永 赢 永益 债 券型 证 券投 资 基金
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年 06 月 30 日
基 金管 理人: 永赢 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于2018 年8月2
4日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06 月30日止。
永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
3
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 永赢永益债券
基金主代码 005073
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年09月07日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,997,607,354.13 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 永赢永益债券A 永赢永益债券C
下属分级基金的交易代码 005073 005074
报告期末下属分级基金 的份额总额 4,997,603,308.18 份 4,045.95 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金主要投资于债券资产， 在有效控制投资
组合风险的前提下， 力争为基金份额持有人获取超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济运行状况、 国家货币
政策和财政政策及资本市场资金环境的研究， 积极
把握宏观经济发展趋势、 利率走势、 债券市场相对
收益率、 券种的流动性以及信用水平， 综合运用类
属配置策略、 久期策略、 收益率曲线策略、 信 用策
略等多种投资策略， 力求规避风险并实现基金资产
的增值保值。
1、类属配 置策略
本基金将综合分析各类属相对收益情况、 利差
变化状况、 信用风险评级、 流动性风险管理等因素
来确定各类属配置比例， 发掘具有较好投资价值的
投资品种， 增持相对低估并能给组合带来相对较高
回报的类属，减持相对高估并给组合。
2、久期策略
永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周
期波动趋势， 判断债券市场的未来走势， 并形成对
未来市场利率变动方向的预期， 动态调整组合的久
期。 当预期收益率曲线下移时， 适当提高组合久期，
以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上
移时， 适当降低组合久期， 以规避债券市场下跌的
风险。
3、收益率 曲线策略
本基金资产组合中的长、 中、 短期债券主要根
据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在
确定固定收益资产组合平均久期的基础上， 将结合
收益率曲线变化的预测， 适时采用跟踪收益率曲线
的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、 杠铃
及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
4、信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取
信用溢价， 主要关注信用债收益率受信用利差曲线
变动趋势和信用变化两方面影响， 相应地采用以下
两种投资策略：
1）信用利差曲线变化策略：首先分析经济周
期和相关市场变化情况， 其次分析标的债券市场容
量、 结构、 流动性等变 化趋势， 最后综合分析信用
利差曲线整体及分行业走势， 确定本基金信用债分
行业投资比例。
2）信用变化策略：信用债信用等级发生变化
后， 本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差
曲线对债券进行重新定价。
本基金将根据内、 外部信用评级结果， 结合对
类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走
势的判断， 选择信用利差被高估、 未来信用利差可
能下降的信用债进行投资。
5、杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础， 利用
回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益
的债券， 以期获取超额收益的操作方式。 本基金将永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
5
对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，
判断是否存在利差套利空间， 从而确定是否进行杠
杆操作。 进行杠杆放大策略时， 基金管理人将严格
控制信用风险及流动性风险。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证
券（ABS） 、 住房抵押贷款支持证券 （MBS） 等证券
品种。 本基金将重点对市场利率、 发行条款、 支持
资产的构成及质量、 提前偿还率、 风险补偿收益和
市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行
分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
型， 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应
的投资决策。
7、证 券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人
基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状
况、 盈利能力、 现金流 、 经营稳定性以及债券流动
性、 信用利差、 信用评 级、 违约风险等综合评估结
果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券
进行投资。
8、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理
债券组合的久期、 流动性和风险水平。 管理人将按
照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政
策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。
构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、 国
债期货的流动性、 波 动水平、 套期保值的有效性等
指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全
的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较
低风险的基金品种， 其风险收益预期高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 本基金为债券型基金，永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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属于证券投资基金中较
低风险的基金品种，其
风险收益预期高于货币
市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
属于证券投资基金中较
低风险的基金品种，其
风险收益预期高于货 币
市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 毛慧 胡波
联系电话 021-51690145 021-61618888
电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 021-51690111 95528
传真 021-51690177 021-63602540
2.4 信息 披露 方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018 年01月01日-2018年06 月30日)
永赢永益债券A 永赢永益债券C
本期已实现收益 128,826,068.43 206.79
本期利润 151,064,510.22 215.07
加权平均基金份额本期
利润
0.0268 0.0225 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
7
本期基金份额净值增长
率
2.73% 2.62%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额
利润
0.0163 0.0155
期末基金资产净值 5,097,437,637.76 4,123.63
期末基金份额净值 1.0200 1.0192
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
4、本基金合同生效日为2017年9月7日，截至本报告期末未满一年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
永赢永益债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去一
个月
0.44% 0.03% 0.34% 0.06% 0.10% -0.03%
过去三
个月
1.31% 0.04% 1.01% 0.10% 0.30% -0.06%
过去六
个月
2.73% 0.03% 2.16% 0.07% 0.57% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
4.08% 0.03% 1.20% 0.07% 2.88% -0.04% 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。
永赢永益债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去一
个月
0.41% 0.03% 0.34% 0.06% 0.07% -0.03%
过去三
个月
1.24% 0.04% 1.01% 0.10% 0.23% -0.06%
过去六
个月
2.62% 0.03% 2.16% 0.07% 0.46% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
4.00% 0.03% 1.20% 0.07% 2.80% -0.04%
注：1 、上述基金业绩指 标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低 于所列数字。
2、本基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管 理人报 告 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
永赢基金管理有限公司 （以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （ 证监许可[2013]1280号） ， 随后， 公司于
2013年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审字
[2013]008 号） ， 并于2013 年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立， 此后， 于2013
年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3
月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322 的 《中 华人民共和国经营
证券期货业务许可证 》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币
壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰
亿元增至人民币玖亿元。 目前， 公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，
利安资金管理公司持股28.51％。
截止2018年6月30 日，本基金管理人共管理16只开放式证券投资基金，即永赢货币
市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵活配置混合型发起式证券
投资基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证券投资基金、 永赢天天利
货币市场基金、 永 赢丰益债券型证券投资基金、 永赢瑞益债券型证券投资基金、 永赢添
益债券型证券投资基金、 永赢永益债券型证券投资基金、 永赢丰利债券型证券投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、 永赢恒益债券型证券投资基金、 永赢惠益债券型证券投
资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
乔嘉麒 基金经理
2017-09-
07
- 9
乔嘉麒先生，复旦大 学经济学
学士、 硕士，9年证券相关从业
经验，曾任宁波银行金融市场
部固定收益交易员，从事债券
及固定收益衍生品自营交易、
自营投资管理、流动性管理等
工作。现任永赢基金管理有限
公司固定收益总监助理。
牟琼屿 基金经理 2018-03- - 9 牟琼屿女士， 硕士，9年证券相永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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22 关从业年限，曾担任中融国际
信托固定收益部交易员，国开
证券固定收益部投资经理，现
任职于永赢基金管理有限公司
固定收益投资部。
注：1 、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日 。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢永益债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为
基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
执行环节的公平交易措施， 以"时间优先、 价格优先"作为执行指令的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险 管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度分别 对所管理的不同投 资组合的整体收益率差
异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分
析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
12
2018 年二季度国内 宏观经济仍表现出较强的韧性，4月和5月的工业增 加值速分别为
7.0%和6.8%， 处于2017 年下半年以来的高位，1-5月的出口增速达到13.3% ， 处于12年以
来同期最高水平，房地产销售和新开工增速也在5月出现反弹，供需两方面的因素使得
上半年GDP增速有望维持在6.8%附近。然而在实体去杠杆、金融严监管推进的过程中，
融资从表外转回表内不顺畅，社会融资估摸增速逐步下滑，民企再融资出现严重困难，
同时中美贸易摩擦不断升级、 中国经济面临的外部不确定性也明显上升。 在这一背景下，
经济政策及时微调， 其中货币政策方面， 二季度先 后在4月使用降准替换MLF并增量投放
降准、在6月份宣布定向降准措施。金融市场的表现方面，二季度风险偏好总体下降明
显。
今年二季度流动性保持较为宽松的水平， 银行间隔夜、 七天回购利率均值为2.73% 、
3.39% 。债券市场收益率震荡下行。10年国开债收益率4月份从4.65%逐步下行至4.35%，
在5月反弹至4.55%，此后再度下行，6月末收于4.25%，曲线陡峭程度则变化不大。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末永赢永益债券A基金份额净值为1.0200元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为2.73% ， 同期业绩比较基准收益率为2.16%； 截至报告期末永赢永益债券
C基金份额净值为1.0192 元， 本报告期内， 该类基金份额净值增长率为2.62%， 同期业绩
比较基准收益率为2.16% 。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
7 月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，会议强调"结构性去
杠杆" ， 研究了"保持货币政策稳健中性、 维护金融市场流动性合理充裕、 把握好监管工
作节奏和力度"等五项重点工作。我们认为在外部风险加大、经济和金融政策基调有所
微调的情况下， 社会融资增速下滑的势头将得到 一定抑制， 但由于融资对经济增长的影
响存在滞后，并且出口增速下半年将有所走低，下半年经济增速将较上半年边际下降。
不过宏观政策对冲手段将起到托底作用， 下半年财政支出增速有提高的空间， 基建增速
有望从低位回升。 在名义GDP增速走低的情况下， 债券市场利率整体水平有望下一台阶，
但不同券种表现将分化， 在风险偏好维持低位的情况下， 利率债的表现将明显优于中低
评级信用债。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会， 并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关 工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。 本基金管理人估值委员会成
员包括公司总经理、 督察长、 固定收益投资的分管领导、 权益投资的分管领导、 基金运永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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营的分管领导、 基金运营部负责人、 合规部负责人和风险管理部负责人。 以上成员均具
有丰富的行业分析、 会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估
值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与
最终估值决策。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 一切以投资者利益最
大化为最高 准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同规定： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数
最多为12次， 每份基金 份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的20% ， 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2018年02月26日，
本基金进行了收 益分配：其中A类基金每10份基金份额分红0.103元，共计分配利润
71,900,522.89 元；C类基金每10份基金份额分红0.103元， 共计分配利润41.25元， 符合
基金合同的规定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称"本托管人"） 在对永赢永
益债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基 金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同、 托管协议的规定， 对永赢永益债券型证券投资基金的投资运作进行了监
督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进
行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本 报
告期内进行了一次利润分配，分配金额为A类基金共计分配利润71,900,522.89 元；C类
基金共计分配利润41.25 元。
永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告期内，由永赢基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管
理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：永赢永益债券型证券投资基 金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,452,722.43 5,150,441,937.49
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 5,276,952,000.00 1,790,803,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,100,496,000.00 1,790,803,000.00
资产支持证券投资
176,456,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 5,940,128.91
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 102,517,177.97 56,906,141.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,380,921,900.40 7,004,091,207.59 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
280,871,258.69 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,252,952.69 1,281,490.99
应付托管费
417,650.89 427,163.67
应付销售服务费
1.68 0.62
应付 交易费用 6.4.7.7 22,659.42 35,740.02
应交税费
560,369.34 -
应付利息
215,986.15 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,260.15 50,000.00
负债合计
283,480,139.01 1,794,395.30
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 4,997,607,354.13 6,980,634,299.08
未分配利润
6.4.7.1
0
99,834,407.26 21,662,513.21
所有者权益合计
5,097,441,761.39 7,002,296,812.29
负债和所有者权益总计
5,380,921,900.40 7,004,091,207.59
注:报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0200元，基金份额总额
4,997,607,354.13 份， 其中A类基金份额净值1.0200 元， 份额总额4,997,603,308.18 份；
C类基金份额净值1.0192 元，份额总额4,045.95 份。
6.2 利润 表
会计主体：永赢永益债券 型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
16
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月01日至201
8年06 月30日
一 、收 入
167,870,270.05
1.利息收入
144,624,843.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,787,392.37
债券利息收入
95,938,665.15
资产支持证券利息收入
2,797,727.94
买入返售金融资产收入
5,101,057.82
其他利息收入
-
2.投资 收益（损失以“-”填列）
1,006,975.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 1,009,542.05
资产支持证券投资收益
6.4.7.14.3
-2,566.34
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 22,238,450.07
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 0.99
减 ：二 、费用
16,805,544.76
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
8,517,550.73
2．托管费 6.4.10.2.2 2,839,183.55
3．销售服务费 6.4.10.2.3 9.53
4．交易费用 6.4.7.20 28,612.50
5．利息支出
5,055,650.75
其中：卖出回购金融资产支出
5,055,650.75 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
17
6．税金及附加
244,187.63
7．其他费用 6.4.7.21 120,350.07
三 、 利 润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列 ）
151,064,725.29
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
151,064,725.29
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：永赢永益债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
6,980,634,299.08 21,662,513.21 7,002,296,812.29
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 151,064,725.29 151,064,725.29
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-1,983,026,944.95 -992,267.10 -1,984,019,212.05
其中： 1.基金申购款 4,997,620,408.65 2,498,985.30 5,000,119,393.95
2.基金赎回
款
-6,980,647,353.60 -3,491,252.40 -6,984,138,606.00
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -71,900,564.14 -71,900,564.14
五、 期末所有者权益
（基金净值）
4,997,607,354.13 99,834,407.26 5,097,441,761.39
报表附注为财务报表的组成部分。 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
18
本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理人负责人
高利民
—————————
主管会计工作负责人
虞俏依
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
永赢永益债券型证券投资基金 （以下简称"本基金"） ， 系经中国证券监督管理委员
会 （以下简称"中国证 监会"） 证监许可 〔2017 〕1405号 《关于准予永赢永益债券型证券
投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人自2017年8月14日
到2017 年8月30日止期间向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特
殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2017） 验字第61090672_B05号验资报告后， 向中国
证监会报送基金备案材料。 基金合同于2017年9 月7日正式生效。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定。 设立时 募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币200,152,753.02
元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币58,503.53元，以上收到的实收基金（本
息）共计人民币200,211,256.55 元，折合200,211,256.55 份基金份额，其中A类
200,107,365.05 份，C 类103,891.50份。本基金的基金管理 人和注册登记机构为永赢基
金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。 对于A类基金份额， 投资者认购/申购时收
取认购/申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计
提销售服务费；对于C 类基金份额，投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、
企业债、 公司债、 中期票据、 地方政府债、 次级债、 可分离交易可转 债的纯债部分、 短
期融资券、 超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 证券 公司短期公司债券、
资产支持证券、 债券回 购、 协议存款、 通知存 款、 定期存款及其他银 行存款、 同业存单、
货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但
须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、 权证等权益类资产， 也不投资于可
转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外) 、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资 债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持现金或者到 期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%， 以备支付基金份额持有人的赎回款项， 但中国证监
会规定的特殊基金品种除外。
本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
19
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称"企业会计准则"） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了 中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30
日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会 计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
20
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对本基金在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳 税额中抵减。
6.4.6.3 城 市维护 建设税 、教 育费附 加、 地方教 育附 加
根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011 年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外） 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳
标准如下：
城巿维护建设税- 按实际缴纳的流转税的7% 计缴。
教育费附加-按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加-按实际缴纳的 流转税的2%计缴。 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
21
6.4.6.4 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家 税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
2018 年1月，本公司23名原自然人股东将其所持公司股权全部转让给利安资金管理
公司（Lion Global Investors Limited ）。本次股权变更完成后，本公司股权结构调
整为：宁波银行持股71.49% ，利安资金持股28.51% 。
永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
22
6.4.7.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司 （"永赢基金"）
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销
售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 （"浦发
银行"）
基金托管人
宁波银行股份有限公司（"宁波银行"） 基金管理人的股东
利安资金管理公司 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司 （"永赢资产"） 基金管理人的子公司
注：1 、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据中国证券监督管理委员会2017年12月27 日证监许可〔2017〕2415 号《关于核准
永赢基金管理有限公司变更股权的批复》 ， 永 赢基金管理有限公司原自然人股东将其所
持18.51% 转让给利安资金管理公司，并于2018 年1月10日完成工商变更登记。
6.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期未通过关联 方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债 券回 购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
23
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,517,550.73
其中：支付销售机构的客户维护费 2,554,376.25
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,839,183.55
注：基金托 管费按前一日的基金资产净值的0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01 日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
永赢永益债券A 永赢永益债券C 合计
永赢基金 - 3.62 3.62
合计 - 3.62 3.62
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费 ，C 类基金份额的应支付基金销售机构的销售
服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.20% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×C类基金销售服务费年费率/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
24
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额
利息支
出
浦发银行 - - - -
245,955,00
0.00
99,81
9.08
6.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金的基金管理人本报告期均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
永赢永益债券A
关联方名
称
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12 月31日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
宁波银行 - - 100,048,500.00 1.43%
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金C类份
额。
6.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01 日至2018年06月30日 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
25
期末余额 当期利息收入
浦发银行 1,452,722.43 324,361.90
6.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期末 （2018 年06 月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购金融资产款余额人民币280,871,258.69 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
170413 17农发13 2018-07-10 100.23 1,500,000 150,345,000.00
180201 18国开01 2018-07-10 100.30 328,000 32,898,400.00
111892638
18南京银 行CD0
33
2018-07-10 95.66 1,110,000 106,182,600.00
合计
2,938,000 289,426,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2018 年06月30日止， 本基金无 因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.10 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
26
6.4.10.1 公允价 值
6.4.10.1.1 不 以公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及 其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.10.1.2 以 公允 价值计 量的 金融工 具
6.4.10.1.2.1 各 层次金融 工具 公允价 值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为人民币5,276,952,000.00 元， 无属于第一 层次和第三层次的
余额。
6.4.10.1.2.2 公 允价值所 属层 次间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复 活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转 换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
6.4.10.1.2.3 第 三层次公 允价 值余额 和本 期变动 金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
6.4.10.2 承诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.4 财务报 表的 批准
本财务报表已于2018 年8月27日经本基金的基金管理人批准。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
27
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,276,952,000.00 98.07
其中：债券 5,100,496,000.00 94.79
资产支持证券 176,456,000.00 3.28
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,452,722.43 0.03
8 其他各项资产 102,517,177.97 1.91
9 合计 5,380,921,900.40 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未 持有股票。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未投资股票。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未投资股票。 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
28
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未投资股票。
7.5 期末 按债 券品种 分 类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 270,602,000.00 5.31
其中：政策性金融债 270,602,000.00 5.31
4 企业债券 30,162,000.00 0.59
5 企业短期融资券 1,267,679,000.00 24.87
6 中期票据 2,572,953,000.00 50.48
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 959,100,000.00 18.82
9 其他 - -
10 合计 5,100,496,000.00 100.06
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 111814035
18江苏银行C
D035
5,000,000
478,250,00
0.00
9.38
2 111892617
18哈尔滨银
行CD044
2,500,000
241,700,00
0.00
4.74
3 111892638
18南京银行C
D033
2,500,000
239,150,00
0.00
4.69
4 101456077
14德泰MTN00
1
2,000,000
204,780,00
0.00
4.02
5 041800005 18皖投集CP0 2,000,000 201,460,00 3.95 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
29
01 0.00
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 1889046 18交元1A 3,000,000
138,300,00
0.00
2.71
2 1889052 18家美1A1 400,000
38,156,000.
00
0.75
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报 告期内 ， 本 基金 持有的18 南京银行CD033 ， 其发行 人南京 银行 股份有 限公 司
于2018 年1月30日 发布了 《南 京银行 股份 有限公 司关 于镇江 分行 行政处 罚事 项公告 》，
公 告披 露了南 京银 行股份 有限 公司镇 江分 行收到 中国 银行业 监督 管理委 员会 江苏监 管
局 行政 处罚决 定书 （苏银 监罚 决字【2018 】1号 ）的 相关情 况， 并表示 相关 处罚对 公司
业 务和 财务状 况无 重大不 利影 响。
除 此之 外， 本报 告期内基 金投 资的前 十名 证 券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查
或 在报 告编制 日前 一年受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 基 金投资 的前十 名股 票中， 不存 在投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的
股 票。
永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
30
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 102,517,177.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,517,177.97
7.12.4 期 末持有 的处 于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
永赢
永益
债券A
53
94,294,402.
04
4,997,500,249.
88
100.0
0%
103,058.30 -
永赢
永益
293 13.81 - - 4,045.95
100.0
0% 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
31
债券C
合计 346
14,443,951.
89
4,997,500,249.
88
100.0
0%
107,104.25 -
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
永赢永益债
券A
755.60 0.00%
永赢永益债
券C
976.73 24.14%
合计 1,732.33 0.00%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
永赢永益债券A 0~10
永赢永益债券C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
永赢永益债券A 0~10
永赢永益债券C 0
合计 0~10
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
永赢永益债券A 永赢永益债券C
基金合同生效日(2017 年09月07
日)基金份额总额
200,107,365.05 103,891.50
本报告期期初基金份额总额 6,980,631,317.27 2,981.81
本报告期基金总申购份额 4,997,604,346.64 16,062.01
减：本报告期基金总赎回份额 6,980,632,355.73 14,997.87
本报告期基金拆分变动份额 - - 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
32
本报告期期末基金份额总额 4,997,603,308.18 4,045.95
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内本基金管理人未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 本基金管理人没有发生重大人事变动。 本报告期， 上海浦东发展银行
股份有限公司 （以下简 称 “公司” ） 根据工作 需要， 任命孔建先生担任公司资产托管部
总经理， 主持资产托管部相关工作。 孔建先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中
国证券投资基金业协会备案。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金 投资策略严格遵循本基金 《基金合同》 及 《招募
说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位 ：人民币元
券商
名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海 2 - - - - - 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
33
证券
注： 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、
研究能力的基础上， 选择基金专用交易席位， 并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
渤海
证券
- - - - - - - -
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过2
0%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2018 年1 月
1 日 - 2018
年2 月26 日
1,996,405,
470.15
0.00
1,996,405,47
0.15
0.00 0.00%
2
2018 年1 月
1 日 - 2018
年2 月26 日
1,497,703,
604.24
0.00
1,497,703,60
4.24
0.00 0.00%
3
2018 年2 月
27 日 - 201
8 年6 月30
日
0.00
4,997,500,
249.88
0.00
4,997,500,24
9.88
100.00% 永赢永益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
34
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情况，
存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
永 赢基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
