中金中证 500 指数基金 2018 年半年度报告
中金中证500 指数
增强型发起式证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月28日
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至2018年6 月30 日止。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 67
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 71
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 72
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 72
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 72
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 72
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 72
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 73
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 75
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 75
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 75
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 75
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 75
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 77
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 78
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 78
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 78
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 78
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 78
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 78
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 78
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 78
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 79
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 81
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 81
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 82
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 83
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 83
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 83
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 83
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 中金中证 500
基金主代码 003016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月22日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,135,009.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金中证 500A 中金中证 500C
下属分级基金的交易代码： 003016 003578
报告期末下属分级基金的份额总额 19,560,440.92份 3,574,568.19份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力
争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。
投资策略
1、资产配置策略
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资产
的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各
类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股
票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出
合适调整。
2、股票投资策略
本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核
心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指
数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因
素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股
票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关
优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行
投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动
情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅
度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。
4、股指期货投资策略
本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位调整的频率、 交易成本和带来的跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 郭明
联系电话 010-63211122 010-66105798
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-1166 95588
传真 010-66159121 010-66105799
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸写字楼 2座 26
层 05室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市西城区太平桥大街
18号丰融国际中心北楼 17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100032 100140
法定代表人 林寿康 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市西城区太平桥大街18号丰融
国际中心北楼 17 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中金中证500A 中金中证500C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1 日 - 2018
年 6月 30日)
报告期(2018 年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益 -815,486.22 -140,128.23
本期利润 -2,500,281.97 -339,157.70
加权平均基金份额本期利润 -0.1420 -0.1535
本期加权平均净值利润率 -13.24% -14.28%
本期基金份额净值增长率 -11.25% -11.07%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -558,529.70 -68,586.13
期末可供分配基金份额利润 -0.0286 -0.0192
期末基金资产净值 19,001,911.22 3,505,982.06
期末基金份额净值 0.9714 0.9808
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -2.86% -9.16%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、本基金合同生效日为2016 年7 月 22 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证500A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.54% 1.69% -8.86% 1.77% 1.32% -0.08%
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过去三个月 -11.13% 1.26% -13.96% 1.31% 2.83% -0.05%
过去六个月 -11.25% 1.34% -15.71% 1.37% 4.46% -0.03%
过去一年 -3.14% 1.15% -14.21% 1.16% 11.07% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-2.86% 1.01% -18.02% 1.03% 15.16% -0.02%
中金中证500C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.56% 1.69% -8.86% 1.77% 1.30% -0.08%
过去三个月 -11.16% 1.26% -13.96% 1.31% 2.80% -0.05%
过去六个月 -11.07% 1.34% -15.71% 1.37% 4.64% -0.03%
过去一年 -2.54% 1.15% -14.21% 1.16% 11.67% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-9.16% 1.07% -20.70% 1.06% 11.54% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金” 、 “公司” ）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 3 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05 室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18 号丰融国际中心北楼 17 层。
截至2018年6月30日，公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理规模 145.22亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏孛
本基金
的基金
经理
2017 年 3 月 28
日
- 8
魏孛先生，香港大学统计
专业博士。2010年8 月至
2014 年 10 月，在北京尊
嘉资产管理有限公司从事
A 股量化策略开发工作。
2014 年 11 月，加入中金
基金管理有限公司，现任
中金基金管理有限公司量
化公募投资部副总经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
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没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用量化策略进行选股来增强指数，运作正常。作为指数增强型基金，
虽然指数趋势向下，但本基金获取了一定的超额收益。量化模型在持续的研发和更新中，力争接
下来有更好的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金中证 500A 基金份额净值为 0.9714 元，本报告期基金份额净值增长率为
-11.25%；截至本报告期末中金中证 500C基金份额净值为 0.9808元，本报告期基金份额净值增长
率为-11.07%；同期业绩比较基准收益率为-15.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年的宏观经济环境非常复杂。第一，名义 GDP 在高位，一些经济指标显示经济活跃度高。
第二，深化供给侧改革，发展巩固新兴产业，独角兽回归引导资金流向支持实体经济。第三，以
金融“去杠杆”为目的的各项政策继续推进。第四，中美贸易战逐渐升级，对我国传统产业和新
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兴产业的发展都会产生重要的影响。 股市受到各种因素的共同作用， 呈现出震荡向下的趋势。 2018
年上半年，上证50指数下跌 13.30%，沪深300指数下跌 12.90%，中证500指数下跌 16.53%，中
证800指数下跌13.85%，中证 1000指数下跌20.08%，创业板指下跌8.33%。展望 2018年下半年，
国内经济发展的韧性相信能够持续，政策层面大方向依然会延续，中美贸易摩擦的变数较大，总
体上我们对股市的看法并不乐观，因此在投资时会更加注重风险控制，尽量减小超额收益的波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。 《公开募集证券投资基金运作
管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限
公司在中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 568,053.92 1,202,994.99
结算备付金
142,239.66 148,488.75
存出保证金
7,138.05 7,207.02
交易性金融资产 6.4.7.2 21,786,354.74 14,361,549.44
其中：股票投资
21,086,284.74 14,351,009.60
基金投资
- -
债券投资
700,070.00 10,539.84
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 25,649.66
应收利息 6.4.7.5 21,393.75 332.57
应收股利
- -
应收申购款
186,584.57 31,689.51
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
22,711,764.69 15,777,911.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
48,036.53 47,092.16
应付赎回款
36,479.51 18,799.82
应付管理人报酬
9,157.43 6,414.45
应付托管费
2,747.21 1,924.33
应付销售服务费
6,430.91 1,745.59
应付交易费用 6.4.7.7 56,134.43 225,720.90
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 44,885.39 70,584.71
负债合计
203,871.41 372,281.96
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 23,135,009.11 14,068,786.80
未分配利润 6.4.7.10 -627,115.83 1,336,843.18
所有者权益合计
22,507,893.28 15,405,629.98
负债和所有者权益总计
22,711,764.69 15,777,911.94
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，中金中证 500A 基金份额净值 0.9714 元，基金份额总额
19,560,440.92份；中金中证 500C基金份额净值0.9808元，基金份额总额3,574,568.19 份。中
金中证500份额总额合计为 23,135,009.11 份。
6.2 利润表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6月 30 日
一、收入
-2,508,516.50 132,577.03
1.利息收入
9,080.66 4,063.69
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,885.80 4,063.69
债券利息收入
3,194.86 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-650,177.48 -189,786.30
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -855,058.11 -234,585.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,178.49 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 203,702.14 44,799.42
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
-1,883,825.22 317,788.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
16,405.54 511.62
减：二、费用
330,923.17 353,493.24
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 52,666.76 26,217.29
2．托管费 6.4.10.2.2 15,800.05 7,865.22
3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,685.32 94.39
4．交易费用 6.4.7.18 222,439.18 279,152.90
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 35,331.86 40,163.44
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-2,839,439.67 -220,916.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,839,439.67 -220,916.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至2018 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
14,068,786.80 1,336,843.18 15,405,629.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,839,439.67 -2,839,439.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
9,066,222.31 875,480.66 9,941,702.97
其中：1.基金申购款 13,396,255.01 1,305,547.55 14,701,802.56
2.基金赎回款 -4,330,032.70 -430,066.89 -4,760,099.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
23,135,009.11 -627,115.83 22,507,893.28
项目
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,270,605.46 255,316.31 10,525,921.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -220,916.21 -220,916.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
359,611.87 -2,546.99 357,064.88
其中：1.基金申购款 557,617.10 -5,781.63 551,835.47
2.基金赎回款 -198,005.23 3,234.64 -194,770.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,630,217.33 31,853.11 10,662,070.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 于2016年 7月 5 日证监许可 [2016] 1517 号《关于准予中
金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下
简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，存续期限
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工商
银行”) 。
本基金通过中金基金直销中心公开发售，于 2016 年 7 月 18 日募集。经向中国证监会备案，
《中金中证500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 22 日正式生效，合同
生效日基金实收份额为10,001,000.00 份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会
计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《中金中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》和《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础
上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不
超过8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、
衍生工具（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等） 、债券回购、银行存款等固定收益类
资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称 “财政部” ) 颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6
月 30 日的财务状况、自 2018年1月 1 日至 2018 年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
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情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2018
年1月1 日至 2018年6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失计入当期损益；
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量；
（3） 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
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（2） 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
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（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (未弥补亏损) ” 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
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公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《中金中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式
分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后两类
基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监
管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》 ，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
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根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
（1） 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
（2）自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值
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税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
（3） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（4）对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计
入应纳税所得额，股权登记日在 2015年9 月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
（5）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（6）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 568,053.92
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计： 568,053.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 27 页 共 83 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 23,051,671.16 21,086,284.74 -1,965,386.42
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 701,260.00 700,070.00 -1,190.00
银行间市场 - - -
合计 701,260.00 700,070.00 -1,190.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,752,931.16 21,786,354.74 -1,966,576.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 124.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 64.00
应收债券利息 21,202.52
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.20
合计 21,393.75
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 28 页 共 83 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 56,134.43
银行间市场应付交易费用 -
合计 56,134.43
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8.53
预提费用 43,191.54
指数使用费 1,685.32
合计 44,885.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金中证500A
项目
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,218,031.80 13,218,031.80
本期申购 7,973,241.43 7,973,241.43
本期赎回(以"-"号填列) -1,630,832.31 -1,630,832.31
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 19,560,440.92 19,560,440.92
金额单位：人民币元
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 29 页 共 83 页
中金中证500C
项目
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 850,755.00 850,755.00
本期申购 5,423,013.58 5,423,013.58
本期赎回(以"-"号填列) -2,699,200.39 -2,699,200.39
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,574,568.19 3,574,568.19
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金中证500A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,315,347.40 -66,033.85 1,249,313.55
本期利润 -815,486.22 -1,684,795.75 -2,500,281.97
本期基金份额交易
产生的变动数
785,190.39 -92,751.67 692,438.72
其中：基金申购款 968,881.74 -112,594.54 856,287.20
基金赎回款 -183,691.35 19,842.87 -163,848.48
本期已分配利润 - - -
本期末 1,285,051.57 -1,843,581.27 -558,529.70
单位：人民币元
中金中证500C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 91,766.53 -4,236.90 87,529.63
本期利润 -140,128.23 -199,029.47 -339,157.70
本期基金份额交易
产生的变动数
319,655.17 -136,613.23 183,041.94
其中：基金申购款 651,162.66 -201,902.31 449,260.35
基金赎回款 -331,507.49 65,289.08 -266,218.41
本期已分配利润 - - -
本期末 271,293.47 -339,879.60 -68,586.13
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 30 页 共 83 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 4,550.51
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,269.66
其他 65.63
合计 5,885.80
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
卖出股票成交总额 81,309,443.95
减：卖出股票成本总额 82,164,502.06
买卖股票差价收入 -855,058.11
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,178.49
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,178.49
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 14,082.63
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 31 页 共 83 页
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
12,897.70
减：应收利息总额 6.44
买卖债券差价收入 1,178.49
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6月 30日
股票投资产生的股利收益 203,702.14
基金投资产生的股利收益 -
合计 203,702.14
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
1.交易性金融资产 -1,883,825.22
——股票投资 -1,881,895.38
——债券投资 -1,929.84
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 32 页 共 83 页
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 -1,883,825.22
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 15,991.74
基金转换费收入-003016 413.80
基金转换费收入-003578 -
合计 16,405.54
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
交易所市场交易费用 222,439.18
银行间市场交易费用 -
合计 222,439.18
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6月 30日
审计费用 18,315.15
信息披露费 14,876.39
指数使用费 1,685.32
汇划手续费 455.00
其他 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 83 页
合计 35,331.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金
基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基
金销售机构
工商银行 基金托管人
注：1、本基金本报告期关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 83 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
52,666.76 26,217.29
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,674.76 50.70
注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值
×1.00%/当年天数；
2、本基金管理人自 2016 年 11 月 25 日起对本基金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管
理费为年费率0.50%；
3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维
护费为4,674.76元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于基金资产中列支的费
用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,800.05 7,865.22
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月1日至 2018年 6月 30日
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 83 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 98.55 98.55
合计 - 98.55 98.55
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 32.62 32.62
合计 - 32.62 32.62
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金 C类基金份额收取销售服务费；
2、支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计
提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末。其计算公式为：C 类基金份额每日
应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
中金中证500A 中金中证 500C
基金合同生效日（ 2016年
7 月 22 日 ）持有的基金份
额
10,000,000.00 -
期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
51.1236% -
项目 上年度可比期间
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 36 页 共 83 页
2017年 1月1日至2017年6月30日
中金中证500A 中金中证 500C
基金合同生效日 （ 2016 年7
月 22日 ）持有的基金份额
10,000,000.00 -
期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
96.1072% -
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额；
2、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月1日至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 568,053.92 4,550.51 794,199.10 2,689.75
注：1、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、 本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2018 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 149,377.71 元，本期
间产生的利息收入为人民币 1,335.29 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 83 页
6.4.12 期末（2018 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002051
中工
国际
2018年4月
5日
重大事项停牌
15.27 - - 11,968 202,254.19 182,751.36 -
000669
金鸿
能源
2018年5月
18日
重大事项停牌
7.25
2018
年8
月6
日
6.53 24,360 190,334.34 176,610.00 -
300266
兴源
环境
2018年2月
5日
重大事项停牌
19.99
2018
年7
月2
日
17.99 7,100 175,416.68 141,929.00 -
600022
山东
钢铁
2018年3月
27日
重大事项停牌
2.02
2018
年8
月16
日
1.83 62,500 136,884.27 126,250.00 -
002426
胜利
精密
2018年6月
19日
重大事项停牌
3.60
2018
年7
月3
日
3.26 24,800 97,436.00 89,280.00 -
600750
江中
药业
2018年4月
30日
重大事项停牌
17.75
2018
年8
月1
日
16.12 4,319 79,838.69 76,662.25 -
002699
美盛
文化
2018年2月
5日
重大事项停牌
18.76
2018
年7
月2
日
16.88 3,700 66,160.00 69,412.00 -
600751
天海
投资
2018年1月
16日
重大事项停牌
6.49 - - 9,900 63,087.00 64,251.00 -
300324
旋极
信息
2018年5月
30日
重大事项停牌
9.49 - - 4,915 51,051.75 46,643.35 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 38 页 共 83 页
000825
太钢
不锈
2018年4月
16日
重大事项停牌
6.00 - - 7,629 42,555.01 45,774.00 -
002359
北讯
集团
2018年5月
21日
重大事项停牌
19.58
2018
年8
月21
日
17.62 1,800 47,601.89 35,244.00 -
600811
东方
集团
2018年5月
30日
重大事项停牌
4.30 - - 6,600 29,215.44 28,380.00 -
600759
洲际
油气
2018年3月
27日
重大事项停牌
3.94 - - 4,900 17,985.50 19,306.00 -
002437
誉衡
药业
2018年6月
11日
重大事项停牌
6.20
2018
年8
月13
日
5.57 2,400 15,834.00 14,880.00 -
002011
盾安
环境
2018年5月
2日
重大事项停牌
6.40 - - 2,300 15,880.32 14,720.00 -
002512
达华
智能
2018年6月
19日
重大事项停牌
9.70 - - 1,500 15,956.76 14,550.00 -
300146
汤臣
倍健
2018年1月
31日
重大事项停牌
16.60
2018
年7
月31
日
16.50 600 9,994.00 9,960.00 -
600221
海航
控股
2018年1月
11日
重大事项停牌
3.23
2018
年7
月20
日
2.91 3,000 9,720.00 9,690.00 -
600678
四川
金顶
2018年4月
18日
重大事项停牌
10.24 - - 800 8,224.40 8,192.00 -
600850
华东
电脑
2018年5月
15日
重大事项停牌
18.99
2018
年8
月15
日
18.00 400 7,924.00 7,596.00 -
300603
立昂
技术
2018年5月
2日
重大事项停牌
35.73
2018
年8
月24
日
32.07 200 5,710.00 7,146.00 -
600687
刚泰
控股
2018年6月
11日
重大事项停牌
9.09
2018
年8
月20
日
8.18 700 6,895.97 6,363.00 -
600641
万业
企业
2018年4月
17日
重大事项停牌
12.18
2018
年8
月9
10.96 500 6,375.00 6,090.00 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 83 页
日
600796
钱江
生化
2018年5月
3日
重大事项停牌
6.08 - - 900 5,565.00 5,472.00 -
300118
东方
日升
2018年5月
7日
重大事项停牌
10.80
2018
年8
月7
日
9.63 500 5,347.00 5,400.00 -
002431
棕榈
股份
2018年5月
30日
重大事项停牌
6.71 - - 800 5,996.00 5,368.00 -
000415
渤海
金控
2018年1月
17日
重大事项停牌
5.84
2018
年7
月17
日
5.26 900 5,238.00 5,256.00 -
002573
清新
环境
2018年6月
19日
重大事项停牌
11.55 - - 444 6,538.18 5,128.20 -
300108
吉药
控股
2018年6月
12日
重大事项停牌
7.84 - - 500 4,151.43 3,920.00 -
002408
齐翔
腾达
2018年6月
19日
重大事项停牌
12.28 - - 300 4,139.23 3,684.00 -
002665
首航
节能
2018年5月
29日
重大事项停牌
5.80 - - 600 3,964.21 3,480.00 -
600768
宁波
富邦
2018年6月
14日
重大事项停牌
11.04 - - 300 3,353.00 3,312.00 -
601727
上海
电气
2018年6月
7日
重大事项停牌
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 400 2,309.38 2,536.00 -
002171
楚江
新材
2018年6月
7日
重大事项停牌
6.78 - - 300 2,031.31 2,034.00 -
300343
联创
互联
2018年6月
19日
重大事项停牌
10.00 - - 200 2,016.00 2,000.00 -
002477
雏鹰
农牧
2018年6月
14日
重大事项停牌
3.31 - - 500 1,778.83 1,655.00 -
300197
铁汉
生态
2018年5月
28日
重大事项停牌
5.37 - - 300 2,000.99 1,611.00 -
601390
中国
中铁
2018年5月
7日
重大事项停牌
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 100 744.00 747.00 -
300131
英唐
智控
2018年5月
29日
重大事项停牌
5.67 - - 100 580.00 567.00 -
600724
宁波
富达
2018年5月
3日
重大事项停牌
3.29
2018
年8
3.05 100 328.00 329.00 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 40 页 共 83 页
月24
日
002102
冠福
股份
2018年6月
1日
重大事项停牌 3.72 - - 1,800 7,703.32 6,696.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括：
信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分
析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现
本基金的投资目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。 “自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。 “自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 41 页 共 83 页
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分
析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 （上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 （上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 （上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - 10,539.84
未评级 - -
合计 - 10,539.84
注：本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 （上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 （上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 83 页
在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金持有一家公司发行的证券
市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券，不超过该证券的 10%。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求。本基金所持有的大部分证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“期末本基
金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
568,053.92 - - - 568,053.92
结算备付金
142,239.66 - - - 142,239.66
存出保证金
7,138.05 - - - 7,138.05
交易性金融资产-股票投资
- - - 21,086,284.74 21,086,284.74
交易性金融资产-债券投资
700,070.00 - - - 700,070.00
买入返售金融资产
- - - - -
应收证券清算款
- - - - -
应收利息
- - - 21,393.75 21,393.75
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - 186,584.57 186,584.57
资产总计 1,417,501.63 - - 21,294,263.06 22,711,764.69
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 43 页 共 83 页
应付证券清算款 - - - 48,036.53 48,036.53
应付赎回款 - - - 36,479.51 36,479.51
应付管理人报酬 - - - 9,157.43 9,157.43
应付托管费 - - - 2,747.21 2,747.21
应付交易费用 - - - 56,134.43 56,134.43
应付销售服务费 - - - 6,430.91 6,430.91
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 44,885.39 44,885.39
负债总计 - - - 203,871.41 203,871.41
利率敏感度缺口 1,417,501.63 - - 21,090,391.65 22,507,893.28
上年度末
2017年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,202,994.99 - - - 1,202,994.99
结算备付金 148,488.75 - - - 148,488.75
存出保证金 7,207.02 - - - 7,207.02
交易性金融资产-股票投资 - - - 14,351,009.60 14,351,009.60
交易性金融资产-债券投资 - - 10,539.84 - 10,539.84
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 25,649.66 25,649.66
应收利息 - - - 332.57 332.57
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 31,689.51 31,689.51
资产总计 1,358,690.76 - 10,539.84 14,408,681.34 15,777,911.94
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 47,092.16 47,092.16
应付赎回款 - - - 18,799.82 18,799.82
应付管理人报酬 - - - 6,414.45 6,414.45
应付托管费 - - - 1,924.33 1,924.33
应付交易费用 - - - 225,720.90 225,720.90
应付销售服务费 - - - 1,745.59 1,745.59
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 70,584.71 70,584.71
负债总计 - - - 372,281.96 372,281.96
利率敏感度缺口 1,358,690.76 - 10,539.84 14,036,399.38 15,405,629.98
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 44 页 共 83 页
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 6月 30日 ）
上年度末（ 2017 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
167.32 -
市场利率上升 25 个
基点
-167.32 -
注：上期末本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.0684%，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 21,086,284.74 93.68 14,351,009.60 93.15
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 700,070.00 3.11 10,539.84 0.07
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 45 页 共 83 页
其他 - - - -
合计 21,786,354.74 96.79 14,361,549.44 93.22
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 1,098,506.43 776,968.89
业绩比较基准下降 5% -1,098,506.43 -776,968.89
注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率*95% ＋银行活期存款利率（税后）*5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 46 页 共 83 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 21,086,284.74 92.84
其中：股票 21,086,284.74 92.84
2 固定收益投资 700,070.00 3.08
其中：债券 700,070.00 3.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 710,293.58 3.13
7 其他各项资产 215,116.37 0.95
8 合计 22,711,764.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 102,760.00 0.46
B 采矿业 1,000,718.14 4.45
C 制造业 10,730,508.95 47.67
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
529,417.05 2.35
E 建筑业 367,162.92 1.63
F 批发和零售业 1,631,327.65 7.25
G 交通运输、仓储和邮政业 543,655.15 2.42
H 住宿和餐饮业 7,392.00 0.03
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,412,256.89 6.27
J 金融业 205,337.92 0.91
K 房地产业 1,283,955.52 5.70
L 租赁和商务服务业 216,821.50 0.96
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 47 页 共 83 页
M 科学研究和技术服务业 7,704.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 247,720.20 1.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,802.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 637,585.02 2.83
S 综合 86,168.00 0.38
合计 19,014,292.91 84.48
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 24,924.00 0.11
B 采矿业 38,559.00 0.17
C 制造业 1,082,493.34 4.81
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
252,025.00 1.12
E 建筑业 50,652.40 0.23
F 批发和零售业 143,991.00 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 74,640.00 0.33
H 住宿和餐饮业 3,656.00 0.02
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
101,166.01 0.45
J 金融业 69,724.00 0.31
K 房地产业 146,545.00 0.65
L 租赁和商务服务业 14,842.08 0.07
M 科学研究和技术服务业 10,333.00 0.05
N
水利、环境和公共设施管理
业
14,402.00 0.06
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,420.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 38,619.00 0.17
S 综合 - -
合计 2,071,991.83 9.21
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 48 页 共 83 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601168 西部矿业 53,100 333,468.00 1.48
2 300039 上海凯宝 55,246 320,426.80 1.42
3 002603 以岭药业 22,900 320,142.00 1.42
4 600557 康缘药业 25,515 315,110.25 1.40
5 603188 亚邦股份 29,800 303,960.00 1.35
6 000718 苏宁环球 81,600 299,472.00 1.33
7 601717 郑煤机 49,386 286,932.66 1.27
8 600611 大众交通 58,600 233,228.00 1.04
9 600422 昆药集团 30,000 232,500.00 1.03
10 002317 众生药业 21,700 229,369.00 1.02
11 600978 宜华生活 33,571 229,289.93 1.02
12 000848 承德露露 20,600 218,154.00 0.97
13 600655 豫园股份 22,400 211,680.00 0.94
14 600216 浙江医药 16,200 206,874.00 0.92
15 002233 塔牌集团 17,100 195,624.00 0.87
16 000528 柳
工 18,106 193,915.26 0.86
17 000581 威孚高科 8,592 189,969.12 0.84
18 600757 长江传媒 32,676 185,926.44 0.83
19 002051 中工国际 11,968 182,751.36 0.81
20 600694 大商股份 5,600 182,056.00 0.81
21 600729 重庆百货 5,400 177,930.00 0.79
22 600500 中化国际 26,000 177,320.00 0.79
23 600064 南京高科 23,060 169,260.40 0.75
24 603444 吉比特 1,300 166,127.00 0.74
25 600572 康恩贝 23,014 165,010.38 0.73
26 000031 中粮地产 27,100 156,638.00 0.70
27 002463 沪电股份 41,100 153,714.00 0.68
28 000887 中鼎股份 10,500 151,305.00 0.67
29 601016 节能风电 52,300 150,101.00 0.67
30 600073 上海梅林 22,400 148,736.00 0.66
31 601311 骆驼股份 12,760 146,357.20 0.65
32 600648 外高桥 8,000 146,240.00 0.65
33 601678 滨化股份 23,265 143,777.70 0.64
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 49 页 共 83 页
34 300266 兴源环境 7,100 141,929.00 0.63
35 600597 光明乳业 13,800 136,206.00 0.61
36 600017 日照港 42,000 134,820.00 0.60
37 000598 兴蓉环境 32,046 130,106.76 0.58
38 000999 华润三九 4,600 128,018.00 0.57
39 600022 山东钢铁 62,500 126,250.00 0.56
40 600167 联美控股 12,600 126,000.00 0.56
41 000778 新兴铸管 28,885 123,627.80 0.55
42 002280 联络互动 21,600 123,552.00 0.55
43 600664 哈药股份 30,800 122,276.00 0.54
44 601928 凤凰传媒 19,400 117,952.00 0.52
45 000501 鄂武商Ａ 9,500 116,755.00 0.52
46 600256 广汇能源 28,450 116,360.50 0.52
47 600649 城投控股 19,000 116,280.00 0.52
48 601001 大同煤业 23,327 115,701.92 0.51
49 002152 广电运通 18,900 111,132.00 0.49
50 000997 新 大 陆 7,000 110,250.00 0.49
51 603198 迎驾贡酒 6,000 110,220.00 0.49
52 601801 皖新传媒 14,400 109,584.00 0.49
53 002002 鸿达兴业 22,600 104,186.00 0.46
54 300026 红日药业 27,800 101,470.00 0.45
55 600201 生物股份 5,800 99,122.00 0.44
56 600056 中国医药 5,400 98,658.00 0.44
57 000552 靖远煤电 29,900 97,773.00 0.43
58 000547 航天发展 12,400 96,844.00 0.43
59 000758 中色股份 21,100 94,950.00 0.42
60 600639 浦东金桥 7,600 94,848.00 0.42
61 601689 拓普集团 4,800 93,312.00 0.41
62 000488 晨鸣纸业 7,209 93,140.28 0.41
63 000049 德赛电池 3,300 93,126.00 0.41
64 000926 福星股份 12,800 92,032.00 0.41
65 000661 长春高新 400 91,080.00 0.40
66 000006 深振业 A 15,500 90,830.00 0.40
67 600618 氯碱化工 10,600 90,206.00 0.40
68 002426 胜利精密 24,800 89,280.00 0.40
69 002004 华邦健康 17,500 88,900.00 0.39
70 600062 华润双鹤 3,600 88,380.00 0.39
71 002056 横店东磁 12,336 86,475.36 0.38
72 600143 金发科技 16,500 86,130.00 0.38
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 50 页 共 83 页
73 600126 杭钢股份 14,236 84,988.92 0.38
74 300297 蓝盾股份 10,400 84,344.00 0.37
75 603025 大豪科技 4,284 82,852.56 0.37
76 601811 新华文轩 8,400 81,648.00 0.36
77 002221 东华能源 8,153 79,654.81 0.35
78 002373 千方科技 5,900 76,995.00 0.34
79 600750 江中药业 4,319 76,662.25 0.34
80 600160 巨化股份 10,398 76,113.36 0.34
81 600260 凯乐科技 2,800 75,152.00 0.33
82 002078 太阳纸业 7,535 73,014.15 0.32
83 002440 闰土股份 6,200 72,478.00 0.32
84 002110 三钢闽光 4,500 72,135.00 0.32
85 002332 仙琚制药 8,143 71,251.25 0.32
86 600755 厦门国贸 9,579 69,830.91 0.31
87 002128 露天煤业 7,700 69,762.00 0.31
88 002699 美盛文化 3,700 69,412.00 0.31
89 600426 华鲁恒升 3,900 68,601.00 0.30
90 002174 游族网络 3,400 67,660.00 0.30
91 000830 鲁西化工 3,950 67,466.00 0.30
92 600006 东风汽车 16,400 67,076.00 0.30
93 002589 瑞康医药 4,799 65,458.36 0.29
94 600079 人福医药 4,927 65,134.94 0.29
95 600751 天海投资 9,900 64,251.00 0.29
96 002191 劲嘉股份 8,600 64,242.00 0.29
97 600282 南钢股份 14,508 64,125.36 0.28
98 002815 崇达技术 3,900 62,790.00 0.28
99 002277 友阿股份 13,600 62,696.00 0.28
100 600511 国药股份 2,318 62,470.10 0.28
101 600808 马钢股份 17,376 62,379.84 0.28
102 601128 常熟银行 10,891 62,296.52 0.28
103 300182 捷成股份 8,201 62,163.58 0.28
104 600737 中粮糖业 8,156 61,496.24 0.27
105 000541 佛山照明 10,050 60,199.50 0.27
106 002064 华峰氨纶 14,310 59,100.30 0.26
107 300287 飞利信 8,216 59,073.04 0.26
108 601000 唐山港 25,000 58,750.00 0.26
109 300088 长信科技 10,100 58,580.00 0.26
110 002640 跨境通 3,900 58,578.00 0.26
111 000975 银泰资源 5,740 58,203.60 0.26
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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112 002344 海宁皮城 11,700 56,862.00 0.25
113 002416 爱施德 9,599 56,346.13 0.25
114 601200 上海环境 3,500 55,405.00 0.25
115 000553 沙隆达Ａ 3,500 55,335.00 0.25
116 000028 国药一致 1,100 54,890.00 0.24
117 600939 重庆建工 11,100 54,834.00 0.24
118 600580 卧龙电气 7,088 54,010.56 0.24
119 000980 金马股份 7,500 53,325.00 0.24
120 600863 内蒙华电 23,327 52,952.29 0.24
121 002354 天神娱乐 5,700 52,782.00 0.23
122 601179 中国西电 14,900 50,958.00 0.23
123 300002 神州泰岳 12,200 50,874.00 0.23
124 000012 南玻Ａ 10,202 50,499.90 0.22
125 603019 中科曙光 1,100 50,457.00 0.22
126 002410 广联达 1,800 49,914.00 0.22
127 600748 上实发展 9,840 49,593.60 0.22
128 002407 多氟多 3,500 49,070.00 0.22
129 600908 无锡银行 8,200 48,298.00 0.21
130 000977 浪潮信息 2,000 47,700.00 0.21
131 300324 旋极信息 4,915 46,643.35 0.21
132 002261 拓维信息 10,100 46,460.00 0.21
133 600458 时代新材 6,300 46,368.00 0.21
134 600499 科达洁能 6,700 45,962.00 0.20
135 000825 太钢不锈 7,629 45,774.00 0.20
136 600195 中牧股份 2,300 44,735.00 0.20
137 600643 爱建集团 4,736 44,518.40 0.20
138 600839 四川长虹 15,500 44,330.00 0.20
139 600881 亚泰集团 11,650 43,454.50 0.19
140 600325 华发股份 5,500 42,515.00 0.19
141 000078 海王生物 8,728 41,981.68 0.19
142 002176 江特电机 4,300 41,796.00 0.19
143 000009 中国宝安 8,500 41,650.00 0.19
144 002022 科华生物 3,500 41,475.00 0.18
145 002701 奥瑞金 7,400 40,404.00 0.18
146 002491 通鼎互联 3,600 39,852.00 0.18
147 002505 大康农业 18,600 39,804.00 0.18
148 600545 卓郎智能 5,010 39,779.40 0.18
149 002400 省广股份 12,200 39,406.00 0.18
150 300315 掌趣科技 9,400 39,292.00 0.17
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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151 002375 亚厦股份 7,200 38,448.00 0.17
152 600859 王府井 1,800 38,286.00 0.17
153 600060 海信电器 2,811 37,639.29 0.17
154 600872 中炬高新 1,338 37,464.00 0.17
155 300253 卫宁健康 3,000 37,170.00 0.17
156 600885 宏发股份 1,240 37,100.80 0.16
157 002019 亿帆医药 2,087 36,835.55 0.16
158 000703 恒逸石化 2,440 36,307.20 0.16
159 600993 马应龙 2,100 35,721.00 0.16
160 000766 通化金马 3,000 35,640.00 0.16
161 000066 长城电脑 5,000 35,550.00 0.16
162 000596 古井贡酒 400 35,512.00 0.16
163 002359 北讯集团 1,800 35,244.00 0.16
164 603328 依顿电子 3,241 35,164.85 0.16
165 002583 海能达 4,200 35,070.00 0.16
166 002268 卫 士 通 1,600 34,928.00 0.16
167 600277 亿利洁能 6,640 34,793.60 0.15
168 002709 天赐材料 900 34,686.00 0.15
169 000860 顺鑫农业 900 33,750.00 0.15
170 300055 万邦达 2,900 33,321.00 0.15
171 600936 广西广电 7,000 33,320.00 0.15
172 002183 怡 亚 通 5,000 33,250.00 0.15
173 002180 艾派克 1,200 32,952.00 0.15
174 601127 小康股份 1,900 32,851.00 0.15
175 600395 盘江股份 5,300 32,171.00 0.14
176 000813 德展健康 3,800 31,312.00 0.14
177 600169 太原重工 13,300 31,122.00 0.14
178 000685 中山公用 3,900 31,083.00 0.14
179 600970 中材国际 4,653 31,082.04 0.14
180 600565 迪马股份 10,478 30,910.10 0.14
181 600582 天地科技 8,384 30,769.28 0.14
182 002707 众信旅游 3,200 30,720.00 0.14
183 002195 二三四五 7,156 30,627.68 0.14
184 600300 维维股份 9,300 30,318.00 0.13
185 600717 天津港 4,000 30,120.00 0.13
186 300308 中际装备 500 30,020.00 0.13
187 600108 亚盛集团 10,300 29,767.00 0.13
188 600528 中铁工业 2,900 29,638.00 0.13
189 600895 张江高科 2,500 28,750.00 0.13
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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190 600718 东软集团 2,200 28,732.00 0.13
191 600811 东方集团 6,600 28,380.00 0.13
192 600380 健康元 2,383 28,262.38 0.13
193 600875 东方电气 3,800 28,158.00 0.13
194 000418 小天鹅Ａ 400 27,740.00 0.12
195 002439 启明星辰 1,300 27,586.00 0.12
196 300159 新研股份 3,800 26,904.00 0.12
197 600094 大名城 4,612 26,565.12 0.12
198 300166 东方国信 1,800 26,514.00 0.12
199 300113 顺网科技 1,500 26,115.00 0.12
200 002916 深南电路 400 25,404.00 0.11
201 600410 华胜天成 2,900 25,375.00 0.11
202 603568 伟明环保 1,000 25,300.00 0.11
203 603589 口子窖 409 25,133.05 0.11
204 001696 宗申动力 5,100 24,990.00 0.11
205 002244 滨江集团 4,800 24,960.00 0.11
206 600329 中新药业 1,300 24,700.00 0.11
207 600594 益佰制药 2,700 24,192.00 0.11
208 000513 丽珠集团 550 24,172.50 0.11
209 600869 智慧能源 5,100 24,072.00 0.11
210 002073 软控股份 4,000 23,000.00 0.10
211 603369 今世缘 1,000 22,830.00 0.10
212 600317 营口港 10,000 22,600.00 0.10
213 601777 力帆股份 4,100 21,443.00 0.10
214 600563 法拉电子 430 21,280.70 0.09
215 600614 鹏起科技 3,700 21,127.00 0.09
216 600743 华远地产 8,190 21,048.30 0.09
217 600801 华新水泥 1,400 21,042.00 0.09
218 002093 国脉科技 2,700 20,817.00 0.09
219 300010 立思辰 1,700 20,808.00 0.09
220 601020 华钰矿业 1,500 20,685.00 0.09
221 600292 远达环保 3,400 19,958.00 0.09
222 002251 步 步 高 1,700 19,346.00 0.09
223 600759 洲际油气 4,900 19,306.00 0.09
224 600348 阳泉煤业 2,700 19,305.00 0.09
225 002503 搜于特 5,500 19,250.00 0.09
226 601966 玲珑轮胎 1,200 18,924.00 0.08
227 600521 华海药业 700 18,683.00 0.08
228 603766 隆鑫通用 3,400 18,462.00 0.08
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 54 页 共 83 页
229 600598 北大荒 2,000 18,320.00 0.08
230 603355 莱克电气 600 18,030.00 0.08
231 000062 深圳华强 900 17,640.00 0.08
232 002368 太极股份 600 17,442.00 0.08
233 000519 江南红箭 2,200 17,094.00 0.08
234 002308 威创股份 2,018 16,749.40 0.07
235 002600 江粉磁材 3,200 16,608.00 0.07
236 600183 生益科技 1,790 16,396.40 0.07
237 600765 中航重机 2,200 16,368.00 0.07
238 000878 云南铜业 1,700 16,218.00 0.07
239 600179 安通控股 1,600 16,208.00 0.07
240 600125 铁龙物流 1,900 15,903.00 0.07
241 600525 长园集团 1,500 15,855.00 0.07
242 002818 富森美 600 15,828.00 0.07
243 600777 新潮能源 7,200 15,768.00 0.07
244 002807 江阴银行 2,800 15,736.00 0.07
245 002038 双鹭药业 400 15,196.00 0.07
246 600536 中国软件 700 15,141.00 0.07
247 600161 天坛生物 780 15,093.00 0.07
248 002437 誉衡药业 2,400 14,880.00 0.07
249 002011 盾安环境 2,300 14,720.00 0.07
250 603816 顾家家居 200 14,702.00 0.07
251 600240 华业资本 2,000 14,660.00 0.07
252 002512 达华智能 1,500 14,550.00 0.06
253 600827 百联股份 1,400 14,280.00 0.06
254 002345 潮宏基 1,600 13,760.00 0.06
255 000563 陕国投Ａ 4,000 13,600.00 0.06
256 002092 中泰化学 1,400 13,496.00 0.06
257 002479 富春环保 2,300 12,995.00 0.06
258 600657 信达地产 2,976 12,648.00 0.06
259 600184 光电股份 1,000 12,390.00 0.06
260 600350 山东高速 3,000 12,150.00 0.05
261 000750 国海证券 3,400 12,138.00 0.05
262 600773 西藏城投 1,700 11,764.00 0.05
263 000937 冀中能源 2,848 11,705.28 0.05
264 002223 鱼跃医疗 600 11,694.00 0.05
265 300273 和佳股份 1,700 11,526.00 0.05
266 600575 皖江物流 3,100 11,501.00 0.05
267 300058 蓝色光标 2,000 11,400.00 0.05
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 55 页 共 83 页
268 600823 世茂股份 2,700 11,286.00 0.05
269 600640 号百控股 1,100 11,187.00 0.05
270 002657 中科金财 700 11,088.00 0.05
271 000400 许继电气 1,400 10,934.00 0.05
272 002249 大洋电机 2,500 10,775.00 0.05
273 002841 视源股份 200 10,682.00 0.05
274 002242 九阳股份 600 10,614.00 0.05
275 600120 浙江东方 780 10,569.00 0.05
276 002635 安洁科技 600 10,320.00 0.05
277 002118 紫鑫药业 1,400 10,010.00 0.04
278 300146 汤臣倍健 600 9,960.00 0.04
279 002048 宁波华翔 800 9,864.00 0.04
280 002588 史丹利 1,900 9,842.00 0.04
281 000543 皖能电力 2,200 9,702.00 0.04
282 002340 格林美 1,600 9,680.00 0.04
283 002041 登海种业 1,400 9,548.00 0.04
284 600039 四川路桥 2,900 9,512.00 0.04
285 300418 昆仑万维 500 9,440.00 0.04
286 002642 荣之联 1,000 9,190.00 0.04
287 002517 恺英网络 1,270 9,131.30 0.04
288 603806 福斯特 400 8,804.00 0.04
289 300043 星辉娱乐 2,200 8,800.00 0.04
290 002482 广田集团 1,416 8,453.52 0.04
291 300274 阳光电源 936 8,395.92 0.04
292 603658 安图生物 100 8,246.00 0.04
293 600623 华谊集团 800 7,984.00 0.04
294 600315 上海家化 200 7,926.00 0.04
295 600037 歌华有线 761 7,853.52 0.03
296 600835 上海机电 413 7,789.18 0.03
297 600645 中源协和 400 7,704.00 0.03
298 600754 锦江股份 200 7,392.00 0.03
299 600312 平高电气 1,310 7,388.40 0.03
300 600267 海正药业 500 7,270.00 0.03
301 600466 蓝光发展 1,160 7,192.00 0.03
302 600971 恒源煤电 1,006 7,182.84 0.03
303 603569 长久物流 500 7,140.00 0.03
304 002127 南极电商 750 7,042.50 0.03
305 600642 申能股份 1,400 7,028.00 0.03
306 603225 新凤鸣 351 7,009.47 0.03
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 56 页 共 83 页
307 000021 深科技 1,000 6,820.00 0.03
308 002030 达安基因 440 6,784.80 0.03
309 600058 五矿发展 800 6,648.00 0.03
310 002399 海普瑞 300 6,642.00 0.03
311 603556 海兴电力 360 6,541.20 0.03
312 000761 本钢板材 1,600 6,464.00 0.03
313 600687 刚泰控股 700 6,363.00 0.03
314 601098 中南传媒 500 6,320.00 0.03
315 300202 聚龙股份 600 6,258.00 0.03
316 601233 桐昆股份 357 6,147.54 0.03
317 000829 天音控股 800 5,864.00 0.03
318 002444 巨星科技 520 5,725.20 0.03
319 300199 翰宇药业 400 5,712.00 0.03
320 002431 棕榈股份 800 5,368.00 0.02
321 600053 九鼎投资 300 5,151.00 0.02
322 002573 清新环境 444 5,128.20 0.02
323 002390 信邦制药 700 5,124.00 0.02
324 600155 宝硕股份 700 5,033.00 0.02
325 601608 中信重工 1,800 4,680.00 0.02
326 000970 中科三环 500 4,675.00 0.02
327 000156 华数传媒 475 4,579.00 0.02
328 002424 贵州百灵 400 4,544.00 0.02
329 600166 福田汽车 2,200 4,466.00 0.02
330 600428 中远海特 1,253 4,448.15 0.02
331 002250 联化科技 500 4,410.00 0.02
332 300376 易事特 800 4,296.00 0.02
333 000039 中集集团 313 4,156.64 0.02
334 600338 西藏珠峰 200 4,144.00 0.02
335 600138 中青旅 200 3,986.00 0.02
336 002672 东江环保 300 3,927.00 0.02
337 600004 白云机场 300 3,927.00 0.02
338 600967 内蒙一机 300 3,822.00 0.02
339 300244 迪安诊断 200 3,802.00 0.02
340 600335 国机汽车 362 3,775.66 0.02
341 002408 齐翔腾达 300 3,684.00 0.02
342 002665 首航节能 600 3,480.00 0.02
343 600917 重庆燃气 500 3,405.00 0.02
344 002465 海格通信 400 3,212.00 0.01
345 000667 美好置业 1,500 3,195.00 0.01
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 57 页 共 83 页
346 600578 京能电力 1,000 3,120.00 0.01
347 002299 圣农发展 200 3,098.00 0.01
348 600862 中航高科 500 3,075.00 0.01
349 600366 宁波韵升 500 3,050.00 0.01
350 002920 德赛西威 100 2,990.00 0.01
351 600996 贵广网络 400 2,968.00 0.01
352 000988 华工科技 200 2,890.00 0.01
353 002366 台海核电 200 2,852.00 0.01
354 600879 航天电子 400 2,812.00 0.01
355 000877 天山股份 400 2,700.00 0.01
356 600409 三友化工 303 2,608.83 0.01
357 600418 江淮汽车 400 2,604.00 0.01
358 002839 张家港行 400 2,436.00 0.01
359 000656 金科股份 500 2,400.00 0.01
360 000600 建投能源 400 2,228.00 0.01
361 300134 大富科技 200 1,788.00 0.01
362 002663 普邦股份 600 1,782.00 0.01
363 002477 雏鹰农牧 500 1,655.00 0.01
364 300197 铁汉生态 300 1,611.00 0.01
365 002013 中航机电 200 1,514.00 0.01
366 002266 浙富控股 400 1,500.00 0.01
367 002509 天广中茂 500 1,455.00 0.01
368 000686 东北证券 200 1,282.00 0.01
369 000979 中弘股份 700 707.00 0.00
370 000690 宝新能源 100 696.00 0.00
371 000592 平潭发展 200 568.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000669 金鸿能源 24,360 176,610.00 0.78
2 000537 广宇发展 2,000 19,280.00 0.09
3 000040 东旭蓝天 1,700 17,170.00 0.08
4 601231 环旭电子 1,800 16,326.00 0.07
5 600051 宁波联合 2,500 15,600.00 0.07
6 600376 首开股份 2,100 14,763.00 0.07
7 000016 深康佳 A 2,800 14,700.00 0.07
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 58 页 共 83 页
8 600708 光明地产 3,370 14,491.00 0.06
9 000059 华锦股份 2,100 14,469.00 0.06
10 002247 帝龙文化 1,700 13,940.00 0.06
11 002203 海亮股份 1,700 13,770.00 0.06
12 600516 方大炭素 541 13,189.58 0.06
13 300406 九强生物 900 12,960.00 0.06
14 300174 元力股份 600 12,708.00 0.06
15 000046 泛海控股 2,200 12,518.00 0.06
16 000662 天夏智慧 1,923 12,364.89 0.05
17 000885 同力水泥 1,200 12,192.00 0.05
18 002568 百润股份 900 12,159.00 0.05
19 601088 中国神华 600 11,964.00 0.05
20 002080 中材科技 1,400 11,900.00 0.05
21 000070 特发信息 1,600 11,600.00 0.05
22 601238 广汽集团 1,040 11,585.60 0.05
23 000034 神州数码 700 11,186.00 0.05
24 601003 柳钢股份 1,400 11,088.00 0.05
25 600873 梅花生物 2,600 10,868.00 0.05
26 603986 兆易创新 100 10,852.00 0.05
27 000892 星美联合 2,300 10,833.00 0.05
28 300272 开能环保 1,000 10,830.00 0.05
29 600153 建发股份 1,200 10,788.00 0.05
30 600966 博汇纸业 2,500 10,775.00 0.05
31 601579 会稽山 1,100 10,769.00 0.05
32 600180 瑞茂通 1,100 10,659.00 0.05
33 002061 *ST 江化 1,000 10,470.00 0.05
34 600372 中航电子 800 10,448.00 0.05
35 002528 英飞拓 2,500 10,425.00 0.05
36 002626 金达威 600 10,410.00 0.05
37 000921 海信科龙 1,000 10,360.00 0.05
38 002493 荣盛石化 1,000 10,320.00 0.05
39 600897 厦门空港 500 10,310.00 0.05
40 600373 中文传媒 800 10,280.00 0.05
41 002275 桂林三金 700 10,220.00 0.05
42 000918 嘉凯城 2,200 10,010.00 0.04
43 000631 顺发恒业 2,900 9,947.00 0.04
44 600221 海航控股 3,000 9,690.00 0.04
45 002422 科伦药业 300 9,630.00 0.04
46 603660 苏州科达 420 9,513.00 0.04
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 59 页 共 83 页
47 002567 唐人神 2,100 9,513.00 0.04
48 600781 辅仁药业 600 9,420.00 0.04
49 300194 福安药业 2,000 9,400.00 0.04
50 600713 南京医药 1,900 9,291.00 0.04
51 000606 *ST 易桥 1,400 9,240.00 0.04
52 002736 国信证券 1,000 9,100.00 0.04
53 600309 万华化学 200 9,084.00 0.04
54 000908 景峰医药 1,900 8,949.00 0.04
55 300498 温氏股份 400 8,808.00 0.04
56 601991 大唐发电 2,900 8,787.00 0.04
57 601958 金钼股份 1,400 8,778.00 0.04
58 600602 云赛智联 1,500 8,700.00 0.04
59 601360 三六零 300 8,670.00 0.04
60 601186 中国铁建 1,000 8,620.00 0.04
61 002314 南山控股 2,100 8,463.00 0.04
62 600230 沧州大化 380 8,420.80 0.04
63 600018 上港集团 1,400 8,344.00 0.04
64 000883 湖北能源 2,000 8,220.00 0.04
65 002099 海翔药业 1,600 8,208.00 0.04
66 603603 博天环境 400 8,196.00 0.04
67 600678 四川金顶 800 8,192.00 0.04
68 600828 茂业商业 1,600 8,160.00 0.04
69 000625 长安汽车 900 8,100.00 0.04
70 600459 贵研铂业 750 8,100.00 0.04
71 300384 三联虹普 200 8,054.00 0.04
72 601677 明泰铝业 800 8,032.00 0.04
73 000411 英特集团 600 8,010.00 0.04
74 002206 海 利 得 1,600 7,984.00 0.04
75 601666 平煤股份 1,900 7,942.00 0.04
76 600829 人民同泰 1,100 7,876.00 0.03
77 600782 新钢股份 1,400 7,812.00 0.03
78 300219 鸿利智汇 800 7,744.00 0.03
79 000736 中房地产 700 7,735.00 0.03
80 601515 东风股份 1,000 7,720.00 0.03
81 002091 江苏国泰 1,200 7,620.00 0.03
82 600850 华东电脑 400 7,596.00 0.03
83 600261 阳光照明 2,000 7,520.00 0.03
84 600488 天药股份 1,800 7,398.00 0.03
85 600105 永鼎股份 2,020 7,352.80 0.03
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 60 页 共 83 页
86 600420 现代制药 700 7,280.00 0.03
87 300083 劲胜精密 1,500 7,230.00 0.03
88 600612 老凤祥 200 7,188.00 0.03
89 300603 立昂技术 200 7,146.00 0.03
90 600894 广日股份 1,200 7,116.00 0.03
91 601158 重庆水务 1,300 7,046.00 0.03
92 002454 松芝股份 1,200 7,044.00 0.03
93 600723 首商股份 1,000 6,990.00 0.03
94 002595 豪迈科技 400 6,956.00 0.03
95 601908 京运通 1,500 6,870.00 0.03
96 002705 新宝股份 700 6,839.00 0.03
97 601998 中信银行 1,100 6,831.00 0.03
98 002501 利源精制 1,100 6,820.00 0.03
99 600658 电子城 1,300 6,799.00 0.03
100 000539 粤电力Ａ 1,600 6,784.00 0.03
101 000525 红 太 阳 400 6,780.00 0.03
102 002534 杭锅股份 1,000 6,770.00 0.03
103 000919 金陵药业 900 6,741.00 0.03
104 603567 珍宝岛 500 6,700.00 0.03
105 002102 冠福股份 1,800 6,696.00 0.03
106 600279 重庆港九 1,500 6,660.00 0.03
107 601567 三星医疗 900 6,552.00 0.03
108 600816 安信信托 900 6,516.00 0.03
109 300204 舒泰神 600 6,492.00 0.03
110 603160 汇顶科技 100 6,489.00 0.03
111 300546 雄帝科技 300 6,462.00 0.03
112 002636 金安国纪 800 6,456.00 0.03
113 300448 浩云科技 560 6,412.00 0.03
114 600697 欧亚集团 300 6,387.00 0.03
115 300150 世纪瑞尔 1,300 6,279.00 0.03
116 600775 南京熊猫 1,100 6,226.00 0.03
117 601866 中远海发 2,500 6,225.00 0.03
118 002057 中钢天源 900 6,165.00 0.03
119 600691 阳煤化工 2,000 6,120.00 0.03
120 600641 万业企业 500 6,090.00 0.03
121 600081 东风科技 600 6,060.00 0.03
122 000719 大地传媒 900 6,021.00 0.03
123 600308 华泰股份 1,200 5,976.00 0.03
124 300657 弘信电子 200 5,920.00 0.03
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 61 页 共 83 页
125 002483 润邦股份 1,400 5,880.00 0.03
126 002851 麦格米特 200 5,856.00 0.03
127 600299 安迪苏 500 5,820.00 0.03
128 000557 西部创业 1,800 5,796.00 0.03
129 000069 华侨城Ａ 800 5,784.00 0.03
130 002164 宁波东力 1,000 5,780.00 0.03
131 000521 美菱电器 1,500 5,760.00 0.03
132 002287 奇正藏药 200 5,758.00 0.03
133 603612 索通发展 200 5,720.00 0.03
134 600688 上海石化 1,000 5,690.00 0.03
135 601137 博威合金 700 5,656.00 0.03
136 600812 华北制药 1,300 5,642.00 0.03
137 000617 *ST 济柴 500 5,620.00 0.02
138 600613 神奇制药 900 5,517.00 0.02
139 600483 福能股份 800 5,496.00 0.02
140 002777 久远银海 200 5,494.00 0.02
141 600796 钱江生化 900 5,472.00 0.02
142 002232 启明信息 700 5,467.00 0.02
143 000150 宜华健康 200 5,420.00 0.02
144 300118 东方日升 500 5,400.00 0.02
145 300130 新国都 400 5,396.00 0.02
146 002238 天威视讯 800 5,384.00 0.02
147 002581 未名医药 500 5,325.00 0.02
148 000895 双汇发展 200 5,282.00 0.02
149 000861 海印股份 2,100 5,271.00 0.02
150 000601 韶能股份 1,200 5,268.00 0.02
151 000415 渤海金控 900 5,256.00 0.02
152 002531 天顺风能 1,200 5,220.00 0.02
153 600188 兖州煤业 400 5,216.00 0.02
154 002380 科远股份 400 5,200.00 0.02
155 600173 卧龙地产 1,200 5,160.00 0.02
156 601126 四方股份 1,000 5,090.00 0.02
157 600998 九州通 300 5,088.00 0.02
158 600676 交运股份 1,000 4,970.00 0.02
159 002686 亿利达 700 4,935.00 0.02
160 600851 海欣股份 600 4,932.00 0.02
161 601006 大秦铁路 600 4,926.00 0.02
162 300082 奥克股份 1,000 4,880.00 0.02
163 600438 通威股份 700 4,830.00 0.02
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 62 页 共 83 页
164 002653 海思科 400 4,800.00 0.02
165 300042 朗科科技 200 4,788.00 0.02
166 002001 新 和 成 251 4,758.96 0.02
167 600741 华域汽车 200 4,744.00 0.02
168 603566 普莱柯 300 4,743.00 0.02
169 600663 陆家嘴 300 4,737.00 0.02
170 603609 禾丰牧业 500 4,720.00 0.02
171 002688 金河生物 900 4,716.00 0.02
172 002295 精艺股份 700 4,704.00 0.02
173 300410 正业科技 200 4,702.00 0.02
174 601618 中国中冶 1,400 4,662.00 0.02
175 300415 伊之密 500 4,660.00 0.02
176 000785 武汉中商 600 4,620.00 0.02
177 300158 振东制药 900 4,608.00 0.02
178 000902 新洋丰 500 4,600.00 0.02
179 002372 伟星新材 260 4,599.40 0.02
180 600236 桂冠电力 800 4,568.00 0.02
181 000672 上峰水泥 500 4,505.00 0.02
182 601628 中国人寿 200 4,504.00 0.02
183 601222 林洋能源 900 4,482.00 0.02
184 300511 雪榕生物 500 4,440.00 0.02
185 300381 溢多利 500 4,355.00 0.02
186 002599 盛通股份 400 4,172.00 0.02
187 601058 赛轮金宇 1,700 4,131.00 0.02
188 002217 合力泰 500 4,125.00 0.02
189 002349 精华制药 700 4,088.00 0.02
190 600383 金地集团 400 4,076.00 0.02
191 300196 长海股份 400 4,076.00 0.02
192 600677 航天通信 500 4,035.00 0.02
193 603688 石英股份 300 4,032.00 0.02
194 300129 泰胜风能 1,100 3,971.00 0.02
195 300358 楚天科技 400 3,964.00 0.02
196 300108 吉药控股 500 3,920.00 0.02
197 600075 新疆天业 600 3,900.00 0.02
198 601999 出版传媒 700 3,885.00 0.02
199 002462 嘉事堂 200 3,880.00 0.02
200 600390 五矿资本 500 3,875.00 0.02
201 600000 浦发银行 400 3,824.00 0.02
202 600015 华夏银行 500 3,725.00 0.02
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 63 页 共 83 页
203 000030 富奥股份 500 3,710.00 0.02
204 000786 北新建材 200 3,706.00 0.02
205 600176 中国巨石 360 3,682.80 0.02
206 300396 迪瑞医疗 200 3,680.00 0.02
207 600704 物产中大 700 3,661.00 0.02
208 300449 汉邦高科 200 3,658.00 0.02
209 000524 岭南控股 400 3,656.00 0.02
210 600973 宝胜股份 1,000 3,650.00 0.02
211 603676 卫信康 200 3,648.00 0.02
212 000001 平安银行 400 3,636.00 0.02
213 601010 文峰股份 1,200 3,636.00 0.02
214 600761 安徽合力 400 3,632.00 0.02
215 002305 南国置业 1,200 3,624.00 0.02
216 600295 鄂尔多斯 400 3,596.00 0.02
217 000903 云内动力 1,400 3,584.00 0.02
218 002323 雅百特 700 3,556.00 0.02
219 600665 天地源 1,000 3,550.00 0.02
220 603669 灵康药业 300 3,546.00 0.02
221 600551 时代出版 400 3,536.00 0.02
222 603380 易德龙 200 3,526.00 0.02
223 600297 广汇汽车 600 3,516.00 0.02
224 600016 民生银行 500 3,500.00 0.02
225 000100 TCL 集团 1,200 3,480.00 0.02
226 600131 岷江水电 600 3,474.00 0.02
227 600615 丰华股份 400 3,468.00 0.02
228 600089 特变电工 500 3,465.00 0.02
229 600444 国机通用 300 3,459.00 0.02
230 600057 厦门象屿 692 3,453.08 0.02
231 300119 瑞普生物 400 3,420.00 0.02
232 601800 中国交建 300 3,417.00 0.02
233 300218 安利股份 500 3,395.00 0.02
234 000850 华茂股份 900 3,384.00 0.02
235 603399 吉翔股份 200 3,380.00 0.02
236 601368 绿城水务 500 3,375.00 0.01
237 300248 新开普 551 3,372.12 0.01
238 600780 通宝能源 900 3,357.00 0.01
239 002336 *ST 人乐 300 3,342.00 0.01
240 000900 现代投资 800 3,328.00 0.01
241 000811 烟台冰轮 700 3,325.00 0.01
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 64 页 共 83 页
242 600768 宁波富邦 300 3,312.00 0.01
243 002383 合众思壮 200 3,310.00 0.01
244 002376 新北洋 200 3,308.00 0.01
245 300389 艾比森 200 3,306.00 0.01
246 603869 北部湾旅 200 3,298.00 0.01
247 002361 神剑股份 800 3,288.00 0.01
248 002150 通润装备 500 3,280.00 0.01
249 600617 国新能源 600 3,258.00 0.01
250 300061 康耐特 300 3,210.00 0.01
251 600919 江苏银行 500 3,205.00 0.01
252 002119 康强电子 280 3,164.00 0.01
253 600864 哈投股份 700 3,150.00 0.01
254 002613 北玻股份 1,000 3,150.00 0.01
255 300087 荃银高科 300 3,144.00 0.01
256 600385 山东金泰 300 3,132.00 0.01
257 000862 银星能源 1,000 3,130.00 0.01
258 300346 南大光电 240 3,127.20 0.01
259 000880 潍柴重机 400 3,076.00 0.01
260 002016 世荣兆业 200 3,014.00 0.01
261 603606 东方电缆 400 2,976.00 0.01
262 300221 银禧科技 300 2,970.00 0.01
263 000949 新乡化纤 1,000 2,950.00 0.01
264 600114 东睦股份 300 2,931.00 0.01
265 601818 光大银行 800 2,928.00 0.01
266 000591 太阳能 800 2,928.00 0.01
267 000421 南京公用 600 2,916.00 0.01
268 002533 金杯电工 600 2,910.00 0.01
269 002033 丽江旅游 400 2,908.00 0.01
270 002209 达 意 隆 400 2,896.00 0.01
271 601166 兴业银行 200 2,880.00 0.01
272 601328 交通银行 500 2,870.00 0.01
273 000739 普洛药业 400 2,864.00 0.01
274 601599 鹿港文化 700 2,849.00 0.01
275 002726 龙大肉食 400 2,816.00 0.01
276 000898 鞍钢股份 500 2,785.00 0.01
277 300045 华力创通 300 2,781.00 0.01
278 600132 重庆啤酒 100 2,769.00 0.01
279 600569 安阳钢铁 700 2,758.00 0.01
280 600683 京投发展 600 2,754.00 0.01
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 65 页 共 83 页
281 300267 尔康制药 600 2,712.00 0.01
282 002724 海洋王 480 2,683.20 0.01
283 600961 株冶集团 400 2,672.00 0.01
284 600586 金晶科技 800 2,616.00 0.01
285 300189 神农基因 700 2,597.00 0.01
286 002601 佰利联 200 2,586.00 0.01
287 002678 珠江钢琴 300 2,556.00 0.01
288 600398 海澜之家 200 2,548.00 0.01
289 601727 上海电气 400 2,536.00 0.01
290 600843 上工申贝 300 2,517.00 0.01
291 600136 当代明诚 200 2,420.00 0.01
292 002425 凯撒文化 500 2,375.00 0.01
293 300492 山鼎设计 100 2,279.00 0.01
294 002679 福建金森 100 2,241.00 0.01
295 002166 莱茵生物 300 2,196.00 0.01
296 002496 辉丰股份 800 2,184.00 0.01
297 300184 力源信息 200 2,144.00 0.01
298 600475 华光股份 200 2,138.00 0.01
299 002449 国星光电 200 2,128.00 0.01
300 002641 永高股份 600 2,070.00 0.01
301 000756 新华制药 200 2,064.00 0.01
302 000959 首钢股份 500 2,055.00 0.01
303 002171 楚江新材 300 2,034.00 0.01
304 002405 四维图新 100 2,025.00 0.01
305 600965 福成股份 200 2,020.00 0.01
306 300237 美晨科技 280 2,010.40 0.01
307 300343 联创互联 200 2,000.00 0.01
308 002279 久其软件 200 1,982.00 0.01
309 601898 中煤能源 400 1,932.00 0.01
310 600011 华能国际 300 1,908.00 0.01
311 600061 国投资本 200 1,856.00 0.01
312 002107 沃华医药 200 1,842.00 0.01
313 603123 翠微股份 300 1,830.00 0.01
314 600273 嘉化能源 200 1,812.00 0.01
315 601988 中国银行 500 1,805.00 0.01
316 300366 创意信息 200 1,796.00 0.01
317 601111 中国国航 200 1,778.00 0.01
318 002772 众兴菌业 200 1,674.00 0.01
319 002187 广百股份 200 1,648.00 0.01
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 66 页 共 83 页
320 000607 华媒控股 400 1,644.00 0.01
321 601225 陕西煤业 200 1,644.00 0.01
322 600219 南山铝业 600 1,626.00 0.01
323 002421 达实智能 400 1,620.00 0.01
324 000851 高鸿股份 300 1,614.00 0.01
325 002429 兆驰股份 600 1,488.00 0.01
326 000502 绿景控股 200 1,470.00 0.01
327 002487 大金重工 400 1,464.00 0.01
328 600250 南纺股份 200 1,454.00 0.01
329 002090 金智科技 100 1,446.00 0.01
330 300261 雅本化学 300 1,437.00 0.01
331 002045 国光电器 200 1,430.00 0.01
332 601288 农业银行 400 1,376.00 0.01
333 300395 菲利华 100 1,360.00 0.01
334 601636 旗滨集团 300 1,335.00 0.01
335 002014 永新股份 200 1,330.00 0.01
336 300440 运达科技 200 1,306.00 0.01
337 000639 西王食品 100 1,283.00 0.01
338 002555 三七互娱 100 1,215.00 0.01
339 601169 北京银行 200 1,206.00 0.01
340 000561 烽火电子 200 1,184.00 0.01
341 600208 新湖中宝 300 1,146.00 0.01
342 601899 紫金矿业 300 1,083.00 0.00
343 600331 宏达股份 400 1,036.00 0.00
344 002241 歌尔股份 100 1,019.00 0.00
345 300527 华舟应急 100 1,006.00 0.00
346 300232 洲明科技 100 988.00 0.00
347 002084 海鸥卫浴 200 952.00 0.00
348 300034 钢研高纳 100 936.00 0.00
349 600023 浙能电力 200 932.00 0.00
350 002671 龙泉股份 200 892.00 0.00
351 000404 华意压缩 200 866.00 0.00
352 600415 小商品城 200 862.00 0.00
353 000518 四环生物 200 826.00 0.00
354 000899 赣能股份 200 818.00 0.00
355 000402 金 融 街 100 805.00 0.00
356 601390 中国中铁 100 747.00 0.00
357 002196 方正电机 100 735.00 0.00
358 300290 荣科科技 100 722.00 0.00
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 67 页 共 83 页
359 300131 英唐智控 100 567.00 0.00
360 300230 永利股份 100 515.00 0.00
361 601028 玉龙股份 100 502.00 0.00
362 000565 渝三峡Ａ 100 475.00 0.00
363 600705 中航资本 100 467.00 0.00
364 002498 汉缆股份 200 442.00 0.00
365 600589 广东榕泰 100 442.00 0.00
366 601018 宁波港 100 421.00 0.00
367 600386 北巴传媒 100 389.00 0.00
368 600724 宁波富达 100 329.00 0.00
369 600252 中恒集团 100 324.00 0.00
370 300303 聚飞光电 100 274.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601678 滨化股份 553,474.00 3.59
2 600266 北京城建 534,786.00 3.47
3 601717 郑煤机 532,798.00 3.46
4 600801 华新水泥 531,892.27 3.45
5 600557 康缘药业 523,608.00 3.40
6 600611 大众交通 498,192.00 3.23
7 600881 亚泰集团 485,788.00 3.15
8 600978 宜华生活 483,820.00 3.14
9 603188 亚邦股份 465,450.00 3.02
10 600094 大名城 459,947.00 2.99
11 000528 柳
工 449,074.00 2.91
12 600201 生物股份 449,060.00 2.91
13 300039 上海凯宝 448,758.00 2.91
14 600628 新世界 438,684.00 2.85
15 603568 伟明环保 438,267.00 2.84
16 000661 长春高新 424,349.06 2.75
17 000848 承德露露 421,871.00 2.74
18 000581 威孚高科 418,550.00 2.72
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 68 页 共 83 页
19 600755 厦门国贸 418,125.00 2.71
20 000049 德赛电池 411,311.00 2.67
21 601233 桐昆股份 404,798.00 2.63
22 600754 锦江股份 403,941.00 2.62
23 601168 西部矿业 394,633.00 2.56
24 600655 豫园股份 390,368.00 2.53
25 002603 以岭药业 383,884.00 2.49
26 600282 南钢股份 381,873.00 2.48
27 600651 飞乐音响 380,256.00 2.47
28 600757 长江传媒 380,112.00 2.47
29 000541 佛山照明 376,247.00 2.44
30 600056 中国医药 374,272.00 2.43
31 600126 杭钢股份 370,549.00 2.41
32 000513 丽珠集团 370,510.00 2.41
33 600064 南京高科 365,403.00 2.37
34 600618 氯碱化工 365,049.00 2.37
35 600808 马钢股份 363,554.00 2.36
36 600572 康恩贝 360,368.00 2.34
37 000012 南玻Ａ 360,360.00 2.34
38 002019 亿帆医药 359,883.00 2.34
39 600565 迪马股份 359,017.00 2.33
40 000039 中集集团 357,901.00 2.32
41 000718 苏宁环球 357,769.00 2.32
42 603556 海兴电力 350,628.00 2.28
43 000830 鲁西化工 350,297.00 2.27
44 000598 兴蓉环境 346,214.00 2.25
45 603444 吉比特 345,974.00 2.25
46 002463 沪电股份 341,225.00 2.21
47 600422 昆药集团 340,699.00 2.21
48 601311 骆驼股份 339,489.00 2.20
49 600516 方大炭素 338,957.00 2.20
50 600141 兴发集团 338,746.00 2.20
51 600284 浦东建设 337,978.00 2.19
52 000552 靖远煤电 337,387.00 2.19
53 002195 二三四五 336,770.00 2.19
54 600525 长园集团 335,321.00 2.18
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 69 页 共 83 页
55 002332 仙琚制药 334,943.00 2.17
56 600079 人福医药 332,407.00 2.16
57 601811 新华文轩 331,498.00 2.15
58 600743 华远地产 326,706.00 2.12
59 600872 中炬高新 326,564.00 2.12
60 000786 北新建材 322,849.00 2.10
61 000680 山推股份 322,788.00 2.10
62 300026 红日药业 322,539.00 2.09
63 002233 塔牌集团 321,133.98 2.08
64 000612 焦作万方 320,256.00 2.08
65 600563 法拉电子 320,078.00 2.08
66 603225 新凤鸣 319,868.60 2.08
67 600729 重庆百货 319,426.00 2.07
68 000418 小天鹅Ａ 319,158.00 2.07
69 601001 大同煤业 315,269.05 2.05
70 002308 威创股份 315,061.00 2.05
71 601016 节能风电 313,002.00 2.03
72 002221 东华能源 312,532.00 2.03
73 002051 中工国际 310,315.00 2.01
74 000400 许继电气 309,874.00 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600525 长园集团 637,249.57 4.14
2 601233 桐昆股份 599,760.00 3.89
3 002195 二三四五 579,796.71 3.76
4 000513 丽珠集团 573,905.15 3.73
5 000039 中集集团 566,003.48 3.67
6 000786 北新建材 554,963.76 3.60
7 600380 健康元 546,585.25 3.55
8 600801 华新水泥 540,415.85 3.51
9 600516 方大炭素 539,403.90 3.50
10 600266 北京城建 525,074.88 3.41
11 600755 厦门国贸 514,255.07 3.34
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 70 页 共 83 页
12 600580 卧龙电气 478,485.30 3.11
13 600787 中储股份 468,922.88 3.04
14 000418 小天鹅Ａ 468,735.00 3.04
15 600808 马钢股份 464,160.93 3.01
16 600160 巨化股份 455,239.60 2.96
17 603225 新凤鸣 451,468.47 2.93
18 600754 锦江股份 447,442.16 2.90
19 002019 亿帆医药 446,643.16 2.90
20 002048 宁波华翔 443,242.57 2.88
21 601678 滨化股份 437,400.14 2.84
22 000661 长春高新 436,297.00 2.83
23 600079 人福医药 435,579.69 2.83
24 600392 盛和资源 428,753.10 2.78
25 603568 伟明环保 420,651.74 2.73
26 300274 阳光电源 418,973.02 2.72
27 000488 晨鸣纸业 418,717.90 2.72
28 000990 诚志股份 411,763.68 2.67
29 000012 南玻Ａ 411,042.76 2.67
30 600628 新世界 410,739.48 2.67
31 600881 亚泰集团 409,690.00 2.66
32 600765 中航重机 407,319.28 2.64
33 002416 爱施德 405,693.52 2.63
34 000598 兴蓉环境 403,137.92 2.62
35 600094 大名城 397,584.06 2.58
36 600557 康缘药业 396,919.60 2.58
37 600141 兴发集团 396,729.35 2.58
38 600582 天地科技 393,248.82 2.55
39 600757 长江传媒 385,446.54 2.50
40 300182 捷成股份 382,630.16 2.48
41 600643 爱建集团 380,855.87 2.47
42 600335 国机汽车 377,609.43 2.45
43 600037 歌华有线 374,034.20 2.43
44 600388 龙净环保 372,296.88 2.42
45 600565 迪马股份 369,748.55 2.40
46 002573 清新环境 369,043.33 2.40
47 000587 金洲慈航 363,592.98 2.36
48 000050 深天马Ａ 363,220.14 2.36
49 000581 威孚高科 362,752.20 2.35
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 71 页 共 83 页
50 603589 口子窖 358,683.59 2.33
51 600750 江中药业 354,220.44 2.30
52 600835 上海机电 343,793.96 2.23
53 603025 大豪科技 342,296.34 2.22
54 000656 金科股份 335,653.80 2.18
55 000528 柳
工 334,671.37 2.17
56 600970 中材国际 334,485.67 2.17
57 000732 泰禾集团 329,508.12 2.14
58 002332 仙琚制药 327,384.84 2.13
59 000830 鲁西化工 324,146.65 2.10
60 603328 依顿电子 319,667.80 2.08
61 600872 中炬高新 319,643.81 2.07
62 600183 生益科技 315,071.64 2.05
63 600282 南钢股份 314,998.89 2.04
64 600594 益佰制药 314,156.50 2.04
65 002092 中泰化学 313,601.31 2.04
66 600284 浦东建设 313,423.91 2.03
67 600536 中国软件 311,516.00 2.02
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 90,775,935.08
卖出股票收入（成交）总额 81,309,443.95
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 700,070.00 3.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 72 页 共 83 页
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 700,070.00 3.11
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019571 17 国债 17 7,000 700,070.00 3.11
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 73 页 共 83 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,138.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,393.75
5 应收申购款 186,584.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 215,116.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000669 金鸿能源 176,610.00 0.78 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中金
中证
500A
321 60,935.95 10,000,000.00 51.12% 9,560,440.92 48.88%
中金
中证
500C
328 10,898.07 0.00 0.00% 3,574,568.19 100.00%
合计 649 35,647.16 10,000,000.00 43.22% 13,135,009.11 56.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金中证
500A
156,075.13 0.7979%
中金中证
500C
34,648.52 0.9693%
合计 190,723.65 0.8244%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金中证500A 10~50
中金中证500C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金中证500A 0
中金中证500C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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基金总份额
比例（%）
基金总份额
比例（%）
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 43.22 10,000,000.00 43.22
自基金合同
生效之日起
不少于三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 43.22 10,000,000.00 43.22 -
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（2016 年7 月 22 日）基金份
额总额
10,001,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 13,218,031.80 850,755.00
本报告期基金总申购份额 7,973,241.43 5,423,013.58
减:本报告期基金总赎回份额 1,630,832.31 2,699,200.39
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 19,560,440.92 3,574,568.19
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，基金管理人与股东中国国际金融股份有限公司就侵犯商标权及不正当竞争事项，
联合向北京市朝阳区人民法院起诉南京中金基金管理有限公司。截至2018年6月 30日，该案已
获法院受理，尚未开庭。除前述事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。
本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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例
兴业证券 2 120,279,822.21 69.90% 87,958.02 69.89% -
长江证券 2 51,805,556.82 30.10% 37,886.17 30.11% -
中金公司 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 707,152.00 98.43% - - - -
长江证券 11,290.63 1.57% - - - -
中金公司 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 中金基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《上 2018年 1月 18日
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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调整长期停牌股票估值方法
的公告
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2
中金中证500 指数增强型发
起式证券投资基金 2017年第
4季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 1月 19日
3
中金基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持长期停牌
股票估值方法的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 2月 7日
4
中金基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京恒天
明泽基金销售有限公司为销
售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月 7日
5
中金中证500 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书及其摘要 （2018年第 1
号）
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月 7日
6
关于旗下部分基金新增包商
银行股份有限公司为销售机
构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月 15日
7
关于新增北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月 22日
8
中金基金管理有限公司关于
修改旗下部分开放式基金 《基
金合同》 、 《托管协议》等法律
文件的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月 30日
9
中金中证500 指数增强型发
起式证券投资基金 2017年度
报告及摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 3月 30日
10
关于新增南京苏宁基金销售
有限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 4月 11日
11
中金中证500 指数增强型发
起式证券投资基金 2018年第
1季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 4月 23日
12
关于新增浙江同花顺基金销
售有限公司为销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2018年 5月 31日
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
第 81 页 共 83 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
自有资
金
1
2018 年 1 月 1
日至20018年6
月30日
10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 43.22%
产品特有风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均
回报率可能存在偏离。
（2）目标指数波动的风险
目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
a.由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与
跟踪误差；
b.由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本
基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而
产生跟踪偏离度和跟踪误差；
d.由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与
标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
e.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买
入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；
f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个别股票的持有比例与
标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度
与跟踪误差。
（4）目标指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。
基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指
数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
（5）主动增强投资的风险
根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一
些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对
基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益
率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金中证 500指数基金 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金募集的注册文件
2、 《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3、 《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书
5、 《中金中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：010-63211122 400-868-1166
传真：010-66159121
中金基金管理有限公司
2018 年 8月 28日
