中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
中银货币市场证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人: 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人: 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一八 年 八 月 二十 八 日 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 2 页共 30 页
1
重要提示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 3 页共 30 页
2
基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 中银货币
基金主代码 163802
交易代码 163802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 6 月 7 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,718,844,457.28 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银货币 A 中银货币 B
下属分级基金的交易代码 163802 163820
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
521,809,072.75 份 3,197,035,384.53 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
在保持本金安全和资产流动性的前提下, 追求超 过业绩比较基准的稳定收
益。
投资策略
根据对宏观经济指标、 货币政策和财政政策的预判, 决定资产组合的再整
体配置, 并采用短期利率预测、 组合久期制定、 类别品种配置、 收益率曲
线分析、 跨市场套利、 跨品种套利、 滚动配置策略、 先进的投资管理工具
等多种投资管理方法, 以 《基金法》 、 《货币市场 基金管理暂行规定》 等有
关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依
据,将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
业绩比较基准 税后活期存款利率: (1 -利息税)× 活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性, 低风险的品种, 其预期风险和预期
收益率都低于股票型,债券型和混合型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电话 021-38834999 010-66105798
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105799
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金 半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 4 页共 30 页
3 主 要 财 务指 标 和 基 金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)
中银货币 A 中银货币 B
本期已实现收益 10,576,888.82 88,930,835.97
本期利润 10,576,888.82 88,930,835.97
本期净值收益率 1.9865% 2.1074%
3.1.2 期末 数据 和 指 标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
中银货币 A 中银货币 B
期末基金资产净值 521,809,072.75 3,197,035,384.53
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注: (1 ) 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2 )本基金 利润分配按月结转份额。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 收益率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
1 . 中 银货 币 A :
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3166% 0.0013% 0.0292% 0.0000% 0.2874% 0.0013%
过去三个月 0.9550% 0.0018% 0.0885% 0.0000% 0.8665% 0.0018%
过去六个月 1.9865% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 1.8105% 0.0021%
过去一年 3.9008% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.5459% 0.0016%
过去三年 9.4650% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 8.3994% 0.0020%
自基金合同生效
日起
50.1480% 0.0060% 11.2875% 0.0026% 38.8605% 0.0034%
2 . 中 银货 币 B :
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3364% 0.0013% 0.0292% 0.0000% 0.3072% 0.0013%
过去三个月 1.0153% 0.0018% 0.0885% 0.0000% 0.9268% 0.0018%
过去六个月 2.1074% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 1.9314% 0.0021% 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 5 页共 30 页
过去一年 4.1495% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.7946% 0.0016%
过去三年 10.2544% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 9.1888% 0.0020%
自基金合同生效
日起
26.5810% 0.0031% 2.2550% 0.0001% 24.3260% 0.0030%
注:本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银货币市场证券投资基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 30 日)
中银货币 A
中银货币 B 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 6 页共 30 页
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内 为建仓期,截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
4
管理人报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于 2004 年 8 月 12 日正 式成立,由
中银国际和美林投资管理合资组建(2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并, 合并后新公司名称为 “ 贝莱德投资管理有限公司 ”)。 2007 年 12 月 25 日, 经中国证券监
督 管 理 委 员会 批 复 , 同意 中 国 银 行股 份 有 限 公司 直 接 控 股中 银 基 金 。公 司 注 册 地为 中 国 上 海市 , 注
册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有 83.5 %的股权, 贝莱德投资管理拥有 16.5 %的股权。 截
至 2018 年 6 月 30 日,本管理人共管九十九只开放式证券投资基 金:中银中国精选混合型开放式证
券 投 资 基 金、 中 银 货 币市 场 证 券 投资 基 金 、 中银 持 续 增 长混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 收 益 混合 型 证
券 投 资 基 金、 中 银 动 态策 略 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 稳健 增 利 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银行 业 优
选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 价 值 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 稳 健 双利 债 券 型 证券 投 资
基金、 中银全球策略证券投资基金 (FOF ) 、 上证国有企业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 中
银 转 债 增 强债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 中 小 盘成 长 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 信用 增 利 债 券型 证 券
投资基金(LOF ) 、中银沪深 300 等权 重指数证券投资基金(LOF) 、中银主 题策略混合型证券投资基中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 7 页共 30 页
金、 中银保本混合型证券投资基金、 中银理财 14 天债券型证 券投资基金、 中银纯债债券型证券投资
基金、 中银理财 7 天债 券型证券投资基金、 中银理财 30 天 债券型证券投资基金、 中银稳健添利债券
型 发 起 式 证券 投 资 基 金、 中 银 标 普全 球 精 选 自然 资 源 等 权重 指 数 证 券投 资 基 金 、中 银 消 费 主题 混 合
型 证 券 投 资基 金 、 中 银美 丽 中 国 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 盛 利 纯 债一 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金 (LOF ) 、 中银新回报 混合型证券投资基金、 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金、 中银
惠 利 纯 债 半年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 中 高 等级 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 优 秀企 业 混
合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 活 期 宝 货币 市 场 基 金、 中 银 多 策略 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 健
康 生 活 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银聚 利 半 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银薪 钱 包 货 币市 场 基
金 、 中 银 产业 债 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银新 经 济 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中
银 安 心 回 报半 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银 研 究精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银
恒 利 半 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 、 中 银新 动 力 股 票型 证 券 投 资基 金 、 中 银宏 观 策 略 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 ,中 银 新 趋 势灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 智 能 制 造股 票 型 证 券投 资 基
金、 中银互联网+ 股票型证券投资基金、 中银国有企业债债券型证券投资基金, 中银新财富灵活配置
混 合 型 证 券投 资 基 金 ,中 银 新 机 遇灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 , 中银 战 略 新 兴产 业 股 票 型证 券 投
资基金, 中银机构现金管理货币市场基金, 中银美元债债券型证券投资基金 (QDII ) 、 中银稳进 保本
混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 宝 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银瑞 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金、 中 银珍 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 鑫 利灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 益 利
灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 裕 利 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 合利 债 券 型 证券 投 资
基 金 、 中 银腾 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银 永 利半 年 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基 金、 中 银
季 季 红 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资 基金 、 中 银 宏利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 颐 利 灵活 配 置
混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 丰 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银尊 享 半 年 定期 开 放 债 券型 证 券
投 资 基 金 、中 银 睿 享 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资 基 金、 中 银 悦 享定 期 开 放 债券 型 发 起 式证 券 投
资 基 金 、 中银 丰 润 定 期开 放 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基 金 、中 银 量 化 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 、 中 银 广利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 润 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 、 中 银锦 利 灵
活配置混合型证券投资基金、 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、 中银理财 90 天债券 型证
券 投 资 基 金、 中 银 丰 庆定 期 开 放 债券 型 证 券 投资 基 金 、 中银 富 享 定 期开 放 债 券 型发 起 式 证 券投 资 基
金 、 中 银 文体 娱 乐 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 、 中 银 新蓝 筹 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 中 银
如 意 宝 货 币市 场 基 金 、中 银 丰 实 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资 基 金、 中 银 丰 和定 期 开 放 债券 型发
起 式 证 券 投资 基 金 、 中银 移 动 互 联灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 金 融 地 产混 合 型 证 券投 资 基
金 、 中 银 信享 定 期 开 放债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 中 银量 化 价 值 混合 型 证 券 投资 基 金 、 中银 丰 进中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 8 页共 30 页
定 期 开 放 债券 型 发 起 式证 券 投 资 基金 、 中 银 利享 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 银 丰 禧 定期 开 放
债 券 型 发 起式 证 券 投 资基 金 、 中 银丰 荣 定 期 开放 债 券 型 发起 式 证 券 投资 基 金 、 中银 智 享 债 券型 证 券
投 资 基 金 、中 银 改 革 红利 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、中 银 泰 享 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资
基金、 中银中债 7-10 年 期国开行债券指数证券投资基金、 中银景福回报混合型证券投 资基金、 中银
医疗保健灵活配置混合型证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方抗
本基金的
基金经
理、中银
增利基金
基金经
理、中银
国有企业
债基金基
金经理、
中银机构
货币基金
基金经
理、中银
理财 90
天债券基
金基金经
理、中银
泰享基金
基金经理
2014-08-18 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总
裁(A VP ), 金 融 学 硕 士 。 曾 任 交
通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 授 信 管 理
员 , 南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部 上
海 分 部 销 售 交 易 团 队 主 管 。2013
年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ,
曾 任 固 定 收 益 基 金 经 理 助 理 。
2014 年 8 月 至今任中银增利基金
基金经理,2014 年 8 月 至今任中
银货币基金基金经理,2015 年 9
月 至 今 任 中 银 国 有 企 业 债 基 金 基
金经理, 2015 年 12 月至 今任中银
机构货币基金基金经理,2017 年
3 月至今任中银理财 90 天 债券基
金基金经理,2018 年 3 月至今任
中银泰享基金基金经理。具有 10
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基 金 从 业
资格。
白洁
本基金的
基金经
理、中银
理财 7 天
债券基金
基金经
理、中银
产业债基
金基金经
理、中银
安心回报
债券基金
基金经
理、中银
2011-03-17 - 13
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 裁
(VP ), 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕
士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限 公 司 投 资
部固定收益分析员。2007 年加入
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任
固定收益研究员、 基金经理助理。
2011 年 3 月 至今任中银货币基金
基金经理, 2012 年 12 月至 今任中
银理财 7 天 债券基金基金经理,
2013 年 12 月至 2016 年 7 月任中
银理财 21 天 债券基金基金经理,
2014 年 9 月 至今任中银产业债基
金基金经理,2014 年 10 月 至今任
中 银 安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 9 页共 30 页
睿享基金
基金经
理、中银
悦享基金
基金经
理、中银
富享基金
基金经
理、中银
丰庆基金
基金经
理、中银
信享基金
基金经理
理,2015 年 11 月至 2018 年 2 月
任 中 银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ,
2016 年 8 月至 2018 年 2 月任中银
颐利基金基金经理,2016 年 9 月
至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基 金 经 理 ,
2016 年 9 月 至今任中银悦享基金
基金经理,2017 年 3 月 至今任中
银富享基金基金经理,2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基 金 经
理,2017 年 9 月至今任中 银信享
基金基金经理。 具有 13 年证券从
业 年 限 。 具 备 基 金 、 证 券 、 银 行
间本币市场交易员从业资格。
注:1 、 首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日, 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据 公
司决定确定的聘任日期,基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期;
2 、证券从业 年限的计算标准及含 义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 中国证 监会的有关规
则 和 其 他 有关 法 律 法 规的 规 定 , 严格 遵 循 本 基金 基 金 合 同, 本 着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和
运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 , 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申 购 管 理 办法 》 、 《 集 中 交 易 管 理 办法 》 等 公 平交 易 相 关 制度 体 系 , 通过 制 度 确 保不 同 投 资 组合 在投
资 管 理 活 动中 得 到 公 平对 待 , 严 格防 范 不 同 投资 组 合 之 间进 行 利 益 输送 。 公 司 建立 了 投 资 决策 委 员
会 领 导 下 的投 资 决 策 及授 权 制 度 ,以 科 学 规 范的 投 资 决 策体 系 , 采 用集 中 交 易 管理 加 强 交 易执 行 环
节 的 内 部 控制 , 通 过 工作 制 度 、 流程 和 技 术 手段 保 证 公 平交 易 原 则 的实 现 ; 通 过建 立 层 级 完备 的 公
司 证 券 池 及组 合 风 格 库, 完 善 各 类具 体 资 产 管理 业 务 组 织结 构 , 规 范各 项 业 务 之间 的 关 系 ,在 保 证
各 投 资 组 合既 具 有 相 对独 立 性 的 同时 , 确 保 其在 获 得 投 资信 息 、 投 资建 议 和 实 施投 资 决 策 方面 享 有
公 平 的 机 会; 通 过 对 异常 交 易 行 为的 实 时 监 控、 分 析 评 估、 监 察 稽 核和 信 息 披 露确 保 公 平 交易 过 程
和结果的有效监督。
本 报 告 期 内, 本 公 司 严格 遵 守 法 律法 规 关 于 公平 交 易 的 相关 规 定 , 确保 本 公 司 管理 的 不 同 投资中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 10 页共 30 页
组 合 在 授 权、 研 究 分 析、 投 资 决 策、 交 易 执 行、 业 绩 评 估等 投 资 管 理活 动 和 环 节得 到 公 平 对待 。 各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告 期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本 报 告 期 内, 基 金 管 理人 未 发 生 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
国 外 经 济 方面 , 全 球 经济 继 续 稳 定复 苏 , 上 半年 展 现 美 强欧 弱 格 局 。从 领 先 指 标来 看 , 美 国经
济景气度维持高位,上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数从 59.3 进一步上行至 60.2 ,就 业市场整体 稳
健,失业率创出近年新低 3.8% ,通 胀明显回升,美元指数大幅走强至 94 上方。欧 元区经济复苏势
头有所放缓, 上半年制造业 PMI 指数从 60.6 显 著下行至 54.9 , 虽然通胀在油价助推下有所回暖, 但
经 济 明 显 放缓 使 欧 央 行维 持 宽 松 的货 币 政 策 ,欧 元 对 美 元显 著 贬 值 ;日 本 经 济 继续 缓 慢 复 苏, 上 半
年制造业 PMI 指数从 54.0 小幅回落至 53.0 , 通胀逐 步回暖, 但工业产出表现不佳, 日本央行仍维持
谨 慎 。 综 合来 看 , 美 国经 济 基 本 面依 然 有 包 括税 改 和 金 融监 管 放 松 等多 项 正 向 因素 支 撑 , 美联 储 点
阵 图 上 调 年内 加 息 次 数预 期 , 对 经济 、 劳 动 力市 场 及 通 胀的 展 望 更 加乐 观 , 美 元仍 有 升 值 压力 ; 欧
洲 经 济 前 景展 望 进 一 步走 弱 , 全 球贸 易 保 护 主义 抬 头 、 经济 明 显 放 缓、 叠 加 意 大利 新 政 府 赤字 扩 张
破坏欧元区金融市场稳定的潜在风险,日本经济延续复苏。
国 内 经 济 方面 , 融 资 需求 下 行 显 著, 违 约 风 险加 快 暴 露 ,叠 加 中 美 贸易 摩 擦 再 度反 复 、 外 需走
弱, 经济缓慢下行趋势不改。 具体来看, 上半年领先指标中采制造业 PMI 震荡下行至 51.5 , 同 步指
标工业增加值 6 月同比 增长 6.0% , 较去年末回落 0.1 个百分 点。从经济增长动力来看,出口受贸易
战拖累暂时不明显, 消费与投资显著下行。6 月 美元计价出口增速较去年末 回升至 11.3% 左 右,6 月
社会消费品零售总额增速较去年末回落至 9.0% , 依然处于较低水平; 制造业投资有所反弹, 房地产
投资缓慢下行,基建投资大幅下降,1-6 月固定 资产投资增速较去年末大幅回落至 6.0% 的 水平 。通
胀方面,CPI 总体低位徘徊,6 月同比 增速仅 1.9% ,PPI 在生产资料价格上涨背景下温和回升,6 月
同比增速上升至 4.7% , 但此后预计在基数效应下将持续回落。
2. 市场回顾
整 体 来 看 ,上 半 年 利 率债 出 现 了 不同 程 度 的 上涨 , 但 信 用债 出 现 小 幅下 跌 。 其 中, 一 季 度 中债
总全价指数上涨 1.21% ,中债银行间国债全价指数上 涨 1.29% ,中债企 业债总全价指数上涨 0.41% ;中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 11 页共 30 页
二季度中债总全价指数上涨 1.76% , 中债银行间国债全价指数上涨 1.52% , 中债企业债总全价指数下
跌 0.47% 。 反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线经历了由平变陡的变化。其中,一季度,10 年
期国债收益率从 3.88% 的水平下行 14 个 bp 至 3.74% ,10 年 期金融债(国开)收益率从 4.82% 下行
17 个 BP 至 4.65% ; 二季 度,10 年期 国债收益率从 3.74% 的 水平下行 26 个 bp 至 3.48% ,10 年期 金
融债(国开)收益率从 4.65%下行 40 个 BP 至 4.25% 。货币市 场 方面,上半年货币政策整体中性,
资金面呈现总体宽松、 时 点性紧张的格局。 其中一 季度, 银行 间 1 天回购 加权平均利率均值在 2.68%
左右,较上季度均值下降 11bp ,银 行间 7 天回 购利率均值在 3.21% 左 右,较上季度均值下降 31bp;
二季度, 银行间 1 天回 购加权平均利率均值在 2.73% 左 右, 较上季度均值上升 5bp , 银行间 7 天 回购
利率均值在 3.39% 左 右, 较上季度均值上升 18bp。
3. 运行分析
上 半 年 债 券市 场 震 荡 下行 , 资 金 利率 平 稳 下 行, 非 银 融 资环 境 大 幅 改善 。 本 基 金通 过 对 久 期的
有 效 管 理 ,以 及 较 为 均衡 的 剩 余 期限 安 排 , 有效 地 控 制 了流 动 性 风 险, 保 证 了 基金 在 低 风 险状 况 下
的较好回报。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
报告期内本基金 A 类份额净值增长率为 1.99% , 同期业绩比较基准收益率为 0.18% 。
报告期内本基金 B 类份 额净值增长率为 2.11% , 同期业绩比较基准收益率为 0.18% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展 望 未 来 ,全 球 经 济 依然 处 于 复 苏阶 段 , 美 国经 济 表 现 相对 较 好 , 欧洲 经 济 势 头延 续 放 缓 ,中
美 贸 易 摩 擦延 续 。 国 内宏 观 政 策 出现 微 调 , 海外 压 力 已 经开 始 影 响 决策 层 的 决 策基 础 , 但 依然 延 续
淡 化 总 量 强调 结 构 的 调控 思 路 。 财政 政 策 积 极的 取 向 不 变, 但 持 续 关注 地 方 政 府债 务 、 房 地产 市 场
以及国企杠杆率较高三大领域的风险以及社会融资规模增速显著下降的负面影响。
综合上述分析, 我们对 2018 年下半年 债券市场的走势保持乐观。 经济基本面缓慢下行趋势不改,
固 定 资 产 投资 增 速 延 续小 幅 下 行 ,出 口 与 消 费增 速 中 枢 下降 。 货 币 政策 保 障 流 动性 合 理 充 裕, 疏 通
传 导 渠 道 ,以 对 冲 融 资需 求 下 滑 ,同 时 汇 率 波动 空 间 加 大, 人 民 币 存在 贬 值 压 力。 金 融 严 监管 背 景
不 变 , 但 更加 强 调 结 构性 去 杠 杆 的力 度 和 节 奏。 通 胀 对 债市 的 压 力 相对 可 控 , 食品 价 格 季 节性 上 涨
预计带动 CPI 增速温和抬升, PPI 在油 价有企稳态势下预计持续回落。 在贸易保护主义抬头背景下,
全 球 市 场 风险 偏 好 大 概率 延 续 较 低水 平 , 美 联储 或 将 继 续加 息 , 美 元指 数 走 势 强劲 , 人 民 币对 美 元
趋 于 贬 值 。综 合 上 述 分析 , 预 计 下半 年 债 券 收益 率 中 枢 可能 呈 震 荡 下行 走 势 , 我们 将 积 极 把握 交 易
性 机 会 。 信用 债 方 面 ,经 济 下 行 叠加 去 杠 杆 背景 下 需 对 违约 风 险 继 续保 持 高 度 关注 , 具 体 操作 上 ,
合理控制久期和回购比例, 既不过于激进, 又不过于保守, 稳健配置可能是较好的投资策略。 同时 ,中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
积极把握大额存单、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根 据 证 监 会的 相 关 规 定, 本 公 司 为建 立 健 全 有效 的 估 值 政策 和 程 序 ,经 公 司 执 行委 员 会 批 准,
公 司 成 立 估值 委 员 会 ,明 确 参 与 估值 流 程 各 方的 人 员 分 工和 职 责 , 由研 究 部 、 风险 管 理 部 、基 金 运
营 部 相 关 人员 担 任 委 员会 委 员 。 估值 委 员 会 委员 具 备 应 有的 经 验 、 专业 胜 任 能 力和 独 立 性 ,分 工 明
确 , 在 上 市公 司 研 究 和估 值 、 基 金投 资 、 投 资品 种 所 属 行业 的 专 业 研究 、 估 值 政策 、 估 值 流程 和 程
序 、 基 金 的风 险 控 制 与绩 效 评 估 、会 计 政 策 与基 金 核 算 以及 相 关 事 项的 合 法 合 规性 审 核 和 监督 等 各
个 方 面 具 备专 业 能 力 和丰 富 经 验 。估 值 委 员 会严 格 按 照 工作 流 程 诚 实守 信 、 勤 勉尽 责 地 讨 论和 决 策
估 值 事 项 。估 值 委 员 会审 议 并 依 据行 业 协 会 提供 的 估 值 模型 和 行 业 做法 选 定 与 当时 市 场 环 境相 适 应
的 估 值 方 法, 基 金 运 营部 应 征 询 会计 师 事 务 所、 托 管 行 的相 关 意 见 。公 司 按 特 殊流 程 改 变 估值 技 术
时,导致基金资产净值的变化在 0.25 %以上的, 应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输
入 值 的 适 当性 等 咨 询 会计 师 事 务 所的 专 业 意 见, 会 计 师 事务 所 应 对 公司 所 采 用 的相 关 估 值 模型 、 假
设、 参数及输入的适当性发表审核意见, 同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。 另外,
对 于 特 定 品种 或 者 投 资品 种 相 同 ,但 具 有 不 同特 征 的 , 若协 会 有 特 定调 整 估 值 方法 的 通 知 的, 比 如
《证券投资基金流通受限股票估值指引 (试行) 》 的, 应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见,
并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.6.2 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本 基 金 基 金合 同 第 十 五部 分 基 金 的收 益 与 分 配相 关 约 定 :基 金 收 益 分配 方 式 为 红利 再 投 资 ,每
日 进 行 收 益 分 配 ; “ 每 日 分 配 、 按 月 支 付 ” 。 本 基 金 收 益 根 据 每 日 基 金 收 益 公 告 , 以 每 万 份 基 金 份 额
收益为基准 ,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。
本基金为货币基金, 根据基金合同约定, 基金收益分配方式为红利再投资, 每日进行收益分配;
每月集中支付收益。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本 基 金 在 报告 期 内 未 出现 连 续 二 十个 工 作 日 基金 份 额 持 有人 数 量 不 满二 百 人 或 者基 金 资 产 净值
低于五千万元的情形。 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
5
托管人报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 中银 货 币 市 场证 券 投 资 基金 的 托 管 过程 中 , 严 格遵 守 《 证 券投
资 基 金 法 》 、 《 货 币 市 场基 金 信 息 披露 特 别 规 定》 及 其 他 有关 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定, 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内, 中 银 货 币市 场 证 券 投资 基 金 的 管理 人 —— 中银 基 金 管 理有 限 公 司 在中 银 货 币 市 场
证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等
问题上,严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币 市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 中 银 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 中 银货 币 市 场 证券 投 资 基 金 2018 年 半 年
度 报 告 中 财务 指 标 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合 报 告 等内 容 进 行 了核 查 , 以 上内 容 真
实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2018 年 8 月 27 日
6
半年度财务会计报 告(未经审 计)
6.1 资 产 负债表
会计主体:中银货币市场证券投资基金
报告截止日:2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产: - -
银行存款 256,383,162.90 1,208,124,760.44
结算备付金 6,674,545.45 -
存出保证金 5,373.64 5,039.57
交易性金融资产 3,030,939,594.88 3,206,665,793.38
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,030,939,594.88 3,206,665,793.38
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 772,394,693.59 711,628,259.94 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
应收证券清算款 87,657.54 158,552.71
应收利息 11,425,522.29 18,671,559.76
应收股利 - -
应收申购款 4,480,299.22 32,228,308.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,082,390,849.51 5,177,482,274.56
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 353,888,503.06 99,899,750.05
应付证券清算款 - -
应付赎回款 299.49 10,872.34
应付管理人报酬 1,103,767.00 1,642,088.24
应付托管费 334,474.83 497,602.49
应付销售服务费 145,259.25 141,926.78
应付交易费用 61,236.91 70,322.41
应交税费 38,232.20 -
应付利息 58,008.32 31,799.67
应付利润 7,791,368.50 10,119,344.72
递延所得税负债 - -
其他负债 125,242.67 159,046.99
负债合计 363,546,392.23 112,572,753.69
所 有 者 权益: - -
实收基金 3,718,844,457.28 5,064,909,520.87
未分配利润 - -
所有者权益合计 3,718,844,457.28 5,064,909,520.87
负债和所有者权益总计 4,082,390,849.51 5,177,482,274.56
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日, 基金份额净值 1.0000 元 ,基金份额总额 3,718,844,457.28
份。
6.2 利润表
会计主体: 中银货币市场证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
一、收入 114,642,209.97 700,587,218.17 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 15 页共 30 页
1. 利息收入 113,504,977.39 706,139,218.24
其中:存款利息收入 26,296,510.79 476,535,648.57
债券利息收入 69,526,380.11 182,075,940.14
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 17,682,086.49 47,527,629.53
其他利息收入 - -
2. 投资收益( 损失以 “- ” 填 列) 1,137,232.58 -5,573,722.29
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,137,232.58 -5,573,722.29
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ” 号填 列) - -
4. 汇兑收益( 损失以 “ -” 号填列) - -
5. 其他收入( 损失以 “- ” 号 填列) - 21,722.22
减 : 二 、费用 15,134,485.18 96,807,774.75
1 .管理人报 酬 7,860,859.02 68,435,255.94
2 .托管费 2,382,078.51 20,737,956.45
3 .销售服务 费 880,442.21 2,699,033.81
4 .交易费用 - -
5 .利息支出 3,808,514.36 4,719,211.92
其中:卖出回购金融资产支出 3,808,514.36 4,719,211.92
6 .其他费用 167,634.05 216,316.63
三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 99,507,724.79 603,779,443.42
减:所得税费用 - -
四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) 99,507,724.79 603,779,443.42
6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表
会计主体: 中银货币市场证券投资基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
5,064,909,520.87 - 5,064,909,520.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数(本期利润)
- 99,507,724.79 99,507,724.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少以 “- ” 号填 列)
-1,346,065,063.59 - -1,346,065,063.59
其中:1. 基金 申购款 7,101,569,963.07 - 7,101,569,963.07 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
2. 基金赎回款 -8,447,635,026.66 - -8,447,635,026.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动(净值减少以 “- ” 号填 列)
- -99,507,724.79 -99,507,724.79
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
3,718,844,457.28 - 3,718,844,457.28
项目
上 年 度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
127,602,942,113.88 - 127,602,942,113.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数(本期利润)
- 603,779,443.42 603,779,443.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减
少以 “- ” 号填 列)
-113,098,070,797.84 - -113,098,070,797.84
其中:1. 基金 申购款 42,263,255,641.38 - 42,263,255,641.38
2. 基金赎回款 -155,361,326,439.22 - -155,361,326,439.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动(净值减少以 “- ” 号填 列)
- -603,779,443.42 -603,779,443.42
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金
净值)
14,504,871,316.04 - 14,504,871,316.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署:
基金管理人 负责人:李道滨,主管会计工作负责人:王圣明,会计机构负责人:乐妮
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银货币市场证券投资基金( 原名为中银国际货币市场证券投资基金, 以下简称 “ 本基 金”) , 系经
中 国 证券 监督 管 理委 员会 ( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ” ) 证 监基金 字[2005]65 号 《 关于 同意 中 银国 际货
币 市 场 证 券投 资 基 金 募集 的 批 复 》的 核 准 , 由基 金 管 理 人中 银 基 金 管理 有 限 公 司向 社 会 公 开发 行 募
集,基金合同于 2005 年 6 月 7 日正式 生效,首次设立募集规模为 1,248,869,088.94 份基 金份额。本
基 金 为 契 约型 开 放 式 ,存 续 期 限 不定 。 本 基 金的 基 金 管 理人 为 中 银 基金 管 理 有 限公 司 , 注 册登 记 机
构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2012 年 3 月 29 日, 本基金 按照 500 万 份基金份额的界限划分为 A 类基金份额和 B 类 基金份额,
单一持有人持有 500 万 份基金份额以下的为 A 类, 达 到或超过 500 万 份的为 B 类 。 本基金份额分级
规 则 于 分 级日 起 生 效 。基 金 份 额 分级 后 , 在 基金 存 续 期 内的 任 何 一 个开 放 日 , 当投 资 者 在 所有 销 售中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 17 页共 30 页
机构保留的本基金 A 类 基金份额之和超过 500 万份( 含 500 万份) 时,本基金注册登记机构自动将该
投资者持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份 额; 投资者在所有销售机构保留的本基金 B 类基 金份
额之和低于 500 万份( 不含 500 万份) 的,本基金的注册登记机构自动将该投资者持有的 B 级基 金份
额降级为 A 类基金份额。 两级基金份额按照不同的费率计提销售服务费用, 单独公布每万份基金净
收益和七日年化收益率。
本基金的投资范围为现金; 一年以内( 含一年) 的银 行定期存款、 大额存单; 剩余期限在 397 天以
内( 含 397 天) 的债券;期限在一年以内( 含一年) 的 债券回购;期限在一年以内( 含一年) 的中央银行票
据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金业绩比较基准为:税后活期存款利率。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本 财 务 报 表系 按 照 财 政部 颁 布 的 《企 业 会 计 准则 — 基 本 准则 》 以 及 其后 颁 布 及 修订 的 具 体 会计
准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会
计 核 算 和 信息 披 露 方 面, 也 参 考 了中 国 证 券 投资 基 金 业 协会 修 订 并 发布 的 《 证 券投 资 基 金 会计 核 算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报
告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、其他 中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值 税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]36 号文《关于全面推 开营业税改 增值税试点 的通知》 的
规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
纳 入 试 点 范围 , 由 缴 纳营 业 税 改 为缴 纳 增 值 税。 对 证 券 投资 基 金 ( 封闭 式 证 券 投资 基 金 , 开放 式 证
券 投 资 基 金) 管 理 人 运用 基 金 买 卖股 票 、 债 券的 转 让 收 入免 征 增 值 税; 国 债 、 地方 政 府 债 利息 收 入
以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]46 号文《关于进一步 明确全面推 开营改增试 点金融业 有
关政策 的 通知 》 的 规 定, 金 融 机 构开 展 的 质 押式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 及 持 有 政策 性 金 融 债券 取 得
的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部 、国家税务 总局财税[2016]70 号文《关于金融机 构同业往来 等增值税政 策的补充 通
知 》 的 规 定, 金 融 机 构开 展 的 买 断式 买 入 返 售金 融 商 品 业务 、 同 业 存款 、 同 业 存单 以 及 持 有金 融 债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等
增 值 税 政 策的 通 知 》 的规 定 , 资 管产 品 运 营 过程 中 发 生 的增 值 税 应 税行 为 , 以 资管 产 品 管 理人 为增
值税纳税人;
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定,
自 2018 年 1 月 1 日起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称 “ 资
管产品运营业务 ” ) , 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税, 资管产品管理人未分别核
算 资 管 产 品运 营 业 务 和其 他 业 务 的销 售 额 和 增值 税 应 纳 税额 的 除 外 。资 管 产 品 管理 人 可 选 择分 别 或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发 生 的 增 值税 应 税 行 为, 未 缴 纳 增值 税 的 , 不再 缴 纳 ; 已缴 纳 增 值 税的 , 已 纳 税额 从 资 管 产品 管 理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部 、国家税务 总局财税[2017]90 号文《关于租入固 定资产进项 税额抵扣等 增值税政 策
的通知》 的规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部
分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额: 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额; 转让 2017 年 12 月 31 日前取得 的股票 (不包括限售股) 、 债券、 基金、
非 货 物 期 货, 可 以 选 择按 照 实 际 买入 价 计 算 销售 额 , 或 者以 2017 年最 后 一 个 交 易 日 的 股 票收 盘 价
(2017 年 最后 一 个 交 易日 处 于 停 牌期 间 的 股 票, 为 停 牌 前最 后 一 个 交易 日 收 盘 价 ) 、 债 券 估 值( 中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值) 、 基金 份额净值、 非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企业 所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税[2004]78 号文《关于证券投 资基金税收 政策的通知 》的规定 ,
自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 19 页共 30 页
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ,
对 证 券 投 资基 金 从 证 券市 场 中 取 得的 收 入 , 包括 买 卖 股 票、 债 券 的 差价 收 入 , 股权 的 股 息 、红 利 收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《 财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告期 与 基 金发生 关 联 交易的 各 关 联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司 (“ 中银证 券 ”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过关联 方 交 易单元 进 行 的交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中银证券 44,810,181.60 100.00% 2,732,633.00 100.00%
6.4.8.1.4 债 券回 购 交 易 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 20 页共 30 页
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
中银证券 5,127,400,000.00 100.00% 9,198,200,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应 支付 关 联 方的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方报 酬
6.4.8.2.1 基 金管 理 费
单位:人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
7,860,859.02 68,435,255.94
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维护费
403,043.96 517,092.13
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33% 的年费率 计提。计算方法如下:
H=E× 0.33%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管 费
单位:人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管费
2,382,078.51 20,737,956.45
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。计算方法如下:
H=E× 0.10%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
6.4.8.2.3 销售 服 务 费
单位:人 民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银货币 A 中银货币 B 合计
中国银行 405,390.05 4,196.30 409,586.35
中银基金管理有限公
司
37,729.39 205,827.64 243,557.03
中银证券 311.89 - 311.89
中国工商银行 131,108.45 615.33 131,723.78
合计 574,539.78 210,639.27 785,179.05
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银货币A 中银货币B 合计
中银证券 57.57 - 57.57
中银基金管理有限公
司
50,596.00 2,030,067.70 2,080,663.70
中国工商银行 128,400.66 100.80 128,501.46
中国银行 418,172.69 11,476.51 429,649.20
合计 597,226.92 2,041,645.01 2,638,871.93
注 : 基 金 销售 服 务 费 可用 于 本 基 金的 市 场 推 广、 销 售 以 及基 金 份 额 持有 人 服 务 等各 项 费 用 。本
基金分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率。 其中, A 类基金份额销售服务费年费率为 0.25% ,
B 类基金份 额销售服务费年费率为 0.01% 。 各级 基金份额的销售服务费计提的计算方法如下:
H=E× R/ 当年 天数
H 为每类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
R 为该类基 金份额的销售服务费率
各级基金份额的基金销售服务费每日计算,每日计提,按月支付。
6.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
单位:人民币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
中国工商银
行
- - - - - -
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
408,926,665.58 - - -
470,000,000.0
0
35,765.96
6.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内 基 金管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 的情况
份额单位:份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
中银货币A 中银货币B 中银货币A 中银货币B
基 金 合 同 生 效 日
(2005 年 6 月 7 日 )
持有的基金份额
- - - -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- - - 348,967,319.22
期间申购/ 买入总份
额
- - - 121,756,572.08
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减:期间赎回/ 卖出
总份额
- - - 470,723,891.30
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- - - 0.0000%
注: (1 ) 期 间申购/ 买入总份额含红利再投、 转换入份额。 期间赎回/ 卖出总份额含转换出份额 。
(2 ) 本基金 管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最
新公告规定的费率结构。
6.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金管 理 人 之外的 其 他 关联方 投 资 本基金 的 情 况
中银货币 A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资 A 类基金。
中银货币 B
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资 B 类基 金。 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
6.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,383,162.90 34,040.02 19,751,430.61 323,591.90
合计 6,383,162.90 34,040.02 19,751,430.61 323,591.90
注:本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率
计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末 (2018 年 6 月 30 日 )本 基 金持 有 的 流通受 限 证 券
6.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市 场 债券正 回 购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 353,888,503.06 元,是以如 下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量(张) 期末估值总额
189920
18 贴现国债
20
2018-07-02 99.74 251,000 25,033,934.23
170207 17 国开 07 2018-07-02 100.00 600,000 59,999,913.58
111809181
18 浦发银行
CD181
2018-07-02 99.17 870,000 86,277,766.79
170410 17 农发 10 2018-07-02 100.04 400,000 40,015,223.31
120227 12 国开 27 2018-07-02 100.10 1,500,000 150,155,382.67
合计
3,621,000.00 361,482,220.58
6.4.9.3.2 交 易所 市 场 债券正 回 购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止 ,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
6.4.10 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(% )
1 固定收益投资 3,030,939,594.88 74.24
其中:债券 3,030,939,594.88 74.24
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 772,394,693.59 18.92
其中: 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 263,057,708.35 6.44
4 其他各项资产 15,998,852.69 0.39
5 合计 4,082,390,849.51 100.00
7.2 债 券 回购融 资 情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值 的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 5.97
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
(%)
2
报告期末债券回购融资余额 353,888,503.06 9.52
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基 金 投资组 合 平 均剩余 期 限
7.3.1 投资 组合 平 均 剩余期 限 基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报 告 期 内投资 组 合 平均剩 余 期 限超过 120 天情况 说 明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况 。 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
7.3.2 期末 投资 组 合 平均剩 余 期 限分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30 天以内 27.58 9.52
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天(含) —60 天 14.71 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天(含) —90 天 56.61 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天(含) —120 天 9.64 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天(含) —397 天(含 ) 0.81 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 109.35 9.52
7.4 报 告 期内投 资 组 合平均 剩 余 存续期 超 过 240 天 情 况 说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240 天的 情况。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( %)
1 国家债券 99,845,912.18 2.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 260,137,123.86 7.00
其中:政策性金融债 260,137,123.86 7.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 350,198,328.51 9.42
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,320,758,230.33 62.41
8 其他 - -
9 合计 3,030,939,594.88 81.50
10
剩余存续期超过 397 天 的浮动利
率债券
- -
7.6 期 末 按摊余 成 本 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 十名债 券 投 资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
值比例(%)
1 111898371 18 宁波银 行 CD104 4,000,000 396,755,263.85 10.67
2 111810263 18 兴业银 行 CD263 3,000,000 297,592,606.42 8.00
3 111808148 18 中信银 行 CD148 2,000,000 198,780,883.47 5.35
4 111815252 18 民生银 行 CD252 2,000,000 198,381,589.23 5.33
5 111809181 18 浦发银 行 CD181 2,000,000 198,339,693.76 5.33
6 120227 12 国开 27 1,500,000 150,155,382.67 4.04
7 111809151 18 浦发银 行 CD151 1,500,000 149,038,544.08 4.01
8 111898916 18 徽商银 行 CD087 1,500,000 148,659,160.88 4.00
9 041751018 17 中煤 CP001 1,000,000 99,991,182.79 2.69
10 111811070 18 平安银 行 CD070 1,000,000 99,196,963.66 2.67
7. 7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确定 的基 金 资 产净值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1536%
报告期内偏离度的最低值 0.0416%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0807%
报 告 期 内负偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.25% 情 况说 明
本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25% 的情况。
报 告 期 内正偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.5% 情 况说 明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组合报 告 附 注
7.9.1 基金 计价 方 法 说明
本 基 金 估 值采 用 摊 余 成本 法 计 价 ,即 估 值 对 象以 买 入 成 本列 示 , 按 票面 利 率 或 商定 利 率 每 日计
提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
本基金采用 1.00 元固定单 位净值交易方式, 自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基
金持有人,并按月结转到投资人基金账户。
7.9.22018 年 3 月 14 日,平 安 银 行因违 反 清 算管理 规 定 、人民 币 银 行结算 账 户 管理相 关 规 定、 非 金
融 机 构 支 付服 务 管 理 办法 等 相 关 规定 , 中 国 人民 银 行 依 据《 中 华 人 民共 和 国 中 国人 民 银 行 法 》 、 《 人
民 币 银 行 结算 账 户 管 理办 法 》 、 《 非金 融 机 构 支付 服 务 管 理办 法 》 等 法律 规 章 规 定, 对 平 安 银行 作 出
行 政 处 罚决定 ( 银 支付罚 决 字[2018]2 号 ) 给予 警告 , 没 收违法 所 得 303.6 万 元 , 并处罚 款 1030.8 万
元 , 合 计处 罚金额 1334 万元。
2018 年 6 月 5 日, 平 安银行 股 份 有限公 司 深 圳布吉 支 行 因违反 《 征信 业管 理 条 例》 相 关 规 定, 中 国中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
人 民 银 行深圳 市 中 心支行 对 平 安银行 股 份 有限公 司 深 圳布吉 支 行 作出行 政 处 罚决定 ( 深 人银 罚 〔2018 〕
7 号 )处 以 罚款 人 民 币 20 万 元 整 ,对相 关 责 任人处 以 罚 款人民 币 5 万 元整 。
2018 年 6 月 7 日 , 中 信 银行 股 份 有限公 司 宁 波分行 因 存 在贷款 “三查 ” 不尽 职 ; 受 托支付 管 理 不到位 、
贷 款 用 途 不真 实 、 贷 款资 金 未 按 约定 使 用 等 情形 , 宁 波 银监 局 根 据 《中 华 人 民 共和 国 银 行 业监 督 管
理 法 》 第 四十 六 条, 对中 信 银 行股份 有 限 公司宁 波 分 行作出 行 政 处罚决 定 (甬 银监 罚 决 字 〔2018〕1
号 ) 罚 款人民 币 20 万 元。
2018 年 2 月 12 日, 浦 发银 行 因 违反《 商 业 银行内 部 控 制指引 》 、 《 中华人 民 共 和国银 行 业 监督管 理
法 》 等 相关规 定 , 中国银 监 会 对浦发 银 行 作出行 政 处 罚决定 ( 银 监罚决 字 〔2018 〕4 号 ) 罚款 5845
万 元 , 没收违 法 所 得 10.927 万 元, 罚没 合 计 5855.927 万 元。
2018 年 4 月 19 日, 兴 业银 行 因 违反《 商 业 银行与 内 部 人和股 东 关 联交易 管 理 办法 》 、 《 中 华 人民共
和 国 银 行 业监 督 管 理 法》 等 相 关 规定 , 中 国 银行 保 险 监 督管 理 委 员 会对 兴 业 银 行作 出 行 政 处罚 决 定
( 银 保 监银罚 决 字 〔2018〕1 号 ) 罚款 5870 万 元。
基 金 管 理人通 过 进 行进一 步 了 解后, 认 为 以上处 罚 不 会对投 资 价 值构成 实 质 性的影 响 。
报 告 期 内 ,本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 其 余 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ,或 在 报
告 编 制 日前一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
7.9.3 期末 其他 各 项 资产构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,373.64
2 应收证券清算款 87,657.54
3 应收利息 11,425,522.29
4 应收申购款 4,480,299.22
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 15,998,852.69
7.9.4 其他 需说 明 的 重要事 项
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信 息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位:份
中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
中银货币 A 22,061 23,653.01 32,185,442.57 6.1680% 489,623,630.18 93.8320%
中银货币 B 32 99,907,355.77 3,133,913,781.80 98.0256% 63,121,602.73 1.9744%
合计 22,093 168,326.82 3,166,099,224.37 85.1366% 552,745,232.91 14.8634%
注: 分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额) 。
8.2 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
中银货币 A 2,133.95 0.0004%
中银货币 B - -
合计 2,133.95 0.0001%
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例
的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金
份额总额)。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银货币 A 0~10
中银货币 B 0
合计 0~10
本基金基金经理 持有本开
放式基金
中银货币 A 0
中银货币 B 0
合计 0
9
开放式基金份额变 动
单位:份
项目 中银货币 A 中银货币 B
本报告期期初基金份额总额 430,333,285.95 4,634,576,234.92
本报告期基金总申购份额 1,096,320,682.92 6,005,249,280.15
减:本报告期基金总赎回份额 1,004,844,896.12 7,442,790,130.54
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期 期末基金份额总额 521,809,072.75 3,197,035,384.53
注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回含转换出及分级份额调减份额。 中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
10
重大事件揭示
10.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期内, 经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁, 详情请参见基金管理人 2018 年 4
月 9 日刊登 的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》 。
本报告期内,经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 为 基金进 行 审 计的会 计 师 事务所 情 况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注:1 、 专用交易单元的选择标准和程序: 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 ( 证监基字<1998>29 号) 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证
监基金字[2007]48 号) 有 关规定, 本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括: 券商基
本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信
息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择
程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后
根据评分高低选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
中银货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
第 30 页共 30 页
2. 报告期内租 用证券 公司交易单元的变更情况:无。
10.7.2 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证券投 资 的 情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中银证券
44,810,181.6
0
41.25%
5,127,400
,000.00
99.75% - -
招商证券
63,824,474.6
4
58.75%
13,000,00
0.00
0.25% - -
10.8 偏 离度绝 对 值 超过 0.5% 的情况
本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5% 的情 况。
11
影响投资者决策的 其他重要信 息
11.1 报 告 期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2018-01-11 至
2018-01-14
2018-01-19 至
2018-01-23
2018-01-29 至
2018-03-12
2018-03-22 至
2018-03-26
2018-04-24 至
2018-06-30
506,48
0,360.
62
569,87
0,493.
80
0.00
1,076,350,8
54.42
28.9432%
2
2018-05-30 至
2018-06-30
354,19
0,270.
21
498,72
0,358.
12
0.00
852,910,628
.33
22.9348%
3
2018-01-01 至
2018-01-15
2018-01-19 至
2018-01-28
1,054,
568,85
8.38
3,842,
889.90
995,381,
424.96
63,030,323.
32
1.6949%
中 银 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 八 年八 月 二 十 八日