,544,901.55
本报告 期 基 金总 申购 份额
160,195,366,6
61.88
40,352,832,31
0.63
5,406,102,913.
86
886,227,713.7
3
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额
148,325,872,0
05.99
36,130,134,71
6.31
4,644,317,723.
04
597,429,624.1
0
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
48,029,678,95
7.11
34,471,743,10
2.87
3,049,630,013.
98
311,342,991.1
8
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 6 月 8 日发 布公 告，自 2018 年 6 月 8 日起 聘任 陈荣 女 士担任 公司 首席
运营官 （副 总经 理级 ）， 聘任汪 兰英 女士 担任 公司 首席大 类资 产配 置官 （副 总经理 级） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增国 盛 证券有 限责 任公 司一 个交 易单元 。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华泰证 券 - -
45,706,60
0,000.00
100.00% - -
申万宏 源 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 通华 财富 为销 售机构 、 参 加通 华财
富申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-01-10
2
易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加厦 门国 际
银行为 易方 达天 天理 财货 币市场 基金 销售 机
构的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-01-11
3
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 云湾 投资 为销 售机构 、 参 加云 湾投
资申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-01-17
4
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 张家 港农 商银 行为销 售机 构的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-01-22
5
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-01-23
6
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 民族 证券 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-01-26
7
易方达 天天 理财 货币 市场 基金 A 类 基金 份额、
B 类 基金 份额 在本 公司 官 方网站 暂停 机构 客
户申购 、转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-02-14
8
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 青岛 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-22
9
易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 天天 理
财货币 市场 基金 修订 基金 合同、 托管 协议 部分
条款的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-22
10
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司住 所变 更
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-23
11
关于警 惕冒 用易 方达 基金 管理有 限公 司名 义
进行诈 骗活 动的 特别 提示 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-29
12
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 西安 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-04-09
13
易方达 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报
及基金 管理 人网 站
2018-06-08 易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
第 51 页共 52 页
14
易方达 基金 管理 有限 公司 关于聘 任基 金经 理
助理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-06-20
15
易方达 基金 管理 有限 公司 关于调 整网 上直 销
系统以 及直 销中 心货 币基 金“T+0 赎回 提现 业
务” 限 额的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-06-22
16
易方达 基金 管理 有限 公司 关于调 整交 通银 行
货币基 金“T+0 赎 回提 现业 务” 限 额的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-06-26
17
易方达 基金 管理 有限 公司 关于暂 停浙 江金 观
诚基金 销售 有限 公司 办理 旗下基 金相 关销 售
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-06-28
18
易方达 基金 管理 有限 公司 关于新 增微 众银 行
为易方 达天 天理 财货 币市 场基 金 C 类基 金份
额销售 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-06-29
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 天天理 财货 币市 场基 金募 集的文 件；
2.《易 方达 天天 理财 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3.《易 方达 天天 理财 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达天天理财货币市场基金 2018 年半年度报告
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易方达基金管理有限 公司
二〇一八年八月二十 八日
