信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年08月28日
1信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚新兴产业混合
场内简称
-
基金主代码
000209
交易代码
- -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年07月17日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,189,705.23份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公司,
在有效控制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产
的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配
置于固定收益类和现金类等大类资产上。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定属
于新兴产业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整新兴
产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科
学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,根据行业景气状况,新
兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟度,在充分
考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。重点配置于那
2信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合市场趋势变化、
具有较强带动作用、得到国家政策支持并且估值合理的子行业。
(2)个股精选策略
本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和定
量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选
具有较高投资价值的上市公司。
3、债券投资策略
本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性
要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,
控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将
在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价
波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,
从而构建套利交易或避险交易组合。
5、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预
期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行
有效的现金管理。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金
与货币市场基金,低于股票型基金。属于较高风险、较高收益
的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 周浩 王永民
联系电话
021-68649788 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-666-0066 95566
传真
021-50120888 010-66594942
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名
称变更的公告。
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
3信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益
-2,147,393.56
本期利润
-2,800,703.85
加权平均基金份额本期利润
-0.2189
本期基金份额净值增长率
-15.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.2179
期末基金资产净值
14,845,317.81
期末基金份额净值
1.218
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-5.51% 1.68% -7.57% 1.35% 2.06% 0.33%
过去三个月
-17.03% 1.46% -10.17% 1.04% -6.86% 0.42%
过去六个月
-15.65% 1.42% -10.42% 1.10% -5.23% 0.32%
过去一年
-19.34% 1.24% -6.60% 0.95% -12.74% 0.29%
过去三年
-46.67% 2.08% -24.82% 1.47% -21.85% 0.61%
自基金合同
生效起至今
21.80% 1.94% 44.47% 1.40% -22.67% 0.54%
注：本基金的业绩比较标准为: 自2015年10月1日起变更为中证新兴产业指数收益率*80%+中证
综合债指数收益率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
注:1、本基金建仓期自2013年7月17日至2014年1月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中证新兴产业指数收益率*80%+中信标普
全债指数收益率*20%”变更为“中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册
资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏
州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商
行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更
为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及
公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只, 分别为信诚四季红混合型证券
投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券
型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价
值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合
型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券
型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚
新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证
券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、
信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场
基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺
回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家
5信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券
型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）、信
诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证
券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益
一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、
信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券
投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化
阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投
资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为10只，分别为信诚季季定期
支付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年
定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放
混合型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚至盛灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
郑伟
本基金基金经理、
信诚深度价值混
合基金(LOF)、信
诚中小盘混合基
金基金经理
2013年
08月
16日
- 12
经济学硕士。曾任职
于华泰资产管理有限
公司,担任研究员。
2009年8月加入中
信保诚基金管理有限
公司,历任研究员、
专户投资经理。现任
信诚新兴产业混合基
金、信诚中小盘混合
基金、信诚深度价值
混合基金(LOF)的基
金经理。
杨旭
本基金基金经理,
兼任量化投资副
总监,信诚中证
500指数分级基金、
信诚中证800医
药指数分级基金、
信诚中证800有
色指数分级基金、
信诚中证800金
融指数分级基金、
2017年
02月
28日
- 5
理学硕士、文学硕士。
曾任职于美国对冲基
金Robust
methods公司,担任
数量分析师;于华尔
街对冲基金WSFA
Group公司,担任
Global Systematic
Alpha Fund助理基
金经理。2012年
6信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
信诚中证TMT产
业主题指数分级
基金、信诚中证
信息安全指数分
级基金、信诚中
证智能家居指数
分级基金、信诚
中证基建工程指
数型基金(LOF)、
信诚至裕灵活配
置混合基金、信
诚新悦回报灵活
配置混合基金、
信诚永丰一年定
期开放混合基金、
信诚至泰灵活配
置混合基金、信
诚新泽回报灵活
配置混合基金、
信诚量化阿尔法
股票基金、信诚
至盛灵活配置混
合基金、中信保
诚至兴灵活配置
混合基金的基金
经理。
8月加入中信保诚基
金管理有限公司,历
任助理投资经理、专
户投资经理。现任量
化投资副总监,信诚
中证500指数分级基
金、信诚中证800医
药指数分级基金、信
诚中证800有色指数
分级基金、信诚中证
800金融指数分级基
金、信诚中证TMT产
业主题指数分级基金、
信诚中证信息安全指
数分级基金、信诚中
证智能家居指数分级
基金、信诚中证基建
工程指数型基金
(LOF)、信诚至裕灵
活配置混合基金、信
诚新悦回报灵活配置
混合基金、信诚新兴
产业混合基金、信诚
永丰一年定期开放混
合基金、信诚至泰灵
活配置混合基金、信
诚新泽回报灵活配置
混合基金、信诚量化
阿尔法股票基金、信
诚至盛灵活配置混合
基金、中信保诚至兴
灵活配置混合基金的
基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
新兴产业混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内
部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
7信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司
整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年，受美联储加息、中美贸易冲突加剧等事件影响，国内股票市场波动有所加大，
整体出现较大幅度回调。上半年上证综指下跌-13.90%，与内需相关的行业的如食品饮料、家用电器、
医药生物、休闲服务等行业涨幅较高。
报告期内，本基金坚持中小盘成长选股风格，适度控制股票仓位。一方面优选受益于政策和改革
的行业、未来成长空间较大的行业和投资标的；另一方面，采用主动量化方法在新兴产业中优选个股，
综合考量市场运行规律及个股盈利性、成长性及估值等因素选择投资标的，并通过分散持仓来控制系
统风险。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-15.65%,同期业绩比较基准收益率为-10.42%,基金落后业绩
比较基准5.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年受国内外环境影响，国内宏观经济面临较大挑战。2季度实际GDP增长6.7%，较1季度回
落0.1%，在结构上出口贡献下降，消费贡献上升；1-6月固定资产投资累计同比6.0%，环比回落
0.1%，基建投资持续大幅回落是拖累固定资产投资；上半年社会融资规模呈下降态势，表外融资剧烈
萎缩，6月社融同比增速创历史新低。中美贸易冲突持续升级，7月初中美对340亿美元商品互相加征
25%关税正式生效。货币政策整体稳健中性，二季度操作上较为友好。
展望下半年，在国内经济面临压力较大的情况下，近期宏观政策出现缓和迹象，去杠杆节奏和力
度有所放缓，信用紧张局面得到阶段性缓解。下半年宏观政策对于股票市场影响加大，后续密切关注
政策变化以及中美贸易冲突进展。A股市场仍面临较大波动性，预计维持震荡格局下的结构性行情。
从全年来看，考虑到政策支持信号以及成长板块业绩持续改善等方面的因素，中长期的风格转换
拐点已经来临，下跌是中期布局优质成长股的机会。在市场回调中关注业绩增长与估值匹配的新兴行
业龙头，以及在事件性影响下优质个股是否有超跌补涨的机会。中长期来看，新经济仍将是投资主线，
新旧动能切换大势所趋，中期布局高端制造及消费升级主题。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基
金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负
责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
8信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略
或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自2015年6月30日起至2018年6月29日止基金资产净值低于五千万元,已
经连续六十个工作日以上.本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚新兴产业混合型证券投资基金
(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对
9信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以
及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工
具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年06月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2018年06月 30日）
上年度末
（2017年12月31日）
资 产：
银行存款
2,983,495.53 3,821,224.47
结算备付金
58,492.62 379,469.00
存出保证金
13,716.05 14,774.42
交易性金融资产
11,565,675.96 16,413,056.00
其中：股票投资
11,565,675.96 16,411,656.00
基金投资
- -
债券投资
- 1,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
418,783.57 -
应收利息
735.99 1,011.46
应收股利
- -
应收申购款
4,151.80 4,747.77
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
15,045,051.52 20,634,283.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2018年06月 30日）
上年度末
（2017年12月31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 761,065.75
应付赎回款
1,017.18 989.38
应付管理人报酬
18,854.47 25,233.95
10信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
应付托管费
3,142.41 4,205.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用
48,038.14 158,316.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
128,681.51 168,003.73
负债合计
199,733.71 1,117,814.94
所有者权益：
实收基金
12,189,705.23 13,518,856.68
未分配利润
2,655,612.58 5,997,611.50
所有者权益合计
14,845,317.81 19,516,468.18
负债和所有者权益总计
15,045,051.52 20,634,283.12
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.218元,基金份额总额12,189,705.23 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2018年01月01日
至2018年06月30日）
上年度可比期间
（2017年01月01日
至2017年06月30日）
一、收入
-2,368,403.00 -1,574,059.45
1.利息收入
14,076.07 19,599.89
其中：存款利息收入
14,075.89 17,970.43
债券利息收入
0.18 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,629.46
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,730,251.39 -1,669,991.99
其中：股票投资收益
-1,782,973.23 -1,777,780.71
基金投资收益
- -
债券投资收益
19.04 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
52,702.80 107,788.72
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-653,310.29 74,790.28
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
11信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,082.61 1,542.37
减：二、费用
432,300.85 590,877.57
1．管理人报酬
132,571.15 186,514.77
2．托管费
22,095.19 31,085.76
3．销售服务费
- -
4．交易费用
236,817.83 341,364.40
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用
40,816.68 31,912.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-2,800,703.85 -2,164,937.02
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,800,703.85 -2,164,937.02
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日
单位：人民币元
本期
（2018年01月01日至2018年06月30日）
项目
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值）
13,518,856.68 5,997,611.50 19,516,468.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -2,800,703.85 -2,800,703.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-1,329,151.45 -541,295.07 -1,870,446.52
其中：1.基金申购款
613,974.09 228,190.70 842,164.79
2.基金赎回款
-1,943,125.54 -769,485.77 -2,712,611.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
12,189,705.23 2,655,612.58 14,845,317.81
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年06月30日）
项目
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值）
16,208,439.43 10,601,421.54 26,809,860.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -2,164,937.02 -2,164,937.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
-124,420.54 -239,588.59 -364,009.13
12信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款
1,292,028.77 623,717.26 1,915,746.03
2.基金赎回款
-1,416,449.31 -863,305.85 -2,279,755.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
16,084,018.89 8,196,895.93 24,280,914.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吕涛 陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚新兴产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2013]第723号《关于核准信诚新兴产业股票型证券投资基金募集的批复》
核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金,
存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集287,450,235.50元,业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第458号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》于2013年7月17日正式生效,基金合同生效日的基金
份额总额为287,482,014.27份基金份额,其中认购资金利息折合31,778.77份基金份额。本基金的基
金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于2017年12月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限
公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发
新的营业执照。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,信诚新兴产业股票
型证券投资基金于2015年8月3日公告后更名为信诚新兴产业混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》的有
关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指
期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的
60%,其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益
类证券品种占基金资产的0-40%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到
期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比
较基准为80%×中证新兴产业指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》
、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》
13信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完
整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年
1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
14信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”
)
基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至
2018年06月30日）
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年
06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费
132,571.15 186,514.77
其中：支付销售机构的客户维护费
69,328.99 95,747.77
注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的
年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2018年01月01日至
上年度可比期间
（2017年01月01日至2017年
15信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018年06月30日） 06月30日）
当期发生的基金应支付的托管费
22,095.19 31,085.76
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期末及上年度可比期间未发生销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期
内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2018年01月01日至2018年
06月 30日）
上年度可比期间（2017年01月01日
至2017年06月30日） 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
2,983,495.53 12,677.91 4,588,009.73 16,329.27
注:1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
2、本基金通过“中国银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币58,492.62元(2017年6月30日余额为
249,463.23 元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。
16信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总
额
期末估值总
额
备注
300324
旋极信
息
2018年
05月
30日
重大资
产重组
8.37 - - 40,643 500,290.00 340,181.91-
002739
万达电
影
2017年
07月
04日
重大资
产重组
52.04 - - 500 25,529.29 26,020.00-
本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
截至本报告批准报出日,“旋极信息”“万达电影”仍未发布复牌公告。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为11,199,474.05元，第二层次366,201.91元,无属于第三层次的余额(2017年12月
31日:第一层次15,457,254.00元,第二层次955,802.00元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日:无) 。
17信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相
差很小。
(2)除以上事项外，截至本报告期末本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
11,565,675.96 76.87
其中：股票
11,565,675.96 76.87
基金投资
- -
2
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
3,041,988.15 20.22
7
其他各项资产
437,387.41 2.91
8
合计
15,045,051.52 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
6,786,124.05 45.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
207,360.00 1.40
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
234,400.00 1.58
G
交通运输、仓储和邮政业
566,070.00 3.81
H
住宿和餐饮业
184,800.00 1.24
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,181,771.91 14.70
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
18信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
347,060.00 2.34
R
文化、体育和娱乐业
1,058,090.00 7.13
S
综合
- -
合计
11,565,675.96 77.91
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 603986
兆易创新
4,200 455,784.00 3.07
2 600760
中航沈飞
12,000 432,480.00 2.91
3 000681
视觉中国
15,000 430,500.00 2.90
4 002747
埃斯顿
27,000 377,460.00 2.54
5 603096
新经典
4,500 377,010.00 2.54
6 300324
旋极信息
40,643 340,181.91 2.29
7 600885
宏发股份
11,200 335,104.00 2.26
8 300003
乐普医疗
9,000 330,120.00 2.22
9 600562
国睿科技
18,200 312,130.00 2.10
10 300271
华宇软件
17,000 300,560.00 2.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 300604
长川科技
1,025,816.00 5.26
2 002230
科大讯飞
963,881.00 4.94
3 601318
中国平安
931,260.00 4.77
4 300188
美亚柏科
806,810.00 4.13
5 002371
北方华创
796,190.00 4.08
6 600036
招商银行
781,189.00 4.00
7 603019
中科曙光
772,982.00 3.96
19信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
8 300015
爱尔眼科
748,868.00 3.84
9 000768
中航飞机
747,628.00 3.83
10 000651
格力电器
724,450.00 3.71
11 603986
兆易创新
718,431.00 3.68
12 300618
寒锐钴业
713,840.00 3.66
13 600276
恒瑞医药
711,954.00 3.65
14 601939
建设银行
700,040.00 3.59
15 600867
通化东宝
686,519.00 3.52
16 600584
长电科技
680,915.00 3.49
17 600760
中航沈飞
674,968.00 3.46
18 600372
中航电子
668,074.00 3.42
19 002049
紫光国微
663,078.00 3.40
20 300098
高新兴
661,864.00 3.39
21 002396
星网锐捷
642,661.00 3.29
22 601111
中国国航
625,360.00 3.20
23 600460
士兰微
618,668.00 3.17
24 300003
乐普医疗
618,413.00 3.17
25 002343
慈文传媒
615,122.00 3.15
26 000977
浪潮信息
596,154.79 3.05
27 600298
安琪酵母
594,154.00 3.04
28 601288
农业银行
581,000.00 2.98
29 600521
华海药业
567,295.00 2.91
30 600038
中直股份
564,497.00 2.89
31 000938
紫光股份
563,243.50 2.89
32 600340
华夏幸福
562,185.00 2.88
33 600346
恒力股份
560,858.00 2.87
34 000002
万科A
551,978.00 2.83
35 300347
泰格医药
547,110.00 2.80
36 600029
南方航空
543,150.00 2.78
37 600048
保利地产
531,300.00 2.72
38 600176
中国巨石
518,314.32 2.66
39 300287
飞利信
514,277.00 2.64
40 600498
烽火通信
506,354.00 2.59
41 300059
东方财富
504,690.00 2.59
42 300395
菲利华
503,323.00 2.58
43 300170
汉得信息
503,275.00 2.58
44 300324
旋极信息
500,290.00 2.56
45 601888
中国国旅
497,970.00 2.55
46 300418
昆仑万维
494,546.00 2.53
47 601398
工商银行
492,150.00 2.52
48 300075
数字政通
489,218.00 2.51
20信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
49 601688
华泰证券
485,632.00 2.49
50 300285
国瓷材料
480,434.00 2.46
51 600519
贵州茅台
471,576.16 2.42
52 300383
光环新网
465,360.00 2.38
53 300124
汇川技术
458,250.00 2.35
54 601766
中国中车
457,320.00 2.34
55 300073
当升科技
455,933.00 2.34
56 600977
中国电影
454,035.64 2.33
57 601601
中国太保
442,520.00 2.27
58 601229
上海银行
435,229.00 2.23
59 002313
日海通讯
434,910.00 2.23
60 000858
五 粮 液
427,622.00 2.19
61 601166
兴业银行
423,160.00 2.17
62 600600
青岛啤酒
412,875.00 2.12
63 600136
当代明诚
409,499.00 2.10
64 601211
国泰君安
408,127.00 2.09
65 002146
荣盛发展
406,964.00 2.09
66 000960
锡业股份
401,601.00 2.06
67 002024
苏宁易购
396,140.00 2.03
68 603096
新经典
396,040.00 2.03
69 600585
海螺水泥
391,340.00 2.01
70 000681
视觉中国
390,731.00 2.00
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 002230
科大讯飞
1,384,172.74 7.09
2 300604
长川科技
1,368,283.00 7.01
3 002371
北方华创
1,247,717.00 6.39
4 600584
长电科技
1,105,957.19 5.67
5 601111
中国国航
1,044,655.00 5.35
6 601939
建设银行
1,014,849.60 5.20
7 600460
士兰微
946,466.00 4.85
8 601288
农业银行
927,050.00 4.75
9 600176
中国巨石
904,226.00 4.63
10 601318
中国平安
901,256.00 4.62
11 002049
紫光国微
829,923.00 4.25
12 601398
工商银行
815,650.00 4.18
13 000938
紫光股份
782,415.50 4.01
14 600036
招商银行
773,400.00 3.96
21信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
15 600276
恒瑞医药
746,020.00 3.82
16 000651
格力电器
724,778.00 3.71
17 600600
青岛啤酒
724,046.00 3.71
18 603019
中科曙光
721,622.00 3.70
19 300015
爱尔眼科
713,712.00 3.66
20 002081
金 螳 螂
695,058.00 3.56
21 600346
恒力股份
689,746.00 3.53
22 600298
安琪酵母
683,363.00 3.50
23 600867
通化东宝
679,073.00 3.48
24 600521
华海药业
674,146.00 3.45
25 300618
寒锐钴业
667,714.80 3.42
26 300124
汇川技术
664,488.00 3.40
27 601766
中国中车
662,958.00 3.40
28 300285
国瓷材料
617,945.00 3.17
29 300188
美亚柏科
613,046.00 3.14
30 600585
海螺水泥
604,240.00 3.10
31 600183
生益科技
604,124.00 3.10
32 600887
伊利股份
598,672.00 3.07
33 002343
慈文传媒
575,344.00 2.95
34 002583
海能达
538,521.00 2.76
35 300347
泰格医药
531,698.00 2.72
36 600498
烽火通信
519,880.00 2.66
37 300287
飞利信
519,510.00 2.66
38 000426
兴业矿业
515,235.00 2.64
39 300059
东方财富
509,916.00 2.61
40 600048
保利地产
504,640.00 2.59
41 002008
大族激光
496,713.00 2.55
42 000789
万年青
486,588.00 2.49
43 000002
万
科Ａ
483,111.00 2.48
44 601888
中国国旅
482,312.00 2.47
45 600872
中炬高新
473,124.00 2.42
46 300075
数字政通
472,922.00 2.42
47 600340
华夏幸福
471,550.00 2.42
48 600038
中直股份
468,870.95 2.40
49 600519
贵州茅台
455,807.10 2.34
50 000768
中航飞机
454,977.00 2.33
51 600372
中航电子
443,985.00 2.27
52 300395
菲利华
442,338.00 2.27
53 300418
昆仑万维
440,854.00 2.26
54 600999
招商证券
438,850.00 2.25
55 300073
当升科技
430,140.00 2.20
22信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
56 300003
乐普医疗
428,265.00 2.19
57 601601
中国太保
426,618.00 2.19
58 601688
华泰证券
424,080.00 2.17
59 601166
兴业银行
423,840.00 2.17
60 000725
京东方A
423,000.00 2.17
61 002153
石基信息
414,509.00 2.12
62 000988
华工科技
411,360.00 2.11
63 601229
上海银行
410,670.00 2.10
64 002415
海康威视
410,597.20 2.10
65 002396
星网锐捷
409,940.00 2.10
66 002035
华帝股份
408,967.00 2.10
67 002366
台海核电
405,840.00 2.08
68 600201
生物股份
401,475.00 2.06
69 000960
锡业股份
395,440.00 2.03
70 002024
苏宁易购
392,370.00 2.01
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
81,941,726.11
卖出股票收入（成交）总额
84,351,422.63
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
23信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说
明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
13,716.05
2
应收证券清算款
418,783.57
3
应收股利
-
4
应收利息
735.99
5
应收申购款
4,151.80
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
437,387.41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况
说明
1 300324
旋极信息
340,181.91 2.29
重大资产重组
24信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
1051 11,598.20 - - 12,189,705.23 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
6,875.84 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 信诚新兴产业混合
基金合同生效日(2013年07月17日)基金
份额总额
287,482,014.27
本报告期期初基金份额总额
13,518,856.68
本报告期基金总申购份额
613,974.09
减:本报告期基金总赎回份额
1,943,125.54
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
12,189,705.23
25信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人无重大人事变动
2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
广州证券
2 78,408,004.32 47.15% 57,079.19 41.45%
本期新增
安信证券
1 60,649,954.18 36.47% 55,270.63 40.13% -
国泰君安
1 22,487,142.60 13.52% 20,942.07 15.21% -
东方证券
1 4,748,047.64 2.86% 4,421.80 3.21% -
大通证券
1 - - - - -
广发证券
2 - - - -
本期新增
国信证券
1 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
西南证券
2 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
成交金额
占当期回
购成交总
成交金额
占当期
权证成
26信诚新兴产业混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
交总额
的比例
额的比例 交总额
的比例
广州证券
- - - - - -
安信证券
1,419.32 100.00% - - - -
国泰君安
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
大通证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - 0.00 -
产品特有风险
-
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
中信保诚基金管理有限公司
2018年08月28日
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