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东方成长收益灵活配置混合(400013)

东方成长收益灵活配置混合:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
东方成长收益灵活配置混合型证券投资基
金 
2018 年半年度报告摘要 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
送出日期:二〇一八年八月二十八日 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 
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§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 报告期内,本基金于 2018 年 1 月16日经基金份额持有人大会表决通过了《关于修改东方成 长收益平衡混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 ,变更注册后的《东方成长收益灵活配 合混合型证券投资基金基金合同》自 2018 年 1 月17日起生效,原《东方成长收益平衡混合型证 券投资基金基金合同》自该日起失效。具体可参阅本基金管理人于 2017 年 12 月 14 日、2017 年 12 月 15 日、2017 年 12 月 16 日以及 2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》及公司网站上披露的相关公告。 本报告期自 2018 年1 月 17 日(基金合同生效日)起至06 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共72 页


§2


基金简介 2.1


基金基本情况(转型后) 基金名称 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方成长收益灵活配置 基金主代码 400013 前端交易代码 400013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 1月 17 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,433,175.08 份 基金合同存续期 不定期


2.1 基金基本情况(转型前) 基金名称 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 基金简称 东方成长收益平衡 基金主代码 400013 前端交易代码 400013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5月 11 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 80,318,949.11 份 基金合同存续期 不定期





注:东方成长收益平衡混合型证券投资基金于 2018 年 1 月17日转型为东方成长收益灵活配 置混合型证券投资基金,基金最后运作日为 2018 年1月 16 日。 2.2 基金产品说明(转型后) 投资目标 力争在股票、债券、现金等大类资产的适度平衡配置 下,有效控制投资组合的风险,追求长期资本增值和 稳定收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、 规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在 分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础 上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产; 通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化, 挖掘预期具有良好增长前景的优势行业;结合定量筛 选与定性分析,精选个股,以谋求超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 相对成长指数收益率×55%+中证全债指数收东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共72 页


益率×45%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金,为证券投资基金中的风险适 中品种。长期平均的风险和预期收益低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金。


2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标 力争在股票、债券、现金等大类资产的适度平衡配置 下,有效控制投资组合的风险,追求长期资本增值和 稳定收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、 规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在 分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础 上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产; 通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化, 挖掘预期具有良好增长前景的优势行业;结合定量筛 选与定性分析,精选个股,以谋求超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 相对成长指数收益率×55%+中证全债指数收 益率×45%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金,为证券投资基金中的风险适 中品种。长期平均的风险和预期收益低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份 有限公司 信息披露负责 人 姓名 李景岩 田东辉 联系电话 010-66295888 010-68858113 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


010-66578578 或 400-628-5888 95580 传真 010-66578700 010-68858120 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 北京市西城区金融大街 3 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 北京市西城区金融大街 3 号 A 座 邮政编码 100033 100808 法定代表人


崔伟 李国华


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2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 本期已实现收益 346,448.56 本期利润 -2,524,491.28 加权平均基金份额本期利润 -0.0334 本期基金份额净值增长率 -2.93% 3.1.2


期末数据和指标 2018 年 6月 30 日 期末可供分配基金份额利润 0.2455 期末基金资产净值 80,319,337.22 期末基金份额净值 1.191


注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





②期末可供分配利润: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。





③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。





④本基金基金合同于 2018 年1 月 17 日生效,至报告期末不满半年。 转型前 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 1月 1 日至 2018年 1月 16 日 本期已实现收益 -1,397,070.01 本期利润 2,866,944.44 加权平均基金份额本期利润 0.0179 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共72 页


本期基金份额净值增长率 1.07% 3.1.2 期末数据和指标 2018 年 1月 16 日 期末可供分配基金份额利润 0.2605 期末基金资产净值 98,513,801.65 期末基金份额净值 1.2270


注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





②期末可供分配利润: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。





③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.89% 0.35% -1.73% 0.38% -0.16% -0.03% 过去三个月 -1.57% 0.34% -1.81% 0.35% 0.24% -0.01% 过去六个月 -2.93% 0.42% -3.30% 0.35% 0.37% 0.07% 过去一年 -2.93% 0.42% -3.30% 0.35% 0.37% 0.07% 过去三年 -2.93% 0.42% -3.30% 0.35% 0.37% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.93% 0.42% -3.30% 0.35% 0.37% 0.07%


东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共72 页


3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


注:本基金于 2018 年1 月 17 日转型,截至报告期末,本基金合同生效不满六个月,仍处于建 仓期。 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③ ②-④ 过去六个 月 1.07% 0.28% 2.11% 0.32% -1.04% -0.04% 过去一年 4.07% 0.29% 7.43% 0.43% -3.36% -0.14% 过去三年 5.23% 0.27% 13.21% 0.42% -7.98% -0.15% 自基金合 同生效起 至今 5.23% 0.27% 13.21% 0.42% -7.98% -0.15% 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共72 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较





注:本基金基金合同于 2017 年 5 月 11 日生效,建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共72 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司” ) 。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004年 6月 11 日成立。截至 2018 年6 月 30 日,本公司注册 资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200 万元,占公司注册资本 的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元,占公司注册资本 27%;渤海国 际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元,占公司注册资本的 9%。截至 2018 年 6 月 30 日,本 公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放 式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、 东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵 活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证 券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、 东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长 混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方 主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基 金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方 新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资 基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市 场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵 活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券 型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资 基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方周 期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产 业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混 合型证券投资基金。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共72 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后) 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王然(女 士) 本基金基 金经理 2018 年 1 月 17 日 - 10 年 北京交通大学产业经 济学硕士,10 年证券 从业经历,曾任益民 基金交通运输、纺织 服装、轻工制造行业 研究员。2010 年4 月 加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任权 益投资部交通运输、 纺织服装、商业零售 行业研究员,东方策 略成长股票型开放式 证券投资基金(于 2015年8月7日转型 为东方策略成长混合 型开放式证券投资基 金)基金经理助理、 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 (于 2015 年8 月 7 日转型为东方策略成 长混合型开放式证券 投资基金) 基金经理、 东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经 理、东方保本混合型 开放式证券投资基金 (于 2017 年5 月 11 日转型为东方成长收 益平衡混合型基金) 基金经理、东方荣家 保本混合型证券投资 基金基金经理、东方 民丰回报赢安定期开 放混合型证券投资基 金(于 2017 年9 月 13 日起转型为东方 民丰回报赢安混合型 证券投资基金)基金 经理、东方成长收益 平衡混合型证券投资东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共72 页


基金(于 2018 年 1 月 17 日转型为东方 成长收益灵活配置混 合型证券投资基金) 基金经理,现任东方 成长收益灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理、东方策略成 长混合型开放式证券 投资基金基金经理、 东方新兴成长混合型 证券投资基金基金经 理、东方新思路灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、东方 民丰回报赢安混合型 证券投资基金基金经 理、东方盛世灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理、东方合 家保本混合型证券投 资基金基金经理、东 方价值挖掘灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理、东方大健 康混合型证券投资基 金基金经理。 姚航(女 士) 本基金基 金经理、 固定收益 部副总经 理、投资 决策委员 会委员 2018 年 1 月 17 日 - 14 年 固定收益部副总经 理,投资决策委员会 委员,中国人民大学 工商管理硕士,14 年 证券从业经历。曾就 职于嘉实基金管理有 限公司运营部。2010 年 10 月加盟东方基 金管理有限责任公 司, 曾任债券交易员、 东方金账簿货币市场 证券投资基金基金经 理助理、东方多策略 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经 理、东方保本混合型东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共72 页


开放式证券投资基金 (于 2017 年5 月 11 日起转型为东方成长 收益平衡混合型基 金)基金经理、 东方民 丰回报赢安定期开放 混合型证券投资基金 (于 2017 年9 月 13 日起转型为东方民丰 回报赢安混合型证券 投资基金) 基金经理、 东方成长收益平衡混 合型证券投资基金 (于 2018 年1 月 17 日转型为东方成长收 益灵活配置混合型证 券投资基金)基金经 理、东方新思路灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、东方 岳灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理,现任东方金账簿 货币市场证券投资基 金基金经理、东方成 长收益灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方新策略灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理、东 方金元宝货币市场基 金基金经理、东方金 证通货币市场基金基 金经理、东方民丰回 报赢安混合型证券投 资基金基金经理、东 方稳健回报债券型证 券投资基金基金经 理。 郭瑞(先 生) 本基金基 金经理 2018 年 1 月 17 日 - 7 年 中国科学院研究生院 概率论与数理统计硕 士,7 年证券从业经 历,曾任中国移动通 信集团公司项目经 理、宏源证券股份有东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共72 页


限公司北京资产管理 分公司高级研究员、 润晖投资咨询 (北京) 有限公司高级研究 员。2015 年8 月加盟 东方基金管理有限责 任公司,曾任权益投 资部研究员、东方创 新科技混合型证券投 资基金基金经理助 理、东方策略成长混 合型开放式证券投资 基金基金经理、东方 成长收益平衡混合型 证券投资基金(于 2018 年 1月 17 日转 型为东方成长收益灵 活配置混合型证券投 资基金) , 现任东方惠 新灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方创新科技混 合型证券投资基金基 金经理、东方成长收 益灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方互联网嘉混 合型证券投资基金基 金经理、东方人工智 能主题混合型证券投 资基金基金经理。


注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③2018 年 8月 17 日王然离任本基金基金经理。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前) 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王然(女 士) 本基金基 金经理 2017 年 5 月 11 日 - 10 年 北京交通大学产业经 济学硕士,10 年证券 从业经历,曾任益民 基金交通运输、纺织东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共72 页


服装、轻工制造行业 研究员。2010 年4 月 加盟东方基金管理有 限责任公司,曾任权 益投资部交通运输、 纺织服装、商业零售 行业研究员,东方策 略成长股票型开放式 证券投资基金(于 2015年8月7日更名 为东方策略成长混合 型开放式证券投资基 金)基金经理助理、 东方策略成长股票型 开放式证券投资基金 (于 2015 年8 月 7 日更名为东方策略成 长混合型开放式证券 投资基金) 基金经理、 东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经 理、东方保本混合型 开放式证券投资基金 (于 2017 年5 月 11 日转型为东方成长收 益平衡混合型基金) 基金经理、东方荣家 保本混合型证券投资 基金基金经理、东方 民丰回报赢安定期开 放混合型证券投资基 金(于 2017 年9 月 13 日起转型为东方 民丰回报赢安混合型 证券投资基金)基金 经理,现任东方成长 收益平衡混合型证券 投资基金基金经理、 东方策略成长混合型 开放式证券投资基金 基金经理、东方新兴 成长混合型证券投资 基金基金经理、东方 新思路灵活配置混合 型证券投资基金基金东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共72 页


经理、东方民丰回报 赢安混合型证券投资 基金基金经理、东方 盛世灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、东方合家保本混 合型证券投资基金基 金经理、东方价值挖 掘灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方大健康混合 型证券投资基金基金 经理。 姚航(女 士) 本基金基 金经理、 固定收益 部副总经 理、投资 决策委员 会委员 2017 年 5 月 11 日 - 14 年 固定收益部副总经 理,投资决策委员会 委员,中国人民大学 工商管理硕士,14 年 证券从业经历。曾就 职于嘉实基金管理有 限公司运营部。2010 年 10 月加盟东方基 金管理有限责任公 司, 曾任债券交易员、 东方金账簿货币市场 证券投资基金基金经 理助理、东方多策略 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 东方赢家保本混合型 证券投资基金基金经 理、东方保本混合型 开放式证券投资基金 (于 2017 年5 月 11 日起转型为东方成长 收益平衡混合型基 金)基金经理、 东方民 丰回报赢安定期开放 混合型证券投资基金 (于 2017 年9 月 13 日起转型为东方民丰 回报赢安混合型证券 投资基金) 基金经理、 东方新思路灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理、东方岳灵东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共72 页


活配置混合型证券投 资基金基金经理,现 任东方金账簿货币市 场证券投资基金基金 经理、东方成长收益 平衡混合型证券投资 基金基金经理、东方 新策略灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理、东方金元宝货 币市场基金基金经 理、东方金证通货币 市场基金基金经理、 东方民丰回报赢安混 合型证券投资基金基 金经理、东方稳健回 报债券型证券投资基 金基金经理。 郭瑞(先 生) 本基金基 金经理 2017 年 9 月 13 日 - 7 年 中国科学院研究生院 概率论与数理统计硕 士,7 年证券从业经 历,曾任中国移动通 信集团公司项目经 理、宏源证券股份有 限公司北京资产管理 分公司高级研究员、 润晖投资咨询 (北京) 有限公司高级研究 员。2015 年8 月加盟 东方基金管理有限责 任公司,曾任权益投 资部研究员、东方创 新科技混合型证券投 资基金基金经理助 理、东方策略成长混 合型开放式证券投资 基金基金经理,现任 东方惠新灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理、东方创新科 技混合型证券投资基 金基金经理、东方成 长收益平衡混合型证 券投资基金基金经 理、东方互联网嘉混东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共72 页


合型证券投资基金基 金经理、东方人工智 能主题混合型证券投 资基金基金经理。


注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方成长收益灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有 人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年 修订) ,制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对 于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共72 页


方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年,经济小幅下台阶,融资渠道收紧背景下社融大幅萎缩,基建、地产资金来源 受限,整体投资仍存下行压力;在稳货币、紧信用的背景下,金融严监管持续推进,宏观审慎框 架愈加完善,为传统货币政策释放空间,央行既通过降准置换 MLF、扩充 MLF 质押品范围等手段 提高流动性总量水平、缓解银行资负压力、促进贷款派生,也通过降准促进债转股、结构性支持 小微企业贷款等方式对冲融资缺口压力,流动性总量水平有所提升。 股票市场,上证指数下跌 13.9%,创业板指数下跌 8.3%,沪深 300 指数下跌 12.9%。行业和 个股分化较为严重,食品饮料、休闲服务、医药等行业表现较为突出。通信、综合、电气设备等 行业明显下跌。申万一级行业指数中位数下跌 18.6%。债券市场,债券收益率整体下行,10 年国 债、国开债收益率分别较年初下行 41BP、58BP,主因基本面下行趋势确认、流动性总量水平回升, 期间美债收益率上升、违约事件增加等带动了交易情绪的反复,信用利差有所走阔,利率债及高 评级信用债较受追捧。 策略上,上半年主要增持了云南白药、格力电器、海螺水泥、海大集团、牧原股份和欧菲科 技,主要减持了交通银行、中国银行、建设银行、中国石化、中国石油和光大银行。上半年我们 的股票仓位一直维持在 20-45%之间。债券组合上,本基金组合较为稳定,以享受票息为主,获得 了较好的绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2018 年 1月 1 日起至 2018年 1月 16 日,转型前基金(东方成长收益平衡混合型证券投资基 金)净值增长率为 1.07%,业绩比较基准收益率为 2.11%,低于业绩比较基准 1.04%。2018 年 1 月 17 日起至 2018 年6 月 30 日,转型后基金(东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)净值东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共72 页


增长率为-2.93%,业绩比较基准收益率为-3.30%,高于业绩比较基准 0.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年下半年,国内宏观经济下台阶的趋势较为明确,贸易摩擦对出口的负面冲击将在 下半年更为明显,房地产调控仍将保持定力,关注财政政策、地方债发行提速对基建的托底。在 经济下行、信用收缩、银行资负仍存压力的背景下,政策仍有一定放松空间,或体现为“宽货币+ 结构性稳信用”的格局,流动性总量将维持合理充裕,社融信贷数据将有所修复。对于债券市场 而言,基本面下行、政策结构性宽松的逻辑仍支撑利率下行,利率债和高评级信用债仍有一定的 安全边际;在结构性稳信用的背景下,考虑到当前绝对收益及利差水平,被错杀的中低等级信用 债仍存在一定配置价值。股票方面,我们认为后续去杠杆仍将继续推进、中美贸易战的不确定仍 较强,对于三季度的市场环境,现在很难判断,如果有阶段性上涨大概率也是跌出来的反弹机会。 从基本面和估值上看,A 股进一步大幅下跌的空间不大,但受制于去杠杆等政策的制约,以及中 美贸易战带来的中期不确定性,市场的不确定较大,底部可能需要较长时间才能探明。我们在操 作上倾向于更为谨慎,合理有效控制好仓位。 未来,本基金将继续以持有中短久期、高收益的信用债为主,以获得稳定的票息收入,实现 绝对收益。感谢基金持有人对本基金的信任和支持,我们将本着勤勉尽责的精神,秉承“诚信是 基、回报为金”的原则,力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。从股票操作策略上, 将保持“精选个股、长期持有” ,我们将继续精选个股,选择市场竞争格局好,行业发展较快,竞 争力强,业绩增长较快,估值合理、盈利能力较强,资产质量较好,盈利质量较高的个股进行投 资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金会计核算业务指 引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需 要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下: 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会” ) ,成 员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益 投资部、固定收益部、量化投资部) 、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任 1 名, 委员会副主任 1-2 名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基 金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下: 1.委员会主任 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共72 页


负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议, 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论, 进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券” )时, 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对 估值方法有失公允性的“停牌有价证券”, 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中 债估值最终用户服务协议》 , 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银 行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金) 。公司与中证指数有 限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有 的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金) 。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共72 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人依据《东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《东方成长收益 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 , 自 2011年 4月 14 日起托管东方成长收益灵活配置混合 型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。 本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管 协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人 在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要 的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


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§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) 6.1 资产负债表(转型后) 会计主体:东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018 年 6月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年 6月30 日 资 产:


银行存款 17,093,780.28 结算备付金 443,213.52 存出保证金 95,850.75 交易性金融资产 33,506,350.50 其中:股票投资 18,129,750.50








基金投资 - 债券投资 15,376,600.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 30,380,135.19 应收证券清算款 - 应收利息 305,094.13 应收股利 - 应收申购款 8,846.40 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 81,833,270.77 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月30 日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 13,018.70 应付管理人报酬 86,916.93 应付托管费 13,371.85 应付销售服务费 - 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共72 页


应付交易费用 188,610.32 应交税费 1,342.23 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 1,210,673.52 负债合计 1,513,933.55 所有者权益:


实收基金 60,823,773.08 未分配利润 19,495,564.14 所有者权益合计 80,319,337.22 负债和所有者权益总计 81,833,270.77


注:①报告截止日 2018 年6 月 30 日,基金份额净值 1.191 元,基金份额总额 67,433,175.08 份。





②本基金基金合同于 2018 年 1 月 17 日生效,无可比期间数据,本报告实际报告期为 2018 年 1 月 17 日至 2018 年 06 月 30 日,下同。 6.2 利润表 会计主体:东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 17 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 -1,627,562.82 1.利息收入 1,122,298.78 其中:存款利息收入 60,462.92 债券利息收入 497,366.43 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 564,469.43 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 86,573.05 其中:股票投资收益 -335,589.17 基金投资收益 - 债券投资收益 97,173.47 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 324,988.75 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,870,939.84 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共72 页


4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 34,505.19 减:二、费用 896,928.46 1.管理人报酬 543,445.62 2.托管费 83,607.01 3.销售服务费 - 4.交易费用 144,333.70 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 969.83 7.其他费用 124,572.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,524,491.28 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,524,491.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 17 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 72,446,559.51 26,067,242.14 98,513,801.65 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -2,524,491.28 -2,524,491.28 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -11,622,786.43 -4,047,186.72 -15,669,973.15 其中:1.基金申购款 1,052,856.59 389,019.61 1,441,876.20 2.基金赎回款(以“-” 号填列) -12,675,643.02 -4,436,206.33 -17,111,849.35 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 60,823,773.08 19,495,564.14 80,319,337.22


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共72 页


______刘鸿鹏______














______刘鸿鹏______














____肖向辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金由东方成长收益平衡混合型证券投资基金变更 注册而来。 东方保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2011年 2月 23 日中国证 监会 《关于核准东方保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2011]270 号) 和 《关 于募集东方保本混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》 (基金部函[2011]135 号)的 核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东 方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》自 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4 月 11 日公开募集 设立。本基金为混合型开放式基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,868,373,217.98 元人民币,业经立信会计师事务所有限公司“信会师报字(2011)第 81282 号”验资报告验证。 经向中国证监会备案, 《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》于 2011年 4月 14 日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,868,943,721.33 份基金单位,其中认购资金利息折 合 570,503.35 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。本基金的保本周期为三年,于 2014年 5月 5 日起进入第二个保本周 期,并于 2017年 5月 5 日到期。因未能符合保本基金存续条件,本基金按照基金合同的约定转型 为非保本的混合型基金,即“东方成长收益平衡混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记 机构保持不变,基金代码沿用东方保本的基金代码“400013”。2017 年 12 月 19 日至 2018 年 1 月 15 日,东方成长收益平衡混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会表决 通过了《关于修改东方成长收益平衡混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 ,同意将东方 成长收益平衡混合型证券投资基金更名为“东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金” 。本基金 于 2018 年 1 月17日转型为“东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金 登记机构保持不变,基金代码沿用原基金代码“400013”。





本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、央行票据、金融债、政 策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 可转换债券、可交换债券、分离交易的可转换债券等) 、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共72 页


银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、同业存单、权证、股指期货、国债期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法 律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入 投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%—95%;投资于权证的比例 不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以 下合称“企业会计准则”) 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证 监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报 告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关 规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 17 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1 月1 日至 12 月 31 日。本期财务报表的实际编制期间为 2018 年 1 月 17 日(基金合同生效日)至 2018 年6 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具,是指形成本基金的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共72 页


金融资产应当在初始确认时划分为以下四类: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产; (2)持有至到期投资; (3)贷款和应收款项; (4)可供出售金融资产。金融资产的分 类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投 资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类: (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债; (2)其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作 为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效 套期工具的衍生工具等,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但 尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的 利息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行 后续计量,在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时,终止确认该金融资产;金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金 融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确 认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)股票投资 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共72 页


股票投资成本按交易日股票的公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价,于股权分置实施复牌日冲减股票投 资成本;股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获 得的股票,于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例,计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2)债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账,相关交易费用直 接计入当期损益, 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息 单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购 成本进行分摊,确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内 含报酬率后,逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3)权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账,相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证),在除权日按照持有的股数及获赠比例,计算确定增加的权证数 量,成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证,于实际取得日按照估值方法对分离交易 可转债的认购成本进行分摊,确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、( 3)中相关原则进行计算。 (5)买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融 出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账, 相关交易费用计入初始成本。东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共72 页


买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 (6)卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产 所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账, 相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 (7)同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报 酬率后,逐日确认债券利息收入。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的,基金管理公司 根据具体情况与托管银行进行商定,按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的,按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下: (1)股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票,根据 2017 年 9 月 5 日中国证监会发布的【2017】13 号文《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容:如经济环境发生重大变化或证券发行人发 生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共72 页


的,应对估值进行调整并确定公允价,如指数收益法。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资,按 估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票,于同一股票上市后按交易所上市 的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (2)债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券,按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本计量。 (3)权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证,上市日前,分别按照中国证 券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值;自上市日起,上市流通的债券 和权证分别按上述相关原则进行估值。 (4)资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 (5)同业存单根据其交易场所,采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本计量。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共72 页


相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资 引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列,并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同 到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确 认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提, 若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率计算确定利息收入。 (2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息 (若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与 应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认。 (3)公允价值变动损益 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 32 页 共72 页


公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负 债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失,并于相关金融资产或金融负债卖出或到 期时转出计入投资收益。 (4)其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确 认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提并确认。 (2)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提并确认。 (3)卖出回购金融资产利息支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率 与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提并确认。 (4)交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用,在发生时按照确定的金额 计入交易费用。 (5)其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配 比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益 分配; 2.基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除 权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的益分配方式 是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成基金份 额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构 将以投资者最后一次选择的分红方式为准;


3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


4.每一基金份额享有同等分配权;


5.分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 33 页 共72 页


额享受当次分红;


6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: 1、于 2016年 5月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税,存款利息收入不 征收增值税。


根据规定,基金产品运营过程中发生的增值税应税行为,以基金产品管理人为增值税纳税人。 2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 34 页 共72 页


3、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 89,075,463.28 100.00%


东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 35 页 共72 页


6.4.7.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 18,257,573.64 100.00%


6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东北证券股份有限公司 126,000,000.00 100.00%


6.4.7.1.4 权证交易


本报告期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月17日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东北证券股份有 限公司 82,280.57 100.00% 184,261.94 100.00%


注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。





②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 543,445.62 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 36 页 共72 页


的管理费 其中: 支付销售机构的客 户维护费 113,398.19


注:①计提标准:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。管理费的计算 方法如下:








H=E×1.3%÷当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值








②计提方式与支付方式基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理 人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 83,607.01


注:①计提标准:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2‰的年费率计提。托管费的计 算方法如下:








H=E×2‰÷当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值








②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管 理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令, 基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期 2018 年 1 月 17 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日,未与关联方进 行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 37 页 共72 页


6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本期末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 17 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行股份 有限公司 17,093,780.28 58,076.77


6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期 2018 年 1 月 17 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日,本基金未在承 销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8 期末(2018 年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购





截至本报告期末 2018 年 6 月30日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月30日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项





截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 38 页 共72 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前) 6.1 资产负债表(转型前) 会计主体:东方成长收益平衡混合型证券投资基金 报告截止日: 2018 年 1月 16 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018 年 1 月 16 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 21,361,282.47 177,628.08 结算备付金 96,883.30 1,133,464.81 存出保证金 171,114.06 202,747.45 交易性金融资产 41,877,685.19 148,952,677.93 其中:股票投资 37,486,622.59 104,131,588.93








基金投资 - - 债券投资 4,391,062.60 44,821,089.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 35,000,252.50 109,956,174.98 应收证券清算款 12,219,259.99 - 应收利息 120,163.67 1,314,062.53 应收股利 - - 应收申购款 11,344.93 11,650.68 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 110,857,986.11 261,748,406.46 负债和所有者权益 本期末 2018 年 1 月 16 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,342,972.35 - 应付赎回款 245,499.62 177,959.56 应付管理人报酬 132,899.24 331,962.30 应付托管费 22,149.87 55,327.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 104,233.66 1,887,565.77 应交税费 804.17 - 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 39 页 共72 页


应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,495,625.55 1,434,330.34 负债合计 12,344,184.46 3,887,145.00 所有者权益:


实收基金 72,446,559.51 191,625,454.89 未分配利润 26,067,242.14 66,235,806.57 所有者权益合计 98,513,801.65 257,861,261.46 负债和所有者权益总计 110,857,986.11 261,748,406.46


注: ①报告截止日2018年1月16日, 基金份额净值1.227元 , 基金份额总额80,318,949.11 份。








②因本基金于 2018 年 1 月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金,故本 报告实际报告期为 2018 年1 月1 日至 2018 年1 月 16 日,下同。 6.2 利润表 会计主体:东方成长收益平衡混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 1月 16 日 单位:人民币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 16 日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017 年6 月 30 日 一、收入 3,304,938.94 3,908,641.63 1.利息收入 171,152.06 1,252,493.93 其中:存款利息收入 14,513.22 197,640.03 债券利息收入 46,225.45 586,461.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 110,413.39 468,392.31 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列) -1,395,324.48 2,070,763.50 其中:股票投资收益 -858,545.72 1,970,625.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 -536,778.76 -205,720.37 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 305,858.60 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 4,264,014.45 581,332.06 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 - - 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 40 页 共72 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 265,096.91 4,052.14 减:二、费用 437,994.50 880,427.27 1.管理人报酬 132,899.24 562,552.91 2.托管费 22,149.87 93,758.82 3.销售服务费 - - 4.交易费用 202,381.31 163,349.40 5.利息支出 - 11,862.24 其中:卖出回购金融资产支出 - 11,862.24 6.税金及附加 86.16 - 7.其他费用 80,477.92 48,903.90 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 2,866,944.44 3,028,214.36 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 2,866,944.44 3,028,214.36 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:1 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1月 1 日至 2018年 1月 16 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年1 月 16 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 191,625,454.89 66,235,806.57 257,861,261.46 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 2,866,944.44 2,866,944.44 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -119,178,895.38 -43,035,508.87 -162,214,404.25 其中:1.基金申购款 36,742,891.04 13,320,980.62 50,063,871.66 2.基金赎回款 -155,921,786.42 -56,356,489.49 -212,278,275.91 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 72,446,559.51 26,067,242.14 98,513,801.65 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 41 页 共72 页


项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 207,936,977.34 60,765,489.70 268,702,467.04 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 3,028,214.36 3,028,214.36 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -2,105,926.10 -627,732.85 -2,733,658.95 其中:1.基金申购款 333,074.46 98,848.90 431,923.36 2.基金赎回款 -2,439,000.56 -726,581.75 -3,165,582.31 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 205,831,051.24 63,165,971.21 268,997,022.45


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘鸿鹏______














______刘鸿鹏______














____肖向辉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


东方成长收益平衡混合型证券投资基金由东方保本混合型开放式证券投资基金转型而来。 东方保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2011 年 2 月23日中国证监会 《关于核准东方保本混合型开放式证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2011]270 号)和《关于 募集东方保本混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》 (基金部函[2011]135 号)的核 准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方 保本混合型开放式证券投资基金基金合同》自 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4 月 11 日公开募集设 立。经向中国证监会备案, 《东方保本混合型开放式证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 14 日正式生效,本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行 股份有限公司。本基金的保本周期为三年,于 2014 年5月 5 日起进入第二个保本周期,并于 2017东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 42 页 共72 页


年 5 月 5 日到期。因未能符合保本基金存续条件,本基金按照基金合同的约定转型为非保本的混 合型基金,即“东方成长收益平衡混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构保持不变, 基金代码沿用东方保本的基金代码“400013”。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方成长收益平衡混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定,东方成长收益平衡混合型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具,包括国内依法公开发行的债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、可转换 债券、短期融资券、资产支持证券及其他法律法规或中国证监会允许投资的债券类金融工具) 、A 股股票(包含中小板和创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、货币市场工具、权证以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 东方成长收益平衡混 合型证券投资基金各类资产的投资比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的 40%-80%,其 中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占 基金资产的 20%-60%,其中,现金及到期日不超过 1 年的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部 2006 年 2 月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定 (以 下合称“企业会计准则”)及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、中国证监会颁布 的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信 息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金 2018年1月16日的财务状况以及2018年1 月1日至2018年1月16日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 43 页 共72 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: 1、于 2016年 5月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税,存款利息收入不 征收增值税。


根据规定,基金产品运营过程中发生的增值税应税行为,以基金产品管理人为增值税纳税人。 2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 44 页 共72 页


解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 1月 16 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东北证券股 份有限公司 109,725,837.97 100.00% 118,390,367.24 100.00%


6.4.7.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 1月 16 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 45 页 共72 页


成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东北证券股 份有限公司 - - 47,631,821.49 100.00%


6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 1月 16 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东北证券股 份有限公司 - - 40,000,000.00 100.00%


6.4.7.1.4 权证交易


本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年1月16日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东北证券股 份有限公司 101,981.37 100.00% 101,981.37 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东北证券股 份有限公司 108,788.17 100.00% 1,356,506.55 100.00%


注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。





②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 46 页 共72 页


务。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 1 月 16 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 132,899.24 562,552.91 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1 13,392.36 50,687.59


注:①计提标准:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下:








H=E×1.5%÷当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值








②基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令, 基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 1 月 16 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 22,149.87 93,758.82


注:①计提标准:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下:








H=E×0.25%÷当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值








②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作 日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休 息日等,支付日期顺延。
















































































东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 47 页 共72 页


6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及上年度可比期间, 均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本报告期及上年度可比期间,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 1月 1 日至 2018年 1月 16 日 上年度可比期间 2017 年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司 21,361,282.47 14,176.08 4,123,196.91 44,043.89


6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8期末(2018 年 1月 16日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 说明 60182 8 美凯龙 2018年1 月 9 日 2018 年 1 月 17 日 新股流通 受限 10.23 10.23 7,830 80,100.90 80,100.90 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票


本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 48 页 共72 页


6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购





截至本报告期末 2018 年 1 月16日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 1 月16日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 49 页 共72 页


§7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 18,129,750.50 22.15 其中:股票 18,129,750.50 22.15 2 固定收益投资 15,376,600.00 18.79 其中:债券 15,376,600.00 18.79








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,380,135.19 37.12 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,536,993.80 21.43 7 其他各项资产 409,791.28 0.50 8 合计 81,833,270.77 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,778,400.00 2.21 B 采矿业 - - C 制造业 16,351,350.50 20.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 50 页 共72 页


N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,129,750.50 22.57 7.2.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000538 云南白药 50,000 5,348,000.00 6.66 2 000651 格力电器 80,000 3,772,000.00 4.70 3 600585 海螺水泥 100,000 3,348,000.00 4.17 4 002311 海大集团 99,955 2,109,050.50 2.63 5 002714 牧原股份 40,000 1,778,400.00 2.21 6 002456 欧菲科技 110,000 1,774,300.00 2.21





注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度 报告正文。 7.3 报告期内股票投资组合的重大变动 7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 000538 云南白药 5,848,899.40 7.28 2 600030 中信证券 5,711,420.00 7.11 3 002714 牧原股份 4,153,994.00 5.17 4 600028 中国石化 3,680,794.00 4.58 5 600585 海螺水泥 3,679,730.00 4.58 6 601818 光大银行 2,897,334.00 3.61 7 002311 海大集团 2,228,300.05 2.77 8 300059 东方财富 2,190,433.47 2.73 9 002773 康弘药业 2,169,961.00 2.70 10 002456 欧菲科技 1,756,909.42 2.19 11 000651 格力电器 1,390,199.68 1.73 12 002142 宁波银行 357,100.00 0.44 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 51 页 共72 页


13 603156 养元饮品 166,828.87 0.21 14 601398 工商银行 117,500.00 0.15 15 601838 成都银行 89,465.01 0.11 16 601288 农业银行 75,300.00 0.09 17 603516 淳中科技 16,458.32 0.02 18 603356 华菱精工 12,650.19 0.02 19 - - - - 20 - - - -


注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。





②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601288 农业银行 6,825,567.00 8.50 2 601857 中国石油 6,080,979.00 7.57 3 600030 中信证券 5,876,438.35 7.32 4 601939 建设银行 5,481,448.00 6.82 5 601328 交通银行 4,571,700.00 5.69 6 000069 华侨城A 4,519,954.20 5.63 7 601988 中国银行 3,770,000.00 4.69 8 600028 中国石化 3,205,000.00 3.99 9 000651 格力电器 2,654,958.69 3.31 10 002773 康弘药业 2,424,306.18 3.02 11 601818 光大银行 2,374,707.23 2.96 12 300059 东方财富 1,947,491.73 2.42 13 002714 牧原股份 1,755,826.75 2.19 14 002142 宁波银行 353,600.00 0.44 15 603156 养元饮品 218,287.19 0.27 16 601838 成都银行 196,720.63 0.24 17 601828 美凯龙 179,861.10 0.22 18 601398 工商银行 118,000.00 0.15 19 603056 德邦股份 105,342.40 0.13 20 603080 新疆火炬 63,075.73 0.08


注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 52 页 共72 页


票。





②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 36,543,277.41 卖出股票收入(成交)总额 52,817,588.26


注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。





②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,001,200.00 4.98 其中:政策性金融债 4,001,200.00 4.98 4 企业债券 6,441,900.00 8.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,933,500.00 6.14 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,376,600.00 19.14 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 101800429 18 京国资 MTN001 50,000 4,933,500.00 6.14 2 170410 17 农发 10 40,000 4,001,200.00 4.98 3 124178 PR 集城投 90,000 3,516,300.00 4.38 4 112298 15 新证债 30,000 2,925,600.00 3.64 5 - - - - -


东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 53 页 共72 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1


本基金所持有的格力电器(000651)于 2017 年 7 月 26 日公告:公司近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施 决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》 ( 〔2017〕39 号,以下简称“《决定书》” ), 《决定书》的主要内容为:“徐自发,经查,你于 2015 年 6 月起至今任格力电器董事。2016 年 11 月 24 日,你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300 股,成交均价为 26.39 元/股,成交金额 1518.22 万元。2017年 5月 22 日,你再次通过交易所集中竞价交易的方式,卖 出格力电器股票 400,825 股,成交均价为 33.45 元/股,成交金额 1340.76 万元。你作为格力电器 的董事,将持有的格力电器股票在买入后不足 6 个月卖出,违反了《证券法》第四十七条的规定, 现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范买卖 上市公司股票行为,采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同时给出相关说明: “徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。 减持过程中,因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差,出现本次短线 交易。公司已于 2017年 5月 27 日对相关情况进行了公告(公告编号:2017-020) ,徐自发先生因 本次短线交易产生的收益 2,829,824.5 元已经收归公司所有。” 格力电器于 2017 年 10 月 19 日公告: 公司董事徐自发先生于 2017 年 10 月 18 日收到中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 《调查通知书》 (编号: 粤证调查通字 170202 号) , 该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 我会决定对你立案调查,请予以配合。 ”


东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 54 页 共72 页


以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有 关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基 金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资格力电器主要基于以下原因:长期来看,空调行业还有较大的成长空间,竞争格 局优良,格力电器作为行业龙头具备强大的品牌优势,空间尚大。短期来看,地产 2017 年正增长 滞后一年对空调仍然是正贡献,目前渠道库存较低,内销量不必过忧,格力同时作为竞争优势明 显的龙头企业销量增速有望高于行业;同时格力 18 年出厂均价提升较确定,毛利率有望提升,业 绩稳定增长无忧。对标国际国内同行,公司处于估值折价;历史上分红率高,今年有望继续维持 高分红,极具价值属性。 本基金所持有 15 新证债(112298.SZ)于 2017 年 5 月31日对外公告了被行政处罚的事宜。 中国证监会于 2017 年5 月 31 日发布公告, 公告称, 在新时代证券股份有限公 (以下简称“公司”) 担任怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“登云股份”)首次公开发行股票并在中小板上市 (IPO)的保荐机构履职过程中,公司未勤勉尽责,未发现登云股份申请文件存在虚假记载、重大 遗漏以及相关公司与登云股份的关联交易,且公司出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载的 行为,违反了《证券法》第十一条第二款的规定,构成《证券法》第一百九十二条所述“保荐人 出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书,或者不履行其他法定职责”的行为,公司 被证监会责令改正,给予警告,没收业务收入 1676.96 万元,并处以 1676.96 万元罚款。此项目 保荐代表人程天雄、王玮、郭纪林被证监会给予警告,并分别处以 30 万及 15 万罚款。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上而 下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研究东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 55 页 共72 页


国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值 分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、 目标久期建议、类属资产配置建议等。 (2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期 设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经 济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员 会审批,审批通过,方可按计划执行。


(3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的 投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。


(4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统 一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。 (5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨, 并及时调整。 (6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关 报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据 此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。 (7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合 风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之 不断得到优化。 本基金投资 15 新证债主要基于以下原因: 新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、 资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北市。公司下属 39 家证券营业部,分布在全国 25 个城 市,遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、 四川、广东等全国 15 个省、自治区和直辖市,形成辐射全国、布局合理的客户服务和营网络。主 营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承 销与保荐;证券自营等。16 年,公司期权业务快速增长,信用业务也得到大力推动,截止 16 年 末,公司融资融券余额 36.58 亿元,公司主要业务得到均衡发展,整体收入结构得以优化。经过东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 56 页 共72 页


多年运作,公司秉承稳健与创新相结合、个人绩效与团队精神相统一的宗旨,以先进的组织结构、 完备的治理模式、一流的人伍、丰富的业务经验,构建了崭新的组织体系、业务运行模式和内控 机制,促使各项业务不断取得经营佳绩。 15 新证债的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济 环境的影响不大,违约风险较低。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 95,850.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 305,094.13 5 应收申购款 8,846.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 409,791.28


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 57 页 共72 页


§7 投资组合报告(转型前) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 37,486,622.59 33.81 其中:股票 37,486,622.59 33.81 2 固定收益投资 4,391,062.60 3.96 其中:债券 4,391,062.60 3.96








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 35,000,252.50 31.57 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,458,165.77 19.36 7 其他资产 12,521,882.65 11.30 8 合计 110,857,986.11 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,097,000.00 6.19 C 制造业 5,460,346.40 5.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 54,815.66 0.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 28,897.62 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 20,931,400.00 21.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 80,100.90 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,834,062.01 4.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 58 页 共72 页


Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,486,622.59 38.05 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601288 农业银行 1,500,000 6,225,000.00 6.32 2 601857 中国石油 700,000 6,097,000.00 6.19 3 601939 建设银行 680,000 5,596,400.00 5.68 4 000651 格力电器 100,000 5,437,000.00 5.52 5 601328 交通银行 750,000 4,890,000.00 4.96 6 000069 华侨城A 499,903 4,834,062.01 4.91 7 601988 中国银行 1,000,000 4,220,000.00 4.28 8 601828 美凯龙 7,830 80,100.90 0.08 9 603080 新疆火炬 1,187 54,815.66 0.06 10 603056 德邦股份 4,146 28,897.62 0.03





注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度 报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601939 建设银行 5,500,476.22 2.13 2 000651 格力电器 5,427,787.00 2.10 3 000069 华侨城A 4,914,267.61 1.91 4 601988 中国银行 4,167,212.00 1.62 5 601828 美凯龙 80,100.90 0.03 6 603056 德邦股份 20,066.64 0.01


注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。





②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 59 页 共72 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601766 中国中车 12,203,803.80 4.73 2 600016 民生银行 11,987,394.00 4.65 3 601857 中国石油 11,074,196.52 4.29 4 601998 中信银行 7,888,094.32 3.06 5 601818 光大银行 7,362,000.00 2.86 6 601186 中国铁建 6,817,161.82 2.64 7 601211 国泰君安 6,644,703.00 2.58 8 600050 中国联通 6,535,018.00 2.53 9 601788 光大证券 5,524,732.00 2.14 10 600745 闻泰科技 4,556,461.80 1.77 11 601688 华泰证券 3,705,805.00 1.44 12 601288 农业银行 3,096,000.00 1.20 13 601328 交通银行 2,199,000.00 0.85 14 603283 赛腾股份 44,678.88 0.02 15 603477 振静股份 39,256.40 0.02 16 603329 上海雅仕 37,789.60 0.01


注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。





②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 20,109,910.37 卖出股票收入(成交)总额 89,716,095.14


注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。





②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 60 页 共72 页


序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,988,000.00 4.05 其中:政策性金融债 3,988,000.00 4.05 4 企业债券 321,448.20 0.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 81,614.40 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,391,062.60 4.46


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 170410 17 农发 10 40,000 3,988,000.00 4.05 2 122679 PR 河套债 4,380 321,448.20 0.33 3 128020 水晶转债 840 81,614.40 0.08 4 - - - - - 5 - - - - -


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有国债期货。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 61 页 共72 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金所持有的格力电器(000651)于 2017 年 7 月 26 日公告:公司近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施 决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》 ( 〔2017〕39 号,以下简称“《决定书》” ), 《决定书》的主要内容为:“徐自发,经查,你于 2015 年 6 月起至今任格力电器董事。2016 年 11 月 24 日,你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300 股,成交均价为 26.39 元/股,成交金额 1518.22 万元。2017年 5月 22 日,你再次通过交易所集中竞价交易的方式,卖 出格力电器股票 400,825 股,成交均价为 33.45 元/股,成交金额 1340.76 万元。你作为格力电器 的董事,将持有的格力电器股票在买入后不足 6 个月卖出,违反了《证券法》第四十七条的规定, 现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范买卖 上市公司股票行为,采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同时给出相关说明: “徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。 减持过程中,因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差,出现本次短线 交易。公司已于 2017年 5月 27 日对相关情况进行了公告(公告编号:2017-020) ,徐自发先生因 本次短线交易产生的收益 2,829,824.5 元已经收归公司所有。” 格力电器于 2017 年 10 月 19 日公告: 公司董事徐自发先生于 2017 年 10 月 18 日收到中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 《调查通知书》 (编号: 粤证调查通字 170202 号) , 该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 我会决定对你立案调查,请予以配合。 ”


以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有 关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基 金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 62 页 共72 页


(5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资格力电器主要基于以下原因:长期来看,空调行业还有较大的成长空间,竞争格 局优良,格力电器作为行业龙头具备强大的品牌优势,空间尚大。短期来看,地产 2017 年正增长 滞后一年对空调仍然是正贡献,目前渠道库存较低,内销量不必过忧,格力同时作为竞争优势明 显的龙头企业销量增速有望高于行业;同时格力 18 年出厂均价提升较确定,毛利率有望提升,业 绩稳定增长无忧。对标国际国内同行,公司处于估值折价;历史上分红率高,今年有望继续维持 高分红,极具价值属性。 本基金所持有 15 新证债(112298.SZ)于 2017 年 5 月 31 日对外公告了被行政处罚的事宜。 中国证监会于 2017 年 5 月 31 日发布公告,公告称,在新时代证券股份有限公(以下简称 “公司 ”) 担任怀集登云汽配股份有限公司 (以下简称 “登云股份”) 首次公开发行股票并在中小板上市 (IPO) 的保荐机构履职过程中,公司未勤勉尽责,未发现登云股份申请文件存在虚假记载、重大遗漏以 及相关公司与登云股份的关联交易,且公司出具的《发行保荐书》等文件存在虚假记载的行为, 违反了《证券法》第十一条第二款的规定,构成《证券法》第一百九十二条所述“保荐人出具有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书,或者不履行其他法定职责”的行为,公司被证监 会责令改正,给予警告,没收业务收入 1676.96 万元,并处以 1676.96 万元罚款。此项目保荐代表 人程天雄、王玮、郭纪林被证监会给予警告,并分别处以 30 万及 15 万罚款。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上而 下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研究 国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值 分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、 目标久期建议、类属资产配置建议等。 (2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期 设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经 济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员 会审批,审批通过,方可按计划执行。


(3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的 投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。


东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 63 页 共72 页


(4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统 一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。 (5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨, 并及时调整。 (6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关 报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资 策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据 此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。 (7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合 风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之 不断得到优化。 本基金投资 15 新证债主要基于以下原因: 新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、 资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北市。公司下属 39 家证券营业部,分布在全国 25 个城 市,遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、 四川、广东等全国 15 个省、自治区和直辖市,形成辐射全国、布局合理的客户服务和营网络。主 营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承 销与保荐;证券自营等。16 年,公司期权业务快速增长,信用业务也得到大力推动,截止 16 年 末,公司融资融券余额 36.58 亿元,公司主要业务得到均衡发展,整体收入结构得以优化。经过 多年运作,公司秉承稳健与创新相结合、个人绩效与团队精神相统一的宗旨,以先进的组织结构、 完备的治理模式、一流的人伍、丰富的业务经验,构建了崭新的组织体系、业务运行模式和内控 机制,促使各项业务不断取得经营佳绩。 15 新证债的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经 济环境的影响不大,违约风险较低。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 64 页 共72 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 171,114.06 2 应收证券清算款 12,219,259.99 3 应收股利 - 4 应收利息 120,163.67 5 应收申购款 11,344.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,521,882.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 601828 美凯龙 80,100.90 0.08 新股流通受限


东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 65 页 共72 页


§8 基金份额持有人信息(转型后) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 5,143 13,111.64 30,682,668.83 45.50% 36,750,506.25 54.50%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.00%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 66 页 共72 页


§8 基金份额持有人信息(转型前) 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 5,431 14,788.98 40,682,668.83 50.65% 39,636,280.28 49.35%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 67 页 共72 页


§9 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 基金合同生效日(2018 年 1月 17 日)基金份额总额 80,318,949.11 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,167,265.04 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 14,053,039.07 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 67,433,175.08


注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 68 页 共72 页


§9 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 基金合同生效日(2017 年 5月 11 日)基金份额总额 230,257,821.76 本报告期期初基金份额总额 212,448,393.21 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 40,735,549.26 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 172,864,993.36 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 80,318,949.11


注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 69 页 共72 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金于 2018 年1 月 16 日经基金份额持有人大会表决通过了《关于修改东方成 长收益平衡混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 ,变更注册后的《东方成长收益灵活 配合混合型证券投资基金基金合同》自 2018年 1月 17日起生效,原《东方成长收益平衡混合型 证券投资基金基金合同》自该日起失效。具体可参阅本基金管理人于 2017 年 12 月 14 日、2017 年 12 月 15 日、2017年 12月 16 日以及 2018年 1月 17日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》及公司网站上披露的相关公告。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 截至报告期末,公司不存在诉讼情况。 本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 东方成长收益平衡混合型证券投资基金从 2018 年 1 月17日起正式转型为东方成长收益灵活 配置混合型证券投资基金。转型后基金的投资目标、投资策略和业绩比较基准等按照《东方成长 收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关约定进行运作。前述修改变更事项已按照相关 法律法规及基金合同的约定履行相关手续。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供审计服务, 截至 2018 年 6 月 30 日,应支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为 24,795.19 元;该审计机构向 本基金提供审计服务不满 1 年。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 70 页 共72 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券股 份有限公司 2 89,075,463.28 100.00% 82,280.57 100.00% -


注: (1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。


(2)交易单元的选择标准和程序:





券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国 证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作 高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研 究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、 个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣 金率。





券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根 据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。 签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。


(3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券股 份有限公司 18,257,573.64 100.00% 126,000,000.00 100.00% - - 东方成长收益灵活配置 2018 年半年度报告摘要 第 71 页 共72 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券股 份有限公司 2 109,725,837.97 100.00% 101,981.37 100.00% -


注: (1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。


(2)交易单元的选择标准和程序:





券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国 证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作 高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研 究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、 个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣 金率。





券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根 据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。 签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。


(3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券股 份有限公司 - - - - - -


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180101-201806 30 172,264,427. 21 0.00 172,264,427. 21 0.00 0.00% 2 20180109-201806 30 - 40,682,668. 83 10,000,000.0 0 30,682,668. 83 45.50 % 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 (1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。 (2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定进 行相应处理,可能会影响投资者赎回。


东方基金管理有限责任公司 2018 年8 月28 日