中海魅力长 三角灵活配 置混合型证 券投资
基金
2018 年半 年度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中国银行”) 根据本基金合同 规定，于 2018
年8 月 24 日 复核 了本 报告中 的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 8
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 8
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 .......................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 9
3.3 其他 指标 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 14
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 15
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ....................... 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 17
6.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 18
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 19
6.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 41
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 41
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 41
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 42
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 43
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 49
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 49
7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信 息 ........................................................................................................................ 51
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 51
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 51
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 51
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 52
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 53
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 53
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 53
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 53
10.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 53
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 55
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 55
11.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................... 错误！未定义书签。
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 56
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 中海魅 力长 三角 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 中海魅 力长 三角 混合
基金主 代码 001864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 30 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,786,953.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于注 册地 在长江 三角 洲地 区或 直接 受
益于长 江三 角洲 地区 经济 发展的 上市 公司 股票 ，在 严
格控制 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的
投资回报 。
投资策 略
包括资 产配 置策 略、 股票 投资策 略、 债券 投资 策略 和
权证投 资策 略。
1、 资产 配置 策略
本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分
析、不 同行 业发 展趋 势等 分析判 断， 采取 自上 而下 的
分析方 法， 比较 不同 证券 子市场 和金 融产 品的 收益 及
风险特 征， 动态 确定 基金 资产在 权益 类和 固定 收益 类
资产的 配置 比例 。
2、 股票 投资 策略
本基金 对于 注册 地在 长江 三角洲 地区 或直 接受 益于 长
江三角 洲地 区经 济发 展的 上市公 司股 票的 投资 比例 不
低于非 现金 基金 资产 的 80% 。
本基金 对于 注册 地在 长江 三角洲 地区 或直 接受 益于 长
江三角 洲地 区经 济发 展的 个股选 择将 采用 定性 分析 与
定量分 析相 结合 的方 法， 选择其 中具 有优 势的 上市 公
司进行 投资 。
（1）定 性方 式
本基金 主要 聚焦 于注 册地 在长三 角地 区或 直接 受益 于
长三角 地区 经济 发展 的上 市公司 ，重 点关 注具 有上 海
国企改 革、 自贸 区、 迪士 尼等概 念和 受益 于上 海“ 四
个 中 心” 建 设的 股票； 具有浙 江 国企 改革、 “ 互联 网+”
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等概念 以及 受益 于浙 江电 子商务 产业 高速 发展 、浙 江
“一带 一路”建设 和浙 江经 济 转型 的股 票； 受益 于苏
南国家 自主 创新 示范 区建 设、江 苏“ 创新 转型”战略
的实施 以及 江苏 国资 改革 的股票 。
（2）定 量方 式
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
3、 债券 投资 策略
（1） 久 期配 置： 基 于宏 观经 济 趋势 性变 化， 自 上而下
的资产 配置 。
（2） 期 限结 构配 置： 基 于数 量 化模 型， 自 上而 下的资
产配置 。
（3）债 券类 别配 置/ 个券 选择： 主要 依据 信用 利差 分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
个券选 择： 基于 各个 投资 品种具 体情 况， 自下 而上 的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相对价 值原 则： 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 ，同 等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
4、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、流 动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面 分
析，评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应 的投 资决 策， 力
求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收
益。
5、 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。
业绩比 较基 准
中证长 三角 龙头 企业 指数 收益率 ×60%+中证 全债 指数
收益率 ×40 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险品种 ， 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄乐军 王永民
联系电 话 021-38429808 010-66594896
电子邮 箱 huanglejun@zhfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-9788、
021-38789788
95566
传真 021-68419525 010-66594942
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 银 城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 杨皓鹏 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号 2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额单 位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,388,542.99
本期利 润 -8,385,190.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2079
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.25%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,619,196.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1227
期末基 金资 产净 值 51,406,150.30
期末基 金份 额净 值 1.123
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 12.30%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.66% 1.98% -4.69% 0.75% 3.03% 1.23%
过去三 个月 -9.94% 1.61% -5.27% 0.68% -4.67% 0.93%
过去六 个月 -15.25% 1.56% -5.77% 0.68% -9.48% 0.88%
过去一 年 1.08% 1.37% -3.46% 0.57% 4.54% 0.80%
自基金 合同
生效起 至今
12.30% 1.19% 6.49% 0.50% 5.81% 0.69%
注1：“自 基金 合同 生效 起至今” 指2016 年3 月30 日( 基 金合 同生 效日)至2018 年6 月30 日。
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注 2 ：本基金的业绩比较基准为中证长三角龙头企业指数收益率× 60%+ 中证全债指数收益率
×40% ， 本基 金的 投资 范围为 具 有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市 的股 票 （包 括中
小板、 创业 板及 其他 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证、 债券 （包 括国 债、 金融债 、 企 业债 、 公
司债、 可转 换债 券等） 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合中 国证 监会 相关 规定)。 本 基金 投资 股票 资产的 比 例占 基金 资产的 0-95% ， 对于 注册 地在 长
江三角洲地区 或直接受 益 于长江三角洲 地区经济 发 展的上市公司 股票的投 资 比例不低于 非现金基
金资产 的 80% ， 本基 金持 有的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。因
此，我们选取 能客观衡 量 本基金的投资 绩效的中 证 长三角龙头企 业指数和 中 证全债指数 作为计算
业绩基准指数 的基础指 数 。在一般均衡 配置的状 况 下，本基金投 资于股票 资 产的比例控制 在 95%
以内，其他资 产投资比 例 不低于 5％。 我们根据 本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比 例来确定
本基金业绩基 准指数加 权 的权重，选 择 60%作 为基 准指数中股票 资产所代 表 的长期平均权 重，选
择 40% 作为 债券资产 所代 表的长期平均 权重，以 使 业绩比较更加 合理。本 基 金业绩基准指 数每日
按照60% 、40% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩基 准指 数的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2018 年 6 月
30 日， 共管 理证 券投 资基金 34 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于航
本基金
基金经
理 、中 海
优质成
长证券
投资基
金基金
经理、 中
海增强
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海合
嘉增强
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理
2016 年3 月30
日
- 8 年
于航先 生， 复旦 大学 运筹
学与控 制论 专业 博士 。
2010 年7 月 进入 本公 司工
作，历 任助 理分 析师 、分
析师、 高级 分析 师、 高级
分析师 兼基 金经 理助 理。
2016 年 2 月至 2017 年 7
月任中 海进 取收 益灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 2 月至
2017 年7 月 任中 海中 鑫灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2015 年 4 月
至今任 中海 优质 成长 证券
投资基 金基 金经 理，2016
年 2 月至 今任 中海 增强 收
益债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 3 月 至今
任中海 魅力 长三 角灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 8 月 至今
任中海 合嘉 增强 收益 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 及 公司 相关 制度， 公司 从 研究、 投资 、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年年初的投 资计划是 一 季度投 资大周 期和大消 费 。因为经济的 惯性仍在 ， 而金融地产估 值
很低； 食品 饮料 和医 药由 于基数 原因 一季 度业 绩增 长的速 度会 创出 新高 ，并 且 CPI 也 将在 一季度
新高而后回落 。二季度 投 资创业板的成 长股，因 为 二季度经济会 小幅下滑 。 事实上我们 也是按此
计划做 的。
但是 2 月初 美股 暴跌 ，使 得计划 完全 被打 乱， 虽然 A 股上半 年行 情的 确是 先 金融、 周期 、消
费，后创业板 、成长， 但 是节奏显然比 判断重要 的 多。除了节奏 由于意外 被 打乱，对市 场走势的
判断也 出现 了偏 差， 由于 低估了 去杠 杆和 贸易 战的 影响， 我们 的仓 位一 直较 高。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值 1.123 元( 累计净 值 1.123 元) 。报 告期内 本基 金
净值增 长率 为-15.25%，低于 业 绩比 较基准 9.48 个百分 点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
但是仔 细思 考， 今年 的熊 市与 08 年和 11 年不 同， 那时经 济过 热， 连续 加息 ，外围 爆发 金 融
危 机， 这些 不利 因素 是可以 客 观分 析的。 而且 与15 年 的 股灾 也不 相同， 那时股 票 的估 值严 重偏 离
其价值。今年 贸易战和 去 杠杆的演化过 程都取决 于 人，因此难以 量化，很 难 严肃的分析 并加以应
对。
时至今日，仍 较难评估 贸 易战和去杠杆 的影响。 但 是从经济运行 的客观规 律 上，由于地产 和
基建投资下滑 ，经济不 可 避免的会回落 ，特别是 强 周期性行业， 需求未来 有 较大不确定 性，所以
这类行业不太 会有趋势 性 行情，虽然它 们的利润 正 处于历史最佳 水平。另 一 方面，由于 企业盈利
连续改善，企 业职工的 收 入改善，而房 地产市场 冷 却使得对消费 的挤出变 弱 ，所以大众 消费类公
司的基本面会 持续向上 。 制造业投资会 保持回升 的 趋势，但是受 去杠杆的 影 响，幅度和 持续时间
都不确定，所 以传统制 造 业的机会不大 。而先进 制 造业的投资， 比如半导 体 、云计算， 会在政府
投资基 金的 支持 下大 幅增 长。
长 期 来看， 我们 的国 家运行 在 正确 的道 路上： 去产能 、 去 杠杆， 压缩 金融 资本 支 持实 体经 济，
大力发展创新 。这让我 们 看到了国家产 业升级、 跨 越中等收入陷 阱的希望 。 现在是科技 公司的初
春，经 过 3 年的 下跌 ，估 值已经 消化 很多 ，同 时当 初的故 事正 在变 成现 实， 虽 然 很多 细分 行业龙
头公司估值仍 然较高， 可 能在初春仍会 经历倒春 寒 ，但是我们也 看到，像 阿 里、腾讯等 产业资本
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
在目前的估值 下仍在不 断 的收购科技公 司的股权 ， 这些公司得到 产业资本 的 认可，说明 它具有美
好的未来，只 是在当前 市 场缺乏长期资 金的情况 下 ，波动难免加 大。下半 年 我们重点在 科技和大
众消费 两个 领域 甄选 个股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金 估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本 报 告期 内， 本基 金于 2018 年2 月 28 日至 2018 年5 月 7 日出 现超 过连 续二 十个工 作日 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,134,734.30 5,656,165.31
结算备 付金
386,558.21 354,680.55
存出保 证金
24,448.64 24,715.20
交易性 金融 资产 6.4.7.2 45,173,062.82 44,847,863.64
其中： 股票 投资
45,154,216.02 44,829,869.44
基金投 资
- -
债券投 资
18,846.80 17,994.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
62,065.56 320,580.53
应收利 息 6.4.7.5 1,100.60 1,701.51
应收股 利
- -
应收申 购款
3,395.59 1,077.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
51,785,365.72 51,206,783.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
116,332.60 566,135.18
应付赎 回款
206.78 1,621.55
应付管 理人 报酬
62,685.96 69,000.30
应付托 管费
10,447.66 11,500.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 147,390.43 128,436.68
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
应交税 费
0.34 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 42,151.65 45,002.85
负债合 计
379,215.42 821,696.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 45,786,953.96 38,035,554.08
未分配 利润 6.4.7.10 5,619,196.34 12,349,533.25
所有者 权益 合计
51,406,150.30 50,385,087.33
负债和 所有 者权 益总 计
51,785,365.72 51,206,783.93
注 ： 报告 截止日 2018 年06 月30 日， 基金 份额 净值1.123 元， 基金 份额 总额45,786,953.96 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-7,404,441.87 4,813,330.32
1.利息 收入
20,358.23 38,510.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,304.50 38,510.11
债券利 息收 入
53.73 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
-3,434,086.14 178,880.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,700,337.84 1,617.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 266,251.70 177,263.24
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17
-3,996,647.27 4,547,612.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 5,933.31 48,327.03
减：二、费用
980,748.39 967,851.16
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 369,966.18 350,975.64
2．托 管费 6.4.10.2.2 61,661.05 58,495.95
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 6.4.7.19 495,018.38 516,826.99
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金 及附 加
0.24 -
7． 其他 费用 6.4.7.20 54,102.54 41,552.58
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-8,385,190.26 3,845,479.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-8,385,190.26 3,845,479.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 魅力 长三 角灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,035,554.08 12,349,533.25 50,385,087.33
二、本 期 经营 活动 产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -8,385,190.26 -8,385,190.26
三、本 期 基金 份额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
7,751,399.88 1,654,853.35 9,406,253.23
其中：1.基金 申购 款 8,996,653.80 2,020,209.64 11,016,863.44
2.基 金赎 回款 -1,245,253.92 -365,356.29 -1,610,610.21
四、本 期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 45,786,953.96 5,619,196.34 51,406,150.30
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,032,198.54 2,078,798.10 51,110,996.64
二、本 期 经营 活动 产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 3,845,479.16 3,845,479.16
三、本 期 基金 份额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-3,782,877.53 -895,052.58 -4,677,930.11
其中：1.基金 申购 款 12,333,117.64 660,094.67 12,993,212.31
2.基 金赎 回款 -16,115,995.17 -1,555,147.25 -17,671,142.42
四、本 期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,249,321.01 5,029,224.68 50,278,545.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 皓鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
中海魅力长三 角灵活配 置 混合型证券投 资基金(以下简 称“本基金”)经中 国证 券监督管理 委
员会证 监许可[2015]1994 号《关于准 予中海魅力 长三角灵活配 置混合型证 券投资基金注 册的批
复》核准，由 中海基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《中海 魅力长三
角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定，首次设立募 集不包括 认购资金利息共 募集人民 币 684,024,909.00 元， 业经普华永道中 天会
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
计师事务所(特 殊普通合 伙) 普华永道中 天验字(2016)第 358 号验 资报告予 以 验证。经向中 国证
监会备案， 《中 海魅力长 三 角灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》于 2016 年 3 月 30 日正
式生效，基金合 同生效日 的基金份额总额 为 234,272,660.94 份基 金份额，其 中认购资金利息 折
合 35,373.30 份基金份 额 。本基金的基 金管 理人 为 中海基金管理 有限公司 ， 基金托管人为 中国
银行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的股 票 （包 括中 小
板、创业板 及其他中 国证 监会核准上 市的股票） 、权 证、 债券（ 包括国债 、金 融债、企业 债、公
司债、可转 换债券等） 、资 产支持证 券 以及法律 法规 或中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具
(但须符合中 国 证监会 相 关规定)。 如 法律法规 或 监管机构以 后允许基 金投 资其他品种 ，基金 管
理人在履行 适当程序 后， 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资 组合比例 为： 本基金投资 于股票
的比例占基金 资产的 0-95% ，对于注册地 在长江三 角 洲地区或直接 受益于长 江 三角洲地区经 济发
展的上 市公 司股 票的 投资 比例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ， 本 基金 持有 的现 金 或到 期日 在一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证券 投 资基 金信 息披 露内 容与 格 式准 则》第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、 其 他中 国证 监会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2018 年06 月 30 日的 财
务 状 况以及 2018 年半 年度期 间 的经 营成 果和 净值 变动 情 况。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本 基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利息 收入 属于 金 融同 业往 来利 息收 入；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 资管 产品 管理 人运 营资管 产 品过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为 （以 下简
称“资管产品 运营业务”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《 关于 租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣 等增 值税政
策 的 通知》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的 部 分金 融商 品转 让业 务， 按照 以下 规定 确定 销售额 ： 提 供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 6,134,734.30
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存 款期限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 6,134,734.30
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,982,365.47 45,154,216.02 -828,149.45
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 14,000.00 18,846.80 4,846.80
银行间 市场 - - -
合计 14,000.00 18,846.80 4,846.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,996,365.47 45,173,062.82 -823,302.65
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 832.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 156.51
应收债 券利 息 101.87
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.90
合计 1,100.60
6.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 147,390.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 147,390.43
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保证 金 -
应付赎 回费 0.37
预提费 用 42,151.28
合计 42,151.65
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 38,035,554.08 38,035,554.08
本期申 购 8,996,653.80 8,996,653.80
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -1,245,253.92 -1,245,253.92
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期 申购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 45,786,953.96 45,786,953.96
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,644,244.72 -2,294,711.47 12,349,533.25
本期利 润 -4,388,542.99 -3,996,647.27 -8,385,190.26
本期基金份额 交易 2,440,897.50 -786,044.15 1,654,853.35
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 2,914,462.41 -894,252.77 2,020,209.64
基金赎 回款 -473,564.91 108,208.62 -365,356.29
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,696,599.23 -7,077,402.89 5,619,196.34
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 17,246.18
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,613.07
其他 445.25
合计 20,304.50
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 185,011,793.32
减：卖 出股 票成 本总 额 188,712,131.16
买卖股 票差 价收 入 -3,700,337.84
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 266,251.70
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 266,251.70
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
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项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -3,996,647.27
——股票 投资 -3,997,499.87
——债券 投资 852.60
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -3,996,647.27
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,802.26
转出基 金补 偿收 入 131.05
合计 5,933.31
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 495,018.38
银行间 市场 交易 费用 -
合计 495,018.38
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 19,835.79
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
银行费 用 2,951.26
帐户服 务费 9,000.00
合计 54,102.54
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债券 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
369,966.18 350,975.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,270.58 9,911.38
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
61,661.05 58,495.95
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% /当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中海
信托
股份
有限
公司
30,740,888.89 67.1390% 30,740,888.89 80.8200%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股
份有限 公司
6,134,734.30 17,246.18 14,064,644.82 34,507.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603939
益丰
药房
2018
年4
月17
日
重
大
事
项
停
牌
53.06
2018
年7
月16
日
65.69 10,500 638,842.00 557,130.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 的活期银
行存款存放在 本基金的 托 管行工商银行 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约 风险发生
的可能性极小 ；基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，以控制 相应的信
用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示 的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
第 34 页 共 56 页
中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 18,846.80 17,994.20
未评级 0.00 0.00
合计 18,846.80 17,994.20
注：本 期末 及上 年度 末按 长期信 用评 级为 “AAA 以下”的债 券为 AA+ 级。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单 投资
单 位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基 金组 合资 产中 7 个 工 作日 可变 现资产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注
6.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外，本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
6,134,734.30 - - - - - 6,134,734.30
结算备 付金
386,558.21 - - - - - 386,558.21
存出保 证金
24,448.64 - - - - - 24,448.64
交易性 金融 资产
- - - 18,846.80 - 45,154,216.02 45,173,062.82
应收证 券清 算款
- - - - - 62,065.56 62,065.56
应收利 息
- - - - - 1,100.60 1,100.60
应收申 购款
- - - - - 3,395.59 3,395.59
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 6,545,741.15 - - 18,846.80 - 45,220,777.77 51,785,365.72
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 116,332.60 116,332.60
应付赎 回款 - - - - - 206.78 206.78
应付管 理人 报酬 - - - - - 62,685.96 62,685.96
应付托 管费 - - - - - 10,447.66 10,447.66
应付交 易费 用 - - - - - 147,390.43 147,390.43
应交税 费 - - - - - 0.34 0.34
其他负 债 - - - - - 42,151.65 42,151.65
负债总 计 - - - - - 379,215.42 379,215.42
利率敏 感度 缺口 6,545,741.15 - - 18,846.80 - 44,841,562.35 51,406,150.30
上年度 末
2017 年 12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,656,165.31 - - - - - 5,656,165.31
结算备 付金 354,680.55 - - - - - 354,680.55
存出保 证金 24,715.20 - - - - - 24,715.20
交易性 金融 资产 - - - 17,994.20 - 44,829,869.44 44,847,863.64
应收证 券清 算款 - - - - - 320,580.53 320,580.53
应收利 息 - - - - - 1,701.51 1,701.51
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
应收申 购款 - - - - - 1,077.19 1,077.19
资产总 计 6,035,561.06 - - 17,994.20 - 45,153,228.67 51,206,783.93
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 566,135.18 566,135.18
应付赎 回款 - - - - - 1,621.55 1,621.55
应付管 理人 报酬 - - - - - 69,000.30 69,000.30
应付托 管费 - - - - - 11,500.04 11,500.04
应付交 易费 用 - - - - - 128,436.68 128,436.68
其他负 债 - - - - - 45,002.85 45,002.85
负债总 计 - - - - - 821,696.60 821,696.60
利率敏 感度 缺口 6,035,561.06 - - 17,994.20 - 44,331,532.07 50,385,087.33
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点，其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。
此项影 响并 未考 虑基 金管 理人为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
银行存 款、 结算 备付 金 、 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 ， 假 定利 率仅 影 响该类 资产
的未来 收益 ， 而对 其本 身 的公允 价值 无重 大影 响； 买入返 售金 融资 产 （如 有 ） 的利 息收
益和卖 出回 购金 融资 产（ 如有） 的利 息支 出在 交易 时已确 定， 不受 利率 变化 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个基 点 82.52 97.99
利率上 升 25 个基 点 -81.80 -97.05
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 股
票的比例占基 金资产 的 0-95%，对于注 册地在长 江三 角洲地区或直 接受益于 长 江三角洲地区 经济
发展的上市公 司股票的 投 资比例不低于 非现金基 金 资产的 80% ，本基金 持有 的现金或到期 日在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人 每日 对 本基 金所 持有的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种 定量 方法 对基 金进 行 风险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 45,154,216.02 87.84 44,829,869.44 88.97
交 易 性金 融资产 － 基金投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,154,216.02 87.84 44,829,869.44 88.97
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指数 变化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系 数是 根据 报表 日持仓 资 产在 过去 100 个交 易日 收 益率 与其 对应 指数 收益 率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于100 个交 易日 的资 产， 默 认其 波动 与市 场同 步。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5％ 2,257,710.80 3,043,228.54
-5％ -2,257,710.80 -3,043,228.54
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％ 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值（ 不足 100 个交 易日 不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2017 年 12 月 31
日）
收 益 率绝对 VaR 2.93 1.83
注：上述分析 衡量了 在 95% 的置信水平下 ，所持有 的 资产组合在资 产负债表 日 后一个交易日 内由
于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 45,154,216.02 87.19
其中： 股票 45,154,216.02 87.19
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 18,846.80 0.04
其中： 债券 18,846.80 0.04
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,521,292.51 12.59
8 其他各 项资 产 91,010.39 0.18
9 合计 51,785,365.72 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31,736,556.02 61.74
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 557,130.00 1.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,860,530.00 25.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,154,216.02 87.84
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票 名称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300253 卫宁健 康 216,300 2,679,957.00 5.21
2 603986 兆易创 新 24,020 2,606,650.40 5.07
3 300124 汇川技 术 78,699 2,582,901.18 5.02
4 300316 晶盛机 电 164,750 2,189,527.50 4.26
5 000977 浪潮信 息 88,300 2,105,955.00 4.10
6 300059 东方财 富 154,020 2,029,983.60 3.95
7 600588 用友网 络 80,880 1,982,368.80 3.86
8 002371 北方华 创 38,400 1,907,328.00 3.71
9 300073 当升科 技 51,800 1,764,308.00 3.43
10 000703 恒逸石 化 116,540 1,734,115.20 3.37
11 002410 广联达 59,800 1,658,254.00 3.23
12 600298 安琪酵 母 43,700 1,559,216.00 3.03
13 002050 三花智 控 79,600 1,500,460.00 2.92
14 601233 桐昆股 份 86,757 1,493,955.54 2.91
15 300567 精测电 子 18,700 1,488,520.00 2.90
16 000661 长春高 新 6,500 1,480,050.00 2.88
17 600867 通化东 宝 59,460 1,425,256.20 2.77
18 603345 安井食 品 37,100 1,298,500.00 2.53
19 600398 海澜之 家 98,700 1,257,438.00 2.45
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
20 600845 宝信软 件 46,800 1,233,180.00 2.40
21 002153 石基信 息 42,300 1,226,700.00 2.39
22 300750 宁德时 代 17,000 1,223,320.00 2.38
23 600031 三一重 工 120,700 1,082,679.00 2.11
24 603039 泛微网 络 11,820 1,038,741.60 2.02
25 600309 万华化 学 22,400 1,017,408.00 1.98
26 600570 恒生电 子 19,100 1,011,345.00 1.97
27 600585 海螺水 泥 30,100 1,007,748.00 1.96
28 000338 潍柴动 力 113,800 995,750.00 1.94
29 603939 益丰药 房 10,500 557,130.00 1.08
30 600282 南钢股 份 3,500 15,470.00 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300124 汇川技 术 4,683,891.36 9.30
2 601233 桐昆股 份 4,512,763.07 8.96
3 600585 海螺水 泥 4,387,135.05 8.71
4 603986 兆易创 新 3,874,526.00 7.69
5 601155 新城控 股 3,603,191.42 7.15
6 002410 广联达 3,244,273.00 6.44
7 600867 通化东 宝 3,227,663.00 6.41
8 002340 格林美 3,219,857.00 6.39
9 000977 浪潮信 息 3,153,983.50 6.26
10 300316 晶盛机 电 3,126,027.00 6.20
11 600570 恒生电 子 2,976,916.70 5.91
12 002430 杭氧股 份 2,946,624.00 5.85
13 002465 海格通 信 2,907,770.00 5.77
14 002371 北方华 创 2,868,734.00 5.69
15 300253 卫宁健 康 2,862,313.00 5.68
16 000725 京东方 Ａ 2,837,337.00 5.63
17 600398 海澜之 家 2,651,466.49 5.26
18 600028 中国石 化 2,614,872.00 5.19
19 601012 隆基股 份 2,581,120.70 5.12
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
20 002271 东方雨 虹 2,580,393.00 5.12
21 603345 安井食 品 2,550,080.00 5.06
22 600282 南钢股 份 2,532,695.00 5.03
23 002035 华帝股 份 2,531,891.13 5.03
24 600340 华夏幸 福 2,500,773.69 4.96
25 600019 宝钢股 份 2,338,391.00 4.64
26 600703 三安光 电 2,322,628.80 4.61
27 600588 用友网 络 2,304,009.75 4.57
28 300015 爱尔眼 科 2,202,710.00 4.37
29 300059 东方财 富 2,162,348.60 4.29
30 000651 格力电 器 2,132,932.00 4.23
31 300347 泰格医 药 2,126,003.02 4.22
32 600507 方大特 钢 2,093,892.00 4.16
33 600298 安琪酵 母 2,065,364.00 4.10
34 000768 中航飞 机 1,947,506.00 3.87
35 300017 网宿科 技 1,940,636.00 3.85
36 600690 青岛海 尔 1,935,726.00 3.84
37 002008 大族激 光 1,891,897.50 3.75
38 600436 片仔癀 1,847,166.00 3.67
39 600760 中航沈 飞 1,841,842.00 3.66
40 601100 恒立液 压 1,830,878.80 3.63
41 002648 卫星石 化 1,776,073.00 3.52
42 000661 长春高 新 1,759,480.90 3.49
43 300558 贝达药 业 1,752,469.50 3.48
44 000513 丽珠集 团 1,687,805.00 3.35
45 000963 华东医 药 1,654,289.00 3.28
46 000786 北新建 材 1,639,923.00 3.25
47 600036 招商银 行 1,635,243.00 3.25
48 002027 分众传 媒 1,603,230.00 3.18
49 600038 中直股 份 1,577,966.30 3.13
50 300073 当升科 技 1,570,044.00 3.12
51 002332 仙琚制 药 1,562,721.00 3.10
52 002508 老板电 器 1,520,189.00 3.02
53 300567 精测电 子 1,502,993.00 2.98
54 603883 老百姓 1,492,208.20 2.96
55 002415 海康威 视 1,487,973.82 2.95
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
56 603288 海天味 业 1,474,250.00 2.93
57 300166 东方国 信 1,459,954.00 2.90
58 002050 三花智 控 1,454,243.00 2.89
59 601318 中国平 安 1,398,940.00 2.78
60 002013 中航机 电 1,398,043.00 2.77
61 600887 伊利股 份 1,375,220.00 2.73
62 000818 航锦科 技 1,368,819.00 2.72
63 600893 航发动 力 1,329,175.00 2.64
64 600809 山西汾 酒 1,312,550.00 2.61
65 000333 美的集 团 1,309,929.65 2.60
66 600845 宝信软 件 1,301,614.00 2.58
67 001979 招商蛇口 1,299,439.00 2.58
68 600566 济川药 业 1,296,523.00 2.57
69 600779 水井坊 1,280,776.00 2.54
70 000858 五 粮 液 1,277,599.90 2.54
71 600048 保利地 产 1,273,578.00 2.53
72 300308 中际旭 创 1,268,262.00 2.52
73 002153 石基信 息 1,246,931.00 2.47
74 603039 泛微网 络 1,236,891.12 2.45
75 603233 大参林 1,224,326.00 2.43
76 300550 和仁科 技 1,215,711.00 2.41
77 300655 晶瑞股 份 1,197,278.00 2.38
78 000681 视觉中 国 1,156,000.00 2.29
79 300750 宁德时 代 1,126,047.00 2.23
80 002460 赣锋锂 业 1,103,493.64 2.19
81 601877 正泰电 器 1,090,617.00 2.16
82 002912 中新赛 克 1,061,402.00 2.11
83 600309 万华化 学 1,056,762.00 2.10
84 601933 永辉超 市 1,056,385.00 2.10
85 600740 山西焦 化 1,024,431.00 2.03
86 600031 三一重 工 1,010,103.00 2.00
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601012 隆基股 份 4,844,889.00 9.62
2 600887 伊利股 份 4,145,334.60 8.23
3 000651 格力电 器 3,937,262.00 7.81
4 300015 爱尔眼 科 3,929,768.68 7.80
5 600703 三安光 电 3,885,437.30 7.71
6 601318 中国平 安 3,514,864.15 6.98
7 002465 海格通 信 3,482,966.04 6.91
8 600036 招商银 行 3,461,095.00 6.87
9 600585 海螺水 泥 3,451,625.80 6.85
10 601155 新城控 股 3,260,092.85 6.47
11 600048 保利地 产 3,137,335.00 6.23
12 603288 海天味 业 3,129,001.00 6.21
13 002008 大族激 光 3,015,135.00 5.98
14 600867 通化东 宝 3,001,077.60 5.96
15 601336 新华保 险 2,935,800.00 5.83
16 002340 格林美 2,902,552.00 5.76
17 000661 长春高 新 2,883,007.00 5.72
18 002430 杭氧股 份 2,759,918.00 5.48
19 002142 宁波银 行 2,731,368.00 5.42
20 601933 永辉超 市 2,726,891.00 5.41
21 601233 桐昆股 份 2,593,627.80 5.15
22 002271 东方雨 虹 2,577,586.00 5.12
23 000725 京东方 Ａ 2,537,746.07 5.04
24 000002 万
科Ａ 2,488,021.12 4.94
25 600282 南钢股 份 2,405,566.00 4.77
26 600028 中国石 化 2,349,976.00 4.66
27 002415 海康威 视 2,334,089.76 4.63
28 600340 华夏幸 福 2,312,817.00 4.59
29 002035 华帝股 份 2,256,111.31 4.48
30 300347 泰格医 药 2,234,891.50 4.44
31 600019 宝钢股 份 2,181,335.00 4.33
32 600507 方大特 钢 2,023,944.00 4.02
33 600885 宏发股 份 1,993,923.00 3.96
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
34 300124 汇川技 术 1,982,733.00 3.94
35 600570 恒生电 子 1,935,216.28 3.84
36 600690 青岛海 尔 1,895,998.00 3.76
37 300373 扬杰科 技 1,844,393.00 3.66
38 000768 中航飞 机 1,784,669.00 3.54
39 300558 贝达药 业 1,771,243.00 3.52
40 600436 片仔癀 1,756,281.84 3.49
41 002648 卫星石 化 1,749,172.00 3.47
42 300017 网宿科 技 1,735,510.00 3.44
43 000513 丽珠集 团 1,734,826.00 3.44
44 000963 华东医 药 1,727,530.87 3.43
45 600760 中航沈 飞 1,685,652.00 3.35
46 002332 仙琚制 药 1,660,660.50 3.30
47 002027 分众传 媒 1,611,868.00 3.20
48 603883 老百姓 1,603,012.60 3.18
49 000786 北新建 材 1,600,427.00 3.18
50 603658 安图生 物 1,594,020.00 3.16
51 002508 老板电 器 1,566,597.72 3.11
52 601100 恒立液 压 1,560,872.92 3.10
53 002410 广联达 1,521,229.00 3.02
54 000063 中兴通 讯 1,516,185.20 3.01
55 300136 信维通 信 1,493,890.73 2.96
56 600038 中直股 份 1,437,646.00 2.85
57 603345 安井食 品 1,398,902.00 2.78
58 600779 水井坊 1,389,302.00 2.76
59 600809 山西汾 酒 1,295,403.00 2.57
60 600566 济川药 业 1,295,308.00 2.57
61 300166 东方国 信 1,295,031.00 2.57
62 000818 航锦科 技 1,292,029.00 2.56
63 603233 大参林 1,277,523.20 2.54
64 002013 中航机 电 1,275,546.00 2.53
65 000858 五 粮 液 1,273,710.00 2.53
66 600398 海澜之 家 1,253,221.00 2.49
67 000333 美的集 团 1,250,845.49 2.48
68 001979 招商 蛇口 1,249,692.00 2.48
69 300308 中际旭 创 1,240,579.00 2.46
70 600893 航发动 力 1,234,840.00 2.45
71 000001 平安银 行 1,127,708.00 2.24
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
72 600740 山西焦 化 1,114,241.00 2.21
73 002371 北方华 创 1,106,651.69 2.20
74 300655 晶瑞股 份 1,080,604.00 2.14
75 000681 视觉中 国 1,077,410.00 2.14
76 002912 中新赛 克 1,057,119.80 2.10
77 601877 正泰电 器 1,028,599.00 2.04
78 002460 赣锋锂 业 1,011,428.50 2.01
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 193,033,977.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 185,011,793.32
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 18,846.80 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,846.80 0.04
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
比例（ ％）
1 132010 17 桐昆 EB 140 18,846.80 0.04
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本 基金投 资的前 十名证券 的发行 主体没 有 被监管部 门立案 调查或 在 本报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,448.64
2 应收证 券清 算款 62,065.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,100.60
5 应收申 购款 3,395.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 91,010.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
511 89,602.65 43,707,482.33 95.46% 2,079,471.63 4.54%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
10,215.74 0.0223%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基金 0
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年3 月30 日 ）基 金份 额总 额 234,308,034.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 38,035,554.08
本报告 期基 金总 申购 份额 8,996,653.80
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 1,245,253.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,786,953.96
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，免 去杨 皓鹏 先生代 理督 察长 职务 ，聘 任黄乐 军先 生担 任督 察长 职务。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)， 本报 告 期内 本基金
未改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的基 金管 理人 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 上海监 管局 出具 的 《关 于 对中海 基金 管 理
有限公 司采 取责 令改 正措 施的决 定》 ，责 令公 司进 行 为期 6 个月 的整 改， 整改 期间暂 停受 理公 司
公募基 金产 品募 集申 请。 公司高 度重 视， 制定 相关 整改措 施， 并持 续进 行全 面整改 ， 行 政监 管措
施 决 定书 指出 的问 题公 司已 整 改完 毕， 并 将整 改报告 向 监管 部门 报告。公司前 任 总经 理黄 鹏及 前
任 督 察长 王莉，分别 收到中 国 证券 监督 管理 委员 会上 海 监管 局出 具的 《 关于对 黄 鹏采 取出 具警 示
函措施 的决 定》 、 《 关于 对 王莉采 取监 管谈 话措 施的 决定》 ， 目 前公 司已 完成 高 级管理 人员 的调 整。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 378,045,770.93 100.00% 276,465.08 100.00% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2：本 报告 期内 本基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有 基金 情况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018-1-1 至
2018-6-30
30,740,888.89 0.00 0.00 30,740,888.89 67.14%
产品特 有风 险
1 、持 有人 大会 投票 权 集中的 风险
当 基金份 额集中 度较高 时，少 数基金 份额持 有人 所持有 的基金 份额占 比较 高，其 在召开 持有人
大 会 并对 审议 事项 进行 投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2 、巨 额赎 回的 风险
持有 基金 份额比 例较 高 的投资 者大 量赎 回时 ， 更 容易触 发巨 额赎 回条 款， 基金份 额持 有人 将可 能
无法及 时赎 回所 持有 的全 部基金 份额 。
3 、基 金规 模较 小导 致 的风险
持有 基金 份额 比例 较高的 投 资者 集中 赎回 后， 可能 导 致基 金规 模较 小， 基金 持 续稳 定运 作可 能面
临一定 困难 。本 基金 管理 人将继 续勤 勉尽 责， 执行 相关投 资策 略， 力争 实现 投资目 标。
4 、基 金净 值大 幅波 动的风 险
持有 基金 份额 比例 较高的 投 资者 大额 赎回 时， 基金 管 理人 进行 基金 财产 变现 可 能会 对基 金资 产净
值造成 较大 波动 。
5 、提 前终 止基 金合 同的风 险
持 有基 金份 额 比例 较高 的投资 者集 中赎 回后 ，可 能导致 在其 赎回 后本 基金 资产规 模长 期低 于 5000
万元， 进而 可能 导致 本基 金终止 、转 换运 作方 式或 与其他 基金 合并 。
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中海魅力长三角混合 2018 年半 年度报告
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 募集 中 海魅力 长三 角灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件
2、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同
3、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议
4、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存放 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅 方式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
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