中金量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月28日 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至2018年6 月30 日止。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 76
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 78
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 78
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 78
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 78
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 78
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 79
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 79
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 81
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 81
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 81
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 81
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 82
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 83
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 83
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 83
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 83
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 83
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 83
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 83
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 83
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 84
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 87
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 87 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 88
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 89
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 89
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 89
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 89
中金量化多策略 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金量化多策略
场内简称 -
基金主代码 003582
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,068,061.71 份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型合理配置资产权重、 精选个股，
在严格控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的
稳定增值。
投资策略
本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结
合多种统计量化策略,主要包括多因子模型和统计套
利模型等多种量化策略。本基金在股票投资过程中将
保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，强调
投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资
产长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资
基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 田青
联系电话 010-63211122 010-67595096
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 010-67595096 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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传真 010-66159121 010-66275853
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街1 号国贸写字楼 2座 26
层05室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市西城区太平桥大街
18号丰融国际中心北楼 17
层
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1 号楼长安兴融中心
邮政编码 100032 100033
法定代表人 林寿康 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市西城区太平桥大街18号丰融
国际中心北楼 17 层
中金量化多策略 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -147,917.96
本期利润 -13,087,950.12
加权平均基金份额本期利润 -0.1006
本期加权平均净值利润率 -9.84%
本期基金份额净值增长率 -9.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -8,283,597.18
期末可供分配基金份额利润 -0.0637
期末基金资产净值 121,784,464.53
期末基金份额净值 0.936
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -6.40%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.31% 1.34% -6.03% 1.02% -0.28% 0.32%
过去三个月 -7.78% 1.05% -7.58% 0.91% -0.20% 0.14%
过去六个月 -9.74% 1.04% -9.57% 0.92% -0.17% 0.12%
过去一年 -4.49% 0.83% -2.44% 0.76% -2.05% 0.07%
自基金合同
生效起至今
-6.40% 0.74% 4.33% 0.67% -10.73% 0.07%
中金量化多策略 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中金量化多策略 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金” 、 “公司” ）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 3 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05 室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18 号丰融国际中心北楼 17 层。
截至2018年6月30日，公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理规模 145.22亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金
的基金
经理
2017年3月28
日
- 8 年
魏孛先生，香港大学统计
专业博士。2010年8 月至
2014年10月，在北京尊
嘉资产管理有限公司从事
A 股量化策略开发工作。
2014年11月，加入中金
基金管理有限公司，现任
中金基金管理有限公司量
化公募投资部基金经理、
副总经理。
石玉
本基金
的基金
经理
2017年3月29
日
- 11 年
石玉女士，管理学硕士。
历任中国科技证券、联合
证券职员，天弘基金管理
有限公司金融工程分析
师、固定收益研究员，中
国国际金融股份有限公司
资产管理部高级研究员、
基金经理助理、 投资经理，
现任中金基金管理有限公
司投资管理部基金经理，
执行总经理。
刘重晋 本基金 2017年8月2日 - 7 年 刘重晋先生，博士。历任中金量化多策略 2018 年半年度报告
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基金经
理
松河投资咨询（深圳）有
限公司任副总经理、量化
研究员。现任中金基金管
理有限公司量化投资部基
金经理、高级经理。
闫雯雯
本基金
基金经
理助理
2017年8月24
日
- 10 年
闫雯雯女士，工商管理硕
士。曾任泰康资产管理有
限公司国际投资部、信用
评估部研究员，现任中金
基金管理有限公司固定收
益研究主管。
1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投资、研究活
动防控内幕交易指导意见》等相关法律法规和基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没
有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，A 股市场出现了较大幅度的下跌，沪深 300 指数从 4030 点下跌至 3510 点，下跌
幅度达12.9%，中证500指数从 6250点下跌至5217点，下跌幅度达 16.5%，市场整体表现比较悲
观。
本基金仍然采用量化选股的投资策略，在不同的维度上进行投资组合的构建，利用基本面指
标、技术面指标及情绪面指标等综合确定组合权重。在上半年，盈利因子、价值因子等表现较好，
虽然市场整体下跌，但量化策略整体跑赢了基准。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表
现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.936 元；本报告期基金份额净值增长率为-9.74%，业绩
比较基准收益率为-9.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一季度，贸易战在一段时间内仍然会对市场造成一定影响，金融监管环境及宏观的货
币政策有略微放松的趋势，仍需耐心等待与观察。当前市场环境下，盈利能力强、盈利稳定、经
营质量好的公司更占优势，需要我们更加关注。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种中金量化多策略 2018 年半年度报告
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的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配
原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 696,171.25 270,702.03
结算备付金
835,555.90 1,351,204.10
存出保证金
27,138.72 15,637.15
交易性金融资产 6.4.7.2 119,020,358.70 128,368,601.63
其中：股票投资
109,012,458.70 121,264,401.63
基金投资
- -
债券投资
10,007,900.00 7,104,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,400,000.00 5,500,000.00
应收证券清算款
100,033.55 1,366,632.07
应收利息 6.4.7.5 329,590.10 169,787.92
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
122,408,848.22 137,042,564.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
71,553.53 1,597,299.32
应付赎回款
35.72 -
应付管理人报酬
155,896.67 171,083.72
应付托管费
25,982.77 28,513.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 262,286.94 225,871.17 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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应交税费
408.58 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 108,219.48 140,000.00
负债合计
624,383.69 2,162,768.18
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 130,068,061.71 130,075,227.36
未分配利润 6.4.7.10 -8,283,597.18 4,804,569.36
所有者权益合计
121,784,464.53 134,879,796.72
负债和所有者权益总计
122,408,848.22 137,042,564.90
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.936元，基金份额总额130,068,061.71份。
6.2 利润表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30日
一、收入
-10,789,397.41 352,095.17
1.利息收入
215,323.05 984,781.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,454.07 90,604.60
债券利息收入
136,517.97 626,491.48
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
64,351.01 267,685.72
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,935,301.68 -12,530,413.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 761,614.53 -13,616,655.55
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 38,831.09 -1,791.75
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,134,856.06 1,088,033.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-12,940,032.16 11,897,691.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10.02 35.09
减：二、费用
2,298,552.71 3,366,786.53 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 17 页 共 89 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 988,545.81 1,472,517.15
2．托管费 6.4.10.2.2 164,757.69 245,419.54
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,045,271.87 1,553,975.95
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
68.65 -
7．其他费用 6.4.7.20 99,908.69 94,873.89
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-13,087,950.12 -3,014,691.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-13,087,950.12 -3,014,691.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
130,075,227.36 4,804,569.36 134,879,796.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -13,087,950.12 -13,087,950.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-7,165.65 -216.42 -7,382.07
其中：1.基金申购款 1,898.14 98.86 1,997.00
2.基金赎回款 -9,063.79 -315.28 -9,379.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
130,068,061.71 -8,283,597.18 121,784,464.53 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 18 页 共 89 页
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,107,012.29 -1,003,454.22 199,103,558.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,014,691.36 -3,014,691.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-20,646.24 844.65 -19,801.59
其中：1.基金申购款 1,255.40 33.22 1,288.62
2.基金赎回款 -21,901.64 811.43 -21,090.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
200,086,366.05 -4,017,300.93 196,069,065.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2016年6月 27日证监许可 [2016] 1415号《关于准予
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以
下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金量化多策略
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，
存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简
称：“建设银行”) 。
本基金通过中金基金管理有限公司直销中心、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 19 页 共 89 页
限公司 (以下简称“中金公司”)及北京肯特瑞财富投资管理有限公司等共同销售，自 2016年 11
月2 日起至 2016年11月7日止。经向中国证监会备案， 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于 2016 年 11 月 10 日正式生效，合同生效日基金实收份额为 200,107,412.33
份，发行价格为人民币1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出
具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、中金量化多策略灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、债券 (包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、可转换债券 (含分离交易可转换债券) 、次级债、短期融资券、中期票据等) 、
债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年6月 30日及2017年6
月 30 日的财务状况、自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间及 2017年 1 月 1 日至 2017
年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表期间为自 2018 年 1 月 1
日至2018年6月30日止期间。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 20 页 共 89 页
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失计入当期损益。
(2) 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
(3) 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1) 所转移金融资产的账面价值 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 21 页 共 89 页
(2) 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
(1) 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
(2) 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 22 页 共 89 页
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (未弥补亏损) ”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 23 页 共 89 页
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等
分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 24 页 共 89 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 696,171.25
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 696,171.25
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 118,765,462.96 109,012,458.70 -9,753,004.26
贵金属投资-金交所 - - - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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黄金合约
债券
交易所市场 10,042,125.76 10,007,900.00 -34,225.76
银行间市场 - - -
合计 10,042,125.76 10,007,900.00 -34,225.76
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 128,807,588.72 119,020,358.70 -9,787,230.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
买入返售证券_交易所 1,400,000.00 -
合计 1,400,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 150.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 376.00
应收债券利息 329,352.33
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -300.83
应收申购款利息 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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应收黄金合约拆借孳息 -
其他 12.20
合计 329,590.10
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 262,286.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 262,286.94
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.14
预提费用 108,219.34
合计 108,219.48
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 130,075,227.36 130,075,227.36
本期申购 1,898.14 1,898.14
本期赎回(以"-"号填列) -9,063.79 -9,063.79
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 130,068,061.71 130,068,061.71 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 28 页 共 89 页
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,022,470.95 782,098.41 4,804,569.36
本期利润 -147,917.96 -12,940,032.16 -13,087,950.12
本期基金份额交易
产生的变动数
-319.92 103.50 -216.42
其中：基金申购款 103.62 -4.76 98.86
基金赎回款 -423.54 108.26 -315.28
本期已分配利润 - - -
本期末 3,874,233.07 -12,157,830.25 -8,283,597.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 5,616.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,629.61
其他 208.00
合计 14,454.07
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
卖出股票成交总额 396,367,923.25
减：卖出股票成本总额 395,606,308.72
买卖股票差价收入 761,614.53
中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 29 页 共 89 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
38,831.09
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 38,831.09
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
8,030,899.61
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
7,733,257.01
减：应收利息总额 258,811.51
买卖债券差价收入 38,831.09
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 30 页 共 89 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无投资其他衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
股票投资产生的股利收益 1,134,856.06
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,134,856.06
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -12,940,032.16
——股票投资 -12,902,966.12
——债券投资 -37,066.04
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -12,940,032.16
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 9.25
转换费收入 0.77 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 31 页 共 89 页
合计 10.02
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月30日
交易所市场交易费用 1,045,271.87
银行间市场交易费用 -
合计 1,045,271.87
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 33,588.36
信息披露费 44,630.98
帐户维护费 18,600.00
汇划手续费 3,089.35
其他 -
合计 99,908.69
6.4.7.21 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 32 页 共 89 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司（ “中金基金” ） 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “建设银行” ） 基金托管人
中国国际金融股份有限公司（ “中金公司” ） 基金管理人的股东、基金销售机构
中国中投证券有限责任公司（ “中投证券” ） 基金管理人股东的一级全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中金公司 - - 213,503,251.36 17.80%
中投证券 91,085,313.40 11.51% 170,721,887.74 14.23%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金公司 52,600.00 0.48% 10,991.20 0.11%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 33 页 共 89 页
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
中金公司 - - 840,200,000.00 63.74%
中投证券 27,200,000.00 6.81% 19,000,000.00 1.44%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期与上年度可比期间无关联方权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中投证券 66,601.69 11.51% 66,601.69 25.39%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中金公司 156,134.80 17.80% 9,530.69 1.30%
中投证券 124,848.67 14.23% 124,848.67 17.09%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
988,545.81 1,472,517.15
其中： 支付销售机构的客
户维护费
5.87 0.00
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 34 页 共 89 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
164,757.69 245,419.54
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
696,171.25 5,616.46 4,488,610.68 59,439.34
注: 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金和存出保证金， 于2018年6月30日的相关余额为人民币 862,694.62 元 (2017
年6月30日： 人民币 2,533,410.06 元) ， 当年产生的利息收入为人民币 8,837.61 元 (自 2017
年1月1 日至 2017年6月 30日止期间：人民币 31,165.26元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 35 页 共 89 页
中金公司 601138 工业富联 网上发行 1,000 13,770.00
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月25
日
2018
年7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002310
东方
园林
2018
年5
月25
重
大
资
15.03
2018
年8
月27
13.47 40,520 766,598.19 609,015.60 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 36 页 共 89 页
日 产
重
组
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
资
产
重
组
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 72,710 542,621.09 543,143.70 -
000415
渤海
金控
2018
年1
月17
日
重
大
资
产
重
组
5.84
2018
年7
月17
日
5.26 80,300 498,804.38 468,952.00 -
000669
金鸿
控股
2018
年5
月18
日
重
大
资
产
重
组
7.25
2018
年8
月6
日
6.53 59,640 465,392.83 432,390.00 -
002450
康得
新
2018
年6
月4
日
重
大
资
产
重
组
17.08 - - 24,897 518,019.80 425,240.76 -
002051
中工
国际
2018
年4
月9
日
重
大
资
产
重
组
15.27 - - 27,000 437,995.57 412,290.00 -
300266
兴源
环境
2018
年2
月5
日
重
大
资
产
重
组
19.99
2018
年7
月2
日
17.99 14,000 352,066.00 279,860.00 -
600022
山东
钢铁
2018
年3
月27
日
重
大
资
产
重
2.02
2018
年8
月16
日
1.83 118,200 259,309.03 238,764.00 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 37 页 共 89 页
组
000008
神州
高铁
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
4.96
2018
年8
月7
日
4.46 47,180 268,082.02 234,012.80 -
600750
江中
药业
2018
年5
月2
日
重
大
资
产
重
组
17.75
2018
年8
月1
日
16.12 10,166 185,861.67 180,446.50
-
002426
胜利
精密
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
3.60
2018
年7
月3
日
3.26 49,700 195,506.17 178,920.00 -
002602
世纪
华通
2018
年6
月12
日
重
大
资
产
重
组
32.50 - - 4,900 166,281.29 159,250.00 -
000825
太钢
不锈
2018
年4
月16
日
重
大
资
产
重
组
6.00 - - 21,600 122,813.98 129,600.00 -
600751
海航
科技
2018
年1
月12
日
重
大
资
产
重
组
6.49 - - 17,800 112,358.43 115,522.00 -
000723
美锦
能源
2018
年3
月27
日
重
大
资
产
重
组
5.43
2018
年7
月31
日
4.89 17,900 110,634.56 97,197.00 -
300324
旋极
信息
2018
年5
月30
日
重
大
资
产
重
9.49 - - 9,981 104,038.58 94,719.69 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 38 页 共 89 页
组
002252
上海
莱士
2018
年2
月23
日
重
大
资
产
重
组
19.52 - - 4,711 95,703.47 91,958.72 -
600811
东方
集团
2018
年5
月30
日
重
大
事
项
4.30 - - 16,600 72,769.90 71,380.00 -
002359
北讯
集团
2018
年5
月21
日
重
大
事
项
19.58
2018
年8
月21
日
17.62 3,400 89,911.85 66,572.00 -
300603
立昂
技术
2018
年5
月2
日
重
大
资
产
重
组
35.73
2018
年8
月24
日
32.07 1,700 58,876.68 60,741.00 -
600850
华东
电脑
2018
年5
月14
日
重
大
资
产
重
组
18.99
2018
年8
月15
日
18.00 2,800 54,578.25 53,172.00 -
002699
美盛
文化
2018
年2
月5
日
临
时
停
牌
18.76
2018
年7
月2
日
16.88 2,700 49,745.00 50,652.00 -
300118
东方
日升
2018
年5
月7
日
重
大
资
产
重
组
10.80
2018
年8
月7
日
9.63 4,200 46,122.67 45,360.00 -
002512
达华
智能
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
9.70 - - 3,500 37,249.77 33,950.00 -
600293
三峡
新材
2018
年5
月2
重
大
事
5.68
2018
年8
月7
5.11 5,767 38,983.30 32,756.56 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 39 页 共 89 页
日 项 日
600687
刚泰
控股
2018
年6
月11
日
重
大
事
项
9.09
2018
年8
月20
日
8.18 3,200 30,410.34 29,088.00 -
300108
吉药
控股
2018
年6
月12
日
重
大
资
产
重
组
7.84 - - 3,700 30,393.01 29,008.00 -
002011
盾安
环境
2018
年5
月2
日
重
大
资
产
重
组
6.40 - - 4,400 30,119.30 28,160.00 -
002147
新光
圆成
2018
年1
月18
日
重
大
资
产
重
组
14.76 - - 1,900 26,868.97 28,044.00 -
600678
四川
金顶
2018
年4
月18
日
重
大
资
产
重
组
10.24 - - 2,700 27,554.27 27,648.00 -
002437
誉衡
药业
2018
年6
月11
日
重
大
资
产
重
组
6.20
2018
年8
月13
日
5.57 4,400 28,917.57 27,280.00 -
600759
洲际
油气
2018
年3
月27
日
重
大
资
产
重
组
3.94 - - 6,300 22,974.68 24,822.00 -
600221
海航
控股
2018
年1
月10
重
大
资
3.23
2018
年7
月20
2.91 7,000 22,168.47 22,610.00 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 40 页 共 89 页
日 产
重
组
日
600768
宁波
富邦
2018
年6
月14
日
重
大
资
产
重
组
11.04 - - 1,900 21,236.00 20,976.00 -
601727
上海
电气
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 3,000 17,559.68 19,020.00 -
600796
钱江
生化
2018
年5
月2
日
重
大
资
产
重
组
6.08 - - 3,100 19,115.00 18,848.00 -
600641
万业
企业
2018
年4
月17
日
重
大
资
产
重
组
12.18
2018
年8
月9
日
10.96 1,500 19,048.00 18,270.00 -
002171
楚江
新材
2018
年6
月7
日
重
大
事
项
6.78 - - 1,900 12,971.86 12,882.00 -
300197
铁汉
生态
2018
年5
月28
日
重
大
资
产
重
组
5.37 - - 1,950 12,600.16 10,471.50 -
002431
棕榈
股份
2018
年5
月30
日
重
大
事
项
6.71 - - 1,510 10,901.21 10,132.10 -
002573
清新
环境
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
11.55 - - 730 9,832.04 8,431.50 -
000779 三毛 2018 重 13.47 2018 12.12 600 7,489.46 8,082.00 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 41 页 共 89 页
派神 年3
月21
日
大
资
产
重
组
年8
月21
日
300343
联创
互联
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
10.00 - - 800 8,105.66 8,000.00 -
002778
高科
石化
2018
年4
月23
日
重
大
资
产
重
组
19.02
2018
年7
月20
日
18.00 400 8,074.98 7,608.00 -
002665
首航
节能
2018
年5
月29
日
重
大
资
产
重
组
5.80 - - 1,100 7,366.56 6,380.00 -
002408
齐翔
腾达
2018
年6
月19
日
重
大
资
产
重
组
12.28 - - 500 6,806.00 6,140.00 -
002143
印纪
传媒
2018
年2
月2
日
重
大
资
产
重
组
12.09
2018
年7
月9
日
10.88 400 5,455.00 4,836.00 -
000035
中国
天楹
2017
年8
月22
日
重
大
资
产
重
组
6.72
2018
年7
月9
日
6.05 600 3,951.00 4,032.00 -
000426
兴业
矿业
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
7.21
2018
年8
月27
日
6.47 500 3,984.94 3,605.00 -
300131 英唐 2018 重 5.67 - - 500 2,867.00 2,835.00 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 42 页 共 89 页
智控 年5
月29
日
大
资
产
重
组
300187
永清
环保
2018
年4
月9
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
9.32 - - 300 2,889.00 2,796.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018
年6
月14
日
重
大
事
项
3.31 - - 800 2,876.08 2,648.00 -
600724
宁波
富达
2018
年5
月3
日
重
大
资
产
重
组
3.29
2018
年8
月24
日
3.05 800 2,612.00 2,632.00 -
300072
三聚
环保
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
23.28
2018
年7
月10
日
24.00 100 2,360.00 2,328.00 -
600122
宏图
高科
2018
年6
月19
日
重
大
资
产
重
组
7.40 - - 200 1,591.00 1,480.00 -
0000967
盈峰
环境
2018
年5
月18
日
重
大
资
产
重
组
8.70
2018
年7
月31
日
7.84 100 862.00 870.00 -
002102
冠福
股份
2018
年6
月1
日
重
大
资
产
重
3.72 - - 11,700 50,472.01 43,524.00 - 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 43 页 共 89 页
组
002270
华明
装备
2018
年5
月3
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
5.81
2018
年7
月3
日
5.23 1,350 8,465.26 7,843.50 -
002411
必康
股份
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
27.75 - - 212 6,155.00 5,883.00 -
002739
万达
电影
2017
年7
月4
日
重
大
资
产
重
组
37.99 - - 25,439 1,402,932.17 966,427.61 -
600335
国机
汽车
2018
年4
月3
日
重
大
资
产
重
组
10.43 - - 2,500 27,347.99 26,075.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、估值风险、操作风险、中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 44 页 共 89 页
技术风险、合规性风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，
并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资
目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。 “自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。 “自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分
析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 （上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA 3,007,200.00 60,300.00 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 45 页 共 89 页
AAA 以下 - 59,300.00
未评级 - -
合计 3,007,200.00 119,600.00
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金持有一家公司发行的证券
市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券，不超过该证券的 10%。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求。本基金所持有的大部分证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“期末本基
金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 46 页 共 89 页
2018年 6月 30日
资产
银行存款
696,171.25 - - - 696,171.25
结算备付金
835,555.90 - - - 835,555.90
存出保证金
27,138.72 - - - 27,138.72
交易性金融资产-
股票投资
- - - 109,012,458.70 109,012,458.70
交易性金融资产-
债券投资
10,007,900.00 - - - 10,007,900.00
买入返售金融资产
1,400,000.00 - - - 1,400,000.00
应收证券清算款
- - - 100,033.55 100,033.55
应收利息
- - - 329,590.10 329,590.10
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - - -
资产总计 12,966,765.87 - - 109,442,082.35 122,408,848.22
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 71,553.53 71,553.53
应付赎回款 - - - 35.72 35.72
应付管理人报酬 - - - 155,896.67 155,896.67
应付托管费 - - - 25,982.77 25,982.77
应付交易费用 - - - 262,286.94 262,286.94
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 408.58 408.58
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 108,219.48 108,219.48
负债总计 - - - 624,383.69 624,383.69
利率敏感度缺口 12,966,765.87 - - 108,817,698.66 121,784,464.53
上年度末
2017年12月31日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 270,702.03 - - - 270,702.03
结算备付金 1,351,204.10 - - - 1,351,204.10
存出保证金 15,637.15 - - - 15,637.15
交易性金融资产-
股票投资
- - - 121,264,401.63 121,264,401.63
交易性金融资产-
债券投资
6,984,600.00 400.00 119,200.00 - 7,104,200.00
买入返售金融资产 5,500,000.00 - - - 5,500,000.00
应收证券清算款 - - - 1,366,632.07 1,366,632.07
应收利息 - - - 169,787.92 169,787.92 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 47 页 共 89 页
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 14,122,143.28 400.00 119,200.00 122,800,821.62 137,042,564.90
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 1,597,299.32 1,597,299.32
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 171,083.72 171,083.72
应付托管费 - - - 28,513.97 28,513.97
应付交易费用 - - - 225,871.17 225,871.17
应付销售服务费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 140,000.00 140,000.00
负债总计 - - - 2,162,768.18 2,162,768.18
利率敏感度缺口 14,122,143.28 400.00 119,200.00 120,638,053.44 134,879,796.72
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 6月 30日 ）
上年度末（ 2017 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
3,424.86 5,105.74
市场利率上升 25 个
基点
-3,424.86 -5,105.74
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 48 页 共 89 页
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 109,012,458.70 89.51 121,264,401.63 89.91
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 10,007,900.00 8.22 7,104,200.00 5.27
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 119,020,358.70 97.73 128,368,601.63 95.17
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 6,246,546.87 6,204,376.38
业绩比较基准下降 5% -6,246,546.87 -6,204,376.38
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 49 页 共 89 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 109,012,458.70 89.06
其中：股票 109,012,458.70 89.06
2 固定收益投资 10,007,900.00 8.18
其中：债券 10,007,900.00 8.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,400,000.00 1.14
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,531,727.15 1.25
7 其他各项资产 456,762.37 0.37
8 合计 122,408,848.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 374,739.88 0.31
B 采矿业 3,038,672.52 2.50
C 制造业 51,671,684.74 42.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,902,557.15 3.20
E 建筑业 5,275,282.35 4.33
F 批发和零售业 5,764,148.07 4.73
G 交通运输、仓储和邮政业 3,562,424.98 2.93
H 住宿和餐饮业 35,766.00 0.03
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,132,187.04 3.39
J 金融业 16,363,917.24 13.44
K 房地产业 7,821,628.76 6.42
L 租赁和商务服务业 1,732,738.76 1.42
M 科学研究和技术服务业 137,240.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 1,184,247.29 0.97 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 50 页 共 89 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 71,568.80 0.06
R 文化、体育和娱乐业 3,788,502.62 3.11
S 综合 155,152.50 0.13
合计 109,012,458.70 89.51
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 41,230 2,415,253.40 1.98
2 600519 贵州茅台 3,200 2,340,672.00 1.92
3 600016 民生银行 221,600 1,551,200.00 1.27
4 002304 洋河股份 8,403 1,105,834.80 0.91
5 600015 华夏银行 144,260 1,074,737.00 0.88
6 601006 大秦铁路 127,500 1,046,775.00 0.86
7 000425 徐工机械 236,700 1,003,608.00 0.82
8 000157 中联重科 240,510 988,496.10 0.81
9 002739 万达电影 25,439 966,427.61 0.79
10 600376 首开股份 133,539 938,779.17 0.77
11 600887 伊利股份 33,533 935,570.70 0.77
12 600369 西南证券 239,600 922,460.00 0.76
13 601169 北京银行 149,480 901,364.40 0.74
14 000651 格力电器 18,850 888,777.50 0.73
15 600208 新湖中宝 230,010 878,638.20 0.72
16 601166 兴业银行 60,500 871,200.00 0.72
17 600170 上海建工 286,025 869,516.00 0.71
18 600585 海螺水泥 24,600 823,608.00 0.68
19 000858 五 粮 液 10,660 810,160.00 0.67
20 600153 建发股份 89,416 803,849.84 0.66
21 600919 江苏银行 125,300 803,173.00 0.66
22 600104 上汽集团 22,490 786,925.10 0.65
23 601888 中国国旅 11,900 766,479.00 0.63 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 51 页 共 89 页
24 600741 华域汽车 31,978 758,518.16 0.62
25 000069 华侨城 A 104,540 755,824.20 0.62
26 300027 华谊兄弟 121,300 747,208.00 0.61
27 000338 潍柴动力 83,100 727,125.00 0.60
28 000333 美的集团 12,944 675,935.68 0.56
29 600089 特变电工 95,058 658,751.94 0.54
30 601168 西部矿业 103,000 646,840.00 0.53
31 002603 以岭药业 45,900 641,682.00 0.53
32 600383 金地集团 60,660 618,125.40 0.51
33 000895 双汇发展 23,364 617,043.24 0.51
34 600309 万华化学 13,430 609,990.60 0.50
35 002310 东方园林 40,520 609,015.60 0.50
36 300039 上海凯宝 102,370 593,746.00 0.49
37 601717 郑煤机 101,800 591,458.00 0.49
38 600674 川投能源 66,010 575,607.20 0.47
39 600557 康缘药业 46,400 573,040.00 0.47
40 601009 南京银行 73,550 568,541.50 0.47
41 000718 苏宁环球 154,430 566,758.10 0.47
42 603188 ST 亚邦 54,950 560,490.00 0.46
43 600219 南山铝业 206,350 559,208.50 0.46
44 000623 吉林敖东 30,530 548,929.40 0.45
45 601390 中国中铁 72,710 543,143.70 0.45
46 601328 交通银行 93,250 535,255.00 0.44
47 601668 中国建筑 97,074 530,024.04 0.44
48 603288 海天味业 7,100 522,844.00 0.43
49 601601 中国太保 15,983 509,058.55 0.42
50 002294 信立泰 13,410 498,449.70 0.41
51 601229 上海银行 31,600 498,016.00 0.41
52 000826 启迪桑德 28,240 493,635.20 0.41
53 601211 国泰君安 32,900 484,946.00 0.40
54 000100 TCL 集团 167,200 484,880.00 0.40
55 600820 隧道股份 81,330 480,660.30 0.39
56 000625 长安汽车 53,380 480,420.00 0.39
57 601997 贵阳银行 38,300 473,388.00 0.39
58 600216 浙江医药 36,810 470,063.70 0.39
59 000415 渤海金控 80,300 468,952.00 0.39
60 601818 光大银行 127,303 465,928.98 0.38
61 600978 宜华生活 67,600 461,708.00 0.38
62 600611 大众交通 115,875 461,182.50 0.38 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 52 页 共 89 页
63 000528 柳
工 42,679 457,092.09 0.38
64 002233 塔牌集团 38,600 441,584.00 0.36
65 000581 威孚高科 19,810 437,999.10 0.36
66 000669 金鸿控股 59,640 432,390.00 0.36
67 002572 索菲亚 13,410 431,533.80 0.35
68 600516 方大炭素 17,700 431,526.00 0.35
69 600757 长江传媒 75,736 430,937.84 0.35
70 600398 海澜之家 33,720 429,592.80 0.35
71 600036 招商银行 16,130 426,477.20 0.35
72 002450 康得新 24,897 425,240.76 0.35
73 603444 吉比特 3,300 421,707.00 0.35
74 600795 国电电力 159,400 417,628.00 0.34
75 600655 豫园股份 44,010 415,894.50 0.34
76 600729 重庆百货 12,543 413,291.85 0.34
77 002051 中工国际 27,000 412,290.00 0.34
78 600500 中化国际 60,320 411,382.40 0.34
79 601186 中国铁建 47,198 406,846.76 0.33
80 600694 大商股份 12,200 396,622.00 0.33
81 600064 南京高科 53,788 394,803.92 0.32
82 601607 上海医药 16,500 394,350.00 0.32
83 600028 中国石化 59,700 387,453.00 0.32
84 600705 中航资本 82,430 384,948.10 0.32
85 000568 泸州老窖 6,300 383,418.00 0.31
86 600867 通化东宝 15,810 378,965.70 0.31
87 601333 广深铁路 89,110 378,717.50 0.31
88 601288 农业银行 109,000 374,960.00 0.31
89 601021 春秋航空 10,700 374,821.00 0.31
90 002317 众生药业 34,300 362,551.00 0.30
91 601311 骆驼股份 30,700 352,129.00 0.29
92 600648 外高桥 19,161 350,263.08 0.29
93 601016 节能风电 121,500 348,705.00 0.29
94 000031 中粮地产 59,610 344,545.80 0.28
95 600422 昆药集团 43,900 340,225.00 0.28
96 000887 中鼎股份 22,910 330,133.10 0.27
97 600167 联美控股 32,600 326,000.00 0.27
98 600073 上海梅林 48,930 324,895.20 0.27
99 002463 沪电股份 86,600 323,884.00 0.27
100 601928 凤凰传媒 52,910 321,692.80 0.26
101 600373 中文传媒 24,849 319,309.65 0.26 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 53 页 共 89 页
102 000848 承德露露 28,410 300,861.90 0.25
103 600276 恒瑞医药 3,911 296,297.36 0.24
104 600017 日照港 92,278 296,212.38 0.24
105 601678 滨化股份 47,633 294,371.94 0.24
106 600837 海通证券 31,030 293,854.10 0.24
107 600649 城投控股 47,230 289,047.60 0.24
108 600518 康美药业 12,550 287,144.00 0.24
109 600886 国投电力 39,400 286,438.00 0.24
110 601991 大唐发电 92,500 280,275.00 0.23
111 300266 兴源环境 14,000 279,860.00 0.23
112 600031 三一重工 30,870 276,903.90 0.23
113 600572 康恩贝 38,610 276,833.70 0.23
114 000876 新 希 望 42,850 271,669.00 0.22
115 000999 华润三九 9,578 266,555.74 0.22
116 601099 太平洋 112,300 262,782.00 0.22
117 601801 皖新传媒 33,400 254,174.00 0.21
118 600256 广汇能源 61,010 249,530.90 0.20
119 601088 中国神华 12,478 248,811.32 0.20
120 002415 海康威视 6,671 247,694.23 0.20
121 600009 上海机场 4,320 239,673.60 0.20
122 601788 光大证券 21,800 239,364.00 0.20
123 002152 广电运通 40,650 239,022.00 0.20
124 600022 山东钢铁 118,200 238,764.00 0.20
125 600639 浦东金桥 18,910 235,996.80 0.19
126 000002 万科A 9,587 235,840.20 0.19
127 000008 神州高铁 47,180 234,012.80 0.19
128 000423 东阿阿胶 4,320 232,459.20 0.19
129 601001 大同煤业 46,400 230,144.00 0.19
130 000598 兴蓉环境 56,300 228,578.00 0.19
131 002002 鸿达兴业 49,300 227,273.00 0.19
132 600000 浦发银行 23,756 227,107.36 0.19
133 600618 氯碱化工 26,637 226,680.87 0.19
134 000006 深振业 A 38,500 225,610.00 0.19
135 000501 鄂武商 A 18,324 225,201.96 0.18
136 000627 天茂集团 31,351 220,084.02 0.18
137 601117 中国化学 32,690 220,003.70 0.18
138 000997 新 大 陆 13,900 218,925.00 0.18
139 601618 中国中冶 65,632 218,554.56 0.18
140 601898 中煤能源 45,110 217,881.30 0.18 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 54 页 共 89 页
141 000758 中色股份 47,592 214,164.00 0.18
142 000778 新兴铸管 49,500 211,860.00 0.17
143 601689 拓普集团 10,830 210,535.20 0.17
144 002280 联络互动 36,720 210,038.40 0.17
145 000049 德赛电池 7,340 207,134.80 0.17
146 600926 杭州银行 18,400 204,056.00 0.17
147 600201 生物股份 11,887 203,148.83 0.17
148 601811 新华文轩 20,486 199,123.92 0.16
149 300297 蓝盾股份 24,520 198,857.20 0.16
150 601336 新华保险 4,600 197,248.00 0.16
151 000963 华东医药 4,065 196,136.25 0.16
152 000961 中南建设 30,740 193,969.40 0.16
153 600126 杭钢股份 31,210 186,323.70 0.15
154 300026 红日药业 50,498 184,317.70 0.15
155 000926 福星股份 25,610 184,135.90 0.15
156 300251 光线传媒 17,810 181,305.80 0.15
157 600750 江中药业 10,166 180,446.50 0.15
158 600056 中国医药 9,800 179,046.00 0.15
159 002426 胜利精密 49,700 178,920.00 0.15
160 600352 浙江龙盛 14,941 178,544.95 0.15
161 600340 华夏幸福 6,910 177,932.50 0.15
162 600755 厦门国贸 23,975 174,777.75 0.14
163 000488 晨鸣纸业 13,400 173,128.00 0.14
164 600664 哈药股份 43,400 172,298.00 0.14
165 600597 光明乳业 17,400 171,738.00 0.14
166 000898 鞍钢股份 30,390 169,272.30 0.14
167 600704 物产中大 32,100 167,883.00 0.14
168 600062 华润双鹤 6,700 164,485.00 0.14
169 000547 航天发展 20,900 163,229.00 0.13
170 002221 东华能源 16,500 161,205.00 0.13
171 600143 金发科技 30,816 160,859.52 0.13
172 000541 佛山照明 26,735 160,142.65 0.13
173 000661 长春高新 700 159,390.00 0.13
174 002602 世纪华通 4,900 159,250.00 0.13
175 603198 迎驾贡酒 8,569 157,412.53 0.13
176 002146 荣盛发展 18,010 157,227.30 0.13
177 002373 千方科技 12,000 156,600.00 0.13
178 000552 靖远煤电 46,140 150,877.80 0.12
179 600535 天士力 5,800 149,756.00 0.12 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 55 页 共 89 页
180 002128 露天煤业 16,400 148,584.00 0.12
181 000725 京东方 A 41,800 147,972.00 0.12
182 600260 凯乐科技 5,500 147,620.00 0.12
183 600737 中粮糖业 19,478 146,864.12 0.12
184 600006 东风汽车 35,884 146,765.56 0.12
185 601988 中国银行 39,800 143,678.00 0.12
186 600160 巨化股份 19,280 141,129.60 0.12
187 000001 平安银行 15,450 140,440.50 0.12
188 603025 大豪科技 7,200 139,248.00 0.11
189 300182 捷成股份 18,300 138,714.00 0.11
190 002056 横店东磁 19,500 136,695.00 0.11
191 002174 游族网络 6,800 135,320.00 0.11
192 600023 浙能电力 29,000 135,140.00 0.11
193 002440 闰土股份 11,555 135,077.95 0.11
194 600606 绿地控股 20,540 134,331.60 0.11
195 000830 鲁西化工 7,800 133,224.00 0.11
196 002416 爱施德 22,677 133,113.99 0.11
197 002078 太阳纸业 13,720 132,946.80 0.11
198 002064 华峰氨纶 31,620 130,590.60 0.11
199 600079 人福医药 9,860 130,349.20 0.11
200 600426 华鲁恒升 7,410 130,341.90 0.11
201 002344 海宁皮城 26,700 129,762.00 0.11
202 000825 太钢不锈 21,600 129,600.00 0.11
203 002354 天神娱乐 13,840 128,158.40 0.11
204 002004 华邦健康 25,100 127,508.00 0.10
205 600580 卧龙电气 16,684 127,132.08 0.10
206 603019 中科曙光 2,700 123,849.00 0.10
207 002110 三钢闽光 7,700 123,431.00 0.10
208 600939 重庆建工 24,740 122,215.60 0.10
209 002277 友阿股份 26,500 122,165.00 0.10
210 600808 马钢股份 33,600 120,624.00 0.10
211 600690 青岛海尔 6,200 119,412.00 0.10
212 002410 广联达 4,300 119,239.00 0.10
213 603328 依顿电子 10,910 118,373.50 0.10
214 600582 天地科技 32,200 118,174.00 0.10
215 600061 国投资本 12,659 117,475.52 0.10
216 002589 瑞康医药 8,610 117,440.40 0.10
217 601179 中国西电 34,200 116,964.00 0.10
218 002332 仙琚制药 13,350 116,812.50 0.10 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 56 页 共 89 页
219 000413 东旭光电 19,200 116,352.00 0.10
220 601128 常熟银行 20,200 115,544.00 0.09
221 600751 海航科技 17,800 115,522.00 0.09
222 000783 长江证券 21,100 114,573.00 0.09
223 601000 唐山港 48,420 113,787.00 0.09
224 600688 上海石化 19,940 113,458.60 0.09
225 002640 跨境通 7,428 111,568.56 0.09
226 000980 众泰汽车 15,500 110,205.00 0.09
227 002508 老板电器 3,599 110,201.38 0.09
228 600881 亚泰集团 29,273 109,188.29 0.09
229 002191 劲嘉股份 14,600 109,062.00 0.09
230 000553 沙隆达 A 6,800 107,508.00 0.09
231 600048 保利地产 8,810 107,482.00 0.09
232 000977 浪潮信息 4,500 107,325.00 0.09
233 300088 长信科技 18,500 107,300.00 0.09
234 000975 银泰资源 10,520 106,672.80 0.09
235 600282 南钢股份 24,020 106,168.40 0.09
236 300287 飞利信 14,700 105,693.00 0.09
237 600019 宝钢股份 13,400 104,386.00 0.09
238 002180 纳斯达 3,800 104,348.00 0.09
239 600030 中信证券 6,220 103,065.40 0.08
240 601200 上海环境 6,500 102,895.00 0.08
241 600748 上实发展 20,150 101,556.00 0.08
242 001979 招商蛇口 5,320 101,346.00 0.08
243 601377 兴业证券 19,200 101,184.00 0.08
244 002815 崇达技术 6,200 99,820.00 0.08
245 000028 国药一致 2,000 99,800.00 0.08
246 603858 步长制药 2,300 98,417.00 0.08
247 601985 中国核电 17,400 98,310.00 0.08
248 600011 华能国际 15,410 98,007.60 0.08
249 000723 美锦能源 17,900 97,197.00 0.08
250 600458 时代新材 13,130 96,636.80 0.08
251 601231 环旭电子 10,600 96,142.00 0.08
252 300324 旋极信息 9,981 94,719.69 0.08
253 600511 国药股份 3,500 94,325.00 0.08
254 002407 多氟多 6,600 92,532.00 0.08
255 002252 上海莱士 4,711 91,958.72 0.08
256 600743 华远地产 35,600 91,492.00 0.08
257 600522 中天科技 10,364 91,306.84 0.07 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 57 页 共 89 页
258 600908 无锡银行 15,400 90,706.00 0.07
259 601800 中国交建 7,937 90,402.43 0.07
260 600050 中国联通 18,300 90,036.00 0.07
261 600499 科达洁能 13,100 89,866.00 0.07
262 600177 雅戈尔 11,660 89,782.00 0.07
263 601360 三六零 3,100 89,590.00 0.07
264 600380 健康元 7,540 89,424.40 0.07
265 000040 东旭蓝天 8,800 88,880.00 0.07
266 601238 广汽集团 7,900 88,006.00 0.07
267 600332 白云山 2,301 87,553.05 0.07
268 002491 通鼎互联 7,900 87,453.00 0.07
269 603986 兆易创新 800 86,816.00 0.07
270 000538 云南白药 800 85,568.00 0.07
271 600184 光电股份 6,800 84,252.00 0.07
272 600823 世茂股份 20,100 84,018.00 0.07
273 000012 南玻A 16,860 83,457.00 0.07
274 002505 大康农业 38,700 82,818.00 0.07
275 600959 江苏有线 16,200 82,620.00 0.07
276 300315 掌趣科技 19,700 82,346.00 0.07
277 600195 中牧股份 4,217 82,020.65 0.07
278 600325 华发股份 10,583 81,806.59 0.07
279 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.07
280 600051 宁波联合 13,000 81,120.00 0.07
281 300253 卫宁健康 6,500 80,535.00 0.07
282 300002 神州泰岳 19,300 80,481.00 0.07
283 600643 爱建集团 8,500 79,900.00 0.07
284 600708 光明地产 18,340 78,862.00 0.06
285 000662 天夏智慧 12,141 78,066.63 0.06
286 002244 滨江集团 14,930 77,636.00 0.06
287 600390 五矿资本 9,800 75,950.00 0.06
288 002176 江特电机 7,800 75,816.00 0.06
289 600545 卓郎智能 9,490 75,350.60 0.06
290 000078 海王生物 15,620 75,132.20 0.06
291 000537 广宇发展 7,700 74,228.00 0.06
292 002203 海亮股份 9,100 73,710.00 0.06
293 300122 智飞生物 1,610 73,641.40 0.06
294 002709 天赐材料 1,900 73,226.00 0.06
295 000016 深康佳 A 13,910 73,027.50 0.06
296 600839 四川长虹 25,500 72,930.00 0.06 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 58 页 共 89 页
297 002626 金达威 4,200 72,870.00 0.06
298 600180 瑞茂通 7,500 72,675.00 0.06
299 600897 厦门空港 3,500 72,170.00 0.06
300 000034 神州数码 4,510 72,069.80 0.06
301 300308 中际旭创 1,200 72,048.00 0.06
302 002268 卫 士 通 3,300 72,039.00 0.06
303 600657 信达地产 16,940 71,995.00 0.06
304 000066 中国长城 10,100 71,811.00 0.06
305 000685 中山公用 9,000 71,730.00 0.06
306 000046 泛海控股 12,600 71,694.00 0.06
307 002375 亚厦股份 13,400 71,556.00 0.06
308 002275 桂林三金 4,900 71,540.00 0.06
309 601579 会稽山 7,300 71,467.00 0.06
310 600811 东方集团 16,600 71,380.00 0.06
311 000885 同力水泥 7,000 71,120.00 0.06
312 002022 科华生物 6,000 71,100.00 0.06
313 300159 新研股份 10,000 70,800.00 0.06
314 000060 中金岭南 14,500 70,470.00 0.06
315 002400 省广集团 21,560 69,638.80 0.06
316 000059 华锦股份 10,100 69,589.00 0.06
317 002385 大北农 16,847 69,578.11 0.06
318 000009 中国宝安 14,175 69,457.50 0.06
319 000921 海信科龙 6,700 69,412.00 0.06
320 000813 德展健康 8,400 69,216.00 0.06
321 600809 山西汾酒 1,100 69,179.00 0.06
322 002247 帝龙文化 8,415 69,003.00 0.06
323 000703 恒逸石化 4,620 68,745.60 0.06
324 600859 王府井 3,227 68,638.29 0.06
325 600816 安信信托 9,480 68,635.20 0.06
326 601225 陕西煤业 8,340 68,554.80 0.06
327 000892 欢瑞世纪 14,500 68,295.00 0.06
328 600873 梅花生物 16,300 68,134.00 0.06
329 000860 顺鑫农业 1,785 66,937.50 0.05
330 000070 特发信息 9,200 66,700.00 0.05
331 002359 北讯集团 3,400 66,572.00 0.05
332 601003 柳钢股份 8,400 66,528.00 0.05
333 002608 江苏国信 9,621 66,384.90 0.05
334 002195 二三四五 15,459 66,164.52 0.05
335 600230 沧州大化 2,980 66,036.80 0.05 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 59 页 共 89 页
336 600781 辅仁药业 4,200 65,940.00 0.05
337 002019 亿帆医药 3,700 65,305.00 0.05
338 002583 海能达 7,800 65,130.00 0.05
339 600863 内蒙华电 28,600 64,922.00 0.05
340 600317 营口港 28,620 64,681.20 0.05
341 600966 博汇纸业 15,000 64,650.00 0.05
342 600718 东软集团 4,950 64,647.00 0.05
343 600885 宏发股份 2,160 64,627.20 0.05
344 002439 启明星辰 3,000 63,660.00 0.05
345 300055 万邦达 5,500 63,195.00 0.05
346 601669 中国电建 11,600 62,176.00 0.05
347 000596 古井贡酒 700 62,146.00 0.05
348 002061 浙江交科 5,900 61,773.00 0.05
349 600872 中炬高新 2,200 61,600.00 0.05
350 002183 怡 亚 通 9,210 61,246.50 0.05
351 600970 中材国际 9,100 60,788.00 0.05
352 300603 立昂技术 1,700 60,741.00 0.05
353 601127 小康股份 3,510 60,687.90 0.05
354 002707 众信旅游 6,300 60,480.00 0.05
355 002080 中材科技 7,080 60,180.00 0.05
356 002261 拓维信息 13,000 59,800.00 0.05
357 300657 弘信电子 2,000 59,200.00 0.05
358 002701 奥瑞金 10,826 59,109.96 0.05
359 300166 东方国信 4,000 58,920.00 0.05
360 600372 中航电子 4,500 58,770.00 0.05
361 600277 亿利洁能 11,210 58,740.40 0.05
362 600936 广西广电 12,300 58,548.00 0.05
363 000766 通化金马 4,900 58,212.00 0.05
364 300676 华大基因 600 58,086.00 0.05
365 300406 九强生物 4,000 57,600.00 0.05
366 603225 新凤鸣 2,877 57,453.69 0.05
367 002736 国信证券 6,300 57,330.00 0.05
368 600108 亚盛集团 19,600 56,644.00 0.05
369 600713 南京医药 11,474 56,107.86 0.05
370 002528 英飞拓 13,400 55,878.00 0.05
371 600395 盘江股份 9,100 55,237.00 0.05
372 300272 开能健康 5,100 55,233.00 0.05
373 000062 深圳华强 2,800 54,880.00 0.05
374 002219 恒康医疗 5,200 54,808.00 0.05 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 60 页 共 89 页
375 002287 奇正藏药 1,900 54,701.00 0.04
376 002493 荣盛石化 5,300 54,696.00 0.04
377 600060 海信电器 4,040 54,095.60 0.04
378 300194 福安药业 11,500 54,050.00 0.04
379 002567 唐人神 11,900 53,907.00 0.04
380 600410 华胜天成 6,100 53,375.00 0.04
381 600850 华东电脑 2,800 53,172.00 0.04
382 000918 嘉凯城 11,600 52,780.00 0.04
383 600993 马应龙 3,100 52,731.00 0.04
384 600018 上港集团 8,800 52,448.00 0.04
385 300113 顺网科技 3,010 52,404.10 0.04
386 300384 三联虹普 1,300 52,351.00 0.04
387 600602 云赛智联 9,000 52,200.00 0.04
388 000631 顺发恒业 15,200 52,136.00 0.04
389 601958 金钼股份 8,300 52,041.00 0.04
390 600169 太原重工 22,200 51,948.00 0.04
391 002841 视源股份 972 51,914.52 0.04
392 603160 汇顶科技 800 51,912.00 0.04
393 600895 张江高科 4,500 51,750.00 0.04
394 603660 苏州科达 2,280 51,642.00 0.04
395 000606 顺利办 7,800 51,480.00 0.04
396 600459 贵研铂业 4,760 51,408.00 0.04
397 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04
398 002699 美盛文化 2,700 50,652.00 0.04
399 300498 温氏股份 2,300 50,646.00 0.04
400 603806 福斯特 2,300 50,623.00 0.04
401 300546 雄帝科技 2,350 50,619.00 0.04
402 002314 南山控股 12,500 50,375.00 0.04
403 600614 鹏起科技 8,800 50,248.00 0.04
404 600521 华海药业 1,880 50,177.20 0.04
405 600828 茂业商业 9,703 49,485.30 0.04
406 600300 维维股份 15,100 49,226.00 0.04
407 600528 中铁工业 4,800 49,056.00 0.04
408 601666 平煤股份 11,700 48,906.00 0.04
409 603766 隆鑫通用 8,970 48,707.10 0.04
410 600161 天坛生物 2,517 48,703.95 0.04
411 600565 迪马股份 16,500 48,675.00 0.04
412 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.04
413 601111 中国国航 5,400 48,006.00 0.04 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 61 页 共 89 页
414 002503 搜于特 13,700 47,950.00 0.04
415 600261 阳光照明 12,700 47,752.00 0.04
416 300219 鸿利智汇 4,920 47,625.60 0.04
417 002308 威创股份 5,730 47,559.00 0.04
418 002568 百润股份 3,500 47,285.00 0.04
419 002600 领益智造 9,100 47,229.00 0.04
420 603603 博天环境 2,300 47,127.00 0.04
421 601515 东风股份 6,100 47,092.00 0.04
422 603567 珍宝岛 3,500 46,900.00 0.04
423 600420 现代制药 4,500 46,800.00 0.04
424 600875 东方电气 6,300 46,683.00 0.04
425 300010 立思辰 3,800 46,512.00 0.04
426 000883 湖北能源 11,300 46,443.00 0.04
427 601677 明泰铝业 4,600 46,184.00 0.04
428 000908 景峰医药 9,800 46,158.00 0.04
429 002092 中泰化学 4,786 46,137.04 0.04
430 600488 天药股份 11,200 46,032.00 0.04
431 000513 丽珠集团 1,040 45,708.00 0.04
432 600723 首商股份 6,500 45,435.00 0.04
433 300118 东方日升 4,200 45,360.00 0.04
434 002501 利源精制 7,300 45,260.00 0.04
435 002249 大洋电机 10,500 45,255.00 0.04
436 600105 永鼎股份 12,380 45,063.20 0.04
437 600312 平高电气 7,921 44,674.44 0.04
438 600782 新钢股份 8,000 44,640.00 0.04
439 002482 广田集团 7,300 43,581.00 0.04
440 002102 冠福股份 11,700 43,524.00 0.04
441 603568 伟明环保 1,720 43,516.00 0.04
442 002230 科大讯飞 1,350 43,294.50 0.04
443 300070 碧水源 3,100 43,183.00 0.04
444 603589 口子窖 700 43,015.00 0.04
445 601998 中信银行 6,880 42,724.80 0.04
446 600734 实达集团 6,200 42,470.00 0.03
447 601155 新城控股 1,368 42,366.96 0.03
448 300174 元力股份 2,000 42,360.00 0.03
449 600703 三安光电 2,200 42,284.00 0.03
450 600829 人民同泰 5,900 42,244.00 0.03
451 600637 东方明珠 2,800 42,168.00 0.03
452 002041 登海种业 6,179 42,140.78 0.03 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 62 页 共 89 页
453 603369 今世缘 1,840 42,007.20 0.03
454 000750 国海证券 11,700 41,769.00 0.03
455 000418 小天鹅 A 600 41,610.00 0.03
456 600132 重庆啤酒 1,500 41,535.00 0.03
457 601567 三星医疗 5,700 41,496.00 0.03
458 600594 益佰制药 4,610 41,305.60 0.03
459 002777 久远银海 1,500 41,205.00 0.03
460 001696 宗申动力 8,400 41,160.00 0.03
461 002099 海翔药业 8,010 41,091.30 0.03
462 000829 天音控股 5,600 41,048.00 0.03
463 002705 新宝股份 4,200 41,034.00 0.03
464 002206 海 利 得 8,200 40,918.00 0.03
465 601908 京运通 8,929 40,894.82 0.03
466 600658 电子城 7,810 40,846.30 0.03
467 002073 软控股份 7,100 40,825.00 0.03
468 600998 九州通 2,400 40,704.00 0.03
469 601158 重庆水务 7,500 40,650.00 0.03
470 600894 广日股份 6,846 40,596.78 0.03
471 300059 东方财富 3,080 40,594.40 0.03
472 002422 科伦药业 1,250 40,125.00 0.03
473 600869 智慧能源 8,500 40,120.00 0.03
474 002534 杭锅股份 5,900 39,943.00 0.03
475 600717 天津港 5,300 39,909.00 0.03
476 600094 大名城 6,872 39,582.72 0.03
477 000736 中交地产 3,550 39,227.50 0.03
478 601866 中远海发 15,600 38,844.00 0.03
479 002636 金安国纪 4,800 38,736.00 0.03
480 300083 劲胜智能 8,000 38,560.00 0.03
481 600329 中新药业 2,019 38,361.00 0.03
482 002595 豪迈科技 2,200 38,258.00 0.03
483 300448 浩云科技 3,341 38,254.45 0.03
484 002368 太极股份 1,310 38,081.70 0.03
485 002008 大族激光 710 37,764.90 0.03
486 600801 华新水泥 2,500 37,575.00 0.03
487 600598 北大荒 4,100 37,556.00 0.03
488 002057 中钢天源 5,455 37,366.75 0.03
489 002581 未名医药 3,500 37,275.00 0.03
490 000719 中原传媒 5,500 36,795.00 0.03
491 600483 福能股份 5,300 36,411.00 0.03 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 63 页 共 89 页
492 002380 科远股份 2,800 36,400.00 0.03
493 002483 润邦股份 8,600 36,120.00 0.03
494 600299 安迪苏 3,100 36,084.00 0.03
495 002164 宁波东力 6,200 35,836.00 0.03
496 002454 松芝股份 6,100 35,807.00 0.03
497 600068 葛洲坝 4,950 35,689.50 0.03
498 600081 东风科技 3,500 35,350.00 0.03
499 600691 阳煤化工 11,500 35,190.00 0.03
500 600566 济川药业 729 35,130.51 0.03
501 300130 新国都 2,600 35,074.00 0.03
502 601777 力帆股份 6,700 35,041.00 0.03
503 000021 深科技 5,100 34,782.00 0.03
504 600812 华北制药 8,000 34,720.00 0.03
505 002093 国脉科技 4,500 34,695.00 0.03
506 000557 西部创业 10,700 34,454.00 0.03
507 300150 世纪瑞尔 7,100 34,293.00 0.03
508 002236 大华股份 1,520 34,276.00 0.03
509 002038 双鹭药业 900 34,191.00 0.03
510 002512 达华智能 3,500 33,950.00 0.03
511 600777 新潮能源 15,500 33,945.00 0.03
512 600308 华泰股份 6,800 33,864.00 0.03
513 000402 金 融 街 4,200 33,810.00 0.03
514 600536 中国软件 1,561 33,764.43 0.03
515 600613 神奇制药 5,500 33,715.00 0.03
516 300204 舒泰神 3,110 33,650.20 0.03
517 601126 四方股份 6,600 33,594.00 0.03
518 600292 远达环保 5,700 33,459.00 0.03
519 601137 博威合金 4,100 33,128.00 0.03
520 600438 通威股份 4,800 33,120.00 0.03
521 601966 玲珑轮胎 2,100 33,117.00 0.03
522 601020 华钰矿业 2,400 33,096.00 0.03
523 603355 莱克电气 1,100 33,055.00 0.03
524 603658 安图生物 400 32,984.00 0.03
525 000521 长虹美菱 8,561 32,874.24 0.03
526 600293 三峡新材 5,767 32,756.56 0.03
527 002688 金河生物 6,200 32,488.00 0.03
528 002091 江苏国泰 5,100 32,385.00 0.03
529 000902 新洋丰 3,500 32,200.00 0.03
530 600348 阳泉煤业 4,500 32,175.00 0.03 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 64 页 共 89 页
531 600835 上海机电 1,700 32,062.00 0.03
532 601628 中国人寿 1,421 32,000.92 0.03
533 600236 桂冠电力 5,600 31,976.00 0.03
534 002251 步 步 高 2,800 31,864.00 0.03
535 600570 恒生电子 600 31,770.00 0.03
536 002916 深南电路 500 31,755.00 0.03
537 600775 南京熊猫 5,600 31,696.00 0.03
538 300415 伊之密 3,400 31,688.00 0.03
539 002818 富森美 1,200 31,656.00 0.03
540 600279 重庆港九 7,100 31,524.00 0.03
541 002880 卫光生物 700 31,472.00 0.03
542 600482 中国动力 1,800 31,410.00 0.03
543 002001 新 和 成 1,654 31,359.84 0.03
544 600851 海欣股份 3,800 31,236.00 0.03
545 600676 交运股份 6,200 30,814.00 0.03
546 300410 正业科技 1,300 30,563.00 0.03
547 000039 中集集团 2,300 30,544.00 0.03
548 600173 卧龙地产 7,100 30,530.00 0.03
549 601222 林洋能源 6,100 30,378.00 0.02
550 600350 山东高速 7,500 30,375.00 0.02
551 000539 粤电力 A 7,100 30,104.00 0.02
552 002372 伟星新材 1,700 30,073.00 0.02
553 600183 生益科技 3,280 30,044.80 0.02
554 603566 普莱柯 1,900 30,039.00 0.02
555 002475 立讯精密 1,300 29,302.00 0.02
556 600125 铁龙物流 3,500 29,295.00 0.02
557 603799 华友钴业 300 29,241.00 0.02
558 600687 刚泰控股 3,200 29,088.00 0.02
559 601877 正泰电器 1,300 29,016.00 0.02
560 300108 吉药控股 3,700 29,008.00 0.02
561 600338 西藏珠峰 1,400 29,008.00 0.02
562 000525 红 太 阳 1,700 28,815.00 0.02
563 600612 老凤祥 800 28,752.00 0.02
564 000519 中兵红箭 3,700 28,749.00 0.02
565 000878 云南铜业 3,000 28,620.00 0.02
566 002657 中科金财 1,800 28,512.00 0.02
567 300511 雪榕生物 3,200 28,416.00 0.02
568 002011 盾安环境 4,400 28,160.00 0.02
569 002807 江阴银行 5,000 28,100.00 0.02 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 65 页 共 89 页
570 002217 合力泰 3,400 28,050.00 0.02
571 002147 新光圆成 1,900 28,044.00 0.02
572 600188 兖州煤业 2,140 27,905.60 0.02
573 600697 欧亚集团 1,300 27,677.00 0.02
574 600678 四川金顶 2,700 27,648.00 0.02
575 002241 歌尔股份 2,700 27,513.00 0.02
576 002090 金智科技 1,900 27,474.00 0.02
577 603609 禾丰牧业 2,900 27,376.00 0.02
578 300082 奥克股份 5,608 27,367.04 0.02
579 002223 鱼跃医疗 1,400 27,286.00 0.02
580 002437 誉衡药业 4,400 27,280.00 0.02
581 002119 康强电子 2,414 27,278.20 0.02
582 600120 浙江东方 2,010 27,235.50 0.02
583 300158 振东制药 5,310 27,187.20 0.02
584 000150 宜华健康 1,000 27,100.00 0.02
585 002238 天威视讯 4,000 26,920.00 0.02
586 300559 佳发教育 900 26,757.00 0.02
587 000411 英特集团 2,000 26,700.00 0.02
588 002531 天顺风能 6,100 26,535.00 0.02
589 603869 新智认知 1,600 26,384.00 0.02
590 002851 麦格米特 900 26,352.00 0.02
591 000919 金陵药业 3,500 26,215.00 0.02
592 002686 亿利达 3,700 26,085.00 0.02
593 600335 国机汽车 2,500 26,075.00 0.02
594 600179 安通控股 2,560 25,932.80 0.02
595 002456 欧菲科技 1,600 25,808.00 0.02
596 002635 安洁科技 1,500 25,800.00 0.02
597 000861 海印股份 10,200 25,602.00 0.02
598 002295 精艺股份 3,800 25,536.00 0.02
599 603612 索通发展 890 25,454.00 0.02
600 600525 长园集团 2,400 25,368.00 0.02
601 002653 海思科 2,110 25,320.00 0.02
602 601058 赛轮金宇 10,400 25,272.00 0.02
603 600295 鄂尔多斯 2,800 25,172.00 0.02
604 603883 老百姓 300 24,948.00 0.02
605 600057 厦门象屿 4,996 24,930.04 0.02
606 600196 复星医药 600 24,834.00 0.02
607 600759 洲际油气 6,300 24,822.00 0.02
608 600563 法拉电子 500 24,745.00 0.02 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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609 000617 中油资本 2,200 24,728.00 0.02
610 000524 岭南控股 2,700 24,678.00 0.02
611 600682 南京新百 1,500 24,660.00 0.02
612 600761 安徽合力 2,700 24,516.00 0.02
613 600297 广汇汽车 4,180 24,494.80 0.02
614 600176 中国巨石 2,380 24,347.40 0.02
615 600444 国机通用 2,100 24,213.00 0.02
616 300358 楚天科技 2,400 23,784.00 0.02
617 600315 上海家化 600 23,778.00 0.02
618 300381 溢多利 2,700 23,517.00 0.02
619 600240 华业资本 3,200 23,456.00 0.02
620 000601 韶能股份 5,300 23,267.00 0.02
621 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
622 600066 宇通客车 1,200 23,028.00 0.02
623 601010 文峰股份 7,600 23,028.00 0.02
624 603688 石英股份 1,700 22,848.00 0.02
625 600075 新疆天业 3,500 22,750.00 0.02
626 600271 航天信息 900 22,743.00 0.02
627 600221 海航控股 7,000 22,610.00 0.02
628 300396 迪瑞医疗 1,220 22,448.00 0.02
629 600436 片仔癀 200 22,386.00 0.02
630 002345 潮宏基 2,600 22,360.00 0.02
631 002399 海普瑞 1,000 22,140.00 0.02
632 600663 陆家嘴 1,400 22,106.00 0.02
633 002479 富春环保 3,910 22,091.50 0.02
634 600804 鹏博士 1,840 22,080.00 0.02
635 603816 顾家家居 300 22,053.00 0.02
636 600665 天地源 6,200 22,010.00 0.02
637 300003 乐普医疗 600 22,008.00 0.02
638 600827 百联股份 2,149 21,919.80 0.02
639 002323 *ST 百特 4,300 21,844.00 0.02
640 300294 博雅生物 700 21,693.00 0.02
641 600615 丰华股份 2,500 21,675.00 0.02
642 000671 阳 光 城 3,600 21,492.00 0.02
643 300389 艾比森 1,300 21,489.00 0.02
644 300196 长海股份 2,100 21,399.00 0.02
645 603669 灵康药业 1,800 21,276.00 0.02
646 002642 荣之联 2,300 21,137.00 0.02
647 600623 华谊集团 2,110 21,057.80 0.02 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 67 页 共 89 页
648 600768 宁波富邦 1,900 20,976.00 0.02
649 000030 富奥股份 2,800 20,776.00 0.02
650 300418 昆仑万维 1,100 20,768.00 0.02
651 600588 用友网络 840 20,588.40 0.02
652 002142 宁波银行 1,262 20,557.98 0.02
653 002361 神剑股份 5,000 20,550.00 0.02
654 600967 内蒙一机 1,600 20,384.00 0.02
655 002679 福建金森 900 20,169.00 0.02
656 600893 航发动力 900 20,088.00 0.02
657 600114 东睦股份 2,041 19,940.57 0.02
658 000869 张
裕 A 500 19,930.00 0.02
659 300248 新开普 3,256 19,926.72 0.02
660 600385 山东金泰 1,900 19,836.00 0.02
661 600990 四创电子 400 19,728.00 0.02
662 000563 陕国投 A 5,800 19,720.00 0.02
663 600973 宝胜股份 5,400 19,710.00 0.02
664 600575 皖江物流 5,300 19,663.00 0.02
665 300273 和佳股份 2,900 19,662.00 0.02
666 600677 航天通信 2,400 19,368.00 0.02
667 600765 中航重机 2,600 19,344.00 0.02
668 600683 京投发展 4,200 19,278.00 0.02
669 002588 史丹利 3,700 19,166.00 0.02
670 600118 中国卫星 1,000 19,100.00 0.02
671 000503 国新健康 600 19,068.00 0.02
672 601727 上海电气 3,000 19,020.00 0.02
673 601368 绿城水务 2,800 18,900.00 0.02
674 300513 恒泰实达 700 18,893.00 0.02
675 000949 新乡化纤 6,400 18,880.00 0.02
676 600796 钱江生化 3,100 18,848.00 0.02
677 300523 辰安科技 300 18,684.00 0.02
678 600773 西藏城投 2,700 18,684.00 0.02
679 300129 泰胜风能 5,100 18,411.00 0.02
680 600640 号百控股 1,800 18,306.00 0.02
681 600641 万业企业 1,500 18,270.00 0.02
682 300058 蓝色光标 3,200 18,240.00 0.01
683 600366 宁波韵升 2,968 18,104.80 0.01
684 002349 精华制药 3,100 18,104.00 0.01
685 600961 株冶集团 2,700 18,036.00 0.01
686 603663 三祥新材 1,000 17,920.00 0.01 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 68 页 共 89 页
687 600971 恒源煤电 2,500 17,850.00 0.01
688 002033 丽江旅游 2,435 17,702.45 0.01
689 300395 菲利华 1,300 17,680.00 0.01
690 600551 时代出版 2,000 17,680.00 0.01
691 600864 哈投股份 3,900 17,550.00 0.01
692 002462 嘉事堂 900 17,460.00 0.01
693 600267 海正药业 1,200 17,448.00 0.01
694 600039 四川路桥 5,317 17,439.76 0.01
695 000166 申万宏源 3,973 17,362.01 0.01
696 002232 启明信息 2,200 17,182.00 0.01
697 002118 紫鑫药业 2,400 17,160.00 0.01
698 000903 云内动力 6,700 17,152.00 0.01
699 000672 上峰水泥 1,900 17,119.00 0.01
700 002517 恺英网络 2,350 16,896.50 0.01
701 300015 爱尔眼科 520 16,790.80 0.01
702 000811 冰轮环境 3,500 16,625.00 0.01
703 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
704 000937 冀中能源 4,000 16,440.00 0.01
705 002405 四维图新 810 16,402.50 0.01
706 600157 永泰能源 9,200 16,376.00 0.01
707 300189 神农基因 4,410 16,361.10 0.01
708 002044 美年健康 720 16,272.00 0.01
709 002597 金禾实业 800 16,224.00 0.01
710 002340 格林美 2,677 16,195.85 0.01
711 002678 珠江钢琴 1,900 16,188.00 0.01
712 300061 康旗股份 1,500 16,050.00 0.01
713 600100 同方股份 1,800 15,804.00 0.01
714 600617 国新能源 2,900 15,747.00 0.01
715 300237 美晨生态 2,180 15,652.40 0.01
716 300202 聚龙股份 1,500 15,645.00 0.01
717 002065 东华软件 1,810 15,566.00 0.01
718 000543 皖能电力 3,510 15,479.10 0.01
719 002030 达安基因 1,000 15,420.00 0.01
720 600645 中源协和 800 15,408.00 0.01
721 002150 通润装备 2,300 15,088.00 0.01
722 002724 海洋王 2,689 15,031.51 0.01
723 002187 广百股份 1,800 14,832.00 0.01
724 000591 太阳能 4,030 14,749.80 0.01
725 300449 汉邦高科 800 14,632.00 0.01 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 69 页 共 89 页
726 600642 申能股份 2,900 14,558.00 0.01
727 300119 瑞普生物 1,700 14,535.00 0.01
728 600037 歌华有线 1,400 14,448.00 0.01
729 600586 金晶科技 4,400 14,388.00 0.01
730 300274 阳光电源 1,600 14,352.00 0.01
731 300199 翰宇药业 1,000 14,280.00 0.01
732 300218 安利股份 2,100 14,259.00 0.01
733 002496 ST 辉丰 5,200 14,196.00 0.01
734 300608 思特奇 700 14,175.00 0.01
735 002242 九阳股份 800 14,152.00 0.01
736 603556 海兴电力 777 14,118.09 0.01
737 000421 南京公用 2,900 14,094.00 0.01
738 002533 金杯电工 2,900 14,065.00 0.01
739 300267 尔康制药 3,100 14,012.00 0.01
740 300017 网宿科技 1,300 13,923.00 0.01
741 300045 华力创通 1,500 13,905.00 0.01
742 601999 出版传媒 2,500 13,875.00 0.01
743 000959 首钢股份 3,370 13,850.70 0.01
744 300604 长川科技 380 13,820.60 0.01
745 601233 桐昆股份 800 13,776.00 0.01
746 000400 许继电气 1,758 13,729.98 0.01
747 300366 创意信息 1,500 13,470.00 0.01
748 600843 上工申贝 1,600 13,424.00 0.01
749 002772 众兴菌业 1,600 13,392.00 0.01
750 603606 东方电缆 1,800 13,392.00 0.01
751 002425 凯撒文化 2,810 13,347.50 0.01
752 002641 永高股份 3,800 13,110.00 0.01
753 300034 钢研高纳 1,400 13,104.00 0.01
754 000785 武汉中商 1,700 13,090.00 0.01
755 300527 中国应急 1,300 13,078.00 0.01
756 600466 蓝光发展 2,080 12,896.00 0.01
757 000739 普洛药业 1,800 12,888.00 0.01
758 002171 楚江新材 1,900 12,882.00 0.01
759 300184 力源信息 1,200 12,864.00 0.01
760 002127 南极电商 1,350 12,676.50 0.01
761 601098 中南传媒 1,000 12,640.00 0.01
762 002424 贵州百灵 1,110 12,609.60 0.01
763 002421 达实智能 3,100 12,555.00 0.01
764 002390 信邦制药 1,700 12,444.00 0.01 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 70 页 共 89 页
765 300440 运达科技 1,900 12,407.00 0.01
766 002048 宁波华翔 1,000 12,330.00 0.01
767 002336 人人乐 1,100 12,254.00 0.01
768 002791 坚朗五金 1,000 12,190.00 0.01
769 600131 岷江水电 2,100 12,159.00 0.01
770 002558 巨人网络 500 11,890.00 0.01
771 300376 易事特 2,210 11,867.70 0.01
772 002027 分众传媒 1,240 11,866.80 0.01
773 601599 鹿港文化 2,900 11,803.00 0.01
774 600004 白云机场 900 11,781.00 0.01
775 002305 南国置业 3,900 11,778.00 0.01
776 000063 中兴通讯 900 11,727.00 0.01
777 000850 华茂股份 3,100 11,656.00 0.01
778 002613 北玻股份 3,700 11,655.00 0.01
779 000900 现代投资 2,800 11,648.00 0.01
780 600058 五矿发展 1,400 11,634.00 0.01
781 002383 合众思壮 700 11,585.00 0.01
782 600780 通宝能源 3,100 11,563.00 0.01
783 300087 荃银高科 1,100 11,528.00 0.01
784 002599 盛通股份 1,100 11,473.00 0.01
785 300244 迪安诊断 600 11,406.00 0.01
786 300492 山鼎设计 500 11,395.00 0.01
787 000786 北新建材 600 11,118.00 0.01
788 600754 锦江股份 300 11,088.00 0.01
789 002470 金正大 1,610 11,076.80 0.01
790 000761 本钢板材 2,720 10,988.80 0.01
791 000862 银星能源 3,500 10,955.00 0.01
792 002279 久其软件 1,100 10,901.00 0.01
793 300221 银禧科技 1,100 10,890.00 0.01
794 002209 达 意 隆 1,500 10,860.00 0.01
795 002299 圣农发展 700 10,843.00 0.01
796 300346 南大光电 830 10,814.90 0.01
797 002509 天广中茂 3,700 10,767.00 0.01
798 000880 潍柴重机 1,400 10,766.00 0.01
799 600085 同仁堂 300 10,584.00 0.01
800 300197 铁汉生态 1,950 10,471.50 0.01
801 600053 九鼎投资 600 10,302.00 0.01
802 002007 华兰生物 320 10,291.20 0.01
803 002431 棕榈股份 1,510 10,132.10 0.01 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 71 页 共 89 页
804 603569 长久物流 704 10,053.12 0.01
805 603228 景旺电子 200 9,888.00 0.01
806 000607 华媒控股 2,400 9,864.00 0.01
807 002726 龙大肉食 1,400 9,856.00 0.01
808 601636 旗滨集团 2,200 9,790.00 0.01
809 603123 翠微股份 1,600 9,760.00 0.01
810 600136 当代明诚 800 9,680.00 0.01
811 300043 星辉娱乐 2,400 9,600.00 0.01
812 002166 莱茵生物 1,300 9,516.00 0.01
813 600569 安阳钢铁 2,400 9,456.00 0.01
814 600262 北方股份 500 9,450.00 0.01
815 603728 鸣志电器 600 9,426.00 0.01
816 000970 中科三环 1,000 9,350.00 0.01
817 600155 华创阳安 1,300 9,347.00 0.01
818 002014 永新股份 1,400 9,310.00 0.01
819 002624 完美世界 300 9,303.00 0.01
820 000851 高鸿股份 1,700 9,146.00 0.01
821 002444 巨星科技 800 8,808.00 0.01
822 002153 石基信息 300 8,700.00 0.01
823 600475 华光股份 800 8,552.00 0.01
824 603585 苏利股份 400 8,512.00 0.01
825 000910 大亚圣象 500 8,450.00 0.01
826 002573 清新环境 730 8,431.50 0.01
827 600785 新华百货 413 8,334.34 0.01
828 601899 紫金矿业 2,300 8,303.00 0.01
829 002376 新北洋 500 8,270.00 0.01
830 002196 方正电机 1,100 8,085.00 0.01
831 000779 三毛派神 600 8,082.00 0.01
832 002081 金 螳 螂 800 8,080.00 0.01
833 300416 苏试试验 400 8,076.00 0.01
834 603208 江山欧派 300 8,067.00 0.01
835 300343 联创互联 800 8,000.00 0.01
836 600250 南纺股份 1,100 7,997.00 0.01
837 002270 华明装备 1,350 7,843.50 0.01
838 600428 中远海特 2,200 7,810.00 0.01
839 601608 中信重工 3,000 7,800.00 0.01
840 300296 利亚德 600 7,728.00 0.01
841 002487 大金重工 2,100 7,686.00 0.01
842 002778 高科石化 400 7,608.00 0.01 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 72 页 共 89 页
843 600389 江山股份 400 7,580.00 0.01
844 002013 中航机电 1,000 7,570.00 0.01
845 600166 福田汽车 3,700 7,511.00 0.01
846 603678 火炬电子 300 7,476.00 0.01
847 002684 猛狮科技 630 7,421.40 0.01
848 600862 中航高科 1,200 7,380.00 0.01
849 002107 沃华医药 800 7,368.00 0.01
850 603676 卫信康 400 7,296.00 0.01
851 002555 三七互娱 600 7,290.00 0.01
852 600273 嘉化能源 800 7,248.00 0.01
853 603380 易德龙 400 7,052.00 0.01
854 600331 宏达股份 2,700 6,993.00 0.01
855 300677 英科医疗 300 6,897.00 0.01
856 600415 小商品城 1,600 6,896.00 0.01
857 603990 麦迪科技 200 6,788.00 0.01
858 002878 元隆雅图 300 6,774.00 0.01
859 603399 吉翔股份 400 6,760.00 0.01
860 000156 华数传媒 700 6,748.00 0.01
861 002839 张家港行 1,100 6,699.00 0.01
862 603877 太平鸟 200 6,666.00 0.01
863 002084 海鸥住工 1,400 6,664.00 0.01
864 000555 神州信息 500 6,640.00 0.01
865 002199 东晶电子 700 6,629.00 0.01
866 603679 华体科技 300 6,615.00 0.01
867 600986 科达股份 700 6,552.00 0.01
868 002672 东江环保 500 6,545.00 0.01
869 000404 长虹华意 1,500 6,495.00 0.01
870 300127 银河磁体 500 6,495.00 0.01
871 000639 西王食品 500 6,415.00 0.01
872 002665 首航节能 1,100 6,380.00 0.01
873 002311 海大集团 300 6,330.00 0.01
874 600879 航天电子 900 6,327.00 0.01
875 000938 紫光股份 100 6,260.00 0.01
876 000756 新华制药 600 6,192.00 0.01
877 002408 齐翔腾达 500 6,140.00 0.01
878 002829 星网宇达 200 6,118.00 0.01
879 000877 天山股份 900 6,075.00 0.00
880 603305 旭升股份 200 5,986.00 0.00
881 600418 江淮汽车 910 5,924.10 0.00 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 73 页 共 89 页
882 601633 长城汽车 600 5,892.00 0.00
883 002411 必康股份 212 5,883.00 0.00
884 000988 华工科技 400 5,780.00 0.00
885 002366 台海核电 400 5,704.00 0.00
886 002429 兆驰股份 2,300 5,704.00 0.00
887 601139 深圳燃气 980 5,439.00 0.00
888 000667 美好置业 2,500 5,325.00 0.00
889 300656 民德电子 200 5,308.00 0.00
890 600578 京能电力 1,700 5,304.00 0.00
891 002250 联化科技 600 5,292.00 0.00
892 300261 雅本化学 1,100 5,269.00 0.00
893 300290 荣科科技 700 5,054.00 0.00
894 002197 证通电子 600 4,920.00 0.00
895 002465 海格通信 610 4,898.30 0.00
896 600589 广东榕泰 1,100 4,862.00 0.00
897 002143 印纪传媒 400 4,836.00 0.00
898 300042 朗科科技 200 4,788.00 0.00
899 300232 洲明科技 480 4,742.40 0.00
900 601933 永辉超市 600 4,584.00 0.00
901 002484 江海股份 700 4,578.00 0.00
902 600562 国睿科技 260 4,459.00 0.00
903 002601 龙蟒佰利 340 4,396.20 0.00
904 000656 金科股份 900 4,320.00 0.00
905 600386 北巴传媒 1,100 4,279.00 0.00
906 601886 江河集团 500 4,115.00 0.00
907 600917 重庆燃气 600 4,086.00 0.00
908 600129 太极集团 300 4,083.00 0.00
909 000035 中国天楹 600 4,032.00 0.00
910 603012 创力集团 600 4,032.00 0.00
911 002671 龙泉股份 900 4,014.00 0.00
912 600138 中青旅 200 3,986.00 0.00
913 600449 宁夏建材 500 3,940.00 0.00
914 300424 航新科技 200 3,884.00 0.00
915 002543 万和电气 200 3,864.00 0.00
916 000565 渝三峡 A 810 3,847.50 0.00
917 000153 丰原药业 600 3,822.00 0.00
918 600409 三友化工 420 3,616.20 0.00
919 000426 兴业矿业 500 3,605.00 0.00
920 000561 烽火电子 600 3,552.00 0.00 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 74 页 共 89 页
921 601028 玉龙股份 700 3,514.00 0.00
922 600567 山鹰纸业 900 3,474.00 0.00
923 002718 友邦吊顶 100 3,460.00 0.00
924 603158 腾龙股份 200 3,412.00 0.00
925 002663 普邦股份 1,100 3,267.00 0.00
926 000906 浙商中拓 600 3,084.00 0.00
927 300183 东软载波 200 3,074.00 0.00
928 300626 华瑞股份 300 3,048.00 0.00
929 002518 科士达 300 2,991.00 0.00
930 002920 德赛西威 100 2,990.00 0.00
931 600996 贵广网络 400 2,968.00 0.00
932 300239 东宝生物 700 2,961.00 0.00
933 300121 阳谷华泰 210 2,946.30 0.00
934 000952 广济药业 200 2,874.00 0.00
935 300131 英唐智控 500 2,835.00 0.00
936 300187 永清环保 300 2,796.00 0.00
937 000600 建投能源 500 2,785.00 0.00
938 000686 东北证券 430 2,756.30 0.00
939 300134 大富科技 300 2,682.00 0.00
940 600291 西水股份 200 2,672.00 0.00
941 000951 中国重汽 200 2,658.00 0.00
942 002477 雏鹰农牧 800 2,648.00 0.00
943 600724 宁波富达 800 2,632.00 0.00
944 000890 法 尔 胜 500 2,600.00 0.00
945 600803 新奥股份 225 2,596.50 0.00
946 601018 宁波港 600 2,526.00 0.00
947 603309 维力医疗 200 2,412.00 0.00
948 300072 三聚环保 100 2,328.00 0.00
949 000089 深圳机场 300 2,295.00 0.00
950 600252 中恒集团 700 2,268.00 0.00
951 300456 耐威科技 100 2,260.00 0.00
952 002266 浙富控股 600 2,250.00 0.00
953 002648 卫星石化 200 2,206.00 0.00
954 300303 聚飞光电 800 2,192.00 0.00
955 002045 国光电器 300 2,145.00 0.00
956 600508 上海能源 200 2,136.00 0.00
957 603038 华立股份 100 2,109.00 0.00
958 600976 健民集团 100 2,099.00 0.00
959 000690 宝新能源 300 2,088.00 0.00 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 75 页 共 89 页
960 000518 四环生物 500 2,065.00 0.00
961 300438 鹏辉能源 100 1,931.00 0.00
962 000590 启迪古汉 200 1,898.00 0.00
963 600190 锦州港 600 1,878.00 0.00
964 600388 龙净环保 140 1,789.20 0.00
965 002160 常铝股份 400 1,736.00 0.00
966 000899 赣能股份 400 1,636.00 0.00
967 300279 和晶科技 200 1,616.00 0.00
968 601019 山东出版 200 1,602.00 0.00
969 601398 工商银行 300 1,596.00 0.00
970 600021 上海电力 230 1,550.20 0.00
971 300230 永利股份 300 1,545.00 0.00
972 002043 兔 宝 宝 200 1,532.00 0.00
973 600122 宏图高科 200 1,480.00 0.00
974 600681 百川能源 100 1,296.00 0.00
975 300323 华灿光电 100 1,292.00 0.00
976 002322 理工环科 100 1,267.00 0.00
977 603993 洛阳钼业 200 1,258.00 0.00
978 603298 杭叉集团 100 1,229.00 0.00
979 002167 东方锆业 200 1,228.00 0.00
980 000979 中弘股份 1,200 1,212.00 0.00
981 300001 特锐德 100 1,136.00 0.00
982 002449 国星光电 100 1,064.00 0.00
983 600650 锦江投资 100 1,048.00 0.00
984 600673 东阳光科 100 1,033.00 0.00
985 600965 福成股份 100 1,010.00 0.00
986 002556 辉隆股份 200 1,000.00 0.00
987 300243 瑞丰高材 100 966.00 0.00
988 300155 安居宝 200 952.00 0.00
989 601900 南方传媒 100 944.00 0.00
990 002498 汉缆股份 400 884.00 0.00
991 002435 长江润发 100 881.00 0.00
992 000967 盈峰环境 100 870.00 0.00
993 600633 浙数文化 100 834.00 0.00
994 002489 浙江永强 200 728.00 0.00
995 300171 东富龙 100 676.00 0.00
996 000969 安泰科技 100 625.00 0.00
997 603618 杭电股份 100 616.00 0.00
998 300307 慈星股份 100 613.00 0.00 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 76 页 共 89 页
999 000592 平潭发展 200 568.00 0.00
1000 002519 银河电子 100 444.00 0.00
1001 000971 高升控股 100 433.00 0.00
1002 002124 天邦股份 100 432.00 0.00
1003 600026 中远海能 100 424.00 0.00
1004 600151 航天机电 100 406.00 0.00
1005 600790 轻纺城 100 358.00 0.00
1006 600010 包钢股份 120 186.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600015 华夏银行 3,008,033.16 2.23
2 600674 川投能源 3,000,965.60 2.22
3 601318 中国平安 2,994,645.00 2.22
4 600177 雅戈尔 2,927,633.00 2.17
5 000338 潍柴动力 2,905,101.00 2.15
6 600519 贵州茅台 2,798,518.00 2.07
7 600016 民生银行 2,751,656.00 2.04
8 601006 大秦铁路 2,726,482.00 2.02
9 600066 宇通客车 2,617,403.78 1.94
10 000651 格力电器 2,581,264.00 1.91
11 601668 中国建筑 2,515,531.00 1.87
12 600688 上海石化 2,366,444.00 1.75
13 601009 南京银行 2,322,258.28 1.72
14 600153 建发股份 2,243,652.00 1.66
15 600170 上海建工 2,183,879.00 1.62
16 600887 伊利股份 2,139,370.00 1.59
17 600919 江苏银行 2,113,695.00 1.57
18 601328 交通银行 2,106,345.54 1.56
19 601169 北京银行 2,099,000.00 1.56
20 600208 新湖中宝 2,070,205.00 1.53
中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 77 页 共 89 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 5,721,014.30 4.24
2 000333 美的集团 3,971,530.35 2.94
3 000651 格力电器 3,368,461.40 2.50
4 600036 招商银行 3,075,450.00 2.28
5 601328 交通银行 2,871,655.00 2.13
6 600519 贵州茅台 2,858,902.00 2.12
7 601668 中国建筑 2,838,127.70 2.10
8 000338 潍柴动力 2,788,074.80 2.07
9 601166 兴业银行 2,705,690.00 2.01
10 600177 雅戈尔 2,693,658.20 2.00
11 000002 万科 A 2,663,392.90 1.97
12 600000 浦发银行 2,606,589.22 1.93
13 600066 宇通客车 2,534,859.07 1.88
14 600016 民生银行 2,466,222.30 1.83
15 601288 农业银行 2,367,636.00 1.76
16 600887 伊利股份 2,365,569.49 1.75
17 000725 京东方Ａ 2,312,377.00 1.71
18 600674 川投能源 2,300,547.00 1.71
19 600015 华夏银行 2,257,629.00 1.67
20 002415 海康威视 2,161,826.86 1.60
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 396,257,331.91
卖出股票收入（成交）总额 396,367,923.25
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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1 国家债券 7,000,700.00 5.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3,007,200.00 2.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,007,900.00 8.22
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019571 17 国债 17 70,000 7,000,700.00 5.75
2 112190 11 亚迪 02 30,000 3,007,200.00 2.47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末，本基金无股指期货投资。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期末，本基金无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末，本基金无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期末，本基金无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 27,138.72
2 应收证券清算款 100,033.55
3 应收股利 -
4 应收利息 329,590.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 456,762.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 81 页 共 89 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
204 637,588.54 130,000,000.00 99.95% 68,061.71 0.05%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
7,565.95 0.0058%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
中金量化多策略 2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 11 月10 日 ）基金份额总额 200,107,412.33
本报告期期初基金份额总额 130,075,227.36
本报告期基金总申购份额 1,898.14
减:本报告期基金总赎回份额 9,063.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 130,068,061.71
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 83 页 共 89 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，基金管理人与股东中国国际金融股份有限公司就侵犯商标权及不正当竞争事项，
联合向北京市朝阳区人民法院起诉南京中金基金管理有限公司。截至2018年6月 30日，该案已
获法院受理，尚未开庭。除前述事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。
本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 84 页 共 89 页
数量 成交总额的比
例
总量的比例 备注
东兴证券 2 700,057,081.63 88.49% 511,932.39 88.49% -
中投证券 2 91,085,313.40 11.51% 66,601.69 11.51% -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券 10,945,510.81 99.52% 372,300,000.00 93.19% - -
中投证券 - - 27,200,000.00 6.81% - -
民生证券 - - - - - -
中金 52,600.00 0.48% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司关于调整
长期停牌股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 1月18日 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 85 页 共 89 页
2
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2017年第4季度报
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 1月19日
3
关于中金基金管理有限公司旗下
基金新增中国中投证券有限责任
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 1月20日
4
中金基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持长期停牌股票估值
方法的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 2月 7日
5
中金基金管理有限公司关于基金
经理恢复履行职责的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 2月10日
6
中金基金管理有限公司更正基金
经理恢复履行职责的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 2月10日
7
中金基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持长期停牌股票估值
方法的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 2月10日
8
中金基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京恒天明泽基金
销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月 7日
9
中金基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增蚂蚁（杭州）基金
销售有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月16日
10
关于新增北京植信基金销售有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月22日
11
中金基金管理有限公司关于网上
直销通联支付农业银行渠道暂停
服务的通知
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月27日
12
关于根据 《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》
对短期投资行为收取短期赎回费
的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月30日
13
中金基金管理有限公司关于修改
旗下部分开放式基金《基金合
同》 、 《托管协议》等法律文件的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月30日
14
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2017年度报告及
摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月30日
15
关于新增南京苏宁基金销售有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 4月11日 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 86 页 共 89 页
16
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金2018年第1季度报
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 4月23日
17
中金基金管理有限公司关于旗下
部分基金网上申购富士康工业互
联网股份有限公司首次公开发行
A股股票的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 5月30日
18
关于新增浙江同花顺基金销售有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 5月31日
19
中金基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持长期停牌股票估值
方法的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 6月20日
20
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书及
其摘要（2018第 1号）
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 6月23日 中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 87 页 共 89 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2018 年 1 月 1
日至2018 年 6
月30日
110,000,000.00 - - 110,000,000.00 84.57%
产品特有风险
（1）规模风险
规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策略的产品规
模过于庞大，各产品的交易单量大又相对集中，可能导致较大的滑点，从而影响本基金表现。所有
的量化选股策略对资产规模都有一定的限制，过大的规模会对投资收益有影响。
（2）模型有效性及策略失败风险
模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致获利能力下降甚至丧失，所有的模型均有失效
的可能，从而影响基金的表现；本基金的投资策略主要包括量化选股策略和其他策略，力求实现基
金资产的稳定增值，但有可能因投资策略的失败而导致基金损失。
（3）股票选择风险
本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策略，主要包括多因子模型和
统计套利模型等，期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票。但有可能在某区间本基金
买入的股票收益率低于做空的股指收益率，从而导致基金损失。
（4）本金损失风险
本基金灵活应用各种收益策略来对冲基金的系统性风险或进行投资个股的筛选，但投资策略的失败
和投资市场的波动会可能会导致投资本基金的投资者遭受本金损失，存在本金损失的风险。
（5）卖空风险
本基金适时采用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险，但可以不完全对冲，根据合同本基金可
以持有净多头或净空头头寸，将来亦有可能会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资
目标。如果基金管理人判断失误可能导致本基金在某些市场情况下无法跑赢普通偏股型基金，也有
可能在特殊情况下发生比普通偏股型基金更大的损失。
（6）金融数据的风险
本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。数据通常来源于不同的数据提供
商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不完整、
预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险，对基金的业绩产生不利
的影响。
（7）股指期货投资风险
1）流动性风险：基金在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或
者交易数量上的风险。
2）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股票指数现货价格与股指
期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利中金量化多策略 2018 年半年度报告
第 88 页 共 89 页
方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合
约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本
损失，将对投资收益产生影响。
4）到期日风险：股指期货合约到期时，基金财产如持有为平仓合约，中金所将按照交割结算价将基
金持有的合约进行现金交割，导致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险。
5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期
货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平
仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。
6）杠杆风险：股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈
变动，基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。
7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制
能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违
法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。
8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致
中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金量化多策略 2018 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2 、 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、 《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4 、本基金申请募集注册的法律意见书；
5 、基金管理人业务资格批复、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批复、营业执照；
7 、报告期内本基金在指定媒介上发布的各项公告；
8 、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。 在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话： （86）010-63211122 400-868-1166
传真： （86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2018 年 8月 28日
