中科沃土沃 祥债券型发 起式证券投 资基金
2018 年半 年度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在 做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 18 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
8.4 发起 式基 金发 起资 金持 有 份额 情况 ........................................................................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中科沃 土沃 祥债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金简 称 中科沃 土沃 祥债 券发 起
基金主 代码 004550
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月 29 日
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,716,868.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券资 产，严 格管 理股 票资 产的 投
资比例 ，在 控制 基金 资产 净值波 动的 基础 上， 力争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 是以 债券 资产 的投 资为主 的债 券型 投资基 金，
通过债 券资 产的 投资 获取 平稳收 益， 并适 度参 与股 票
资产的 投资 以增 强回 报， 投资策 略主 要包 括大 类资 产
配置策 略、 债券 投资 策略 、资产 支持 证券 投资 策略 、
股票投 资策 略等 。
业绩比 较基 准 10%*沪深 300 指 数收 益率+90%* 中 债综 合指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险与 收益 高于 货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中科沃 土基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨敏 郭明
联系电 话 020-23388979 010-66105799
电子邮 箱 yangmin@richlandasm.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-018-3610 95588
传真 020-23388997 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6 号105 室-5668
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广东省 广州 市天 河区 珠江 西路
5 号 广州 国际 金融 中心21 楼01
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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单元自 编 06-08 号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 朱为绎 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.richlandasm.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号广 州国 际金 融
中心 21 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江西 路5 号广州 国
际 金 融中心 2107
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,325,549.89
本期利 润 -1,391,359.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0142
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.02%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末 可供 分配 利润 -1,183,148.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0148
期末基 金资 产净 值
78,548,764.87
期末基 金份 额净 值 0.9853
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.47%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分配利 润，采 用期末资产负债表中未 分 配利润与未分配利润 中已 实现部分的孰低 数
（ 为 期末 余额， 不是 当期发 生 数） 。 表 中的" 期末" 均指 报 告期 最后 一个 自然 日， 无论 该日 是否 为开
放日或 交易 所的 交易 日 。
3. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持 有人 认购 或交 易基 金的 各 项费 用， 计入 费用 后实际 收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.52% 0.13% -0.46% 0.13% 0.98% 0.00%
过去三 个月 1.35% 0.15% -0.09% 0.14% 1.44% 0.01%
过去六 个月 -1.02% 0.16% 0.65% 0.13% -1.67% 0.03% 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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过去一 年 -1.48% 0.13% 0.32% 0.10% -1.80% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-1.47% 0.13% 0.34% 0.10% -1.81% 0.03%
注：业 绩比 较基 准是 根据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 于 2017 年 6 月 29 日 生效 ，按 基金 合同和 招募 说明 书的 约定 ，本基 金的 建仓 期为
六个月 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中科沃 土基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可[2015]1937 号 文批 准，于 2015 年 9 月 6
日正式 成立 ， 注册 资本1 亿 元， 是国 内第 101 家公募 基 金管 理公 司， 也 是一家 拥有 PE 背 景的 公募
基金管 理公 司。 中科 沃土 带着中 科招 商、 粤科 金融 等主要 股东 强大 的精 神基 因和优 秀的 文化 基因 ，
始终贯彻“持有 人 利 益至上”的首要经 营准则， 遵 循诚信、规范 、稳健的 经 营方针，崇 尚价值投
资理念 和长 期、 平稳、 盈 利的投 资风 格， 致力 于为 持有人 提供 专业 、 精 品、 创新的 投资 理财 服务 ，
创造成 长价 值， 汇聚 阳光 财富。 截至2018 年 6 月 30 日 ，中 科沃 土旗 下共 管理 5 只 开放 式基 金：
中科沃土货币 市场基金 、 中科沃土沃鑫 成长精选 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、 中科沃土
沃祥债券型发 起式证券 投 资基金、中科 沃土沃嘉 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、中科沃 土转型升
级灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。此 外， 公司 还开 展了特 定客 户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职 日期 离任日 期
杨凡
基金经
理
2017 年7 月5 日 - 6 年
经济学 硕士 。曾 任金 鹰基 金管
理有限 公司 研究 部研 究员 ，广
发证券 股份 有限 公司 自营 部研
究员， 现任 中科 沃土 沃祥 债券
型发起 式证 券投 资基 金、 中科
沃土沃 嘉灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金和 中科 沃土 转型 升级
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。 中国 国籍 ，具 有基
金从业 资格 。
马洪娟
固定收
益部副
总经理 、
基金经
理
2017 年6 月29
日
- 7 年
金融学 博士 。曾 任金 鹰基 金管
理有限 公司 研究 员、 基金 经 理，
现任中 科沃 土基 金管 理有 限公
司固定 收益 部副 总经 理、 中科
沃土货 币市 场基 金和中 科沃 土
沃祥债 券型 发起 式证 券投 资基
金基金 经理 。中 国国 籍， 具有中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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基金从 业资 格。
李昱
副总经
理兼任
权益投
资部总
经理、 基
金经理
2017 年6 月29
日
- 21 年
管理学 硕士 。曾 任广 发证 券股
份有限 公司 环市 东营 业部 业务
经理、 投资 理财 部投 资经 理、
资产管 理部 投资 经理 ，新 华基
金管理 有限 公司 专户 管理 部副
总监、 专户 管理 部负 责人 、基
金管理 部基 金经 理、 基金 管理
部副总 监， 现任 中科 沃土 基金
管理有 限公 司副 总经 理兼 任权
益投资 部总 经理 、中 科沃 土沃
鑫成长 精选 灵活 配置 混合 型发
起式证 券投 资基 金、 中科 沃土
沃祥债 券型 发起 式证 券投 资基
金和中 科沃 土转 型升 级灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经
理。中 国国 籍， 具有 基金 从业
资格。
注：1. 此 处的 “ 离任 日期 ” 为公 告确 定的 解聘 日期 ， 马洪 娟、 李昱 的 “任 职 日期” 为基 金合 同生
效之日 ，杨 凡的 “任 职日 期”为 公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.因 工作 安排 ，李 昱自 2018 年 07 月 26 日离 任本 基金 基 金经 理。 该事 项已于 2018 年 07 月 26 日
在《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》和 《证 券时 报》 上进行 披露 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同、基 金招募说 明 书等有关基金 法律文件 的 规定，以取信 于市场、 取 信于社会投 资公众为
宗旨，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 控制风险 的 前提下，为 基金份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 主要通过 建 立有纪律、规 范化的投 资 研究和决策流 程、交易 流 程，以及强化 事
后监控分析来 确保公平 对 待不同投资组 合，切实 防 范利益输送。 本基金管 理 人规定了严 格的投资
权限管理制度 、投资备 选 库管理制度和 集中交易 制 度等，并重视 交易执行 环 节的公平交 易措施，中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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以“时间优先 、价格优 先 ”作为执行指 令的基本 原 则，通过投资 交易系统 中 的公平交易 模块，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年 一季 度债 券市 场收益 率 呈现 先上 后下 的状 态， 二 季度 债券 市 场收 益率 震荡下 行。 总体
而言，报告期 内利率债 整 体走牛而信用 债分化明 显 ，高等级信用 债跟随利 率 债的走势， 而中低等
级信用债在二 季度随着 融 资环境的大幅 恶化、信 用 风险的逐步暴 露的情况 下 信用利差有 所走阔。
报告期 内本 基金 债券 持仓 进行了 一定 的调 整， 增配 一定量 的利 率债 ，适 度拉 长久期 。
报告期内上证 综指下行 ， 部分板块和个 股存在结 构 性行情，权益 投资部分 围 绕新经济及大 消
费产业 布局 ，结 构配 置以 消费、 医药 为主 ，仓 位根 据市场 态势 动态 调整 ，控 制相对 得当 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为0.9853 元； 本报告 期 基金 份额 净值 增长 率为-1.02%，业 绩
比较基 准收 益率 为0.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年 下半 年， 基 本面方 面， 我们 认为 下半 年经济 仍有 一定 的下 行压 力， 从 国内 来看 ，
由于资本约束 和金融监 管 ，持续低迷的 社融可能 会 使上半年经济 所表现出 来 的韧性难以 持续，从
外围来看，贸 易摩擦仍 在 持续，从国内 外因素来 看 经济增长均面 临一定的 不 利因素。货 币政策方
面，在今年融 资渠道开 正 门堵偏门的大 环境下， 为 了确保表内信 贷和债券 融 资能够顺利 承接部分
表 外 融资 需求， 预计 货币市 场 资金 仍呈 现相 对宽 松的 状 态。 从 通胀 来看 ， 通胀 水 平维 持低 位运 行，
通胀担 忧基 本消 除。
本基 金债 券投 资在 下半 年 仍将以 利率 债和 中高 等级 信用债 为主 ，适 度提 升组 合杠杠 和久 期。
权益投 资上 仓位 根据 市场 态势动 态调 整， 力争 获得 持续稳 定的 绝对 收益 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值，定期对估 值政策和 程 序进行评价。 本基金托 管 人根据法律 法规要求
履行估值及净 值计算的 复 核责任。基金 日常估值 由 基金事务部具 体执行， 并 确保和托管 行核对一
致。 投 资研 究人 员积 极关 注市场 变化 、 证 券发 行机 构重大 事件 等可 能对 估值 产生重 大影 响的 因素 ，
提出估值建议 ，确保估 值 的公允性。监 察风控部 负 责对基金估值 程序和方 法 进行核查， 确保估值
相关各项决策 得以有效 执 行。以上所有 相关人员 具 备较高的专业 能力和丰 富 的行业从业 经验。为
保证基金估值 的客观独 立 ，基金经理不 参与估值 的 具体流程，但 若存在对 相 关投资品种 估值有失
公允的情况， 可提出意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 维 护基金持有 人利益为
准则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按合同 约定 提供 相关 固定收 益 品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收益与 分配 ” 之 “ （ 三） 基 金收益 分配 原则 ” 的 相关 规定， 本基 金本
报告期 内未 进行 利润 分配 ，符合 合同 规定 。
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中科沃 土沃祥债 券 型发起式证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中科沃土 沃 祥债券型发起 式证券投 资 基金的管理人——中科 沃 土基金管理有 限
公司在中科沃 土沃祥债 券 型发起式证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，中科沃 土沃祥债 券 型发起式证 券投资基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中科沃 土 基金管理有限 公司编制 和 披露的中科沃 土沃祥债 券 型发起式证券 投
资 基金 2018 年半 年度 报告中 财 务指 标、 净 值表 现、 利 润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中科 沃土 沃祥 债券型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 95,119.30 565,530.27
结算备 付金
822,572.92 987,308.06
存出保 证金
34,370.39 42,036.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 72,272,579.20 102,733,108.50
其中： 股票 投资
7,816,154.00 985,508.00
基金投 资
- -
债券投 资
64,456,425.20 101,747,600.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,500,000.00 22,200,000.00
应收证 券清 算款
1,806,617.95 66,069.82
应收利 息 6.4.7.5 1,253,373.72 1,269,224.21
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
83,784,633.48 127,863,277.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
3,000,000.00 -
应付证 券清 算款
1,835,628.13 -
应付赎 回款
584.36 491,737.42
应付管 理人 报酬
46,007.25 77,780.73
应付托 管费
13,144.93 22,223.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 118,800.99 59,378.94 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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应交税 费
6,009.38 -
应付利 息
1,303.34 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 214,390.23 184,869.64
负债合 计
5,235,868.61 835,989.78
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 79,716,868.65 127,601,569.94
未分配 利润 6.4.7.10 -1,168,103.78 -574,282.26
所有者 权益 合计
78,548,764.87 127,027,287.68
负债和 所有 者权 益总 计
83,784,633.48 127,863,277.46
注 ： 报告 截止日 2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9853 元， 基金 份额 总额79,716,868.65 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中科 沃土 沃祥 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年6 月29 日(基
金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-484,980.15 16,085.31
1.利息 收入
1,739,845.19 16,189.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 12,750.13 16,189.28
债券利 息收 入
1,560,913.31 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
166,181.75 -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
-3,170,798.62 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -378,590.86 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,842,212.96 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 50,005.20 -
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17
934,190.15 -103.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 11,783.13 - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
第 17 页 共 51 页
减：二、费用
906,379.59 6,668.41
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 334,295.74 3,525.59
2．托 管费 6.4.10.2.2 95,513.09 1,007.31
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 259,417.73 0.01
5． 利息 支出
41,821.67 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
41,821.67 -
6．税金 及附 加
4,202.12 -
7． 其他 费用 6.4.7.20 171,129.24 2,135.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,391,359.74 9,416.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-1,391,359.74 9,416.90
注 ：本 基金 合同 生效 日为 2017 年 6 月 29 日, 上年 度 可比 期间为 2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6
月30 日,上年 度可 比期 间不 完 整。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中科 沃土 沃祥 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
127,601,569.94 -574,282.26 127,027,287.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,391,359.74 -1,391,359.74
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-47,884,701.29 797,538.22 -47,087,163.07
其中：1.基金 申购 款 6,779.31 -62.80 6,716.51
2.基 金赎 回款 -47,891,480.60 797,601.02 -47,093,879.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
79,716,868.65 -1,168,103.78 78,548,764.87
项目
上年度可比期间
2017 年6 月29 日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 9,416.90 9,416.90
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
183,824,290.09 - 183,824,290.09
其中：1.基金 申购 款 183,824,290.09 - 183,824,290.09
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
183,824,290.09 9,416.90 183,833,706.99
注 ： 本基 金合 同生 效日为 2017 年6 月 29 日,上年 度可 比 期间为 2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月
30 日, 上年 度可 比期 间不 完整。
报表附 注为 财务报 表的 组成 部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 绍基______
______傅军______
____李茂____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
中科沃 土沃 祥债 券型 发起 式证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金” 或 “ 基金” ） 根据中 国证 券监
督管理委员 会（以下 简称 “中国证监 会” ） 《关于 准 予中科沃土 沃祥债券 型发 起式证券投 资基金 注中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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册的批复》 （证 监许可﹝2017﹞423 号） ，由基金 发起 人中科沃土基 金管理有 限 公司依照《中 华人
民共和国证 券投资基 金法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》等有 关规定和 《中 科沃土沃祥 债券型
发起式证券投 资基金基 金 合同》(以下简 称“基 金合同”)发起募 集。本基 金募 集资金经安 永华明
会计师事务所( 特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验证报告》 （安永华明(2017) 验字第
61247680_G03 号） 。经 向 中国证 监会 备案 ，本 基金 基金合 同于 2017 年 6 月 29 日正式 生效 。本 基
金的基 金管 理人 为中 科沃 土基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 基金合同等有 关
规定，本基金 的投资范 围 为：包括国内 依法发行 上 市的债券（包 括国债、 金 融债、央行 票据、企
业债、公司债 、证券公 司 短期公司债、 中期票据 、 地方政府债、 次级债、 可 转换公司债 、可交换
公司债 、 短 期融 资券 等） 、 债券回 购、 资产 支持 证券 、 协议 存款、 通知 存款、 银行存 款和 国内 依法
发行上 市的 股票 （包 括中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、权证 等金 融工 具，
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会相 关规 定） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称“ 企 业会计准则”)
及中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2018 上半 年度 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近 一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 政策 变更 。 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 ( 财 税﹝2008﹞1 号)、《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （财 税 〔2016 〕70 号） 、 《 关于 明确 金融 房地产 开发 教育 辅助 服务 等增 值税政 策 的通 知》(财
税﹝2016﹞140 号) 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(一) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税 。对 证券 投资 基 金管 理人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(二) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 。
(三) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年 的， 暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所
得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 95,119.30 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
第 21 页 共 51 页
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存 款期限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 95,119.30
注：根据定期 存款协议 的 规定，上述定 期存款若 提 前支取，利息 收入仍然 按 照原协议利 率与实际
天数计 算。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,568,302.88 7,816,154.00 247,851.12
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 57,498,402.70 56,955,625.20 -542,777.50
银行间 市场 7,648,689.32 7,500,800.00 -147,889.32
合计 65,147,092.02 64,456,425.20 -690,666.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 72,715,394.90 72,272,579.20 -442,815.70
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 内无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
买入返 售证 券 7,500,000.00 - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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合计 7,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 139.66
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 370.20
应收债 券利 息 1,255,077.84
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -2,229.38
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 15.40
合计 1,253,373.72
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付交 易费 用 118,648.49
银行间 市场 应付 交易 费用 152.50
合计 118,800.99
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
第 23 页 共 51 页
应付赎 回费 0.43
预提费 用 214,389.80
合计 214,390.23
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 127,601,569.94 127,601,569.94
本期申 购 6,779.31 6,779.31
本期赎 回( 以"-" 号填列) -47,891,480.60 -47,891,480.60
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 79,716,868.65 79,716,868.65
注：期 申购 含转 换转 入份( 金)额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 639,382.87 -1,213,665.13 -574,282.26
本期利 润 -2,325,549.89 934,190.15 -1,391,359.74
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
503,018.69 294,519.53 797,538.22
其中： 基金 申购 款 -14.41 -48.39 -62.80
基金赎 回款 503,033.10 294,567.92 797,601.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,183,148.33 15,044.55 -1,168,103.78
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,309.06
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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结算备 付金 利息 收入 6,108.08
其他 332.99
合计 12,750.13
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 95,131,900.60
减：卖 出股 票成 本总 额 95,510,491.46
买卖股 票差 价收 入 -378,590.86
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
199,859,932.20
减：卖 出债 券（ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
198,181,764.66
减：应 收利 息总 额 4,520,380.50
买卖债 券差 价收 入 -2,842,212.96
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 50,005.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 50,005.20
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 934,190.15
——股票 投资 262,014.27
——债券 投资 672,175.88
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 934,190.15
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 11,772.58
基金转 换费 收入 10.55
合计 11,783.13
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 258,762.73
银行间 市场 交易 费用 655.00
合计 259,417.73
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 11,124.09 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 2,239.44
账户维 护费 9,000.00
其他 -
合计 171,129.24
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中科 沃土 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构，
基金发 起人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无需 支付 关联 方佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年6月29 日( 基金 合同 生效日)
至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
334,295.74 3,525.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
115,627.86 2,368.14
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.7% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.7%÷ 当年 天数H 为每日 应计 提的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值基金
管理费每日计 算，逐日 累 计至每月月末 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费
划款指 令， 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 3 个工 作 日内 从基 金财 产中 一次 性 支付 给基 金管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年6月29 日( 基金 合同 生效
日)至2017 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
95,513.09 1,007.31
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.2%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1
份额单 位： 份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 6 月 29 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年
6 月 29 日 ） 持有 的基 金份
额
- 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
12.54% 7.87%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月29 日( 基金合同 生 效日)至2017 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
95,119.30 6,309.06 168,824,090.09 1,783.33
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至 本报 告期末 2018 年6 月30 日止, 本基 金无 因认 购新发/增发 而持 有的 流通受 限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至 本报 告期末 2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2018 年6 月30 日止,本基 金从 事证券 交 易所 债券 正回 购交 易形 成的 卖出 回购
证券款 余额3,000,000.00 元，于2018 年 7 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 按照“自 上 而下与自下而 上相结合 ， 全面管理、专 业分工” 的 思路，将风险 控
制嵌入 到全 公司 的组 织架 构中， 对风 险实 行多 层次 、多角 度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的 层次看， 投 资决策委员会 、投资部 门 负责人和基金 经理对投 资 行为及相关风 险
进行管理、监 控，并根 据 其不同权限实 施风险控 制 ；从岗位职能 的分工上 看 ，基金经理 、监察风
控部、集中交 易部和基 金 事务部从不同 角度、不 同 环节对投资的 全过程实 行 风险监控和 管理；从中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
第 30 页 共 51 页
投 资 管理 的流 程看， 已经形 成 了一 套贯 穿 “事 前的风 险 定位、 事中 的风 险管理 和 事后 的风 险评 估”
的健全 的风 险监 控体 系。
本基金为债券 型基金， 理 论上其风险收 益水平低 于 股票型基金、 混合型基 金 ，高于货币市 场
基金。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金 管理 人通 过严 格的 备选库 制度 、 对交 易对 手 （包 括存 款银 行） 、 证 券发 行人的 信用 评级
进行跟踪，和 分散化投 资 方式防范信用 风险。本 基 金在交易所进 行的证券 交 易交收和款 项清算对
手为中国证券 登记结算 有 限责任公司， 在银行间 同 业市场主要通 过交易对 手 库制度防范 交易对手
风险。
本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
38.69% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 8,287,720.00
合计
0.00 8,287,720.00
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
2. 未评 级债 券为 剩余 期限在 一 年 （含） 以内 的国 债、 政策 性金 融债、 央票 及未 有 第三 方机 构评 级
的短期 融资 券、 同业 存单 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
第 31 页 共 51 页
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 （含 ）以 内的 资产 支持证 券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 （含 ）以 内的 同业 存单。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 4,935,000.00 0.00
AAA 以下 29,132,436.80 93,458,880.50
未评级 30,388,988.40 0.00
合计 64,456,425.20 93,458,880.50
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项 评级 。
2. 未评 级债 券为 剩余 期限大 于 一年 的资 产支 持证 券。 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 51 页
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券 评级 取自 第三方 评 级机 构的 债项评 级。
2. 未评 级债 券为 剩余 期限大 于 一年 的同 业存 单。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金采 用分散投 资 、控制流通受 限证券比 例 等方式防范流 动性风险 ， 同时公司已 经建立全
覆盖、多维度 以压力测 试 为核心的开放 式基金流 动 性风险监测与 预警制度 ， 监察风控部 独立于投
资部门 负责 流动 性压 力测 试的实 施与 评估 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 所持大部分证 券在流动 性 良好的证券交 易
所或者 银行 间同 业市 场交 易， 期 末除6.4.12 列示 券 种流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 外， 其余 均能
及时变 现。 评估 结果 显示 组合高 流动 性资 产比 重较 高，组 合变 现比 例能 力较 好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。投资管理人 通
过久期、凸度 、VAR 等方 法评估组合面 临的利率 风 险敞口，并通 过调整投 资 组合的久期等 方法对
上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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本期末
2018 年6 月30
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
95,119.30 - - - 95,119.30
结算备 付金
822,572.92 - - - 822,572.92
存出保 证金
34,370.39 - - - 34,370.39
交易性 金融 资产
32,669,425.80 24,286,199.40 7,500,800.00 7,816,154.00 72,272,579.20
买入返 售金 融资
产
7,500,000.00 - - - 7,500,000.00
应收证 券清 算款
- - - 1,806,617.95 1,806,617.95
应收利 息
- - - 1,253,373.72 1,253,373.72
资产总 计 41,121,488.41 24,286,199.40 7,500,800.00 10,876,145.67 83,784,633.48
负债
卖出回 购金 融资
产款
3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 1,835,628.13 1,835,628.13
应付赎 回款 - - - 584.36 584.36
应付管 理人 报酬 - - - 46,007.25 46,007.25
应付托 管费 - - - 13,144.93 13,144.93
应付交 易费 用 - - - 118,800.99 118,800.99
应付利 息 - - - 1,303.34 1,303.34
应交税 费 - - - 6,009.38 6,009.38
其他负 债 - - - 214,390.23 214,390.23
负债总 计 3,000,000.00 - - 2,235,868.61 5,235,868.61
利率敏 感度 缺口 38,121,488.41 24,286,199.40 7,500,800.00 8,640,277.06 78,548,764.87
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 565,530.27 - - - 565,530.27
结算备 付金 987,308.06 - - - 987,308.06
存出保 证金 42,036.60 - - - 42,036.60
交易性 金融 资产 92,442,600.50 - 9,305,000.00 985,508.00 102,733,108.50
买入返 售金 融资
产
22,200,000.00 - - - 22,200,000.00
应收证 券清 算款 - - - 66,069.82 66,069.82
应收利 息 - - - 1,269,224.21 1,269,224.21
资产总 计 116,237,475.43 - 9,305,000.00 2,320,802.03 127,863,277.46
负债
应付赎 回款 - - - 491,737.42 491,737.42
应付管 理人 报酬 - - - 77,780.73 77,780.73 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 51 页
应付托 管费 - - - 22,223.05 22,223.05
应付交 易费 用 - - - 59,378.94 59,378.94
其他负 债 - - - 184,869.64 184,869.64
负债总 计 - - - 835,989.78 835,989.78
利率敏 感度 缺口 116,237,475.43 - 9,305,000.00 1,484,812.25 127,027,287.68
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
利率上 升25 个基 点 -173,866.30 -638,497.86
利率下 降25 个基 点 173,866.30 638,497.86
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金的 其他 价格 风险 主要 为市场 价格 变化 或波 动所 引起的 股票 资产 损失 的可 能性。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持有的 股
票价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 7,816,154.00 9.95 101,746,600.50 80.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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交易性 金融 资产 － 债券 投资 64,456,425.20 82.06 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 72,272,57 9.20 92.01 101,746,600.50 80.11
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升5% 28,346.47 33,390.95
业绩比 较基 准下 降5% -28,346.47 -33,390.95
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 考最 近一 期年 报。
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
7,816,154.00 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 64,456,425.20 元， 无属 于第 三层级 的 余额 。(2017 年
12 月31 日， 本基 金 持有 的以公 允价 值计 量的 金融 工具中 属于 第一 层级 的余 额为985,508.00 元，
属于第 二层 级的 余额 为101,747,600.5 元， 无属 于第 三 层级 的余 额。)
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 证券 ， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易 不活 跃、 或属 于非公 开 发行 等情 况，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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列入第 二层 级或 第三 层级 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 7,816,154.00 9.33
其中： 股票 7,816,154.00 9.33
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 64,456,425.20 76.93
其中： 债券 64,456,425.20 76.93
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 7,500,000.00 8.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 917,692.22 1.10
8 其他各 项资 产 3,094,362.06 3.69
9 合计 83,784,633.48 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,108,889.00 6.50
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E 建筑业 62,190.00 0.08 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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F 批发和 零售 业 265,580.00 0.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
994,680.00 1.27
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 161,415.00 0.21
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,223,400.00 1.56
S 综合 - -
合计 7,816,154.00 9.95
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601138 工业富 联 90,000 1,659,600.00 2.11
2 603466 风语筑 30,000 787,500.00 1.00
3 600588 用友网 络 20,000 490,200.00 0.62
4 601003 柳钢股 份 50,000 396,000.00 0.50
5 603678 火炬电 子 15,000 373,800.00 0.48
6 002156 通富微 电 33,000 357,390.00 0.45
7 002815 崇达技 术 20,000 322,000.00 0.41
8 600667 太极实 业 43,000 316,480.00 0.40
9 300684 中石科 技 3,700 287,749.00 0.37
10 000636 风华高 科 17,000 269,960.00 0.34
11 300413 快乐购 7,000 265,580.00 0.34
12 002384 东山精 密 10,000 240,000.00 0.31 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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13 000977 浪潮信 息 10,000 238,500.00 0.30
14 300144 宋城演 艺 10,000 235,000.00 0.30
15 000681 视觉中 国 7,000 200,900.00 0.26
16 300476 胜宏科 技 13,000 200,200.00 0.25
17 002916 深南电 路 3,000 190,530.00 0.24
18 002912 中新赛 克 2,000 188,000.00 0.24
19 603367 辰欣药 业 7,000 163,590.00 0.21
20 002023 海特高 新 13,000 163,020.00 0.21
21 603986 兆易创 新 1,500 162,780.00 0.21
22 603259 药明康 德 1,700 161,415.00 0.21
23 300506 名家汇 3,000 62,190.00 0.08
24 300567 精测电 子 700 55,720.00 0.07
25 300192 科斯伍 德 3,000 28,050.00 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600535 天士力 3,145,053.00 2.48
2 300335 迪森股 份 2,809,561.00 2.21
3 002697 红旗连 锁 2,555,796.30 2.01
4 300437 清水源 2,056,700.96 1.62
5 001979 招商蛇 口 2,034,862.00 1.60
6 300422 博世科 1,879,596.77 1.48
7 300021 大禹节 水 1,820,015.47 1.43
8 603466 风语筑 1,787,933.50 1.41
9 600461 洪城水 业 1,766,560.44 1.39
10 603877 太平鸟 1,712,976.98 1.35
11 601138 工业富 联 1,703,975.00 1.34
12 300388 国祯环 保 1,693,400.00 1.33
13 000425 徐工机 械 1,677,910.00 1.32
14 600030 中信证 券 1,580,450.00 1.24
15 300568 星源材 质 1,496,254.00 1.18 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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16 300409 道氏技 术 1,469,121.00 1.16
17 000002 万
科Ａ 1,453,293.00 1.14
18 603808 歌力思 1,428,484.00 1.12
19 000932 华菱钢 铁 1,411,172.00 1.11
20 600588 用友网 络 1,335,726.20 1.05
注： 本 项及 下项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股 、 配股、 债转 股、 换
股及行权等获 得的股票 ， 卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人 回购及行
权等减 少的 股票 ， 此 外， “买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖出 股票
收入” ）均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600535 天士力 3,031,345.20 2.39
2 300335 迪森股 份 2,585,009.00 2.04
3 002697 红旗连 锁 2,209,444.25 1.74
4 001979 招商蛇 口 2,064,431.85 1.63
5 600298 安琪酵 母 2,020,013.00 1.59
6 300437 清水源 2,019,416.00 1.59
7 300422 博世科 1,822,506.45 1.43
8 300021 大禹节 水 1,803,782.00 1.42
9 600461 洪城水 业 1,741,804.60 1.37
10 603877 太平鸟 1,737,173.14 1.37
11 300388 国祯环 保 1,695,711.00 1.33
12 000425 徐工机 械 1,667,173.00 1.31
13 603808 歌力思 1,602,718.20 1.26
14 600030 中信证 券 1,541,800.00 1.21
15 300568 星源材 质 1,530,045.00 1.20
16 000002 万
科Ａ 1,423,661.00 1.12
17 000932 华菱钢 铁 1,420,991.00 1.12
18 300409 道氏技 术 1,412,870.00 1.11
19 601566 九牧王 1,304,797.00 1.03
20 600115 东方航 空 1,252,500.00 0.99
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 102,079,123.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 95,131,900.60
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,023,499.40 8.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 23,365,489.00 29.75
其中： 政策 性金 融债 23,365,489.00 29.75
4 企业债 券 34,067,436.80 43.37
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,456,425.20 82.06
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018006 国开1702 90,000 8,957,700.00 11.40
2 108602 国开1704 83,050 8,305,000.00 10.57
3 1680312 16 古蔺 债 80,000 7,500,800.00 9.55
4 010303 03 国 债（03) 70,780 7,023,499.40 8.94
5 112424 16 文化 01 69,970 6,861,957.90 8.74
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
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7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
（1）本 基金 本报 告期 末未持 有 国债 期货 。
（2）本 基金 本报 告期 内未进 行 国债 期货 交易 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体未 出现本报 告 期被监管部门 立案调查 ， 或在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.11.2
本基金 投资 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定备 选股 票库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 34,370.39
2 应收证 券清 算款 1,806,617.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,253,373.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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9 合计 3,094,362.06
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 本基 金前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
469 169,972.00 10,000,000.00 12.54% 69,716,868.65 87.46%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
889,774.80 1.1162%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
注：本 基金 的基 金经 理同 时为基 金管 理人 高级 管理 人员。
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 12.54 10,000,000.00 12.54 3 年
基金管理人高级
管理人 员
228,962.98 0.29 228,962.98 0.29 3 年
基金经 理等 人员 198,859.63 0.25 198,859.63 0.25 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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合计 10,427,822.61 13.08 10,427,822.61 13.08 -
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年6 月29 日 ）基 金份 额总 额 183,824,290.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 127,601,569.94
本报告 期基 金总 申购 份额 6,779.31
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 47,891,480.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,716,868.65
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人及 其相 关高 级管理 人员 未受 到任 何稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及 佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 86,104,199.13 43.66% 62,968.81 43.66% -
申万宏 源 2 68,886,053.40 34.93% 50,376.64 34.93% -
天风证 券 2 42,220,771.26 21.41% 30,876.02 21.41% -
东莞证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - - 中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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国信证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
注：1 、 交易 席位 选择 标准：
(1)财务 状况 良好 ，在 最近一 年 内无 重大 违规 行为 ；
(2) 经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全 面 、 准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
(5)能积 极为 公司 投资 业务的 开 展， 提供 良好 的信 息交 流 和客 户服 务；
(6)能提 供其 他基 金运 作和管 理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
(2) 协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金托
管人。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 19,630,993.49 6.52% - - - -
申万宏 源 27,809,061.54 9.24% 333,100,000.00 49.58% - -
天风证 券 253,473,212.20 84.23% 338,700,000.00 50.42% - -
东莞证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金2017 年12 月31 日基金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 2 日
2
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
公司旗 下基 金固 定收 益品 种估值
方法调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 1 月 25 日
3
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增中 正达 广为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 2 月 12 日
4
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
开展旗 下基 金申 购、 定期 定额投
资、转 换业 务的 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 1 日
5
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
修订公 司旗 下货 币市 场基 金和部
分证券 投资 基金 基金 合同 有关条
款的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 8 日
6
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增上 海挖 财为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 21 日
7
关于旗 下部 分基 金参 加中 泰证券
开展的 基金 申购 （含 定期 定额申
购）业 务的 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 3 月 27 日
8
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加银 河证 券开展
的基金 申购 、定 投业 务的 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 17 日
9
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增洪 泰财 富为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 5 月 31 日
10
中科沃 土基 金管 理有 限公 司关于
新增万 家财 富为 旗下 部分 基金销
售机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 22 日
11
中科沃 土基 金旗 下基金2018 年6
月29 日 基金 资产 净值 和基金 份
额净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券 报、 证券 时报 及基
金管理 人网 站
2018 年 6 月 30 日
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 - - - - - - -
个人
1
2018 年 3 月 26
日至 2018 年 6
月30 日
20,005,312.33 - - 20,005,312.33 25.10%
- - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内有 一名 个人投 资者 出现 持有 份额 比例超 过20% 的情 况。 原因是 由 于本 基金 基金 规模
缩减， 导致 其持 有份 额比 例超过 20% 。截 至本 报告 期末， 其持 有份 额比 例为 25.10% 。 本报 告期 ，未
发现本 基金 产品 实质 上存 在特有 风险 。
中科沃土沃祥债券发起 2018 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1.中国 证监 会准 予中 科沃 土沃祥 债券 型发 起式 证券 投资基 金注 册的 文件 ；
2.《中 科沃 土沃 祥债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3.《中 科沃 土沃 祥债 券型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
5.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6.关 于申 请募 集注 册中 科沃 土沃 祥债 券型 发起 式证 券投资 基金 之法 律意 见书 ；
7.中国 证监 会要 求的 其他 文件。
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
12.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中 科沃 土基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 28 日
