易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
易方达天天发货币市场基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 广发银行股份有限公司
送出日期： 二〇一八年八月二十八日 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 ................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................... 3
2 基金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................... 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 ................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ..................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................... 7
4 管理 人报 告 ................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................. 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .................................... 13
5 托管 人报 告 .................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ...................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 .... 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............ 13
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .............................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................ 13
6.2 利 润表 .................................................................... 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 .............................................. 16
6.4 报 表附 注 .................................................................. 17
7 投资 组合 报告 ................................................................ 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ...................................................... 35
7.2 债 券回 购融 资情 况 .......................................................... 35
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................. 36
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 .......................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .......................................... 37
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 .............. 37
7.7“ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本 法” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................... 38
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 .................................... 38
报告期 内 正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 ..................................... 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ...... 38
7.9 投 资组 合报 告附 注 .......................................................... 38 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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8 基金 份额 持有 人信 息 .......................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ........................................ 40
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十 名份额 持有 人情 况 ...................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 .................................. 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ................ 41
9 开放 式基 金份 额变 动 .......................................................... 42
10 重 大事 件揭 示 ............................................................... 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................... 42
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ....................................................... 42
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ......................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................... 43
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................... 43
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 ............................................... 44
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................. 44
§11 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ............................................. 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ................... 45
12 备 查文 件目 录 ............................................................... 45
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................. 45
12.2 存 放地 点 ................................................................. 45
12.3 查 阅方 式 ................................................................. 45
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 天天 发货 币市 场基 金
基金简 称 易方达 天天 发货 币
基金主 代码 000829
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 16 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 27,159,954,609.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000829 000830
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
128,003,804.71 份 27,031,950,804.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效控 制 投资 风险 和 保持 高 流动 性 的基 础上 ，力争 获 得高 于 业绩 比较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本 基 金将 对 基金 资产 组 合进 行 积极 管 理， 在深 入研究 国 内外 的 宏观 经济
走 势 、货 币 政策 变化 趋 势、 市 场资 金 供求 状况 的基础 上 ，综 合 考虑 各类
投 资 品种 的 收益 性、 流 动性 和 风险 特 征， 力争 获得高 于 业绩 比 较基 准的
投 资 回报 。 银行 存款 及 同业 存 单是 本 基金 重要 的投资 对 象。 对 于银 行存
款 及 同业 存 单的 投资 ， 本基 金 根据 宏 观经 济指 标分析 债 券类 资 产和 银行
存 款 的预 期 收益 率水 平 ，制 定 和调 整 银行 存款 及同业 存 单投 资 比例 、存
款 期 限等 。 本基 金对 利 率品 种 的投 资 ，是 在对 国内、 国 外经 济 趋势 进行
分 析 和预 测 基础 上， 结 合利 率 期限 结 构变 化趋 势和债 券 市场 供 求关 系变
化 ， 据此 确 定组 合 的 平 均久 期 。在 确 定组 合平 均久期 后 ，本 基 金对 债券
的 期 限结 构 进行 分析 ， 选择 合 适的 期 限结 构配 置策略 ， 在合 理 控制 风险
的前提 下， 综合 考虑 组合 的流动 性， 决定 投资 品种 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本 基 金为 货 币市 场基 金 ，是 证 券投 资 基金 中的 低风险 品 种。 本 基金 的预
期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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名称 易方达 基金 管理 有限 公司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 戴辉
联系电 话 020-85102688 010-65169958
电子邮 箱 service@efunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95508
传真 020-85104666 010-65169555
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室－42891 （ 集中 办 公
区）
广东省 广州 市越 秀区 东风 东路
713 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 东城 区东 长安 街甲2 号
邮政编 码 510620 510080
法定代 表人 刘晓艳 杨明生
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B
本期已 实现 收益 3,390,415.26 663,675,586.15
本期利 润 3,390,415.26 663,675,586.15
本期净 值收 益率 2.0643% 2.1859%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B
期末基 金资 产净 值 128,003,804.71 27,031,950,804.89
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B
累计净 值收 益率 5.7478% 6.0941%
注：1.本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
1． 易方达天天发货币 A：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3187% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2061% 0.0008%
过去三 个月 0.9838% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.6420% 0.0006%
过去六 个月 2.0643% 0.0007% 0.6810% 0.0000% 1.3833% 0.0007%
过去一 年 4.2471% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 2.8690% 0.0008%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
5.7478% 0.0009% 1.8927% 0.0000% 3.8551% 0.0009%
2． 易方达天天发货币 B：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3397% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2271% 0.0008%
过去三 个月 1.0451% 0.0006% 0.3418% 0.0000% 0.7033% 0.0006%
过去六 个月 2.1859% 0.0007% 0.6810% 0.0000% 1.5049% 0.0007%
过去一 年 4.4967% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 3.1186% 0.0008%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
6.0941% 0.0009% 1.8927% 0.0000% 4.2014% 0.0009%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动
的比较 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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易方达 天天 发货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
(2017 年 2 月 16 日 至 2018 年 6 月 30 日)
易方达 天天 发货 币 A
易方达 天天 发货 币B
注：1.按 基金 合同 和招 募 说明书 的约 定 ， 本 基金 的 建仓期 为六 个月 ， 建仓 期 结束时 现金 、 国债、
中央银行票据、政策性金 融融券以及五个交易日内 到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例不达
标，本基金已在法规规定 的期限内调整完毕。建仓 期结束时其他各项资产配 置比例符合本基金合同易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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（第十 二部 分二 、投 资范 围，三 、投 资策 略和 四、 投资限 制） 的有 关约 定。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末 ， A 类 基金 份额 净值 收益率 为 5.7478% ， B 类基 金份额 净值 收益 率
为 6.0941% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 1.8927% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日 ，总 部 设在广 州， 在北 京、 上海 、成都 、大 连等 地设 有分 公司， 并全 资拥 有易 方
达资产 管理 有限 公司 与易 方达国 际控 股有 限公 司两 家子公 司 。 易 方达 始终 坚持 在诚信 规范 的前 提下 ，
通过市场化、专业化的运 作，为投资人的资产实现 持续稳定的保值增值，成 为国内领先的综合性资
产管理机构，具有较强的 综合实力。易方达是国内 为数不多的具有基金公司 全部业务牌照的公司之
一， 拥 有公 募、 社 保、 年 金、 特 定客 户资 产管 理、QDII 、QFII 、RQFII 、QDIE 、QFLP 、 基本 养老 保
险基金投资等业务资格， 投资业务包括主动权益、 固定收益、指数量化、海 外投资、 多资产投资、
另类投 资等 六大 板块 ，为 境内外 投资 者提 供个 性化 、多样 化的 投资 管理 服务 。截 至 2018 年 6 月 30
日， 易 方达 旗下 管理 的各 类资产 规模 总 计 1.3 万亿 元， 服 务各 类客 户总 数 7580 万 户， 公 募基 金累 计
分红超 过 1000 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达掌柜 季
季盈理 财债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 、易 方达 月月 利理 财债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
易理财 货币 市场 基金 的基 金经理 、
易方达 现金 增利 货币 市场 基金的 基
金经理 、易 方达 天天 增利 货币市 场
基金的 基金 经理 、易 方达 天天理 财
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方 达
双月利 理财 债券 型证 券投 资基金 的
基金经 理、 易方 达龙 宝货 币市场 基
金的基 金经 理、 易方 达货 币市场 基
2017-
02-16
- 9 年
硕士研 究生 ， 曾 任南 方基 金管理 有限
公司交 易管 理部 交易 员、 易方达 基金
管理有限公司集中交易室债券交易
员、固 定收 益部 基金 经理 助理。 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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金的基 金经 理、 易方 达财 富快线 货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达 保
证金收 益货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 恒安 定期 开放 债券型 发
起式证 券投 资基 金的 基金 经理助
理、易 方达 新鑫 灵活 配置 混合型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理
易
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达 货
币市场 基金 的基 金经 理助 理、易 方
达掌柜 季季 盈理 财债 券型 证券投 资
基金的 基金 经理 助理 、易 方达现 金
增利货 币市 场基 金的 基金 经理助
理、易 方达 增金 宝货 币市 场基金 的
基金经 理助 理、 易方 达龙 宝货币 市
场基金 的基 金经 理助 理、 易方达 天
天增利 货币 市场 基金 的基 金经理 助
理、易 方达 财富 快线 货币 市场基 金
的基金 经理 助理 、易 方达 易理财 货
币市场 基金 的基 金经 理助 理、易 方
达保证 金收 益货 币市 场基 金的基 金
经理助 理、 易方 达天 天理 财货币 市
场基金 的基 金经 理助 理、 易方达 双
月利理 财债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 助理 、易 方达 月月 利理财 债
券型 证 券投 资基 金的 基金 经理助 理
2018-
06-20
- 8 年
硕士研 究生 ， 曾 任汇 添富 基金管 理有
限公司 债券 交易 员， 易方 达基金 管理
有限公 司高 级债 券交 易员 。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 石 大怿的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 易
的“ 任职 日期” 为公 告确 定的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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监控分析来确保公平对待 不同投资 组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 66 次 ， 其 中 64 次为 指数 量 化投资 组合 因投 资策 略
需要和其他组 合发生的反 向交易；2 次为不同基金 经理管理的基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2018 年 一季 度， 国内 债券 市场收 益率 先上 后下 。1 月份的 国内 经济 数据 表现 良好， 市场 对于 经
济走势 的乐 观预 期升 温， 叠加监 管趋 严以 及权 益市 场上涨 的因 素， 债券 利率 不断走 高。 进入 2 月初
开始，海外资本市场出现 了较大幅度的波动，市场 风险偏好有所下行。之后 在大宗商品库存积累价
格下跌、中美贸易摩擦进 一步升温，以及融资条件 收紧等多重因素刺激下， 市场对于未来经济预期
转向悲 观。 此外， 货币 市 场流动 性也 持续 处于 宽松 状态， 债券 收益 率快 速下 行， 信 用利 差普 遍收 窄。
2018 年 二季 度债 券市 场继 续回暖 ，收 益率 显著 下行 。4 月 份的 国内经 济数 据 回落， 央行 的降 准操 作
使得市场资金面维持稳定 。加之中美贸易摩擦的不 断加剧、叙利亚问题等外 部因素令风险资产持续
承压，国内债券市场收益 率下行显著。5 月份，在 降准利好兑现、信用债违 约事件 频发、海外无风
险收益 率走 高、 国内 经济 数据反 弹等 因素 的叠 加下 ， 国 内债券 市场 利率 出现 短期调 整。 进 入 6 月份，
央行半年末时点对市场资 金面呵护有加，流动性整 体平稳。临近季末，在贸 易摩擦及股市下挫带动
避险情绪升级的大背景下 ，债市继续走强，无风险 收益率再次大幅回落。上 半年的货币市场利率呈
现下行 的趋 势， 货币 市场 基金收 益率 有所 下行 。
报告期 内本 基金 以存 单、 存款作 为主 要配 置资 产， 维持了 中等 的剩 余期 限， 维持了 一定 的杠 杆 。
本基金抓住了季度末收益 率走高的时点，提高了逆 回购的配置比例，在保持 较好流动性的同时，为
投资者 提供 了较 好的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 本报 告期 内 A 类 基 金份额 净值 收益 率 为 2.0643% ；B 类 基金 份额 净值 收 益率 为 2.1859% ；易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6810% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观基本面方面，虽然中 美贸易战为全球经济都带 来了极大的不确定性，但 国内自身经济基本
面的后 续走 势， 将会 是国 内债券 市场 最为 核心 的驱 动变量 。2018 年 上半 年在 金融去 杠杆 的监 管高 压
下，非标类资产被压缩使 得融资供给收缩，进而融 资需求也受到抑制，由此 带来经济的下滑和融资
需求的内生萎缩导致社融 的不 断萎缩和利率的不断 下滑。但是，从近期微观 经济数据上分析，虽然
宏观经济已经开始出现了 较大的下行压力，但仍具 有一定的韧性，且政策层 面特别是财政政策上仍
有较大的空间。在金融体 系资金面仍处于相对宽松 的大背景下，经济失速下 行的概率并不大。市场
短期的 反应 和对 经济 的预 期可能 过于 悲观 ，后 续需 要密切 跟踪 市场 对于 过度 悲观预 期的 修复 情况 。
本基金将坚持货币市场基 金作为流动性管理工具的 定位，继续保持投资组合 较好的流动性和适
中的组 合期 限。 基金 投资 类属配 置将 以存 款、 回购 、 金 融债和 信用 资质 相对 较好的 短期 融资 券为 主 ，
追求相对稳定的投资收益 。基金管理人始终将基金 资产安全和基金收益稳定 的重要性置于高收益的
追求之 上， 坚持 规范 运作 、审慎 投资 ，勤 勉尽 责地 为基金 持有 人谋 求长 期、 稳定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定、中国证券投资基金 业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定 ，对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管 人根据法律法规要求履
行估值 及净 值计 算的 复核 责任。
本基金管理人设有估值委 员会，公司首席运营官担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中 央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由中央
国债登记结算有限责任公 司按约定提供银行间同业 市场的估值数据，由中证 指数有限公司按约定提
供交易 所交 易的 债券 品种 的估值 数据 和流 通受 限股 票的折 扣率 数据 。 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规及《易 方达天天发货币市场基金 基金合同》，本基金每日 将各类基金份额的
已实现 收益 全额 分配 给基 金份额 持有 人。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 广发 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称“ 本 托 管人” ） 在 对易 方达 天天 发 货币市 场基 金 （以
下称“ 本基金” ）的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同和 托
管协议的有关规定，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作方面进行了必要 的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认 真地复核 ，未发现本基金 管理人存在损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达天 天发 货币市 场基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 5,551,205,627.29 8,260,723,471.23
结算备 付金
2,227,272.73 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 12,246,470,306.79 5,261,357,372.18
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
12,246,470,306.79 5,261,357,372.18
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 13,359,931,717.31 8,282,984,655.56
应收证 券清 算款
3,403,434.56 71,529.90
应收利 息 6.4.7.5 76,039,883.84 68,124,230.84
应收股 利
- -
应收申 购款
295,824.77 5,770,266.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
31,239,574,067.29 21,879,031,526.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,029,258,189.61 499,984,130.02
应付证 券清 算款
42,114,461.37 -
应付赎 回款
16,100.00 118,164.18
应付管 理人 报酬
4,176,708.87 2,575,033.64
应付托 管费
1,392,236.28 858,344.52
应付销 售服 务费
373,284.60 175,798.48
应付交 易费 用 6.4.7.7 277,534.89 138,531.20
应交税 费
251,400.10 -
应付利 息
1,391,041.51 320,911.17
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 368,500.46 309,000.00
负债合 计
4,079,619,457.69 504,479,913.21
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 27,159,954,609.60 21,374,551,613.07
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
27,159,954,609.60 21,374,551,613.07
负债和 所有 者权 益总 计
31,239,574,067.29 21,879,031,526.28 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 2 月 16 日，2017 年度 实际 报告 期间为 2017 年 2 月 16 日至
2017 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日，A 类 基金 份额 净值 1.0000 元，B 类基 金份 额 净值 1.0000 元；
基 金 份 额 总 额 27,159,954,609.60 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
128,003,804.71 份，B 类 基 金份额 总 额 27,031,950,804.89 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达天 天发 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 2 月 16 日 （基
金合同 生效 日） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
718,057,040.75 169,932,291.94
1.利息 收入
716,946,398.25 170,898,837.02
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 179,037,678.82 128,531,192.05
债券利 息收 入
251,382,383.99 28,339,534.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
286,526,335.44 14,028,110.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
1,110,642.50 -970,554.60
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 1,110,642.50 -970,554.60
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.13 - 4,009.52
减：二、费用
50,991,039.34 18,835,841.87
1．管 理人 报酬
23,068,265.85 11,935,605.87
2．托 管费
7,689,421.97 3,616,850.24
3．销 售服 务费
1,747,125.12 363,100.71
4．交 易费 用 6.4.7.14 - -
5．利 息支 出
18,177,801.17 2,778,617.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
18,177,801.17 2,778,617.30 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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6．税 金及 附加
90,020.07 -
7．其 他费 用 6.4.7.15 218,405.16 141,667.75
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
667,066,001.41 151,096,450.07
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
667,066,001.41 151,096,450.07
注： 本 基金 合同 生效 日为 2017 年 2 月 16 日， 上 年 度可比 期间 为 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达天 天发 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
21,374,551,613.07 - 21,374,551,613.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 667,066,001.41 667,066,001.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
5,785,402,996.53 - 5,785,402,996.53
其中：1.基 金申 购款 31,403,763,878.71 - 31,403,763,878.71
2.基金 赎回 款 -25,618,360,882.18 - -25,618,360,882.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -667,066,001.41 -667,066,001.41
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
27,159,954,609.60 - 27,159,954,609.60
项目
上年度可比期间
2017 年 2 月 16 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
200,469,006.86 - 200,469,006.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 151,096,450.07 151,096,450.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列）
10,534,935,109.25 - 10,534,935,109.25 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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其中：1.基 金申 购款 10,539,785,876.84 - 10,539,785,876.84
2.基金 赎回 款 -4,850,767.59 - -4,850,767.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -151,096,450.07 -151,096,450.07
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
10,735,404,116.11 - 10,735,404,116.11
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 2 月 16 日, 上 年度 可比期 间 为 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 陈荣 ，会 计机 构负 责人 ： 邱毅 华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方达天天 发货币市 场基金( 以 下简称“ 本基 金”) 根据 中国证券 监督管理 委员会( 以 下简称“中国
证监会”) 证监 许可[2014]959 号《 关于 准予 易方 达天 天发货 币市 场基 金注 册的 批复 》和 证券 基金 机构
监管部 函[2016]2956 号《 关于易 方达 天天发 货币 市 场基金 延期 募集备 案的 回 函》进 行募 集， 由易方
达基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《易方达天 天发货币市场基金基金
合同》 公开 募集 。经 向中 国证监 会备 案， 《易 方达 天天发 货币 市场 基金 基金 合同》 于 2017 年 2 月
16 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为 200,469,006.86 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息
折合 8,001.52 份基 金份 额 。本基 金为 契约 型开 放式 基金， 存续 期限 不定 。本 基金的 基金 管理 人为 易
方达基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为广 发银 行股 份有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则- 基本准 则》 、
各项具 体会 计准 则及 相关 规定( 以 下合 称“ 企 业会 计 准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》、 中国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称“ 中国 基金 业
协会”) 颁布 的《证 券投 资基 金会计 核算 业务指 引》、 《易方 达天 天发货 币市场 基金基 金合 同》和 中
国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85
号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于
上市公 司股 息红 利差别 化 个人所 得税 政策 有关问 题 的通知 》、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营业
税改征 增值 税试 点的通 知 》、财 税[2016]46 号《关 于进一 步明 确全 面推开 营 改增试 点金 融业 有关政
策的通 知》 、财 税[2016]70 号《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知》 、财 税[2016]140
号《关 于明 确金 融房地 产 开发教 育辅 助服 务等增 值 税政策 的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值 税有 关问 题的通 知 》、财 税[2017]90 号《关 于租入 固定 资产 进行税 额 抵扣等 增值 税政 策的通
知》 、 国发[1985]19 号 发布 和国务 院令[2011] 第 588 号 修订的 《 中华 人民 共和 国 城市维 护建 设税 暂行
条例》 、 国 务院 令[2005] 第 448 号 《 国务 院关 于修 改 〈征 收教 育费 附 加 的暂 行规定 〉 的 决定 》 其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
（1） 资管 产品 运营 过程 中 发生的 增值 税应 税行 为， 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 资管 产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴 纳
增值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发生 的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的， 不
再缴纳 ；已 缴纳 增值 税的 ，已纳 税额 从资 管产 品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
资管产 品管 理人 运营 资管 产品提 供的 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月 1 日 起产 生的 利息及 利息 性质 的
收入为 销 售 额。 金融 商品 转让 ， 按照 卖出 价扣 除买 入价后 的余 额为 销售 额。 转让 2017 年 12 月 31 日
前取得 的股 票 （不 包括 限 售股） 、 债 券、 基 金、 非 货物期 货， 可 以选 择按 照 实际买 入价 计算 销售 额，
或者 以 2017 年最后 一个 交易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后一 个交 易日 处于 停牌期 间的 股票 ，为 停
牌前最后一个交易日收盘 价）、债券估值（中债金 融估值中心有限公司或中 证指数有限公司提供的
债券估值）、基金份额净 值、非货物期货结算价格 作为买入价计算销售额。 对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税， 对国债、地方政府债以及 金融同业往 来利息收入
亦免征 增值 税。 存款 利息 收入不 征收 增值 税。
（2 ） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
（5） 本基 金分 别按 实际 缴 纳的增 值税 额的 7% 、3% 和 2% 缴 纳城 市维 护建 设税 、教育 费附 加和
地方教 育费 附加 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,205,627.29
定期存 款 5,550,000,000.00
其中： 存款 期 限 1 个 月以 内 2,000,000,000.00
存款期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月 以上 3,550,000,000.00
其他存 款 -
合计 5,551,205,627.29
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
12,246,470,3
06.79
12,268,255,000
.00
21,784,693.21 0.0802
合计
12,246,470,3
06.79
12,268,255,000
.00
21,784,693.21 0.0802
资产支 持证 券 - - - -
合计 12,246,470,3
06.79
12,268,255,000
.00
21,784,693.21 0.0802
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 46 页
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 4,000,000,000.00 -
银行间 市场 9,359,931,717.31 -
合计 13,359,931,717.31 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 51,342.74
应收定 期存 款利 息 16,055,833.77
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 902.07
应收债 券利 息 41,484,584.67
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 18,447,220.59
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 76,039,883.84
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 277,534.89
合计 277,534.89
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 46 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 368,500.46
合计 368,500.46
6.4.7.9 实收基金
易方达天天发货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,531,347.13 15,531,347.13
本期申 购 974,573,601.20 974,573,601.20
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -862,101,143.62 -862,101,143.62
本期末 128,003,804.71 128,003,804.71
易方达天天发货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 21,359,020,265.94 21,359,020,265.94
本期申 购 30,429,190,277.51 30,429,190,277.51
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -24,756,259,738.56 -24,756,259,738.56
本期末 27,031,950,804.89 27,031,950,804.89
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达天天发货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 3,390,415.26 - 3,390,415.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,390,415.26 - -3,390,415.26
本期末 - - -
易方达天天发货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 46 页
本期利 润 663,675,586.15 - 663,675,586.15
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -663,675,586.15 - -663,675,586.15
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 285,654.59
定期存 款利 息收 入 178,564,930.60
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 187,093.63
其他 -
合计 179,037,678.82
6.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
27,602,134,542.42
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
27,514,646,683.49
减： 应 收利 息总 额 86,377,216.43
买卖债 券差 价收 入 1,110,642.50
6.4.7.13 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.14 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均入 成本 ，本 报告 期未产 生交 易费 用。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 50,879.10
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 -
银行间 账户 维护 费 17,853.84
其他 904.70 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 46 页
合计 218,405.16
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
广发银 行股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发银 行”) 基金托 管人
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
23,068,265.85 11,935,605.87
其中：支付销售机 构的客户
维护费
14,397.53 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下： 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 46 页
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效
日）至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
7,689,421.97 3,616,850.24
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.05%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
208,068.89 1,528,067.86 1,736,136.75
广发银 行 - - -
广发证 券 - - -
合计 208,068.89 1,528,067.86 1,736,136.75
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 天天 发货 币A 易方达 天天 发货 币B 合计 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 46 页
易方达 基金 管理 有限
公司
1,539.00 361,561.71 363,100.71
广发银 行 - - -
广发证 券 - - -
合计 1,539.00 361,561.71 363,100.71
注： 本 基金 A 类基 金份 额的 年销售 服务 费率 为 0.25% ， B 类 基金 份额 的年 销售 服 务费率 为 0.01% 。
两类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同， 具体如 下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销售服务费每日计提 ，逐日累计至每月月末， 按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送
基金销 售服 务费 划付 指令 ，经基 金托 管人 复核 后于 次月首 日起 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支
付，由基金管理人代收， 基金管理人收到后支付给 基金销售机构，专门用于 本基金的销售与基金份
额持有人服务。若遇法定 节假日、休息日或不可抗 力 致使无法按时支付的， 支付日期顺延至最近可
支付日 支付 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行 199,049,417.39
79,714,321.
97
- -
22,441,401,00
0.00
2,332,141
.64
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行 - - - -
2,721,440,000.
00
649,918.3
6
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 46 页
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月16 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2017
年6 月30 日
易方达 天天 发货 币
A
易方达 天天 发货 币B 易方达 天天 发货 币A 易方达 天天 发货 币B
报 告 期 初 持 有 的 基
金份额 - - - -
报告期间申购/ 买入
总份额 - 100,580,474.99 - -
报 告 期 间 因 拆 分 变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额 - 100,580,474.99 - -
报 告 期 末 持 有 的 基
金份额 - - - -
报 告 期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例 - - - -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达天天发货币 A
无。
易方达天天发货币 B
份额单 位： 份
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。 广发 证券 资产管 理（ 广东 ）有 限公 司是基 金管 理人 股东 广发 证券控 制的 机构 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广东省 易方 达教 育
基金会
15,465,618.79 0.06% 35,000,000.00 0.16%
广发证 券资 产管 理
（广东 ）有 限公 司
202,803,734.66 0.75% - -
广发银 行 1,011,574,059.55 3.74% - - 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 46 页
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 2017 年2 月16 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行- 活期存
款
1,205,627.29 285,654.59 4,249,686.70 98,756.28
广发银 行- 定期存
款
1,500,000,000.00 13,315,305.43 - 12,651,361.11
注：本基金的上述银行存 款由基金托管人广发银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
1、 易方达天天发货 币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,390,415.26 - - 3,390,415.26 -
2、 易方达天天发货 币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
663,675,586.15 - -
663,675,586.
15
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 46 页
证券款 余 额 4,029,258,189.61 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011800529
18 国 新控 股
SCP003
2018-07-02 100.00 1,000,000 100,003,602.38
111811130
18 平 安银 行
CD130
2018-07-02 99.39 3,933,000 390,883,442.99
111816193
18 上 海银 行
CD193
2018-07-02 99.03 7,000,000 693,235,306.28
111894956
18 宁 波银 行
CD054
2018-07-02 98.81 1,131,000 111,753,672.27
150217 15 国开 17 2018-07-02 100.03 500,000 50,015,769.98
150418 15 农发 18 2018-07-02 100.03 200,000 20,006,506.92
170410 17 农发 10 2018-07-02 100.01 1,900,000 190,027,800.68
180308 18 进出 08 2018-07-02 99.44 3,530,000 351,009,855.14
011800529
18 国 新控 股
SCP003
2018-07-03 100.00 650,000 65,002,341.54
011800541
18 招 商局
SCP001
2018-07-03 100.00 2,500,000 250,003,316.33
111807033
18 招 商银 行
CD033
2018-07-03 99.44 2,000,000 198,872,364.76
111809171
18 浦 发银 行
CD171
2018-07-03 99.20 2,000,000 198,395,777.92
111812031
18 北 京银 行
CD031
2018-07-03 99.36 1,060,000 105,325,441.34
111894956
18 宁 波银 行
CD054
2018-07-03 98.81 3,160,000 312,238,376.98
180308 18 进出 08 2018-07-03 99.44 5,450,000 541,927,396.74
111805142
18 建 设银 行
CD142
2018-07-05 99.03 5,155,000 510,518,286.28
180308 18 进出 08 2018-07-05 99.44 1,020,000 101,424,943.98
合计
42,189,000 4,190,644,202.51
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）× 数量 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 46 页
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风 险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金 和债券型基金。日常经营 活动中本基金面临的风险 主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险，本 基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定
的范围之 内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡， 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行 人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度、对交易对手（包 括存款银行）、证券发行 人的信用评级进行跟踪， 和分散化投资方式防范
信用风 险。 于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 持有 的除 国债、 央行 票据 和政 策性 金融债 以外 的债 券占 基
金资产 净值 的比 例 为 40.17%(2017 年 12 月 31 日：19.57%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
A-1 41,457,123.21 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 12,059,436,118.81 5,289,453,914.66
合计 12,100,893,242.02 5,289,453,914.66
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按短期信用评 级列示的资产支持证 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 46 页
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按短期信用评 级列示的同业存单投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 187,061,649.44 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 187,061,649.44 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.5 按长期信用评 级列示的资产支持证 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按长期信用评 级列示的同业存单投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月31 日
AAA 8,579,264,931.86 4,182,045,429.65
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 8,579,264,931.86 4,182,045,429.65
6.4.13.3 流动性风险 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 46 页
流动性风险是指基金管理 人未能以合理价格及时变 现基金资产以支付投资者 赎回款项的风险。
本基金采用分散投资、控 制流通受限证券比例等方 式防范流动性风险，同时 公司已经建立全覆盖、
多维度以压力测试为核心 的开放式基金流动性风险 监测与预警制度，投资风 险管理部独立于投资部
门负责 流动 性压 力测 试的 实施与 评估 。
6.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在流动性 良好的证券交易所
或者银 行间 同业 市场 交易 ，期末 除 6.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ，其 余均 能及 时
变现。 评估 结果 显示 组合 高流动 性资 产比 重较 高， 组合变 现比 例能 力较 好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理 人通过
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,551,205,627.29 - - - 5,551,205,627.29
结算备 付金 2,227,272.73 - - - 2,227,272.73
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
12,246,470,306.7
9
- - -
12,246,470,306.7
9
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
13,359,931,717.3
1
- - -
13,359,931,717.3
1
应收证 券清
算款
- - - 3,403,434.56 3,403,434.56
应收利 息 - - - 76,039,883.84 76,039,883.84
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 295,824.77 295,824.77
递延所 得税 - - - - - 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 46 页
资产
其他资 产 - - - - -
资产总 计
31,159,834,924.1
2
- - 79,739,143.17
31,239,574,067.2
9
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
4,029,258,189.61 - - - 4,029,258,189.61
应付证 券清
算款
- - - 42,114,461.37 42,114,461.37
应付赎 回款 - - - 16,100.00 16,100.00
应付管 理人
报酬
- - - 4,176,708.87 4,176,708.87
应付托 管费 - - - 1,392,236.28 1,392,236.28
应付销 售服
务费
- - - 373,284.60 373,284.60
应付交 易费
用
- - - 277,534.89 277,534.89
应交税 费 - - - 251,400.10 251,400.10
应付利 息 - - - 1,391,041.51 1,391,041.51
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 368,500.46 368,500.46
负债总 计
4,029,258,189.61 - - 50,361,268.08
4,079,619,457.
69
利 率 敏 感 度
缺口
27,130,576,734.5
1
- - 29,377,875.09
27,159,954,609.6
0
上年度 末
2017 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,260,723,471.23 - - - 8,260,723,471.23
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
5,261,357,372.18 - - - 5,261,357,372.18 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 46 页
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
8,282,984,655.56 - - - 8,282,984,655.56
应收证 券清
算款
- - - 71,529.90 71,529.90
应收利 息 - - - 68,124,230.84 68,124,230.84
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 5,770,266.57 5,770,266.57
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
21,805,065,498.9
7
- - 73,966,027.31
21,879,031,526.2
8
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
499,984,130.02 - - - 499,984,130.02
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 118,164.18 118,164.18
应付管 理人
报酬
- - - 2,575,033.64 2,575,033.64
应付托 管费 - - - 858,344.52 858,344.52
应付销 售服
务费
- - - 175,798.48 175,798.48
应付交 易费
用
- - - 138,531.20 138,531.20
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 320,911.17 320,911.17
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 499,984,130.02 - - 4,495,783.19 504,479,913.21
利率敏 感度
缺口
21,305,081,368.9
5
- - 69,470,244.12
21,374,551,613.0
7 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 46 页
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 6,828,110.51 4,114,232.05
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -6,818,505.34 -4,105,171.09
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于具有良好流动性 的货币市场工具，不投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 。
于本期 末和 上一 年度 末， 无重大 其他 市场 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 12,246,470,306.79 元 ， 无属 于第 一 或第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31 日 ： 第 二层
次 5,261,357,372.18 元， 无 属于第 一或 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有 的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 46 页
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 12,246,470,306.79 39.20
其中： 债券 12,246,470,306.79 39.20
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 13,359,931,717.31 42.77
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,553,432,900.02 17.78
4 其他各 项资 产 79,739,143.17 0.26
5 合计 31,239,574,067.29 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.23
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 46 页
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,029,258,189.61 14.84
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中报告期内债券 回购融资余额占基金资产 净值的比例为报告期内每 个交易日融资余额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 46
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 28
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 54.64 14.99
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 17.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 31.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ）—120 天
1.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
9.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 114.74 14.99 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 46 页
7.4 报告期内投资组合平 均剩余存续期超过 240 天 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,364,421,159.31 5.02
其中： 政策 性金 融债 1,364,421,159.31 5.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,120,895,155.78 7.81
6 中期票 据 181,889,059.84 0.67
7 同业存 单 8,579,264,931.86 31.59
8 其他 - -
9 合计 12,246,470,306.79 45.09
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名 的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 180308 18 进出 08 10,000,000 994,362,195.86 3.66
2 111809136 18 浦 发银 行 CD136 8,000,000 796,388,712.94 2.93
3 111811130 18 平 安银 行 CD130 8,000,000 795,084,552.22 2.93
4 111805142 18 建 设银 行 CD142 8,000,000 792,268,921.48 2.92
5 111816193 18 上 海银 行 CD193 7,000,000 693,235,306.28 2.55
6 111815203 18 民 生银 行 CD203 5,000,000 497,737,928.05 1.83
7 111894956 18 宁 波银 行 CD054 5,000,000 494,048,064.84 1.82
8 111808035 18 中 信银 行 CD035 5,000,000 492,205,832.72 1.81
9 111808167 18 中 信银 行 CD167 5,000,000 490,091,568.63 1.80 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 46 页
10 111817026 18 光 大银 行 CD026 3,000,000 298,778,183.43 1.10
7.7“ 影子定价” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1006%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0039%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0371%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基金 持有 的债 券（ 包 括票据 ）购 买时 采用 实际 支付价 款（ 包含 交易 费用 ）确定 初始 成本 ，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.9.218 中信银行 CD035 （代码：111808035）、 18 中信银行 CD167 （代码：111808167 ） 为易方易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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达天天发货币市场基 金的 前十大持仓证券。2017 年 11 月 29 日， 中国保监会针 对中信银行股份有限
公司信用卡中心存在 电话 销售欺骗投保人的违 法行 为，处以人民币 12 万元行政罚款。
18 上海银行 CD193 （代码： 111816193 ） 为易方达天 天发货币市场基金的 前十 大持仓证券。 2017
年 7 月 19 日，上海银监局 针对 2015 年，经上海银行 批准，辖属天津分行 在他 行撤销远期购买承诺
的情况下，继续持有某信 托受益权，未按规定严格 审查基础资产投向，信托 资金违规用于异地融资
平台的违法违规事实 ，责 令上海银行改正，并 处以 人民币 50 万元行政处罚。2018 年 1 月 4 日，上
海银监局针对 2015 年上海银行对底层资产为非 标准 化债权资产的投资投 前尽 职调查严重不审慎 ， 部
分理财资金用于增资和缴 交土地出让金，与合同约 定用途不一致的违法违规 事实，责令上海银行改
正，并处以人民币 50 万元行政处罚。
18 浦发银行 CD136 （代码 ：111809136 ）为易方达天 天发货币市场基金的 前十 大持仓证券。根
据上海浦东发展银行 股份 有限公司董事会 2018 年 1 月 19 日发布的 《关于成 都 分行处罚事项的公告》 ，
四川银监局对成都分行内 控管理严重失效，授信管 理违规，违规办理信贷业 务等严重违反审慎经营
规则的违规行为依法 查 处 ，并执行罚款 46,175 万元人民币。2018 年 2 月 12 日，中国银监会针对 上
海 浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 的如 下事 由罚 款 5845 万 元 ， 没收 违法 所得 10.927 万 元， 罚没 合 计
5855.927 万元： （一）内控 管理严重违反审慎经 营规 则； （二）通过资管计 划投 资分行协议存款，虚
增一般存款； （三）通过基 础资产在理财产品之间的 非公允交易进行收益调节； （四）理财资金投资
非标准化债权资产比例超 监管要求； （五）提供不实 说明材料、不配合调查取 证； （六）以贷转存，
虚增存贷款； （七）票据承 兑、贴现业务贸易背景审 查不严； （八）国内信用证 业 务贸易背景审查不
严； （九） 贷款管理严 重缺 失， 导致大额不良贷 款； （ 十） 违规通过同业投 资转 存款方式， 虚增存款；
（十一） 票据资管业务 在 总行审批驳回后仍继 续办 理； （十二） 对代理收 付资 金的信托计划提供保 本
承诺； （十三）以存放同业 业务名义开办委托定向投 资业务，并少计风险资产； （十四）投资多款同
业理财产品未尽职审 查， 涉及金额较大； （十五 ） 修 改总行理财合同标准 文本 ， 导致理财资 金实际投
向与合同约定不符； （十六 ）为非保本理财产品出具 保本承诺函； （十七）向关 系人发放信用贷款；
（十八） 向客户收 取服务 费， 但未提供实质 性服务， 明显质价 不符； （十 九） 收 费超过服务价格目录，
向客户转嫁成本。2018 年 3 月 19 日，上海银监局针 对上海浦东发展银行 股份 有限公司信用卡中心
2016 年至 2017 年部分信 用卡现金分期资金被 用于 证券交易， 2015 年至 2017 年部分信用卡分期资 金
被用于非消费领域， 严重 违反审慎经营规则的 违法 违规事实， 责 令改正 ， 罚 没合计人民币 1751651.7
元。
18 平安银行 CD130 （代码 ： 111811130 ） 为易方达天 天发货币市场基金的 前十 大持仓证券。 2018
年 2 月 7 日，大连银 监局 针对平安银行贷款资 金转 存款质押开立银行承 兑汇 票并在他行贴现，贴现易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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资金回流转存款质押 重复 开立银行承兑汇票的 违法 事实， 对平安银行处以 人民 币四十万元行政罚款。
2018 年 3 月 14 日，中国 人民银行针对平安银 行违 反清算管理规定、人 民币 银行结算账户管理相 关
规定、非金融机构支 付服 务管理办法相关规定 ，给 予警告，没收违法所 得 3,036,061.39 元，并处罚
款 10,308,084.15 元，合计 处罚金额 13,344,145.54 元。
18 宁波银行 CD054 （代码： 111894956 ） 为易方达天 天发货币市场基金的 前十 大持仓证券。 2017
年 10 月 10 日， 宁波 银监局 针对宁波银行以贷转 存等 违法违 规事实， 处以人民 币 50 万元的行政处罚。
2018 年 6 月 7 日， 宁波银 监局针对宁波银行以 不正 当手段违规吸收存款 的违 法违规事实， 处以人民
币 60 万元的行政处罚。
本基金投资 18 中信银行 CD035 、 18 中信银行 CD167 、 18 上海银行 CD193 、 18 浦发银行 CD136 、
18 平安银行 CD130 、18 宁波银行 CD054 的投资决 策程序符合公司投资 制度 的规定。
除 18 中信银行 CD035 、18 中信银行 CD167 、18 上海银行 CD193 、18 浦发银行 CD136 、18 平
安银行 CD130 、18 宁波银行 CD054 外，本基金投资 的前十名证 券的发行 主体 本期没有出现被监管
部门立案调查，或在 报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 3,403,434.56
3 应收利 息 76,039,883.84
4 应收申 购款 295,824.77
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 79,739,143.17
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 天天 发
货币 A
720 177,783.06 100,732,078.30 78.69% 27,271,726.41 21.31%
易方达 天天 发
货币 B
61
443,146,734
.51
26,985,134,809.
65
99.83% 46,815,995.24 0.17%
合计
781
34,775,870.
18
27,085,866,887.
95
99.73% 74,087,721.65 0.27%
8.2 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 4,153,818,002.12 15.29%
2 银行类 机构 3,559,098,952.89 13.10%
3 银行类 机构 2,910,162,254.92 10.71%
4 银行类 机构 1,058,145,754.07 3.90%
5 银行类 机构 1,041,004,317.19 3.83%
6 银行类 机构 1,024,408,825.04 3.77%
7 银行类 机构 1,021,314,735.63 3.76%
8 银行类 机构 1,013,579,218.39 3.73%
9 银行类 机构 1,011,574,059.55 3.72%
10 银行类 机构 1,011,574,059.55 3.72%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例
基金管理人所有从业人
员持有 本基 金
易方达 天天 发货 币 A 55,129.47 0.0431%
易方达 天天 发货 币 B 0.00 0.0000%
合计 55,129.47 0.0002%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 天天 发货 币 A 0
易方达 天天 发货 币 B 0
合计 0 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 天天 发货 币 A 0
易方达 天天 发货 币 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 天天 发货 币 A 易方达 天天 发货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 2 月 16
日）基 金份 额总 额
461,006.86 200,008,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,531,347.13 21,359,020,265.94
本报告 期 基 金总 申购 份额 974,573,601.20 30,429,190,277.51
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 862,101,143.62 24,756,259,738.56
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 128,003,804.71 27,031,950,804.89
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2018 年 6 月 8 日发 布公 告，自 2018 年 6 月 8 日起 聘任 陈荣 女 士担任 公司 首席
运营官 （副 总经 理级 ）， 聘任汪 兰英 女士 担任 公司 首席大 类资 产配 置官 （副 总经理 级） 。
本基金 托管 人 于 2018 年 6 月经证 监会 核准 ， 由梁 冰女 士担任 广发 银行 股份 有限 公司资 产托 管部
副总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
平安证 券 2 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具有较强的全方位金 融服务能力和水平，包括 但不限于：有较好的研究 能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司 所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告，具有 开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投 资业务的开展，投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证 券 - -
79,209,10
0,000.00
100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-01-23
2
易方达 天天 发货 币市 场基 金在本 公司 官方 网
站暂停 机构 客户 申购 、转 换转入 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-02-14
3
易方达 基金 管理 有限 公司 关于增 加兴 业银 行
为易方 达天 天发 货币 市场 基金销 售机 构的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-02-28
4
易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 天天 发
货币市 场基 金修 订基 金合 同、 托 管协 议部 分条
款的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-22
5
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司住 所变 更
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-23
6
关于警 惕冒 用易 方达 基金 管理有 限公 司名 义
进行诈 骗活 动的 特别 提示 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-03-29
7
易方达 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 、 证 券日 报
及基金 管理 人网 站
2018-06-08
8
易方达 基金 管理 有限 公司 关于聘 任基 金经 理
助理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-06-20
9
易方达 基金 管理 有限 公司 关于调 整网 上直 销
系统以 及直 销中 心货 币基 金“T+0 赎回 提现 业
务” 限 额的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2018-06-22 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 46 页
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2018 年 01 月 01 日
~2018 年 03 月 06 日
7,905,295,1
64.49
104,867,090
.43
5,100,000,0
00.00
2,910,162,25
4.92
10.71
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ；极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 ，
可能带 来流 动性 风险 ； 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 ， 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部
分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 ， 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ； 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基
金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元， 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 ； 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表
决时可 能拥 有较 大话 语权 。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会准 予易 方达 天天发 货币 市场 基金 注册 的文件 ；
2.《易 方达 天天 发货 币市 场基金 基金 合同 》；
3.《易 方达 天天 发货 币市 场基金 托管 协议 》；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 易方达天天发货币市场基金 2018 年半年度报告
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易方达基金管理有限 公司
二〇一八年八月二十 八日
