中海医药健 康产业精选 灵活配置混 合型证
券投资基金
2018 年半 年度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年8 月28 日 中海医药混合 2018 年半年度报 告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司(以 下简称“浦发银行”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 8
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 .......................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 13
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 16
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ....................... 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 18
6.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 19
6.3 所 有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 20
6.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 21
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§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 43
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 43
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 43
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 44
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 45
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 48
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 48
7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 51
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 51
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 51
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 51
§9 开放式基金份额变 动 ...................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 53
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 53
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 53
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 53
10.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 53
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 54
§11 备查文件目录 .................................................................................................................................. 56
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 56
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 56
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海医 药健 康产 业精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 中海医 药混 合
基金主 代码 000878
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 622,589,879.18 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海医 药混 合A 中海医 药混 合C
下 属 分级 基金 的交 易代码 ： 000878 000879
报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 485,013,893.28 份 137,575,985.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于医 药健 康产业 上市 公司 ，在 控制 风险的 前提 下， 力争 获
得超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
1、 一级 资产 配置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本 基 金基 于对 国内 外宏 观经 济 走势、财政 货币 政策分 析、医药 健康 行业 发展趋
势 等 分析 判断 判断，采取自 上 而下 的分 析方 法， 比较 不 同证 券子 市场 和金 融产
品的收 益及 风险 特征， 动 态确定 基金 资产 在固 定收 益类和 权益 类资 产的 配 置 比
例。
2、 股票 投资 策略
（1）医 药健 康产 业的 界定
本基金 所称 医药 健康 产业 具体包 括以 下两 类公 司：
1）主 营业 务从 事医 药健 康 行业（ 包括 但不 限于 化学 制药、 中药 、生 物制 品、
医药商 业、 医疗 器械 和医 疗服务 等行 业） 的公 司；
2） 当前 非主 营业 务提 供的产 品 或服 务隶 属于 医 药健 康产业 ，且 未来 这些 产品
或服务 有望 成为 主要 利润 来源的 公司 。
当 未 来由 于经 济增 长方 式的 转 变、 产 业结 构的 升级，从事 或受 益于 上述 投资主
题的外 延也 将逐 渐扩 大， 本基金 将视 实际 情况 调整 上述医 药健 康产 业的 识 别 及
认定。
（2）医 药健 康产 业股 票的投 资 策略
本基金 投资 于医 药健 康产 业证券 的资 产不 低于 非现 金基金 资产 的 80% 。本 基金
对医药 健康 产业 的个 股 将采 用 定量 分析 与定 性分 析相 结 合的 方法 ， 选择其中具
有优势 的上 市公 司进 行投 资。
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1)定量 方式
本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指 标 、 财务 指标 和估值指标
等进行 定量 分析 ，以 挑选 具有成 长优 势、 财务 优势 和估值 优势 的个 股。
本 基 金将 结合 市场 形势 综合 考 虑上 市公 司在 各项 指标 的 综合 得分 ， 按照总分的
高低在 各行 业内 进行 排序 ，选取 各行 业内 排名 靠前 的股票 。
2） 定性 方式
本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法， 综 合考 察评 估公司 的 核心 竞争 优势，重点投
资具有 较高 进入 壁垒 、 在 行业中 具备 比较 优势 的公 司， 并坚 决规 避那 些公 司 治
理混乱 、管 理效 率低 下的 公司， 以确 保最 大程 度地 规避投 资风 险。
本 基 金管 理人 重点 考察 上市 公 司的 竞争 优势 包括： 公 司 管理 竞争 优势、技术或
产品竞 争优 势、 品牌 竞争 优势、 规模 优势 等方 面。
3、 债券 投资 策略
（1） 久期 配置 ：基 于宏 观 经济趋 势性 变化 ，自 上而 下的资 产配 置。
（2） 期限 结构 配置 ：基 于 数量化 模型 ，自 上而 下的 资产配 置。
（3 ） 债券 类别 配置/个券选 择： 主要 依据 信用 利差分 析， 自上 而下 的资 产配置 。
4、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产证券 化产 品的 质量 和构
成、 利 率风 险、 信用 风险 、 流动 性风 险和 提前 偿付 风险等 进 行定 性和 定量的全
方 面 分析，评估 其相 对投资 价 值并 作出 相应 的投 资决 策，力求 在控 制投 资风险
的前提 下尽 可能 的提 高本 基金的 收益 。
5、 权证 投资 策略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具，投资 原则 为有 利于加 强 基金 风险 控制，有利于
基金资 产增 值。 本基 金将 运用期 权估 值模 型， 根据 隐含波 动率 、 剩 余期 限、 正
股价格 走势 ，并 结合 本基 金的资 产组 合状 况进 行权 证投资 。
业绩比 较基 准 中证医 药卫 生指 数收 益率*50%＋中 证全 债指 数收 益率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 水平 低于股 票型 基金 ， 高于 债 券
型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 黄乐军 胡波
联系电 话 021-38429808 021-61618888
电子邮 箱 huanglejun@zhfund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788、
021-38789788
95528
传真 021-68419525 021-63602540
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 银 城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 上 海 市北 京东路 689 号
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68 号2905-2908 室及30 层
邮政编 码 200120 200001
法定代 表人 杨皓鹏 高国富
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号 2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册 登记 机构 中海基 金管 理有 限公 司
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中海医 药混 合A 中海医 药混 合C
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 47,648,427.19 10,717,209.64
本期利 润 124,047,633.85 24,800,903.43
加权平 均基金 份额 本期 利润 0.2892 0.2579
本期加 权平 均净 值利 润率 18.38% 16.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.62% 18.53%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 38,290,424.94 5,063,756.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0789 0.0368
期末基 金资 产净 值 831,488,662.94 228,779,842.79
期末基 金份 额净 值 1.714 1.663
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 71.40% 66.30%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海医 药混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长 率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.98% 2.47% -3.49% 0.94% 2.51% 1.53%
过去三 个月 7.12% 2.01% 1.17% 0.81% 5.95% 1.20%
过去六 个月 18.62% 1.80% 6.40% 0.77% 12.22% 1.03%
过去一 年 34.33% 1.46% 9.52% 0.62% 24.81% 0.84%
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过去三 年 2.57% 1.65% 9.23% 0.86% -6.66% 0.79%
自基金 合同
生效起 至今
71.40% 1.76% 35.91% 0.90% 35.49% 0.86%
中海医 药混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.95% 2.47% -3.49% 0.94% 2.54% 1.53%
过去三 个月 7.15% 2.01% 1.17% 0.81% 5.98% 1.20%
过去六 个月 18.53% 1.80% 6.40% 0.77% 12.13% 1.03%
过去一 年 33.79% 1.47% 9.52% 0.62% 24.27% 0.85%
过去三 年 0.36% 1.65% 9.23% 0.86% -8.87% 0.79%
自基金 合同
生效起 至今
66.30% 1.77% 35.91% 0.90% 30.39% 0.87%
注1：“自 基金 合同 生效 起至今” 指2014 年12 月17 日( 基 金合 同生 效日) 至2018 年 6 月 30 日。
注 2：本基金 的业绩比 较 基准为中证医 药卫生指 数 收益率*50% ＋中证全 债指 数收益率*50%， 本基
金主要投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板 、创业板
及其他 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权 证 、 债 券、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允 许
基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。本基 金投资于 医药 健康产业证 券的资
产不低 于非 现金 基金 资产 的80% ， 因此， 我们 选取 市场认 同度 很高 的中证 医药 卫 生指 数和 中证全
债指数作为计 算业绩基 准 指数的基础指 数。在一 般 市场状况下， 本基金投 资 于医药健康 产业证券
的比例 控制 在 50% 左右 ，其 他 资产 投资 比例 控制在 50％左 右。 我们 根据 本基 金在一 般市 场状 况下
的资产配置比 例来确定 本 基金业绩基准 指数加权 的 权重，以使业 绩比较更 加 合理。本基 金业绩基
准 指 数每 日按照 50% 、50% 的比例 对基 础指 数进 行再 平衡， 然后 得到 加权 后的 业绩基 准指 数的 时 间
序列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2018 年 6 月
30 日， 共管 理证 券投 资基金 34 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许定晴
代理投
资总监 、
投资副
总监、 本
基金基
金经理 、
中海进
取收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海医疗
保健主
题股票
型证券
投资基
金基金
经理
2017 年11 月8
日
- 15 年
许定晴 女士 ，苏 州大 学金
融学专 业硕 士。 曾任 国联
证券股 份有 限公 司研 究
员。2004 年 3 月 进入 本公
司工作 ，历 任分 析师 、高
级分析 师、 基金 经理 助理 、
研究总监 ，现 任代 理投 资
总监、 投资 副总 监。2010
年3 月至2012 年7 月 任中
海蓝筹 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 12 月至2015 年4
月任中 海能 源策 略混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，
2015 年 4 月至 2016 年 7
月任中 海合 鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，2016 年 7 月至 2018
年 4 月任 中海 中鑫 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 7 月 至今
任中海 进取 收益 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理，2017 年 11 月至 今
任中海 医药 健康 产业 精选
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灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 2017 年 11
月至今 任中 海医 疗保 健主
题股票 型证 券投 资基 金基
金经理 。
易小金
本基金
基金经
理 、中 海
医疗保
健主题
股票型
证券投
资基金
2018 年5 月10
日
- 5 年
易小金 先生 ，复 旦大 学财
务管理 专业 硕士 。曾 任建
信人寿 保险 有限 公司 资产
管理部 分析 师。2014 年 6
月进入 中海 基金 管理 有限
公司工 作， 历任 投研 中心
分析师 、高 级分 析师 、高
级分析 师兼 基金 经理 助
理。2018 年 5 月 至今 任中
海医疗 保健 主题 股票 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2018 年5 月 至今 任中 海医
药健康 产业 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 及 公司 相关 制度， 公司 从 研究、 投资 、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
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债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年我 国进 入经 济增 长 动力转 换期 ， 叠 加外 部环 境波动 较大 ， 医 药行 业基 于扎实 的基 本面
支撑和 防御 属性 ，在 上半 年取得 较好 的超 额收 益。
从过去一年发 布的一系 列 涉及医药行业 的政策来 看 ，保刚需、重 研发、引 导 行业转型升级 的
思路一 以贯 之。 我们 认为 受政策 影响 和自 身景 气度 差异影 响， 各子 行业 分化 运行的 态势 仍将 延 续 。
本基金在报告 期内主要 增 持了拥有长期 产业逻辑 、 内生增长质量 扎实的个 股 ，主要集中在 创
新药产 业链 、优 质专 科药 、医疗 服务 、连 锁药 店、 医疗器 械等 景气 度向 上的 产业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月 30 日 ，本 基金 A 类 份额 净值 1.714 元( 累 计净值 1.714 元) 。报告 期内 本基
金A 类净 值增 长率为 18.62%， 高于 业绩 比较 基准 12.22 个百 分点 。 本 基金 C 类份 额 净值 1.663 元
(累计 净值1.663 元) 。 报告 期 内本 基金 C 类 净值 增长 率为 18.53% ， 高于 业绩 比较基 准 12.13 个百
分点。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 去 杠杆的 压力有 望得到边 际 上的放松，经 济结构转 型 升级的进程仍 在
进行中 ，系 统性 机会 仍需 等待。
对于医药行业 ，我们认 为 政策压力最紧 的时候已 经 过去，优质企 业迎来了 经 营环境不断变 好
的机遇期。我 们将始终 立 足基本面，强 调成长的 确 定性，挑选竞 争力不断 提 升的公司， 同时兼顾
业绩增 速和 估值 的匹 配性 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存在 任何 重大 利 益冲 突。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中海医 药健 康产
业精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》
及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议的规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中海医药健 康产业精 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金的投资 运作进行
了监督，对基 金资产净 值 的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 以及基金 费 用开支等方 面进行了
认真的复核， 未发现基 金 管理人存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为。该 基 金本报告期 内未进行
利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 ， 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 79,120,074.72 85,141,104.32
结算备 付金
4,926,264.78 2,229,188.60
存出保 证金
626,958.37 543,189.66
交易性 金融 资产 6.4.7.2 982,294,941.96 596,943,443.49
其中： 股票 投资
982,294,941.96 596,943,443.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,394,113.76 6,756,682.01
应收利 息 6.4.7.5 31,919.39 30,784.43
应收股 利
- -
应收申 购款
7,710,188.86 2,014,016.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,077,104,461.84 693,658,408.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,969,436.50 18,446,061.67
应付赎 回款
4,488,618.19 1,319,316.64
应付管 理人 报酬
1,244,915.55 843,067.38
应付托 管费
207,485.94 140,511.23
应付销 售服 务费
168,021.58 100,257.30
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,569,425.22 607,207.53
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,053.13 72,040.88
负债合 计
16,835,956.11 21,528,462.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 622,589,879.18 467,685,205.30
未分配 利润 6.4.7.10 437,678,626.55 204,444,740.68
所有者 权益 合计
1,060,268,505.73 672,129,945.98
负债和 所有 者权 益总 计
1,077,104,461.84 693,658,408.61
注： 报 告截 止日2018 年6 月30 日，A 类基 金份 额净值 1.714 元，C 类 基金 份额净 值 1.663 元 ；基
金份额 总额 622,589,879.18 份， 其中 A 类 基金 份额总 额 485,013,893.28 份，C 类基金 份额 总额
137,575,985.90 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
一、收入
160,564,771.30 85,165,061.86
1.利息 收入
707,633.12 533,961.26
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 707,633.12 515,129.47
债券利 息收 入
- 18,831.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
67,049,107.99 27,608,745.24
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 62,375,234.85 25,437,375.53
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 327,123.55
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,673,873.14 1,844,246.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
90,482,900.45 56,931,534.68
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填 - -
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列）
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18
2,325,129.74 90,820.68
减：二、费用
11,716,234.02 7,152,197.24
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,078,293.01 3,410,029.57
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,013,048.89 568,338.22
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 723,569.40 402,726.19
4． 交易 费用 6.4.7.19 3,697,116.07 2,576,782.16
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金 及附 加
- -
7． 其他 费用 6.4.7.20 204,206.65 194,321.10
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
148,848,537.28 78,012,864.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
148,848,537.28 78,012,864.62
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 医药 健康 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
467,685,205.30 204,444,740.68 672,129,945.98
二 、 本期 经营 活动 产生
的基金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 148,848,537.28 148,848,537.28
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
154,904,673.88 84,385,348.59 239,290,022.47
其中：1.基金 申购 款 482,976,703.20 272,717,781.86 755,694,485.06
2.基 金赎 回款 -328,072,029.32 -188,332,433.27 -516,404,462.59
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四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
622,589,879.18 437,678,626.55 1,060,268,505.73
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
401,044,809.35 32,258,437.36 433,303,246.71
二 、 本期 经营 活动 产生
的 基 金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 78,012,864.62 78,012,864.62
三 、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
26,953,181.43 5,649,168.58 32,602,350.01
其中：1.基金 申购 款 107,337,728.48 21,752,948.84 129,090,677.32
2.基 金赎 回款 -80,384,547.05 -16,103,780.26 -96,488,327.31
四 、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基 金 净值 变动 （净 值减
少以“- ” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
427,997,990.78 115,920,470.56 543,918,461.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 皓鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
中海医 药健 康产 业精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ”) 经 中 国证 券监督
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管理委员 会 （ 以下 简称“ 中国证 监会”） 证监 许可[2014]1137 号 《 关于 准予 中海医 药健 康产 业精
选灵活配置混 合型证券 投 资基金注册的 批复》核 准 ，由基金管理 人中海基 金 管理有限公 司向社会
公开发 行募 集， 基金 合同 于 2014 年 12 月 17 日 正式生 效 ，首 次设 立募 集规 模为 623,742,911.42
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构均为
中海基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小
板、 创业 板及 其他 中国 证 监会批 准上 市的 股票) 、 权 证、 债券 、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但须 符合 中国证 监 会相 关规 定)。 本 基金 的业绩 比较 基准 为：
中证医 药卫 生指 数收 益率×50% ＋ 中证 全债 指数 收益率×50%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、 其 他中 国证 监会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 在本 报告 期所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
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6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业往 来利 息收 入；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 资管 产品 管理 人运 营资管 产 品过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为 （以 下简
称“资管产品 运营业务”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
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人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《 关于 租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣 等增 值税政
策 的 通知》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的 部 分金 融商 品转 让业 务， 按照 以下 规定 确定 销售额 ： 提 供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
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收个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 79,120,074.72
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 -
存 款期限 1-3 个月 -
存 款期限 3 个月 以上
-
其他存 款 -
合计： 79,120,074.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 823,802,560.41 982,294,941.96 158,492,381.55
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
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合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 823,802,560.41 982,294,941.96 158,492,381.55
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 29,670.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,995.21
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券 利息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 253.98
合计 31,919.39
6.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,569,425.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,569,425.22
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,575.24
预提费 用 183,477.89
合计 188,053.13
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
中海医 药混 合A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 380,617,826.63 380,617,826.63
本期申 购 309,104,466.72 309,104,466.72
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -204,708,400.07 -204,708,400.07
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 485,013,893.28 485,013,893.28
金额单 位： 人民 币元
中海医 药混 合C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 87,067,378.67 87,067,378.67
本期申 购 173,872,236.48 173,872,236.48
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -123,363,629.25 -123,363,629.25
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 137,575,985.90 137,575,985.90
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
中海医 药混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -9,063,264.14 178,392,015.58 169,328,751.44
本期利 润 47,648,427.19 76,399,206.66 124,047,633.85
本期基 金份额交 易
产生的 变动 数
-294,738.11 53,393,122.48 53,098,384.37
其中： 基金 申购 款 1,356,239.48 171,295,162.23 172,651,401.71
基金赎 回款 -1,650,977.59 -117,902,039.75 -119,553,017.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 38,290,424.94 308,184,344.72 346,474,769.66
单位： 人民 币元
中海医 药混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,320,295.91 40,436,285.15 35,115,989.24
本期利 润 10,717,209.64 14,083,693.79 24,800,903.43
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-333,157.63 31,620,121.85 31,286,964.22
其中： 基金 申购 款 -3,193,090.95 103,259,471.10 100,066,380.15
基金赎 回款 2,859,933.32 -71,639,349.25 -68,779,415.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 5,063,756.10 86,140,100.79 91,203,856.89
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 682,015.65
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
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结算备 付金 利息 收入 18,111.65
其他 7,505.82
合计 707,633.12
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,328,938,467.62
减：卖 出股 票成 本总 额 1,266,563,232.77
买卖股 票差 价收 入 62,375,234.85
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,673,873.14
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,673,873.14
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 90,482,900.45
——股票 投资 90,482,900.45
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 90,482,900.45
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,312,933.44
转出基 金补 偿收 入 000879 4,780.98
转出基 金补 偿收 入 000878 7,415.32
合计 2,325,129.74
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,697,116.07
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,697,116.07
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 2,728.76
帐户服 务费 18,000.00
合计 204,206.65
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并无 须作 披露 的资 产负 债 表日 后事 项。
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报 告期 存在 控制 关系或 其 他重 大利 害关 系的 关联 方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债券 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 有应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
6,078,293.01 3,410,029.57
其中： 支付 销售 机构 的客 1,952,541.76 1,197,394.80
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
户维护 费
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1.5%/ 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,013,048.89 568,338.22
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海医 药 混合 A 中海医 药混 合C 合计
中海基 金 - 5,339.09 5,339.09
浦发银 行 - 25,178.99 25,178.99
国联证 券 - 2,268.24 2,268.24
合计 - 32,786.32 32,786.32
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海医 药混 合A 中海医 药混 合C 合计
中海基 金 - 7,074.70 7,074.70
浦发银 行 - 19,378.97 19,378.97
国联证 券 - 2,728.87 2,728.87
合计 - 29,182.54 29,182.54
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额的销售服务费年费率为 1.00%，销售
服 务 费按 前一日 C 类 基金份 额 的基 金资 产净 值的 1.00% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ：
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
H＝E×1.00%÷ 当年 天数 （H 为C 类基 金份 额每日 应计提 的销 售服 务费 ，E 为 C 类基 金份 额前
一日基 金资 产净 值 ）
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行股 份有
限公司
79,120,074.72 682,015.65 54,417,539.16 495,092.53
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦东 发展 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受 限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
6.4.12.1.1 受限 证券 类别： 股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单 位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无抵 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人管理的托管 户中；因 而 与银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个 工 作日 可变 现资产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注
6.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外，本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
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备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
79,120,074.72 - - - - - 79,120,074.72
结算备 付金
4,926,264.78 - - - - - 4,926,264.78
存出保 证金
626,958.37 - - - - - 626,958.37
交易性 金融 资产
- - - - - 982,294,941.96 982,294,941.96
应收证 券清 算款
- - - - - 2,394,113.76 2,394,113.76
应收利 息
- - - - - 31,919.39 31,919.39
应收申 购款
- - - - - 7,710,188.86 7,710,188.86
资产总 计 84,673,297.87 - - - - 992,431,163.97 1,077,104,461.84
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 8,969,436.50 8,969,436.50
应付赎 回款 - - - - - 4,488,618.19 4,488,618.19
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,244,915.55 1,244,915.55
应付托 管费 - - - - - 207,485.94 207,485.94
应付销 售服 务费 - - - - - 168,021.58 168,021.58
应付交 易费 用 - - - - - 1,569,425.22 1,569,425.22
其他负 债 - - - - - 188,053.13 188,053.13
负债总 计 - - - - - 16,835,956.11 16,835,956.11
利率敏 感度 缺口 84,673,297.87 - - - - 975,595,207.86 1,060,268,505.73
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 85,141,104.32 - - - - - 85,141,104.32
结算备 付金 2,229,188.60 - - - - - 2,229,188.60
存出保 证金 543,189.66 - - - - - 543,189.66
交易性 金融 资产 - - - - - 596,943,443.49 596,943,443.49
应收证 券清 算款 - - - - - 6,756,682.01 6,756,682.01
应收利 息 - - - - - 30,784.43 30,784.43
应收申 购款 - - - - - 2,014,016.10 2,014,016.10
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 87,913,482.58 - - - - 605,744,926.03 693,658,408.61
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 18,446,061.67 18,446,061.67
应付赎 回款 - - - - - 1,319,316.64 1,319,316.64
应付管 理人 报酬 - - - - - 843,067.38 843,067.38
应付托 管费 - - - - - 140,511.23 140,511.23
应付销 售服 务费 - - - - - 100,257.30 100,257.30
应付交 易费 用 - - - - - 607,207.53 607,207.53
其他负 债 - - - - - 72,040.88 72,040.88
负债总 计 - - - - - 21,528,462.63 21,528,462.63
利率敏 感度 缺口 87,913,482.58 - - - - 584,216,463.40 672,129,945.98
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析数 据结 果为基 于本 基金 报表 日组 合持有 债券 资产 的利 率风 险状况 测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动25 个基 点，其 他 市场 变量 均不 发生 变化 。
此项影 响并 未考 虑基 金管 理人为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
银行存 款、 结 算备 付金、 存 出 保证 金均 以活 期存 款利 率 计息， 假定 利率 仅影响 该 类资 产
的未来 收益 ， 而对 其本 身 的公允 价值 无重 大影 响； 买入返 售金 融资 产 （如 有 ） 的利 息收
益和卖 出回 购金 融资 产（ 如有） 的利 息支 出在 交易 时已确 定， 不受 利率 变化 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个基 点 0.00 0.00
利率上 升 25 个基 点 0.00 0.00
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例占基金资产的
0-95% ，本 基金持有 的现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券不低于 基金资产 净 值的 5%。此 外，本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风 险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 982,294,941.96 92.65 596,943,443.49 88.81
交 易 性金 融资产 － 基金投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 982,294,941.96 92.65 596,943,443.49 88.81
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指数 变化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
Beta 系 数是 根据 报表 日持仓 资 产在 过去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5％ 49,114,747.10 27,725,695.15
-5％ -49,114,747.10 -27,725,695.15
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95％的 置信 区间 计算 基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值 （不足 100 个交 易日 不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （ 2018 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
收 益 率绝对 VaR 3.03 1.62
注：上述分 析衡量 了在 95% 的置信 水平下 ，所持 有的 资产组合 在资产 负债 表日 后一个交 易日内 由
于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 982,294,941.96 91.20
其中： 股票 982,294,941.96 91.20
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 84,046,339.50 7.80
8 其他各 项资 产 10,763,180.38 1.00
9 合计 1,077,104,461.84 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 545,038,435.02 51.41
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 221,315,625.62 20.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 215,709,263.33 20.34
R 文化、 体育 和娱 乐业 78,832.00 0.01
S 综合 - -
合计 982,294,941.96 92.65
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603883 老百姓 1,289,392 107,225,838.72 10.11
2 600763 通策医 疗 2,154,577 104,863,262.59 9.89
3 600276 恒瑞医 药 984,161 74,560,037.36 7.03
4 002727 一心堂 1,955,062 63,441,761.90 5.98
5 000661 长春高 新 250,445 57,026,326.50 5.38
6 002044 美年健 康 2,490,616 56,287,921.60 5.31
7 002422 科伦药 业 1,606,240 51,560,304.00 4.86
8 300595 欧普康 视 1,149,531 51,521,979.42 4.86
9 000963 华东医 药 1,049,700 50,648,025.00 4.78
10 603658 安图生 物 605,359 49,917,903.14 4.71
11 300572 安车检 测 983,437 48,394,934.77 4.56
12 600867 通化东 宝 2,017,634 48,362,686.98 4.56
13 300122 智飞生 物 1,036,200 47,395,788.00 4.47
14 300003 乐普医 疗 1,166,251 42,778,086.68 4.03
15 600329 中新药 业 2,143,000 40,717,000.00 3.84
16 300015 爱尔眼 科 1,035,329 33,430,773.41 3.15
17 300529 健帆生 物 761,551 32,662,922.39 3.08
18 300347 泰格医 药 341,479 21,127,305.73 1.99
19 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
20 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
21 300182 捷成股 份 10,400 78,832.00 0.01
22 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
23 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
24 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600763 通策医 疗 86,662,869.26 12.89
2 002727 一心堂 75,361,749.96 11.21
3 002007 华兰生 物 61,615,988.11 9.17
4 603883 老百姓 60,901,640.60 9.06
5 300122 智飞生 物 59,311,813.92 8.82
6 002044 美年健 康 55,855,999.45 8.31
7 600771 广誉远 53,154,904.90 7.91
8 002422 科伦药 业 52,287,022.00 7.78
9 300572 安车检 测 50,663,366.62 7.54
10 002223 鱼跃医 疗 44,515,566.06 6.62
11 300595 欧普康 视 42,474,064.80 6.32
12 600196 复星医 药 41,428,022.44 6.16
13 600329 中新药 业 40,656,643.86 6.05
14 300003 乐普医 疗 39,712,175.92 5.91
15 601607 上海医 药 39,596,146.13 5.89
16 600028 中国石 化 34,699,380.45 5.16
17 000513 丽珠集 团 34,583,417.00 5.15
18 300529 健帆生 物 31,847,251.79 4.74
19 002262 恩华药 业 31,293,356.58 4.66
20 300347 泰格医 药 30,931,793.80 4.60
21 603387 基蛋生 物 29,020,282.16 4.32
22 000426 兴业矿 业 27,722,016.00 4.12
23 600535 天士力 27,459,447.44 4.09
24 600409 三友化 工 27,114,037.00 4.03
25 300096 易联众 27,017,207.00 4.02
26 600521 华海药 业 26,919,352.40 4.01
27 600216 浙江医 药 26,544,505.37 3.95
28 600141 兴发集 团 24,861,282.24 3.70
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
29 600085 同仁堂 24,047,142.00 3.58
30 000538 云南白 药 22,962,754.60 3.42
31 002390 信邦制 药 22,932,917.27 3.41
32 600511 国药股 份 21,107,622.00 3.14
33 000963 华东医 药 20,761,251.94 3.09
34 600740 山西焦 化 20,187,281.00 3.00
35 002294 信立泰 19,877,208.17 2.96
36 600436 片仔癀 19,522,815.00 2.90
37 600380 健康元 18,488,924.05 2.75
38 300482 万孚生 物 18,144,868.00 2.70
39 300015 爱尔眼 科 17,294,446.82 2.57
40 002821 凯莱英 15,167,655.00 2.26
41 000661 长春高 新 13,832,611.50 2.06
42 600276 恒瑞医 药 13,774,390.00 2.05
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000513 丽珠集 团 73,930,752.80 11.00
2 300347 泰格医 药 70,051,253.86 10.42
3 600216 浙江医 药 60,889,303.40 9.06
4 002007 华兰生 物 57,306,096.37 8.53
5 600771 广誉远 53,633,897.08 7.98
6 002332 仙琚制 药 49,509,955.23 7.37
7 002294 信立泰 48,896,500.00 7.27
8 002020 京新药 业 41,856,427.32 6.23
9 600196 复星医 药 39,564,578.00 5.89
10 002223 鱼跃医 疗 37,864,998.30 5.63
11 002262 恩华药 业 35,573,373.25 5.29
12 601607 上海医 药 35,478,849.70 5.28
13 600028 中国石 化 31,080,425.00 4.62
14 603658 安图生 物 30,277,750.50 4.50
15 600535 天士力 29,245,877.38 4.35
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
16 603387 基蛋生 物 27,421,124.60 4.08
17 000661 长春高 新 27,336,799.00 4.07
18 600085 同仁堂 26,566,942.20 3.95
19 600409 三友化 工 25,299,495.30 3.76
20 300096 易联众 24,768,934.00 3.69
21 600740 山西焦 化 24,730,523.66 3.68
22 600521 华海药 业 24,468,979.00 3.64
23 000538 云南白 药 23,968,367.51 3.57
24 000426 兴业矿 业 23,544,879.00 3.50
25 600141 兴发集 团 22,480,818.76 3.34
26 002390 信邦制 药 22,228,849.35 3.31
27 300357 我武生 物 21,263,401.80 3.16
28 300015 爱尔眼 科 21,131,140.23 3.14
29 600436 片仔癀 20,952,681.00 3.12
30 600038 中直股 份 18,689,892.00 2.78
31 600511 国药股 份 18,687,400.75 2.78
32 600380 健康元 18,444,898.00 2.74
33 002773 康弘药 业 18,158,862.08 2.70
34 300482 万孚生 物 18,118,327.60 2.70
35 002727 一心堂 18,082,311.81 2.69
36 600062 华润双 鹤 17,449,275.86 2.60
37 002821 凯莱英 15,923,794.00 2.37
38 002146 荣盛发 展 15,206,388.00 2.26
39 603883 老百姓 14,620,462.00 2.18
40 600867 通化 东宝 14,044,629.20 2.09
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,561,431,830.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,328,938,467.62
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本 基金投 资的前 十名证券 的发行 主体没 有 被监管部 门立案 调查或 在 本报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 626,958.37
2 应收证 券清 算款 2,394,113.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,919.39
5 应收申 购款 7,710,188.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,763,180.38
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中海
医药
混合A
42,278 11,472.02 130,946,254.13 27.00% 354,067,639.15 73.00%
中海
医药
混合C
23,081 5,960.57 42,106.44 0.03% 137,533,879.46 99.97%
合计 65,359 9,525.69 130,988,360.57 21.04% 491,601,518.61 78.96%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
中海医 药
混合A
779.20 0.0002%
中海医药
混合C
14.31 0.0000%
合计 793.51 0.0001%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开 放式 基金
中海医 药混 合A 0
中海医 药混 合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基 金
中海医 药混 合A 0
中海医 药混 合C 0
合计 0
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海医 药混 合A 中海医 药混 合C
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 17 日 ） 基金
份额总 额
449,105,481.84 174,637,429.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 380,617,826.63 87,067,378.67
本报告 期基 金总 申购 份额 309,104,466.72 173,872,236.48
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 204,708,400.07 123,363,629.25
本报告 期基金 拆分变 动份 额（份 额减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 485,013,893.28 137,575,985.90
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 许定 晴女 士、 易小金 先生 。
本报告 期内 ，免 去杨 皓鹏 先生代 理督 察长 职务 ，聘 任黄乐 军先 生担 任督 察长 职务。
本 报告 期， 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公司 （以 下简 称“ 公司 ” ） 根据 工作需要 ，任 命孔 建
先 生 担任 公司 资产 托管 部总 经 理， 主 持资 产托 管部相 关 工作。孔建 先生 的托管 人 高级 管理 人员任
职信息 已经 在中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本基 金进 行审 计的会 计师 事务 所为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） ， 本报 告期 内
本基金 未改 聘为 其审 计的 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的基 金管 理人 收到 中国证 券监 督管 理委 员会上 海 监管 局出 具的 《 关于对 中 海基 金管理
有限公 司采 取责 令改 正措 施的决 定》 ，责 令公 司进 行 为期 6 个月 的整 改， 整改 期间暂 停受 理公 司
公募基 金产 品募 集申 请。 公司高 度重 视， 制定 相关 整改措 施， 并持 续进 行全 面整改 ， 行 政监 管措
施 决 定书 指出 的问 题公 司已 整 改完 毕， 并 将整 改报告 向 监管 部门 报告。公司前 任 总经 理黄 鹏及 前
任 督 察长 王莉，分别 收到中 国 证券 监督 管理 委员 会上 海 监管 局出 具的 《 关于对 黄 鹏采 取出 具警 示
函措施 的决 定》 、 《 关于 对 王莉采 取监 管谈 话措 施的 决定》 ， 目 前公 司已 完成 高 级管理 人员 的调 整。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到稽 查或 处罚 等情 况。
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 1,444,975,162.62 50.03% 1,056,708.79 50.03% -
方正证 券 2 742,557,045.94 25.71% 543,032.56 25.71% -
银河证 券 1 404,585,030.06 14.01% 295,873.94 14.01% -
海通证 券 1 295,875,383.87 10.25% 216,372.85 10.24% -
注 1：本基 金以 券商研 究 服务质量 作为交 易单 元的 选择标准 ，具体 评分 指标 分为研究 支持和 服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2：本 报告 期内 本基金 租用券 商交 易单 元的 情况 未发生 变更 。
注 3：上述 佣金 按市场 佣 金率计算 ，已扣 除由 中国 证券登记 结算有 限责 任公 司收取， 并由券 商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购 交易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
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中海医药混合 2018 年半年度报 告
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
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§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 注册 募 集中海 医药 健康 产业 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 文件
2、 中海 医药 健康 产业 精选灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 合同
3、中 海医 药健 康产 业精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
4、中 海医 药健 康产 业精 选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金财 务报 表及 报表 附注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存放 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查阅 方式
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中 海基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
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