中海医疗保 健主题股票 型证券投资 基金
2018 年半 年度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 工商银行”) 根据本基金合同规定，于
2018 年 8 月 22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 8
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 8
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 .......................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 14
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 16
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ....................... 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 17
6.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 18
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 19
6.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 20
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§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 41
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 41
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ........................................................................................... 41
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ............................... 42
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................................... 43
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 47
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ................................................................. 47
7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说明 ................................................................. 48
7.12 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 50
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基金 的情况 ................................................................... 50
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 50
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 51
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 52
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 52
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 52
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 52
10.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 52
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 52
§11 备查文件目录 .................................................................................................................................. 55
11.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 55
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海医 疗保 健主 题股 票型证 券 投资 基金
基金简 称 中海医 疗保 健主 题股 票
基金主 代码 399011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 642,551,816.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于医 疗保 健行业 上市 公司 ，在 控制 风
险的前 提下 ， 力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
1、 一级 资产 配置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本基金 基于对 国内 外宏 观经 济 走势 、财 政货 币政 策分
析、医 疗保 健行 业发 展趋 势等分 析判 断， 采取 自上 而
下的分 析方 法， 比较 不同 证券子 市场 和金 融产 品的
收益及 风险 特征 ，动 态确 定基金 资产 在固 定收 益类 和
权益类 资产 的配 置比 例。
2、 股票 投资 策略
（1）医 疗保 健主 题行 业的界 定
本基金 将沪 深两 市中 从事 医疗保 健行 业的 上市 公司 定
义为医 疗保 健主 题类 公司 ，具体 包括 以下 几类 公司 ：
1） 主营 业务 从事 医疗 行业（ 包 括但 不限 于化 学制 药、
中药、 生物 制品 、医 药商 业、医 疗器 械和 医疗 服务 等
行业） 的公 司；
2） 主 营业 务有 利于 公众 健康 （ 包括 但不 限于 保健 食品、
养老 等行 业） 的公 司；
3） 当前 非主 营业 务提 供的 产品或 服务 隶属 于医 疗保 健
行业， 且未 来这 些产 品或 服务有 望成 为主 要利 润来 源
的公司 。 当 未来 由于 经济增 长 方式 的转 变、 产业 结构
的升级 ，从 事或 受益 于上 述投资
主题的 外延 也将 逐渐 扩大 ，本基 金将 视实 际情 况调 整
上述医 疗保 健主 题的 识别 及认定 。
（2）医 疗保 健主 题类 股票的 投 资策 略
本基金 投资 于医 疗保 健主 题类证 券的 资产 不低 于非 现
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金基金 资产 的 80% 。 本基 金对医 疗保 健主 题类 的个 股
将采用 定量 分析 与定 性分 析相结 合的方 法， 选择 其中
具有优 势的 上市 公司 进行 投资。
1)定量 方式
本基金 将对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
2） 定性 方式
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的核心 竞争 优势 ，重 点投 资具有 较高 进入 壁垒 、在 行
业中具 备比 较优 势的 公司 ，并坚 决规 避那 些公 司治 理
混乱、 管理 效率 低下 的公 司，以 确保 最大 程度 地规 避
投资风 险。 本基 金管 理人 重点考 察上 市公 司的 竞争 优
势包括 ：公 司管 理竞 争优 势、技 术或 产品 竞争 优势 、
品牌竞 争优 势、 规模 优势 等方面 。
3、 债券 投资 策略
（1） 久期 配置 ： 基于 宏观 经济趋 势性 变化 ， 自 上而下
的资产 配置 。 利 用宏 观经济 分 析模 型， 确定 宏观 经济
的周期 变化 ，主 要是 中长 期的变 化趋 势， 由此 确定 利
率变动 的方 向和 趋势 。根 据不同 大类 资产 在宏 观经 济
周期的 属性 ，即 货币 市场 顺周期 、债 券市 场逆 周期 的
特点， 确定 债券 资产 配置 的基本 方向 和特 征。 结合 货
币政策 、财 政政 策以 及债 券市场 资金 供求 分析 ，根 据
收益率 模型 为各 种固 定收 益类金 融工 具进 行风 险评
估，最 终确 定投 资组 合的 久期配 置。
（2） 期 限结 构配 置： 基 于数 量 化模 型， 自 上而 下的资
产配置 。
（3）债 券类 别配 置/ 个券 选择： 主要 依据 信用 利差 分
析 ， 自上 而下 的资 产配 置。 本基 金根 据利 率债 券和信
用债券 之间 的相 对价 值， 以其历 史价 格关 系的 数量 分
析为依 据， 同时 兼顾 特定 类别收 益品 种的 基本 面分 析，
综合分 析各 个品 种的 信用 利差变 化。 在信 用利 差水 平
较高时 持有 金融 债、 企业 债、短 期融 资券 、可 分离 可
转债、 资产 支持 证券 等信 用债券 ，在 信用 利差 水平 较
低时持 有国 债等 利率 债券 ，
从而确 定整 个债 券组 合中 各类别 债券 投资 比例 。
业绩比 较基 准
中证医 药卫 生指 数收 益率*80%＋中 证全 债指 数收 益率
*20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 高风 险
品种， 其预 期风 险和 预期 收益水 平高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 黄乐军 郭明
联系电 话 021-38429808 010-66105798
电子邮 箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105799
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 银 城中路 68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 杨皓鹏 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号 2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公 地址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号
2905-2908 室及30 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,276,164.40
本期利 润 57,482,574.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2046
本期加 权平 均净 值利 润率 11.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.95%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 288,276,091.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4486
期末基 金资 产净 值 1,154,423,225.81
期末基 金份 额净 值 1.797
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.91%
注1：本 报告 期指 自2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日。
注 2：以上所 述基金 业 绩 指标不包括持 有人认购 或 交易基金的各 项费用（ 例 如，开放式 基金的申
购、赎 回费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
注 3：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.20% 2.49% -5.99% 1.50% 4.79% 0.99%
过去三 个月 5.97% 1.96% 0.38% 1.29% 5.59% 0.67%
过去六 个月 18.95% 1.77% 7.27% 1.23% 11.68% 0.54%
过去一 年 36.02% 1.45% 12.33% 0.99% 23.69% 0.46%
过去三 年 14.72% 1.74% 4.91% 1.37% 9.81% 0.37%
自基金 合同 1.91% 1.76% -8.13% 1.43% 10.04% 0.33%
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生效起 至今
注1：“自基 金合 同 生效 起至今” 指2015 年6 月9 日(基金 转型 生效 日) 至 2018 年6 月 30 日。
注 2：本基金 的业绩比 较 基准为中证医 药卫生指 数 收益率*80% ＋中证全 债指 数收益率*20%， 本基
金主要投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板 、创业板
及其他 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权 证 、 债 券、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允 许
基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。本基 金投资于 股票 的比例不低 于基金
资 产的 80% ， 投资 于医 疗保 健主题 类证 券的 资产 不低 于非现 金基 金资 产 的80% 。 因 此， 我们 选取市
场认同度很高 的中证医 药 卫生指数和中 证全债指 数 作为计算业绩 基准指数 的 基础指数。 在一般市
场状况下，本 基金投资 于 医药保健主题 类证券的 比 例控制在 80% 左右， 其他 资产投资比例 控制在
20％左右。我 们根据本 基 金在一般市场 状况下的 资 产配置比例来 确定本基 金 业绩基准指 数加权的
权重， 以使 业绩 比较 更加 合理。 本基 金业 绩基 准指 数每日 按 照 80% 、20% 的比例 对 基础 指数 进行 再
平衡， 然后 得到 加权 后的 业绩基 准指 数的 时间 序列 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立以 来， 始终 坚持“诚实 信用 、勤 勉尽 责”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2018 年 6 月
30 日， 共管 理证 券投 资基金 34 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许定晴
代理投
资总监 、
投资副
总监、 本
基金基
金经理 、
中海进
取收益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、 中
海医药
健康产
业精选
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
2017 年11 月8
日
- 15 年
许定晴 女士 ，苏 州大 学金
融学专 业硕 士。 曾任 国联
证券股 份有 限公 司研 究
员。2004 年 3 月 进入 本公
司工作 ，历 任分 析师 、高
级分析 师、 基 金经 理助 理、
研究总 监， 现任 代理 投资
总监、 投资 副总 监。2010
年3 月至2012 年7 月 任中
海蓝筹 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 12 月至2015 年4
月任中 海能 源策 略混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，
2015 年 4 月至 2016 年 7
月任中 海合 鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，2016 年 7 月至 2018
年 4 月任 中海 中鑫 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 7 月 至今
任中海 进取 收益 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理，2017 年 11 月至 今
任中海 医药 健康 产业 精选
灵活配 置混 合型 证券 投资
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基金基 金经 理， 2017 年 11
月至今 任中 海医 疗保 健主
题股票 型证 券投 资基 金基
金经理 。
易小金
本基金
基金经
理 、中 海
医药健
康产业
精选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2018 年5 月10
日
- 5 年
易小金 先生 ，复 旦大 学财
务管理 专业 硕士 。曾 任建
信人寿 保险 有限 公司 资产
管理部 分析 师。2014 年 6
月进入 中海 基金 管理 有限
公司工 作， 历任 投研 中心
分析师 、高 级分 析师 、高
级分析 师兼 基金 经理 助
理。2018 年 5 月 至今 任中
海医疗 保健 主题 股票 型证
券投资 基金 基金 经理 ，
2018 年5 月 至今 任中 海医
药健康 产业 精选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 及 公司 相关 制度， 公司 从 研究、 投资 、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 控稽核部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
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的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易中 出现 的可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年我 国进 入经 济增 长 动力转 换期 ， 叠 加外 部环 境波动 较大 ， 医 药行 业基 于扎实 的基 本面
支撑和 防御 属性 ，在 上半 年取得 较好 的超 额收 益。
从过去一年发 布的一系 列 涉及医药行业 的政策来 看 ，保刚需、重 研发、引 导 行业转型升级 的
思路一 以贯 之。 我们 认为 受政策 和自 身景 气度 差异 影响， 各子 行业 分化 运行 的态势 仍将 延续 。
本基金在报告 期内主要 增 持了拥有长期 产业逻辑 、 内生增长质量 扎实的个 股 ，主要集中在 创
新药产 业链 、优 质专 科药 、医疗 服务 、连 锁药 店、 医疗器 械等 景气 度向 上的 产业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金份 额净值 1.797 元( 累计净 值 2.373 元) 。 报告期 内 本基 金净
值 增 长率为 18.95% ， 高于业 绩 比较 基准 11.68 个百 分点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 去 杠杆的压力有 望得到边 际 放松，经济结 构转型升 级 的进程仍在进 行
中，系 统性 机会 仍需 等待 。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
对于医药行业 ，我们认 为 政策压力最大 的时候已 经 过去，优质企 业迎来了 经 营环境不断改 善
的机遇期。我 们将始终 立 足基本面，强 调成长的 确 定性，挑选竞 争力不断 提 升的公司， 同时兼顾
业绩增 长和 估值 的匹 配性 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委 员 会会 议， 提出 基金 估值 流 程及 估值 技术 中存 在的 潜 在问 题， 参与 估值 程序 和 估值 技术 的决策。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本于 2018 年 4 月 16 日和 2018 年 6 月 28
日实施 了 2 次 利润 分配 ，实 际 分配 金额 合计为 76,404,111.3 元。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海医疗 保 健主题证券投 资基金的 管 理人——中海 基金管理 有 限公司在中海 医
疗保健主题证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，中 海医 疗保 健主 题证券 投资 基金 进行 了 2 次 利 润分 配， 分配金
额为76,404,111.3 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金 2018
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 50,442,252.95 13,092,765.47
结算备 付金
8,947,985.73 627,235.86
存出保 证金
370,660.61 56,054.13
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,068,771,230.15 131,849,070.37
其中： 股票 投资
1,068,771,230.15 131,849,070.37
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
24,356,499.64 1,534,105.03
应收利 息 6.4.7.5 17,181.73 3,641.49
应收股 利
- -
应收申 购款
9,674,049.62 1,348,993.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,162,579,860.43 148,511,865.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性金 融负 债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,099,351.53
应付赎 回款
4,174,196.39 811,369.71
应付管 理人 报酬
1,406,466.87 179,948.27
应付托 管费
234,411.13 29,991.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,260,489.68 190,765.55
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 81,070.55 50,574.53
负债合 计
8,156,634.62 2,362,000.96
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 642,551,816.87 88,181,013.04
未分配 利润 6.4.7.10 511,871,408.94 57,968,851.59
所有者 权益 合计
1,154,423,225.81 146,149,864.63
负债和 所有 者权 益总 计
1,162,579,860.43 148,511,865.59
注 ： 报告 截止日 2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.797 元， 基金 份额 总额 642551816.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
65,888,497.80 10,480,404.38
1.利息 收入
216,855.25 25,299.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 216,855.25 25,299.40
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
1,036,708.29 3,666,138.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,009,492.62 3,475,246.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,046,200.91 190,892.87
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17
60,758,739.17 6,748,263.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 3,876,195.09 40,702.99
减：二、费用
8,405,923.03 1,215,338.98
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,710,813.22 453,020.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 618,468.88 75,503.46
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 6.4.7.19 3,995,249.06 642,626.57
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税金 及附 加
- -
7． 其他 费用 6.4.7.20 81,391.87 44,188.18
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
57,482,574.77 9,265,065.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
57,482,574.77 9,265,065.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
88,181,013.04 57,968,851.59 146,149,864.63
二、本 期 经营 活动 产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 57,482,574.77 57,482,574.77
三、本 期 基金 份额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
554,370,803.83 472,824,093.88 1,027,194,897.71
其中：1.基金 申购 款 908,378,525.75 764,213,839.73 1,672,592,365.48
2.基 金赎 回款 -354,007,721.92 -291,389,745.85 -645,397,467.77
四、本 期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -76,404,111.30 -76,404,111.30
五、 期 末所 有者 权益 （基 642,551,816.87 511,871,408.94 1,154,423,225.81
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,324,719.34 11,771,835.12 59,096,554.46
二、本 期 经营 活动 产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 9,265,065.40 9,265,065.40
三、本 期 基金 份额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-1,429,181.99 -444,816.03 -1,873,998.02
其中：1.基金 申购 款 9,810,694.93 3,269,575.66 13,080,270.59
2.基 金赎 回款 -11,239,876.92 -3,714,391.69 -14,954,268.61
四、本 期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的基
金 净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,895,537.35 20,592,084.49 66,487,621.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4
财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨 皓鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
中海医疗保健 主题股票 型 证券投资基金 是根据原 中 海上证 380 指数证 券投资 基金(以下简 称
“中海 上证 380 指数 基金”)基金 份额 持有 人大 会 2015 年 6 月 9 日 决议 通过的 《 关于 中海 上证
380 指数证 券投资基 金转 型相关事项的 议案》 ，经 中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称“中 国证监
会”) 证 监许 可字[2014]1292 号 《 关于 准予 中海 上证380 指 数证 券投 资基 金变 更注册 的批 复》 核
准 ， 由原 中海 上证 380 指数 基 金转 型而 来。 原中 海上 证 380 指 数基 金存 续期限 至 2015 年 6 月8
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
日止。 自2015 年6 月9 日起， 原中 海上证 380 指 数基金 更名 为中 海医 疗保 健主题 股票 型证 券 投
资基金(以下简 称“本 基金”)， 《中海上 证 380 指数 证券投资基金 基金合同 》 失效的同时《 中海
医疗保 健主 题股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 生效 。 本基 金存 续期 限不 定， 原中海 上 证380 指数
基金于 基金 合同 失效 前经 审计的 基金 资产 净值 为 41,225,823.70 元， 已于 本基 金 的基 金合 同生 效
日全部转为本 基金的基 金 资产净值。本 基金的基 金 管理人为中海 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中海医 疗保健主 题 股票型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本基金 的 投资范围为具 有
良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创业 板 及其他 中国 证监 会核
准上市 的股 票) 、 权证、 债券 、 资 产支 持证 券以 及法律 法 规或 中国 证监 会允 许基 金 投资 的其 他金 融
工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 本基金投 资组 合的配置比 例为：本 基金 投资于股票 的比例
不低于基金资 产的 80% ， 本基金持有的 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的 5% 。本 基金 投资 于医 疗 保健主 题类 证券 的资 产不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 业绩 比较 基准
为：中 证医 药卫 生指 数收 益率×80% ＋中 证全 债指 数 收益率×20%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、 其 他中 国证 监会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
6.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号文 《关于 全 面推 开营 业税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 资管 产品 管理 人运 营资管 产 品过 程中 发生 的增 值税 应 税行 为 （以 下简
称“资管产品 运营业务”） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号文 《 关于 租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣 等增 值税政
策 的 通知》 的规 定， 自 2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的 部 分金 融商 品转 让业 务， 按照 以下 规定 确定 销售额 ： 提 供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 50,442,252.95
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 -
存款期 限 1-3 个月 -
存 款期限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 50,442,252.95
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 998,395,020.71 1,068,771,230.15 70,376,209.44
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所市 场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 998,395,020.71 1,068,771,230.15 70,376,209.44
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,407.67
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,623.94
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 150.12
合计 17,181.73
6.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,260,489.68
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,260,489.68
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,167.20
预提费 用 71,904.06
其他 4,999.29
合计 81,070.55
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 88,181,013.04 88,181,013.04
本期申 购 908,378,525.75 908,378,525.75
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -354,007,721.92 -354,007,721.92
- 基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 642,551,816.87 642,551,816.87
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 53,461,506.98 4,507,344.61 57,968,851.59
本期利 润 -3,276,164.40 60,758,739.17 57,482,574.77
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
本期基金份额 交易
产生的 变动 数
314,494,860.31 158,329,233.57 472,824,093.88
其中： 基金 申购 款 510,937,570.99 253,276,268.74 764,213,839.73
基金赎 回款 -196,442,710.68 -94,947,035.17 -291,389,745.85
本期已 分配 利润 -76,404,111.30 - -76,404,111.30
本期末 288,276,091.59 223,595,317.35 511,871,408.94
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 188,929.41
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,017.87
其他 7,907.97
合计 216,855.25
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,085,211,972.15
减：卖 出股 票成 本总 额 1,088,221,464.77
买卖股 票差 价收 入 -3,009,492.62
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
6.4.7.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益—— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍生 工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,046,200.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,046,200.91
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 60,758,739.17
——股票 投资 60,758,739.17
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 60,758,739.17
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,827,974.02
转出基 金补 偿收 入 48,221.07
合计 3,876,195.09
6.4.7.19 交易 费用
单位：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,995,249.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,995,249.06
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 49,588.57
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
银行费 用 487.81
帐户服 务费 9,000.00
合计 81,391.87
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（“中海 基金”） 基金管 理人 、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证 券 218,265,758.91 7.16% 9,736,358.03 2.18%
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
6.4.10.1.2 债券 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 203,272.38 7.70% 94,809.15 4.19%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证 券 9,067.50 2.39% 4,280.21 2.45%
注 1：上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
注 2：该类佣 金协议的 服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和 市场信息
服务等 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理 费
3,710,813.22 453,020.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,477,370.49 198,224.19
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0.75%/当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
618,468.88 75,503.46
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
50,442,252.95 188,929.41 3,862,243.04 21,160.08
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年
6 月 28
日
-
2018
年6 月
28 日
0.7800 38,048,160.64 11,302,994.05 49,351,154.69
2
2018 年
4 月 16
日
-
2018
年4 月
16 日
0.8800 22,010,809.08 5,042,147.53 27,052,956.61
合
计
- -
1.6600 60,058,969.72 16,345,141.58 76,404,111.30
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别： 股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投
研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金
管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险，并设
定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持续 实时 监控 上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人管理的托管 户中，因 而 与银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2017
年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
第 34 页 共 55 页
中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
第 35 页 共 55 页
中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个 工 作日 可变 现资产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注
第 36 页 共 55 页
中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
6.4.12 中 列示 的本 基金 于 期末持 有的 流通 受限 证券 外，本 期末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
50,442,252.95 - - - - - 50,442,252.95
结算备 付金
8,947,985.73 - - - - - 8,947,985.73
存出保 证金
370,660.61 - - - - - 370,660.61
交易性 金融 资产
- - - - - 1,068,771,230.15 1,068,771,230.15
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应收证 券清 算款
- - - - - 24,356,499.64 24,356,499.64
应收利 息
- - - - - 17,181.73 17,181.73
应收申 购款
- - - - - 9,674,049.62 9,674,049.62
资产总 计 59,760,899.29 - - - - 1,102,818,961.14 1,162,579,860.43
负债
应付赎 回款 - - - - - 4,174,196.39 4,174,196.39
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,406,466.87 1,406,466.87
应付托 管费 - - - - - 234,411.13 234,411.13
应付交 易费 用 - - - - - 2,260,489.68 2,260,489.68
其他负 债 - - - - - 81,070.55 81,070.55
负债总 计 - - - - - 8,156,634.62 8,156,634.62
利率敏 感度 缺口 59,760,899.29 - - - - 1,094,662,326.52 1,154,423,225.81
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,092,765.47 - - - - - 13,092,765.47
结算备 付金 627,235.86 - - - - - 627,235.86
存出保 证金 56,054.13 - - - - - 56,054.13
交易性 金融 资产 - - - - - 131,849,070.37 131,849,070.37
应收证 券清 算款 - - - - - 1,534,105.03 1,534,105.03
应收利 息 - - - - - 3,641.49 3,641.49
应收申 购款 - - - - - 1,348,993.24 1,348,993.24
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 13,776,055.46 - - - - 134,735,810.13 148,511,865.59
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,099,351.53 1,099,351.53
应付赎 回款 - - - - - 811,369.71 811,369.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 179,948.27 179,948.27
应付托 管费 - - - - - 29,991.37 29,991.37
应付交 易费 用 - - - - - 190,765.55 190,765.55
其他负 债 - - - - - 50,574.53 50,574.53
负债总 计 - - - - - 2,362,000.96 2,362,000.96
利率敏 感度 缺口 13,776,055.46 - - - - 132,373,809.17 146,149,864.63
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合比例为 ： 本基金投资于 股
票的比例不低 于基金资 产 的 80%，本 基金持有 的现 金或到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资 产 净值的 5% ，本 基金 投 资于医 疗保 健主 题类 证券 的资产 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 1,068,771,230.15 92.58 131,849,070.37 90.22
交 易 性金 融资产 － 基金投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,068,771,230.15 92.58 131,849,070.37 90.22
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6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪 深300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定沪 深 300 指数 变化 5 ％，其 他市 场变 量均 不发 生变 化。
Beta 系 数是 根据 报表 日持仓 资 产在 过去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于100 个交 易日 的资 产， 默 认其 波动 与市 场同 步。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5％ 53,438,561.51 6,319,176.36
-5％ -53,438,561.51 -6,319,176.36
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95 ％ 的置 信区 间计 算基金 日 收益 率的 绝对 VaR 值（ 不足 100 个交 易日 不
予计算 ） 。
分析
风险价 值
本期末 （2018 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2017 年 12 月 31
日）
收 益 率绝对 VaR 3.16 1.59
注：上述分析 衡量了 在 95% 的置信水平下 ，所持有 的 资产组合在资 产负债表 日 后一个交易日 内由
于市场 价格 风险 所导 致的 最大潜 在损 失。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
§7 投资组 合报 告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,068,771,230.15 91.93
其中： 股票 1,068,771,230.15 91.93
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 59,390,238.68 5.11
8 其他各 项资 产 34,418,391.60 2.96
9 合计 1,162,579,860.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 630,120,463.57 54.58
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 245,271,594.31 21.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 - -
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
业
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 193,226,386.28 16.74
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,068,771,230.15 92.58
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603883 老百姓 1,414,056 117,592,896.96 10.19
2 600763 通策医 疗 2,367,811 115,241,361.37 9.98
3 600276 恒瑞医 药 1,087,010 82,351,877.60 7.13
4 002727 一心堂 2,087,003 67,723,247.35 5.87
5 002044 美年健 康 2,795,300 63,173,780.00 5.47
6 000661 长春高 新 274,130 62,419,401.00 5.41
7 000963 华东医 药 1,242,600 59,955,450.00 5.19
8 300122 智飞生 物 1,226,900 56,118,406.00 4.86
9 600867 通化东 宝 2,320,679 55,626,675.63 4.82
10 603658 安图生 物 674,095 55,585,873.70 4.82
11 300595 欧普康 视 1,214,369 54,428,018.58 4.71
12 300572 安车检 测 1,062,005 52,261,266.05 4.53
13 002422 科伦药 业 1,560,700 50,098,470.00 4.34
14 300003 乐普医 疗 1,319,200 48,388,256.00 4.19
15 600329 中新药 业 2,337,528 44,413,032.00 3.85
16 300529 健帆 生物 839,707 36,015,033.23 3.12
17 300009 安科生 物 1,750,200 32,273,688.00 2.80
18 300347 泰格医 药 239,393 14,811,244.91 1.28
19 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
20 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
21 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
22 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
23 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600763 通策医 疗 108,232,697.52 74.06
2 603883 老百姓 104,950,022.28 71.81
3 002727 一心堂 75,595,835.84 51.72
4 600276 恒瑞医 药 71,737,398.32 49.08
5 300122 智飞生 物 70,878,443.75 48.50
6 002044 美年健 康 68,406,394.30 46.81
7 600867 通化东 宝 60,802,652.60 41.60
8 002007 华兰生 物 57,850,787.78 39.58
9 300595 欧普康 视 53,630,073.01 36.70
10 300572 安车检 测 53,386,003.12 36.53
11 002422 科伦药 业 52,770,889.44 36.11
12 000661 长春高 新 52,556,624.50 35.96
13 000963 华东医 药 51,272,605.50 35.08
14 300529 健帆生 物 49,806,126.94 34.08
15 000513 丽珠集 团 48,401,278.00 33.12
16 600196 复星医 药 46,694,967.15 31.95
17 600329 中新药 业 45,986,199.09 31.47
18 300003 乐普医 疗 45,354,940.00 31.03
19 600535 天士力 42,571,284.60 29.13
20 603658 安图生 物 41,479,362.42 28.38
21 600771 广誉远 40,180,107.00 27.49
22 603387 基蛋生 物 38,702,959.90 26.48
23 600216 浙江医 药 37,802,734.00 25.87
24 600521 华海药 业 37,490,636.50 25.65
25 300009 安科生 物 35,580,793.80 24.35
26 002223 鱼跃医 疗 30,600,638.21 20.94
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
27 600085 同仁堂 29,675,319.00 20.30
28 300558 贝达药 业 29,618,972.80 20.27
29 300347 泰格医 药 27,909,457.45 19.10
30 000516 国际医 学 27,484,867.00 18.81
31 600409 三友化 工 27,309,392.43 18.69
32 601939 建设银 行 23,091,410.40 15.80
33 002777 久远银 海 22,386,447.60 15.32
34 600380 健康元 22,123,079.64 15.14
35 600141 兴发集 团 21,920,637.36 15.00
36 300168 万达信 息 21,721,410.64 14.86
37 300096 易联众 21,017,072.35 14.38
38 300142 沃森生 物 20,383,755.86 13.95
39 600803 新奥股 份 18,510,095.61 12.67
40 601607 上海医 药 18,332,131.00 12.54
41 000538 云南白 药 17,790,857.72 12.17
42 002390 信邦制 药 16,732,888.00 11.45
43 002680 长生生 物 16,222,720.00 11.10
44 300639 凯普生 物 14,855,068.00 10.16
45 300723 一品红 13,432,896.70 9.19
46 300482 万孚生 物 12,933,960.00 8.85
47 002821 凯莱英 12,451,550.00 8.52
48 600436 片仔癀 12,310,910.00 8.42
49 600056 中国医 药 10,244,178.30 7.01
50 002262 恩华药 业 9,032,644.77 6.18
51 000999 华润三 九 8,251,534.84 5.65
52 603233 大参林 8,165,107.00 5.59
53 000503 国新健 康 7,488,907.00 5.12
54 600055 万东医 疗 7,080,355.50 4.84
55 002677 浙江美 大 6,637,399.00 4.54
56 000426 兴业矿 业 6,544,819.00 4.48
57 603368 柳药股 份 6,061,006.00 4.15
58 300015 爱尔眼 科 5,928,552.40 4.06
59 600740 山西焦 化 4,401,894.93 3.01
60 300298 三诺生 物 3,179,980.85 2.18
61 300456 耐威科 技 3,072,444.00 2.10
注：本报告期 内，累 计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 53,607,836.43 36.68
2 000513 丽珠集 团 52,814,939.74 36.14
3 600196 复星医 药 45,148,671.87 30.89
4 600521 华海药 业 42,579,659.76 29.13
5 600216 浙江医 药 41,889,070.95 28.66
6 600771 广誉远 40,389,241.29 27.64
7 600535 天士力 38,754,061.71 26.52
8 603387 基蛋生 物 33,347,097.40 22.82
9 600085 同仁堂 32,703,360.76 22.38
10 300558 贝达药 业 29,315,417.45 20.06
11 000516 国际医 学 28,033,677.50 19.18
12 002223 鱼跃医 疗 25,753,448.19 17.62
13 300347 泰格医 药 25,751,521.50 17.62
14 600409 三友化 工 25,628,947.00 17.54
15 300168 万达信 息 23,922,773.46 16.37
16 601939 建设银 行 22,847,341.63 15.63
17 600380 健康元 22,096,146.86 15.12
18 300142 沃森生 物 20,636,064.00 14.12
19 600141 兴发集 团 19,836,626.32 13.57
20 300529 健帆生 物 19,484,696.00 13.33
21 300096 易联众 19,443,796.63 13.30
22 000538 云南白 药 18,541,733.55 12.69
23 002777 久远银 海 18,330,970.00 12.54
24 600803 新奥股 份 17,838,068.28 12.21
25 601607 上海医 药 16,803,576.00 11.50
26 002390 信邦制 药 16,217,359.00 11.10
27 600436 片仔癀 15,392,927.00 10.53
28 300723 一品红 15,308,788.38 10.47
29 600867 通化东 宝 15,217,714.60 10.41
30 002680 长生生 物 14,991,122.64 10.26
31 300122 智飞生 物 14,066,793.08 9.62
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
32 002727 一心堂 13,683,653.87 9.36
33 300639 凯普生 物 13,566,482.50 9.28
34 002821 凯莱英 13,073,640.27 8.95
35 300482 万孚生 物 12,862,709.00 8.80
36 603883 老百姓 11,825,600.28 8.09
37 600276 恒瑞医 药 11,502,492.33 7.87
38 600056 中国医 药 10,764,282.51 7.37
39 300595 欧普康 视 10,683,652.00 7.31
40 002262 恩华药 业 10,499,578.75 7.18
41 000661 长春高 新 10,331,764.00 7.07
42 002020 京新药 业 8,666,590.00 5.93
43 603233 大参林 8,407,152.00 5.75
44 000999 华润三 九 8,191,262.40 5.60
45 600055 万东医 疗 7,858,212.83 5.38
46 000503 国新健 康 7,454,628.00 5.10
47 603658 安图生 物 7,267,556.00 4.97
48 002332 仙琚制 药 7,232,817.36 4.95
49 002677 浙江美 大 7,049,374.00 4.82
50 603368 柳药股 份 6,217,715.80 4.25
51 300015 爱尔眼 科 6,201,594.86 4.24
52 002294 信立泰 6,091,311.80 4.17
53 000426 兴业矿 业 5,794,959.00 3.97
54 600740 山西焦 化 5,373,669.41 3.68
55 600763 通策医 疗 5,095,370.00 3.49
56 300003 乐普医 疗 5,082,067.00 3.48
57 600029 南方航 空 4,466,199.00 3.06
58 600038 中直股 份 4,033,780.00 2.76
59 002146 荣盛发 展 3,255,645.00 2.23
60 300456 耐威科 技 3,165,162.00 2.17
61 600062 华润双 鹤 3,031,823.60 2.07
62 300298 三诺生 物 3,002,353.96 2.05
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,964,384,885.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,085,211,972.15
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本 基金投 资的前 十名证券 的发行 主体没 有 被监管部 门立案 调查或 在 本报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 370,660.61
2 应收证 券清 算款 24,356,499.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,181.73
5 应收申 购款 9,674,049.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,418,391.60
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
98,546 6,520.32 138,575,411.32 21.57% 503,976,405.55 78.43%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
27,893.80 0.0043%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年6 月9 日 ）基 金份 额总额 21,903,185.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 88,181,013.04
本报告 期基 金总申 购份 额 908,378,525.75
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 354,007,721.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 642,551,816.87
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 基金 经理变 更为 许定 晴女 士、 易小金 先生 。
本报告 期内 ，免 去杨 皓鹏 先生代 理督 察长 职务 ，聘 任黄乐 军先 生担 任督 察长 职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 自 2015 年6 月9 日转 型 以来，投资 策略 变更为 ： 主 要投 资于 医疗 保健行 业 上市 公司 ，
在控制 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)， 本报 告 期内 本基金
未改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的基 金管 理人 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 上海监 管局 出具 的 《关 于 对中海 基金 管 理
有限公 司采 取责 令改 正措 施的决 定》 ，责 令公 司进 行 为期 6 个月 的整 改， 整改 期间暂 停受 理公 司
公募基 金产 品募 集申 请。 公司高 度重 视， 制定 相关 整改措 施， 并持 续进 行全 面整改 ， 行 政监 管措
施 决 定书 指出 的问 题公 司已 整 改完 毕， 并 将整 改报告 向 监管 部门 报告。公司前 任 总经 理黄 鹏及 前
任 督 察长 王莉，分别 收到中 国 证券 监督 管理 委员 会上 海 监管 局出 具 的 《关 于 对黄鹏 采取 出具 警示
函措施 的决 定》 、 《 关于 对 王莉采 取监 管谈 话措 施的 决定》 ， 目 前公 司已 完成 高 级管理 人员 的调 整。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 2 573,096,062.42 18.80% 533,724.33 20.22% -
天风证 券 2 362,141,245.69 11.88% 264,833.60 10.03% -
长江证 券 1 336,677,259.99 11.04% 313,548.11 11.88% -
国泰君 安 2 332,705,783.18 10.91% 309,847.85 11.74% -
方正证 券 1 266,094,582.54 8.73% 194,595.18 7.37% -
国联证 券 1 218,265,758.91 7.16% 203,272.38 7.70% -
华金证 券 1 200,418,522.12 6.57% 146,565.37 5.55% -
光大证 券 1 164,582,258.28 5.40% 153,274.77 5.81% -
招商证 券 1 149,695,109.12 4.91% 139,410.49 5.28% -
西藏东方财
富证券
2 107,446,725.67 3.52% 78,574.98 2.98% -
中泰证 券 1 100,912,527.09 3.31% 93,978.36 3.56% -
海通证券 2 94,763,433.02 3.11% 76,379.22 2.89% -
东方证 券 1 46,613,348.30 1.53% 43,410.78 1.64% -
华泰证 券 2 32,959,493.00 1.08% 30,695.09 1.16% -
国信证 券 1 25,796,409.69 0.85% 24,024.21 0.91% -
广发证 券 1 20,609,987.75 0.68% 19,194.18 0.73% -
安信证 券 2 14,287,895.10 0.47% 13,306.17 0.50% -
民生证 券 1 1,341,831.00 0.04% 981.28 0.04% -
国金证 券 2 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
华林证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
川财证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中建银投证
券
1 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2：本 报告 期内 退租了 安信证 券的 上海 交易 单元 和中泰 证券 （原 齐鲁 证券 ）的深 圳交 易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示。
注4： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
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中海医疗保健主题股票 2018 年 半年度报告
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准募 集中海 上证 380 指数 证券 投资 基金的 文件
2、 中海 上证 380 指 数证 券 投资基 金基 金合 同、 中海 医疗保 健主 题证 券投 资基 金合同
3、 中海 上证 380 指 数证 券 投资基 金托 管协 议、 中海 医疗保 健主 题证 券投 资基 金协议
4、 中海 上证 380 指 数证 券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注、 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金财
务报表 及报 表附 注
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存放 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查阅 方式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
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