万 家 日 日 薪货 币 市 场 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 万家日日薪 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定,于2018 年8 月27 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容, 保证 复核 内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家日日薪 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 万家日日薪 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 42
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 42
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50
10.9 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 万家日日薪 2018 年半年度报告
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12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
万家日日薪 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金
基金简 称 万家日 日薪
基金主 代码 519511
基金 运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年1 月15 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 157,544,226.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪 B 万家日 日 薪R
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519511 519512 519513
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
57,251,689.07
份
100,292,536.95
份
0.00 份
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场基 金，转 型后 本基 金设 三类 基金份 额：A 类基金
份额、B 类 基金 份额 和 R 类基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在力 保本 金安 全性 和基金 资产 流动 性的 基础 上,追 求超 过业 绩比 较
基准的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 短期现 金管 理工 具, 因此 本 基金最 主要 的投 资策
略是在 保持 安全 性和 流动 性的前 提下 尽可 能提 升组 合的收 益。 基金 管理 人
根据对 宏观 经济 走势 、 国 家货币 政策 、 资 金供 求、 利率期 限结 构变 动趋 势
等的研 究与 判断,预 测货 币 市场利 率水 平, 确定 投资 组 合的平 均剩 余期 限。
本基金 控制 整个 投资 组合 的 平均 剩余 期限 不得 超 过120 天。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 兰剑 贺倩
联系电 话 021-38909626 010-66060069
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com 万家日日薪 2018 年半年度报告
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客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95599
传真 021-38909627 010-68121816
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 200122 100031
法定代 表人 方一天 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券
时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易实 验区浦 电路
360 号8 层 （名 义楼 层 9 层） 基 金管 理
人办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
万家日日薪 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、2014 年5 月16 日， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和 R 类 基金份 额， 详情 请参 阅相 关公告 。
5、自2014 年5 月 16 日 转 型以来 ，万 家日 日 薪 R 类 基金份 额始 终 为0 ， 因此 无累计 收益 数据 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家日 日 薪 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2734% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2446% 0.0008%
过去三 个月 0.9056% 0.0034% 0.0873% 0.0000% 0.8183% 0.0034%
过去六 个月 1.9194% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.7458% 0.0027%
基金级 别 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪 B 万家日 日 薪R
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2018 年1 月 1 日
- 2018 年6 月 30 日 )
报告期( 2018 年 1 月1
日 - 2018 年 6 月 30
日)
报告期( 2018 年 1
月1 日 - 2018 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,199,807.05 1,906,814.99 -
本期利 润 1,199,807.05 1,906,814.99 -
本期净 值收 益率 1.9194% 2.0402% 0.0000%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 57,251,689.07 100,292,536.95 -
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 -
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 19.6604% 15.6682% 0.0000% 万家日日薪 2018 年半年度报告
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过去一 年 3.8741% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 3.5241% 0.0022%
过去三 年 9.8685% 0.0059% 1.0510% 0.0000% 8.8175% 0.0059%
自基金 合同
生效起 至今
19.6604% 0.0063% 3.2399% 0.0012% 16.4205% 0.0051%
万家日 日 薪 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2933% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.2645% 0.0008%
过去三 个月 0.9659% 0.0034% 0.0873% 0.0000% 0.8786% 0.0034%
过去六 个月 2.0402% 0.0027% 0.1736% 0.0000% 1.8666% 0.0027%
过去一 年 4.1228% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 3.7728% 0.0022%
过去三 年 10.6610% 0.0059% 1.0510% 0.0000% 9.6100% 0.0059%
自基金 合同
生效起 至今
15.6682% 0.0066% 1.4460% 0.0000% 14.2222% 0.0066%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金成 立于2013 年1 月 15 日 ， 建 仓期 为 本 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 1 月 15 日）
起两周，建仓 期结束时 各 项资产配置比 例符合基 金 合同要求。报 告期末各 项 资产配置比 例符合基
金合同 要求 。
2、2014 年5 月16 日， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和 R 类 基金份 额， 其 中 B 类基 金 份额的 指标 计算 自分 类实 施日（2014 年 5 月
16 日 ）算 起， 报告 期内R 类基金 份额 为0 ，因 此无 收益数 据。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家 稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配 置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型 证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安
弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合 型证券万家日日薪 2018 年半年度报告
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投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈
佳
昀
本基金 基金 经理 、
万家添 利债 券型
证券投 资基 金
（LOF） 、 万家 货币
市场证 券投 资基
金、 万家 玖盛 纯债
9 个 月定 期开 放债
券型证 券投 资基
金、 万家 鑫瑞 纯债
债券型 证券 投资
基金 、 万 家稳 健增
利债券 型证 券投
资基金 、 万家 天添
宝货币 市场 基金 、
万家现 金宝 货币
市场证 券投 资基
金基金 经理 。
2017 年6 月
5 日
- 7 年
2011 年7 月至2015 年11 月在
财达证 券工 作， 先后 担任 固定
收益部 经理 助理 、 资 产管 理部
投资经 理岗 位。2015 年 12 月
至2017 年4 月 在平 安证 券 工
作， 担 任资 产管 理部 投资 经理
岗位 。 2017 年 4 月进 入我 公司
工作。
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。
② 证券 从业 的含 义遵 从 行业 协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
万家日日薪 2018 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格 优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
地产公司和地 方政 府融 资 平台是过去几 年中最主 要 的融资者，在 严格监管 的 背景下，这两 者
的融资 渠道 被封 堵， 导致 全社会 融资 需求 显著 下降 。在数 据上 我们 看到 ，截 止 6 月 底， 社会 融 资
规模存 量同 比增 速仅 为 9.7% ，创 下 2002 年有 历史 记录以 来最 低水 平。5 月末 M2 同比 增长8.3% ，
处于历 史最 低水 平附 近。
融资需 求下 降叠 加贸 易战 带来的 外需 不确 定和 产业 政策不 确定 增强 ， 导 致经 济 下行担 忧加 剧，
央行政 策态 度由 中性 偏紧 转向中 性偏 松。 今年 以来 在 4 月和 6 月连 续两 次降 准，对 流动 性的 措 辞
由“ 合 理稳 定 ” 转向 “合 理充裕 ”。 货币 市场 利率 中枢显 著下 行，3m 国 有股 份行存 单 的 高点 由 去
年12 月的5.3% ，降 到今 年 3 月份的 4.8% ， 再降 低 到今 年 6 月份的 4.55% 。
本基金 在二 季度 适度 拉长 了久期 ，主 要配 置 3m-6m 存单和 存款 。
万家日日薪 2018 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家日 日薪 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.9194% ，本 报告 期万 家日 日 薪 B 的基 金份
额净值 收益 率 为2.0402% ， 本报告 期万 家日 日 薪 R 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.0000% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预 计2018 年下 半年 ， 紧信用 、宽 货币 的格 局将 继续延 续， 利率 中枢 将 继 续阶梯 式下 行，
季末时 点资 金紧 张的 程度 将逐渐 弱化 ，市 场从 “负 债荒 ” 转向 “资 产荒 ”。
我们同时注意 到，央行 宽 松货币也面临 人民币贬 值 压力制约，短 期内还看 不 到从数量型宽 松
转向价 格型 宽松 。公 开市 场利率 调降 概率 较小 ，市 场短期 利率 底部 仍然 扎实 。
在2018 年 下半 年， 我们 将 继续保 持较 长久 期， 在月 末、季 末等 敏感 时点 分配 较多资 产到 期，
应对流 动性 变化 。关 注市 场预期 变化 带来 的交 易机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相 关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 管理 人与 中债 金融 估值中 心有 限公 司签 署了 《中债 信息 产品 服务 协议 》 ， 本基 金管 理人
与中证 指数 有限 公司 签署 了《中 证债 券估 值数 据服 务协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金每日计算 分配收益, 按月集中支付。 本报告期 内本基金应分配 利润 3,106,622.04 元,万家日日薪 2018 年半年度报告
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本报告 期内 本基 金已 分配 利润 3,106,622.04 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五 千 万元 情况 。 万家日日薪 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —万家 基金管理
有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 万家基 金 管理 有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，万家基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 万家日日薪 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 97,982,542.97 78,205,493.07
结算备 付金
90,950.62 393,881.25
存出保 证金
1,815.81 2,261.59
交易性 金融 资产 6.4.7.2 39,855,086.64 139,983,095.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
39,855,086.64 139,983,095.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 22,000,211.00 10,000,135.00
应收证 券清 算款
9,993,211.04 -
应收利 息 6.4.7.5 505,487.19 1,632,239.02
应收股 利
- -
应收申 购款
112,949.84 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 1,586.24 -
资产总 计
170,543,841.35 230,217,104.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
11,999,794.00 11,555,875.50
应付证 券清 算款
- 2,002,874.20
应付赎 回款
508,714.50 3,514,726.37
应付管 理人 报酬
46,178.40 81,242.88
应付托 管费
13,993.48 24,619.05
应付销 售服 务费
14,727.31 10,414.35
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,481.36 13,944.09 万家日日薪 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
4,411.30 13,998.73
应付利 润
171,961.11 304,222.45
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 225,353.87 199,000.00
负债合 计
12,999,615.33 17,720,917.62
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 157,544,226.02 212,496,187.31
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
157,544,226.02 212,496,187.31
负债和 所有 者权 益总 计
170,543,841.35 230,217,104.93
注： 报 告截 止日2018 年6 月30 日， 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基 金份 额总 额 157,544,226.02 份，
其中， 万家 日日 薪 A 基 金 份额净 值 1.0000 元， 基 金份额 总 额 57,251,689.07 份 ，万 家日 日薪 B
基金份 额净 值1.0000 元 ， 基金份 额总 额100,292,536.95 份， 万家 日日 薪 R 基 金份额 为0 。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
3,806,853.88 5,410,713.34
1.利息 收入
3,698,639.61 5,381,790.97
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,186,263.84 2,199,608.75
债券利 息收 入
1,827,180.73 1,244,480.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
685,195.04 1,937,701.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
108,214.27 28,922.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 108,214.27 28,922.37
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损失 以“- ” 号填 - - 万家日日薪 2018 年半年度报告
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列）
5.其他 收入 （损失 以“- ” 号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
700,231.84 958,940.44
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 263,012.71 442,272.75
2．托 管费 6.4.10.2.2 79,700.81 134,022.02
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 84,899.46 97,549.21
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
173,614.10 152,905.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
173,614.10 152,905.17
6．税 金及 附加
246.96 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 98,757.80 132,191.29
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
3,106,622.04 4,451,772.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,106,622.04 4,451,772.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
212,496,187.31 - 212,496,187.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,106,622.04 3,106,622.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-54,951,961.29 - -54,951,961.29
其中：1. 基 金申 购款 472,962,140.16 - 472,962,140.16
2. 基金 赎回 款 -527,914,101.45 - -527,914,101.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- -3,106,622.04 -3,106,622.04 万家日日薪 2018 年半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
157,544,226.02 - 157,544,226.02
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,013,213,542.81 - 1,013,213,542.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,451,772.90 4,451,772.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-799,215,662.28 - -799,215,662.28
其中：1. 基 金申 购款 562,420,093.46 - 562,420,093.46
2. 基金 赎回 款 -1,361,635,755.74 - -1,361,635,755.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,451,772.90 -4,451,772.90
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
213,997,880.53 - 213,997,880.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金( 以下 简 称 “本基金 ”)， 系万 家 14 天 理财 债 券型证 券投 资
基金转型而来, 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简称 “ 中国证监会 ” ） 证 监许 可 ［2012 ］1441
号文 《关 于核 准万 家 14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的核 准， 由 万家基 金管 理有 限公
司作为 基金 管理 人于2013 年1 月4 日至2013 年1 月10 日 向社 会公开 发行 募集 ， 基金 合同 于2013万家日日薪 2018 年半年度报告
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年 1 月 15 日 正式 生效 ，首 次设立 的募 集规 模 为 7,535,700,214.64 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管
理人为万家基 金管理有 限 公司，注册登 记机构为 中 国证券登 记结 算有限责 任 公司，基金 托管人为
中国农 业 银 行股 份有 限公 司。
2014 年4 月14 日 ， 万家14 天理财 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会以 通讯方 式召 开，
大会讨论通过 了关于修 改 基金名称及投 资细节的 议 案。在基金管 理人向中 国 证监会履行 相应备案
手续， 并经 中国 证监 会书 面确认 后， 基金 份额 持有 人大会 决议 生效 。2014 年 5 月 15 日， 中国 证
监会基 金部 函[2014]203 号文 《 关于 万家14 天理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 决议
备案的 回函 》书 面确 认后 ，原《 万 家 14 天理 财债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》失效 ， 《 万家 日日
薪货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 生效， “万 家 14 天理财 债券 型证 券投 资基 金基金 ”更 名为 “ 万
家日日 薪货 币市 场证 券投 资基金 ”， 同时 基金 投资 目标、 投资 范围 等投 资细 节相应 调整 。
转型日 （2014 年 5 月 16 日 ） 后 本基 金设 三类 基金 份 额：A 类 基金 份额 、B 类 基 金份额 和 R 类
基金份 额， 各类 基金 份额 单独公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。其 中，本 基金 A 类基金
份额持 有人 是指 在任 何一 个开放 日， 在单 个基 金账 户保留 的基 金份 额低 于 500 万份 （不 含未 付收
益）的 普通 持有 人， 本基 金 B 类 基金 份额 持有 人是 指在任 何一 个开 放日 ，在 单个基 金帐 户保 留 的
基金份 额达 到或 超 过 500 万份 （ 不含 未付 收益 ） 的 持 有人 ， 本 基 金R 类 基金 份额目 前仅 限通 过直
销渠道的特定 投资群体 进 行申购。特定 投资群体 指 依法设立的基 本养老保 险 基金、依法 制定的企
业年金 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收益 形成 的企 业补充 养老 保险 基金 （包 括 全国社 会保 障基 金、
企业年 金单 一计 划以 及集 合计划 ） ， 以及 可以 投资 基 金的其 他社 会保 险基 金。 如将来 出现 可以 投资
基金的住房公 积金、享 受 税收优惠的个 人养老账 户 、经养老基金 监管部门 认 可的新的养 老基金类
型，基金管理 人可在招 募 说明书更新时 或发布临 时 公告将其纳入 特定投资 群 体范围，并 按规定向
中国证 监会 备案 。
本基金 投资 于法 律法 规允 许的金 融 工 具包 括： 现金 ； 通知 存款； 短期 融资 券 ；1 年 以内 （ 含 1
年）的 银行 定期 存款 、大 额存单 ；剩 余期 限 在 397 天以内 （ 含 397 天） 的债 券；期 限 在 1 年 以内
（含1 年） 的债 券回 购； 期限 在 1 年 以内 （含1 年 ） 的中 央银 行票 据； 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含
397 天） 的资 产支 持证 券 ；剩余 期限 在 397 天以 内 （含 397 天） 的中 期票 据 ；以及 中国 证监 会认
可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。对于 法 律法规或监管 机构以后 允 许货币市场 基金投资
的其他品种， 基金管理 人 在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。 本 基 金在力保本 金安全性
和基金资产流 动性的基 础 上， 追求超过 业绩比较 基 准的稳定收益 。本基金 的 业绩比较基 准：银行
活期存 款利 率（ 税后 ） 。
万家日日薪 2018 年半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券 投 资 基 金 会 计核 算 业 务指 引 》 、 中 国 证 监会 制 定 的《 关 于 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年
度报告>》 及其 他中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年6 月30 日的 财务
状况以 及2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 的经 营成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对 价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，万家日日薪 2018 年半年度报告
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基 金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产 提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增值 税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规万家日日薪 2018 年半年度报告
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定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入 ， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证 监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起 ，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 982,542.97
定期存 款 97,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 83,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 14,000,000.00
其他存 款 -
合计： 97,982,542.97
万家日日薪 2018 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 5,996,915.42 6,001,200.00 4,284.58 0.0027%
银行间 市场 33,858,171.22 33,885,093.57 26,922.35 0.0171%
合计 39,855,086.64 39,886,293.57 31,206.93 0.0198%
资产支 持券 - - - -
合计 39,855,086.64 39,886,293.57 31,206.93 0.0198%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 22,000,211.00 -
合计 22,000,211.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 期末 未 持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活 期存 款利 息 517.77
应收定 期存 款利 息 340,150.04 万家日日薪 2018 年半年度报告
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应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 40.90
应收债 券利 息 156,480.00
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 8,297.68
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.80
合计 505,487.19
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 1,586.24
合计 1,586.24
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 14,481.36
合计 14,481.36
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 225,353.87
合计 225,353.87
万家日日薪 2018 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
万家日 日 薪 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 35,203,293.25 35,203,293.25
本期申 购 261,991,032.09 261,991,032.09
本期赎 回( 以"-" 号填列) -239,942,636.27 -239,942,636.27
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 57,251,689.07 57,251,689.07
金额单 位： 人民 币元
万家日 日 薪 B
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 177,292,894.06 177,292,894.06
本期申 购 210,971,108.07 210,971,108.07
本期赎 回( 以"-" 号填列) -287,971,465.18 -287,971,465.18
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 100,292,536.95 100,292,536.95
注: 1 、总 申购 含红 利再 投 、转入 、级 别调 整调 入份 额，总 赎回 含转 换出 、级 别调整 调出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
万家日 日 薪 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,199,807.05 - 1,199,807.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 万家日日薪 2018 年半年度报告
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本期已 分配 利润 -1,199,807.05 - -1,199,807.05
本期末 - - -
单位： 人民 币元
万家日 日 薪 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,906,814.99 - 1,906,814.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,906,814.99 - -1,906,814.99
本期末 - - -
注：本 报告 期万 家日 日 薪R 类基 金份 额为0， 因此 无 收益数 据。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,017.57
定期存 款利 息收 入 1,179,593.12
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,640.74
其他 12.41
合计 1,186,263.84
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买 卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
108,214.27
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 万家日日薪 2018 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
合计 108,214.27
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
388,754,100.82
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
386,339,456.17
减：应 收利 息总 额 2,306,430.38
买卖债 券差 价收 入 108,214.27
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。 万家日日薪 2018 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 46,666.05
其他 1,013.76
银行间 账户 维护 费 17,852.03
银行费 用 13,390.17
合计 98,757.80
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（“ 农业 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海万 家朴 智投 资管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
万家日日薪 2018 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
263,012.71 442,272.75
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
59,666.05 81,765.67
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场证 券投资 基金 ，转 型前 本基 金的管 理费 按前 一 日
基金资 产净 值0.27% 的年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
转型后 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.33% 的年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管万家日日薪 2018 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
79,700.81 134,022.02
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场证 券投资 基金 ，转 型前 本基 金的托 管费 按前 一 日
基金资 产净 值0.08% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.08 %÷ 当年 天数
转型后 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家日 日
薪A
万家日 日 薪B
万家日 日
薪 R
合计
万家基 金管 理有 限公 司 29,036.20 3,689.70 - 32,725.90
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
15,887.67 603.98 - 16,491.65
合计 44,923.87 4,293.68 - 49,217.55
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家日 日
薪A
万家日 日薪
B
万家日 日薪
R
合计 万家日日薪 2018 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
万家基 金管 理有 限公 司 21,151.62 7,684.16 - 28,835.78
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司
37,425.92 1,617.54 - 39,043.46
合计 58,577.54 9,301.70 - 67,879.24
注:1 、2014 年 5 月 16 日 ，本基 金转 型为 货币 市场 证券投 资基 金， 转型 前本 基金销 售服 务费 按 前
一日基 金资 产净 值0.30% 的年费 率计 算， 转型 后本 基金设 三类 基金 份额 ：A 类基金 份额 、B 类基 金
份额 和R 类 基金 份额 ，A 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为0.25% ，B 类基 金份 额 销售服 务费 年费 率
为0.01% ， R 类 基金 份额销 售服务 费年 费率 为 0 。 各 类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式如 下 ：
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支 付
给注册 登记 机构 ， 由注 册 登记机 构代 付给 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日 期顺 延 。
2、本 报告 期万 家日 日薪R 类基金 份额 为0 ，未 产生 销售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
1 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 78,797,127.57 -
期间申 购/ 买入 总份 额 3,948,186.58 34,170,258.32 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 3,948,186.58 78,907,791.92 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 34,059,593.97 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 21.6191% -
万家日日薪 2018 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
项目
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
1 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 24,141,713.31 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 57,490,114.10 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 52,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 29,631,827.41 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 13.8500% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
万家 日日 薪 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上 海 万 家 朴
智 投 资 管 理
有限公 司
1,971.13 0.0013% 1,933.26 0.0009%
万 家日 日 薪 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
万 家 共 赢 资
产 管 理 有 限
公司
22,517,581.47 14.2929% 20,150,412.08 0.9483%
万家日日薪 2018 年半年度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行
股份有 限公 司
982,542.97 5,017.57 955,429.29 8,767.30
注: 本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于中 国证券登 记 结算有限公司,2018
年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日获 得 的 利息 收入 为 人民币 1,640.74 元（2017 年 1 月1 日至2017
年6 月30 日获 得的 利息 收 入为人 民 币 3,070.21 元）,2018 年 6 月 30 日 结算 备 付金余 额为 人民 币
90,950.62 元（2017 年6 月30 日为 人民 币0.00 元 ） 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期本 基金 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
万家日 日薪A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
998,335.30 199,758.31 1,713.44 1,199,807.05 -
万家日 日薪B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,638,786.94 402,002.83 -133,974.78 1,906,814.99 -
注：本 报告 期万 家日 日 薪R 类基 金份 额为0， 因此 无 收益数 据。
6.4.12 期 末（ 2018 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末,本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 万家日日薪 2018 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购金融 资产 款余 额11,999,794.00 元 ，是 以如 下债 券作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
071800018
18 中信
CP005BC
2018 年 7 月 2
日
99.99 100,000 9,998,511.29
111781992
17 广 州农
村商业 银
行CD137
2018 年 7 月 2
日
99.65 25,000 2,491,143.28
合计
125,000 12,489,654.57
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发
行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有万家日日薪 2018 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
一家公 司发 行的 证券 ，不 得超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有
限责任公司完 成证券交 收 和款项清算， 因此违约 风 险发生的可能 性很小； 本 基金在进行 银行间同
业市场 交易 前均 对交 易对 手进行 信用 评估 ，以 控制 相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 9,998,511.29 -
A-1 以下 - -
未评级 23,860,666.36 119,990,460.75
合计 33,859,177.65 119,990,460.75
注：未 评级 债券 包括 政策 性金融 债及 同业 存单 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 5,996,915.42 19,992,634.25
合计 5,996,915.42 19,992,634.25
注：未 评级 债券 为国 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 大部 分证 券为 剩余期 限较 短、 信誉 良好 的国债 、 企 业债 及央 行票 据等, 除在 证券 交
易所的 债券 回购 交易,其 余 均在银 行间 同业 市场 交易, 因此, 本年 末本 基金 的资 产 均能及 时变 现。 此
外, 本基金可 通过卖出 回购 金融资产方 式借入短 期资 金应对流动 性需求, 其 上限 一般不超过 基金持
有的债 券资 产的 公允 价值 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并同时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动 性 比万家日日薪 2018 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的投资 市场主要 为 固定收益类金 融工具以 及 股票市场，公 司建立了 健 全的流动性风 险
管理的内部控 制体系， 在 申购赎回确认 、投资交 易 、估值和信息 披露等运 作 过程中专业 审慎、勤
勉尽责地管控 基金的流 动 性风险，维护 投资者 的 合 法权益，公平 对待投资 者 。本基金运 作期间公
司对组合短期 变现能力 、 流动性受限资 产比例等 流 动性指标进行 持续的监 测 和评估，基 金未出现
因投资 品种 变现 困难 或投 资集中 而无 法以 合理 价格 及时变 现基 金资 产以 支付 赎回款 的情 况。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 基金管理人 定期对本
基金面临的利 率敏感性 缺 口进行监控。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 、债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
982,542.97 83,000,000.00 14,000,000.00 - - - 97,982,542.97
结算备 付金
90,950.62 - - - - - 90,950.62
存出保 证金
1,815.81 - - - - - 1,815.81
交易性 金融 资产
6,974,194.76 32,880,891.88 - - - - 39,855,086.64
买入返 售金 融资 产
22,000,211.00 - - - - - 22,000,211.00
应收证 券清 算款
- - - - - 9,993,211.04 9,993,211.04
应收利 息
- - - - - 505,487.19 505,487.19
应收申 购款
- - - - - 112,949.84 112,949.84
其他资 产
- - - - - 1,586.24 1,586.24 万家日日薪 2018 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
资产总 计 30,049,715.16 115,880,891.88 14,000,000.00 - - 10,613,234.31 170,543,841.35
负债
卖出回 购金 融资 产款 11,999,794.00 - - - - - 11,999,794.00
应付赎 回款 - - - - - 508,714.50 508,714.50
应付管 理人 报酬 - - - - - 46,178.40 46,178.40
应付托 管费 - - - - - 13,993.48 13,993.48
应付销 售服 务费 - - - - - 14,727.31 14,727.31
应付交 易费 用 - - - - - 14,481.36 14,481.36
应付利 息 - - - - - 4,411.30 4,411.30
应付利 润 - - - - - 171,961.11 171,961.11
其他负 债 - - - - - 225,353.87 225,353.87
负债总 计 11,999,794.00 - - - - 999,821.33 12,999,615.33
利率敏 感度 缺口 18,049,921.16 115,880,891.88 14,000,000.00 - - 9,613,412.98 157,544,226.02
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,205,493.07 48,000,000.00 - - - - 78,205,493.07
结算备 付金 393,881.25 - - - - - 393,881.25
存出保 证金 2,261.59 - - - - - 2,261.59
交易性 金融 资产 19,992,634.25 74,260,569.88 45,729,890.87 - - - 139,983,095.00
买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 - - - - - 10,000,135.00
应收利 息 - - - - - 1,632,239.02 1,632,239.02
资产总 计 60,594,405.16 122,260,569.88 45,729,890.87 - - 1,632,239.02 230,217,104.93
负债
卖出回 购金 融资 产款 11,555,875.50 - - - - - 11,555,875.50
应付证 券清 算款 - - - - - 2,002,874.20 2,002,874.20
应付赎 回款 - - - - - 3,514,726.37 3,514,726.37
应付管 理人 报酬 - - - - - 81,242.88 81,242.88
应付托 管费 - - - - - 24,619.05 24,619.05
应付销 售服 务费 - - - - - 10,414.35 10,414.35
应付交 易费 用 - - - - - 13,944.09 13,944.09
应付利 息 - - - - - 13,998.73 13,998.73
应付利 润 - - - - - 304,222.45 304,222.45
其他负 债 - - - - - 199,000.00 199,000.00
负债总 计 11,555,875.50 - - - - 6,165,042.12 17,720,917.62
利率 敏 感度 缺口 49,038,529.66 122,260,569.88 45,729,890.87 - - -4,532,803.10 212,496,187.31
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ； 万家日日薪 2018 年半年度报告
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该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率 以外的
其他市 场变 量保 持不 变；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款、 结算 备付 金及 存出保 证金 以活 期存 款利 率计息 ， 假 定利 率变 动仅 影响该 类
资产的 未来 收益 ，而 对本 身的公 允价 值无 重大 影响 ；买入 返售 金融 资产 利息 收益/ 卖
出回购 金融 资产 款的 利息 支出在 交易 时已 确定 ，不 受利率 变化 影响 ；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下降 25 个
基点
16,597.42 72,591.46
市场利 率上 升 25 个
基点
-16,549.46 -72,374.40
注: 表 中所 示利 率风 险的 敏 感性分 析, 反映 了在 其他 变 量不变 的假 设下,利 率发 生 合理、 可能 的变 动
时, 为 交易 而持 有的 债券 公 允价值 的变 动将 对基 金净 值产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价,因 此无 外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
本基金主要投 资于证券 交 易所及银行间 同业市场 交 易的证券，且 以摊余成 本 进行后续计量 ，
因此无 重大 市场 价格 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 万家日日薪 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 39,855,086.64 23.37
其中： 债券 39,855,086.64 23.37
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 22,000,211.00 12.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 98,073,493.59 57.51
4 其他各项 资产 10,615,050.12 6.22
5 合计 170,543,841.35 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.99
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 11,999,794.00 7.62
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 日融 资 余额 占 资 产 净 值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金合同约定 :“本 基 金进 入 全 国 银 行 间 同 业 市场进 行 债 券 回 购 的 资 金余 额不 得 超 过 基 金 资产
净值 的 20% ”, 本报 告期 内,本基 金未 发生 超标 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
万家日日薪 2018 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
报告期 内本 基金 不存 在投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 20.99 7.62
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含) —60 天 21.56 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
3 60 天( 含) —90 天 56.43 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含) —120 天 8.89 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 -
合计 107.86 7.62
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值万家日日薪 2018 年半年度报告
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比例（ ％）
1 国家债 券 12,980,993.07 8.24
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,998,511.29 6.35
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 16,875,582.28 10.71
8 其他 - -
9 合计 39,855,086.64 25.30
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071800018
18 中信
CP005BC
100,000 9,998,511.29 6.35
2 111785356
17 广 州农
村商业 银行
CD168
100,000 9,901,387.52 6.28
3 189919
18 贴 现国
债 19
70,000 6,984,077.65 4.43
4 111781992
17 广 州农
村商业 银行
CD137
70,000 6,975,201.19 4.43
5 101522 国债 1522 60,000 5,996,915.42 3.81
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1071%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0217%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0262%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 万家日日薪 2018 年半年度报告
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本基金 报告 期内 无负 偏离 度的绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 报告 期内 无正 偏离 度的绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估值 对象以买 入 成本列示,按票 面利率或 商 定利率每日 计
提利息,并 考虑 其买 入时 的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,815.81
2 应收证 券清 算款 9,993,211.04
3 应收利 息 505,487.19
4 应收申 购款 112,949.84
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 1586.24
7 其他 -
8 合计 10,615,050.12
万家日日薪 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
万家
日日
薪A
19,589 2,922.64 7,815,658.24 13.65% 49,436,030.83 86.35%
万家
日日
薪B
5 20,058,507.39 88,817,915.89 88.56% 11,474,621.06 11.44%
万家
日日
薪R
- - - - - -
合计 19,594 8,040.43 96,633,574.13 61.34% 60,910,651.89 38.66%
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 34,059,593.97 21.62%
2 基金类 机构 24,640,986.02 15.64%
3 基金类 机构 22,517,581.47 14.29%
4 个人 11,474,621.06 7.28%
5 基金类 机构 7,599,754.43 4.82%
6 基金类 机构 3,005,152.01 1.91%
7 个人 2,155,388.82 1.37%
8 其他机 构 1,924,954.89 1.22%
9 其他机 构 1,525,294.98 0.97%
10 个人 1,519,120.26 0.96%
万家日日薪 2018 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
万家日 日 薪A 2,382,428.74 4.1613%
万家日 日 薪B - -
万家日 日 薪R - -
合计 2,382,428.74 1.5122%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
万家日 日 薪 A >100
万家日 日 薪 B 0
万家日 日 薪 R 0
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
万家日 日 薪 A 10~50
万家日 日 薪 B 0
万家日 日 薪 R 0
合计 10~50
万家日日薪 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
万家日 日 薪 A 万家日 日 薪 B
基金合 同生 效日 （2013 年1 月
15 日 ）基 金份 额总 额
7,535,700,214.64 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,203,293.25 177,292,894.06
本报告 期基 金总 申购 份额 261,991,032.09 210,971,108.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 239,942,636.27 287,971,465.18
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 57,251,689.07 100,292,536.95
万家日日薪 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
无。
基金托 管人 的基 金托 管部 门的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家日日薪 2018 年半年度报告
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例
海通证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 - - - - - -
银河证 券 24,983,468.24 100.00% 181,500,000.00 100.00% - -
注: 1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金 进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券 经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
报告期 内本 基金 租用 的证 券公司 交易 单元 无变 化。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%( 含)的 情况。
万家日日薪 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或 者超
过20% 的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20180306,20180322-20180402
31,196,05
7.26
25,929,92
8.76
32,485,00
0.00
24,640,98
6.02
15.6
4%
2
20180101-20180204,20180628
-20180630
78,797,12
7.57
34,170,25
8.32
78,907,79
1.92
34,059,59
3.97
21.6
2%
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未 来本基金 如果出 现巨额赎 回甚至集 中赎回 ，基金管 理人可能 无法 及 时变现基 金资产， 可能对 基金
份 额净值产 生一定 的影响； 极端情况 下可能 引发基金 的流动性 风险， 发生暂停 赎回或延 缓支付 赎回
款项； 若个 别投 资者 巨额 赎回后 本基 金出 现连 续六 十个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元， 还可 能
面临转 换运 作方 式、 与其 他基金 合并 或者 终止 基金 合同等 情形 。
万家日日薪 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家日 日薪 货币 市场 证 券投资 基 金2018 年 半年 度 报告原 文。
7 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
