兴 业 稳天 盈 货币 市 场基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 兴业 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 民生银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于2018年8月24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至6月30 日止。 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 14
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 41
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 41
债券正回购的资金 余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ............................................................... 42
7.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 42
7.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 42
7.3.2 期末投资组合平 均剩 余期限分布比例 ...................................................................................... 42
7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 43
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 43
7.6 期末按摊余成本占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 43
7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 44
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 44
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 44
7.8 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 45
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 45
7.9.1 基金计价方法说 明 ................................................................................................................... 45
7.9.2 报告期内, 本基金投 资前十名证券的发行 主体 中, 南京银行镇江分行于 2018 年 1 月 9 日收兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
4
到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字【2018 】1 号），对
镇江分行违规办理票 据业 务违反审慎经营原则 的行 为罚款 3230 万元人民币。 该证券经信用研究
员出具相 关意见，并进行债券入库 审批流程，基金管理人经 过研究判断，按照相关投 资决策流
程投资了 该债券。除此以外，本基 金投资决策程序均符合相 关法律法规的要求，未发 现本基金
投资的其 他前十名证券的发行主体 本期出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前 一年内受
到公开谴责、处罚以 致于 影响投资决策流程的 情形 。 ................................................................... 45
7.9.3 期末其他各项资 产构 成 .............................................................................................................. 46
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 46
8.2 期末货币市场 基 金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 47
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 47
8.4 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 47
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 48
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 49
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 49
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 51
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 51
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 54
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
5
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 兴业稳天盈货币市场基金
基金简称 兴业稳天盈货币
基金主代码 002912
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效 日 2016年07月15日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 46,053,608,952.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B
下属分级基金的交易代码 002912 005202
报告期末下属分级基金的份额总额 5,295,958,628.15份 40,757,650,324.70 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通
过主动式管理，力求 获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组
合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量方法， 在控制风险和保证流动性的基础上，
力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 七天通知存款利率(税
后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的
低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国 民生银行股份有限公司 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
6
信息披
露负责
人
姓名 沈栩 罗菲菲
联系电话 021-22211888 010-58560666
电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 40000-95561 95568
传真 021-22211997 010-58560798
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四路1
37号信和广场25楼
北京市西城区复兴门内大街2
号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198号
财富金融广场7号楼
北京市西城区复兴门 内大街2
号
邮政编码 200120 100031
法定代表人 卓新章 洪崎
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198号财富金
融广场7号楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B
本期已实现收益 121,783,652.97 664,848,748.18 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
7
本期利润 121,783,652.97 664,848,748.18
本期净值收益率 2.1153% 2.2369%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06 月30日)
期末基金资产净值 5,295,958,628.15 40,757,650,324.70
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06 月30日)
累计净值收益率 7.9373% 3.6044%
1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
兴业稳天盈货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②- ④
过去一
个月
0.3377% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2267% 0.0006%
过去三
个月
1.0267% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6901% 0.0004%
过去六
个月
2.1153% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.4458% 0.0005%
过去一
年
4.2651% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 2.9151% 0.0006%
自基金
合同生
效起至
今
7.9373% 0.0025% 2.6465% 0.0000% 5.2908% 0.0025%
兴业稳天盈货币B 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
8
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②- ④
过去一
个月
0.3576% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2466% 0.0006%
过去三
个月
1.0872% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.7506% 0.0004%
过去六
个月
2.2369% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.5674% 0.0005%
自基金
合同生
效起至
今
3.6044% 0.0006% 1.0800% 0.0000% 2.5244% 0.0006%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
9
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
2013 年3月，兴业基 金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立， 公司注册资本12亿元人民币， 注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日，兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型 证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债 券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
10
开放债券型证券投资基金、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业增
益三年定期开放债券型证券投资 基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 兴业安和6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业龙
腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴
业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘禹含 基金经理
2017-03-
31
- 5年
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2013 年7
月至2015年10月在万家基金管
理有限公司担任债券交易员，
主要从事债券交易工作。2015
年11 月加入兴业基金管理有限
公司，现任基金经理。
丁进 基金经理
2016-07-
15
- 8年
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2005 年7
月至2008年2月， 在北京顺泽锋
投资咨询有限公 司担任研究
员；2008年3月至2010年10 月，
在新华信国际信息咨询 （北京）
有限公司担任企业信用研究高
级咨询顾问；2010年10月至20
12年8月， 在光大证券研究所担
任信用及转债研究员； 2012 年8兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
11
月至2015年2月就职于浦银安
盛基金管理有限公司，其中20
12年8月至2015年2月担任浦银
安盛增利分级债券型证券投资
基金的基金经理助理， 2012 年9
月至2015年2月担任浦银安盛
幸福回报定期开放债券型证券
投资基金的基金经理助理，20
13年5月至2015年2月担任浦银
安盛6个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理 助理， 2
013年6月至2015年2月担任浦
银安盛季季添利定期开放债券
型证券投资基金的基金经理助
理。 2015年2月加入兴业基金管
理有限公司，现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司
决定确定的解聘日期， 除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证 券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
12
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
总体看，去杠杆政策上半年以来落地力度较大，使得经济增长趋势减缓，3月末之
后中美贸易争端不断升级， 经济前景预期悲观， 宏观货币政策转向偏宽松。 上半年债券
收益率曲线呈现牛陡下行， 长端无风险利率下行超过50BP， 短端三个月存单资产较去年
末大幅下行超过100BP ， 由于信用挤压造成企业信用事件频繁爆发， 信用利差大幅走扩。
报告期内，本基金将保 持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，在此基础上，
根据市场情况， 在资产收益相对较好的时点拉长久期， 资产投放存款和存单为主， 在努
力做好流动性管理的同时保持了相对平稳的收益。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
本报告期内，该基金A类份额净值收益率为2.1153%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695% ；本报告期内，该基金B类份额净值收益率为2.2369% ，同期业绩比较基准收益
率为0.6695% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 随着前期较大力度去杠杆的实施， 以及外部贸 易环境变差， 经济增长
预期趋缓， 投资和出口的压力可能会逐步体现， 货币政策有望继续保持偏宽松格局。 能
源价格上升以及关税对于部分进口产品价格的影响，使得下阶段CPI有可能小幅反弹，
PPI伴随需求趋弱走低。债券市场有望迎来供需均回暖局面。
组合在下半年会继续将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务， 资产投放上
会以存款、 存单和回购为主， 适度加强信用债配置； 组合在产品剩余期限约束下， 适度
拉长久期，保持组合弹性。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基 金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
13
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性 ， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认 真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收 益为基准， 为投资人每日计
算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润
121,783,652.97 元，向B级份额持有人分配利润664,848,748.18 元。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 依法安全保管了基金
财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
14
本报告期内， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本
基金的投资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发 现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内本基金向A级份额持有人分配利润121,783,652.97 元， 向B 级份额持有人分
配利润664,848,748.18 元。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
报告截止日：2018 年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 25,277,818,880.54 12,060,105,605.93
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 21,692,128,138.76 12,812,450,268.50
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
21,212,098,080.84 12,221,851,911.23
资产支持证券投资
480,030,057.92 590,598,357.27
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,656,785,185.21 1,430,604,246.36
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 207,905,100.69 109,325,946.13 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
15
应收股利
- -
应收申购款
52,661,297.13 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
51,887,298,602.33 26,412,486,066.92
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
5,769,670,246.31 3,355,922,176.98
应付证券清算款
45,021,749.01 -
应付赎回款
- 23,609.91
应付管理人报酬
11,984,922.28 5,223,738.73
应付托管费
1,815,897.32 791,475.55
应付销售服务费
1,508,099.12 1,151,331.45
应付交易费用 6.4.7.7 304,954.32 221,977.35
应交税费
219,925.22 -
应付利息
2,951,542.22 1,933,139.36
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 212,313.68 159,000.00
负债合计
5,833,689,649.48 3,365,426,449.33
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 46,053,608,952.85 23,047,059,617.59
未分配利润
6.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
46,053,608,952.85 23,047,059,617.59
负债和所有者权益总计
51,887,298,602.33 26,412,486,066.92 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
16
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额46,053,608,952.85
份。其中下属A类基金份额净值1.000元，基金份额5,295,958,628.15份，下属B类基金
份额净值1.000元，基金份额40,757,650,324.70 份。
6.2 利润 表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
899,906,105.27 62,899,666.94
1.利息收入
895,700,619.85 62,657,802.31
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
510,229,483.57 19,033,217.32
债券利息收入
319,541,538.30 17,923,930.82
资产支持证券利息收
入
10,297,756.99 -
买入返售金融资产收
入
55,631,840.99 25,700,654.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
4,205,485.42 226,961.07
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
3,930,961.15 226,961.07
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
2.3
274,524.27 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
3
- - 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
17
股利收益
6.4.7.1
4
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
5
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
6
- 14,903.56
减 ：二 、费用
113,273,704.12 12,946,528.65
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
58,820,945.92 3,812,377.00
2．托管费
6.4.10.
2.2
8,912,264.53 577,632.86
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
8,712,353.85 2,888,164.39
4．交易费用
6.4.7.1
7
1,964.93 -
5．利息支出
36,402,432.98 5,444,117.02
其中： 卖出回购金融资 产支出
36,402,432.98 5,444,117.02
6．税金及附加
118,432.34 -
7．其他费用
6.4.7.1
8
305,309.57 224,237.38
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
786,632,401.15 49,953,138.29
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
786,632,401.15 49,953,138.29
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：兴业稳天盈货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期
兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
18
2018 年01月01日至2018 年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
23,047,059,617.59 - 23,047,059,617.59
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 786,632,401.15 786,632,401.15
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
23,006,549,335.26 - 23,006,549,335.26
其中： 1.基金申购款 59,712,108,699.93 - 59,712,108,699.93
2.基金赎回
款
-36,705,559,364.6
7
- -36,705,559,364.67
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“- ”
号填列）
- -786,632,401.15 -786,632,401.15
五、 期末所有者权益
（基金净值）
46,053,608,952.85 - 46,053,608,952.85
项 目
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
415,771,397.62 - 415,771,397.62
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 49,953,138.29 49,953,138.29
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
7,759,538,664.64 - 7,759,538,664.64 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
19
其中： 1.基金申购款 13,188,921,689.84 - 13,188,921,689.84
2.基金赎回
款
-5,429,383,025.20 - -5,429,383,025.20
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“- ”
号填列）
- -49,953,138.29 -49,953,138.29
五、 期末所有者权益
（基金净值）
8,175,310,062.26 - 8,175,310,062.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
庄孝强
—————————
主管会计工作负责人
楼怡斐
—————————
会计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
兴业稳天盈货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》
(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会( 以下
简称" 中国证监会") 以证监许可[2015]3005 号文准予募集注册。本基金为契约型开放式
基金， 存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为395,052,052.73 份， 经德勤华永会
计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并出具了 编号为德师 报(验)字(16)第0701号的验资报
告。基金合同于2016 年7月15日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公
司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据2017年9月8日发布的《关于兴业稳天盈货币市场基金增加B类基金份额并修改
基金合同的公告》 ， 从2017年9月11日起， 本基金增设B类基金份额(以下简称"兴业稳天
盈货币B")，原有模式份额为A类基金份额(以下简称"兴业稳天盈货币A")。其中，兴业
稳天盈货币A是从本类别基金资产中以0.25% 的年销售服务费率计提销售服务费的基金
份额； 兴业稳天盈货币B是指从本类别基金资产以0.01%的年销售服务费率计提销售服务
费的基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 截至报告期末最新公告的基金合同及本
基金招募说明书的有关规定， 本基金的投资范 围为法律法规及监管机构允许投资的金融兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
20
工具， 包括现金， 期限 在1年以内(含1年)的银行存款、 债券回购、 中 央银行票据、 同业
存单， 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证
券， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法
律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他 金融工具， 基金 管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税
后)。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的 要求， 真实、 完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018
年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 差错更 正的 说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策 的通
知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]140号 《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买
卖股票、 债券免征增值税；2018年1月1日起， 公开募集证券投资基金运营过程中发生的
其他增值税 应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3%的
征收率缴纳增值税。 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
21
2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 447,818,880.54
定期存款 24,830,000,000.00
其中：存款期限1 个月以内 2,000,000,000.00
存款期限1-3个月 20,830,000,000.00
存款期限3 个月以上 2,000,000,000.00
其他存款 -
合计 25,277,818,880.54
定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债
券
交易所市
场
50,133,467.48 49,875,000.00 -258,467.48 -0.0006
银行间市
场
21,161,964,613.
36
21,196,320,000.
00
34,355,386.6
4
0.0746
合计
21,212,098,080.
84
21,246,195,000.
00
34,096,919.1
6
0.0740
资产支持证券 480,030,057.92 480,030,057.92 - -
合计
21,692,128,138.
76
21,726,225,057.
92
34,096,919.1
6
0.0740 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
22
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 4,656,785,185.21 -
合计 4,656,785,185.21 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 53,085.62
应收定期存款利息 114,020,002.00
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 72,076,151.22
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 4,460,037.17
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 17,295,824.68
合计 207,905,100.69
6.4.7.6 其他资 产 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
23
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 304,954.32
合计 304,954.32
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 212,313.68
合计 212,313.68
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 兴 业稳 天盈货 币A
金额单位：人民币元
项目
(兴业稳天盈货币A)
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,696,527,602.44 4,696,527,602.44
本期申购 15,257,756,534.95 15,257,756,534.95
本期赎回（以“- ”号填列） -14,658,325,509.24 -14,658,325,509.24
本期末 5,295,958,628.15 5,295,958,628.15
6.4.7.9.2 兴 业稳 天盈货 币B
金额单位：人民币元 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
24
项目
(兴业稳天盈货币B)
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 18,350,532,015.15 18,350,532,015.15
本期申购 44,454,352,164.98 44,454,352,164.98
本期赎回（以“- ”号填列） -22,047,233,855.43 -22,047,233,855.43
本期末 40,757,650,324.70 40,757,650,324.70
总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 兴业 稳天盈 货币A
单位：人民币元
项目
(兴业稳天盈货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 121,783,652.97 - 121,783,652.97
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -121,783,652.97 - -121,783,652.97
本期末 - - -
6.4.7.10.2 兴业 稳天盈 货币B
单位：人民币元
项目
(兴业稳天盈货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 664,848,748.18 - 664,848,748.18
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - - 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
25
本期已分配利润 -664,848,748.18 - -664,848,748.18
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 392,835.01
定期存款利息收入 509,833,501.71
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,146.85
其他 -
合计 510,229,483.57
6.4.7.12 债券 投资 收益
6.4.7.12.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益 —— 买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
3,930,961.15
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 3,930,961.15
6.4.7.12.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
25,987,933,063.23
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
25,919,721,906.45 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
26
减：应收利息总额 64,280,195.63
买卖债券差价收入 3,930,961.15
6.4.7.12.3 资产 支持证 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
卖出资产支持证券成交总额 113,125,316.21
减：卖出资产支持证券成本
总额
110,200,928.93
减：应收利息总额 2,649,863.01
资产支持证券投资收益 274,524.27
6.4.7.13 衍生 工具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利 收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允 价值 变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他 收入
本基金本报告期无其他收 入。
6.4.7.17 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 1,964.93
合计 1,964.93
兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
27
6.4.7.18 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 138,848.72
汇划手续费 83,395.89
帐户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 305,309.57
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基
金")
基金管理人、基金销售机构、基金注册
登记机构
中国民生银行股份有限公司(以下简称" 民
生 银行")
基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 银
行")
基金管理人的控股股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称 "兴
业财富")
基金管理人控制的公司 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
28
上海兴晟股权投资管理有限公司 基金管理人控制的公司
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 58,820,945.92 3,812,377.00
其中：支付销售机构的客户维护费 3,094,429.69 90,558.03
支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.33% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,912,264.53 577,632.86 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
29
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05% ÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 合计
兴业基金 2,824,361.79 1,460,944.54 4,285,306.33
兴业银行 3,525,860.44 0.00 3,525,860.44
民生银行 37,466.39 0.00 37,466.39
合计 6,387,688.62 1,460,944.54 7,848,633.16
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B 合计
兴业基金 1,577,887.13 - 1,577,887.13
兴业银行 952,692.59 - 952,692.59
民生银行 12,171.83 - 12,171.83
合计 2,542,751.55 - 2,542,751.55
本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金
资产净值的0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付给兴业基金， 再交由兴业基金计算并支付给各基金销售
机构。
其计算公式为：A类基金日销售服 务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25% ÷当
年天数；
B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期及 上年 度可比期间未发生 与关 联方进行银行间同 业市 场的债券( 含回购)
交易。 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
30
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
兴业稳天盈货币A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01 日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2016
年07 月15日）持有的基
金份额
101,275,817.11 101,275,817.11
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- 115,504,086.18
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- 216,779,903.29
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- 2.65%
兴业稳天盈货币B
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01 日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2016
年07 月15日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
68,776,893.10 - 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
31
报告期间申购/买入总
份额
251,260,300.92 -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
147,000,000.00 -
报告期末持有的基金份
额
173,037,194.02 -
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.38% -
1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
2、申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位：份
兴业稳天盈货币A
关联方名
称
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
兴业银行 0.00 0.00% 0.00 0.00%
兴业财富 0.00 0.00% 0.00 0.00%
上海兴晟
股权投资
管理公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
兴业稳天盈货币B
关联方名
称
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
32
兴业银行
2,332,552,652.2
6
5.06%
1,301,522,709.2
5
7.09%
兴业财富 751,624,325.82 1.63% 573,281,949.73 3.12%
上海兴晟
股权投 资
管理公司
26,498,915.87 0.06% 0.00 0.00%
兴业资管 0.00 0.00% 10,044,365.71 0.05%
1、 本基金本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资兴业稳天盈货币A的
情况。
2、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
民生银行
2,477,818,880.5
4
42,830,779.3
6
201,570,140.59 2,275,564.81
兴业银行
6,400,000,000.0
0
36,510,000.2
9
0.00 17,633.32
1、本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业或协议利率计算。
2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期间及上年 度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况-- 货币 市场基 金
兴业稳天盈货币A
单位：人民币元 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
33
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
121,783,652.97 - -
121,783,652.9
7
-
兴业稳天盈货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
664,848,748.18 - -
664,848,748.1
8
-
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正 回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额5,769,670,246.31元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
150217 15国开17 2018-07-02 99.90 577,000 57,642,747.65
150223 15国开23 2018-07-02 99.56 4,000,000 398,242,619.61
150317 15进出17 2018-07-02 99.59 1,500,000 149,392,331.17
160301 16进出01 2018-07-02 99.24 202,000 20,045,720.75
180201 18国开01 2018-07-04 100.01 700,000 70,005,265.88
180301 18进出01 2018-07-04 100.03 300,000 30,010,427.98
111820121
18广发银行CD1
21
2018-07-03 99.20 2,083,000 206,628,466.39 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
34
111899919
18重庆银行CD1
09
2018-07-02 98.97 2,000,000 197,949,274.96
011800590
18苏国信SCP00
9
2018-07-02 100.27 525,000 52,640,756.69
011801143
18中化股SCP00
8
2018-07-02 99.95 1,200,000 119,935,156.78
041800182
18平安租赁CP0
02
2018-07-02 100.01 1,300,000 130,017,591.61
111809181
18浦发银行CD1
81
2018-07-02 99.17 61,000 6,049,382.05
111818157
18华夏银行CD1
57
2018-07-02 99.17 3,000,000 297,509,540.64
111818163
18华夏银行CD1
63
2018-07-02 99.12 3,000,000 297,357,803.88
111820121
18广发银行CD1
21
2018-07-02 99.20 2,102,000 208,513,219.56
111821116
18渤海银行CD1
16
2018-07-02 97.71 1,515,000 148,036,179.47
111821211
18渤海银行CD2
11
2018-07-02 98.00 4,124,000 404,149,083.60
111898671
18北京农商银
行CD042
2018-07-02 99.17 2,272,000 225,305,470.78
111898692
18东莞银行CD0
61
2018-07-02 99.15 1,031,000 102,225,233.57
111898968
18厦门国际银
行CD123
2018-07-02 98.01 2,434,000 238,559,698.44
111898968
18厦门国际银
行CD123
2018-07-04 98.01 5,865,000 574,836,742.53
111899060
18厦门国际银
行CD125
2018-07-02 98.02 3,000,000 294,063,093.72
120404 12农发04 2018-07-02 100.12 200,000 20,023,969.82
130238 13国开38 2018-07-03 100.03 800,000 80,026,918.39 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
35
130334 13进出34 2018-07-03 100.19 222,000 22,242,797.97
130334 13进出34 2018-07-04 100.19 278,000 27,853,593.85
140202 14国开02 2018-07-04 100.87 200,000 20,173,097.11
140323 14进出23 2018-07-02 101.13 1,000,000 101,128,430.50
150217 15国开17 2018-07-02 99.90 107,000 10,689,383.01
160208 16国开08 2018-07-04 99.22 3,300,000 327,434,671.85
160208 16国开08 2018-07-03 99.22 2,200,000 218,289,781.24
160208 16国开08 2018-07-04 99.22 527,000 52,290,324.87
160301 16进出01 2018-07-04 99.24 298,000 29,572,399.92
170207 17国开07 2018-07-04 99.99 1,600,000 159,982,386.39
170211 17国开11 2018-07-03 99.88 822,000 82,103,903.10
170211 17国开11 2018-07-02 99.88 78,000 7,790,881.32
170311 17进出11 2018-07-04 99.83 800,000 79,861,406.15
170410 17农发10 2018-07-04 99.94 1,733,000 173,201,914.18
170410 17农发10 2018-07-02 99.94 67,000 6,696,207.88
170413 17农发13 2018-07-04 99.97 1,460,000 145,956,921.42
170413 17农发13 2018-07-03 99.97 1,040,000 103,969,313.89
合计
59,523,00
0
5,898,404,110.5
7
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款
余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信
用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效
控制上述风险的前提下， 通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理， 力
争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益 ，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合， 全面管理、 专业分工"的思路，
将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
36
一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设审
计与风险管理委员会， 负责公司审计风险的控制、 管理、 监督和评价； 对公司经营的合
法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。
二级风险防范是指公司风险控制委员会、 投资 策略委员会和风险管理总 部层次对公
司风险进行的预防和控制。 管理层下设风险控制委员会， 对公司在经营管理和基金运作
中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、
有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。 公司各
部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险， 本基金基金 管理人主要通过定性与定量分析相结
合的方法进行管理， 即 依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生
频度， 凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度， 进而及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、 本金， 或基
金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程， 通过对信用 债券发行人基
本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行， 申购交易均通过具有基金销售资格的
金融机构进行。 本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估， 以控制相应的信
用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家
公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手， 并完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资按信用评级列示的情况如下， 其 中不包括本 基金所持有的
国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 420,378,082.27 269,932,850.57
A-1以下 - - 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
37
未评级 2,161,779,503.00 699,415,944.08
合计 2,582,157,585.27 969,348,794.65
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位：人民币 元
短期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 16,166,406,081.43 10,074,666,124.37
合计 16,166,406,081.43 10,074,666,124.37
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，
进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申 购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此
外， 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动 性 风险 分析
本报告期内， 基金管理人坚持组合管理、 分散投资的基本原则， 严格按照法律法规
的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理， 本 基金所持大部分证
券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度， 对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入
管理， 以及对不同的交 易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金
从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建立了逆回
购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券 资管产品及中国证
监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的 资质要求与基金合
同约定的投资范围保持一致。 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
38
截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 以摊余成本计价， 并通过"影子定价"机
制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值， 因此本基金的运
作仍然存在相应的利率风险。 本基金管理人定 期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监
控。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30 日
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
25,277,818,880.54 -
- - 25,277,818,880.54
交易性
金融资
产
21,692,128,138.76 -
- - 21,692,128,138.76
买入返
售金融
资产
4,656,785,185.21 -
- - 4,656,785,185.21
应收利
息
- -
- 207,905,100.69 207,905,100.69
应收申
购款
- -
- 52,661,297.13 52,661,297.13
资产总
计
51,626,732,204.51 - - 260,566,397.82 51,887,298,602.33
负债
卖出回
购金融
资产款
5,769,670,246.31 -
- - 5,769,670,246.31
应付证
券清算
- -
- 45,021,749.01 45,021,749.01 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
39
款
应付管
理人报
酬
- -
- 11,984,922.28 11,984,922.28
应付托
管费
- -
- 1,815,897.32 1,815,897.32
应付销
售服务
费
- -
- 1,508,099.12 1,508,099.12
应付交
易费用
- -
- 304,954.32 304,954.32
应交税
费
- -
- 219,925.22 219,925.22
应付利
息
- -
- 2,951,542.22 2,951,542.22
其他负
债
- -
- 212,313.68 212,313.68
负债总
计
5,769,670,246.31 - - 64,019,403.17 5,833,689,649.48
利率敏
感度缺
口
45,857,061,958.20 - - 196,546,994.65 46,053,608,952.85
上年度
末2017
年12月3
1日
1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
12,060,105,605.93 -
- - 12,060,105,605.93
交易性
金融资
产
12,812,450,268.50 -
- - 12,812,450,268.50
买入返
售金融
资产
1,430,604,246.36 -
- - 1,430,604,246.36
应收利
息
- -
- 109,153,446.19 109,153,446.19
资产总
计
26,303,160,120.79 - - 109,153,446.19 26,412,313,566.98 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
40
负债
卖出回
购金融
资产款
3,355,922,176.98 -
- - 3,355,922,176.98
应付赎
回款
- -
- 23,609.91 23,609.91
应付管
理人报
酬
- -
- 5,223,738.73 5,223,738.73
应付托
管费
- -
- 791,475.55 791,475.55
应付销
售服务
费
- -
- 1,151,331.45 1,151,331.45
应付交
易费用
- -
- 221,977.35 221,977.35
应付利
息
- -
- 1,933,139.36 1,933,139.36
其他负
债
- -
- 159,000.00 159,000.00
负债总
计
3,355,922,176.98 - - 9,504,272.35 3,365,426,449.33
利率敏
感度缺
口
22,947,237,943.81 - - 99,649,173.84 23,046,887,117.65
表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31 日
市场利率上升25个基点 -15,187,643.25 -8,402,689.27 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
41
市场利率下降25个基点 15,237,440.44 8,430,342.28
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 21,692,128,138.76 41.81
其中：债券 21,212,098,080.84 40.88
资产支持证券 480,030,057.92 0.93
2 买入返售金融资产 4,656,785,185.21 8.97
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 25,277,818,880.54 48.72
4 其他各项资产 260,566,397.82 0.50
5 合计 51,887,298,602.33 100.00
7.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.53 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
42
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 5,769,670,246.31 12.53
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金 资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。
7.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 17.00 12.53
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 3.18 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 66.35 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- - 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
43
4 90天(含)—120天 5.21 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 20.27 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 112.00 12.53
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,413,400,946.66 5.24
其中：政策性金融债 2,413,400,946.66 5.24
4 企业债券 50,133,467.48 0.11
5 企业短期融资券 2,582,157,585.27 5.61
6 中期票据 - -
7 同业存单 16,166,406,081.43 35.10
8 其他 - -
9 合计 21,212,098,080.84 46.06
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产
净值比例(%) 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
44
1 111898968
18厦门国际银
行CD123
8,700,000
852,699,00
4.27
1.85
2 160208 16国开08 6,100,000
605,258,02
9.79
1.31
3 111808163
18中信银行CD
163
6,000,000
594,713,16
7.91
1.29
4 111898930
18北京农商银
行CD046
5,800,000
574,904,87
3.19
1.25
5 111820121
18广发银行CD
121
5,000,000
495,987,67
7.36
1.08
6 111808161
18中信银行CD
161
5,000,000
495,849,23
4.40
1.08
7 111899095
18南京银行CD
083
5,000,000
495,596,10
0.09
1.08
8 111899040
18北京农商银
行CD048
5,000,000
495,566,96
4.98
1.08
9 111880242
18青岛银行CD
066
5,000,000
494,875,77
3.23
1.07
10 111894046
18天津银行CD
089
5,000,000
494,638,76
1.35
1.07
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0879%
报告期内偏离度的最低值 0.0209%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0433%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝 对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
45
7.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 146472 花呗38A1 1,800,000
180,000,00
0.00
0.39
2 146475 花呗39A1 1,100,000
110,000,00
0.00
0.24
3 146199 借呗24A1 500,000
50,011,267.
90
0.11
4 146159 花呗29A1 500,000
50,007,742.
98
0.11
5 146245 花呗30A1 500,000
50,007,495.
42
0.11
6 146156 花呗28A1 300,000
30,001,911.
73
0.07
7 146202 借呗25A1 100,000
10,001,639.
89
0.02
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
7.9.2 报告 期内, 本基金 投资 前十名 证券 的发行 主体 中,南 京银 行镇江 分行 于2018 年1
月9日 收到中 国银 行业监 督管 理委员 会江 苏监管 局行 政处罚 决定 书（苏 银监 罚决字
【2018 】1号 ），对 镇江 分行 违规办 理票 据业务 违反 审慎经 营原 则的行 为罚 款3230 万元
人 民币。 该证 券经信 用研 究员 出具相 关意 见， 并 进行 债券入 库审 批流程 ， 基金 管理 人经
过 研究 判断， 按照相 关投 资决 策流程 投资 了该债 券。 除 此以 外， 本 基金 投资 决策程 序均
符 合相 关法律 法规 的要求 ， 未发现 本基 金投资的 其他 前十名 证券 的发行 主体 本期出 现被
监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、 处 罚以致 于影 响投资 决策
流 程的 情形。
兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
46
7.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 207,905,100.69
4 应收申购款 52,661,297.13
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 260,566,397.82
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
兴业
稳天
盈货
币A
145,
718
36,343.89 702,109,316.56
13.2
6%
4,593,849,311.
59
86.74%
兴业
稳天
盈货
币B
114
357,523,24
8.46
40,747,647,74
6.90
99.9
8%
10,002,577.80 0.02%
合计
145,
832
315,799.06
41,449,757,06
3.46
90.0
0%
4,603,851,889.
39
10.00% 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
47
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的
分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级基金份额的合计数 （即
期末基金份额总额）。
8.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 银行类机构 3,550,749,033.18 7.71%
2 其他机构 2,628,823,529.20 5.71%
3 银行类机构 2,062,722,325.55 4.48%
4 银行类机构 2,026,573,728.56 4.40%
5 银行类机构 1,948,498,804.69 4.23%
6 银行类机构 1,519,916,971.09 3.30%
7 银行类机构 1,011,397,128.29 2.20%
8 银行类机构 1,004,168,487.51 2.18%
9 银行类机构 1,002,371,700.52 2.18%
10 银行类机构 1,002,252,354.68 2.18%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
兴业稳天盈货
币A
3,646,601.03 0.07%
兴业稳天盈货
币B
0.00 0.00%
合计 3,646,601.03 0.01%
8.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
兴业稳天盈货币A 0
兴业稳天盈货币B 0
合计 0 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
48
本基金基金经理持有本开放式基
金
兴业稳天盈货币A 0
兴业稳天盈货币B 0
合计 0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
兴业稳天盈货币A 兴业稳天盈货币B
基金合同生效日(2016 年07月15
日)基金份额总额
395,109,243.23 -
本报告期期初基金份额总额 4,696,527,602.44 18,350,532,015.15
本报告期基金总申购份额 15,257,756,534.95 44,454,352,164.98
减：本报告期基金总赎回份额 14,658,325,509.24 22,047,233,855.43
本报告期期末基金份额总额 5,295,958,628.15 40,757,650,324.70
申购份额含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回份额含转换出及分级份额调减
份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本基金托管人中国民生银行股份有限公司于2018年4月19 日公告，根据工作需要，
任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
49
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内基金管理人、基 金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广发
证券
2 - - - - -
中信
证券
2 - - - - -
中银
国际
证券
2 - - - - -
兴业
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
中信
建投
2 - - - - -
长江
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
华创
证券
2 - - - - -
光大 2 - - - - - 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
50
证券
招商
证券
2 - - - - -
银河
证券
2 - - - - -
海通
证券
2 - - - - -
华泰
证券
4 - - - - -
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好， 经营行为规范， 最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关
处罚。
ⅲ内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求。 具
备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交 易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业
领先) 。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中：
在上述租用的券商交易单元中， 本期新增券商交易单元如下： 光大证券、 长江证券， 未
剔除券商交易单元。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期
债券回
购成交
成
交
金
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
占当期基
金成交总
额的比例 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
51
的比例 总额的
比例
额 额
广发证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
中银国
际证券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
方正证
券
140,610,954.80 100.00% 45,000,000.00 100.00% - - - -
华创证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
兴业基金管理有限公司2017
年12月31 日基金净值 （收益）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-02
2
关于不法分子冒用“兴 业财
富”发行银行消费卡的澄清
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-06
3
兴业稳天盈货币市场基金暂
停大额申购(含转换转入和
定期定额投资)公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-09 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
52
4 郑重声明
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-17
5
兴业稳天盈货币市场基金20
17年第四季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-19
6
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在华信
证券开通基金转换业务并参
加转换申购补差费用优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-02-12
7
兴业稳天盈货币市场基金调
整大额申购(含转换转入和
定期定额投资)公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-02-28
8
兴业稳天盈货币市场基金招
募说明书（更新）（2018年
第1号）
www.cib-fund.com.cn 2018-03-01
9
兴业稳天盈货币市场基金招
募说明书（更新）（2018年
第1号）摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-02
10
兴业基金管理有限公司关于
增加注册资本的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-06
11
兴业基金管理有限公司《关
于修改兴业基金管理有限公
司旗下41 只证券投资基金基
金合同及托管协议的公告》
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-29
12
兴业基金管理有限公司关于
修改兴业基金管理有限公司
旗下41只证券投资基金基金
合同及托管协议的修订说明
及相关法律文件
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-29
13
兴业稳天盈货币市场基金20
17年年度报告
www.cib-fund.com.cn 2018-03-30 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
53
14
兴业稳天盈货币市场基金20
17年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2018-03-30
15
兴业稳天 盈货币市场基金调
整大额申购(含转换转入和
定期定额投资)限额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-03
16
兴业基金管理有限公司关于
旗下基金新增宜信普泽为代
销机构并开通定期定额投资
以及参加费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-18
17
兴业稳天盈货币市场基金调
整大额申购(含转换转入和
定期定额投资)限额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-19
18
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增扬州国信
嘉利为代销机构并参加费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-21
19
兴业稳天盈货币市场基金20
18年第一季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-23
20
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增代销机构
并开通定期定额投资的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-26
21
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金产品新增兴业
银行钱大掌柜为销售平台的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-05-12
22
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加代销机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-05-14
23
兴业稳天盈货币市场基金调
整大额申购(含转换转入和
定期定额投资)限额的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-05-30 兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
54
24
兴业基金管理有限公司关于
旗下货币市场基金T+0快速
赎回提现业务限额调整的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-21
25
兴业基金管理有限公司旗下
货币市场基金在民生银行渠
道T+0快速赎回提现业务限
额调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-23
26
兴业稳天盈货币市场基金调
整大额申购(含转换转入和
定期定额投资)公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-29
27
兴业基金管理有限公司2018
年6月29日旗下基金净值 （收
益）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-30
28
兴业基金管理有限公司2018
年6月30日旗下基金净值 （收
益）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-30
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
（一）中国证监会准予兴业稳天盈货币市场基金募集注册的文件
（二）《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》
（三）《兴业稳天盈货币市场基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
兴业稳天盈货币市场基金 2018 年半年度报告
55
12.2 存 放地 点
除上述第 （六） 项文件存放于基金托管人处外， 其他备查文件等文本存放于基金管
理人处 ，投资人在办公时间内可免费查阅。
12.3 查 阅方 式
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561
兴 业基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
