中科沃土转 型升级灵活 配置混合型 证券投
资基金
2018 年半 年度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在 做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 止。
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 52 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中科沃 土转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 中科沃 土转 型升 级混 合
基金主 代码 005281
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月 25 日
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 119,751,438.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ，把握 中国 经济 转型 升级 过
程中所 蕴含 的投 资机 会， 力争实 现基 金资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
通过对 经济 周期 及资 产价 格发展 变化 的理 解， 在把 握
经济周 期性 波动 的基 础上 ，动态 评估 不同 资产 类在 不
同时期 的投 资价 值、 投资 时机以 及其 风险 收益 特征 ，
追求股 票、 债券 和货 币等 大类资 产的 灵活 配置 及资 产
的稳健 增长 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率×50%+ 中 债综 合全 价（ 总值 ）指
数收益 率×50% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期收 益和 预期 风 险低 于股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金和 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨敏 郭明
联系电 话 020-23388979 010-66105799
电子邮 箱 yangmin@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6 号105 室-5668
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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办公地 址
广东省 广州 市天 河区 珠江 西路
5 号 广州 国际 金融 中心21 楼01
单元自 编06-08 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 朱为绎 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.richlandasm.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠江 西路 5 号广 州国 际金 融
中心 21 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国
际 金 融中心 2107
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月25 日 - 2018 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -5,008,028.65
本期利 润 -9,824,014.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0640
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.08%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -9,679,726.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0808
期末基 金资 产净 值 110,071,711.93
期末基 金份 额净 值 0.9192
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.08%
注：1. 本基 金合 同生 效日为 2018 年1 月25 日， 截止 2018 年6 月30 日， 本基 金 成立 未满 1 年。
2. 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3. 期末可供分配利 润，采 用期末资产负债表中未 分 配利润与未分配利润 中已 实现部分的孰低 数
（ 为 期末 余额， 不是 当期发 生 数） 。 表 中的" 期末" 均指 报 告期 最后 一个 自然 日， 无论 该日 是否 为开
放日或 交易 所的 交易 日 。
4. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持 有人 认购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实际 收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.44% 2.09% -3.66% 0.64% -2.78% 1.45%
过去三 个月 -6.30% 1.48% -4.47% 0.57% -1.83% 0.91% 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-8.08% 1.15% -8.93% 0.60% 0.85% 0.55%
注：业 绩比 较基 准是 根据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金合 同于 2018 年1 月25 日 生效 ，截 至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、 按基 金合 同和 招募 说明书 的 约定， 本基 金的 建仓期 为 六个 月， 自基 金合 同 生效之 日起 六个 月内
使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同的 有关 约定 。本报 告期 本基 金处 于建 仓期内 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中科沃 土基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可[2015]1937 号 文批 准，于 2015 年 9 月 6
日正式 成立 ， 注册 资本1 亿 元， 是国 内第 101 家公募 基 金管 理公 司， 也 是一家 拥有 PE 背 景的 公募
基金管 理公 司。 中科 沃土 带着中 科招 商、 粤科 金融 等主要 股东 强大 的精 神基 因和优 秀的 文化 基因 ，
始终贯彻“持有 人 利 益至上”的首要经 营准则， 遵 循诚信、规范 、稳健的 经 营方针，崇 尚价值投
资理念 和长 期、 平稳、 盈 利的投 资风 格， 致力 于为 持有人 提供 专业 、 精 品、 创新的 投资 理财 服务 ，
创造成 长价 值， 汇聚 阳光 财富。 截至2018 年 6 月 30 日 ，中 科沃 土旗 下共 管理 5 只 开放 式基 金：
中科沃土货币 市场基金 、 中科沃土沃鑫 成长精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、 中科沃土
沃祥债券型发 起式证券 投 资基金、中科 沃土沃嘉 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、中科沃 土转型升
级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。此 外， 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李昱
副总经
理兼任
权益投
资部总
经理、 基
金经理
2018 年1 月25
日
- 21 年
管理学 硕士 。曾 任广 发证
券股份 有限 公司 环市 东营
业部业 务经 理、 投资 理财
部投资 经理 、资 产管 理部
投资经 理， 新华 基金 管理
有限公 司专 户管 理部 副总
监、专 户管 理部 负责 人、
基金管 理部 基金 经理 、基
金管理 部副 总监 ，现 任中
科沃土 基金 管理 有限 公司
副总经 理兼 任权 益投 资部
总经理 、中 科沃 土沃 鑫成
长精选 灵活 配置 混合 型发
起式证 券投 资基 金、 中科
沃土沃 祥债 券型 发起 式证
券投资 基金 和中 科沃 土转
型升级 灵活 配置 混合 型证中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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券投资 基金 基金 经理 。中
国国籍 ，具 有基 金从 业资
格。
杨凡
基金经
理
2018 年1 月25
日
- 6 年
经济学 硕士 。曾 任金 鹰基
金管理 有限 公司 研究 部研
究员， 广发 证券 股份 有限
公司自 营部 研究 员， 现任
中科沃 土沃 祥债 券型 发起
式证券 投资 基金 、中 科沃
土沃嘉 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 和中 科沃 土转
型升级 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。中
国国籍 ，具 有基 金从 业资
格。
赵湘媛
研究部
副总经
理 、基 金
经理助
理
2018 年5 月29
日
- 10 年
工学硕 士。 曾任 玛氏 中国
信息技 术部 分析 师、 新华
富时指 数有 限公 司研 究发
展部高 级分 析师 、金鹰 基
金管理 有限 公司 研究 发展
部研究 员， 现任 中科 沃土
基金管 理有 限公 司研 究部
副总经 理、 中科 沃土 转型
升级灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理助 理。
注：1. 此处 的 “离 任日 期” 为 公告 确定 的解 聘日 期， 李 昱、 杨凡 的 “任 职日期 ” 为基 金合 同生 效
之日， 赵湘 媛的 “任 职日 期”为 公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同、基 金招募说 明 书等有关基金 法律文件 的 规定，以取信 于市场、 取 信于社会投 资公众为
宗旨，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 控制风险 的 前提下，为 基金份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 主要通过 建 立有纪律、规 范化的投 资 研究和决策流 程、交易 流 程，以及强化 事
后监控分析来 确保公平 对 待不同投资组 合，切实 防 范利益输送。 本基金管 理 人规定了严 格的投资
权限管理制度 、投资备 选 库管理制度和 集中交易 制 度等，并重视 交易执行 环 节的公平交 易措施，
以“时间优先 、价格优 先 ”作为执行指 令的基本 原 则，通过投资 交易系统 中 的公平交易 模块，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
通过对经济周 期及资产 价 格发展变化的 理解，在 把 握经济周期性 波动的基 础 上，动态评估 不
同资产类在不 同时期的 投 资价值、投资 时机以及 其 风险收益特征 ，追求股 票 、债券和货 币等大类
资产的 灵活 配置 及资 产的 稳健增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为0.9192 元； 本报告 期 基金 份额 净值 增长 率为-8.08%，业 绩
比较基 准收 益率 为-8.93% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二季度，全球 经济整体 保 持复苏态势， 中国经济 运 行平稳。但随 着中美贸 易 摩擦加剧，去 杠
杆对经 济的 压力 逐步 显现 。预计 今年 下半 年， 经济 将出现 明确 的走 弱信 号。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，定期对估 值政策和 程 序进行评价。 本基金托 管 人根据法律 法规要求
履行估 值及 净值 计算 的复 核责任 。
基金日常估值 由基金事 务 部具体执行， 并确保和 托 管行核对一致 。投资研 究 人员积极关注 市
场变化、证券 发行机构 重 大事件等可能 对估值产 生 重大影响的因 素，提出 估 值建议，确 保估值的中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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公允性 。 监 察风 控部 负责 对基金 估值 程序 和方 法进 行核查 ， 确 保估 值相 关各 项决策 得以 有效 执行 。
以上所有相关 人员具备 较 高的专业能力 和丰富的 行 业从业经验。 为保证基 金 估值的客观 独立，基
金经理不参与 估值的具 体 流程，但若存 在对相关 投 资品种估值有 失公允的 情 况，可提出 意见和建
议。各 方不 存在 任何 重大 利益冲 突， 一切 以维 护基 金持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按合同 约定 提供 相关 固定 收益品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收益与 分配 ” 之 “ （ 三） 基 金收益 分配 原则 ” 的 相关 规定， 本基 金本
报告期 未进 行利 润分 配， 符合合 同规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日以 上 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中科沃 土转型升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中科沃土 转 型升级灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人——中科沃土基金 管
理有限公司在 中科沃土 转 型升级灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中科沃 土 基金管理有限 公司编制 和 披露的中科沃 土转型升 级 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2018 年 半年度 报 告中 财务 指标、 净值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会 计报 告、 投 资组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中科 沃土 转型 升级灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,753,388.31
结算备 付金
2,710,713.70
存出保 证金
90,659.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 96,782,504.19
其中： 股票 投资
96,782,504.19
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金融 资产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,600,000.00
应收证 券清 算款
6,132,035.80
应收利 息 6.4.7.5 2,353.45
应收股 利
-
应收申 购款
9.99
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
111,071,665.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
36,313.21
应付赎 回款
514,780.65
应付管 理人 报酬
139,437.19
应付托 管费
23,239.53
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 149,953.84 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 136,228.85
负债合 计
999,953.27
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 119,751,438.03
未分配 利润 6.4.7.10 -9,679,726.10
所有者 权益 合计
110,071,711.93
负债和 所有 者权 益总 计
111,071,665.20
注： 报告 截止 日2018 年6 月30 日 ， 基 金份 额净值 0.9192 元， 基金 份额 总额119,751,438.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中科 沃土 转型 升级灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月25 日( 基 金合 同生 效日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 25 日(基金合同生效日)至
2018 年 6 月30 日
一、收入
-8,016,466.99
1.利息 收入
1,493,178.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 82,526.77
债券利 息收 入
35,059.04
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,375,592.95
其他利 息收 入
-
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
-5,248,383.67
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,858,015.40
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,958.34
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 604,673.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列 ）
6.4.7.17
-4,815,985.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ） 6.4.7.18 554,723.44
减：二、费用
1,807,547.18 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 985,884.52
2．托 管费 6.4.10.2.2 164,314.12
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4． 交易 费用 6.4.7.19 519,276.89
5． 利息 支出
323.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
323.84
6．税金 及附 加
17.19
7． 其他 费用 6.4.7.20 137,730.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-9,824,014.17
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-9,824,014.17
注 ： 本基 金的 基金 合同于2018 年1 月25 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中科 沃土 转型 升级灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月25 日( 基 金合 同生 效日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月25 日(基金合同生效日) 至2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
252,921,526.43 - 252,921,526.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -9,824,014.17 -9,824,014.17
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变 动数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-133,170,088.40 144,288.07 -133,025,800.33
其中：1.基金 申购 款 4,125,484.36 -97,080.60 4,028,403.76
2.基 金赎 回款 -137,295,572.76 241,368.67 -137,054,204.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
119,751,438.03 -9,679,726.10 110,071,711.93 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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注 ： 本基 金的 基金 合同于2018 年1 月25 日生 效， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 绍基______
______傅军______
____李茂____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
中科沃 土转 型升 级灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金” 或 “ 基金” ） 根据 中国
证券监督管 理委员会 （以 下简称“中 国证监会” ） 《 关于准予中 科沃土转 型升 级灵活配置 混合型 证
券投资 基金 注册 的批 复》 （ 证监许 可﹝2017 ﹞1484 号） ， 由基 金发 起人 中科 沃土基 金 管理 有限 公司
依照《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》 、 《证券 投 资基金运作 管理办法 》等 有关规定和 《中科 沃
土转型升级灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》(以下简称“ 基金合同”) 发起募集。 本基金
募集资 金经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审 验， 并由 其出 具 《验 证报告 》 （ 安永 华明(2018)
验 字第 61247680_G01 号） 。 经向 中国 证监 会备 案， 本 基金基 金合 同于 2018 年1 月 25 日正 式生 效。
本基金 的基 金管 理人 为中 科沃土 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 基金合同等有 关
规定，本基金 的投资范 围 为：本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国 内依法发
行上市 的股 票 （ 含主 板、 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票等） 、 债券 （包 括国
内依法发行和 上市交易 的 国债、金融债 、企业债 、 公司债、次级 债、可转 换 债券、分离 交易可转
债、中小企业 私募债、 央 行票据、中期 票据、短 期 融资券以及经 法律法规 或 中国证监会 允许投资
的其他 债券 类金 融工 具） 、 权证、 股指 期货、 国债 期 货、 资 产支 持证 券、 货 币 市场工 具以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 如法 律法 规或 监
管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则”)
及中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会计 年度
会 计 年度 自公历 1 月1 日起 至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
采用人 民币 为记 账本 位币 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1. 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期 损益 的金 融资 产包 括股票 投资 、 债 券投 资和 衍生工 具投 资( 主 要为 权证投 资 和股 指期 货、 国
债期货)等， 其中 股票 投资和 债 券投 资在 资产 负债 表中 作 为交 易性 金融 资产 列报 ， 衍生 工具 投资 在
资产负 债表 中作 为衍 生金 融资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2. 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认 ：
(1)收取 该金 融资 产现 金流量 的 合同 权利 终止 ；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风 险
和报酬，但是 放弃了对 该 金融资产控制 。金融负 债 的现时义务全 部或部分 已 经解除的， 才能终止
确认该 金融 负债 或其 一部 分。
1. 以公 允价 值计 量且 其变动 计 入当 期损 益的 金融 资产
(1) 股票 投资
买入股票于交 易日按股 票 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 。因股权分置 改
革而获得的非 流通股股 东 支付的现金对 价，于股 权 分置实施复牌 日冲减股 票 投资成本； 股票持有
期间获得的 股票股利( 包括 送红股和公 积金转增 股本) 以及因股权 分置改革 而获 得的股票， 于除息
日按股 权登 记日 持有 的股 数及送 股或 转增 比例 ，计 算确定 增加 的股 票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独 核算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为零 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(4) 股指 期货
股指期货于相 关合同签 署 日以公允价值 进行初始 计 量，并以公允 价值进行 后 续计量，公允 价
值变动计入当 期损益。 因 股指期货交易 每日无负 债 结算确认的相 关金融资 产 和金融负债 ，与相关
的股指 期货 暂收 暂付 款之 间按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 内列 示。
2. 贷款 及应 收款 项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
3. 其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额成 本。 卖出 回购 金融 资产款 于回 购日 按账 面余 额结转 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
1. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25%以 上或基 金管理人估值 委员会认 为 必要时，应参 考类似投 资 品种的现行市 价及重
大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
3. 当投 资品 种不 再存 在活跃 市 场， 且其 潜在 估值 调整对 前 一估 值日 的基 金资 产净 值 的影 响在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且被 以往 市场 实际中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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交易价 格验 证具 有可 靠性 的估值 技术 ，确 定投 资品 种的公 允价 值。
4. 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，采 用第 三方 估值机 构 所提 供的 估值 确定 公允 价 值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会 2008 年 9 月 12 日 发布 的 证监 会公告
[2008]38 号文 《关 于进 一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 规 定， 若长期 停牌 股票 的潜
在估值 调整 对前 一估 值日 的基金 资产 净值 的影 响 在0.25% 以上 的， 经基 金管 理 人估值 委员 会同 意，
可参考类似 投资品种 的现 行市价及重 大变化等 因素( 如指数收益 法)，调整 最近 交易市价， 确定公
允价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
(2) 债券 投资
银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资产支持证券 和私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提供 的估 值净 价确定 公 允价 值。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层次 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 次。 公允 价值 计量层 次可 分为 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未 分配 利润)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 除贴息 债外的债 券利 息收入在持有 债券期内 ， 按债券的票面 价值和票 面 利率计算的利 息中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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扣除适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 ，逐日确 认 债券利息收 入。贴息
债视同到期一 次性还本 付 息的附息债， 根据其发 行 价、到期价和 发行期限 推 算内含利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
(3) 买入返 售金融资 产收 入按买入返售 金融资产 的 摊余成本在返 售期内以 实 际利率法逐日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投 资收益于 交易 日按卖出股票 交易日的 成 交总额扣除应 结转的股 票 投资成本的差 额
确认。
(2) 债券投 资收益于 交易 日按卖出债券 交易日的 成 交总额扣除应 结转的债 券 投资成本与应 收
利息( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍生工 具投资收 益于 交易日按交易 日的成交 总 额扣除应结转 的衍生工 具 投资成本后的 差
额确认 。
(4) 股利收 入于除息 日按 上市公司宣告 的分红派 息 比例计算的金 额扣除由 上 市公司代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负 债卖 出或 到期 时转出 计 入投 资收 益。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
1 、本基金的管理人报酬和 托管费在费用涵盖期间按 计划合同约定的费率和计 算方法逐日确
认。
2、 以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融资 产的交 易费 用发 生时 按照 确定的 金额 计 入
交易费 用。
3、 卖出 回购 金融 资产 支出 按卖出 回购 金融 资产 款的 摊余成 本在 回购 期内 以实 际利率 法逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 12 次， 每 份基 金份中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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额每次 基金 收益 分配 比例 不得低 于基 金收 益分 配基 准日每 份基 金份 额可 供分 配利润 的10%，若《 基
金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益分 配金 额 后不 能低 于面 值；
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
在不违反法律 法规、基 金 合同的约定以 及对基金 份 额持有人利益 无实质不 利 影响的前提下 ，
基金管 理人 可对 基金 收益 分配原 则进 行调 整， 不需 召开基 金份 额持 有人 大会 。
6.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 ( 财 税﹝2008﹞1 号)、《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （财 税 〔2016 〕70 号） 、 《 关于 明确 金融 房地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税政 策 的通 知》(财中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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税﹝2016﹞140 号) 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(一) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资 基 金管 理人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 。
(三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年 的， 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所
得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 3,753,388.31
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存 款期限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 3,753,388.31
注：根据定期 存款协议 的 规定，上述定 期存款若 提 前支取，利息 收入仍然 按 照原协议利 率与实际
天数计 算。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 101,598,489.71 96,782,504.19 -4,815,985.52 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 101,598,489.71 96,782,504.19 -4,815,985.52
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
买入返 售证 券 1,600,000.00 -
合计 1,600,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金无 买断 式逆回 购。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,693.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,219.80
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -600.61 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 40.80
合计 2,353.45
6.4.7.6 其他 资产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 149,953.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 149,953.84
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,293.40
预提费 用 134,935.45
合计 136,228.85
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 252,921,526.43 252,921,526.43
本期申 购 4,125,484.36 4,125,484.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -137,295,572.76 -137,295,572.76
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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本期末 119,751,438.03 119,751,438.03
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -5,008,028.65 -4,815,985.52 -9,824,014.17
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
258,813.08 -114,525.01 144,288.07
其中： 基金 申购 款 -55,790.39 -41,290.21 -97,080.60
基金赎 回款 314,603.47 -73,234.80 241,368.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,749,215.57 -4,930,510.53 -9,679,726.10
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 50,211.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 32,005.89
其他 308.89
合计 82,526.77
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 161,781,302.06
减：卖 出股 票成 本总 额 167,639,317.46
买卖股 票差 价收 入 -5,858,015.40
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月25 日( 基金 合同 生效日)至2018 年
6月30 日
卖出债 券（ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
8,784,879.15
减：卖 出债 券（ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
8,503,731.25
减：应 收利 息总 额 276,189.56
买卖债 券差 价收 入 4,958.34
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期内 本基 金无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 25 日(基金 合同 生 效日) 至 2018 年6
月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 604,673.39
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 604,673.39
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月25 日(基 金合同 生 效日)至2018
年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -4,815,985.52
——股票 投资 -4,815,985.52
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 - 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -4,815,985.52
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 554,723.44
合计 554,723.44
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 519,276.89
银行间 市场 交易 费用 -
合计 519,276.89
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月25 日(基金 合同 生 效日)至2018
年 6 月 30 日
审计费 用 9,704.40
信息披 露费 125,231.05
银行汇 划费 2,395.17
其他 400.00
合计 137,730.62
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中科沃 土基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的股票 交易 。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支付 关 联方 的佣 金。 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 985,884.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 609,122.41
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×1.5%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基金 托管 人 复核 后于 次月 首日起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等,支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月25 日( 基金 合同 生效日)至2018 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 164,314.12
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支付日 期 顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 （含回 购） 的交 易。 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 25 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 3,753,388.31 50,211.99
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2018 年6 月30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增发 证券 而持 有的证 券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 未从 事证 券 交易 所债 券正 回购 交易 形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 按照“自 上 而下与自下而 上相结合 ， 全面管理、专 业分工” 的 思路，将风险 控
制嵌入 到全 公司 的组 织架 构中， 对风 险实 行多 层次 、多角 度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的 层次看， 投 资决策委员会 、投资部 门 负责人和基金 经理对投 资 行为及相关风 险
进行管理、监 控，并根 据 其不同权限实 施风险控 制 ；从岗位职能 的分工上 看 ，基金经理 、监察风
控部、集中交 易部和基 金 事务部从不同 角度、不 同 环节对投资的 全过程实 行 风险监控和 管理；从
投 资 管理 的流 程看， 已经形 成 了一 套贯 穿 “事 前的风 险 定位、 事中 的风 险管理 和 事后 的风 险评 估”
的健全 的风 险监 控体 系。
本基金为混合 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 水平低于股票 型基金， 高 于债券型基金 、
货币市 场基 金。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金 管理 人通 过严 格的 备选库 制度 、 对交 易对 手 （包 括存 款银 行） 、 证 券发 行人的 信用 评级
进行跟踪，和 分散化投 资 方式防范信用 风险。本 基 金在交易所进 行的证券 交 易交收和款 项清算对
手为中国证券 登记结算 有 限责任公司， 在银行间 同 业市场主要通 过交易对 手 库制度防范 交易对手
风险。
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金采 用分散投 资 、控制流通受 限证券比 例 等方式防范流 动性风险 ， 同时公司已 经建立全
覆盖、多维度 以压力测 试 为核心的开放 式基金流 动 性风险监测与 预警制度 ， 监察风控部 独立于投中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
资部门 负责 流动 性压 力测 试的实 施与 评估 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 所持大部分证 券在流动 性 良好的证券交 易
所或者 银行 间同 业市 场交 易， 期 末除6.4.12 列示 券 种流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 外， 其余 均能
及时变 现。 评估 结果 显示 组合高 流动 性资 产比 重较 高，组 合变 现比 例能 力较 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。投资管理人 通
过久期、凸度 、VAR 等方 法评估组合面 临的利率 风 险敞口，并通 过调整投 资 组合的久期等 方法对
上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,753,388.31 - - - - - 3,753,388.31
结算备 付金
2,710,713.70 - - - - - 2,710,713.70
存出保 证金
90,659.76 - - - - - 90,659.76
交易性 金融 资产
- - - - - 96,782,504.19 96,782,504.19
买入返 售金 融资 产
1,600,000.00 - - - - - 1,600,000.00
应收证 券清 算款
- - - - - 6,132,035.80 6,132,035.80
应收利 息
- - - - - 2,353.45 2,353.45
应收申 购款
- - - - - 9.99 9.99
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 8,154,761.77 - - - - 102,916,903.43 111,071,665.20
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 36,313.21 36,313.21
应付赎 回款 - - - - - 514,780.65 514,780.65 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
应付管 理人 报酬 - - - - - 139,437.19 139,437.19
应付托 管费 - - - - - 23,239.53 23,239.53
应付交 易费 用 - - - - - 149,953.84 149,953.84
其他负 债 - - - - - 136,228.85 136,228.85
负债总 计 - - - - - 999,953.27 999,953.27
利率敏 感度 缺口 8,154,761.77 - - - - 101,916,950.16 110,071,711.93
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 未持 有交 易性 债券 ，因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金的 其他 价格 风险 主要 为市场 价格 变化 或波 动所 引起的 股票 资产 损失 的可 能性。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持有的 股
票价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 96,782,504.19 87.92 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 96,782,504.19 87.92 - -
注：本 基金 合同 于2018 年1 月25 日生 效。 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升5% 1,239,295.27 -
业绩比 较基 准下 降5% -1,239,295.27
注：本 基金 合同 于2018 年1 月25 日生 效。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注6.4.4.5 。
(ii)各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金持 有的 以公 允价 值计 量 的金 融工 具中 属于 第一 层 级的余额为
96,782,504.19 元， 无属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 证券 ， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易 不活 跃、 或属 于非公 开 发行 等情 况，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资产 负 债表 日本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 96,782,504.19 87.14
其中： 股票 96,782,504.19 87.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 1,600,000.00 1.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,464,102.01 5.82
8 其他各 项资 产 6,225,059.00 5.60
9 合计 111,071,665.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,941,504.19 76.26
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - - 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
F 批发和 零售 业 11,951,400.00 10.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
76,000.00 0.07
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 813,600.00 0.74
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 96,782,504.19 87.93
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600267 海正药 业 570,000 8,287,800.00 7.53
2 600276 恒瑞医 药 91,000 6,894,160.00 6.26
3 002020 京新药 业 550,000 6,479,000.00 5.89
4 300595 欧普康 视 140,000 6,274,800.00 5.70
5 603233 大参林 90,000 6,161,400.00 5.60
6 000963 华东医 药 120,000 5,790,000.00 5.26
7 300601 康泰生 物 89,847 5,575,006.35 5.06
8 600867 通化东 宝 216,000 5,177,520.00 4.70
9 300199 翰宇药 业 350,000 4,998,000.00 4.54
10 600521 华海药 业 180,000 4,804,200.00 4.36
11 002675 东诚药 业 420,000 4,279,800.00 3.89
12 002304 洋河股 份 30,000 3,948,000.00 3.59 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
13 300003 乐普医 疗 100,000 3,668,000.00 3.33
14 600519 贵州茅 台 5,000 3,657,300.00 3.32
15 600887 伊利股 份 120,000 3,348,000.00 3.04
16 300723 一品红 80,000 3,324,800.00 3.02
17 300558 贝达药 业 50,000 2,783,500.00 2.53
18 002332 仙琚制 药 250,000 2,187,500.00 1.99
19 300142 沃森生 物 100,000 1,998,000.00 1.82
20 300294 博雅生 物 50,000 1,549,500.00 1.41
21 600779 水井坊 20,000 1,104,600.00 1.00
22 600771 广誉远 20,000 1,099,200.00 1.00
23 002044 美年健 康 36,000 813,600.00 0.74
24 000860 顺鑫农 业 20,000 750,000.00 0.68
25 300642 透景生 命 10,000 597,000.00 0.54
26 002511 中顺洁 柔 50,000 471,000.00 0.43
27 000661 长春高 新 2,000 455,400.00 0.41
28 603496 恒为科 技 3,176 70,951.84 0.06
29 002912 中新赛 克 500 47,000.00 0.04
30 000951 中国重 汽 3,000 39,870.00 0.04
31 603788 宁波高 发 1,200 29,568.00 0.03
32 002153 石基信 息 1,000 29,000.00 0.03
33 002672 东江环 保 2,000 26,180.00 0.02
34 000651 格力电 器 500 23,575.00 0.02
35 000581 威孚高 科 1,000 22,110.00 0.02
36 000977 浪潮信 息 500 11,925.00 0.01
37 600309 万华化 学 100 4,542.00 0.00
38 002215 诺 普 信 100 696.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603233 大参林 12,987,889.21 11.80
2 300199 翰宇药 业 12,884,306.18 11.71
3 300335 迪森股 份 10,969,499.24 9.97 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
4 600267 海正药 业 9,070,861.89 8.24
5 300244 迪安诊 断 8,320,195.12 7.56
6 002332 仙琚制 药 7,233,928.34 6.57
7 300144 宋城演 艺 7,182,548.34 6.53
8 000002 万
科Ａ 6,836,462.00 6.21
9 002020 京新药 业 6,823,635.64 6.20
10 600466 蓝光发 展 6,742,808.76 6.13
11 001979 招商蛇 口 6,737,953.28 6.12
12 000001 平安银 行 6,680,600.00 6.07
13 002727 一心堂 6,630,978.00 6.02
14 600276 恒瑞医 药 5,923,374.00 5.38
15 601009 南京银 行 5,905,063.00 5.36
16 000963 华东医 药 5,813,347.96 5.28
17 300595 欧普康 视 5,811,990.65 5.28
18 600521 华海药 业 5,632,876.14 5.12
19 300601 康泰生 物 5,577,077.00 5.07
20 002680 长生生 物 5,437,357.31 4.94
21 002675 东诚药 业 5,330,663.52 4.84
22 600867 通化东 宝 5,284,432.00 4.80
23 600585 海螺水 泥 5,204,993.56 4.73
24 600048 保利地 产 5,169,876.00 4.70
25 300170 汉得信 息 4,705,364.68 4.27
26 600195 中牧股 份 4,284,055.30 3.89
27 002304 洋河股 份 4,010,904.40 3.64
28 002102 冠福股 份 3,928,399.25 3.57
29 603367 辰欣药 业 3,879,622.00 3.52
30 002271 东方雨 虹 3,879,226.00 3.52
31 300166 东方国 信 3,831,730.00 3.48
32 300003 乐普医 疗 3,813,439.00 3.46
33 000961 中南建 设 3,790,041.00 3.44
34 300143 星普医 科 3,732,146.85 3.39
35 000671 阳 光 城 3,618,495.00 3.29
36 300723 一品红 3,584,270.00 3.26
37 600519 贵州茅 台 3,551,098.00 3.23
38 300558 贝达药 业 3,519,926.00 3.20
39 600887 伊利股 份 3,322,594.00 3.02 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 43 页 共 53 页
40 600771 广誉远 3,278,649.90 2.98
41 300142 沃森生 物 3,247,546.00 2.95
42 600325 华发股 份 2,936,480.00 2.67
43 002081 金 螳 螂 2,650,247.48 2.41
44 600036 招商银 行 2,561,080.00 2.33
45 000786 北新建 材 2,527,123.63 2.30
46 002303 美盈森 2,454,910.92 2.23
47 002697 红旗连 锁 2,412,668.30 2.19
注： 本 项及 下项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股 、 配股、 债转 股、 换
股及行权等获 得的股票 ， 卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人 回购及行
权等减少的股 票，此外 ，“买入金额” （或“买 入 股票成本”）、“卖 出金额”（或“ 卖出股票
收入” ）均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300335 迪森股 份 10,006,881.64 9.09
2 300244 迪安诊 断 7,656,914.25 6.96
3 603233 大参林 7,107,222.20 6.46
4 300144 宋城演 艺 6,795,939.69 6.17
5 600466 蓝光发 展 6,730,565.00 6.11
6 002727 一心堂 6,610,032.69 6.01
7 002680 长生生 物 6,578,182.33 5.98
8 001979 招商蛇 口 6,481,227.90 5.89
9 000001 平安银 行 6,442,500.00 5.85
10 300199 翰宇药 业 6,441,204.65 5.85
11 000002 万
科Ａ 5,927,018.88 5.38
12 601009 南京银 行 5,563,625.13 5.05
13 600585 海螺水 泥 5,023,435.00 4.56
14 600048 保利地 产 4,934,963.03 4.48
15 300170 汉得信 息 4,706,976.00 4.28
16 002332 仙琚制 药 4,382,597.70 3.98
17 600195 中牧股 份 4,136,860.50 3.76
18 300143 星普医 科 4,100,412.00 3.73
19 603367 辰欣药 业 3,794,433.95 3.45 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
20 002102 冠福股 份 3,638,878.75 3.31
21 300166 东方国 信 3,631,457.64 3.30
22 000961 中南建 设 3,622,674.00 3.29
23 002271 东方雨 虹 3,600,095.02 3.27
24 000671 阳 光 城 3,219,850.08 2.93
25 600325 华发股 份 2,913,762.55 2.65
26 600036 招商银 行 2,488,289.00 2.26
27 002081 金 螳 螂 2,461,462.00 2.24
28 000786 北新建 材 2,300,597.00 2.09
29 002303 美盈森 2,285,464.00 2.08
30 002697 红旗连 锁 2,240,570.00 2.04
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 269,237,807.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 161,781,302.06
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
（1）本 基金 本报 告期 末未持 有 股指 期货 。
（2）本 基金 本报 告期 内未进 行 股指 期货 交易 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期本 基金 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
（1）本 基金 本报 告期 末未持 有 国债 期货 。
（2）本 基金 本报 告期 内未进 行 国债 期货 交易 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
海正药业（代 码：600267 ）为中科沃土 转型升级灵 活配置混合型 证券投资基 金的前十大持 仓
证券。
2017 年 12 月 8 日， 上海 证券交 易所 针对 海正 药业 业绩预 告不 准确 、重 大合 同披露 不及 时 和
重大合 同披 露不 完整 ，给 予公开 谴责 。
本基金 投资 海正 药业 的投 资决策 程序 符合 公司 投资 制度的 规定 。
除海正药业外 ，本基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期没有出 现被监管 部 门立案调查， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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7.12.2
本基金 投资 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定备 选股 票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 90,659.76
2 应收证 券清 算款 6,132,035.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,353.45
5 应收申 购款 9.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,225,059.00
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 本基 金前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,481 80,858.50 177,869.56 0.15% 119,573,568.47 99.85%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
414,675.93 0.3463%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
注：本 基金 的基 金经 理同 时为基 金管 理人 高级 管理 人员。
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年1 月25 日 ）基 金份 额总 额 252,921,526.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,125,484.36
减:基金 合同 生效 日起 至报告 期 期末 基金 总赎 回份 额 137,295,572.76
基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额（ 份
额减少 以"-"填列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 119,751,438.03
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人及 其相 关高 级管理 人员 未受 到任 何稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 189,434,698.94 43.95% 138,534.03 43.41% -
天风证 券 2 92,323,405.51 21.42% 67,516.51 21.16% -
国泰君 安 1 77,173,571.64 17.91% 56,437.20 17.68% -
申万宏 源 2 50,676,424.29 11.76% 37,059.62 11.61% -
东莞证 券 2 19,730,265.85 4.58% 18,374.81 5.76% -
国信证 券 2 1,666,973.00 0.39% 1,219.07 0.38% -
银河证 券 2 - - - - - 中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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万联证 券 1 - - - - -
注：1 、 交易 席位 选择 标准：
(1)财务 状况 良好 ，在 最近一 年 内无 重大 违规 行为 ；
(2) 经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3)具备 投资 运作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全 面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
(5)能积 极为 公司 投资 业务的 开 展， 提供 良好 的信 息交 流 和客 户服 务；
(6)能提 供其 他基 金运 作和管 理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
(2) 协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托
管人。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
广发证 券 1,499,100.00 14.32% - - - -
天风证 券 5,039,631.80 48.13% 2,746,000,000.00 70.09% - -
国泰君 安 3,932,689.04 37.56% - - - -
申万宏 源 - - 787,200,000.00 20.09% - -
东莞证 券 - - 133,500,000.00 3.41% - -
国信证 券 - - 251,200,000.00 6.41% - -
银河证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中科沃 土转 型升 级灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 合同 生效公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 26 日
2
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增中 正达 广为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 12 日
3
中科沃 土转 型升 级灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 开放 日常 申购、
赎回、 转换 、定 期定 额投 资业务
公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 22 日
4
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
开展旗 下基 金申 购、 定期 定额投
资、转 换业 务的 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 1 日
5
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增上 海挖 财为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 21 日
6
关于旗 下部 分基 金参 加中 泰证券
开展的 基金 申购 （含 定期 定额申
购）业 务的 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 27 日
7
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增长 江期 货为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 4 月 26 日
8
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加银 河证 券开展
的基金 申购 、定 投业 务的 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 17 日
9
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
聘任基 金经 理助 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 29 日
10
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增洪 泰财 富为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 31 日
11
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增万 家财 富为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报、 上 海证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 22 日
12
中科沃 土基 金旗 下基金2018 年6
月29 日 基金 资产 净值 和基金 份
额净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 30 日
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年 2 月
23 日至 2018
年2 月26 日
49,999,000.00 0.00 49,999,000.00 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内有 一名 机构投 资者 出现 持有 份额 比例超 过20% 的情 况。 原因是 由 于本 基金 基金 规模
缩 减， 导致 其 持有 份额 比例 超过 20% ， 该 机构 投资 者 已经在 本报 告期 内全 部赎 回持有 的基 金份 额。 截
至本报 告期 末， 其持 有份 额比 例0。 本报 告期 ，未 发现本 基金 产品 实质 上存 在特有 风险 。
中科沃土转型升级混合 2018 年 半年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 准予 中科 沃 土转型 升级 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的文 件；
2. 《中 科沃 土转 型升 级灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 基 金合 同》 ；
3. 《中 科沃 土转 型升 级灵活 配 置混 合型 证券 投资 基金 托 管协 议》 ；
4. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
5. 基金 托管 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
6. 关 于申 请募 集注 册中 科 沃土转 型升 级灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金之 法律 意见书 ；
7. 中国 证监 会要 求的 其他文 件 。
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
12.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费购 买复 印 件。
中 科沃 土基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 28 日
