新 疆 前 海 联合 添 鑫 一 年定 期 开 放
债 券 型 证 券投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
( 原 新 疆 前海 联 合 添 鑫债 券 型
证 券 投 资 基金 转 型 )
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人: 浙商银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年8 月28 日 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其 内容 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 , 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
自 2018 年5 月31 日起, 原新疆 前海 联合 添鑫 债券 型证券 投资 基金 转型 为新 疆前海 联合 添 鑫
一年定期开放债券型证 券 投资基金。原新疆前海 联 合添鑫债券型证券投 资基 金本报告期自 2018
年1 月1 日 至 2018 年5 月30 日止 , 新 疆前 海联 合 添鑫一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金本 报告
期自 2018 年5 月 31 日至 2018 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况( 新疆 前海联 合添 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金) .......................... 6
2.1 基 金基 本情 况( 原新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 ) .............................................. 6
2.2 基 金产 品说 明( 新疆 前海联 合添 鑫一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金) .......................... 6
2.2 基 金产 品说 明( 原新 疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 ) .............................................. 7
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现( 新 疆前 海联合 添鑫 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金) .............................. 10
3.3 基 金净 值表 现( 原 新疆 前海联 合添 鑫债 券型 证券 投资基 金) ................................................. 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 14
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 14
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意见 ............................ 18
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) (转型后) ............................................................................... 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) (转型前) ............................................................................... 41
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 41
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 42
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 43
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 44
§7 投资组合报告(转型后 ) ................................................................................................................. 62
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 62
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 62
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 62
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 62 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 62
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 63
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资 产 支持 证券 投资 明细 ................ 63
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 63
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 63
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 64
§7 投资组合报告(转型前 ) ................................................................................................................. 65
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 65
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 65
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 65
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 65
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 65
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 66
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 66
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 66
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 66
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 67
§8 基金份额持有人信息( 转型后) ..................................................................................................... 68
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 68
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 68
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 68
§8 基金份额持有人信息( 转型前) ..................................................................................................... 70
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 70
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 70
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 71
§9 开放式基金份额变动( 转型后) ........................................................................................................ 72
§9 开放式基金份额变动( 转型前) ........................................................................................................ 73
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 74
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 74
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 74
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 74
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 74
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 74
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 75
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况( 转型 后) .......................................................... 75
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况( 转型 前) .......................................................... 76
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 77
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 79
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 79
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 79
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 80
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 80 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 80
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§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况 ( 新 疆前 海联 合添鑫 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 )
基金名 称
新疆前 海联 合添 鑫一 年定 期开放 债券 型证 券投 资
基金
基金简 称 前海联 合添 鑫定 开债 券
基金主 代码 003471
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 5 月 31 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 504,264,760.16 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
前海联 合添 鑫定 开债 券
A
前海联 合添 鑫定 开债 券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 003471 003472
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 504,264,065.27 份 694.89 份
2.1 基 金基 本情况 (原 新疆前 海联 合添鑫 债券 型证券 投资 基金 )
基金名 称 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 前海联 合添 鑫债 券
基金主 代码 003471
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 504,264,735.52 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003471 003472
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 504,264,053.04 份 682.48 份
2.2 基 金产 品说明 (新 疆前海 联合 添鑫一 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金 )
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基 础 上, 通 过 积极主 动
的投资 管理 ,力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券
市场发 展趋 势, 对 证券 市 场当期 的系 统性 风险 以及 可预见 的
未来时 期内 各大 类资 产的 预期风 险和 预期 收益 率进 行分析
评估, 并据 此制 定本 基金 在股票 、 债 券、 现金 等资 产之间 的新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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配置比 例 、 调 整原 则和 调 整范围 , 在保 持总 体风 险 水平相 对
稳定的 基础 上, 力争 投资 组合的 稳定 增值 。 此 外, 本基金 将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控, 适 时地做 出
相应的 调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价( 总值 )指 数收益 率
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金, 长 期预期 风险 收益 水平 低于 股票型 基
金、混 合型 基金 ,高 于货 币市场 基金 。
2.2 基 金产 品说明 (原 新疆前 海联 合添鑫 债券 型证券 投资 基金 )
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 通过 积极主 动
的投资 管理 ,力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市
场发展 趋势 ,对 证券 市场 当期的 系统 性风 险以 及可 预见的 未
来时期 内各 大类 资产 的预 期风险 和预 期收 益率 进行 分析评
估,并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、现 金等 资产 之间的 配
置比例 、调 整原 则和 调整 范围, 在保 持总 体风 险水 平相对 稳
定的基 础上 ,力 争投 资组 合的稳 定增 值。 此外 ,本 基金将 持
续地进 行定 期与 不定 期的 资产配 置风 险监 控, 适时 地做出 相
应的调 整。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价( 总值 )指 数收益 率
风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种,
长期预 期风 险收 益水 平低 于股票 型基 金、 混合 型基 金,高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王晓耕 朱巍
联系电 话 0755-82780666 0571-87659806
电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服 务电话
400-640-0099 95527
传真 0755-82780000 0571-87659965
注册地 址 新疆乌 鲁木 齐经 济技 术开 发区维
泰南 路1 号 维泰 大 厦 1506 室
杭州市 庆春 路 288 号
办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 华富 路 1018
号中航 中 心26 楼
杭州市 延安 路 368 号
邮政编 码 518031 310006
法定代 表人
王晓耕 沈仁康
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2.4 信 息披 露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhlhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中
心26 楼
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§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
3.1.1 新 疆前 海联合 添鑫 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金
金额单 位: 人民 币元
3.1.1.1
期间数据和指标 2018 年 5 月 31 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
前海联 合添 鑫定 开债 券 A 前海联 合添 鑫定 开债 券 C
本期已 实现 收益 1,257,409.57 1.34
本期利 润 5,240,884.12 6.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0104 0.0098
本期加 权平 均净 值利 润率 1.07% 1.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.07% 1.01%
3.1.1.2
期末数据和指标 2018 年 6 月 30 日
期末可 供分 配利 润 -8,284,363.98 -16.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0164 -0.0237
期末基 金资 产净 值 495,979,701.29 678.39
期末基 金份 额净 值 0.9836 0.9763
3.1.1.3
累计期末指标 2018 年 6 月 30 日
基金份 额累 计净 值增 长率 1.07% 1.01%
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 , 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.1.2 原 新疆 前海联 合添 鑫 债券 型证 券投资 基金
金额 单位 :人 民币 元
3.1.2.1
期间数据和指标 2018 年1 月1 日至2018 年 5 月30 日
前海联 合添 鑫债 券 A 前海联 合添 鑫债 券 C
本期已 实现 收益 5,838,472.84 14.26
本期利 润 18,002,773.93 53.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0357 0.0356
本期加 权平 均净 值利 润率 3.75% 3.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.81% 3.60%
3.1.2.2
期末数据和指标 2018 年 5 月 30 日
期末可 供分 配利 润 -13,525,247.77 -22.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0268 -0.0335
期末基 金资 产净 值 490,738,805.27 659.60
期末基 金份 额净 值 0.9732 0.9665
3.1.2.3
累计期末指标 2018 年 5 月 30 日
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.68% -3.35% 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 , 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现( 新疆前海 联合 添鑫一 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金)
3.2.1 本 报告 期 (2018 年 5 月 31 日-2018 年 6 月 30 日) 基 金份额 净值 增长 率及
其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海联合添鑫定开债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
自转型 日起 至本 报告 期末
(2018.5.31-2018.6.30 )
1.07% 0.09% 0.28% 0.06% 0.79% 0.03%
前海联合添鑫定开债券 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
自转型 日起 至本 报告 期末
(2018.5.31-2018.6.30 )
1.01% 0.09% 0.28% 0.06% 0.73% 0.03%
注:转 型后 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 全价 (总 值)指 数 收 益率 。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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3.3 基 金净 值表现( 原新疆前 海联 合添鑫 债券 型证券 投资 基金)
3.3.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
前海联 合添 鑫债 券 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① -③ ②-④
过去一 个月 0.35% 0.07% -0.03% 0.04% 0.38% 0.03%
过去三 个月 2.80% 0.16% 1.20% 0.10% 1.60% 0.06%
过去六 个月 4.03% 0.13% 1.88% 0.07% 2.15% 0.06%
过去一 年 4.25% 0.12% 1.54% 0.07% 2.71% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-2.68% 0.15% -4.08% 0.09% 1.40% 0.06%
前海联 合添 鑫债 券 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.29% 0.07% -0.03% 0.04% 0.32% 0.03%
过去三 个月 2.67% 0.16% 1.20% 0.10% 1.47% 0.06%
过去 六 个月 3.78% 0.12% 1.88% 0.07% 1.90% 0.05%
过去一 年 3.77% 0.11% 1.54% 0.07% 2.23% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-3.35% 0.15% -4.08% 0.09% 0.73% 0.06%
注:转 型前 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 全价 (总 值)指 数收 益率 。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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3.3.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (以 下简 称 “本 公 司” ) 经 中国 证监 会证 监许可【2015 】1842
号文批 准 , 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 , 股东 结构 为 : 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司(30%) 、深 圳 粤商物流有限 公司(25% ) 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司(25% ) 、凯信
恒有限公司(20%) 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ,已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末, 本公 司旗 下共管 理 16 只 开放 式基 金 , 包 括2 只 货币 市场 基金 、7 只 债券 型基
金、6 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金, 另管 理 10 只专户 理财 产品 , 管 理资 产总规 模超 过 200 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本 基 金 的
基金经 理
2016 年10 月
18 日
- 8 年
张雅洁 女士 , 悉尼 大学 及中 央昆士 兰大
学金融 与会 计双 硕士 ,8 年 证券基 金投
资研究 经验 。
2013 年 6 月至 2015 年
9 月 在 博 时 基 金 从 事 固 定 收 益 研 究 和
投资工 作 , 曾 担任 博时 上 证企 债 30ETF
等基金 的基 金经 理助 理,2010 年 2 月
至 2013 年 5 月在 融通 基金 从事信 用债
研究工 作。2015 年 9 月加 入前海 联合
基金 , 现 任前 海联 合添 鑫定 开债券 兼新
疆前海 联合 海盈 货币 、 前海 联合添 利债
券、 前海 联合添 和纯 债 、 前 海联合 永兴
纯债和 前海 联合 添惠 纯债 的基金 经 理 。
敬夏玺
本 基 金 的
基金经 理
2016 年11 月
2 日
- 8 年
敬 夏 玺 先 生 , 中 央 财 经 大 学 金 融 学 硕
士,7 年基 金投 资研 究、 交易经 验。
2011 年7 月至2016 年5 月 任职于 融通
基金 , 历 任债券 交易 员 、 固 定收益 部投
资经理 , 管理公 司债 券专 户产品 。2010
年 7 月至2011 年7 月 任工 银瑞信 基金
中央交 易室 交易 员。2016 年 5 月加 入
前海联 合基 金 。 现 任前 海联 合添鑫 定开
债券兼 前海 联合 添利 债券 、 前海联 合汇新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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盈货币 、 新疆前 海联 合海 盈货币 、 前海
联 合 泓 元 定 开 债 券 和 前 海 联 合 泓 瑞 定
开债券 的基 金经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对新 疆前 海联 合添 鑫一 年定期 开放 证券 投资 基金 的托管 过程 中,
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
了相应的制度 和流程, 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ,公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ,保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ,未 发生 有 可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内经 济基本面 受 到了多方面的 压力,海 外 受到美国加息 、中美贸 易 战的影响,国 内
金融严监管下 表外融资 快 速收缩导致社 融增速以 及 基建投资大幅 回落。在 各 方面局势不 利于我国
经济增长的环 境下,国 内 货币政策出现 了边际改 善 ,上半年进行 了三次降 准 操作,债券 市场利率
水平也随之出 现了大幅 回 落。而随着表 外融资的 收 缩,中低评级 信用债违 约 风险开始暴 露,导致
债券市场的风 险偏好也 变 得极为低,资 金涌向优 质 高等级信用债 以 及利率 债 ,走势出现 分化,中
低评级 企业 主体 再融 资压 力增加 ,利 差走 扩。
本基金上半年 保持了组 合 的大部分配置 ,债券类 资 产保持低信用 风险的中 等 久期利率债, 在
上半年 收益 率下 行的 期间 获得了 不错 的资 本利 得。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至转 型前 一日 (2018 年 5 月 30 日) , 前海 联合 添 鑫债券 A 基 金份 额净 值为 0.9732 元, 自新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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本报告 期初 至转 型前 一日 (2018.1.1-2018.5.30 ) 份额净 值增 长率 为 4.32% ; 前海联 合添 鑫债 券 C
基金份 额净 值 为0.9665 元, 自 本报 告 期 初至 转型 前 一日 (2018.1.1-2018.5.30)份 额净 值增 长率
为3.60%, ;同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 1.81% ;
截至本 报告 期末 (2018 年6 月 30 日) , 前 海联 合添 鑫 定开债 券A 基金 份额 净值 为 0.9836 元,
自转型 日起 至本 报告 期末 (2018.5.31-2018.6.30 ) 基金份 额净 值增 长率 为 1.07% ; 前海 联合 添鑫
定开债 券 C 基金 份额 净值 为 0.9763 元, 自转 型日 起 至本报 告期 末(2018.5.31-2018.6.30 )基 金
份额净 值增 长率 为1.01% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 宏观经济 面 临 的压力仍然 不小,前 文 提到的各种不 利因素并 没 有完全消失, 中
美贸易战有持 久化的趋 势 ,美国经济表 现较好, 预 计美联储下半 年还会有 一 到两次加息 操作。不
过从国内来看 ,面临各 种 压力的环境下 ,政策面 可 能继续出现一 些积极的 变 化,货币政 策继续保
持松紧适度, 降准操作 预 计会继续实施 ,上半年 的 金融严监管面 临边际上 的 调整,为应 对外在压
力创造较为稳 定的国内 经 济环境。在解 决社融增 速 的快速萎缩, 民企小微 企 业融资难、 等问题有
望得到政策方 面的支持 , 财政政策更加 积极,基 建 投资可能出现 低位反弹 。 但政策导向 依然在于
稳经济而非强 刺激,因 此 我们对基本面 的 预期不 会 太高。随着一 系列的稳 经 济措施的展 开,下半
年我们 可能 看到 国内 宏观 经济基 本面 的各 项指 标出 现“托 底式 ”的 反弹 。
在此背景下, 债券市场 的 风险偏好有望 得到恢复 , 信用债尤其是 中低评级 信 用债的利差可 能
缩窄,信用债 融资能力 有 所恢复,利率 债由于前 期 上涨过快,在 宽信用初 期 面临调整压 力,但货
币政策 保持 适度 松紧 、基 本面不 超预 期反 弹的 环境 下,债 券收 益率 仍具 有下 行的空 间。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约 定 ,对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责,基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ,独立建账、 独
立核算,保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理;每日按 时接收成 交 数据及权益数 据, 进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式,每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对;每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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岗外,还设有 基金会计 复 核岗位,负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 , 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ,在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务,本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公 司签署服务 协议,由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 (估值处理标 准另有规 定 的除外)的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展, 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会, 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成,分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ,但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.8 报 告期 内管 理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对 新疆前 海联合添 鑫 一年定期开放 债券型证 券 投资基金的托 管
过程中,严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定,不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 新疆前海 联 合添鑫 一年定 期开放债 券 型证券投资基 金的管理 人 ——新疆前海 联
合基金管理有 限公 司在 新 疆前海联合添 鑫 一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 的投资运作 、基金资
产净值计算、 基金费用 开 支等问题上, 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为,在 各重要方
面的运作严格 按照基金 合 同的规定进行 。本报告 期 内,新疆前海 联合添鑫 债 券型证券投 资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的 新 疆前海联 合 添鑫 一年定期 开
放债券 型证 券投 资基 金 2018 年 半年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了复核 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)(转型后 )
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 新疆 前海 联合 添鑫一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
报告截 止日 : 2018 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 1,538,411.27
结算备 付金
90,909.09
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 6.4.7.2 545,371,000.00
其中: 股票 投资
-
基金 投资
-
债券投 资
545,371,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
4,503,735.62
应收利 息 6.4.7.5 7,186,648.70
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
558,690,704.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
62,034,786.95
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
121,217.70
应付托 管费
40,405.89
应付销 售服 务费
0.30
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,164.14 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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应交税 费
7,501.37
应付利 息
411,468.20
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 86,780.45
负债合 计
62,710,325.00
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 504,264,760.16
未分配 利润 6.4.7.10 -8,284,380.48
所有者 权益 合计
495,980,379.68
负债和 所有 者权 益总 计
558,690,704.68
注:报 告截 止日2018 年 6 月 30 日, 新 疆前 海联 合添 鑫 一年 定期 开放 债券 型 证 券投资 基金 A 类基
金份额 净值0.9836 元,C 类基金 份额 净值0.9763 元 ;基金 份额 总额 504,264,760.16 份, 其中 A
类基金 份 额504,264,065.27 份,C 类 基金 份 额694.89 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 新疆 前海 联合 添鑫一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
本报告 期:2018 年5 月 31 日( 新基 金合 同生 效日) 至 2018 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 5 月 31 日(新 基金合同生效日)至
2018 年 6 月 30 日
一、收入
5,655,497.95
1.利息 收入
1,672,017.95
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,470.23
债券利 息收 入
1,605,804.65
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
62,743.07
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允价 值变 动收益 (损 失以“- ”号
填列)
6.4.7.17 3,983,480.00
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填列 )
- 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 -
减: 二、费用
414,607.04
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 125,251.18
2.托 管费 6.4.10.2.2 41,750.38
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 0.31
4.交 易费 用 6.4.7.19 -
5.利 息支 出
231,918.44
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
231,918.44
6. 税 金及 附加
823.78
7.其 他费 用 6.4.7.20 14,862.95
三、 利润总额 (亏损总 额 以 “- ” 号填
列)
5,240,890.91
减:所 得税 费用
-
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)
5,240,890.91
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 新疆 前海 联合 添鑫一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
本报告 期:2018 年5 月 31 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年5 月 31 日(新基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 504,264,735.52 -13525270.65 490,739,464.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数( 本期 利润 )
- 5,240,890.91
5,240,890.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
(净值 减少 以“-” 号填 列 )
24.64 -0.74 23.90
其中:1.基 金申 购款 24.64 -0.74 23.90
2.基金 赎回 款 ( 以 “-”号
填列)
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值
减少以 “- ”号 填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 504,264,760.16
-8,284,380.48
495,980,379.68
报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :
_____ 王晓 耕______
_____ 刘菲______
____ 黄嘉 宇____ 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前海联合 添鑫一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金由新疆前海 联合添鑫 债 券型证券投资 基
金转型而来, 新疆前海 联 合添鑫债券型 证券投资 基 金经中国证监 会《关于 准 予新疆前海 联合添鑫
债券型证券投 资基金注册 的批复 》 (证监 许可[2016]1821 号文 )准予募 集注册 。原新疆前海 联合
添鑫债 券型 证券 投资 基金 于 2016 年 10 月 12 日至 2016 年 10 月 17 日公 开募 集,募 集结 束后 基金
管理人向中国证监会办理备案手续。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
200,030,086.76 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2016) 第
1305 号验 资报告予 以验证 。经向中国证 监会备案, 《 新疆前海联合 添鑫债券 型 证券投资基金 基金
合同》 于 2016 年 10 月 18 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 200,030,093.35 份 基
金份额 ,其 中认 购资 金利 息折 合 6.59 份 基金 份额 。
经中国 证监 会 2018 年3 月19 日 《 关于 准予 新疆 前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 变更 注册
的批复 》 , 新疆 前海 联合 添 鑫债券 型证 券投 资基 金就 基金变 更事 宜进 行变 更注 册, 本 基金 为契 约型
开放式,存续 期限不定 , 本基金的基金 管理人为 新 疆前海联合基 金管理有 限 公司,基金 托管人为
浙商银 行股 份有 限公 司。 自 2018 年 5 月 31 日 起, 由原《 新疆 前海 联合 添鑫 债券型 证券 投资 基 金
基金合同》修 订而成的 《 新疆前海联合 添鑫一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金基金合同 》生效,
原《新 疆前 海联 合添 鑫债 券型证 券 投 资基 金基 金合 同》同 日起 失效 。
本基金根据认( 申) 购 费 、销售服务费 收取方式 的 不同,将基金 份额分为 不 同的类别。收 取
认购费 、 申 购费 并根 据持 有期限 收取 赎回 费, 不收 取销售 服务 费的 ,称 为 A 类基金 份额 ;收 取 销
售服务 费 并 根据 持有 期限 收取赎 回费 ,不 收取 认购 费和申 购费 的, 称 为 C 类 基金份 额。 本基 金 的
A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额分 别设 置代 码。 由于 基金费 用的 不同 ,本 基金 的 A 类基 金份 额和 C
类基金 份额 分别 计算 基金 份额净 值。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《新疆前 海联合添鑫一 年定期开 放 债券型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定, 本基金 的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具,包括国 内依法发
行上市 的股 票 ( 包括 中小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 国债、 央
行票据、金融 债券、地 方 政府债券、企 业债券、 公 司债券、短期 融资券、 超 级短期融资 券、中期
票据、次级 债券、可 转换 债券(含分 离交易可 转债) 、可交换债 券、中小 企业 私募债券等) 、债券
回购、 银行 存款 ( 包括 协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款) 、 同业 存单、 国 债期货 、 货 币市 场工
具、权证、资 产支持证 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具(但 须符合中新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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国证监 会的 相关 规定 ) 。 本 基金的 投资 组合 比例 为 : 在封闭 期内 , 投资 于债 券 资产的 比例 不低 于基
金资产 的80% , 股 票、 权证 等权益 类资 产比 例不 超过 基金资 产 的 20% , 其中 权证 占基金 资产 净值 的
比例 为 0%-3% ; 但 因开 放 期流动 性需 要, 为保 护基 金份额 持有 人利 益, 在每 次开放 期 前 1 个 月、
开放期 及开 放期 结束 后 1 个月的 期间 内, 基金 投资 不受上 述比 例限 制。 开放 期内, 每个 交易 日 日
终在扣除国债 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后, 持 有的现金或者 到期日在 一 年以内的政 府债券的
投资比例不低 于基金资 产 净值的 5%, 其中现金 不包 括结算备付金 、存出保 证 金及应收申购 款等 。
在封闭 期内 , 本 基金 不受 上述 5%的 限制 , 但 在每 个 交易日 日终 , 扣 除国 债期 货合约 需缴 纳的 交易
保证金后,应 当保持不 低 于交易保证金 一倍的现 金 。其中现金不 包括结算 备 付金、存出 保证金及
应收申 购款 等。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :中 债综 合全价(总值)指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合添 鑫一 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 年5 月31 日 (新 基金合 同生 效日 ) 至2018 年 6 月 30 日 的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2018 年6
月30 日和2018 年5 月 31 日(新 基金 合同 生效 日) 至 2018 年6 月30 日 止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。 本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公 允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负 债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资 和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值; 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的,按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的,应 对市场交
易价格进行调 整,确定 公 允价值。 与上 述投资品 种 相同,但具有 不同特征 的 ,应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础, 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 , 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 , 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外,
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场,采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使 用 不可 观察 输入值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益 平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 确认为利 息 收入。 债券投 资在持有 期 间应取得的 按票面利
率或者发行价 计算的利 息 扣除在适用情 况下由债 券 发行企业代扣 代缴的个 人 所得税后的 净额确认
为利息 收入 。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合 同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配,但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数, 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分;
若期末未分配 利润的未 实 现部分 为负数 ,则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ,即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金 流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足
一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股
票投资 和 债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券, 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金 估
值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知、 财税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房 地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主 要 税项 列示如 下:
(1) 资管产品运营 过程中发生 的增值税应税 行为,以资 管产品管理人 为增值税纳 税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 未缴 纳增 值税
的, 不再 缴纳 ; 已 缴纳 增 值税的 , 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提 供的贷款 服务,以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入,包括 买卖股票、 债券的差价收 入, 股票的 股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年的, 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基金的城市 维护建设税 、教育费附加 和地方教育 费附加等税费 按照实际缴 纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,538,411.27
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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合计: 1,538,411.27
6.4.7.2 交易 性 金融资 产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 - - -
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 571,985,149.04 545,371,000.00 -26,614,149.04
合计 571,985,149.04 545,371,000.00 -26,614,149.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 571,985,149.04 545,371,000.00 -26,614,149.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 666.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 36.81
应收债 券利 息 7,187,190.53
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -1,245.20
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 7,186,648.70 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.7.6 其 他资 产
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 8,164.14
合计 8,164.14
6.4.7.8 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 86,780.45
合计 86,780.45
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
前海联 合添 鑫定 开债 券 A
项目
本期
2018 年5 月31 日( 新基 金 合同生 效日)至2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 504,264,053.04 504,264,053.04
本期申 购 12.23 12.23
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 504,264,065.27 504,264,065.27
金额单 位: 人民 币元
前海联 合添 鑫定 开债 券 C
项目
本期
2018 年5 月31 日( 新基 金 合同生 效日)至2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 682.48 682.48
本期申 购 12.41 12.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 694.89 694.89
注:本 期申 购含 转换 转入 份(金 )额 ,本 期赎 回含 转换转 出份 (金 )额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位: 人民 币元
前海联 合添 鑫定 开债 券 A 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
新基金 合同 生效 日 21,879,988.09 -35,405,235.86 -13,525,247.77
本期利 润 1,257,409.57 3,983,474.55 5,240,884.12
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
0.53 -0.86 -0.33
其中: 基金 申购 款 0.53 -0.86 -0.33
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,137,398.19 -31,421,762.17 -8,284,363.98
金额单 位: 人民 币元
前海联 合添 鑫定 开债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未 分配 利润 合计
新基金 合同 生效 日
25.02
-47.90
-22.88
本期利 润
1.34
5.45
6.79
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
0.46
-0.87
-0.41
其中: 基金 申购 款
0.46
-0.87
-0.41
基金赎 回款
-
-
-
本期已 分配 利润
-
-
-
本期末
26.82
-43.32
-16.50
6.4.7.11 存 款利 息收入
项目
本期
2018 年5 月31 日( 新基 金 合同生 效日)至2018 年
6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,363.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 106.36
其他 -
合计 3,470.23
6.4.7.12 股 票投 资收益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债券 差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年5月31 日( 新基 金合 同生效 日) 至2018
年6月30 日
卖出债 券 ( 、 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成交
总额
10,291,747.95
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
10,000,000.00
减:应 收利 息总 额 291,747.95
买卖债 券差 价收 入 -
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
无。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 5 月 31 日( 新基 金 合同生 效日)至
2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,983,480.00
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 3,983,480.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 3,983,480.00 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.7.18 其 他收 入
无。
6.4.7.19 交 易费 用
无。
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 5 月 31 日(( 新基 金合同 生效 日)) 至
2018 年 6 月 30 日
审计费 用 6,369.88
信息披 露费 8,493.07
合计 14,862.95
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截 至本 财务 报告 批准 报出 日 ,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 5 月 31 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 125,251.18
其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 -
注:1 、 支付 基金 管理 人新 疆前海 联合 的管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 X 管理费 费率 计提 , 逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 5 月 31 日( 基金 合 同生效日) 至 2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 41,750.38
注:支 付基 金托 管人 浙商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 X 托 管费 率计 提,逐 日累 计至 每 月
月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 5 月 31 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合添 鑫定 开
债券A
前海联 合添 鑫定 开
债券C
合计
新疆前 海联 合 - 0.31 0.31
合计 - 0.31 0.31
注:A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的
基金资产净 值 0.40% 的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付给新 疆 前海联合,再 由新疆
前海联 合计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 销售 服务 费的计 算公 式为 :
C 类份 额日 销售 服务 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.40%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外 的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年5 月 31 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 1,538,411.27 3,363.87
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
无。
6.4.12 期 末(2018 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于 期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.17 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.18 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.18.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额62,034,786.95 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量( 张) 期末估 值总 额
160206 16 国开 06 2018 年7 月16 日 98.30 653,000 64,189,900.00
合计
653,000 64,189,900.00 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.12.18.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金,属于中 等风险品 种 ,其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市
场基金,低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工 具,包括
国内依法发 行上市的 股票( 含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、货币
市场工具、权 证以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金在日 常经营活
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金 的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ,通过积极 主动的投
资管理 , 力 争为 投资 者提 供高于 业绩 比较 基准 的长 期稳定 投资 回报 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会, 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ; 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ,
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施, 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经 理提供咨 询意见和 建 议;在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调,并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估, 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行 浙商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算 , 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为14.14% 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 于约 定开放日 要 求赎回其持 有 的基金份 额 ,另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人 于每个约 定开放 日 对 本基金的申购 赎
回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ,保持基 金 投资组合中的 可用现金 头 寸与之相匹 配。本基
金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非常 情况下赎 回 申请的处理 方式,控
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。
于 2018 年 6 月 30 日, 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 62,034,786.95 元将 在 2018 年 7 月
16 日前到 期且计息( 该利 息金额不重 大)外,本 基金 所 承担的其 他/全部金 融负 债的合约约 定到期
日均为一个 月以内且 不计 息,可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息, 因此账
面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量约为 未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
且于基 金开 放期 内按 照 《 公开募 集开 放式 证券 投资 基金流 动性 风险 管理 规定 》(自2017 年 10 月1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理, 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。于开放 期内,
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上市公司可流 通股票的 15%( 完全 按 照 有关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券投 资 的 开 放 式 基 金
及中国 证监 会认 定的 特殊 投资组 合不 受该 比例 限制) , 本基 金与 由本 基金 的基 金 管理人 管理 的全 部新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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投资组 合持 有一 家上 市公 司发行 的可 流通 股票 ,不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金的基金 管理人每 日 对基金组合资 产中 7 个工 作日可变现资 产 的可变 现 价值进行审 慎
评估与 测算 ,确 保每 日确 认的净 赎回 申请 不得 超 过7 个工 作日 可变 现资 产的 可变现 价值 。
同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理,
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度:
根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率 风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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资产
银行存 款 1,538,411.27 - - - 1,538,411.27
结算备 付金 90,909.09 - - - 90,909.09
交易性 金融 资产 60,089,000.00 321,224,000.00 164,058,000.00 - 545,371,000.00
应收证 券清 算款 - - - 4,503,735.62 4,503,735.62
应收利 息 - - - 7,186,648.70 7,186,648.70
资产总 计 61,718,320.36 321,224,000.00 164,058,000.00 11,690,384.32 558,690,704.68
负债
卖出回 购金 融资
产款
62,034,786.95 - - - 62,034,786.95
应付管 理人 报酬 - - - 121,217.70 121,217.70
应付托 管费 - - - 40,405.89 40,405.89
应付销 售服 务费 - - - 0.30 0.30
应付交 易费 用 - - - 8,164.14 8,164.14
应付利 息 - - - 411,468.20 411,468.20
应交税 费 - - - 7,501.37 7,501.37
其他负 债 - - - 86,780.45 86,780.45
负债总 计 62,034,786.95 - - 675,538.05 62,710,325.00
利率敏 感度 缺口 -316,466.59 321,224,000.00 164,058,000.00 11,014,846.27 495,980,379.68
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 (2018 年 6 月 30 日)
市场利 率下 降 25 个 基点 4,885,207.13
市场利 率上 升 25 个 基点 -4,809,045.60
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合 基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ,股票、权证 等权益类 资 产比例不超 过
基金资 产 的20% , 其 中权 证 占基金 资产 净值 的比 例 为0%-3% ; 每 个交 易日 日终 在 扣除国 债期 货合 约
需缴纳的交易 保证金后 , 持有的现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产净值 的 5% 。
于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资, 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以外的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为545,371,000.00 元 ,无 属于 第 一层次 和第 三层 次的 余额 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2018 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负 债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) (转型前 )
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2018 年5 月30 日( 转型 前一 日 )
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年5 月 30 日 (转型前
一日)
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 5,740,829.08 2,054,528.30
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 521,505,500.00 549,073,500.00
其中: 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
521,505,500.00 549,073,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 20,000,000.00 40,000,300.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,960,356.84 13,049,934.63
应收股 利
- -
应收申 购款
3.96 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
553,206,689.88 604,178,262.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年5 月 30 日 (转型前
一日)
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
62,034,786.95 130,799,603.80
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 9.33
应付管 理人 报酬
120,604.33 120,466.32
应付托 管费
40,201.47 40,155.44
应付销 售服 务费
0.33 0.62
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,164.14 19,909.67
应交税 费
12,000.53 -
应付利 息
179,549.76 215,240.08
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 71,917.50 236,000.00
负债合 计
62,467,225.01 131,431,385.26
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 504,264,735.52 504,275,676.02
未分配 利润 6.4.7.10 -13,525,270.65 -31,528,798.35
所有者 权益 合计
490,739,464.87 472,746,877.67
负债和 所有 者权 益总 计
553,206,689.88 604,178,262.93
注:报 告截 止日2018 年 5 月 30 日 ( 转 型前 一日 ) , 新疆 前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金 A 类
基金份 额净 值0.9732 元,C 类基 金份 额净 值0.9665 元; 基 金份 额总 额504,264,735.52 份, 其中
A 类基 金份 额504,264,053.04 份,C 类基 金份 额682.48 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年5 月 30 日( 转型前 一日 )
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 5 月30 日 (转型前一
日)
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
一、收入
20,659,742.32 -1,811,698.59
1.利息 收入
8,409,682.32 8,917,852.41
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,374.52 7,276.01
债券利 息收 入
8,184,403.15 8,896,401.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
204,904.65 14,174.99
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
85,720.00 -
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收益
- - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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债券投 资收 益 6.4.7.13 85,720.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值变动收益(损失 以
“-” 号填 列)
6.4.7.17 12,164,340.00 -10,729,553.42
4. 汇 兑收 益 (损 失以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填
列)
6.4.7.18 - 2.42
减: 二、费用
2,656,915.22 2,079,823.56
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 592,344.92 707,232.06
2.托 管费 6.4.10.2.2 197,448.33 235,743.94
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 2.73 3.62
4.交 易费 用 6.4.7.19 350.00 175.00
5.利 息支 出
1,711,249.72 1,004,808.79
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,711,249.72 1,004,808.79
6.税 金及 附加
5,002.02 -
7.其 他费 用 6.4.7.20 150,517.50 131,860.15
三、 利润总额 (亏损 总额以 “-”
号填列)
18,002,827.10 -3,891,522.15
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号
填列)
18,002,827.10 -3,891,522.15
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 新疆 前海 联合 添鑫债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年5 月 30 日( 转型前 一日 )
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至2018 年5 月 30 日(转型前一日 )
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基 金
净值)
504,275,676.02 -31,528,798.35 472,746,877.67
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润 )
- 18,002,827.10 18,002,827.10
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-10,940.50 700.60 -10,239.90 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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其中:1.基 金申 购款 24.51 -0.71 23.80
2.基金 赎回 款 -10,965.01 701.31 -10,263.70
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动(净值减少以“- ”号
填列)
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基 金
净值)
504,264,735.52 -13,525,270.65 490,739,464.87
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基 金
净值)
504,287,022.28 -22,115,168.49 482,171,853.79
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数( 本期 利润 )
- -3,891,522.15 -3,891,522.15
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-10,452.55 540.69 -9,911.86
其中:1.基 金申 购款 26.53 -1.73 24.80
2.基金 赎回 款 -10,479.08 542.42 -9,936.66
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动(净值减少以“- ”号
填列)
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基 金
净值)
504,276,569.73 -26,006,149.95 478,270,419.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :
_____ 王晓 耕______
_____ 刘菲______
____ 黄嘉 宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前海联合 添鑫债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”经中 国证券监 督 管理委员会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证监 许可[2016]1821 号 《关 于准予新疆前 海联合添鑫 债券型证券投 资基
金注册 的批 复 》 核 准, 由 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《新疆前海 联合添鑫 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 200,030,086.76 元, 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2016) 第 1305 号验 资 报告予 以验 证。 经新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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向中国 证监 会备 案, 《新 疆 前海联 合添 鑫债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年 10 月 18 日正
式生效 , 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为200,030,093.35 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折合
6.59 份基 金份 额。 本基金 的基金 管理 人为 新疆 前海 联合基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为浙 商 银
行股份 有限 公司 。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 销 售服 务费 收取 方式 的 不同 , 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 在 投
资人认 购/ 申购 时收 取前 端 认购/ 申购 费用 的基 金份 额 ,称 为 A 类 基金 份额 ;收 取销售 服务 费并 根
据持有 期限 收取 赎回 费、 不收取 认购/申 购费 用的 基 金份额 , 称 为C 类基 金份 额。 本 基 金 A 类和 C
类基金 份额 分别 设置 代码 。由于 基金 费用 的不 同, 本基金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 将分 别 计
算基金 份额 净值 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券( 包括 国债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
地方政府债券 、企业债 券 、公司债券、 短期融资 券 、超级短期融 资券、中 期 票据、次级 债券、 可
转换债券(含 分离交易 可转 债)、可交换 债券、中 小企 业私募债券 等)、债券 回购 、银行存款( 包括
协议存 款、 定期 存款 及其 他 银行 存款)、 同 业存 单、 国债期 货、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证
券以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会的相关 规定)。
本基金的投资 组合比例 为 :投资于债券 资产的比 例 不低于基金资 产的 80% , 股票、权证等 权益类
资产比 例不 超过 基金 资产 的 20% , 其 中权 证占 基金 资 产净值 的比 例 为0%-3%; 每 个交易 日日 终在 扣
除国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ,持有的 现 金或者到期日 在一年以 内 的政 府债券 的投资比
例不低于基金 资产净值 的 5%,其中现金 不包括结 算备 付金、存出保 证金及应 收 申购款等 。本 基金
的业绩 比较 基准 为 : 中债 综合全 价( 总值) 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合添 鑫债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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根据基 金管 理人 于 2018 年5 月3 日 发布 的 《 新疆 前 海联合 基金 管理 有限 公司 关于 疆 前海 联合
添鑫债 券型 证券 投资 基金 份额持 有人 大会 表决 结果 暨决议 生效 的公 告》 , 自2018 年5 月31 日起,
《新疆前海联 合添鑫一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金合同》生 效,新疆 前 海联合添鑫 债券型证
券投资基金正 式变更为 新 疆前海联合添 鑫一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 ,转型后基 金存续期
限不定 ,因 此本 基金 本 报 告期 财 务报 表仍 以持 续经 营假设 为编 制 基 础。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年5 月30 日 ( 转型 前一 日 ) 的 财务 状况 以及2018 年1 月 1 日至2018 年5 月 30 日 (转 型前 一日)
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知、 财税[2016]140 号《 关于 明确 金融 房 地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下:
(1) 资管产品运营 过程中发生 的增值税应税 行为,以资 管产品管理人 为增值税纳 税人。资 管新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 未缴 纳增 值税
的, 不再 缴纳 ; 已 缴纳 增 值税的 , 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入,包括 买卖股票、 债券 的差价收 入, 股票的 股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本基金的城市 维护建设税 、教育费附加 和地方教育 费附加等税费 按照实际缴 纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 5 月 30 日( 转型 前一日 )
活期存 款 5,740,829.08
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计: 5,740,829.08
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 :人 民币 元 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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项目
本期末
2018 年 5 月 30 日 ( 转型 前一日 )
成本 公允价 值 估值增 值
股票 - - -
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 552,103,129.04 521,505,500.00 -30,597,629.04
合计 552,103,129.04 521,505,500.00 -30,597,629.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 552,103,129.04 521,505,500.00 -30,597,629.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 5 月 30 日( 转型 前一日 )
账面余 额 其中: 买断 式逆 回购
交易所 市场 20,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 20,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 5 月 30 日( 转型 前一日 )
应收活 期存 款利 息 16,076.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 5,939,206.03
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 5,073.98
应收申 购款 利息 - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,960,356.84
6.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 5 月 30 日( 转型 前一日 )
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交 易 费用 8,164.14
合计 8,164.14
6.4.7.8 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 5 月 30 日( 转型 前一日 )
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 71,917.50
合计 71,917.50
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年5 月30 日( 转型 前一 日 )
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 504,273,980.30 504,273,980.30
本期申 购 24.51 24.51
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,951.77 -9,951.77
本期末 504,264,053.04 504,264,053.04
金额单 位: 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年5 月30 日( 转型 前一 日 )
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,695.72 1,695.72
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,013.24 -1,013.24 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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本期末 682.48 682.48
注:本 期申 购含 转换 转入 份(金 )额 ,本 期赎 回含 转 换转 出份 (金 )额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位: 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,041,842.53 -47,570,527.11 -31,528,684.58
本期利 润 5,838,472.84 12,164,301.09 18,002,773.93
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-327.28 990.16 662.88
其中: 基金 申购 款 1.04 -1.75 -0.71
基金赎 回款 -328.32 991.91 663.59
本期已 分 配 利润 - - -
本期末 21,879,988.09 -35,405,235.86 -13,525,247.77
金额单 位: 人民 币元
前海联 合添 鑫债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 45.95 -159.72 -113.77
本期利 润 14.26 38.91 53.17
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-35.19 72.91 37.72
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -35.19 72.91 37.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25.02 -47.90 -22.88
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年5 月30 日( 转型 前一 日 )
活期存 款利 息收 入 20,374.52
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 20,374.52
6.4.7.12 股 票投 资收益
无。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年5 月30日 ( 转型 前一 日)
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 ( 、 债转 股及 债券
到期兑 付) 差价 收入
85,720.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 85,720.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年5 月30日 ( 转型 前一 日)
卖 出 债券 ( 、债 转股 及 债券 到 期兑 付 )成 交
金额
50,853,850.82
减 : 卖出 债 券( 、债 转 股及 债 券到 期 兑付 )
成本总 额
49,588,220.00
减:应 收利 息总 额 1,179,910.82
买卖债 券差 价收 入 85,720.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
无。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称 本期 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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2018 年1 月1 日至2018 年5 月30 日 ( 转 型前 一日 )
1.交易 性金 融资 产 12,164,340.00
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 12,164,340.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减:应税金融 商品公允价 值变动产生的 预估
增值税
-
合计 12,164,340.00
6.4.7.18 其 他收 入
无。
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年5 月 30 日( 转型 前一 日 )
交易所 市场 交易 费用
-
银行间 市场 交易 费用 350.00
合计
350.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年5 月 30 日 (转 型前 一日 )
审计费 用 30,822.00
信息披 露费 41,095.50
其他 600.00
律师费 用 50,000.00
账户维 护费 18,000.00
持有人 大会 费用 10,000.00
合计 150,517.50
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 本 财务 报告 批准 报出 日 ,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年5 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
592,344.92 707,232.06
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
- -
注:支 付基 金管 理人 新疆 前海联 合的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 X 管 理费费 率计 提, 逐 日
累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年5
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
197,448.33 235,743.94
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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注:支 付基 金托 管人 浙商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 X 托 管费 率计 提,逐 日累 计至 每 月
月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.1.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 5 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合添 鑫债 券
A
前海联 合添 鑫债 券C 合计
新疆前 海联 合 - 2.73 2.73
合计 - 2.73 2.73
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
前海联 合添 鑫债 券
A
前海联 合添 鑫债 券C 合计
新疆前 海联 合 - 3.62 3.62
合计 - 3.62 3.62
注:A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的
基金资产净 值 0.40% 的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付给新 疆 前海联合,再 由新疆
前海联 合计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 销售 服务 费的计 算公 式为 :
C 类份 额日 销售 服务 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.40%/ 当年 天数 。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行 存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年5 月30 日( 转型 前一 日 )
期末余 额 当期利 息收 入 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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浙商银 行 5,740,829.08 20,374.52
关联方
名称
上 年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 1,495,258.94 7,162.51
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
无。
6.4.12 期 末(2018 年 5 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 5 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额62,034,786.95 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量( 张) 期末估 值总 额
160206 16 国开 06 2018 年7 月16 日 97.48 653,000 63,654,440.00
合计
653,000
63,654,440.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金,属于中 等风险品 种 ,其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市
场基金,低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工 具,包括
国内依法发 行上市的 股票( 含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、货币新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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市场工具、权 证以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基 金在日 常经营活
动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ,通过积极 主动的投
资管理 , 力 争为 投资 者提 供高于 业绩 比较 基准 的长 期稳定 投资 回报 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会, 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ; 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ,
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施, 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议;在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调,并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估, 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的 投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行 浙商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险
可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年5 月30 日 ( 转 型前一 日) , 本 基金 持有 的 除国债 、 央行 票据 和政 策 性金融 债以 外的
债券占 基金 资产 净值 的比 例为 10.26%(2017 年12 月 31 日:16.85%)。
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人在开 放期可要 求 赎回其持有的 基金份额 , 另一方面来 自于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 5 月 30 日, 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 62,034,786.95 元将 在 2018 年 7 月
16 日 前到 期且 计息( 该利 息金额 不重 大) 外, 本基 金 所承担 的其 他金 融负 债的 合约约 定到 期日 均为
一个月以内 且不计息 ,可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息,因此账 面余额
约为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.14.1.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式 证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过 该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制), 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ,不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求, 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。 于 2018 年6
月30 日, 本基 金主 动投 资 于流动 性受 限资 产的 市值 占基金 资产 净值 的比 例 为0%。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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本基金的基金 管理人每 日 对基金组合资 产中 7 个工 作日可变现资 产 的可变 现 价值进行审 慎
评估与 测算 , 确 保每 日确 认的净 赎回 申请 不得 超 过7 个工 作日 可变 现资 产的 可变现 价值 。 于 2018
年 5 月 30 日, 本基 金组 合 资产中 7 个工 作日 可变 现 资产的 可变 现价 值为547,246,329.08 元, 超
过经确 认的 当日 净赎 回金 额。
同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理,
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度:
根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流
动性情 况 良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位: 人民 币元
本期末
2018 年5 月 30 日( 转
型前一 日)
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,740,829.08 - - - 5,740,829.08
交易性 金融 资产 40,253,000.00 319,433,000.00 161,819,500.00 - 521,505,500.00 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收利 息 - - - 5,960,356.84 5,960,356.84
应收申 购款 3.96 - - - 3.96
资产总 计 65,993,833.04 319,433,000.00 161,819,500.00 5,960,356.84 553,206,689.88
负债
卖出回 购金 融资 产款 62,034,786.95 - - - 62,034,786.95
应付管 理人 报酬 - - - 120,604.33 120,604.33
应付托 管费 - - - 40,201.47 40,201.47
应付销 售服 务费 - - - 0.33 0.33
应付交 易费 用 - - - 8,164.14 8,164.14
应付利 息 - - - 179,549.76 179,549.76
应交税 费 - - - 12,000.53 12,000.53
其他负 债 - - - 71,917.50 71,917.50
负债总 计 62,034,786.95 - - 432,438.06 62,467,225.01
利率敏 感度 缺口 3,959,046.09 319,433,000.00 161,819,500.00 5,527,918.78 490,739,464.87
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,054,528.30 - - - 2,054,528.30
交易性 金融 资产 79,716,000.00 266,883,000.00 202,474,500.00 - 549,073,500.00
买入返 售金 融资 产 40,000,300.00 - - - 40,000,300.00
应收利 息 - - - 13,049,934.63 13,049,934.63
资产总 计 121,770,828.30 266,883,000.00 202,474,500.00 13,049,934.63 604,178,262.93
负债
卖出回 购金 融资 产款 130,799,603.80 - - - 130,799,603.80
应付赎 回款 - - - 9.33 9.33
应付管 理人 报酬 - - - 120,466.32 120,466.32
应付托 管费 - - - 40,155.44 40,155.44
应付销 售服 务费 - - - 0.62 0.62
应付交 易费 用 - - - 19,909.67 19,909.67
应付利 息 - - - 215,240.08 215,240.08
其他负 债 - - - 236,000.00 236,000.00
负债总 计 130,799,603.80 - - 631,781.46 131,431,385.26
利率敏 感度 缺口 -9,028,775.50 266,883,000.00 202,474,500.00 12,418,153.17 472,746,877.67
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元) 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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本期末 ( 2018 年 5 月30 日 )
上年度 末( 2017 年12 月31
日 )
1.市场 利率 下 降 25
个基点
4,920,060.91 5,145,679.74
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-4,843,022.88 -5,063,229.13
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组 合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ,股票、权证 等权益类 资 产比例不超 过
基金资 产 的20% , 其 中权 证 占基金 资产 净值 的比 例 为0%-3% ; 每 个交 易日 日终 在 扣除国 债期 货合 约
需缴纳的交易 保 证金后 , 持有的现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产净值 的 5% 。
于2018 年5 月30 日 ( 转 型前一 日) , 本 基金 未持 有 交易性 权益 类投 资 , 因 此 除市场 利率 和外
汇汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。(2017 年 12 月31 日: 同) 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年5 月 30 日( 转型 前一日 )
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值比
公允价 值
占 基 金 资
产 净 值 比新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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例(% ) 例(% )
-股票 投资 - - - -
交易性 金融 资 产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 521,505,500.00 106.27 - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 521,505,500.00 106.27 - -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未 经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2018 年5 月30 日 (转 型前一 日) , 本 基金 持有 的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 521,505,500.00 元 , 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额; 于
2017 年12 月 31 日, 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第 二
层次的 余额 为549,073,500.00 元, 无属 于第 一层 次 和第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年5 月30 日 (转 型 前一日 ) , 本 基金 未持 有非 持续的 以公 允价 值计 量的 金融资 产(2017
年 12 月 31 日 :同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告(转型后)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 545,371,000.00 97.62
其中: 债券 545,371,000.00 97.62
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,629,320.36 0.29
8 其他各 项资 产 11,690,384.32 2.09
9 合计 558,690,704.68 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - - 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 475,218,000.00 95.81
其中: 政策 性金 融债 475,218,000.00 95.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 40,247,000.00 8.11
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 29,906,000.00 6.03
9 其他 - -
10 合计 545,371,000.00 109.96
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 160206 16 国开 06 2,500,000 243,100,000.00 49.01
2 160418 16 农发 18 950,000 90,345,000.00 18.22
3 160207 16 国开 07 500,000 47,980,000.00 9.67
4 160310 16 进出 10 500,000 46,020,000.00 9.28
5 160210 16 国开 10 300,000 27,693,000.00 5.58
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本期 国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 中, 除11 中远MTN1 外, 在本 报告 期内 没
有 出现 被监管 部门 立案调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
11 中远 MTN1 (2017.7.19 收到上 海证 券交 易所 《关 于中远 海运 控股 股份 有限 公司重 大资 产 重
组草案 信息 披露 的事 后问 询函》(上 证公 函[2017]0841 号))。
本基金 投 资 于“11 中远 M T N1(118 2359 )” 的决 策程 序 说明: 基于 对发 债主 体基 本面的 研究 以
及二级 市场 的判 断, 本基 金投资 于 “ 11 中远 M TN1 ” 债券, 其决 策流 程符 合公 司投资 管理 制度 的相
关规定 。基 金管 理 人 分析 认为, 该事 件对 公司 正常 经营影 响很 小, 对基 金运 作无影 响。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库及 相关投 资决
策 程序 的情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 4,503,735.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,186,648.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,690,384.32
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§7 投资组 合报告(转型前)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 521,505,500.00 94.27
其中: 债券 521,505,500.00 94.27
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 3.62
其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,740,829.08 1.04
8 其他资 产 5,960,360.80 1.08
9 合 计 553,206,689.88 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.1 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 471,141,500.00 96.01 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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其中: 政策 性金 融债 471,141,500.00 96.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,068,000.00 2.05
6 中期票 据 40,296,000.00 8.21
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 521,505,500.00 106.27
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 160206 16 国开 06 2,500,000 241,675,000.00 49.25
2 160418 16 农发 18 950,000 89,100,500.00 18.16
3 160207 16 国开 07 500,000 47,545,000.00 9.69
4 160310 16 进出 10 500,000 45,365,000.00 9.24
5 160210 16 国开 10 300,000 27,354,000.00 5.57
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
11 中远 MTN1 (2017.7.19 收到上 海证 券交 易所 《关 于中远 海运 控股 股份 有限 公司重 大资 产 重
组草案 信息 披露 的事 后问 询函》(上 证公 函[2017]0841 号) )。
本基金 投资 于“11 中远 M T N1(118 2359 )” 的决 策程 序 说明: 基于 对发 债主 体基 本面的 研究 以
及二级 市场 的判 断, 本基 金 投资 于 “ 11 中远 M TN1 ” 债券, 其决 策流 程符 合公 司投资 管理 制度 的相
关规定 。基 金管 理人 分析 认为, 该事 件对 公司 正常 经营影 响很 小, 对基 金运 作无影 响。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,960,356.84
5 应收申 购款 3.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,960,360.80
7.11.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§8 基金份 额持有人信息(转 型后)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
前 海 联 合
添 鑫 定 开
债券A
200 2,521,320.33 504,257,620.69 100.00% 6,444.58 0.00%
前 海 联 合
添 鑫 定 开
债券C
62 11.21 - - 694.89 100%
合计
244 2,066,658.85 504,257,620.69 100% 7,139.47 0.00%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份 )
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海联 合添 鑫定 开债 券 A
789.59 0.0001%
前海联 合添 鑫定 开债 券 C
153.80 22.1330%
合计
943.39 0.0002%
注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母
采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额
总额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金 份 额总 量的 数量 区间( 万
份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
前海联 合添 鑫定 开债 券 A 0~10
前海联 合添 鑫定 开债 券 C 0 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
前海联 合添 鑫定 开债 券 A 0~10
前海联 合添 鑫定 开债 券 C 0
合计 0~10
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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§8 基金份 额持有人信息(转 型前)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
前海
联合
添鑫
债券A
197 2,559,716.01 504,257,620.69 100.00% 6432.35 -
前海
联合
添鑫
债券C
59 11.57 - - 682.48 100%
合计
240 2,101,103.06 504,257,620.69 100.00% 7,114.83 -
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额)。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
前海联 合
添鑫债 券
A
789.59 0.0001%
前海联 合
添鑫债 券
C
153.80 22.1330%
合计
943.39 0.0002%
注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母
采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额
总额) 。
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额 总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
前海联 合添 鑫债 券A 0~10
前海联 合添 鑫债 券C 0
合计 0~10
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§9 开放式 基金份额变动( 转型后)
单位: 份
项目
前海联 合添 鑫
定开债 券A
前海联 合添 鑫定
开债 券C
基金转 型日 基金 份额 总额 504,264,053.04 682.48
基金转型 日 起至 报告 期期 末基金 总申 购份 额
12.23 12.41
减: 基金 转型 日起 至报 告期 期末基 金总 赎回 份额
- -
基金转型 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额 减少 以"-" 填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,264,065.27 694.89
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§9 开放式 基金份额变动( 转型前)
单位: 份
项目
前海联 合添 鑫债
券A
前海联 合添 鑫债
券C
基 金 合 同生 效 日基 金 份 额总 额 ( 2016 年 10
月18 日 )
200,026,886.57 3,206.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 504,273,980.30 1,695.72
本报告 期基 金总 申购 份额
24.51 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额
9,951.77 1,013.24
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-"
填列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,264,053.04 682.48 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金于 2018 年 4 月 3 日至 2018 年 4 月 27 日以通 讯开 会
方式召 开了 基金 份额 持有 人大会 , 会议 审议 并通 过 了 《 关于 新疆 前海 联合 添 鑫债券 型证 券投 资基
金转型 有关 事项 的议 案》 , 以上议 案 自2018 年5 月2 日起生 效。
本次持 有人 大会 决议 生效 后, 根据 持有 人大 会通 过 的议案 做出 转型 安排 , 转 型选择 期 为 2018
年5 月3 日至 2018 年5 月30 日, 在 转型 选择 期内 , 投资 人可 以申 请申 购、 赎回。 转型 选择 期结
束后的 次日 即 自 2018 年 5 月 31 日 起, 《新 疆前 海 联合添 鑫一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金合
同》 生效 , 新 疆前 海联 合 添鑫债 券型 证券 投资 基金 正式变 更为 新疆 前海 联合 添鑫一 年定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金。 有关 详细信 息参 见本 公司 于 2018 年 3 月 29 日至 2018 年 5 月 3 日发 布的 一
系列相 关公 告。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,本 基金 管理 人于 2018 年 6 月 26 日发 布公告 ,周 明先 生 自 2018 年 6 月 25 日起
担任公 司总 经理 助理 职务 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型后 )
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - -
新增
海通证 券 1 - - - -
新增
国信证 券 1
- - - -
新增
兴业证 券 1
- - - -
新增
注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 :
(1 ) 券商 选择 标准 :
1)实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求;
2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务,包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求, 提供 专门 研究 报告;
3) 券 商利 用其 他 专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ;
(2 ) 券商 选择 程序 :
1)券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ;
2)拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ;
3)上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准;
4)签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证 券 - - 96,500,000.00 100.00% - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型前 )
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - -
新增
海通证 券 1 - - - -
新增
国信证 券 1 - - - - 新增
兴业证 券 1 - - - - 新增
注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 :
(1 ) 券商 选择 标准 :
1)实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求;
2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研 究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务,包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求, 提供 专门 研究 报告;
3) 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ;
(2 ) 券商 选择 程序 :
1)券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ;
2)拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ;
3)上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准; 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
第 77 页 共 80 页
4)签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公司 与 确定 券商 签约 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证 券 - - 20,000,000.00 100.00% - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公 司 2017 年12
月31 日基 金净 值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年1 月2 日
2
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金2017
年第 4 季度 报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 1 月 19 日
3
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下11
只基金 修改 基金 合同 等法 律文件 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
4
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金基 金
合同
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
5
《新疆 前海 联合 添鑫 债券 型证券 投资 基金 基
金合同 》修 改前 后对 照表
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
6
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金托 管
协议
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
7
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金招 募
说明书 (更 新) (2017 年第 2 号)
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
8
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新
疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 份
额持有 人大 会的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
9
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金2017
年年度 报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
10 新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金2017 证监会 指定 信息 披 2018 年 3 月 30 日 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
第 78 页 共 80 页
年年度 报告 摘要 露报纸 、公 司网 站
11
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新
疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 份
额持有 人大 会的 第一 次提 示性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
12
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新
疆前海 联合 添鑫 债券 型证 券投资 基金 基金 份
额持有 人大 会的 第 二 次提 示性公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 31 日
13
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金2018
年第 1 季度 报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
14
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新疆 前
海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 持
有人大 会表 决结 果暨 决议 生效的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年5 月3 日
15
新疆前 海联 合添 鑫一 年定 期开放 债券 型证 券
投资基 金托 管协 议
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年5 月3 日
16
新疆前 海联 合添 鑫一 年 定 期开放 债券 型证 券
投资基 金基 金合 同
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年5 月3 日
17
新疆前 海联 合添 鑫一 年定 期开放 债券 型证 券
投资基 金招 募说 明书
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年5 月3 日
18
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金招 募
说明书 (更 新) (2018 年第 1 号)
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 5 月 30 日
19
新疆前 海联 合添 鑫债 券型 证券投 资基 金招 募
说明书 (更 新) 摘要 (2018 年第1 号)
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 5 月 30 日
新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
第 79 页 共 80 页
§11 影响投 资者决策的 其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
20180101-201
80630
504,257,620.
69
- - 504,257,620.69 100.00%
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20%的 情况, 单一投 资者 持有 基
金份额 比例 过于 集中 可能 引起产 品的 流动 性风 险, 本基金 管理 人将 审慎 确认 大额申 购与 大额 赎回 , 有
效防控 产品 流动 性风 险, 公平对 待投 资者 , 保 障中 小投资 者合 法权 益, 本基 金管理 人拥 有完 全、 独立
的投资 决策 权, 不受 特定 投资者 的影 响。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人 于2018 年7 月21 日发 布公 告, 李 华先 生自 2018 年 7 月 21 日起 离任公 司督 察长 职
务, 由 总经 理王 晓耕 女士 代 为履行 督察 长职 务, 且代 为 履行职 务期 限 自2018 年7 月 21 日起 不超 过 90
日。 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年 半年度报告(原新疆前海联合添鑫债券型
证券投资基金转型)
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国 证 监会 核准 新疆 前 海联合 添鑫 债券 型证 券投 资基金 变更 注册 的文 件;
2 、 《新 疆前 海联 合添 鑫一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 合同 》 ;
3 、 《新 疆前 海联 合添 鑫一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 托管 协议 》 ;
4 、法 律意 见书 ;
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存 放地 点
除上述 第6 项文 件存 放于 基金托 管人 处外 ,其 他备 查文件 等存 放于 基金 管理 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站 免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 8 月 28 日