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中海顺鑫(002213)

中海顺鑫:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
中海顺鑫灵 活配置混合 型证券投资 基金 
2018 年半 年度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月28 日 中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 
 
§1


重要提示及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行”) 根据本基金合同 规定,于 2018 年8 月 22 日 复核 了本 报告中 的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报 告、 投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6 2.1 基金 基本 情况 (转 型后 ) .......................................................................................................... 6 2.1 基金 基本 情况 (转 型前 ) .......................................................................................................... 6 2.2 基金 产品 说明 (转 型后 ) .......................................................................................................... 6 2.2 基金 产品 说明 (转 型前 ) .......................................................................................................... 8 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 8 2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 8 2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 9 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................ 10 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ....................................................................................................... 10 3.2 基金 净值 表现 (转 型后 ) ........................................................................................................ 10 3.2 基金 净值 表现 (转 型前 ) ........................................................................................................ 12 3.3 其他 指标 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 15 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 15 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 18 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 18 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 18 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 19 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 20 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 20 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警 情形 的说明 错误!未定义书签。 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 21 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 21 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 21 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 21 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) (转型后) ............................................................................... 22 6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 22 6.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 23 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ........................................................................................... 24 6.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 25 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) (转型前) ............................................................................... 50 6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 50 6.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 51 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ........................................................................................... 52 6.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 53 §7 投资组合报告(转型后 ) ................................................................................................................. 74 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 74 7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 74 7.3 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 75 第 3 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 7.4 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 82 7.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 83 7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 83 7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 83 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 83 7.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................... 83 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 83 7.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 84 §7 投资组合报告(转型前 ) ................................................................................................................. 86 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 86 7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 86 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 87 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 87 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 87 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 88 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 88 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 88 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 88 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 88 7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 88 7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 89 §8 基金份额持有人信息( 转型后) ..................................................................................................... 91 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 91 8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 91 8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 91 §8 基金份额持有人信息( 转型前) ..................................................................................................... 92 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 92 8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 92 8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 92 §9 开放式基金份额变动( 转型后) ........................................................................................................ 93 §9 开放式基金份额变动( 转型前) ........................................................................................................ 94 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 95 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 95 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 95 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 95 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 95 10.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 95 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 95 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 (转 型后 ) .......................................................... 96 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况( 转型 前) .......................................................... 97 10.9 其 他重 大事 件( 转型后 ) ...................................................................... 错误!未定义书签。 10.9 其 他重 大事 件( 转型前 ) ...................................................................... 错误!未定义书签。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................. 错误! 未定 义书 签。 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..... 错误!未定义书签。 11.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................... 错误!未定义书签。 第 4 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 98 12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 98 12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 98 12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 98 第 5 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §2


基金简介 2.1


基金 基本 情况 (转 型后 ) 基金名 称 中海顺 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 中海顺 鑫混 合 基金主 代码 002213 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 1 月 12 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 54,837,458.20 份 基金合 同存 续期 不定期


2.1 基 金基 本情况 (转 型前) 基金名 称 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 中海顺 鑫保 本混 合 基金主 代码 002213 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 117,415,786.99 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 (转 型后) 投资目 标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置和策 略精 选个 股, 在充 分 重视本 金长 期安 全的 前提 下,力 争为 基金 份额 持有 人 创造稳 健收 益。 投资策 略 1、 资产 配置 策略


本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分 析、不 同行 业发 展趋 势等 分析判 断, 采取 自上 而下 的 分析方 法, 比较 不同 证券 子市场 和金 融产 品的 收益 及 风险特 征, 动态 确定 基金 资产在 权益 类和 固定 收益 类 资产的 配置 比例 。 2、 股票 投资 策略


本基金 股票 投资 主要 采用 定量分 析与 定性 分析 相结 合 的方法 ,选 择其 中具 有优 势的上 市公 司进 行投 资。


1) 定量 方式


本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性指 标、估 值指 标和 分红 潜力 等进行 定量 分析 ,以 挑选 具 有成长 优势 、估 值优 势和 具有分 红优 势的 个股 。


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 本基金 考察 的成 长指 标主 要包括 :主 营收 入增 长率 、 净利润 增长 率。


本基金 考察 的估 值指 标主 要包括 :市 盈率 、市 盈率/ 净利增 长率 。 本基金 考察 的分 红指 标主 要包括 现金 股息 率、3 年平 均分红 额。


2) 定性 方式


本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ,综 合考 察评 估公 司 的核心 竞争 优势 ,重 点投 资具有 较高 进入 壁垒 、在 行 业中具 备比 较优 势的 公司 ,并坚 决规 避那 些公 司治 理 混乱、 管理 效率 低下 的公 司,以 确保 最大 程度 地规 避 投资风 险。 3、 债券 投资 策略


(1 ) 久 期配 置: 基于 宏观经 济 趋势 性变 化, 自 上而下 的资产 配置 。


利用宏 观经 济分 析模 型, 确定宏 观经 济的 周期 变化 , 主要是 中长 期的 变化 趋势 ,由此 确定 利率 变动 的方 向 和趋势 。


(2 ) 期 限结 构配 置: 基于数 量 化模 型, 自 上而 下的资 产配置 。


在确定 组合 久期 后, 通过 研究收 益率 曲线 形态 ,采 用 收益率 曲线 分析 模型 对各 期限段 的风 险收 益情 况进 行 评估, 对收 益率 曲线 各个 期限的 骑乘 收益 进行 分 析。通 过优 化资 产配 置模 型选择 预期 收益 率最 高的 期 限段进 行配 比组 合, 从而 在子弹 组合 、杠 铃组 合和 梯 形组合 中选 择风 险收 益比 最佳的 配置 方案 。


(3)债 券类 别配 置/ 个券 选择: 主要 依据 信用 利差 分 析,自 上而 下的 资产 配置 。


本基金 根据 利率 债券 和信 用债券 之间 的相 对价 值, 以 其历史 价格 关系 的数 量 分析为 依据 ,同 时兼 顾特 定类别 收益 品种 的基 本面 分 析,综 合分 析各 个品 种的 信用利 差变 化。 在信 用利 差 水平较 高时 持有 金融 债、 企业债 、短 期融 资券 、可 分 离可转 债等 信用 债券 ,在 信用利 差水 平较 低时 持有 国 债等利 率债 券, 从而 确定 整个债 券组 合中 各类 别债 券 投资比 例。


4、 资产 支持 证券 投资 策略


本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上, 对资 产 支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、流 动 性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面 分 析,评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应 的投 资决 策, 力 求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收 益。 第 7 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 5、 权证 投资 策略


权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 投资 原则 为有 利于 加 强基金 风险 控制 ,有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运 用期权 估值 模型 ,根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股 价格走 势, 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投 资。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×50%+ 中 证全 债指 数收 益率 ×50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 中等 风 险品种 , 其 预期 风险 和预 期收益 水平 低于 股票 型基 金, 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。


2.2 基 金产 品说明 (转 型前) 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 黄乐军 方琦 联系电 话 021-38429808 0755-22160168 电子邮 箱 huanglejun@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服 务电话


400-888-9788、021-38789788 95511-3 传真 021-68419525 0755-82080387 注册地 址 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区银城 中路 68 号2905-2908 室及 30 层 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号 办公地 址 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号 2905-2908 室及30 层 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号 邮政编 码 200120 518001 法定代 表人


杨皓鹏 谢永林


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.zhfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号 2905-2908 室及 30 层。 第 8 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号 2905-2908 室及30 层


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 转型后 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间数据和指标 2018 年 1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年 6 月30 日 本期已 实现 收益 -5,188,845.01 本期利 润 -4,751,204.09 加权平 均 基金 份额 本期 利润 -0.0672 本期加 权平 均净 值利 润率 -6.87% 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.57% 3.1.2


期末数据和指标 2018 年 6 月 30 日 期末可 供分 配利 润 -2,478,175.89 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0452 期末基 金资 产净 值 50,686,174.21 期末基 金份 额净 值 0.9243 3.1.3 累计期末指标 2018 年 6 月 30 日 基金份 额累 计净 值增 长率 -7.57%


转型前 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日 本期已 实现 收益 128,815.50 本期利 润 448,984.07 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0013 本期加 权平 均净 值利 润率 0.12% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年 1 月 11 日 期末可 供分 配利 润 3,652,139.46 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0311 期末基 金资 产净 值 117,415,786.99 期末基 金份 额净 值 1.000 3.1.3 累计期末指标 2018 年 1 月 11 日 基金份 额累 计净 值增 长率 3.30%


3.2 基 金净 值表现 (转 型后) 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -2.74% 1.03% -3.54% 0.64% 0.80% 0.39% 过去三 个月 -7.89% 0.86% -3.98% 0.57% -3.91% 0.29% 自基金 合同 生效起 至今 -7.57% 0.79% -6.50% 0.59% -1.07% 0.20% 注1:“自 基金 合同 生效 起至今” 指2018 年1 月12 日( 基 金合 同转 型日)至2018 年6 月30 日。 注2: 本 基金 的业 绩比 较基准 为 沪深 300 指数 收益 率×50%+ 中 证全 债指 数收 益率×50%, 本基 金的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法发行上市 的股票( 包 括中小板、 创业板及 其他中 国证 监会 核准 上市 的股票 ) 、 权证、 债券 (包 括国债 、 金 融债 、 企 业债 、 公司 债、 可转 换债 券等) 、资产 支持证券 以及 法律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证 监会相 关规 定) 。 本基 金投资 股 票资 产的 比例 占基 金资 产的 0-95% , 对 于受 益于混 合 所有 制改 革相 关证券的投资 比例不低 于 非现金基金资 产的 80% , 本基金持有的 现金或到 期 日在一年以内 的政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 因此 , 我们 选取 市场 认 同度 很高 的沪深 300 指 数 和中 证全 债指数 作为计算业绩 基准指数 的 基础指数。在 一般均衡 配 置的状况下, 本基金投 资 于股票资产 的比例控 制在95% 以内 , 其 他资 产投资 比 例不 低于 5 %。 我们 根 据本基 金在 一般 市场 状况 下的资 产配 置比 例 来确定本基金 业绩基准 指 数加权的权重 ,选择 50% 作为基准指数 中股票资 产 所代表的长期 平均权 重,选择 50% 作为债 券资 产所代表的长 期平均权 重 ,以使业绩比 较更加合 理 。本基金业绩 基准指 数 每 日按照 50% 、 50% 的比 例对基 础指 数进 行再 平衡 , 然后得 到加 权后 的业 绩基 准指数 的时 间序 列 。 第 11 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 基金 合同 于 2018 年1 月12 日起 转型 。 3.2 基 金净 值表现 (转 型前) 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 注 : “自 基金 合同 生效 起至今 ”指 2015 年12 月 30 日(基 金合 同生 效日) 至 2018 年 1 月 11 日。 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① ③ ②-④ 过去一 个 月 0.19% 0.05% 0.32% 0.01% -0.13% 0.04% 过去三 个 月 0.29% 0.06% 0.96% 0.01% -0.67% 0.05% 过去六 个 月 1.77% 0.07% 1.94% 0.01% -0.17% 0.06% 过去一 年 3.09% 0.06% 3.93% 0.01% -0.84% 0.05% 自基金 合 同生效 起 至 2018.1.11 3.30% 0.06% 8.36% 0.01% -5.06% 0.05% 第 13 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告


注:本 基金 基金 合同 于 2018 年1 月12 日起 转型 。 第 14 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来, 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2018 年 6 月 30 日, 共管 理证 券投 资基金 34 只。 4.1.2 基 金经 理( 或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介( 转型后 ) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘俊 本基金基 金经理、 中海优势 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 中海策略 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 中海积极 收益灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 中海添顺 定期开放 混合型证 券投资基 金基金经 理、中海 2015 年12 月 30 日 - 15 年 刘俊先生,复旦大学金融学 专 业博士。历任上海申银万 国证券研究所有限公司策略 研究部策略分析师、海通证 券股份有限公司战略合作与 并购部高级项目经理。2007 年 3 月进 入本 公司 工作 ,曾 任产品 开发 总监 。2010 年 3 月至2015 年8 月任 中海 稳健 收益债券型证券投资基金基 金经理,2015 年4 月至 2017 年 6 月 任中 海安 鑫宝 1 号保 本混合型证券投资基金基金 经理,2012 年 6 月 至今 任中 海优势精选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理, 2013 年 7 月至 今任 中海 策略 精选灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理 ,2014 年 5 月至今任中海积极收益灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理, 2015 年 12 月至 今任 中海顺鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2017 年 4 月至 今任 中海 添顺 定期 开放混合型证券投资基金基 第 15 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 添瑞定期 开放混合 型证券投 资基金基 金经理、 中海环保 新能源主 题灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理 金经理,2018 年1 月 至今 任中 海添瑞定期开放混合型证券 投资基 金基 金经 理,2018 年 6 月至今任中海环保新能源 主题灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理 。 蒋佳良 本基金基 金经理 2017 年 1 月 10 日 2018 年 6 月 2 日 11 年 蒋佳良先生,德国法兰克福 大学金融学硕士。历任中国 工商银行法兰克福分行资金 部交易员、华宝证券有限责 任公司证券投资部投资经 理、平安资产管理有限责任 公司基金投资部投资经理。 2015 年 10 月 进入 本公 司工 作, 历任 投研 中心 研究 总 监、 研究部 总经 理。2017 年 1 月 至2018 年6 月 任中 海顺 鑫灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理,2017 年 3 月至 2018 年 6 月任 中海 环保 新能 源主题灵活配置混合型证券 投资基 金基 金经 理。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介( 转型前 ) 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘俊 本基金 基 金经理 、 中海优 势 精选灵 活 配置混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 、 中海策 略 精选灵 活 2015 年12 月 30 日 - 15 年 刘俊先 生, 复旦 大学 金融 学 专业博 士。 历任 上海 申银 万 国证券 研究 所有 限公 司策 略 研究部 策略 分析 师、 海通 证 券股份 有限 公司 战略 合作 与 并购部 高级 项目 经理 。2007 年 3 月进 入本 公司 工作 ,曾 任产品 开发 总监 。2010 年3 月至2015 年8 月任 中海 稳健 收益债 券型 证券 投资 基金 基 第 16 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 配置混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 、 中海积 极 收益灵 活 配置混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 、 中海添 顺 定期开 放 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理、中 海 添瑞定 期 开放混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 、 中海环 保 新能源 主 题灵活 配 置混合 型 证券投 资 基金基 金 经理 金经理,2015 年4 月至 2017 年 6 月任 中海 安鑫宝 1 号保 本混合 型证 券投 资基 金基 金 经理,2012 年6 月至 今任中 海优势 精选 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金经 理, 2013 年 7 月 至今 任中 海策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投 资基金 基金 经理 ,2014 年5 月至今 任中 海积 极收 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基 金经理 , 2015 年 12 月至 今任 中海顺 鑫灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 基金 经理 ,2017 年 4 月至 今任 中海 添顺 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基 金经理,2018 年1 月 至今 任中 海添瑞 定期 开放 混合 型证 券 投资基 金基 金经 理,2018 年 6 月 至今 任中 海环 保新 能源 主题灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金基 金经 理。 蒋佳良 本基金 基 金经理 2017 年1 月 10 日 2018 年 6 月 2 日 11 年 蒋佳良 先生 ,德 国法 兰克 福 大学金 融学 硕士 。历 任中 国 工商银 行法 兰克 福分 行资 金 部交易 员、 华宝 证券 有限 责 任公司 证券 投资 部投 资经 理、平 安资 产管 理有 限责 任 公司基 金投 资部 投资 经理 。 2015 年 10 月 进入 本公 司工 作, 历任 投研 中心 研究 总 监、 研究部 总经 理。2017 年1 月 至2018 年6 月 任中 海顺 鑫灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金经 理,2017 年3 月至 2018 年 6 月 任中 海环 保新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金基 金经 理。


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 及 公司 相关 制度, 公司 从 研究、 投资 、 交易、风险管 理事后分 析 等环节,对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动 的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成 果共享 , 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 , 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 , 使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司 制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的 债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控 的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。 本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相 关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数 进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。 本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出 现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 度经 济整 体呈 现平 稳状态 。经 济分 项数 据中 ,政府 对 PPP 监管 加强 以及 地 方融 资环境 第 18 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 收紧使得基建 增速跌落 , 对投资产生影 响,月度 高 频经济数据有 所回落。 价 格数据整体 保持温和 水平。 金融 数据 方面 ,货 币供应 增速 维持 低位 。去 杠杆背 景下 ,社 融数 据增 速持续 下降 。 年初时外围市 场美元贬 值 明显,全球大宗 商品和原 油 价格上升明显, 对市场产 生 明显影响。 市 场对美国和全 球经济复 苏 预期逐步升温 。经过美 联 储加息,全球 贸易争端 不 断加剧后, 市场经济 复苏预期转弱 。中美贸 易 争端的升级对 部分上市 公 司和金融市场 整体风险 偏 好产生了直 接影响。 美联储开启了 连续加息 过 程后,央行上 调公开市 场 回购利率和下 调部分金 融 机构存款准 备金率释 放流动 性以 做应 对。 经济复苏预期 转弱和央 行 降准释放流动 性大背景 下 ,市场预期资 管新规推 进 进度放缓和棚 改 货币化政策有 所调整。 债 券市场表现良 好,长期 利 率债收益率下 行明显。 股 票市场年初 时受益于 复苏预期,周 期股表现 较 好,但随后经 济增长复 苏 预期回落,医 药消费防 御 类品种及成 长股表现 更强。


上半年内整体 操作平稳 , 债券资产以优 质短期信 用 品种和部分可 转债为主 要 配置方向,股 票 资产年 初时 以周 期性 品种 为主, 二季 度后 以医 药消 费 和计算 机半 导体 等行 业品 种为主 要配 置方 向 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2018 年6 月30 日, 本基 金 份额 净值 0.9243 元( 累计净 值 0.9573 元) 。 报告期 内 本基 金净 值增长 率为-7.57%,低 于业 绩 比较 基准 1.07 个 百分点 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 政府宏观政策 和经济数 据 的变化走向是 证券市场 最 重要的影响因 素。下半 年 内经济数据能否 继续平稳增长 ,物价数 据 是否继续维持 低位,监 管 政策的走向, 这些宏观 问 题将是市场 持续关注 的焦点。金融 市场去杠 杆 政策力度的变 化,财政 政 策的投向和对 投资拉动 力 度的变化, 会直接影 响经济数据的 变动和金 融 资产价格的变 化。预计 下 半年国际政治 经济博弈 环 境仍将剧烈 波动,全 球贸易 争端 的进 展对 金融 市场将 产生 持续 影响 。 对上述各种因 素我们要 保 持实时跟踪。 债券市场 方 面,未来的运 作要坚持 稳 健原则,在规 避 信用风险前提 下,保持 适 度的久期,配 置优质信 用 品种。权益市 场方面, 将 根据宏观背 景变化调 整权益 资产 配置 比例 ,同 时根据 行业 和个 股的 增长 前景及估 值水 平及 时调 整个 股 的具 体配 置。 第 19 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委 员 会会 议, 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题, 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 第 20 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 平安 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 中海 顺鑫 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金 (以 下称 “本 基金 ” ) 的 托管 过程 中, 严格遵 守 《证 券投 资基 金法 》 及 其 他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 , 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价 格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 期内 , 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 财 务 会计 报告 (注 : 财务会 计 报告 中的 “金 融工 具风 险 及管 理” 部分 未在 托管 人 复核 范围 内) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计)(转型后 ) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 中海 顺鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月30 日 资 产:


银行存 款 6.4.7.1 16,059,675.29 结算备 付金


652,694.95 存出保 证金


97,494.96 交易性 金融 资产 6.4.7.2 38,268,655.18 其中: 股票 投资


22,119,194.00








基金 投资


- 债券投 资


16,149,461.18 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 应收证 券清 算款


- 应收利 息 6.4.7.5 40,929.39 应收股 利


- 应收申 购款


19.98 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 - 资产总 计


55,119,469.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月30 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


3,875,784.88 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


63,543.35 应付托 管费


10,590.54 应付销 售服 务费


4,236.22 第 22 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 应付交 易费 用 6.4.7.7 293,461.49 应交税 费


2,201.17 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 183,477.89 负债合 计


4,433,295.54 所有者权益:


实收基 金 6.4.7.9 53,060,908.01 未分配 利润 6.4.7.10 -2,374,733.80 所有者 权益 合计


50,686,174.21 负债和 所有 者权 益总 计


55,119,469.75 注 : 报告 截止日 2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.9243 元, 基金 份额 总额54,837,458.20 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 中海 顺鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月12 日( 基 金合 同生 效日)至2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月12 日(基金合同生效日)至2018 年6 月 30 日 一、收入


-3,171,828.88 1.利息 收入


611,113.13 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 87,471.81 债券利 息收 入


485,680.23 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


37,961.09 其他利 息收 入


- 2.投 资收 益( 损失 以“- ” 填列)


-4,220,994.51 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,606,623.50 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 -761,662.20 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 股利收 益 6.4.7.16 147,291.19 3.公允价 值变 动收益 (损 失以“- ”号 填列) 6.4.7.17 437,640.92 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其 他收 入( 损失 以“- ”号 填 列) 6.4.7.18 411.58 减: 二、费用


1,579,375.21 第 23 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 480,348.37 2.托 管费 6.4.10.2.2 80,058.03 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 32,023.20 4. 交易 费用 6.4.7.19 803,464.32 5. 利息 支出


980.06 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


980.06 6.税金 及附 加


1,173.93 7. 其他 费用 6.4.7.20 181,327.30 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-”号 填 列) -4,751,204.09 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


-4,751,204.09


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中 海顺 鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月12 日( 基 金合 同生 效日)至2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 12 日(基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值) 113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净 值变动 数( 本期 利润 ) - -4,751,204.09 -4,751,204.09 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 金净值 变动 数 (净值 减少 以“-”号 填列) -60,551,056.96 -1,427,351.73 -61,978,408.69 其中:1.基金 申购 款 125,194.91 2,240.16 127,435.07 2.基金 赎回款(以“-” 号填列 ) -60,676,251.87 -1,429,591.89 -62,105,843.76 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配 利润产 生的 基金 净值 变动 ( 净值 减少以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值) 53,060,908.01 -2,374,733.80 50,686,174.21


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨 皓鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 第 24 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 基金管 理人 负责 人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 6.4 报表 附注 6.4.1 基 金基 本情况





中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金(原名为“ 中海顺鑫保本混合型证券投资基 金”) ,经中 国证券监督 管 理委员会(以 下简称“中 国证监会”) 证监许可[2015]2756 号《关 于 准予中海顺鑫 保本混合 型 证券投资基金 注册的批 复 》核准,由基 金管理人 中 海基金管理 有限公司 向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 12 月 30 日正式生效,首次设立募集规模为 1,261,537,096.13 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 保本 周期 为两 年 ,自 2015 年12 月30 日开 始至 2018 年1 月2 日止。





根据 《中海顺 鑫保本 混合型证券投 资基金基金 合同》的规定 和《中海顺 鑫保本混合型 证 券投资基金保 本周期到 期 安排及中海顺 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金转 型 运作后相关 业务规则 的公告 》 , 本 基金 在保 本周期 届 满时, 按照 本基 金合同 的 约定 转型 为 “中 海顺鑫 灵 活配 置混 合型 证 券投资 基金 ” 。 同时 , 本基 金的到 期操 作期 间为 保本 周期到 期日 及之 后 5 个工 作日 (含 第 5 个 工作 日 ),即 2018 年1 月2 日至 2018 年1 月9 日。 同时本 基 金管 理人 安排 2018 年 1 月 10 日 (含 该日 ) 至 2018 年 1 月 11 日 (含 该日) 为过 渡期 ,过 渡期 最后一 个工 作日 即 2018 年 1 月 11 日为 份额 折 算日。 折算 后基 金份 额净 值为 1.00 元 ,基 金总 份额为 117,415,786.99 份 。本基 金 过渡 期截 止日 次日, 即 2018 年 1 月 12 日起“ 中海 顺鑫 保本 混合 型证券 投资 基金”转型 为“中 海顺 鑫灵 活配置 混合型 证券 投资 基金”, 《中 海 顺鑫 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 基金 合同》 生 效。 本基 金存 续期 限不定,本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 中海基金管理 有限公司 , 基金托管人 为平安银 行股份 有限 公司 。





本基 金的投资 范围为 具有良好流动 性的金融工 具,包括国内 依法发行上 市的股票(包 括 中小板 、创 业板 及其 他中 国证监 会核 准上 市的 股票 ) 、权证 、债 券( 包括 国债 、金融 债、 企业 债、 公司债 、 可 转换 债券 等) 、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工 具 (但 须符 合中 国证 监会 相关规 定) 。 本基 金的 业绩 比较基 准 为: 沪深 300 指数 收益 率*50%+ 中证 全债 指数收 益率*50% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 第 25 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准 则》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、 其 他中 国证 监会及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金的财务 状 况、经营成果 和 净值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 6.4.4.1 会计 年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 自1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1)金融 资产 分类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金持有的 以公允 价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资和债券 投 资; 第 26 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 (2)金融 负债 分类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 和债券, 按 照取得时的公 允 价值作 为初 始确 认金 额, 相关的 交易 费用 在发 生时 计入当 期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1)股票 投资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;


(2)债券 投资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ; 第 27 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3)权证 投资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4)股指/国债 期货 投资 买入或 卖出 股指/国债 期货投 资 于成 交日 确认 为股 指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约 价值按 成交 金额 确认 ; 股指/国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动 加权平 均法 于成 交日 结转 ; (5)分离 交易 可转 债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (6)回购 协议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。 本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 第 28 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1)存在 活跃 市场 的金 融工具 , 按照 估值 日能 够取 得的相 同 资产 或负 债在 活跃 市场 上 未经 调整 的报价作为 公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。 与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ; (2)不存 在活 跃市 场 的金 融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有 在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值;


(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ; (4)如有 新增 事项 ,按 国家最 新 规定 估值 。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 6.4.4.7 实收 基金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 第 29 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ ( 损失 ) 占基 金净 值比 例 计算 的金 额。 损益 平准 金 于基 金申 购确 认日 或基 金 赎回 确认 日确认。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ ( 累计 亏损)”。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;


(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; (5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额 入账; (6)债券 投资 收益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认, 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额 入账; (8)股指/国债 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认, 并按 平仓 成交 金额 与其 初始 合 约价 值的差 额入账 ; (9)权证 收益/ (损 失) 于 卖出权 证成 交日 确认 , 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ; (10)股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (11)公允 价值 变动 收益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损 益的利 得或 损失 ; 第 30 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 (12)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的 费率和 计算 方法 逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1)在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下, 本 基金 每年收 益 分配 次数 最多 为 10 次 , 若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不进 行 收益 分配 ; (2)本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; (3)基金 收益 分配 后基 金份额 净 值不 能低 于面 值, 即基金 收 益分 配基 准日 的基 金份 额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; (4)每一 基金 份额 享有 同等分 配 权; (5)法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ,从 其规 定。 6.4.5 会 计差 错更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整 由出 让方按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的 通 知》 的规 定, 股权 分置改 革 过程 中因 非流 通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 第 31 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.6.2 增值 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点, 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定 ,自 2018 年1 月1 日起, 资管 产品 管理 人运 营资管 产 品过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为 (以 下简 称“资管产品 运营业务”) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对资 管产 品在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《 关于 租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣 等增 值税政 策 的 通知》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的 部 分金 融商 品转 让业 务, 按照 以下 规定 确定 销售额 : 提 供贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日前 取得 的股 票(不 包 括限 售股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 第 32 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 6.4.6.3 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日起, 对证 券 投资 基金 ( 封闭 式证券 投 资基 金, 开 放式 证券投 资 基金) 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征 收个人 所得 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日起, 证券 投资 基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个月 )的 ,其 股 息红 利所 得全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限超过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 第 33 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 16,059,675.29 定期存 款 - 其 中 :存 款期限 1 个月 以内 - 存款期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计: 16,059,675.29


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 估值增 值 股票 21,459,626.81 22,119,194.00 659,567.19 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 17,448,612.60 16,149,461.18 -1,299,151.42 银行间 市场 - - - 合计 17,448,612.60 16,149,461.18 -1,299,151.42 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,908,239.41 38,268,655.18 -639,584.23


6.4.7.3 衍生 金融 资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负 债余 额。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 第 34 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 2,634.52 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 264.33 应收债 券利 息 37,991.03 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证券 利息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 39.51 合计 40,929.39


6.4.7.6 其他 资产 注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 293,461.49 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 293,461.49


6.4.7.8 其他 负债














单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 183,477.89 合计 183,477.89


6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年 6 月30 日 第 35 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 117,415,786.99 113,611,964.97 基金份 额折 算调 整 - - 未领取 红利 份额 折算 调整 - - 集中申 购募 集资 金本 金及 利息 - - 基金拆 分和 集中 申购 完成 后 - - 本期申 购 129,384.57 125,194.91 本期赎 回(以 “-”号 填列) -62,707,713.36 -60,676,251.87 本期末 54,837,458.20 53,060,908.01


6.4.7.10 未 分配 利润 金额单 位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 3,652,139.46 151,682.56 3,803,822.02 本期利 润 -5,188,845.01 437,640.92 -4,751,204.09 本期 基金份额 交易 产生的 变动 数 -941,470.34 -485,881.39 -1,427,351.73 其中: 基金 申购 款 -31.37 2,271.53 2,240.16 基金赎 回款 -941,438.97 -488,152.92 -1,429,591.89 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -2,478,175.89 103,442.09 -2,374,733.80


6.4.7.11 存 款利 息收入 项目 本期 2018 年 1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 63,158.45 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 22,521.47 其他 1,791.89 合计 87,471.81


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 268,455,060.67 第 36 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 减:卖 出股 票成 本总 额 272,061,684.17 买卖股 票差 价收 入 -3,606,623.50


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1月12 日至2018年6 月30日 债券投 资收 益—— 买卖 债券 ( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )差 价收 入 -761,662.20 债券投 资收 益—— 赎回 差价 收 入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -761,662.20


6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债券 差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1月12 日至2018年6 月30日 卖出债 券 (、 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成交 总额 58,788,890.28 减:卖 出债 券( 、债转 股及 债 券到 期兑 付) 成本总 额 58,632,353.10 减:应 收利 息总 额 918,199.38 买卖债 券差 价收 入 -761,662.20


6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 赎回 差价 收入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 申购 差价 收入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。 第 37 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -买 卖贵 金属差 价收 入。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -赎 回差 价收入 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -申 购差 价收入 。 6.4.7.15 衍生 工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差价收 入。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益 注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收益。 6.4.7.16 股利 收益


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 147,291.19 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 147,291.19


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年 1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至2018 年 6 月 30 日 1.交 易性 金融 资产 437,640.92 ——股票 投资 659,567.19 ——债券 投资 -221,926.27 ——资产 支持 证券 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 -


3.其他 - 减: 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估 增值税 - 第 38 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 合计 437,640.92


6.4.7.18 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月12 日(基金 合同 生 效日) 至2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 411.58 合计 411.58


6.4.7.19 交易 费用 单位:人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月12 日( 基 金合同 生 效日) 至2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 803,464.32 银行间 市场 交易 费用 - 合计 803,464.32


6.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月12 日( 基 金合同 生 效日)至2018 年 6 月 30 日 审计费 用 32,602.60 信息披 露费 139,724.70 帐户服 务费 9,000.00 合计 181,327.30 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 第 39 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司(“中海 基金”) 基金管 理人 、直 销机 构 平安银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 、代 销机 构 国联证 券股 份有 限公 司(“国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 注:本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 6.4.10.1.2 债券 交易 注:本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 6.4.10.1.4 权证 交易 注:本 报告 期本 基金 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 在本 报告 期没 有应支 付关 联方 的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 480,348.37 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 200,736.04 第 40 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1.5%/ 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 80,058.03 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.25%/当年 天数 (H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年6 月 30 日 当期应 支付 的销 售服 务费 中海基 金 789.16 平安银 行 17,432.38 国联证 券 0.00 合计 18,221.54 注: 支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 底,按月 支 付给中海基金 公司,再 由 中海基金公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前 一日 基金 份额 基金资 产 净值 X 0.1% / 当年 天数 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 (含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。 第 41 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月 12 日( 基 金合同 生 效日) 至 2018 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 平安银 行股 份有 限公 司 16,059,675.29 63,158.45 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管, 并按 银行 间同业 利率 计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 购买 其承 销的 证券。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 合计 - - - - - -


6.4.12 期 末(2018 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 6.4.12.17 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 6.4.12.18 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.18.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.12.18.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 第 42 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投 研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险,并设 定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程, 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期 银行 存款存放在本 基金的托 管 人管理的托管 户中,因 而 与银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在 交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算,违 约风险可能性 很小;在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式 进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00


6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 A-1 0.00 A-1 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00


6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 AAA 0.00 AAA 以下 13,338,821.18 未评级 2,810,640.00 合计 16,149,461.18 注: 本 期末 按长 期信 用评 级为 “AAA 以下”债券 投资明 细 为:AA 级债 券为 12,407,351.18 元;AA- 级债券 为 931,470.00 元;“未 评级” 债券 为交 易所 政策性 金融 债。 6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 AAA 0.00 AAA 以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个 工 作日 可变 现资产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回 需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下 赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易;因此,除在附注 6.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外,本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般 不超过基 金持有 的 债券 资产 的 公允 价值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 第 45 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早 予以分 类。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 本期末


2018 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 16,059,675.29 - - - - - 16,059,675.29 结算备 付金 652,694.95 - - - - - 652,694.95 存出保 证金 97,494.96 - - - - - 97,494.96 交易性 金融 资 产 - - 7,310,976.40 2,189,678.40 6,648,806.38 22,119,194.00 38,268,655.18 应收利 息 - - - - - 40,929.39 40,929.39 应收申 购款 - - - - - 19.98 19.98 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 16,809,865.20 - 7,310,976.40 2,189,678.40 6,648,806.38 22,160,143.37 55,119,469.75 负债











应付证 券清 算 款 - - - - - 3,875,784.88 3,875,784.88 应付管 理人 报 酬 - - - - - 63,543.35 63,543.35 应付托 管费 - - - - - 10,590.54 10,590.54 应付销 售服 务 - - - - - 4,236.22 4,236.22 第 46 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 费 应付交 易费 用 - - - - - 293,461.49 293,461.49 应交税 费 - - - - - 2,201.17 2,201.17 其他负 债 - - - - - 183,477.89 183,477.89 负债总 计 - - - - - 4,433,295.54 4,433,295.54 利率敏 感度 缺 口 16,809,865.20 - 7,310,976.40 2,189,678.40 6,648,806.38 17,726,847.83 50,686,174.21


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假 设 该 利率敏 感性分 析数据 结果 为基于 本基金 报表日 组合 持有债 券资产 的利率 风险 状况测 算 的理论 变动 值。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点,其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。 此项影 响并 未考 虑基 金管 理人为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 银 行存款 、结算 备付金 、存 出保证 金均以 活期存 款利 率计息 ,假定 利率仅 影响 该类资 产 的 未来收 益,而 对其本 身的 公允价 值无重 大影响 ;买 入返售 金融资 产(如 有) 的利息 收 益和卖 出回 购金 融资 产( 如有) 的利 息支 出在 交易 时已确 定, 不受 利率 变化 影响。 分 析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2018 年 6 月 30 日) 利率下 降 25 个基 点 15,482.66 利率上 升 25 个基 点 -15,413.29


6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 第 47 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 : 本基金投资于 股 票的比 例占 基金 资产 的 0%-95%, 本基 金持 有的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外 , 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 , 定期 运用 多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ,包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基金 面 临的 潜在 价格 风险, 及时可 靠地 对风 险进 行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产-股票 投资 22,119,194.00 43.64 交易性 金融 资产-基金 投资 - - 交易性 金融 资产 - 债券 投资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 22,119,194.00 43.64


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指 数变 动时 , 股票 资产 相应 的理 论变动 值。 假定沪 深 300 指数 变化 5 %,其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) +5% 1,105,959.70 -5% -1,105,959.70


采 用风险 价值 法管理风 险 假设 假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。 根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。 以95 % 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值( 不 足 100 个交 易日 不予 计算 ) 。 分析 风险价 值 本期末 (2018 年 6 月 30 上年度 末(2017 年 12 月 31 第 48 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 日) 日) 收 益 率绝对 VaR 1.46 - 注:上述分 析衡量 了在 95% 的置信 水平下 ,所持 有的 资产组合 在资产 负债 表日 后一个交 易日内 由 于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。 第 49 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) (转型前 ) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年1 月11 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 1 月11 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 54,192,104.94 203,847,802.85 结算备 付金


18,657,142.86 5,389,302.30 存出保 证金


398,531.54 454,717.99 交易性 金融 资产 6.4.7.2 43,170,115.50 88,648,304.40 其中: 股票 投资


- -








基金 投资


- - 债券投 资


43,170,115.50 88,648,304.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 668,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 1,177,908.90 2,478,348.81 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


117,595,803.74 968,818,476.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 1 月11 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 180,000,000.00 应付赎 回款


- 3,363,031.38 应付管 理人 报酬


77,168.21 835,943.96 应付托 管费


12,861.36 139,324.03 应付销 售服 务费


6,430.69 69,661.99 应付交 易费 用 6.4.7.7 250.00 460,654.42 应交税 费


2,155.90 - 第 50 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 81,150.59 70,000.00 负债合 计


180,016.75 184,938,615.78 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 113,611,964.97 759,187,668.15 未分配 利润 6.4.7.10 3,803,822.02 24,692,192.42 所有者 权益 合计


117,415,786.99 783,879,860.57 负债和 所有 者权 益总 计


117,595,803.74 968,818,476.35 注 : 报告 截止日 2018 年1 月11 日, 基金 份额 净值1.000 元, 基金 份额 总额 117,415,786.99 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年1 月 11 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 1 月 11 日 上年度可比期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 一、收入


566,076.26 24,513,285.91 1.利息 收入


463,244.50 19,360,188.07 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 57,182.85 601,095.54 债券利 息收 入


92,033.67 16,232,019.25 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


314,027.98 2,527,073.28 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “-”填 列 )


-217,345.59 250,430.55 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 950,812.27 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -217,345.59 -701,021.72 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - 640.00 3.公允 价值变动收益(损失 以 “-”号 填列 ) 6.4.7.17 320,168.57 4,064,696.55 4. 汇兑 收益 (损 失以 “-”号 填 列) - - 5.其 他收 入 (损 失以 “-”号 填 列) 6.4.7.18 8.78 837,970.74 减: 二、费 用


117,092.19 9,379,499.59 第 51 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 77,168.21 6,239,295.24 2.托 管费 6.4.10.2.2 12,861.36 1,039,882.52 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 6,430.69 519,941.29 4. 交易 费用 6.4.7.19 250.35 1,093,061.26 5. 利息 支出


- 275,922.59 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 275,922.59 6.税金 及附 加


230.99 - 7. 其他 费用 6.4.7.20 20,150.59 211,396.69 三、 利润总额 (亏损 总额以 “-” 号填列) 448,984.07 15,133,786.32 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号 填列) 448,984.07 15,133,786.32


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年1 月 11 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 1 月 11 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 759,187,668.15 24,692,192.42 783,879,860.57 二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 448,984.07 448,984.07 三 、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -645,575,703.18 -21,337,354.47 -666,913,057.65 其中:1.基金 申购 款 - - - 2.基 金赎 回款 -645,575,703.18 -21,337,354.47 -666,913,057.65 四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“- ”号 填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 第 52 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 1,261,537,096.13 -394,100.66 1,261,142,995.47 二、 本 期经 营活 动 产生 的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 15,133,786.32 15,133,786.32 三 、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -333,514,803.08 -1,485,198.32 -335,000,001.40 其中:1.基金 申购 款 39,803.59 257.38 40,060.97 2.基 金赎 回款 -333,554,606.67 -1,485,455.70 -335,040,062.37 四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“- ”号 填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 928,022,293.05 13,254,487.34 941,276,780.39


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨 皓鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负责 人














主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 6.4 报表 附注 6.4.1 基 金基 本情况 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会 (以 下 简称“ 中 国证 监会” ) 证 监许可[2015]2756 号 《 关 于准予 中海 顺鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 注册 的批复》核准 ,由基金 管 理人中海基金 管理有限 公 司向社会公开 发行募集 , 基金合同于 2015 年 12 月30 日正 式生 效, 首次设 立 募集 规模为 1,261,537,096.13 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记机构均为中 海基金管 理 有限公司, 基金托管 人为平 安银 行股 份有 限公 司,基 金担 保人 为中 国投 融资担 保股 份有 限公司 。 根据《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金的保 本 周期自《基金 合 同》 生效 之日 起至 2 个公历 年 后对 应日 止。 如 该对应 日 为非 工作 日或 不存 在对 应 日期 的, 则 保本 周期到期日顺 延至下一 个 工作日。本基 金第一年 采 用封闭式运作 ,在封闭 期 内不办理申 购与赎回 业务,也不上 市交易。 封 闭期结束后转 为开放式 运 作,即第二年 采用开放 式 运作。保本 周期届满 第 53 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 后,本基金变 更为“中 海 顺鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金”, 为开放式 运 作。在保本 周期到期 日,如基金份 额持有人 认 购并持有到期 的基金份 额 的可赎回金额 加上其认 购 并持有到期 的基金份 额的累计分红 款项之和 低 于其认购保本 金额,则 基 金管理人应补 足该差额 , 并在保本周 期到期日 后二十 个工 作日 内将 该差 额支付 给基 金份 额持 有人 。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小 板 、 创业 板及 其他 中国 证监 会 核准 上市 的股 票) 、 权证 、 债券 、 货币 市场 工具、 资 产支 持证 券以 及 法律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。本 基金的 业绩比 较基 准为 :2 年期 银行定 期存 款利 率( 税后)+2% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证 监会及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定,真 实 、完整地反映 了 本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计差 错更正 的说 明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 第 54 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起 ,调 整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整 由出 让方按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 6.4.6.2 增值 税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点, 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号文 《关于 资 管产 品增 值税 有关问 题的通 知》 的规 定 ,自 2018 年1 月1 日起, 资管 产品 管理 人运 营资管 产 品过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为 (以 下简 称“资管产品 运营业务”) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 第 55 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《 关于 租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣 等增 值税政 策 的 通知》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的 部 分金 融商 品转 让业 务, 按照 以下 规定 确定 销售额 : 提 供贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘价 )、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 6.4.6.3 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日起, 对证 券 投资 基金 ( 封闭 式证券 投 资基 金, 开 放式 证券投 资 基金) 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征 收个人 所得 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日起, 证券 投资 基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全额 第 56 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限超过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 1 月 11 日 活期存 款 54,192,104.94 定期存 款 - 其 中 :存 款期限 1 个月 以内 - 存款期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计: 54,192,104.94


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 1 月 11 日 成本 公允价 值 估值增 值 股票 - - - 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 44,247,340.65 43,170,115.50 -1,077,225.15 银行间 市场 - - - 合计 44,247,340.65 43,170,115.50 -1,077,225.15 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,247,340.65 43,170,115.50 -1,077,225.15 项目 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 第 57 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 成本 公允价 值 估值增 值 股票 - - - 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - -


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 6.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 1 月 11 日 应收活 期存 款利 息 86,481.16 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 9,869.32 应收债券 利息 1,081,148.79 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 409.63 合计 1,177,908.90


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.7.6 其他 资产 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 1 月 11 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 250.00 合计 250.00


6.4.7.8 其他 负债














单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 1 月 11 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 81,150.59 合计 81,150.59


6.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 759,187,668.15 759,187,668.15 本期申 购 - - 本期赎 回(以 “-”号 填列) -645,575,703.18 -645,575,703.18 2018 年1 月11 日


基金 拆分/ 份 额折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 3,803,822.02 - 本期申 购 - - 本期赎 回(以 “-”号 填列) - - 本期末 117,415,786.99 113,611,964.97 金额单 位: 人民 币元


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 24,733,838.47 -41,646.05 24,692,192.42 本期利 润 128,815.50 320,168.57 448,984.07 本期基金份额交易产 生的变 动数 -21,210,514.51 -126,839.96 -21,337,354.47 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 -21,210,514.51 -126,839.96 -21,337,354.47 本期已 分配 利润 - - - 本期末 3,652,139.46 151,682.56 3,803,822.02


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日 活期存 款利 息收 入 49,533.80 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 7,444.12 其他 204.93 合计 57,182.85


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 在本 报告 期无 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年1 月11日 债券投 资收 益—— 买卖 债券 ( 、 债转 股及 债券 到期兑 付) 差价 收入 -217,345.59 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -217,345.59


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年1 月11日 卖出债 券(、 债转 股及债 券到期 兑付) 成交 金额 46,390,075.48 减:卖 出债券 (、 债转股 及债券 到期兑 付) 成本总 额 45,798,357.47 减:应 收利 息总 额 809,063.60 买卖债 券差 价收 入 -217,345.59


6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 赎回 差价 收入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 申购 差价 收入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵金 属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -买 卖贵 金属差 价收 入。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -赎 回差 价收入 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -申 购差 价收入 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差价收 入。 第 61 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益 注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收益。 6.4.7.16 股利 收益 注:本 基金 在本 报告 期无 股利收 益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日 1.交 易性 金融 资产 320,168.57 ——股票 投资 - ——债券 投资 320,168.57 ——资产 支持 证券 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 减:应税金 融商品 公允价 值变动产生 的预估 增 值税 - 合计 320,168.57


6.4.7.18 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日 基金赎 回 费 收入 8.78 合计 8.78


6.4.7.19 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日 交易所 市场 交易 费用 0.35 银行间 市场 交易 费用 250.00 合计 250.35


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.7.20 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日 审计费 用 2,109.58 信息披 露费 9,041.01 帐户服 务费 9,000.00 合计 20,150.59


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司(“中海 基金”) 基金管 理人 、直 销机 构 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 国联证 券股 份有 限公 司(“国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.10 本报 告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 债券 交易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 第 63 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.10.1.4 权证 交易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年1 月 11 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 77,168.21 6,239,295.24 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1 26,034.62 2,127,412.46 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1.2%/ 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年1 月 11 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 12,861.36 1,039,882.52 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0.2%/ 当 年天 数(H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日 第 64 页 共 98 页






















































































中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海基 金 176.64 平安银 行 4,197.94 国联证 券 254.63 合计 4,629.21 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海基 金 11,438.32 平安银 行 348,828.86 国联证 券 14,978.58 合计 375,245.76 注: 支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 底,按月 支 付给中海基金 公司,再 由 中海基金公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前 一日 基金 份额 基金资 产 净值 X 0.1% / 当年 天数 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 (含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年1 月 11 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金合同生效日持有的基 金份额 30,010,550.00 30,101,550.00 期初持 有的 基金 份额 30,010,550.00 30,010,550.00 期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 0.00 期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 30,010,550.00 0.00 期末持 有的 基金 份额 0.00 30,010,550.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.00% 3.23%


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 第 65 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年1 月 11 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 平安银 行股 份有限 公司 54,192,104.94 49,533.80 11,085,651.69 109,869.94 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管, 并按 银行 间同业 利率 计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期未 通过关 联方 购买 其承 销的 证券。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况—— 非货币 市场 基金 注:本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。 6.4.12 期 末(2018 年 1 月 11 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投 研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金 第 66 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险,并设 定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程, 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 人管理的托管 户中,因 而 与银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在 交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算,违 约风险可能性 很小;在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式 进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年1 月 11 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 14,945,515.00 14,929,070.00 合计 14,945,515.00 14,929,070.00 注:本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 交易所国债; 上年度末 按 短期信用评 级为“未 评级” 的债 券为 交易 所国 债。 6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 上年度 末 第 67 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 39,008,000.00 合计 0.00 39,008,000.00


6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年1 月 11 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 AAA 22,455,745.70 22,776,729.90 AAA 以下 5,768,854.80 11,934,504.50 未评级 0.00 0.00 合计 28,224,600.50 34,711,234.40 注: 本期 末按 长期 信用 评 级为 “AAA 以下” 债 券为 AA 级。 上 年度 末按 长期 信用 评级为“AAA 以下” 债券投 资明 细为 :AA 级债券 投 资为 5,764,504.50 元,AA+ 级债 券投 资为6,170,000.00 元。 6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 第 68 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工 具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个 工 作日 可变 现资产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回 需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下 赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易;因此,除在附 注 6.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外,本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般 不超过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 第 69 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早 予以分 类。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 本期末


2018 年 1 月 11 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个 月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 54,192,104.94 - - - - - 54,192,104.94 结算备 付金 18,657,142.86 - - - - - 18,657,142.86 存出保 证金 398,531.54 - - - - - 398,531.54 交易性 金融 资产 14,945,515.00 - - 27,983,574.50 241,026.00 - 43,170,115.50 应收利 息 - - - - - 1,177,908.90 1,177,908.90 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 88,193,294.34 - - 27,983,574.50 241,026.00 1,177,908.90 117,595,803.74 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 77,168.21 77,168.21 应付托 管费 - - - - - 12,861.36 12,861.36 应付销 售服 务费 - - - - - 6,430.69 6,430.69 应付交 易费 用 - - - - - 250.00 250.00 应交税 费 - - - - - 2,155.90 2,155.90 其他负 债 - - - - - 81,150.59 81,150.59 负债总 计 - - - - - 180,016.75 180,016.75 利率敏 感度 缺口 88,193,294.34 - - 27,983,574.50 241,026.00 997,892.15 117,415,786.99 第 70 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 上年度 末


2017 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个 月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 203,847,802.85 - - - - - 203,847,802.85 结算备 付金 5,389,302.30 - - - - - 5,389,302.30 存出保 证金 454,717.99 - - - - - 454,717.99 交易性 金融 资产 6,170,000.00 53,937,070.00 - 28,304,007.90 237,226.50 - 88,648,304.40 买入返 售金 融资产 668,000,000.00 - - - - - 668,000,000.00 应收利 息 - - - - - 2,478,348.81 2,478,348.81 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 883,861,823.14 53,937,070.00 - 28,304,007.90 237,226.50 2,478,348.81 968,818,476.35 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 180,000,000.00 180,000,000.00 应付赎 回款 - - - - - 3,363,031.38 3,363,031.38 应付管 理人 报酬 - - - - - 835,943.96 835,943.96 应付托 管费 - - - - - 139,324.03 139,324.03 应付销 售服 务费 - - - - - 69,661.99 69,661.99 应付交 易费 用 - - - - - 460,654.42 460,654.42 其他负 债 - - - - - 70,000.00 70,000.00 负债总 计 - - - - - 184,938,615.78 184,938,615.78 利率敏 感度 缺口 883,861,823.14 53,937,070.00 - 28,304,007.90 237,226.50 -182,460,266.97 783,879,860.57


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假 设 该利率敏感性分析 数据结 果为基于本基金报 表日组 合持有债券资产的 利率风 险状况测算的 理论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点,其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。 此项影 响并 未考 虑基 金管 理人为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 银行存 款、 结 算备 付金、 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息, 假 定利 率仅 影 响该类 资产 的未 来 收 益, 而 对其 本身 的公允 价 值无 重大 影响; 买入返 售 金融 资产 ( 如有) 的利 息 收益 和卖 出 回购金 融资 产( 如有 )的 利息支 出在 交易 时已 确定 ,不受 利率 变化 影响 。 分 析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 第 71 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 本期末 (2018 年 1 月 11 日) 上年度 末(2017 年 12 月31 日) 利率下 降 25 个基 点 79,838.66 100,722.62 利率上 升 25 个基 点 -79,432.60 -100,239.70


6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 : 股票、权证等 风 险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40%,其 中 基金 持有的 全 部权 证的 市值 不超 过基 金 资产 净值的 3%; 债券、 现金、 银行 存款 ( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存款 ) 、 货 币市 场工具 及资 产支 持证 券等安 全资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 60% , 在保本 周 期的前 6 个 月、 到期 操作期 以及 过渡 期不 受前述投资组 合比例的 限 制。在开放申 购赎回期 间 ,本基金持有 现金或投 资 于到期日在 一年以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的 5%, 在保本 周期 的封 闭期 内, 本基金 不受 该比 例 的 限制。此外, 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券价 格实施监 控 ,定期运用 多种定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ,包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险, 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深 300 指数 变动 时,股 票资 产相 应的 理论 变动 值。 假定沪 深 300 指数 变化 5 %,其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 第 72 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 1 月 11 日 ) 上年度 末 ( 2017 年12 月 31 日 ) +5% 0.00 0.00 -5% 0.00 0.00





6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。 根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。 以95 % 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值( 不 足 100 个交 易日 不予 计算 ) 。 分析 风险价 值 本期末 (2018 年 6 月 30 日) 上年度 末(2017 年 12 月 31 日) 收 益 率绝对 VaR - 0.10 注:上述分 析衡量 了在 95% 的置信 水平下 ,所持 有的 资产组合 在资产 负债 表日 后一个交 易日内 由 于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。 第 73 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §7 投资组 合报告(转型后) 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 22,119,194.00 40.13 其中: 股票 22,119,194.00 40.13 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 16,149,461.18 29.30 其中: 债券 16,149,461.18 29.30








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,712,370.24 30.32 8 其他各 项资 产 138,444.33 0.25 9 合计 55,119,469.75 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,200,370.00 22.10 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,022,900.00 2.02 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 9,895,924.00 19.52 J 金融业 - - 第 74 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 22,119,194.00 43.64


7.2.1 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人 民币 元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300373 扬杰科 技 73,800 2,110,680.00 4.16 2 002373 千方科 技 154,600 2,017,530.00 3.98 3 300059 东方财 富 141,400 1,863,652.00 3.68 4 300451 创业软 件 106,500 1,661,400.00 3.28 5 600845 宝信软 件 61,800 1,628,430.00 3.21 6 300047 天源迪 科 103,300 1,611,480.00 3.18 7 603986 兆易创 新 14,600 1,584,392.00 3.13 8 002371 北方华 创 29,100 1,445,397.00 2.85 9 002456 欧菲科 技 86,100 1,388,793.00 2.74 10 300003 乐普医 疗 37,500 1,375,500.00 2.71 11 002293 罗莱生 活 80,900 1,215,927.00 2.40 12 000963 华东医 药 21,200 1,022,900.00 2.02 13 002916 深南电 路 16,000 1,016,160.00 2.00 14 600867 通化东 宝 42,300 1,013,931.00 2.00 15 300339 润和软 件 56,200 610,332.00 1.20 16 002065 东华软 件 58,500 503,100.00 0.99 17 002466 天齐锂 业 1,000 49,590.00 0.10


7.3 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 第 75 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 7.3.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601336 新华保 险 6,833,327.95 13.48 2 601939 建设银 行 5,799,894.02 11.44 3 002156 通富微 电 5,790,550.00 11.42 4 600436 片仔癀 5,719,763.55 11.28 5 002368 太极股 份 5,510,967.75 10.87 6 000513 丽珠集 团 5,339,124.41 10.53 7 601601 中国太 保 4,747,563.00 9.37 8 002020 京新药 业 4,675,673.00 9.22 9 002709 天赐材 料 4,579,723.20 9.04 10 300595 欧普康 视 4,540,445.40 8.96 11 603019 中科曙 光 4,540,234.00 8.96 12 600036 招商银 行 4,408,236.00 8.70 13 603986 兆易创 新 4,406,908.00 8.69 14 300078 思创医 惠 4,299,103.00 8.48 15 000651 格力电 器 3,967,980.00 7.83 16 000963 华东医 药 3,945,242.00 7.78 17 002142 宁波银 行 3,822,457.97 7.54 18 300687 赛意信 息 3,821,750.00 7.54 19 300413 快乐购 3,784,282.00 7.47 20 601857 中国石 油 3,673,566.00 7.25 21 600028 中国石 化 3,626,020.12 7.15 22 300378 鼎捷软 件 3,537,028.49 6.98 23 600519 贵州茅 台 3,333,932.00 6.58 24 002916 深南电 路 3,268,169.00 6.45 25 002456 欧菲科 技 3,213,058.00 6.34 26 002466 天齐锂 业 3,153,643.10 6.22 27 000333 美的集 团 3,106,544.00 6.13 28 002373 千方科 技 3,105,683.00 6.13 29 300604 长川科 技 3,103,980.40 6.12 30 000661 长春高 新 2,988,563.00 5.90 31 600171 上海贝 岭 2,897,212.36 5.72 32 300271 华宇软 件 2,872,192.00 5.67 第 76 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 33 600867 通化东 宝 2,821,091.00 5.57 34 000858 五 粮 液 2,774,789.00 5.47 35 601899 紫金矿 业 2,747,796.00 5.42 36 300075 数字政 通 2,721,878.00 5.37 37 002439 启明星 辰 2,702,470.78 5.33 38 002146 荣盛发 展 2,664,903.00 5.26 39 300047 天源迪 科 2,600,477.94 5.13 40 300003 乐普医 疗 2,573,980.00 5.08 41 300373 扬杰科 技 2,559,625.00 5.05 42 000002 万


科A 2,549,295.70 5.03 43 300627 华测导 航 2,540,572.00 5.01 44 600050 中国联 通 2,540,317.00 5.01 45 300338 开元股 份 2,498,305.00 4.93 46 300199 翰宇药 业 2,473,381.00 4.88 47 300558 贝达药 业 2,455,092.00 4.84 48 002371 北方华 创 2,380,117.00 4.70 49 000977 浪潮信 息 2,336,353.70 4.61 50 002293 罗莱 生活 2,325,527.00 4.59 51 002727 一心堂 2,291,461.00 4.52 52 603799 华友钴 业 2,276,170.00 4.49 53 601398 工商银 行 2,220,060.00 4.38 54 600340 华夏幸 福 2,217,545.00 4.38 55 600690 青岛海 尔 2,199,138.00 4.34 56 603839 安正时 尚 2,179,529.60 4.30 57 600048 保利地 产 1,984,490.00 3.92 58 300050 世纪鼎 利 1,925,792.00 3.80 59 002120 韵达股 份 1,916,502.00 3.78 60 002340 格林美 1,881,344.00 3.71 61 002460 赣锋锂 业 1,858,286.00 3.67 62 601933 永辉超 市 1,848,796.00 3.65 63 002474 榕基软 件 1,834,222.26 3.62 64 300339 润和软 件 1,771,273.00 3.49 65 002465 海格通 信 1,768,226.00 3.49 66 300422 博世科 1,754,729.00 3.46 67 300203 聚光科 技 1,740,099.00 3.43 68 300059 东方财 富 1,730,349.00 3.41 第 77 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 69 600038 中直股 份 1,616,000.00 3.19 70 000681 视觉中 国 1,534,225.00 3.03 71 300409 道氏技 术 1,533,891.00 3.03 72 300170 汉得信 息 1,523,469.00 3.01 73 603078 江化微 1,521,699.20 3.00 74 600584 长电科 技 1,521,308.00 3.00 75 002353 杰瑞股 份 1,512,199.00 2.98 76 002563 森马服 饰 1,507,546.00 2.97 77 002304 洋河股 份 1,493,904.00 2.95 78 300451 创业软 件 1,482,434.00 2.92 79 600845 宝信软 件 1,469,399.08 2.90 80 600136 当代明 诚 1,466,127.00 2.89 81 002624 完美世 界 1,459,152.00 2.88 82 300418 昆仑万 维 1,453,323.00 2.87 83 300383 光环新 网 1,446,530.00 2.85 84 001979 招商蛇 口 1,427,790.00 2.82 85 600760 中航沈 飞 1,409,557.00 2.78 86 300070 碧水源 1,404,121.00 2.77 87 603619 中曼石 油 1,399,951.00 2.76 88 603808 歌力思 1,369,284.80 2.70 89 300236 上海新 阳 1,351,111.00 2.67 90 300346 南大光 电 1,335,672.00 2.64 91 000538 云南白 药 1,314,343.00 2.59 92 002384 东山精 密 1,307,125.00 2.58 93 002236 大华股 份 1,299,000.00 2.56 94 300324 旋极信 息 1,295,650.00 2.56 95 000725 京东方 A 1,293,824.00 2.55 96 000768 中航飞 机 1,293,704.00 2.55 97 300661 圣邦股 份 1,244,887.00 2.46 98 601006 大秦铁 路 1,243,294.00 2.45 99 300045 华力创 通 1,242,108.00 2.45 100 601088 中国神 华 1,227,236.00 2.42 101 002380 科远股 份 1,201,729.00 2.37 102 002659 凯文教 育 1,183,989.00 2.34 103 002920 德赛西 威 1,177,538.00 2.32 104 600392 盛和资 源 1,170,549.00 2.31 第 78 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 105 300188 美亚柏 科 1,167,720.00 2.30 106 002557 洽洽食 品 1,152,008.00 2.27 107 300502 新易盛 1,142,234.00 2.25 108 000426 兴业矿 业 1,129,515.00 2.23 109 300164 通源石 油 1,112,317.00 2.19 110 002007 华兰生 物 1,094,913.00 2.16 111 600887 伊利股 份 1,092,504.00 2.16 112 603365 水星家 纺 1,091,792.00 2.15 113 600185 格力地 产 1,090,363.00 2.15 114 600419 天润乳 业 1,084,431.00 2.14 115 002508 老板电 器 1,078,644.00 2.13 116 600398 海澜之 家 1,065,430.00 2.10 117 002554 惠博普 1,051,867.65 2.08 注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.3.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601336 新华保 险 6,723,808.24 13.27 2 600436 片仔癀 5,945,706.00 11.73 3 601939 建设银 行 5,585,143.00 11.02 4 002156 通富微 电 5,501,982.29 10.85 5 000513 丽珠集 团 5,357,969.04 10.57 6 002368 太极股 份 5,105,866.00 10.07 7 300595 欧普康 视 4,833,570.31 9.54 8 603019 中科曙 光 4,754,912.00 9.38 9 002020 京新药 业 4,587,610.00 9.05 10 601601 中国太 保 4,583,150.00 9.04 11 300078 思创医 惠 4,373,645.00 8.63 12 002709 天赐材 料 4,292,374.72 8.47 13 600036 招商银 行 4,242,080.91 8.37 14 300687 赛意信 息 3,931,367.20 7.76 15 002142 宁波银 行 3,839,011.73 7.57 16 000651 格力电 器 3,724,889.00 7.35 17 300413 快乐购 3,717,206.00 7.33 第 79 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 18 300378 鼎捷软 件 3,671,151.00 7.24 19 600519 贵州茅 台 3,343,262.45 6.60 20 600028 中国石 化 3,339,020.00 6.59 21 601857 中国石 油 3,305,881.00 6.52 22 000661 长春高 新 3,221,447.00 6.36 23 300271 华宇软 件 3,071,161.00 6.06 24 002466 天齐锂 业 3,060,077.70 6.04 25 000963 华东医 药 3,016,413.00 5.95 26 000333 美的集 团 3,014,935.26 5.95 27 300604 长川科 技 3,005,025.64 5.93 28 600171 上海贝 岭 2,878,867.00 5.68 29 603986 兆易创 新 2,772,768.00 5.47 30 002439 启明星 辰 2,686,770.40 5.30 31 000858 五 粮 液 2,622,961.00 5.17 32 002146 荣盛发 展 2,615,867.73 5.16 33 600050 中国联 通 2,523,526.00 4.98 34 000002 万


科A 2,505,309.00 4.94 35 300075 数字政 通 2,503,870.00 4.94 36 601899 紫金矿 业 2,484,750.00 4.90 37 603799 华友钴 业 2,472,755.00 4.88 38 300627 华测导 航 2,396,866.16 4.73 39 300558 贝达药 业 2,392,892.76 4.72 40 000977 浪潮信 息 2,370,578.00 4.68 41 002727 一心堂 2,366,932.00 4.67 42 300338 开元股 份 2,341,194.00 4.62 43 300199 翰宇药 业 2,276,891.00 4.49 44 601398 工商银 行 2,273,290.00 4.49 45 603839 安正时 尚 2,218,149.00 4.38 46 600340 华夏幸 福 2,195,133.00 4.33 47 600690 青岛海 尔 2,123,858.00 4.19 48 002916 深南电 路 2,087,898.00 4.12 49 002474 榕基软 件 1,955,621.60 3.86 50 002120 韵达股 份 1,914,045.21 3.78 51 300050 世纪鼎 利 1,880,758.00 3.71 52 000681 视觉中 国 1,837,764.00 3.63 53 600867 通化东 宝 1,811,085.39 3.57 54 002340 格林美 1,807,617.00 3.57 55 002460 赣锋锂 业 1,805,461.00 3.56 第 80 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 56 300422 博世科 1,776,459.84 3.50 57 300203 聚光科 技 1,757,715.00 3.47 58 600048 保利地 产 1,729,463.00 3.41 59 002465 海格通 信 1,726,400.06 3.41 60 600136 当代明 诚 1,706,429.00 3.37 61 601933 永辉超 市 1,672,845.00 3.30 62 002456 欧菲科 技 1,661,812.00 3.28 63 300170 汉得信 息 1,655,018.00 3.27 64 002353 杰瑞股 份 1,632,907.00 3.22 65 300409 道氏技 术 1,623,930.00 3.20 66 600038 中直股 份 1,590,637.76 3.14 67 002563 森马服 饰 1,569,500.00 3.10 68 603808 歌力思 1,564,133.22 3.09 69 600584 长电科 技 1,537,894.00 3.03 70 603078 江化微 1,496,285.00 2.95 71 002624 完美世 界 1,438,207.03 2.84 72 300383 光环新 网 1,419,297.60 2.80 73 300070 碧水源 1,407,081.00 2.78 74 300418 昆仑万 维 1,375,513.00 2.71 75 002304 洋河股 份 1,364,530.00 2.69 76 002659 凯文教 育 1,349,580.20 2.66 77 603619 中曼石 油 1,334,803.00 2.63 78 600760 中航沈 飞 1,329,355.00 2.62 79 603365 水星家 纺 1,316,088.00 2.60 80 300188 美亚柏 科 1,297,191.00 2.56 81 300003 乐普医 疗 1,290,909.00 2.55 82 300346 南大光 电 1,277,342.20 2.52 83 300236 上海新 阳 1,275,567.00 2.52 84 601006 大秦铁 路 1,268,193.00 2.50 85 001979 招商蛇 口 1,264,615.00 2.49 86 002236 大华股 份 1,261,198.59 2.49 87 000538 云南白 药 1,257,061.00 2.48 88 000725 京东方 A 1,247,686.00 2.46 89 002380 科远股 份 1,217,745.00 2.40 90 601088 中国神 华 1,208,953.00 2.39 91 300045 华力创 通 1,200,171.00 2.37 92 300661 圣邦股 份 1,198,605.00 2.36 93 600887 伊利股 份 1,191,484.00 2.35 第 81 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 94 300164 通源石 油 1,182,614.00 2.33 95 000768 中航飞 机 1,180,193.00 2.33 96 002557 洽洽食 品 1,177,279.00 2.32 97 002384 东山精 密 1,174,509.00 2.32 98 300502 新易盛 1,142,185.00 2.25 99 002920 德赛西 威 1,140,567.00 2.25 100 600392 盛和资 源 1,133,512.00 2.24 101 300324 旋极信 息 1,126,865.45 2.22 102 300339 润和软 件 1,114,875.00 2.20 103 002293 罗莱生 活 1,109,460.00 2.19 104 002373 千方科 技 1,104,215.00 2.18 105 600419 天润乳 业 1,101,247.60 2.17 106 000063 中兴通 讯 1,045,494.00 2.06 107 600185 格力地 产 1,044,093.00 2.06 108 002554 惠博普 1,033,713.58 2.04 109 002007 华兰生 物 1,027,923.00 2.03 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.3.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 293,521,310.98 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 268,455,060.67 注:本报告期 内,买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额(成交单 价乘以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,810,640.00 5.55 其中: 政策 性金 融债 2,810,640.00 5.55 4 企业债 券 4,500,336.40 8.88 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 第 82 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 7 可转债 (可 交换 债) 8,838,484.78 17.44 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,149,461.18 31.86


7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 122145 11 桂东 02 45,080 4,500,336.40 8.88 2 018005 国开1701 28,000 2,810,640.00 5.55 3 128015 久其转 债 23,394 2,189,678.40 4.32 4 113508 新凤转 债 20,500 1,999,570.00 3.95 5 123007 道氏转 债 9,150 931,470.00 1.84


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 第 83 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 97,494.96 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 40,929.39 5 应收申 购款 19.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 138,444.33


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 128015 久其转 债 2,189,678.40 4.32 2 123006 东财转 债 908,038.50 1.79 3 128022 众信转 债 809,360.00 1.60 4 128027 崇达转 债 631,895.00 1.25 第 84 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 5 113503 泰晶转 债 378,632.00 0.75 6 123002 国祯转 债 338,490.88 0.67


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 第 85 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §7 投资组 合报告(转型前) 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 43,170,115.50 36.71 其中: 债券 43,170,115.50 36.71








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,849,247.80 61.95 8 其他资 产 1,576,440.44 1.34 9 合计 117,595,803.74 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 第 86 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细 注:本 基金 本报 告期 未进 行股票 交易 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细 注:本 基金 本报 告期 未进 行股票 交易 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 未进 行股票 交易 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 14,945,515.00 12.73 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 27,983,574.50 23.83 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 第 87 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 7 可转债 (可 交换 债) 241,026.00 0.21 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,170,115.50 36.77


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019557 17 国债 03 149,500 14,945,515.00 12.73 2 136256 16 南航 01 104,290 10,166,189.20 8.66 3 136198 16 上药 01 81,000 7,926,660.00 6.75 4 122145 11 桂东 02 55,080 5,527,828.80 4.71 5 122287 13 国投 01 43,150 4,362,896.50 3.72


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证券 。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 第 88 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.12.2


报告期 内本 基金 未进 行股 票投资 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 398,531.54 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,177,908.90 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,576,440.44


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 127004 模塑转 债 241,026.00 0.21 第 89 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 第 90 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §8 基金份 额持有人信息(转 型后) 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额 比例 1,038 52,829.92 - - 54,837,458.20 100.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 32.05 0.0001% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部 门负责 人持有 本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §8 基金份 额持有人信息(转 型前) 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额 比例 1,591 73,799.99 0.00 0.00% 117,415,786.99 100.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 31.00 0.0000%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部 门负责 人持有 本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §9 开放式 基金份额变动( 转型后) 单位: 份 基金合 同生 效日 基金 份额 总额 117,415,786.99 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 129,384.57 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 62,707,713.36 基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,837,458.20 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 第 93 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §9 开放式 基金份额变动( 转型前) 单位: 份 基金合 同生 效日 基金 份额 总额 1,261,537,096.13 本报告 期期 初基 金份 额总 额 759,187,668.15 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 - 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 645,575,703.18 基 金合 同生效 日起 至报告期 期末 基金拆 分变 动份额( 份 额减少 以"-" 填列) 3,803,822.02 本报告 期期 末基 金份 额总 额 117,415,786.99 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 第 94 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §10 重大事 件 揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 基金 经理变 更为 刘俊 先生 。 本报告 期内 ,免 去杨 皓鹏 先生代 理督 察长 职务 ,聘 任黄乐 军先 生担 任督 察长 职务。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 自 2018 年 1 月 12 日转型 以来 ,投 资策 略变 更为: 通过 灵活 的资 产 配置 和 策略 精选个 股,在 充分 重视 本金 长期 安全的 前提 下, 力争 为基 金份额 持有 人创 造稳 健收 益。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为本基金审 计的会 计师事 务所为安永 华明会 计师事 务所(特殊普 通合伙) ,本 报告期内本 基金 未改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金的基 金管理 人收到 中国证券监 督管理 委员会 上海监管局 出具的 《关于 对中海基金 管理 有限公 司采 取责 令改 正措 施的决 定》 , 责令 公司 进行 为期 6 个月 的整 改, 整改 期间暂 停受 理公 司 公 募基金产品 募集申 请。公 司高度重视 ,制定 相关整 改措施 ,并 持续进 行全面 整改,行政 监管措 施 决定书指出 的问题 公司已 整改完毕, 并将整 改报告 向监管部门 报告。 公司前 任总经理黄 鹏及前 任 督察长王莉 ,分别 收到中 国证券监督 管理委 员会上 海监管局出 具的《 关于对 黄鹏采取出 具警示 函 措施的 决定 》 、 《 关于 对王 莉采取 监管 谈话 措施 的决 定》 , 目前 公司 已完成 高级 管理人 员的 调整 。 本 报告期 内本 基金 的基 金托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 稽查 或处 罚等 情况 。 第 95 页 共 98 页


中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型后 ) 10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证 券 1 366,665,578.90 65.25% 341,476.53 70.51% - 华创证 券 1 195,310,792.75 34.75% 142,830.21 29.49% - 川财证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。 注2:本 报告 期内 本基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结算 风险 基金 后的 净 额列 示。 注4: 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证 券 19,879,311.56 26.58% - - - - 华创证 券 54,904,955.88 73.42% 58,000,000.00 100.00% - - 川财证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - -


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型前 ) 10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。 注2:本 报告 期内 本基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4: 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 华创证 券 343,211.88 100.00% - - - -


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中海顺鑫混合 2018 年半年度报 告 §11 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 募集 中 海顺鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件 2、 中海 顺鑫 保本 混合 型证券 投 资基 金基 金合 同、 中海 顺 鑫灵 活配 置混 合型 证券 投 资基 金合同 3、 中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 、 中 海顺鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 4、 中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 、 中 海顺 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基金 财务 报表 及报 表附 注 5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 12.2 存放 地点 上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层 12.3 查阅 方式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网 址:http://www.zhfund.com 中 海基 金管理 有限 公司 2018 年 8 月 28 日 第 98 页 共 98 页