永 赢 货币 市 场基 金
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基 金管 理人: 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
3
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 永赢货币
基金主代码 000533
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年02月27 日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,229,502,066.61 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基
准的较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略 是本基金的基本投
资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市
场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的
货币市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和
调整组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判
断，确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利
率上升时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均
期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满
足投资人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资
人申购意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资
本利得或锁定较高的利率水平和 为投资人潜在投资需
求提前做准备。
3、类属和品种配置策略
本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企
业债和债券回购，在银行间市场交易的短期国债、金永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
4
融债、央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存
款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收
益特征，本基金统筹兼顾投资人的流动性与收益率要
求，制定并调整类属和品种配置策略，在保证组合的
流动性要求的基础上，提高组合的收益性。
4、灵活的交易策略
由于新股、 新债发行以及年末、 季末效应等因素，
以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资
金供求发生短时的失衡。这种失衡将 带来一定市场机
会。通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带
来的投资收益。
业绩比较基准 7天通知存款利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险品种， 预期风险和预期收益水平低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 田青
联系电话 021-51690145 010-67595096
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-51690111 010-67595096
传真 021-51690177 010-66275853
2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
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3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018 年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益 501,562,623.70
本期利润 501,562,623.70
本期净值收益率 2.0905%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018年06月30日）
期末基金资产净值 16,229,502,066.61
期末基金份额净值 1.0000
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3420% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.2310% 0.0015%
过去三个月 1.0284% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.6918% 0.0014%
过去六 个月 2.0905% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 1.4210% 0.0016%
过去一年 4.2938% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.9438% 0.0013%
过去三年 10.7325% 0.0033% 4.0500% 0.0000% 6.6825% 0.0033%
自基金合同
生效起至今
17.3350% 0.0045% 5.8586% 0.0000% 11.4764% 0.0045%
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为:7天通知存款利率
永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （ 证监许可[2013]1280号） ， 随后， 公司 于
2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审字
[2013]008 号） ， 并于2013 年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立， 此后， 于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322 的 《中 华人民共和国经营
证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资， 注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。 目前， 公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
利安资金管理公司持股28.51％。
截止2018年6月30 日，本基金管理人共管理16只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
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投资基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证券投资基金、 永赢天天利
货币市场基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永赢瑞益债券型证券投资基金、 永赢添
益债券型证券投资基金、 永赢永益债券型证券投资基金、 永赢丰利债券型证券 投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、 永赢恒益债券型证券投资基金、 永赢惠益债券型证券投
资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍 基金经理
2015-05-
20
2018-03-
13
9
祁洁萍女士，东华大学应用数
学硕士，CFA ，9年固定收益研
究投资经验，曾任平安证券研
究所债券分析师；光大证券证
券投资总部投资经理、 执行董
事。现任永赢基金管理有限公
司固定收益投资总监。
乔嘉麒 基金经理
2018-01-
03
- 9
乔嘉麒先生，复旦大学经济学
学士、 硕士，9年证券相关从业
经验，曾任宁波银行金融市场
部固定收益交易员，从事债券
及固定收益衍生品自营交易、
自营投资管理、流动性管理等
工作。现任永赢基金管理有限
公司固定收益总监助理。
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有
人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。
永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
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4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险 管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别 对所管理的不同投资组合的整体收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析 ， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018 年二季度国内宏观经济仍表现出较强的韧性，4月和5月的工业增 加值速分别为
7.0%和6.8%， 处于2017 年下半年以来的高位，1-5月的出口增速达到13.3% ， 处于12年以
来同期最高水平，房地产销售和新开工增速也在5月出现反弹，供需两方面的因素使得
上半年GDP增速有望维持在6.8%附近。然而在实体去杠杆、金融严监管推进的过程中，
融资从表外转回表内不顺畅，社会融资估摸增速逐步下滑，民企再融资出现严重困难，
同时中美贸易摩擦不断升级、 中国经济面临的外部不确定性也明显上升。 在这一背景下，
经济政策及时微调， 其中货币政策方面， 二季度先后在4月使用降准替换MLF并增量投放
降准、在6月份宣布定向降准措施。
二季度资金价格呈震 荡走势， 同业存单价格先下后上、 临近季末又快速回落， 而短
期资金价格较为平稳，银行间7天质押式回购加权利率均值3.39%，较一季度上行18bp，
永赢货币基金配置高流动性资产为主，7日年化收益率基本保持平稳。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末永赢货币基金份额净值为1.0000元， 本报告期内， 基金份额净值收益
率为2.0905% ，同期业绩比较基准收益率为0.6695% 。
永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
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4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
7 月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，会议强调"结构性去
杠杆" ， 研究了"保持货币政策稳健中性、 维护金融市场流动性合理充裕、 把握好监管工
作节奏和力度"等五项重点工作。我们认为在外部风险加大、经济和金融政策基调有所
微调的情况下， 社会融资增速下滑的势头将得到一定抑制， 但由于融资对经济增长的影
响存在滞后，并且出口增速下半年将有所走低，下半年经济增速将较上半年边际下降。
不过宏观政策对冲手段将起到托底作用， 下半年财政支出增速有提高的空间， 基建增速
有望从低位回升。 三季度货币市场流动性充裕程度预计好于二季度， 货币市场利率将继
续走低，货币基金收益率中枢预计继续有所下行。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。 本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、 督察长、 固定收益投资的分管领导、 权益投资的分管领导、 基金运
营的分管领导、 基金运营部负责人、 合规部负责人和风险管理部负责人。 以上成员均具
有丰富的行业分析、 会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估
值有被歪曲或 有失公允的情况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与
最终估值决策。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 一切以投资者利益最
大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用红利再
投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润501,562,623.70元。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
10
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为501,562,623.70元。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：永赢货币市场基金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,254,563,287.53 14,973,326,976.70
结算备付金
- 11,827,588.23
存出保证金
- 3,893.54
交易性金融资产 6.4.7.2 11,316,609,487.32 7,511,157,194.57
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
11,186,609,487.32 7,504,678,894.57
资产支持证券投资
130,000,000.00 6,478,300.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
11
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,393,942,870.92 7,465,215,441.89
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 139,770,052.41 302,748,234.04
应收股利
- -
应收申购款
75,286,253.22 120,572,889.34
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
18,180,171,951.40 30,384,852,218.31
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,921,285,218.03 299,999,350.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,885,046.38 5,614,737.04
应付托管费
721,261.57 1,403,684.27
应付销售服务费
1,442,523.18 2,807,368.47
应付交易费用 6.4.7.7 236,734.00 175,968.29
应交税费
119,497.11 -
应付 利息
790,329.03 152,519.10
应付利润
22,685,989.62 49,437,716.89
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 503,285.87 399,300.00
负债合计
1,950,669,884.79 359,990,644.06
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 16,229,502,066.61 30,024,861,574.25
未分配利润
6.4.7.1
0
- - 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
12
所有者权益合计
16,229,502,066.61 30,024,861,574.25
负债和所有者权益总计
18,180,171,951.40 30,384,852,218.31
注 ： 报 告 截 止 日2018 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
16,229,502,066.61 份。
6.2 利润 表
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
556,224,462.00 260,757,812.77
1.利息收入
551,012,351.23 259,939,465.72
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
261,038,460.23 141,654,507.90
债券利息收入
183,197,333.50 52,037,284.46
资产支持证券利息收
入
1,483,632.19 894,836.43
买入返售金融资产收
入
105,292,925.31 65,352,836.93
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,209,777.44 818,347.05
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
- -
基金投资收益
6.4.7.1
3
- -
债券投资收益
6.4.7.1
4
5,209,777.44 818,152.61
资产支持证券投资收
益
6.4.7.1
4.3
- 194.44 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
13
贵金属投资收益
6.4.7.1
5
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
6
- -
股利收益
6.4.7.1
7
- -
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
8
- -
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
9
2,333.33 -
减 ：二 、费用
54,661,838.30 30,544,791.15
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
24,162,446.31 13,771,800.58
2．托管费
6.4.10.
2.2
6,040,611.69 3,779,171.15
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
12,081,223.09 8,518,973.54
4．交易费用
6.4.7.2
0
- -
5．利息支出
12,092,598.46 4,313,870.23
其中： 卖出回购金融资 产支出
12,092,598.46 4,313,870.23
6．税金及附加
101,998.19 -
7．其他费用
6.4.7.2
1
182,960.56 160,975.65
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
501,562,623.70 230,213,021.62
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
501,562,623.70 230,213,021.62
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
14
会计主体：永赢货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
30,024,861,574.25 - 30,024,861,574.25
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 501,562,623.70 501,562,623.70
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-13,795,359,507.6
4
- -13,795,359,507.64
其中： 1.基金申购款 59,842,395,553.20 - 59,842,395,553.20
2.基金赎回
款
-73,637,755,060.8
4
- -73,637,755,060.84
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -501,562,623.70 -501,562,623.70
五、 期末所有者权益
（基金净值）
16,229,502,066.61 - 16,229,502,066.61
项 目
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
836,576,267.70 - 836,576,267.70
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 230,213,021.62 230,213,021.62 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
15
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
27,892,531,272.34 - 27,892,531,272.34
其中： 1.基金申购款 45,860,191,475.13 - 45,860,191,475.13
2.基金赎回
款
-17,967,660,202.7
9
- -17,967,660,202.79
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -230,213,021.62 -230,213,021.62
五、 期末所有者权益
（基金净值）
28,729,107,540.04 - 28,729,107,540.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
高利民
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
永赢货币市场基金(以下简称"本基金")， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称
"中国证监会"） 证监许 可 〔2014〕93号 《关于 核准永赢货币市场基金募集的批复》 的核
准，由基金管理人永赢基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2014年2月27日
生效， 首次设立募集规模为597,140,206.43份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续
期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司， 基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据基金管理人永赢基金管理有限公司于2017年4月25日发布的《关于修改永赢货
币市场基金基金合同、托管协议部分条款的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。
变更前， 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 一年以内
（含一年） 的银行定期存款、 大额存单； 剩余期限在三百九十七天以内 （含 三百九十七
天） 的债券； 期限在一 年以内 （含一年） 的债 券回购； 期限在一年以内 （含一年） 的中
央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
16
变更后， 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 期限
在一年以内 （含一年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在
三百九十七天以内 （含三百九十七天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证
券； 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法
规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基 金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称"企业会计准则"） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法 》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息
披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30
日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
17
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对本基金在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城 市维护 建设税 、教 育费附 加、 地方教 育附 加 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
18
根据 《中华人民共和国城市维护建设 税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011 年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外） 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳
标准如下：
城巿维护建设税 - 按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加 - 按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加 - 按实际缴纳的流转税的2% 计缴。
6.4.6.4 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人 所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
19
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
2018 年1月，本公司23名原自然人股东将其所持公司股权全部转让给利安资金管理
公司（Lion Global Investors Limited）。本次股权变更完成后，本公司股权结构调
整为：宁波银行持股71.49% ，利安资金持股28.51% 。
6.4.7.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （“永赢基金”）
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司
（“建设银
行”）
基金托管人
宁波银行股份有限公司 （“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构
利安资金管理公司 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司 （“永赢资产”） 基金管理人的 子公司
注：1 、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据中国证券监督管理委员会2017年12月27 日证监许可〔2017〕2415 号《关于核准
永赢基金管理有限公司变更股权的批复》 ， 永 赢基金管理有限公司原自然人股东将其所
持18.51% 转让给利安资金管理公司，并于2018 年1月10日完成工商变更登记。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
20
6.4.8.1.4 债 券回 购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7 年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 24,162,446.31 13,771,800.58
其中：支付销售机构的客户维护费 1,065,124.08 104,760.58
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 6,040,611.69 3,779,171.15
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
21
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2018年01 月01日至2018年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宁波银行 2,027,083.64
永赢基金 9,989,818.06
合计 12,016,901.70
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宁波银行 322,982.64
永赢基金 8,195,326.47
合计 8,518,309.11
注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
股份有限公司
-
50,200,267.
12
- - - -
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
22
- - - - - - -
6.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2014
年02 月27日）持有的基
金份额
50,000,000.00 50,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
157,188,045.46 117,726,173.53
报告期间申购/买入总
份额
808,628.74 34,297,221.30
报告期间因拆分变动份
额
- -
减： 报告期间赎回/卖出
总份额
144,000,000.00 33,000,000.00
报告期末持有的基金份
额
13,996,674.20 119,023,394.83
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.09% 0.41%
注：申购含红利再投 、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2018年06月30 日
上年度末
2017年12 月31日
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
永赢资产
1,241,71
5.93
0.01%
93,389,23
2.54
0.31% 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
23
宁波银行
1,727,95
9,350.92
10.65%
6,111,20
3,383.12
20.35%
6.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设
银行股份
有限公司
4,563,287.53 124,678.16 22,655,219.87 82,397.63
6.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券 。
6.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期末 （2018 年06 月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易 形成的
卖出回购证券款余额1,921,285,218.03 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
130238 13国开38 2018-07-06 100.11 300,000 30,032,742.55 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
24
130325 13进出25 2018-07-06 100.12 500,000 50,062,468.92
130415 13农发15 2018-07-04 100.01 24,000 2,400,159.02
130415 13农发15 2018-07-06 100.01 176,000 17,601,166.15
150223 15国开23 2018-07-06 99.50 700,000 69,653,076.37
150418 15农发18 2018-07-04 99.98 2,000,000 199,959,267.63
170211 17国开11 2018-07-04 99.87 2,040,000 203,736,674.55
170211 17国开11 2018-07-05 99.87 60,000 5,992,255.13
170211 17国开11 2018-07-06 99.87 300,000 29,961,275.67
170311 17进出11 2018-07-05 99.88 400,000 39,951,824.10
170311 17进出11 2018-07-06 99.88 100,000 9,987,956.02
170410 17农发10 2018-07-06 99.97 3,500,000 349,901,212.01
170413 17农发13 2018-07-06 99.90 500,000 49,952,139.68
180201 18国开01 2018-07-05 100.04 465,000 46,518,555.00
180201 18国开01 2018-07-06 100.04 735,000 73,529,328.86
180407 18农发07 2018-07-06 99.96 500,000 49,979,439.66
111719357
17恒丰银行CD3
57
2018-07-02 98.45 1,450,000 142,747,056.78
111782595
17江苏江南农
村商业银行CD1
20
2018-07-02 99.53 33,000 3,284,545.94
111782595
17江苏江南农
村商业银行CD1
20
2018-07-05 99.53 210,000 20,901,655.95
111783160
17广州农村商
业银行CD150
2018-07-02 99.44 1,100,000 109,383,569.13
111784385
17重庆农村商
行CD168
2018-07-05 99.20 740,000 73,405,544.86
111808138
18中信银行CD1
38
2018-07-05 99.49 1,000,000 99,487,047.08
111808148
18中信银行CD1
48
2018-07-05 99.43 1,000,000 99,430,846.80
111808154 18中信银行CD1 2018-07-05 99.35 45,000 4,470,639.30 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
25
54
111815209
18民生银行CD2
09
2018-07-02 99.50 11,000 1,094,469.88
111815228
18民生银行CD2
28
2018-07-02 99.41 1,000,000 99,408,668.17
111897880
18上海农商银
行CD041
2018-07-02 99.39 1,000,000 99,394,712.72
合计
19,889,00
0
1,982,228,297.9
3
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.10.1 公允 价值
6.4.10.1.1 不以 公允价 值计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.10.1.2 以公 允价值 计量 的金融 工具
6.4.10.1.2.1 各层次金 融工 具公允 价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币金额
11,316,609,487.32元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.10.1.2.2 公允价值 所属 层次间 的重 大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
6.4.10.1.2.3 第三层次 公允 价值余 额和 本期变 动金 额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.10.2 承诺 事项
永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
26
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项 。
6.4.10.4 财务报 表的 批准
本财务报表已于2018 年8月27日经本基金的基金管理人批准。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 11,316,609,487.32 62.25
其中：债券 11,186,609,487.32 61.53
资产支持证券 130,000,000.00 0.72
2 买入返售金融资产 2,393,942,870.92 13.17
其中： 买断式回购的买入返售 金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,254,563,287.53 23.40
4 其他各项资产 215,056,305.63 1.18
5 合计 18,180,171,951.40 100.00
7.2 债券 回购 融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 3.50
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 1,921,285,218.03 11.84
其中：买断式回购融资 - - 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
27
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超 过120 天情况 说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
7.3.2 期末 投资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 25.74 11.84
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 15.14 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 33.01 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 8.88 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 27.92 -
其中： 剩余存续期超过397天 - - 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
28
的浮动利率债
合计 110.69 11.84
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,628,368,436.05 10.03
其中：政策性金融债 1,628,368,436.05 10.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,050,759,777.23 6.47
6 中期票据 - -
7 同业存单 8,507,481,274.04 52.42
8 其他 - -
9 合计 11,186,609,487.32 68.93
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注： 上表中， 附息债券的成本 包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111810263
18兴业银行C
D263
5,500,000
545,826,38
3.49
3.36
2 111895168
18盛京银行C
D135
4,000,000
399,526,12
8.35
2.46 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
29
3 170410 17农发10 3,500,000
349,901,21
2.01
2.16
4 111896580
18南京银行C
D069
3,000,000
298,710,63
3.86
1.84
5 111895752
18郑州银行C
D054
3,000,000
296,076,85
5.72
1.82
6 170211 17国开11 2,400,000
239,690,20
5.35
1.48
7 150418 15农发18 2,000,000
199,959,26
7.63
1.23
8 111806130
18交通银行C
D130
2,000,000
199,128,53
5.97
1.23
9 150223 15国开23 2,000,000
199,008,78
9.64
1.23
10 111820110
18广发银行C
D110
2,000,000
198,780,88
3.47
1.22
11 111810238
18兴业银行C
D238
2,000,000
198,780,88
3.47
1.22
12 111809147
18浦发银行C
D147
2,000,000
198,780,88
3.47
1.22
注： 本基金本报告期末持有的债券 中有三只债券的摊余成本相等， 按照摊余成本的大小
排名并列第十位，故本基金本报告期末前十名债券明细中实际填列了十二只债券。
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0983%
报告期内偏离度的最低值 0.0074%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0423%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
30
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 149086 借呗49A1 800,000
80,000,000.
00
0.49
2 149417 宁远03A1 500,000
50,000,000.
00
0.31
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说 明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
7.9.2 1、 本报告 期内， 本基 金持有 的18 浦发银 行CD074 ， 其发行 人上 海浦 东发展 银行
股 份有 限公司 于2018 年1 月19 日发 布了 《上海浦 东发 展银行 股份 有限公 司关 于成都 分行
处 罚事 项的公 告》 公告， 公告 披露 了上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司成 都分 行收到 中国
银 行业 监督管 理委 员会四 川监 管局行 政处 罚决定 书（ 川银监 罚字 【2018 】2号） 的相 关
情 况， 并 表示 相关罚 款金 额以 全额计 入2017 年度 公司 损益， 对公司 的业 务开 展及持 续经
营 无重 大不利 影响 。
2 、 本报 告期内， 本基金 持有 的18 南京 银行CD069 ， 其发行 人南 京银行 股份 有限公 司
于2018 年1月30日 发布了 《南 京银行 股份 有限公 司关 于镇江 分行 行政处 罚事 项公告 》，
公 告披 露了南 京银 行股份 有限 公司镇 江分 行收到 中国 银行业 监督 管理委 员会 江苏监 管
局 行政 处罚决 定书 （苏银 监罚 决字【2018 】1号 ）的 相关情 况， 并表示 相关 处罚对 公司
业 务和 财务状 况无 重大不 利影 响。
3 、 本报 告期内， 本基金 持有 的18 浦发 银行CD147 ， 其发行 人上 海浦东 发展 银行股 份
有 限公 司于2018 年1 月19 日发 布了《 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司关 于成 都分行 处罚
事 项的 公告 》 ， 公告 披露 了上 海浦东 发展 银行股 份有 限公司 成都 分行收 到中 国银行 业监
督 管理 委员会 四川 监管局 行政 处罚决 定书 （川银 监罚 字【2018 】2 号） 的相 关情况 ，并
表 示相 关罚款 金额 以全额 计入2017 年 度公司 损益 ， 对公 司的 业务开 展及 持续 经营无 重大
不 利影 响。 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
31
除 此之 外， 本报 告期内基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查
或 在报 告编制 日前 一年受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 139,770,052.41
4 应收申购款 75,286,253.22
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 215,056,305.63
7.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
61,62
3
263,367.61
12,709,280,82
3.92
78.31%
3,520,221,24
2.69
21.69%
8.2 期末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 银行类机构 1,727,959,349.63 10.65%
2 基金类机构 1,004,195,725.28 6.19% 永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
32
3 银行类机构 729,299,886.63 4.49%
4 银行类机构 605,804,867.75 3.73%
5 银行类机构 602,172,872.11 3.71%
6 银行类机构 601,644,877.89 3.71%
7 银行类机构 517,470,634.56 3.19%
8 银行类机构 509,571,101.92 3.14%
9 银行类机构 504,687,122.56 3.11%
10 基金类机构 434,553,792.64 2.68%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 132,467.05 -
8.4 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2014 年02月27日)基金份额总额 597,140,206.43
本报告期期初基金份额总额 30,024,861,574.25
本报告期基金总申购份额 59,842,395,553.20
减：本报告期基金总赎回份额 73,637,755,060.84
本报告期期末基金份额总额 16,229,502,066.61
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内本基金管理人未召开基金份额持有人大会。
永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
33
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，本基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内未发生基金管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
银河
证券
1 - - - - -
注： 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、
研究能力的基础上， 选择基金专用交易席位， 并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
成交金
额
占当期
债券回
购成交
成交金
额
占当期
权证成
交总额
成交
金额
占当
期基
金成永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
34
的比例 总额的
比例
的比例 交总
额的
比例
银河
证券
- -
8,548,6
40,000.
00
100.00% - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5% 的 情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过2
0%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2018 年1 月
1 日 - 2018
年1 月2 日
6,197,959,
349.63
230,000,0
00.00
4,700,000,0
00.00
1,727,959,34
9.63
10.65%
2
2018 年1 月
25 日 - 201
8 年2 月7 日
6,197,959,
349.63
230,000,0
00.00
4,700,000,0
00.00
1,727,959,34
9.63
10.65%
3
2018 年2 月
13 日 - 201
8 年3 月25
日
6,197,959,
349.63
230,000,0
00.00
4,700,000,0
00.00
1,727,959,34
9.63
10.65%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情况，
存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
永赢货币市场基金 2018 年半年 度报告 摘要
35
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
