中 信 建投 添 鑫宝 货 币市 场 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 中信 建投基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于2018年8月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 投资者投资
于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理
人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至6月30 日止。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 10
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 12
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 12
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 41
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 42
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 ............................................................... 42
7.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 42
7.3.1 投资组合平均剩 余期 限基本情况 .............................................................................................. 42
7.3.2 期末投资组合平 均剩 余期限分布比例 ...................................................................................... 42
7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 43
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 43
7.6 期末按摊余成本占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 44
7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 44
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ............................................................................ 44
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 .............................................................................. 44
7.8 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 45
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 45
7.9.1 基金计价方法说 明 ................................................................................................................... 45
7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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证券的发 行主体 出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、 处罚的情
形。 ....................................................................................................................................................... 45
7.9.3 期末其他各项资 产构 成 .............................................................................................................. 45
7.9.4 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 ............................................................................... 45
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 46
8.2 期末货币市场 基金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 46
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 46
8.4 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 46
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 47
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 47
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 47
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 47
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 47
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 49
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 50
11.1 报告期内单一 投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 50
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 51
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 51 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 中信建投添鑫宝货币市场基金
基金简称 中信建投添鑫宝
基金主代码 002260
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12 月16日
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,313,493,278.74 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币
政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的
分析，形成对市场短期利率走势的判断 。在以上分析
的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平
（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投
资便利性），结合各类资产的流动性特征（成交活跃
度、发行规模）和风险特征（信用等级、波动性），
决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信建投基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披 姓名 张乐久 李修滨 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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露负责
人
联系电话 010-57760122 4006800000
电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 4009-108-108 95558
传真 010-59100298 010-85230024
注册地址
北京市怀柔区桥梓镇八龙桥
雅苑3号楼1室
北京市东城区朝阳门北大街9
号
办公地址
北京市东城区朝内大街2号凯
恒中心B座17 、19 层
北京市东城区朝阳门北大街9
号
邮政编码 100010 100010
法定代表人 蒋月勤 李庆萍
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cfund108.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记
机构
中信建投基金管理有限公司
北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心
B座17、19层
会计师事
务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
广场二座普华永道中心11楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018年01月01日- 2018 年06月30日）
本期已实现收益 108,776,762.75 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
7
本期利润 108,776,762.75
本期净值收益率 1.8134%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06 月30日）
期末基金资产净值 4,313,493,278.74
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2018年06 月30日）
累计净值收益率 8.0326%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按月结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2711% 0.0005% 0.1125% - 0.1586% 0.0005%
过去三个月 0.8712% 0.0007% 0.3413% - 0.5299% 0.0007%
过去六个月 1.8134% 0.0008% 0.6788% - 1.1346% 0.0008%
过去一年 3.7689% 0.0008% 1.3688% - 2.4001% 0.0008%
自基 金合同
生效起至今
8.0326% 0.0024% 3.4800% - 4.5526% 0.0024%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
8
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
中信建投基金管理有限公司于2013年8月21日获得中国证监会核准设立批复，并于
2013年9月9日完成工商注册登记，注册资本3亿元，主要经营基金募集、基金销售、特
定客户资产管理、 资产管理和中国证监会许可的其他 业务。 公司全资子公司元达信资本
管理 （北京） 有限公司于2015年6月8日成立， 主要经营特定客户资产管理业务和中国证
监会许可的其他业务。
公司自成立以来积极拓展业务， 公司专户管理 资产月均规模根据中国证券投资基金
业协会数据，连年位列前20名。截至2017 年末，位居行业第13名。公司秉承 “忠于信，
健于投 ” 的经营理念， 追求以稳健的投资及良好的收益， 回馈客户的信任； 投研能力优
秀， 不断丰富和完善 “宏微观相互印证” 的大类资产配置研究框架， 坚持价值投资和稳
健投资的原则；投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值 增值。
机构客户资源丰富， 客户类别多， 涵盖商业银行、 证券公司、 信托公司、 财务公司、 私
募基金等客户资源。 积 极进行产品创新， 响应 十九大 “金融服务实体 经济 ” 的号召， 与
政府相关部门共同开发国企改革基金； 响应 “ 调结构、 降杠杆” 的号 召， 成立产业基金，
包含基础设施、环境治理、专项扶贫等关系国计民生的重大项目。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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2017 年度，公司荣获上交所、深交所 “债券优秀交易商”荣誉称号，是行业113家
基金公司中唯一一家在沪深交易所均获得该称号的公司。 公司各项业务有序开展， 为进
一步发展奠定了良好的基础。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-
25
- 7年
中国籍,1985年10月生,山东大
学物流工程工程学学士。曾任
利顺金融(亚洲)有限责任公司
交易部Broker、平安利顺国际
货币经纪有限责任公司交易部
Broker 、国投瑞银基金管理有
限公司交易部债券交易员，中
信建投基金管理有限公司交易
部交易员。现任本公司投资研
究部基金经理，担任中信建投
稳信定期开放债券型证券投资
基金、 中信建投货币市场基 金、
中信建投凤凰货币市场基金、
中信建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳裕定期开放债
券型证券投资基金、中信建投
稳惠债券型证券投资基金、中
信建投稳祥债券型证券投资基
金基金经理。
注：1 、 任职日期、 离 任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
10
勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年市场情绪受到国际局势、贸易摩擦等外部事件影响产生波动，1-4月份资金
面延续2017年紧张情绪和预期，但5月开始流动性开始宽松并且存单价格大幅下行。上
半年物价增速较去年有所下滑， 在 实际增速波动不大的情况下， 名义增速将较去年出现
回落， 因此债市收益率中枢随之也出现了明显的下降。 货币政策以调整经济结构、 缓冲
监管冲击实体经济、 防范处置风险带来的风险为目的， 在上半年已出现边际调整， 如两
次实施定向降准。
本基金作为流动性管理工具， 基金管理人在2018年上半年运作期间， 一直保持投资
组合较高的流动性， 保持灵活的剩余期限和操作节奏。 坚持规范运作、 审慎投资， 为基
金持有人谋求安全、稳定的回报。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末中信建投添鑫宝基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额 净
值收益率为1.8134% ，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018下半年， 经济去杠杆及地产去泡沫化将继续推进，经济基本面将承压；
政策面来看， 货币政策仍将维持边际宽松， 下半年可能继续降准。 下半年表外非标融资
被动收缩趋势将延续， 而表内信贷受监管指标及信贷政策制约， 扩张空间受限， 预期下
半年社融增长仍将保持低位徘徊。 在总需求承压的情况下， 放松监管对信用收紧的影响
成为重要的政策取向，"宽货币、 紧信用" 的格局有可能演变为 “ 宽货币、 宽信用” ，流中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
11
动性的改善使得机构负债端压力有所缓解， 宽信用对信用债利好更为明显， 因此相对于
利率债而言，信用债的利差修复将对组合收益产生更多的正面影响。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金遵循下列报表附注所述的估值政策和估值原则对基金持有的资产和负债进
行估值。
为确保估值政策和估值原则的合理合法性，公司成立估值委员会和风险内控小组。
公司分管运营领导任估值委员会负责人， 委员包括督察长、 投资研究部、 特定资产管理
部、 稽控合规部、 运营管理部的主要负责人， 主要负责投资品种估值政策的制定和公允
价值的计算，并在定期 报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。
在严格遵循公平、合理原则下，公司制订了健全、有效的估值政策流程：
1. 运营管理部基金会计每天按照相关政策对基金资产和负债进行估值并计算基金
净值, 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值 （适用于非货币基金） 或影子定价 （适用于货币基金和理财
类基金） ； 公司与中证 指数有限公司签署了 《 债券估值数据服务协议》 ， 并依据其提供
的估值价格对公司旗 下基金持有的交易所有关固定收益品种进行估值。
2. 由估值委员会确认基金持有的投资品种是否采用估值方法确定公允价值， 若确定
用估值方法计算公允价值，则在参考基金业协会的意见或第三方意见后确定估值方法；
3. 由估值委员会计算该投资品种的公允价值，并将计算结果提交公司管理层；
4. 公司管理层审批后，该估值方法方可实施。
为了确保旗下基金持有投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性， 风险内控小
组应定期对估值政策、 程序及估值方法进行审核， 并建立风险防控标准。 在考虑投资策
略的情况下， 公司旗下的不同基金持有的同一证券的估值 政策、 程序及相关的方法应保
持一致。 除非产生需要更新估值政策或程序的情形， 已确定的估值政策和程序应当持续
适用。
估值委员会应互相协助定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影 响估值政策和
程序的有效性及适用性的情况后应及时修订估值方法， 以保证其持续适用。 估值政策和
程序的修订建议由估值委员会提议， 并提交公司管理层， 待管理层审批后方可实施。 公
司旗下基金在采用新投资策略或投资新品种时， 应由估值委员会对现 有估值政策和程序
的适用性做出评价。
在采用估值政策和程序时， 估值委员会应当审 查并充分考虑参与估值流程各部门及
人员的经验 、 专业胜任能力和独立性， 通过参考行业协会估值意见、 参考托管行及其他
独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
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4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配方式为红利再投资， 每月将收益结转为基金份额。 本年度基金应分
配利润为108,776,762.75 元，已全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对中信建投添鑫宝货币市场基金2018年上半年的投资
运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 履行了托管人的义务， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 中信建 投基金管理有限公司在中信建投添鑫宝货币市场基金的投资
运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配
等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投
资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 中信建投基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信
息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的2018年半年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组 合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注 本期末
上年度末
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
13
号
2018年06月30日
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,814,116,560.37 2,472,016,290.61
结算备付金
63,609,545.45 12,500,000.00
存出保证 金
704,413.04 -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,780,191,365.27 2,231,843,411.95
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,635,191,365.27 2,231,843,411.95
资产支持证券投资
145,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 445,100,150.00 154,800,472.20
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 26,455,776.56 30,865,576.44
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,130,177,810.69 4,902,025,751.20
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
800,209,079.89 550,049,024.96
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,602,730.87 1,479,720.31
应付托管费
242,838.02 224,200.05 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
14
应付销售服务费
1,214,190.07 1,121,000.24
应付交易费用 6.4.7.7 22,786.11 32,656.85
应交税费
260,999.31 -
应付利息
143,772.64 378,836.49
应付利润
12,879,957.90 15,830,861.97
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 108,177.14 209,000.00
负债合计
816,684,531.95 569,325,300.87
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 4,313,493,278.74 4,332,700,450.33
未分配利润
6.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
4,313,493,278.74 4,332,700,450.33
负债和所有者权益总计
5,130,177,810.69 4,902,025,751.20
注： 报告截止日2018 年6月30日， 基金份额净值1.000元， 基金份额总额4,313,493,278.74
份。
6.2 利润 表
会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
130,716,415.00 71,285,085.47
1.利息收入
130,615,932.87 71,065,117.51
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
61,399,072.93 17,589,977.00
债券利息收入
53,640,658.98 19,709,491.76
资产支持证券利息收
入
1,261,593.33 121,407.38
买入返售金融资产收 14,314,607.63 33,644,241.37 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
15
入
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
100,482.13 219,967.96
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
- -
基金投资收益
6.4.7.1
3
- -
债券投资收益
6.4.7.1
4
100,482.13 219,967.96
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
4.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
6
- -
股利收益
6.4.7.1
7
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
8
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
9
- -
减 ：二 、费用
21,939,652.25 12,446,457.36
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
9,910,019.86 5,487,454.15
2．托管费
6.4.10.
2.2
1,501,518.18 831,432.48
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
7,507,590.85 4,157,162.32
4．交易费用
6.4.7.2
0
- 49.01 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
16
5．利息支出
2,825,558.23 1,758,148.54
其中： 卖出回购金融资 产支 出
2,825,558.23 1,758,148.54
6．税金及附加
27,670.19 -
7．其他费用
6.4.7.2
1
167,294.94 212,210.86
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
108,776,762.75 58,838,628.11
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
108,776,762.75 58,838,628.11
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：中信建投添鑫宝货币市场基金
本报告期：2018年01 月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权
益(基金净值)
4,332,700,450.33 - 4,332,700,450.33
二、 本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 108,776,762.75 108,776,762.75
三、 本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数 （净值
减少以“-”号填
列）
-19,207,171.59 - -19,207,171.59
其中：1.基金申购
款
59,480,295,773.41 - 59,480,295,773.41
2.基金赎
回款
-59,499,502,945.00 - -59,499,502,945.00 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
17
四、 本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动 （净值减少
以“-”号填列）
- -108,776,762.75 -108,776,762.75
五、 期末所有者权
益（基金净值）
4,313,493,278.74 - 4,313,493,278.74
项 目
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06 月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权
益(基金净值)
2,943,392,559.83 - 2,943,392,559.83
二、 本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 58,838,628.11 58,838,628.11
三、 本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数 （净值
减少以“-”号填
列）
-1,536,597.69 - -1,536,597.69
其中：1.基金申购
款
37,357,259,923.91 - 37,357,259,923.91
2.基金赎
回款
-37,358,796,521.60 - -37,358,796,521.60
四、 本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动 （净值减少
以“-”号填列）
- -58,838,628.11 -58,838,628.11
五、 期末所有者权
益（基金净值）
2,941,855,962.14 - 2,941,855,962.14
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蒋月勤
—————————
基金管理人负责人
高翔
—————————
主管会计工作负责人
陈莉君
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
中信建投添鑫宝货币市场基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会 ”)证监许可[2015]第2802号《关于准予中信建投添鑫宝货币市场
基金注册的批复》 核准， 由中信建投基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型
开放式， 存续期限不定， 业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015) 验
字第60952150_A13 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《中信建投添鑫宝货币
市场基金基金合同》于2015年12月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
200,231,326.13 份基金份额。 本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司， 基金
托管人为中信银行股份有限公司银行(以下简称 “中信银行”)。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合
同》 的有关规定， 本基 金主要投资于固定收益类金融工具， 包括： 现 金， 期限在一年以
内(含一年） 的银行存 款、 债券回购、 中央银 行票据 、 同业存单， 剩余期限在397天以内
(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称 “企业会计 准则 ”)、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会( 以下简称 “中国基金业协会 ”)颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》、《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
19
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2018 年6月30日的财务状况以及2018年1 月1日至2018年6月30日止的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与上年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12 月31日止。本期财务报表的实际编制期间系
2018年1月1日至2018 年6月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金 融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无 金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确 认时分类为： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基 金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产和其他各类应付款项
等。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价 值在资产负债
表内确认。 对于支付的 价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
20
止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额 。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以
避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发
生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽 然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债 或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每 一计价日采用投资
组合的公允价 值计算影子价格。 当影子价格确 定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最 近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但
具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在 活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察 输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重 大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
21
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券
在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的 预计收益率区分属于资产支持证券投资本
金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投资收益部分确
认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净 额与账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利 率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金 的收 益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额不享有确认当日的分红权益， 而赎
回的基金份额享有确认当日的分红权益 。 本基 金以份额面值1.00 元固定份额净值交易方
式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 每月以红利再投资方式集中支
付累计收益。
6.4.4.11 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
22
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部 分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基 金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果， 以决定向其配置 资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公 告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。 本基金 持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限
责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金融中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
23
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5 月1日前 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税 。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30 日
活期存款 884,116,560.37
定期存款 930,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 580,000,000.00
存款期限3个月以上 350,000,000.00
存款期限3个月-1年 -
其他存款 -
合计 1,814,116,560.37
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离 金额
偏离度
(%)
债 交易所 - - - - 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
24
券 市场
银行间
市场
2,635,191,365.27 2,640,412,000.00 5,220,634.73 0.1210
合计 2,635,191,365.27 2,640,412,000.00 5,220,634.73 0.1210
资产支持证券 145,000,000.00 144,727,500.00 -272,500.00 -0.0063
合计 2,780,191,365.27 2,785,139,500.00 4,948,134.73 0.1147
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 425,100,000.00 -
银行间市场 20,000,150.00 -
合计 445,100,150.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30 日
应收活期存款利息 219,574.56
应收定期存款利息 3,288,994.61
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 28,624.30
应收债券利息 21,508,077.59 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
25
应收资产支持证券利息 1,299,441.10
应收买入返售证券利息 110,747.40
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 317.00
合计 26,455,776.56
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 22,786.11
合计 22,786.11
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 108,177.14
合计 108,177.14
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018 年06月30日
基金份额（份） 账面金额 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
26
上年度末 4,332,700,450.33 4,332,700,450.33
本期申购 59,480,295,773.41 59,480,295,773.41
本期赎回（以“-”号填列） -59,499,502,945.00 -59,499,502,945.00
本期末 4,313,493,278.74 4,313,493,278.74
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 108,776,762.75 - 108,776,762.75
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -108,776,762.75 - -108,776,762.75
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018 年06月30日
活期存款利息收入 1,414,148.95
定期存款利息收入 59,739,474.80
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 243,023.87
其他 2,425.31
合计 61,399,072.93
6.4.7.12 股票 投资 收益
无。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
27
6.4.7.13 基金 投资 收益
无。
6.4.7.14 债券 投资 收益
6.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益 —— 买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
100,482.13
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投 资收益—— 申购差价收入 -
合计 100,482.13
6.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
3,735,657,343.34
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
3,714,870,386.00
减：应收利息总额 20,686,475.21
买卖债券差价收入 100,482.13
6.4.7.14.3 债券 投资收 益—— 赎回 差价 收入
无。
6.4.7.14.4 债券 投资收 益—— 申购 差价 收入
无。
6.4.7.14.5 资产 支持证 券投 资收益
无。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
28
6.4.7.15 贵金 属投 资收 益
无。
6.4.7.16 衍生 工具 收益
无。
6.4.7.17 股利 收益
无。
6.4.7.18 公允 价值 变动 收益
无。
6.4.7.19 其他 收入
无。
6.4.7.20 交易 费用
无。
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 49,588.57
汇划手续费 49,517.80
帐户维护费 18,600.00
合计 167,294.94
6.4.7.22 分部 报告
无。
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
29
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中信银行股份有限公司 基金托管人
航天科技财务有限责任公司 基金管理人的股东
中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
江苏省广传广播传媒有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进 行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年06月30日
成交金额
占当期
债券回
购成交
成交金额
占当期
债券回
购成交中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
30
总额的
比例
总额的
比例
中信建投
证券股份
有限公司
60,287,200,000.00 100.00% 22,054,026,300.00 100.00%
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 9,910,019.86 5,487,454.15
其中：支付销售机构的客户维护费 4,352,777.79 3,112,117.77
注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基 金资产净值
0.33% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,501,518.18 831,432.48
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.05% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算 公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
31
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2018 年01月01日至2018 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信建投证券股份有限公司 5,217,168.56
中信建投基金管理有限公司 2,290,422.10
合计 7,507,590.66
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2017 年01月01日至2017 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服 务费
中信建投证券股份有限公司 2,775,029.32
中信建投基金管理有限公司 1,382,132.84
合计 4,157,162.16
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25% 年费率计提，逐日
累计至每月月末， 按月支付给中信建投基金管理有限公司， 再由中信建投基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2018年01 月01日至2018年06
月30 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2015
年12 月16日）持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份
额
91,404,437.62 150,810,745.47 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
32
报告期间申购/买入总
份额
1,712,502.11 2,576,543.02
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
93,116,939.73 153,387,288.49
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
2.1587% 5.21%
注：期间申购/买入总份额含红利再投资份额。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
航天科技
财务有 限
责任公司
50,036.85 0.0012% 49,116.64 0.01%
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30
日
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行
股份有限
公司
884,116,560.37 3,064,148.95 736,141.35 620,481.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银 行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
33
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分配 情况-- 货币 市场基 金
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
102,229,735.09 9,497,931.73 -2,950,904.07 108,776,762.75 -
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额800,209,079.89元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
170207 17国开07 2018-07-02 99.99 1,000,000 99,991,953.57
170211 17国开11 2018-07-02 99.85 1,350,000 134,802,423.55
170410 17农发10 2018-07-02 99.98 1,000,000 99,976,616.07
170413 17农发13 2018-07-02 99.93 900,000 89,935,562.10
180201 18国开01 2018-07-02 99.97 1,000,000 99,969,090.21
180207 18国开07 2018-07-02 99.86 700,000 69,902,479.25
180404 18农发04 2018-07-02 100.19 52,000 5,209,993.28 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
34
187705 18贴现国开05 2018-07-02 98.75 300,000 29,625,885.12
111810137
18兴业银行CD1
37
2018-07-02 98.96 2,062,000 204,059,315.08
合计
8,364,000 833,473,318.23
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
无。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当 的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察
长、 公司风险管理委员会、 稽控合规部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、 系统的
风险管理， 风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节。 同时制定了系统化
的风险管理程序， 对风险管理的整个流程进行评估和改进。 本基金的基金管理人在董事
会下设立风险控制与合规委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的
总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施； 在业务操作层面， 由稽控合规部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资 产造成的损失。 从定性
分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析
的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠
地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基 金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行 中信银行 ，其他定期存款存放在具有基金托管资格的
股份制商业银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
35
险； 在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+ 级以下的
债券与非金融企业债务融资工具， 通过对投资 品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - 69,979,000.00
A-1以下 - -
未评级 631,015,604.76 154,239,000.00
合计 631,015,604.76 224,218,000.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
报告期末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券投资（上年度末：同）。
6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
报告期末，本基金未持有短期信用评级的同业存单投资（上年度末：同）。
6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
报告期末， 本基金未持有长期信用评级的债券投资 （上年度末： 同） 。 以上按长期
信用评级的债券投资中不包含国债、政 策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 145,000,000.00 -
AAA以下 - - 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
36
未评级 - -
合计 145,000,000.00 -
注：本基金上年度末未持有长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 1,350,058,019.91 1,369,968,500.00
合计 1,350,058,019.91 1,369,968,500.00
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付 赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此
外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎
回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2018年6月30 日， 除 附注6.4.12中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到
期且计息(该利息金额不重大)外， 本基金所 承担的其他金融负债的合约约定到期日均为
一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资 基金运作管理
办法》 、 《货币市场基 金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(自2017 年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
37
行管理， 通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产占比、 持仓集中
度、投资交易的不活跃品种，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求； 当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余
存续期不得超过180 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。关于持有人集中度相关的剩余期限
及剩余存续期要求，在有关规定施 行之日起6个月内予以调整，期间或有未达到要求，
在过渡期后将符合要求。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的 集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在 与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可 接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项 流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
38
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。 本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控， 定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并 通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2018 年0
6 月30日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,814,116,560.37 - - - - 1,814,116,560.37
结算备付金 63,609,545.45 - - - - 63,609,545.45
存出保证金 704,413.04 - - - - 704,413.04
交易性金融
资产
1,950,699,561.20 829,491,804.07 - - - 2,780,191,365.27
买入返售金
融资产
445,100,150.00 - - - - 445,100,150.00
应收利息 - - - - 26,455,776.56 26,455,776.56
资产总计 4,274,230,230.06 829,491,804.07 - - 26,455,776.56 5,130,177,810.69
负债
卖出回购金
融资产款
800,209,079.89 - - - - 800,209,079.89
应付管理人
报酬
- - - - 1,602,730.87 1,602,730.87
应付托管费 - - - - 242,838.02 242,838.02
应付销售服
务费
- - - - 1,214,190.07 1,214,190.07
应付交易费
用
- - - - 22,786.11 22,786.11
应交税费 - - - - 260,999.31 260,999.31 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
39
应付利息 - - - - 143,772.64 143,772.64
应付利润 - - - - 12,879,957.90 12,879,957.90
其他负债 - - - - 108,177.14 108,177.14
负债总计 800,209,079.89 - - - 16,475,452.06 816,684,531.95
利率敏感度缺口 3,474,021,150.17 829,491,804.07 - - 9,980,324.50 4,313,493,278.74
上年度末2017
年12月31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,472,016,290.61 - - - - 2,472,016,290.61
结算备付金 12,500,000.00 - - - - 12,500,000.00
存出保证金 - - - - - -
交易性金融
资产
1,978,185,215.07 253,658,196.88 - - - 2,231,843,411.95
买入返售金
融资产
154,800,472.20 - - - - 154,800,472.20
应收证券清
算款
- - - - - -
应收利息 - - - - 30,865,576.44 30,865,576.44
应收申购款 - - - - - -
资产总计 4,617,501,977.88 253,658,196.88 - - 30,865,576.44 4,902,025,751.20
负债
卖出回购金
融资产款
550,049,024.96 - - - - 550,049,024.96
应付管理人
报酬
- - - - 1,479,720.31 1,479,720.31
应付托管费 - - - - 224,200.05 224,200.05
应付销售服
务费
- - - - 1,121,000.24 1,121,000.24
应付交易费
用
- - - - 32,656.85 32,656.85
应付利息 - - - - 378,836.49 378,836.49
应付利润 - - - - 15,830,861.97 15,830,861.97
其他负债 - - - - 209,000.00 209,000.00 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
40
负债总计 550,049,024.96 - - - 19,276,275.91 569,325,300.87
利率敏感度缺口 4,067,452,952.92 253,658,196.88 - - 11,589,300.53 4,332,700,450.33
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏 感性分 析
于2018年6月30 日，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率变动25个基点
且其他市场变量保持不变， 本基金资产净值将不会产生重大变动(2017年12月31日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金 主要投 资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
（1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允 价值
于2018年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为2,780,191,365.27 元，无属于第一或第三层次的余额(2017
年12月31日： 第二层次的余额为2,231,843,411.95 元， 无属于第一或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层级未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
41
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30 日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140 号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间
(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)， 不征
收增值税；(2) 纳税人 购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不
属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于2017 年1月10日颁布的财税[2017]2号 《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增 值税。 对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴
纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收
政策对本基金截至2017 年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表 日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 2,780,191,365.27 54.19
其中：债券 2,635,191,365.27 51.37
资产支持证券 145,000,000.00 2.83
2 买入返售金融资产 445,100,150.00 8.68
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- - 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
42
3 银行存款和结算备付金合计 1,877,726,105.82 36.60
4 其他各项资产 27,160,189.60 0.53
5 合计 5,130,177,810.69 100.00
7.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.32
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 800,209,079.89 18.55
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情形。
7.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 49.29 18.55 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
43
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含) —60天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 33.15 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含) —120天 7.62 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 28.26 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 118.32 18.55
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况 说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 654,117,740.60 15.16
其中：政策性金融债 654,117,740.60 15.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 631,015,604.76 14.63
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,350,058,019.91 31.30
8 其他 - - 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
44
9 合计 2,635,191,365.27 61.09
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111810312 18 兴业银行CD312 3,000,000 299,169,122.85 6.94
2 111810137 18 兴业银行CD137 3,000,000 296,885,521.45 6.88
3 111880108 18 盛京银行CD247 1,800,000 179,423,749.97 4.16
4 111899174 18 郑州银行CD075 1,800,000 174,284,938.41 4.04
5 170211 17 国开11 1,350,000 134,802,423.55 3.13
6 170207 17 国开07 1,000,000 99,991,953.57 2.32
7 170410 17 农发10 1,000,000 99,976,616.07 2.32
8 180201 18 国开01 1,000,000 99,969,090.21 2.32
9 011800673 18 国家核电SCP001 990,000 99,004,309.81 2.30
10 111899329 18 成都银行CD156 1,000,000 96,812,064.11 2.24
11 111899262 18 贵阳银行CD100 1,000,000 96,812,064.11 2.24
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1376%
报告期内偏离度的最低值 0.0062%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0481%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到或超过0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到或超过0.5% 的情况。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
45
7.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 149294 宁远02A1 950,000 95,000,000.00 2.20
2 149417 宁远03A1 500,000 50,000,000.00 1.16
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金估值采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。
7.9.2 报告 期内， 本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查 ， 或在 报告 编制日前 一年 内受到 公开
谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 704,413.04
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 26,455,776.56
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 27,160,189.60
7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
46
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
204,054 21,138.98 1,960,671,470.86 45.4544% 2,352,821,807.88 54.5456%
8.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 其他机构 827,797,690.25 19.14%
2 银行类机构 200,000,000.00 4.62%
3 券商类机构 100,265,985.64 2.32%
4 其他机构 100,051,594.44 2.31%
5 券商类机构 100,000,000.00 2.31%
6 个人 93,853,177.70 2.17%
7 其他机构 79,440,000.00 1.84%
8 其他机构 61,149,273.82 1.41%
9 信托类机构 45,407,087.66 1.05%
10 其他机构 39,073,556.07 0.90%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,109,218.22 0.0489%
8.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开 放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
47
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015 年12月16日)基金份额总额 200,231,326.13
本报告期期初基金份额总额 4,332,700,450.33
本报告期基金总申购份额 59,480,295,773.41
减：本报告期基金总赎回份额 59,499,502,945.00
本报告期期末基金份额总额 4,313,493,278.74
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
报告期 内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供审计服务， 报告期内未
发生变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金总中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
48
元
数
量
交总额
的比例
量的比
例
中信
建投
证券
2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基金字[2007]48号） 的规定及本基金管理人的 《中信建投基金管理有限公司交易席位
管理办法》，本基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场的领导及投资研究部、特定
资产管理部、稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定，经公司办公会通过后，
办理相关的租用席位或开户事宜。
（2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券经纪
商的评估，评估结果作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。
基础服务占45%权重， 由研究员负责打分； 特别服务占45%权重， 由投资研究部负责人和
研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。
基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；
特别服务包括： 深度推荐公司、 单独调研、 带 上市公司上门路演、 约见专家、 委托课题、
人员培养、重大投资机会等；
销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、投资研究工作的支持和配合。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签 订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
中信 - - 60,287,200,000.00 100.00% - - - - 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
49
建投
证券
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信建投基金管理有限公司
关于旗下开放式证券投资基
金2017年年度最后一个自然
日基金资产净值、基金份额
净值和基金份额累计净值的
公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-01-02
2
中信建投添鑫宝货币市场基
金2017年第4季度报告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-01-20
3
中信建投添鑫宝货币市场基
金招募说明书（更新）（20
18年第1号）及摘要
中国 证监会指定报刊及管理
人网站
2018-01-30
4
中信建投添鑫宝货币市场基
金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-02-15
5
关于通过中信建投证券资金
账户自动申购中信建投添鑫
宝货币市场基金调整应急取
现金额的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-02-22
6
关于中信建投添鑫宝货币市
场基金修改基金合同及托管
协议的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-03-23
7
中信建投添鑫宝货币市场基
金基金合同
管理人网站 2018-03-23
8
中信建投添 鑫宝货币市场基
金托管协议
管理人网站 2018-03-23
9
中信建投添鑫宝货币市场基
金2017年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-03-30 中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
50
10
中信建投添鑫宝货币市场基
金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-04-04
11
中信建投添鑫宝货币市场基
金2018年第1季度报告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-04-23
12
中信建投添鑫宝货币市场基
金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-04-27
13
关于中信建投添鑫宝货币市
场基金新增应急取现功能支
持银行的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-05-18
14
中信建投基金管理有限公司
关于旗下部分基金开通网上
直销平台定投业务及开展定
投费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-05-28
15
中信建投添鑫宝货币市场基
金暂停大额申购公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-06-15
16
关于通过中信建投证券资金
账户自动申购中信建投添鑫
宝货币市场基金单个客户单
日累计应急取现金额上限调
整的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网 站
2018-06-29
17
中信建投基金管理有限公司
关于旗下开放式证券投资基
金2018年半年度最后一个市
场交易日基金资产净值、基
金份额净值和基金份额累计
净值的公告
中国证监会指定报刊及管理
人网站
2018-06-30
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
中信建投添鑫宝货币市场基金 2018 年半年度报告
51
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
基金管理人于2018 年3月23日披露了《关于中信建投添鑫宝 货币市场基金修改基金
合同及托管协议的公告》 、 《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》 、 《中信建投添
鑫宝货币市场基金托管协议》。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会准予基金注册的文件；
2 、《中信建投添鑫宝货币市场基金基金合同》；
3 、《中信建投添鑫宝货币市场基金托管协议》；
4 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复 印件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年八 月二 十八日
