对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中金绝对收益(001059)

中金绝对收益:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
中金绝对收益策略定期开放 
混合型发起式证券投资基金 
2018年半年度报告 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中金基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2018年8 月28日 中金绝对收益 2018 年半年度报告 
第 2 页 共 76 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1 月1日起至2018年6 月30 日止。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 3 页 共 76 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 4 页 共 76 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 65 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 66 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 66 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 68 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 68 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 68 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 69 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 70 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 70 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 71 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 72 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 75 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 5 页 共 76 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 75 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 75 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 6 页 共 76 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金 基金简称 中金绝对收益 基金主代码 001059 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2015年 4月 21日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 221,670,738.49 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本系统性风 险,寻求基金资产的长期稳健增值,以期实现超越业 绩比较基准的绝对收益。 投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥 离系统风险, 力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过多种绝对收益策略 剥离本基金的系统性风险, 实现基金资产的保值增值, 因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险 较小。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李虹 田青 联系电话 010-63211122 010-67595096 电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-868-1166 010-67595096 传真 010-66159121 010-66275853 注册地址 北京市朝阳区建国门外大 街1 号国贸写字楼 2座 26 层05室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市西城区太平桥大街 18号丰融国际中心北楼 17 层 北京市西城区闹市口大街1 号 院 1 号楼长安兴融中心 邮政编码 100032 100033 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 7 页 共 76 页


法定代表人 林寿康 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ciccfund.com/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市西城区太平桥大街18号丰融 国际中心北楼 17 层


中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 8 页 共 76 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 2,883,423.45 本期利润 3,247,196.11 加权平均基金份额本期利润 0.0234 本期加权平均净值利润率 2.28% 本期基金份额净值增长率 2.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 7,225,679.37 期末可供分配基金份额利润 0.0326 期末基金资产净值 228,896,417.86 期末基金份额净值 1.033 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 3.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.39% 0.22% 0.12% 0.00% 0.27% 0.22% 过去三个月 1.27% 0.19% 0.36% 0.00% 0.91% 0.19% 过去六个月 2.08% 0.23% 0.71% 0.00% 1.37% 0.23% 过去一年 2.79% 0.24% 1.45% 0.00% 1.34% 0.24% 过去三年 -2.36% 0.20% 4.83% 0.01% -7.19% 0.19% 自基金合同 生效起至今 3.30% 0.23% 5.30% 0.01% -2.00% 0.22%


中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 9 页 共 76 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 10 页 共 76 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司(简称“中金基金” 、 “公司” )成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融 股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是首家通过发起设立方式由单一股东持股的 基金公司,注册资本 3 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于 为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势,持 续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26层 05 室,办公地址为北京市西城区太平桥大街18 号丰融国际中心北楼 17 层。 截至2018年6月30日,公司共管理14支开放式基金,证券投资基金管理规模 145.22亿。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金 基金经 理 2017年3月28 日 - 8 年 魏孛先生,香港大学统计 专业博士。2010年8 月至 2014年10月,在北京尊 嘉资产管理有限公司从事 A 股量化策略开发工作。 2014年11月,加入中金 基金管理有限公司,现任 中金基金管理有限公司量 化公募投资部基金经理、 副总经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 11 页 共 76 页


没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金继续采用量化对冲投的投资方式,同时采用了打新策略。受市场风格转换影响,在本 报告期内,基金净值有一定程度的回撤,但在报告期最后一个月已经有所反弹。接下来,我们会 密切监控市场变化以及策略表现,积极应对,在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.033 元;本报告期基金份额净值增长率为 2.08%,业绩 比较基准收益率为0.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年,预计将会继续坚持金融去杠杆,货币政策维持稳健中性的基调不变,流 动性“中性适度”,下半年经济下行压力将高于上半年。利好在于中央对于经济的发展已经作出 了系列重要的部署:设立“雄安新区”,深化“一带一路”战略等,为新一轮的经济增长提供支 撑;PPP 项目预计也将继续稳步推进,助力基建。国际上,主要还是关注全球经济复苏的情况,中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 12 页 共 76 页


以及美国和欧洲的货币政策。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会,委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、 风险管理部、监察稽核部等相关人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员 会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供债券品种 的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原 则的约定,本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 13 页 共 76 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 14 页 共 76 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2018年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6 月 30日 上年度末 2017 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 12,576,720.34 2,005,096.03 结算备付金


39,595,016.10 12,338,799.43 存出保证金


25,166,325.05 8,984,410.97 交易性金融资产 6.4.7.2 147,264,199.02 45,299,556.66 其中:股票投资


147,264,199.02 45,265,338.26 基金投资


- - 债券投资


- 34,218.40 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 6,000,000.00 - 应收证券清算款


- 7,080,329.46 应收利息 6.4.7.5 1,029.35 -2,404.08 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


230,603,289.86 75,705,788.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6 月 30日 上年度末 2017 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


482,739.05 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


187,964.89 63,730.63 应付托管费


46,991.22 15,932.66 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 404,457.16 290,361.54 应交税费


477,260.66 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 15 页 共 76 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 107,459.02 170,000.00 负债合计


1,706,872.00 540,024.83 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 221,670,738.49 74,238,794.56 未分配利润 6.4.7.10 7,225,679.37 926,969.08 所有者权益合计


228,896,417.86 75,165,763.64 负债和所有者权益总计


230,603,289.86 75,705,788.47 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.033元,基金份额总额221,670,738.49份。


6.2 利润表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1月 1 日至 2018 年6 月 30日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6月 30日 一、收入


4,995,297.18 -1,852,361.37 1.利息收入


485,347.34 309,345.26 其中:存款利息收入 6.4.7.11 68,396.53 66,003.70 债券利息收入


3.73 0.98 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


416,947.08 243,340.58 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


4,146,062.45 -2,742,233.63 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -1,378,728.43 1,549,417.00 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 3,190.20 22.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 4,189,959.02 -5,197,935.77 股利收益 6.4.7.15 1,331,641.66 906,262.94 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 363,772.66 567,708.61 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 114.73 12,818.39 减:二、费用


1,748,101.07 2,391,595.01 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 694,226.62 690,407.75 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 16 页 共 76 页


2.托管费 6.4.10.2.2 173,556.65 172,601.95 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.18 782,053.30 1,437,837.94 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加





15,083.86 - 7.其他费用 6.4.7.19 83,180.64 90,747.37 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 3,247,196.11 -4,243,956.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 3,247,196.11 -4,243,956.38


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 74,238,794.56 926,969.08 75,165,763.64 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,247,196.11 3,247,196.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 147,431,943.93 3,051,514.18 150,483,458.11 其中:1.基金申购款 160,568,394.51 3,312,239.14 163,880,633.65 2.基金赎回款 -13,136,450.58 -260,724.96 -13,397,175.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 221,670,738.49 7,225,679.37 228,896,417.86 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 17 页 共 76 页


项目 上年度可比期间 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 111,660,551.77 2,509,668.37 114,170,220.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -4,243,956.38 -4,243,956.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 69,151,873.31 2,696,923.91 71,848,797.22 其中:1.基金申购款 88,824,237.11 3,197,393.43 92,021,630.54 2.基金赎回款 -19,672,363.80 -500,469.52 -20,172,833.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 180,812,425.08 962,635.90 181,775,060.98


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙菁______














______张纳______














____白娜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证 券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2015年1月28日证监许可 [2015] 144号 《关 于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由中金基金管 理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套规则和 《中 金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为混合型发起 式证券投资基金,存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金,托管人为中国建设银行股份 有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 18 页 共 76 页


本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行 、平安银行股份有限公司、中国国际金融股 份有限公司 (以下简称“中金公司”) 、华西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及齐鲁 证券股份有限公司共同销售,募集期为 2015 年 3月 23 日至 2015年 4月 16 日。经向中国证监会 备案, 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015 年4 月21日正 式生效,合同生效日基金实收份额为 709,513,460.11 份 (含利息转份额 365,426.61 份) ,发行 价格为人民币1.00元。 该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报 告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票 (包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票) ,股指期货、权证,债券 (国债、金融债、企业 (公司) 债、次 级债、 可转换债券 (含分离交易可转债) 、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等) 、 资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的同时亦按照中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 以及中国证券投资基金业协会于 2012年11月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况及自 2018 年1月 1 日至 2018年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 19 页 共 76 页


6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金财务报表的会计年度自公历 1月1日起至 12月31日止。本财务报表涵盖期间为 2017 年1月1 日至 2017年6月 30日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债 表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 20 页 共 76 页


-收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 21 页 共 76 页


6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1)本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; (2)本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (未弥补亏损) ”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税 (如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 22 页 共 76 页


提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每份基金份额每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的 20%,若《中金绝对收益策略 定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益 分配方式为现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 23 页 共 76 页


的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金 投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》 ,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日 流通受限股票的价值。 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处 理标准》 ,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益 品种 (估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 24 页 共 76 页


号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自2013年1 月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应 纳税所得额,股权登记日在 2015年9月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 12,576,720.34 定期存款 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 25 页 共 76 页


其中:存款期限1 个月以内 - 存款期限1-3 个月 -








存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 12,576,720.34


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 158,623,001.32 147,264,199.02 -11,358,802.30 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 158,623,001.32 147,264,199.02 -11,358,802.30


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行) 》 及《企业会计准则—金融工具列报》的相关规定, “其他衍生工具—股指期货投资”与“证券清算 款—股指期货每日无负债结算暂收暂付款” ,符合金融资产与金融负债相抵消的条件,故将“其他 衍生工具—股指期货投资”的期货公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 股指期货投资:








2017 年 12 月 31 日 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值 公允价值变动 IC1809 IC1809 -69


-70,553,880.00








5,649,760.00


IF1809 IF1809 -71 -73,331,640.00 5,939,040.00 总额合计

















11,588,800.00


减:可抵销期货暂付款

















11,588,800.00


中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 26 页 共 76 页


股指期货投资净额








0.00


注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 买入返售证券_上交所 6,000,000.00 - 合计 6,000,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 应收活期存款利息 880.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,578.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -1,454.11 应收申购款利息 0.13 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 25.10 合计 1,029.35


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 27 页 共 76 页


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 404,457.16 银行间市场应付交易费用 - 合计 404,457.16


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付审计费 32,828.04 应付信息披露费 74,630.98 合计 107,459.02


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 74,238,794.56 74,238,794.56 本期申购 160,568,394.51 160,568,394.51 本期赎回(以"-"号填列) -13,136,450.58 -13,136,450.58 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 221,670,738.49 221,670,738.49 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,527,904.17 -600,935.09 926,969.08 本期利润 2,883,423.45 363,772.66 3,247,196.11 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 28 页 共 76 页


本期基金份额交易 产生的变动数 4,737,325.53 -1,685,811.35 3,051,514.18 其中:基金申购款 5,115,851.48 -1,803,612.34 3,312,239.14 基金赎回款 -378,525.95 117,800.99 -260,724.96 本期已分配利润 - - - 本期末 9,148,653.15 -1,922,973.78 7,225,679.37


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 活期存款利息收入 49,019.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,075.26 其他 301.52 合计 68,396.53


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 卖出股票成交总额 253,807,873.30 减:卖出股票成本总额 255,186,601.73 买卖股票差价收入 -1,378,728.43


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 到期兑付)差价收入 3,190.20 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 29 页 共 76 页


合计 3,190.20


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 35,101.46 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 31,900.00 减:应收利息总额 11.26 买卖债券差价收入 3,190.20


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 30 页 共 76 页


6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 4,189,959.02


6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年 6月30日 股票投资产生的股利收益 1,331,641.66 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,331,641.66


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -11,144,787.15 ——股票投资 -11,142,468.75 ——债券投资 -2,318.40 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 11,886,602.22 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 378,042.41 合计 363,772.66


中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 31 页 共 76 页


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金赎回费收入 114.73 合计 114.73


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 交易所市场交易费用 763,778.09 银行间市场交易费用 - 股指期货交易费用 18,275.21 合计 782,053.30


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 审计费用 32,828.04 信息披露费 44,630.98 汇划手续费 5,721.62 合计 83,180.64


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金本报告披露日,本基金无重大或有事项。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 32 页 共 76 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 行”) 基金托管人、基金销售机构 中国国际金融股份有限公司(“中金公 司”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国中投证券有限责任公司(“中投证 券”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中金公司 - - 335,302,914.23 30.69% 中投证券 - - 181,668,756.67 16.63% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 33 页 共 76 页


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 中金公司 - - 364,300,000.00 20.67% 中投证券 - - 634,000,000.00 35.97% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金




























































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中金公司 - - - - 中投证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中金公司 245,208.12 30.69% 245,208.12 19.12% 中投证券 132,854.94 16.63% 132,854.94 10.36% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 694,226.62 690,407.75 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 34 页 共 76 页


其中: 支付销售机构的客 户维护费 168,971.63 204,499.23 注:1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基本管理费=前一日基金资产净值×1%/ 当年天数。 2、基金管理人的附加管理费 1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费: ①符合基金收益分配条件; ②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益 的 10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往 提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者,基 金管理人才能收取附加管理费。 提取评价日:每个基金封闭期的最后一个工作日。 2)附加管理费的计算方法和提取 在每个提取评价日,在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为: 附加管理费=(PA- PH)×10%×SA





其中: PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值; PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的 孰高者,其中首次封闭期的 PH 为1; SA 为提取评价日的基金总份额数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 173,556.65 172,601.95 注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 35 页 共 76 页


6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 §7 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日


基金合同生效日( 2015 年 4 月 21日 )持有的基金份额 0.00 期初持有的基金份额 0.00 期间申购/买入总份额 4,897,159.65 期间因拆分变动份额 - 减:期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 4,897,159.65 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.21% 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日


基金合同生效日( 2015 年 4 月 21日 )持有的基金份额 - 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 - 期间因拆分变动份额 - 减:期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 36 页 共 76 页


期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额。 7.1.1.1.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 中金 公司 10,000,350.00 4.5100% 10,000,350.00 13.4700%


7.1.1.2 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 12,576,720.34 49,019.75 11,223,887.81 40,295.61 注:1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 2、 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金和存出保证金,于 2018年6月30日的相关余额为人民币 3,562,568.65 元(2017 年 6 月 30 日:1,829,091.33 元) ,本期间产生的利息收入为人民币 19,376.78 元(自 2017 年 1 月1 日至 2017年6月30日止期间:25,708.09元) 。 7.1.1.3 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 中金公司 601138 工业富联 网上发行 2,000 27,540.00 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 37 页 共 76 页


7.1.1.4 其他关联交易事项的说明 无 7.1.2 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 7.1.3 期末( 2018年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 7.1.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603693 江苏 新能 2018年 6月25 日 2018 年7月 3日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018年 6月29 日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018年 6月29 日 2018 年7月 9日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 7.1.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002310 东 方 2018 年 5 重 大 15.03 2018 年8 13.47 100,500 1,898,621.13 1,510,515.00 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 38 页 共 76 页


园 林 月 25 日 资 产 重 组 月27 日 002450 康 得 新 2018 年 6 月 4 日 重 大 资 产 重 组 17.08 - - 56,600 1,154,984.08 966,728.00 - 000008 神 州 高 铁 2018 年 6 月 6 日 重 大 事 项 4.96 2018 年8 月7 日 4.46 117,559 665,858.41 583,092.64 - 000669 金 鸿 控 股 2018 年 5 月 18 日 重 大 资 产 重 组 7.25 2018 年8 月6 日 6.53 76,020 594,151.29 551,145.00 - 601390 中 国 中 铁 2018 年 5 月 7 日 重 大 事 项 7.47 2018 年8 月20 日 7.25 33,400 248,794.39 249,498.00 - 300266 兴 源 环 境 2018 年 2 月 5 日 重 大 资 产 重 组 19.99 2018 年7 月2 日 17.99 11,500 280,887.00 229,885.00 - 600022 山 东 钢 铁 2018 年 3 月 27 日 重 大 资 产 重 组 2.02 2018 年8 月16 日 1.83 95,599 210,494.71 193,109.98 - 002426 胜 利 精 密 2018 年 6 月 19 日 重 大 事 项 3.60 2018 年7 月3 日 3.26 51,200 199,854.85 184,320.00 - 002699 美 盛 文 化 2018 年 2 月 5 日 重 大 资 产 18.76 2018 年7 月2 日 16.88 9,000 165,497.01 168,840.00 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 39 页 共 76 页


重 组 002051 中 工 国 际 2018 年 4 月 9 日 重 大 资 产 重 组 15.27 - - 10,725 184,865.74 163,770.75 - 600750 江 中 药 业 2018 年 5 月 2 日 重 大 资 产 重 组 17.75 2018 年8 月1 日 16.12 7,151 130,483.10 126,930.25 - 600811 东 方 集 团 2018 年 5 月 30 日 重 大 事 项 4.30 - - 29,299 127,754.52 125,985.70 - 300324 旋 极 信 息 2018 年 5 月 30 日 重 大 资 产 重 组 9.49 - - 10,133 105,381.34 96,162.17 - 002437 誉 衡 药 业 2018 年 6 月 11 日 重 大 资 产 重 组 6.20 2018 年8 月13 日 5.57 15,200 101,264.65 94,240.00 - 600751 海 航 科 技 2018 年 1 月 12 日 重 大 资 产 重 组 6.49 - - 12,513 78,177.85 81,209.37 - 000825 太 钢 不 锈 2018 年 4 月 16 日 重 大 资 产 重 组 6.00 - - 10,571 60,024.36 63,426.00 - 002359 北 讯 2018 年 5 重 大 19.58 2018 年8 17.62 2,999 76,089.19 58,720.42 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 40 页 共 76 页


集 团 月 21 日 资 产 重 组 月21 日 002512 达 华 智 能 2018 年 6 月 19 日 重 大 事 项 9.70 - - 3,900 41,608.00 37,830.00 - 600759 洲 际 油 气 2018 年 3 月 27 日 重 大 资 产 重 组 3.94 - - 8,699 31,807.66 34,274.06 - 300146 汤 臣 倍 健 2018 年 1 月 31 日 重 大 资 产 重 组 16.60 2018 年7 月31 日 16.50 1,200 20,163.00 19,920.00 - 002011 盾 安 环 境 2018 年 5 月 2 日 重 大 资 产 重 组 6.40 - - 2,400 16,704.37 15,360.00 - 002431 棕 榈 股 份 2018 年 5 月 30 日 重 大 事 项 6.71 - - 2,100 14,990.35 14,091.00 - 002573 清 新 环 境 2018 年 6 月 19 日 重 大 事 项 11.55 - - 1,001 13,854.47 11,561.55 - 600687 刚 泰 控 股 2018 年 6 月 11 日 重 大 事 项 9.09 2018 年8 月20 日 8.18 900 8,891.36 8,181.00 - 002665 首 航 节 能 2018 年 5 月 29 日 重 大 资 产 重 组 5.80 - - 1,400 9,242.74 8,120.00 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 41 页 共 76 页


002408 齐 翔 腾 达 2018 年 6 月 19 日 重 大 资 产 重 组 12.28 - - 635 8,793.53 7,797.80 - 002005 德 豪 润 达 2018 年 1 月 2 日 重 大 资 产 重 组 4.36 2018 年7 月2 日 3.92 1,609 7,064.48 7,015.24 - 002477 雏 鹰 农 牧 2018 年 6 月 14 日 重 大 事 项 3.31 - - 1,000 3,586.58 3,310.00 - 600122 宏 图 高 科 2018 年 6 月 19 日 重 大 资 产 重 组 7.40 - - 400 3,179.00 2,960.00 - 600335 国 机 汽 车 2018 年 4 月 3 日 重 大 事 项 10.43 - - 675 6,999.38 7,040.25 -


7.1.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.1.3.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.1.3.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.1.4 金融工具风险及管理 7.1.4.1 风险管理政策和组织架构 本基金为特殊的混合型基金,通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险,实现基金资中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 42 页 共 76 页


产的保值增值,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。 本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益 最大化;建立并完善风险控制体系,实现从公司决策、执行到监督的有效运作,从而将各种风险 控制在合理水平,保障业务稳健运行。 本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线,采用“自上而 下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。 “自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员 会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形 成的风险管理和监督体系。 “自下而上”是指每个业务环节和岗位,各业务部门以及风险管理部对 相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体 系,实现风险控制的有效性和全面性。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征, 通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时 可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.1.4.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超 过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券,不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金管理人通过信用分 析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资 信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 7.1.4.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 (上年度末:同) 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 43 页 共 76 页


7.1.4.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.1.4.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.1.4.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 34,218.40 未评级 - - 合计 - 34,218.40 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.1.4.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。(上年度末:同) 7.1.4.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。(上年度末:同) 7.1.4.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人在本基金开放期可随时要求赎 回其持有的基金份额,二是来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金在开放期保持不低于基金资产 净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金 持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。此外,本基金亦可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金所持有的大部分证券在证券交易所或期货交易 所交易,除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况 外,其余均能及时变现。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 44 页 共 76 页


7.1.4.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.1.4.4.1 利率风险 利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来基 金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险;市场 利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理 方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 7.1.4.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年 6月 30日 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 12,576,720.34 - - - 12,576,720.34 结算备付金 39,595,016.10 - - - 39,595,016.10 存出保证金 25,166,325.05 - - - 25,166,325.05 交易性金融资产- 股票投资 - - - 147,264,199.02 147,264,199.02 交易性金融资产- 债券投资 - - - - - 买入返售金融资产 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 1,029.35 1,029.35 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 83,338,061.49 - - 147,265,228.37 230,603,289.86 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 482,739.05 482,739.05 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 45 页 共 76 页


应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 187,964.89 187,964.89 应付托管费 - - - 46,991.22 46,991.22 应付交易费用 - - - 404,457.16 404,457.16 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 477,260.66 477,260.66 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 107,459.02 107,459.02 负债总计 - - - 1,706,872.00 1,706,872.00 利率敏感度缺口 83,338,061.49 - - 145,558,356.37 228,896,417.86 上年度末 2017年12月 31 日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,005,096.03 - - - 2,005,096.03 结算备付金 12,338,799.43 - - - 12,338,799.43 存出保证金 8,984,410.97 - - - 8,984,410.97 交易性金融资产- 股票投资 - - - 45,265,338.26 45,265,338.26 交易性金融资产- 债券投资 - - 34,218.40 - 34,218.40 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 7,080,329.46 7,080,329.46 应收利息 - - - -2,404.08 -2,404.08 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 23,328,306.43 - 34,218.40 52,343,263.64 75,705,788.47 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 63,730.63 63,730.63 应付托管费 - - - 15,932.66 15,932.66 应付交易费用 - - - 290,361.54 290,361.54 应付销售服务费 - - - - - 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00 负债总计 - - - 540,024.83 540,024.83 利率敏感度缺口 23,328,306.43 - 34,218.40 51,803,238.81 75,165,763.64 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 46 页 共 76 页


7.1.4.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资, 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 上期末本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0455%,因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.1.4.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.1.4.4.3 其他价格风险 本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股 票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用市场中性策略为主的多种绝对收 益策略剥离系统风险,力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:权益类空头头 寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终,持 有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交 易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。开放 期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。此外,本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.1.4.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 47 页 共 76 页


资产净 值比例 (%) 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 147,264,199.02 64.34 45,265,338.26 60.22 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 34,218.40 0.05 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 147,264,199.02 64.34 45,299,556.66 60.27


7.1.4.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2018年6月 30 日 ) 上年度末( 2017年 12月 31 日 ) 沪深 300指数上升 5% 53,925.11 192,438.64 沪深 300指数下降 5% -53,925.11 -192,438.64





7.1.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 48 页 共 76 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 147,264,199.02 63.86 其中:股票 147,264,199.02 63.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.60 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,171,736.44 22.62 7 其他各项资产 25,167,354.40 10.91 8 合计 230,603,289.86 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 164,418.95 0.07 B 采矿业 4,203,109.61 1.84 C 制造业 72,120,340.33 31.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,498,345.86 2.40 E 建筑业 6,339,708.18 2.77 F 批发和零售业 7,400,221.37 3.23 G 交通运输、仓储和邮政业 6,555,405.68 2.86 H 住宿和餐饮业 14,784.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,505,793.32 1.97 J 金融业 21,696,782.23 9.48 K 房地产业 11,408,715.17 4.98 L 租赁和商务服务业 2,051,499.44 0.90 M 科学研究和技术服务业 17,334.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,783,155.15 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 49 页 共 76 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,208.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 3,297,876.63 1.44 S 综合 191,501.10 0.08 合计 147,264,199.02 64.34


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,200 3,072,132.00 1.34 2 600016 民生银行 397,010 2,779,070.00 1.21 3 600015 华夏银行 265,300 1,976,485.00 0.86 4 000718 苏宁环球 515,187 1,890,736.29 0.83 5 300039 上海凯宝 321,375 1,863,975.00 0.81 6 600557 康缘药业 148,810 1,837,803.50 0.80 7 002304 洋河股份 13,800 1,816,080.00 0.79 8 601006 大秦铁路 215,200 1,766,792.00 0.77 9 601169 北京银行 285,087 1,719,074.61 0.75 10 603188 ST 亚邦 166,300 1,696,260.00 0.74 11 601717 郑煤机 275,755 1,602,136.55 0.70 12 600919 江苏银行 246,000 1,576,860.00 0.69 13 600369 西南证券 396,800 1,527,680.00 0.67 14 002310 东方园林 100,500 1,510,515.00 0.66 15 600422 昆药集团 193,899 1,502,717.25 0.66 16 002317 众生药业 141,974 1,500,665.18 0.66 17 000157 中联重科 359,200 1,476,312.00 0.64 18 600153 建发股份 164,130 1,475,528.70 0.64 19 000848 承德露露 138,918 1,471,141.62 0.64 20 601888 中国国旅 22,800 1,468,548.00 0.64 21 002603 以岭药业 104,810 1,465,243.80 0.64 22 601168 西部矿业 232,920 1,462,737.60 0.64 23 600208 新湖中宝 381,200 1,456,184.00 0.64 24 000425 徐工机械 339,200 1,438,208.00 0.63 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 50 页 共 76 页


25 600170 上海建工 470,700 1,430,928.00 0.63 26 600376 首开股份 203,112 1,427,877.36 0.62 27 600585 海螺水泥 41,063 1,374,789.24 0.60 28 000338 潍柴动力 153,400 1,342,250.00 0.59 29 000069 华侨城A 185,640 1,342,177.20 0.59 30 600309 万华化学 28,800 1,308,096.00 0.57 31 601166 兴业银行 90,230 1,299,312.00 0.57 32 600741 华域汽车 54,240 1,286,572.80 0.56 33 600611 大众交通 321,135 1,278,117.30 0.56 34 000895 双汇发展 48,010 1,267,944.10 0.55 35 601229 上海银行 80,173 1,263,526.48 0.55 36 603288 海天味业 17,000 1,251,880.00 0.55 37 601009 南京银行 161,410 1,247,699.30 0.55 38 600383 金地集团 121,240 1,235,435.60 0.54 39 601318 中国平安 20,600 1,206,748.00 0.53 40 600674 川投能源 136,198 1,187,646.56 0.52 41 600597 光明乳业 117,847 1,163,149.89 0.51 42 000826 启迪桑德 65,540 1,145,639.20 0.50 43 601997 贵阳银行 90,550 1,119,198.00 0.49 44 600398 海澜之家 85,160 1,084,938.40 0.47 45 002572 索菲亚 32,530 1,046,815.40 0.46 46 600219 南山铝业 382,300 1,036,033.00 0.45 47 600820 隧道股份 171,700 1,014,747.00 0.44 48 600978 宜华生活 147,060 1,004,419.80 0.44 49 601021 春秋航空 28,520 999,055.60 0.44 50 000623 吉林敖东 54,910 987,281.80 0.43 51 002450 康得新 56,600 966,728.00 0.42 52 600104 上汽集团 26,780 937,032.20 0.41 53 600757 长江传媒 164,145 933,985.05 0.41 54 002294 信立泰 24,610 914,753.70 0.40 55 601818 光大银行 242,690 888,245.40 0.39 56 600655 豫园股份 92,949 878,368.05 0.38 57 300027 华谊兄弟 138,510 853,221.60 0.37 58 600216 浙江医药 65,848 840,878.96 0.37 59 601333 广深铁路 197,300 838,525.00 0.37 60 002233 塔牌集团 73,014 835,280.16 0.36 61 002463 沪电股份 215,309 805,255.66 0.35 62 600867 通化东宝 33,210 796,043.70 0.35 63 600664 哈药股份 199,329 791,336.13 0.35 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 51 页 共 76 页


64 603198 迎驾贡酒 42,799 786,217.63 0.34 65 600073 上海梅林 118,130 784,383.20 0.34 66 000528 柳





工 72,420 775,618.20 0.34 67 600572 康恩贝 98,436 705,786.12 0.31 68 600089 特变电工 101,642 704,379.06 0.31 69 600694 大商股份 21,499 698,932.49 0.31 70 600887 伊利股份 24,810 692,199.00 0.30 71 601678 滨化股份 111,399 688,445.82 0.30 72 600729 重庆百货 20,600 678,770.00 0.30 73 600705 中航资本 140,730 657,209.10 0.29 74 600064 南京高科 89,400 656,196.00 0.29 75 603444 吉比特 5,099 651,601.21 0.28 76 600500 中化国际 95,300 649,946.00 0.28 77 002280 联络互动 109,222 624,749.84 0.27 78 000031 中粮地产 104,864 606,113.92 0.26 79 600009 上海机场 10,782 598,185.36 0.26 80 000627 天茂集团 83,833 588,507.66 0.26 81 601001 大同煤业 118,228 586,410.88 0.26 82 601016 节能风电 203,959 585,362.33 0.26 83 000008 神州高铁 117,559 583,092.64 0.25 84 000581 威孚高科 26,137 577,889.07 0.25 85 002056 横店东磁 79,685 558,591.85 0.24 86 000552 靖远煤电 169,079 552,888.33 0.24 87 000669 金鸿控股 76,020 551,145.00 0.24 88 600167 联美控股 54,720 547,200.00 0.24 89 000625 长安汽车 60,300 542,700.00 0.24 90 603025 大豪科技 27,733 536,356.22 0.23 91 002004 华邦健康 104,399 530,346.92 0.23 92 000778 新兴铸管 120,770 516,895.60 0.23 93 000858 五 粮 液 6,700 509,200.00 0.22 94 002152 广电运通 85,400 502,152.00 0.22 95 601117 中国化学 73,840 496,943.20 0.22 96 601211 国泰君安 33,270 490,399.80 0.21 97 000501 鄂武商A 39,543 485,983.47 0.21 98 600648 外高桥 25,910 473,634.80 0.21 99 600017 日照港 146,874 471,465.54 0.21 100 000100 TCL 集团 153,700 445,730.00 0.19 101 600649 城投控股 72,723 445,064.76 0.19 102 600863 内蒙华电 194,453 441,408.31 0.19 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 52 页 共 76 页


103 300026 红日药业 120,753 440,748.45 0.19 104 601311 骆驼股份 38,109 437,110.23 0.19 105 000926 福星股份 60,019 431,536.61 0.19 106 000568 泸州老窖 7,040 428,454.40 0.19 107 002110 三钢闽光 26,610 426,558.30 0.19 108 600795 国电电力 158,400 415,008.00 0.18 109 601788 光大证券 37,520 411,969.60 0.18 110 000598 兴蓉环境 101,090 410,425.40 0.18 111 601928 凤凰传媒 67,470 410,217.60 0.18 112 600618 氯碱化工 47,509 404,301.59 0.18 113 601601 中国太保 12,600 401,310.00 0.18 114 601991 大唐发电 130,900 396,627.00 0.17 115 601328 交通银行 68,100 390,894.00 0.17 116 600837 海通证券 40,200 380,694.00 0.17 117 600126 杭钢股份 63,628 379,859.16 0.17 118 002332 仙琚制药 43,330 379,137.50 0.17 119 600881 亚泰集团 101,556 378,803.88 0.17 120 000758 中色股份 83,200 374,400.00 0.16 121 002261 拓维信息 79,900 367,540.00 0.16 122 601811 新华文轩 37,049 360,116.28 0.16 123 600511 国药股份 13,106 353,206.70 0.15 124 000887 中鼎股份 24,509 353,174.69 0.15 125 600639 浦东金桥 27,818 347,168.64 0.15 126 000006 深振业 A 56,899 333,428.14 0.15 127 300002 神州泰岳 76,700 319,839.00 0.14 128 601689 拓普集团 16,273 316,347.12 0.14 129 000547 航天发展 40,000 312,400.00 0.14 130 000999 华润三九 11,109 309,163.47 0.14 131 600256 广汇能源 74,609 305,150.81 0.13 132 600143 金发科技 58,201 303,809.22 0.13 133 601801 皖新传媒 39,720 302,269.20 0.13 134 002508 老板电器 9,773 299,249.26 0.13 135 601099 太平洋 126,100 295,074.00 0.13 136 000049 德赛电池 10,419 294,024.18 0.13 137 002815 崇达技术 18,148 292,182.80 0.13 138 600886 国投电力 39,700 288,619.00 0.13 139 600282 南钢股份 65,146 287,945.32 0.13 140 601607 上海医药 11,640 278,196.00 0.12 141 000651 格力电器 5,900 278,185.00 0.12 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 53 页 共 76 页


142 600079 人福医药 20,364 269,212.08 0.12 143 600056 中国医药 14,526 265,390.02 0.12 144 300297 蓝盾股份 32,628 264,613.08 0.12 145 601618 中国中冶 76,900 256,077.00 0.11 146 600000 浦发银行 26,312 251,542.72 0.11 147 600006 东风汽车 61,330 250,839.70 0.11 148 002277 友阿股份 54,320 250,415.20 0.11 149 601390 中国中铁 33,400 249,498.00 0.11 150 000876 新 希 望 39,100 247,894.00 0.11 151 601000 唐山港 105,369 247,617.15 0.11 152 601186 中国铁建 28,600 246,532.00 0.11 153 002191 劲嘉股份 31,709 236,866.23 0.10 154 300266 兴源环境 11,500 229,885.00 0.10 155 002589 瑞康医药 16,238 221,486.32 0.10 156 002701 奥瑞金 39,499 215,664.54 0.09 157 000997 新 大 陆 13,500 212,625.00 0.09 158 002128 露天煤业 23,010 208,470.60 0.09 159 000423 东阿阿胶 3,760 202,325.60 0.09 160 300287 飞利信 27,627 198,638.13 0.09 161 000980 众泰汽车 27,920 198,511.20 0.09 162 600717 天津港 25,920 195,177.60 0.09 163 600518 康美药业 8,500 194,480.00 0.08 164 002344 海宁皮城 39,800 193,428.00 0.08 165 002002 鸿达兴业 41,929 193,292.69 0.08 166 600022 山东钢铁 95,599 193,109.98 0.08 167 002221 东华能源 19,636 191,843.72 0.08 168 601377 兴业证券 36,000 189,720.00 0.08 169 002416 爱施德 32,284 189,507.08 0.08 170 000488 晨鸣纸业 14,339 185,259.88 0.08 171 600748 上实发展 36,744 185,189.76 0.08 172 002385 大北农 44,754 184,834.02 0.08 173 002426 胜利精密 51,200 184,320.00 0.08 174 000830 鲁西化工 10,699 182,738.92 0.08 175 601800 中国交建 15,900 181,101.00 0.08 176 600028 中国石化 27,800 180,422.00 0.08 177 600939 重庆建工 36,499 180,305.06 0.08 178 601668 中国建筑 32,820 179,197.20 0.08 179 600580 卧龙电气 23,421 178,468.02 0.08 180 300122 智飞生物 3,900 178,386.00 0.08 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 54 页 共 76 页


181 600201 生物股份 10,369 177,206.21 0.08 182 000002 万科A 7,200 177,120.00 0.08 183 002608 江苏国信 25,491 175,887.90 0.08 184 600060 海信电器 13,036 174,552.04 0.08 185 000766 通化金马 14,600 173,448.00 0.08 186 002699 美盛文化 9,000 168,840.00 0.07 187 601669 中国电建 31,310 167,821.60 0.07 188 600808 马钢股份 46,730 167,760.70 0.07 189 000333 美的集团 3,200 167,104.00 0.07 190 002051 中工国际 10,725 163,770.75 0.07 191 000963 华东医药 3,330 160,672.50 0.07 192 300088 长信科技 27,600 160,080.00 0.07 193 600062 华润双鹤 6,499 159,550.45 0.07 194 000661 长春高新 698 158,934.60 0.07 195 600260 凯乐科技 5,762 154,652.08 0.07 196 002064 华峰氨纶 36,901 152,401.13 0.07 197 000028 国药一致 2,999 149,650.10 0.07 198 600160 巨化股份 20,326 148,786.32 0.07 199 600195 中牧股份 7,608 147,975.60 0.06 200 002707 众信旅游 15,199 145,910.40 0.06 201 603328 依顿电子 13,387 145,248.95 0.06 202 600390 五矿资本 18,700 144,925.00 0.06 203 600993 马应龙 8,399 142,866.99 0.06 204 002440 闰土股份 12,076 141,168.44 0.06 205 002373 千方科技 10,700 139,635.00 0.06 206 601179 中国西电 40,710 139,228.20 0.06 207 600094 大名城 23,873 137,508.48 0.06 208 000012 南玻A 27,759 137,407.05 0.06 209 002022 科华生物 11,399 135,078.15 0.06 210 600426 华鲁恒升 7,599 133,666.41 0.06 211 600373 中文传媒 10,400 133,640.00 0.06 212 600458 时代新材 18,099 133,208.64 0.06 213 600926 杭州银行 11,900 131,971.00 0.06 214 600535 天士力 5,080 131,165.60 0.06 215 600516 方大炭素 5,378 131,115.64 0.06 216 600765 中航重机 17,360 129,158.40 0.06 217 000541 佛山照明 21,472 128,617.28 0.06 218 603019 中科曙光 2,800 128,436.00 0.06 219 002078 太阳纸业 13,221 128,111.49 0.06 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 55 页 共 76 页


220 600750 江中药业 7,151 126,930.25 0.06 221 600811 东方集团 29,299 125,985.70 0.06 222 000553 沙隆达A 7,900 124,899.00 0.05 223 600023 浙能电力 26,600 123,956.00 0.05 224 002354 天神娱乐 12,953 119,944.78 0.05 225 002410 广联达 4,312 119,571.76 0.05 226 000977 浪潮信息 5,000 119,250.00 0.05 227 600329 中新药业 6,199 117,781.00 0.05 228 000783 长江证券 21,570 117,125.10 0.05 229 600737 中粮糖业 15,268 115,120.72 0.05 230 600325 华发股份 14,823 114,581.79 0.05 231 002916 深南电路 1,800 114,318.00 0.05 232 600300 维维股份 35,010 114,132.60 0.05 233 300182 捷成股份 15,015 113,813.70 0.05 234 601155 新城控股 3,670 113,659.90 0.05 235 601020 华钰矿业 8,200 113,078.00 0.05 236 300070 碧水源 8,100 112,833.00 0.05 237 000413 东旭光电 18,200 110,292.00 0.05 238 002244 滨江集团 21,199 110,234.80 0.05 239 002174 游族网络 5,500 109,450.00 0.05 240 600755 厦门国贸 14,968 109,116.72 0.05 241 600565 迪马股份 36,697 108,256.15 0.05 242 300159 新研股份 15,200 107,616.00 0.05 243 601128 常熟银行 18,231 104,281.32 0.05 244 002709 天赐材料 2,700 104,058.00 0.05 245 601200 上海环境 6,300 99,729.00 0.04 246 601985 中国核电 17,300 97,745.00 0.04 247 600839 四川长虹 33,700 96,382.00 0.04 248 300324 旋极信息 10,133 96,162.17 0.04 249 300308 中际旭创 1,600 96,064.00 0.04 250 002375 亚厦股份 17,699 94,512.66 0.04 251 600031 三一重工 10,520 94,364.40 0.04 252 002437 誉衡药业 15,200 94,240.00 0.04 253 603858 步长制药 2,200 94,138.00 0.04 254 000860 顺鑫农业 2,510 94,125.00 0.04 255 000975 银泰资源 9,259 93,886.26 0.04 256 000078 海王生物 19,203 92,366.43 0.04 257 300253 卫宁健康 7,200 89,208.00 0.04 258 000813 德展健康 10,800 88,992.00 0.04 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 56 页 共 76 页


259 002640 跨境通 5,799 87,100.98 0.04 260 600885 宏发股份 2,899 86,738.08 0.04 261 002491 通鼎互联 7,815 86,512.05 0.04 262 601898 中煤能源 17,630 85,152.90 0.04 263 002268 卫 士 通 3,900 85,137.00 0.04 264 601127 小康股份 4,900 84,721.00 0.04 265 600859 王府井 3,940 83,803.80 0.04 266 002583 海能达 10,000 83,500.00 0.04 267 600011 华能国际 13,100 83,316.00 0.04 268 600959 江苏有线 16,210 82,671.00 0.04 269 000009 中国宝安 16,799 82,315.10 0.04 270 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04 271 600751 海航科技 12,513 81,209.37 0.04 272 002019 亿帆医药 4,594 81,084.10 0.04 273 000066 中国长城 11,400 81,054.00 0.04 274 000750 国海证券 22,605 80,699.85 0.04 275 600908 无锡银行 13,599 80,098.11 0.03 276 002407 多氟多 5,700 79,914.00 0.03 277 000898 鞍钢股份 14,190 79,038.30 0.03 278 600872 中炬高新 2,784 77,952.00 0.03 279 600643 爱建集团 8,253 77,578.20 0.03 280 300315 掌趣科技 18,400 76,912.00 0.03 281 601288 农业银行 22,000 75,680.00 0.03 282 002195 二三四五 17,569 75,195.32 0.03 283 300043 星辉娱乐 18,700 74,800.00 0.03 284 600823 世茂股份 17,800 74,404.00 0.03 285 600499 科达洁能 10,800 74,088.00 0.03 286 002400 省广集团 22,800 73,644.00 0.03 287 600395 盘江股份 12,119 73,562.33 0.03 288 002439 启明星辰 3,465 73,527.30 0.03 289 000060 中金岭南 15,000 72,900.00 0.03 290 600718 东软集团 5,529 72,208.74 0.03 291 000563 陕国投A 20,700 70,380.00 0.03 292 002176 江特电机 7,199 69,974.28 0.03 293 600169 太原重工 29,799 69,729.66 0.03 294 300166 东方国信 4,700 69,231.00 0.03 295 600277 亿利洁能 13,203 69,183.72 0.03 296 002048 宁波华翔 5,500 67,815.00 0.03 297 600895 张江高科 5,800 66,700.00 0.03 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 57 页 共 76 页


298 600528 中铁工业 6,300 64,386.00 0.03 299 000513 丽珠集团 1,456 63,991.20 0.03 300 000825 太钢不锈 10,571 63,426.00 0.03 301 600545 卓郎智能 7,919 62,876.86 0.03 302 600525 长园集团 5,941 62,796.37 0.03 303 000418 小天鹅A 900 62,415.00 0.03 304 600410 华胜天成 7,100 62,125.00 0.03 305 600875 东方电气 8,299 61,495.59 0.03 306 000703 恒逸石化 4,120 61,305.60 0.03 307 000937 冀中能源 14,821 60,914.31 0.03 308 600936 广西广电 12,599 59,971.24 0.03 309 002359 北讯集团 2,999 58,720.42 0.03 310 600521 华海药业 2,199 58,691.31 0.03 311 002183 怡 亚 通 8,799 58,513.35 0.03 312 603568 伟明环保 2,259 57,152.70 0.02 313 600743 华远地产 22,030 56,617.10 0.02 314 603369 今世缘 2,450 55,933.50 0.02 315 600594 益佰制药 6,190 55,462.40 0.02 316 300010 立思辰 4,500 55,080.00 0.02 317 001696 宗申动力 11,199 54,875.10 0.02 318 600598 北大荒 5,899 54,034.84 0.02 319 600108 亚盛集团 18,599 53,751.11 0.02 320 000596 古井贡酒 600 53,268.00 0.02 321 600380 健康元 4,486 53,203.96 0.02 322 600869 智慧能源 11,200 52,864.00 0.02 323 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 324 600801 华新水泥 3,387 50,906.61 0.02 325 002038 双鹭药业 1,300 49,387.00 0.02 326 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 327 000402 金 融 街 6,000 48,300.00 0.02 328 600970 中材国际 7,085 47,327.80 0.02 329 601777 力帆股份 8,827 46,165.21 0.02 330 300055 万邦达 3,999 45,948.51 0.02 331 300113 顺网科技 2,599 45,248.59 0.02 332 600292 远达环保 7,688 45,128.56 0.02 333 002505 大康农业 20,900 44,726.00 0.02 334 002093 国脉科技 5,800 44,718.00 0.02 335 600276 恒瑞医药 590 44,698.40 0.02 336 600809 山西汾酒 700 44,023.00 0.02 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 58 页 共 76 页


337 002251 步 步 高 3,800 43,244.00 0.02 338 002250 联化科技 4,900 43,218.00 0.02 339 600777 新潮能源 19,400 42,486.00 0.02 340 601988 中国银行 11,700 42,237.00 0.02 341 000685 中山公用 5,299 42,233.03 0.02 342 600348 阳泉煤业 5,899 42,177.85 0.02 343 600637 东方明珠 2,800 42,168.00 0.02 344 603355 莱克电气 1,400 42,070.00 0.02 345 002073 软控股份 7,255 41,716.25 0.02 346 600582 天地科技 11,359 41,687.53 0.02 347 002223 鱼跃医疗 2,100 40,929.00 0.02 348 002368 太极股份 1,399 40,668.93 0.02 349 600120 浙江东方 2,920 39,566.00 0.02 350 002588 史丹利 7,620 39,471.60 0.02 351 002818 富森美 1,483 39,121.54 0.02 352 600536 中国软件 1,799 38,912.37 0.02 353 600563 法拉电子 777 38,453.73 0.02 354 603833 欧派家居 300 38,259.00 0.02 355 603556 海兴电力 2,090 37,975.30 0.02 356 002512 达华智能 3,900 37,830.00 0.02 357 600068 葛洲坝 5,140 37,059.40 0.02 358 603589 口子窖 597 36,685.65 0.02 359 000878 云南铜业 3,800 36,252.00 0.02 360 600161 天坛生物 1,820 35,217.00 0.02 361 601966 玲珑轮胎 2,200 34,694.00 0.02 362 600759 洲际油气 8,699 34,274.06 0.01 363 600179 安通控股 3,380 34,239.40 0.01 364 603883 老百姓 400 33,264.00 0.01 365 600155 华创阳安 4,600 33,074.00 0.01 366 600317 营口港 14,399 32,541.74 0.01 367 600623 华谊集团 3,202 31,955.96 0.01 368 002503 搜于特 8,800 30,800.00 0.01 369 600240 华业资本 4,200 30,786.00 0.01 370 600816 安信信托 4,200 30,408.00 0.01 371 002600 领益智造 5,800 30,102.00 0.01 372 002345 潮宏基 3,500 30,100.00 0.01 373 002657 中科金财 1,900 30,096.00 0.01 374 600350 山东高速 7,400 29,970.00 0.01 375 603816 顾家家居 400 29,404.00 0.01 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 59 页 共 76 页


376 002635 安洁科技 1,700 29,240.00 0.01 377 002479 富春环保 5,010 28,306.50 0.01 378 002308 威创股份 3,377 28,029.10 0.01 379 300273 和佳股份 4,099 27,791.22 0.01 380 600125 铁龙物流 3,300 27,621.00 0.01 381 600996 贵广网络 3,700 27,454.00 0.01 382 603766 隆鑫通用 4,966 26,965.38 0.01 383 002642 荣之联 2,900 26,651.00 0.01 384 600827 百联股份 2,600 26,520.00 0.01 385 600183 生益科技 2,869 26,280.04 0.01 386 600575 皖江物流 6,999 25,966.29 0.01 387 002118 紫鑫药业 3,599 25,732.85 0.01 388 000519 中兵红箭 3,300 25,641.00 0.01 389 600066 宇通客车 1,300 24,947.00 0.01 390 600773 西藏城投 3,600 24,912.00 0.01 391 600267 海正药业 1,700 24,718.00 0.01 392 300058 蓝色光标 4,300 24,510.00 0.01 393 002399 海普瑞 1,100 24,354.00 0.01 394 002030 达安基因 1,550 23,901.00 0.01 395 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 396 002807 江阴银行 3,999 22,474.38 0.01 397 603658 安图生物 263 21,686.98 0.01 398 600640 号百控股 2,104 21,397.68 0.01 399 002242 九阳股份 1,199 21,210.31 0.01 400 002340 格林美 3,500 21,175.00 0.01 401 300199 翰宇药业 1,427 20,377.56 0.01 402 000543 皖能电力 4,600 20,286.00 0.01 403 600614 鹏起科技 3,500 19,985.00 0.01 404 002517 恺英网络 2,776 19,959.44 0.01 405 300146 汤臣倍健 1,200 19,920.00 0.01 406 300274 阳光电源 2,088 18,729.36 0.01 407 300202 聚龙股份 1,700 17,731.00 0.01 408 002390 信邦制药 2,399 17,560.68 0.01 409 600037 歌华有线 1,700 17,544.00 0.01 410 600039 四川路桥 5,300 17,384.00 0.01 411 600645 中源协和 900 17,334.00 0.01 412 600704 物产中大 3,300 17,259.00 0.01 413 600053 九鼎投资 1,000 17,170.00 0.01 414 601233 桐昆股份 969 16,686.18 0.01 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 60 页 共 76 页


415 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 416 000166 申万宏源 3,700 16,169.00 0.01 417 600315 上海家化 399 15,812.37 0.01 418 600058 五矿发展 1,900 15,789.00 0.01 419 603569 长久物流 1,081 15,436.68 0.01 420 002011 盾安环境 2,400 15,360.00 0.01 421 300244 迪安诊断 800 15,208.00 0.01 422 000761 本钢板材 3,744 15,125.76 0.01 423 600971 恒源煤电 2,112 15,079.68 0.01 424 600657 信达地产 3,500 14,875.00 0.01 425 600754 锦江股份 400 14,784.00 0.01 426 600338 西藏珠峰 700 14,504.00 0.01 427 002431 棕榈股份 2,100 14,091.00 0.01 428 002180 纳思达 500 13,730.00 0.01 429 002424 贵州百灵 1,200 13,632.00 0.01 430 300418 昆仑万维 700 13,216.00 0.01 431 002444 巨星科技 1,154 12,705.54 0.01 432 002672 东江环保 919 12,029.71 0.01 433 601098 中南传媒 930 11,755.20 0.01 434 002470 金正大 1,700 11,696.00 0.01 435 002573 清新环境 1,001 11,561.55 0.01 436 600642 申能股份 2,299 11,540.98 0.01 437 600332 白云山 300 11,415.00 0.00 438 000538 云南白药 100 10,696.00 0.00 439 601608 中信重工 4,000 10,400.00 0.00 440 600466 蓝光发展 1,654 10,254.80 0.00 441 600428 中远海特 2,854 10,131.70 0.00 442 603877 太平鸟 300 9,999.00 0.00 443 603228 景旺电子 200 9,888.00 0.00 444 600166 福田汽车 4,799 9,741.97 0.00 445 002384 东山精密 400 9,600.00 0.00 446 000400 许继电气 1,200 9,372.00 0.00 447 002092 中泰化学 953 9,186.92 0.00 448 000877 天山股份 1,300 8,775.00 0.00 449 600687 刚泰控股 900 8,181.00 0.00 450 002665 首航节能 1,400 8,120.00 0.00 451 002179 中航光电 200 7,800.00 0.00 452 002408 齐翔腾达 635 7,797.80 0.00 453 002299 圣农发展 500 7,745.00 0.00 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 61 页 共 76 页


454 300376 易事特 1,400 7,518.00 0.00 455 600418 江淮汽车 1,099 7,154.49 0.00 456 600335 国机汽车 675 7,040.25 0.00 457 002127 南极电商 748 7,023.72 0.00 458 002005 德豪润达 1,609 7,015.24 0.00 459 000667 美好置业 3,199 6,813.87 0.00 460 600917 重庆燃气 1,000 6,810.00 0.00 461 000156 华数传媒 700 6,748.00 0.00 462 002465 海格通信 800 6,424.00 0.00 463 603899 晨光文具 200 6,338.00 0.00 464 600578 京能电力 1,900 5,928.00 0.00 465 600409 三友化工 654 5,630.94 0.00 466 600879 航天电子 799 5,616.97 0.00 467 601933 永辉超市 700 5,348.00 0.00 468 002249 大洋电机 1,200 5,172.00 0.00 469 002839 张家港行 800 4,872.00 0.00 470 000656 金科股份 1,000 4,800.00 0.00 471 000970 中科三环 500 4,675.00 0.00 472 000988 华工科技 300 4,335.00 0.00 473 600862 中航高科 700 4,305.00 0.00 474 002366 台海核电 300 4,278.00 0.00 475 002663 普邦股份 1,400 4,158.00 0.00 476 600138 中青旅 199 3,966.07 0.00 477 000600 建投能源 700 3,899.00 0.00 478 600835 上海机电 192 3,621.12 0.00 479 000686 东北证券 560 3,589.60 0.00 480 300134 大富科技 400 3,576.00 0.00 481 300001 特锐德 300 3,408.00 0.00 482 002477 雏鹰农牧 1,000 3,310.00 0.00 483 002920 德赛西威 100 2,990.00 0.00 484 600122 宏图高科 400 2,960.00 0.00 485 002266 浙富控股 751 2,816.25 0.00 486 600388 龙净环保 218 2,786.04 0.00 487 000969 安泰科技 400 2,500.00 0.00 488 000690 宝新能源 300 2,088.00 0.00 489 002482 广田集团 300 1,791.00 0.00 490 600633 浙数文化 200 1,668.00 0.00 491 601019 山东出版 200 1,602.00 0.00 492 600021 上海电力 200 1,348.00 0.00 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 62 页 共 76 页


493 000979 中弘股份 1,300 1,313.00 0.00 494 002489 浙江永强 300 1,092.00 0.00 495 000592 平潭发展 300 852.00 0.00 496 600151 航天机电 200 812.00 0.00 497 600297 广汇汽车 100 586.00 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,901,469.00 5.19 2 600016 民生银行 3,607,886.00 4.80 3 601678 滨化股份 3,536,921.00 4.71 4 600557 康缘药业 3,195,527.00 4.25 5 601717 郑煤机 2,783,146.00 3.70 6 600611 大众交通 2,711,191.17 3.61 7 600015 华夏银行 2,596,340.00 3.45 8 601166 兴业银行 2,573,546.00 3.42 9 300039 上海凯宝 2,517,142.51 3.35 10 600801 华新水泥 2,421,980.00 3.22 11 000848 承德露露 2,367,081.91 3.15 12 600104 上汽集团 2,330,947.32 3.10 13 000718 苏宁环球 2,313,696.70 3.08 14 600376 首开股份 2,278,620.57 3.03 15 600383 金地集团 2,276,913.00 3.03 16 601169 北京银行 2,240,092.00 2.98 17 601006 大秦铁路 2,168,679.00 2.89 18 600919 江苏银行 2,158,689.00 2.87 19 600572 康恩贝 2,147,168.04 2.86 20 601168 西部矿业 2,134,280.00 2.84 21 002233 塔牌集团 2,122,364.90 2.82 22 603188 ST 亚邦 2,090,669.00 2.78 23 002310 东方园林 2,075,961.00 2.76 24 002508 老板电器 2,046,120.21 2.72 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 63 页 共 76 页


25 600585 海螺水泥 2,034,227.00 2.71 26 600369 西南证券 2,007,191.00 2.67 27 002304 洋河股份 1,984,274.94 2.64 28 600820 隧道股份 1,979,750.00 2.63 29 600978 宜华生活 1,962,221.00 2.61 30 600170 上海建工 1,958,413.00 2.61 31 600208 新湖中宝 1,942,717.00 2.58 32 600153 建发股份 1,933,002.16 2.57 33 000338 潍柴动力 1,897,792.00 2.52 34 000069 华侨城A 1,894,290.32 2.52 35 601001 大同煤业 1,890,109.69 2.51 36 600422 昆药集团 1,868,400.79 2.49 37 600438 通威股份 1,864,251.00 2.48 38 600887 伊利股份 1,837,943.00 2.45 39 000528 柳





工 1,828,052.00 2.43 40 601888 中国国旅 1,824,386.00 2.43 41 002603 以岭药业 1,808,801.00 2.41 42 601818 光大银行 1,799,915.00 2.39 43 601009 南京银行 1,787,953.54 2.38 44 601229 上海银行 1,775,641.62 2.36 45 600282 南钢股份 1,768,870.00 2.35 46 002317 众生药业 1,758,930.12 2.34 47 600741 华域汽车 1,749,442.00 2.33 48 600216 浙江医药 1,745,564.90 2.32 49 603198 迎驾贡酒 1,699,420.57 2.26 50 000157 中联重科 1,680,237.00 2.24 51 000895 双汇发展 1,679,644.47 2.23 52 600059 古越龙山 1,675,284.00 2.23 53 000425 徐工机械 1,674,474.00 2.23 54 002572 索菲亚 1,656,377.00 2.20 55 600009 上海机场 1,653,950.00 2.20 56 000826 启迪桑德 1,653,814.40 2.20 57 600674 川投能源 1,641,198.00 2.18 58 601997 贵阳银行 1,639,387.77 2.18 59 600126 杭钢股份 1,633,899.00 2.17 60 600309 万华化学 1,627,870.00 2.17 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 64 页 共 76 页


61 600597 光明乳业 1,595,272.00 2.12 62 002294 信立泰 1,595,002.00 2.12 63 603288 海天味业 1,555,282.00 2.07 64 600089 特变电工 1,542,887.34 2.05 65 600073 上海梅林 1,512,542.00 2.01 66 601021 春秋航空 1,509,673.00 2.01


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601678 滨化股份 2,886,330.04 3.84 2 600438 通威股份 2,696,351.16 3.59 3 600801 华新水泥 2,426,265.58 3.23 4 600141 兴发集团 2,175,708.51 2.89 5 300115 长盈精密 2,150,493.15 2.86 6 600525 长园集团 2,150,469.88 2.86 7 601001 大同煤业 2,095,814.51 2.79 8 000488 晨鸣纸业 2,037,157.64 2.71 9 600160 巨化股份 1,993,356.32 2.65 10 601717 郑煤机 1,948,363.57 2.59 11 000786 北新建材 1,865,981.29 2.48 12 600970 中材国际 1,853,248.50 2.47 13 002508 老板电器 1,700,719.74 2.26 14 600059 古越龙山 1,682,568.52 2.24 15 600557 康缘药业 1,673,052.35 2.23 16 600565 迪马股份 1,597,117.10 2.12 17 600104 上汽集团 1,576,127.20 2.10 18 600428 中远海特 1,550,477.80 2.06 19 600282 南钢股份 1,518,189.90 2.02 20 002078 太阳纸业 1,514,458.83 2.01 21 000661 长春高新 1,511,467.04 2.01


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 368,327,931.24 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 65 页 共 76 页


卖出股票收入(成交)总额 253,807,873.30 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票 收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IC1809 中证 500期 货 1809 合约 -69 -70,553,880.00 5,649,760.00 - IF1809 沪深 300期 货 1809 合约 -71 -73,331,640.00 5,939,040.00 - 公允价值变动总额合计(元) 11,588,800.00 股指期货投资本期收益(元) 4,315,657.78 股指期货投资本期公允价值变动(元) 11,886,602.22


中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 66 页 共 76 页


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合进行对冲,并通过量化模型,寻找最优的股指期货对冲 工具构建整个组合,从而剥离现货组合的系统性风险,仅保留现货组合相对于期货组合的超额收 益,力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,166,325.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 67 页 共 76 页


4 应收利息 1,029.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,167,354.40


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 68 页 共 76 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,099 105,607.78 95,238,756.24 42.96% 126,431,982.25 57.04%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,033,178.65 0.4661%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0


9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,000,350.00 4.51% 10,000,350.00 4.51% 自基金合同 生效之日起 不少于三 年,已到期 其他 - - - - - 合计 10,000,350.00 4.51% 10,000,350.00 4.51% -


中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 69 页 共 76 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 4 月 21 日 )基金份额总额 709,513,460.11 本报告期期初基金份额总额 74,238,794.56 本报告期基金总申购份额 160,568,394.51 减:本报告期基金总赎回份额 13,136,450.58 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 221,670,738.49 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 70 页 共 76 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,基金管理人与股东中国国际金融股份有限公司就侵犯商标权及不正当竞争事项, 联合向北京市朝阳区人民法院起诉南京中金基金管理有限公司。截至2018年6月 30日,该案已 获法院受理,尚未开庭。除前述事项外,本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。 本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) ,该审计机构自基金合同生 效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。





中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 71 页 共 76 页


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 2 469,838,043.15 75.55% 343,558.27 75.55% - 太平洋 2 152,062,804.53 24.45% 111,202.88 24.45% - 华西证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 西藏东财 2 - - - - - 申万宏源证 券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易 单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金交易单元的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 72 页 共 76 页


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国金证券 - - 2,041,700,000.00 97.05% - - 太平洋 35,101.46 100.00% 62,000,000.00 2.95% - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 申万宏源证 券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 民生证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中金绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金 2017 年第 4季度报告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 1月 19日 2 中金基金管理有限公司关于调 整旗下基金所持长期停牌股票 估值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 2月 7 日 3 中金基金管理有限公司关于旗 下部分基金新增蚂蚁(杭州) 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 2018 年 3月 16日 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 73 页 共 76 页


基金销售有限公司为销售机构 的公告 及/或公司网站 4 关于新增北京植信基金销售有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 3月 22日 5 关于中金绝对收益策略定期开 放混合型基金开放申购、赎回 和转换相关业务的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 3月 28日 6 关于根据 《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规 定》对短期投资行为收取短期 赎回费的提示性公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 3月 30日 7 中金基金管理有限公司关于修 改旗下部分开放式基金《基金 合同》 、 《托管协议》等法律文 件的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 3月 30日 8 中金绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金 2017 年度报告及摘要 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 3月 30日 9 关于新增南京苏宁基金销售有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 4月 11 日 10 中金绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金 2018 年第 1季度报告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 4月 23日 11 中金基金管理有限公司关于旗 下部分基金网上申购富士康工 业互联网股份有限公司首次公 开发行 A股股票的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 5月 30日 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 74 页 共 76 页


12 关于新增浙江同花顺基金销售 有限公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 5月 31日 13 中金绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金更新 招募说明书及其摘要(2018 年 第 1号)


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 6月 5 日 14 关于中金绝对收益策略定期开 放混合型基金开放申购、赎回 和转换相关业务的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 及/或公司网站 2018 年 6月 27日 中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 75 页 共 76 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内,本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。





中金绝对收益 2018 年半年度报告 第 76 页 共 76 页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金之法律意见书 5、 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新 6、基金管理人业务资格批复、营业执照 7、基金托管人业务资格批复、营业执照 8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:010-63211122 400-868-1166 传真:010-66159121 中金基金管理有限公司 2018 年 8月 28日