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中金金序量化成长A(005355)

中金金序量化成长:2018年半年度报告

 
 
中金金序量化成长混合型证券投资基金 
2018年半年度报告 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中金基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2018年8 月28日 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 
第 2 页 共 56 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年2 月8日起至2018年6 月30 日止。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 4 页 共 56 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 5 页 共 56 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 55 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 6 页 共 56 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 中金金序量化成长混合型证券投资基金 基金简称 中金金序量化成长 基金主代码 005355 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月8日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 156,225,186.26 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 中金金序量化成长 A 中金金序量化成长 C 下属分级基金的交易代码: 005355 005356 报告期末下属分级基金的份额总额 156,172,650.96 份 52,535.30份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的 前提下,力求实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用量化成长多策略进行投资,通过数量化方法进行积极的投资组合管 理与风险控制,主要追求成长股票的贝塔收益,辅以成长股票的阿尔法收益。 一方面, 通过量化成长多因子选股等策略, 追求超越业绩比较基准的额外收益; 另一方面,通过量化风险预测模型控制组合风险,追求组合业绩的长期持续性 和增强。 业绩比较基准 中证500 指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证 券投资基金,低于股票型证券投资基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李虹 田青 联系电话 010-63211122 010-67595096 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-868-1166 010-67595096 传真 010-66159121 010-66275853 注册地址 北京市朝阳区建国门外大 街1 号国贸写字楼 2座 26 层05室 北京市西城区金融大街 25号 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 7 页 共 56 页


办公地址 北京市西城区太平桥大街 18号丰融国际中心北楼 17 层 北京市西城区闹市口大街1 号 院 1 号楼长安兴融中心 邮政编码 100032 100033 法定代表人 林寿康 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ciccfund.com/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市西城区太平桥大街18号丰融 国际中心北楼 17 层


中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 8 页 共 56 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 中金金序量化成长A 中金金序量化成长 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年2月8 日 - 2018 年 6月 30日) 报告期(2018 年2月8日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 -2,205,859.81 -878.81 本期利润 -15,184,226.24 -4,853.86 加权平均基金份额本期利润 -0.0808 -0.0545 本期加权平均净值利润率 -8.19% -5.51% 本期基金份额净值增长率 -10.53% -10.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -16,444,328.02 -5,639.21 期末可供分配基金份额利润 -0.1053 -0.1073 期末基金资产净值 139,728,322.94 46,896.09 期末基金份额净值 0.8947 0.8927 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -10.53% -10.73% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数; 4、本基金合同生效日为 2018 年 2 月 8 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度 进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








中金金序量化成长A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.42% 1.59% -6.87% 1.39% -1.55% 0.20% 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 9 页 共 56 页


过去三个月 -11.14% 1.12% -10.68% 1.03% -0.46% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -10.53% 0.99% -5.61% 1.10% -4.92% -0.11%








中金金序量化成长C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -8.43% 1.60% -6.87% 1.39% -1.56% 0.21% 过去三个月 -11.29% 1.12% -10.68% 1.03% -0.61% 0.09% 自基金合同 生效起至今 -10.73% 0.99% -5.61% 1.10% -5.12% -0.11%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 10 页 共 56 页


注:本基金的基金合同生效日为 2018年2 月8 日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 11 页 共 56 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金” 、 “公司” )成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融 股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家通过发起设立方式由单一股东持股的 基金公司,注册资本 3 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于 为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势,持 续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26层 05 室,办公地址为北京市西城区太平桥大街18 号丰融国际中心北楼 17 层。 截至2018年6月30日,公司共管理14支开放式基金,证券投资基金管理规模 145.22亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金 的基金 经理 2018年2月8日 - 8 魏孛先生,香港大学统计 专业博士。2010年8 月至 2014年10月,在北京尊 嘉资产管理有限公司从事 A 股量化策略开发工作。 2014年11月,加入中金 基金管理有限公司,现任 中金基金管理有限公司量 化公募投资部基金经理、 副总经理。 注:1、上述基金经理任职日期为本基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 12 页 共 56 页


全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,本基金采用优选具有成长性的个股的策略,运作正常。我们会继续深入研究, 力争更好的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金序量化成长A基金份额净值为 0.8947元, 本报告期基金份额净值增长 率为-10.53%;截至本报告期末中金金序量化成长 C 基金份额净值为 0.8927 元,本报告期基金份 额净值增长率为-10.73%;同期业绩比较基准收益率为-5.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年的宏观经济环境较为复杂。第一,名义GDP 在高位,一些经济指标显示经济活跃度高。 第二,深化供给侧改革,发展巩固新兴产业,独角兽回归引导资金流向支持实体经济。第三,以 金融“去杠杆”为目的的各项政策继续推进。第四,中美贸易战逐渐升级,对我国传统产业和新 兴产业的发展都会产生重要的影响。 股市受到各种因素的共同作用, 呈现出震荡向下的趋势。 2018中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 13 页 共 56 页


年上半年,上证50指数下跌 13.30%,沪深300指数下跌 12.90%,中证500指数下跌 16.53%,中 证800指数下跌13.85%,中证 1000指数下跌20.08%,创业板指下跌8.33%。展望 2018年下半年, 国内经济发展的韧性相信能够持续,政策层面大方向依然会延续,中美贸易摩擦的变数较大,总 体上我们对股市的看法并不乐观,因此在投资时会更加注重风险控制,尽量减小净值的波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原 则的约定,本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 14 页 共 56 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 15 页 共 56 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中金金序量化成长混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,783,885.14 - 结算备付金


4,254,036.59 - 存出保证金


36,868.94 - 交易性金融资产 6.4.7.2 129,730,028.55 - 其中:股票投资


119,729,028.55 - 基金投资


- - 债券投资


10,001,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,000,000.00 - 应收证券清算款


2,806.03 - 应收利息 6.4.7.5 304,205.84 - 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


140,111,831.09 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,819.20 - 应付管理人报酬


178,361.78 - 应付托管费


29,726.98 - 应付销售服务费


15.16 - 应付交易费用 6.4.7.7 41,508.49 - 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 16 页 共 56 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 85,180.45 - 负债合计


336,612.06 - 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 156,225,186.26 - 未分配利润 6.4.7.10 -16,449,967.23 - 所有者权益合计


139,775,219.03 - 负债和所有者权益总计


140,111,831.09 - 注:1、报告截止日2018 年 6月 30日,中金金序量化成长 A 基金份额净值 0.8947 元,基金份额 总额156,172,650.96份; 中金金序量化成长 C基金份额净值 0.8927元, 基金份额总额 52,535.30 份。中金金序量化成长份额总额合计为156,225,186.26份。


2、本基金合同生效日为2018 年2月8日,无上年度可比期间数据。


6.2 利润表 会计主体:中金金序量化成长混合型证券投资基金 本报告期:2018年2月8日(基金合同生效日)至 2018 年6月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 2月8日(基金 合同生效日)至2018 年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年 6月 30 日 一、收入


-13,653,246.46 - 1.利息收入


1,109,165.50 - 其中:存款利息收入 6.4.7.11 378,807.85 - 债券利息收入


59,483.83 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


670,873.82 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,939,325.55 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,555,965.29 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 616,639.74 - 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 17 页 共 56 页


3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -12,982,341.48 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 159,255.07 - 减:二、费用


1,535,833.64 - 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,087,517.27 - 2.托管费 6.4.10.2.2 181,252.92 - 3.销售服务费 6.4.10.2.3 140.71 - 4.交易费用 6.4.7.18 177,571.24 - 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.19 89,351.50 - 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -15,189,080.10 - 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -15,189,080.10 - 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金金序量化成长混合型证券投资基金 本报告期:2018年2月8日(基金合同生效日)至 2018 年6月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年2 月 8日(基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 200,328,909.09 - 200,328,909.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -15,189,080.10 -15,189,080.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 -44,103,722.83 -1,260,887.13 -45,364,609.96 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 18 页 共 56 页


填列) 其中:1.基金申购款 5,087,661.90 -171,578.34 4,916,083.56 2.基金赎回款 -49,191,384.73 -1,089,308.79 -50,280,693.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 156,225,186.26 -16,449,967.23 139,775,219.03 注:本基金合同生效日为 2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙菁______














______张纳______














____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中金金序量化成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员 会 (以下简称“中国证监会”) 于 2017 年 6 月 22 日证监许可[2017]1007 号《关于准予中金 金序量化成长混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管理有限公司 (以下简称“中 金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、 《中金金序量化成长混合型证券 投资基金基金招募说明书》和《中金金序量化成长混合型证券投资基金份额发售公告》公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金,托管人为中国建设银 行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、北京虹点基金销售有限公司、北京 汇成基金销售有限公司及平安证券有限责任公司等共同销售,募集期为2017 年11 月 21 日起至 2018 年 1 月 31 日。经向中国证监会备案, 《中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同》 于 2018 年 2 月 8 日正式生效,基金合同生效日基金实收份额为 200,328,909.09 份 (含利息转 份额 2.40 份以及于 2018 年 3 月 21 日银行结息转份额 21,221.79 份),发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据经中国证监会备案的《中金金序量化成长混合型证券投资基金合同》和《中金金序量化 成长混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收 取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 19 页 共 56 页


回时根基金合同据持有期限收取赎回费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金 销售费用的不同,本基金A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计 算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购、 申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《中金金序量化成长混合型证券投资 基金合同》和《中金金序量化成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他 经中国证监会核准发行上市的股票) 、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、 企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券) 、可交换债券、短期 融资券、中期票据等) 、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况、自 2018 年1月 1 日至 2018年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2018中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 20 页 共 56 页


年2月8 日至 2018年6月 30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价 值变动形成的利得或损失计入当期损益; (2)应收款项以实际利率法按摊余成本计量; (3) 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按 摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; (3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 21 页 共 56 页


险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: (1)所转移金融资产的账面价值; (2)因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 22 页 共 56 页


(1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; (2)本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (未弥补亏损) ”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税 (如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 23 页 共 56 页


用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等 公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不 满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式为现金分红;基金收益分配后基金份额净值不 能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值;每一基金份额享有同等分配权;基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投 资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 6.4.4.12 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 24 页 共 56 页


票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基 金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值 日流通受限股票的价值。 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处 理标准》 ,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 25 页 共 56 页


(2)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计 入应纳税所得额,股权登记日在 2015年9 月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,783,885.14 定期存款 - 其中:存款期限1 个月以内 -








存款期限1-3个月 -








存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 1,783,885.14 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 26 页 共 56 页


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 132,706,370.03 119,729,028.55 -12,977,341.48 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 10,006,000.00 10,001,000.00 -5,000.00 银行间市场 - - - 合计 10,006,000.00 10,001,000.00 -5,000.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 142,712,370.03 129,730,028.55 -12,982,341.48 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 4,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 4,000,000.00 - 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 27 页 共 56 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应收活期存款利息 317.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,914.30 应收债券利息 302,893.15 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -935.35 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 16.60 合计 304,205.84 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 41,508.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 41,508.49 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.08 预提费用 85,180.37 合计 85,180.45 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 28 页 共 56 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 中金金序量化成长 A 项目 本期 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至2018年6月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 200,196,682.66 200,196,682.66 本期申购 5,059,044.47 5,059,044.47 本期赎回(以"-"号填列) -49,083,076.17 -49,083,076.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 156,172,650.96 156,172,650.96 金额单位:人民币元 中金金序量化成长 C 项目 本期 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至2018年6月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 132,226.43 132,226.43 本期申购 28,617.43 28,617.43 本期赎回(以"-"号填列) -108,308.56 -108,308.56 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 52,535.30 52,535.30 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 中金金序量化成长 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -2,205,859.81 -12,978,366.43 -15,184,226.24 本期基金份额交易 产生的变动数 -81,602.20 -1,178,499.58 -1,260,101.78 其中:基金申购款 3,688.61 -174,699.15 -171,010.54 基金赎回款 -85,290.81 -1,003,800.43 -1,089,091.24 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 29 页 共 56 页


本期已分配利润 - - - 本期末 -2,287,462.01 -14,156,866.01 -16,444,328.02 单位:人民币元 中金金序量化成长 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -878.81 -3,975.05 -4,853.86 本期基金份额交易 产生的变动数 -9.13 -776.22 -785.35 其中:基金申购款 -10.78 -557.02 -567.80 基金赎回款 1.65 -219.20 -217.55 本期已分配利润 - - - 本期末 -887.94 -4,751.27 -5,639.21 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6 月 30日 活期存款利息收入 53,609.64 定期存款利息收入 298,316.67 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,746.57 其他 134.97 合计 378,807.85 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6 月30日 卖出股票成交总额 25,467,368.05 减:卖出股票成本总额 28,023,333.34 买卖股票差价收入 -2,555,965.29 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 30 页 共 56 页


注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6月 30 日 股票投资产生的股利收益 616,639.74 基金投资产生的股利收益 - 合计 616,639.74 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 31 页 共 56 页


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018 年6月30日 1.交易性金融资产 -12,982,341.48 ——股票投资 -12,977,341.48 ——债券投资 -5,000.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -12,982,341.48 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6 月30日 基金赎回费收入 135,218.17 其他 24,036.90 合计 159,255.07 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6 月 30日 交易所市场交易费用 177,571.24 银行间市场交易费用 - 合计 177,571.24 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 32 页 共 56 页


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年 6 月 30 日 审计费用 32,703.66 信息披露费 52,476.71 其他 360.00 汇划手续费 3,811.13 合计 89,351.50 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日, 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构 建设银行 基金托管人 中金公司 基金管理人的股东 中国中投证券有限责任公司(“中投证 券”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 注:1、本基金本报告期关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 33 页 共 56 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至 2018年 6月30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中金公司 133,733,531.40 72.10% 中投证券 51,753,869.97 27.89% 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至2018年6月30 日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中金公司 10,006,000.00 100.00% 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至 2018年 6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中金公司 2,670,000,000.00 72.48% 中投证券 1,013,900,000.00 27.52% 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至2018年6月30日 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 34 页 共 56 页


当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中金公司 97,809.70 72.10% 3,667.02 8.83% 中投证券 37,841.47 27.90% 37,841.47 91.17% 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场服务信 息。 3、本基金合同生效日为2018 年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,087,517.27 其中:支付销售机构的客户维护费 515.75 注:1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基本管理费=前一日基金资产净值 ×1.50%/当年天数。 2、注:本基金合同生效日为 2018年2月8 日,无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年 2月 8日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 181,252.92 注:1、支付基金托管人包商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、本基金合同生效日为2018 年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 35 页 共 56 页


各关联方名称 2018年2月8日(基金合同生效日)至 2018年 6月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金金序量化成长 A 中金金序量化成长C 合计 中金基金 - 9.86 9.86 中投证券 - 15.38 15.38 合计 - 25.24 25.24 注:1、本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金 C类基金份额收取销售服务费; 2、支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值0.40%的年费率计 提,自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:C 类基 金份额每日应计提的销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。 3、本基金合同生效日为2018 年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至 2018年 6月30 日 期末余额 当期利息收入 建设银行 1,783,885.14 77,646.54 注:1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 2、 本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金和存出保证金,于 2018 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 4,290,905.53 元,本 期间产生的利息收入为人民币 26,881.54元 。 3、本基金合同生效日为2018 年2月8日,无上年度可比期间数据。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 36 页 共 56 页


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2018年2月8日(基金合同生效日)至 2018年 6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 中金公司 601138 工业富联 网上发行 1,000 13,770.00 注:本基金合同生效日为2018年2月8日,无上年度可比期间数据。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末(2018 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6月 25 日 2018 年7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6月 29 日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年 6月 29 日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 注:根据《证券发行与承销管理办法》 ,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不 得转让。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 37 页 共 56 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002102 冠福 股份 2018 年6 月1 日 重 大 事 项 停 牌 3.72 - - 1,052,500 5,288,285.00 3,915,300.00 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、估值风险、操作风险、 技术风险、合规性风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制,从而控制风险,实现本基金的投资 目标。 本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益 最大化;建立并完善风险控制体系,实现从公司决策、执行到监督的有效运作,从而将各种风险 控制在合理水平,保障业务稳健运行。 本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“自上而 下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。 “自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员 会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 38 页 共 56 页


成的风险管理和监督体系。 “自下而上”是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对 相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体 系,实现风险控制的有效性和全面性。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券,不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资 信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,二是来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场 出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 39 页 共 56 页


在一年以内的政府债券,以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金持有一家公司发行的证券 市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司 发行的证券,不超过该证券的 10%。此外,本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金 应对流动性需求。本基金所持有的大部分证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“期末本基 金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基 金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场 利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理 方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年6月30日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,783,885.14 - - - 1,783,885.14 结算备付金 4,254,036.59 - - - 4,254,036.59 存出保证金 36,868.94 - - - 36,868.94 交易性金融资产-股票投资 - - - 119,729,028.55 119,729,028.55 交易性金融资产-债券投资 10,001,000.00 - - - 10,001,000.00 买入返售金融资产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 应收证券清算款 - - - 2,806.03 2,806.03 应收利息 - - - 304,205.84 304,205.84 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 20,075,790.67 - - 120,036,040.42 140,111,831.09 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 40 页 共 56 页


应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,819.20 1,819.20 应付管理人报酬 - - - 178,361.78 178,361.78 应付托管费 - - - 29,726.98 29,726.98 应付交易费用 - - - 41,508.49 41,508.49 应付销售服务费 - - - 15.16 15.16 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 85,180.45 85,180.45 负债总计 - - - 336,612.06 336,612.06 利率敏感度缺口 20,075,790.67 - - 119,699,428.36 139,775,219.03 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风 险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018年6月 30 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 2,390.24 市场利率上升 25 个 基点 -2,390.24





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股 票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 41 页 共 56 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 119,729,028.55 85.66 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 10,001,000.00 7.16 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 129,730,028.55 92.81


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本期末本基金成立未满一年,尚无足够经验数据。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 42 页 共 56 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 119,729,028.55 85.45 其中:股票 119,729,028.55 85.45 2 固定收益投资 10,001,000.00 7.14 其中:债券 10,001,000.00 7.14








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.85 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,037,921.73 4.31 7 其他各项资产 343,880.81 0.25 8 合计 140,111,831.09 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 86,950,689.24 62.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 71,559.85 0.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,653,602.00 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 25,477,151.32 18.23 J 金融业 4,494,800.00 3.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 43 页 共 56 页


N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 119,729,028.55 85.66


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002410 广联达 430,000 11,923,900.00 8.53 2 002459 天业通联 875,152 10,764,369.60 7.70 3 300142 沃森生物 530,000 10,589,400.00 7.58 4 300098 高新兴 1,126,034 8,985,751.32 6.43 5 600978 宜华生活 1,270,000 8,674,100.00 6.21 6 600584 长电科技 483,000 8,182,020.00 5.85 7 600388 龙净环保 634,981 8,115,057.18 5.81 8 600276 恒瑞医药 105,940 8,026,014.40 5.74 9 600522 中天科技 896,000 7,893,760.00 5.65 10 002288 超华科技 1,775,700 7,546,725.00 5.40 11 600519 贵州茅台 6,400 4,681,344.00 3.35 12 002373 千方科技 350,000 4,567,500.00 3.27 13 600036 招商银行 170,000 4,494,800.00 3.22 14 600781 辅仁药业 250,000 3,925,000.00 2.81 15 002102 冠福股份 1,052,500 3,915,300.00 2.80 16 600660 福耀玻璃 128,000 3,290,880.00 2.35 17 600739 辽宁成大 112,300 1,704,714.00 1.22 18 603288 海天味业 15,688 1,155,264.32 0.83 19 601933 永辉超市 124,200 948,888.00 0.68 20 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.09 21 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06 22 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 44 页 共 56 页


23 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03 24 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02 25 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600522 中天科技 11,190,644.66 8.01 2 002459 天业通联 10,934,444.16 7.82 3 600978 宜华生活 10,701,750.84 7.66 4 600584 长电科技 10,186,151.98 7.29 5 002410 广联达 10,118,593.00 7.24 6 600547 山东黄金 10,078,913.19 7.21 7 300142 沃森生物 10,025,656.00 7.17 8 300098 高新兴 9,959,215.21 7.13 9 601012 隆基股份 9,939,212.89 7.11 10 002288 超华科技 9,522,391.00 6.81 11 600388 龙净环保 9,003,776.30 6.44 12 600276 恒瑞医药 7,929,839.52 5.67 13 002373 千方科技 5,652,357.00 4.04 14 002102 冠福股份 5,288,285.00 3.78 15 600519 贵州茅台 4,958,495.36 3.55 16 601678 滨化股份 4,914,391.00 3.52 17 600781 辅仁药业 4,775,690.00 3.42 18 600036 招商银行 4,490,195.00 3.21 19 600660 福耀玻璃 3,347,448.00 2.39 20 603766 隆鑫通用 2,559,837.00 1.83


7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600547 山东黄金 10,554,314.40 7.55 2 601012 隆基股份 6,110,702.20 4.37 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 45 页 共 56 页


3 601678 滨化股份 4,619,062.81 3.30 4 603766 隆鑫通用 2,341,528.00 1.68 5 603259 药明康德 602,567.05 0.43 6 300750 宁德时代 328,935.60 0.24 7 601066 中信建投 212,131.50 0.15 8 300454 深信服 165,372.40 0.12 9 603013 亚普股份 115,527.70 0.08 10 601990 南京证券 99,026.40 0.07 11 300746 汉嘉设计 84,113.04 0.06 12 300745 欣锐科技 79,609.20 0.06 13 603348 文灿股份 78,891.53 0.06 14 603045 福达合金 49,706.22 0.04 15 601138 工业富联 25,880.00 0.02


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 160,729,703.37 卖出股票收入(成交)总额 25,467,368.05 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 10,001,000.00 7.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,001,000.00 7.16


中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 46 页 共 56 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019571 17 国债 17 100,000 10,001,000.00 7.16


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 47 页 共 56 页


7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,868.94 2 应收证券清算款 2,806.03 3 应收股利 - 4 应收利息 304,205.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 343,880.81


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 48 页 共 56 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 中金 金序 量化 成长A 224 697,199.33 156,039,209.14 99.91% 133,441.82 0.09% 中金 金序 量化 成长C 14 3,752.52 0.00 0.00% 52,535.30 100.00% 合计 238 656,408.35 156,039,209.14 99.88% 185,977.12 0.12% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 中金金序 量化成长 A 1,600.49 0.0010% 中金金序 量化成长 C 0.00 0.0000% 合计 1,600.49 0.0010% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 中金金序量化成长A 0~10 中金金序量化成长C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 中金金序量化成长A 0 中金金序量化成长C 0 合计 0 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 49 页 共 56 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金金序量化成 长A 中金金序量化成 长 C 基金合同生效日(2018 年 2 月 8 日)基金份 额总额 200,196,682.66 132,226.43 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 5,059,044.47 28,617.43 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 49,083,076.17 108,308.56 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 156,172,650.96 52,535.30 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 50 页 共 56 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

















10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,基金管理人与股东中国国际金融股份有限公司就侵犯商标权及不正当竞争事项, 联合向北京市朝阳区人民法院起诉南京中金基金管理有限公司。截至2018年6月 30日,该案已 获法院受理,尚未开庭。除前述事项外,本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。 本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。








10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。














10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) ,该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。











10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受任何稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 51 页 共 56 页


例 中金公司 2 133,733,531.40 72.10% 97,809.70 72.10% - 中投证券 2 51,753,869.97 27.89% 37,841.47 27.90% - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中金公司 10,006,000.00 100.00% 2,670,000,000.00 72.48% - - 中投证券 - - 1,013,900,000.00 27.52% - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于中金基金管理有限公司 旗下基金新增中国中投证券 有限责任公司为销售机构的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及/或公司网站 2018年 1月 20日 2 中金金序量化成长混合型证 券投资基金基金合同生效公 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 2018年 2月 9日 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 52 页 共 56 页


告 报》及/或公司网站 3 中金基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增蚂蚁(杭 州) 基金销售有限公司为销售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及/或公司网站 2018年 3月 16日 4 关于新增北京植信基金销售 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及/或公司网站 2018年 3月 22日 5 关于中金金序量化成长混合 型证券投资基金开放申购、 赎 回(转换、定期定额投资)的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及/或公司网站 2018年 3月 23日 6 关于新增南京苏宁基金销售 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及/或公司网站 2018年 4月 11日 7 中金基金管理有限公司关于 旗下部分基金网上申购富士 康工业互联网股份有限公司 首次公开发行 A股股票的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及/或公司网站 2018年 5月 30日 8 关于新增浙江同花顺基金销 售有限公司为销售机构的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及/或公司网站 2018年 5月 31日 9 中金基金管理有限公司关于 调整旗下基金所持长期停牌 股票估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》及/或公司网站 2018年 6月 20日 中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 53 页 共 56 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018 年 2月8日 至 2018 年 6 月 30日 50,005,277.77 0.00 11,000,000.00 39,005,277.77 24.97% 2 2018 年 2月8日 至 2018 年 6 月 30日 50,005,277.77 0.00 11,000,000.00 39,005,277.77 24.97% 3 2018 年 2月8日 至 2018 年 6 月 30日 50,005,277.77 0.00 11,000,000.00 39,005,277.77 24.97% 4 2018 年 2月8日 至 2018 年 6 月 30日 45,004,750.00 5,018,625.83 11,000,000.00 39,023,375.83 24.98% 产品特有风险 (1)规模风险 规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策略的产 品规模过于庞大,各产品的交易单量大又相对集中,可能导致较大的滑点,从而影响本基金表现。 所有的量化选股策略对资产规模都有一定的限制,过大的规模会对投资收益有影响。 (2)模型有效性及策略失败风险 模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致获利能力下降甚至丧失,所有的模型均有中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 54 页 共 56 页


失效的可能,从而影响基金的表现;本基金的投资策略主要包括量化选股策略和其他策略,力求实 现基金资产的稳定增值,但有可能因投资策略的失败而导致基金损失。此外,由于存在投资市场波 动的影响,可能导致投资本基金的投资者遭受本金损失,存在本金损失的风险。 (3)金融数据的风险 本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。数据通常来源于不同的数据 提供商,且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不 完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果,形成数据风险,对基金的业绩产 生不利的影响。 (4)股指期货投资风险 1)流动性风险:基金在股指期货市场成交不活跃时,可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价 格或者交易数量上的风险。 2)基差风险:在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股票指数现货价格与 股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向 不利方向变动等情况,则可能对本基金投资产生影响。 3)合约展期风险:本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有 的合约临近交割期限,即需要向较远月份的合约进行展期,展期过程中可能发生价差损失以及交易 成本损失,将对投资收益产生影响。 4)到期日风险:股指期货合约到期时,基金财产如持有为平仓合约,中金所将按照交割结算价 将基金持有的合约进行现金交割,导致基金无法继续持有到期合约,具有到期日风险。 5)股指期货保证金不足风险:由于股指期货价格朝不利方向变动,导致期货账户的资金低于金 融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求,如果不能及时补充保证金,股指期货头寸将被强 行平仓,导致无法规避对冲系统性风险,直接影响本基金收益水平,从而产生风险。 6)杠杆风险:股指期货作为金融衍生品,其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向 剧烈变动,基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。 7)对手方风险:基金管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险 控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中存 在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。 8)平仓风险:期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因 导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受中金金序量化成长 2018 年半年度报告 第 55 页 共 56 页


损失。 (5)国债期货投资风险 本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场 价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由 于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险 可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险, 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金 要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 (6)资产支持证券投资风险 本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行, 且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,且抵押资产的流动性较差,因此, 持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延 期支付的风险。 (7)中小企业私募债券投资风险 本基金投资品种包含中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性 风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私 募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。











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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金金序量化成长混合型证券投资基金募集注册的文件 2、 《中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同》 3、 《中金金序量化成长混合型证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金金序量化成长混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。 在支付工本费 后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话: (86)010-63211122 400-868-1166 传真: (86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2018 年 8月 28日