中海纯债债 券型证券投 资基金
2018 年半 年度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 工商银行”) 根据本基金合同规定，于
2018 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 8
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 .......................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 13
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 15
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 15
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 16
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 17
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 18
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 18
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ....................... 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 19
6.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 20
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 21
6.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 22
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 44
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 44
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 44
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 44
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 44
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 46
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 46
7.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 48
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 48
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 48
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 48
§9 开放式基金份额变 动 ...................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 50
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 50
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 50
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 50
10.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 50
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 50
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 52
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 53
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 53
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12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 53
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海纯 债债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 中海纯 债债 券
基金主 代码 000298
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 23 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 57,371,357.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海纯 债债 券A 中海纯 债债 券C
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 000298 000299
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 54,649,679.97 份 2,721,677.43 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 稳定 的当 期收 益和基 金资 产的 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 在综 合判 断宏 观经 济周期 、货 币及 财政 政策 方向、 市场 资金 供需 状 况 、
各 类 固定 收益 类资 产估 值水 平 对比 的基 础上 ， 结合收 益 率水 平曲 线形 态分析和
类属资 产相 对估 值分 析 ， 优化债 券组 合的 期限 结构 和类属 配置 ； 在符 合本 基 金
相关投 资比 例规 定的 前提 下， 在严谨 深入 的信 用分析 基 础上，综合 考量 各类债
券的流 动性 、 供 求关 系和 收益率 水平 等， 精选 预期 风险可 控、 收益 率较 高 的 债
券，以 获取 较高 的债 券组 合投资 收益 。
1、 资产 配置 策略
（1）久 期配 置
本 基 金根 据对 市场 利率 变动 趋 势的 预测，相应 调整债 券 组合 的久 期配 置， 以达
到提高 债券 组合 收益 、 降 低债券 组合 利率 风险 的目 的。 当预 期收 益率 曲线 下 移
时 ，适当 提高 组合 久期 ， 以 分 享债 券市 场上 涨的 收益 ；当预 期收 益率 曲线上移
时，适 当降 低组 合久 期， 以规避 债券 市场 下跌 的风 险。
（2）期 限结 构配 置
在 确 定组 合久 期后，通过研 究 收益 率曲 线形 态， 采用 收 益率 曲线 分析 模型 对各
期限段 的风 险收 益情 况进 行评估 ，对 收益 率曲 线各 个期限 的骑 乘收 益进 行分
析 。通过 选择 预期 收益 率最 高 的期 限段 进行 配比 组合 ，从而 在子 弹组 合、 杠铃
组合和 梯形 组合 中选 择风 险收益 比最 佳的 配置 方案 。
（3）债 券类 属配 置策 略
本基金 通过 对不 同类 型固 定收益 金融 工具 的收 益率 、 流动 性、 税赋 水平 、 信 用
风 险 和风 险溢 价、 回 售以及 市 场偏 好等 因素 的综 合评 估，研究 各类 型投 资品种
的 利 差和 变化 趋势，制定债 券 类属 配置 策略，以获取 不 同债 券类 属之 间利 差变
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化所带 来的 投资 收益 。
2、 信用 品种 投资 策略
本基金 将重 点投 资于 企业 债、 公司 债、 金融 债 、 地方 政 府债 、短期 融资券、中
期票据 、 可分 离交 易可 转 债的纯 债部 分及 资产 支持 证券等 信用 债券 ， 以提 高 组
合的收 益水 平。
本 基 金将 在内 部信 用评 级的 基 础上 和内 部信 用风 险控 制 的框 架下 ， 运用行业研
究方法 和公 司财 务分 析方 法对债 券发 行人 信用 风险 进行分 析和 度量， 精 选 预 期
风险可 控、 收益 率较 高的 债券， 结合 适度 分散 的行 业配置 策略 ， 构 造和 优 化 债
券投资 组合 ，为 投资 人获 取较高 的投 资收 益。
（1）信 用类 债券 的个 券选择 及 行业 配置
1）根 据宏 观经 济环 境及 各 行业的 发展 状况 ，确 定各 行业的 优先 配置 顺序 ；
2） 研究 债券 发行 人的 产业发 展 趋势 、行 业 政策 、公 司背景 、盈 利状 况、 竞争
地位、 治理 结构 、特 殊事 件风险 等基 本面 信息 ，分 析企业 的长 期运 作风 险；
3）运 用财 务评 价体 系对 债 券发行 人的 资产 流动 性、 盈利能 力、 偿债 能力 、现
金流水 平等 方面 进行 综合 评价， 度量 发行 人财 务风 险；
4）利 用历 史数 据、 市场 价 格以及 资产 质量 等信 息， 估算债券 发行 人的 违约 率
及违约 损失 率；
5）综 合发 行人 各方 面分 析 结果， 确定 信用 利差 的合 理水平 ，利 用市 场的 相对
失衡， 选择 溢价 偏高 的品 种进行 投资 。
（2）杠 杆放 大策 略
杠 杆 放大 操作 即以 组合 现有 债 券为 基础，利用 买断式 回 购、 质 押式 回购 等方式
融入低 成本 资 金， 并 购买剩 余 年限 相对 较长 并具 有较 高 收益 的债 券， 以 期获取
超额收 益的 操作 方式 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 低风 险 品种，其预 期风 险和预
期收益 水平 低于 股票 型、 混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄乐军 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105798
电子邮 箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105799
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 银 城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
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法定代 表人 杨皓鹏 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中海纯 债债 券A 中海纯 债债 券C
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 454,052.30 19,370.29
本期利 润 1,351,888.67 69,777.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0243 0.0208
本期加 权平 均净 值利 润率 2.40% 2.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.40% 2.22%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,639,306.63 -121,108.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0300 -0.0445
期末基 金资 产净 值 56,089,198.54 2,752,380.01
期末基 金份 额净 值 1.026 1.011
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 16.81% 15.21%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海纯 债债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.07% 0.67% 0.06% -0.08% 0.01%
过去三 个月 1.28% 0.07% 2.16% 0.10% -0.88% -0.03%
过去六 个月 2.40% 0.07% 4.35% 0.08% -1.95% -0.01%
过去一 年 2.60% 0.07% 4.21% 0.07% -1.61% 0.00%
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过去三 年 6.48% 0.14% 11.80% 0.08% -5.32% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
16.81% 0.16% 23.69% 0.08% -6.88% 0.08%
中海纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.60% 0.06% 0.67% 0.06% -0.07% 0.00%
过去三 个月 1.20% 0.07% 2.16% 0.10% -0.96% -0.03%
过去六 个月 2.22% 0.07% 4.35% 0.08% -2.13% -0.01%
过去一 年 2.33% 0.07% 4.21% 0.07% -1.88% 0.00%
过去三 年 5.99% 0.14% 11.80% 0.08% -5.81% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
15.21% 0.16% 23.69% 0.08% -8.48% 0.08%
注 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ”指 2014 年4 月23 日( 基金合 同生 效日)至2018 年 6 月 30 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2018 年 6 月
30 日， 共管 理证 券投 资基金 34 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
投资副
总监， 本
基金基
金经理 、
中海增
强收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理 、中 海
惠裕纯
债债券
型发起
式证券
投资基
金（ LOF ）
基金经
理 、中 海
可转换
债券债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
2016 年4 月16
日
2018 年 5 月 29
日
20 年
江小震 先生 ，复 旦大学 金
融学专 业硕 士。 历任 长江
证券股 份有 限公 司投 资经
理、中 维资 产管 理有 限责
任公司 部门 经理 、天 安人
寿保险 股份 有限 公司 （原
名恒康 天安 保险 有限 责任
公司） 投资 部经 理、 太平
洋资产 管理 有限 责任 公司
高级经 理。2009 年 11 月
进入本 公司 工作 ，历 任固
定收益 小组 负责 人、 固定
收益部 副总 监、 固定 收益
部总经 理， 现任 投资 副总
监。2010 年 7 月至 2012
年 10 月任 中海 货币 市场
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年 2 月至 2017 年 7
月任中 海中 鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，2016 年 4 月至 2018
年 3 月任 中海 惠丰 纯债 分
级债券型 证券 投资 基金 基
金经理 ，2016 年 4 月至
2018 年5 月 任中 海货 币市
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中海惠
祥分级
债券型
证券投
资基金
基金经
理 、中 海
惠利纯
债分级
债券型
证券投
资基金
基金经
理 、中 海
合嘉增
强收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理
场证券 投资 基金 基金 经
理，2016 年 4 月至 2018
年 5 月任 中海 纯债 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年 7 月至 2018 年 5
月任中 海稳 健收 益债 券型
证券投 资基 金基 金经 理，
2011 年3 月 至今 任中 海增
强收益 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2013 年 1 月
至今任 中海 惠裕 纯债 债券
型发起 式证 券投 资基 金
（LOF ）基 金经 理，2014
年 3 月至 今任 中海 可转 换
债券债 券型 证券 投资 基金
基 金 经理，2014 年8 月至
今任中 海惠 祥分 级债 券型
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年4 月至 今任 中 海惠
利纯债 分级 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ，2016 年
8 月至 今任 中海 合嘉 增强
收益债 券型 证券 投资 基金
基金经 理。
王含嫣
本基金
基金经
理 、中 海
货币市
场证券
投资基
金基金
经理、 中
海稳健
收益债
券型证
券投资
基金基
金经理 、
中海中
鑫灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
2017 年9 月19
日
- 7 年
王含嫣 女士 ，澳 大利 亚新
南威尔 士大 学金 融学 硕
士。历 任澳 大利 亚择 富集
团信贷 分析 师、 上海 大智
慧股份 有限 公司 金融 工程
研究员 。2013 年 11 月至
2017 年3 月 任中 海基 金管
理有限 公司 投研 中心 助理
债 券 研究 员、 债券 分析 师、
基金经 理助 理。2017 年6
月进入 本公 司工 作， 曾任
投研中 心基 金经 理助 理，
2017 年7 月 至今 任中 海稳
健收益 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2017 年 7 月
至今任 中海 货币 市场 证券
投资基 金基 金经 理，2017
年 7 月至 今任 中海 中鑫 灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2017 年 9 月
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
金经理 至今任 中海 纯债 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注1： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 及 公司 相关 制度， 公司 从 研究、 投资 、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室， 由交 易室 通 过启 用公 平交 易模 块并 具 体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 全 球经 济 保持平 稳扩 张， 而中 国经 济增长 放缓 ， 国 内货 币政 策由稳 健中 性转
向稳健 灵活 适度 ， 流 动性 出现边 际宽 松， 但在 信用 风险冲 击以 及短 期经 济通 胀稳定 等因 素干 扰下 ，
债市收 益率 整体 震荡 下行 。
基本面 方面 ， 国 内经 济增 速回落 ，2018 年 2 季度 GDP 增 速从 1 季 度的 6.8%下降 1 个百 分点 至
6.7%。内外 部压力下 ，基 建投资走弱、 净出口拖 累 扩大，消费小 幅反弹但 可 持续性存疑。 经济增
长或持 续面 临下 行压 力。
货币政 策方 面，2018 年以 来央行 将货 币政 策从 稳健 中性转 向稳 健灵 活适 度， 政策出 现边 际 放
松。央 行分 别在 4 月中 旬和 6 月下旬 开展 了定 向降 准，带 来了 流动 性的 边际 宽松。 同时 ，金 融 监
管方面 ， 《资 管新 规》 、 《 大 额风险 暴露 管理 办法 》 等 落地正 式稿 均较 征求 意见 稿有所 放松 ， 加上 理
财新规 暂缓 实施 ，意 味着 金融监 管短 期内 不再 大幅 收紧。
在经历 了一 年多 的深 度调 整后，2018 年上 半年 债券市 场 开启 了慢 牛行 情。 年初 ， 因受 到金 融
监管文 件密 集发 布等 因素 影响， 债市 仍在 下跌 ，市 场悲观 情绪 依然 较浓 。 但 4 月份 开始 ，央 行降
准开启、中美 贸易战升 级 ，债市利率明 显下行。5 月份，受信用 风险事件 冲 击，债市陷 入震荡。
直到6 月下 旬， 央行 再次 开启降 准， 债市 重新 迎来 上涨。 截 至 6 月底 ，10 年期 国 债和 国开 债收益
率分别 较年 初下 行 40.51BP 和56.72BP。
本基金 在 2018 年 上半 年增配 利 率债 适当 拉长 久期 ， 在操 作 上， 各资 产比 例严 格按照 法 规要 求，
没有出 现流 动性 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月30 日, 本基 金 A 类 份额 净值 1.026 元(累计 净值 1.166 元)。 报告 期 内本 基金
A 类 净值 增长 率为 2.40% ， 低于业 绩比 较基 准1.95 个百 分 点。 本基 金C 类份 额净 值 1.011 元( 累计
净值1.151 元) 。 报告 期内本 基金 C 类净 值增 长率为2.22% ， 低于 业绩 比较 基准 2.13 个百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年 上半 年， 国内 经济增 长 放缓。 内外 部压 力下， 基建 投资 走弱、 净出 口拖 累 扩大， 消费
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
小幅反弹但可 持续性存 疑 。下半年经济 增长或持 续 面临下行压力 。货币政 策 方面，在内 部经济增
速放缓、外部 贸易战升 级 背景下，央行 货币政策 易 松难紧，未来 或有进一 步 降准的空间 。资金面
方面，18 年至 今，R001 和 R007 均值 回落 至 2.7% 、3.25%左右 的较 低区 间内， 资 金面 基本 保持 宽
松 格 局。 信用 债市 场方 面，18 年以 来多 只债 券出 现 违约。 在“ 打破 刚兑”的 大趋势 下， 下半 年信
用风险冲击压 力依然较 大 。以上多重因 素影响下 ， 无风险及高等 级信用债 利 率仍有回落 空间，但
高风险 信用 债收 益率 继续 承压。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海纯 债债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值 计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海纯债 债 券型证券投资 基金的管 理 人——中海基 金管理有 限 公司在中海纯 债
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，中 海纯 债债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海纯债债 券型证券投 资基金 2018 年
半年度报告中 财务指 标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 50,051.69 106,609.68
结算备 付金
186,499.44 194,648.61
存出保 证金
2,207.74 7,824.88
交易性 金融 资产 6.4.7.2 59,010,681.50 61,600,230.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
59,010,681.50 61,600,230.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,100,000.00 1,200,000.00
应收证 券清 算款
90,769.40 96,645.64
应收利 息 6.4.7.5 1,397,660.80 1,918,321.24
应收股 利
- -
应收申 购款
9.99 309.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
67,837,880.56 65,124,590.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
8,800,000.00 1,800,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,591.81 4,748.93
应付管 理人 报酬
33,718.60 37,992.51
应付托 管费
9,633.89 10,855.00
应付销 售服 务费
916.57 1,799.84
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,317.35 1,121.99
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
应交税 费
8,413.08 -
应付利 息
-1,619.52 -838.59
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 141,330.23 45,001.92
负债 合计
8,996,302.01 1,900,681.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 57,371,357.40 63,164,667.18
未分配 利润 6.4.7.10 1,470,221.15 59,241.66
所有者 权益 合计
58,841,578.55 63,223,908.84
负债和 所有 者权 益总 计
67,837,880.56 65,124,590.44
注： 报 告截 止日2018 年6 月30 日，A 类基 金份 额净值 1.026 元，C 类 基金 份额净 值 1.011 元 ；基
金份额 总 额 57,371,357.40 份， 其中 A 类基 金份 额总 额 54,649,679.97 份，C 类 基金 份额 总额
2,721,677.43 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
一、收入
1,900,750.87 2,326,780.32
1.利息 收入
1,681,133.31 2,867,608.08
其中：存 款利 息收 入 6.4.7.11 7,390.20 17,415.48
债券利 息收 入
1,602,018.20 2,828,962.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
71,724.91 21,230.15
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
-729,912.54 -3,176,609.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -729,912.54 -3,176,609.38
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
948,243.68 2,626,590.39
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填 - -
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
列）
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18
1,286.42 9,191.23
减：二、费用
479,084.60 1,093,228.47
1． 管理 人报 酬 6.4.10.2.1 207,391.54 318,852.90
2．托 管费 6.4.10.2.2 59,254.76 91,100.81
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 6,643.28 42,872.77
4． 交易 费用 6.4.7.19 4,683.68 13,657.41
5． 利息 支出
35,326.58 448,300.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
35,326.58 448,300.32
6．税金 及附 加
4,697.65 -
7． 其他 费用 6.4.7.20 161,087.11 178,444.26
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,421,666.27 1,233,551.85
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,421,666.27 1,233,551.85
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所有者权益
（基金 净值 ）
63,164,667.18 59,241.66 63,223,908.84
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 1,421,666.27 1,421,666.27
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-5,793,309.78 -10,686.78 -5,803,996.56
其中：1.基金 申购 款 885,990.41 6,308.46 892,298.87
2.基 金赎 回款 -6,679,300.19 -16,995.24 -6,696,295.43
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
57,371,357.40 1,470,221.15 58,841,578.55
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
102,346,940.07 -1,731,844.62 100,615,095.45
二 、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,233,551.85 1,233,551.85
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-26,735,163.96 347,549.16 -26,387,614.80
其中：1.基金 申购 款 15,149,809.17 -173,556.06 14,976,253.11
2.基 金赎 回款 -41,884,973.13 521,105.22 -41,363,867.91
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
75,611,776.11 -150,743.61 75,461,032.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 皓鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
中海纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 系中国证券监督管理委员 会( 以下简称
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
“中国证监会”)证监许 可[2013]1020 号《关于 核准 中海纯债债券 型证券投资 基金募集的批 复》
核准，由中海 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《中海纯债 债券型证
券投资基金基 金合同》 公 开募集。本基 金为契约 型 证券投资基金 ，存续期 限 不定。首次 设立募集
不包括认购资金 利息共募 集 427,541,354.71 元， 经江苏公证天业 会计师事 务所(特殊普通合 伙)
苏公[2014]B052 号验 资报 告予以验证。 经向中国证 监会备案 ， 《中 海纯债债券 型证券投资基 金基
金合同 》 于2014 年4 月23 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 427,564,669.78 份基
金份额 ，其 中 A 类 基金 份额 108,091,489.82 份，C 类基金 份额 319,473,179.96 份 ；认 购资 金利
息 折合 23,315.07 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人 和注册 登记 机构 均为 中海 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 固定收益 类 金融工具，包 括国内依 法 发行和上市交 易
的国债 、 央 行票 据、 金融 债券、 企业 债券 、 公 司债 券、 中 期票 据、 短期 融资 券、 超 级短 期融 资券 、
政府机构债、 地方政府 债 、资产支持证 券、次级 债 券、可分离交 易可转债 的 纯债部分、 中小企业
私募债 、 债 券回 购、 银 行 存款 （ 包括 协议 存款、 定 期存款 及其 他银 行存 款） 、 货币市 场工 具以 及经
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 本基金 不直 接从 二级
市 场 买入 股票、 权证 和可转 换 债券 等， 也 不参 与一级 市 场新 股申 购、 新 股增发 和 可转 换债 券申 购，
但可分 离交 易可 转债 的纯 债部分 除外 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 中证 全债 指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财 政部 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 以及 其后 颁布及 修 订的 具体 会
计准则 、 应用 指南 、 解释 以及其他 相关 规定( 以 下统称“企业 会计 准则”) 编制， 同时 ， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、 其 他中 国证 监会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号文 《 关于 进 一步 明确 全面 推开 营改 增 试点 金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 资管 产品 管理 人运 营资管 产 品过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为 （以 下简
称“资管产品 运营业务”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
日前运营过程 中发生的 增 值税应 税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《 关于 租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣 等增 值税政
策 的 通知》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的 部 分金 融商 品转 让业 务， 按照 以下 规定 确定 销售额 ： 提 供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销售 额， 或 者以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 50,051.69
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 -
存 款期限 1-3 个月 -
存 款期限 3 个月 以上
-
其他存 款 -
合计： 50,051.69
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 31,312,101.60 30,417,181.50 -894,920.10
银行间 市场 28,531,917.44 28,593,500.00 61,582.56
合计 59,844,019.04 59,010,681.50 -833,337.54
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,844,019.04 59,010,681.50 -833,337.54
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目 本期末
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 7,100,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 7,100,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 108.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 75.51
应收债 券利 息 1,388,735.26
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 8,740.34
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.90
合计 1,397,660.80
6.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 764.85
银行间 市场 应付 交易 费用 1,552.50
合计 2,317.35
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 141,330.23
合计 141,330.23
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
中海纯 债债券 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 58,422,639.71 58,422,639.71
本期申 购 613,237.56 613,237.56
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -4,386,197.30 -4,386,197.30
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 54,649,679.97 54,649,679.97
金额单 位： 人民 币元
中海纯 债债 券C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,742,027.47 4,742,027.47
本期申 购 272,752.85 272,752.85
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -2,293,102.89 -2,293,102.89
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,721,677.43 2,721,677.43
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
中海纯 债债 券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,229,076.05 2,340,756.84 111,680.79
本期利 润 454,052.30 897,836.37 1,351,888.67
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
135,717.12 -159,768.01 -24,050.89
其中： 基金 申购 款 -22,187.88 29,567.78 7,379.90
基金赎 回款 157,905.00 -189,335.79 -31,430.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,639,306.63 3,078,825.20 1,439,518.57
单位： 人民 币元
中海纯 债债 券C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -240,837.50 188,398.37 -52,439.13
本期利 润 19,370.29 50,407.31 69,777.60
本期基金份额交易
产生的 变动 数
100,359.10 -86,994.99 13,364.11
其中： 基金 申购 款 -13,821.34 12,749.90 -1,071.44
基金赎 回款 114,180.44 -99,744.89 14,435.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -121,108.11 151,810.69 30,702.58
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,600.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 758.72
其他 31.20
合计 7,390.20
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 股票投 资收 益－ 买卖 股票 差价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
债券投 资收益——买卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-729,912.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -729,912.54
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交
总额
75,093,543.37
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
73,949,620.72
减：应 收利 息总 额 1,873,835.19
买卖债 券差 价收 入 -729,912.54
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股利 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 948,243.68
——股票 投资 -
——债券 投资 948,243.68
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 948,243.68
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6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 857.42
转出基 金补 偿收 入 000299 289.80
转出基 金补 偿收 入 000298 139.20
合计 1,286.42
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,121.18
银行间 市场 交易 费用 1,562.50
合计 4,683.68
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 119,014.74
证书服 务费 200.00
银行费 用 956.88
帐户服 务费 18,600.00
合计 161,087.11
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的关 系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”) 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债券 交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权证 交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 有应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
207,391.54 318,852.90
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,060.28 52,701.28
注：本 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净值的 0.7% 的年费 率计 提。 管理 费计 算方法 如下 ：
H=E×0.7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
59,254.76 91,100.81
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 基金 托管 费计算 方法 如下 ：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海纯 债债 券A 中海纯 债债 券C 合计
中海基 金 0.00 847.55 847.55
工商银 行 0.00 3,250.65 3,250.65
国联证 券 0.00 89.44 89.44
合计 0.00 4,187.64 4,187.64
获得销 售 服务 费的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海纯 债债 券A 中海纯 债债 券C 合计
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
中海基 金 0.00 1,510.79 1,510.79
工商银 行 0.00 11,021.62 11,021.62
国联证 券 0.00 113.73 113.73
合计 0.00 12,646.14 12,646.14
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售
服 务 费按 前一日 C 类 基金资 产 净值的 0.40%年费 率计 提 。计 算方 法如 下：
H＝E×0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应计 提 的销 售服 务费
E 为 C 类基 金份 额前 一日基 金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本 报告期 及 上年度可 比期间 均未 与关 联方进行 银行间 同业 市场 的债券（ 含回购 ）交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：中 海纯 债债 券 A 类
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
中海纯 债债 券C 类
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：中 海纯 债债 券 A 类
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
中海纯 债债 券C 类
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
工商银 行 50,051.69 6,600.28 597,611.07 8,682.56
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 8,800,000.00 元 ，于 2018 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或在 新质 押式 回购 下转入 质 押库 的债 券， 按证 券交易 所 规定 的比 例折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
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研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金债 券库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金信用 债业 务运作管理 办法》 等
一系列相应的 制度和流 程 来控制这些风 险，并设 定 适当的风险阀 值及内部 控 制流程，通 过可靠的
管理及 信息 系统 持续 实时 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人管理的托管 户中，与 该 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 5,013,500.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 5,011,500.00 4,999,000.00
合计 5,011,500.00 10,012,500.00
注：本期末 按短 期信用 评 级为“未 评级” 的债 券为 上清所超 级短期 融资 券； 上年度末 按短期 信用
评级为 “未 评级 ”的 债券 为银行 间政 策性 金融 债。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末
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2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 8,737,277.20 9,030,411.60
AAA 以下 21,771,504.30 23,471,318.80
未评级 23,490,400.00 19,086,000.00
合计 53,999,181.50 51,587,730.40
注：本 期末 按长 期信 用评 级为“AAA 以下”债 券投 资明细 为：AA+ 级 债券 投资 10,279,994.30 元，
AA 级债 券投 资 11,491,510.00 元 ；为“未评 级”的 债 券为交 易所 及银 行间 政策 性金融 债。 上年 度
末按长 期信 用评 级为“AAA 以下”债券 投资 明细 为：AA+级债 券投 资10,074,878.80 元，AA 级债 券
投资13,396,440.00 元 ；为“未评 级”的 债券 为国 债及政 策性 金融 债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
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6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个 工 作日 可变 现资产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注
6.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外，本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
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6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风 险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，因 此存在相 应 的利率风险。 本
基金持 有的 利率 敏感 性资 产主要 为银 行存 款、 结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
50,051.69 - - - - - 50,051.69
结算备 付金
186,499.44 - - - - - 186,499.44
存出保 证金
2,207.74 - - - - - 2,207.74
交易性 金融 资产
2,169,367.40 10,505,350.00 16,887,647.20 18,961,316.90 10,487,000.00 - 59,010,681.50
买入返 售金 融资 产
7,100,000.00 - - - - - 7,100,000.00
应收证 券清 算款
- - - - - 90,769.40 90,769.40
应收利 息
- - - - - 1,397,660.80 1,397,660.80
应收申 购款
- - - - - 9.99 9.99
其他资 产
- - - - - - -
资产 总计 9,508,126.27 10,505,350.00 16,887,647.20 18,961,316.90 10,487,000.00 1,488,440.19 67,837,880.56
负债
卖出回 购金 融资 产 8,800,000.00 - - - - - 8,800,000.00
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款
应付赎 回款 - - - - - 1,591.81 1,591.81
应付管 理人 报酬 - - - - - 33,718.60 33,718.60
应付托 管费 - - - - - 9,633.89 9,633.89
应付销 售服 务费 - - - - - 916.57 916.57
应付交 易费 用 - - - - - 2,317.35 2,317.35
应付利 息 - - - - - -1,619.52 -1,619.52
应交税 费 - - - - - 8,413.08 8,413.08
其他负 债 - - - - - 141,330.23 141,330.23
负债总 计 8,800,000.00 - - - - 196,302.01 8,996,302.01
利率敏 感度 缺口 708,126.27 10,505,350.00 16,887,647.20 18,961,316.90 10,487,000.00 1,292,138.18 58,841,578.55
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 106,609.68 - - - - - 106,609.68
结算备 付金 194,648.61 - - - - - 194,648.61
存出保 证金 7,824.88 - - - - - 7,824.88
交易性 金融 资产 4,999,000.00 5,034,411.60 14,865,414.40 17,615,404.40 19,086,000.00 - 61,600,230.40
买入返 售金 融资 产 1,200,000.00 - - - - - 1,200,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 96,645.64 96,645.64
应收利 息 - - - - - 1,918,321.24 1,918,321.24
应收申 购款 - - - - - 309.99 309.99
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 6,508,083.17 5,034,411.60 14,865,414.40 17,615,404.40 19,086,000.00 2,015,276.87 65,124,590.44
负债
卖出回 购金 融资 产
款
1,800,000.00 - - - - - 1,800,000.00
应付赎 回款 - - - - - 4,748.93 4,748.93
应付管 理人 报酬 - - - - - 37,992.51 37,992.51
应付托 管费 - - - - - 10,855.00 10,855.00
应付销 售服 务费 - - - - - 1,799.84 1,799.84
应付交 易费 用 - - - - - 1,121.99 1,121.99
应付利 息 - - - - - -838.59 -838.59
其他负 债 - - - - - 45,001.92 45,001.92
负债总 计 1,800,000.00 - - - - 100,681.60 1,900,681.60
利率敏 感度 缺口 4,708,083.17 5,034,411.60 14,865,414.40 17,615,404.40 19,086,000.00 1,914,595.27 63,223,908.84
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点，其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。
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此项影 响并 未考 虑基 金管 理人为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
银行存 款、 结算 备付 金 、 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 ， 假 定利 率仅 影 响该类 资产
的未来 收益 ， 而对 其本 身 的公允 价值 无重 大影 响； 买入返 售金 融资 产 （如 有 ） 的利 息收
益和卖 出回 购金 融资 产（ 如有） 的利 息支 出在 交易 时已确 定， 不受 利率 变化 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个基 点 364,782.78 490,581.24
利率上 升 25 个基 点 -358,712.30 -480,938.59
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金对债券 的投资比 例 不低于基金资 产
的 80% ，现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 本基 金不
直接从二级市 场买入股 票 、权证和可转 换债券等 ， 也不参与一级 市场新股 申 购、新股增 发和可转
换债券申 购。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
于2018 年6 月30 日 ， 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 和银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种，
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因此无 重大 市场 价格 风险 。 （2017 年12 月31 日 ：同）
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95％ 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 （不足 100 个交 易日 不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
（
本期末 （ 2018 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
收 益 率绝对 VaR 0.07 0.10
注：上述分 析衡量 了在 95% 的置信 水平下 ，所持 有的 资产组合 在资产 负债 表日 后一个交 易日内 由
于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 59,010,681.50 86.99
其中： 债券 59,010,681.50 86.99
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 7,100,000.00 10.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 236,551.13 0.35
8 其他各 项资 产 1,490,647.93 2.20
9 合计 67,837,880.56 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 23,490,400.00 39.92
其中： 政策 性金 融债 23,490,400.00 39.92
4 企业债 券 30,508,781.50 51.85
5 企业短 期融 资券 5,011,500.00 8.52
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,010,681.50 100.29
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180205 18 国开 05 100,000 10,487,000.00 17.82
2 170412 17 农发 12 100,000 9,992,000.00 16.98
3 122285 13 杉杉 债 56,000 5,634,720.00 9.58
4 136178 16 兆泰 01 51,000 5,053,590.00 8.59
5 011800637
18 鲁国 资
SCP002
50,000 5,011,500.00 8.52
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本 基金投 资的前 十名证券 的发行 主体没 有 被监管部 门立案 调查或 在 本报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.11.2
本基金 为纯 债基 金， 不进 行股票 投资 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
1 存出保 证金 2,207.74
2 应收证 券清 算款 90,769.40
3 应收 股利 -
4 应收利 息 1,397,660.80
5 应收申 购款 9.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,490,647.93
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中海
纯债
债券A
474 115,294.68 50,598,936.48 92.59% 4,050,743.49 7.41%
中海
纯债
债券C
317 8,585.73 0.00 0.00% 2,721,677.43 100.00%
合计 791 72,530.16 50,598,936.48 88.20% 6,772,420.92 11.80%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
中海纯 债
债券A
39.99 0.0001%
中海纯 债
债券C
0.00 0.0000%
合计 39.99 0.0001%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开 放式 基金
中海纯 债债 券A 0
中海纯 债债 券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基 金
中海纯 债债 券A 0
中海纯 债债 券C 0
合计 0
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海纯 债债 券A 中海纯 债债 券C
基金合 同生 效日 （2014 年4 月23 日 ）基金 份
额总额
108,091,489.82 319,473,179.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 58,422,639.71 4,742,027.47
本报告 期基 金总 申购 份额 613,237.56 272,752.85
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 4,386,197.30 2,293,102.89
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,649,679.97 2,721,677.43
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 王含 嫣女 士。
本报告 期内 ，免 去杨 皓鹏 先生代 理督 察长 职务 ，聘 任黄乐 军先 生担 任督 察长 职务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本基 金进 行审 计的会 计师 事务 所为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） ， 本报 告期 内
本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的基 金管 理人 收到 中国证 券监督 管理 委员 会上 海 监管 局出 具的 《 关于对 中 海基 金管理
有限公 司采 取责 令改 正措 施的决 定》 ，责 令公 司进 行 为期 6 个月 的整 改， 整改 期间暂 停受 理公 司
公募基 金产 品募 集申 请。 公司高 度重 视， 制定 相关 整改措 施， 并持 续进 行全 面整改 ， 行 政监 管措
施 决 定书 指出 的问 题公 司已 整 改完 毕， 并 将整 改报告 向 监管 部门 报告。公司前 任 总经 理黄 鹏及 前
任 督 察长 王莉，分别 收到中 国 证券 监督 管理 委员 会上 海 监管 局出 具的 《 关于对 黄 鹏采 取出 具警 示
函 措 施的 决定 》 、 《关 于对王 莉 采取 监管 谈话 措施 的决 定 》 ，目前 公司 已完 成高级 管 理人 员的 调整。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 到稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - 3,090.00 100.00% -
注 1：本基 金以 券商研 究 服务质量 作为交 易单 元的 选择标准 ，具体 评分 指标 分为研究 支持和 服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2： 本 报告 期内 本 基金 租 用券商 交易 单元 的情 况未 发生变 更。 因华 泰联 合证 券合并 入华 泰证 券，
原华泰联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券。 因 申银万国证 券 与宏源证 券 合并，更名 为申万宏
源证券 ，但 交易 单元 暂时 不合并 ，仍 分开 使用 。
注 3：上述 佣金 按市场 佣 金率计算 ，已扣 除由 中国 证券登记 结算有 限责 任公 司收取， 并由券 商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 30,563,448.30 100.00% 111,900,000.00 100.00% - -
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018-1-1 至
2018-6-30
50,597,954.95 0.00 0.00 50,597,954.95 88.19%
产品特 有风 险
1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当 基金份 额集中 度较高 时，少 数基金 份额持 有人 所持有 的基金 份额占 比较 高，其 在召开 持有人
大 会 并对 审议 事项 进行 投 票表决 时可 能拥 有较 大话 语权。
2 、巨 额赎 回的 风险
持 有基 金份 额比 例较 高 的投资 者大 量赎 回时 ， 更 容易触 发巨 额赎 回条 款， 基金份 额持 有人 将可 能
无法及 时赎 回所 持有 的全 部基金 份额 。
3 、基 金规 模较 小导 致 的风险
持有 基金 份额 比例 较高的 投 资者 集中 赎回 后， 可能 导 致基 金规 模较 小， 基金 持 续稳 定运 作可 能面
临一定 困难 。本 基金 管理 人将继 续勤 勉尽 责， 执行 相关投 资策 略， 力争 实现 投资目 标。
4 、基 金净 值大 幅波 动的风 险
持有 基金 份额 比例 较高的 投 资者 大额 赎回 时， 基金 管 理人 进行 基金 财产 变现 可 能会 对基 金资 产净
值造成 较大 波动 。
5 、提 前终 止基 金合 同的风 险
持有 基金 份额 比例 较高 的投资 者集 中赎 回后 ，可 能导致 在其 赎回 后本 基金 资产规 模长 期低 于 5000
万元， 进而 可能 导致 本基 金终止 、转 换运 作方 式或 与其他 基金 合并 。
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中海纯债债券 2018 年半年度报 告
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 募集 中海纯 债债 券型 证券 投资 基金的 文件
2、 中海 纯债 债券 型证 券投 资 基金 基金 合同
3、 中海 纯债 债券 型证 券投 资 基金 托管 协议
4、 中 海纯 债债 券型 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注
5、 报告 期内 在指 定报 刊上 披 露的 各项 公告
12.2 存放 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层
12.3 查阅 方式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
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