万 家 玖 盛 纯债 9 个 月 定期 开 放 债 券型 证 券
投资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 万家玖盛 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长 签发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年8 月27 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 万家玖盛 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 万家玖盛 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 41
7.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决 议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48 万家玖盛 2018 年半年度报告
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12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家玖 盛纯 债 9 个月 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 万家玖 盛
基金主 代码 004464
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年6 月7 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,711,508.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家玖 盛 A 万家玖 盛C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004464 004465
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 49,706,353.48 份 5,154.66 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在谨慎 投资 的前 提下 ，本 基金力 争获 取高 于业 绩比 较基准 的投 资收 益。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观 市场 主体的 基础 上， 采 取 积 极 主
动地投 资管 理策 略， 通过 定性与 定量 分析 ， 对 利率 变化趋 势、 债券 收益 率 曲 线
移动方 向 、 信 用利 差等 影 响债券 价格 的因 素进 行评 估， 对不 同投 资品 种运 用 不
同的投 资策 略， 并充 分利 用市场 的非 有效 性， 把握 各种套 利的 机会 。 在 信 用 风
险可控 的前 提下 ， 寻求 组 合流动 性与 收益 的最 佳配 比， 力求 持续 取得 达到 或 超
过业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率*80%+ 一 年期 银行 定期 存款 利率（ 税后 ）*20%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票基 金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 戴辉
联系电 话 021-38909626 （010 ）65169958
电子邮 箱 lanj@wjasset.com daihui@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 4008308003
传真 021-38909627 （010 ）651699555 万家玖盛 2018 年半年度报告
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注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
广东省 广州 市越 秀区 东风 东路
713 号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京市 东城 区东 长安 街 甲2 号
邮政编 码 200122 100005
法定代 表人 方一天 杨明生
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、《 中国 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验 区浦电 路 360 号8 层 （ 名
义楼 层 9 层 ）基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
万家玖盛 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位 ： 人民 币元
基金级 别 万家玖 盛A 万家玖 盛 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 3,488,475.00 101.20
本期利 润 3,875,838.13 122.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0261 0.0237
本期加 权平 均净 值利 润率 2.55% 2.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.47% 2.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 807,291.64 72.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0162 0.0140
期末基 金资 产净 值 50,685,649.31 5,244.68
期末基 金份 额净 值 1.0197 1.0175
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.51% 4.28%
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家玖 盛A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.03% 0.30% 0.05% 0.16% -0.02%
过去三 个月 1.06% 0.06% 0.88% 0.08% 0.18% -0.02%
过去六 个月 2.47% 0.04% 1.87% 0.06% 0.60% -0.02% 万家玖盛 2018 年半年度报告
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过去一 年 4.27% 0.03% 0.96% 0.05% 3.31% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
4.51% 0.03% 1.66% 0.05% 2.85% -0.02%
万家玖 盛C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.44% 0.03% 0.30% 0.05% 0.14% -0.02%
过去三 个月 1.01% 0.05% 0.88% 0.08% 0.13% -0.03%
过去六 个月 2.36% 0.04% 1.87% 0.06% 0.49% -0.02%
过去一 年 4.05% 0.03% 0.96% 0.05% 3.09% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
4.28% 0.03% 1.66% 0.05% 2.62% -0.02%
注： 基金 业绩 比较 基准 为 中债综 合指 数 （总 财富 ） 收益率*80%+1 年期 定期 存 款利 率 （ 税后 ）*20%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本基 金成 立日 为 2017 年 6 月 7 日 ， 建仓 期为6 个月 ， 建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合基
金合同 要求 。报 告期 末各 项资产 配置 比例 符合 法律 法规和 基金 合同 要求 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万 家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合 型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安
弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券万家玖盛 2018 年半年度报告
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投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈
佳
昀
本基金 基金 经理 、万 家
日日薪 货币 市场 证券 投
资基金 、万 家添 利债 券
型证券 投资 基金 （LOF）、
万家货 币市 场证 券投 资
基金、 万家 鑫瑞 纯债 债
券型证 券投 资基 金、 万
家稳健 增利 债券 型证 券
投资基 金、 万家 天添 宝
货币市 场基 金、 万家 现
金宝货 币市 场证 券投 资
基金基 金经 理。
2017 年6
月29 日
- 7 年
2011 年 7 月至 2015 年11
月在财 达证 券工 作， 先后
担任固 定收 益部 经理 助
理、资 产管 理部 投资 经理
岗位。 2015 年12 月至2017
年4 月 在平 安证 券工 作，
担任资 产管 理部 投资 经理
岗位 。2017 年4 月 进入 我
公司工 作。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管 理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益万家玖盛 2018 年半年度报告
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输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同 投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超 过该 证券 当日 成 交量的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
地产公司和地 方政府融 资 平台是过去几 年中最主 要 的融资者，在 严格监管 的 背景下，这两 者
的融资 渠道 被封 堵， 导致 全社会 融资 需求 显著 下降 。在数 据上 我们 看到 ，截 止 6 月 底， 社会 融 资
规模存 量同 比增 速仅 为 9.7% ，创 下 2002 年有 历史 记录以 来最 低水 平。6 月末 M2 同比 增长8.0% ，
处于历 史最 低水 平附 近。
融资需 求下 降叠 加贸 易战 带来的 外需 不确 定和 产业 政策不 确定 增强 ， 导 致经 济 下行担 忧加 剧，
央行政 策态 度由 中性 偏紧 转向中 性偏 松。 今年 以来 在 4 月和 6 月连 续两 次降 准，对 流动 性的 措 辞
由“ 合 理稳 定 ” 转向 “合 理充裕 ”。
市场风 险偏 好情 绪下 降， 呈现股 熊债 牛的 格局 。 利 率中枢 显著 下行 ，3m 国 有 股份行 存单 的高
点由去 年 12 月的 5.3% ， 降到今 年 3 月份 的 4.8% ， 再降低 到今 年 6 月份 的 4.55% 。10 年 国开 收益
率从5.14% 下降100bp 到4.14% 。 股票 市场 显著 回调 ， 中 证500 指数 半年 累计 下跌 16% ， 指数 绝对
水平回 到2014 年上 一轮 牛 市起点 。
本基金 在二 季度 适度 拉长 了久期 ， 加 大了 中长 久期 利率债 配置 。 继 续配 置高 评级 高 YTM 转债 ，
规避了 市场 信用 风险 和股 市下跌 风险 。基 金净 值稳 健上涨 。
万家玖盛 2018 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末万家玖 盛 A 基 金 份 额 净 值 为 1.0197 元，本报告期基金份额净值增长率 为
2.47% ；截 至本 报告 期末 万 家玖盛 C 基 金份 额净 值为 1.0175 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
2.36% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 1.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预 计2018 年下 半年 ， 紧信用 、宽 货币 的格 局将 继续延 续， 利 率 中枢 将继 续阶梯 式下 行，
季末时 点资 金紧 张的 程度 将逐渐 弱化 ，市 场从 “负 债荒 ” 转向 “资 产荒 ”。
我们同时注意 到，央行 宽 松货币也面临 人民币贬 值 压力和大宗商 品价格上 升 的制约，难以 重
回过往大水漫 灌的局面 。 短期内还看不 到从数量 型 宽松转向价格 型宽松。 公 开市场利率 调降概率
较小， 市场 短期 利率 底部 仍然扎 实。
目前权益市场 估值水平 处 于历史低位， 进一步下 降 空间有限。经 济结构改 革 将进一步释放 活
力，总 量增 速平 稳的 情况 下企业 经济 效益 提升 。权 益市场 将步 入底 部区 间。
在2018 年 下半 年， 我们 将 继续收 好信 用风 险底 线 ， 配置中 短久 期利 率债 。 同 时也 会 关注 贸易
战动向 和风 险偏 好的 变化 ；及时 调整 仓位 ，为 大类 资产的 轮动 做好 准备 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的 实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 ， 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。 万家玖盛 2018 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
2018 年3 月8 日， 本基 金 进行了 利润 分配 ，A 级 基金 每十份 基金 份额 分 红 0.25 元， 共 计 利润
7,500,841.24 元；C 级基 金每十 份基 金份 额分 红 0.25 元 ，共 计利 润 129.42 元，符 合基 金合 同的
规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 基金资 产净 值低
于5000 万 的情 况。 万家玖盛 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 广发 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对万 家玖 盛纯 债 9 个 月定 期开
放债券型证券 投资基金 （ 以下称 “本基 金 ”）的 托 管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金 法》及其
他有关 法律 法规 、 基 金合 同和托 管协 议的 有关 规定 ， 不存 在任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作方 面进行了 必 要的监督，对 基金资产 净 值的计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真地复核 ，未发现 本 基金管理人 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告 等 数据 真实、
准确和 完整 。 万家玖盛 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 万家 玖盛 纯 债9 个月 定期 开放 债券 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 461,976.24 1,475,725.79
结算备 付金
40,503.89 817,410.91
存出 保 证金
16,731.97 11,967.87
交易性 金融 资产 6.4.7.2 50,097,443.20 313,674,945.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
50,097,443.20 313,674,945.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 400,253.98 7,595,837.61
应收股利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
51,016,909.28 323,575,887.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 16,000,000.00
应付证 券清 算款
- 1,267,844.11
应付赎 回款
- -
应付 管 理人 报酬
12,458.13 77,859.45
应付托 管费
4,152.70 25,953.18
应付销 售服 务费
0.90 0.93
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,372.25 9,069.97 万家玖盛 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 308,031.31 185,000.00
负债合 计
326,015.29 17,565,727.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 49,711,508.14 300,038,838.07
未分配 利润 6.4.7.10 979,385.85 5,971,321.47
所有者 权益 合计
50,690,893.99 306,010,159.54
负债和 所有 者权 益总 计
51,016,909.28 323,575,887.18
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 万 家 玖 盛 A 基 金 份 额 净 值 1.0197 元 ， 基 金 份 额 总 额
49,706,353.48 份 ；万 家 玖盛 C 基金 份额 净值 1.0175 元， 基金 份额 总额 5,154.66 份 。万 家玖 盛
份额总 额合 计 为49,711,508.14 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 玖盛 纯 债9 个月 定期 开放 债券 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年6 月7 日(基 金合
同生效日)至2017 年6
月 30 日
一、收入
4,477,227.21 767,650.52
1.利息 收入
3,673,411.25 739,460.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,831.51 590,883.66
债券利 息收 入
3,591,744.21 8,486.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
73,835.53 140,090.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
416,431.58 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 416,431.58 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
387,384.38 28,190.00 万家玖盛 2018 年半年度报告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
601,266.63 76,158.46
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 231,519.38 56,780.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 77,173.10 18,926.95
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 5.43 0.69
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,589.92 450.00
5．利 息支 出
90,186.52 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
90,186.52 -
6．税 金及 附加
7,160.97 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 188,631.31 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,875,960.58 691,492.06
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,875,960.58 691,492.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 万家 玖盛 纯 债9 个月 定期 开放 债券 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
300,038,838.07 5,971,321.47 306,010,159.54
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,875,960.58 3,875,960.58
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-250,327,329.93 -1,366,925.54 -251,694,255.47
其中：1.基 金申 购款 49,705,739.89 293,263.85 49,999,003.74 万家玖盛 2018 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -300,033,069.82 -1,660,189.39 -301,693,259.21
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -7,500,970.66 -7,500,970.66
五、期末所有者权益
（基 金 净值 ）
49,711,508.14 979,385.85 50,690,893.99
项目
上年度可比期间
2017 年6 月 7 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
300,038,838.07 - 300,038,838.07
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 691,492.06 691,492.06
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基金 申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
300,038,838.07 691,492.06 300,730,330.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家玖盛纯债 9 个月定 期 开放债券型证 券投资基 金 （以下简称 “ 本基金 ”） ， 系经中国证 券万家玖盛 2018 年半年度报告
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监督管 理委 员会 （ 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ” ） 证 监 许可[2016]2115 号 文 《 关 于核准 万家 玖盛 纯债
9 个月定期开 放债券型 证 券投资基金募 集的批复 》 的批准，由万 家基金管 理 有限公司作 为基金管
理人于 2017 年 3 月 10 日至 2017 年 6 月 1 日 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会计
师事务所（特殊 普通合伙 ）验资并出具安 永华明(2017) 验字第 60778298_B10 号验资报告后， 向
中国证 监会 报送 基金 备案 材料。 基金 合同于 2017 年 6 月7 日 生效 。 本 基金 为 契约型 定期 开放 式，
存续期 限不 定 。 设 立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金 ） 为 人民 币 300,002,836.44 元 ， 在
募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 36,001.63 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币
300,038,838.07 元 ，折 合 300,038,838.07 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人与 注册 登记 机构 均
为万家 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 广发 银行 股份有 限公 司。
根据经 批准 的《 万家 玖盛 纯债 9 个月 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》和《 万家 玖 盛
纯债 9 个月 定 期 开放 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》的 规定 ，本 基金 根据 认购费 、申 购费 、 销
售服务 费收 取方 式的 不同 ， 将基 金份 额分 为不 同的 类别。 在投 资者 认购/ 申 购 时收取 认购/申 购费、
但不从本类 别基金资 产中 计提销售服 务费的， 称为 A 类基金份 额；在投 资者 认购/申购时 不收取
认购/ 申购 费用 ， 而 是从 本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的 ， 称 为 C 类基 金 份额 。 本 基金 A 类
和 C 类基 金份 额分 别设 置 代码。 投资 者可 自行 选择 认购/ 申购 的基 金份 额类 别 。
本基金 的投 资范 围为 具 有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 家债 券 、 地 方政 府 债券 、 金 融债 券、
次级债券、中 央银行票 据 、企业债券、 公司债券 、 证券公司短期 公司债券 、 中期票据、 短期融资
券、 超 短期 融资 券、 中 小 企业私 募债 、 可 分离 交易 可转债 的纯 债部 分、 资产 支持证 券、 债券 回购、
同业存单和银 行存款等 金 融工具以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具（但须
符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金不 投资 于股 票 、 权 证等 权益 类资 产， 也 不投资 于可 转换 债券
（可分 离
交易可 转债 的纯 债部 分除 外） 、 可交 换债 券。 如 法律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他 品
种，基金管理 人在履 行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。在 谨慎投资 的 前提下，本 基金力争
获取高于业绩 比较基准 的 投资收益。本 基金业绩 比 较基准为中债 综合全价 指 数收益率×80%+一年
期银行 定期 存款 利率 （税 后） × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证万家玖盛 2018 年半年度报告
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券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 中 国 证 监会 制 定 的 《 关 于 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年
度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年6 月30 日的 财务
状况以 及2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 的经 营成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度报 告所 采取 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开万家玖盛 2018 年半年度报告
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放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融 债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于 资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值 税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金 从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等万家玖盛 2018 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起 ，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存 款 461,976.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 461,976.24
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - - 万家玖盛 2018 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,813,471.54 9,876,443.20 62,971.66
银行间 市场 40,095,820.00 40,221,000.00 125,180.00
合计 49,909,291.54 50,097,443.20 188,151.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,909,291.54 50,097,443.20 188,151.66
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 返售 金融资 产余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 38.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 18.20
应收债 券利 息 400,189.78
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.50
合计 400,253.98
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期期 末本 基金 未持 有其他 资产 。 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,372.25
合计 1,372.25
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 308,031.31
合计 308,031.31
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
万家玖 盛 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 300,033,646.39 300,033,646.39
本期申 购 49,705,736.91 49,705,736.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -300,033,029.82 -300,033,029.82
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 49,706,353.48 49,706,353.48
金额单 位： 人民 币元
万家玖 盛 C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
上年度 末 5,191.68 5,191.68
本期申 购 2.98 2.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40.00 -40.00
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,154.66 5,154.66
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额,赎 回含 转换 出份 额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
万家玖 盛 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,170,453.54 -199,229.23 5,971,224.31
本期利 润 3,488,475.00 387,363.13 3,875,838.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,350,795.66 -16,129.71 -1,366,925.37
其中： 基金 申购 款 325,965.22 -32,701.38 293,263.84
基金赎 回款 -1,676,760.88 16,571.67 -1,660,189.21
本期已 分配 利润 -7,500,841.24 - -7,500,841.24
本期末 807,291.64 172,004.19 979,295.83
单位： 人民 币元
万家玖 盛 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 100.65 -3.49 97.16
本期利 润 101.20 21.25 122.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-0.16 -0.01 -0.17
其中： 基金 申购 款 0.01 - 0.01
基金赎 回款 -0.17 -0.01 -0.18
本期已 分配 利润 -129.42 - -129.42
本期末 72.27 17.75 90.02
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
活期存 款利 息收 入 5,363.54
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,334.95
其他 1,133.02
合计 7,831.51
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 报告 期内 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买 卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
416,431.58
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 416,431.58
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
598,881,567.13
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
584,064,506.61
减：应 收利 息总 额 14,400,628.94
买卖债 券差 价收 入 416,431.58
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 万家玖盛 2018 年半年度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 末无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 末无 股利 收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 387,384.38
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 387,384.38
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 387,384.38
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 155.30
银行间 市场 交易 费用 6,434.62
合计 6,589.92
万家玖盛 2018 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 22,315.49
信息披 露费 145,715.82
其他 600.00
律师费 用 2,000.00
帐户维 护费 18,000.00
合计 188,631.31
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准 日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
广发银 行股 份有 限公 司（ “广发 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.10.1.2 债 券交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 席 位进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未产 生关 联方 佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 6 月 7 日( 基 金合 同 生效 日)
至 2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
231,519.38 56,780.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.3% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.3% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划款指 令， 基金 托管 人复核后于 次月前 5 个工 作日内从基 金财产中 一次 性支付给基 金管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休 假等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 6 月 7 日( 基 金合 同生效 日)
至 2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 77,173.10 18,926.95 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
的托管 费
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核 后 于次 月首 日 起3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人,若 遇法 定节 假日、
休息日,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家玖 盛A 万家玖 盛C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 5.43 5.43
合计 - 5.43 5.43
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年6 月7 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家玖 盛A 万家玖 盛C 合计
万家基 金管 理有 限公 司 - 0.69 0.69
合计 - 0.69 0.69
注：本基金 A 类基金份 额 不收取销售服 务费，C 类 基金份额的销 售服务费 年 费率为 0.2% 。销售
服务费 按前 一日 C 类基 金 资产净 值的 0.2% 年 费率 计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
销 售 服 务 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 月 月 末,按月支付, 由 基 金 托 管 人 根据 基 金 管理 人 指 令 于 次月
前 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 由基 金管 理人 支付 给 各代销 机构,若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 发生 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
万家玖 盛 A
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广 发 银 行 股 份
有限公 司
0.00 0.00% 100,012,500.00 33.3332%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 6 月 7 日(基 金合 同生效 日) 至
2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广 发 银 行 股 份 有
限公司
461,976.24 5,363.54 1,350,996.53 8,872.56
注: 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司,2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获 得的 利息 收入 为 人民 币 1,334.95 元(2017 年 6 月 7 日至 6 月
30 日 无备 付金 利息 收入),2018 年 6 月 30 日 结算 备 付金余 额为 人民 币 40,503.89 元(2017 年 6 月
30 日 无结 算备 付金 余额) 。 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
万家玖 盛 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年3
月8 日
-
2018 年3
月8 日
0.2500 7,500,840.49 0.75 7,500,841.24
合
计
- - 0.2500 7,500,840.49 0.75 7,500,841.24
万家玖 盛C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年3
月8 日
-
2018 年3
月8 日
0.2490 126.43 2.99 129.42
合
计
- - 0.2490 126.43 2.99 129.42
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 报告 期未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限制的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本 基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好 信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发
行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有
一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有
限责任公司完 成证券交 收 和款项清算， 因此违约 风 险发生的可能 性很小； 本 基金在进行 银行间同
业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估 ，以 控制 相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 10,065,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 185,031,100.00
合计 - 195,096,100.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 及同 业存 单。 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - 65,167,135.00
AAA 以下 - -
未评级 50,097,443.20 53,411,710.00
合计 50,097,443.20 118,578,845.00
注：未 评级 债券 为国 债和 国家政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 。 因此，除在附 注
6.4.12 中 列示 的本 基金 期 末持有 的流 通受 限证 券外 ， 其余 均能 及时 变现 。 此 外， 本 基金 可通 过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超 过基 金 持有的债券 资产的公
允价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具以 及 股票市场，公 司建立了 健 全的流动性风 险
管理的内部控 制体系， 在 申购赎回确认 、投资交 易 、估值和信息 披露等运 作 过程中专业 审慎、勤
勉尽责地管控 基金的流 动 性风险，维护 投资者的 合 法权益，公平 对待投资 者 。本基金运 作期间公
司对组合短期 变现能力 、 流动性受限资 产比例等 流 动性指标进行 持续的监 测 和评估，基 金未出现
因投资 品种 变现 困难 或投 资集中 而无 法以 合理 价格 及时变 现基 金资 产以 支付 赎回款 的情 况。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感万家玖盛 2018 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面 临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 、债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
461,976.24 - - - - - 461,976.24
结算备 付金
40,503.89 - - - - - 40,503.89
存出保 证金
16,731.97 - - - - - 16,731.97
交易性 金融 资产
- - 45,304,243.20 4,793,200.00 - - 50,097,443.20
应收利 息
- - - - - 400,253.98 400,253.98
资产总 计 519,212.10 - 45,304,243.20 4,793,200.00 - 400,253.98 51,016,909.28
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 12,458.13 12,458.13
应付托 管费 - - - - - 4,152.70 4,152.70
应付销 售服 务费 - - - - - 0.90 0.90
应付交 易费 用 - - - - - 1,372.25 1,372.25
其他负 债 - - - - - 308,031.31 308,031.31
负债总 计 - - - - - 326,015.29 326,015.29
利率敏 感度 缺口 519,212.10 - 45,304,243.20 4,793,200.00 - 74,238.69 50,690,893.99
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,475,725.79 - - - - - 1,475,725.79
结算备 付金 817,410.91 - - - - - 817,410.91
存出保 证金 11,967.87 - - - - - 11,967.87
交易性 金融 资产 49,705,000.00 114,488,295.00 101,196,440.00 48,285,210.00 - - 313,674,945.00
应收利 息 - - - - - 7,595,837.61 7,595,837.61
资产总 计 52,010,104.57 114,488,295.00 101,196,440.00 48,285,210.00 - 7,595,837.61 323,575,887.18
负债
卖出回 购金 融资 产款 16,000,000.00 - - - - - 16,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - 1,267,844.11 1,267,844.11
应付管 理人 报酬 - - - - - 77,859.45 77,859.45
应付托 管费 - - - - - 25,953.18 25,953.18
应付销 售服 务费 - - - - - 0.93 0.93
应付交 易费 用 - - - - - 9,069.97 9,069.97 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
应付利 息 - - - - - 27,845.76 27,845.76
其他负 债 - - - - - 185,000.00 185,000.00
负债总 计 16,000,000.00 - - - - 1,593,573.40 17,593,573.40
利率敏 感度 缺口 36,010,104.57 114,488,295.00 101,196,440.00 48,285,210.00 - 6,002,264.21 305,982,313.78
注：该表统计 了本基金 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及交易形 成 负债的公允 价值，并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率 以外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 及 存出保 证金 以活 期存 款利 率计息 ， 假定 利率 变动 仅 影响该 类资
产的未 来收 益， 而对 本身 的公允 价值 无重 大影 响； 买入返 售金 融资 产利 息收 益/卖 出回
购金融 资产 款的 利息 支出 在交易 时已 确定 ，不 受利 率变化 影响 ；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
123,667.91 302,309.81
市场利 率上 升 25 个
基点
-122,939.66 -300,829.02
注：该 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大市 场
价格风 险由 所持 有的 金融 工具的 公允 价值 决定 。 本 基 金通过 投资 组合 的分 散化 降低市 场价 格风 险，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 50,097,443.20 98.83 313,674,945.00 102.50
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 50,097,443.20 98.83 313,674,945.00 102.50
注： 本 基金 投资 于债 券类 资产( 含可 转换 债券) 的比 例不低 于基 金资 产 的 80%, 现金或 者到 期日 在一
年以内的政府 债券不低 于 基金资产净值 的 5%。 于资 产负债表日,本 基金面临 的 整体市场价 格风险
列示如 表中 数据 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家玖盛 2018 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 50,097,443.20 98.20
其中： 债券 50,097,443.20 98.20
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 502,480.13 0.98
8 其他各 项资 产 416,985.95 0.82
9 合计 51,016,909.28 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金报 告期末 未持有 股票 。
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 9,477,843.20 18.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,619,600.00 80.13
其中： 政策 性金 融债 40,619,600.00 80.13
4 企业债 券 - - 万家玖盛 2018 年半年度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,097,443.20 98.83
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140435 14 农发 35 300,000 30,288,000.00 59.75
2 160208 16 国开 08 100,000 9,933,000.00 19.60
3 018005 国开1701 50,640 5,083,243.20 10.03
4 010107 21 国债 ⑺ 43,000 4,394,600.00 8.67
5 018006 国开1702 4,000 398,600.00 0.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
万家玖盛 2018 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的, 在报告编
制日前一年内也不存 在受 到公开谴责、处罚的 情况 。
7.10.2
基金投资的前十名股 票中, 不存在投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,731.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 400,253.98
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 416,985.95
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
万家玖盛 2018 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
万家
玖盛A
52 955,891.41 49,705,736.16 100.00% 617.32 0.00%
万家
玖盛C
179 28.80 0.00 0.00% 5,154.66 100.00%
合计 229 217,080.82 49,705,736.16 99.99% 5,771.98 0.01%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家玖 盛
A
179.83 0.0004%
万家玖 盛
C
1,683.47 32.6592%
合计 1,863.30 0.0037%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家玖 盛 A 0
万家玖 盛 C 0~10
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家玖 盛 A 0
万家玖 盛 C 0~10
合计 0~10
万家玖盛 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家玖 盛A 万家玖 盛C
基金合 同生 效日 （2017 年 6 月 7 日） 基金 份
额总额
300,033,646.39 5,191.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,033,646.39 5,191.68
本报告 期基 金总 申购 份额 49,705,736.91 2.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 300,033,029.82 40.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,706,353.48 5,154.66
万家玖盛 2018 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
报告期 内无 涉及 基金 管理 人的重 大人 事变 动。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人于 2018 年 6 月经 证监 会核 准，由 梁 冰女士 担任 广发 银行 股份 有限公 司资 产 托
管部副 总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的 改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 管理 人、 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 未受 到稽 查或者 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
万家玖盛 2018 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
中银国 际 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国 际 57,830,394.91 92.14% 129,900,000.00 100.00% - -
川财证 券 4,932,964.39 7.86% - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及 其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
万家玖盛 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20180101-201803
12
99,999,000.0
0
0.00
99,999,000.0
0
0.00 0.00%
2
20180101-201803
13
100,012,500.
00
0.00
100,012,500.
00
0.00 0.00%
3
20180320-201806
30
0.00
49,705,736.
16
0.00
49,705,736.
16
99.99
%
4
20180101-201803
20
100,021,500.
00
0.00
100,021,500.
00
0.00 0.00%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ，基金管 理人可能 无法及 时变现基 金资产， 可能对 基金
份 额净值产 生一定 的影响； 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险， 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回
款项； 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元， 还可 能
面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
万家玖盛 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
5 、万 家玖 盛纯 债 9 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2018 年 半年 度报 告原 文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、 《万 家玖 盛纯 债 9 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金托 管协 议》 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站： www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
