招商沪深300指数增强型证券投资基
金2018年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
§4 管理人报告..................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................13
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................13
§5 托管人报告................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
..................................................................................................................................................13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................17
6.4 报表附注...........................................................................................................................18
§7 投资组合报告............................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................44招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................45
7.12 投资组合报告附注.........................................................................................................45
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................47
§9 开放式基金份额变动................................................................................................................47
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................48
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................48
10.8 其他重大事件.................................................................................................................51
§11 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................52
§12 备查文件目录..........................................................................................................................53
12.1 备查文件目录.................................................................................................................53
12.2 存放地点.........................................................................................................................53
12.3 查阅方式.........................................................................................................................53招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 招商沪深 300指数增强型证券投资基金
基金简称 招商沪深 300指数
基金主代码 004190
交易代码 004190
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 10日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,394,415.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 招商沪深 300指数 A 招商沪深 300指数 C
下属分级基金的交易代码 004190 004191
报告期末下属分级基金的份
额总额
36,158,936.44份 35,235,478.85份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪
律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现
超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模
型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础
上获取超越标的指数的投资收益。具体包括：
1、股票投资策略；
2、债券投资策略；
3、股指期货投资策略；
4、国债期货投资策略；
5、权证投资策略；
6、资产支持证券投资策略；
7、融资及转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 潘西里 王永民
联系电话 0755－83196666 010-66594896 信息披露负责人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
中国深圳深南大道
7088号招商银行大厦
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 李浩 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券
报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司
中国深圳深南大道 7088号招商银行
大厦
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
1、招商沪深300指数A
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日) - (2018年6月30日)
本期已实现收益 16,625,746.26
本期利润 -3,347,876.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0281
本期加权平均净值利润率 -2.36%
本期基金份额净值增长率 -10.21%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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期末可供分配利润 2,031,051.05
期末可供分配基金份额利润 0.0562
期末基金资产净值 38,189,987.49
期末基金份额净值 1.0562
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 5.62%
2、招商沪深300指数C
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日) - (2018年6月30日)
本期已实现收益 3,971,926.10
本期利润 -4,858,676.35
加权平均基金份额本期利润 -0.1376
本期加权平均净值利润率 -11.95%
本期基金份额净值增长率 -10.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润 1,873,835.84
期末可供分配基金份额利润 0.0532
期末基金资产净值 37,109,314.69
期末基金份额净值 1.0532
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)
基金份额累计净值增长率 5.32%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商沪深300指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 -5.60% 1.24% -7.29% 1.22% 1.69% 0.02%
过去三个月 -6.26% 1.09% -9.45% 1.08% 3.19% 0.01%
过去六个月 -10.21% 1.14% -12.25% 1.10% 2.04% 0.04%
过去一年 1.34% 0.95% -3.97% 0.90% 5.31% 0.05%
自基金合同
生效起至今
5.62% 0.86% 3.29% 0.82% 2.33% 0.04%
招商沪深300指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -5.64% 1.24% -7.29% 1.22% 1.65% 0.02%
过去三个月 -6.35% 1.09% -9.45% 1.08% 3.10% 0.01%
过去六个月 -10.37% 1.14% -12.25% 1.10% 1.88% 0.04%
过去一年 1.08% 0.95% -3.97% 0.90% 5.05% 0.05%
自基金合同
生效起至今
5.32% 0.86% 3.29% 0.82% 2.03% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同
期业绩比较基准收益率变动的比较招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立
。目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投
资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投
资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。
2018年上半年获奖情况如下：
债券投资能力五星基金公司《海通证券》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（二级债）（招
商安瑞进取债券） 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（纯债）（招商
安心收益债券） 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金（纯债）（招商
信用添利债券（LOF）） 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国
基金报》
明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金（招商安瑞进取债券）《证券时报》
明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金（招商产业债券）《证券时报》
明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金（招商丰融混合）《证券时报》
Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名（招商安心收益债券）
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金（招商产业债券） 《中国证券报》
金基金奖·五年期债券基金奖（招商产业债券） 《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖（金旭）《上海证券报》
致敬基金20年·基金行业领军人物奖（金旭）《新浪》
致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》
致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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期限
任职日期 离任日期
从业
年限
王平
本基金
基金经
理
2017年 2
月 10日
- 12
男，管理学硕士，FRM。2006 年加入
招商基金管理有限公司，曾任投资风险
管理部助理数量分析师、风险管理部数
量分析师、高级风控经理，主要负责公
司投资风险管理、金融工程研究等工
作，曾任招商中证银行指数分级证券投
资基金、招商中证煤炭等权指数分级证
券投资基金、招商中证白酒指数分级证
券投资基金、招商深证 100指数证券投
资基金、招商国证生物医药指数分级证
券投资基金、招商央视财经 50指数证
券投资基金、深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金、招商深证电子信息传媒产业
(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、招商上证消费 80交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、上
证消费 80交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，现任量化投资部副总监
兼招商量化精选股票型发起式证券投资
基金、招商稳荣定期开放灵活配置混合
型证券投资基金、招商财经大数据策略
股票型证券投资基金、招商沪深 300指
数增强型证券投资基金、招商中证 1000
指数增强型证券投资基金、招商盛合灵
活配置混合型证券投资基金、招商中证
500指数增强型证券投资基金基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的
规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立
、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投
资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所
有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输
送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，受内部金融去杠杆及外部贸易战的影响，市场大幅下跌，总体而言价值股
跌幅稍微小些，从因子角度来看，5月初以来盈利与价值因子开始复苏。
本基金为增强型指数产品，在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及
个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
本基金所使用的模型为多因子量化增强模型，具体分析的因子包含价值指标、成长指标、
盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子
的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。
关于本基金的运作，报告期内投资运作较为稳定，股票仓位稳定在94.5%左右。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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报告期内，本基金A类份额净值增长率为-10.21%，同期业绩基准增长率为-12.25%，
C类份额净值增长率为-10.37%，同期业绩基准增长率为-12.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、回顾2018年上半年，几个主要发达经济体（美、欧、日）经济景气度边际走弱，
且年初大幅低于预期（花旗经济意外指数明显下降）；并且从结构上而言，也与最初市场
预期的“欧强美弱”方向相左。而这背后原因则在于，美国经济得益于房地产加速补库存
以及税改措施刺激经济，而欧元区经济增长动能的衰减则源于2017年汇率升值过快带来对
经济的滞后下拉作用（2017年欧央行削减QE导致欧元兑美元全年大幅升值14%、实际有效
汇率升幅也接近5%）。
2、国内从今年上半年情况来看，实体经济整体韧性仍然较强。截至2018年一季度，
我国的实际GDP增速仍有6.8%水平；截至5月，克强指数仍维持在10%以上的高位；截至
6月，我国制造业PMI数据已经连续23个月在荣枯线上方、连续4个月在51以上。与此
同时，扩张的PPI同比增速也进一步有利支撑了工业企业利润名义值增长。但往前看，我
们看到今年以来社会融资规模存量同比增速急剧收窄，“去杠杆”带来的信用紧缩环境或
将对后续的经济增长造成一定负面影响；此外，在上半年对企业利润起到重要支撑作用的
PPI同比在下半年也将面临基数抬高的问题；而中美贸易摩擦的加剧也再给经济增长前景
增添了一丝不确定性。
3、2018年上半年，我国的股票市场出现了较大幅度调整（万得全A、沪深300、上证
50、中证500等指数分别下跌14.6%、12.9%、13.3%、16.5%），主要源于“金融去杠杆”
进程对微观流动性、标的基本面以及市场情绪均造成了一定程度的负面影响，而中美贸易
摩擦则加剧了股市下行幅度。展望下半年，金融去杠杆与中美贸易摩擦仍旧持续存在，当
前市场估值已经处于历史底部，中期等待释放更多经济改革新信号带来的结构性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管
理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务
，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法
律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相
应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值
政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报
告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商沪深300指数增
强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 14 页 共52 页
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告
中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：招商沪深300指数增强型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末2018年6月30
日
上年度末2017年12月
31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 5,250,456.69 17,481,677.05
结算备付金 526,253.76 6,030,238.57
存出保证金 271,564.26 1,126,016.01
交易性金融资产 6.4.7.2 70,293,261.60 276,768,842.91
其中：股票投资 70,293,261.60 276,768,842.91
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 256,220.75
应收利息 6.4.7.5 1,383.58 10,004.35
应收股利 - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 15 页 共52 页
应收申购款 296,497.97 260,705.72
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 76,639,417.86 301,933,705.36
负债和所有者权益 附注号
本期末2018年6月30
日
上年度末2017年12月
31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 468.00 -
应付赎回款 921,878.21 93,021.50
应付管理人报酬 77,050.25 305,884.69
应付托管费 9,631.30 38,235.58
应付销售服务费 12,941.65 11,983.03
应付交易费用 6.4.7.7 14,578.61 18,765.73
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 303,567.66 260,003.64
负债合计 1,340,115.68 727,894.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 71,394,415.29 256,091,119.55
未分配利润 6.4.7.10 3,904,886.89 45,114,691.64
所有者权益合计 75,299,302.18 301,205,811.19
负债和所有者权益总计 76,639,417.86 301,933,705.36
注：报告截止日2018年6月30日，招商沪深300指数A份额净值1.0562元，基金份额总
额36,158,936.44份；招商沪深300指数C份额净值1.0532元，基金份额总额
35,235,478.85份；总份额合计71,394,415.29份。
6.2 利润表招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 16 页 共52 页
会计主体：招商沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期2018年1月1日
至2018年6月30日
上年度可比期间2017
年2月10日（基金合
同生效日）至2017年
6月30日
一、收入 -6,214,868.78 12,354,370.59
1.利息收入 67,165.77 155,077.94
其中：存款利息收入 6.4.7.11 67,113.70 79,779.82
债券利息收入 52.07 15.28
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 75,282.84
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-
”填列）
22,457,603.74 350,400.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 20,908,513.45 -1,223,728.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 26,104.72 5,562.32
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 780,195.15 -
股利收益 6.4.7.17 742,790.42 1,568,566.33
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 -28,804,224.98 11,845,304.80
4.汇兑收益（损失以“－
”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
6.4.7.19 64,586.69 3,587.83
减：二、费用 1,991,683.84 2,730,603.23招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,098,776.89 928,831.41
2.托管费 6.4.10.2.2 137,347.13 116,103.92
3.销售服务费 6.4.10.2.3 80,647.15 373.86
4.交易费用 6.4.7.20 388,745.45 1,501,446.32
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加 1,697.39 -
7.其他费用 6.4.7.21 284,469.83 183,847.72
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-8,206,552.62 9,623,767.36
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“
-”号填列）
-8,206,552.62 9,623,767.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：招商沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
256,091,119.55 45,114,691.64 301,205,811.19
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -8,206,552.62 -8,206,552.62
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“
－”号填列）
-184,696,704.26 -33,003,252.13 -217,699,956.39
其中：1.基金申购款 43,204,955.46 7,811,913.46 51,016,868.92
2.基金赎回款 -227,901,659.72 -40,815,165.59 -268,716,825.31
四、本期向基金份额 - - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
71,394,415.29 3,904,886.89 75,299,302.18
上年度可比期间2017年2月10日（基金合同生效日）至2017年6月
30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
200,058,189.86 - 200,058,189.86
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 9,623,767.36 9,623,767.36
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“
－”号填列）
12,648,134.72 -650,650.12 11,997,484.60
其中：1.基金申购款 13,825,562.44 -665,182.57 13,160,379.87
2.基金赎回款 -1,177,427.72 14,532.45 -1,162,895.27
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
212,706,324.58 8,973,117.24 221,679,441.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____金旭___
____欧志明______
____何剑萍____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 19 页 共52 页
招商沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商沪深300指数增强型证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3125号文准予公开募集注册。
本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据是否收取销售服务费，将基
金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为
200,058,189.86份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师
报(验)字(17)第00013 号验资报告。基金合同于2017年2月10日正式生效。本基金的基
金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招
商沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板
和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、
债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关
规定。本基金的投资组合为投资于股票的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指
数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在
扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率×
95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准
则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和
信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自2018
年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他
增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 21 页 共52 页
5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受
让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 6月 30日
活期存款 5,250,456.69
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 5,250,456.69
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末 2018年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 71,264,928.49 70,293,261.60 -971,666.89
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,264,928.49 70,293,261.60 -971,666.89
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末 2018年 6月 30日
公允价值 项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,043,940.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,043,940.00 - - -
6.4.7.4
买入返售金融资产招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 6月 30日
应收活期存款利息 1,175.10
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 161.86
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 46.62
合计 1,383.58
6.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 14,578.61
银行间市场应付交易费用 -
合计 14,578.61
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2018年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6.76
预提费用 253,560.90
应付指数使用费 50,000.00
合计 303,567.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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招商沪深 300指数 A
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 226,911,150.85 226,911,150.85
本期申购 15,092,310.71 15,092,310.71
本期赎回（以“-”号填列） -205,844,525.12 -205,844,525.12
基金份额折算变动份额 - -
本期末 36,158,936.44 36,158,936.44
金额单位：人民币元
招商沪深 300指数 C
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,179,968.70 29,179,968.70
本期申购 28,112,644.75 28,112,644.75
本期赎回（以“-”号填列） -22,057,134.60 -22,057,134.60
基金份额折算变动份额 - -
本期末 35,235,478.85 35,235,478.85
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
招商沪深 300指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,392,393.47 28,612,346.66 40,004,740.13
本期利润 16,625,746.26 -19,973,622.53 -3,347,876.27
本期基金份额交易产
生的变动数
-22,263,796.27 -12,362,016.54 -34,625,812.81
其中：基金申购款 1,540,925.66 976,685.95 2,517,611.61
基金赎回款 -23,804,721.93 -13,338,702.49 -37,143,424.42
本期已分配利润 - - -
本期末 5,754,343.46 -3,723,292.41 2,031,051.05
单位：人民币元
招商沪深 300指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,431,425.21 3,678,526.30 5,109,951.51
本期利润 3,971,926.10 -8,830,602.45 -4,858,676.35
本期基金份额交易产
生的变动数
82,715.70 1,539,844.98 1,622,560.68
其中：基金申购款 2,295,025.28 2,999,276.57 5,294,301.85
基金赎回款 -2,212,309.58 -1,459,431.59 -3,671,741.17
本期已分配利润 - - -
本期末 5,486,067.01 -3,612,231.17 1,873,835.84招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 56,934.15
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,571.06
其他 608.49
合计 67,113.70
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 20,908,513.45
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 20,908,513.45
6.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 300,354,304.00
减：卖出股票成本总额 279,445,790.55
买卖股票差价收入 20,908,513.45
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
26,104.72
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 26,104.72招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 25 页 共52 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交总额
422,156.79
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
395,994.79
减：应收利息总额 57.28
买卖债券差价收入 26,104.72
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 26 页 共52 页
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 794,340.00
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 742,790.42
基金投资产生的股利收益 -
合计 742,790.42
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日
1.交易性金融资产 -28,409,604.98
——股票投资 -28,409,604.98
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -394,620.00
——权证投资 -
——期货投资 -394,620.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 -28,804,224.98
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 45,975.10
转入转出收入 18,611.59
合计 64,586.69
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有
人赎回基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产；
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归
入转出基金的基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 388,745.45招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 27 页 共52 页
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 388,745.45
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行费用 1,908.93
指数使用费 100,000.00
其他 9,000.00
合计 284,469.83
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间 2017年 2月 10日
（基金合同生效日）至 2017年 6
月 30日
关联方名称
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 28 页 共52 页
成交总额的比例 成交总额的比例
招商证券 - - 497,511,569.04 34.88%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间 2017年 2月 10日
（基金合同生效日）至 2017年 6
月 30日 关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 - - 340,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 - - - -
上年度可比期间 2017年 2月 10日（基金合同生效日）至 2017年 6月 30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 463,331.73 61.01% - -
注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服
务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额
外对价。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间 2017年 2
月 10日（基金合同生效日）
至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,098,776.89 928,831.41
其中：支付销售机构的客户 162,003.08 1,656.15招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 29 页 共52 页
维护费
注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
*1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间 2017年 2
月 10日（基金合同生效日）
至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
137,347.13 116,103.92
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值*0.15%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
招商沪深 300指数 A 招商沪深 300指数 C 合计
中国银行 - 1,009.20 1,009.20
招商基金管理有限
公司
- 1,179.33 1,179.33
招商银行 - 73,386.46 73,386.46
合计 - 75,574.99 75,574.99
上年度可比期间 2017年 2月 10日(基金合同生效日)至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
招商沪深 300指数 A 招商沪深 300指数 C 合计
招商基金管理有限
公司
- 4.23 4.23
招商银行 - 209.19 209.19
中国银行 - 20.13 20.13
合计 - 233.55 233.55
注：根据基金合同的规定，招商沪深300指数增强A不收取销售服务费, 招商沪深300指
数增强C的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.40%的年费率来计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
招商沪深300指数增强C的日销售服务费＝前一日招商沪深300指数增强C资产净值
×0.40%÷当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 30 页 共52 页
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购
）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间 2017年 2月 10日
（基金合同生效日）至 2017年 6
月 30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,250,456.69 56,934.15 11,278,053.08 58,993.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
600221
海航
控股
2018年 1
月 10日
重大
事项
3.23
2018年 7月
20日
2.91 344,600 1,109,518.68 1,113,058.00 -
002252
上海
莱士
2018年 2
月 23日
重大
事项
21.48 尚未复牌 - 42,705 869,287.43 917,303.40 -
000415
渤海
金控
2018年 1
月 17日
重大
事项
5.84
2018年 7月
17日
5.26 149,700 974,746.50 874,248.00 -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 31 页 共52 页
000540
中天
金融
2017年 8
月 21日
重大
事项
4.18 尚未复牌 - 204,486 903,635.52 854,751.48 -
000825
太钢
不锈
2018年 4
月 16日
重大
事项
6.00 尚未复牌 - 114,400 662,387.00 686,400.00 -
002739
万达
电影
2017年 7
月 4日
重大
事项
52.04 尚未复牌 - 12,200 686,337.77 634,888.00 -
002310
东方
园林
2018年 5
月 25日
重大
事项
13.08
2017年 8月
27日
13.47 83 1,558.86 1,085.64 -
300072
三聚
环保
2018年 6
月 19日
重大
事项
23.28
2018年 7月
10日
24.00 17 543.80 395.76 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金是指数型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成
份股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人
管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本
基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管
理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定
适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市
场风险主要包括利率风险和市场价格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的
，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险
管理部等多层次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 32 页 共52 页
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评
估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5
按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于
开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变
现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本基金所持有的大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易
，除6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动
性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息
，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款
，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障
基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 33 页 共52 页
流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的
流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融
资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款，利率风险不重大。本基金的基
金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法
对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2018
年 6月 30日
1个月以内
1-3
个月
3个
月-1
年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 5,250,456.69 - - - - - 5,250,456.69
结算备付金 526,253.76 - - - - - 526,253.76
存出保证金 114,973.26 - - - - 156,591.00 271,564.26
交易性金融
资产
- - - - - 70,293,261.60 70,293,261.60
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,383.58 1,383.58
应收申购款 - - - - - 296,497.97 296,497.97
其他资产 - - - - - - -
资产总计 5,891,683.71 - - - - 70,747,734.15 76,639,417.86
负债
应付证券清
算款
- - - - - 468.00 468.00
应付赎回款 - - - - - 921,878.21 921,878.21
应付管理人
报酬
- - - - - 77,050.25 77,050.25
应付托管费 - - - - - 9,631.30 9,631.30
应付销售服
务费
- - - - - 12,941.65 12,941.65
应付交易费
用
- - - - - 14,578.61 14,578.61
其他负债 - - - - - 303,567.66 303,567.66
负债总计 - - - - - 1,340,115.68 1,340,115.68招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 34 页 共52 页
利率敏感度
缺口
5,891,683.71 - - - - 69,407,618.47 75,299,302.18
上年度末
2017年 12
月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个
月-1
年
1-5
年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款 17,481,677.05 - - - - - 17,481,677.05
结算备付金 6,030,238.57 - - - - - 6,030,238.57
存出保证金 34,352.01 - - - - 1,091,664.00 1,126,016.01
交易性金融
资产
- - - - - 276,768,842.91 276,768,842.91
应收证券清
算款
- - - - - 256,220.75 256,220.75
应收利息 - - - - - 10,004.35 10,004.35
应收申购款 - - - - - 260,705.72 260,705.72
其他资产 - - - - - - -
资产总计 23,546,267.63 - - - - 278,387,437.73 301,933,705.36
负债
应付证券清
算款
- - - - - 309,120.00 309,120.00
应付赎回款 - - - - - 93,021.50 93,021.50
应付管理人
报酬
- - - - - 305,884.69 305,884.69
应付托管费 - - - - - 38,235.58 38,235.58
应付销售服
务费
- - - - - 11,983.03 11,983.03
应付交易费
用
- - - - - 18,765.73 18,765.73
其他负债 - - - - - -49,116.36 -49,116.36
负债总计 - - - - - 727,894.17 727,894.17
利率敏感度
缺口
23,546,267.63 - - - - 277,659,543.56 301,205,811.19
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相
关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 35 页 共52 页
格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和
基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价
格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-
股票投资
70,293,261.60 93.35 276,768,842.91 91.89
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 70,293,261.60 93.35 276,768,842.91 91.89
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
假设
2.其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年 6
月 30日 ）
上年度末（ 2017年
12月 31日 ）
1. 权益性投资的市
场价格上升 5%
3,514,663.08 13,838,442.15
分析
2. 权益性投资的市
场价格下降 5%
-3,514,663.08 -13,838,442.15
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 36 页 共52 页
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 70,293,261.60 91.72
其中：股票 70,293,261.60 91.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,776,710.45 7.54
7 其他资产 569,445.81 0.74
8 合计 76,639,417.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,926,578.40 3.89
C 制造业 23,637,017.60 31.39
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,375,519.00 1.83
E 建筑业 2,513,465.44 3.34
F 批发和零售业 1,368,595.43 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 2,548,799.00 3.38
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
459,528.00 0.61
J 金融业 20,473,062.30 27.19
K 房地产业 4,068,872.32 5.40
L 租赁和商务服务业 874,248.00 1.16
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,317,909.00 1.75
S 综合 - -
合计 61,563,594.49 81.76招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 37 页 共52 页
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 318,396.00 0.42
C 制造业 5,727,162.91 7.61
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
341,432.00 0.45
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,264,994.00 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
297,652.20 0.40
J 金融业 - -
K 房地产业 19,344.00 0.03
L 租赁和商务服务业 353,400.00 0.47
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 407,286.00 0.54
S 综合 - -
合计 8,729,667.11 11.59
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 76,400 4,475,512.00 5.94
2 600519 贵州茅台 2,900 2,121,234.00 2.82
3 000651 格力电器 44,252 2,086,481.80 2.77
4 601166 兴业银行 125,600 1,808,640.00 2.40
5 600016 民生银行 235,800 1,650,600.00 2.19招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 38 页 共52 页
6 000333 美的集团 31,333 1,636,209.26 2.17
7 601328 交通银行 262,500 1,506,750.00 2.00
8 600030 中信证券 82,678 1,369,974.46 1.82
9 000858 五粮液 17,148 1,303,248.00 1.73
10 601288 农业银行 366,700 1,261,448.00 1.68
11 600000 浦发银行 119,650 1,143,854.00 1.52
12 600104 上汽集团 32,500 1,137,175.00 1.51
13 600221 海航控股 344,600 1,113,058.00 1.48
14 601668 中国建筑 202,580 1,106,086.80 1.47
15 601601 中国太保 29,700 945,945.00 1.26
16 000725 京东方 A 260,400 921,816.00 1.22
17 002252 上海莱士 42,705 917,303.40 1.22
18 000415 渤海金控 149,700 874,248.00 1.16
19 000540 中天金融 204,486 854,751.48 1.14
20 600048 保利地产 66,000 805,200.00 1.07
21 600837 海通证券 84,600 801,162.00 1.06
22 000001 平安银行 85,900 780,831.00 1.04
23 002304 洋河股份 5,800 763,280.00 1.01
24 600518 康美药业 32,300 739,024.00 0.98
25 600028 中国石化 107,600 698,324.00 0.93
26 000063 中兴通讯 52,680 686,420.40 0.91
27 600019 宝钢股份 85,500 666,045.00 0.88
28 600585 海螺水泥 19,000 636,120.00 0.84
29 002739 万达电影 12,200 634,888.00 0.84
30 600887 伊利股份 20,400 569,160.00 0.76
31 600690 青岛海尔 28,300 545,058.00 0.72
32 601688 华泰证券 35,000 523,950.00 0.70
33 600276 恒瑞医药 6,464 489,712.64 0.65
34 600703 三安光电 25,400 488,188.00 0.65
35 600015 华夏银行 64,880 483,356.00 0.64
36 601857 中国石油 62,600 482,646.00 0.64
37 601818 光大银行 129,500 473,970.00 0.63
38 600919 江苏银行 71,700 459,597.00 0.61
39 600050 中国联通 93,400 459,528.00 0.61
40 600309 万华化学 9,840 446,932.80 0.59
41 000568 泸州老窖 7,299 444,217.14 0.59
42 002415 海康威视 11,650 432,564.50 0.57
43 601006 大秦铁路 50,800 417,068.00 0.55
44 601186 中国铁建 45,000 387,900.00 0.52
45 000338 潍柴动力 43,700 382,375.00 0.51
46 000002 万科 A 15,500 381,300.00 0.51
47 601628 中国人寿 16,900 380,588.00 0.51
48 601398 工商银行 69,800 371,336.00 0.49招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 39 页 共52 页
49 600741 华域汽车 15,049 356,962.28 0.47
50 601899 紫金矿业 98,100 354,141.00 0.47
51 601788 光大证券 32,000 351,360.00 0.47
52 600522 中天科技 39,700 349,757.00 0.46
53 600011 华能国际 54,800 348,528.00 0.46
54 601607 上海医药 14,500 346,550.00 0.46
55 600390 五矿资本 44,700 346,425.00 0.46
56 600487 亨通光电 15,680 345,744.00 0.46
57 600438 通威股份 50,100 345,690.00 0.46
58 600115 东方航空 52,200 345,564.00 0.46
59 002456 欧菲科技 21,405 345,262.65 0.46
60 600704 物产中大 65,940 344,866.20 0.46
61 601618 中国中冶 103,400 344,322.00 0.46
62 600208 新湖中宝 90,100 344,182.00 0.46
63 000961 中南建设 54,500 343,895.00 0.46
64 600516 方大炭素 14,100 343,758.00 0.46
65 600795 国电电力 131,200 343,744.00 0.46
66 601998 中信银行 55,200 342,792.00 0.46
67 601991 大唐发电 113,100 342,693.00 0.46
68 300027 华谊兄弟 55,600 342,496.00 0.45
69 002146 荣盛发展 39,208 342,285.84 0.45
70 600332 白云山 8,993 342,183.65 0.45
71 603993 洛阳钼业 54,300 341,547.00 0.45
72 600153 建发股份 37,917 340,873.83 0.45
73 600031 三一重工 38,000 340,860.00 0.45
74 600352 浙江龙盛 28,500 340,575.00 0.45
75 600900 长江电力 21,100 340,554.00 0.45
76 600373 中文传媒 26,500 340,525.00 0.45
77 600705 中航资本 72,700 339,509.00 0.45
78 600606 绿地控股 51,900 339,426.00 0.45
79 601877 正泰电器 15,200 339,264.00 0.45
80 600157 永泰能源 190,500 339,090.00 0.45
81 600029 南方航空 40,100 338,845.00 0.45
82 000425 徐工机械 79,900 338,776.00 0.45
83 600383 金地集团 33,100 337,289.00 0.45
84 600297 广汇汽车 57,390 336,305.40 0.45
85 600362 江西铜业 21,200 336,020.00 0.45
86 000876 新希望 53,000 336,020.00 0.45
87 601336 新华保险 7,823 335,450.24 0.45
88 000895 双汇发展 12,700 335,407.00 0.45
89 601633 长城汽车 34,141 335,264.62 0.45
90 600340 华夏幸福 13,000 334,750.00 0.44
91 601111 中国国航 37,600 334,264.00 0.44招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 40 页 共52 页
92 601898 中煤能源 69,200 334,236.00 0.44
93 000413 东旭光电 55,000 333,300.00 0.44
94 601669 中国电建 61,600 330,176.00 0.44
95 000069 华侨城 A 45,600 329,688.00 0.44
96 600188 兖州煤业 25,210 328,738.40 0.44
97 601211 国泰君安 21,700 319,858.00 0.42
98 000898 鞍钢股份 56,600 315,262.00 0.42
99 601989 中国重工 48,000 193,920.00 0.26
100 000786 北新建材 6,700 124,151.00 0.16
101 000625 长安汽车 7,500 67,500.00 0.09
102 002601 龙蟒佰利 4,400 56,892.00 0.08
103 601088 中国神华 2,400 47,856.00 0.06
104 002466 天齐锂业 30 1,487.70 0.00
105 002310 东方园林 83 1,085.64 0.00
106 300072 三聚环保 17 395.76 0.00
107 601009 南京银行 20 154.60 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000825 太钢不锈 114,400 686,400.00 0.91
2 300058 蓝色光标 62,000 353,400.00 0.47
3 000488 晨鸣纸业 27,300 352,716.00 0.47
4 002217 合力泰 42,100 347,325.00 0.46
5 300182 捷成股份 45,700 346,406.00 0.46
6 002680 长生生物 15,500 345,495.00 0.46
7 000785 武汉中商 44,500 342,650.00 0.46
8 002084 海鸥住工 71,900 342,244.00 0.45
9 002001 新和成 18,020 341,659.20 0.45
10 000553 沙隆达 A 21,600 341,496.00 0.45
11 600027 华电国际 87,100 341,432.00 0.45
12 600623 华谊集团 34,200 341,316.00 0.45
13 600160 巨化股份 46,600 341,112.00 0.45
14 600875 东方电气 46,031 341,089.71 0.45
15 000028 国药一致 6,800 339,320.00 0.45
16 600998 九州通 19,900 337,504.00 0.45
17 000830 鲁西化工 19,700 336,476.00 0.45
18 600056 中国医药 18,300 334,341.00 0.44
19 600808 马钢股份 92,100 330,639.00 0.44
20 000596 古井贡酒 3,700 328,486.00 0.44招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 41 页 共52 页
21 601168 西部矿业 50,700 318,396.00 0.42
22 000999 华润三九 10,900 303,347.00 0.40
23 300150 世纪瑞尔 61,500 297,045.00 0.39
24 002589 瑞康医药 18,000 245,520.00 0.33
25 600426 华鲁恒升 11,900 209,321.00 0.28
26 000932 华菱钢铁 12,200 103,700.00 0.14
27 601801 皖新传媒 8,000 60,880.00 0.08
28 600807 *ST 天业 7,800 19,344.00 0.03
29 300431 暴风集团 40 607.20 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 1,940,942.00 0.64
2 000001 平安银行 1,799,121.00 0.60
3 601166 兴业银行 1,786,594.00 0.59
4 600030 中信证券 1,783,118.00 0.59
5 600519 贵州茅台 1,709,110.00 0.57
6 000333 美的集团 1,698,045.00 0.56
7 601328 交通银行 1,640,078.00 0.54
8 600000 浦发银行 1,486,113.00 0.49
9 600837 海通证券 1,351,655.00 0.45
10 000876 新希望 1,343,122.80 0.45
11 000651 格力电器 1,318,929.08 0.44
12 601688 华泰证券 1,259,750.00 0.42
13 000050 深天马 A 1,223,424.00 0.41
14 600332 白云山 1,191,836.00 0.40
15 600887 伊利股份 1,076,646.00 0.36
16 601991 大唐发电 1,001,460.00 0.33
17 000895 双汇发展 998,560.00 0.33
18 601998 中信银行 994,536.85 0.33
19 000786 北新建材 978,807.00 0.32
20 002027 分众传媒 964,187.20 0.32
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 42 页 共52 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601318 中国平安 13,044,382.17 4.33
2 000333 美的集团 9,749,048.50 3.24
3 000651 格力电器 9,033,865.70 3.00
4 600519 贵州茅台 8,037,779.32 2.67
5 002415 海康威视 4,803,953.75 1.59
6 000725 京东方 A 4,718,147.00 1.57
7 000858 五粮液 4,670,793.00 1.55
8 000001 平安银行 4,483,340.00 1.49
9 000002 万科 A 4,410,848.00 1.46
10 600887 伊利股份 3,587,594.00 1.19
11 601166 兴业银行 3,499,011.00 1.16
12 600016 民生银行 3,491,692.00 1.16
13 600000 浦发银行 3,212,771.00 1.07
14 601328 交通银行 2,883,021.00 0.96
15 600030 中信证券 2,858,155.18 0.95
16 600276 恒瑞医药 2,806,705.00 0.93
17 601288 农业银行 2,632,129.00 0.87
18 002236 大华股份 2,609,939.83 0.87
19 300498 温氏股份 2,590,977.11 0.86
20 000063 中兴通讯 2,517,444.00 0.84
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 101,379,814.22
卖出股票收入（成交）总额 300,354,304.00
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的
股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 43 页 共52 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1807 IF1807 1 1,043,940.00 -85,500.00 -
公允价值变动总额合计（元） -85,500.00
股指期货投资本期收益（元） 794,340.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -394,620.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的
判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模
和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运
行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，
以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 44 页 共52 页
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险
管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国
债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的
久期，降低投资组合的整体风险。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券除中信证券（证券代码600030）、兴业银行（证券代
码601166）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
1、中信证券（证券代码600030）
根据2017年9月21日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善，违规经营
，被中国证监会地方监管机构责令改正。
2、兴业银行（证券代码601166）
根据2018年5月4日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被银保监会
处以罚款。
根据2018年4月2日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行福州中心支行
处以罚款,警示。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 271,564.26招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 45 页 共52 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,383.58
5 应收申购款 296,497.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 569,445.81
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 000825 太钢不锈 686,400.00 0.91 重大事项
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
招商沪深
300指数 A
1,195 30,258.52 19,183,165.87 53.05% 16,975,770.57 46.95%
招商沪深
300指数 C
1,498 23,521.68 - - 35,235,478.85 100.00%
合计 2,693 26,511.11 19,183,165.87 26.87% 52,211,249.42 73.13%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基
金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 46 页 共52 页
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
招商沪深 300指数 A 26,323.74 0.0728%
招商沪深 300指数 C 5,459.10 0.0155%
基金管理人所有从业
人员持有本基金
合计 31,782.84 0.0445%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（
即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
招商沪深 300指数 A 0~10
招商沪深 300指数 C 0~10
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金 合计 0~10
招商沪深 300指数 A 0
招商沪深 300指数 C 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
招商沪深 300 指
数 A
招商沪深 300
指数 C
基金合同生效日(2017 年 2月 10日)基金份额总额 200,048,770.92 9,418.94
本报告期期初基金份额总额 226,911,150.85 29,179,968.70
本报告期基金总申购份额 15,092,310.71 28,112,644.75
减：报告期基金总赎回份额 205,844,525.12 22,057,134.60
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
本报告期期末基金份额总额 36,158,936.44 35,235,478.85
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 47 页 共52 页
本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动
。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚
的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
第一创业
证券
3 400,095,489.05 100.00% 52,533.68 100.00% -
西藏东方
财富
1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
方正证券 3 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 48 页 共52 页
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 3 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 3 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
平安证券 3 - - - - -
申万宏源 4 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 6 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
太平洋证
券
2 - - - - -
新时代证
券
1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 4 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量
、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范
经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
第一创业
证券
422,156.79 100.00% - - - -招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 49 页 共52 页
西藏东方
财富
- - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
新时代证
券
- - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 50 页 共52 页
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
招商基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值
税的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-01-02
2
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上宜
信普泽投资顾问（北京）有限公司
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-01-08
3
招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017
年第 4季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-01-19
4
招商基金旗下部分基金增加万家财富为代销机
构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-01-24
5
招商基金旗下基金参加上海长量定期定额投资
手续费优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-08
6
关于招商沪深 300指数增强型证券投资基金修
订基金合同的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-22
7
招商沪深 300指数增强型证券投资基金托管协
议（2018年 3月 22日修订）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-22
8
招商沪深 300指数增强型证券投资基金基金合
同（2018年 3月 22日修订）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-22
9
招商沪深 300指数增强型证券投资基金更新的
招募说明书摘要（二零一八年第一号）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-23
10
招商沪深 300指数增强型证券投资基金更新的
招募说明书（二零一八年第一号）
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-23
11
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更
的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-29
12
招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017
年度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-30
13
招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2017
年度报告摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-30
14
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金
申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-03-31
15
招商基金旗下部分基金增加前海微众银行为代
销机构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-04-11
16
招商基金旗下部分基金增加蚂蚁基金为代销机
构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-04-11
17
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更
的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-04-19
18
招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018
年第 1季度报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-04-23
19
招商基金管理有限公司关于降低旗下基金在招
商银行定期定额投资最低限额的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-05-29
20
招商基金旗下部分基金增加腾安基金为代销机
构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-05-30招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
第 51 页 共52 页
21
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更
的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-05-31
22
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更
的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-06-09
23
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更
的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-06-21
24
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续
参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金
申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2018-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1 20180101-20180630 19,183,165.87 - - 19,183,165.87 26.87%
个
人
1 20180101-20180321 99,999,000.00 - 99,999,000.00 - -
个
人
2 20180101-20180321 99,999,000.00 - 99,999,000.00 - -
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值
剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基
金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第2位。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件；
3、《招商沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；
4、《招商沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、《招商沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。招商沪深 300指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告
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12.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
12.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2018年 8月 28日
