对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
前海联合添惠纯债(003174)

前海联合添惠纯债:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
新 疆 前 海 联合 添 惠 纯 债债 券 型 
证 券 投 资 基金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 浙商银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月28 日 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年4 月10 日( 基金 合同 生效 日) 起至 6 月 30 日 止。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 4 页 共 47 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报 告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40 8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 46 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 5 页 共 47 页


§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 6 页 共 47 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 前海联 合添 惠纯 债 基金主 代码 003174 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 4 月10 日 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 210,560,093.53 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ,通 过积 极 主动的 资产 配置 , 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的收 益。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 , 结 合经 济周 期、 宏观政 策方 向及 收益 率曲 线分析 ,自 上而 下决 定资 产 配置及 组合 久期 ,并 依据 内部信 用评 级系 统, 深入 挖 掘价值 被低 估的 标的 券种 ,实施 积极 的债 券投 资组 合 管理, 以获 取较 高的 债券 组合投 资收 益。


2、债 券投 资组 合策 略 在债券 组合 的构 建和 调整 上,本 基金 综合 运用 久期 调 整、 期限 结构 配置 、 类 属 资产配 置 、 收 益率 曲线 策 略、 杠杆放 大策 略等 组合 管理 手段进 行日 常管 理。 3、信 用债 行业 配置 策略


本基金 将保 持行 业分 散化 投资, 依据 对下 一阶 段各 行 业景气 度的 研判 ,决 定各 行业配 置比 例, 卖出 景气 度 降低行 业的 债券 ,提 前布 局景气 度提 升行 业的 债券 。 4、资 产支 持证 券投 资策 略


本基金 将基 于对 资产 支持 证券基 础资 产质 量及 未来 现 金流的 分析 ,结 合基 本面 分析和 数量 化模 型模 拟, 对 个券进 行风 险分 析和 价值 评估后 进行 投资 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率(税后)+1.2% 风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 较低 风 险品种 ,长 期预 期风 险收 益水平 低于 股票 型基 金、 混 合型基 金, 高于 货币 市场 基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 浙商银 行股 份有 限公 司 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 7 页 共 47 页


信息披 露负 责人 姓名 王晓耕 朱巍 联系电 话 0755-82780666 0571-87659806 电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com 客户服 务电 话


400-640-0099 95527 传真 0755-82780000 0571-87659965 注册地 址 新疆乌 鲁木 齐经 济技 术 开 发区维 泰南 路1 号维 泰大 厦1506 室 杭州市 庆春 路 288 号 办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 华富 路1018 号 中航 中心26 楼 杭州市 延安 路 368 号 邮政编 码 518031 310006 法定代 表人 王晓耕 沈仁康 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhlhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中 心26 楼


新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 8 页 共 47 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年4 月10 日 - 2018 年6 月30 日 ) 本期已 实现 收益 1,381,366.71 本期利 润 2,060,636.71 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0098 本期加 权平 均净 值利 润率 0.97% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.98% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 1,381,355.09 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0066 期末基 金资 产净 值 212,620,716.50 期末基 金份 额净 值 1.0098 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 0.98% 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 , 计 入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.49% 0.02% 0.23% 0.01% 0.26% 0.01% 自基金 合同 生效起 至今 0.98% 0.02% 0.62% 0.01% 0.36% 0.01% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 一年 期银 行定 期存 款收益 率( 税后)+1.2% 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 9 页 共 47 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的基 金合 同 于 2018 年 4 月 10 日 生效 , 截至本 报告 期末 ,本 基金 成立未 满一 年。 按照 基金合 同和 招募 说明 书的 约定, 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期。 截 至本 报告 期末 , 建仓期 尚未 结束 。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 10 页 共 47 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (以 下简 称 “本 公 司” ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842 号文批 准 , 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 , 股东 结构 为 : 深 圳市 钜盛 华股 份有限公司(30%) 、深 圳 粤商物流有限 公司(25% ) 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司(25% ) 、凯信 恒有限公司(20%) 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ,已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基 金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业 务。 截至报 告期 末, 本公 司旗 下共管 理 16 只 开放 式基 金 , 包 括2 只 货币 市场 基金 、7 只 债券 型基 金、6 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金, 另管 理 10 只专户 理财 产品 , 管 理资 产总规 模超 过200 亿 元人民 币。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张雅洁 本基金 的基金 经理 2018 年4 月10 日 - 8 年 张雅洁 女士 ,悉 尼大 学及 中央昆 士兰 大学 金融 与会 计双硕 士,8 年 证券 基金 投资研 究经 验。 2013 年6 月至2015 年9 月在 博时 基 金从事 固定 收益 研究 和投 资工作 ,曾 担任 博时 上证 企债 30ETF 等基 金的 基金 经理助 理 ,2010 年2 月至 2013 年5 月在 融通 基金 从 事信用 债研 究工 作。2015 年 9 月 加入 前海 联合 基 金,现 任前 海联 合添 惠纯 债兼前 海联 合添 鑫定 开债 券 、 新疆 前海 联合 海盈 货 币、前 海联 合添 利债 券、 前海联 合添 和纯 债和 前海 联合永 兴纯 债的 基金 经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对 外公告的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 11 页 共 47 页


外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人 谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 了相应的制度 和流程, 通 过 系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个 业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ,公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ,保护投资 者合法权 益。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 为二 季度 新成 立的 纯债基 金。 二季 度主 要是 逐步建 仓的 过程 ,主 要配 置 1-3 年的政 策 性金融 债以 及部 分高 收益 存款。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0098 元 ; 本 报 告期 基 金份 额净 值增 长率 为 0.98% , 业绩 比较基 准收 益率 为0.62% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 从基本 面来 看, 经济 增速 的趋势 下半 年大 概率 将弱 于 2 季 度。 即使 最终 的 GDP 数据 不差 ,但 实际经 济体 的周 转活 力尚 未见质 变, 因而 债市 目前 没有根 本性 的利 空因 素。 在今年 的监 管环 境下 , 狭义流 动性 的宽 松难 以传 导到广 义流 动性 ,使 得狭 义流动 性更 多是 淤积 在银 行间市 场, 压低 了货 币市场 利率 和短 期债 券收 益率。 从资 金面 来看 ,央 行通过 公开 市场 调节 特殊 时点流 动性 压力 ,货 币政策 由保 持流 动性 “合 理稳定 ”转 向“ 合理 充裕 ”。从 供需 结构 来看 ,降 准后的 银行 可用 资金 量较前 期有 所改 善, 只要 财政不 大幅 发力 利率 债应 该仍是 最大 的受 益者 ;而 风险偏 好的 回升 所带 来的信 用债 市场 的回 暖, 仍需观 察财 政刺 激力 度以 及后续 信用 扩张 的恢 复, 比如能 看到 中高 等级 的发行 放量 逐步 传导 至中 低等级 的发 行上 来。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 12 页 共 47 页


综上所述,在 基本面无 利 空的大前提下 ,由资金 面 或债市供给因 素而带来 的 短期收益率回 升 都是逐 步加 仓的 买入 机会 。目前 策略 为以 静制 动, 等待债 市调 整时 适度 拉长 久期。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ,对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据 法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。 本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责,基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ,独立建账、 独 立核算,保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金 会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务 处理;每日按 时接收成 交 数据及权益数 据,进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管 银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式,每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行 核对;每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算 岗外,还设有 基金会计 复 核岗位,负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 , 确保基金净 值核算无 误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ,在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知 识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服 务,本基金管 理人已 与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议,由 其 按约定提供 在银行间 同业市场交易 的债券品 种 (估值处理标 准另有规 定 的除外)的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保 估值工作的合 规开展, 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会, 由副总经 理 、研究发展 部、风险 管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成,分别 具 有投资研究 、风险管 理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ,但不参 与最终 决策 和日 常估 值工 作。 本报告 期内 , 参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配 情况 的说 明 无。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 13 页 共 47 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对新疆前 海联合添 惠 纯债债券型证 券投资基 金 的托管过程中 , 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 新疆前海 联 合添惠纯债债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——新 疆 前海联合基金管 理有限公司在 新疆前海 联 合添惠纯债债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金 费用开支等问 题上,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ,在各重 要 方面的运作 严格按照 基金合 同的 规定 进行 。 本报告 期内 ,新 疆前 海联 合添惠 纯债 债券 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 添惠纯债债券 型 证券投 资基 金2018 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组 合报告 等内 容进 行了 核查 ,以上 内容 真实 、准 确和 完整。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 14 页 共 47 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 新疆 前海 联合 添惠纯 债债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 40,100,834.99 结算备 付金


64,545.51 存出保 证金


5,727.12 交易性 金融 资产 6.4.7.2 167,370,000.00 其中: 股票 投资


- 基金投 资


- 债券投 资


167,370,000.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,000,000.00 应收证 券清 算款


- 应收利 息 6.4.7.5 1,194,624.79 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 - 资产总 计


212,735,732.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


52,260.02 应付托 管费


17,420.03 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 6.4.7.7 2,542.75 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 15 页 共 47 页


应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 42,793.11 负债合 计


115,015.91 所有者权益:


实收基 金 6.4.7.9 210,560,093.53 未分配 利润 6.4.7.10 2,060,622.97 所有者 权益 合计


212,620,716.50 负债和 所有 者权 益总 计


212,735,732.41 注: 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.0098 元, 基金 份额 总额210,560,093.53 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 新疆 前海 联合 添惠纯 债债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年4 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年4 月10 日( 基金合 同生 效日)至 2018 年 6 月30 日 一、收入


2,368,236.87 1.利息 收入


1,690,114.91 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 863,026.95 债券利 息收 入


504,164.08 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


322,923.88 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-1,148.60 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,148.60 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 股利收 益 6.4.7.16 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 6.4.7.17 679,270.00 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.18 0.56 减:二、费用


307,600.16 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 201,378.85 2.托 管费 6.4.10.2.2 57,015.66 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 16 页 共 47 页


4.交 易费 用 6.4.7.19 1,979.09 5.利 息支 出


4,033.45 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,033.45 6. 税 金及 附加





- 7.其 他费 用 6.4.7.20 43,193.11 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列)


2,060,636.71 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


2,060,636.71 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 新疆 前海 联合 添惠纯 债债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年4 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年4 月 10 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 210,562,297.08 - 210,562,297.08 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,060,636.71 2,060,636.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -2,203.55 -13.74 -2,217.29 其中:1.基 金申 购款 1.97 0.01


1.98 2. 基金 赎回 款 -2,205.52 -13.75 -2,219.27 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 210,560,093.53 2,060,622.97 212,620,716.50 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王晓 耕______














______刘菲______














___黄 嘉宇____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 17 页 共 47 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 (以 下 简称 “本 基金” ) 经中 国证 券监督 管理 委员 会(以下简称 “证监会 ” ) 证监许可【2016 】1287 号 文《关于准予 新疆前海 联 合添惠 纯债债 券型 证券投 资基 金注 册的 批复 》 , 由新 疆前 海联 合基 金管 理 有限 公司 依照 《中 国人 民共和 国证 券投 资基 金法》 、 《新疆 前海联合 添 惠 纯债债券 型证券投 资基 金基金合同 》及其他 法律 法规公开募 集。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定, 首次 募集 期间 为 2018 年 1 月8 日至 2018 年 4 月 4 日, 首次 发售募 集的 有效 认购 资金 扣除认 购费 用的 净认 购金 额为人 民 币210,509,646.44 元; 有效 认购 资金 在首次 发售 募集 期内 产生 的利息 为人 民币 52,650.64 元,折 合为 52,650.64 份基金 份额 。以 上金 额共计 人民 币210,562,297.08 元, 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所 (特 殊普 通 合伙 ) 普 华永 道中 天 验字(2018 )第 0084 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案, 《新 疆前 海 联合添 惠 纯 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2018 年 4 月 10 日正 式生效 。本 基金 管理 人为 新疆前 海联 合基 金 管 理有限 公司 ,托 管人 为浙商 银行 股份 有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《新疆前 海联合添惠 纯 债债券型 证 券投资基金基 金 合同》的有关 规定,本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法发 行上市的 国债、金融债 、企业债 、 公司债、央行 票据、地 方 政府债、中期 票据、短 期 融资券、超 短期融资 券、可分离交 易可转债 的 纯债部分、资 产支持证 券 、次级债券、 中小企业 私 募债券、债 券回购、 银行存款等, 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具,但 须符合中 国证监会相关 规定。本 基 金不投资于股 票或权证 等 权益类资产, 也不投资 于 可转换债 券 (可分离 交易可 转债 的纯 债部 分除 外) 、 可交 换债 券 。 本 基金 的投资 组合 比例 为 : 投 资 于债券 的比 例不 低于 基金资 产 的80% ; 持 有现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%, 其中现金不包 括结算备 付 金、存出保证 金及应收 申 购款等 。本基 金的业绩 比 较基准为: 一年期银 行定期 存款 收益 率( 税后)+1.2% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日 批准 报出。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则 — 基本 准则》 、 各项 具体会计 准则 及相关规定 (以下合 称 “ 企业会计准 则 ”) 、中 国证 监会颁布的 《证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基 金业协 会( 以下 简 称“ 中 国基 金业 协会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算业 务指 引》 、 《新 疆前 海联合 添惠 纯债 债券新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 18 页 共 47 页


型证券 投资 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2018 年 4 月 10 日( 基金合 同生 效日)至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的 财务 报表符 合企 业 会计准 则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 4 月 10 日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年6 月 30 日 止期 间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2018 年4 月10 日(基 金合 同生 效日) 至2018 年6 月30 日 止期间 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金融 资产 的分 类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售 金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 19 页 共 47 页


6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 20 页 共 47 页


与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述 申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配, 但 基金份额持有 人 可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期 末未分配利润 中的未实 现 部分为正数, 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 21 页 共 47 页


生的未实现平 准金等, 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分; 若期末未 分配利润的未 实现部分 为 负数,则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未 分配 利 润,即已实 现部分相 抵未实 现部 分后 的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分 部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 债 券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: (1) 对于证券 交易所上 市的 债券,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。 (2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公 司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 22 页 共 47 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值税有关 问题 的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴 纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券 的转让 收 入免征增值税 ,对国债 、 地方政府债以 及 金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务,以 2018 年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基 金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。


(4) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 23 页 共 47 页


6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 活期存 款 100,834.99 定期存 款 40,000,000.00 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - 存款期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 40,000,000.00 其他存 款 - 合计: 40,100,834.99 注:定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 166,690,730.00 167,370,000.00 679,270.00 合计 166,690,730.00 167,370,000.00 679,270.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 166,690,730.00 167,370,000.00 679,270.00 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 无余额 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 24 页 共 47 页


2018 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 4,000,000.00 - 银行间 市场 - - 合计 4,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 无余额 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 97.74 应收定 期存 款利 息 492,000.00 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 26.10 应收债 券利 息 698,915.06 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 3,583.55 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 2.34 合计 1,194,624.79 6.4.7.6 其 他资 产 无余额 。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 2,542.75 合计 2,542.75 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 25 页 共 47 页


应付赎 回费 - 预提费 用 42,793.11 合计 42,793.11 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本 期 2018 年 4 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 210,562,297.08 210,562,297.08 本期申 购 1.97 1.97 本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,205.52 -2,205.52 本期末 210,560,093.53 210,560,093.53 注:1 、申 购含 转换 入份 额 ;赎回 含转 换出 份额 。 2、本 基金 自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 4 月 4 日止 期间 公开 发售 ,共 募集有 效净 认购 资金 210,509,646.44 元。 根 据 《新疆 前海 联合 添惠 纯债 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的 规定 , 本 基金设 立募 集期 内认 购资 金产生 的利 息收 入 52,650.64 元在 本基 金成 立后 , 折算为 52,650.64 份 基金份 额, 划入 基金 份额 持有人 账户 。 3、 根据 《 新疆 前海 联合 添 惠纯债 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》 及 《 新疆 前海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金开 放日 常申购 、赎 回业 务的 公告 》的相 关规 定, 本基 金 于 2018 年 4 月 10 日基 金合同 生效 。申 购、 赎回 业务 自 2018 年6 月1 日 起 开始办 理。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 1,381,366.71 679,270.00 2,060,636.71 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -11.62 -2.12 -13.74 其中: 基金 申购 款 0.01 - 0.01 基金赎 回款 -11.63 -2.12 -13.75 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,381,355.09 679,267.88 2,060,622.97 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 4 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 26 页 共 47 页


月 30 日 活期存 款利 息收 入 12,195.91 定期存 款利 息收 入 849,669.45 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,146.70 其他 14.89 合计 863,026.95 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 无。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年4月10 日( 基金 合同 生效日)至2018 年 6月30 日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -1,148.60 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -1,148.60 6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年4月10 日( 基金 合同 生效日)至2018 年 6月30 日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交 总额 38,928,984.80 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付) 成本总 额 37,645,148.60 减:应 收利 息总 额 1,284,984.80 买卖债 券差 价收 入 -1,148.60 6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 无。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 27 页 共 47 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 无。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 无。 6.4.7.16 股 利收 益 无。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年4 月10 日(基金 合 同生效 日)至2018 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 679,270.00 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 679,270.00 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增值税 - 合计 679,270.00 6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 4 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 0.56 合计 0.56 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 4 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 28 页 共 47 页


年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 504.09 银行间 市场 交易 费用 1,475.00 合计 1,979.09 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年4 月10 日(基 金合 同生效 日)至2018 年 6 月 30 日 审计费 用 18,340.02 信息披 露费 24,453.09 其他 400.00 合计 43,193.11 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至 本 财务 报告 批准 报出 日 ,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (“ 新疆 前海联 合”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 浙商银 行股 份有 限公 司( “浙商 银行 ”) 基金托 管人 注:下 述 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 无。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 29 页 共 47 页


6.4.10.1.2 债 券交 易 无。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 无。 6.4.10.1.4 基 金交 易 无。 6.4.10.1.5 权 证交 易 无。 6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金 无。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 4 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 201,378.85 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注: 根 据基 金合 同, 支付 基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净值 0.60% 的年费 率计 提 。 根据 基金 份额持 有人 大会 决议 ,自 2018 年 5 月 16 日 起, 管 理费率 降至 0.30% , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 2018 年4 月10 日-2018 年5 月15 日: 日 管理 人报 酬=前 一日 基金 资产 净值 X 0.60% / 当年 天数 。 2018 年5 月16 日起 :日 管理人 报酬 =前 一日 基金 资产净 值 X 0.30% / 当 年 天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年4月10 日( 基金 合同 生效日) 至2018 年6月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 57,015.66 注: 根 据基 金合 同, 支付 基 金托管 人 浙 商银 行股 份有 限公司 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年费 率计 提 。 根据 基金 份额持 有人 大会 决议 ,自 2018 年 5 月 16 日 起, 托 管费率 降至 0.10% 逐新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 30 页 共 47 页


日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 2018 年4 月10 日-2018 年5 月15 日: 日托 管费 = 前一日 基金 资产 净值 X 0.15% / 当年 天数 。 2018 年5 月16 日起 :日 托管费 =前 一日 基金 资产 净值 X 0.10% / 当 年天 数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2018 年4 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 浙商银 行股 份有 限公 司 100,834.99 12,195.91 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.11 利 润分 配情况 无。 6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 31 页 共 47 页


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为债券 型证券投 资 基金,属于中 等风险品 种 ,其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市 场基金,低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工 具,包括 国内依法发 行上市的 股票( 含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市 的 股票)、债券 、货币 市场工具、权 证以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金在日 常经营活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本 基金的基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ,通过积极 主动的投 资管理 , 力 争为 投资 者提 供高于 业绩 比较 基准 的长 期稳定 投资 回报 。 本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监 察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员 会, 负责 审定 重 大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ; 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 , 讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施, 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、 风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议;在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监 察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调,并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及 进行投 资风 险分 析与 绩效 评估, 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 32 页 共 47 页


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充 分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 浙 商银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2018 年6 月30 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产净值 的比 例 为0% 。


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人于约 定开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ,另一方面 来自于投 资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况 下以合 理的 价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人于每个约 定开放日 对 本基金的申购 赎 回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ,保持基 金 投资组合中的 可用现金 头 寸与之相匹 配。本基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎 回条 款 ,约定在非常 情况下赎 回 申请的处理 方式,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额 即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 33 页 共 47 页


基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会 认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制), 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ,不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 于2018 年 6 月30 日, 本基 金 主动投 资于 流动 性受 限资 产的市 值占 基金 资产 净值 的比例 为 18.81%。。 本基金的基金 管理人每 日 对基金组合资 产中 7 个工 作日可变现资 产 的可变 现 价值进行审 慎 评估与 测算 , 确 保每 日确 认的净 赎回 申请 不得 超 过7 个工 作日 可变 现资 产的 可变现 价值 。 于 2018 年 6 月 30 日, 本基 金组 合 资产中 7 个工 作日 可变 现 资产的 可变 现价 值为4,100,834.99 元 ,超 过 经确认 的当 日净 赎回 金额 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格 的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 34 页 共 47 页


本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金 主 要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 40,100,834.99 - - - 40,100,834.99 结算备 付金 64,545.51 - - - 64,545.51 存出保 证金 5,727.12 - - - 5,727.12 交易性 金融 资产 138,198,000.00 29,172,000.00 - - 167,370,000.00 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 应收利 息 - - - 1,194,624.79 1,194,624.79 资产总 计 182,369,107.62 29,172,000.00 - 1,194,624.79 212,735,732.41 负债








应付管 理人 报酬 - - - 52,260.02 52,260.02 应付托 管费 - - - 17,420.03 17,420.03 应付交 易费 用 - - - 2,542.75 2,542.75 其他负 债 - - - 42,793.11 42,793.11 负债总 计 - - - 115,015.91 115,015.91 利率敏 感度 缺口 182,369,107.62 29,172,000.00 - 1,079,608.88 212,620,716.50 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








负债








注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月 30 日 ) 1.市场 利率 下 降 25 个基点 476,522.75 - 2.市场 利率 上 升 25 个基点 -474,262.00


新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 35 页 共 47 页


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流 量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的债券, 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 于 2018 年6 月30 日, 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资, 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外 的 市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而 言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为167,370,000.00 元 ,无 属于 第 二层次 的余 额, 无属 于第 三层次 的余 额 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 36 页 共 47 页


于2018 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 37 页 共 47 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 167,370,000.00 78.68 其中: 债券 167,370,000.00 78.68








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 1.88 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,165,380.50 18.88 8 其他各 项资 产 1,200,351.91 0.56 9 合计 212,735,732.41 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 38 页 共 47 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 167,370,000.00 78.72 其中: 政策 性金 融债 167,370,000.00 78.72 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 167,370,000.00 78.72 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 120224 12 国开 24 1,300,000 128,245,000.00 60.32 2 160206 16 国开 06 300,000 29,172,000.00 13.72 3 160415 16 农发 15 100,000 9,953,000.00 4.68 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未参 与投 资国 债期 货。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 39 页 共 47 页


7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同 规定 的备 选股票 库及 相关投 资决 策 程序 的情形 。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 5,727.12 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,194,624.79 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,200,351.91 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 40 页 共 47 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 244 862,951.20 210,534,355.49 99.99% 25,738.04 0.01% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有 本 基金 7,045.70 0.0033% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 41 页 共 47 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2018 年 4 月 10 日 ) 基金 份额 总额 210,562,297.08 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1.97 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,205.52 基金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,560,093.53


新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 42 页 共 47 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 于 2018 年4 月 20 日至2018 年 5 月 15 日 以通 讯 开会方 式召 开了 基金 份额 持有人 大会 , 会议 审议 并 通过了 《 关于 新疆 前海 联 合添惠 纯债 债券 型证 券投资 基金 降低 管理 费率 有关事 项的 议案 》 及 《 关 于新疆 前海 联合 添惠 纯债 债券型 证券 投资 基 金 降低托 管费 率有 关事 项的 议案》 ,以 上议 案自2018 年 5 月 16 日起 生效 。 本 次 持有 人 大 会 决议 生效后 , 根据 持有 人 大会 通过的 议 案 , 《 新疆 前海 联合 添惠 纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同 》 关于对 基金 费率 的调 整 于2018 年 5 月 16 日生 效 , 新疆前 海联 合添 惠纯 债债券 型证 券投 资基 金的 基金管 理人 管理 费率 自 2018 年 5 月 16 日起由 0.60% 降至 0.30% ;新疆 前海联 合添 惠纯 债债 券型 证券投 资基 金的 基金 管理 人托管 费率 自 2018 年 5 月 16 日起由 0.15% 降 至 0.10% 。有 关详 细信 息 参见本 公司 于 2018 年 4 月 16 日至 2018 年 5 月 17 日发布 的一 系列 相关 公告。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报 告 期内 , 本基 金管 理 人于 2018 年 6 月 26 日发 布公告 , 周明 先生 自 2018 年 6 月 25 日起 担任公 司总 经理 助理 职务 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 因成 立时 间较 短 , 暂未进 行审 计 。 本 基金 管 理人拟 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)对 基金2018 年年报 进行 审计 。 10.6 管 理人 、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证 券 2 - - - - 新增 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 43 页 共 47 页


长江证 券 1 - - - - 新增 国信证 券 1 - - - - 新增 海通证 券 1 - - - - 新增 兴业证 券 1 - - - - 新增 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 : (1 ) 券商 选择 标准 : 1)实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求; 2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持 与服务,包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告 等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求 , 提供 专门 研究 报告; 3) 券 商利 用其 他专 业研 究 咨询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照 上述 第2 点 规定 执行 ; (2 ) 券商 选择 程序 : 1)券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ; 2)拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ; 3)上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准; 4)签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华创证 券 37,645,148.60 100.00% 146,700,000.00 100.00% - - 长江证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 10.8 其 他重 大事件


序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 44 页 共 47 页


1 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 基金份 额发 售公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 1 月 6 日 2 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 基金合 同 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 1 月 6 日 3 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 托管协 议 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 1 月 6 日 4 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 基金合 同内 容摘 要 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 1 月 6 日 5 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 招募说 明书 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 1 月 6 日 6 关于新 疆前 海联 合添 惠纯 债债券 型证 券投 资 基金延 期结 束募 集的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 3 月 7 日 7 关于新 疆前 海联 合添 惠纯 债债券 型证 券投 资 基金提 前结 束募 集的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 4 月 5 日 8 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 基金合 同生 效公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 4 月 11 日 9 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新 疆前海 联合 添惠 纯债 债券 型证券 投资 基金 基 金份额 持有 人大 会的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 4 月 16 日 10 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开新 疆前海 联合 添惠 纯债 债券 型证券 投资 基金 基 金份额 持有 人大 会的 第一 次提示 性公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 4 月 17 日 11 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 召开 新 疆前海 联合 添惠 纯债 债券 型证券 投资 基金 基 金份额 持有 人大 会的 第二 次提示 性公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 4 月 18 日 12 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 关于 新疆 前 海联合 添惠 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 份 额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 5 月 17 日 13 新疆前 海联 合添 惠 纯 债债 券型证 券投 资基 金 证监会 指定 信息 披 2018 年 5 月 17 日 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 45 页 共 47 页


基金合 同 露报纸 、公 司网 站 14 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 托管协 议 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 5 月 17 日 15 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 基金合 同内 容摘 要 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 5 月 17 日 16 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 招募说 明书 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 5 月 17 日 17 新疆前 海联 合添 惠纯 债债 券型证 券投 资基 金 开放日 常申 购、 赎回 、转 换业务 的公 告 证监会 指定 信息 披 露报纸 、公 司网 站 2018 年 6 月 1 日 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 46 页 共 47 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 管理 人于 2018 年 7 月 21 日发 布公 告, 李华 先 生自 2018 年 7 月 21 日起 离任公 司督 察长 职务, 由总 经理 王晓 耕女 士代为 履行 督察 长职 务, 且代为 履行 职务 期限 自 2018 年 7 月 21 日起 不超过 90 日。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 第 47 页 共 47 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 添惠 纯债 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件; 2 、 《新 疆前 海联 合添 惠 纯 债债券 型证 券投 资基 金合 同》 ; 3 、 《新 疆前 海联 合添 惠纯 债债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ; 4 、法 律意 见书 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。 12.2 存 放地 点 除上述 第6 项文 件存 放于 基金托 管人 处外 ,其 他备 查文件 等文 本存 放于 基金 管理人 处 。 12.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在 支付工 本费 后, 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。 新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司 2018 年 8 月 28 日