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中欧明睿(001000)

中欧明睿:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
中欧明睿新起点混合型证券投资基金 
2018 年半年度报告 
2018 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中欧基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2018 年 08 月 28 日 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................3 §2


基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4


管理人报告 ...............................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11 §5


托管人报告 .............................................................................................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................12 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12 6.2 利润表 .............................................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................15 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................16 §7


投资组合报告 .........................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....................................37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................43 7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................43 §8


基金份额持有人信息 .............................................................................................................................44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................45 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .........................................45 §9


开放式基金份额变动 .............................................................................................................................45 §10


重大事件揭示 .......................................................................................................................................45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................45 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................46 10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................49 §11


备查文件目录 .......................................................................................................................................51 11.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................51 11.2 存放地点 .......................................................................................................................................51 11.3 查阅方式 .......................................................................................................................................52 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 基金简称 中欧明睿新起点混合 基金主代码 001000 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年01月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,570,828,418.98份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主 动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进 行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控 制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比 例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 黎忆海 郭明 信息披 露负责 联系电话 021-68609600 010-66105798 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 6 人 电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 95588 传真 021-33830351 010-66105799 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区陆家嘴环路333号五层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区陆家嘴环路333号五层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 窦玉明 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中证报、证券时报、上证报、证券日报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置 地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家 嘴环路333号五层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日- 2018年06月30日) 本期已实现收益 23,152,305.42 本期利润 -231,275,487.61 加权平均基金份额本期利润 -0.1398 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 7 本期加权平均净值利润率 -13.03% 本期基金份额净值增长率 -12.75% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -32,459,797.00 期末可供分配基金份额利润 -0.0207 期末基金资产净值 1,538,368,621.98 期末基金份额净值 0.979 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -2.10% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.67% 1.63% -6.09% 1.02% 1.42% 0.61% 过去三个月 -5.50% 1.32% -7.79% 0.91% 2.29% 0.41% 过去六个月 -12.75% 1.32% -9.95% 0.92% -2.80% 0.40% 过去一年 -4.02% 1.12% -3.08% 0.76% -0.94% 0.36% 过去三年 -33.67% 2.12% -16.51% 1.19% -17.16% 0.93% 自基金合同 生效日至今 -2.10% 2.29% 1.47% 1.28% -3.57% 1.01% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,比 较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进 行大类资产之间的再平衡,使大类资产比 例保持恒定。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年 7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北 京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限 责任公司以及自然人股东,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧 盛世资产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2018 年6月30日,本基金管理人共管理73只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 9 张跃鹏 基金经理 2017-06- 23 - 8年 历任海永邦投资有限公司投资 经理,上海涌泉亿信投资发展 中心(有限合伙)策略分析 师。2013-09-23加入中欧基金 管理有限公司,历任中欧基金 管理有限公司交易员 周晶 基金经理 2016-12- 01 - 11年 历任银华基金管理有限公司能 源、家电、旅游行业分析师、 大宗商品研究组组长、基金经 理助理、基金经理。2015-05- 11加入中欧基金管理有限公 司,历任中欧基金管理有限公 司基金经理助理 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、根据公司安排,张跃鹏自2018年7月12日起不再担任本基金的基金经理,并于2018 年7月13日进行了信息披露。周晶自2018年7月13日起不再担任本基金的基金经理,并 于2018年7月14日进行了信息披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合 同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环 节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易 稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动 机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并 与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 10 遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易 公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可 能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,A股市场在贸易战和金融去杠杆的双重压力下出现了非常明显的调 整,年初至今行业跌多涨少,涨幅居前的行业为偏防御和稳定增长的休闲服务、食品 饮料、医药生物等,跌幅居前的行业为电气设备、国防军工等估值偏高的行业,在信 用收紧汇率承压的大背景下,所有的高杠杆行业都出现明显下跌,其中占市场权重比 较大的银行地产带动指数明显下行。在市场不确定性上升的背景下,本基金二季度将 组合进行了一定程度的均衡,增加了消费和成长类行业的配置,降低了与宏观经济以 及流动性强相关的金融地产以及周期性板块的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金份额净值增长率为-12.75%,同期业绩比较基准收益率为- 9.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为未来很长一段时间,结构性去杠杆的大环境都会维持。随着政策的进一 步推进,阶段性会有风险事件的暴露造成流动性冲击,阶段性也会因为外围世界压力 导致节奏的缓和,但随着欧美相继退出宽松进入货币政策正常化,我们必须在时间窗 口内尽早打赢防范化解重大风险的攻坚战。因此,无论是实体经济的融资环境,还是 股票市场的流动性,相对都是偏紧。 在这样的氛围下,我们不去博弈政策的阶段性变化,而是始终聚焦于有竞争壁垒 的优质公司,这是抵御风险最好的做法。仓位上,我们不做大幅度的择时,将维持中 等偏高的仓位。行业选择上,我们重点配置必选消费品,免疫宏观经济和外围冲击扰 动,比如医药与医疗服务、部分食品饮料。其次选择消费品和服务业中,行业格局 好,有定价能力的龙头公司,这类企业长期受益于国内消费升级的趋势,只是在不同 经济环境下成长的快慢问题,他们也是具有较强的抗风险能力。最后,我们还会在科 技创新领域,精选个股配置。创新是中国经济未来成长的核心动力,我们也一直专注中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 11 寻找具有国际竞争力,能够实现进口替代甚至在全球产业链中占有一席之地的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相 关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营 副总经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监 以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对 基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行, 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金 管理人完成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后 签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公 布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上 述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中欧明睿新起点混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中欧明睿新起点混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理有限 公司在中欧明睿新起点混合型证券投资基中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 12 金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基 金合同的规定进行。本报告期内,中欧明睿新起点混合型证券投资基金未进行利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧明睿新起点混合型证券 投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 报告截止日:2018年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2018年06月30日


上年度末


2017年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 220,609,375.86 143,567,861.79 结算备付金


2,087,324.87 7,144,974.49 存出保证金


711,719.74 1,210,801.89 交易性金融资产 6.4.7.2 1,319,742,777.40 1,775,683,088.25 其中:股票投资


1,319,742,777.40 1,775,683,088.25 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 9,880,810.98 应收利息 6.4.7.5 45,887.96 40,389.30 应收股利


- -


中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 13 应收申购款


506,626.68 304,500.89 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,543,703,712.51 1,937,832,427.59 负债和所有者权益 附注号


本期末


2018年06月30日 上年度末


2017年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


780,558.15 1,719,728.01 应付管理人报酬


1,985,469.74 2,435,114.15 应付托管费 330,911.64 405,852.36 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,909,446.02 3,713,620.34 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 328,704.98 402,468.21 负债合计


5,335,090.53 8,676,783.07 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 1,570,828,418.98 1,718,692,707.51 未分配利润 6.4.7.1 0 -32,459,797.00 210,462,937.01 所有者权益合计


1,538,368,621.98 1,929,155,644.52 负债和所有者权益总计


1,543,703,712.51 1,937,832,427.59 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.979元,基金份额总额 1,570,828,418.98份。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 14 6.2 利润表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2018年01月01 日至2018年06月30 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7年06月30日


一、收入


-209,081,629.60 293,057,456.21 1.利息收入


867,465.33 1,588,165.17 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 867,465.33 1,370,062.12 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 218,103.05 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 44,030,394.69 76,740,791.05 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 30,596,470.23 65,860,863.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 3 - - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 4 - - 股利收益 6.4.7.1 5 13,433,924.46 10,879,927.51 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 15 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6.4.7.1 6 -254,427,793.03 214,191,007.16 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.1 7 448,303.41 537,492.83 减:二、费用


22,193,858.01 33,552,498.07 1.管理人报酬 13,213,405.12 18,245,183.72 2.托管费 2,202,234.31 3,040,864.01 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.1 8 6,579,892.03 12,062,159.47 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.1 9 198,326.55 204,290.87 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -231,275,487.61 259,504,958.14 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) -231,275,487.61 259,504,958.14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧明睿新起点混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 本期


2018年01月01日至2018年06月30日 项 目 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 1,718,692,707.51 210,462,937.01 1,929,155,644.52 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 16 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -231,275,487.61 -231,275,487.61 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -147,864,288.53 -11,647,246.40 -159,511,534.93 其中:1.基金申购 款 240,509,838.85 28,149,876.98 268,659,715.83 2.基金赎回 款 -388,374,127.38 -39,797,123.38 -428,171,250.76 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 1,570,828,418.98 -32,459,797.00 1,538,368,621.98 上年度可比期间


2017年01月01日至2017年06月30日


项 目 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权 益(基金净值) 2,782,183,339.18 -226,551,531.96 2,555,631,807.22 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 259,504,958.14 259,504,958.14 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以“-”号填列) -390,249,434.26 15,961,123.12 -374,288,311.14 其中:1.基金申购 款 237,060,862.15 -4,264,445.27 232,796,416.88 2.基金赎回 -627,310,296.41 20,225,568.39 -607,084,728.02 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 17 款 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 2,391,933,904.92 48,914,549.30 2,440,848,454.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧明睿新起点混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]5号文《关于准予中欧明睿新起点混合型 证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《中欧明睿新起点混 合型证券投资基金基金合同》于2015年1月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额 总额为4,976,750,390.34份基金份额,其中认购资金利息折合494,384.78份基金份 额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份 有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2018年8月28日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 18 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日半年度的经营成果 和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 19 法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国 债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管 产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计 算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 220,609,375.86 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 220,609,375.86 6.4.7.2 交易性金融资产 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 20 单位:人民币元 本期末2018年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,306,314,785.13 1,319,742,777.40 13,427,992.27 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 债 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,306,314,785.13 1,319,742,777.40 13,427,992.27





6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 44,629.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 21 应收结算备付金利息 938.40 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 320.20 合计 45,887.96 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 1,909,446.02 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,909,446.02 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 181.28 预提费用-审计费 49,588.57 预提费用-信息披露费 278,848.72 应付转出费 86.41 合计 328,704.98 6.4.7.9 实收基金 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 22 金额单位:人民币元 本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,718,692,707.51 1,718,692,707.51 本期申购 240,509,838.85 240,509,838.85 本期赎回(以“-”号填列) -388,374,127.38 -388,374,127.38 本期末 1,570,828,418.98 1,570,828,418.98 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 136,583,669.07 73,879,267.94 210,462,937.01 本期利润 23,152,305.42 -254,427,793.03 -231,275,487.61 本期基金份额交易产 生的变动数 -17,440,692.05 5,793,445.65 -11,647,246.40 其中:基金申购款 28,445,195.20 -295,318.22 28,149,876.98 基金赎回款 -45,885,887.25 6,088,763.87 -39,797,123.38 本期已分配利润 - - - 本期末 142,295,282.44 -174,755,079.44 -32,459,797.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 819,820.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 33,174.18 其他 14,471.03 合计 867,465.33 6.4.7.12 股票投资收益 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 23 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 2,242,796,473.44 减:卖出股票成本总额 2,212,200,003.21 买卖股票差价收入 30,596,470.23 6.4.7.13 债券投资收益 无余额。 6.4.7.14 衍生工具收益 无余额。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 13,433,924.46 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,433,924.46 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -254,427,793.03 ——股票投资 -254,427,793.03 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 24 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -254,427,793.03 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 436,083.35 转换费收入 12,220.06 合计 448,303.41 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 6,579,892.03 银行间市场交易费用 - 合计 6,579,892.03 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 39,588.57 信息披露费 138,848.72 汇划手续费 889.26 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 25 帐户维护费 18,000.00 其他费用 1,000.00 合计 198,326.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金 ") 基金管理人、基金销售机构、注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 26 国都证券 225,926,136.14 5.31% 462,223,710.33 5.93% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 210,405.24 5.31% 210,405.24 11.02% 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 430,472.44 5.93% 297,854.89 9.06% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 27 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,213,405.12 18,245,183.72 其中:支付销售机构的客户维护费 6,539,452.54 9,418,325.59 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,202,234.31 3,040,864.01 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况,截止本报告期期末,本基金管 理人未持有本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 关联方名 称 持有的基 持有的基金份额占基 持有的基 持有的基金份额占基中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 28 金份额 金总份额的比例 金份额 金总份额的比例 自然人股 东 116,588.2 2 0.01% 116,588.2 2 0.01% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 220,609,375.86 819,820.12 226,012,705.48 1,287,563.83 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后,半年度报告批准报 出日之前的利润分配参见资产负债表日后事项(附注:6.4.8.2)。 6.4.12 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6036 江苏 2018 2018 未上 9.00 9.00 5,384 48,4 48,4 - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 29 93 新能 -06- 25 -07- 03 市 56.0 0 56.0 0 6037 06 东方 环宇 2018 -06- 29 2018 -07- 09 未上 市 13.0 9 13.0 9 1,765 23,1 03.8 5 23,1 03.8 5 - 6031 05 芯能 科技 2018 -06- 29 2018 -07- 09 未上 市 4.83 4.83 3,410 16,4 70.3 0 16,4 70.3 0 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金的投 资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在有效控制投资组合风险 的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架 构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略,并就风险 控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽 核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公司内部控制的要求 对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规层面对基金投资 进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分 析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 30 基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模 型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险 进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架 构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略,并就风险 控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽 核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公司内部控制的要求 对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规层面对基金投资 进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分 析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断 风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本 基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模 型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险 进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风 险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另 一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法 在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中 设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风 险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 31 标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综 合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值 不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%,本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可 流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的15 %。除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况外 ,本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一 般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年6月30日,本基金所承担的除卖出 回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金流动性情况良好,持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固 定收益类资产,其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失 的银行存款,股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由 流通的品种,均能及时以合理的价格及时变现以满足流动性的需求。本基金持有的流 通受限资产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注6.4.12披露的流通受限资 产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。综合来看,本基金管理人认 为本基金面临的流动性风险较小。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程 度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 32 本期末2 018年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 220,609,375.86 -


- - 220,609,375.86 结算备 付金 2,087,324.87 -


- - 2,087,324.87 存出保 证金 711,719.74 -


- - 711,719.74 交易性 金融资 产 - -


- 1,319,742,777.40 1,319,742,777.40 应收利 息 - -


- 45,887.96 45,887.96 应收申 购款 - -


- 506,626.68 506,626.68 资产总 计 223,408,420.47 - - 1,320,295,292.04 1,543,703,712.51 负债





应付赎 回款 - -


- 780,558.15 780,558.15 应付管 理人报 酬 - -


- 1,985,469.74 1,985,469.74 应付托 管费 - -


- 330,911.64 330,911.64 应付交 易费用 - -


- 1,909,446.02 1,909,446.02 其他负 债 - -


- 328,704.98 328,704.98 负债总 计 - - - 5,335,090.53 5,335,090.53 利率敏 感度缺 口 223,408,420.47 - - 1,314,960,201.51 1,538,368,621.98 上年度 末2017 年12月3 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 33 1日 资产














银行存 款 143,567,861.79 -


- - 143,567,861.79 结算备 付金 7,144,974.49 -


- - 7,144,974.49 存出保 证金 1,210,801.89 -


- - 1,210,801.89 交易性 金融资 产 - -


- 1,775,683,088.25 1,775,683,088.25 应收证 券清算 款 - -


- 9,880,810.98 9,880,810.98 应收利 息 - -


- 40,389.30 40,389.30 应收申 购款 - -


- 304,500.89 304,500.89 资产总 计 151,923,638.17 - - 1,785,908,789.42 1,937,832,427.59 负债














应付赎 回款 - -


- 1,719,728.01 1,719,728.01 应付管 理人报 酬 - -


- 2,435,114.15 2,435,114.15 应付托 管费 - -


- 405,852.36 405,852.36 应付交 易费用 - -


- 3,713,620.34 3,713,620.34 其他负 债 - -


- 402,468.21 402,468.21 负债总 计 - - - 8,676,783.07 8,676,783.07 利率敏 感度缺 口 151,923,638.17 - - 1,777,232,006.35 1,929,155,644.52








中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 34 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2018年06月30日本基金未持有交易性债券资产(2017年12月31日:0.00%),因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本 基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品 种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 其他价格风险是 指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场 价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市 场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况 或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在 构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政 策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金 的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 35 2018年06月30日 2017年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 交易性金融资 产-股票投资 1,319,742,777.40 85.79 1,775,683,088.25 92.04 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,319,742,777.40 85.79 1,775,683,088.25 92.04 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 108,756,665.60 124,865,646.97 分析 2.业绩比较基准下降5% -108,756,665.60 -124,865,646.97 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 36 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年06月30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为1,319,654,747.25元,属于第二层次的余额为88,030.15 元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:属于第一层次的余额为 1,775,583,130.79元,属于第二层次的余额为99,957.46元,无属于第三层次的余 额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12 月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面 价值与公允价值相差很小。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,319,742,777.40 85.49 其中:股票 1,319,742,777.40 85.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 37 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 222,696,700.73 14.43 8 其他各项资产 1,264,234.38 0.08 9 合计 1,543,703,712.51 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,179,717.60 4.43 C 制造业 858,814,253.67 55.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 71,559.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 49,483,202.64 3.22 G 交通运输、仓储和邮政业 35,794,320.09 2.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 121,385,083.20 7.89 J 金融业 110,995.50 0.01 K 房地产业 160,452,829.35 10.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 38 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,369,589.36 1.65 S 综合 - - 合计 1,319,742,777.40 85.79 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600048 保利地产 6,040,182 73,690,220.40 4.79 2 000858 五 粮 液 923,691 70,200,516.00 4.56 3 001979 招商蛇口 3,481,979 66,331,699.95 4.31 4 600332 白云山 1,633,696 62,162,132.80 4.04 5 300059 东方财富 4,464,115 58,837,035.70 3.82 6 600188 兖州煤业 4,103,000 53,503,120.00 3.48 7 002110 三钢闽光 3,146,542 50,439,068.26 3.28 8 600486 扬农化工 866,271 48,450,537.03 3.15 9 000596 古井贡酒 535,911 47,578,178.58 3.09 10 600885 宏发股份 1,589,491 47,557,570.72 3.09 11 000333 美的集团 906,888 47,357,691.36 3.08 12 002475 立讯精密 1,727,991 38,948,917.14 2.53 13 300253 卫宁健康 2,618,794 32,446,857.66 2.11 14 000977 浪潮信息 1,327,700 31,665,645.00 2.06 15 600779 水井坊 569,716 31,465,414.68 2.05 16 601717 郑煤机 5,038,500 29,273,685.00 1.90 17 002035 华帝股份 1,182,995 28,900,567.85 1.88 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 39 18 300568 星源材质 723,200 27,633,472.00 1.80 19 002572 索菲亚 814,974 26,225,863.32 1.70 20 601233 桐昆股份 1,521,240 26,195,752.80 1.70 21 603096 新经典 302,812 25,369,589.36 1.65 22 603708 家家悦 1,129,736 24,842,894.64 1.61 23 603883 老百姓 296,300 24,640,308.00 1.60 24 603589 口子窖 381,148 23,421,544.60 1.52 25 000786 北新建材 1,215,004 22,514,024.12 1.46 26 601155 新城控股 659,700 20,430,909.00 1.33 27 002294 信立泰 539,379 20,048,717.43 1.30 28 601111 中国国航 2,112,850 18,783,236.50 1.22 29 300124 汇川技术 527,173 17,301,817.86 1.12 30 603885 吉祥航空 1,103,899 17,011,083.59 1.11 31 600690 青岛海尔 817,900 15,752,754.00 1.02 32 300183 东软载波 1,005,300 15,451,461.00 1.00 33 600352 浙江龙盛 1,285,000 15,355,750.00 1.00 34 300616 尚品宅配 137,612 14,999,708.00 0.98 35 600338 西藏珠峰 708,330 14,676,597.60 0.95 36 600570 恒生电子 273,340 14,473,353.00 0.94 37 600409 三友化工 1,678,600 14,452,746.00 0.94 38 603345 安井食品 405,674 14,198,590.00 0.92 39 300308 中际旭创 221,300 13,286,852.00 0.86 40 603008 喜临门 603,007 11,927,478.46 0.78 41 002563 森马服饰 720,600 10,304,580.00 0.67 42 600271 航天信息 390,681 9,872,508.87 0.64 43 601965 中国汽研 1,165,583 9,767,585.54 0.63 44 603517 绝味食品 209,300 8,884,785.00 0.58 45 002832 比音勒芬 231,880 8,579,560.00 0.56 46 002032 苏 泊 尔 145,787 7,508,030.50 0.49 47 601799 星宇股份 97,301 5,827,356.89 0.38 48 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.05 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 40 49 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.01 50 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.01 51 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 52 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 53 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 54 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601288 农业银行 99,329,439.04 5.15 2 600036 招商银行 90,384,284.79 4.69 3 600332 白云山 80,606,887.60 4.18 4 601899 紫金矿业 79,504,358.50 4.12 5 300059 东方财富 70,311,921.46 3.64 6 000001 平安银行 57,960,614.74 3.00 7 600466 蓝光发展 57,792,315.33 3.00 8 601939 建设银行 56,478,121.96 2.93 9 002110 三钢闽光 55,080,957.63 2.86 10 000333 美的集团 49,514,376.79 2.57 11 001979 招商蛇口 48,477,766.09 2.51 12 002475 立讯精密 41,257,200.10 2.14 13 600583 海油工程 35,565,030.52 1.84 14 002035 华帝股份 35,019,817.84 1.82 15 300253 卫宁健康 33,732,754.20 1.75 16 000596 古井贡酒 33,549,041.65 1.74 17 300024 机器人 33,364,854.90 1.73 18 600188 兖州煤业 33,289,690.68 1.73 19 000977 浪潮信息 33,079,290.30 1.71 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 41 20 600019 宝钢股份 32,545,623.86 1.69 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 171,650,391.61 8.90 2 601939 建设银行 169,901,567.49 8.81 3 000858 五 粮 液 123,708,327.78 6.41 4 600338 西藏珠峰 104,406,969.17 5.41 5 601288 农业银行 87,727,774.68 4.55 6 600036 招商银行 83,989,679.66 4.35 7 601899 紫金矿业 81,576,753.63 4.23 8 600887 伊利股份 66,123,667.91 3.43 9 601088 中国神华 65,635,150.80 3.40 10 000002 万 科A 57,208,264.75 2.97 11 000001 平安银行 51,922,413.44 2.69 12 600466 蓝光发展 49,026,072.06 2.54 13 600031 三一重工 46,799,777.50 2.43 14 600332 白云山 45,243,119.01 2.35 15 600176 中国巨石 44,347,616.61 2.30 16 002027 分众传媒 42,109,048.59 2.18 17 002202 金风科技 39,765,535.40 2.06 18 600835 上海机电 38,677,933.55 2.00 19 601166 兴业银行 36,590,517.74 1.90 20 000425 徐工机械 35,793,563.01 1.86 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 42 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,010,687,485.39 卖出股票收入(成交)总额 2,242,796,473.44 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成 本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 43 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的白云山医药集团股份有限公司(简称“白云山”,600332.SH)的 分公司何济公药厂于2017年12月26日收到由广州市食品药品监督管理局发出的食品药 品行政执法文书《行政处罚决定书》(穗)食药监药罚【2017】155号。根据处罚决定 书,明确何济公药厂于2016年12月至2017年2月期间生产药品曲咪新乳膏(批号: A1089),经菏泽市食品药品检验检测研究院检验“装量”检验项的检验结果不符合规 定,并依据相关规定,对何济公药厂进行以下行政处罚:1、没收本批次产品销售所得 166,565.21元;2、罚款183,221.73元。 本基金投资的招商银行(600036.SH)于2018年5月4号收到中国银行保险监督管理 委员会发出的《行政处罚信息公开表》(银监罚决字〔2018〕1号)。招商银行因内控 管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、将票据贴 现资金直接转回出票人账户、签订保本合同销售同业非保本理财产品,同业投资业务 违规接受第三方金融机构信用担保等事项,依据《商业银行内部控制指引》第十三 条,《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》第三条,《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等条例,被处以罚款6570万元,没收 违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。 在上述公告公布后,本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为上述 处罚不会对白云山(SH600332)、招商银行(600036.SH)的投资价值构成实质性负面 影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余八名证券的发行 主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 711,719.74 2 应收证券清算款 - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 44 3 应收股利 - 4 应收利息 45,887.96 5 应收申购款 506,626.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,264,234.38 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分 项之和与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 人户 数(户 ) 户均持有的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 48,66 0 32,281.72 146,534,816.7 9 9.33% 1,424,293,602 .19 90.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 157,501.23 0.01% 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年01月29日)基金份额总额 4,976,750,390.34 本报告期期初基金份额总额 1,718,692,707.51 本报告期基金总申购份额 240,509,838.85 减:本报告期基金总赎回份额 388,374,127.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,570,828,418.98 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备 注 国金 证券 1 - - - - - 安信 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 川财 证券 1 - - - - - 西南 证券 1 - - - - - 国信 证券 1 260,784,052.45 6.13% 242,870.97 6.13% - 国泰 君安 1 - - - - - 浙商 证券 1 541,786,066.80 12.74% 504,566.45 12.74% - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 47 兴业 证券 1 136,042,092.85 3.20% 126,700.05 3.20% - 中信 建投 1 - - - - - 天风 证券 1 485,051,736.71 11.41% 451,730.74 11.41% - 东北 证券 1 225,754,169.52 5.31% 210,244.32 5.31% - 平安 证券 1 - - - - - 西部 证券 1 68,261,834.67 1.61% 63,572.48 1.61% - 东兴 证券 1 - - - - - 华泰 证券 1 - - - - - 申银 万国 1 - - - - - 光大 证券 1 412,921,060.32 9.71% 384,553.67 9.71% - 东吴 证券 1 822,082,598.84 19.33% 765,606.73 19.33% - 广州 证券 1 - - - - - 中信 证券 1 178,414,280.91 4.20% 166,155.23 4.20% - 东方 证券 1 134,802,412.59 3.17% 125,540.90 3.17% - 广发 证券 2 621,926,828.60 14.63% 579,195.67 14.63% - 国都 证券 2 225,926,136.14 5.31% 210,405.24 5.31% - 中泰 2 138,271,440.53 3.25% 128,767.96 3.25% - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 48 证券 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批 准。 2.本报告期内,本基金新增中泰证券上海交易单元和川财证券上海交易单元,减少申 万宏源西部证券深圳交易单元和中投证券深圳交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 国金证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 川财证 券 - - - - - - - - 西南证 券 - - - - - - - - 国信证 券 - - - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 东北证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 西部证 券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 申银万 - - - - - - - - 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 49 国 光大证 券 - - - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 东方证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 国都证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批 准。 2.本报告期内,本基金新增中泰证券上海交易单元和川财证券上海交易单元,减少申 万宏源西部证券深圳交易单元和中投证券深圳交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于 旗下基金2017年12月31日基 金资产净值、基金份额净值 和基金份额累计净值公告 中国证监会指定媒体 2018-01-01 2 中欧基金管理有限公司关于 新增嘉实财富管理有限公司 为旗下部分基金代销机构同 步开通转换业务并参与费率 优惠的公告 中国证监会指定媒体 2018-01-15 3 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下通过天天基金和国 泰君安代销基金定投最低申 购金额的公告 中国证监会指定媒体 2018-01-19 4 中欧明睿新起点混合型证券 投资基金2017年第4季度报 中国证监会指定媒体 2018-01-19 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 50 告 5 中欧基金管理有限公司关于 新增财通证券股份有限公司 为旗下部分基金代销机构同 步开通定投和转换业务并参 与费率优惠的公告 中国证监会指定媒体 2018-02-06 6 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金持有“恒 逸石化”股票估值方法的公 告 中国证监会指定媒体 2018-02-10 7 中欧基金管理 有限公司关 于旗下部分基金在创金启富 开展转换交易费率优惠活动 的公告 中国证监会指定媒体 2018-02-12 8 中欧基金管理有限公司关于 新增大连银行股份有限公司 为旗下部分基金代销机构同 步开通转换定投业务并参与 费率优惠的公告 中国证监会指定媒体 2018-03-06 9 中欧明睿新起点混合型证券 投资基金更新招募说明书摘 要(2018年第1号) 中国证监会指定媒体 2018-03-14 10 中欧明睿新起点混合型证券 投资基金更新招募说明书( 2018年第1号) 中国证监会指定媒体 2018-03-14 11 中欧基金管理有限公司关于 新增众禄基金为旗下部分基 金代销机构同步开通定投和 转换业务并参与费率优惠的 公告 中国证监会指定媒体 2018-03-23 12 中欧明睿新起点混合型证券 投资基金托管协议(修订) 中国证监会指定媒体 2018-03-24 13 中欧明睿新起点混合型证券 投资基金基金合同(修订) 中国证监会指定媒体 2018-03-24 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 51 14 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金因法律法规变 动相应修改基金合同和托管 协议的公告 中国证监会指定媒体 2018-03-24 15 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与工商银行 开展的申购费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒体 2018-03-30 16 中欧明睿新起点混合型证券 投资基金2017年年度报告 中国证监会指定媒体 2018-03-30 17 中欧明睿新起点混合型证券 投资基金2017年年度报告摘 要 中国证监会指定媒体 2018-03-30 18 中欧明睿新起点混合型证券 投资基金2018年第一季度报 告 中国证监会指定媒体 2018-04-23 19 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下通过挖财基金代销 定投最低申购金额的公告 中国证监会指定媒体 2018-04-23 20 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下通过招商银行代销 定投最低申购金额的公告 中国证监会指定媒体 2018-05-24 21 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金持有“卫 宁健康”股票估值方法的公 告 中国证监会指定媒体 2018-06-06 §11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中欧明睿新起点混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金招募说明书》 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 52 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


11.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管 理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日