中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
2018 年半年度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 28 日 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................13
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................17
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................................44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................58
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................59
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................60
8.2 期末上市基金前十名持有人 .........................................................................................................61 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................61
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .........................................61
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................62
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................62
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................63
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................63
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................65
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...........................................67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................68
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................68
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................68
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................68
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................68
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧沪深300指数增强（LOF）
基金主代码 166007
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年06月24日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 112,444,931.24份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-08-16
下属分级基金的基金简称
中欧沪深300指数增
强（LOF）A
中欧沪深300指数增
强（LOF）E
下属分级基金场内简称 中欧300 -
下属分级基金的交易代码 166007 001884
报告期末下属分级基金的份额总额 111,463,773.80份 981,157.44份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数增强型投资策略。以沪深300指
数作为基金投资组合跟踪的标的指数，在对标的指数
有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投
资，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75
%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长
期增值。
投资策略
本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技
术，在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化
调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力
求取得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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（税后）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预
期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 黎忆海 吴玉婷
联系电话 021-68609600 021-5269999-212052
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com 015289@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95561
传真 021-33830351 021-62159217
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路333号五层
福州市湖东路154号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区陆家嘴环路333号五层
上海市江宁路168号兴业大厦
20楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 窦玉明 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中证报、证券时报、上证报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算
有限责任公司； E类份额：
中欧基金管理有限公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街
17号； E类份额：中国（上海）自
由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
中欧沪深300指数增强
（LOF）A
中欧沪深300指数增强
（LOF）E
本期已实现收益 862,222.88 8,221.82
本期利润 -17,075,132.32 -162,050.45
加权平均基金份额本期
利润
-0.1548 -0.1958
本期加权平均净值利润
率
-11.03% -13.91%
本期基金份额净值增长
率
-10.24% -10.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润 30,890,297.99 246,293.87
期末可供分配基金份额
利润
0.2771 0.2510
期末基金资产净值 142,354,071.79 1,259,823.08
期末基金份额净值 1.2771 1.2840
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
32.93% 11.42%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧沪深300指数增强（LOF）A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-6.03% 1.20% -7.29% 1.22% 1.26% -0.02%
过去三
个月
-7.76% 1.09% -9.45% 1.08% 1.69% 0.01%
过去六
个月
-10.24% 1.09% -12.25% 1.10% 2.01% -0.01%
过去一
年
-1.94% 0.90% -3.97% 0.90% 2.03% 0.00%
过去三
年
-17.10% 1.44% -20.19% 1.41% 3.09% 0.03%
自基金
合同生
效日至
今
32.93% 1.37% 27.22% 1.39% 5.71% -0.02%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重
比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧沪深300指数增强（LOF）E
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一 -6.02% 1.20% -7.29% 1.22% 1.27% -0.02% 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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个月
过去三
个月
-7.74% 1.09% -9.45% 1.08% 1.71% 0.01%
过去六
个月
-10.15% 1.09% -12.25% 1.10% 2.10% -0.01%
过去一
年
-1.58% 0.90% -3.97% 0.90% 2.39% 0.00%
自基金
份额运
作日至
今
11.42% 1.13% 5.13% 1.10% 6.29% 0.03%
注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%，比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重
比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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注：自2015年10月8日起，本基金增加E类份额。图示日期为2015年10月12日至
2018年6月30日。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年
7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北
京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限
责任公司以及自然人股东，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧
盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2018
年6月30日，本基金管理人共管理73只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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曲径
策略组负
责人、基
金经理
2015-05-
18
- 11年
历任千禧年基金量化基金经
理，中信证券股份有限公司另
类投资业务线高级副总裁。20
15-04-01加入中欧基金管理有
限公司
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市
场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合
同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环
节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易
稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动
机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并
与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所
遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易
公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可
能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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回顾2018上半年，A股市场经历了年初蓝筹带动的短暂行情后，进入了持续调整。
海外贸易摩擦产生的不确定性，叠加去杠杆大环境下国内经济动能的疑虑，使得资本
市场对于后市保有谨慎情绪；而近期推出的以扶贫乡村振兴为抓手的基建托底，配合
去杠杆和扩大对外开放等长期改革的组合政策，指明后期投资方向.在下半年宽货币宽
信用的预期下，我们认为权益市场应较上半年乐观。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为-10.24%，同期业绩比较基准收益率为-
12.25%；E类份额净值增长率为-10.15%，同期业绩比较基准收益率为-12.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当前，我们维持年初的判断，即2016年底为始的蓝筹行情已经告一段落，即
便经过上半年的调整，估值仍不便宜，部分蓝筹的估值依然高于历史中枢，再叠加零
售消费增速的回落，我们认为下半年机会较弱；同时，在地产维持严调控的环境下，
房地产后周期产品增速也难为继。另一方面，以智能制造，计算机，5G通信和优质医
药股为代表的成长股，经过一年多的调整，在盈利维持较高增速的情况下进入了估值
合理的区间；同时在下半年宽货币宽信用的预期下，托底基建的上下游也可能产生投
资机会。在报告期内，我们维持了一贯的投资策略，在保持被动仓位完全复制沪深300
的情况下，通过量化选股模型在轻工制造、医药和计算机等板块进行主动配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相
关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营
副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监
以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对
基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估
值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金
管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后
签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公
布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上
述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在
损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基
金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开
支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人
利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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2018年06月30日
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 12,664,703.95 7,416,787.37
结算备付金
30,723.04 173,072.88
存出保证金
13,275.83 52,807.90
交易性金融资产 6.4.7.2 130,934,980.39 134,471,236.23
其中：股票投资
130,934,980.39 134,471,236.23
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 5,057.26 3,768.50
应收股利
- -
应收申购款
545,399.73 14,329.88
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
144,194,140.20 142,132,002.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
51,539.80 4,669.39
应付管理人报酬
122,638.79 121,098.56
应付托管费
18,395.81 18,164.78 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 15
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 34,050.77 122,869.82
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 353,620.16 324,925.23
负债合计
580,245.33 591,727.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 112,444,931.24 99,477,050.17
未分配利润
6.4.7.1
0
31,168,963.63 42,063,224.81
所有者权益合计
143,613,894.87 141,540,274.98
负债和所有者权益总计
144,194,140.20 142,132,002.76
注：报告截止日2018年6月30日，A类基金份额净值1.2771元，基金份额
111,463,773.80份；E类基金份额净值1.2840元，基金份额981,157.44份。
6.2 利润表
会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收入
-15,998,023.33 7,706,793.53
1.利息收入
99,761.71 38,035.09
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
99,761.71 38,035.09
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收 - - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 16
入
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,004,233.56 560.75
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
608,622.27 -523,094.95
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
5
- -
股利收益
6.4.7.1
6
1,395,611.29 523,655.70
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.1
7
-18,107,627.47 7,664,724.74
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
8
5,608.87 3,472.95
减：二、费用
1,239,159.44 675,885.43
1．管理人报酬
772,640.98 335,885.16
2．托管费
115,896.15 50,382.81
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.1
9
92,137.80 30,194.81
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 17
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.2
0
258,484.51 259,422.65
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-17,237,182.77 7,030,908.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
-17,237,182.77 7,030,908.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
99,477,050.17 42,063,224.81 141,540,274.98
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -17,237,182.77 -17,237,182.77
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
12,967,881.07 6,342,921.59 19,310,802.66
其中：1.基金申购
款
19,622,513.71 9,174,913.80 28,797,427.51
2.基金赎回
款
-6,654,632.64 -2,831,992.21 -9,486,624.85
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以
- - - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 18
“-”号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
112,444,931.24 31,168,963.63 143,613,894.87
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
56,888,158.22 9,972,541.52 66,860,699.74
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 7,030,908.10 7,030,908.10
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-2,611,557.73 -595,227.51 -3,206,785.24
其中：1.基金申购
款
3,829,239.03 870,997.31 4,700,236.34
2.基金赎回
款
-6,440,796.76 -1,466,224.82 -7,907,021.58
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
54,276,600.49 16,408,222.11 70,684,822.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 19
6.4.1 基金基本情况
中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）经中国证券
监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2010]第588号《关于核准中欧沪
深300指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深300指数增强型证券投资基金
（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,201,873,408.58元，经向中国证监会备
案，《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》于2010年6月24日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,202,197,493.33份基金份额，其中认购资
金利息折合324,084.75份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，
基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）。
经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上字[2010]第254号文审核同意，本
基金57,032,620份基金份额于2010年8月16日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记
在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基
金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现
基金份额在两个系统之间的转换。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证、货
币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，其中被动投资于标的指数成
份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指
数，力求控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%，年
化跟踪误差不超过7.75%。
本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税
后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会
修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监
督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格
式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 20
及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日半年度的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资
基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 21
的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征
增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存
款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和
增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销
售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款
服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31
日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买
入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易
日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估
值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货
结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 22
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价
收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 12,664,703.95
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 23
其他存款 -
合计 12,664,703.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2018年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 136,025,225.40 130,934,980.39 -5,090,245.01
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
债
券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 136,025,225.40 130,934,980.39 -5,090,245.01
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 5,039.35
应收定期存款利息 - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 24
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12.51
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.40
合计 5,057.26
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 34,050.77
银行间市场应付交易费用 -
合计 34,050.77
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 27.96
预提费用-审计费 24,795.19
预提费用-信息披露费 244,136.54
预提费用-上市费 29,752.78
其他应付 4,907.69
指数使用费 50,000.00 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 25
合计 353,620.16
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目
(中欧沪深300指数增强
（LOF）A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 98,959,107.16 98,959,107.16
本期申购 18,485,135.70 18,485,135.70
本期赎回（以“-”号填列） -5,980,469.06 -5,980,469.06
本期末 111,463,773.80 111,463,773.80
金额单位：人民币元
本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目
(中欧沪深300指数增强
（LOF）E)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 517,943.01 517,943.01
本期申购 1,137,378.01 1,137,378.01
本期赎回（以“-”号填列） -674,163.58 -674,163.58
本期末 981,157.44 981,157.44
注：
1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、截至2018年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为619,945.00份，均为中
欧沪深300A类基金份额(2017年6月30日：深交所上市的基金份额为900,548.00份，均
为中欧沪深300A类基金份额)，托管在场外未上市交易的基金份额为111,824,986.24
份，其中中欧沪深300A类基金份额110,843,828.80份，中欧沪深300E类基金份额
981,157.44份(2017年6月30日：托管在场外未上市交易的基金份额为53,376,052.49
份，其中中欧沪深300A类基金份额52,525,464.64份，中欧沪深300E类基金份额
850,587.85份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基
金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申
购或赎回。通过跨系统转登记可实现本基金A类份额在两个系统之间的转换。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 26
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(中欧沪深300指数增
强（LOF）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 53,717,956.58 -11,876,911.22 41,841,045.36
本期利润 862,222.88 -17,937,355.20 -17,075,132.32
本期基金份额交易产
生的变动数
6,786,691.23 -662,306.28 6,124,384.95
其中：基金申购款 10,017,362.54 -1,338,638.14 8,678,724.40
基金赎回款 -3,230,671.31 676,331.86 -2,554,339.45
本期已分配利润 - - -
本期末 61,366,870.69 -30,476,572.70 30,890,297.99
单位：人民币元
项目
(中欧沪深300指数增
强（LOF）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 125,227.48 96,951.97 222,179.45
本期利润 8,221.82 -170,272.27 -162,050.45
本期基金份额交易产
生的变动数
112,844.57 105,692.07 218,536.64
其中：基金申购款 274,407.75 221,781.65 496,189.40
基金赎回款 -161,563.18 -116,089.58 -277,652.76
本期已分配利润 - - -
本期末 246,293.87 32,371.77 278,665.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 98,427.38 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 618.12
其他 716.21
合计 99,761.71
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出股票成交总额 26,011,857.66
减：卖出股票成本总额 25,403,235.39
买卖股票差价收入 608,622.27
6.4.7.13 债券投资收益
无余额。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无余额。
6.4.7.15 衍生工具收益
无余额。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
股票投资产生的股利收益 1,395,611.29
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,395,611.29
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 28
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产 -18,107,627.47
——股票投资 -18,107,627.47
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -18,107,627.47
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入 4,658.19
转换费收入 950.68
合计 5,608.87
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用 92,137.80
银行间市场交易费用 -
合计 92,137.80
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
审计费用 14,795.19
信息披露费 104,136.54
汇划手续费 800.00
帐户维护费 9,000.00
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 258,484.51
注：根据《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及《中证指数有限
公司指数使用许可协议》，本基金的指数使用费从基金财产中列支，收取标准为每年
本基金的资产净值的0.016%，收取下限为每季度5万元。
在通常情况下，指数使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提，逐日累
计，每季支付一次。计算方法如下：
日指数使用费＝前一日基金资产净值 X 0.016% / 当年天数。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券” 基金管理人的股东、基金销售机构 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 30
)
中欧基金管理有限公司（"中欧基金
"）
基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 772,640.98 335,885.16
其中：支付销售机构的客户维护费 98,566.28 90,590.73
注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 31
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 115,896.15 50,382.81
注：支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧沪深300指数增强（LOF）A
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2010
年06月24日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
- -
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
- - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 32
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
- -
中欧沪深300指数增强（LOF）E
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2010
年06月24日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
122,023.00 122,023.00
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减：报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
122,023.00 122,023.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
12.44% 14.35%
注：
1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、本基金管理人本报告期内无申购、赎回或买卖本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截止本报告期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 33
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行
股份有限
公司
12,664,703.95 98,427.38 4,795,489.83 37,907.02
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，半年度报告批准报出日
之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：6.4.8.2)。
6.4.12 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6036
93
江苏
新能
2018
-06-
25
2018
-07-
03
未上
市
9.00 9.00 5,384
48,4
56.0
0
48,4
56.0
0
-
6037
06
东方
环宇
2018
-06-
29
2018
-07-
09
未上
市
13.0
9
13.0
9
1,765
23,1
03.8
5
23,1
03.8
5
-
6031
05
芯能
科技
2018
-06-
29
2018
-07-
09
未上
市
4.83 4.83 3,410
16,4
70.3
0
16,4
70.3
0
- 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 34
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6013
90
中国
中铁
2018
-05-
07
重大
资产
重组
7.47
2018
-08-
20
7.25 82,974 684,435.75 619,815.78 -
0024
50
康得
新
2018
-06-
04
筹划
重大
事项
17.0
8
- - 29,971 522,708.23 511,904.68 -
0023
10
东方
园林
2018
-05-
25
重大
资产
重组
15.0
3
2018
-08-
27
13.4
7
37,600 725,215.90 565,128.00 -
0022
52
上海
莱士
2018
-02-
23
重大
资产
重组
19.5
2
- - 16,924 292,881.06 330,356.48 -
3000
72
三聚
环保
2018
-06-
19
筹划
重大
事项
23.2
8
2018
-07-
10
18.3
8
9,900 342,372.38 230,472.00 -
6017
27
上海
电气
2018
-06-
06
筹划
重大
事项
6.34
2018
-08-
07
5.71 35,100 307,306.33 222,534.00 -
6002
21
海航
控股
2018
-01-
10
重大
资产
重组
3.23
2018
-07-
20
2.91 50,259 159,811.21 162,336.57 -
0024
11
必康
股份
2018
-06-
19
筹划
重大
事项
28.3
4
- - 5,000 132,775.27 141,700.00 -
0005
40
中天
金融
2017
-08-
21
筹划
重大
事项
4.87 - - 27,600 170,322.27 134,412.00 -
6011
18
海南
橡胶
2018
-05-
24
重大
资产
重组
6.62 - - 17,630 131,631.44 116,710.60 -
0026
02
世纪
华通
2018
-06-
12
重大
资产
重组
32.5
0
- - 3,500 118,144.62 113,750.00 -
0004
15
渤海
金控
2018
-01-
17
筹划
重大
事项
5.84
2018
-07-
17
5.20 18,900 145,320.07 110,376.00 -
0024
26
胜利
精密
2018
-06-
19
重大
资产
重组
3.60
2018
-07-
03
3.26 30,500 180,145.00 109,800.00 -
0000 神州 2018 筹划 4.96 2018 4.46 20,600 164,838.84 102,176.00 - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 35
08 高铁 -06-
06
重大
事项
-08-
07
6004
85
信威
集团
2016
-12-
26
筹划
重大
事项
12.9
2
- - 7,602 219,062.52 98,217.84 -
0007
23
美锦
能源
2018
-03-
27
重大
资产
重组
5.43
2018
-07-
31
4.89 13,400 93,954.00 72,762.00 -
0027
39
万达
电影
2017
-07-
04
筹划
重大
事项
52.0
4
- - 900 90,900.00 46,836.00 -
注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投
资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金采用指数增
强型投资策略。以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数。在对标的指数有效
跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日平均误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的
指数的投资收益和基金资产的长期增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系
的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理
部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助
确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督
察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监
察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检
查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管
理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 36
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损
失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系
的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理
部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助
确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督
察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监
察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检
查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管
理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标， 结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损
失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估， 并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，
且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，
本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中
设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 37
险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指
标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综
合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值 不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可
流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的15 %。除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外 ，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一
般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年6月30日，本基金所承担的除卖出
回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约
到期现金流量
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金流动性情况良好，持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固
定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失
的银行存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由
流通的品种，均能及时以合理的价格及时变现以满足流动性的需求。本基金持有的流
通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资
产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。综合来看，本基金管理人认
为本基金面临的流动性风险较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程
度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 38
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
12,664,703.95 -
- - 12,664,703.95
结算备
付金
30,723.04 -
- - 30,723.04
存出保
证金
13,275.83 -
- - 13,275.83
交易性
金融资
产
- -
- 130,934,980.39 130,934,980.39
应收利
息
- -
- 5,057.26 5,057.26
应收申
购款
- -
- 545,399.73 545,399.73
资产总
计
12,708,702.82 - - 131,485,437.38 144,194,140.20
负债
应付赎
回款
- -
- 51,539.80 51,539.80
应付管
理人报
酬
- -
- 122,638.79 122,638.79
应付托
管费
- -
- 18,395.81 18,395.81
应付交
易费用
- -
- 34,050.77 34,050.77
其他负
债
- -
- 353,620.16 353,620.16
负债总
计
- - - 580,245.33 580,245.33
利率敏
感度缺
口
12,708,702.82 - - 130,905,192.05 143,613,894.87
上年度
末2017
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 39
年12月3
1日
资产
银行存
款
7,416,787.37 -
- - 7,416,787.37
结算备
付金
173,072.88 -
- - 173,072.88
存出保
证金
52,807.90 -
- - 52,807.90
交易性
金融资
产
- -
- 134,471,236.23 134,471,236.23
应收利
息
- -
- 3,768.50 3,768.50
应收申
购款
- -
- 14,329.88 14,329.88
资产总
计
7,642,668.15 - - 134,489,334.61 142,132,002.76
负债
应付赎
回款
- -
- 4,669.39 4,669.39
应付管
理人报
酬
- -
- 121,098.56 121,098.56
应付托
管费
- -
- 18,164.78 18,164.78
应付交
易费用
- -
- 122,869.82 122,869.82
其他负
债
- -
- 324,925.23 324,925.23
负债总
计
- - - 591,727.78 591,727.78
利率敏
感度缺
口
7,642,668.15 - - 133,897,606.83 141,540,274.98
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 40
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年06月30日本基金未持有交易性债券资产(2017年12月31日:0.00%),因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本
基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 其他价格风险是
指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市
场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在
构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政
策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日 项目
公允价值 占基金 公允价值 占基金中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 41
资产净
值比例(
%)
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产-股票投资
130,934,980.39 91.17 134,471,236.23 95.01
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 130,934,980.39 91.17 134,471,236.23 95.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 8,497,593.96 7,220,310.94
分析
2.业绩比较基准下降5% -8,497,593.96 -7,220,310.94
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证
金、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 42
于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为127,157,662.29 元，属于第二层次的余额为
3,777,318.10元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：属于第一层次的余额为人
民币132,031,915.71元，属于第二层次的余额为人民币2,236,872.54元，属于第三层
次的余额为人民币202,447.98元)。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于
非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次
或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值期末余额为人民币0.00元，期初余额为人民币202,447.98元，本期减少人民币
202,447.98元。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
6.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2018年8月28日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 130,934,980.39 90.80
其中：股票 130,934,980.39 90.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 43
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,695,426.99 8.80
8 其他各项资产 563,732.82 0.39
9 合计 144,194,140.20 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A 农、林、牧、渔业 298,996.60 0.21
B 采矿业 3,410,794.00 2.37
C 制造业 45,720,534.38 31.84
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
3,028,065.38 2.11
E 建筑业 4,261,210.34 2.97
F 批发和零售业 2,445,488.15 1.70
G
交通运输、仓储和邮政
业
3,355,598.20 2.34
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
4,303,916.17 3.00
J 金融业 36,478,766.12 25.40
K 房地产业 6,281,670.26 4.37
L 租赁和商务服务业 1,221,951.62 0.85
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
457,798.39 0.32 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 44
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 663,895.50 0.46
R 文化、体育和娱乐业 657,715.25 0.46
S 综合 97,750.00 0.07
合计 112,684,150.36 78.46
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,039,194.32 8.38
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
71,559.85 0.05
E 建筑业 362,223.00 0.25
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
630,420.00 0.44
J 金融业 2,208,626.72 1.54
K 房地产业 1,967,570.00 1.37
L 租赁和商务服务业 890,010.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
81,226.14 0.06
O
居民服务、修理和其他
服务业
- - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 45
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,250,830.03 12.71
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 120,746 7,073,300.68 4.93
2 600036 招商银行 170,544 4,509,183.36 3.14
3 600519 贵州茅台 5,553 4,061,797.38 2.83
4 000333 美的集团 49,953 2,608,545.66 1.82
5 000651 格力电器 53,076 2,502,533.40 1.74
6 600016 民生银行 274,435 1,921,045.00 1.34
7 600887 伊利股份 68,786 1,919,129.40 1.34
8 600276 恒瑞医药 24,668 1,868,847.68 1.30
9 601328 交通银行 310,593 1,782,803.82 1.24
10 000858 五 粮 液 22,107 1,680,132.00 1.17
11 002415 海康威视 44,226 1,642,111.38 1.14
12 601288 农业银行 435,382 1,497,714.08 1.04
13 600030 中信证券 87,916 1,456,768.12 1.01
14 600104 上汽集团 41,442 1,450,055.58 1.01
15 000002 万 科Ａ 56,865 1,398,879.00 0.97
16 601668 中国建筑 247,272 1,350,105.12 0.94 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 46
17 601398 工商银行 240,501 1,279,465.32 0.89
18 600900 长江电力 78,384 1,265,117.76 0.88
19 601009 南京银行 161,031 1,244,769.63 0.87
20 600000 浦发银行 126,696 1,211,213.76 0.84
21 600048 保利地产 87,911 1,072,514.20 0.75
22 000725 京东方Ａ 284,997 1,008,889.38 0.70
23 601169 北京银行 163,937 988,540.11 0.69
24 002304 洋河股份 7,410 975,156.00 0.68
25 000001 平安银行 105,001 954,459.09 0.66
26 601601 中国太保 29,438 937,600.30 0.65
27 000069 华侨城Ａ 122,957 888,979.11 0.62
28 600837 海通证券 90,410 856,182.70 0.60
29 601988 中国银行 236,615 854,180.15 0.59
30 600028 中国石化 121,792 790,430.08 0.55
31 600019 宝钢股份 99,934 778,485.86 0.54
32 600585 海螺水泥 22,485 752,797.80 0.52
33 600518 康美药业 32,878 752,248.64 0.52
34 002142 宁波银行 44,871 730,948.59 0.51
35 601888 中国国旅 11,098 714,822.18 0.50
36 002024 苏宁易购 47,075 662,816.00 0.46
37 601818 光大银行 178,104 651,860.64 0.45
38 600690 青岛海尔 33,418 643,630.68 0.45
39 000538 云南白药 5,976 639,192.96 0.45
40 601390 中国中铁 82,974 619,815.78 0.43
41 002230 科大讯飞 19,062 611,318.34 0.43
42 601766 中国中车 77,496 596,719.20 0.42
43 600009 上海机场 10,358 574,661.84 0.40
44 001979 招商蛇口 28,900 550,545.00 0.38
45 601688 华泰证券 36,374 544,518.78 0.38
46 601006 大秦铁路 65,853 540,653.13 0.38
47 600309 万华化学 11,872 539,226.24 0.38 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 47
48 600015 华夏银行 71,723 534,336.35 0.37
49 300059 东方财富 40,316 531,364.88 0.37
50 600703 三安光电 27,283 524,379.26 0.37
51 002008 大族激光 9,798 521,155.62 0.36
52 002450 康得新 29,971 511,904.68 0.36
53 000568 泸州老窖 8,289 504,468.54 0.35
54 601939 建设银行 75,112 491,983.60 0.34
55 601211 国泰君安 33,301 490,856.74 0.34
56 000338 潍柴动力 54,864 480,060.00 0.33
57 600050 中国联通 95,386 469,299.12 0.33
58 600196 复星医药 11,176 462,574.64 0.32
59 000776 广发证券 34,685 460,269.95 0.32
60 601186 中国铁建 51,754 446,119.48 0.31
61 601088 中国神华 22,098 440,634.12 0.31
62 600741 华域汽车 17,972 426,295.84 0.30
63 000963 华东医药 8,793 424,262.25 0.30
64 002466 天齐锂业 8,476 420,324.84 0.29
65 601628 中国人寿 18,584 418,511.68 0.29
66 601899 紫金矿业 115,866 418,276.26 0.29
67 601857 中国石油 54,225 418,074.75 0.29
68 600660 福耀玻璃 15,800 406,218.00 0.28
69 002236 大华股份 17,442 393,317.10 0.27
70 600031 三一重工 43,543 390,580.71 0.27
71 601336 新华保险 9,084 389,521.92 0.27
72 002044 美年健康 17,160 387,816.00 0.27
73 002456 欧菲科技 23,115 372,844.95 0.26
74 000063 中兴通讯 28,400 370,052.00 0.26
75 300124 汇川技术 11,200 367,584.00 0.26
76 601012 隆基股份 21,560 359,836.40 0.25
77 600436 片仔癀 3,200 358,176.00 0.25
78 600999 招商证券 25,670 351,165.60 0.24 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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79 600795 国电电力 131,922 345,635.64 0.24
80 600029 南方航空 40,689 343,822.05 0.24
81 002475 立讯精密 14,750 332,465.00 0.23
82 600340 华夏幸福 12,838 330,578.50 0.23
83 002252 上海莱士 16,924 330,356.48 0.23
84 600886 国投电力 45,264 329,069.28 0.23
85 002460 赣锋锂业 8,400 324,072.00 0.23
86 600958 东方证券 35,301 322,298.13 0.22
87 300070 碧水源 23,035 320,877.55 0.22
88 000895 双汇发展 12,148 320,828.68 0.22
89 601933 永辉超市 41,534 317,319.76 0.22
90 600271 航天信息 12,482 315,420.14 0.22
91 000423 东阿阿胶 5,858 315,218.98 0.22
92 601155 新城控股 10,100 312,797.00 0.22
93 002594 比亚迪 6,403 305,295.04 0.21
94 600352 浙江龙盛 25,403 303,565.85 0.21
95 000166 申万宏源 69,433 303,422.21 0.21
96 601607 上海医药 12,647 302,263.30 0.21
97 603799 华友钴业 3,100 302,157.00 0.21
98 600570 恒生电子 5,702 301,920.90 0.21
99 002202 金风科技 23,692 299,466.88 0.21
100 600089 特变电工 43,075 298,509.75 0.21
101 601985 中国核电 52,500 296,625.00 0.21
102 601901 方正证券 42,782 286,211.58 0.20
103 601225 陕西煤业 34,200 281,124.00 0.20
104 600111 北方稀土 24,574 279,652.12 0.19
105 601669 中国电建 52,080 279,148.80 0.19
106 601377 兴业证券 52,770 278,097.90 0.19
107 600066 宇通客车 14,421 276,738.99 0.19
108 300015 爱尔眼科 8,550 276,079.50 0.19
109 000100 TCL 集团 93,299 270,567.10 0.19 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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110 600606 绿地控股 40,700 266,178.00 0.19
111 601989 中国重工 65,734 265,565.36 0.18
112 600588 用友网络 10,680 261,766.80 0.18
113 600383 金地集团 25,686 261,740.34 0.18
114 600406 国电南瑞 16,221 256,291.80 0.18
115 600535 天士力 9,874 254,946.68 0.18
116 002736 国信证券 27,901 253,899.10 0.18
117 600010 包钢股份 157,537 244,182.35 0.17
118 300024 机器人 13,920 242,208.00 0.17
119 300003 乐普医疗 6,600 242,088.00 0.17
120 601788 光大证券 21,600 237,168.00 0.17
121 002241 歌尔股份 23,242 236,835.98 0.16
122 600332 白云山 6,220 236,671.00 0.16
123 002027 分众传媒 24,720 236,570.40 0.16
124 000768 中航飞机 15,058 235,507.12 0.16
125 000425 徐工机械 55,070 233,496.80 0.16
126 600705 中航资本 49,959 233,308.53 0.16
127 300122 智飞生物 5,100 233,274.00 0.16
128 300072 三聚环保 9,900 230,472.00 0.16
129 600068 葛洲坝 31,260 225,384.60 0.16
130 601727 上海电气 35,100 222,534.00 0.15
131 600115 东方航空 33,041 218,731.42 0.15
132 600637 东方明珠 14,479 218,053.74 0.15
133 600893 航发动力 9,745 217,508.40 0.15
134 600522 中天科技 24,600 216,726.00 0.15
135 600018 上港集团 36,030 214,738.80 0.15
136 600674 川投能源 24,396 212,733.12 0.15
137 601111 中国国航 23,906 212,524.34 0.15
138 601998 中信银行 34,149 212,065.29 0.15
139 600023 浙能电力 45,274 210,976.84 0.15
140 600085 同仁堂 5,956 210,127.68 0.15 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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141 601919 中远海控 42,300 208,116.00 0.14
142 000157 中联重科 50,271 206,613.81 0.14
143 601600 中国铝业 53,745 206,380.80 0.14
144 000783 长江证券 37,984 206,253.12 0.14
145 600739 辽宁成大 13,578 206,114.04 0.14
146 002294 信立泰 5,500 204,435.00 0.14
147 002310 东方园林 13,500 202,905.00 0.14
148 600547 山东黄金 8,434 201,741.28 0.14
149 601618 中国中冶 60,198 200,459.34 0.14
150 300017 网宿科技 18,405 197,117.55 0.14
151 002007 华兰生物 6,128 197,076.48 0.14
152 601800 中国交建 17,053 194,233.67 0.14
153 002081 金 螳 螂 19,181 193,728.10 0.13
154 002572 索菲亚 6,000 193,080.00 0.13
155 000625 长安汽车 21,430 192,870.00 0.13
156 000623 吉林敖东 10,609 190,749.82 0.13
157 300144 宋城演艺 8,100 190,350.00 0.13
158 603993 洛阳钼业 29,882 187,957.78 0.13
159 601018 宁波港 44,360 186,755.60 0.13
160 002065 东华软件 21,654 186,224.40 0.13
161 600177 雅戈尔 24,073 185,362.10 0.13
162 600208 新湖中宝 48,302 184,513.64 0.13
163 601555 东吴证券 26,786 182,948.38 0.13
164 002714 牧原股份 4,100 182,286.00 0.13
165 601099 太平洋 76,427 178,839.18 0.12
166 000503 国新健康 5,531 175,775.18 0.12
167 600816 安信信托 23,954 173,426.96 0.12
168 002146 荣盛发展 19,708 172,050.84 0.12
169 600100 同方股份 19,461 170,867.58 0.12
170 000792 盐湖股份 15,733 170,231.06 0.12
171 601333 广深铁路 39,776 169,048.00 0.12 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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页 51
172 600219 南山铝业 61,400 166,394.00 0.12
173 600109 国金证券 23,398 166,359.78 0.12
174 000413 东旭光电 27,300 165,438.00 0.12
175 000876 新 希 望 25,762 163,331.08 0.11
176 600221 海航控股 50,259 162,336.57 0.11
177 002508 老板电器 5,300 162,286.00 0.11
178 601198 东兴证券 12,303 160,431.12 0.11
179 002465 海格通信 19,906 159,845.18 0.11
180 000630 铜陵有色 71,865 158,821.65 0.11
181 000728 国元证券 21,154 156,539.60 0.11
182 000709 河钢股份 52,728 155,547.60 0.11
183 000839 中信国安 32,200 152,306.00 0.11
184 600170 上海建工 49,946 151,835.84 0.11
185 002673 西部证券 20,001 151,007.55 0.11
186 600498 烽火通信 6,000 149,100.00 0.10
187 601229 上海银行 9,400 148,144.00 0.10
188 600804 鹏博士 12,242 146,904.00 0.10
189 601117 中国化学 21,757 146,424.61 0.10
190 000983 西山煤电 19,400 145,694.00 0.10
191 600153 建发股份 15,940 143,300.60 0.10
192 002411 必康股份 5,000 141,700.00 0.10
193 600297 广汇汽车 24,000 140,640.00 0.10
194 600688 上海石化 24,554 139,712.26 0.10
195 000060 中金岭南 28,537 138,689.82 0.10
196 000826 启迪桑德 7,833 136,920.84 0.10
197 600362 江西铜业 8,588 136,119.80 0.09
198 300136 信维通信 4,400 135,212.00 0.09
199 000540 中天金融 27,600 134,412.00 0.09
200 600583 海油工程 25,302 133,088.52 0.09
201 002500 山西证券 19,651 132,447.74 0.09
202 600415 小商品城 30,064 129,575.84 0.09 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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页 52
203 600489 中金黄金 18,861 128,632.02 0.09
204 300027 华谊兄弟 20,694 127,475.04 0.09
205 002624 完美世界 4,100 127,141.00 0.09
206 600820 隧道股份 21,300 125,883.00 0.09
207 600663 陆家嘴 7,874 124,330.46 0.09
208 601633 长城汽车 12,576 123,496.32 0.09
209 601992 金隅集团 37,328 122,435.84 0.09
210 600369 西南证券 31,580 121,583.00 0.08
211 000750 国海证券 33,933 121,140.81 0.08
212 000402 金 融 街 14,868 119,687.40 0.08
213 600118 中国卫星 6,247 119,317.70 0.08
214 601118 海南橡胶 17,630 116,710.60 0.08
215 600061 国投资本 12,300 114,144.00 0.08
216 002602 世纪华通 3,500 113,750.00 0.08
217 002074 国轩高科 8,050 113,183.00 0.08
218 000671 阳 光 城 18,900 112,833.00 0.08
219 601216 君正集团 33,468 112,787.16 0.08
220 002352 顺丰控股 2,500 112,500.00 0.08
221 300251 光线传媒 11,002 112,000.36 0.08
222 000415 渤海金控 18,900 110,376.00 0.08
223 000898 鞍钢股份 19,800 110,286.00 0.08
224 002426 胜利精密 30,500 109,800.00 0.08
225 002470 金正大 15,700 108,016.00 0.08
226 000559 万向钱潮 15,697 106,739.60 0.07
227 002385 大北农 25,279 104,402.27 0.07
228 000686 东北证券 16,137 103,438.17 0.07
229 600977 中国电影 6,400 102,656.00 0.07
230 000008 神州高铁 20,600 102,176.00 0.07
231 002153 石基信息 3,501 101,529.00 0.07
232 600704 物产中大 19,400 101,462.00 0.07
233 000627 天茂集团 14,400 101,088.00 0.07 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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页 53
234 600549 厦门钨业 6,630 100,643.40 0.07
235 600485 信威集团 7,602 98,217.84 0.07
236 600895 张江高科 8,500 97,750.00 0.07
237 300033 同花顺 2,500 97,175.00 0.07
238 601877 正泰电器 4,300 95,976.00 0.07
239 600038 中直股份 2,400 95,976.00 0.07
240 002601 龙蟒佰利 7,400 95,682.00 0.07
241 600011 华能国际 14,900 94,764.00 0.07
242 601997 贵阳银行 7,600 93,936.00 0.07
243 300315 掌趣科技 22,300 93,214.00 0.06
244 600919 江苏银行 14,100 90,381.00 0.06
245 600157 永泰能源 50,639 90,137.42 0.06
246 600827 百联股份 8,801 89,770.20 0.06
247 601866 中远海发 35,405 88,158.45 0.06
248 000938 紫光股份 1,400 87,640.00 0.06
249 601021 春秋航空 2,500 87,575.00 0.06
250 600649 城投控股 14,072 86,120.64 0.06
251 601872 招商轮船 23,600 85,196.00 0.06
252 600008 首创股份 20,100 84,822.00 0.06
253 002174 游族网络 4,100 81,590.00 0.06
254 600376 首开股份 11,401 80,149.03 0.06
255 000961 中南建设 12,700 80,137.00 0.06
256 600959 江苏有线 15,551 79,310.10 0.06
257 600373 中文传媒 6,101 78,397.85 0.05
258 002129 中环股份 9,985 78,182.55 0.05
259 601991 大唐发电 25,300 76,659.00 0.05
260 600372 中航电子 5,682 74,206.92 0.05
261 000959 首钢股份 17,800 73,158.00 0.05
262 000723 美锦能源 13,400 72,762.00 0.05
263 600909 华安证券 12,100 69,212.00 0.05
264 601958 金钼股份 10,707 67,132.89 0.05 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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页 54
265 000738 航发控制 4,901 65,330.33 0.05
266 600482 中国动力 3,700 64,565.00 0.04
267 600021 上海电力 9,401 63,362.74 0.04
268 002558 巨人网络 2,600 61,828.00 0.04
269 002399 海普瑞 2,709 59,977.26 0.04
270 002555 三七互娱 4,900 59,535.00 0.04
271 601881 中国银河 7,300 59,349.00 0.04
272 601718 际华集团 14,500 58,290.00 0.04
273 600682 南京新百 3,500 57,540.00 0.04
274 600188 兖州煤业 4,272 55,706.88 0.04
275 002468 申通快递 3,200 54,880.00 0.04
276 002424 贵州百灵 4,601 52,267.36 0.04
277 601898 中煤能源 10,800 52,164.00 0.04
278 002292 奥飞娱乐 5,793 51,731.49 0.04
279 603833 欧派家居 400 51,012.00 0.04
280 600233 圆通速递 3,700 48,840.00 0.03
281 002608 江苏国信 7,000 48,300.00 0.03
282 600926 杭州银行 4,300 47,687.00 0.03
283 601228 广州港 8,100 47,061.00 0.03
284 300104 乐视网 13,206 47,013.36 0.03
285 002739 万达电影 900 46,836.00 0.03
286 601611 中国核建 5,700 45,030.00 0.03
287 601608 中信重工 16,600 43,160.00 0.03
288 601375 中原证券 8,900 41,563.00 0.03
289 601966 玲珑轮胎 2,500 39,425.00 0.03
290 601212 白银有色 8,400 34,356.00 0.02
291 002841 视源股份 640 34,182.40 0.02
292 601163 三角轮胎 2,500 33,400.00 0.02
293 601878 浙商证券 3,900 32,760.00 0.02
294 000061 农 产 品 5,668 30,607.20 0.02
295 603858 步长制药 700 29,953.00 0.02 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 55
296 600685 中船防务 2,200 29,348.00 0.02
297 002797 第一创业 4,300 29,111.00 0.02
298 600390 五矿资本 3,500 27,125.00 0.02
299 603160 汇顶科技 400 25,956.00 0.02
300 300085 银之杰 1,900 24,662.00 0.02
301 000555 神州信息 1,700 22,576.00 0.02
302 002831 裕同科技 400 20,000.00 0.01
303 002839 张家港行 2,000 12,180.00 0.01
304 600666 奥瑞德 2,720 10,716.80 0.01
305 601238 广汽集团 700 7,798.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 002027 分众传媒 93,000 890,010.00 0.62
2 600340 华夏幸福 33,500 862,625.00 0.60
3 601328 交通银行 144,000 826,560.00 0.58
4 002146 荣盛发展 90,500 790,065.00 0.55
5 603816 顾家家居 10,400 764,504.00 0.53
6 600352 浙江龙盛 58,500 699,075.00 0.49
7 600309 万华化学 15,300 694,926.00 0.48
8 000333 美的集团 13,100 684,082.00 0.48
9 603589 口子窖 10,900 669,805.00 0.47
10 600566 济川药业 13,800 665,022.00 0.46
11 000581 威孚高科 29,700 656,667.00 0.46
12 002258 利尔化学 33,700 652,432.00 0.45
13 601012 隆基股份 38,700 645,903.00 0.45
14 601318 中国平安 10,900 638,522.00 0.44
15 600406 国电南瑞 39,900 630,420.00 0.44
16 000651 格力电器 13,300 627,095.00 0.44 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 56
17 600201 生物股份 36,530 624,297.70 0.43
18 002078 太阳纸业 61,000 591,090.00 0.41
19 000786 北新建材 31,500 583,695.00 0.41
20 300296 利亚德 45,000 579,600.00 0.40
21 601939 建设银行 86,500 566,575.00 0.39
22 600487 亨通光电 24,920 549,486.00 0.38
23 600585 海螺水泥 16,400 549,072.00 0.38
24 002597 金禾实业 27,000 547,560.00 0.38
25 600176 中国巨石 51,840 530,323.20 0.37
26 600398 海澜之家 35,500 452,270.00 0.31
27 002310 东方园林 24,100 362,223.00 0.25
28 000002 万 科Ａ 12,800 314,880.00 0.22
29 601066 中信建投 16,447 176,969.72 0.12
30 600409 三友化工 16,900 145,509.00 0.10
31 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
32 603587 地素时尚 1,436 59,321.16 0.04
33 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04
34 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
35 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
36 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000651 格力电器 1,642,077.00 1.16
2 601318 中国平安 1,122,054.00 0.79
3 600340 华夏幸福 1,026,783.53 0.73
4 000333 美的集团 1,020,839.00 0.72
5 002146 荣盛发展 928,187.00 0.66 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 57
6 000858 五 粮 液 891,244.00 0.63
7 601668 中国建筑 858,500.00 0.61
8 600352 浙江龙盛 723,096.00 0.51
9 603816 顾家家居 716,919.00 0.51
10 601012 隆基股份 714,285.00 0.50
11 603589 口子窖 689,858.00 0.49
12 600406 国电南瑞 689,849.00 0.49
13 002236 大华股份 688,233.00 0.49
14 002460 赣锋锂业 686,895.00 0.49
15 000786 北新建材 685,093.00 0.48
16 600176 中国巨石 682,979.00 0.48
17 600487 亨通光电 680,667.00 0.48
18 600273 嘉化能源 676,456.00 0.48
19 300415 伊之密 675,221.00 0.48
20 601678 滨化股份 672,635.00 0.48
买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600885 宏发股份 979,520.00 0.69
2 601288 农业银行 865,865.00 0.61
3 600104 上汽集团 852,911.00 0.60
4 000858 五 粮 液 831,730.00 0.59
5 601398 工商银行 782,000.00 0.55
6 601628 中国人寿 750,288.40 0.53
7 002304 洋河股份 720,011.00 0.51
8 601601 中国太保 718,809.00 0.51
9 601238 广汽集团 690,696.00 0.49
10 603766 隆鑫通用 683,813.00 0.48 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 58
11 000651 格力电器 646,752.36 0.46
12 600273 嘉化能源 634,008.00 0.45
13 601668 中国建筑 632,180.00 0.45
14 600114 东睦股份 629,744.72 0.44
15 002236 大华股份 618,549.00 0.44
16 601678 滨化股份 606,715.70 0.43
17 000488 晨鸣纸业 604,335.00 0.43
18 600009 上海机场 592,343.00 0.42
19 603259 药明康德 588,080.84 0.42
20 002078 太阳纸业 546,225.00 0.39
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 39,974,607.02
卖出股票收入（成交）总额 26,011,857.66
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 59
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的招商银行（600036.SH）于2018年5月4号收到中国银行保险监督
管理委员会发出的《行政处罚信息公开表》（银监罚决字〔2018〕1号）。招商银行因
内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、将票
据贴现资金直接转回出票人账户、签订保本合同销售同业非保本理财产品，同业投资
业务违规接受第三方金融机构信用担保等事项，依据《商业银行内部控制指引》第十
三条，《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》第三条，《中华人民共
和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等条例，被处以罚款6570万元，没
收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。
在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析，认为上述
处罚不会对招商银行（600036.SH）的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理
人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余九名证券的发行主体本报告期内没有被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 60
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,275.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,057.26
5 应收申购款 545,399.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 563,732.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 持有 户均持有的 持有人结构 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 61
机构投资者 个人投资者
级别 人户
数
(户)
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
沪深3
00指
数增
强（L
OF）A
3,40
0
32,783.46 63,466,563.62
56.94
%
47,997,210.18 43.06%
中欧
沪深3
00指
数增
强（L
OF）E
263 3,730.64 122,023.00
12.44
%
859,134.44 87.56%
合计
3,66
3
30,697.50 63,588,586.62
56.55
%
48,856,344.62 43.45%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)
1 徐立新 49,400.00 7.97
2 汪秀娣 48,705.00 7.86
3 任晓光 46,100.00 7.44
4 苑志娟 37,302.00 6.02
5 乔爱科 36,300.00 5.86
6 张达 30,004.00 4.84
6 林海洪 30,004.00 4.84
7 刘国珍 30,001.00 4.84
8 徐启杨 23,400.00 3.77
9 孙杰 20,003.00 3.23
10 于绍华 20,000.00 3.23
注：上表所列持有人均为场内持有人。 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 62
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
中欧沪深300指数增
强（LOF）A
4,256.31 0.00%
中欧沪深300指数增
强（LOF）E
52,544.11 5.36%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计 56,800.42 0.05%
注：截至本报告期期末，基金管理人的从业人员持有本基金A类份额的比例为0.0038%,
上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
中欧沪深300指数
增强（LOF）A
0
中欧沪深300指数
增强（LOF）E
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计 0
中欧沪深300指数
增强（LOF）A
0
中欧沪深300指数
增强（LOF）E
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧沪深300指数增强
（LOF）A
中欧沪深300指数增强
（LOF）E
基金合同生效日(2010年06月24
日)基金份额总额
1,202,197,493.33 - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 63
本报告期期初基金份额总额 98,959,107.16 517,943.01
本报告期基金总申购份额 18,485,135.70 1,137,378.01
减：本报告期基金总赎回份额 5,980,469.06 674,163.58
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 111,463,773.80 981,157.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 64
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
国金
证券
1 - - - - -
国海
证券
1 - - - - -
瑞银
证券
1 - - - - -
中信
建投
1 10,531,947.09 16.25% 9,808.48 16.25% -
海通
证券
1 - - - - -
西部
证券
1 28,206,948.83 43.51% 26,266.97 43.51% -
广发
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
申银
万国
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
中金
公司
1 - - - - -
中信
证券
1 20,887,086.57 32.22% 19,451.97 32.22% -
东方
证券
1 - - - - -
招商 1 - - - - - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
第
页 65
证券
长江
证券
1 5,199,638.00 8.02% 4,842.43 8.02% -
国都
证券
2 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批
准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国金证
券
- - - - - - - -
国海证
券
- - - - - - - -
瑞银证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
西部证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
申银万
国
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - - 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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页 66
长江证
券
- - - - - - - -
国都证
券
- - - - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批
准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金2017年12月31日基
金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告
中国证监会指定媒体 2018-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于
新增嘉实财富管理有限公司
为旗下部分基金代销机构同
步开通转换业务并参与费率
优惠的公告
中国证监会指定媒体 2018-01-15
3
中欧沪深300指数增强型证
券投资基金（LOF）2017年
第4季度报告
中国证监会指定媒体 2018-01-19
4
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过天天基金和国
泰君安代销基金定投最低申
购金额的公告
中国证监会指定媒体 2018-01-19
5
中欧沪深300指数增强型证
券投资基金（LOF）更新招
募说明书摘要（2018年第1
号）
中国证监会指定媒体 2018-02-06
6
中欧沪深300指数增强型证
券投资基金（LOF）更新招
募说明书（2018年第1号）
中国证监会指定媒体 2018-02-06
7 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒体 2018-03-06 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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新增大连银行股份有限公司
为旗下部分基金代销机构同
步开通转换定投业务并参与
费率优惠的公告
8
中欧基金管理关于新增财通
证券股份有限公司为旗下部
分基金代销机构同步开通定
投和转换业务并参与费率优
惠的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-14
9
中欧沪深300指数增强型证
券投资基金(LOF)基金合同
（修订）
中国证监会指定媒体 2018-03-24
10
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金持有“万
华化学”股票估值方法的公
告
中国证监会指定媒体 2018-03-24
11
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金因法律法规变
动相应修改基金合同和托管
协议的公告
中国证监会指定媒体 2018-03-24
12
中欧沪深300指数增强型证
券投资基金(LOF)托管协议
（修订）
中国证监会指定媒体 2018-03-24
13
中欧沪深300指数增强型证
券投资基金(LOF)2017年年
度报告摘要
中国证监会指定媒体 2018-03-30
14
中欧沪深300指数增强型证
券投资基金(LOF)2017年年
度报告
中国证监会指定媒体 2018-03-30
15
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金持有“中
兴通讯”股票估值方法的公
告
中国证监会指定媒体 2018-04-19
16 中欧沪深300指数增强型证 中国证监会指定媒体 2018-04-23 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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页 68
券投资基金(LOF)2018年第
一季度报告
17
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过挖财基金代销
定投最低申购金额的公告
中国证监会指定媒体 2018-04-23
18
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金持有“中
兴通讯”股票估值方法的公
告
中国证监会指定媒体 2018-04-25
19
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下通过招商银行代销
定投最低申购金额的公告
中国证监会指定媒体 2018-05-24
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2018年1
月1日至
2018年6
月30日
29,153,790.09 13,427,554.72 0.00 42,581,344.81 37.87%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低
流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
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页 69
1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)相关批准文件
2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一八年八月二十八日
