中 加 紫金 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年 半 年度报 告
2018 年 06 月 30 日
基 金管 理人: 中加基 金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国光 大银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
2
§1
重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于2018 年8月24日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 ..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金 估值 程序等事项的说 明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 15
§ 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ........................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 43
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 ......................................................................................... 44
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 45
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 ............................................................................................. 51
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 ......................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 52
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 52
7.8 报告期末按公允价值占 基金 资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 52
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 52
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 52
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 53
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 53
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 53
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 54 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
4
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 55
§ 10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 55
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 56
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 56
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 56
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 57
§ 11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 .......................................... 58
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 58
§ 12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 59
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 59 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中加紫金混合
基金主代码 005373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年04月04日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 134,822,921.87 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中加紫金混合A 中加紫金混合C
下属分级基金的交易代码 005373 005374
报告期末下属分级基金的份额总额 99,176,890.74 份 35,646,031.13 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业
发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，
选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求
基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基
准的回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地
判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合
的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基
础上，力争实现长期稳健的收益。
业绩比较基准
中证800指数收益率× 40%+ 恒生指数收益率× 30%
+ 中证综合债指数收益率× 30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预期收益和预期
风险水平的投资品种，其预期收益和预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
6
2.3 基 金管 理人和 基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘向途 石立平
联系电话 400-00-95526 010-63639180
电子邮箱 service@bobbns.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真 010-83197627 010-63639132
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽大
街65号317室
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址 北京市西城区南纬路35 号
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
邮政编码 100050 100033
法定代表人 夏英 李晓鹏
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.bobbns.com
基金半年度报告备置
地点
北京市西城区南纬路35号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路35号
§ 3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期(2018 年04月04日 （基金合同生效日）-2018 年06月30中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
7
日)
中加紫金混合A 中加紫金混合C
本期已实现收益 888,001.83 332,978.94
本期利润 -9,752,310.35 -3,471,667.61
加权平均基金份额本期
利润
-0.0967 -0.0584
本期加权平均净值利润
率
-9.90% -5.93%
本期基金份额净值增长
率
-9.75% -9.82%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期末(2018 年06月30日)
期末可供分配利润 -9,671,908.25 -3,499,366.90
期末可供分配基金份额
利润
-0.0975 -0.0982
期末基金资产净值 89,504,982.49 32,146,664.23
期末基金份额净值 0.9025 0.9018
3.1.3 累 计期 末指标 报告期末(2018 年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-9.75% -9.82%
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.本基金基金合同生效日为2018年4月4日，截止2018 年6月30日成立未满一年。
4.上述主要财务指标报告期间为2018年4月4日至2018 年6月30日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中加紫金混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④ 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
8
过去一
个月
-6.80% 1.42% -4.57% 0.86% -2.23% 0.56%
自基金
合同生
效起至
今
-9.75% 0.99% -4.84% 0.75% -4.91% 0.24%
注： 本基金基金合同 于 2018 年 4 月 4 日生效， 截止本报告期末， 本基金合同生效未满一
年。
中加紫金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一
个月
-6.84% 1.43% -4.57% 0.86% -2.27% 0.57%
自基金
合同生
效起至
今
-9.82% 0.99% -4.84% 0.75% -4.98% 0.24%
注： 本基金基金合同于 2018 年 4 月 4 日生效， 截止本报告期末， 本基金合同生效未满一
年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
9
注：1. 本基金基金合同 于 2018 年 4 月 4 日生效， 截止本报告期末， 本基金合同生效未满
一年。
2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月，截至本报告期末建仓期尚未结束。
§4
管 理人 报告 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
10
4.1 基 金管 理人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批
银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为3 亿元人民币，注册地为北京，股东分
别为北京银行股 份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院(2017 年12月28
日更名为 “ 有研科技集团有限公司 ” ， 以下简称“ 有研集团”) ， 持股比 例分别为62% 、 33% 、
5% 。
报告期内， 本公司共管理二十一只基金， 分别为中加货币市场基金、 中加纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、 中加纯债债券型证券投资基金、 中加改革红利灵活配置
混合型证券投资基金、 中加心享灵活配置混合型证券投资基金、 中加瑞盈债券型证券投
资基金、 中加丰润纯债债券型证券投资基金、 中加丰尚纯债债券型证券投资基金、 中加
丰盈纯债债券型证券投资基金、 中加丰泽纯债债券型 证券投资基金、 中加纯债两年定期
开放债券型证券投资基金、 中加丰享纯债债券型证券投资基金、 中加丰裕纯债债券型证
券投资基金、 中加纯债定期开放债券型发起式基金、 中加颐享纯债债券型证券投资基金、
中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 中加颐慧三个月定 期开放债券型证券
投资基金、 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、 中加紫金灵活配置混合型证券投资
基金、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
许飞虎
本基金基
金经理
2018-05-
08
- 7
中国人民大学统计学硕士，先
后就职于华西证券、合众人寿
资产管理公司，担任量化投资
研究员、量化投资经理。2017
年12月加入中加基金，任资产
配置与基金投资部副总监，主
管量化投资团队、量化产品研
发和投资。2018年5月8日起任
中加紫金灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
张旭
本基金基
金经理
2018-04-
04
- 10
硕士研究生，曾就职于东软集
团、 隆圣投资管理有限公司， 2中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
11
012年3月至2015年3月就职于
银华基金管理有限公司，任年
金与特定客户资产管理计划投
资经理， 2015年3月加入中加基
金管理有限公司，任投资研究
部权益投资负责人，中加改革
红利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理（2015 年8月13
日至今）、中加心享灵活配置
混合型证券投资基金基金经理
（2015年12月2日至今） 、 中加
瑞盈债券型证券投资基金基金
经理（2016年3月23 日至今）、
中加心悦灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（2018年3
月8日至今） 、 中加紫金灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理（2018年4月4日至今）。
注：1 、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，许飞虎的任
职日期以本基金基金经理增聘公告为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金交易过程中严格遵守 《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大， 可能存在操纵股价、 利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
12
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同
日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。 同时， 公司利用公平交易分析系统， 对各组合间 不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控， 定期对组合间的同向交易进行分析。 本报告期内， 本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5% 。 投资组合间虽然存在同向交易行为， 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果， 表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 本基金本报告期内未出现异
常交易的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
中加紫金混合4月成立至今，严格按照量化投资模型信号进行操作， 并根据风格和
多空择时来调整投资组合。 产品在4月份仓位较轻，5月份开始逐步加仓。 依据上市公司
最新数据和技术指标， 结合因子模型， 分别筛选出红利优选稳健和新兴行业成长两个投
资组合，结合风格模型在2月底提示至今的大小盘均衡风格，对两个组合进行等权重配
置。 香港市场方面， 由于恒生指数持续在高位箱体震荡， 加之美联储加息预期以及南下
资金持续流出而北上资金加速流入， 产品在港股的仓位较轻， 主要以轻仓波段投资为主。
从A 股市场实际走势来看，叠加诸多事件性因素扰动，建仓以来市场风格切换比较
频繁和剧烈， 结构性分化明显。5月底之前， 市场风格相对均衡， 产品走势也比较平稳；
6月份以后，在监管去杠杆导致的信用风险、中美贸易战、CDR 发行等诸多不利因素影
响下， 市场持续阴跌， 市场分化十分剧烈。 量化投资模型的特性决定了其投资标的在行
业和个股的配置上都比较分散，无法将仓位集中配置在少量表现优秀的大消费板块上，
因此在这段时间很难跑赢这些行业，市场分化直到6月底才有所缓解，但是不同板块的
跷跷板效应依然十分明显。
截至目前，量化模型最新的风格和多空信号与建仓之初基本一致。模型在2月底提
示的大小盘均衡风格信号比较准确地描述了5月底之前的市场走势，创蓝筹、中证500、
中证1000 走出了一波强势行情， 同期沪深300表现也不算太差； 随后6月份市场风格短期
切换频繁，但依然是总体均衡的格局。多空方面，尽管5月下旬至今的跌幅不算小，但
一直都是小幅阴跌， 从日涨跌幅的角度看波动并不大， 缓慢的下跌使得技术指标持续钝
化， 降仓信号也一直没有出现， 后续会持续关注模型信号变化。 另外， 本产品的量化风
格和多空择时模型初始设定原则就是稳健、 避免过度操作带来投资风险， 决定了其不会
频繁发出风格和仓位调整信号。 我们会持续跟踪模型的表现和信号变化， 并在必要的时
候进行适当调整。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
13
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表 现
截至报告期末中加紫金混合A 基金份额净值为0.9025元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为-9.75% ，同期业绩比较基准收益率为-4.84% ；截至报 告期末中加紫金混
合C 基金份额净值为0.9018 元， 本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-9.82% ， 同期业
绩比较基准收益率为-4.84% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 美联储加息 、 中美贸易战、CDR 上 市等不利因素没有完全消除， 中国经
济仍处于转型阵痛期，A 股和H 股大概率不会 存在系统性机会， 结构性分化将长期存 在。
投资标的基本面显得尤为重要， 未来中加紫金将继续坚持业绩为王主线， 回避业绩变脸
危险品种， 使用量化多 因子模型， 全面考量股 息率、 估值、 盈利质量 等多方面因子， 以
业绩增长可持续、 估值低位有保障为底层逻辑， 寻找主板中绩优、 低估、 高分红的蓝筹
龙头以及中小创中业绩真实、 靠内生力量成长的新经济领军企业， 中期持有， 获取市场
的阿尔法收益； 同时， 结合量化风格和多空择时， 对投资组合进行调整。 严格遵守量化
投资纪律，多一份耐心和坚持，努力为投资者获取更高的回报。
4.6 管 理人 对报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司成立估值小组和 风险内控小组。 公司总经理任估值小组负责人， 成员由投资研
究部门负责人、 运营保障部门负责人、 基金会计人员、 投资研究相关人员组成， 主要负
责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算， 并在定期报告中计算 公允价值对基金资
产净值及当期损益的影响。 公司督察长任风险内控小组负责人， 成员包括风险管理部门、
监察稽核部门相关人员， 主要负责对估值时所采用的估值模型、 假设、 参数及其验证机
制进行审核并履行相关信息披露义务。
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程，基金经理不参与决定本基金估值的程序。
本公 司已与中央国债登记结算有限责任公司、 中债金融估值中心有限公司签订三方
协议， 采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值； 与中证
指数有限公司签订协议，采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
1 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比
例详见届时基金管理人发布的公告， 若 《基金合同》 生效不满3个月可不进 行收益分配； 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
14
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3 、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销 售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别每一 基金份额享有同等
分配权；
5 、 投资者的现金红利和红 利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位， 小数
点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；
7 、本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国光大 银行股份有限公司在中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
（以下称" 本基金" ） 托 管过程中， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律
法规、 基金合同、 托管协议等的规定， 依法安全保管了基金的全部资产， 对本基金的投
资运作进行了全面的会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 同
时， 按规定如实、 独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基
金份额持有人利益的行为， 诚实信用、 勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 中国光大银行股份有限公司依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他
法律法规、 基金合同、 托管协议等的规定， 对基金管理人的投资运作、 信息披露等行为
进行了复核、 监督， 未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金
在运作中遵守了有关法律法规的要求， 各重要 方面由投资管理人依据基金合同及实际运
作情况进行处理。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
15
5.3 托 管人 对本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的 《中加紫金灵活 配置混合型证
券投资基金2018年半年度报告》 进行了复核， 认为报告中相关财务指标、 净值表现、 财
务会计报告 （注： 财务会计报告中的" 金融工具 风险及管理" 部分未在 托管人复核范围内） 、
投资组合报告等内容真实、准确。
§ 6 半 年度 财务会 计报告( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年06月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,519,510.78
结算备付金
4,468,122.27
存出保证金
54,204.32
交易性金融资产 6.4.7.2 100,955,234.66
其中：股票投资
100,955,234.66
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 6,000,000.00
应收证券清算款
5,229.86
应收利息 6.4.7.5 2,420.69
应收股利
-
应收申购款
21,000.00
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 - 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
16
资产总计
122,025,722.58
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年06月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
0.01
应付赎回款
14,437.02
应付管理人报酬
125,014.04
应付托管费
26,044.59
应付销售服务费
8,262.11
应付交易费用 6.4.7.7 107,494.11
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 92,823.98
负债合计
374,075.86
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 134,822,921.87
未分配利润 6.4.7.10 -13,171,275.15
所有者权益合计
121,651,646.72
负债和所有者权益总计
122,025,722.58
注：1. 本基金基金合同于2018年4月4日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满
一年。
2.报告截止日2018年6月30 日，基金份额净值为0.9023 元，基金份额总额134,822,921.87
份； 中加紫金混合A 基 金份额净值为0.9025元， 基金份额99,176,890.74份； 中加紫金混合
C 基金份额净值为0.9018 元，基金份额35,646,031.13 份。
6.2 利 润表 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
17
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年04月04 日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年04月04日 （基金
合同生效日）至2018年06
月30日
一 、收 入
-12,415,924.11
1.利息收入
591,602.76
其中：存款利息收入 6.4.7.11 263,691.35
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
327,911.41
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,426,913.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,030.00
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 1,415,883.76
3.公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -14,444,958.73
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列）
-
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.19 10,518.10
减 ：二 、费用
808,053.85
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
457,851.99
2．托管费 6.4.10.2.2 95,385.82
3．销售服务费 6.4.10.2.3 43,843.14
4．交易费用 6.4.7.20 117,766.50
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
- 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
18
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.21 93,206.40
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ）
-13,223,977.96
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号填列 ）
-13,223,977.96
注： 1. 本报告报告期为2018 年04月04日至2018年6月30日， 本基金基金合同于2018年4月4
日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满一年。
6.3 所 有者 权益（ 基金净 值） 变动表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年04月04 日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年04 月04日（基金合同生效日）至2018年06 月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有 者权益
( 基金净值)
205,968,350.17 - 205,968,350.17
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- -13,223,977.96 -13,223,977.96
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
-71,145,428.30 52,702.81 -71,092,725.49
其中： 1.基金申购款 318,868.10 -7,823.57 311,044.53
2.基金赎回
款
-71,464,296.40 60,526.38 -71,403,770.02
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、 期末所有者权益 134,822,921.87 -13,171,275.15 121,651,646.72 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
19
（基金净值）
注： 1. 本报告报告期为2018 年04月04日至2018年6月30日， 本基金基金合同于2018年4月4
日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
夏英
—————————
基金管理人负 责人
陈昕
—————————
主管会计工作负责人
陈昕
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 依据中国 证券监督管理
委员会( 以下简称" 中国 证监会") 于2017年11月01日证监许可[2017]1967 号 《关于准予中加
紫金灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由中加基金管理有限公司( 以下简
称" 中加基金") 依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及配套规则和 《中加紫金灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》 公开募 集。 本基金为契约型开放式， 存续期限为不定
期。本基金的管理人为中加基金，托管人为中国光大银行股份有限公司( 以下简称" 光大
银行") 。
本基金通过中加基金的直销中心公开发售，募集期为2018年3月5日至2018 年3月30
日。本基金于2018年4月4日成立，成立之日基金实收份额为205,968,350.17 份( 含利息转
份额人民币22,046.66元) ， 发行价格为人民币1.00元。 该资金已由毕马威华振会计师事务
所 ( 特殊普通合伙) 审验 并出具验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《中加紫金灵活 配置混合
型证券投资基金基金合同》 和 《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的
有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市
交易的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 内地与香港
股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称 “ 港股
通标的股票 ” ）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募
债券、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 可交换债券、 短
期融资券、 超短期融资券、 同业存单、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场
工具、 权证、 股指期货、 国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
20
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称" 财政
部") 颁布的企业会计准 则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号< 年 度报告和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及6.4.2中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求， 真实、 完整地反映了
本基金2018年6月30日的财务状况、 自2018年4月4 日 （基金合同生效日） 至2018年6月30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本财务报表是本基 金的首份财务
报表，涵盖期间为自2018 年4月4日( 基金合同生效日) 至2018年6月30日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金 融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金 融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债 ，相关交易费用计入初始确认金额。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
21
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计
量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实
际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转
移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基 金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
（1）所转移金融资产的账面价值
（2）因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产 所 能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时， 采用在当前情 况下适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具， 在估值日有报价的， 除
会计准则规定的情况外， 将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量； 估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 采用最近交易日的
报价确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的， 对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述 金融工具相同， 但 具有 不同特征的， 以相
同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指
对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。 此外， 本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
22
对不存在活跃市场的金融工具， 采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 优先使用可观察
输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才
可以使用不可观察输入值。
如 经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额 在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分 引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和 赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购 和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准 金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准 金指根据交易 申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现 损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入" 未分配利润
/( 未弥补亏损)" 。
6.4.4.9 收入/ （损 失）的 确认 和计量
股票投资收益、 债券投 资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得 税( 如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税( 如适用) 后的净额 确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
23
息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异， 按实际
利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认， 直 线 法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费 用的 确认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费以及销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付 的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法 确定的支出差异较
小的可采用直线法。
6.4.4.11 基 金的 收益分配 政策
1 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比
例详见届时基金管理人发布的公告， 若 《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3 、基金收益分配后各 类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销 售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别每一 基金份额享有同等
分配权；
5 、 投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位， 小数
点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外 币交 易
无。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
24
6.4.4.13 分 部报 告
本基金 以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其 他重 要的会计 政策 和会计 估计
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2017]13 号 《中国证 券监督管理委员会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估 值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票， 包括但不限于非公开发行股票、 首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等， 不包括
停牌、 新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票， 根据中基协发[2017]6 号 《关
于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指引( 试行)> 的通知》， 在估值日按照流通
受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》 ， 在上海证券交易所、 深圳证券交易所及银行 间同业市场上市交易或
挂牌转让的固定收益品种( 估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号文
《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
25
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关 于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整 证券交易印花税税
率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9 月18日发布的《深圳证券交易所关于
做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政部、 国家税务
总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财 政部、国家税务总
局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅
助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 文 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》及其他相关税务
法规和 实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企业
所得税。
(2) 自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税( 以下称营改增) 试
点， 建筑业、 房地产业、 金融业、 生活服务业等全部营业税纳税人， 纳入试点范围， 由
缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年1月1日 （含） 以 后， 资管产品管理人 （ 以下称管理人） 运营基金过程中发生
的增值税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率
缴纳增值税。 对基金在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(3) 基金作为流通股股东 在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的 股息、 红利收入， 由上 市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差
别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含1年) 的 ， 暂减按50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015 年9月7日期
间的，暂减按25% 计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收
个人所得税。
(5) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
(6) 对投资者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得
税。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
26
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 10,519,510.78
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 10,519,510.78
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 115,400,193.39 100,955,234.66 -14,444,958.73
贵金属投资- 金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 115,400,193.39 100,955,234.66 -14,444,958.73
6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
27
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
交易所市场 6,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 6,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 2,128.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,010.70
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -1,743.28
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 24.40
合计 2,420.69
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其 他资 产 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
28
本基金本报告期末未持有其他资产（其他应收款和待摊费用）。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 107,494.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 107,494.11
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 17.58
预提费用 92,206.40
其他应付 600.00
合计 92,823.98
注：预提费用包括预提信息披露费、预提审计费；其他应付包括应付银行汇划费用。
6.4.7.9 实 收基 金
6.4.7.9.1 中 加紫 金混合A
金额单位：人民币元
项目
( 中加紫金混合A)
本期2018年04月04 日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 101,913,157.67 101,913,157.67
本期申购 124,446.62 124,446.62
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -2,860,713.55 -2,860,713.55
本期末 99,176,890.74 99,176,890.74
中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
29
6.4.7.9.2 中 加紫 金混合C
金额单位：人民币元
项目
( 中加紫金混合C)
本期2018年04月04 日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 104,055,192.50 104,055,192.50
本期申购 194,421.48 194,421.48
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -68,603,582.85 -68,603,582.85
本期末 35,646,031.13 35,646,031.13
6.4.7.10 未 分配 利润
6.4.7.10.1 中 加紫 金混合A
单位：人民币元
项目
( 中加紫金混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 888,001.83 -10,640,312.18 -9,752,310.35
本期基金 份额交易产
生的变动数
-7,284.26 87,686.36 80,402.10
其中：基金申购款 355.73 -4,367.82 -4,012.09
基金赎回款 -7,639.99 92,054.18 84,414.19
本期已分配利润 - - -
本期末 880,717.57 -10,552,625.82 -9,671,908.25
6.4.7.10.2 中 加紫 金混合C
单位：人民币元
项目
( 中加紫金混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利 润 332,978.94 -3,804,646.55 -3,471,667.61
本期基金份额交易产 -41,466.08 13,766.79 -27,699.29 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
30
生的变动数
其中：基金申购款 380.98 -4,192.46 -3,811.48
基金赎回款 -41,847.06 17,959.25 -23,887.81
本期已分配利润 - - -
本期末 291,512.86 -3,790,879.76 -3,499,366.90
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期2018年04月04 日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
活期存款利息收入 57,033.61
定期存款利息收入 192,888.88
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,733.11
其他 7,035.75
合计 263,691.35
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年04月04日（基金合同生效日）至2018 年06月30
日
卖出股票成交总额 24,800.00
减：卖出股票成本总额 13,770.00
买卖股票差价收入 11,030.00
6.4.7.13 基 金投 资收益
本报告期内本基金无基金投资收益。
6.4.7.14 债 券投 资收益
6.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
本报告期内本基金无债券投资收益。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
31
6.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖 债券差 价收入
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.7.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回 差价收 入
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.7.14.4 债 券投 资收益 —— 申购 差价收 入
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.7.14.5 资 产支 持证券 投资 收益
本报告期 内本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收益
6.4.7.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年04月04日（基金合同生效日）至2018 年06月30
日
股票投资产生的股利收益 1,415,883.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,415,883.76
6.4.7.18 公 允价 值变动收 益
单位：人民币 元
项目名称
本期
2018年04月04日 （基金合同生效
日）至2018年06 月30日
1.交易性金融资产 -14,444,958.73 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
32
—— 股票投资 -14,444,958.73
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -14,444,958.73
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年04月04日（基金合同生效日）至2018 年06月30
日
基金赎回费收入 10,518.10
合计 10,518.10
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年04月04日（基金合同生效日）至2018 年06月30
日
交易所市场交易费用 117,766.50
银行间市场交易费用 -
合计 117,766.50
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
33
2018 年04月04日（基金合同生效日）至2018 年06月30
日
审计费用 -
信息披露费 -
汇划手续 费 600.00
信息披露费 67,941.28
审计费用 24,265.12
证券账户开户费 400.00
合计 93,206.40
6.4.7.22 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本财务报告批准报出日， 本基金没有需要 在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或其 他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中加基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售机
构
北京银行股份有限公司 （ “ 北京银行 ” ） 基金管理人控股股东、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
北银丰业资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
34
6.4.10.1 通过 关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方的 佣金
本基金在本报告期内没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年04月04日 （基金合同生效日） 至2018年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 457,851.99
其中：支付销售机构的客户维护费 86,699.23
注：支付基金管理人中加基金的管理人报酬按前一日资产净值1.20% 年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。期计算公式为：
H ＝E× 1.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年04月04 日 （基金合同生效日） 至2018年06月中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
35
30日
当期发生的基金应支付的托管费 95,385.82
注：支付基金托管人中 国 光大银行的托管人报酬按前一日资产净值0.25% 年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。期计算公式为：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018 年04月04日（基金合同生效日）至2018年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加紫金混合A 中加紫金混合C 合计
中加基金
管理有限
公司
- 21,089.12 21,089.12
北京银行
股份有限
公司
- 7,651.74 7,651.74
中国光大
银行股份
有限公司
- 15,086.89 15,086.89
合计 - 43,827.75 43,827.75
本基金A 类基金份额不收取销售服务费， C 类 基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资
产净值的0.30% 年费率计提；逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：
H ＝E× 0.30%÷ 当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的 销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资本 基金 的情况 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
36
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内， 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末， 本基金管理
人未持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
中加紫金混合A
关联方 名
称
本期末
2018年06 月30日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比
例
北银丰业
资产管理
有限公司
17,999,000.00 13.35%
6.4.10.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年04月04日（基金合同生效日）至2018年06月30 日
期末余额 当期利息收入
中国光大
银行股份
有限公司
10,519,510.78 57,033.61
本基金通过" 中国光大 银行基金托管结算资金专用存款账户" 转存于 中国证券登记结 算
有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2018 年6月30日的相关余额为人民币
4522326.59 元，报告期间产生的利息收入为人民币6799.27元。
6.4.10.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述各关联方交易均按照一般商业条款订立。
6.4.11 利 润分 配情况--非 货币 市场基 金 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
37
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018年06 月30日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
3003
43
联创
互联
2018-
06-19
重大
事项
10.00 - - 102,100 1,156,589.00 1,021,000.00 -
3000
72
三聚
环保
2018-
06-19
重大
事项
23.28
2018-
07-10
24.00 25,300 708,037.00 588,984.00 -
0004
08
藏格
控股
2018-
06-29
重大
事项
14.55 - - 34,200 561,865.00 497,610.00 -
0024
31
棕榈
股份
2018-
05-30
重大
事项
6.71 - - 68,100 497,423.00 456,951.00 -
3001
97
铁汉
生态
2018-
05-28
重大
事项
5.37 - - 81,750 546,508.00 438,997.50 -
0026
17
露笑
科技
2018-
05-09
重大
资产
重组
8.15 - - 27,300 252,769.00 222,495.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金于本报告期末未进行银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金于本报告期末未进行交易所市场债券正回购。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策和 组织 架构
本基金为混合型证券投 资基金， 其预期风险与 预期收益水平高于货币市场基金和债
券型基金， 低于股票型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
38
要目标是在控制风险并保持资产流动性的基础上， 力争实现超越业绩 比较基准的投资收
益。
基金管理人风险管理的政策是保护基金份额持有人的合法权益， 确保 基金管理人规
范经营、 稳健运作， 防止和减少各类风险的发生。 基金管理人建立了在董事会领导下的，
由风险管理委员会、 督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部门、 风险管理部门和相关业
务部门组成的多层次风险管理组织架构。 形成了一个由决策系统、 执行系统和监督系统
组成的有机整体，对公司的各类风险进行全面有效的控制。
本基金的基金管理人对金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度， 判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的可能性。 从定量分析的角度， 根据本基金的投资目标， 结合基金资
产运用金融工具特征进行特定的风险量化分析， 建立量化模型及相关指标， 形成日常量
化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠的对各种风险进行监督、 检查
和评估， 并通过相应决策，将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指本基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者 基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司和信用风险
较低的股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金投资于信用类产
品以及投资于资产支持证券的信用级别评级应为BBB 以上 （含BBB ） ， 在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制 以控制相应的信
用风险； 在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 根据中国人民银行2006 年3月29 日发布的" 银发[2006]95 号" 文 《中 国人民银行信用评
级管理指导意见》 ， 以 及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间定期报告债券市场
信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等六级， 符号表示
为：A-1、A-2、A-3、B 、C 、D 。每一个信用 等级均不进行微调。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
39
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注： 根据中国人民银行2006 年3月29 日发布的" 银发[2006]95 号" 文 《中 国人民银行信用评
级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间定期报告债券市场
信用评级规范》 等文件的有关规定， 银行间债券市场长期债券信用等级划分为三等九级，
符号表示为：AAA、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC、C 。除AAA 级、CCC级以下
等级外，每一个信用等级可用"+" 、"-" 符号进 行微调，表示略高或略低于本等级，但不
包括AAA+ 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
无。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所 持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性 风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基 金管理人 通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 除前文披露的流通
受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他重大流动性风险的投资品种。
于2018年6月30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无 固定到期日且不计息，因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
40
报告期内， 本基金的流动性风险管理， 按照 《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》 等相关监管规定以及公司流动性风险管理相关制度， 对基金组合资产流
动性指标与可变现资产进行管理， 确保基金流动性管理符合合规内控要求， 并使基金组
合资产维持充足的流动性以应对开放期间投资者的赎回。 报告期内， 本基金暂无延期办
理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项等影响投资者的流动性风险事项。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所 处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生的波动的风险。 本
基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金管理人定期对基金面临的利率敏感度缺口进行监控， 并通过调 整投资组合的久期
等方法对上述利率进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
10,519,510.78 -
- - 10,519,510.78
结算备
付金
4,468,122.27 -
- - 4,468,122.27
存出保
证金
54,204.32 -
- - 54,204.32
交易性
金融资
产
- -
- 100,955,234.66 100,955,234.66
买入返
售金融
资产
6,000,000.00 -
- - 6,000,000.00
应收证
券清算
款
- -
- 5,229.86 5,229.86
应收利 - -
- 2,420.69 2,420.69 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
41
息
应收申
购款
- -
- 21,000.00 21,000.00
资产总
计
21,041,837.37 - - 100,983,885.21 122,025,722.58
负债
应付证
券清算
款
- -
- 0.01 0.01
应付赎
回款
- -
- 14,437.02 14,437.02
应付管
理人报
酬
- -
- 125,014.04 125,014.04
应付托
管费
- -
- 26,044.59 26,044.59
应付销
售服务
费
- -
- 8,262.11 8,262.11
应付交
易费用
- -
- 107,494.11 107,494.11
预提费
用
- -
- 92,206.40 92,206.40
应付赎
回费
- -
- 17.58 17.58
其他应
付款
- -
- 600.00 600.00
负债总
计
- - - 374,075.86 374,075.86
利率敏
感度缺
口
21,041,837.37 - - 100,609,809.35 121,651,646.72
注： 表中所示为本基金资产 及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。本基金于2018年4月4日成立，无去年同期数据。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2018 年6月30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
42
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格的风险。 此外， 本基金管理人对本基金所持有的证券
价格实施监控， 定期运用多种定量方法进行风险度量和分析， 以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产- 股票投资 100,955,234.66 82.99
交易性金融资产- 基金投资 - -
交易性金融资产- 债券投资 - -
交易性金融资产- 贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 100,955,234.66 82.99
注：本基金于2018年4月4日成立，无去年同期数据。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
（1）以公允价值计量的资产和负债 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
43
以下描述了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负
债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。 公允价值 计量结果所属层次
取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。 三个层次输入值的
定义如下：
第一层次输入值： 在计 量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值： 除第 一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第一层次的股票投资余额为97729197.16元，属于第二层次的股票投资余额为
3226037.5 元，属于第三层次的股票投资余额为0元，无债券投资余额。本基金持有的流
通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二层次或第三层次， 账面价值为人民
币3226037.50 元。 于2018 年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量的资产的三个层次之
间没有发生其他重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转
换。
(a) 第二层次及第三层次 的公允价值计量
对于本基金投资的 证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括
涨跌停时的交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况时， 本基金不会于停牌期间、 交易不
活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。 本基金综 合考虑估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
（2) 其他金融工具的公允价值( 年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、 应收款项和其他金融负 债， 其账面价值
与公允价值之间无重大差异。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 100,955,234.66 82.73
其中：股票 100,955,234.66 82.73 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.92
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 14,987,633.05 12.28
8 其他各项资产 82,854.87 0.07
9 合计 122,025,722.58 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能存在尾差。
7.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 338,466.60 0.28
B 采矿业 3,985,256.00 3.28
C 制造业 63,466,998.44 52.17
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 4,233,854.00 3.48
E 建筑业 3,579,879.50 2.94
F 批发和零售业 592,884.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 3,650,548.20 3.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,748,118.00 4.73
J 金融业 5,058,703.00 4.16
K 房地产业 4,954,061.00 4.07
L 租赁和商务服务业 523,962.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 - - 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
45
N 水利、环境和公共设施管理业 3,361,950.60 2.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,011,437.00 0.83
S 综合 442,557.00 0.36
合计 100,948,675.34 82.98
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类别 公允价值( 人民币)
占基金资产净值比
例（% ）
金融 6,559.32 0.01
合计 6,559.32 0.01
7.3 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 79,600 1,958,160.00 1.61
2 000528 柳 工 180,500 1,933,155.00 1.59
3 600104 上汽集团 35,900 1,256,141.00 1.03
4 601288 农业银行 342,600 1,178,544.00 0.97
5 600741 华域汽车 49,600 1,176,512.00 0.97
6 002001 新 和 成 61,880 1,173,244.80 0.96
7 601398 工商银行 220,000 1,170,400.00 0.96
8 600660 福耀玻璃 45,200 1,162,092.00 0.96
9 600019 宝钢股份 147,600 1,149,804.00 0.95
10 601988 中国银行 312,600 1,128,486.00 0.93
11 600028 中国石化 172,100 1,116,929.00 0.92
12 600801 华新水泥 74,200 1,115,226.00 0.92
13 601939 建设银行 166,500 1,090,575.00 0.90 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
46
14 601088 中国神华 54,600 1,088,724.00 0.89
15 601006 大秦铁路 130,200 1,068,942.00 0.88
16 601899 紫金矿业 295,900 1,068,199.00 0.88
17 300343 联创互联 102,100 1,021,000.00 0.84
18 002233 塔牌集团 87,500 1,001,000.00 0.82
19 600183 生益科技 107,590 985,524.40 0.81
20 000488 晨鸣纸业 71,800 927,656.00 0.76
21 600737 中粮糖业 117,500 885,950.00 0.73
22 600409 三友化工 102,800 885,108.00 0.73
23 600160 巨化股份 120,640 883,084.80 0.73
24 600567 山鹰纸业 224,800 867,728.00 0.71
25 601678 滨化股份 139,400 861,492.00 0.71
26 600703 三安光电 42,600 818,772.00 0.67
27 603198 迎驾贡酒 44,400 815,628.00 0.67
28 000876 新 希 望 127,700 809,618.00 0.67
29 600308 华泰股份 159,600 794,808.00 0.65
30 600720 祁连山 116,700 786,558.00 0.65
31 002637 赞宇科技 77,300 780,730.00 0.64
32 600236 桂冠电力 134,300 766,853.00 0.63
33 002475 立讯精密 33,800 761,852.00 0.63
34 000725 京东方Ａ 208,800 739,152.00 0.61
35 600377 宁沪高速 81,400 739,112.00 0.61
36 002206 海 利 得 147,200 734,528.00 0.60
37 601566 九牧王 49,100 724,225.00 0.60
38 002460 赣锋锂业 18,600 717,588.00 0.59
39 600395 盘江股份 117,200 711,404.00 0.58
40 300036 超图软件 34,500 703,455.00 0.58
41 600449 宁夏建材 88,100 694,228.00 0.57
42 600023 浙能电力 147,200 685,952.00 0.56
43 600642 申能股份 135,500 680,210.00 0.56
44 002039 黔源电力 47,000 665,520.00 0.55 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
47
45 002003 伟星股份 78,520 665,064.40 0.55
46 300450 先导智能 21,366 646,107.84 0.53
47 600548 深高速 82,100 644,485.00 0.53
48 600170 上海建工 211,700 643,568.00 0.53
49 002635 安洁科技 37,400 643,280.00 0.53
50 600522 中天科技 73,000 643,130.00 0.53
51 000726 鲁 泰Ａ 59,400 640,926.00 0.53
52 600260 凯乐科技 23,700 636,108.00 0.52
53 600340 华夏幸福 24,600 633,450.00 0.52
54 002241 歌尔股份 61,600 627,704.00 0.52
55 002479 富春环保 110,300 623,195.00 0.51
56 000012 南 玻Ａ 120,750 597,712.50 0.49
57 300072 三聚环保 25,300 588,984.00 0.48
58 002275 桂林三金 40,000 584,000.00 0.48
59 300422 博世科 40,600 578,550.00 0.48
60 300418 昆仑万维 30,600 577,728.00 0.47
61 002376 新北洋 34,900 577,246.00 0.47
62 300339 润和软件 53,000 575,580.00 0.47
63 300444 双杰电气 37,800 573,804.00 0.47
64 002543 万和电气 29,600 571,872.00 0.47
65 002521 齐峰新材 87,500 570,500.00 0.47
66 000541 佛山照明 92,290 552,817.10 0.45
67 601117 中国化学 82,100 552,533.00 0.45
68 002126 银轮股份 61,100 551,122.00 0.45
69 000683 远兴能源 191,800 542,794.00 0.45
70 002444 巨星科技 48,800 537,288.00 0.44
71 600173 卧龙地产 124,000 533,200.00 0.44
72 300182 捷成股份 69,300 525,294.00 0.43
73 002127 南极电商 55,800 523,962.00 0.43
74 300367 东方网力 41,800 522,500.00 0.43
75 002293 罗莱生活 34,700 521,541.00 0.43 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
48
76 300340 科恒股份 13,500 521,100.00 0.43
77 002244 滨江集团 100,200 521,040.00 0.43
78 300439 美康生物 24,100 520,560.00 0.43
79 002285 世联行 82,600 517,902.00 0.43
80 600466 蓝光发展 82,740 512,988.00 0.42
81 603339 四方冷链 25,800 511,872.00 0.42
82 300427 红相股份 35,200 506,880.00 0.42
83 002083 孚日股份 90,200 506,022.00 0.42
84 300287 飞利信 70,000 503,300.00 0.41
85 000676 智度股份 40,600 502,628.00 0.41
86 300207 欣旺达 55,700 501,857.00 0.41
87 000408 藏格控股 34,200 497,610.00 0.41
88 300190 维尔利 91,080 496,386.00 0.41
89 002124 天邦股份 114,750 495,720.00 0.41
90 600875 东方电气 66,400 492,024.00 0.40
91 300341 麦迪电气 88,300 491,831.00 0.40
92 000627 天茂集团 69,900 490,698.00 0.40
93 300437 清水源 29,300 486,966.00 0.40
94 000980 众泰汽车 68,400 486,324.00 0.40
95 002343 慈文传媒 25,900 486,143.00 0.40
96 601200 XD上海环 30,600 484,398.00 0.40
97 601908 京运通 105,500 483,190.00 0.40
98 000933 神火股份 99,600 479,076.00 0.39
99 600350 山东高速 117,200 474,660.00 0.39
100 603803 瑞斯康达 36,300 470,085.00 0.39
101 002139 拓邦股份 82,350 468,571.50 0.39
102 002567 唐人神 103,300 467,949.00 0.38
103 000049 德赛电池 16,500 465,630.00 0.38
104 300200 高盟新材 55,900 463,970.00 0.38
105 601238 广汽集团 41,580 463,201.20 0.38
106 603608 天创时尚 50,800 461,772.00 0.38 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
49
107 300596 利安隆 18,700 458,150.00 0.38
108 002431 棕榈股份 68,100 456,951.00 0.38
109 000605 渤海股份 31,200 452,712.00 0.37
110 002587 奥拓电子 69,600 448,224.00 0.37
111 002831 裕同科技 8,900 445,000.00 0.37
112 002455 百川股份 73,900 443,400.00 0.36
113 000881 中广核技 44,300 442,557.00 0.36
114 300197 铁汉生态 81,750 438,997.50 0.36
115 600179 安通控股 43,260 438,223.80 0.36
116 002036 联创电子 33,400 438,208.00 0.36
117 603001 奥康国际 36,700 437,097.00 0.36
118 002654 万润科技 79,600 437,004.00 0.36
119 002472 双环传动 50,500 432,785.00 0.36
120 300438 鹏辉能源 22,300 430,613.00 0.35
121 002643 万润股份 57,500 429,525.00 0.35
122 601689 拓普集团 22,000 427,680.00 0.35
123 300355 蒙草生态 70,260 422,262.60 0.35
124 000928 中钢国际 82,400 417,768.00 0.34
125 000877 天山股份 61,800 417,150.00 0.34
126 300064 豫金刚石 77,500 416,175.00 0.34
127 601677 明泰铝业 40,900 410,636.00 0.34
128 600984 建设机械 73,970 410,533.50 0.34
129 300043 星辉娱乐 102,000 408,000.00 0.34
130 002766 索菱股份 34,100 405,108.00 0.33
131 300310 宜通世纪 62,900 401,302.00 0.33
132 300338 开元股份 29,500 400,315.00 0.33
133 300031 宝通科技 29,000 397,300.00 0.33
134 601222 林洋能源 79,500 395,910.00 0.33
135 603869 北部湾旅 24,000 395,760.00 0.33
136 300145 中金环境 49,000 383,670.00 0.32
137 603588 高能环境 40,900 383,642.00 0.32 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
50
138 000889 茂业通信 30,000 382,800.00 0.31
139 000400 许继电气 49,000 382,690.00 0.31
140 000065 北方国际 49,500 379,170.00 0.31
141 603595 东尼电子 5,300 378,950.00 0.31
142 300625 三雄极光 18,600 378,510.00 0.31
143 002014 永新股份 56,600 376,390.00 0.31
144 600039 四川路桥 112,900 370,312.00 0.30
145 002406 远东传动 66,800 366,732.00 0.30
146 000591 太阳能 98,200 359,412.00 0.30
147 300232 洲明科技 36,360 359,236.80 0.30
148 300432 富临精工 40,500 354,780.00 0.29
149 002756 永兴特钢 20,400 354,348.00 0.29
150 002531 天顺风能 80,700 351,045.00 0.29
151 603806 福斯特 15,860 349,078.60 0.29
152 300219 鸿利智汇 35,400 342,672.00 0.28
153 300495 美尚生态 29,300 339,880.00 0.28
154 002696 百洋股份 27,540 338,466.60 0.28
155 603558 健盛集团 38,300 337,423.00 0.28
156 002164 宁波东力 58,000 335,240.00 0.28
157 000829 天音控股 44,800 328,384.00 0.27
158 300351 永贵电器 25,900 324,527.00 0.27
159 002713 东易日盛 15,600 320,580.00 0.26
160 300385 雪浪环境 16,600 308,760.00 0.25
161 300569 天能重工 20,200 303,000.00 0.25
162 603416 信捷电气 11,600 300,788.00 0.25
163 603223 恒通股份 23,940 285,125.40 0.23
164 601126 四方股份 56,000 285,040.00 0.23
165 000042 中洲控股 18,700 277,321.00 0.23
166 002425 凯撒文化 57,900 275,025.00 0.23
167 000417 合肥百货 46,000 264,500.00 0.22
168 300262 巴安水务 50,400 261,072.00 0.21 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
51
169 600586 金晶科技 78,200 255,714.00 0.21
170 002361 神剑股份 60,700 249,477.00 0.21
171 002533 金杯电工 48,100 233,285.00 0.19
172 002617 露笑科技 27,300 222,495.00 0.18
173 300443 金雷风电 21,100 220,917.00 0.18
174 002247 帝龙文化 26,400 216,480.00 0.18
175 002084 海鸥住工 44,200 210,392.00 0.17
176 601599 鹿港文化 30,400 123,728.00 0.10
177 03988 中国银行 2,000 6,559.32 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 2,197,478.00 1.81
2 000528 柳 工 1,804,080.16 1.48
3 002001 新 和 成 1,350,624.00 1.11
4 600019 宝钢股份 1,328,774.33 1.09
5 601288 农业银行 1,325,334.00 1.09
6 601398 工商银行 1,303,936.00 1.07
7 601939 建设银行 1,232,061.00 1.01
8 600028 中国石化 1,225,274.00 1.01
9 600741 华域汽车 1,208,022.00 0.99
10 601988 中国银行 1,197,616.00 0.98
11 600104 上汽集团 1,195,129.00 0.98
12 601899 紫金矿业 1,187,923.00 0.98
13 300343 联创互联 1,156,589.00 0.95
14 601088 中国神华 1,146,844.12 0.94
15 601006 大秦铁路 1,138,138.00 0.94
16 600801 华新水泥 1,107,634.60 0.91 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
52
17 600660 福耀玻璃 1,089,459.00 0.90
18 600160 巨化股份 1,082,298.00 0.89
19 000488 晨鸣纸业 1,081,580.00 0.89
20 002233 塔牌集团 1,055,935.29 0.87
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 601138 工业富联 24,800.00 0.02
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 115,413,963.39
卖出股票收入（成交）总额 24,800.00
注： 买入股票成本、 卖出股票成本均按照成交单价乘以成交数量填列， 不考虑相关交易
费用。
7.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
53
7.11 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内，本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 报告 期内， 本基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 54,204.32
2 应收证券清算款 5,229.86
3 应收股利 -
4 应收利息 2,420.69
5 应收申购款 21,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 82,854.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有人 户数 及持有 人结 构 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
54
份额单位：份
份额
级别
持
有
人
户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中加
紫金
混合A
1,1
58
85,644.98 43,001,600.00
43.3
6%
56,175,290.74 56.64%
中加
紫金
混合C
490 72,747.00 10,001,600.00
28.0
6%
25,644,431.13 71.94%
合计
1,6
48
81,810.03 53,003,200.00
39.3
1%
81,819,721.87 60.69%
8.2 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中加紫金混
合A
338,653.14 0.34%
中加紫金混
合C
559,414.45 1.57%
合计 898,067.59 0.67%
8.3 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额 总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中加紫金混合A 10~50
中加紫金混合C 10~50
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
中加紫金混合A -
中加紫金混合C 0~10 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
55
合计 0~10
§9
开 放式 基金份 额变动
单位：份
中加紫金混合A 中加紫金混合C
基金合同生效日(2018 年04月04
日) 基金份额总额
101,913,157.67 104,055,192.50
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
124,446.62 194,421.48
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
2,860,713.55 68,603,582.85
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 99,176,890.74 35,646,031.13
注：总申购份额包含红利再投、转换入份额；总赎回份额包含转换出份额。
§ 10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
基金管理人本报告期内人事变动情况：2018年1月26日，公司总经理夏英先生担任
公司董事长、代任总经理。2018年7月20日，公司副总经理宗喆先生转任公司总经理，
夏英先生仍担任公司董事长。
2018 年5月7日， 中国光 大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总
经理职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改变
无。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
56
10.5 为 基金 进行审 计的会 计师 事务所 情况
自本基金成立日起至今聘任毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提
供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管 理人 、托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚等情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
兴业
证券
2 - - - - -
中信
证券
3 - - - - -
中信
建投
3 115,424,993.39
100.0
0%
107,495.45
100.0
0%
-
注：1. 公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面：
（1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范；
（2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
（3）研究服务实力。
2.券商及交易单元的选择流程如下：
（1）投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司 交易单元管理办法》标准
填写 《券商选择标准评分表》 ， 并据此提出拟 选券商名单以及相应的席位租用安排。 挑
选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求；
（2）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排；
（3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，
交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。
3.投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
57
定是否需要新增、 续用或取消券商、 调整相应席位安排， 并报公司执行委员会审批、确
定。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
兴业证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - 1,038,200,000.00 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金基金合同摘要
公司官网、 《中国证券报》 、
《上海证券报》、《证券时
报》
2018-02-28
2
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书
公司官网、 《中国证券报》 、
《上海证券报》、《证券时
报》
2018-02-28
3
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金发售公告
公司官网、 《中国证券报》 、
《上海证券报》、《证券时
报》
2018-02-28
4
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
公司官网 2018-02-28
5
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
公司官网 2018-02-28
6
中加基金管理有限公司关于
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金新增代销机构的
公告
公司官网 2018-03-02
7 中加基金管理有限公司关于 公司官网 2018-03-21 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
58
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金延长募集期的公
告
8
关于中加紫金灵活配置混合
型证券投资基金提前结束募
集的公告
公司官网 2018-03-30
9
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公
告
公司官网、 《中国证券报》 、
《上海证券报》、《证券时
报》
2018-04-05
10
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购、
赎回、转换业务的公告
公司官网 2018-05-02
11
关于中加紫金灵活配置混合
型证券投资基金2018年主要
投资市场节假日暂停申购、
赎回、转换等业务安排的公
告
公司官网 2018-05-02
12
中加基金管理有限公司关于
增聘基金经理的公告
公司官网 2018-05-08
§ 11
影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
本报告期内不存在单一投资者持有基 金份额达到或超过20% 的情况。
11.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
无。
§ 12
备 查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会批准中加紫金灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2 、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4 、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 中加紫金灵活配置混合型证券投资基 金 2018 年半年度报告
59
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照
7 、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
基金管理人 、基金托管人处
12.3 查 阅方 式
投资者可于营业时间查阅、或登录基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件
的复印件。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人- 中加基金管理有限公司客户服务
中心电话：400-00-95526 。
网址：www.bobbns.com 。
中 加基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
