兴 业 聚宝 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 兴业 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长签发。 基 金托管人交通银
行股份有限公司根据本基金合 同规定， 于2018 年8月24日复核了本报告中的财务指标、
净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至6月30 日止。 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 12
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 12
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 37
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 38
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 40
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 43
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 43
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前 五名贵金属投 资明 细 ..................... 44
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 44
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 44
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 44
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 44
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 45 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 46
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 46
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 46
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情 况 ................................................................................... 47
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 49
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比 例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 51
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 51
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目 录 ............................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 52 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 兴业聚宝灵活配置混合
基金 主代码 002330
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年02 月03日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,314,946.18 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金通过精选具有较高成长性和投资价值的金
融工具，在充分控制投资风险的基础下，力争实现持
续稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过预测资本市场资金环境、宏观经济的
发展趋势，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基
础上，优化投资组合，谋 求超额收益。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益
率*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属
于证券投资基金中的中等风险品种。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 沈栩 陆志俊
联系电话 021-22211888 95559
电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 40000-95561 95559 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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传真 021-22211997 021-62701216
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四路1
37号信和广场25楼
中国 （上海） 自由贸易试验区
银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198号
财富金融广场7号楼
中国 （上海） 自由贸易试验区
银城中路188号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 卓新章 彭纯
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198号财富金
融广场7号楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益 2,475,363.14
本期利润 -2,772,397.36
加权平均基金份额本期利润 -0.0546
本期加权平均净值利润率 -5.17%
本期基金份额净值增长率 -5.00%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06月30日） 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7
期末可供分配利润 366,214.78
期末可供分配基金份额利润 0.0073
期末基金资产净值 50,681,160.96
期末基金份额净值 1.007
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2018年06月30日）
基金份额累计净值增长率 0.70%
注：1 、所述基金业绩指标不包括持有 人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②- ④
过去一个月 -3.36% 0.99% -2.09% 0.38% -1.27% 0.61%
过去三个月 -5.09% 1.02% -2.32% 0.34% -2.77% 0.68%
过去六个月 -5.00% 1.00% -2.44% 0.34% -2.56% 0.66%
过去一年 -4.28% 0.73% -0.48% 0.28% -3.80% 0.45%
自基金合同
生效起至今
0.70% 0.47% 3.69% 0.29% -2.99% 0.18%
注： 本基金的业绩 比较基准为： 中债综合全价指数收益率*70%+ 沪深300指数收益率*30% 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立， 公司注册资本12亿元人民币， 注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日，兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券 投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配 置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业增
益三年定期开放债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、 兴 业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 兴业安和6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业龙
腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴
业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯烜
股票业务
总监、基
金经理
2017-07-
26
- 14年
中国籍，加拿大多伦多大学MB
A及中国人民大学经济学硕士，
特许金融分析师 （CFA） ， 具有
证券投资基金从业资格。2002
年7月至2003年8月在第一创业
证券有限公司证券投资部担任
研究员。 2005年11月至2011 年3
月在汇丰晋信基金管理有限公
司投资部担任研究员、高级研
究员、 基金经理， 期间2009 年7
月至2010年12月担任汇丰晋信
2016 生命周期开放式证券投资
基金基金经理，2010年1月至2
011年3月担任汇丰晋信2026 生
命周期证券投资基金基金经
理。2011年3月至2014年6 月在
中国国际金融有限公司资产管
理部担任投资经理（执行总经兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
理级别） ， 管理中金安心回报、
中金股票策略、中金股票精选
集合资产管理计划。2014 年6
月至2015年1月在汇丰晋信基
金管理有限公司担任QFII 投资
咨询部总监，负责四只QFII 基
金的A股投顾工作。2015年2月
加入兴业基金管理有限公司，
现任股票业务总监、 基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期， 除首任基金经理外， “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相 应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金上半年总体上较高仓位操作， 在5月下旬做过一次明显的减仓操作，6月下旬
又明显加仓。2月份在市场大幅下跌之后陆续买入较多的金融股， 在3月创业板明显反弹
后减持了小盘股，当前行业配置主要是金融、消费、电子等。
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末兴业聚宝灵活配置混合基金份额净值为1.007 元，本报告期内，基金
份额净值增长率为-5.00%，同期业绩比较基准收益率为-2.44% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
表外融资回表过程非常不顺畅,当前信用环境很紧,固定资产投资受限。 中美贸易冲
突带来了出口压力。在高基数及严厉的调控政策下，房地产市场也在趋淡。总体来看，
下半年经济增长承压。 但中国经济富有韧性， 宏观经济及企业盈利仍有可观的长期增长
潜力。 货币政策方面， 准备金率有较大的降低空间， 实体经济及金融市场将继 续呈现信
用紧货币松的格局。 今年以来市场大幅调整， 当前整体估值水平处于低位， 未来一段时
间可能低位震荡，下半年可能会出现阶段性反弹行情。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向 部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认 真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告 。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
无。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《基金合同》 ， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数
最多为12次， 每份基金 份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该
次可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
2018 上半年度，基金托管人在兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值 计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2018 上半年度， 兴业基 金管理有限公司在兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金投
资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配， 符合基
金合同的规定。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2018 上半年度， 由兴业 基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴业聚宝
灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财
务会计报告相 关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年06月30日 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,592,911.83 2,021,024.25
结算备付金
479,903.86 852,087.13
存出保证金
35,966.15 17,610.25
交易性金融资产 6.4.7.2 42,942,306.40 29,243,373.02
其中：股票投资
38,929,726.40 24,773,073.02
基金投资
- -
债券投资
4,012,580.00 4,470,300.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,200,000.00 9,900,000.00
应收证券清算款
- 10,141,124.78
应收利息 6.4.7.5 118,865.09 101,791.71
应收股利
- -
应收申购款
1,100.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
58,371,053.33 52,277,011.14
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,408,490.37 2,615,726.32
应付赎回款
63,344.11 1,055.04 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
应付管理人报酬
30,078.91 29,349.37
应付托管费
10,742.48 10,481.93
应付销售服务费
21,484.93 20,963.82
应付交易费用 6.4.7.7 41,164.51 44,579.61
应交税费
120.29 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 114,466.77 160,000.00
负债合计
7,689,892.37 2,882,156.09
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 50,314,946.18 46,581,335.59
未分配利润
6.4.7.1
0
366,214.78 2,813,519.46
所有者权益合计
50,681,160.96 49,394,855.05
负债和所有者权益总计
58,371,053.33 52,277,011.14
注：报告截止日2018 年6月30日，基金份额净值1.007元，基金份额总额50,314,946.18
份。
6.2 利润 表
会计主体：兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
-2,098,443.37 23,958,831.53
1.利息收入
221,933.10 6,543,892.05
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
13,392.84 115,741.60
债券利息收入
95,774.73 5,413,698.74
资产支持证券利息收 - - 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
入
买入返售金融资产收
入
112,765.53 1,014,451.71
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,909,565.72 13,729,382.08
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
2,653,261.95 13,472,906.47
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
11,764.44 -158,555.47
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
3.3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
244,539.33 415,031.08
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
6
-5,247,760.50 3,679,274.91
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
7
17,818.31 6,282.49
减 ：二 、费用
673,953.99 3,902,366.01
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
186,154.24 1,674,224.34
2．托管费
6.4.10.
2.2
66,483.67 597,937.29
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
132,967.29 1,195,874.60
4．交易费用 6.4.7.1 205,012.13 249,213.28 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
8
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．税金及附加
115.74 -
7．其他费用
6.4.7.1
9
83,220.92 185,116.50
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-2,772,397.36 20,056,465.52
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-2,772,397.36 20,056,465.52
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01日至2018 年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
46,581,335.59 2,813,519.46 49,394,855.05
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -2,772,397.36 -2,772,397.36
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
3,733,610.59 325,092.68 4,058,703.27
其中： 1.基金申购款 9,283,799.16 675,951.38 9,959,750.54
2.基金赎回
款
-5,550,188.57 -350,858.70 -5,901,047.27
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
- - - 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
生的基金净值变动
（净值减少以“- ”
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
50,314,946.18 366,214.78 50,681,160.96
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
566,255,309.56 311,713.13 566,567,022.69
二、 本 期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 20,056,465.52 20,056,465.52
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-517,237,736.60 -17,826,153.64 -535,063,890.24
其中： 1.基金申购款 115,701,127.81 2,889,568.35 118,590,696.16
2.基金赎回
款
-632,938,864.41 -20,715,721.99 -653,654,586.40
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
49,017,572.96 2,542,025.01 51,559,597.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
庄孝强
—————————
主管会计工作负责人
楼怡斐
—————————
会计机构负责人
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业
基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《兴业聚宝灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定， 经中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2015]1686 号文批准公开募
集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
201,709,827.61 份， 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并出具了编号为德
师报( 验)字(16)第0077号验资报告。 基金合同于2016年2月3日正式生效。 本基金的基 金
管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截至报告期末最新公告的 《兴
业聚宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》 的有关规定， 本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款、债券资产（国债、金融债、
企业债、 公司债、 次级 债、 地方政府债、 短期 公司债、 中小企业私募债券、 可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等）、 货币市场工具、
资产支持证券、 国债期货、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合
比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产净值的比
例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ， 其中， 现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款 等, 本基金 持有的单只中小企业私募债券，其市值不
得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规
定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*70%+ 沪深300指数收益率
*30%。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的 若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018
年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 差错更 正的 说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月
18日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2014]48号 《关于 实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通
知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90号 《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如 下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金， 开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖
股票、 债券免征增值税；2018年1月1日起， 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其
他增值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征
收率缴纳增值税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳； 从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股
期限在1个月以内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1
个月以上至1年(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 股息红
利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
4) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的 企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事A股买卖， 出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税， 对受
让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 7,592,911.83
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计 7,592,911.83
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 45,831,667.91 38,929,726.40 -6,901,941.51
贵金 属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
1,094,215.20 1,080,970.00 -13,245.20
银行间市
场
2,936,777.80 2,931,610.00 -5,167.80
合计 4,030,993.00 4,012,580.00 -18,413.00
资产支持证券 - - -
基金 - - - 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
其他 - - -
合计 49,862,660.91 42,942,306.40 -6,920,354.51
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 7,200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 7,200,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 322.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 216.00
应收债券利息 118,310.79
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.10 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
合计 118,865.09
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 41,164.51
银行间市场应付交易费用 -
合计 41,164.51
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 114,466.77
合计 114,466.77
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 46,581,335.59 46,581,335.59
本期申购 9,283,799.16 9,283,799.16
本期赎回（以“- ”号填列） -5,550,188.57 -5,550,188.57
本期末 50,314,946.18 50,314,946.18
总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,301,042.71 -1,487,523.25 2,813,519.46
本期利润 2,475,363.14 -5,247,760.50 -2,772,397.36
本期 基金份额交易产
生的变动数
298,868.41 26,224.27 325,092.68
其中：基金申购款 915,453.50 -239,502.12 675,951.38
基金赎回款 -616,585.09 265,726.39 -350,858.70
本期已分配利润 - - -
本期末 7,075,274.26 -6,709,059.48 366,214.78
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 8,377.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,779.04
其他 235.85
合计 13,392.84
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
卖出股票成交总额 73,365,718.96
减：卖出股票成本总额 70,712,457.01
买卖股票差价收入 2,653,261.95
6.4.7.13 债券 投资 收益 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益 —— 买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
11,764.44
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 11,764.44
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
3,492,024.66
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
3,384,100.49
减：应收利息总额 96,159.73
买卖债券差价收入 11,764.44
6.4.7.13.3 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
股票投资产生的股利收益 244,539.33
基金投资产生的股利收益 -
合计 244,539.33
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06 月3
0日
1.交易性金融资产 -5,247,760.50
—— 股票投资 -5,237,363.19
—— 债券投资 -10,397.31
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -5,247,760.50
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
基金赎回费收入 17,818.31
合计 17,818.31
6.4.7.18 交易 费用 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
交易所市场交易费用 204,854.88
银行间市场交易费用 157.25
合计 205,012.13
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 49,590.38
汇划手续费 154.15
帐户维护费 18,600.00
合计 83,220.92
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基
金”)
基金管理人、基金销售机构、基金注册
登记机构
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银 基金托管人 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
行”)
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银
行”)
基金管理人的控股股东 、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴
业财富”)
基金管理人控制的公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间 无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 186,154.24 1,674,224.34
其中：支付销售机构的客户维护费 7,254.23 17.17
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金 管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 66,483.67 597,937.29
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产 净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2018 年01月01日至2018 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业基金管理有限公司 120,014.22
合计 120,014.22
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业基金管理有限公司 1,193,574.45
合计 1,193,574.45
注： 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。 销售服务费的计
算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
本基金本报告期及 上年 度可比期间未发生 与关 联方进行银行间同 业市 场的债券( 含回购)
交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投 资 本基金 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金
的情况。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
股份有限
公司
7,592,911.83 8,377.95 5,106,906.23 74,854.53
注： 本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管， 按银行同业利率
计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
本基金本报告期内 未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
0020
51
中工
国际
2018
-04-
09
重大
事项
停牌
12.7
9
- - 57,500 1,192,512.00 735,425.00 -
6004
85
信威
集团
2016
-12-
26
重大
事项
停牌
14.5
9
- - 5,800 100,746.00 84,622.00 -
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信
用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效
控制上述风险的前提下， 通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理， 力
争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合， 全面管理、 专业分工"的思路，
将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的 管理。
本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：
一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设审
计与风险管理委员会， 负责公司审计风险的控制、 管理、 监督和评价； 对公司经营的合
法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
二级风险防范是指公司风险控制委员会、 投资 策略委员会和风险管理总部层次对公
司风险进行的预防和控制。 管理层下设风险控制委员会， 对公司在经营管理和基金运作
中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、
有效地防范公司经营过程中可 能面临的各类风险。
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。 公司各
部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险， 本基金基金 管理人主要通过定性与定量分析相结
合的方法进行管理， 即 依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生
频度， 凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度， 进而及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金所投资证券的 发行人出现违约或拒绝支付到期利息、 本金， 或基
金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程， 通过对信用 债券发行人基
本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行， 申购交易均通过具有基金销售资格的
金融机构进行。 本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估， 以控制相应的信
用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级 的证券， 投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家
公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手， 并完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下， 其中不
包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA - -
AAA以下 1,080,970.00 1,973,800.00
未评级 - -
合计 1,080,970.00 1,973,800.00
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，
进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本报告期内， 基金管理人坚持组合管理、 分散投资的基本原则， 严格按照法律法规
的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。 本 基金所持大部分证
券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度， 按照穿 透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在 与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可 接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
截止本报告期末及上年度末， 本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 利率敏感性金融工具均面临
由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融 工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理
人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
资产
银行存
款
7,592,911.83 -
- - 7,592,911.83
结算备
付金
479,903.86 -
- - 479,903.86
存出保
证金
35,966.15 -
- - 35,966.15
交易性
金融资
产
2,931,610.00 1,080,970.00
- 38,929,726.40 42,942,306.40
买入返
售金融
资产
7,200,000.00 -
- - 7,200,000.00
应收利
息
- -
- 118,865.09 118,865.09
应收申
购款
- -
- 1,100.00 1,100.00
资产总
计
18,240,391.84 1,080,970.00 - 39,049,691.49 58,371,053.33
负债
应付证
券清算
款
- -
- 7,408,490.37 7,408,490.37
应付赎
回款
- -
- 63,344.11 63,344.11
应付管
理人报
酬
- -
- 30,078.91 30,078.91
应付托
管费
- -
- 10,742.48 10,742.48
应付销
售服务
费
- -
- 21,484.93 21,484.93
应付交
易费用
- -
- 41,164.51 41,164.51
应交税
费
- -
- 120.29 120.29
其他负 - -
- 114,466.77 114,466.77 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
债
负债总
计
- - - 7,689,892.37 7,689,892.37
利率敏
感度缺
口
18,240,391.84 1,080,970.00 - 31,359,799.12 50,681,160.96
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,021,024.25 -
- - 2,021,024.25
结算备
付金
852,087.13 -
- - 852,087.13
存出保
证金
17,610.25 -
- - 17,610.25
交易性
金融资
产
2,496,500.00 1,973,800.00
- 24,773,073.02 29,243,373.02
买入返
售金融
资产
9,900,000.00 -
- - 9,900,000.00
应收证
券清算
款
- -
- 10,141,124.78 10,141,124.78
应收利
息
- -
- 101,791.71 101,791.71
资产总
计
15,287,221.63 1,973,800.00 - 35,015,989.51 52,277,011.14
负债
应付证
券清算
款
- -
- 2,615,726.32 2,615,726.32
应付赎
回款
- -
- 1,055.04 1,055.04
应付管
理人报
酬
- -
- 29,349.37 29,349.37 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
应付托
管费
- -
- 10,481.93 10,481.93
应付销
售服务
费
- -
- 20,963.82 20,963.82
应付交
易费用
- -
- 44,579.61 44,579.61
其他负
债
- -
- 160,000.00 160,000.00
负债总
计
- - - 2,882,156.09 2,882,156.09
利率敏
感度缺
口
15,287,221.63 1,973,800.00 - 32,133,833.42 49,394,855.05
表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31 日
市场利率上升25个基点 -6,458.79 -7,763.67
市场利率下降25个基点 6,485.93 7,808.20
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所 面 临的其他价格风险可来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分
析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性
及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金基金管理人定期
结合宏观及微观环境变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行动态修正， 以主动应
对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 此外， 基金管理人对本基金所持
仓证券价格实施监控， 定 期运用多种定量方法进行风险度量， 以测试本基金所面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06 月30 日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
38,929,726.40 76.81 24,773,073.02 50.15
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 38,929,726.40 76.81 24,773,073.02 50.15
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除股票价格以外的其他市场变量保持不变 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
股票价格上升5% 1,946,486.32 1,238,653.65
股票价格下降5% -1,946,486.32 -1,238,653.65
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 38,929,726.40 66.69
其中：股票 38,929,726.40 66.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,012,580.00 6.87
其中：债券 4,012,580.00 6.87
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 7,200,000.00 12.33
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,072,815.69 13.83
8 其他各项资产 155,931.24 0.27
9 合计 58,371,053.33 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,208,221.57 16.20
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 262,668.00 0.52
E 建筑业 735,425.00 1.45
F 批发和零售业 1,123,689.00 2.22
G 交通运输、仓储和邮政业 848,995.00 1.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,969,197.55 7.83
J 金融业 16,035,220.98 31.64
K 房地产业 2,705,923.70 5.34
L 租赁和商务服务业 554,268.00 1.09
M 科学研究和技术服务业 1,107,979.60 2.19
N 水利、环境和公共设施管理业 2,483,316.00 4.90
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 894,822.00 1.77
S 综合 - -
合计 38,929,726.40 76.81
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产 净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601336 新华保险 82,900 3,554,752.00 7.01
2 601318 中国平安 42,435 2,485,842.30 4.90
3 600406 国电南瑞 131,189 2,072,786.20 4.09
4 600054 黄山旅游 177,600 2,069,040.00 4.08 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
5 601398 工商银行 294,500 1,566,740.00 3.09
6 601601 中国太保 48,500 1,544,725.00 3.05
7 600036 招商银行 56,376 1,490,581.44 2.94
8 600622 光大嘉宝 204,970 1,473,734.30 2.91
9 600837 海通证券 149,500 1,415,765.00 2.79
10 601233 桐昆股份 81,900 1,410,318.00 2.78
11 601688 华泰证券 89,101 1,333,841.97 2.63
12 002456 欧菲科技 77,389 1,248,284.57 2.46
13 601939 建设银行 189,975 1,244,336.25 2.46
14 000002 万 科Ａ 50,089 1,232,189.40 2.43
15 603708 家家悦 51,100 1,123,689.00 2.22
16 300284 苏交科 139,720 1,107,979.60 2.19
17 300017 网宿科技 100,900 1,080,639.00 2.13
18 002271 东方雨虹 62,490 1,062,954.90 2.10
19 002311 海大集团 49,095 1,035,904.50 2.04
20 600030 中信证券 56,586 937,630.02 1.85
21 300251 光线传媒 87,900 894,822.00 1.77
22 601111 中国国航 95,500 848,995.00 1.68
23 002050 三花智控 43,272 815,677.20 1.61
24 002051 中工国际 57,500 735,425.00 1.45
25 600703 三安光电 33,900 651,558.00 1.29
26 002241 歌尔股份 54,800 558,412.00 1.10
27 002400 省广集团 171,600 554,268.00 1.09
28 002142 宁波银行 28,300 461,007.00 0.91
29 300166 东方国信 29,595 435,934.35 0.86
30 000826 启迪桑德 23,700 414,276.00 0.82
31 002385 大北农 96,420 398,214.60 0.79
32 002439 启明星辰 17,900 379,838.00 0.75
33 600011 华能国际 41,300 262,668.00 0.52
34 600195 中牧股份 13,100 254,795.00 0.50
35 601012 隆基股份 13,200 220,308.00 0.43 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
40
36 002185 华天科技 35,000 197,400.00 0.39
37 002475 立讯精密 4,800 108,192.00 0.21
38 600485 信威集团 5,800 84,622.00 0.17
39 002376 新北洋 3,500 57,890.00 0.11
40 600201 生物股份 3,120 53,320.80 0.11
41 600438 通威股份 7,300 50,370.00 0.10
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,514,457.00 9.14
2 601336 新华保险 4,476,954.00 9.06
3 600887 伊利股份 4,389,080.00 8.89
4 601318 中国平安 3,402,392.00 6.89
5 300203 聚光科技 3,177,688.88 6.43
6 601211 国泰君安 2,804,674.00 5.68
7 300136 信维通信 2,800,861.00 5.67
8 601601 中国太保 2,795,224.00 5.66
9 600030 中信证券 2,660,130.08 5.39
10 002456 欧菲科技 2,526,778.50 5.12
11 600622 光大嘉宝 2,115,003.00 4.28
12 300166 东方国信 2,098,435.00 4.25
13 601233 桐昆股份 2,076,919.00 4.20
14 601398 工商银行 1,996,165.00 4.04
15 603708 家家悦 1,872,504.00 3.79
16 600837 海通证券 1,807,190.61 3.66
17 000002 万 科Ａ 1,790,785.93 3.63
18 601688 华泰证券 1,690,196.00 3.42
19 002583 海能达 1,683,060.00 3.41 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
20 002050 三花智控 1,618,754.00 3.28
21 601939 建设银行 1,584,589.00 3.21
22 002511 中顺洁柔 1,553,501.65 3.15
23 600703 三安光电 1,546,268.00 3.13
24 600885 宏发股份 1,538,641.00 3.11
25 002027 分众传媒 1,525,931.00 3.09
26 002271 东方雨虹 1,484,698.30 3.01
27 600741 华域汽车 1,445,233.96 2.93
28 600201 生物股份 1,442,389.00 2.92
29 600498 烽火通信 1,424,073.67 2.88
30 002032 苏 泊 尔 1,269,875.00 2.57
31 002812 创新股份 1,187,349.00 2.40
32 600406 国电南瑞 1,157,450.00 2.34
33 002385 大北农 1,148,666.00 2.33
34 601111 中国国航 1,134,947.00 2.30
35 300017 网宿科技 1,110,364.00 2.25
36 002311 海大集团 1,097,593.00 2.22
37 300251 光线传媒 1,086,920.00 2.20
38 000910 大亚圣象 1,045,231.00 2.12
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600887 伊利股份 4,624,935.08 9.36
2 600036 招商银行 3,331,267.92 6.74
3 300203 聚光科技 3,237,702.03 6.55
4 601211 国泰君安 2,952,254.93 5.98
5 300136 信维通信 2,726,626.53 5.52
6 601688 华泰证券 2,217,950.30 4.49 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
42
7 300166 东方国信 2,152,006.98 4.36
8 002050 三花智控 2,002,952.67 4.05
9 002456 欧菲科技 1,936,525.31 3.92
10 002032 苏 泊 尔 1,747,267.55 3.54
11 600030 中信证券 1,731,516.68 3.51
12 002583 海能达 1,713,017.99 3.47
13 002385 大北农 1,706,777.32 3.46
14 002511 中顺洁柔 1,617,710.34 3.28
15 600885 宏发股份 1,617,058.61 3.27
16 002027 分众传媒 1,613,254.33 3.27
17 002262 恩华药业 1,579,727.19 3.20
18 600498 烽火通信 1,488,531.52 3.01
19 600741 华域汽车 1,461,482.33 2.96
20 002475 立讯精密 1,448,846.88 2.93
21 600068 葛洲坝 1,434,884.95 2.90
22 600201 生物股份 1,360,418.00 2.75
23 601601 中国太保 1,251,486.90 2.53
24 000998 隆平高科 1,166,133.99 2.36
25 002831 裕同科技 1,161,721.66 2.35
26 002812 创新股份 1,148,810.90 2.33
27 601799 星宇股份 1,122,407.24 2.27
28 002439 启明星辰 1,093,492.38 2.21
29 000826 启迪桑德 1,082,616.90 2.19
30 000028 国药一致 1,061,729.14 2.15
31 000910 大亚圣象 1,034,951.72 2.10
32 300271 华宇软件 1,024,502.88 2.07
33 600703 三安光电 1,015,466.86 2.06
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
43
买入股票成本（成交）总额 90,106,473.58
卖出股票收入（成交）总额 73,365,718.96
买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,931,610.00 5.78
其中：政策性金融债 2,931,610.00 5.78
4 企业债券 1,080,970.00 2.13
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,012,580.00 7.92
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 140202 14国开02 29,000
2,931,610.0
0
5.78
2 112257 15荣盛02 11,000
1,080,970.0
0
2.13
注：本报告期本基金仅持有上述2只债券。
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
44
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期未参与股指期货投资。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、
品种选择、谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金投资国债期货， 将根据风险管理的原则， 充分考虑国债期货的流动性和风险
收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货，也无期间损益。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期未参与国债期货投资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
45
1 存出保证金 35,966.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 118,865.09
5 应收申购款 1,100.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 155,931.24
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券 。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8
基 金份额 持有 人信息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
899 55,967.68 33,460,803.06 66.50% 16,854,143.12 33.50%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 874,097.74 1.74%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 0 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
46
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年02月03日)基金份额总额 201,709,827.61
本报告期期初基金份额总额 46,581,335.59
本报告期基金总申购份额 9,283,799.16
减：本报告期基金总赎回份额 5,550,188.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,314,946.18
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
47
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总 额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国信
证券
2 40,190,069.06 24.59% 29,391.05 25.13% -
兴业
证券
2 12,865,967.17 7.87% 6,835.63 5.84% -
安信
证券
2 - - - - -
海通
证券
2 - - - - -
申万
宏源
证券
2 - - - - -
东方
证券
2 110,416,156.31 67.54% 80,747.60 69.03% -
招商
证券
2 - - - - -
东兴
证券
2 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即 ：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好， 经营行为规范， 最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关
处罚。
ⅲ内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求。 具
备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交 易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
48
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业
领先) 。
ⅵ评估方法:由投资总监、研究总监根据以上因素评分。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中， 申万宏源证券的交易单元为本基金本期新增的交易单
元。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交 易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
国信
证券
- -
162,400,000.0
0
31.1
2%
- - - -
兴业
证券
- - 93,300,000.00
17.8
8%
- - - -
安信
证券
- - - - - - - -
海通
证券
- - - - - - - -
申万
宏源
证券
- - - - - - - -
东方
证券
895,864.93
100.0
0%
266,100,000.0
0
51.0
0%
- - - -
招商
证券
- - - - - - - -
东兴 - - - - - - - - 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
49
证券
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司2017
年12月31 日基金净值 （收益）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-02
2
关于不法分子冒用“兴业财
富”发行银行消费卡的澄清
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-06
3 郑重声明
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-17
4
兴业聚宝灵活配置混合型证
券投资基金2017年第四季度
报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-19
5
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在华信
证券开通基金转换业务并参
加转换申购补差费用优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-02-12
6
兴业基金管理有限公司关于
增加注册资本的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-06
7
兴业聚宝灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）（2018 年第1号）
www.cib-fund.com.cn 2018-03-19
8
兴业聚宝灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）摘要（2018年第1号）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-19
9
兴业基金管理有限公司旗 下
若干基金产品修订基金合同
内容的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-24
10 兴业基金管理有限公司《关 中国证券报、上海证券报、 2018-03-29 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
50
于修改兴业基金管理有限公
司旗下41 只证券投资基金基
金合同及托管协议的公告》
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
11
兴业基金管理有限公司关于
修改兴业基金管理有限公司
旗下41只证券投资基金基金
合同及托管协议的修订说明
及相关法律文件
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-29
12
兴业聚宝灵活配置混合型证
券投资基金2017年年度报告
www.cib-fund.com.cn 2018-03-30
13
兴业聚宝灵活配置混合型证
券投资基金2017年年度报告
（摘要）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018-03-30
14
兴业基金管理有限公司关于
旗下基金新增宜信普泽为代
销机构并开通定期定额投资
以及参加费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-18
15
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增扬州国信
嘉利为代销机构并参加费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-21
16
兴业聚宝灵活配置混合型证
券投资基金2018年第一季度
报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-23
17
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金产品新增兴业
银行钱大掌柜为销售平台的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-05-12
18
兴业基金管理有限公司2018
年6月29日旗下基金净值 （收
益）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-30
19
兴业基金管理有限公司2018
年6月30日旗下基金净值 （收
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
2018-06-30 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
51
益） om.cn
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201801
01-201
80630
33,460,803.06 0.00 0.00
33,460,80
3.06
66.5%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 如果该类投资者集中
赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风
险； （2） 基金净值波 动的风险； （3） 因引 发基金本身的巨额赎回而导致中 小投资者无法及时赎
回的风险；（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平， 并对申购赎回进行合理的应对， 加强防范流动性
风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留2位小数后的结果。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
（一）中国证监会准予兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《兴业聚宝灵活配置 混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
52
（七）中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
除上述第 （六） 项文件存放于基金托管人处外， 其他备查文件等文本存放于基金管
理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。
12.3 查 阅方 式
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 ：4000095561
兴 业基 金管理 有限 公 司
二 〇一 八年八 月二 十八日
