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中科沃土货币A(002646)

中科沃土货币:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
中科沃土货 币市场基金 
2018 年半 年度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中科沃土基 金管理有限公司 
基金托 管人: 广州农村商 业银行股份有限公 司 
送出日 期:2018 年8 月28 日 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 广州 农村 商业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2018 年 8 月 17 日复 核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在 做 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报 告期自 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 止。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 3 页 共 49 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 4 页 共 49 页


6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 37 7.2 债券 回购 融资 情况 .................................................................................................................... 37 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 38 7.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 .................................................... 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 39 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 39 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 7.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 42 8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 44 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ............................................................................................. 45 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 47 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 5 页 共 49 页


12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 6 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 中科沃 土货 币市 场基 金 基金简 称 中科沃 土货 币 基金主 代码 002646 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 6 日 基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 198,721,570.73 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002646 002647 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 37,215,555.35 份 161,506,015.38 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上, 通过 积极 主动 的 投资管 理, 力争 获取 超越 业绩比 较基 准的 稳定 收益 。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外宏观 经济 、 货 币政 策、 通货膨 胀、 信用 状态 等 因素的 基础 上, 分析 和判 断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势, 并综 合考 虑 各类投 资品 种的 流动 性、 风险性 和收 益性 , 决 定基 金资产 在银 行存 款及 同 业 存 单、 债 券回 购、 利 率债 、 信 用债、资产 支持 证券 等 各类 资产 的配 置比 例以及 投资 组合 的平 均剩 余期限 , 并 适时 进行 动态 调整, 力争 获得 高于 业 绩比较 基准 的投 资回 报。 具体投 资策 略包 括资 产配 置策略 、 久 期策 略、 流 动性管 理策 略、 银行 存款 及同业 存单 投资策 略、 债券 回 购投 资策 略、 利率 债品种 的投 资策 略、 信用 债品种 的投 资策 略等 投资 管理策 略。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、 债券型 基金 。 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 广州农 村商 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 姓名 杨敏 卿苗 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 7 页 共 49 页


人 联系电 话 020-23388979 020-28019512 电子邮 箱 yangmin@richlandasm.com.cn qingmiao@grcbank.com 客户服 务电话


400-018-3610 95313 传真 020-23388997 020-28019340 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号105 室-5668 广 州 市黄 浦区 映日路 9 号 办公地 址 广东省 广州 市天 河区 珠江 西路 5 号 广州 国际 金融 中心21 楼01 单元自 编06-08 号 广州市 天河 区珠 江新 城华 夏路 1 号 信合 大厦 16 楼 邮政编 码 510620 510000 法定代 表人 朱为绎 王继康


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.richlandasm.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州国 际金 融中 心21 楼


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国 际 金 融中心 2107


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注 :( 1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动损益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益。 (2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3)本 基金 利润 分配 是按日 结 转份 额。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 中科沃 土货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2847% 0.0013% 0.1125% 0.0000% 0.1722% 0.0013% 过去三 个月 0.8751% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.5338% 0.0011% 过去六 个月 1.8096% 0.0028% 0.6788% 0.0000% 1.1308% 0.0028% 过去一 年 3.7659% 0.0020% 1.3688% 0.0000% 2.3971% 0.0020% 自基金合同 生效起 至今 6.9798% 0.0024% 2.8313% 0.0000% 4.1485% 0.0024% 基金级 别 中科沃 土货 币A 中科沃 土货币 B 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 777,822.86 3,646,167.51 本期利 润 777,822.86 3,646,167.51 本期净 值收 益率 1.8096% 1.9309% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 37,215,555.35 161,506,015.38 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 6.9798% 7.5132% 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 9 页 共 49 页


中科沃 土货 币B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3045% 0.0013% 0.1125% 0.0000% 0.1920% 0.0013% 过去三 个月 0.9356% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.5943% 0.0011% 过去六 个月 1.9309% 0.0028% 0.6788% 0.0000% 1.2521% 0.0028% 过去一 年 4.0154% 0.0021% 1.3688% 0.0000% 2.6466% 0.0021% 自基金合同 生效起 至今 7.5132% 0.0024% 2.8313% 0.0000% 4.6819% 0.0024% 注:业 绩比 较基 准是 根据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 10 页 共 49 页


注: 本基 金合 同于2016 年6 月6 日 生效, 按基 金合 同和 招 募说 明书 的约 定, 本基金的 建仓 期为 六 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同的 有关 约定 。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 11 页 共 49 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 中科沃 土基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可[2015]1937 号 文批 准,于 2015 年 9 月 6 日正式 成立 , 注册 资本1 亿 元, 是国 内第 101 家公募 基 金管 理公 司, 也 是一家 拥有 PE 背 景的 公募 基金管 理公 司。 中科 沃土 带着中 科招 商、 粤科 金融 等主要 股东 强大 的精 神基 因和优 秀的 文化 基因 , 始终贯彻“持有 人 利 益至上 ”的首要经 营准则, 遵 循诚信、规范 、稳健的 经 营方针,崇 尚价值投 资理念 和长 期、 平稳、 盈 利的投 资风 格, 致力 于为 持有人 提供 专业 、 精 品、 创新的 投资 理财 服务 , 创造成 长价 值, 汇聚 阳光 财富。 截至2018 年 6 月 30 日 ,中 科沃 土旗 下共 管理 5 只 开放 式基 金: 中科沃土货币 市场基金 、 中科沃土沃鑫 成长精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、 中科沃土 沃祥债券型发 起式证券 投 资基金、中科 沃土沃嘉 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、中科沃 土转型升 级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。此 外, 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 马洪娟 固定收 益部副 总经理 、 基金经 理 2016 年6 月6 日 - 7 年 金融学 博士。 曾任 金鹰 基 金 管理有 限公 司研 究员、 基 金 经 理 , 现任 中科 沃土 基金管 理有限 公司 固定 收益 部副 总经理、 中科 沃土 货币 市 场 基金和 中科 沃土 沃祥 债券 型发起 式证 券投 资基 金基 金 经 理。 中国 国籍 , 具有基 金从业 资格 。 注:1. 此 处的 “离 任日 期 ” 为公 告确 定的 解聘 日期 , 马洪 娟的 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效之 日。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及 基金合同、基 金招募说 明 书等有关基金 法律文件 的 规定,以取信 于市场、 取 信于社会投 资公众为 宗旨,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 控制风险 的 前提下,为 基金份额 持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 12 页 共 49 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 主要通过 建 立有纪律、规 范化的投 资 研究和决策流 程、交易 流 程,以及强化 事 后监控分析来 确保公平 对 待不同投资组 合,切实 防 范利益输送。 本基金管 理 人规定了严 格的投资 权限管理制度 、投资备 选 库管理制度和 集中交易 制 度等,并重视 交易执行 环 节的公平交 易措施, 以“时间优先 、价格优 先 ”作为执行指 令的基本 原 则,通过投资 交易系统 中 的公平交易 模块,以 尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ,公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内央 行货 币政 策有 一定的 调整 ,于 4 月 17 日和 6 月 24 日 两次 宣布 实施定 向 降准 ,流 动性基调由“ 合理稳定 ” 转换为“合理 充裕”, 货 币市场资金面 持续改善 , 资金面呈整 体宽松状 态。 3 月份、 6 月 份跨 季因 素影 响 资金 利率 有所 冲高, 3 月份跨 季三 个月 股份 制行 存单高 点达 到4.8% 附近, 而6 月份 同期 限存 单未达 到一 季度 末的 高点 ;除季 末外 ,报 告期 内整 体资金 较为 宽松 。 报告期内,本 基金在资 产 配置上以高等 级的同业 存 单和回购为主 ,辅以一 定 的利率债,在 保 证良好 的流 动性 的前 提下 , 适 度拉 长久 期, 充分 利 用关键 时点 锁定 高收 益资 产, 提升 组合 收益 率 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期中 科 沃土 货币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 1.8096%,本 报告 期中 科沃土 货 币 B 的基 金 份 额净 值收 益率为 1.9309%,同 期业 绩比 较基 准收益 率为 0.6788% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2018 年 下半 年, 基本 面 方面, 我们 认为 下半年 经 济仍 有一 定的 下行 压力 , 从 国内 来看 , 由于资本约束 和金融监 管 ,持续低迷的 社融可能 会 使上半年经济 所表现出 来 的韧性难以 持续,从 外围来看,贸 易摩擦仍 在 持续,从国内 外因素来 看 经济增长均面 临一定的 不 利因素。货 币政策方 面,在今年融 资渠道开 正 门堵偏门的大 环境下, 为 了确保表内信 贷和债券 融 资能够顺利 承接部分中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 13 页 共 49 页


表外融 资需 求 , 预 计货 币 市场资 金仍 呈现 相对 宽松 的状态 。 从通 胀来 看, 通 胀水平 维持 低位 运行 , 通胀担 忧基 本消 除。 本基 金在 2018 下 半年 仍 将坚持 做好 流动 性管 理、 期限匹 配和 时点 选择 ,精 选债券 类资 产, 做好久 期管 理, 为基 金持 有人赚 取稳 健的 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有的投资 品种进行 估 值,定期对估 值政策和 程 序进行评价。 本基金托 管 人根据法律 法规要求 履行估 值及 净值 计算 的复 核责任 。 基金日 常估值 由基金事 务 部具体执行, 并确保和 托 管行核对一致 。投资研 究 人员积极关注 市 场变化、证券 发行机构 重 大事件等可能 对估值产 生 重大影响的因 素,提出 估 值建议,确 保估值的 公允性 。 监 察风 控部 负责 对基金 估值 程序 和方 法进 行核查 , 确 保估 值相 关各 项决策 得以 有效 执行 。 以上所有相关 人员具备 较 高的专业能力 和丰富的 行 业从业经验。 为保证基 金 估值的客观 独立,基 金经理不参与 估值的具 体 流程,但若存 在对相关 投 资品种估值有 失公允的 情 况,可提出 意见和建 议。各 方不 存在 任何 重大 利益冲 突, 一切 以维 护基 金持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按合同 约定 提供 相关 固定 收益品 种的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 合同 中 “ 基金 的收益 与分 配” 之 “ (二 ) 收益分 配原 则” 的相 关规 定, 本 基金 收益 分配方式为红利再投资 , 每日分配、按日支付。 本 基金报告期内中科沃 土货 币 A 分配收益累 计 777,822.86 元, 中科 沃土货 币 B 分 配收 益累计 3,646,167.51 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日以 上 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 14 页 共 49 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中科沃 土货币市 场 基金的托管过 程中,严 格 遵守《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同、 托管协议 的 有关规定,依 法安全保 管 了基金财产 ,不存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 按 照国家有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议要求 , 对基金管理人— —中科沃土基 金管理有 限 公司在本基金 投资运作 方 面进行了监督 ,对基金 资 产净值计算 、基金份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复核 ,未发现 基 金管理人有 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由本基金管理 人——中 科 沃土基金管理 有限公司 编 制,并经本托 管人复核 审 查的本半年度 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 收 益分 配、 财 务会 计 报告、 投资 组合 报告 等内 容真实 、 准 确和 完整 。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 15 页 共 49 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 中科 沃土 货币 市场基 金 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 310,356.82 116,772,932.52 结算备 付金


- 41,856.16 存出保 证金


360.15 - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 138,933,888.23 227,613,055.67 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


138,933,888.23 227,613,055.67 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 57,665,121.73 229,565,271.61 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 836,045.94 1,900,085.13 应收股 利


- - 应收申 购款


1,360,130.91 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


199,105,903.78 575,893,201.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 33,711,709.43 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


50,366.85 133,141.12 应付托 管费


13,431.17 35,504.32 应付销 售服 务费


8,897.90 10,343.42 应付交 易费 用 6.4.7.7 11,043.59 10,875.94 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 16 页 共 49 页


应交税 费


- - 应付利 息


- 60,916.23 应付利 润


23,882.02 61,192.30 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 276,711.52 349,000.00 负债合 计


384,333.05 34,372,682.76 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 198,721,570.73 541,520,518.33 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


198,721,570.73 541,520,518.33 负债和 所有 者权 益总 计


199,105,903.78 575,893,201.09 注 : 报告 截止日 2018 年6 月30 日,A 类基 金份 额净值 1.0000 元,B 类基 金份额 净值 1.0000 元; 基金份额总额 198,721,570.73 份,下属分级基金的份额总额分别为:A 类基金份额总额 37,215,555.35 份,B 类基金 份 额总额 161,506,015.38 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 中科 沃土 货币 市场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 一、收入


5,166,894.02 14,953,400.21 1.利息 收入


5,049,009.50 14,937,167.08 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 405,082.53 8,783,824.55 债券利 息收 入


2,261,548.58 2,949,911.46 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,382,378.39 3,203,431.07 其他利 息收 入


- - 2.投 资收 益 (损 失以 “-”填 列 )


116,643.08 16,233.13 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 116,643.08 16,233.13 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 ( 损失 以“- ”号填 - - 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 17 页 共 49 页


列) 5.其 他收 入( 损失 以“- ”号填 列) 6.4.7.16 1,241.44 - 减:二、费用


742,903.65 1,710,433.14 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 344,698.39 1,053,712.15 2.托 管费 6.4.10.2.2 91,919.58 280,989.90 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 63,666.70 76,645.28 4. 交易 费用 6.4.7.17 9.70 - 5. 利息 支出


66,272.76 110,285.06 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


66,272.76 110,285.06 6.税金 及附 加





- - 7. 其他 费用 6.4.7.18 176,336.52 188,800.75 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 4,423,990.37 13,242,967.07 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 4,423,990.37 13,242,967.07


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中科 沃土 货币 市场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 541,520,518.33 - 541,520,518.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 4,423,990.37 4,423,990.37 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-”号 填 列) -342,798,947.60 - -342,798,947.60 其中:1.基金 申购 款 664,777,796.88 - 664,777,796.88 2.基 金赎 回款 -1,007,576,744.48 - -1,007,576,744.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -4,423,990.37 -4,423,990.37 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 18 页 共 49 页


金净值变动(净值减少 以“- ” 号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 198,721,570.73 - 198,721,570.73 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,106,170,802.77 - 1,106,170,802.77 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 13,242,967.07 13,242,967.07 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-”号 填 列) -662,592,643.35 - -662,592,643.35 其中:1.基金 申购 款 627,795,751.65 - 627,795,751.65 2.基 金赎 回款 -1,290,388,395.00 - -1,290,388,395.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填 列) - -13,242,967.07 -13,242,967.07 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 443,578,159.42 - 443,578,159.42


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨 绍基______














______傅军______














____李茂____ 基金管 理人 负 责人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 6.4 报表 附注 6.4.1 基 金基 本情况 中科沃 土货 币市 场基 金 ( 以下简 称 “ 本基 金” 或 “ 基金” ) 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 (以 下简称“中国证监 会 ” ) 《 关于准予中科沃土 货币市 场基金注册的批复 》 (证 监许可﹝2016﹞686 号) 进行 募集 。 经向 中国 证监会 备案 , 本基 金基 金 合同 于2016 年6 月6 日正式 生 效。 本 基金 类型中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 19 页 共 49 页


为货币市场基 金,本基 金 的运作方式为 契约型开 放 式,存续期为 不定期。 设 立时募集资 金到位情 况经瑞 华会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)审验, 并由 其出 具 《 验证 报告 》 (瑞 华验 字﹝2016 ﹞48090148 号) 。 有关 基金 设立 等文 件 已按规 定报 中国 证监 会备 案。 本 基金 的管 理人 为中 科沃土 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 广州 农村商 业银 行股 份有 限公 司。


根据《中科沃 土货币市场 基金基金合同 》及证监许 可(2016)686 号批文的规 定 ,本基金 投 资范围为: 包括现金 ,期 限在一年以 内(含一年) 的 银行存款、 债券回购 、中 央银行票据 、同业 存 单 , 剩余 期限在 397 天以内(含 397 天) 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、资产 支持 证券 ,以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的货 币市 场工 具。 如果法律法规 或监管机 构 以后允许货币 市场基金 投 资其他品种, 基金管理 人 在履行适当程 序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则 ”) 及中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制,同 时在具体 会 计核算和信 息披露方 面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2018 上半 年度 的经 营 成果和 基金净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 估计 变更 。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 20 页 共 49 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 ( 财 税﹝2008﹞1 号)、《 关 于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 (财税〔2012〕85 号) 、 《关于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 ( 财税 〔2015〕101 号) 、 《关 于全 面推 开营业税改征 增值税试 点 的通知》 (财税 〔2016 〕36 号) 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点 金融业有关政 策的通知》 ( 财税〔2016 〕46 号) 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通 知》 (财 税 〔2016 〕70 号) 、 《 关于 明确 金融 房地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税政 策 的通 知》(财 税﹝2016﹞140 号) 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 :


(一) 2016 年 5 月 1 日起 ,金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ,对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入, 暂免 征收 企业所 得税 。 (三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持 股期 限在1 个月 以内 (含 1 个月) 的, 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ; 持股 期限 超过1 年 的, 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所 得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人所 得税 。 对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入, 由上市公 司 和发行债券的 企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 310,356.82 定期存 款 - 其 中 :存 款期限 1 个月 以内 -








存 款期限 1-3 个月 -








存 款期限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计: 310,356.82 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 21 页 共 49 页





6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 138,933,888.23 139,143,420.00 209,531.77 0.1054% 合计 138,933,888.23 139,143,420.00 209,531.77 0.1054% 资产支 持券 - - - - 合计 138,933,888.23 139,143,420.00 209,531.77 0.1054%


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 内无 衍生 金融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入 返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 - - 买入返售证券_ 银行 间 3,465,121.73 - 买入返售证券_ 固定 平台 54,200,000.00 - 合计 57,665,121.73 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 22 页 共 49 页


6.4.7.5 应收 利息


单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 289.00 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2.52 应收债 券利 息 765,780.82 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 69,973.40 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 0.20 合计 836,045.94


6.4.7.6 其他 资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 11,043.59 合计 11,043.59


6.4.7.8 其他 负债














单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 276,711.52 - - 合计 276,711.52


中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 23 页 共 49 页


6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 中科沃 土货 币A 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 31,976,925.00 31,976,925.00 本期申 购 247,198,646.91 247,198,646.91 本期赎 回( 以"-" 号填列) -241,960,016.56 -241,960,016.56 - 基金 拆分/份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 37,215,555.35 37,215,555.35 金额单 位: 人民 币元 中科沃 土货 币B 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 509,543,593.33 509,543,593.33 本期申 购 417,579,149.97 417,579,149.97 本期赎 回( 以"-" 号填列) -765,616,727.92 -765,616,727.92 - 基金 拆分/份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 161,506,015.38 161,506,015.38 注:申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额, 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润


单 位: 人民 币元 中科沃 土货 币A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 777,822.86 - 777,822.86 本期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 24 页 共 49 页


本期已 分配 利润 -777,822.86 - -777,822.86 本期末 - - - 单位: 人民 币元 中科沃 土货 币B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 3,646,167.51 - 3,646,167.51 本期基金份额交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -3,646,167.51 - -3,646,167.51 本期末 - - -


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 5,591.42 定期存 款利 息收 入 399,001.76 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 71.18 其他 418.17 合计 405,082.53


6.4.7.12 股 票投 资收益 本基金 本报 告期 内无 股票 投资。 6.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 ) 成交 总额 608,265,533.33 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 607,946,369.70 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 25 页 共 49 页


减:应 收利 息总 额 202,520.55 买卖债 券差 价收 入 116,643.08


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具。 6.4.7.16 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 - 其他 1,241.44 合计 1,241.44


6.4.7.17 交易 费用


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 - 银行间 市场 交易 费用 9.70 合计 9.70


6.4.7.18 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 8,945.81 信息披 露费 148,765.71 其他 25.00 账户维 护费 18,600.00 - - 合计 176,336.52


中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 26 页 共 49 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 广东中 科招 商创 业投 资管 理有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 广东中 广投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债券 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.4 权证 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 27 页 共 49 页


6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无需 支付 关联 方佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 344,698.39 1,053,712.15 其中:支付销售机构的 客户维 护费 33,811.37 28,784.25 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.30% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方 法如 下: H=E×0.30%÷当年 天数


H 为 每日 应计 提的 基金 管理 费


E 为 前一 日的 基金 资产 净值 基金管理费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇到 法定 节假 日、 公休 日等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 91,919.58 280,989.90 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H=E×0.08%÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值基金 基金托管费每 日计提, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇到 法定 节假 日、 公休 日等, 支付 日期 顺延 。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 28 页 共 49 页


6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币 B 合计 中科沃土基金 管理有限 公 司 30,293.42 8,112.08 38,405.50 广州农商银行 股份有限 公 司 546.46 - 546.46 合计 30,839.88 8,112.08 38,951.96 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B 合计 中科沃土基金 管理有限 公 司 36,804.31 31,937.81 68,742.12 广州农村商业 银行股份 有 限公司 997.33 - 997.33 合计 37,801.64 31,937.81 69,739.45 注 : 本基金 A 类基 金份 额的 年 销售 服务 费率为 0.25% ,B 类 基金 份额 的年 销售服 务 费率为 0.01%。 两类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同, 具体如 下: H=E 基年 销售 服务 费率÷ 当年天 数


H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费


E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 注册 登记机 构, 由注 册 登 记机构代付给 销售机构 。 若遇到法定节 假日、休 息 日或不可抗力 致使无法 按 时支付的, 支付日期 顺延至 最近 可支 付日 支付 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )交 易。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 29 页 共 49 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B


基 金合 同生效 日( 2016 年6 月 6 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 6,321,713.00 期间申 购/ 买 入总 份额 2,477,851.86 9,153,457.47 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 15,475,170.47 期末持 有的 基金 份额 2,477,851.86 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.25% - 项目 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B 基 金合 同生 效日 ( 2016 年 6 月 6 日 ) 持 有的 基金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 31,649,523.63 期间申 购/ 买 入总 份额 - 24,447,789.82 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 44,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 - 12,097,313.45 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 2.73% 注:申购份额 含红利转 投 资份额。基金 管理人投 资 本基金相关的 费用按基 金 合同及招募 说明书的 有关规 定支 付。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
































中科 沃土货 币 B









































份额 单位 :份 关联方 名称 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 30 页 共 49 页


持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 广东中 科招 商创业 投资 管理有 限责 任公司 5,745,058.87 2.89% 35,520,834.95 6.56% 广东中 广投 资管理 有限 公司 17,158,899.62 8.63% 14,890,685.65 2.75% 注: (1 )本 报告 期末 无除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资中 科沃 土货 币A 的情况 。 (2) 关联 方投 资本 基金 相 关的费 用按 基金 合同 及招 募说明 书的 有关 规定 支付 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入 广州农 村商 业 银行股 份有 限 公司 310,356.82 5,591.42 1,221,576.28 5,473.27 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人广 州农村商 业 银行股份有限 公司保管 , 按银行同业 利率或约 定利率 计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 中科沃 土货 币A 已按再投 资形 式转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 776,964.81 - 858.05 777,822.86 - 中科沃 土货 币B 已按再投 资形 式转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分配 合计 备注 3,684,335.84 - -38,168.33 3,646,167.51 -


中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 31 页 共 49 页


6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截至本 报告 期末2018 年6 月30 日 止, 本基 金无 因认购 新 发/增发 证券 而持 有的流 通 受限 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 截 至 本报 告期末 2018 年6 月30 日 止, 本基 金未 持有暂 时 停牌 等流 通受 限股 票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 按照“自 上 而下与自下而 上相结合 , 全面管理、专 业分工” 的 思路,将风险 控 制嵌入 到全 公司 的组 织架 构中, 对风 险实 行多 层次 、多角 度、 全方 位的 管理 。 从投资决策的 层次看, 投 资决策委员会 、投资部 门 负责人和基金 经理对投 资 行为及相关风 险 进行管理、监 控,并根 据 其不同权限实 施风险控 制 ;从岗位职能 的分工上 看 ,基金经理 、监察风 控部、集中交 易部和基 金 事务部从不同 角度、不 同 环节对投资的 全过程实 行 风险监控和 管理;从 投 资 管理 的流 程看, 已经形 成 了一 套贯 穿 “事 前的风 险 定位、 事中 的风 险管理 和 事后 的风 险评 估” 的健全 的风 险监 控体 系。 本基金为货币 市场基金 , 是证券投资基 金中的低 风 险品种。本基 金的预期 风 险和预期收益 低 于股票 型基 金、 混合 型基 金和债 券型 基金 。 日 常经 营活动 中本 基金 面临 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流动性风险及 市场风险 , 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在 限定的范围之 内,使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡, 以实现“ 风 险和收益相 匹配”的 风险收 益目 标。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 32 页 共 49 页


6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基金 管理 人通 过严 格的 备选库 制度 、 对交 易对 手 (包 括存 款银 行) 、 证 券发 行人的 信用 评级 进行跟踪,和 分散化投 资 方式防范信用 风险。本 基 金在交易所进 行的证券 交 易交收和款 项清算对 手为中国证券 登记结算 有 限责任公司, 在银行间 同 业市场主要通 过交易对 手 库制度防范 交易对手 风险。 截至2018 年6 月30 日, 除国债 、央 行票 据和 政策 性金融 债以 外, 本基 金未 持有其 他债 券。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 19,954,862.72 29,989,436.47 合计 19,954,862.72 29,989,436.47 注:1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。 2. 未评 级债 券为 剩余 期限在 一 年 (含) 以内 的国 债、 政策 性金 融债、 央票 及未有第 三方 机构 评级 的短期 融资 券、 同业 存单 。 6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资








































































































单 位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。 2. 未评 级债 券为 剩余期 限 在一年 (含 )以 内的 资产 支持证 券。 6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资








































































































单 位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 33 页 共 49 页


A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。 2. 未评 级债 券为 剩余 期限在 一年 (含 )以 内的 同业 存单。 6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。 6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。 2. 未评 级债 券为 剩余 期限大 于 一年 的资 产支 持证 券。 6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资








































































































单 位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。 2. 未评 级债 券为 剩余 期限大 于 一年 的同 业存 单。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 34 页 共 49 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金采 用分散投 资 、控制流通受 限证券比 例 等方式防范流 动性风险 , 同时公司已 经建立全 覆盖、多维度 以压力测 试 为核心的开放 式基金流 动 性风险监测与 预警制度 , 监察风控部 独立于投 资部门 负责 流动 性压 力测 试的实 施与 评估 。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 所持大部分证 券在流动 性 良好的证券交 易 所或者 银行 间同 业市 场交 易, 期 末除6.4.12 列示 券 种流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 外, 其余 均能 及时变 现。 评估 结果 显示 组合高 流动 性资 产比 重较 高,组 合变 现比 例能 力较 好。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的 风险 。 本基金管理人 定期对组 合 中债券投资部 分面临的 利 率风险进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 310,356.82 - - - 310,356.82 存出保证金 360.15 - - - 360.15 交易性金融资产 138,933,888.23 - - - 138,933,888.23 买入返售金融资产 57,665,121.73 - - - 57,665,121.73 应收利息 - - - 836,045.94 836,045.94 应收申购款 - - - 1,360,130.91 1,360,130.91 资产总计 196,909,726.93 - - 2,196,176.85 199,105,903.78 负债








中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 35 页 共 49 页


应付管理人报酬 - - - 50,366.85 50,366.85 应付托管费 - - - 13,431.17 13,431.17 应付销售服务费 - - - 8,897.90 8,897.90 应付交易费用 - - - 11,043.59 11,043.59 应付利润 - - - 23,882.02 23,882.02 其他负债 - - - 276,711.52 276,711.52 负债总计 - - - 384,333.05 384,333.05 利率敏感度缺口 196,909,726.93 - - 1,811,843.80 198,721,570.73 上年度末 2017 年12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 116,772,932.52 - - - 116,772,932.52 结算备付金 41,856.16 - - - 41,856.16 交易性金融资产 227,613,055.67 - - - 227,613,055.67 买入返售金融资产 229,565,271.61 - - - 229,565,271.61 应收利息 - - - 1,900,085.13 1,900,085.13 资产总计 573,993,115.96 - - 1,900,085.13 575,893,201.09 负债








卖出回购金融资产款 33,711,709.43 - - - 33,711,709.43 应付管理人报酬 - - - 133,141.12 133,141.12 应付托管费 - - - 35,504.32 35,504.32 应付销售服务费 - - - 10,343.42 10,343.42 应付交易费用 - - - 10,875.94 10,875.94 应付利息 - - - 60,916.23 60,916.23 应付利润 - - - 61,192.30 61,192.30 其他负债 - - - 349,000.00 349,000.00 负债总计 33,711,709.43 - - 660,973.33 34,372,682.76 利率敏感度缺口 540,281,406.53 - - 1,239,111.80 541,520,518.33 注:各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 利率上 升25 个基 点 -59,828.29 -157,208.20 利率下 降25 个基 点 59,828.29 157,208.20





6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 36 页 共 49 页


6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于本 基金主要 投 资于具有良 好流动性 的货币 市场 工具 ,不 投资 股票、 权证 等其 他交 易性 金融资 产, 因此 无重 大其 他价格 风险 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 1. 公允 价值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 (i)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见本 基金 最近 一期年 报。 (ii)各层 级金 融工 具公 允价 值


于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为 138,933,888.23 元,无属于第一层级和第三层级的余额(2017 年 12 月 31 日:第二层级 227,613,055.67 元 ,无 属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额) 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对 于 证券 交易 所上 市的 证券 , 若 出现 重大 事项 停牌、 交易 不活 跃、 或属 于非公 开 发行 等情 况, 本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值 列入第 二层 级或 第三 层级 ,上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层级。 2. 除公 允价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 37 页 共 49 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 138,933,888.23 69.78 其中: 债券 138,933,888.23 69.78








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 57,665,121.73 28.96 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金融 资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 310,356.82 0.16 4 其他各项 资产 2,196,537.00 1.10 5 合计 199,105,903.78 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.51 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例 的简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产净 值的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2018 年3 月8 日 28.01 发生巨 额赎 回 两个工 作日 2 2018 年3 月9 日 21.26 调整期 一个工 作日 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 38 页 共 49 页





7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 45 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 56 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 7


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本基金 合同 约定 “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交 易日 都不 得超过 120 天 ”,本 基 金本报 告期 内未 出现 投资 组合平 均剩 余期 限超 过120 天 的情 况。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天以 内 39.22 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 0.00 - 2 30 天( 含)—60 天 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 0.00 - 3 60 天( 含)—90 天 60.39 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 0.00 - 4 90 天( 含)—120 天 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 0.00 - 5 120 天(含)—397 天( 含) 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮 动利率 债 0.00 - 合计 99.61 0.00


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过240 天 的情 况。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 39 页 共 49 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金 额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,954,651.58 10.04 其中: 政策 性金 融债 19,954,651.58 10.04 4 企业债 券 - - 5 企业短期 融资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 118,979,236.65 59.87 8 其他 - - 9 合计 138,933,888.23 69.91 10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - - 7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金额 单位 :人 民币 元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111808062 18 中信银行 CD062 300,000 29,759,180.75 14.98 2 170308 17 进口 08 200,000 19,954,651.58 10.04 3 111810275 18 兴业银行 CD275 200,000 19,836,271.91 9.98 4 111817124 18 光大银行 CD124 200,000 19,824,949.31 9.98 5 111809075 18 浦发银行 CD075 200,000 19,824,702.15 9.98 6 111815278 18 民生银行 CD278 200,000 19,820,175.02 9.97 7 111818166 18 华夏银行 CD166 100,000 9,913,957.51 4.99 7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1137%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0019% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0399%


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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 本基 金不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价,即计 价对象以 买 入成本列示, 按实际利 率 并考虑其买入时 的溢价 与折 价, 在其 剩余 期限内 摊销 ,每 日计 提收 益。 7.9.2


18 广发银行 CD062(代 码:111820062)为 中科沃土 货币市场基金的前 十大持 仓证券。2017 年 11 月 17 日 ,中 国银 监 会针对 广发 银行 的如 下事 由对其 给予 警告 及罚 款, 罚没合 计 72215.16 万元: ( 一) 出 具与 事实 不 符的金 融票 证; ( 二) 未 尽 职审查 保理 业务 贸易 背景 真实性 ; (三) 内控 管理严 重违 反审 慎经 营规 则; (四 ) 劳务 派遣 用工 管 理不到 位; ( 五 ) 对 押品 评 估费用 管理 不到 位; (六)未向 监管部门 报告 风险信息; ( 七)未向 监管 部门报告重 要信息系 统突 发事件; (八 )会计 核算管理薄 弱; (九) 信息 系统与业务 流程控制 未按 规定执行; ( 十)流动 资金 贷款用途监 督不到 位, 未尽 职审 查银 行承 兑 汇票贸 易背 景真 实性 ; ( 十 一) 以流 动资 金贷 款科 目 向房地 产开 发企 业发 放 贷 款; (十 二) 报送 监管数 据 不真 实。 18 兴业银行 CD275(代 码:111810275)为 中科沃土 货币市场基金的前 十大持 仓证券,2018 年 5 月 4 日,中 国银 行保 险监督 管理 委员 会针 对兴 业银行 的如 下事 由对 其给 予警告 及罚 款, 罚 没 合计5855.927 万 元 。 (一) 重大 关联 交易 未按 规定审 查 审批 且未 向监 管部 门报 告 ; (二) 非真 实转 让信贷资产; (三)无 授信 额度或超授 信额度办 理同 业业务; (四 )内控管 理严 重违反审慎 经营规 则, 多家 分支 机构 买入 返 售业务 项下 基础 资产 不合 规; ( 五 ) 同 业投 资接 受隐 性的第 三方 金融 机构 信用担 保; ( 六) 债 券卖 出 回购业 务违 规出 表; ( 七) 个人理 财资 金违 规投 资; ( 八) 提 供日 期倒 签 的材料 ; (九)部 分非现场 监管统计数据与 事实不符 ; (十)个别董事 未经任职 资格核准即履职 ; (十一 )变 相批 量转 让个 人贷款 ; ( 十二 )向 四证 不 全的房 地产 项目 提供 融资 。 18 浦发银行 CD075(代 码:111809075)为 中科沃土 货币市场基金的前 十大持 仓证券,2018中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 41 页 共 49 页


年 5 月 4 日,中 国银 行保 险监督 管理 委员 会针 对浦 发银行 的如 下事 由对 其给 予警告 及罚 款 ,罚没 合计5870 万元。 (一 )内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则; (二 )通 过资 管计 划 投资分 行协 议存 款, 虚增一般存 款; (三) 通过 基础资产在 理财产品 之间 的非公允交 易进行收 益调 节; (四)理 财资金 投资非标准 化债权资 产比 例超监管要 求; (五) 提供 不实说明材 料、不配 合调 查取证; (六 )以贷 转存,虚增 存贷款; ( 七) 票据承兑、 贴现业务 贸易 背景审查不 严; (八) 国内 信用证业务 贸易背 景审查 不严 ; (九 ) 贷 款管 理严重 缺失 , 导 致大 额不 良贷款 ; (十 ) 违 规通 过同 业投资 转存 款方 式, 虚增存款; ( 十一) 票 据资 管业务在总 行审批驳 回后 仍继续办理; (十二) 对代 理收付资金 的信托 计划提供保 本承诺; ( 十三 )以存放同 业业务名 义开 办委托定向 投资业务 ,并 少计风险资 产; (十 四) 投 资多 款同 业理 财产 品未尽 职审 查, 涉及 金额 较大; ( 十五 ) 修 改总 行理 财合同 标准 文本 , 导 致理财资金 实际投向 与合 同约定不符; (十六) 为非 保本理财产 品出具保 本承 诺函; (十七 )向关 系人发放信 用贷款; ( 十八 )向客户收 取服务费 ,但 未提供实质 性服务, 明显 质价不符; ( 十九) 收费超 过服 务价 格目 录, 向客户 转嫁 成本 。 本 基 金投资 18 广发 银行 CD062、18 兴业 银行 CD275 和 18 浦发 银行 CD075 的投资 决 策程 序符 合公司 投资 制度 的规 定。 除 18 广发 银行 CD062、18 兴业银 行 CD275 和 18 浦发银 行 CD075 外, 本基 金投 资的前 十名 证 券的发行主体 本期没有 出 现被监管部门 立案调查 , 或在报告编制 日前一年 内 受到公开谴 责、处罚 的情形 。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 360.15 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 836,045.94 4 应收申 购款 1,360,130.91 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 2,196,537.00


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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 中科 沃土 货币 A 3,615 10,294.76 8,228,432.32 22.11% 28,987,123.03 77.89% 中科 沃土 货币 B 14 11,536,143.96 156,418,987.00 96.85% 5,087,028.38 3.15% 合计 3,629 54,759.32 164,647,419.32 82.85% 34,074,151.41 17.15%


8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例(%) 1 信托类 机构 26,054,308.61 13.11 2 其他机 构 21,677,068.17 10.91 3 其他机 构 19,309,184.29 9.72 4 其他机 构 17,158,899.62 8.63 5 其他机 构 12,043,527.98 6.06 6 其他机 构 10,017,235.47 5.04 7 其他机 构 9,897,895.60 4.98 8 其他机 构 8,999,574.47 4.53 9 信托类 机构 8,066,286.68 4.06 10 其他机 构 7,240,874.26 3.64


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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本 基金 中科沃 土货 币A 3,427,006.13 9.2085% 中科沃 土货 币B 0.00 0.0000% 合计 3,427,006.13 1.7245%





8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开 放式 基金 中科沃 土货 币A >100 中科沃 土货 币B 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基 金 中科沃 土货 币A 10~50 中科沃 土货 币B 0 合计 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币B 基金合 同生 效日 (2016 年6 月6 日)基 金 份 额总额 308,525,213.20 4,605,265,458.35 本报告 期期 初基 金份 额总 额 31,976,925.00 509,543,593.33 本报告 期基 金总 申购 份额 247,198,646.91 417,579,149.97 减:本报 告期 基金 总赎 回份额 241,960,016.56 765,616,727.92 本 报 告期 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,215,555.35 161,506,015.38 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 44 页 共 49 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计 师事 务所 未发 生变 更。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人及 其相 关高 级管理 人员 未受 到任 何稽 查或处 罚。


10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君 安 1 - - - - - 1、交 易席 位选 择标 准: (1)财务 状况 良好 ,在 最近一 年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经 营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全 面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业、 市场 及中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 45 页 共 49 页


个股的 高质 量报 告, 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ,提供 专门 的研 究报 告; (5)能积 极为 公司 投资 业务的 开 展, 提供 良好 的信 息交 流 和客 户服 务; (6)能提 供其 他基 金运 作和管 理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估,确 定选 用交 易单 元的 券商。 (2) 协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金托 管人。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当 期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 国泰君 安 - - - - - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5%的 情况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于 旗 下基金 2017 年12 月31 日 基金资 产净 值和 基金 份额 净值 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年 1 月 2 日 2 关于调 整网 上直 销货 币基 金快 速赎回 业务 限额 的通 知 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年1 月11 日 3 关于中 科沃 土货 币市 场基 金 2018 年 春节 假期 前两 个工作 日 暂 停 申购、 定期 定额 投资及 转 换 转入业 务的 公告 中国证 券报、 上海 证券 报、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年 2 月 9 日 4 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于新增 中正 达广 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年2 月12 日 中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 46 页 共 49 页


5 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于修订 公司 旗下 货币 市场 基金 和部分 证券 投资 基金 基金 合同 有关条 款的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年 3 月 8 日 6 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 挖财 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年3 月21 日 7 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于新增 恒泰 证券 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年3 月23 日 8 关于旗 下部 分基 金参 加中 泰证 券开展 的基 金申 购 (含 定 期定额 申 购) 业务 的费 率优 惠活动 的 公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年3 月27 日 9 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于新增 长江 期货 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年4 月26 日 10 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于新增 洪泰 财富 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年5 月31 日 11 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于新增 万家 财富 为旗 下部 分基 金销售 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年6 月22 日 12 中科沃 土基 金管 理有 限公 司关 于调整 网上 直销 货币 基金“T+0 快速赎 回业 务” 限 额的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年6 月27 日 13 中科沃 土基 金旗 下基 金2018 年 6 月29 日基 金资 产净 值和基 金 份额净 值公 告 中国证 券 报、 上海 证券 报、 证券时 报及 基金 管理 人网 站 2018 年6 月30 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 10 日 150,331,155.79 374,085.39 150,705,241.18 0.00 0.00% 2 2018 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月 17 日 68,719,112.35 213,154.92 68,932,267.27 0.00 0.00% 3 2018 年 2 月 23 日至 2018 年 3 月 7 日 0.00 50,935,292.05 43,694,417.79 7,240,874.26 3.64% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 内有 三名 机构投 资者 出现 持有 份额 比例超 过20% 的情 况。 其中机 构 投资者 1 由于 本基 金 规 模变 动、 红利 转 投增加 基金 份额 的影 响而 被动 出现持 有份 额比 例超 过20% 的 情况 , 其已 经在 本报 告 期 内全 部赎 回基 金份 额, 截止 本报 告 期末, 其持有 份 额比 例为 0 ; 机构 投资者 2 由于 本基 金规 模变 动、 红 利转 投增 加基金 份 额的影 响而 被动 出现 持有 份额比 例超 过20% 的 情况, 其已经 在本 报告 期内 全 部赎回 持有 的基 金份 额, 截至本 报告 期末 , 其 持有 的基金 份额 比例 为0 ; 机构投 资者 3 由于 在报 告期 内发生 申购 行为 以及 红利 转投增 加基 金份 额 , 导致其 本 报告 期内 出现 持有 份额 比 例超过 20% 的情 况,中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 48 页 共 49 页


其 已 经在 本报 告期 内赎 回部 分 基金 份额, 截止 本报告 期 末, 其 持有 份额 比例为 3.64% 。 本报 告期,未 发现本 基金 产品 实质 上存 在特有 风险 。


中科沃土货币 2018 年半年度报 告 第 49 页 共 49 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1. 中国 证监 会准 予中 科沃土 货 币市 场基 金注 册的 文件 ; 2. 《中 科沃 土货 币市 场基金 基 金合 同》 ; 3. 《中 科沃 土货 币市 场基金 托 管协 议》 ; 4. 关于 申请 募集 注册 中科沃 土 货币 市场 基金 之法 律意 见 书; 5. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ; 6. 基金 托管 人业 务资 格批件 、 营业 执照 。 12.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 12.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 中 科沃 土基金 管理 有限公 司 2018 年 8 月 28 日