兴 全 天 添 益货 币 市 场 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 42
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 42
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全天 添益 货币 市场 基金
基金简 称 兴全天 添益 货币
场内简 称 -
基金主 代码 001820
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 5 日
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,170,817,643.94 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币B
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001820 001821
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 7,075,650.06 份 5,163,741,993.88 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的 投 资回 报。
投资策 略
根据宏 观形 势、 利率 走势 等因素 ， 确 定各 个阶 段的 投资组 合平 均久 期、 剩
余期限 等指 标， 并在 这些 指标要 求的 基础 上构 建投 资组合 ； 进 行主 动投 资，
有效提 高资 产组 合收 益。 本基金 综合 运用 类属 配置 、 目标 久期 控制 、 收 益
曲线、 个券 选择 、套 利等 多种投 资策 略进 行投 资。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种， 其预 期收 益
和预期 风险 均低 于债 券型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
下属分 级基 金的 风
险收益 特征
本基金 为货 币市 场基 金，
属于证 券投 资基 金中 的低
风险品 种， 其预 期收 益和
预期风 险均 低于 债券 型基
金、混 合型 基金 及股 票型
基金。
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基
金中的 低风 险品 种 ， 其 预 期收益 和预 期风
险均低 于债 券型 基金 、 混 合型基 金及 股票
型基金 。
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴全基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨卫东 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 yangwd@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
注册地 址
上海市 黄浦 区金 陵东 路 368
号
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 芳甸 路 1155
号嘉里 城办 公 楼28-30 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦 20
楼（资 产托 管部 办公 地址 ）
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 兰荣 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xqfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴全基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 芳甸 路1155 号嘉 里
城办公 楼 28-30 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年6 月30 日 )
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 129,879.39 144,833,706.16
本期利 润 129,879.39 144,833,706.16 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
兴全天 添益 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3468% 0.0022% 0.1110% 0.0000% 0.2358% 0.0022%
过去三 个月 1.0606% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.7240% 0.0014%
过去六 个月 2.1829% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.5134% 0.0015%
过去一 年 4.2201% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.8701% 0.0020%
自 基 金 合 同
生效起 至今
9.4176% 0.0028% 3.5840% 0.0000% 5.8336% 0.0028%
兴全天 添益 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3667% 0.0022% 0.1110% 0.0000% 0.2557% 0.0022%
过去三 个月 1.1210% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.7844% 0.0014%
过去六 个月 2.3044% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.6349% 0.0015%
过去一 年 4.4713% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 3.1213% 0.0020%
自 基 金 合 同
生效起 至今
10.1160% 0.0028% 3.5840% 0.0000% 6.5320% 0.0028%
注： 本基 金业 绩比 较基 准 为同期 七天 通知 存款 利率 （税 后） ， 业 绩比 较基 准的 选取上 主要 基于 如下
考虑：本业绩 比较基准 是 投资者最熟知 、最容易 获 得的低风险收 益率。同 时 本基金将采 用兴全基
金绩效 评价 系统 对投 资组 合的投 资绩 效进 行评 价。
本期净 值收 益率 2.1829% 2.3044%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 7,075,650.06 5,163,741,993.88
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 9.4176% 10.1160% 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期 业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2018 年6 月30 日。
2 、 按 照 《 兴全 天添 益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 ， 本 基金 的建 仓期 为自2015 年 11 月5
日至2016 年5 月4 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
本基金 投资 组合 的比 例范 围。
3.3 其 他指 标
无。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴全基金管理 有限公司 （ 成立时名为“ 兴业基金 管 理有限公司” ， 以下简称 “ 公司” ）经证 监
基金字[2003]100 号 文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月， 中国 证 监会批 复（ 证 监 许可
[2008]6 号 ） ，同意全 球人 寿保险国际公司（AEGON International B.V ） 受让 公司股权并成为 公
司股东 。 2008 年 4 月 9 日 ， 公司完 成股 权转 让 、 变 更注 册资本 等相 关手 续后 ， 公司 注册资 本 由 9800
万元变 更为 人民 币 1.2 亿 元，其 中兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的 51% ， 全球 人寿 保
险国际 公司 的出 资占 注册 资本的 49% 。 2008 年 7 月 ， 经中国 证监 会批 准 （ 证监 许可[2008]888 号） ，
公司 于 2008 年 8 月 25 日 完成变 更公 司名 称、 注册 资本等 相关 手续 后， 公司 名称变 更为 “兴业全
球基金 管理 有限 公司 ” ， 注册资 本增 加 为 1.5 亿元 人民币 ， 其中 两股 东出 资 比例不 变 。2016 年12
月28 日， 因公 司发 展需 要 ，公司 名称 变更 为 “ 兴全 基金管 理有 限公 司 ” 。
截止 2018 年 6 月 30 日， 公司旗 下管 理着 二十 二只 基金， 分别 为兴 全可 转债 混合型 证券 投 资
基金、兴全趋 势投资混 合 型证券投资基 金（LOF） 、 兴全货币市场 证券投资 基 金、兴全全 球视野股
票型证券投资 基金、 兴 全 社会责任混合 型证券投 资 基金、兴全有 机增长灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 兴全 磐稳 增利 债券 型证券 投资 基金 、兴 全合 润分级 混合 型证 券投 资基 金、兴 全沪 深 300 指
数增强型证券 投资基金 （LOF ） 、兴全绿色 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全精选混合 型证券
投资基金、兴 全轻资产 投 资混合型证券 投资基金 （LOF ） 、兴全商业 模式优选 混 合型证券投 资基金
（LOF ） 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、
兴全稳益定期 开放债券 型 发起式证券投 资基金、 兴 全天添益货币 市场基金 、 兴全稳泰债 券型证券
投资基 金、兴 全兴泰定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、兴全 恒益债券 型 证券投资基 金、兴全
合宜灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 兴全 祥泰 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张睿
固定收 益部
总监助 理，
2015 年11 月5
日
- 13 年
经济学 硕士， 历任 红顶 金 融
工程研 究中 心研 究部 经理 ，兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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本基金 、兴
全磐稳 增利
债券型 证券
投资基 金、
兴全兴 泰定
期开放 债券
型发起 式证
券投资 基
金、兴 全恒
益债券 型证
券投资 基金
基金经 理
申银万 国证 券研 究所 高级
分析师， 兴全 基金 管理 有 限
公司研 究员、 兴全 货币 市 场
基金基 金经 理、 兴 全磐 稳 增
利债券 型证 券投 资基 金基
金经理、 兴全 保本 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理、 兴 全
添利宝 货币 市场 基金 基金
经理。
翟秀
华
本基金 、兴
全添利 宝货
币市场 基
金、兴 全稳
泰债券 型证
券投资 基
金、兴 全稳
益债券 型证
券投资 基
金、兴 全兴
泰定期 开放
债券型 发起
式证券 投资
基金、 兴全
祥泰定 期开
放债券 型发
起式证 券投
资基金 基金
经理
2017 年5 月4 日 - 9 年
医学硕 士， 历 任毕 马威 华 振
会计师 事务 所审 计， 泰 信 基
金管理 有限 公司 交易 总监
助理， 兴 全基 金管 理有 限 公
司研究 员兼 基金 经理 助理 。
王健
本基金 基金
经理助 理、
兴全稳 益定
期开放 债券
型发起 式证
券投资 基金
基金经 理助
理、兴 全添
利宝货 币市
场基金 基金
经理助 理
2017 年4 月27
日
- 4 年
经济学 硕士 ， 2014 年加 入 兴
全基金 管理 有限 公司， 历 任
固定收 益部 研究 员。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 （ 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作出 聘任决 定之 日 （基兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全天 添益
货币市场基金 基金合同 》 和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责、取信 于市场、
取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金投
资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ，无违法 违 规、未履行基 金合同承 诺 或损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严格 把关，确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待，保护投 资者的合 法 权益。公司 风险管理
部对公司管理 的不同投 资 组合的整体收 益率差异 进 行统计，从不 同的角度 分 析差异的来 源、考察
是否存 在非 公平 的因 素。
本报告 期内 公司 旗下 基金 严格遵 守公 司的 公平 交易 制度， 未发 现违 反公 平交 易原则 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经历 了1 年零 3 个月 的熊 市之后 ，10Y 国 开触 底回 升， 到 2018 年 中， 从5.1 的高位 一路 回落
到4.25 附 近 ， 为 债券 投资 人带来 了可 观的 收益 。 纵 观上半 年 ， 外 围市 场不 断 超出预 期 ， 欧 美经 济
数据表 现亮 眼 ， 联 储加 息 节奏继 续 ， 债 券市 场调 整 明显 ； 国 内债 券市 场呈 现 了明显 的结 构性 行情 ，
在刚兑打破的 预期下， 信 用利差不断拉 大，实质 性 违约主体数量 和金额都 有 所放大。市 场方面，兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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在严监管、去 通道的政 策 下，国内政策 组合从紧 货 币、宽信用逐 渐演变为 稳 货币、紧信 用，金融
市场流动性逐 渐好转， 短 端大幅下行； 长端则受 制 于配置 力量不 足和理财 规 模收缩等， 下行 幅度
略弱于短端， 曲线由平 坦 变为陡峭，期 限利差有 所 放大。运作期 内，受到 短 端利率下行 的带动，
货币基金整体 收益有所 下 行。本基金基 于对资金 供 需力量发生逆 转的判断 下 ，结合商业 银行负债
端的调 整， 充分 享受 了短 端收益 下行 带来 的超 额收 益，为 投资 人创 造了 超越 基准的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期兴 全天 添益 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 2.1829% ， 本报 告期 兴 全天添 益货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为2.3044% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 社融收缩 带 来的影响将逐 渐反应在 经 济基本面中， 实体经济 下 行预期渐浓。 在
防控系统风险 的思路下 ， 宏观政策方面 开始微调 ， 重心从去杠杆 开始向稳 杠 杆、稳增长 转移：预
计货币政策依 旧延续中 性 偏宽松，金融 体系将逐 渐 加大对实体经 济的支持 力 度，由紧信 用向稳信
用转变，债券 市场信用 风 险有所降低， 金融市场 避 险情绪缓和。 前期短端 大 幅下滑后， 继续下行
空间有 限 ， 预 计货 币基 金 绝对收 益水 平将 稳中 有降 。 考 虑到 货币 基金 的低 风 险、 高流 动性 的特 征，
这一略 微下 降的 收益 水平 对持有 人来 说仍 然是 较为 可观的 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确 保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金法》 、 《兴全天 添益货币市场 基金基金 合 同》及其他相 关法律法 规 的规定，本基 金
自基金合同生 效日起每 日 将基金份额实 现的基金 净 收益分配给份 额持有人 ， 并按日结转 到份额持
有人的 基金 账户 。 本 报告 期 内， 本 基金 本报 告期 内向A 类基金 基金 份额 持有 人分 配利 润129,879.39
元， 向B 类 基金 基金 份额 持有人 分配 利 润 144,833,706.16 元 ，符 合本 基金 基 金合同 的相 关规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告 期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《 证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 天添 益货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 814,230,536.21 1,198,257,219.76
结算备 付金
- 1,454,545.45
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,123,104,149.54 4,976,926,105.56
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,123,104,149.54 4,976,926,105.56
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,040,573,020.85 1,392,274,668.41
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 35,164,652.32 57,121,300.43
应收股 利
- -
应收申 购款
94,000.00 75,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
6,013,166,358.92 7,626,108,839.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
840,998,218.50 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
636,313.88 1,304,060.67
应付托 管费
169,683.70 347,749.49
应付销 售服 务费
43,855.40 88,096.41
应付交 易费 用 6.4.7.7 113,828.43 146,275.89 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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应交税 费
38,105.24 -
应付利 息
267,805.77 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 80,904.06 126,500.00
负债合 计
842,348,714.98 2,012,682.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,170,817,643.94 7,624,096,157.15
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,170,817,643.94 7,624,096,157.15
负债和 所有 者权 益总 计
6,013,166,358.92 7,626,108,839.61
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 兴全 天添 益货 币 A 基金 份额 净值 1.0000 元，基 金份 额总 额
7,075,650.06 份； 兴全 天 添益货 币 B 基金 份额 净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额 5,163,741,993.88
份。兴 全天 添益 货币 份额 总额合 计 为5,170,817,643.94 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴全 天添 益货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
160,182,049.22 217,757,154.79
1.利息 收入
159,928,521.44 217,019,764.79
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 16,862,629.77 778,164.00
债券利 息收 入
103,179,808.56 207,416,613.17
资产支 持证 券利 息收 入
- 1,534,434.17
买入返 售金 融资 产收 入
39,886,083.11 7,290,553.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
162,827.02 737,390.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 162,827.02 737,390.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
90,700.76 -
减： 二、费用
15,218,463.67 10,510,172.47
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,728,428.22 7,692,705.86
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,260,914.16 2,051,388.25
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 322,407.68 524,855.46
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
8,688,913.70 139,743.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,688,913.70 139,743.85
6．税 金及 附加
15,002.25 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 202,797.66 101,479.05
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
144,963,585.55 207,246,982.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
144,963,585.55 207,246,982.32
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 天添 益货 币市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,624,096,157.15 - 7,624,096,157.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 144,963,585.55 144,963,585.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,453,278,513.21 - -2,453,278,513.21
其中：1. 基 金申 购款 152,697,983.22 - 152,697,983.22
2. 基金 赎回 款 -2,605,976,496.43 - -2,605,976,496.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -144,963,585.55 -144,963,585.55 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,170,817,643.94 - 5,170,817,643.94
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,197,713,539.69 - 8,197,713,539.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 207,246,982.32 207,246,982.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,211,348,478.74 - 2,211,348,478.74
其中：1. 基 金申 购款 4,225,023,873.15 - 4,225,023,873.15
2. 基金 赎回 款 -2,013,675,394.41 - -2,013,675,394.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -207,246,982.32 -207,246,982.32
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,409,062,018.43 - 10,409,062,018.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 庄园 芳______
____ 詹 鸿飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴 全 天 添 益 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称
“中国 证监 会 ” ） 证 监许 可证监 许可 【2015 】1872 号文 《 关于 核准 兴全 天添 益货币 市场 基金 募 集
的批复》予以 募集注册 ， 由兴全基金管 理有限公 司 作为 发起人向 社会公开 发 行募集，基 金合同于兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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2015 年11 月5 日正 式生 效， 首 次设 立募 集规 模为200,613,630.81 份基 金份 额。 本 基金 为契 约型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人及 注 册登记机构为 兴全基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 兴业 银行 股份 有限 公司。
本基金 投资 范围 是以 下金 融工具 ： 现 金， 期 限 在 1 年以内 （含1 年） 的银 行 存款、 债券 回购、
中央银 行票 据、 同业 存单 ，剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天 ）的 债券 、非 金融企 业债 务融 资 工
具、资 产支 持证 券， 中国 证监会 、中 国人 民银 行认 可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制，同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面
也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会 计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《财 政部 、国兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 国税函[2008]870 号 《关 于 做好证 券市 场个 人
投资者 证券 交易 结算 资金 利息所 得免 征个 人所 得税 工作的 通知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对证券 投资基金 从证 券市场中取得 的收入， 包 括买 卖债券的 差价收入 ， 债券的利息收 入
及其他 收入 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(3) 对基金 取得的债券 利 息收入，由发 行债券的企 业在向基金支 付上述收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 14,230,536.21
定期存 款 800,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 500,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 300,000,000.00
其他存 款 -
合计： 814,230,536.21
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,123,104,149.54 3,128,325,000.00 5,220,850.46 0.1010%
合计 3,123,104,149.54 3,128,325,000.00 5,220,850.46 0.1010%
- - - - 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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资产支 持 证 券
合计 3,123,104,149.54 3,128,325,000.00 5,220,850.46 0.1010%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本 法确 定的 基 金 资 产净值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 2,040,573,020.85 -
合计 2,040,573,020.85 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利息 16,369.96
应收定 期存 款利 息 2,370,833.55
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 28,550,354.52
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 4,226,831.51
应收申 购款 利息 262.78
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 35,164,652.32
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应 付 交易 费用 113,828.43
合计 113,828.43
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 80,904.06
合计 80,904.06
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
兴全天 添益 货 币A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,187,869.43 5,187,869.43
本期申 购 7,864,277.06 7,864,277.06
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,976,496.43 -5,976,496.43
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 7,075,650.06 7,075,650.06
金额单 位： 人民 币元
兴全天 添益 货 币B 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,618,908,287.72 7,618,908,287.72
本期申 购 144,833,706.16 144,833,706.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,600,000,000.00 -2,600,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,163,741,993.88 5,163,741,993.88
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
兴全天 添益 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 129,879.39 - 129,879.39
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -129,879.39 - -129,879.39
本期末 - - -
单位： 人民 币元
兴全天 添益 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 144,833,706.16 - 144,833,706.16
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -144,833,706.16 - -144,833,706.16
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 192,639.07
定期存 款利 息收 入 16,662,472.11
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 7,268.48
其他 250.11
合计 16,862,629.77
6.4.7.12 股 票投 资收益
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
162,827.02
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 162,827.02
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
14,090,861,256.85
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总额
14,025,922,701.09
减：应 收利 息总 额 64,775,728.74
买卖债 券差 价收 入 162,827.02
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
贵金属 暂不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 进行 衍生工 具买 卖交 易。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内未 获得 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他 90,700.76
合计 90,700.76
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 44,630.98
银行汇 划费 21,938.13
其他 90,155.47
账户服 务费 18,800.00
合计 202,797.66
6.4.7.21 分 部报 告
无。
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴全基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴全
基金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业
银行 ” ）
基金托 管人
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业
证券 ” ）
基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
兴业证 券 - - 587,000,000.00 100.00%
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
权证不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,728,428.22 7,692,705.86
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值 的 0.15% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,260,914.16 2,051,388.25
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.04% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.04 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全天 添益 货币
A
兴全天 添益 货 币 B 合计
兴全基 金 7,478.35 314,929.33 322,407.68
合计 7,478.35 314,929.33 322,407.68
获得销 售服 务费 的 上年度 可比 期间 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
各关联 方名 称 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
兴全天 添益 货币
A
兴全天 添益 货 币 B 合计
兴全基 金 12,508.73 512,346.73 524,855.46
合计 12,508.73 512,346.73 524,855.46
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售、服务等各 项费用， 由 基金管理人 代付给各
基金销 售机 构。 本基 金的 基金销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值的 一定 比例 计提。 计算 方法 如下 ：
每日应 支付 的基 金销 售服 务费= 前一 日的 基金 资产 净 值 ×年 销售 服务 费率/当 年 天数。 本基 金 A 类
基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.25% ， 对于 由 B 类 基金份 额降 级为 A 类基 金 份额的 基金 份额 持有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作 日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。B 类 基金 份额 的
年销售 服务 费率 为 0.01% ，对于 由 A 类 基金 份额 升 级为 B 类 基金 份额 的基 金 份额持 有人 ， 年 销售
服务费 率应 自其 升级 后的 下一个 工作 日起 享 受B 类 基金份 额的 销售 服务 费率 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人均 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
兴 全天 添 益货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
基金托 管人 5,163,741,993.88 99.8632% 7,618,908,287.72 99.9320%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
兴业银 行 14,230,536.21 192,639.07 30,993,529.15 776,462.47
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
兴全天 添益 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
129,879.39 - - 129,879.39 -
兴全天 添益 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
144,833,706.16 - - 144,833,706.16 -
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票不 属于 本基 金的 投资 范围， 故此 项不 适用 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额840,998,218.50 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111809075
18 浦发 银
行CD075
2018 年7 月 2
日
99.12 670,000 66,410,126.30
140303 14 进出03
2018 年7 月 4
日
100.91 700,000 70,633,568.16 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
150217 15 国开17
2018 年7 月 4
日
99.96 1,100,000 109,951,289.81
160301 16 进出01
2018 年7 月 4
日
99.34 200,000 19,868,365.67
170207 17 国开07
2018 年7 月 4
日
99.98 300,000 29,994,794.59
170410 17 农发10
2018 年7 月 4
日
99.96 3,400,000 339,879,851.58
180201 18 国开01
2018 年7 月 4
日
100.22 200,000 20,043,377.22
180404 18 农发04
2018 年7 月 4
日
100.17 200,000 20,033,835.59
130245 13 国开45
2018 年7 月 4
日
100.47 2,000,000 200,940,971.00
合计
8,770,000 877,756,179.92
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 险管理委 员 会、风险管理 部
和监察 稽核 部、 相关 职能 部门和 业务 部门 构成 的四 级风险 管理 架构 体系 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金主要投资 于银行定
期存款 、国 债、 央行 票据 和具有 良好 信用 等级 的其 他债券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款主要 存 放于本基金的 托管人兴 业 银行和其他信 用良好的 境 内商业银行， 与
该等银行存款 相关的信 用 风险不重大； 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估， 以控 制相 应的 信用 风险。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，主要在 银
行间同业市场 交易。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金、提前支 取定期存
款等方 式应 对流 动性 需求 ，其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金为开放 式基金， 投 资者可在合同 规定交易 日 进行基金申购 与赎回业 务 ，本基金管理 人
针对基金特定 的运作 方 式 ，建立了相应 的流动性 风 险监控与预警 机制。本 基 金管理人每 日预测基
金的流动性需 求，通过 独 立的风险管理 部门设置 流 动性比例要求 ，对流动 性 指标进行持 续的监测
和分析，并按 照基金类 型 建立并定期开 展专项的 流 动性压力测试 工作，对 流 动性风险进 行预警。
本基金管理人 在基金合 同 约定巨额赎回 条款及强 制 赎回费条款， 同时控制 每 日确认的净 赎回申请
不超过 本基 金投 资组 合 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值， 减少 赎回 业务 对本基 金的 流动 性 冲
击，从而控 制 流动性风 险 。此外，本基 金通过预 留 一定的现金头 寸，并且 可 在需要时通 过卖出回
购金融 资产 方式 借入 短期 资金 ， 以缓 解流 动性 风险 。
本基金所持的 证券在证 券 交易所上市或 可于银行 间 同业市场交易 。截止本 报 告期末，本基 金
前十名份额持 有人持有 基 金份额比例超 过基金总 份 额 50% ，本基 金投资未 违 背法律法规 对流通受
限资产 的相 关比 例要 求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影 子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
214,230,536.21 600,000,000.00 - - - - 814,230,536.21
交易性金融资产
369,874,646.17 1,896,847,713.25 856,381,790.12 - - - 3,123,104,149.54
买入返售金融资产
1,992,496,748.74 48,076,272.11 - - - - 2,040,573,020.85
应收利息
- - - - - 35,164,652.32 35,164,652.32
应收申购款
94,000.00 - - - - - 94,000.00
资产总计 2,576,695,931.12 2,544,923,985.36 856,381,790.12 - - 35,164,652.32 6,013,166,358.92
负债
卖出回购金融资产款 840,998,218.50 - - - - - 840,998,218.50
应付管理人报酬 - - - - - 636,313.88 636,313.88
应付托管费 - - - - - 169,683.70 169,683.70
应付销售服务费 - - - - - 43,855.40 43,855.40
应付交易费用 - - - - - 113,828.43 113,828.43
应交税费 - - - - - 38,105.24 38,105.24
应付利息 - - - - - 267,805.77 267,805.77
其他负债 - - - - - 80,904.06 80,904.06
负债总计 840,998,218.50 - - - - 1,350,496.48 842,348,714.98
利率敏感度缺口 1,735,697,712.62 2,544,923,985.36 856,381,790.12 - - 33,814,155.84 5,170,817,643.94
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 498,257,219.76 300,000,000.00 400,000,000.00 - - - 1,198,257,219.76
结算备付金 1,454,545.45 - - - - - 1,454,545.45
交易性金融资产 1,628,473,614.23 1,357,405,489.69 1,991,047,001.64 - - - 4,976,926,105.56
买入返售金融资产 1,297,274,405.91 95,000,262.50 - - - - 1,392,274,668.41
应收利息 - - - - - 57,121,300.43 57,121,300.43
应收申购款 75,000.00 - - - - - 75,000.00
资产总计 3,425,534,785.35 1,752,405,752.19 2,391,047,001.64 - - 57,121,300.43 7,626,108,839.61
负债
应付 管理人报酬 - - - - - 1,304,060.67 1,304,060.67
应付托管费 - - - - - 347,749.49 347,749.49
应付销售服务费 - - - - - 88,096.41 88,096.41
应付交易费用 - - - - - 146,275.89 146,275.89
其他负债 - - - - - 126,500.00 126,500.00
负债总计 - - - - - 2,012,682.46 2,012,682.46
利率 敏感度 缺口 3,425,534,785.35 1,752,405,752.19 2,391,047,001.64 - - 55,108,617.97 7,624,096,157.15
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动 ；
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化(即 平 移收益 率曲 线) 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
利率+1% -6,526,248.14 -12,804,337.92
利率-1% 6,562,100.27 12,919,174.79
注：上 表反 映了 在其 他变 量不变 的假 设下 ，利 率发 生合理 、可 能的 变动 时， 为交易 而持 有的 债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于银行 间 同业市 场 交易的固定收 益品种， 且 以摊余成本进 行后续计 量 ，因此无重 大市场价
格风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 3,128,325,000.00 60.50 4,973,088,000.00 65.23
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,128,325,000.00 60.50 4,973,088,000.00 65.23
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金于本年 末和上年 末 均未持有交易 性权益类 投 资，因此除市 场利率以 外 的市场价格 因素的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响， 所以 未进 行市 场价格 风险 的敏 感性 分析 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§7 投资组 合报告
7.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,123,104,149.54 51.94
其中： 债券 3,123,104,149.54 51.94
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,040,573,020.85 33.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 814,230,536.21 13.54
4 其他各项 资产 35,258,652.32 0.59
5 合计 6,013,166,358.92 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.53
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 840,998,218.50 16.26
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 超 过120 天的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.83 16.26
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 20.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 28.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 11.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 5.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 115.61 16.26
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 811,346,053.62 15.69
其中： 政策 性金 融债 811,346,053.62 15.69
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 230,141,320.24 4.45
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,081,616,775.68 40.26
8 其他 - -
9 合计 3,123,104,149.54 60.40
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111809181
18 浦发银
行 CD181
5,000,000 495,849,515.45 9.59
2 170410 17 农发 10 3,400,000 339,879,851.58 6.57
3 130245 13 国开 45 2,000,000 200,940,971.00 3.89
4 111782392
17 重庆农
村商行
CD153
2,000,000 199,027,565.30 3.85
5 111806142
18 交通银
行 CD142
2,000,000 198,671,688.61 3.84
6 111808163
18 中信银
行 CD163
2,000,000 198,040,129.11 3.83
7 111714268
17 江苏银
行 CD268
2,000,000 198,007,991.63 3.83
8 111816118
18 上海银
行 CD118
2,000,000 197,507,887.14 3.82
9 111895276
18 宁波银
行 CD058
2,000,000 197,283,038.73 3.82
10 111809075
18 浦发银
行 CD075
1,500,000 148,679,387.24 2.88
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2023%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0172%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0772%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金 未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利 息 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，并 且 未在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 35,164,652.32
4 应收申 购款 94,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 35,258,652.32
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
兴 全 天 添 益
货币 A
502 14,094.92 - - 7,075,650.06 100.00%
兴 全 天 添 益
货币 B
1 5,163,741,993.88 5,163,741,993.88 100.00% - -
合计 503 10,279,955.55 5,163,741,993.88 99.86% 7,075,650.06 0.14%
注：对下属分 级基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 5,163,741,993.88 99.86
2 个人 543,648.18 0.01
3 个人 342,498.16 0.01
4 个人 311,630.99 0.01
5 个人 301,591.20 0.01
6 个人 301,359.25 0.01
7 个人 281,783.66 0.01
8 个人 236,772.21 0.00
9 个人 206,950.41 0.00
10 个人 132,236.87 0.00
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所有 兴全天 添益 货 币 A 46,369.38 0.6553% 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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从 业 人 员 持 有 本
基金
兴全天 添益 货 币 B - -
合计 46,369.38 0.0009%
注：对下属分 级基金， 比 例的分母采用 各自级别 的 份额；对合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 数） 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
兴全天 添益 货 币A 0~10
兴全天 添益 货 币B 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
兴全天 添益货币 A 0
兴全天 添益 货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
兴全天 添益 货 币A 兴全天 添益 货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年 11 月 5 日） 基金
份额总 额
613,658.42 200,009,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,187,869.43 7,618,908,287.72
本报告 期基 金总 申购 份额 7,864,277.06 144,833,706.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,976,496.43 2,600,000,000.00
本报告 期基 金 拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,075,650.06 5,163,741,993.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。
2018 年3 月21 日公 告， 自 2018 年3 月21 日 起傅 鹏博先 生不 再担 任副 总经 理职务 。
2018 年5 月11 日公 告， 自 2018 年5 月11 日 起陈 锦泉先 生担 任副 总经 理。
2018 年 6 月 14 日 公告， 自 2018 年 6 月 12 日起 ， 公司督 察长 由冯 晓莲 女士 变更为 杨卫 东 先
生，杨 卫东 先生 不再 担任 副总经 理职 务。
（2） 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 德勤华 永会计 师事务所（ 特殊
普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
兴业证 券 2 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量 的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
兴业证 券 - - - - - -
本基金 本报 告期 未通 过租 用的证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
报告期 内每 个交 易日 ，本 基金偏 离度 绝对 值均 未超 过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日期
1
旗下各 基 金2017 年12 月31 日
资产净 值公 告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 1 日
2 关于设 立上 海分 公司 的公 告 证券日 报、 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 10 日
3 关于解 聘副 总经 理的 公告 证券日 报、 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 21 日
4
关于修 改旗 下部 分基 金基 金合
同、托 管协 议的 公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 23 日
5 关于增 聘副 总经 理的 公告 证券日 报、 基金 管理 人网 站 2018 年 5 月 11 日
6
关于网 上直 销开 通 “ 汇收 付 ”
业务的 公告
证券日 报、 基金 管理 人网 站 2018 年 5 月 16 日
7 关于高 级管 理人 员变 更的 公告 证券日 报、 基金 管理 人网 站 2018 年 6 月 13 日
兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018
年 1
月 1
日-6
月
30
日
7,616,107,251.16 146,164,173.12 2,600,000,000.00 5,162,271,424.28 99.83%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
单一机 构的 集中 大额 赎回 导致的 流动 性风 险 。 考 虑 到单一 机构 占比 大 ， 集 中 赎回可 能影 响其 他投 资者 的收
益， 制定 投资 策略 时， 管 理人考 虑到 单一 客户 占比 问题 ， 因 此组 合久 期较 短 ， 资 产流 动性 较高 ， 同 时 关注
申赎动 向， 以便 及时 调整 投资策 略。
注：1 、 “ 申购 金额 ”包 含份额 申购 、 转换 转入 、 分红再 投资 等导 致投 资者 持有份 额增 加的 情 形 。
2 、 “ 赎回 份额 ”包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。
3 、该 投资 者持 有份 额 为兴全 天添 益货 币 B ， 分 级基金 按总 份额 占比 计算 。
4 、上 表列 示的 单一 投 资者期 末持 有份 额不 包 括2018 年6 月30 日的 待结 转收益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 兴全天添益货币市场基金 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件
2 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》
3 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金托 管协 议》
4 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、本 报告 期内 在中 国证 监 会 指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理 人 互联网站（http://www.xqfunds.com ）查阅， 或在营 业时间内至基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536 。
兴 全基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
