兴 业 安弘 3 个月 定 期开 放 债券 型 发起 式 证券 投 资基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 兴业 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公 司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至6月30 日止。 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 17
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 38
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 38
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 38
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 39
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 39
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 40
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 40
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 40
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 40
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 41
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 42 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
4
8.4 发起式基金发 起资金持 有份额情况 ............................................................................................. 42
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 43
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等 情况 ....................................................... 44
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 44
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 45
§11
影响投资者决策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 46
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 46
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 46
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 47
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 47 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
5
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 兴业安弘3个月定开债券
基金主代码 005388
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12 月29日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在严格保持资产流动性和控制投 资风险的前提
下， 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
封闭期内,本基金将在基金合同约定的投资范围
内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政
政策及资金供需情况的研究，把握大类资产的预期收
益率、利差水平、风险水平，在有效控制风险的基础
上，动态调整基金大类资产的投资比例，力争为基金
资产获取稳健回报。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性， 方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资
比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩 比较基准
中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总
全价指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低
风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
6
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 沈栩 王永民
联系电话 021-22211888 010-66594896
电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40000-95561 95566
传真 021-22211997 010-66594942
注册地址
福建省福州市鼓楼区五四路1
37号信和广场25楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区浦明路198号
财富金融广场7号楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 卓新章 陈四清
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文 的管理人互联网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的 住所
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业基金管理有限公司
上海市浦东新区浦明路198号财富金
融广场7号楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日） 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
7
本期已实现收益 22,302,307.97
本期利润 23,576,658.73
加权平均基金份额本期利润 0.0233
本期加权平均净值利润率 2.32%
本期基金份额净值增长率 2.35%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配利润 4,245,853.91
期末可供分配基金份额利润 0.0042
期末基金资产净值 1,015,519,204.67
期末基金份额净值 1.0055
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2018年06月30日）
基金份额累计净值增长率 2.36%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收 益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②- ④
过去一个月 0.32% 0.04% -0.05% 0.04% 0.37% 0.00%
过去三个月 1.11% 0.06% -0.06% 0.08% 1.17% -0.02%
过去六个月 2.35% 0.05% 0.53% 0.06% 1.82% -0.01%
自基金合同
生效起至今
2.36% 0.05% 0.56% 0.06% 1.80% -0.01% 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
8
本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率*80%+ 中债国债总全价指数收
益率*20%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
1、本基金基金合同于2017年12月29日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一
年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
2013 年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份
有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立， 公司注册资本12亿元人民币， 注册地
福建省福州市。 兴业基金的业务范围包括基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2018年6月30日，兴业基金管理了兴业定期
开放债券型证券投资基金、 兴业货币市场证券投资基金、 兴业多策略灵活配置混合型发
起式证券投资基金、 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、 兴业聚利灵活配置混合兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
9
型证券投资基金、 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债券型证券投
资基金、 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、 兴业稳固收益一年理财债券型证
券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴 业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、
兴业添天盈货币市场基金、 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、 兴业鑫天盈货
币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业保本混合型证券投资基金、 兴业丰泰债券
型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、 兴业福益债券型证券投资基
金、 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天融债券型证券投资基金、 兴业成长
动力灵活配置混合型证券投资基金、 兴业天禧债券型证券投资基金、 兴业增益五年定期
开放债券型证券投资基金 、 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚源灵活配置
混合型证券投资基金、 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、 兴业稳天盈货币市场基
金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、
中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、 兴业裕恒债券型证券投资基金、 兴业裕华
债券型证券投资基金、 兴业裕丰债券型证券投资基金、 兴业安润货币市场基金、 兴业增
益三年定期开放债券型证券投资基金、 兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、 兴业
瑞丰6 个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业量化 精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 兴业安和6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业龙
腾双益平衡混合型证券投资基金、兴业3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴
业纯债一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
莫华寅 基金经理
2017-12-
29
- 10年
中国籍，硕士学位，特许金融
分析师 （CFA） ， 具有证 券投资
基金从业资格。2008年7月至2
011年8月在中银基金管理有限
公司从事渠道销售相关工作； 2
011年8月至2012年8月在东吴
证券股份有限公司固定收益总
部担任高级交易员，从事债券
交易工作；2012年9月至2015兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
10
年8月在浙商基金管理有限公
司固定收益部先后担任债券研
究员、专户投资经理、基金经
理，其中2014年9月至2015 年8
月担任浙商聚盈信用债债券型
证券投资基金基金经理，2015
年4月至2015年8月担任浙商聚
潮新思维混合型证券投资基金
基金经理，2015年5月至2015
年8月担任浙商聚潮策略配置
混合型证券投资基金基金经
理。 2015年8月加入兴业基金管
理有限公司，现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据
公司决定确定的解聘日期， 除首任基金经理外， “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期
内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基 金和投资组合。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
11
1 、宏观经济分析
国外经济方面， 报告期内， 世界经济整体延续复苏状态， 但从先行指标上看欧元区
边际上增速显露放缓迹象。从美国经济领先指标来看，6月美国ISM制造业PMI指数小幅
上升至60.20， 继续处于相对高位。 就业市场持续改善，6月失业率小幅下降至4.0%左右。
通胀温和上行，5月PCE和核心PCE通胀当月同比分别上行 至2.25% 和1.96%左右。从欧元
区经济领先指标来看， 欧元区制造业PMI 指数报告期内回落至54.20 。 就业情况持续改善，
5月失业率小幅降至8.40%。通胀小幅抬头，6月CPI同比增速上升至2.0%。
国内经济方面， 当前我国经济运行总体平稳， 报告期内经济增长预计温和下行。 具
体来看，领先指标制造业PMI报告期内小幅回落至51.50水平，同步指标工业增加值1-6
月累计同比增速升至6.70%。 从经济增长动力来看， 拉动经济的三驾马车全面下滑：1-6
月，社会消费品零售累计增速下滑至9.40% ，固定资产投资累计增速持续 回落至6.00% ，
进出口总额累计同比增速降至15.90%。 通胀方面，CPI同比升至阶段性高点后回落，6月
CPI降至1.90%；PPI 小幅上行，6月PPI升至4.70%水平。
货币政策方面，2018上半年持续实施稳健中性的货币政策， 加强预调微调和与市场
沟通，市场总体呈现平稳态势，资金面比较宽松。
2 、市场回顾
债券市场方面，报告期内，债券资产价格有所分化，中债总全价指数上涨2.99% ，
中债银行间国债全价指数上涨2.83%， 中债国开行债券总指数上涨2.74%， 中债企业债总
全价指数下降0.06% 。具体来看，10年期国债收益率从3. 88% 的水平下行41BP至3.47% ，
10年期金融债 （国开） 收益率从4.82%下行57BP至4.25%。 货币市场方 面， 报告期内， 央
行货币政策维持稳健中性，资金面整体情况宽松。银行间1天回购利率收至3.15%，7天
回购利率收至3.58% 。
3 、运作分析
上半年， 随着去杠杆初见成效， 稳杠杆成为当务之急， 货币市场价格中枢也逐步回
落， 带动整个收益率曲线同步下行， 短端较长端下行速度更快， 收益率曲线呈现陡峭化，
一定程度反映了市场对于短期确定性和长期不确定的预期差。 二季度以来，信用风险
密集爆发， 本管 理人严格控制信用风险， 通过调研排查AAA以下信用债的潜在信用风险，
并做持仓上的结构性调整。同时，信用风险集中爆发会引发市场对于宏观经济的担忧，
组合积极利用中长久期利率债的交易性机会对冲信用利差扩大带来的损失。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末兴业安弘3个月定开债券基金份额净值为1.0055 元，本报告期内，基
金份额净值增长率为2.35%，同期业绩比较基准收益率为0.53% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
12
考虑到降准带来货币宽松预期逐步被市场消化， 定向降准扶持小微企 业信贷， 将逐
步修复现在市场风险偏好极端厌恶的情况。 展望下半年， 我们认为随着全球经济周期景
气度下降， 贸易战对全球经济带来的不确定性， 利率中枢依然将震荡下行。 作为管理人，
我们将继续凝结公司上下投研团队的智慧，为基金持有人获取应有回报。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
估值委员会设主任委员一名， 由分管运营的公司领导担 任； 委员若干名， 由基金运
营部、 风险管理总部、 研究部、 投资管理总部 （视会议议题内容选择相关投资方向部门）
部门负责人或其指定人员组成。
估值委员会主要工作职责如下： 制定合理、 公允的估值方法； 对估值方法进行讨论
并作出评价， 在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法， 以保证其
持续适用； 评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性， 对新投资策略或新
投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认 真核查公司 采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
5 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金合同约定： 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资； 基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值； 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
13
本基金本报告期内已实施利润分配2 次， 共分配利润18,179,982.00 元， 符合本基金
合同规定。
本报告期没有应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适
用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
基金合同生效三年后继续存续的， 自基金合同生效满三年后的基金存续期内， 连续
20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形
的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的， 在履行
适当程序后， 本基金合同应当终止并进入基金财产清算程序， 无需召开基金份额持有人
大会审议。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在 兴业安弘3个月定
期开放债券型发起式 证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投 资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
14
报告截止日：2018 年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 127,605.22 1,009,998,800.00
结算备付金
7,020,013.96 -
存出保证金
168,137.78 -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,394,127,234.06 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,294,127,234.06 -
资产支持证券投资
100,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 19,483,099.80 145,866.59
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,420,926,090.82 1,010,144,666.59
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
404,400,000.00 -
应付证券清算款
104,140.24 - 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
15
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
251,739.99 16,603.99
应付托管费
83,913.36 5,534.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 20,483.16 -
应交税费
123,901.31 -
应付利息
244,187.79 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 178,520.30 -
负债合计
405,406,886.15 22,138.65
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,009,999,000.00 1,009,999,000.00
未分配利润
6.4.7.1
0
5,520,204.67 123,527.94
所有者权益合计
1,015,519,204.67 1,010,122,527.94
负债和所有者权益总计
1,420,926,090.82 1,010,144,666.59
报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0055元，基金份额总额1,009,999,000.00
份。
6.2 利润 表
会计主体：兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月01日至201
8年06月30日
一 、收 入
31,292,239.48
1.利息收入
27,427,959.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,493,233.57
债券利息收入
18,310,172.88
资产支持证券利息收入
907,780.03
买入返售金融资产收入
716,772.64 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
16
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,589,929.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 2,589,929.60
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.3
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 1,274,350.76
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -
减 ：二 、费用
7,715,580.75
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,514,020.20
2．托管费 6.4.10.2.2 504,673.41
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.18 25,083.78
5．利息支出
5,418,775.61
其中：卖出回购金融资产支出
5,418,775.61
6．税金及附加
55,106.15
7．其他费用 6.4.7.19 197,921.60
三 、 利 润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列 ）
23,576,658.73
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
23,576,658.73
本基金合同于2017 年12月29日生效，无上年度可比期间数据。
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
17
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01日至2018 年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
1,009,999,000.00 123,527.94 1,010,122,527.94
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 23,576,658.73 23,576,658.73
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中： 1.基金申购款 - - -
2.基金赎回
款
- - -
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“- ”
号填列）
- -18,179,982.00 -18,179,982.00
五、 期末所有者权益
（基金净值）
1,009,999,000.00 5,520,204.67 1,015,519,204.67
本基金合同于2017 年12月29日生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
卓新章
—————————
基金管理人负责人
庄孝强
—————————
主管会计工作负责人
楼怡斐
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
18
兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金
管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业安弘3
个月定期开放债 券型发起式证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规的规定， 经中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2017]2029 号文批准公开
募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
1,009,999,000.00 份， 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证， 并出具了编号为
德师报(验)字(17) 第00626号验资报告。 《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》(以下简称"基金合同") 于2017年12月29日正式生效。 本基金的管理人
为兴业基金管理有限公 司，托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及截至报告期末最新公告的 《兴
业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、
企业债、 公司债、 短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、 次级债券、 中小企业私募债
券、 债券回购、 银行存款、 同业存单、 货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票或权证的投
资。 如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金
的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期
流动性需要， 为保护基金份额持有人利益， 每个开放期开始前10个工作日至开放期结束
后10个工作日内， 基金投资不受前述比例限制。 开放期内， 基金持有现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％， 在封闭期内， 本基金不受上述5%的限制。
本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指
数收益率*20%。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会
计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018
年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
19
6.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度为公历年度， 即每年1月1日起至12月31 日止。 本财务报表的实际
编制期间为2018年1月1日至2018年6月30 日止期间。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基 金将所持有的金融资产在初始确认时
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷 款及应收款项， 暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍生工具所产生 的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外， 其他以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、 回收金
额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求， 本基 金将持有的金融负债在初始确认时划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金暂无分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日 按公允价值在
资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的
相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包 含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 贷款及应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 贷
款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 才能终止确认该金
融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的， 将终止确认部分的账面价值与支
付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损 益。 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
20
6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产 所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 本基金对以公 允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。 第一层次
输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次
输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输
入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种， 以及 交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)， 按照第三方估值机构提供的估值
确定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；
估值日无市价， 但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种， 如估值日 无市价且最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值 委员会
认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，
确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场， 基金管理人估值委员会认为必要时， 采用市场参
与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术， 确定投资品种的
公允价值。 估值技术包 括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模
型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可 执行该种法定
权利， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 申购、 赎回、 转换及红利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回 分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少 。 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
21
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，
相关款项中包含的未分配利润。 根据交易申请 日利润分配(未分配利润)已实现与未实现
部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未
分配利润)。
6.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价 值和票面利率计算的
利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利
息收入。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限
推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
2) 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利
息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成 交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认， 并于 相关金融资产卖出或到期时转出计入投资
收益。
6.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的0.3%年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率逐日计提。 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
22
以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的
金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率
逐日计提。
6.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
1) 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准 日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3) 每一基金份 额享有同等分配权；
4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部 报告
根据本基金的内部组织机构、 管理要求及内部报告制度， 本基金整体为一个报告分
部， 且向管理层报告时 采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量
基础一致。
6.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
根据 《关于发布<中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度 固定
收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳
证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 ( 估值处理标准另有
规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
23
本基金本报告期间无需说明的重 大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]140号 《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]56号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主 要税项列示如下：
1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金， 开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖
股票、 债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起， 公开募集证券投资基金运营过程中
发生的其他增值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按
照3%的征收率缴纳增值税。
2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的 企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 127,605.22
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计 127,605.22
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目 本期末2018年06月30 日 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
24
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
860,989,033.21 859,981,234.06 -1,007,799.15
银行间市
场
431,863,850.09 434,146,000.00 2,282,149.91
合计 1,292,852,883.30 1,294,127,234.06 1,274,350.76
资产支持证券 100,000,000.00 100,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,392,852,883.30 1,394,127,234.06 1,274,350.76
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 8,876.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,159.00
应收债券利息 18,535,974.67 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
25
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 935,089.30
合计 19,483,099.80
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 20,483.16
合计 20,483.16
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 178,520.30
合计 178,520.30
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
26
上年度末 1,009,999,000.00 1,009,999,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填列） - -
本期末 1,009,999,000.00 1,009,999,000.00
总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 123,527.94 - 123,527.94
本期利润 22,302,307.97 1,274,350.76 23,576,658.73
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -18,179,982.00 - -18,179,982.00
本期 末 4,245,853.91 1,274,350.76 5,520,204.67
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 128,594.55
定期存款利息收入 7,259,708.32
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 104,113.37
其他 817.33
合计 7,493,233.57
6.4.7.12 股票 投资 收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券 投资 收益 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
27
6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益 —— 买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
2,589,929.60
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 2,589,929.60
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
1,526,892,795.26
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
1,505,522,652.07
减：应收利息总额 18,780,213.59
买卖债券差价收入 2,589,929.60
6.4.7.13.3 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
28
2018年01月01日至2018年06 月3
0日
1.交易性金融资产 1,274,350.76
—— 股票投资 -
—— 债券投资 1,274,350.76
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 1,274,350.76
6.4.7.17 其他 收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
交易所市场交易费用 6,258.78
银行间市场交易费用 18,825.00
合计 25,083.78
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 138,848.72 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
29
汇划手续费 14,401.30
帐户维护费 4,600.00
开户费 400.00
合计 197,921.60
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无 需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基
金”)
基金管理人、基金销售机构、基金注册
登记机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银
行”)
基金托管人
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银
行”)
基金管理人的控股股东
中海集团投资有限公司 基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴
业财富”)
基金管理人控制的公司
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
30
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易 单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,514,020.20
其中：支付销售机构的客户维护费 -
支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.30% 的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 504,673.41
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10% ÷当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目 本期 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
31
2018 年01月01日至2018 年06月30日
基金合同生效日（2017
年12 月29日）持有的基
金份额
10,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
10,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
-
报告期间因拆分变动份
额
-
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
-
报告期末持有的基金份
额
10,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.99%
关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国银行
股份有限
公司
127,605.22 128,594.55
本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银 行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
32
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期内无须说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
单位：人民币元
序
号
权益登记
日
除息日
每10份基
金
份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备
注
1
2018-03-
26
2018-03-
26
0.060
6,059,994.
00
-
6,059,994.
00
-
2
2018-06-
19
2018-06-
19
0.120
12,119,98
8.00
-
12,119,98
8.00
-
合
计
0.180
18,179,98
2.00
-
18,179,98
2.00
-
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期期 末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额404,400,000.00元， 于2018年07月02日，2018年07月06日，2018 年
09月27 日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交 易所交易的债券和/兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
33
或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不
低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信
用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效
控制上述风险的前提下， 通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理， 力
争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
本基金基金管理 人按照"自上而下与自下而上相结合， 全面管理、 专业分工"的思路，
将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：
一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设审
计与风险管理委员会， 负责公司审计风险的控制、 管理、 监督和评价； 对公司经营的合
法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。
二级风险防范是指公司风险控制委员会、 投资 策略委员会和风险管理总部层次对公
司风险进行的预防和控制。 管理层下设风险控制委员 会， 对公司在经营管理和基金运作
中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、
有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。 公司各
部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险， 本基金基金 管理人主要通过定性与定量分析相结
合的方法进行管理， 即 依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生
频度， 凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度， 进而及 时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、 本金， 或基
金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程， 通过对信用 债券发行人基
本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，
选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行， 申购交易均通过 具有基金销售资格的
金融机构进行。 本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估， 以控制相应的信
用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 投资于一家公司发行的证券市值不兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
34
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家
公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手， 并完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下， 其中不
包括本基金所持有的国债、央行票据、 政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 30,285,000.00 -
A-1以下 - -
未评级 10,038,000.00 -
合计 40,323,000.00 -
6.4.13.2.2 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 444,399,653.90 -
AAA以下 625,703,580.16 -
未评级 - -
合计 1,070,103,234.06 -
6.4.13.2.3 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 100,000,000.00 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 100,000,000.00 -
6.4.13.3 流动 性风 险 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
35
流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，
进而无法应对债 务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。
针对定期开放运作可能导致的流动性风险， 本 基金主要通过根据开放前剩余期限长
短情况动态调整投资组合进行应对。 本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回
条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本报告期内， 基金管理人坚持组合管理、 分散投资的基本原则， 严格按照法律法规
的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理， 本 基金所持大部分证
券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度， 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在 与私 募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可 接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等。 利率敏感 性金融工具均面临
由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融 工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基金基金管理人主
要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
36
银行存
款
127,605.22 -
- - 127,605.22
结算备
付金
7,020,013.96 -
- - 7,020,013.96
存出保
证金
168,137.78 -
- - 168,137.78
交易性
金融资
产
854,148,668.06
508,679,566.00
31,299,000.00 - 1,394,127,234.06
应收利
息
- -
- 19,483,099.80 19,483,099.80
资产总
计
861,464,425.02 508,679,566.00 31,299,000.00 19,483,099.80 1,420,926,090.82
负债
卖出回
购金融
资产款
404,400,000.00 -
- - 404,400,000.00
应付证
券清算
款
- -
- 104,140.24 104,140.24
应付管
理人报
酬
- -
- 251,739.99 251,739.99
应付托
管费
- -
- 83,913.36 83,913.36
应付交
易费用
- -
- 20,483.16 20,483.16
应交税
费
- -
- 123,901.31 123,901.31
应付利
息
- -
- 244,187.79 244,187.79
其他负
债
- -
- 178,520.30 178,520.30
负债总
计
404,400,000.00 - - 1,006,886.15 405,406,886.15
利率敏
感度缺
口
457,064,425.02 508,679,566.00 31,299,000.00 18,476,213.65 1,015,519,204.67
上年度 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
37
末2017
年12月3
1日
资产
银行存
款
1,009,998,800.00 -
- - 1,009,998,800.00
应收利
息
- -
- 145,866.59 145,866.59
资产总
计
1,009,998,800.00 0.00 0.00 145,866.59 1,010,144,666.59
负债
应付管
理人报
酬
- -
- 16,603.99 16,603.99
应付托
管费
- -
- 5,534.66 5,534.66
负债总
计
- - - 22,138.65 22,138.65
利率敏
感度缺
口
1,009,998,800.00 - - 123,727.94 1,010,122,527.94
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设 利率曲线平行移动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31 日
市场利率上升25个基点 -8,069,562.84 -
市场利率 下降25个基点 8,215,332.11 -
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
38
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
无。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,394,127,234.06 98.11
其中：债券 1,294,127,234.06 91.08
资产支持证券 100,000,000.00 7.04
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,147,619.18 0.50
8 其他各项资产 19,651,237.58 1.38
9 合计 1,420,926,090.82 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
39
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20名的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期未买入、卖出股票。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 31,299,000.00 3.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 252,922,000.00 24.91
其中：政策性金融债 152,402,000.00 15.01
4 企业债券 859,981,234.06 84.68
5 企业短期融资券 40,323,000.00 3.97
6 中期票据 109,602,000.00 10.79
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,294,127,234.06 127.44
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1822005
18上汽通用
债
1,000,000
100,520,00
0.00
9.90 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
40
2 180204 18国开04 900,000
92,259,000.
00
9.08
3 136421 16春秋01 800,000
78,880,000.
00
7.77
4 136713 16康恩贝 800,000
77,336,000.
00
7.62
5 112201 14机电01 700,000
70,700,000.
00
6.96
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 149396 同心1优 1,000,000
100,000,00
0.00
9.85
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金投资范围不包含国债期货。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
41
本基金投资范围不包含国债期货。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金投资范围不包含国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部 门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 基金为 债券型 基金 ，未涉 及股 票相关 投资 。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 168,137.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,483,099.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,651,237.58
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报 告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
42
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2 504,999,500.00
1,009,999,00
0.00
100.00% - -
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4 发起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.0
0
99.01%
10,000,000.0
0
99.01%
3
年
基金管理人高级管理人
员
- - - - - 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
43
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.0
0
99.01%
10,000,000.0
0
99.01% -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017 年12月29日)基金份额总额 1,009,999,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00
本报告期基金 总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,009,999,000.00
总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期 内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
44
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内基金管理人和基金托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到任何
稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通
证券
2 - - - - -
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好， 经营行为规范， 最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关
处罚。
ⅲ内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求。 具
备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交 易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业
领先) 。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增及剔除券商交易单元。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
45
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
海通
证券
1,394,456,14
4.69
100.0
0%
16,959,607,00
0.00
100.0
0%
- - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于不法分子冒用“兴业财
富”发行银行消 费卡的澄清
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-06
2 郑重声明
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-01-17
3
兴业基金管理有限公司关于
增加注册资本的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-06
4
兴业安弘3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金20
18年第1次分红公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-23
5
兴业安弘3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金开
放日常申购、赎回业务公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-03-27
6
兴业安弘3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金20
18年第一季度报告?
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-04-23
7
兴业安弘3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金20
18年第2次分红公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-15 兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
46
8
兴业安弘3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金开
放日常申购、赎回业务公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-27
9
兴业基金管理有限公司2018
年6月29日旗下基金净值 （收
益）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-30
10
兴业基金管理有限公司2018
年6月30日旗下基金净值 （收
益）
中国证券报、上海证券报、
证券时报、www.cib-fund.c
om.cn
2018-06-30
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过2
0%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
201801
01~201
80630
999,999,000.00 0.00 0.00
999,999,00
0.00
99.01%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持 有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 如果该类投资者集中
赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风
险； （2） 基金净值波 动的风险； （3） 因引 发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎
回的风险；（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平， 并对申购赎回进行合理的应对， 加强防范流动性
风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息
无。
兴业安弘 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 2018 年 半年度报告
47
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
（一）中国证监会准予兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注
册的文件
（二）《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
（三）《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
除上述第 （六） 项文件存放于基金托管人 住所外， 其他备查文件等文本存放于基金
管理人处， 投资人在办公时间内可免费查阅。
12.3 查 阅方 式
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话：4000095561
兴 业基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
