新 疆 前 海 联合 永 兴 纯 债债 券 型
证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 42
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 42 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 前海联 合永 兴纯 债
基金主 代码 003928
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月14 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,588,167,524.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在 严 格控 制投 资组 合风 险的 前 提下 ，通 过积 极主 动的
资产配 置， 力争 获得 超越 业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略 本 基 金通 过宏 观周 期研 究、 行 业周 期研 究、 公司 研究
相 结 合， 通过 定量 分析 增强 组 合策 略操 作的 方法 ，确
定 资 产在 基础 配置 、行 业配 置 、公 司配 置结 构上 的比
例 。 本基 金充 分发 挥基 金管 理 人长 期积 累的 行业 、公
司 研 究成 果， 利用 自主 开发 的 信用 分析 系统 ，深 入挖
掘 价 值被 低估 的标 的券 种， 以 尽量 获取 最大 化的 信用
溢 价 。本 基金 采用 的投 资策 略 包括 ：期 限结 构策 略、
行业配 置策 略、 息差 策略 、个券 挖掘 策略 等。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总 值 ）指 数收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 预期 收 益和 预期 风险 高于 货币
市 场 基金 ，但 低于 混合 型基 金 、股 票型 基金 ，属 于中
等风险/ 收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有
限公司
浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王晓耕 朱巍
联系电 话 0755-82780666 0571-87659806
电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话
400-640-0099 95527
传真 0755-82780000 0571-87659965
注册地 址
新疆乌 鲁木 齐经 济技 术开
发区维 泰南 路1 号维 泰大
厦1506 室
杭州市 庆春 路 288 号
办公地 址
广东省 深圳 市福 田区 华富
路1018 号 中航 中心26 楼
杭州市 延安 路 368 号 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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邮政编 码 518031 310006
法定代 表人 王晓耕 沈仁康
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhlhfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 或托 管人 的办 公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
深圳市 福田 区华 富 路 1018 号中航 中心
26 楼 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 35,724,366.56
本期利 润 50,638,156.65
加权平 均基 金份 额本 期利润 0.0348
本期加 权平 均净 值利 润率 2.92%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 308,768,839.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1944
期末基 金资 产净 值 1,917,910,824.72
期末基 金份 额净 值 1.2076
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 20.76%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.03% 0.34% 0.06% 0.15% -0.03%
过去三 个月 1.45% 0.04% 1.01% 0.10% 0.44% -0.06%
过去六 个月 2.98% 0.04% 2.16% 0.08% 0.82% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
20.76% 0.29% 0.84% 0.07% 19.92% 0.22%
注：本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收 益率 。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2017 年 8 月 14 日 生效 。 按照基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金自
基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓期 结束 时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同的 有 关
约定。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 16 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、7 只 债券 型基
金、6 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 理财 产品 ， 管 理资 产总规 模超 过200 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金
的基金
经理
2017 年8 月14
日
- 8 年
张雅洁 女士 ，悉 尼大 学及
中央昆 士兰 大学 金融 与会
计双硕 士，8 年 证券 基金
投资研 究经 验。2013 年 6
月至2015 年9 月在 博时 基
金从事 固定 收益 研究 和投
资工作 ，曾 担任 博时 上证
企债 30ETF 等基 金的 基金
经理助 理 ，2010 年2 月至
2013 年5 月在 融通 基金 从
事信用 债研 究工 作。2015
年 9 月 加入 前海 联合 基
金。 现任 前海 联合 永兴 纯
债兼新 疆前 海联 合海 盈货
币、前 海联 合添 利债 券、
前海联 合添 鑫定 开 债 券、
前海联 合添 和纯 债和 前海
联合添 惠纯 债的 基金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 和 本基金合同的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益，基 金 运作合法合规 ，无损害 基 金持有人利益 的行为。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发现 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在上 半年 配置 了部 分高收 益的 存款 ，并 主要 增配 1-3 年 的政 策性 金融 债。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.2076 元, 份 额 累计净 值为 1.2076 元 ； 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率 为2.98% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 2.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本 面来 看， 经济 增速 的趋势 下半 年大 概率 将弱 于 2 季度。 即使 最终 的 GDP 数据不 差，但
实际经 济体 的周 转活 力尚 未见质 变， 因而 债市 目前 没有根 本性 的利 空因 素。 在今年 的监 管环 境下 ，
狭义流动性的 宽松难以 传 导到广义流动 性，使得 狭 义流动性更多 是淤积在 银 行间市场， 压低了货
币市场利率和 短期债券 收 益率。从资金 面来看， 央 行通过公开市 场调节特 殊 时点流动性 压力，货
币政策 由保 持流 动性 “合 理稳定 ” 转 向 “合 理充 裕” 。 从供 需结 构来 看， 降 准 后的银 行可 用资 金量
较前期有所改 善，只要 财 政不大幅发力 利率债应 该 仍是最大的受 益者；而 风 险偏好的回 升所带来
的信用债市场 的回暖， 仍 需观察财政刺 激力度以 及 后续信用扩张 的恢复， 比 如能看到中 高等级的
发行放 量逐 步传 导至 中低 等级的 发行 上来 。
综上所述，在 基本面无 利 空的大前提下 ，由资金 面 或债市供给因 素而带来 的 短期收益率回 升新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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都是逐 步加 仓的 买入 机会 。目前 策略 为以 静制 动， 等待债 市调 整时 适度 拉长 久期。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ， 独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核 算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合永 兴 纯债债券型证 券投资基 金 的 托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合永兴纯债债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——新 疆 前海联合基金 管
理有限公司在 新疆前海 联 合永兴纯债债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同的 规定 进行 。 本 报告期 内， 新 疆 前海 联合 永兴纯 债债 券型 证券 投资 基金未 进行 利润 分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 永兴纯债债券 型
证券投 资基 金2018 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 永兴纯 债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 504,805,321.03 3,675,154.27
结算备 付金
75,000.00 9,215.31
存出保 证金
6,180.28 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,642,011,000.00 239,369,440.28
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,642,011,000.00 239,369,440.28
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 57,019,439.53 895,038,222.53
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 30,877,621.38 4,719,304.20
应收股 利
- -
应收申 购款
0.99 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,234,794,563.21 1,142,811,336.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
311,999,172.00 138,599,672.10
应付证 券清 算款
4,000,000.00 2,958,430.68
应付赎 回款
- 1.16
应付管 理人 报酬
485,777.66 59,929.21
应付托 管费
161,925.88 19,976.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 17,766.94 2,575.43
应交税 费
- - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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应付利 息
119,918.87 266,042.45
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 99,177.14 6,433.55
负债合 计
316,883,738.49 141,913,060.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,588,167,524.91 853,546,291.25
未分配 利润 6.4.7.10 329,743,299.81 147,351,984.37
所有者 权益 合计
1,917,910,824.72 1,000,898,275.62
负债和 所有 者权 益总 计
2,234,794,563.21 1,142,811,336.59
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.2076 元 ，基 金份 额总额 1,588,167,524.91
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 永兴纯 债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
一、收入
59,883,266.13
1.利息 收入
43,104,425.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,809,430.09
债券利 息收 入
26,180,032.54
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
6,114,963.10
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
23,453.64
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 23,453.64
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 14,913,790.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 1,841,596.67
减：二、费用
9,245,109.48
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,528,739.66
2．托 管费 6.4.10.2.2 842,913.19 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 14,998.98
5．利 息支 出
5,748,650.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,748,650.51
6．税 金及 附加
7．其 他费 用 6.4.7.20 109,807.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
50,638,156.65
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
50,638,156.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 永兴纯 债债 券型 证券 投资 基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
853,546,291.25 147,351,984.37 1,000,898,275.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 50,638,156.65 50,638,156.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
734,621,233.66 131,753,158.79 866,374,392.45
其中：1. 基 金申 购款 2,289,063,477.93 418,907,572.75 2,707,971,050.68
2. 基金 赎回 款 -1,554,442,244.27 -287,154,413.96 -1,841,596,658.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,588,167,524.91 329,743,299.81 1,917,910,824.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
新疆前海联合 永兴纯债 债 券型证券投资 基金(以下 简 称“本基金”) 经中国证 券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2016]2671 号 《关 于准 予新 疆前 海联 合永兴 纯债 债券 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由新疆 前海联合 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《新疆前 海 联合永兴纯债 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 201,156,751.74
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2017) 第 797 号验 资报 告
予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 ， 《新 疆前 海联 合永 兴纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2017
年 8 月 14 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 201,156,802.14 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合 50.40 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 浙商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《新疆前 海联合永兴纯 债债券型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 主要为具 有 良好流动性的 固定收益 类 品种，包括 国债、金
融债、地方政 府债、企 业 债、公司债、 央行票据 、 中期票据、短 期融资券 、 超级短期融 资券、中
小企业 私募 债、 资产 支持 证券、 次级 债、 可 转换 债 券 （含 分离 交易 可转 债） 、 可交换 债券 、 债 券回
购、银行存款 、同业 存 单 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 固 定收益类金 融工具和
货币市 场工 具 （但 须符 合 中国证 监会 的相 关规 定） 。 本基金 不投 资于 股票 、 权 证等权 益类 资产 ， 但
可持有因可转 换债券转 股 所形成的股票 、因可交 换 债券换股所形 成的股票 、 以及因投资 可分离交
易可转 债而 产生 的权 证等 。 因上 述原 因持 有的 股票 和权证 等资 产， 本基 金将 在其可 交易 之日 起 10
个交易 日内 卖出 。 基 金的 投资组 合比 例为 ： 本 基金 对债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的 80 ％； 本
基金持 有现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 其 中现 金 不
包括结算备 付金、存 出保 证金及应收 申购款等 。 本 基金的业绩 比较基准 为： 中债综合全 价(总值)
指数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于 2018 年 8 月 28 日 批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指 引 》 、 《新 疆前 海 联合泓 鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2018 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 上 半年 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税 试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产
品增值税有关 问题的通 知》 、财税[2017]90 号《关 于 租入固定资产 进项税额 抵 扣等增值税政 策的
通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 资管产 品运营 过程中发生 的增值税应税 行为，以资 管产品管理人 为增值税纳 税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 债券的差价 收入，债券的 利息收入及 其他收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂免 征收个 人所 得税 。
(4) 本基金的城市 维护建设税 、教育费附加 和地方教育 费附加等税费 按照实际缴 纳增值税 额
的适用 比例 计算 缴纳 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 4,805,321.03
定期存 款 500,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 300,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 200,000,000.00
其他存 款 -
合计： 504,805,321.03
注：定 期存 款的 存款 期限 指定 期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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银行间 市场 1,627,055,574.07 1,642,011,000.00 14,955,425.93
合计 1,627,055,574.07 1,642,011,000.00 14,955,425.93
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,627,055,574.07 1,642,011,000.00 14,955,425.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 4,000,000.00 -
银行间 市场 53,019,439.53 -
合计 57,019,439.53 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,055.79
应收定 期存 款利 息 6,490,277.81
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 30.42
应收债 券利 息 24,336,031.54
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 48,223.30
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.52
合计 30,877,621.38
6.4.7.6 其 他资 产
无 余额 。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 17,766.94
合计 17,766.94
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 99,177.14
合计 99,177.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 853,546,291.25 853,546,291.25
本期申 购 2,289,063,477.93 2,289,063,477.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,554,442,244.27 -1,554,442,244.27
本期末 1,588,167,524.91 1,588,167,524.91
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 144,520,595.73 2,831,388.64 147,351,984.37
本期利 润 35,724,366.56 14,913,790.09 50,638,156.65
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
128,523,877.21 3,229,281.58 131,753,158.79
其中： 基金 申购 款 406,134,865.16 12,772,707.59 418,907,572.75
基金赎 回款 -277,610,987.95 -9,543,426.01 -287,154,413.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 308,768,839.50 20,974,460.31 329,743,299.81 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 27,196.17
定期存 款利 息收 入 10,579,486.15
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,216.58
其他 201,531.19
合计 10,809,430.09
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
无。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
23,453.64
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益 — —申 购差 价收入 -
合计 23,453.64
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
726,964,488.22
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
713,701,237.75
减：应 收利 息总 额 13,239,796.83
买卖债 券差 价收 入 23,453.64
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
无。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 14,913,790.09
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 14,913,790.09
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 14,913,790.09
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 745,932.12
基金转 换费 收入 1,095,664.55
合计 1,841,596.67
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由 申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 698.98
银行间 市场 交易 费用 14,300.00
合计 14,998.98
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
其他 300.00
汇划费 1,330.00
账户维 护费 9,000.00
合计 109,807.14 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、登 记机 构
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,528,739.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支 付基 金管 理人 新疆 前海联 合的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 X 管 理费费 率计 提， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬 ＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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2018年1月1 日至2018 年6 月30日 2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
842,913.19 -
注：支 付基 金托 管人 浙商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 X 托 管费 率计 提，逐 日累 计至 每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 4,805,321.03 27,196.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额311,999,172.00 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170205 17 国开05 2018 年7 月6 日 99.81 1,000,000 99,810,000.00
170305 17 进出05 2018 年7 月6 日 99.84 1,000,000 99,840,000.00
140202 14 国开02 2018 年7 月6 日 101.09 1,200,000 121,308,000.00
合计
3,200,000 320,958,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，属于中 等风险品 种 ，其长期平均 风险和预 期 收益高于货币 市
场基金，低于 股票型基 金 和混合型基金 。本基金 的 投资范围主要 为具有良 好 流动性的固 定收益类
品种，包括国 债、金融 债 、地方政府债 、企业债 、 公司债、央行 票据、中 期 票据、短期 融资券、
超级短 期融 资券 、中 小企 业私募 债、 资产 支持 证券 、次级 债、 可转 换债 券（ 含分离 交易 可转 债） 、
可交换债券、 债券回购 、 银行存款、同 业存单以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他固
定收益类金融 工具和货 币 市场工具。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争
取将以上 风险 控制在限 定 的范围之内， 通过积极 主 动的投资管理 ，力争为 投 资者提供高 于业绩比
较基准 的长 期稳 定投 资回 报。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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本基金的基金 管理人建 立 了由董事会风 险控制委 员 会、经营层风 险管理委 员 会、督察长、 监
察稽核部、风 险管理部 和 相关业务部门 构成的风 险 管理架构体系 。在董事 会 下设立风险 控制委员
会， 负责 审定 重大 风险 管 理战略 、 风险 政策 和风 险 控制制 度 ； 在 经营 层层 面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和 制定 公司 日常 经营 过程中 风险 防范 和控 制措 施， 对 公司 风险 管理 和控 制政策 、 程 序的 制定 、
风险限额的设 定等问题 向 总经理提供咨 询意见和 建 议；在业务操 作层面的 风 险控制 职责 主要由监
察稽核部和风 险管理部 具 体负责和督促 协调，并 与 各部门合作完 成公司及 基 金运作风险 控制以及
进行投 资风 险分 析与 绩效 评估， 督察 长负 责组 织指 导监察 稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险 进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 浙 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均 对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资
产净值 的比 例 为0.00%(2017 年 12 月31 日：13.92%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方 面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
2018 年6 月30 日， 除卖 出 回购金 融资 产款 余额 中 有311,999,172.00 元 将在 一 个月 以 内到 期
且计息(该利 息金额不 重大)外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额约 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 于2018 年 6 月30 日， 本基 金
主动投 资于 流动 性受 限资 产的市 值占 基金 资产 净值 的比例 为 0%。
本基金的基金 管理人每 日 对基金组合资 产中 7 个工 作日可变现资 产 的可变 现 价值进行审 慎
评估与 测算 ， 确 保每 日确 认的净 赎回 申请 不得 超 过7 个工 作日 可变 现资 产的 可变现 价值 。 于 2018
年 6 月 30 日， 本基 金组 合 资产中 7 个工 作日 可变 现 资产的 可变 现价 值为1,679,380,200.38 元，
超过经 确认 的当 日净 赎回 金额。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性 风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险 ， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2018 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
504,805,321.03 - - - 504,805,321.03
结算备 付金
75,000.00 - - - 75,000.00
存出保 证金
6,180.28 - - - 6,180.28
交易性 金融 资产
619,998,000.00 1,022,013,000.00 - - 1,642,011,000.00
买入返 售金 融资
产
57,019,439.53 - - - 57,019,439.53 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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应收利 息
- - - 30,877,621.38 30,877,621.38
应收申 购款
0.99 - - - 0.99
资产总 计 1,181,903,941.83 1,022,013,000.00 - 30,877,621.38 2,234,794,563.21
负债
卖出回 购金 融资
产款
311,999,172.00 - - - 311,999,172.00
应付证 券清 算款 - - - 4,000,000.00 4,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 485,777.66 485,777.66
应付托 管费 - - - 161,925.88 161,925.88
应付交 易费 用 - - - 17,766.94 17,766.94
应付利 息 - - - 119,918.87 119,918.87
其他负 债 - - - 99,177.14 99,177.14
负债总 计 311,999,172.00 - - 4,884,566.49 316,883,738.49
利率敏 感度 缺口 869,904,769.83 1,022,013,000.00 - 25,993,054.89 1,917,910,824.72
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,675,154.27 - - - 3,675,154.27
结算备 付金 9,215.31 - - - 9,215.31
交易性 金融 资产 239,369,440.28 - - - 239,369,440.28
买入返 售金 融资
产
362,018,222.53 - - - 362,018,222.53
应收利 息 - - - 4,719,304.20 4,719,304.20
其他资 产 - - - 533,020,000.00 533,020,000.00
资产总 计 605,072,032.39 - - 537,739,304.20 1,142,811,336.59
负债
卖出回 购金 融资
产款
138,599,672.10 - - - 138,599,672.10
应付证 券清 算款 - - - 2,958,430.68 2,958,430.68
应付赎 回款 - - - 1.16 1.16
应付管 理人 报酬 - - - 59,929.21 59,929.21
应付托 管费 - - - 19,976.39 19,976.39
应付交 易费 用 - - - 2,575.43 2,575.43
应付利 息 - - - 266,042.45 266,042.45
其他负 债 - - - 6,433.55 6,433.55
负债总 计 138,599,672.10 - - 3,313,388.87 141,913,060.97
利率敏 感度 缺口 466,472,360.29 - - 534,425,915.33 1,000,898,275.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民 币 元 ）
本期末 （2018 年6 月30 日） 上年度 末（2017 年 12 月31 日）
1.市场 利率 下降25 个 基点 5,216,297.22 36,039.00
2.市场 利率 上升25 个 基点 -5,185,306.49 -36,019.61
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资 （2017 年 12 月 31 日 ：同） ，因 此除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响 （2017 年 12 月
31 日 ：同） 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 1,642,011,000.00 元 ，无 属于 第一层 次和 第三 层次 的余 额 （于 2017 年 12
月31 日， 本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产中 属于第 二层 次的 余 额
为239,369,440.28 元， 无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 ） 。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2017 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资
3 固定收 益投 资 1,642,011,000.00 73.47
其中： 债券 1,642,011,000.00 73.47
资 产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 57,019,439.53 2.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 504,880,321.03 22.59
8 其他各 项资 产 30,883,802.65 1.38
9 合计 2,234,794,563.21 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,642,011,000.00 85.61
其中： 政策 性金 融债 1,642,011,000.00 85.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,642,011,000.00 85.61
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170205 17 国开 05 4,400,000 439,164,000.00 22.90
2 180202 18 国开 02 3,500,000 352,975,000.00 18.40
3 160208 16 国开 08 2,400,000 238,392,000.00 12.43
4 140202 14 国开 02 1,800,000 181,962,000.00 9.49
5 170305 17 进出 05 1,000,000 99,840,000.00 5.21
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本期 国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,180.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,877,621.38
5 应收申 购款 0.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,883,802.65
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
197 8,061,764.09 1,588,144,294.13 100.00% 23,230.78 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,406.54 0.0010%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额 201,156,802.14
本报告 期期 初基 金份 额总 额 853,546,291.25
本报告 期基 金总 申购 份额 2,289,063,477.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,554,442,244.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,588,167,524.91
新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人于 2018 年 6 月 26 日发 布公告 ， 周明 先生 自 2018 年 6 月 25 日起
担任公 司总 经理 助理 职务 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - 新增
国信证 券 1 - - - - 新增
海通证 券 1 - - - - 新增
兴业证 券 1 - - - - 新增 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华创证 券 40,362,717.95 100.00% 1,473,600,000.00 100.00% - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
注： 根据 中 国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公 司 2017 年 12
月 31 日基 金净 值公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 1 月 2 日
2
新疆前 海联 合 永 兴纯 债债 券型证 券投 资基 金
2017 年第 4 季 度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 1 月 19 日
3
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下 部
分开放 式基 金开 通基 金转 换业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 21 日 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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4
关于新 疆前 海联 合基 金管 理有限 公司 旗下
11 只 基金 修改 基金 合同 等 法律文 件的 公告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
5
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型型 证券 投资 基
金基金 合同
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
6
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型型 证券 投资 基
金基金 合同 修改 前后 对照 表
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
7
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型型 证券 投资 基
金托管 协议
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
8
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型型 证券 投资 基
金招募 说明 书
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
9
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型证 券投 资基 金
2017 年年 度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
10
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型证 券投 资基 金
2017 年年 度 报 告摘 要
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
11
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型证 券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） （2018 年第 1 号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 4 月 13 日
12
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型证 券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘要 （2018 年第 1 号）
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 4 月 13 日
13
新疆前 海联 合永 兴纯 债债 券型证 券投 资基 金
2018 年第 1 季 度报 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
14
关于新 疆前 海联 合基 金管 理 有限 公司 旗下 部
分开放 式基 金开 通基 金转 换业务 的公 告
证监会 指定 信息 披
露报纸 、公 司网 站
2018 年 6 月 12 日
新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 42 页 共 43 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20180101-20180107 170,705,872.31 253,144,580.22 208,905,518.41 214,944,934.12 13.53%
2
20180101-20180201 ，
20180223-20180228
341,412,598.16 185,832,210.53 447,868,119.32 79,376,689.37 5.00%
3 20180301-20180630 - 1,266,714,938.02 - 1,266,714,938.02 79.76%
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 ，单一 投资 者持
有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险，本 基金 管理 人将 审慎 确认大 额申 购与 大额
赎回， 有效 防控 产品 流动 性风险 ，公 平对 待投 资者 ，保障 中小 投资 者合 法权 益，本 基金 管理 人拥
有完全 、独 立的 投资 决策 权，不 受特 定投 资者 的影 响。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人于 2018 年 7 月 21 日发 布公 告， 李华 先 生自 2018 年 7 月 21 日起 离任公 司督
察长职 务， 由总 经理 王晓 耕女士 代为 履行 督察 长职 务，且 代为 履行 职务 期限 自 2018 年 7 月 21
日起不 超过 90 日。
新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 新疆 前 海联合 永兴 纯债 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《新 疆前 海联 合永 兴纯 债债券 型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《新 疆前 海联 合永 兴纯 债债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
12.2 存 放地 点
除上述 第6 项文 件存 放于 基金托 管人 处外 ，其 他备 查文件 等文 本存 放于 基金 管理人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
