信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2018年08月28日
1信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚薪金宝货币
基金主代码
000599
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年05月14日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,067,659,008.42份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获
得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特
征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资
人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货
币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行
积极的投资组合管理。
业绩比较基准（若有） 活期存款利率(税后)
风险收益特征（若有）
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
2信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
姓名 周浩 李修滨
联系电话
021-68649788 4006800000
信息披露负责
人
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
400-666-0066 95558
传真
021-50120888 010-85230024
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益
718,063,432.96
本期利润
718,063,432.96
本期净值收益率
2.1540%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
39,067,659,008.42
期末基金份额净值
1.0000
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3379% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3091% 0.0006%
过去三个月
1.0544% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.9671% 0.0009%
过去六个月
2.1540% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.9804% 0.0009%
过去一年
4.2276% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 3.8776% 0.0009%
过去三年
10.3709% 0.0022% 1.0510% 0.0000% 9.3199% 0.0022%
自基金合同
15.8140% 0.0025% 1.4470% 0.0000% 14.3670% 0.0025%
3信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期自2006年11月27日至2007年5月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册
资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏
州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商
行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更
为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及
公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只, 分别为信诚四季红混合型证券
投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券
型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价
值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合
4信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券
型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚
新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证
券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、
信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场
基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺
回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家
居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券
型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）、信
诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证
券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益
一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、
信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券
投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化
阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投
资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为10只，分别为信诚季季定期
支付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年
定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放
混合型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚至盛灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
席行懿
本基金基金经理,信
诚货币市场证券投
资基金、信诚理财
7日盈债券型证券
投资基金的基金经
理
2016 年
03月 18日
- 8
文学学士。曾任职于
德勤华永会计师事务
所,担任高级审计师。
2009年11月加入中
信保诚基金管理有限
公司,历任基金会计
经理、交易员、固定
收益研究员。现任信
诚货币市场证券投资
基金、信诚薪金宝货
币市场基金、信诚理
财7日盈债券型证券
5信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
投资基金的基金经理。
吴胤希
本基金基金经理,信
诚智惠金货币市场
基金、中信保诚嘉
鑫定期开放债券型
发起式证券投资基
金、信诚理财28日
盈债券型证券投资
基金的基金经理
2016 年
10月 14日
2018年
05月
31日
2
理学硕士。曾任职于
远东国际租赁有限公
司,担任投资分析员;
于Excel Markets担
任外汇交易员;于重
庆农村商业银行股份
有限公司,担任债券
交易员。2016年
7月加入中信保诚基
金管理有限公司。现
任信诚智惠金货币市
场基金、中信保诚嘉
鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金、
信诚理财28日盈债
券型证券投资基金的
基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
薪金宝货币市场基金基金合同》、《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤
勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内
部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司
整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，债券收益率整体呈震荡下行走势，在整体流动性宽松的大背景下，收益率由短端
带动长端开启了两轮快速的下行行情。
具体来看，上半年的债市走势可以分为两个大的阶段。一季度，债券收益率陡峭化下行，短端收
6信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
益率快速下行，随后带动长端收益率下行，短端下行幅度大于长端。该轮下行的触发因素主要有以下
几个方面：首先，资金面持续宽松，1季度虽然存在多个重要资金波动时间节点，包括春节期间的资
金走款以及1季度的MPA考核，但央行灵活运用了多种手段包括CRA（临时准备金动用）、MLF超额续
作以及公开市场投放28天期跨季的逆回购来平滑资金面波动。在此基础上，1季度整体资金面处于宽
松状态。虽然，3月22日央行跟随美联储加息步伐在公开市场操作利率上小幅加息5Bps，此举也在市
场预期之中，对市场没有造成影响。其次，严监管下银行同业负债需求快速下行。去年四季度银监会
推出的《商业银行流动性管理办法》对商业银行的存款吸收和资金运用做了严格的限制，通过各种指
标约束调整商业银行的同业规模，导致同业负债的刚性需求快速下降。作为短端利率重要决定性利率
的3M国有股份制银行存单利率在此影响下快速下行至3.8%-4.0%附近，为长端利率的下行打开了空间。
第三，特朗普的“贸易战”成为了长端收益率下行的导火索。已公布的1-2月经济数据中，工业增加
值和固定资产投资数据大幅超预期，虽然有统计口径调整，但在外需的拉动下经济基本面的表现仍然
超出市场预期，因此即便资金面十分宽松，3月中旬之前10年期国开活跃券始终在4.9%附近高位震荡，
3月22日特朗普公布对中国特定进口商品提高关税后，受避险情绪影响，长端收益率开始快速下行，
10年期国开债活跃券收益率最低下降至4.67%。
进入二季度，长端收益率开启了一轮快速下行行情，收益率曲线平坦化。首先，资金面整体波澜
不惊。4月17日，央行宣布从4月25日起降准1%，用于置换9000亿MLF，之后央行又于6月19日
增量投放2000亿MLF,同时在6月24日晚宣布从7月5日开始再次降准0.5%，美联储二季度加息后，
央行公开市场操作也未跟随。以上均表明了资金面的边际改善，进而促进了无风险利率的下行。其次，
监管政策逐步落地释放利空情绪。4月27日，讨论多时的资管新规正式出台预示着严监管进入下半场，
随后，《商业银行大额风险暴露》等政策也逐步落地，制约收益率下行的利空因素均得到释放。第三，
宏观基本面上，“内忧外患”情况加剧。国内经济受海外市场波动加剧影响，增长动能逐步趋弱，
5月份社融的断崖式下跌表明需求疲弱；海外市场由于贸易摩擦加剧动荡，避险情绪浓厚，推动债券
收益率下行。
组合管理上，信诚薪金宝在一季度主要增配年内到期的AAA存单以应对可能出现的同业存单供给
下滑，同时下调组合内信用债的投资比例至7%，组合剩余期限拉长至100天左右并适当提高杠杆至
6%左右。二季度主要增配6M至1年内到期的AAA存单，组合剩余期限拉长至110天左右并维持6%的
杠杆率增厚收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为2.1540%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%,基金超越业
绩比较基准1.9804%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年三季度，市场整体仍将维持“宽货币、紧信用”的格局，但是随着融资环境的收缩，
经济下行压力显现，政策的边际改善值得期待，届时将是配置高等级信用债的重要时点。由于存单发
行量持续下行趋势已经确立，存单利率震荡下行的趋势料将延续。随着存单收益率中枢的逐步下移，
信用债的拐点可期。目前，AAA等级信用债和存单之间利差约80-100BP，此利差在未来大概率会得到
修复，因此信诚薪金宝将在三季度择机增配高等级信用品种，同时在资金面宽松的格局下提高杠杆比
例增厚收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基
金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
7信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略
或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、
本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每
日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额
进行再次分配,直到分完为止; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大
于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零
时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资
(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日
已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基
金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资者
基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益
将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。 6. 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享
有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律
法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式,每日计算
当日收益并按基金份额面值1.000元分配后转入持有人权益。本基金在本报告期累计分配收益
718,063,432.96元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
8信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
托管协议的规定,对信诚薪金宝货币市场基金2018年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司在信诚薪金宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有
人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为718,063,432.96元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,中信保诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未
发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚薪金宝货币市场基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
(2018年06月30日)
上年度末
（2017年12月31日）
资 产：
银行存款
6.4.7.1 10,611,577,918.89 9,902,270,496.39
结算备付金
- -
存出保证金
- 33.60
交易性金融资产
6.4.7.2 27,579,589,446.19 12,521,682,985.88
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
27,400,565,796.58 12,521,682,985.88
资产支持证券投资
179,023,649.61 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 2,800,889,906.32 1,267,500,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 202,839,587.98 166,890,852.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
41,194,896,859.38 23,858,344,368.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
(2018年06月30日)
上年度末
（2017年12月31日）
9信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,102,495,846.24 415,769,352.11
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
11,135,447.29 6,354,233.07
应付托管费
3,374,378.00 1,925,525.18
应付销售服务费
8,435,944.92 4,813,812.95
应付交易费用
6.4.7.7 156,032.64 90,208.61
应交税费
456,572.21 -
应付利息
652,960.79 128,794.26
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 530,668.87 754,800.00
负债合计
2,127,237,850.96 429,836,726.18
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 39,067,659,008.42 23,428,507,641.93
未分配利润
6.4.7.10 - -
所有者权益合计
39,067,659,008.42 23,428,507,641.93
负债和所有者权益总计
41,194,896,859.38 23,858,344,368.11
截止本报告期末,基金份额净值1.0000元,基金份额总额39,067,659,008.42份。
6.2 利润表
会计主体：信诚薪金宝货币市场基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
(2018年01月01日至
2018年06月30日)
上年度可比期间
（2017年01月01 日至
2017年06月30日）
一、收入
854,745,279.68 318,846,116.51
1.利息收入
849,631,597.98 315,245,288.41
其中：存款利息收入
6.4.7.11 418,939,465.75 219,472,574.10
债券利息收入
404,225,495.84 70,092,923.68
资产支持证券利息收入
1,792,375.40 421,403.48
买入返售金融资产收入
24,674,260.99 25,258,387.15
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,113,681.70 3,600,828.10
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.12 5,116,002.00 3,600,828.10
10信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 -2,320.30 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.13 - -
股利收益
6.4.7.14 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 - -
减：二、费用
136,681,846.72 54,156,377.15
1．管理人报酬
55,196,884.76 25,463,656.61
2．托管费
16,726,328.80 7,716,259.53
3．销售服务费
41,815,821.91 19,290,648.90
4．交易费用
6.4.7.17 - -
5．利息支出
22,369,265.62 1,392,686.08
其中：卖出回购金融资产支出
22,369,265.62 1,392,686.08
6．税金及附加
267,683.82 -
7．其他费用
6.4.7.18 305,861.81 293,126.03
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
718,063,432.96 264,689,739.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
718,063,432.96 264,689,739.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚薪金宝货币市场基金
本报告期： 2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元
本期
(2018年01月01日至2018年06月30日) 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
23,428,507,641.93 - 23,428,507,641.93
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 718,063,432.96 718,063,432.96
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
15,639,151,366.49 - 15,639,151,366.49
其中：1.基金申购款
121,772,801,862.71 - 121,772,801,862.71
2.基金赎回款
-106,133,650,496.22 - -106,133,650,496.22
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
- -718,063,432.96 -718,063,432.96
11信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净
值）
39,067,659,008.42 - 39,067,659,008.42
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年06月30日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
14,628,273,136.67 - 14,628,273,136.67
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 264,689,739.36 264,689,739.36
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
808,657,369.52 - 808,657,369.52
其中：1.基金申购款
56,760,157,096.96 - 56,760,157,096.96
2.基金赎回款
-55,951,499,727.44 - -55,951,499,727.44
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -264,689,739.36 -264,689,739.36
五、期末所有者权益（基金净
值）
15,436,930,506.19 - 15,436,930,506.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚薪金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监许可[2014]281号《关于核准信诚薪金宝货币市场基金募集的批复》核准,由中信保诚基金
管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》、《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》和《信诚薪金宝货币市场基金招募
说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共
募集人民币374,957,052.03元,业经普华永道中天验字(2014)第218号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案,《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》于正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
374,965,569.00份基金份额,其中认购资金利息折合8,516.97份基金份额。本基金的基金管理人为中
信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于2017年12月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公
司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公
司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新
的营业执照。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》和最新公布的
12信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
《信诚薪金宝货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投
资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在
一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的金融工具。本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》
、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚薪金宝货币市场基金基金合同》和在财
务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完
整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理
人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利
13信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例
计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
上年度可比期间
14信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
(-)
（2017年01月01日至
2017年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费
55,196,884.76 25,463,656.61
其中：支付销售机构的客户维护费
- 17,891,757.74
注:支付基金管理人中信保诚基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
(2018 年01月01日至2018年
06月30日)
上年度可比期间
（2017年01月01日至
2017年06月30日）
当期发生的基金应支付的托管费
16,726,328.80 7,716,259.53
注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
(2018年01月01日至2018年06月30日)
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信银行
- - - 37,928,999.71
中信保诚基金管理
有限公司
3,886,822.20
合计
41,815,821.91
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年06月30日）
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中信银行
- - - 17,891,845.73
中信保诚基金管理
有限公司
1,398,803.17
合计
19,290,648.90
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月
月底,按月支付给中信保诚基金,再由中信保诚基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
(2018年01月01日至2018年
06月30日)
上年度可比期间
（2017年01月 01日至2017年
06月30日）
基金合同生效日(2014年05月
- -
15信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
14日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额
873,311.39 729,214.90
报告期间申购/买入总份额
843,274,263.22 430,161,340.47
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
843,478,960.70 430,322,958.39
报告期末持有的基金份额
668,613.91 567,596.98
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.00% 0.00%
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末（2018 年06月30日） 上年度末（2017年12月31日）
关联方名称
持有的基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
中信信诚资产管理
有限公司
95,694,958.48 0.24% 9,000,000.00 0.04%
注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期(2018年01月 01日至2018年
06月30日)
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日） 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行
1,577,918.89 9,070,895.62 193,475,807.16 5,646,206.11
注:本基金通过“中信银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金,于2018年6月30日的相关余额为人民币0元。(2017年6月30日余额为991，
632.54元)。本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
16信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额2,102,495,846.24元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140202
14国开02 2018年
07月04 日
101.09 1,200,000 121,308,000.00
170211
17国开11 2018年
07月04 日
100.13 800,000 80,104,000.00
180207
18国开07 2018年
07月04 日
99.93 2,030,000 202,857,900.00
180207
18国开07 2018年
07月04 日
99.93 3,050,000 304,786,500.00
160301
16进出01 2018年
07月05 日
99.46 3,100,000 308,326,000.00
170413
17农发13 2018年
07月05 日
100.23 2,000,000 200,460,000.00
180201
18国开01 2018年
07月05 日
100.30 1,010,000 101,303,000.00
160208
16国开08 2018年
07月06 日
99.33 1,040,000 103,303,200.00
160208
16国开08 2018年
07月06 日
99.33 5,060,000 502,609,800.00
180201
18国开01 2018年
07月06 日
100.30 2,000,000 200,600,000.00
合计
21,290,000
2,125,658,400.0
0
6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有交易所市场因正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
17信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二
层次的余额为27,452,045,000.00元,无属于第一层次及第三层次的余额(2017年12月31日:第二层
次12,521,682,985.88元,无属于第一层次及第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相
差很小。
除以上事项外，截至本报告期末本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1
固定收益投资
27,579,589,446.19 66.95
其中：债券
27,400,565,796.58 66.51
资产支持证券
179,023,649.61 0.43
2
买入返售金融资产
2,800,889,906.32 6.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
10,611,577,918.89 25.76
4
其他各项资产
202,839,587.98 0.49
5
合计
41,194,896,859.38 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
4.80
18信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
2,102,495,846.24 5.38
其中：买断式回购融资
- -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简
单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
74
本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较
长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
10.02 5.38
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
0.46 -
2
30天(含)—60天
18.32 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3
60天(含)—90天
26.11 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
12.36 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
38.11 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计
104.93 5.38
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
19信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,262,523,548.90 8.35
其中：政策性金融债
3,262,523,548.90 8.35
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
3,425,961,102.69 8.77
6
中期票据
- -
7
同业存单
20,712,081,144.99 53.02
8
其他
- -
9
合计
27,400,565,796.58 70.14
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资
产净值比
例（%）
1 111714268
17江苏银行CD268
6,900,000 683,225,029.94 1.75
2 170211
17国开11
6,800,000 678,907,517.64 1.74
3 160208
16国开08
6,500,000 645,404,586.34 1.65
4 180201
18国开01
6,300,000 630,596,706.19 1.61
5 111891579
18宁波银行CD023
6,000,000 589,915,761.37 1.51
6 180207
18国开07
5,300,000 529,177,629.37 1.35
7 111809147
18浦发银行CD147
5,000,000 496,952,208.74 1.27
8 111811132
18平安银行CD132
5,000,000 496,927,845.12 1.27
9 111898371
18宁波银行CD104
5,000,000 495,944,079.81 1.27
10 111897655
18盛京银行CD194
4,000,000 397,486,976.96 1.02
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1727%
报告期内偏离度的最低值
0.0319%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0773%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 1889049
18飞驰建
融1A
2,000,000 179,560,000.00 0.46
本基金本报告期末仅持有上述一支资产支持证券。
20信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
7.8.2 2018年1月18日，银监会四川监管局对上海浦东发展银行股份有限公司成都分行作出行政处
罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的
违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门
负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚
款。2018年2月12日，中国银监会行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕4号）显示，浦发银行
存在（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；
（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权
资产比例超监管要求等十九条违法违规事实，中国银监会对其罚款5845万元，没收违法所得
10.927万元，罚没合计5855.927万元。
7.8.3 对18浦发银行CD147的投资决策程序说明:浦发银行是国有股份制银行,18年一季度末资产规
模超过6.1万亿,存款规模超过3.1万亿,属于系统重要性金融机构。本基金投资于浦发银行的存款和
存单符合法规规定的投资比例要求,且占比浦发银行的资产和存款规模比例极小,风险可控。
7.8.4 除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.5 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
202,839,587.98
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
202,839,587.98
7.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
978309 39,933.86 3,432,575,074.40 8.79% 35,635,083,934.02 91.21%
21信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
银行类机构
1,060,588,259.02 2.71%
2
保险类机构
1,033,585,699.33 2.65%
3
保险类机构
502,134,952.81 1.29%
4
银行类机构
409,010,747.06 1.05%
5
信托类机构
204,405,520.03 0.52%
6
基金类机构
95,694,958.48 0.24%
7
其他机构
90,312,599.46 0.23%
8
个人
80,703,787.75 0.21%
9
个人
70,007,772.52 0.18%
10
个人
51,498,369.12 0.13%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
23,014,187.62 0.06%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基
金
-
期末本基金的基金经理未持有本基金。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚薪金宝货币
基金合同生效日(2014年05月14日)
基金份额总额
374,965,569.00
本报告期期初基金份额总额
23,428,507,641.93
本报告期基金总申购份额
121,772,801,862.71
减：本报告期基金总赎回份额
106,133,650,496.22
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
39,067,659,008.42
总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。
22信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
债券交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
佣金
占当
期佣
金总
量的
比例
备注
长城证券
1 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
光大证券
1 - - - - -
天风证券
2 - - - - -
西部证券
2 - - - - -
西藏东财
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力
和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券
- -
7,403,970,
000.00
100.00% - -
东方证券
- - - - - -
23信诚薪金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要
光大证券
- - - - - -
天风证券
- - - - - -
西部证券
- - - - - -
西藏东财
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
中信保诚基金管理有限公司
2018年08月28日
24
