新 疆 前 海 联合 泓 元 纯 债定 期 开 放 债券 型
发 起 式 证 券投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假 记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报 告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 45 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
新疆前 海联 合泓 元纯 债定 期开放 债券 型发 起式 证券 投
资基金
基金简 称 前海联 合泓 元定 开债 券
基金主 代码 005378
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 12 月6 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,996,136,588.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ，
通过积 极主 动的 投资 管理 ， 力争 实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略
1、封 闭期 投资 策略
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内， 通过 对宏 观
经济运 行状 况、 国家 货币 政策和 财政 政策 、 国 家产 业
政策及 资本 市场 资金 环境 的研究 ， 积 极把 握宏 观经 济
发展趋 势、 利率 走势、 债 券市场 相对 收益 率、 券种 的
流动性 以及 信用 水平 ， 结 合定量 分析 方法 ， 确 定资 产
在非信 用类 固定 收益 类证 券 （国 债、 中央 银行 票据 等 ）
和信用 类固 定收 益类 证券 之间的 配置 比例 。
2、开 放期 投资 策略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投
资人安 排投 资， 在遵 守本 基金有 关投 资限 制与 投资 比
例的前 提下 ， 将 主要 投资 于高流 动性 的投 资品 种， 防
范流动 性风 险， 满足 开放 期流动 性的 需求 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ， 长 期预 期风 险收 益水平 低于 股票 型基 金、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有
限公司
浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王晓耕 朱巍
联系电 话 0755-82780666 0571-87659806
电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话
400-640-0099 95527 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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传真 0755-82780000 0571-87659965
注册地 址
新疆乌 鲁木 齐经 济技 术开
发区维 泰南 路1 号维 泰大
厦1506 室
杭州市 庆春 路 288 号
办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 华富
路1018 号 中航 中心26 楼
杭州市 延安 路 368 号
邮政编 码 518031 310006
法定代 表人 王晓耕 沈仁康
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhlhfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路1018 号中航中
心26 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 283,917,821.71
本期利 润 291,907,387.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0232
本期加 权平 均净 值利 润率 2.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.54%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,907,021.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0040
期末基 金资 产净 值 3,014,091,861.27
期末基 金份 额净 值 1.0060
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.87%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变 动 收益 ） 扣 除相新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.03% 0.34% 0.06% 0.25% -0.03%
过去三 个月 1.27% 0.03% 1.01% 0.10% 0.26% -0.07%
过去六 个月 2.54% 0.02% 2.16% 0.08% 0.38% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
2.87% 0.02% 2.09% 0.07% 0.78% -0.05%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价 （总 值）指 数收 益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2017 年 12 月 6 日 生效 ， 截至本 报告 期末 ，本 基金 成立未 满一 年。 按照
基金合 同和 招募 说明 书的 约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时 本
基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控 股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 16 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、7 只 债券 型基
金、6 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 理财 产品 ， 管 理资 产总规 模超 过200 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
敬夏玺
本基金
的基金
经理
2017 年12 月6
日
- 8 年
敬 夏 玺先 生 ，中 央财 经大
学 金 融学 硕 士，8 年 基金
投资研 究、 交易 经验 。
2011 年 7 月至 2016 年 5
月 任 职于 融 通基 金， 历任
债 券 交易 员 、固 定收 益部
投 资 经理 ， 管理 公司 债券
专户产 品 。2010 年7 月至
2011 年7 月任 工银 瑞信 基
金 中 央 交 易 室 交 易 员 。
2016 年5 月加 入前 海联 合
基 金 。现 任 前海 联合 泓元
定 开 债券 兼 前海 联合 汇盈
货币、 前海 联合 添利 债券 、
前 海 联合 添 鑫定 开债 券 、新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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新 疆 前海 联 合海 盈货 币 和
前 海 联合 泓 瑞定 开债 券的
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益。 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内经 济基本面 受 到了多方 面的 压力，海 外 受到美国加息 、中美贸 易 战的影响，国 内
金融严监管下 表外融资 快 速收缩导致社 融增速以 及 基建投资大幅 回落。在 各 方面局势不 利于我国
经济增长的环 境下，国 内 货币政策出现 了边际改 善 ，上半年进行 了三次降 准 操作，债券 市场利率
水平也随之出 现了大幅 回 落。而随着表 外融资的 收 缩，中低评级 信用债违 约 风险开始暴 露，导致
债券市场的风 险偏好也 变 得极为低，资 金涌向优 质 高等级信用债 以及利率 债 ，走势出现 分化，中
低评级 企业 主体 再融 资压 力增加 ，利 差走 扩。
本基金 上半 年投 资策 略比 较稳健 ， 主 要投 资于 高等 级信用 债及 利率 债， 并维 持适度 杠杆 操作 ，
期间获 得了 不错 的绝 对收 益。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0060 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.54% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 宏观经济 面 临的压力仍然 不小，前 文 提到的各种不 利因素并 没 有完全消失， 中
美贸易战有持 久化的趋 势 ，美国经济表 现较好， 预 计美联储下半 年还会有 一 到两次加息 操作。不
过从国内来看 ，面临各 种 压力的环境下 ，政策面 可 能继续出现一 些积极的 变 化，货币政 策继续保
持松紧适度， 降准操作 预 计会继续实施 ，上半年 的 金 融严监管面 临边际上 的 调整，为应 对外在压
力创造较为稳 定的国内 经 济环境。在解 决社融增 速 的快速萎缩， 民企小微 企 业融资难、 等问题有
望得到政策方 面的支持 ， 财政政策更加 积极，基 建 投资可能出现 低位反弹 。 但政策导向 依然在于
稳经济而非强 刺激，因 此 我们对基本面 的预期不 会 太高。随着一 系列的稳 经 济措施的展 开，下半
年我们 可能 看到 国内 宏观 经济基 本面 的各 项指 标出 现“托 底式 ”的 反弹 。
在此背景下， 债券市场 的 风险偏好有望 得到恢复 ， 信用债尤其是 中低评级 信 用债的利差可 能
缩窄，信用债 融资能力 有 所恢复，利率 债由于前 期 上涨过快，在 宽信用初 期 面临调整压 力，但货
币政策 保持 适度 松紧 、基 本面不 超预 期反 弹的 环境 下，债 券收 益率 仍具 有下 行的空 间。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照 企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了 较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解 基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
本报告 期内 ， 参 与估 值流 程各方 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至报 告期 末， 本基 金可 供分配 利润 为 11,907,021.00 元 。报 告期 内， 本基 金的基 金管 理人
于2018 年3 月7 日 宣告2018 年 度第 一次 分红 ， 向 截 至2018 年3 月8 日 止在 本 基金注 册登 记机 构
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 登记 在册 的全 体持 有人， 按每10 份基 金份 额 派发红 利 0.1 元 ； 于
2018 年6 月11 日宣 告2018 年度 第 二 次分 红， 向截 至 2018 年6 月12 日 止在 本基金 注册 登记 机构
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 登记 在册 的全 体持 有人， 按 每10 份基 金份 额 派发红 利 0.125 元 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 新疆前 海联合泓 元 纯债定期开放 债券型发 起 式证券投资基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金 托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合泓元纯债定 期开放债 券 型发起式证券 投资基金 的 管理人 ——新疆
前海联合基金 管理有限 公 司 在新疆前海 联合泓元 纯 债定期开放债 券型发起 式 证券投资基 金 的投资
运作 、 基 金资 产净 值计 算 、 基 金费 用开 支等 问题 上 ， 不 存在 任何 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 ，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ， 新疆前 海 联合泓元纯 债定期开
放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 2 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
287,551,707.35 元。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的 新 疆前海联 合 泓元纯债定期 开
放债券 型发 起式 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现、 利 润分配 情况 、 财务 会
计报告 、投 资组 合报 告等 内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 泓元纯 债定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 749,015.61 8,002,144,306.10
结算备 付金
4,299,793.43 -
存出保 证金
277,871.00 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,051,428,100.00 1,995,436,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,812,084,100.00 1,995,436,000.00
资产支 持证 券投 资
239,344,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 200,273,700.41 9,999,135.00
应收证 券清 算款
2,502,075.34 -
应收利 息 6.4.7.5 45,506,483.78 37,322,634.45
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,305,037,039.57 10,044,902,075.55
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
286,000,000.00 - 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,228,183.95 2,060,128.40
应付托 管费
1,076,061.31 686,709.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 75,667.27 5,885.03
应交税 费
267,010.14 -
应付利 息
197,824.12 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 100,431.51 11,171.36
负债合 计
290,945,178.30 2,763,894.27
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,996,136,588.05 10,010,000,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 17,955,273.22 32,138,181.28
所有者 权益 合计
3,014,091,861.27 10,042,138,181.28
负债和 所有 者权 益总 计
3,305,037,039.57 10,044,902,075.55
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0060 元 ，基 金份 额总额 2,996,136,588.05
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 泓元纯 债定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入
332,423,140.17
1.利息 收入
314,253,832.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 151,642,477.47
债券利 息收 入
130,000,976.76
资产支 持证 券利 息收 入
5,380,177.38
买入返 售金 融资 产收 入
27,230,200.97
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
10,179,741.96
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,200,911.30
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 978,830.66
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 - 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.16 7,989,565.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.17 -
减： 二、费用
40,515,752.83
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,981,815.75
2．托 管费 6.4.10.2.2 6,327,271.90
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.18 45,867.44
5．利 息支 出
15,014,246.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
15,014,246.79
6．税 金及 附加
47,990.80
7．其 他费 用 6.4.7.19 98,560.15
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
291,907,387.34
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
291,907,387.34
6.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 泓元纯 债定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,010,000,000.00 32,138,181.28 10,042,138,181.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 291,907,387.34 291,907,387.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,013,863,411.95 -18,538,588.05 -7,032,402,000.00
其中：1.基 金申 购款 4,986,136,588.05 13,861,411.95 4,999,998,000.00
2.基金 赎回 款 -12,000,000,000.00 -32,400,000.00 -12,032,400,000.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
-
-287,551,707.35
-287,551,707.35
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,996,136,588.05 17,955,273.22 3,014,091,861.27 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前海联合 泓元纯债 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2017]2071 号 《关 于准 予 新疆 前海 联合 泓
元纯债定期开 放债券型 发 起式证券投资 基金 注册 的 批复》核准， 由新疆前 海 联合基金管 理有限公
司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 新 疆前海联合泓 元纯债定 期 开放债券型 发起式证
券投资基金 基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 10,010,000,000.00 元， 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特 殊 普通
合伙) 普华 永道 中天 验字(2017) 第1013 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国证 监会 备案， 《 新 疆前 海联
合泓元 纯债 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金 基 金合同 》于 2017 年 12 月 6 日 正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 10,010,000,000.00 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 新疆 前 海
联合基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为浙商 银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《 新疆前 海联合泓元纯 债定期开 放 债券型发起式 证
券投资基金 基 金合同 》 的 有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具， 具体为债
券（包括国债 、央行票 据 、金融债券、 地方政府 债 券、企业债券 、公司债 券 、短期融资 券、超级
短期融 资券 、 中 期票 据、 次级债 券、 中小 企业 私募 债券、 同业 存单 等） 、 债券 回购、 银行 存款 （包
括协议 存款 、 定期 存款 及 其他银 行存 款） 、 货币 市场 工具 、 资 产支 持证 券 、 国 债期货 以及 法律 法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金不 投资 于
股票或 权证 等资 产 ， 也 不 投资于 可转 换债 券 （可 分 离 交 易可 转债 的纯 债部 分 除外） 、 可 交换 债券 。
基金的投资组 合比例为 ： 在封闭期，本 基金投资 于 债券资产比例 不低于基 金 资产的 80% ，但因 开
放期流 动性 需要 ， 为保 护 基金份 额持 有人 利益 ， 在 每次开 放期 前 10 个 工作 日 、 开 放期 及开 放期 结
束后 10 个 工作 日的 期间 内 ， 基 金投 资不 受上 述比 例 限制 。 开 放期 内， 每个 交 易日日 终在 扣除 国债
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，本基 金持有现 金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券投 资比例不
低于基 金资 产净 值 的5% ， 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金及 应收 申 购款等 。 在 封闭期 内，
本基金 不受 上 述5% 的限 制 ， 但在 每个 交易 日日 终， 扣除国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应
当保持不低于 交易保证 金 一倍的现金。 本基金的 业 绩比较基准为 中债综合 全 价（总值） 指数收 益新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 24 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 新疆 前海 联合 添 利债 券型 发起
式证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。 应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计 入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没 有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ； 估 值 日无交 易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计 量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有 足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金 净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 确认为利 息 收入。资产支 持证券在 持 有期间收到 的款项，
根据资产支持 证券的预 计 收益率区分属 于资产支 持 证券投资本金 部分和投 资 收益部分， 将本金部
分冲减 资产 支持 证券 投资 成本， 并将 投资 收益 部分 确认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价 值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配 权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的债券 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于 在证券交 易所上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(可转换债 券、资产 支 持证券和私 募
债券除外)及在 银行间同业 市场交易的固 定 收益品 种 ，根 据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国 证新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
监会关于证券 投资基金 估 值业务的指导 意见》及 《 中国证券投资 基金业协 会 估值核算工 作小组关
于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 本基 金持 有的 证券
交易所上市 或挂牌转 让的 固定收益品 种(可转换 债券 、资产支持 证券和私 募债 券除外)，按 照中证
指数有限公司 所独立提 供 的估值结果确 定公允价 值 。本基金持有 的银行间 同 业市场固定 收益品种
按照中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产品运营 过程中发生 的增值税应税 行 为，以资 管产品管理人 为增值税纳 税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖债券的 差价收入，债 券的利息收 入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
(4) 本基金 的城市维 护建 设税、教育费 附加和地 方 教育费附加等 税费按照 实 际缴纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 749,015.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个 月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 749,015.61
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 909,373,437.68 912,577,500.00 3,204,062.32
银行间 市场 1,895,086,563.93 1,899,506,600.00 4,420,036.07
合计 2,804,460,001.61 2,812,084,100.00 7,624,098.39
资产支 持证 券 239,128,032.76 239,344,000.00 215,967.24
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,043,588,034.37 3,051,428,100.00 7,840,065.63
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 200,273,700.41 -
合计 200,273,700.41 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 30,018.86
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,741.41
应收债 券利 息 45,079,179.85
应收资 产支 持证 券利 息 125,020.09
应收买 入返 售证 券利 息 270,411.07
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 112.50
合计 45,506,483.78
6.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 75,667.27
合计 75,667.27 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 100,431.51
合计 100,431.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,010,000,000.00 10,010,000,000.00
本期申 购 4,986,136,588.05 4,986,136,588.05
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,000,000,000.00 -12,000,000,000.00
本期末 2,996,136,588.05 2,996,136,588.05
注：1 、本 基金 于2017 年12 月4 日 对符 合法 律法 规 规定的 可投 资于 证券 投资 基金的 机构 投资 者、
合格境外机构 投资者、 发 起资金提供方 以及法 律 法 规或中国证监 会允许购 买 证券投资基 金的其他
投资人 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资 金 10,010,000,000.00 元。
2、 根 据 《 新 疆前 海联 合泓 元纯债 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金 招 募说 明书》 、 《 新疆 前海 联
合泓元纯债定 期开放债 券 型发起式证券 投资基金 开放 第一次日常 申购、赎 回 业务的公告 》 及《 新
疆前海 联合 泓元 纯债 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 开放 第二 次日 常申 购、 赎 回业 务的 公告 》
的相关 规定 ， 本 基金 开放 期 分别为2018 年3 月6 日至2018 年3 月21 日、 2018 年6 月22 日至2018
年6 月28 日， 开放 期内 本 基金接 受申购 及 赎回 申请 ， 其 余时 间为 本基 金封 闭 期， 不接 受申购 及 赎
回申请 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 32,287,681.28 -149,500.00 32,138,181.28
本期利 润 283,917,821.71 7,989,565.63 291,907,387.34
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-16,746,774.64 -1,791,813.41 -18,538,588.05
其中： 基金 申购 款 12,535,807.78 1,325,604.17 13,861,411.95
基金赎 回款 -29,282,582.42 -3,117,417.58 -32,400,000.00 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期已 分配 利润 -287,551,707.35 - -287,551,707.35
本期末 11,907,021.00 6,048,252.22 17,955,273.22
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 148,086.51
定期存 款利 息收 入 151,228,541.43
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 15,218.96
其他 250,630.57
合计 151,642,477.47
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
9,200,911.30
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 9,200,911.30
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
9,831,513,035.15
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
9,675,477,693.08
减：应 收利 息总 额 146,834,430.77
买卖债 券差 价收 入 9,200,911.30 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 1,811,793,418.23
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总 额 1,803,634,894.25
减：应 收利 息总 额 7,179,693.32
资产支 持证 券投 资收 益 978,830.66
6.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.7.15 股 利收 益
无。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 7,989,565.63
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 7,773,598.39
—— 资 产支 持证 券投 资 215,967.24
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 7,989,565.63
6.4.7.17 其 他收 入
无。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,137.44 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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银行间 市场 交易 费用 44,730.00
合计 45,867.44
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 49,588.57
其他 300.00
账户维 护费 9,000.00
合计 98,560.15
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至 本 财务 报告 批准 报出 日 ，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新疆前海联合基金管理有限公司（ “新疆前海联
合” ）
基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
浙商银 行股 份有 限公 司( “ 浙商银行 ”) 基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,981,815.75
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支付基金 管理人新 疆 前海联合的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.30% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金 资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,327,271.90
注：支付基金 托管人浙商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日
基金合 同生 效日(2017 年12 月6 日) 持有 的基 金
份额
10,001,000.00
报告 期 初持 有的 基金 份额 10,001,000.00
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 10,001,000.00
报告 期 末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.33%
注：本 基金 管理 人投 资的 费率标 准与 其他 相同 条件 者适用 一致 。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方 名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银行 749,015.61 148,086.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于 2018 年 3 月 20 日在浙 商银 行深 圳分 行存 入一笔 协议 存款 ，到 期日 为 2018 年 5 月
28 日 ，首 期金 额为150,000,000.00 元， 到期 金额 为151,394,375.00 元 ，存 款 年利率 为 4.85% 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放
总额
本期利 润分 配合 计 备注
场内 场外
1
2018 年
6 月 12
日
-
2018 年
6 月 12
日
0.1250 187,451,707.35 - 187,451,707.35 -
2
2018 年
3 月8 日
-
2018 年
3 月8 日
0.1000 100,100,000.00 - 100,100,000.00 -
合
计
- - 0.2250 287,551,707.35 - 287,551,707.35 -
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 286,000,000.00 元， 于 2018 年7 月 3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在新 质押 式回
购下转 入质 押 库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低于 债券回 购交 易的 余 额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，属于中 等风险品 种 ，其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市
场基金，低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围主要 为 债券（ 包 括国债、央 行票据、
金融债券、地 方政府债 券 、企业债券、 公司债券 、 短期融资券、 超级短期 融 资券、中期 票据、次
级债券 、 中 小企 业私 募债 券、 同 业存 单等） 、 债券 回 购、 银 行存 款 （包 括协 议 存款、 定期 存款 及其
他银行 存款 ） 、 货币 市场 工 具、 资产 支持 证券 、 国 债 期货以 及法 律 法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资
的其他 金融 工具 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范围之 内，通过 积 极主动的投资 管理，力 争 为投资者提供 高于业绩 比 较基准的长 期稳定投
资回报 。
本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金 的托 管 行 浙商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 39,724,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 260,780,000.00
-
合计 300,504,000.00
-
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位： 人民 币 元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA - 1,469,740,000.00
AAA 以下 97,720,000.00 525,696,000.00
未评级 - -
合计 97,720,000.00 1,995,436,000.00
注：主 体评 级取 自第 三方 评级机 构的 主体 评级 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 2,074,306,500.00 -
AAA 以下 59,469,000.00 -
未评级 280,084,600.00 -
合计 2,413,860,100.00 -
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、未 评级 债券 为政 策性 金 融债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 239,344,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 239,344,000.00 -
注：债 券评 级取 自第 三方 评级机 构的 债项 评级 。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 于约 定开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人 于每个约 定开放 日 对 本基金的申购 赎
回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中的 可用现金 头 寸与之相匹 配。本基
金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非常 情况下赎 回 申请的处理 方式，控
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
于2018 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有286,000,000.00 元将 在 一个月 以内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所 承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不 计息 ，因 此账 面余 额 约为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流 动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上 市 公 司 可 流通 股 票 的 15%( 完全 按 照 有关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券投 资 的 开 放 式 基 金
及中国 证监 会认 定的 特殊 投 资组 合不 受该 比例 限制) ， 本基 金与 由本 基金 的基 金 管理人 管理 的全 部
投资组 合持 有一 家上 市公 司发行 的可 流通 股票 ，不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资 的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限 资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管 理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
749,015.61 - - - 749,015.61
结算备付金
4,299,793.43 - - - 4,299,793.43
存出保证金
277,871.00 - - - 277,871.00 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易性金融资产
1,524,123,500.00
1,527,304,600.00
-
-
3,051,428,100.00
买入返售金融资产
200,273,700.41 - - - 200,273,700.41
应收证券清算款
- - - 2,502,075.34 2,502,075.34
应收利息
- - - 45,506,483.78 45,506,483.78
资产总计 1,729,723,880.45 1,527,304,600.00 - 48,008,559.12 3,305,037,039.57
负债
卖出回购金融资产款 286,000,000.00 - - - 286,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 3,228,183.95 3,228,183.95
应付托管费 - - - 1,076,061.31 1,076,061.31
应付交易费用 - - - 75,667.27 75,667.27
应付利息 - - - 197,824.12 197,824.12
应交税费 - - - 267,010.14 267,010.14
其他负债 - - - 100,431.51 100,431.51
负债总计 286,000,000.00 - - 4,945,178.30 290,945,178.30
利率敏感度缺口 1,443,723,880.45 1,527,304,600.00 - 43,063,380.82 3,014,091,861.27
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,002,144,306.10 - - - 8,002,144,306.10
交易性金融资产 1,995,436,000.00 - - - 1,995,436,000.00
买入返售金融资产 9,999,135.00 - - - 9,999,135.00
应收利息 - - - 37,322,634.45 37,322,634.45
资产总计 10,007,579,441.10 - - 37,322,634.45 10,044,902,075.55
负债
应付管理人报酬 - - - 2,060,128.40 2,060,128.40
应付托管费 - - - 686,709.48 686,709.48
应付交易费用 - - - 5,885.03 5,885.03
其他负债 - - - 11,171.36 11,171.36
负债总计 - - - 2,763,894.27 2,763,894.27
利率敏感度缺口 10,007,579,441.10 - - 34,558,740.18 10,042,138,181.28
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人 民币元 ）
本期末 （2018 年6 月30 日） 上年度 末 （2017 年12 月31 日）
1. 市场 利率 下 降 25 个基 点 11,270,361.20 1,686,244.15 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2. 市场 利率 上 升 25 个基 点 -11,187,242.97 -1,683,054.52
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2017 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年12 月31
日：同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 3,051,428,100.00 元， 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月 31
日：第 二层 次1,995,436,000.00 元 ，无 属于 第一 层 次和第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期 间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,051,428,100.00 92.33
其中： 债券 2,812,084,100.00 85.08
资产 支持 证券 239,344,000.00 7.24
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,273,700.41 6.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,048,809.04 0.15
7 其他各 项资 产 48,286,430.12 1.46
8 合计 3,305,037,039.57 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,489,499,600.00 49.42
其中： 政策 性金 融债 540,864,600.00 17.94
4 企业债 券 912,577,500.00 30.28
5 企业短 期融 资券 39,724,000.00 1.32
6 中期票 据 272,563,000.00 9.04
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 97,720,000.00 3.24
9
其他 - -
10 合计 2,812,084,100.00 93.30
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1720085
17 北 京银 行
绿色金 融债
3,000,000 302,400,000.00 10.03
2 1620003
16 杭 州银 行
债
2,500,000 248,275,000.00 8.24
3 180201 18 国开 01 2,000,000 200,600,000.00 6.66
4 1820023
18 徽 商银 行
绿色金 融 01
2,000,000 199,180,000.00 6.61
5 1828001
18 华 夏银 行
01
2,000,000 198,780,000.00 6.60
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值 占基金 资产 净值新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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比例(%)
1 1789280 17 和信 1A1 1,000,000 100,380,000.00 3.33
2 1789281 17 和信 1A2 1,000,000 100,350,000.00 3.33
3 1689171 16 居融 1A 500,000 25,410,000.00 0.84
4 061607001
16 湖 州公
积金 1A
400,000 13,204,000.00 0.44
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资 的 前十 名证券 的发 行主体 中 ， 除 17 北京 银行绿 色金 融债 、16 杭州
银 行债 、18 徽商 银行绿 色金 融 01 、18 华 夏银 行01 、17 和信1A1 外， 在 本报告 期内
没 有出 现被监 管部 门立案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情
形。
(1) 17 北 京银 行绿 色金 融 债 债务 主体 被北 京银 监局 处罚事 项
2017 年8 月8 日， 北京 银 行未经 核准 提前 授权 部分 人员实 际履 行高 管人 员职 责， 依 据 《 中华
人民共 和国 银行 业监 督管 理法》 第四 十六 条、 第四 十八条 ，被 北京 银监 局责 令整改 ，并 处以 人民
币100 万元 的罚 款。
本基金 投资 于 17 北 京银 行 绿色金 融债 的决 策程 序说 明：基 于 17 北 京银 行绿 色 金融债 基本 面
研究以 及二 级市 场的 判断 ， 本基 金投 资于17 北京 银 行绿色 金融 债， 其决 策流 程符合 公司 投资 管理
制度的 相关 规定 。
基金管 理人 分析 认为 ，北 京银行 净资 产规 模大 ，经 营情况 良好 ，上 述罚 款占 其净利 润比 例较
低， 对 北京 银行 正常 经营 影响很 小， 不影 响北 京银 行对本 基金 所持 有的 债券 到期偿 付义 务的 履 行 。
(2) 16 杭 州银 行债 债务 主 体被浙 江银 监局 处罚 事项 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2017 年12 月 20 日 ， 杭 州 银行个 人消 费贷 款资 金流 入股市 ； 虚增 存贷 款 ； 贷 款 “ 三查 ” 不到
位； 办理 未发 生现 金转 移 的存取 现业 务 ， 依 据 《中 华人民 共和 国银 行业 监督 管理法 》 第四 十六 条；
《中华 人民 共和 国商 业银 行法 》 第 七十 四条 ； 《个 人 贷款管 理暂 行办 法 》 第 四 十二条 ， 被浙 江银 监
局处以 人民 币140 万 元的 罚款。
本基金 投资 于 16 杭 州银 行 债的决 策程 序说 明： 基 于16 杭 州银 行债 基本 面研 究 以及二 级市 场
的判断 ，本 基金 投资 于 16 杭州银 行债 ，其 决策 流程 符合公 司投 资管 理制 度的 相关规 定。
基金管 理人 分析 认为 ，杭 州银行 净资 产规 模大 ，经 营情况 良好 ，上 述罚 款占 其净利 润比 例较
低， 对 杭州 银行 正常 经营 影响很 小， 不影 响杭 州银 行对本 基金 所持 有的 债券 到期偿 付义 务的 履 行 。
(3) 18 徽 商银 行绿 色金 融01 债 务主 体 被 人民 银行 处 罚事项
2018 年7 月6 日， 徽商银 行违反 收单 银行 结算 账户 管理相 关法 律制 度规 定， 被中国 人民 银 行
合肥中 心支 行责 令限 期改 正，给 予警 告， 并 处10 万 元罚款 。
本 基金 投资 于徽 商银 行的决 策程 序说 明： 基于 徽商银 行基 本面 研究 以及 二级市 场的 判断 ，本
基金投 资于 徽商 银行 ，其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规 定。
基 金管 理人 分析 认为 ，徽商 银行 净资 产规 模大 ，经营 情况 良好 ，上 述罚 款占其 净利 润比 例较
低， 对 徽商 银行 正常 经营 影响很 小， 不影 响徽 商银 行对本 基金 所持 有的 债券 到期偿 付义 务的 履 行 。
(4) 18 华 夏银 行01 债务 主体被 证监 会责 令整 改事 项
2018 年6 月12 日， 华夏 银行未 严格 区分 相关 银行 账户属 性， 将开 立在 爱建 证券名 下的 客户
交易结 算资 金账 户上 传至 查控系 统， 造成 证券 公司 客户交 易结 算资 金被 冻结 ； 在发 现上 述情 况后 ，
华夏银 行亦 未及 时向 证监 会报告 。 上 述行 为违 反了 《客户 交易 结算 资金 管理 办法》 （证 监会 令第3
号） 第 21 条、 第 29 条 的 有关规 定， 按照 《 客户 交 易结算 资金 管理 办法 》 第 34 条的 规定， 证监 会
责令华 夏银 行予 以改 正， 且应当 在 3 个月 内向 证监 会提交 书面 整改 报告 。
本基金 投资 于 18 华 夏银 行 01 的决 策程 序说 明： 基 于 18 华夏 银行01 基 本面 研 究以 及二 级市
场的判 断， 本基 金投 资 于18 华 夏银 行01 ，其 决策 流 程符合 公司 投资 管理 制度 的相关 规定 。
基金管 理人 分析 认为 ，华 夏银行 近年 经营 情况 良好 ，该事 件对 华夏 银行 正常 经营影 响很 小，
不影响 华夏 银行 对本 基金 所持有 的债 券到 期偿 付义 务的履 行。
(5) 17 和信 1A1 发 起机 构 被银监 会处 罚事 项
2018 年2 月12 日， 招商 银行因 内控 管理 严重 违反 审慎经 营规 则、 违规 批量 转让以 个人 为借
款主体 的不 良贷 款 等14 项 违反相 关规 定的 行为 ，依 据《商 业银 行内 部控 制指 引》第 十三 条、 《中
国银监 会关 于加 大防 范操 作风险 工作 力度 的通 知》 第三条 、 《 中华 人民 共和 国 银行业 监督 管理 法》
第二十 一条 、第 四十 六条 等相关 规定 ，被 中国 银监 会处以 人民 币6573.024 万 元的罚 款。 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 投资 于 17 和信 1A1 的决策 程序 说明 ：基 于 17 和信1A1 基 本面 研究 以及 二级市 场的 判
断，本 基金 投资 于 17 和信 1A1 ，其 决策 流程 符合 公司投 资管 理制 度的 相关 规定。
基金管 理人 分析 认为 ，17 和信1A1 （ 银监 会主 管 ABS ）底层 资产 质量 良好 ，目 前利息 偿还 情
况良好 （ 已偿 还8 期利 息） ； 作 为发 行人 ， 发 起机 构 对本期 资产 支持 证券 不负 有任何 显性 或隐 性的
担保， 本期 资产 支持 证券 不构成 发起 机构 对投 资者 的负债 。因 此这 个处 罚对 资 产支 持证 券正 常的
偿付无 影响 ，也 不影 响招 商银行 继续 履行 委托 人的 职责。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 277,871.00
2 应收证 券清 算款 2,502,075.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 45,506,483.78
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,286,430.12
7.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2 1,498,068,294.02 2,996,136,588.05 100.00% - -
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数 持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额总 数 发起份额占
基金总份额
比例
发起份 额
承诺持 有
期限
基 金 管 理 人 固 有
资金
10,001,000.00 0.33% 10,001,000.00 0.33% 3 年
基 金 管 理 人 高 级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,000.00 0.33% 10,001,000.00 0.33% -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 12 月6 日 ） 基金 份额 总额 10,010,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,010,000,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 4,986,136,588.05
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,000,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,996,136,588.05
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人于 2018 年 6 月 26 日发 布公告 ， 周明 先生 自 2018 年 6 月 25 日起
担任公 司总 经理 助 理 职务 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 因成 立时 间较 短 ， 暂未进 行审 计 。 本 基金 管 理人拟 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特
殊普通 合伙)对 基金2018 年年报 进行 审计 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 - - - - 新增
长江证 券 1 - - - - 新增
海通证 券 1 - - - - 新增
国信证 券 1 - - - - 新增
兴业证 券 1 - - - - 新增
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金 额单 位： 人民 币元 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华创证 券 1,471,245,480.14 100.00% 1,913,900,000.00 100.00% - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的 通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 2017 年 12
月 31 日基 金净 值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 1 月 2 日
2
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发
起式证 券投 资基 金开 放第 一次日 常申 购 、 赎
回业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 3 日
3 新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 证监会 指定 信息 披 2018 年 3 月 7 日 新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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起式证 券投 资基 金分 红公 告 露报纸 、公 司网 站
4
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发
起式证 券投 资基 金 2018 年第 1 季 度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
5
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发
起式证 券投 资基 金分 红公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 6 月 11 日
6
新 疆 前 海 联 合 泓 元 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发
起式证 券 投 资基 金开 放第 二次日 常申 购 、 赎
回业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 6 月 16 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
2018 年1 月1 日
-2018 年6 月30
日
9,999,999,000.00 4,986,136,588.05 12,000,000,000.00 2,986,135,588.05 99.67%
个
人
- -
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 ， 由 此 可能导 致的 特
有风险 主要 包括 ：当 投资 者持有 份额 占比 较为 集中 时，个 别投 资者 的大 额赎 回可能 会对 基金 资
产运作 及净 值表 现产 生较 大影响 ；极 端情 况下 基金 管理人 可能 无法 以合 理价 格及时 变现 基金 资
产以应 对投 资者 的赎 回申 请，可 能带 来流 动性 风险 ；如个 别投 资者 大额 赎回 引发巨 额赎 回， 基
金管理 人可 能根 据基 金合 同约定 决定 延缓 支付 赎回 款项， 可能 影 响 投资 者赎 回业务 办理 ；本 基新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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金基金 合同 生效 满三 年后 继续存 续时 ，若 个别 投资 者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日
基金资 产净 值低 于5000 万 元， 基 金将 面临 终止 基金 合同的 情形 ； 持 有基 金份 额占比 较高 的投 资
者在召 开持 有人 大会 并对 审议事 项进 行投 票表 决时 可能拥 有较 大话 语权 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人 于2018 年7 月21 日发 布公 告， 李华 先 生自 2018 年7 月21 日起 离任公 司督 察
长职务 ，由 总经 理王 晓耕 女士代 为履 行督 察长 职务 ，且代 为履 行职 务期 限自 2018 年 7 月 21 日
起不超 过 90 日。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 泓元 纯债 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金募集 的文 件 ；
2 、《 新疆 前海 联合 泓元 纯 债定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 新疆 前海 联合 泓元 纯 债定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存 放地 点
除上述 第6 项文 件存 放于 基金托 管人 处外 ，其 他备 查文件 等文 本存 放于 基金 管理人 处 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基 金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
