兴全社会责任混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月28日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至 06 月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全社会责任混合型证券投资基金
基金简称 兴全社会责任混合
场内简称 -
基金主代码 340007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 30日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,889,545,579.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时
强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的
履行。
投资策略
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层
面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优
化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、
行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续
发展潜力强的行业的基础上，采用“兴全双层行业筛
选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股
模型”精选股票。
业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 杨卫东 田青 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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联系电话 021-20398888 010-67595096
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 010 -67595096
传真 021-20398858 010-66275853
注册地址
上海市黄浦区金陵东路368
号
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼
28-30楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1 号楼
邮政编码 200122 100033
法定代表人 兰荣 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xqfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴全基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28-30楼
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 629,605,389.78
本期利润 -932,555,565.28
加权平均基金份额本期利润 -0.4596
本期加权平均净值利润率 -12.52%
本期基金份额净值增长率 -12.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 3,945,372,792.79
期末可供分配基金份额利润 2.0880
期末基金资产净值 6,243,197,201.78
期末基金份额净值 3.304
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 276.49%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.30% 1.83% -6.03% 1.02% -2.27% 0.81%
过去三个月 -12.68% 1.69% -7.53% 0.91% -5.15% 0.78%
过去六个月 -12.50% 1.66% -9.52% 0.92% -2.98% 0.74%
过去一年 3.48% 1.49% -2.43% 0.76% 5.91% 0.73%
过去三年 14.05% 1.89% -14.65% 1.18% 28.70% 0.71% 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
276.49% 1.59% 9.80% 1.33% 266.69% 0.26%
注：本基金业绩比较基准为 80%×沪深 300指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上
主要基于如下考虑：沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其
成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市
场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×（沪深 300指数 t / 沪深300指数 t-1 -1） +20％× （中证国债指数 t / 中
证国债指数 t-1 -1）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，… T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2018年6 月30 日。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2008 年 4
月 30 日至 2008年 10月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比
例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司旗下管理着二十二只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资
基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股
票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资
基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指
数增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全精选混合型证券
投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全
合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
董承
非
副总经理兼
研究部总
监、本基金、
兴全趋势投
资混合型证
券投资基金
（LOF） 、兴
全新视野灵
活配置定期
开放混合型
发起式证券
投资基金基
金经理
2018年6月22
日
- 14年
理学硕士，历任兴全基金
管理有限公司研究策划部
行业研究员、兴全趋势投
资混合型证券投资基金
（LOF）基金经理助理、基
金管理部副总监、兴全商
业模式优选混合型证券投
资基金（LOF）基金经理、
兴全全球视野股票型证券
投资基金基金经理，上海
兴全睿众资产管理有限公
司执行董事，兴全基金管
理有限公司基金管理部投
资总监。
董理
本基金、兴
全轻资产投
资混合型证
券投资基金
（LOF）基金
经理
2017年12月25
日
- 10年
数学博士，历任国信智能
有限公司技术部系统工程
师，嘉实基金管理有限公
司分析师、基金经理，华
夏久盈资产管理有限公司
投资经理。
傅鹏
博
副总经理、
研究部总
监、本基金
基金经理
2009年1月16
日
2018年 3月 21
日
25年
经济学硕士，历任上海财
经大学经济管理系讲师，
申银万国证券股份有限公
司企业融资部经理，东方
证券股份有限公司资产管
理部负责人、研究所首席
策略师；汇添富基金管理
有限公司首席策略师；兴
全基金管理有限公司基金
管理部副总监、兴全绿色
投资混合型证券投资基金
（LOF）基金经理、总经理
助理、FOF投资与金融工
程部总监。
朱璘
本基金基金
经理助理
2017年2月7日 - 9年
工学硕士、 工商管理硕士、
金融工程硕士，历任上海兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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太平洋化工集团研究院工
程师，上海联合化学反应
工程研究所高级研究员，
莫尼塔投资发展有限公司
分析师，富安达基金管理
有限公司高级研究员，兴
全基金管理有限公司研究
部研究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全社会责
任混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，并根据相关要求对股票大宗交易流程进行梳理，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，
无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
“优选高景气行业、持有具备核心竞争力的公司，兼顾板块性价比”是2018年本基金投资主
线。
分季度回顾运作如下：一季度，择机增加了化工、电气设备的股票，原有的电子类股票持仓
有所增加；二季度，考虑到流动性、市场风险偏好降低等因素，适当减少了部分重仓股的绝对持
有量。组合结构上，以电子、医药生物、化工、建筑建材的股票为主，增加了非银金融和银行的
配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.304元；本报告期基金份额净值增长率为-12.50%，业绩
比较基准收益率为-9.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济：国内经济下行，通胀压力减弱，社融继续大降。整体看，二季度 PPI 小幅反弹，
CPI 明显回落，物价继续走低。我们预计：PPI后续存在下降可能，但CPI将保持低位，后续通胀
压力较弱。
国内政策从降杠杆到稳杠杆转变，积极的财政政策和适度的货币政策，对冲不确定的外部变
化和贸易摩擦升温：政策调整，我们认为， “大水漫灌”式强刺激出现可能性小，政府会根据形势
变化相机预调微调、定向调控，保持经济运行在合理区间，对证券市场而言，上半年“去杠杆、
紧流动性、经济下行压力、贸易摩擦突发”等负面因素或有所减弱，有利因素在增加。
今年很多上市公司的股价承压，进入了一个估值压缩的周期，但是从历史对比来看，2018年
的情况要远远优于金融危机爆发的 2008年；彼时，A股市场面临的是估值偏高以及业绩增速下滑
的双重压力，而今年的市场有些类似2011年，最坏情况就是业绩增速的下滑压力，但估值水平已
经处于历史低位， 但相对于 2011年， 在过往的几年间， 中国经济的去产能已经取得了一定的成绩，
上市公司的盈利能力出现较好的复苏状态，所以管理人对下半年的A股市场并不悲观。
基于以上判断，我们认为中国经济的韧性可能会超出现在市场的预期，但是最终的数据需要
时间来验证。短期内市场过于悲观的情绪叠加，强化使得交投清淡，但是从中长期维度来看，A兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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股市场目前正处于黎明前的黑暗时期，在经历短暂的阵痛之后，必然会享受中国经济发展的红利。
下半年，本基金将会继续更多的自下而上精选个股，坚持均衡配置的策略，虽然很难从行业、
板块层面去判断投资机会，但更多的是从单个的上市公司自身出发，选择具备优秀管理团队的优
质公司，在未来将会贡献更多的收益，我们要做的就是更为细致地研究与跟踪，发现并持有这些
优质公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 637,529,234.50 123,759,610.61
结算备付金
917,723.27 13,944,796.88
存出保证金
1,212,625.00 1,533,070.02
交易性金融资产 6.4.7.2 5,619,676,988.82 8,500,578,088.44 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其中：股票投资
5,297,610,150.26 8,022,166,088.44
基金投资
- -
债券投资
322,066,838.56 478,412,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 34,907,058.56
应收利息 6.4.7.5 8,321,665.75 11,163,460.06
应收股利
- -
应收申购款
10,984,249.58 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,278,642,486.92 8,685,886,084.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
91,166.70 9,116,975.07
应付赎回款
24,737,731.27 26,652,242.60
应付管理人报酬
8,274,931.33 11,357,239.13
应付托管费
1,379,155.21 1,892,873.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 699,372.39 4,642,724.83
应交税费
18.49 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 262,909.75 451,068.07
负债合计
35,445,285.14 54,113,122.89
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,889,545,579.00 2,285,684,691.17
未分配利润 6.4.7.10 4,353,651,622.78 6,346,088,270.51
所有者权益合计
6,243,197,201.78 8,631,772,961.68
负债和所有者权益总计
6,278,642,486.92 8,685,886,084.57
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.304 元，基金份额总额 1,889,545,579.00
份。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30日
一、收入
-860,775,118.74 1,139,594,185.70
1.利息收入
7,208,369.24 4,768,369.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 782,676.39 635,480.43
债券利息收入
6,425,692.85 4,021,873.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 111,015.29
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
691,851,642.60 239,422,082.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 644,869,722.02 215,011,939.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -71,720.00 -761,500.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 47,053,640.58 25,171,642.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-1,562,160,955.06 894,319,552.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,325,824.48 1,084,181.47
减：二、费用
71,780,446.54 63,261,564.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 55,228,531.89 43,265,765.35
2．托管费 6.4.10.2.2 9,204,755.26 7,210,960.88
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 7,131,630.73 12,576,994.08
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
6.69 -
7．其他费用 6.4.7.20 215,521.97 207,844.04
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-932,555,565.28 1,076,332,621.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-932,555,565.28 1,076,332,621.35
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,285,684,691.17 6,346,088,270.51 8,631,772,961.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -932,555,565.28 -932,555,565.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-396,139,112.17 -1,059,881,082.45 -1,456,020,194.62
其中：1.基金申购款 477,060,077.25 1,296,398,606.94 1,773,458,684.19
2.基金赎回款 -873,199,189.42 -2,356,279,689.39 -3,229,478,878.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,889,545,579.00 4,353,651,622.78 6,243,197,201.78
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,145,200,024.22 3,589,027,601.96 5,734,227,626.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,076,332,621.35 1,076,332,621.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-87,072,397.45 -151,549,277.40 -238,621,674.85
其中：1.基金申购款 382,587,068.92 719,353,504.17 1,101,940,573.09 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.基金赎回款 -469,659,466.37 -870,902,781.57 -1,340,562,247.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,058,127,626.77 4,513,810,945.91 6,571,938,572.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全社会责任混合型证券投资基金(原名“兴业社会责任股票型证券投资基金”)(以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准兴业社会责任股票
型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]356 号文)的核准，由兴全基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
发售，基金合同于 2008 年 4 月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集规模为1,388,696,479.84 份基金份额。根据《兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金更名的
公告》 ，自 2015 年 8 月 7 日起，“兴全社会责任股票型证券投资基金”更名为“兴全社会责任混
合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全社会责任混合型证券投资基金
基金合同》和《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投
资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、
权证、资产支持证券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的
比例范围为： 股票资产65%-95%； 债券资产0%-30%； 资产支持证券占 0%-20%； 权证投资比例 0%--3%；
现金或者到期日在一年内的政府债券不小于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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票资产的80%。
本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再扣
缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 637,529,234.50
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 637,529,234.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,927,627,674.84 5,297,610,150.26 369,982,475.42
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 2,880,200.00 2,513,838.56 -366,361.44
银行间市场 317,940,280.00 319,553,000.00 1,612,720.00
合计 320,820,480.00 322,066,838.56 1,246,358.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,248,448,154.84 5,619,676,988.82 371,228,833.98
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 88,501.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 413.00
应收债券利息 8,232,205.93
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 545.70
合计 8,321,665.75
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 699,372.39
银行间市场应付交易费用 -
合计 699,372.39
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 74,470.65
预提费用 188,439.10
其他 -
合计 262,909.75
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,285,684,691.17 2,285,684,691.17
本期申购 477,060,077.25 477,060,077.25
本期赎回(以"-"号填列) -873,199,189.42 -873,199,189.42
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,889,545,579.00 1,889,545,579.00
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,069,442,909.60 2,276,645,360.91 6,346,088,270.51
本期利润 629,605,389.78 -1,562,160,955.06 -932,555,565.28
本期基金份额交易
产生的变动数
-753,675,506.59 -306,205,575.86 -1,059,881,082.45
其中：基金申购款 936,086,126.60 360,312,480.34 1,296,398,606.94
基金赎回款 -1,689,761,633.19 -666,518,056.20 -2,356,279,689.39
本期已分配利润 - - -
本期末 3,945,372,792.79 408,278,829.99 4,353,651,622.78
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 733,365.68
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,735.73
其他 14,574.98
合计 782,676.39
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月 30日
卖出股票成交总额 3,448,408,811.90
减：卖出股票成本总额 2,803,539,089.88
买卖股票差价收入 644,869,722.02
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-71,720.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -71,720.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 259,417,000.00 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
250,071,720.00
减：应收利息总额 9,417,000.00
买卖债券差价收入 -71,720.00
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益 47,053,640.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 47,053,640.58
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月 30日
1.交易性金融资产 -1,562,160,955.06
——股票投资 -1,564,226,713.62
——债券投资 2,065,758.56
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
- 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
合计 -1,562,160,955.06
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 2,236,042.71
转换费收入 89,781.77
合计 2,325,824.48
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月 30日
交易所市场交易费用 7,131,105.73
银行间市场交易费用 525.00
合计 7,131,630.73
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 143,808.12
账户维护费用 18,000.00
其他 800.00
银行费用 8,282.87
合计 215,521.97
6.4.7.21 分部报告
无。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“建设银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 100,228,448.32 1.97% 598,065,572.77 6.31%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
兴业证券 2,880,200.00 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 73,804.22 2.28% 47,906.22 6.85%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 441,453.84 6.55% 308,980.22 7.29%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
55,228,531.89 43,265,765.35
其中： 支付销售机构的客
户维护费
11,313,311.19 7,234,044.83
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,204,755.26 7,210,960.88
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 637,529,234.50 733,365.68 197,228,723.56 572,197.79
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300017
网宿
科技
2018
年3
月12
日
2018
年9
月12
日
大宗交易购
入流通受限
股
12.40 10.17 2,800,000 34,720,000.00 28,476,000.00 -
002131
利欧
股份
2016
年9
月8
日
2018
年9
月10
日
非公开发行
流通受限
17.39 2.05 2,084,552 36,250,359.28 4,273,331.60 -
002131
利欧
股份
2017
年6
月13
日
2018
年9
月10
日
非公开发行
流通受限-
转增
- 2.05 5,211,382 - 10,683,333.10 注1
603156
养元
饮品
2018
年2
月2
日
2019
年2
月12
日
老股转让锁
定
78.73 54.86 37,717 2,969,459.41 2,069,154.62 -
603156
养元
饮品
2018
年5
月8
日
2019
年2
月12
日
老股转让锁
定-转增
- 54.86 15,087 - 827,672.82 注2
603693
江苏
新能
2018
年6
月25
日
2018
年7
月3
日
新股流通受
限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018
年6
月29
日
2018
年7
月9
日
新股流通受
限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018
年6
月29
日
2018
年7
月9
日
新股流通受
限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：1、本基金持有的非公开发行股票利欧股份，于2017 年 6 月 13 日实施 2016 年年度权益分配
方案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.37元（含税） ；同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增25股。本基金新增 5,211,382 股。
2、本基金持有的老股转让股票养元饮品，于 2018 年 5 月 8日实施 2017 年年度权益分配
方案，向全体股东每股派发现金股利人民币2.6元（含税） ；同时，以资本公积金向全体股东每股兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
转增0.4股。本基金新增15,087 股。
3、上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002450
康
得
新
2018
年6
月4
日
筹
划
重
大
事
项
15.40 - - 24,053,429 467,680,477.38 370,422,806.60 -
002668
奥
马
电
器
2018
年6
月15
日
筹
划
重
大
事
项
20.10 - - 2,982,869 61,119,467.96 59,955,666.90 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人制定了
政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠
的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层
层面设立风险管理委员会，实施董事会风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在
业务操作层面，风险管理部和监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
为业务部门的风险管理系统的发展提供协助；各业务部门是风险管理的第一线，风险管理时业务
部门的最首要责任。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和监察稽核部、相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风
险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA 0.00 -
AAA 以下 2,513,838.56 -
未评级 0.00 -
合计 2,513,838.56 -
注：此处的债券不包括国债、央票与政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有长期信用资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时遇到资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银
行间同业市场交易，除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有人的沟通，及时揭示
可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中
设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年 6月30日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
637,529,234.50 - - - - - 637,529,234.50
结算备付金
917,723.27 - - - - - 917,723.27
存出保证金
1,212,625.00 - - - - - 1,212,625.00
交易性金融资产
180,039,000.00 - 142,027,838.56 - - 5,297,610,150.26 5,619,676,988.82
应收利息
- - - - - 8,321,665.75 8,321,665.75
应收申购款
196,186.59 - - - - 10,788,062.99 10,984,249.58
资产总计 819,894,769.36 - 142,027,838.56 - - 5,316,719,879.00 6,278,642,486.92
负债
应付证券清算款 - - - - - 91,166.70 91,166.70
应付赎回款 - - - - - 24,737,731.27 24,737,731.27
应付管理人报酬 - - - - - 8,274,931.33 8,274,931.33
应付托管费 - - - - - 1,379,155.21 1,379,155.21
应付交易费用 - - - - - 699,372.39 699,372.39
应交税费 - - - - - 18.49 18.49
其他负债 - - - - - 262,909.75 262,909.75
负债总计 - - - - - 35,445,285.14 35,445,285.14
利率敏感度缺口 819,894,769.36 - 142,027,838.56 - - 5,281,274,593.86 6,243,197,201.78
上年度末
2017年12月31
日
1个月以内 1-3 个月 3 个月-1年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 123,759,610.61 - - - - - 123,759,610.61
结算备付金 13,944,796.88 - - - - - 13,944,796.88
存出保证金 1,533,070.02 - - - - - 1,533,070.02
交易性金融资产 49,995,000.00 109,870,000.00 318,547,000.00 - - 8,022,166,088.44 8,500,578,088.44
应收证券清算款 - - - - - 34,907,058.56 34,907,058.56
应收利息 - - - - - 11,163,460.06 11,163,460.06
其他资产 - - - - - - -
资产总计 189,232,477.51 109,870,000.00 318,547,000.00 - - 8,068,236,607.06 8,685,886,084.57
负债
应付证券清算款 - - - - - 9,116,975.07 9,116,975.07
应付赎回款 - - - - - 26,652,242.60 26,652,242.60
应付管理人报酬 - - - - - 11,357,239.13 11,357,239.13
应付托管费 - - - - - 1,892,873.19 1,892,873.19
应付交易费用 - - - - - 4,642,724.83 4,642,724.83
应交税费 - - - - - - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
其他负债 - - - - - 451,068.07 451,068.07
负债总计 - - - - - 54,113,122.89 54,113,122.89
利率敏感度缺口 189,232,477.51 109,870,000.00 318,547,000.00 - - 8,014,123,484.17 8,631,772,961.68
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 6月 30日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
市场利率下降 1% 851,415.55 1,783,852.18
市场利率上升 1% -842,765.71 -1,765,474.13
6.4.13.4.2 外汇风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大汇率风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,297,610,150.26 84.85 8,022,166,088.44 92.94
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 322,066,838.56 5.16 478,412,000.00 5.54
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,619,676,988.82 90.01 8,500,578,088.44 98.48
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 10% 733,672,636.84 1,370,297,294.83
业绩比较基准下降 10% -733,672,636.84 -1,370,297,294.83
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,297,610,150.26 84.38
其中：股票 5,297,610,150.26 84.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 322,066,838.56 5.13
其中：债券 322,066,838.56 5.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 638,446,957.77 10.17
8 其他各项资产 20,518,540.33 0.33
9 合计 6,278,642,486.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,077,451,483.59 81.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
50,536,769.40 0.81
J 金融业 165,686,831.28 2.65
K 房地产业 1,830,000.00 0.03
L 租赁和商务服务业 1,952,280.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,297,610,150.26 84.85
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 24,914,073 561,563,205.42 8.99
2 600867 通化东宝 23,240,868 557,083,605.96 8.92
3 002456 欧菲科技 31,860,460 513,909,219.80 8.23
4 002271 东方雨虹 29,246,198 497,477,827.98 7.97
5 002008 大族激光 8,711,529 463,366,227.51 7.42
6 601012 隆基股份 25,536,340 426,201,514.60 6.83
7 002450 康得新 24,053,429 370,422,806.60 5.93
8 300308 中际旭创 5,870,207 352,447,228.28 5.65
9 600703 三安光电 17,584,057 337,965,575.54 5.41
10 300136 信维通信 9,764,599 300,066,127.27 4.81
11 600309 万华化学 6,434,226 292,242,544.92 4.68
12 000786 北新建材 9,498,286 176,003,239.58 2.82
13 002236 大华股份 7,346,271 165,658,411.05 2.65
14 600036 招商银行 3,186,862 84,260,631.28 1.35
15 601318 中国平安 1,390,000 81,426,200.00 1.30
16 002668 奥马电器 2,982,869 59,955,666.90 0.96
17 300017 网宿科技 3,457,600 35,518,896.00 0.57
18 002131 利欧股份 7,325,081 15,017,873.40 0.24
19 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 0.05
20 002027 分众传媒 204,000 1,952,280.00 0.03
21 600048 保利地产 150,000 1,830,000.00 0.03
22 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
24 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
25 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
26 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
27 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
1 300136 信维通信 277,864,631.44 3.22
2 300308 中际旭创 270,348,866.30 3.13
3 002271 东方雨虹 138,049,520.24 1.60
4 300017 网宿科技 100,888,126.20 1.17
5 002456 欧菲科技 84,496,369.50 0.98
6 601012 隆基股份 77,331,066.49 0.90
7 002008 大族激光 76,655,815.51 0.89
8 000786 北新建材 75,344,034.00 0.87
9 002450 康得新 69,403,237.15 0.80
10 600867 通化东宝 55,434,512.80 0.64
11 002668 奥马电器 48,871,003.83 0.57
12 002222 福晶科技 39,031,394.50 0.45
13 300142 沃森生物 38,559,906.27 0.45
14 002044 美年健康 33,965,530.26 0.39
15 600585 海螺水泥 33,721,135.82 0.39
16 002415 海康威视 33,449,126.20 0.39
17 002475 立讯精密 24,294,022.05 0.28
18 002640 跨境通 17,081,406.15 0.20
19 600525 长园集团 15,878,980.00 0.18
20 000651 格力电器 14,351,810.30 0.17
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 544,171,607.03 6.30
2 600867 通化东宝 474,395,784.82 5.50
3 600309 万华化学 386,207,818.72 4.47
4 601012 隆基股份 232,889,083.09 2.70
5 002008 大族激光 231,885,545.71 2.69
6 002475 立讯精密 212,203,215.98 2.46
7 002450 康得新 208,418,249.61 2.41
8 002271 东方雨虹 160,124,416.71 1.86
9 002456 欧菲科技 138,667,128.44 1.61
10 300017 网宿科技 66,102,436.69 0.77 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
11 000651 格力电器 63,248,457.22 0.73
12 600172 黄河旋风 62,208,309.09 0.72
13 000786 北新建材 55,213,223.97 0.64
14 300308 中际旭创 54,940,357.00 0.64
15 600584 长电科技 53,041,391.54 0.61
16 002600 领益智造 46,812,956.34 0.54
17 600703 三安光电 43,373,508.74 0.50
18 300142 沃森生物 38,988,268.28 0.45
19 002222 福晶科技 37,239,607.14 0.43
20 002044 美年健康 35,665,305.71 0.41
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,643,209,865.32
卖出股票收入（成交）总额 3,448,408,811.90
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 319,553,000.00 5.12
其中：政策性金融债 319,553,000.00 5.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,513,838.56 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 322,066,838.56 5.16
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170410 17 农发 10 1,300,000 130,039,000.00 2.08
2 170211 17 国开 11 500,000 50,065,000.00 0.80
3 170207 17 国开 07 500,000 50,000,000.00 0.80
4 160208 16 国开 08 500,000 49,665,000.00 0.80
5 160301 16 进出 01 400,000 39,784,000.00 0.64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,212,625.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,321,665.75
5 应收申购款 10,984,249.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,518,540.33
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002450 康得新 370,422,806.60 5.93 筹划重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,196,018 1,579.86 55,480,456.57 2.94% 1,834,065,122.43 97.06%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,586,385.25 0.0840%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 4 月 30 日 ）基金份额总额 1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额 2,285,684,691.17
本报告期基金总申购份额 477,060,077.25
减:本报告期基金总赎回份额 873,199,189.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,889,545,579.00
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2018年3月21日公告，自 2018年3月21日起傅鹏博先生不再担任副总经理职务。
2018年5月11日公告，自 2018年5月11日起陈锦泉先生担任副总经理。
2018 年 6 月 14 日公告，自 2018 年 6 月 12 日起，公司督察长由冯晓莲女士变更为杨卫东先
生，杨卫东先生不再担任副总经理职务。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
中金公司 1 1,459,745,676.02 28.70% 921,537.93 28.51% -
西藏东方财
富
2 1,145,620,549.72 22.52% 494,101.23 15.29% -
华泰证券 2 797,945,243.97 15.69% 743,123.59 22.99% -
华信证券 1 568,389,013.02 11.17% 358,823.08 11.10% -
西部证券 2 439,926,495.98 8.65% 277,725.47 8.59% -
国都证券 2 322,375,538.08 6.34% 203,513.05 6.30% -
中泰证券 1 252,713,197.72 4.97% 159,537.74 4.94% -
兴业证券 2 100,228,448.32 1.97% 73,804.22 2.28% -
安信证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - - - - - 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
西藏东方财
富
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 2,880,200.00 100.00% - - - -
安信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金2017年12月31 日资
产净值公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年1月1日
2
关于长期停牌股票（万华化学）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年1月6日
3 关于设立上海分公司的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年1月10日
4
关于旗下基金参加华鑫证券定投
及申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年1月25日
5
关于旗下基金参加德邦证券定投
及申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年1月29日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
6
关于旗下基金参加中泰证券定投
及申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年1月30日
7
关于旗下基金参加海通证券定投
及申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年1月30日
8
关于长期停牌股票（康得新和光环
新网）估值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年2月8日
9
关于恢复接受兴全社会责任混合
型证券投资基金一百万元以下申
购和转换转入申请的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年2月22日
10
关于恢复接受兴全社会责任混合
型证券投资基金一百万元以下申
购和转换转入申请的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年2月23日
11
关于调整旗下基金在兴业证券费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年3月5日
12 关于解聘副总经理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年3月21日
13
关于兴全社会责任混合型证券投
资基金基金经理变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年3月21日
14
关于修改旗下部分基金基金合同、
托管协议的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年3月23日
15
关于旗下部分基金将收取短期赎
回费的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年3月23日
16
关于继续参加工商银行个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年3月28日
17
关于旗下基金参加交通银行手机
银行申购及定期定额投资优惠费
率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年3月30日
18
关于调整部分旗下基金在中国银
行费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年4月12日
19
关于调整部分旗下基金在华夏银
行费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年4月12日
20
关于调整部分旗下基金在银河证
券费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年4月13日
21
关于旗下基金所持证券（中兴通
讯）调整估值价的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年4月19日
22 关于增聘副总经理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年5月11日
23
关于兴全社会责任混合型基金暂
停接受十万元以上申购、转换转入
申请的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年5月14日
24
关于网上直销开通“汇收付”业
务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年5月16日
25 关于调整旗下基金在国泰君安证 中国证券报、上海证券报、 2018年5月28日 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
券费率优惠活动的公告 证券时报、基金管理人网站
26
关于恢复接受兴全社会责任混合
型证券投资基金十万元以上申购
和转换转入申请的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年6月8日
27 关于高级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年6月13日
28
关于旗下基金所持证券（中兴通
讯）调整估值价的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年6月14日
29
关于长期停牌股票（康得新）估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年6月20日
30
关于长期停牌股票（天齐锂业）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年6月21日
31
关于调整网上直销基金转换、赎回
转购优惠费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年6月23日
32
关于兴全社会责任混合型证券投
资基金基金经理变更的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年6月23日
33
关于旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定额投
资申购费率优惠和暂停网上银行
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、基金管理人网站
2018年6月30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风
险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 兴全社会责任混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全社会责任混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴全基金管理有限公司
2018 年 8 月 28日
