新 疆 前 海 联合 海 盈 货 币市 场 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的 有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 47
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信 息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金
基金简 称 新疆前 海联 合海 盈货 币
基金主 代码 002247
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 24 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,238,290,213.39 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
下属分 级基 金 的 交易 代码 ： 002247 002248
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 49,959,353.71 份 4,188,330,859.68 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略， 通过 对货 币市 场利率 走势 的预 判， 控
制利率 风险 、在 满足 基金 流动性 需求 的前 提下 ，减 少基金 资产 净值 波动 ，
力争获 取超 越比 较基 准的 投资收 益。
1 、资 产配 置策 略
本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 ， 动 态调整 优先 配置 的资 产
类别和 配置 比例 ，在 满足 流动性 需求 的前 提下 择机 进行杠 杆操 作。
2 、利 率债 投资 策略
本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法， 通过 对宏 观经济 走势 的预 判以 及
资本市 场流 动性 变化 的预 测估算 未来 利率 市场 的走 势及合 理中 枢， 进而 动
态调整 组合 的久 期策 略。
3 、信 用债 投资 策略
本基金 通过 “自 下而 上” 的定性 和定 量的 研究 方法 分析发 债主 体的 实际 偿
债能力 来控 制投 资组 合信 用风险 ，以 达到 信用 风险 可控的 目标 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股 票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有 限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王晓耕 郭明
联系电 话 0755-82780666 010-66105798
电子邮 箱 service@qhlhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-640-0099 95588 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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传真 0755-82780000 010-66105799
注册地 址
新疆乌 鲁木 齐经 济技 术开 发
区维泰 南 路1 号 维泰 大厦
1506 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 华富 路
1018 号中 航中 心 26 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518031 100140
法定代 表人 王晓耕 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhlhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航 中
心26 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 方式 是 按日结 转份 额。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
基金级 别 新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年6 月 30 日 )
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,005,592.61 275,222,461.12
本期利 润 1,005,592.61 275,222,461.12
本期净 值收 益率 2.0302% 2.1568%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 49,959,353.71 4,188,330,859.68
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 8.6200% 9.3102% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3198% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.2906% 0.0011%
过去三 个月 0.9564% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8679% 0.0013%
过去六 个月 2.0302% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.8542% 0.0013%
过去一 年 4.2048% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 3.8499% 0.0012%
自 基 金 合 同
生效起 至今
8.6200% 0.0037% 0.8944% 0.0000% 7.7256% 0.0037%
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收 益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3404% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.3112% 0.0011%
过去三 个月 1.0194% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.9309% 0.0013%
过去六 个月 2.1568% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.9808% 0.0013%
过去一 年 4.4654% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 4.1105% 0.0012%
自 基 金 合 同
生效起 至今
9.3102% 0.0037% 0.8944% 0.0000% 8.4158% 0.0037%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为活期 存款 利率 （税 后） 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 按基 金合 同和 招募 说 明书的 约定 ， 本基 金自 基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓期 结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 16 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、7 只 债券 型基
金、6 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 理财 产品 ， 管 理资 产总规 模超 过200 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金
的基金
经理
2015 年12 月24
日
- 8 年
张雅洁 女士， 悉尼 大学 及 中
央昆士 兰大 学金 融与 会计
双硕士 ，8 年证 券基 金投 资
研究经 验。
2013 年 6 月至 2015 年 9 月
在博时 基金 从事 固定 收益
研究和 投资 工作， 曾担 任 博
时上证 企债30ETF 等基 金 的
基金经 理助 理，2010 年2
月至 2013 年 5 月在 融通 基
金从事 信用 债研 究工 作。
2015 年 9 月加 入前 海联 合
基金， 现 任新 疆前 海联合海
盈货币 兼 前 海联 合添 利债
券、前 海联 合添 鑫定 开债新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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券、 前 海联 合添 和纯 债 、 前
海联合 永兴 纯债 和前 海联
合添惠 纯债 的基 金经 理。
敬夏玺
本基金
的基金
经理
2016 年8 月18
日
- 8 年
敬夏玺 先生， 中央 财经 大 学
金融学 硕士 ，8 年基 金投 资
研究、 交易 经验 。
2011 年 7 月至 2016 年 5 月
任职于 融通 基金， 历任 债 券
交易员、 固定 收益 部投 资 经
理，管 理公 司债 券专 户产
品。2010 年 7 月至 2011 年
7 月任 工银 瑞信 基金 中央 交
易室交 易员 。 2016 年 5 月加
入前海 联合 基金。 现任 新 疆
前海联 合海 盈货 币 兼 前海
联合添 利债 券、 前 海联 合 添
鑫定开 债券 、 前海 联合 汇 盈
货币、 前 海联 合泓 元定 开 债
券和前 海联 合泓 瑞定 开债
券的基 金经 理。
曾婷婷
本基金
的基金
经理
2016 年9 月5 日 - 6 年
曾婷婷 女士 ， 北 京大 学硕
士、 中 山大 学双 学士，CPA ，
6 年证 券、 基金 从业 经历 。
2013 年 4 月至 2015 年 8 月
任华润 元大 基金 固定 收益
部研究 员。2011 年 11 月至
2013 年 3 月， 任职 于第 一 创
业证券 研究 所。2008 年 10
月至2011 年10 月 任安 永 会新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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计师事 务所 高级 审计。2015
年10 月 加入 前海 联合 基金 。
现任新 疆前 海联 合海 盈货
币兼前 海联 合汇 盈货 币 的
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 债 券市 场 主要经 历 了 3 个 重要 时点 ， 债市 收益 整体 震荡 下行 ： 第一 个重 要时
点在 2 月 初，CRA 和 季初 普惠金 融定 向降 准落 地， 大量的 流动 性被 释放 出来 ，2 月 底随 着大 宗商
品价格 的走 弱， 市场 机构 对未来 经济 的预 期逐 渐转 为悲观 ，3 月下 旬爆 发的 中美贸 易战 ，带 动了
债券市 场收 益率 的进 一步 下行， 10 年 国开 从2018 年1 月19 日 最高 点5.12% ， 下 行至3 月底 4.64% ，
下行幅 度 达48BP 。
第二个 重要 时点 在 2018 年4 月17 日， 央行 宣布 定 向降准 ， 重 大利 好导 致收 益率断 崖式 下行 ，
10 年 国开 一天 下行22BP 至4.31% 。 降 准宣 布后 市场 情绪向 好 ， 机 构大 举加 杠 杆， 加上 四月 的缴 税新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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因素干 扰， 导 致4 月 下旬 资金收 紧， 资金 价格 接连 上涨， 债券 收益 率 在 4 月19 日 开始 逐步 上行。
5 月 17 日 10 年 国开 上行 至 4.55% ， 基本 回到 了降 准前的 水平 。
第三个 重要 时点 为 6 月 15 日美国 正式 公布 对我 国 500 亿商 品加 征关 税清 单 ， 同时威 胁将 对
2000 亿美 元进 一步 加关 税 ， 贸 易摩 擦持 续。 5 月 基本 面数据 边际 转弱 （ 固定 资产 投资增 速下 降 0.9%
至6.1% ， 社消 下降0.9% 至8.5%, 社 融规 模大 幅下 行） ， 国内 信用 收缩 带来 中 期基本 面压 力和 信用
风险释 放 ， 内 外部 的不 确 定性叠 加 ， 6 月 20 日 ， 国 务院常 务 会 议部 署定 向降 准措施 ，6 月24 日，
央行再 次宣 布定 向降 准。 债券收 益率 从 5 月高 点持 续下行 ，6 月 30 日，10 年 国开收 益率 为 4.25% 。
货币政 策转 向中 性偏 松， 商业银 行流 动性 新规 延续 监管边 际放 松的 态势 ，银 行负债 端压 力缓
解， 同业 存单 于5 月底 见 顶， 一级 市场3M 国股 存单 最高发 在 4.55% ， 随后 收益 逐步回 落 ， 季 末 MPA
考核资 金紧 张局 面不 达预 期。
报告期内，本 基金主要 以 同业存单、中 短期存款 为 主，在季末时 点，通过 逆 回购来增加超 额
收益。组合维 持较好的 静 态收益， 远超 业绩比较 基 准 。流动性未 出现异常 ， 满足了投资 者正常的
申购、 赎回 要求 以及 大额 赎回申 请。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期新 疆前 海联 合海 盈货 币 A 的 基金 份额 净值 收益率 为 2.0302% ，本 报 告期新 疆前 海联
合海盈 货 币B 的 基金 份额 净值收 益率 为 2.1568% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1760% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
外部环 境为 目前 经济 平稳 的主要 变数 ， 信 用收 缩和 经济下 行压 力加 大，7 月31 日政 治局 会议
明确提 出货 币政 策的 提法 由稳健 中性 转为 稳健 ，确 认货币 政策 边际 放松 。
为了缓 解企 业的 流动 性风 险，保 持经 济平 稳， 目前 金融管 理部 门已 启用 逆周 期政策 ，放 宽了
银行信 用投 放的 监管 指标 。 但银 行的 投放 意愿 短期 内难以 见效 ， 货 币扩 张未 完全传 导至 信用 扩张 。
同时，7 月31 日政 治局 会 议部署 下半 年经 济工 作， 财政政 策更 加积 极， 在扩 大内需 和结 构调 整上
发挥更 大作 用， 基建 大幅 发力。 去杠 杆阶 段性 转为 稳杠杆 ，节 奏放 缓， 压力 有所缓 解。 但在 需求
约束以 及去 杠杆 的大 背景 下， 流 动性 投放 力度 较大 而信贷 投放 渠道 淤塞 则导 致了流 动性 聚集 在银
行体系 ，实 际宽 信用 的效 果仍有 待进 一步 观察 ，下 一步在 于 疏 通货 币政 策传 导渠道 。
短期内 ，债 市受 到资 金面 、经济 数据 、贸 易战 、汇 率等因 素的 扰动 ，存 在交 易性机 会。 长期
看，在 基本 面逐 步下 行的 趋势下 ， 债 市有 较好 的配 置机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照 企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金 核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净值的变化在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ， 参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按日 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益情况 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配，并 每日以红
利 再 投 资 方 式 支 付 收 益 。 本 报 告 期 内 应 分 配 收 益 276,228,053.73 元, 实 际 分 配 收 益
276,228,053.73 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 海盈 货币市 场基 金 的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》、《货 币 市场基金信息 披露特别 规 定》及其他有 关法律法 规 和基金合同 的有关规
定， 不 存在 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合海盈货币市 场基金 的 管 理人 ——新疆 前海联合 基 金管理有限公 司
在新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金 的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率、 基金 利 润
分配、基金费 用开支等 问 题上，严格遵 循《证券 投 资基金法》、 《货币市 场 基金信息披 露特别规
定》等 有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 新疆前 海 联合基金 管理 有限公司 编 制和披露的 新 疆前海联 合 海盈货币市场 基
金 2018 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,168,506,991.84 2,468,978,597.37
结算备 付金
472,727.27 -
存出保 证金
1,238.04 23,846.50
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,287,299,849.99 8,364,251,194.44
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,277,299,849.99 8,364,251,194.44
资产支 持证 券投 资
10,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 859,166,448.75 5,229,659,685.51
应收证 券清 算款
- 197,561,656.36
应收利 息 6.4.7.5 29,504,558.28 38,532,318.18
应收股 利
- -
应收申 购款
52.00 3,775.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,344,951,866.17 16,299,011,073.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,101,566,973.29 99,989,730.01
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 100,000.00
应付管 理人 报酬
825,270.59 1,970,045.09
应付托 管费
275,090.22 656,681.70
应付销 售服 务费
9,372.67 10,951.36
应付交 易费 用 6.4.7.7 169,979.14 136,586.49
应交税 费
23,428.21 -
应付利 息
689,516.46 82,408.55
应付利 润
1,036,230.77 6,746,948.79
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,065,791.43 2,192,100.00
负债合 计
1,106,661,652.78 111,885,451.99
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,238,290,213.39 16,187,125,621.62
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,238,290,213.39 16,187,125,621.62
负债和 所有 者权 益总 计
5,344,951,866.17 16,299,011,073.61
注： 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 4,238,290,213.39 份 。 其中 新疆前 海联 合海 盈
货币 A 基 金份 额净 值 1.000 元， 基金 份额 总额 49,959,353.71 份 ；新 疆前 海联 合海盈 货币 B 基金
份额净 值1.000 元， 基金 份额总 额 4,188,330,859.68 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
297,909,675.07 105,184,589.70
1.利息 收入
298,550,723.47 104,782,814.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 101,628,445.90 21,590,067.36
债券利 息收 入
130,721,679.04 35,619,673.85
资产支 持证 券利 息收 入
17,810.83 278,612.82
买入返 售金 融资 产收 入
66,182,787.70 47,294,460.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-641,048.40 401,775.23
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -641,048.40 392,238.99
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 9,536.24
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
21,681,621.34 10,212,224.60
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,566,953.81 3,842,493.37
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,188,984.53 2,561,662.19
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 61,887.40 45,296.79
4．交 易费 用 6.4.7.19 - 6,283.31
5．利 息支 出
8,672,836.08 3,583,578.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,672,836.08 3,583,578.84
6. 税 金及 附加
9,320.12
-
7．其 他费 用
6.4.7.20
181,639.40
172,910.10
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
276,228,053.73 94,972,365.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
276,228,053.73 94,972,365.10
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 海盈货 币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,187,125,621.62 - 16,187,125,621.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 276,228,053.73 276,228,053.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-11,948,835,408.23 - -11,948,835,408.23
其中：1. 基 金申 购款 16,641,125,613.90 - 16,641,125,613.90
2. 基金 赎回 款 -28,589,961,022.13 - -28,589,961,022.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -276,228,053.73 -276,228,053.73
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,238,290,213.39 - 4,238,290,213.39
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,287,385,051.54 - 12,287,385,051.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 94,972,365.10 94,972,365.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-9,380,177,274.63 - -9,380,177,274.63
其中：1. 基 金申 购款 10,288,595,260.34 - 10,288,595,260.34
2. 基金 赎回 款 -19,668,772,534.97 - -19,668,772,534.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -94,972,365.10 -94,972,365.10 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,907,207,776.91 - 2,907,207,776.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
王晓 耕
刘菲
黄 嘉宇
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称
“中国 证监 会” ) 证 监许 可[2015]2800 号《 关于 准予 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金 注册 的批 复 》
核准，由新 疆前海联 合基 金管理有限 公司依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《新疆 前海联
合海盈 货币 市场 基金 基金 合同 》 和 《新 疆前 海联 合 海盈货 币市 场基 金招 募说 明书 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
13,411,070,976.88 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第1401 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《新疆 前海 联合 海盈 货币 市场基 金基 金合 同》
于2015 年12 月24 日正 式 生效， 基金 合同 生效 日的 基 金份额 总额 为 13,413,997,659.56 份 基金 份
额， 其 中认 购资 金利 息折 合 2,926,682.68 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为新疆 前海 联合 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
本基金 根据 基金 份额 持有 人在单 个基 金账 户保 留的 基金份 额数 量， 分设 A 类和 B 类两类 基 金
份额。两类基 金份额分 别 设置基金代码 ，按照不 同 的费率计提销 售服务费 ， 并分别公布 每万份基
金已实 现收 益 和 7 日 年化 收益率 。本 基金 的 A 类基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万
份以下 的持 有人 ，B 类 基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 500 万份 以 上（含 500 万 ）的 持
有人。A 类基 金份 额持 有 人在单 个基 金账 户内 持有 的 A 类基 金份 额合 计达 到 或超过 500 万 份时 ，
本基金 的注 册登 记机 构自 动将基 金份 额持 有人 在该 基金账 户下 保留 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基
金份额 ；B 类 基金 份额 持 有人单 个基 金账 户内 持有 的 B 类基 金份 额合 计低于 500 万份 时， 本基 金
的注册 登记 机构 自动 将基 金份额 持有 人在 该基 金账 户下保 留的B 类 基金 份额 降级为A 类 基金 份 额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《新 疆 前海联合海盈 货币市场 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括：现金 ， 通知存款， 期限在一
年以内(含一 年)的银行 存 款，期限在 一年以内( 含一 年)的债券回 购，期限 在一 年以内(含一 年)的
同业存 单， 期限 在一 年以 内(含 一年) 的中 央银 行票 据， 剩 余期 限在397 天以 内( 含397 天)的 债券 ，新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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剩余期 限在397 天 以内( 含 397 天)的 资产 支持 证券 ，剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天)的 非金 融
企业债 务融 资工 具， 以及 中国证 监会 、 中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合海 盈货 币市 场基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产品运营 过程中发生 的增值税应税 行为，以资 管产品管理人 为增值税纳 税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买 卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖债券的 差价收入，债 券的利息收 入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款
1,506,991.84
定期存 款
2,167,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个月 以内 -
存款期 限1-3 个月
1,453,000,000.00
存款期 限3 个月 以上
714,000,000.00
其他存 款 -
合计： 2,168,506,991.84
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 2,277,299,849.99 2,280,138,000.00 2,838,150.01 0.0670%
合计 2,277,299,849.99 2,280,138,000.00 2,838,150.01 0.0670%
资产支 持证 券 10,000,000.00 10,013,000.00 13,000.00 0.0003%
合计 2,287,299,849.99 2,290,151,000.00 2,851,150.01 0.0673%
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本；
2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 859,166,448.75 -
合计 859,166,448.75 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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应收活 期存 款利 息 2,692.91
应收定 期存 款利 息 10,842,024.48
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 212.70
应收债 券利 息 15,661,844.83
应收资 产支 持证 券利 息 18,345.21
应收买 入返 售证 券利 息 2,979,437.55
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.60
合计 29,504,558.28
6.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交 易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 169,979.14
合计 169,979.14
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 134,791.43
其它应 付款 1,931,000.00
合计 2,065,791.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 49,557,487.61 49,557,487.61
本期申 购 103,018,005.21 103,018,005.21 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) -102,616,139.11 -102,616,139.11
本期末 49,959,353.71 49,959,353.71
金额单 位： 人民 币元
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 16,137,568,134.01 16,137,568,134.01
本期申 购 16,538,107,608.69 16,538,107,608.69
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,487,344,883.02 -28,487,344,883.02
本期末 4,188,330,859.68 4,188,330,859.68
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额。 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,005,592.61 - 1,005,592.61
本期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,005,592.61 - -1,005,592.61
本期末 - - -
单位： 人民 币元
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 275,222,461.12 - 275,222,461.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -275,222,461.12 - -275,222,461.12
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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活期存 款利 息收 入 37,087.25
定期存 款利 息收 入 101,590,747.12
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 574.34
其他 37.19
合计 101,628,445.90
6.4.7.12 股 票投 资收益
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-641,048.40
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -641,048.40
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
14,187,207,478.94
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
14,155,421,067.07
减：应 收利 息总 额 32,427,460.27
买卖 债 券差 价收 入 -641,048.40
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.15 股 利收 益
无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
无。
6.4.7.17 其 他收 入
无。
6.4.7.18 交 易费 用
无。
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 76,863.46
信息披 露费 49,588.57
其他 600.00
汇划费 37,247.97
债券托 管账 户维 护费 17,339.40
合计 181,639.40
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 本 财务 报告 批准 报出 日 ，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新疆前海联合基金管理有限公司（ “新疆前海联
合” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
工行诚 泰财 产保 险传 统产 品华安 资管 基金托 管人 管理 的资 管产 品
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,566,953.81 3,842,493.37
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
64,051.69 25,366.17
注：支 付基 金管 理人 新疆 前海联 合的 管理 人报 酬按 前一日 基 金 资产 净 值 X 管 理费率 计提 ，逐 日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,188,984.53 2,561,662.19
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值的约定 年 费率计提， 逐日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金 资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 合计 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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新疆前 海联 合 55,996.51 - 55,996.51
合计 55,996.51 - 55,996.51
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新疆前 海联 合海 盈货 币A 新疆前 海联 合海 盈货 币 B 合计
新疆前 海联 合 19,605.06 - 19,605.06
合计 19,605.06 - 19,605.06
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日A 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给新疆 前海联合 ， 再由新疆前海 联合计算 并 支付给各基 金销售机
构；B 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。销 售服 务费 的计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A 类基金 份额 的基 金资 产净 值 X 0.25%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ： 人民 币 元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支
出
工 行 诚 泰 财 产 保 险 传
统产品 华安 资管
- - 71,007,000.00 111,665.80 - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支
出
- - - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
新疆前 海联 合海 盈货 币 A 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额
- -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额
- 4,869,567.17
报告 期 间因 拆分 变动 份额
- -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额
- 4,869,567.17
报告 期 末持 有的 基金 份额
- -
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
- -
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日(2015 年 12 月 24
日) 持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额
20,000,000.00 80,299,811.96
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额
2,230,522.06 1,067,618.38
报告 期 间因 拆分 变动 份额
- -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额
14,000,000.00 81,367,430.34
报告 期 末持 有的 基金 份额
8,230,522.06 -
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
0.19% -
注：1 、 期间 申购/ 买入 总 份额含 红利 再投 份额 、 转 换入份 额和 因份 额升 降级 导致的 强制 调增 份额 ；
期间赎 回/ 卖出 总份 额含 转 换出份 额和 因份 额升 降级 导致的 强制 调减 份额 。
2、本 基金 管理 人投 资的 费 率标准 与其 他相 同条 件者 适用一 致。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,506,991.84 37,087.25 5,623,565.75 41,304.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
新疆前 海联 合海 盈货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,013,692.55 - -8,099.94 1,005,592.61 -
新疆前 海联 合海 盈货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
280,925,079.20 - -5,702,618.08 275,222,461.12 -
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额1,101,566,973.29 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111818148
18 华 夏银
行CD148
2018 年7 月2 日 99.20 670,000 66,462,349.00
111896235
18 天 津银
行CD132
2018 年7 月3 日 99.59 1,500,000 149,383,989.00
170410 17 农发10 2018 年7 月3 日 99.97 1,010,000 100,970,813.00
111898521
18 盛 京银
行CD210
2018 年7 月3 日 99.16 790,000 78,339,529.00
130213 13 国开13 2018 年7 月5 日 100.48 300,000 30,144,792.00
160415 16 农发15 2018 年7 月5 日 99.35 1,500,000 149,020,729.00
130234 13 国开34 2018 年7 月5 日 100.03 840,000 84,027,857.00
130234 13 国开34 2018 年7 月5 日 100.03 510,000 51,016,913.14
170211 17 国开11 2018 年7 月5 日 99.98 560,000 55,988,249.00
170211 17 国开11 2018 年7 月5 日 99.98 270,000 26,994,334.23
170410 17 农发10 2018 年7 月5 日 99.97 490,000 48,985,839.80
160415 16 农发15 2018 年7 月6 日 99.35 1,000,000 99,347,152.82
111818148
18 华 夏银
行CD148
2018 年7 月9 日 99.20 650,000 64,478,398.05
170410 17 农发10 2018 年7 月9 日 99.97 1,400,000 139,959,542.27
合计
11,490,000 1,145,120,487.31
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 主要投资于各 类货币市 场 工具，属于证 券投资基 金 中的高流动性 、
低风险品种， 其预期收 益 和风险低于股 票型基金 、 混合型基金及 债券型基 金 。本基金在 日常经营
活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。 本基金的
基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在限 定的范围 之 内，使本基 金在风险
和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“在 保持低风 险 与高流动性的 基础上， 追 求稳定的当 期收益”
的风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管 理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金 的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行 中国工商银 行， 定期 存 款存放在 具有 托管 资格 的 银行 ，因而 与银行存
款相关的信用 风险不重 大 。本基金在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交割方式 进行限制 以 控制相应的信 用风险； 在 交易所进行的 交易均以 中 国证券登记 结算有限
责任公 司为 交易 对手 完成 证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 得投资于 信用 评级在 AA+ 以下的债券与 非新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
金融企业债务 融资工具 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制证 券发行人 的 信用风险， 且通过分
散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 389,886,874.14 828,159,872.04
合计 389,886,874.14 828,159,872.04
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 10,000,000.00 -
未评级 - -
合计 10,000,000.00 -
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 1,409,134,854.61 6,453,933,970.93
AAA 以下 - 941,829,313.67
未评级 - -
合计 1,409,134,854.61 7,395,763,284.60
注：主 体评 级取 自第 三方 评级机 构的 主体 评级 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 478,278,121.24 40,197,458.82
合计 478,278,121.24 40,197,458.82
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA - 100,130,578.98
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - 100,130,578.98
注：主 体评 级取 自第 三方 评级机 构的 主体 评级 。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎 回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外 ， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、连续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
于2018 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有1,101,566,973.29 元将在 一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承担 的 其他金融负 债的合约 约定 到期日 均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额 约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 报 告 期内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对 本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监控 基金 平均剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动 资 产占 比 、 持 仓 集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ， 本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均 不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。于 2018 年 6 月 30 日，本 基 金
前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 92.05%， 本基 金 投资组 合的 平均 剩余
期限 为57 天， 平均 剩余 存 续期 为 60 天。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资 产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10%。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易 对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 市场交易的固 定收益品 种 ，因此存在相 应的利率 风 险。 本基金的 基
金管理人 每日 通过“影 子 定价”对本基 金面临的 市 场风险进行监 控， 定期 对 本基金 面临 的利率敏
感性缺 口进 行监 控， 并通 过调整 投资 组合 的久 期等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,168,506,991.84 - - - - 2,168,506,991.84
结算备付金
472,727.27 - - - - 472,727.27
存出保证金
1,238.04 - - - - 1,238.04
交易性金融资产
1,999,166,799.64 288,133,050.35
-
-
-
2,287,299,849.99
买入返售金融资产
859,166,448.75 - - - - 859,166,448.75
应收利息
- - - - 29,504,558.28 29,504,558.28
应收申购款
- - - - 52.00 52.00
资产总计 5,027,314,205.54 288,133,050.35 - - 29,504,610.28 5,344,951,866.17
负债
卖出回购金融资产款 1,101,566,973.29 - - - - 1,101,566,973.29
应付管理人报酬 - - - - 825,270.59 825,270.59
应付托管费 - - - - 275,090.22 275,090.22
应付销售服务费 - - - - 9,372.67 9,372.67
应付交易费用 - - - - 169,979.14 169,979.14
应付利息 - - - - 689,516.46 689,516.46
应交税费 - - - - 23,428.21 23,428.21
应付利润 - - - - 1,036,230.77 1,036,230.77
其他负债 - - - - 2,065,791.43 2,065,791.43
负债总计 1,101,566,973.29 - - - 5,094,679.49 1,106,661,652.78
利率敏感度缺口 3,925,747,232.25 288,133,050.35 - - 24,409,930.79 4,238,290,213.39
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,468,978,597.37 - - - - 2,468,978,597.37
存出保证金 23,846.50 - - - - 23,846.50
交易性金融资产 7,406,062,980.10 958,188,214.34 - - - 8,364,251,194.44
买入返售金融资产 5,229,659,685.51 - - - - 5,229,659,685.51
应收证券清算款 - - - - 197,561,656.36 197,561,656.36
应收利息 - - - - 38,532,318.18 38,532,318.18
应收申购款 - - - - 3,775.25 3,775.25
资产总计 15,104,725,109.48 958,188,214.34 - - 236,097,749.79 16,299,011,073.61
负债
卖出回购金融资产款 99,989,730.01 - - - - 99,989,730.01 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
应付赎回款 - - - - 100,000.00 100,000.00
应付管理人报酬 - - - - 1,970,045.09 1,970,045.09
应付托管费 - - - - 656,681.70 656,681.70
应付销售服务费 - - - - 10,951.36 10,951.36
应付交易费用 - - - - 136,586.49 136,586.49
应付利息 - - - - 82,408.55 82,408.55
应付利润 - - - - 6,746,948.79 6,746,948.79
其他负债 - - - - 2,192,100.00 2,192,100.00
负债总计 99,989,730.01 - - - 11,895,721.98 111,885,451.99
利率敏感度缺口 15,004,735,379.47 958,188,214.34 - - 224,202,027.81 16,187,125,621.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资 产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末 （2018 年 6 月 30 日） 上年度 末（2017 年 12 月31 日）
1.市场 利率 下 降25 个基 点 1,452,092.97 5,491,030.37
2.市场 利率 上 升25 个基 点 -1,448,850.83 -5,480,570.03
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和 外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公 允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为2,287,299,849.99 元 ， 无属 于 第一或 第 三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日：
第二层 次8,364,251,194.44 元 ，无 属于 第一 或第 三 层次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,287,299,849.99 42.79
其中： 债券 2,277,299,849.99 42.61
资产 支持 证券 10,000,000.00 0.19 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
2 买入返 售金 融资 产 859,166,448.75 16.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,168,979,719.11 40.58
4 其他各项 资产 29,505,848.32 0.55
5 合计 5,344,951,866.17 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.60
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,101,566,973.29 25.99
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
基金资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2018 年3 月27 日 30.87 发生巨 额赎 回 3 月 28 日
2 2018 年3 月29 日 26.09 发生巨 额赎 回 3 月 30 日
3 2018 年6 月28 日 24.10 发生巨 额赎 回 7 月 3 日
4 2018 年6 月29 日 25.99 发生巨 额赎 回 7 月 3 日
5 2018 年6 月30 日 25.99 发生巨 额赎 回 7 月 3 日
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过120 天。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 41.79 25.99
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含) —60 天 44.61 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.71 -
3 60 天( 含) —90 天 27.07 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含) —120 天 2.12 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.82 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
合计 125.41 25.99
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 868,164,995.38 20.48
其中： 政策 性金 融债 868,164,995.38 20.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,409,134,854.61 33.25
8 其他 - -
9 合计 2,277,299,849.99 53.73
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 30,144,792.41 0.71
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
1 170410 17 农发 10 2,900,000 289,916,194.71 6.84
2 160415 16 农发 15 2,500,000 248,367,882.05 5.86
3 111821179
18 渤海银
行 CD179
2,000,000 198,767,178.94 4.69
4 111809171
18 浦发银
行 CD171
2,000,000 198,395,212.73 4.68
5 111818148
18 华夏银
行 CD148
2,000,000 198,395,070.92 4.68
6 130234 13 国开 34 1,500,000 150,049,744.53 3.54
7 111896235
18 天津银
行 CD132
1,500,000 149,383,989.29 3.52
8 111821167
18 渤海银
行 CD167
1,000,000 99,491,682.12 2.35
9 111789200
17 河北银
行 CD114
1,000,000 99,339,643.38 2.34
10 111898521
18 盛京银
行 CD210
1,000,000 99,163,961.06 2.34
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0716%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0002%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0246%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1889112 18 上和 1A1 100,000 10,000,000.00 0.24 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价，即 计价 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
商 定利 率并考 虑其 买入时 的溢 价和折 价， 在其剩 余期 限内平 均摊 销，每 日计 提收
益 。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,238.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 29,504,558.28
4 应收申 购款 52.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,505,848.32
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
新 疆 前 海 联
合海盈 货 币A
8,816 5,666.90 26,942,667.11 53.93% 23,016,686.60 46.07%
新 疆 前 海 联
合海盈 货 币B
22 190,378,675.44 4,188,330,859.68 100.00% - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
合计
8,838 479,553.09 4,215,273,526.79 99.46% 23,016,686.60 0.54%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构
2,048,300,963.70
48.33%
2 银行类 机构
509,534,914.87
12.02%
3 其他机 构
300,152,055.91
7.08%
4 其他机 构
270,823,077.19
6.39%
5 其他机 构
219,644,019.87
5.18%
6 其他机 构
200,054,741.82
4.72%
7 其他机 构
111,724,790.54
2.64%
8 其他机 构
99,949,853.28
2.36%
9 其他机 构
85,208,881.20
2.01%
10 其他机 构
55,793,439.76
1.32%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金 的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所
有 从 业 人 员 持
有本基 金
新疆前 海联 合海 盈货 币 A
2,291,393.45 4.5865%
新疆前 海联 合海 盈货 币 B
- -
合计
2,291,393.45 0.0541%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有 基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
新疆前 海联 合海 盈货 币A 50~100
新疆前 海联 合海 盈货 币B - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
新疆前 海联 合海
盈货 币A
新疆前 海联 合海
盈货 币B
基金合 同生 效日 （2015 年12 月 24 日 ） 基金
份额总 额
1,071,131.75 13,412,926,527.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,557,487.61 16,137,568,134.01
本报告 期基 金总 申购 份额 103,018,005.21 16,538,107,608.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 102,616,139.11 28,487,344,883.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,959,353.71 4,188,330,859.68
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人于 2018 年 6 月 26 日发 布公告 ， 周明 先生 自 2018 年 6 月 25 日起
担任公 司总 经理 助理 职务 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
人持有 本开 放式 基金 合计 50~100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本
开放式 基金
新疆前 海联 合海 盈货 币A 10~50
新疆前 海联 合海 盈货 币B -
合计 10~50 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
兴业证 券 - - 5,234,821,030.00
70.24% - -
华泰证 券 - - 2,218,450,000.00
29.76% - -
安信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合 基 金管 理有 限公司 2017 年 12
月31 日基 金净 值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年1 月2 日
2
关 于 暂停 新疆 前海 联合 海盈 货 币市 场基 金代
销 渠 道大 额申 购、 大额 转换 转 入及 大额 定期
定额投 资业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年1 月6 日
3
新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基 金2017 年第4
季度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 1 月 19 日
4
新疆前海联合海盈货币市场基金- 招募说明
书（更 新） 摘要 （2018 年第 1 号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年2 月2 日
5
新疆前海联合海盈货币市场基金- 招募说明
书（更 新） （2018 年第 1 号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年2 月2 日
6
新 疆 前 海联 合 海盈 货 币市场 基 金 2018 年春
节 假 期前 暂停 大额 申购 （转 换 转入 ）业 务的
公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 2 月 13 日
7
关 于 恢复 新疆 前海 联合 海盈 货 币基 金代 销渠
道 大 额申 购、 大额 转换 转入 及 大额 定期 定额
投资业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年3 月8 日
8
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下11
只 基 金修 订基 金合 同及 托管 协 议等 法律 文件
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
的公告
9 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金-基 金合 同
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
10
新疆前海联合海盈货币市场基金- 基金合同
修改前 后对 照表
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
11 新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基金-托 管协 议
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
12
新疆前海联合海盈货币市场基金- 招募说明
书
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
13
新 疆 前 海联 合 海盈 货 币市场 基 金 2017 年年
度报告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
14
新 疆 前 海联 合 海盈 货 币市场 基 金 2017 年年
度报告 摘要
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
15
新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于新 增代
理 销 售机 构以 及参 加代 理销 售 机构 费率 优惠
活动的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
16
新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于新 增代
理销售 机构 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
17
新 疆 前 海联 合 海盈 货 币市场 基金 2018 年清
明假期 前暂 停代 销渠 道大 额申购 （ 转换 转入 ）
业务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年4 月3 日
18
新疆前 海联 合海 盈货 币市 场基 金2018 年第1
季度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
19
新 疆 前 海联 合 海盈 货 币市场 基 金 2018 年劳
动 节 假期 前暂 停代 销渠 道大 额 申购 （转 换转
入）业 务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 4 月 26 日
20
新 疆 前海 联合 海盈 货币 市场 基 金暂 停代 销渠
道大额 申购 （转 换转 入） 业务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 5 月 10 日
21
新 疆 前海 联合 海盈 货币 市场 基 金恢 复代 销渠
道大额 申购 （转 换转 入） 业务的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 6 月 26 日
22
新 疆 前海 联合 基金 管理 有限 公 司关 于新 疆前
海联合 海盈 货币 市场 基金 T+0 快 速取 现业 务
限额调 整的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 6 月 28 日
新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
2018 年3 月23 日
-2018 年3 月25
日
2,234,790,920.67 1,736,901,079.40 3,971,692,000.07 - -
2
2018 年1 月1 日
-2018 年2 月25
日、2018 年3 月
6 日-2018 年3 月
21 日
3,900,499,188.92 1,939,887,138.88 5,840,386,327.80 - -
3
2018 年3 月27
日、2018 年3 月
29 日-2018 年4
月3 日 、2018 年
4 月26 日-2018
年5 月8 日 、 2018
年5 月15 日
-2018 年6 月30
日
1,005,424,168.63 1,042,876,795.07 - 2,048,300,963.70 48.33%
个
人
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产品特 有风 险 新疆前海联合海盈货币市场基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 ，单一 投资 者持
有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险，本 基金 管理 人将 审慎 确认大 额申 购与 大额
赎回， 有效 防控 产品 流动 性风险 ，公 平对 待投 资者 ，保障 中小 投资 者合 法权 益，本 基 金 管理 人拥
有完全 、独 立的 投资 决策 权，不 受特 定投 资者 的影 响。
注：报 告期 内申 购份 额包 含红利 再投 份额 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人于 2018 年 7 月 21 日发 布公 告， 李华 先 生自 2018 年 7 月 21 日起 离任公 司督
察长职 务， 由总 经理 王晓 耕女士 代为 履行 督察 长职 务，且 代为 履行 职务 期限 自 2018 年 7 月 21
日起不 超过 90 日。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 海盈 货币 市场 基金 募集的 文件 ；
2 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合海 盈货 币市场 基金 托管 协议》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
