东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年6 月30 日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十八日 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ 2
1.2 目录 ........................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ....................................................................................................................................... 9
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 9
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 9
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 9
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................... 10
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................... 10
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................................................................11
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................11
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................11
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ........................................11
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 ..................................................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 15
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................ 15
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 ..................................................................................... 15
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介....................................................... 16
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................... 18
4.3.1 公平交易制度的执行情况................................................................................................. 18
4.3.2 异常交易行为的专项说明................................................................................................. 19
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................... 19
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................. 19
4.4.2 报告期内基金的业绩表现................................................................................................. 20
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................... 20
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................. 20 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................................... 21
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 22
§5 托管人报告 ................................................................................................................................. 23
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................................... 23
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 23
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 23
§6 半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................... 24
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 24
6.2 利润表 .................................................................................................................................. 25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 26
6.4 报表附注 .............................................................................................................................. 27
6.4.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 27
6.4.2 会计报表的编制基础 ........................................................................................................ 28
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 ...................................................................... 29
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 .............. 29
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 .............................................................. 29
6.4.5.1 会计政策变更的说明 ..................................................................................................... 29
6.4.5.2 会计估计变更的说明 ..................................................................................................... 29
6.4.5.3 差错更正的说明 ............................................................................................................. 29
6.4.6 税项 ................................................................................................................................... 29
6.4.7 重要财务报表项目的说明................................................................................................. 30
6.4.7.1 银行存款 ........................................................................................................................ 30
6.4.7.2 交易性金融资产 ............................................................................................................. 30
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 ........................................................................................................ 31
6.4.7.4 买入返售金融资产 ......................................................................................................... 31
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 ............................................................................... 31
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 ........................................................................ 31
6.4.7.5 应收利息 ........................................................................................................................ 31
6.4.7.6 其他资产 ........................................................................................................................ 32
6.4.7.7 应付交易费用 ................................................................................................................. 32 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债 ........................................................................................................................ 32
6.4.7.9 实收基金 ........................................................................................................................ 32
6.4.7.10 未分配利润 ................................................................................................................... 33
6.4.7.11 存款利息收入 ............................................................................................................... 33
6.4.7.12 股票投资收益 ............................................................................................................... 34
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 ...................................................................... 34
6.4.7.13 债券投资收益 ............................................................................................................... 34
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 ............................................................................................. 34
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 ...................................................................... 34
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 ............................................................................................. 35
6.4.7.14 贵金属投资收益 ........................................................................................................... 35
6.4.7.15 衍生工具收益 ............................................................................................................... 35
6.4.7.16 股利收益 ...................................................................................................................... 35
6.4.7.17 公允价值变动收益 ....................................................................................................... 35
6.4.7.18 其他收入 ...................................................................................................................... 36
6.4.7.19 交易费用 ...................................................................................................................... 36
6.4.7.20 其他费用 ...................................................................................................................... 36
.................................................................................................................................................... 37
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 .......................................................................... 36
6.4.8.1 或有事项 ........................................................................................................................ 36
6.4.8.2 资产负债表日后事项 ..................................................................................................... 36
6.4.9 关联方关系 ....................................................................................................................... 37
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 ..................... 37
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ................................................................... 37
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 .................................................................... 37
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 ................................................................................ 37
6.4.10.1.1 股票交易 .................................................................................................................... 37
6.4.10.1.2 债券交易 .................................................................................................................... 37
6.4.10.1.3 债券回购交易 ............................................................................................................ 37
6.4.10.1.4 权证交易 .................................................................................................................... 37 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金................................................................................................. 37
6.4.10.2 关联方报酬 ................................................................................................................... 37
6.4.10.2.1 基金管理费 ................................................................................................................ 37
6.4.10.2.2 基金托管费 ................................................................................................................ 38
6.4.10.2.3 销售服务费 ................................................................................................................ 38
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 ................................................... 39
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 ........................................................................................ 39
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 ........................................... 39
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 ................................ 39
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 .............................................. 40
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 ......................................................... 40
.................................................................................................................................................... 41
6.4.11 利润分配情况 .................................................................................................................. 40
6.4.12 期末（2018年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券 .............................................. 40
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 ................................................. 40
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 ......................................................................... 40
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 ..................................................................... 42
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 ............................................................................................. 42
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 ............................................................................................. 42
6.4.13 金融工具风险及管理 ...................................................................................................... 42
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 ............................................................................................ 42
6.4.13.2 信用风险 ...................................................................................................................... 42
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 ............................................................................. 42
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 .............................................................. 43
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 ...................................................................... 43
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 ............................................................................. 43
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 .............................................................. 43
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 ...................................................................... 43
6.4.13.3 流动性风险 ................................................................................................................... 43
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 ...................................................................... 44 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 .......................................................... 44
6.4.13.4 市场风险 ...................................................................................................................... 44
6.4.13.4.1 利率风险 .................................................................................................................... 44
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 ......................................................................................................... 44
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 .......................................................................................... 46
6.4.13.4.2 外汇风险 .................................................................................................................... 47
6.4.13.4.3 其他价格风险 ............................................................................................................ 47
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 ................................................................................................. 47
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 .................................................................................. 47
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 ......................................................................................... 48
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 ........................................................ 48
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................. 49
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 49
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................... 58
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 .................................. 58
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 .................................. 59
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 .................................................................. 59
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 60
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 61
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 61
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 61
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 61
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 61
7.12.1
........................................................................................................................................ 61 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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7.12.2
........................................................................................................................................ 63
7.12.3 期末其他各项资产构成 .................................................................................................. 63
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 .................................................................... 63
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ................................................................ 63
§8 基金份额持有人信息.................................................................................................................. 64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................ 64
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................. 64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 64
§9 开放式基金份额变动.................................................................................................................. 66
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................... 67
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................. 67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 67
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................................. 67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 67
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................... 67
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ......................................... 67
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ................................................. 69
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 70
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 70
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................... 71
12.1 备查文件目录..................................................................................................................... 71
12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 71
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 71
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方鼎新灵活配置混合
基金主代码 001196
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4月 21 日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,985,130.33 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码： 001196 002192
报告期末下属分级基金的份额总额 219,898,799.73 份 86,330.60 份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及主
动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率
曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各
类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和货币市
场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：年化收益率 8%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
东方基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 洪渊
联系电话 010-66295888 （010）66105799 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010）66105798
注册地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市西城区锦什坊街 28
号 1-4 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 崔伟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年 1月 1 日 -
2018 年 6月 30 日)
本期已实现收益 3,450,267.12 1,852.81
本期利润 -28,349,053.86 -9,946.38
加权平均基金份额本期利润 -0.1289 -0.1482
本期加权平均净值利润率 -10.72% -12.27%
本期基金份额净值增长率 -10.56% -9.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 19,700,158.69 8,831.76
期末可供分配基金份额利润 0.0896 0.1023
期末基金资产净值 239,657,254.37 95,162.36
期末基金份额净值 1.0899 1.1023
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 8.99% 5.60%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方鼎新灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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过去一个月 -6.39% 1.23% 0.66% 0.00% -7.05% 1.23%
过去三个月 -8.15% 1.08% 1.99% 0.00% -10.14% 1.08%
过去六个月 -10.56% 1.10% 3.97% 0.00% -14.53% 1.10%
过去一年 0.79% 0.91% 8.00% 0.00% -7.21% 0.91%
过去三年 6.91% 0.55% 24.01% 0.00% -17.10% 0.55%
自基金合同
生效起至今
8.99% 0.53% 25.56% 0.00% -16.57% 0.53%
东方鼎新灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.36% 1.23% 0.66% 0.00% -7.02% 1.23%
过去三个月 -8.08% 1.08% 1.99% 0.00% -10.07% 1.08%
过去六个月 -9.54% 1.10% 3.97% 0.00% -13.51% 1.10%
过去一年 2.10% 0.91% 8.00% 0.00% -5.90% 0.91%
过去三年 5.60% 0.64% 17.56% 0.00% -11.96% 0.64%
自基金合同
生效起至今
5.60% 0.64% 17.56% 0.00% -11.96% 0.64%
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司” ） 。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004年 6月 11 日成立。截至 2018 年6 月 30 日，本公司注册
资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元，占公司注册资本
的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元，占公司注册资本 27%；渤海国
际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元，占公司注册资本的 9%。截至 2018 年 6 月 30 日，本
公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放
式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、
东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证
券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、
东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长
混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方
主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活
配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基
金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方
新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资
基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市
场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵
活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券
型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资
基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方周
期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产
业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混
合型证券投资基金。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周薇 （女
士）
本基金
基金经
理
2015 年 4月 21
日
2018 年 1月 24
日
9 年
中国人民银行研究生部金
融学博士，9 年证券从业
经历，曾任中国银行总行
外汇期权投资经理。2012
年 7 月加盟东方基金管理
有限责任公司，曾任固定
收益部债券研究员、投资
经理、东方金账簿货币市
场证券投资基金基金经理
助理、东方金账簿货币市
场证券投资基金基金经
理、 东方永润 18 个月定期
开放债券型证券投资基金
(于2017年8月23日起转
型为东方永润债券型证券
投资基金)基金经理、 东方
鼎新灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
荣家保本混合型证券投资
基金基金经理。现任东方
惠新灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
永润债券型证券投资基金
基金经理、东方新价值混
合型证券投资基金基金经
理、东方稳定增利债券型
证券投资基金基金经理、
东方盛世灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、
东方永熙 18 个月定期开
放债券型证券投资基金。
刘志刚
（先生）
本基金
基金经
理、 量化
投资部
总经理、
投资决
策委员
会委员
2017 年 5月 31
日
- 10 年
量化投资部总经理，投资
决策委员会委员，吉林大
学数量经济学博士，10 年
基金从业经历。曾任工银
瑞信基金管理有限公司产
品开发部产品开发经理、
安信基金管理有限责任公
司市场部副总经理兼产品东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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开发总监。2013 年5 月加
盟东方基金管理有限责任
公司，曾任指数与量化投
资部总经理、专户业务部
总经理、产品开发部总经
理、投资经理、东方央视
财经 50 指数增强型证券
投资基金（自 2015 年 12
月 3 日起转型为东方启明
量化先锋混合型证券投资
基金）基金经理。现任东
方启明量化先锋混合型证
券投资基金基金经理、东
方鼎新灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东
方岳灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方
新策略灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东
方利群混合型发起式证券
投资基金基金经理、东方
量化成长灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
朱晓栋
（先生）
本基金
基金经
理、 权益
投资部
副总经
理、 投资
决策委
员会委
员
2015 年 4月 21
日
- 9 年
权益投资部副总经理，投
资决策委员会委员，对外
经济贸易大学经济学硕
士，9 年证券从业经历。
2009 年 12 月加盟东方基
金管理有限责任公司，曾
任研究部金融行业、固定
收益研究、 食品饮料行业、
建筑建材行业研究员，东
方龙混合型开放式证券投
资基金基金经理助理、东
方精选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
核心动力股票型开放式证
券投资基金（于 2015年 7
月 31 日转型为东方核心
动力混合型证券投资基
金）基金经理、东方区域
发展混合型证券投资基金
基金经理、东方核心动力
混合型证券投资基金基金东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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经理。现任东方利群混合
型发起式证券投资基金基
金经理、东方安心收益保
本混合型证券投资基金基
金经理、东方多策略灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、东方龙混合型
开放式证券投资基金基金
经理、东方鼎新灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、东方新策略灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、东方精选混合型
开放式证券投资基金基金
经理、东方支柱产业灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方鼎新灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年
修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 上半年，我国宏观经济总体平稳，稳中向好。初步核算，上半年国内生产总值 418961
亿元，同比增长 6.8%。其中第一产业同比增长 3.2%，第二产业同比增长 6.1%；第三产业同比增
长 7.6%。工农业稳定持续增长态势。农业供给侧结构性改革深化，棉花、大豆播种面积增加。畜
牧业生产稳定。全国规模以上工业增加值同比增长 6.7%，增速比一季度稍有回落。全国服务型生
产指数同比增长 8.0%，保持较快增速。居民收入稳定增长，就业形势稳中向好。由于中美贸易战
的持续影响，全国货物进出口顺差收窄，货物进出口总额 141227 亿元，同比增长 7.9%。进出口
相抵，顺差 9013 亿元，比上年同期收窄 26.7%。
上半年，中美贸易摩擦主导了整个 A 股市场的下跌，沪指从年初的 3307 点下跌到二季末的
2847 点，区间跌幅近 14%。中美贸易摩擦不仅影响到全球的经济，还引发全球金融市场的动荡，
特别是国内 A 股市场，投资者在中美贸易摩擦升级下悲观情绪得到进一步释放，使得国内股市一东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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路下挫。加之资管新规的出台，在一定程度上引发了市场的回落。行业方面，上半年只有休闲服
务、医药生物和食品饮料三个板块实现正收益，其余板块均有大幅回落，其中申万一级综合行业
下跌超过三成。报告期内，本基金通过自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的研究
方法进行股票筛选，重点配置估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股，同时积极参
与新股网下申购，获取相对稳定的增强收益，但在市场系统性下跌的形势下未能实现较好的收益。
报告期内，本基金的投资组合满足基金合同的有关约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为-10.56%，业绩比较基准
收益率为 3.97%，低于业绩比较基准 14.53%;本基金 C 类净值增长率为-9.54%，业绩比较基准收益
率为 3.97%，低于业绩比较基准 13.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 上半年的各项经济数据显示，我国宏观经济运行情况整体保持稳定，无疑是对我国供给
侧改革、优化经济结构及金融去杠杆阶段性成果的肯定。下半年，我国政治、经济政策将以“稳”
为核心思路，供给侧改革、经济结构调整和金融去杠杆的推进都将以更谨慎的节奏推进。从国际
局势来看，中美贸易战无疑是今年最受关注且会被持续关注的事件，需要密切跟踪中美贸易战影
响的广度和深度。综合上述信息，我们对我国宏观经济下半年的整体走势持谨慎乐观态度。我们
认为，在目前的经济环境下，我国 A 股市场中，业绩稳定增长、企业信用优质、估值合理且具有
行业优势的蓝筹股和新兴成长企业的投资价值会愈发凸显。
本基金将继续坚持通过自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的研究方法进行股
票筛选和市场择时，同时，需要密切关注企业动态，规避“黑天鹅”发生概率高的行业或企业。
顺应市场的变化，在严格控制下行风险的情况下，力求获取相对业绩比较基准更加稳定且可观的
超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金会计核算业务指
引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会” ） ，成
员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益
投资部、固定收益部、量化投资部） 、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，
委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基
金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券” ）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 23 页 共71 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限公司在
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东方基金管理有限公司编制和披露的东方多策略灵活配置混合型证券投资基
金 2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,504,936.08 4,586,806.75
结算备付金
- -
存出保证金
3,208.51 52,348.90
交易性金融资产 6.4.7.2 233,574,434.99 263,374,632.64
其中：股票投资
223,544,434.99 253,293,832.64
基金投资
- -
债券投资
10,030,000.00 10,080,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,000,000.00
应收证券清算款
39,574.15 307,779.59
应收利息 6.4.7.5 174,618.03 253,135.42
应收股利
- -
应收申购款
2,711.30 3,494.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
240,299,483.06 269,578,197.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,000,000.00
应付赎回款
113.24 195.96
应付管理人报酬
144,409.40 158,557.71
应付托管费
51,574.82 56,627.74
应付销售服务费
21.70 12.13
应付交易费用 6.4.7.7 24,908.38 56,755.82 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 326,038.79 530,000.00
负债合计
547,066.33 1,802,149.36
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 219,985,130.33 219,738,467.89
未分配利润 6.4.7.10 19,767,286.40 48,037,580.57
所有者权益合计
239,752,416.73 267,776,048.46
负债和所有者权益总计
240,299,483.06 269,578,197.82
注：报告截止日 2018 年6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0899 元，C 类基金份额净值 1.1023
元；基金份额总额 219,985,130.33 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
219,898,799.73 份，C 类基金份额总额 86,330.60 份。
6.2 利润表
会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-26,867,107.73 5,747,222.04
1.利息收入
210,435.43 8,534,608.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,857.73 69,463.09
债券利息收入
187,065.92 7,647,480.11
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
511.78 817,665.75
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,729,308.92 -19,440,467.05
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,356,683.98 -8,850,727.97
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 32,575.76 -11,732,595.61
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,340,049.18 1,142,856.53
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-31,811,120.17 16,652,791.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
4,268.09 288.18
减：二、费用
1,491,892.51 3,278,094.04
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 917,482.11 1,717,828.57
2．托管费 6.4.10.2.2 327,672.25 613,510.28
3．销售服务费 6.4.10.2.3 119.68 5,994.20
4．交易费用 6.4.7.19 51,014.68 684,465.55
5．利息支出
- 39,043.28
其中：卖出回购金融资产支出
- 39,043.28
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 195,603.79 217,252.16
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-28,359,000.24 2,469,128.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-28,359,000.24 2,469,128.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
219,738,467.89 48,037,580.57 267,776,048.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -28,359,000.24 -28,359,000.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
246,662.44 88,706.07 335,368.51
其中：1.基金申购款 1,231,215.83 321,406.82 1,552,622.65
2.基金赎回款 -984,553.39 -232,700.75 -1,217,254.14 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共71 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
219,985,130.33 19,767,286.40 239,752,416.73
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
523,519,285.56 31,176,927.03 554,696,212.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,469,128.00 2,469,128.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-304,827,720.67 -15,840,364.88 -320,668,085.55
其中：1.基金申购款 58,592.02 3,713.81 62,305.83
2.基金赎回款 -304,886,312.69 -15,844,078.69 -320,730,391.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
218,691,564.89 17,805,690.15 236,497,255.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____肖向辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）根据 2015年 3月 30 日中国证东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共71 页
监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2015]484 号）的
核准,自 2015 年4 月 13 日至 2015 年4 月 15 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,285,260,810.32 元人民币，业经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300032 号”验资报告验证。经向中国证监会备案， 《东方鼎
新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 5,285,314,816.72 份基金单位，其中认购资金利息折合 54,006.40 份基金单位。本
基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金自 2016 年 4 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，此前已持有本基金份额
的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、
申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/
申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码，
分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2016 年 4 月 18日发布的《关于东方鼎新
灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、债券（含中小企业私募债
券） 、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”） 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证
监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报
告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规
定编制。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共71 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况以及2018年1 月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房
地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
1、于 2016年 5月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共71 页
征收增值税。
根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
活期存款 6,504,936.08
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上
-
其他存款 -
合计： 6,504,936.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共71 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 225,422,782.22 223,544,434.99 -1,878,347.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 10,041,700.00 10,030,000.00 -11,700.00
合计 10,041,700.00 10,030,000.00 -11,700.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 235,464,482.22 233,574,434.99 -1,890,047.23
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应收活期存款利息 1,077.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 173,539.73
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.26
合计 174,618.03
注：其他为应收交易保证金利息。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共71 页
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 24,733.38
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 24,908.38
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 326,038.79
合计 326,038.79
注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东方鼎新灵活配置混合 A
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 219,705,758.36 219,705,758.36
本期申购 1,001,826.36 1,001,826.36
本期赎回(以"-"号填列) -808,784.99 -808,784.99
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 219,898,799.73 219,898,799.73
金额单位：人民币元
东方鼎新灵活配置混合 C 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 33 页 共71 页
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,709.53 32,709.53
本期申购 229,389.47 229,389.47
本期赎回(以"-"号填列) -175,768.40 -175,768.40
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 86,330.60 86,330.60
注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东方鼎新灵活配置混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,235,907.33 31,794,525.89 48,030,433.22
本期利润 3,450,267.12 -31,799,320.98 -28,349,053.86
本期基金份额交易
产生的变动数
13,984.24 63,091.04 77,075.28
其中：基金申购款 77,328.97 187,367.32 264,696.29
基金赎回款 -63,344.73 -124,276.28 -187,621.01
本期已分配利润 - - -
本期末 19,700,158.69 58,295.95 19,758,454.64
单位：人民币元
东方鼎新灵活配置混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,422.79 4,724.56 7,147.35
本期利润 1,852.81 -11,799.19 -9,946.38
本期基金份额交易
产生的变动数
4,749.14 6,881.65 11,630.79
其中：基金申购款 19,805.80 36,904.73 56,710.53
基金赎回款 -15,056.66 -30,023.08 -45,079.74
本期已分配利润 - - -
本期末 9,024.74 -192.98 8,831.76
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 34 页 共71 页
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
活期存款利息收入 22,553.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 261.80
其他 42.85
合计 22,857.73
注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
卖出股票成交总额 17,628,379.80
减：卖出股票成本总额 15,271,695.82
买卖股票差价收入 2,356,683.98
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
32,575.76
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 32,575.76
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
10,502,867.27
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,109,270.00 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 35 页 共71 页
成本总额
减：应收利息总额 361,021.51
买卖债券差价收入 32,575.76
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 2,340,049.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,340,049.18
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -31,811,120.17
——股票投资 -31,810,890.17
——债券投资 -230.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -31,811,120.17 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 36 页 共71 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
基金赎回费收入 4,189.10
基金转换费收入 78.99
合计 4,268.09
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
交易所市场交易费用 50,839.68
银行间市场交易费用 175.00
合计 51,014.68
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
审计费用 27,273.08
信息披露费 148,765.71
账户维护费用 18,600.00
银行汇划费用 965.00
合计 195,603.79
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 37 页 共71 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30
日 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 38 页 共71 页
当期发生的基金应支付
的管理费
917,482.11 1,717,828.57
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,706.29 2,192.26
注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率计算，具体计算方法
如下：
H=E×0.7%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付
给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
327,672.25 613,510.28
注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，具体计算方
法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付
给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共71 页
各关联方名称 2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方鼎新灵活配置
混合 A
东方鼎新灵活配置
混合 C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 3.00 3.00
合计 - 3.00 3.00
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方鼎新灵活配置
混合 A
东方鼎新灵活配置
混合 C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 5,990.90 5,990.90
合计 - 5,990.90 5,990.90
注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费
率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管
理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日
内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售
机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 40 页 共71 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
6,504,936.08 22,553.08 13,681,668.55 66,716.04
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
6.4.12 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
60369
3
江苏
新能
2018 年 6
月 27 日
2018年
7 月 3
日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00
48,456.
00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
00245康得 2018 重大 17.08 - - 45,800 951,447.77 782,264.- 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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0 新 年 6 月
4 日
事项 00
60139
0
中国
中铁
2018
年 5 月
7 日
重大
事项
6.43 - - 121,300 1,066,436.13
779,959.
00
-
00225
2
上海
莱士
2018
年 6 月
29 日
重大
事项
19.52 - - 32,200 660,973.00
628,544.
00
-
00273
9
万达
电影
2017
年 7 月
4 日
重大
事项
52.04 - - 10,500 614,218.60
546,420.
00
-
60172
7
上海
电气
2018
年 6 月
6 日
重大
事项
6.34
2018
年 8 月
7 日
5.71 76,200 527,106.28
483,108.
00
-
30007
2
三聚
环保
2018
年 6 月
19 日
重大
事项
23.28
2018
年 7 月
10 日
18.38 18,800 672,944.42
437,664.
00
-
00231
0
东方
园林
2018
年 5 月
25 日
重大
事项
15.03 - - 29,100 522,283.40
437,373.
00
-
00054
0
中天
金融
2017
年 8 月
21 日
重大
事项
4.18 - - 94,950 408,952.67
396,891.
00
-
60111
8
海南
橡胶
2018
年 5 月
24 日
重大
事项
6.62 - - 34,300 192,106.75
227,066.
00
-
00260
2
世纪
华通
2018
年 6 月
12 日
重大
事项
32.50 - - 6,100 222,517.90
198,250.
00
-
00241
1
必康
股份
2018
年 6 月
19 日
重大
事项
28.34 - - 6,600 186,556.06
187,044.
00
-
00000
8
神州
高铁
2018
年 6 月
8 日
重大
事项
4.96
2018
年 8 月
7 日
4.46 36,900 271,681.35
183,024.
00
-
00072
3
美锦
能源
2018
年 3 月
27 日
重大
事项
5.43
2018
年 7 月
31 日
4.89 26,900 195,248.00
146,067.
00
-
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共71 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的
风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合
在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资
决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过
分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及
事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；
本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算
有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业
市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共71 页
短期信用评级 本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
A-1 0.0 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
AAA 0.0 110,800.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 110,800.00
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或
变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支
付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，除在本报告（6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金
亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 44 页 共71 页
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，
预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配
置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考
察。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基
金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力， 未发生流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来
基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市
场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券
投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,504,936
.08
- - - 6,504,936.08
结算备付金
- - - - -
存出保证金
3,208.51 - - - 3,208.51 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 45 页 共71 页
交易性金融资产-股票投资
- - - 223,544,
434.99
223,544,434.99
交易性金融资产-债券投资
10,030,00
0.00
- - - 10,030,000.00
买入返售金融资产
- - - - -
应收证券清算款
- - - 39,574.1
5
39,574.15
应收利息
- - - 174,618.
03
174,618.03
应收股利
- - - - -
应收申购款
- - - 2,711.30 2,711.30
资产总计
16,538,14
4.59
- - 223,761,
338.47
240,299,483.06
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - 113.24 113.24
应付管理人报酬
- - - 144,409.
40
144,409.40
应付托管费
- - - 51,574.8
2
51,574.82
应付交易费用
- - - 24,908.3
8
24,908.38
应付销售服务费 - - - 21.70 21.70
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债
- - - 326,038.
79
326,038.79
应付证券清算款 - - - - -
负债总计
- - - 547,066.
33
547,066.33
利率敏感度缺口
16,538,14
4.59
- - 223,214,
272.14
239,752,416.73
上年度末
2017 年 12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,586,806
.75
- - - 4,586,806.75
结算备付金 - - - - -
存出保证金 52,348.90 - - - 52,348.90
交易性金融资产-股票投资
- - - 253,293,
832.64
253,293,832.64
交易性金融资产-债券投资
9,970,000
.00
- 110,800.00 - 10,080,800.00 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 46 页 共71 页
买入返售金融资产
1,000,000
.00
- - - 1,000,000.00
应收证券清算款
- - - 307,779.
59
307,779.59
应收利息
- - - 253,135.
42
253,135.42
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 3,494.52 3,494.52
资产总计
15,609,15
5.65
- 110,800.00 253,858,
242.17
269,578,197.82
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - 195.96 195.96
应付管理人报酬
- - - 158,557.
71
158,557.71
应付托管费
- - - 56,627.7
4
56,627.74
应付交易费用
- - - 56,755.8
2
56,755.82
应付销售服务费 - - - 12.13 12.13
应付利息 - - - - -
其他负债
- - - 530,000.
00
530,000.00
应付证券清算款
- - - 1,000,00
0.00
1,000,000.00
负债总计
- - - 1,802,14
9.36
1,802,149.36
利率敏感度缺口
15,609,15
5.65
- 110,800.00 252,056,
092.81
267,776,048.46
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018 年 6月 30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12月 31
日 ）
市场利率下调 0.25% 0.00 0.00
市场利率上调 0.25% 0.00 0.00
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 47 页 共71 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6月 30 日
上年度末
2017 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 223,544,434.99 93.24 253,293,832.64 94.59
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 10,030,000.00 4.18 10,080,800.00 3.76
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 233,574,434.99 97.42 263,374,632.64 98.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产
变动
Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者
股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步
假定沪深 300 指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变
动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指数下跌 5% -11,560,254.00 -13,146,393.49 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 48 页 共71 页
沪深 300 指数上涨 5% 11,560,254.00 13,146,393.49
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天
的风险价值。本期末本基金风险价值为 4,598,298.40元，占基金资产净值比例为 1.92%；上年度
末本基金风险价值为 3,005,994.77 元，占基金资产净值比例为 1.12%。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 49 页 共71 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 223,544,434.99 93.03
其中：股票 223,544,434.99 93.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,030,000.00 4.17
其中：债券 10,030,000.00 4.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,504,936.08 2.71
8 其他各项资产 220,111.99 0.09
9 合计 240,299,483.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 560,516.00 0.23
B 采矿业 6,985,872.00 2.91
C 制造业 95,333,824.24 39.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,933,252.00 2.47
E 建筑业 7,620,099.00 3.18
F 批发和零售业 4,357,718.00 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 7,047,293.00 2.94
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,345,122.00 3.48
J 金融业 70,524,312.00 29.42
K 房地产业 9,860,093.00 4.11 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 50 页 共71 页
L 租赁和商务服务业 3,135,753.40 1.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 887,734.14 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,226,586.21 0.51
R 文化、体育和娱乐业 1,726,260.00 0.72
S 综合 - -
合计 223,544,434.99 93.24
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 226,100 13,244,938.00 5.52
2 600519 贵州茅台 10,800 7,899,768.00 3.29
3 600036 招商银行 215,300 5,692,532.00 2.37
4 000333 美的集团 98,500 5,143,670.00 2.15
5 000651 格力电器 100,400 4,733,860.00 1.97
6 601166 兴业银行 260,100 3,745,440.00 1.56
7 600887 伊利股份 126,800 3,537,720.00 1.48
8 600276 恒瑞医药 46,100 3,492,536.00 1.46
9 600016 民生银行 493,200 3,452,400.00 1.44
10 601939 建设银行 518,000 3,392,900.00 1.42
11 601328 交通银行 573,400 3,291,316.00 1.37
12 000858 五 粮 液 40,500 3,078,000.00 1.28
13 002415 海康威视 77,000 2,859,010.00 1.19
14 601288 农业银行 797,800 2,744,432.00 1.14
15 600030 中信证券 164,300 2,722,451.00 1.14
16 600104 上汽集团 73,100 2,557,769.00 1.07
17 000002 万
科Ａ 101,500 2,496,900.00 1.04
18 601668 中国建筑 438,200 2,392,572.00 1.00
19 600000 浦发银行 245,100 2,343,156.00 0.98
20 600900 长江电力 137,800 2,224,092.00 0.93
21 601601 中国太保 65,600 2,089,360.00 0.87
22 601169 北京银行 308,900 1,862,667.00 0.78
23 600048 保利地产 148,500 1,811,700.00 0.76
24 000725 京东方Ａ 494,400 1,750,176.00 0.73 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 51 页 共71 页
25 002304 洋河股份 12,600 1,658,160.00 0.69
26 000001 平安银行 179,100 1,628,019.00 0.68
27 600837 海通证券 168,900 1,599,483.00 0.67
28 601988 中国银行 439,700 1,587,317.00 0.66
29 600309 万华化学 34,240 1,555,180.80 0.65
30 600690 青岛海尔 76,400 1,471,464.00 0.61
31 002027 分众传媒 153,120 1,465,358.40 0.61
32 600019 宝钢股份 185,800 1,447,382.00 0.60
33 600518 康美药业 62,300 1,425,424.00 0.59
34 600028 中国石化 219,400 1,423,906.00 0.59
35 600585 海螺水泥 41,700 1,396,116.00 0.58
36 601888 中国国旅 20,400 1,313,964.00 0.55
37 601229 上海银行 81,400 1,282,864.00 0.54
38 600029 南方航空 148,000 1,250,600.00 0.52
39 603288 海天味业 16,900 1,244,516.00 0.52
40 601818 光大银行 332,400 1,216,584.00 0.51
41 601766 中国中车 152,300 1,172,710.00 0.49
42 000538 云南白药 10,900 1,165,864.00 0.49
43 601211 国泰君安 78,400 1,155,616.00 0.48
44 600009 上海机场 20,100 1,115,148.00 0.47
45 002024 苏宁易购 77,700 1,094,016.00 0.46
46 601857 中国石油 135,100 1,041,621.00 0.43
47 601688 华泰证券 68,200 1,020,954.00 0.43
48 601006 大秦铁路 124,200 1,019,682.00 0.43
49 600015 华夏银行 133,700 996,065.00 0.42
50 300059 东方财富 75,500 995,090.00 0.42
51 600703 三安光电 51,100 982,142.00 0.41
52 002230 科大讯飞 30,400 974,928.00 0.41
53 601009 南京银行 123,800 956,974.00 0.40
54 600050 中国联通 194,200 955,464.00 0.40
55 002008 大族激光 17,800 946,782.00 0.39
56 001979 招商蛇口 49,400 941,070.00 0.39
57 000568 泸州老窖 15,300 931,158.00 0.39
58 600919 江苏银行 144,400 925,604.00 0.39
59 002594 比亚迪 18,900 901,152.00 0.38
60 002475 立讯精密 39,650 893,711.00 0.37
61 000338 潍柴动力 101,200 885,500.00 0.37
62 600196 复星医药 21,000 869,190.00 0.36
63 600031 三一重工 96,500 865,605.00 0.36 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 52 页 共71 页
64 002142 宁波银行 52,900 861,741.00 0.36
65 601186 中国铁建 96,100 828,382.00 0.35
66 601088 中国神华 41,400 825,516.00 0.34
67 000776 广发证券 61,700 818,759.00 0.34
68 002236 大华股份 36,300 818,565.00 0.34
69 300003 乐普医疗 22,300 817,964.00 0.34
70 601628 中国人寿 34,800 783,696.00 0.33
71 601899 紫金矿业 216,700 782,287.00 0.33
72 002450 康得新 45,800 782,264.00 0.33
73 600741 华域汽车 32,900 780,388.00 0.33
74 601390 中国中铁 121,300 779,959.00 0.33
75 601989 中国重工 190,800 770,832.00 0.32
76 600660 福耀玻璃 29,200 750,732.00 0.31
77 601336 新华保险 17,400 746,112.00 0.31
78 000963 华东医药 15,300 738,225.00 0.31
79 603799 华友钴业 7,400 721,278.00 0.30
80 600867 通化东宝 30,000 719,100.00 0.30
81 300124 汇川技术 21,800 715,476.00 0.30
82 002466 天齐锂业 14,400 714,096.00 0.30
83 601225 陕西煤业 86,700 712,674.00 0.30
84 600436 片仔癀 6,300 705,159.00 0.29
85 600958 东方证券 74,700 682,011.00 0.28
86 601012 隆基股份 40,800 680,952.00 0.28
87 000063 中兴通讯 51,600 672,348.00 0.28
88 000100 TCL 集团 226,300 656,270.00 0.27
89 600999 招商证券 47,800 653,904.00 0.27
90 600352 浙江龙盛 54,400 650,080.00 0.27
91 600705 中航资本 139,200 650,064.00 0.27
92 600795 国电电力 246,100 644,782.00 0.27
93 002456 欧菲科技 39,600 638,748.00 0.27
94 002460 赣锋锂业 16,500 636,570.00 0.27
95 600340 华夏幸福 24,700 636,025.00 0.27
96 300015 爱尔眼科 19,649 634,466.21 0.26
97 002252 上海莱士 32,200 628,544.00 0.26
98 600886 国投电力 85,100 618,677.00 0.26
99 000166 申万宏源 140,900 615,733.00 0.26
100 600487 亨通光电 27,860 614,313.00 0.26
101 600271 航天信息 24,300 614,061.00 0.26
102 601933 永辉超市 79,800 609,672.00 0.25 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 53 页 共71 页
103 000423 东阿阿胶 11,300 608,053.00 0.25
104 600406 国电南瑞 38,200 603,560.00 0.25
105 002044 美年健康 26,200 592,120.00 0.25
106 601155 新城控股 18,900 585,333.00 0.24
107 601607 上海医药 24,100 575,990.00 0.24
108 601901 方正证券 85,800 574,002.00 0.24
109 600011 华能国际 87,500 556,500.00 0.23
110 601111 中国国航 62,300 553,847.00 0.23
111 601985 中国核电 97,400 550,310.00 0.23
112 000895 双汇发展 20,700 546,687.00 0.23
113 002739 万达电影 10,500 546,420.00 0.23
114 600516 方大炭素 22,400 546,112.00 0.23
115 300070 碧水源 39,200 546,056.00 0.23
116 600570 恒生电子 10,300 545,385.00 0.23
117 600115 东方航空 81,900 542,178.00 0.23
118 600089 特变电工 77,600 537,768.00 0.22
119 002202 金风科技 42,400 535,936.00 0.22
120 600066 宇通客车 27,700 531,563.00 0.22
121 601600 中国铝业 137,400 527,616.00 0.22
122 600111 北方稀土 45,500 517,790.00 0.22
123 601669 中国电建 95,800 513,488.00 0.21
124 300408 三环集团 21,800 512,300.00 0.21
125 601377 兴业证券 97,000 511,190.00 0.21
126 300136 信维通信 16,400 503,972.00 0.21
127 600606 绿地控股 76,100 497,694.00 0.21
128 000069 华侨城Ａ 68,500 495,255.00 0.21
129 600535 天士力 18,900 487,998.00 0.20
130 600588 用友网络 19,800 485,298.00 0.20
131 000413 东旭光电 79,900 484,194.00 0.20
132 601727 上海电气 76,200 483,108.00 0.20
133 600383 金地集团 47,100 479,949.00 0.20
134 600398 海澜之家 37,500 477,750.00 0.20
135 000503 国新健康 15,000 476,700.00 0.20
136 002736 国信证券 51,400 467,740.00 0.20
137 300122 智飞生物 10,000 457,400.00 0.19
138 000768 中航飞机 28,900 451,996.00 0.19
139 600522 中天科技 51,200 451,072.00 0.19
140 600176 中国巨石 43,900 449,097.00 0.19
141 601788 光大证券 40,700 446,886.00 0.19 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 54 页 共71 页
142 600332 白云山 11,700 445,185.00 0.19
143 600010 包钢股份 285,500 442,525.00 0.18
144 000783 长江证券 80,800 438,744.00 0.18
145 300072 三聚环保 18,800 437,664.00 0.18
146 002310 东方园林 29,100 437,373.00 0.18
147 002572 索菲亚 13,500 434,430.00 0.18
148 600893 航发动力 18,800 419,616.00 0.18
149 600068 葛洲坝 57,700 416,017.00 0.17
150 600637 东方明珠 27,600 415,656.00 0.17
151 002241 歌尔股份 40,500 412,695.00 0.17
152 600085 同仁堂 11,400 402,192.00 0.17
153 600674 川投能源 45,900 400,248.00 0.17
154 601877 正泰电器 17,900 399,528.00 0.17
155 600023 浙能电力 85,300 397,498.00 0.17
156 000540 中天金融 94,950 396,891.00 0.17
157 300024 机器人 22,800 396,720.00 0.17
158 601998 中信银行 63,800 396,198.00 0.17
159 000157 中联重科 95,400 392,094.00 0.16
160 601919 中远海控 79,600 391,632.00 0.16
161 600739 辽宁成大 25,600 388,608.00 0.16
162 601198 东兴证券 28,800 375,552.00 0.16
163 600018 上港集团 62,800 374,288.00 0.16
164 002007 华兰生物 11,600 373,056.00 0.16
165 601618 中国中冶 111,900 372,627.00 0.16
166 000425 徐工机械 87,700 371,848.00 0.16
167 600547 山东黄金 15,500 370,760.00 0.15
168 002493 荣盛石化 35,700 368,424.00 0.15
169 000625 长安汽车 40,700 366,300.00 0.15
170 601800 中国交建 32,000 364,480.00 0.15
171 600804 鹏博士 29,800 357,600.00 0.15
172 300144 宋城演艺 15,200 357,200.00 0.15
173 601997 贵阳银行 28,700 354,732.00 0.15
174 000623 吉林敖东 19,400 348,812.00 0.15
175 601018 宁波港 82,500 347,325.00 0.14
176 000786 北新建材 18,700 346,511.00 0.14
177 600208 新湖中宝 89,800 343,036.00 0.14
178 600362 江西铜业 21,600 342,360.00 0.14
179 601555 东吴证券 49,900 340,817.00 0.14
180 600926 杭州银行 30,700 340,463.00 0.14 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 55 页 共71 页
181 600809 山西汾酒 5,400 339,606.00 0.14
182 002065 东华软件 39,400 338,840.00 0.14
183 300017 网宿科技 31,500 337,365.00 0.14
184 002081 金 螳 螂 33,100 334,310.00 0.14
185 002050 三花智控 17,700 333,645.00 0.14
186 002714 牧原股份 7,500 333,450.00 0.14
187 601099 太平洋 142,400 333,216.00 0.14
188 600816 安信信托 45,800 331,592.00 0.14
189 603833 欧派家居 2,600 331,578.00 0.14
190 600100 同方股份 37,000 324,860.00 0.14
191 002294 信立泰 8,700 323,379.00 0.13
192 002146 荣盛发展 36,400 317,772.00 0.13
193 600482 中国动力 18,100 315,845.00 0.13
194 000792 盐湖股份 29,100 314,862.00 0.13
195 600219 南山铝业 115,900 314,089.00 0.13
196 600109 国金证券 44,100 313,551.00 0.13
197 000728 国元证券 42,200 312,280.00 0.13
198 000630 铜陵有色 137,700 304,317.00 0.13
199 603858 步长制药 7,100 303,809.00 0.13
200 002508 老板电器 9,900 303,138.00 0.13
201 002558 巨人网络 12,700 302,006.00 0.13
202 603993 洛阳钼业 48,000 301,920.00 0.13
203 601333 广深铁路 70,900 301,325.00 0.13
204 600297 广汇汽车 50,900 298,274.00 0.12
205 600498 烽火通信 12,000 298,200.00 0.12
206 002797 第一创业 44,000 297,880.00 0.12
207 002673 西部证券 38,200 288,410.00 0.12
208 600170 上海建工 92,600 281,504.00 0.12
209 600438 通威股份 40,600 280,140.00 0.12
210 000876 新 希 望 44,100 279,594.00 0.12
211 601117 中国化学 41,300 277,949.00 0.12
212 000839 中信国安 57,400 271,502.00 0.11
213 002624 完美世界 8,600 266,686.00 0.11
214 600153 建发股份 29,600 266,104.00 0.11
215 000709 河钢股份 88,600 261,370.00 0.11
216 000826 启迪桑德 14,900 260,452.00 0.11
217 600977 中国电影 16,200 259,848.00 0.11
218 000983 西山煤电 34,300 257,593.00 0.11
219 002085 万丰奥威 27,300 256,620.00 0.11 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 56 页 共71 页
220 600415 小商品城 59,300 255,583.00 0.11
221 000060 中金岭南 52,000 252,720.00 0.11
222 002500 山西证券 37,000 249,380.00 0.10
223 600038 中直股份 6,200 247,938.00 0.10
224 002352 顺丰控股 5,500 247,500.00 0.10
225 601633 长城汽车 25,100 246,482.00 0.10
226 600489 中金黄金 36,100 246,202.00 0.10
227 601360 三六零 8,500 245,650.00 0.10
228 000961 中南建设 38,800 244,828.00 0.10
229 600583 海油工程 46,200 243,012.00 0.10
230 600820 隧道股份 41,000 242,310.00 0.10
231 600663 陆家嘴 15,300 241,587.00 0.10
232 601992 金隅集团 72,800 238,784.00 0.10
233 600369 西南证券 61,700 237,545.00 0.10
234 601216 君正集团 70,100 236,237.00 0.10
235 600118 中国卫星 12,300 234,930.00 0.10
236 600346 恒力股份 15,800 231,628.00 0.10
237 300433 蓝思科技 11,000 230,780.00 0.10
238 600157 永泰能源 129,200 229,976.00 0.10
239 601118 海南橡胶 34,300 227,066.00 0.09
240 002470 金正大 32,900 226,352.00 0.09
241 000627 天茂集团 32,200 226,044.00 0.09
242 601228 广州港 38,700 224,847.00 0.09
243 000898 鞍钢股份 40,200 223,914.00 0.09
244 600008 首创股份 52,400 221,128.00 0.09
245 002555 三七互娱 18,000 218,700.00 0.09
246 601881 中国银河 26,800 217,884.00 0.09
247 600909 华安证券 37,900 216,788.00 0.09
248 300027 华谊兄弟 34,600 213,136.00 0.09
249 000671 阳 光 城 35,300 210,741.00 0.09
250 000402 金 融 街 26,000 209,300.00 0.09
251 002074 国轩高科 14,800 208,088.00 0.09
252 000559 万向钱潮 30,000 204,000.00 0.09
253 002153 石基信息 7,000 203,000.00 0.08
254 601021 春秋航空 5,700 199,671.00 0.08
255 002602 世纪华通 6,100 198,250.00 0.08
256 600376 首开股份 28,000 196,840.00 0.08
257 600704 物产中大 37,500 196,125.00 0.08
258 300251 光线传媒 19,200 195,456.00 0.08 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 57 页 共71 页
259 000938 紫光股份 3,100 194,060.00 0.08
260 601898 中煤能源 39,800 192,234.00 0.08
261 600682 南京新百 11,600 190,704.00 0.08
262 600549 厦门钨业 12,350 187,473.00 0.08
263 002411 必康股份 6,600 187,044.00 0.08
264 002385 大北农 44,900 185,437.00 0.08
265 000008 神州高铁 36,900 183,024.00 0.08
266 600688 上海石化 31,800 180,942.00 0.08
267 300033 同花顺 4,600 178,802.00 0.07
268 601866 中远海发 69,500 173,055.00 0.07
269 600959 江苏有线 33,900 172,890.00 0.07
270 002601 龙蟒佰利 13,300 171,969.00 0.07
271 600061 国投资本 18,400 170,752.00 0.07
272 601991 大唐发电 51,900 157,257.00 0.07
273 600373 中文传媒 12,000 154,200.00 0.06
274 600372 中航电子 11,500 150,190.00 0.06
275 601238 广汽集团 13,300 148,162.00 0.06
276 601718 际华集团 36,600 147,132.00 0.06
277 000723 美锦能源 26,900 146,067.00 0.06
278 000959 首钢股份 34,700 142,617.00 0.06
279 601611 中国核建 17,000 134,300.00 0.06
280 601958 金钼股份 21,300 133,551.00 0.06
281 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
282 603160 汇顶科技 1,900 123,291.00 0.05
283 601808 中海油服 12,200 116,388.00 0.05
284 002468 申通快递 6,700 114,905.00 0.05
285 600025 华能水电 37,600 114,304.00 0.05
286 600188 兖州煤业 8,300 108,232.00 0.05
287 603260 合盛硅业 1,500 105,855.00 0.04
288 002925 盈趣科技 1,900 105,222.00 0.04
289 002625 光启技术 8,900 104,219.00 0.04
290 601828 美凯龙 6,600 100,848.00 0.04
291 600233 圆通速递 7,400 97,680.00 0.04
292 601108 财通证券 8,300 93,624.00 0.04
293 001965 招商公路 11,500 93,610.00 0.04
294 600390 五矿资本 11,000 85,250.00 0.04
295 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
296 601838 成都银行 8,400 73,500.00 0.03
297 601212 白银有色 16,700 68,303.00 0.03 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 58 页 共71 页
298 601878 浙商证券 8,000 67,200.00 0.03
299 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
300 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603288 海天味业 1,285,423.00 0.48
2 002027 分众传媒 1,249,826.00 0.47
3 601229 上海银行 1,000,038.00 0.37
4 600867 通化东宝 752,099.00 0.28
5 600487 亨通光电 675,193.00 0.25
6 600516 方大炭素 598,543.79 0.22
7 300408 三环集团 538,153.15 0.20
8 600176 中国巨石 523,735.00 0.20
9 600398 海澜之家 502,478.00 0.19
10 000786 北新建材 406,419.00 0.15
11 002493 荣盛石化 367,140.00 0.14
12 600809 山西汾酒 340,576.67 0.13
13 002050 三花智控 323,763.00 0.12
14 601360 三六零 305,502.00 0.11
15 002085 万丰奥威 299,107.00 0.11
16 600438 通威股份 297,197.00 0.11
17 603858 步长制药 274,395.00 0.10
18 300433 蓝思科技 272,579.00 0.10
19 002926 华西证券 265,381.38 0.10
20 600926 杭州银行 259,820.00 0.10
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 59 页 共71 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 665,859.00 0.25
2 603259 药明康德 597,281.60 0.22
3 600177 雅戈尔 522,146.00 0.19
4 002926 华西证券 451,549.22 0.17
5 002465 海格通信 309,581.00 0.12
6 600036 招商银行 281,506.00 0.11
7 600150 *ST 船舶 262,199.00 0.10
8 600901 江苏租赁 261,817.50 0.10
9 000750 国海证券 247,418.00 0.09
10 300750 宁德时代 225,164.00 0.08
11 603156 养元饮品 221,368.52 0.08
12 300315 掌趣科技 220,819.00 0.08
13 002925 盈趣科技 220,232.32 0.08
14 600895 张江高科 219,256.00 0.08
15 601066 中信建投 217,941.40 0.08
16 601555 东吴证券 214,560.00 0.08
17 002920 赛德西威 203,640.29 0.08
18 600827 百联股份 197,279.02 0.07
19 601838 成都银行 194,458.81 0.07
20 600649 城投控股 188,409.00 0.07
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,333,188.34
卖出股票收入（成交）总额 17,628,379.80
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 60 页 共71 页
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,030,000.00 4.18
其中：政策性金融债 10,030,000.00 4.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,030,000.00 4.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180201 18 国开 01 100,000 10,030,000.00 4.18
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 61 页 共71 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金所持有格力电器（000651.SZ）于 2017 年7 月 26 日公告：公司近日收到中国证券监督
管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施
决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》 （ 〔2017〕39 号，以下简称“《决定书》” ），
《决定书》的主要内容为：“徐自发，经查，你于 2015 年 6 月起至今任格力电器董事。2016 年
11 月 24 日，你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300 股，成交均价为 26.39
元/股，成交金额 1518.22 万元。2017年 5月 22 日，你再次通过交易所集中竞价交易的方式，卖
出格力电器股票 400,825 股，成交均价为 33.45 元/股，成交金额 1340.76 万元。你作为格力电器
的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足 6 个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，
现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖
上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同时给出相关说明：
“徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。
减持过程中，因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差，出现本次短线
交易。公司已于 2017年 5月 27 日对相关情况进行了公告（公告编号：2017-020） ，徐自发先生因
本次短线交易产生的收益 2,829,824.5 元已经收归公司所有。”
格力电器于 2017 年 10 月 19 日公告： 公司董事徐自发先生于 2017 年 10 月 18 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 《调查通知书》 （编号： 粤证调查通字 170202 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 62 页 共71 页
号） ， 该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，
我会决定对你立案调查，请予以配合。 ”
以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金决策依据及投资程序：
（1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，采用自上而下和自下而上相
结合的方式。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置
建议等。
（2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期
设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经
济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员
会审批，审批通过，方可按计划执行。
（3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的
投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定
需经投资总监或投资决策委员会审批。
（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统
一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。
（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向
风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，
并及时调整。
（6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关
报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资
策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据
此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。
（7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合
风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之
不断得到优化。
本基金投资格力电器主要基于以下原因：
珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股
专业化空调企业。公司是唯一成为“世界名牌”的中国空调业品牌，公司产品产销量连续多年全
球领先。2005 年至今，格力家用空调产销量连续 13 年领跑全球，2006 年荣获“世界名牌”称号。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
第 63 页 共71 页
格力电器作为空调行业龙头， 2017年全年， 公司实现营业收入1482.86亿元， 同比增长36.92%；
归母净利润 224.01 亿元，同比增长 44.87%。其中，第四季度营业收入 374.12 亿元，同比增长
44.59%；归母净利润 69.4 亿元，同比增长 63.91%。2018 年一季度延续良好表现，实现营业收入
395.6 亿元，同比增长 33.29%；归母净利润 5.58 亿元，同比增长 39.04%。
公司业绩长期稳定增长，具有较高的营收成长性。估值方面，公司上市以来平均估值 18.34
倍，近 10 年平均估值 11.99 倍，近3 年平均估值仅为 11.16 倍，明显被低估，有充足回升空间。
综合看来，具有较高投资价值。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,208.51
2 应收证券清算款 39,574.15
3 应收股利 -
4 应收利息 174,618.03
5 应收申购款 2,711.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 220,111.99
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东方
鼎新
灵活
配置
混合 A
488 450,612.29 216,673,555.65 98.53% 3,225,244.08 1.47%
东方
鼎新
灵活
配置
混合 C
18 4,796.14 - - 86,330.60 100.00%
合计 506 434,753.22 216,673,555.65 98.49% 3,311,574.68 1.51%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东方鼎新
灵活配置
混合 A
9.64 0.0000%
东方鼎新
灵活配置
混合 C
0.00 0.0000%
合计 9.64 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
东方鼎新灵活配置混
合 A
0 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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有本开放式基金 东方鼎新灵活配置混
合 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
东方鼎新灵活配置混
合 A
0
东方鼎新灵活配置混
合 C
0
合计 0
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方鼎新灵活配
置混合 A
东方鼎新灵活配
置混合 C
基金合同生效日（2015 年4 月 21 日）基金份
额总额
5,285,314,816.72 -
本报告期期初基金份额总额 219,705,758.36 32,709.53
本报告期基金总申购份额 1,001,826.36 229,389.47
减:本报告期基金总赎回份额 808,784.99 175,768.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 219,898,799.73 86,330.60
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
截至报告期末，公司不存在诉讼情况。
本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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例
东兴证券股
份有限公司
1 17,961,210.62 55.17% 16,727.31 55.17% -
南京证券股
份有限公司
2 14,593,373.09 44.83% 13,590.99 44.83% -
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限公司
2 - - - - -
注： （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国
证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作
高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研
究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、
个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣
金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
南京证券股
份有限公司
141,867.27 100.00% - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-1-1 至
2018-6-30
216,673,555.65 - - 216,673,555.65 98.49%
个人
1 - - - - - -
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理，可能会影响投资者赎回。
东方鼎新灵活配置混合 2018 年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
一、 《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
二、 《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合
理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理
人网站（www.orient-fund.com）查阅。
12.3 查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方基金管理有限责任公司
2018 年8 月28 日
