万家180 指数 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 报告已经 三 分之二以上 独立董事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2018 年8 月27 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家 180 指 数证 券投 资基 金
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,641,206,102.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 运用 指数 化投 资方法,力 求基 金的 股票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增长和 资本 市场 的发 展, 实 现利用 指数 化投 资方 法谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略
本基金 以跟 踪目 标指 数为 原则, 实现 与市 场同 步成 长
为基本 理念 。指 数化 投资 是一种 充分 考虑 投资 者利 益
的投资 方法,采 取拟 合目 标 指数收 益率 的投 资策 略, 分
散投资 于目 标指 数所 包含 的股票 中, 力求 股票 组合 的
收益率 拟合 目标 指数 所代 表的资 本市 场的 平均 收益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息 披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦电 路360 号8 层 （名 义
楼层9 层）
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 200122 100818
法定代 表人 方一天 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,735,656.19
本期利 润 -178,343,090.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1066
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -274,527,359.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1673
期末基 金资 产净 值 1,366,678,743.13
期末基 金份 额净 值 0.8327
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 233.29%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.08% 1.08% -6.72% 1.08% 0.64% 0.00%
过去三 个月 -7.82% 1.01% -8.37% 1.01% 0.55% 0.00%
过去六 个月 -11.64% 1.06% -11.80% 1.05% 0.16% 0.01%
过去一 年 -3.31% 0.86% -3.87% 0.86% 0.56% 0.00%
过去三 年 -18.37% 1.39% -20.76% 1.38% 2.39% 0.01% 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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自基金合同
生效起 至今
233.29% 1.56% 193.90% 1.58% 39.39% -0.02%
注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为中 泰
证券股 份有 限公 司、 新疆 国 际实业 股份 有 限 公司 和山 东省国 有资 产投 资控 股有 限公司,住 所地 址为
中国 （ 上海） 自由 贸易 试 验区浦 电 路 360 号8 层 （ 名义楼 层9 层） ， 办公 地址 为中国 （上 海） 自 由
贸易试 验区 浦电 路360 号8 层 （名 义楼 层9 层）,注 册资 本1 亿 元人 民币 。 目 前管理 五十 九只 开放
式基金 ，分 别为 万 家 180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优 选
混合型证券投 资基金（LOF ） 、万家货币市 场证券投 资 基金、万家和 谐增长混 合 型 证券投资 基金、
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 精 选混合型证券 投资基金 、 万家稳健增 利债券型
证券投资基金 、万家中 证 红利指 数证券 投资基金 （LOF ） 、万家添利 债券型证 券 投资基金（LOF）、
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金、万家 信 用恒利债券型 证券投资 基 金、万家日 日薪货币
市场证 券投 资基 金、 万家 强化收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 万家 上证50 交易 型开 放式 指数
证券投资基金 、万家新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家双 利债券型 证 券投资基金 、万家现
金宝货币市场 证券投资 基 金、万家瑞丰 灵活配置 混 合型证券投资 基金、万 家 瑞兴灵活配 置混合型
证券投资基金 、万家品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞益灵 活 配置混合型 证券投资
基金、万家新 兴蓝筹灵 活 配置 混合型证 券投资基 金 、万家瑞和灵 活配置混 合 型证券投资 基金、万
家颐达 保本 混合 型证 券投 资基金 、 万 家颐 和保 本混 合型证 券投 资基 金、 万家 恒瑞 18 个 月定 期开 放
债券型证券投 资基金、 万 家年年恒祥定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 鑫 安纯债债券 型证券投
资基金、万家 鑫璟纯债 债 券型证券投资 基金、万 家 瑞旭灵活配置 混合型证 券 投资基金、 万家家享
纯债债券型证 券投资基 金 、万家瑞盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金、万家 年 年恒 荣定期 开放债券
型证券投资基 金、万家 瑞 祥灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞富灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 万家 鑫稳 纯债 债券 型 证券投 资基 金 、 万 家瑞 隆 混合型 证券 投资 基金 、 万 家恒 景 18 个月 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金、 万家鑫 丰纯 债债 券型 证券 投资基 金、 万家 鑫享 纯债 债券型 证券 投资 基金 、
万家现金增利 货币市场 基 金、万家消费 成长股票 型 证券投资基金 、万家宏 观 择时多策略 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、万 家鑫瑞 纯债 债券 型证 券投 资基金 、万 家玖 盛纯 债 9 个月定 期开 放债 券 型
证券投资基金 、万家天 添 宝货币市场基 金、万家 量 化睿选灵活配 置混合型 证 券投资 基金 、万家安万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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弘纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、万家 家 瑞债券型证券 投资基金 、 万家臻选混 合型证券
投资基金、万 家瑞尧灵 活 配置混合型证 券 投资基 金 、万家家裕债 券型证券 投 资基金、万 家成长优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、万家 瑞舜灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 万家家乐债 券型证券
投资基金、万 家潜力价 值 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家量 化同顺多 策 略灵活配置 混合型证
券投资 基金 和万 家新 机遇 龙头企 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
卞勇
本基金 基
金经理 、
万家上 证
50 交 易型
开放式 指
数证券 投
资基金 、
万家中 证
红利指 数
型证券 投
资基 金
(LOF)、万
家中证 创
业成长 指
数分级 证
券投资 基
金、万 家
量化睿 选
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、万 家
家瑞债 券
型证券 投
资基金 、
万家量 化
同顺多 策
略灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金基 金
2015 年8 月
18 日
- 9
硕士研 究生 。2008 年
进入上 海双 隆投 资管
理有限 公司 ，任 金融
工程师 ；2010 年 进入
上海尚 雅投 资管 理有
限公司 ，从 事高 级量
化分析 师工 作；2010
年 10 月进 入在 国泰
基金管 理有 限公 司，
历任产 品开 发、 专户
投资经 理助 理等 职
务；2014 年4 月 进入
广发证 券担 任投 资经
理职务 ；2014 年11
月进入 中融 基金 管理
有限公 司担 任产 品开
发部总 监职 务；2015
年 4 月 加入 本公 司，
现任量 化投 资部 总
监。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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经理、 量
化投资 部
总监
朱小明
本基金 基
金经理 、
万家中 证
红利指 数
证券投 资
基金
（LOF）、
万家中 证
创业成 长
指数分 级
证券投 资
基金、 万
家上 证 50
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金基 金
经理。
2017 年4 月8
日
- 5
硕士研 究生 。2012 年
7 月至2014 年7 月在
国泰基 金管 理有 限公
司担任 研究 员职 务。
20147 月至2016 年6
月在德 骏达 隆 （上 海）
资产管 理有 限公 司担
任投资 经理 助理 职
务。2016 年6 月 加入
我公司 ，先 后担 任投
资经理 助理 、基 金经
理助理 职务 。
注:1 、 此处 的任 职 日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁 布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 宏 观经 济 政策以 防风 险、 去杠 杆为 主， 叠 加 3 月份 开始 的中 美贸易 纠纷 ， 对
经济增长造成 了一定影 响 。反映在市场 上，投资 者 对于未来不确 定性的担 忧 增强，市场 整体下跌
明显。 报告 期本 基金 投资 标的指 数—— 上证 180 指 数收益 率为-12.43% 。
本基金 作为 被动 投资 的指 数基金 ，其 投资 目标 是通 过跟踪 、复 制上 证 180 指 数，为 投资 者 获
取市场长期的 平均收益 。 报告期内我们 严格按照 基 金合同规定， 原则上采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控 制在较 低 范围之内。 同时，本
基金采用有效 的量 化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、禁止
投资成 分股 替代 、标 的指 数成分 股调 整、 成分 股分 红和基 金费 用等 因素 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.8327 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-11.64% ，
业绩比 较基 准收 益率-11.80% 。本 基金 报告 期内 日跟 踪误差 为 0.02% ，年 化跟 踪误差 为 0.61% ，符
合基金 合同 规定 。
万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 ， 下 半 年流动 性维 持宽 松 ， 但 随 监管对 非标 融资 的进 一步 加强 ， 实 体经 济
融资快速收紧 ，融资成 本 有所上升，预 计金融体 系 流动性好于实 体经济流 动 性局面延续 。在强监
管背景下，信 用风险仍 然 显著大于利率 风险。此 外 ，中美贸易摩 擦仍然具 有 较大的不确 定性。市
场的机 会或 更多 来自 于结 构化供 给侧 改革 。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工 、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司 成立了估 值委员 会,定期评价现 行估值政 策 和程序,在发生 了影响估 值 政策和程序 有
效性及适用性 的情况后 及 时修订估值方 法。估值 委 员会由督察长 、基金运 营 部负责人、 合规稽核
部负责人、权 益投资部 负 责人、固定收 益部负责 人 等组成。估值 委员会的 成 员均具备专 业胜任能
力和相 关从 业资 格, 精通 各 自领域 的理 论知 识, 熟悉 政 策法规,并 具有 丰富 的实 践 经验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基 金经 理可 参与 估值 原则和 方法 的讨 论, 但不 介 入基金 日 常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本 基金 管理 人与 中债 金融估 值中 心有 限公 司签 署了 《 中债 信息 产品 服务 协议》 ， 本 基金 管
理人与 中证 指数 有限 公司 签署了 《中 证债 券估 值数 据服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万的 情况 。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资 产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 74,026,317.09 87,379,460.43
结算备 付金
16,211.56 13,622.67
存出保 证金
90,580.63 131,813.03
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,295,158,336.85 1,557,386,819.27
其中： 股票 投资
1,295,158,336.85 1,557,386,819.27
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 13,991.94 17,536.52
应收股 利
- -
应收申 购款
145,273.63 107,860.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,369,450,711.70 1,645,037,112.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3.20
应付赎 回款
629,618.03 1,717,631.90
应付管 理人 报酬
1,176,995.23 1,402,302.26
应付托 管费
235,399.02 280,460.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 188,708.38 224,163.29 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 541,247.91 423,021.54
负债合 计
2,771,968.57 4,047,582.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,641,206,102.79 1,741,289,222.10
未分配 利润 6.4.7.10 -274,527,359.66 -100,299,691.89
所有者 权益 合计
1,366,678,743.13 1,640,989,530.21
负债和 所有 者权 益总 计
1,369,450,711.70 1,645,037,112.84
注： 报 告截 止日2018 年 6 月 30 日,基 金份 额净 值 0.8327 元,基 金份 额总 额 1,641,206,102.79 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
-168,520,782.29 165,435,598.12
1.利息 收入
298,169.04 329,142.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 298,169.04 329,142.44
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
21,231,259.84 18,753,318.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,594,031.19 3,504,981.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 15,637,228.65 15,248,336.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-190,078,746.70 146,337,371.98
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
28,535.53 15,765.35 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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减： 二、费用
9,822,308.22 10,550,853.64
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,652,402.97 8,049,835.52
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,530,480.58 1,609,967.18
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 447,787.06 681,664.26
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 191,637.61 209,386.68
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-178,343,090.51 154,884,744.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-178,343,090.51 154,884,744.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,741,289,222.10 -100,299,691.89 1,640,989,530.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -178,343,090.51 -178,343,090.51
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-100,083,119.31 4,115,422.74 -95,967,696.57
其中：1.基 金申 购款 34,582,863.27 -2,282,590.49 32,300,272.78
2. 基金 赎回 款 -134,665,982.58 6,398,013.23 -128,267,969.35
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,641,206,102.79 -274,527,359.66 1,366,678,743.13 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,974,588,225.99 -421,624,333.86 1,552,963,892.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 154,884,744.48 154,884,744.48
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
275,614,090.15 -45,695,102.31 229,918,987.84
其中：1.基 金申 购款 379,186,348.83 -64,377,617.92 314,808,730.91
2. 基金 赎回 款 -103,572,258.68 18,682,515.61 -84,889,743.07
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,250,202,316.14 -312,434,691.69 1,937,767,624.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 方一 天______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) , 原名天 同 180 指 数证 券投 资基金,系 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2002]88 号文 《 关于同 意天 同 180
指数证 券投 资基 金设 立的 批复》 的核 准, 由 天同 基金 管理有 限公 司作 为发 起人 向社会 公开 发行 募 集,
基金合 同于2003 年 3 月 17 日正 式生 效,首 次设 立的 募集规 模为 1,929,789,525.65 份 基金 份额 。
经中国 证监 会证 监基 金字[2006]13 号 文 《 关于 同意 天 同基金 管理 有限 公司 变更 名称及 修改 公司 章
程的批 复》 的核 准,天 同基 金管理 有限 公司 于 2006 年2 月 更名 为万 家基 金管 理有限 公司;另 经基 金万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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管理人 董事 会审 议通 过, 基 金托管 人同 意, 中国 证监 会 基金部 核准,本 基金于 2006 年 2 月更名 为万
家180 指数 证券 投资 基金 。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为万 家基
金管理有限 公司,注册 登记 机构为中国 证券登记 结算 有限责任公 司,基金托 管人 为中国银行 股份有
限公司 。
本基金资产的股票指数 化投资部分主要投资于组成上证 180 指 数 的 成 份 股票, 包括: 上证
180 指 数包 含的180 只成 份股、 预期 将要 被选 入上 证 180 指数 的股 票、 一级 市场申 购的 新股;本基
金资产 的债 券 投 资部 分投 资于国 债、 优质 企业 债、 金 融债以 及债 券回 购; 本基 金 亦可投 资于 经中 国
证监会 批准 允许 投资 的其 他金融 工具 。 本 基金 通过 运 用指数 化投 资方 法, 力求 基 金的股 票组 合收 益
率拟合 上 证180 指数 增长 率。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为 :95% ×上证 180 指 数收 益率 +5 %× 银行 同业
存款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准 则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
在具体 会计 核算 和信 息披 露方面,也 参考 了中 国证 券 业协会 制定 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指
引》 、 中国 证监 会制 定的 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基
金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 、 《证券 投 资基金信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投 资
基金信息披露 编报规则 》 第 3 号《会 计报表附 注的 编制及披露》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年6 月30 日的 财务
状况以 及2018 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采取 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策和会 计估 计变 更以 及差 错更正 的说 明。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起 ， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调 整由 出让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收 印 花税 。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券 投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、同 业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定，管理人接 受投资者 委 托或信托对受 托资产提 供 的管理服务以 及管理人 发 生的其他增 值税应税
行为，按照现 行规定缴 纳 增值税，资管 产品管理 人 运营资管产品 过程中发 生 的增 值税应 税行为，
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。本通 知自 2018 年 1 月 1 日起施 行， 对资 管
产品 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 ， 未 缴纳 增值 税 的， 不再 缴纳 ； 已 缴
纳增值 税的 ，已 纳税 额从 资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个人所得 税政策有 关 问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ，证 券投资基金 从公开
发行和转让 市场取得 的上 市公司股票 ，持股期 限在 1 个月以内 （含 1 个 月） 的，其股息 红利所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入 应纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计 入 应纳税 所得 额 。 上 述所 得 统一适 用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 ； 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 23 页 共 56 页
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起 ，证 券 投资基金从 公开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 74,026,317.09
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 74,026,317.09
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,213,491,212.83 1,295,158,336.85 81,667,124.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,213,491,212.83 1,295,158,336.85 81,667,124.02
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,948.62
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6.57
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.03
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 36.72
合计 13,991.94
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 188,708.38
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 188,708.38
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 315.34
预提费 用 478,518.49
应付其 他 62,414.08
合计 541,247.91
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,741,289,222.10 1,741,289,222.10
本期申 购 34,582,863.27 34,582,863.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -134,665,982.58 -134,665,982.58
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,641,206,102.79 1,641,206,102.79
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -228,172,061.39 127,872,369.50 -100,299,691.89
本期利 润 11,735,656.19 -190,078,746.70 -178,343,090.51
本期基金份额交易
产生的 变动 数
12,823,497.42 -8,708,074.68 4,115,422.74
其中： 基金 申购 款 -4,422,522.15 2,139,931.66 -2,282,590.49
基金赎 回款 17,246,019.57 -10,848,006.34 6,398,013.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -203,612,907.78 -70,914,451.88 -274,527,359.66
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 295,372.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,050.85
其他 1,745.35
合计 298,169.04
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 176,256,553.75
减：卖 出股 票成 本总 额 170,662,522.56
买卖股 票差 价收 入 5,594,031.19
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,637,228.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,637,228.65
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -190,078,746.70
—— 股 票投 资 -190,078,746.70
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -190,078,746.70
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 26,316.67
转换费 收入 2,218.86
合计 28,535.53
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 447,787.06
银行间 市场 交易 费用 - 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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合计 447,787.06
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
其他 2,000.00
银行间 帐户 维护 费 9,000.00
银行费 用 2,119.12
合计 191,637.61
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的 关 联方 关系 未发 生变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰证 券股 份有 限公 司（ “中泰 证券 ”） 基金管 理人 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 29 页 共 56 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中泰证 券 17,688,312.21 6.44% 0.00 0.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 16,473.70 6.67% 7,956.27 4.22%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中泰证 券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 30 页 共 56 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,652,402.97 8,049,835.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,876,238.80 1,906,059.74
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1.0 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由 基 金 托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工
作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,530,480.58 1,609,967.18
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末, 按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 31 页 共 56 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2003 年
3 月 17 日 ）持 有的 基金 份
额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 10,792,228.80 10,792,228.80
期间申 购/ 买入 总份 额 0.00 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额 10,792,228.80 10,792,228.80
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6576% 0.4800%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
74,026,317.09 295,372.84 102,861,430.11 313,086.00
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司,
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日获 得的 利息 收入 为人民 币1050.85 元(2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日 为人 民币1,370.78 元), 2018 年6 月30 日 结算备 付金 余额 为人 民 币16,211.56 元(2017
年6 月30 日为 人民 币 13,003.34 元) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 32 页 共 56 页
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 期末 未持 有因 新发/ 增发而 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601390
中
国
中
铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
停
牌
7.47
2018
年8
月 20
日
7.25 1,059,011 6,975,678.43 7,910,812.17 -
600221
海
航
控
股
2018
年1
月10
日
重
大
事
项
停
牌
3.23
2018
年7
月 20
日
2.91 2,263,426 6,594,321.87 7,310,865.98 -
600485
信
威
集
团
2016
年12
月26
日
重
大
事
项
停
牌
14.59 - - 340,900 9,068,735.94 4,973,731.00 -
601727
上
海
电
气
2018
年6
月6
日
重
大
事
项
停
牌
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 663,400 11,392,024.62 4,205,956.00 -
601118
海
南
橡
2018
年5
月24
重
大
事
6.62 - - 240,708 1,691,978.31 1,593,486.96 - 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 56 页
胶 日 项
停
牌
600158
中
体
产
业
2018
年3
月27
日
重
大
事
项
停
牌
11.64
2018
年7
月 16
日
11.59 128,700 2,629,705.99 1,498,068.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风 险管 理融入各业务层面, 建 立 了三 道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任 制 为 基 础,
形成第 一 道 防线;通 过相 关 部门、 相关 岗位 之间 相互 监督制 衡, 形成 第二 道防 线;由监 察稽 核部 门、
督察长 对各 岗位 、各 部门 、各机 构、 各项 业务 实施 监督反 馈, 形成 第三 道防 线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公 司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易; 因此, 除在
6.4.12 中列示的 本基金于 年末持有的流 通受限证 券 外,本年末本基 金的其他 资 产均能及时变 现。
此外, 本基金 可通过卖 出回 购金融资产 方式借入 短期 资金应对流 动性需求, 其上 限一般不超 过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并 同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动 性 比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
本基金主要投 资于股票 市 场。公司建立 了健全的 流 动性风险管理 的内部控 制 体系，在申购 赎
回确认 、 投资 交易 、 估 值 和信息 披露 等运 作过 程中 专业审 慎 、 勤 勉尽 责地 管 控基金 的流 动性 风险 ，
维护投资者的 合法权益 ， 公平对待投资 者。本基 金 运作期间公司 对组合短 期 变现能力、 流动性受
限资产比例等 流动性指 标 进行持续的监 测和评估 ， 基金未出现因 投资品种 变 现困难或投 资集中而
无法以 合理 价格 及时 变现 基金资 产以 支付 赎回 款的 情况。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要 为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。 生息负 债主 要为 卖出 回购 金融资 产款 等。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
74,026,317.09 - - - - - 74,026,317.09
结算备 付金
16,211.56 - - - - - 16,211.56
存出保 证金
90,580.63 - - - - - 90,580.63
交易性 金融 资产
- - - - - 1,295,158,336.85 1,295,158,336.85
应收利 息
- - - - - 13,991.94 13,991.94
应收申 购款
- - - - - 145,273.63 145,273.63
资产总 计 74,133,109.28 - - - - 1,295,317,602.42 1,369,450,711.70
负债
应付赎 回款 - - - - - 629,618.03 629,618.03
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,176,995.23 1,176,995.23
应付托 管费 - - - - - 235,399.02 235,399.02
应付交 易费 用 - - - - - 188,708.38 188,708.38
其他负 债 - - - - - 541,247.91 541,247.91
负债总 计 - - - - - 2,771,968.57 2,771,968.57
利率敏 感度 缺口 74,133,109.28 - - - - 1,292,545,633.85 1,366,678,743.13
上年度 末
2017 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 87,379,460.43 - - - - - 87,379,460.43
结算备 付金 13,622.67 - - - - - 13,622.67
存出保 证金 131,813.03 - - - - - 131,813.03
交易性 金融 资产 - - - - - 1,557,386,819.27 1,557,386,819.27
应收利 息 - - - - - 17,536.52 17,536.52
应收申 购款 - - - - - 107,860.92 107,860.92
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 87,524,896.13 - - - - 1,557,512,216.71 1,645,037,112.84
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 3.20 3.20
应付赎 回款 - - - - - 1,717,631.90 1,717,631.90
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,402,302.26 1,402,302.26
应付托 管费 - - - - - 280,460.44 280,460.44
应付交 易费 用 - - - - - 224,163.29 224,163.29
其他负 债 - - - - - 423,021.54 423,021.54
负债总 计 - - - - - 4,047,582.63 4,047,582.63
利率敏 感度 缺口 87,524,896.13 - - - - 1,553,464,634.08 1,640,989,530.21 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
2018 年6 月30 日， 本基 金未持 有交 易性 债券 投资 ，银行 存款 、结 算备 付金 以及存 出保 证金 均以
活期存 款利 率或 相对 固定 的利率 计息 ，假 定利 率变 动仅影 响该 类资 产的 未来 收益， 而对 其本 身的
公允价 值无 重大 影响 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,295,158,336.85 94.77 1,557,386,819.27 94.91
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,295,158,336.85 94.77 1,557,386,819.27 94.91
注：本 基金 投资 于股 票的 比例, 不得 高于 基金 资产 净 值的 95%, 其中 投资 于上 证 180 指数 成份 股的
比重不低于基金资产净值 的 90%; 本 基 金 持有 到 期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 或者 现 金 比 例 不 低 于
基金资 产净 值 的5% 。于 资 产负债 表日,本 基金 面临 的 整体市 场价 格风 险列 示如 表中数 据。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即从 长期 来看 ，本 基金
所投资 的证 券与 业绩 比较 基准的 变动 呈线 性相 关， 且报告 期内 的相 关系 数在 资产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数上 升 100 个基
点
13,210,003.65 16,162,918.53
股票基 准指 数下 降 100 个基
点
-13,210,003.65 -16,162,918.53
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,295,158,336.85 94.58
其中： 股票 1,295,158,336.85 94.58
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 74,042,528.65 5.41
8 其他各 项资 产 249,846.20 0.02
9 合计 1,369,450,711.70 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,774,210.96 0.20
B 采矿业 53,691,800.41 3.93
C 制造业 412,489,600.56 30.18
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
42,464,022.09 3.11
E 建筑业 53,790,455.74 3.94
F 批发和 零售 业 22,017,626.32 1.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 52,298,997.30 3.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
31,307,897.59 2.29 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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J 金融业 558,295,366.40 40.85
K 房地产 业 48,197,984.03 3.53
L 租赁和 商务 服务 业 12,255,474.07 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,962,658.88 0.29
S 综合 1,612,242.50 0.12
合计 1,295,158,336.85 94.77
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 期末 未持 有沪港 通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,960,082 114,821,603.56 8.40
2 600519 贵州茅 台 90,888 66,480,936.48 4.86
3 600036 招商银 行 1,866,425 49,348,277.00 3.61
4 601398 工商银 行 6,449,323 34,310,398.36 2.51
5 601166 兴业银 行 2,255,397 32,477,716.80 2.38
6 600887 伊利股 份 1,100,014 30,690,390.60 2.25
7 600276 恒瑞医 药 399,704 30,281,575.04 2.22
8 600016 民生银 行 4,276,725 29,937,075.00 2.19
9 601328 交通银 行 4,972,262 28,540,783.88 2.09
10 601288 农业银 行 6,918,469 23,799,533.36 1.74 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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11 600030 中信证 券 1,424,346 23,601,413.22 1.73
12 600104 上汽集 团 634,187 22,190,203.13 1.62
13 601668 中国建 筑 3,799,599 20,745,810.54 1.52
14 600000 浦发银 行 2,124,650 20,311,654.00 1.49
15 600900 长江电 力 1,194,595 19,280,763.30 1.41
16 601601 中国太 保 568,633 18,110,961.05 1.33
17 601169 北京银 行 2,678,223 16,149,684.69 1.18
18 600048 保利地 产 1,287,215 15,704,023.00 1.15
19 600837 海通证 券 1,463,618 13,860,462.46 1.01
20 600309 万华化 学 296,900 13,485,198.00 0.99
21 600690 青岛海 尔 661,826 12,746,768.76 0.93
22 600019 宝钢股 份 1,611,822 12,556,093.38 0.92
23 600518 康美药 业 540,264 12,361,240.32 0.90
24 600028 中国石 化 1,901,545 12,341,027.05 0.90
25 600585 海螺水 泥 361,656 12,108,242.88 0.89
26 601888 中国国 旅 176,727 11,382,986.07 0.83
27 601229 上海银 行 706,154 11,128,987.04 0.81
28 601818 光大银 行 2,881,972 10,548,017.52 0.77
29 601766 中国中 车 1,320,169 10,165,301.30 0.74
30 601211 国泰君 安 680,353 10,028,403.22 0.73
31 600009 上海机 场 174,393 9,675,323.64 0.71
32 601939 建设银 行 1,387,909 9,090,803.95 0.67
33 601857 中国石 油 1,171,160 9,029,643.60 0.66
34 601688 华泰证 券 590,676 8,842,419.72 0.65
35 601006 大秦铁 路 1,076,134 8,835,060.14 0.65
36 600015 华夏银 行 1,160,318 8,644,369.10 0.63
37 600703 三安光 电 442,600 8,506,772.00 0.62
38 601009 南京银 行 1,073,863 8,300,960.99 0.61
39 600050 中国联 通 1,685,055 8,290,470.60 0.61
40 600919 江苏银 行 1,252,700 8,029,807.00 0.59
41 601390 中国中 铁 1,059,011 7,910,812.17 0.58
42 600196 复星医 药 181,949 7,530,869.11 0.55
43 600031 三一重 工 836,054 7,499,404.38 0.55
44 600221 海航控 股 2,263,426 7,310,865.98 0.53
45 601186 中国铁 建 832,737 7,178,192.94 0.53
46 601088 中国神 华 358,213 7,142,767.22 0.52
47 601628 中国人 寿 301,536 6,790,590.72 0.50
48 601899 紫金矿 业 1,876,773 6,775,150.53 0.50
49 600741 华域汽 车 285,196 6,764,849.12 0.49 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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50 601989 中国重 工 1,656,398 6,691,847.92 0.49
51 600660 福耀玻 璃 253,700 6,522,627.00 0.48
52 601336 新华保 险 150,912 6,471,106.56 0.47
53 603799 华友钴 业 64,323 6,269,562.81 0.46
54 600867 通化东 宝 260,100 6,234,597.00 0.46
55 600436 片仔癀 54,600 6,111,378.00 0.45
56 601225 陕西煤 业 723,107 5,943,939.54 0.43
57 600958 东方证 券 648,443 5,920,284.59 0.43
58 601012 隆基股 份 353,350 5,897,411.50 0.43
59 600999 招商证 券 414,368 5,668,554.24 0.41
60 600795 国电电 力 2,135,121 5,594,017.02 0.41
61 600340 华夏幸 福 213,949 5,509,186.75 0.40
62 600029 南方航 空 634,850 5,364,482.50 0.39
63 600886 国投电 力 737,564 5,362,090.28 0.39
64 601933 永辉超 市 692,054 5,287,292.56 0.39
65 600406 国电南 瑞 331,997 5,245,552.60 0.38
66 600271 航天信 息 201,952 5,103,327.04 0.37
67 601155 新城控 股 163,330 5,058,330.10 0.37
68 601607 上海医 药 208,581 4,985,085.90 0.36
69 601901 方正证 券 744,793 4,982,665.17 0.36
70 600485 信威集 团 340,900 4,973,731.00 0.36
71 601111 中国国 航 540,179 4,802,191.31 0.35
72 601985 中国核 电 845,837 4,778,979.05 0.35
73 600516 方大炭 素 194,362 4,738,545.56 0.35
74 600570 恒生电 子 89,477 4,737,807.15 0.35
75 600115 东方航 空 710,565 4,703,940.30 0.34
76 600089 特变电 工 672,859 4,662,912.87 0.34
77 600066 宇通客 车 240,515 4,615,482.85 0.34
78 601600 中国铝 业 1,188,448 4,563,640.32 0.33
79 600111 北方稀 土 394,761 4,492,380.18 0.33
80 601669 中国电 建 830,198 4,449,861.28 0.33
81 601377 兴业证 券 839,601 4,424,697.27 0.32
82 600606 绿地控 股 661,001 4,322,946.54 0.32
83 600535 天士力 163,973 4,233,782.86 0.31
84 600588 用友网 络 171,750 4,209,592.50 0.31
85 601727 上海电 气 663,400 4,205,956.00 0.31
86 600383 金地集 团 408,698 4,164,632.62 0.30
87 600522 中天科 技 443,500 3,907,235.00 0.29
88 601788 光大证 券 353,618 3,882,725.64 0.28 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 42 页 共 56 页
89 600332 白云山 101,832 3,874,707.60 0.28
90 600010 包钢股 份 2,475,590 3,837,164.50 0.28
91 600705 中航资 本 812,210 3,793,020.70 0.28
92 600893 航发动 力 162,692 3,631,285.44 0.27
93 600637 东方明 珠 239,129 3,601,282.74 0.26
94 600068 葛洲坝 499,126 3,598,698.46 0.26
95 600177 雅戈尔 454,329 3,498,333.30 0.26
96 600085 同仁堂 99,144 3,497,800.32 0.26
97 601998 中信银 行 554,023 3,440,482.83 0.25
98 600023 浙能电 力 738,280 3,440,384.80 0.25
99 601919 中远海 控 690,710 3,398,293.20 0.25
100 600739 辽宁成 大 221,081 3,356,009.58 0.25
101 603589 口子窖 54,400 3,342,880.00 0.24
102 601198 东兴证 券 249,900 3,258,696.00 0.24
103 600018 上港集 团 544,746 3,246,686.16 0.24
104 601618 中国中 冶 968,978 3,226,696.74 0.24
105 600547 山东黄 金 134,695 3,221,904.40 0.24
106 600298 安琪酵 母 89,570 3,195,857.60 0.23
107 601800 中国交 建 276,808 3,152,843.12 0.23
108 600804 鹏博士 258,976 3,107,712.00 0.23
109 601997 贵阳银 行 249,924 3,089,060.64 0.23
110 600699 均胜电 子 120,065 3,084,469.85 0.23
111 601018 宁波港 716,067 3,014,642.07 0.22
112 600362 江西铜 业 187,516 2,972,128.60 0.22
113 601555 东吴证 券 435,029 2,971,248.07 0.22
114 600208 新湖中 宝 776,710 2,967,032.20 0.22
115 600809 山西汾 酒 47,000 2,955,830.00 0.22
116 600926 杭州银 行 264,980 2,938,628.20 0.22
117 601099 太平洋 1,232,428 2,883,881.52 0.21
118 600816 安信信 托 396,693 2,872,057.32 0.21
119 600100 同方股 份 322,499 2,831,541.22 0.21
120 600482 中国动 力 156,600 2,732,670.00 0.20
121 600760 中航沈 飞 75,800 2,731,832.00 0.20
122 600109 国金证 券 383,159 2,724,260.49 0.20
123 600219 南山铝 业 1,003,450 2,719,349.50 0.20
124 603858 步长制 药 61,600 2,635,864.00 0.19
125 603993 洛阳钼 业 415,581 2,614,004.49 0.19
126 600297 广汇汽 车 426,070 2,496,770.20 0.18
127 600497 驰宏锌 锗 458,100 2,496,645.00 0.18 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 43 页 共 56 页
128 600438 通威股 份 350,800 2,420,520.00 0.18
129 601117 中国化 学 357,113 2,403,370.49 0.18
130 600549 厦门钨 业 153,840 2,335,291.20 0.17
131 600153 建发股 份 257,034 2,310,735.66 0.17
132 600079 人福医 药 171,440 2,266,436.80 0.17
133 600884 杉杉股 份 101,700 2,247,570.00 0.16
134 600977 中国电 影 135,247 2,169,361.88 0.16
135 601633 长城汽 车 218,157 2,142,301.74 0.16
136 600489 中金黄 金 311,269 2,122,854.58 0.16
137 601360 三六零 73,200 2,115,480.00 0.15
138 601216 君正集 团 608,528 2,050,739.36 0.15
139 600528 中铁工 业 200,500 2,049,110.00 0.15
140 600118 中国卫 星 107,177 2,047,080.70 0.15
141 601699 潞安环 能 216,400 2,003,864.00 0.15
142 601992 金隅集 团 602,700 1,976,856.00 0.14
143 601228 广州港 335,200 1,947,512.00 0.14
144 600643 爱建集 团 205,254 1,929,387.60 0.14
145 600060 海信电 器 141,874 1,899,692.86 0.14
146 601881 中国银 河 233,628 1,899,395.64 0.14
147 600909 华安证 券 328,200 1,877,304.00 0.14
148 600008 首创股 份 434,700 1,834,434.00 0.13
149 600704 物产中 大 310,854 1,625,766.42 0.12
150 600895 张江高 科 140,195 1,612,242.50 0.12
151 600266 北京城 建 169,755 1,595,697.00 0.12
152 601118 海南橡 胶 240,708 1,593,486.96 0.12
153 600291 西水股 份 118,900 1,588,504.00 0.12
154 600688 上海石 化 266,238 1,514,894.22 0.11
155 600158 中体产 业 128,700 1,498,068.00 0.11
156 600827 百联股 份 145,475 1,483,845.00 0.11
157 600061 国投资 本 153,701 1,426,345.28 0.10
158 600649 城投控 股 229,642 1,405,409.04 0.10
159 600737 中粮糖 业 186,177 1,403,774.58 0.10
160 600466 蓝光发 展 216,180 1,340,316.00 0.10
161 600435 北方导 航 161,800 1,320,288.00 0.10
162 601238 广汽集 团 115,740 1,289,343.60 0.09
163 600373 中文传 媒 100,100 1,286,285.00 0.09
164 601718 际华集 团 318,573 1,280,663.46 0.09
165 600598 北大荒 128,900 1,180,724.00 0.09
166 600021 上海电 力 174,786 1,178,057.64 0.09 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 44 页 共 56 页
167 600503 华丽家 族 290,028 1,134,009.48 0.08
168 601611 中国核 建 142,300 1,124,170.00 0.08
169 603160 汇顶科 技 16,300 1,057,707.00 0.08
170 600025 华能水 电 327,400 995,296.00 0.07
171 603260 合盛硅 业 13,300 938,581.00 0.07
172 601375 中原证 券 192,600 899,442.00 0.07
173 601828 美凯龙 57,100 872,488.00 0.06
174 601108 财通证 券 71,600 807,648.00 0.06
175 603659 璞泰来 11,800 753,902.00 0.06
176 600155 宝硕股 份 94,700 680,893.00 0.05
177 601838 成都银 行 72,100 630,875.00 0.05
178 601212 白银有 色 150,800 616,772.00 0.05
179 601878 浙商证 券 66,700 560,280.00 0.04
180 600715 文投控 股 66,800 507,012.00 0.04
181 601116 三江购 物 29,900 472,121.00 0.03
182 603305 旭升股 份 8,100 242,433.00 0.02
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600309 万华化 学 13,543,457.70 0.83
2 601229 上海银 行 8,719,893.85 0.53
3 603799 华友钴 业 6,736,281.22 0.41
4 600867 通化东 宝 6,675,022.61 0.41
5 600588 用友网 络 4,387,961.52 0.27
6 600298 安琪酵 母 3,336,943.90 0.20
7 600760 中航沈 飞 2,812,225.97 0.17
8 600438 通威股 份 2,694,367.00 0.16 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 45 页 共 56 页
9 601360 三六零 2,615,001.00 0.16
10 603858 步长制 药 2,410,218.00 0.15
11 600884 杉杉股 份 2,291,388.00 0.14
12 600926 杭州银 行 2,250,002.37 0.14
13 601398 工商银 行 2,184,074.00 0.13
14 600690 青岛海 尔 1,963,773.00 0.12
15 601111 中国国 航 1,878,687.00 0.11
16 600291 西水股 份 1,698,935.00 0.10
17 601238 广汽集 团 1,585,463.00 0.10
18 600373 中文传 媒 1,500,877.94 0.09
19 600699 均胜电 子 1,303,962.00 0.08
20 601228 广州港 1,232,905.00 0.08
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 13,681,475.00 0.83
2 600519 贵州茅 台 7,151,169.04 0.44
3 600036 招商银 行 5,766,335.02 0.35
4 601398 工商银 行 5,623,660.00 0.34
5 601166 兴业银 行 3,912,639.00 0.24
6 600016 民生银 行 3,597,039.00 0.22
7 600887 伊利股 份 3,588,803.00 0.22
8 601328 交通银 行 3,215,157.00 0.20
9 600157 永泰能 源 3,116,908.22 0.19
10 600170 上海建 工 3,034,584.91 0.18
11 600030 中信证 券 2,845,260.00 0.17
12 601288 农业银 行 2,767,864.00 0.17
13 600415 小商品 城 2,692,322.19 0.16
14 600276 恒瑞医 药 2,617,108.82 0.16
15 600663 陆家嘴 2,557,739.96 0.16
16 600000 浦发银 行 2,519,584.00 0.15
17 600820 隧道股 份 2,498,174.21 0.15
18 601668 中国建 筑 2,472,361.00 0.15 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 46 页 共 56 页
19 600150 *ST 船舶 2,471,575.99 0.15
20 600718 东软集 团 2,470,392.76 0.15
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 98,512,786.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 176,256,553.75
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成 交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 47 页 共 56 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投 资的 前十 大持 仓证 券中兴 业银 行（601166.SH ） 、招 商银 行（600036.SH ）在 2018 年 5
月 4 日 因违 规行 为被 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 公开处 罚， 违规 行为 主要 涉及理 财、 存贷 款 、
同业等 业务。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 90,580.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,991.94
5 应收申 购款 145,273.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 249,846.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 48 页 共 56 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末未 持有 积极 投资 股票。
万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 49 页 共 56 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
116,231 14,120.21 14,181,370.20 0.86% 1,627,024,732.59 99.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
74,684.44 0.0046%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
万家 180 指数 2018 年半年度报 告
第 50 页 共 56 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,741,289,222.10
本报告 期基 金总 申购 份额 34,582,863.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 134,665,982.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,641,206,102.79
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公 司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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兴业证 券 1 144,741,107.31 52.68% 126,054.89 51.00% -
东方证 券 1 112,339,921.07 40.89% 104,624.75 42.33% -
中泰证 券 3 17,688,312.21 6.44% 16,473.70 6.67% -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
江南证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
远东证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
华夏证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经营 行为 稳健 规范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良 好的声 誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业 务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
江南证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
远东证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华夏证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
五矿证 券 - - - - - -
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10.8 其 他重 大事件
无。 万家 180 指数 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本 报 告期 内未 发生 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家180 指 数证 券投 资基 金发 行 及募集 的文 件。
2 、 《万 家180 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3 、 《万 家180 指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家180 指 数证 券投 资 基金 2018 年半 年度 报 告 原 文。
7 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站：www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 28 日
