东 方安 心收益 保本混 合型 证券 投资基 金
2018 年半 年度报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金 管理人： 东方基金管 理有限责 任公司
基金 托管人： 中国邮政储 蓄银行股 份有限公司
送出 日期： 二 〇一八年八 月二十八 日
东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、董事 保证本报告所载资 料不存在 虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，
并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别 及连带 的法律责任。本半年度报告 已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月27 日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情 况、财 务会计报告、投资组合报告 等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有 风险，投 资者在作出投资决策前应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 东方安心收益保本
基金主代码 400020
前端交易代码 400020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 3 日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 717,777,443.48 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标 本基金 通过 保本 资产 与收 益资 产的 动态 配置 和有 效的
组合管 理， 控制 本金 损失 的风 险， 并在 基金 本金 安全
的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金 将综 合运 用固 定比 例投 资组 合保 险策 略与 基于
期权的 投资 组合 保险 策略 ，在 保本 周期 内实 现保 值增
值的目的。
在大类资产配置方面， 本基金将主要运用 CPPI 策略来
动态分 配资 产在 风险 资产 和固 定收 益类 资产 上的 投资
比例。 并根 据对 未来 市场 形势 的分 析判 断， 动态 调整
风险乘数 M 的大小。
在固定收益类资产投资方面， 以追求本金安全为目的。
即通过 持有 相当 数量 的剩 余期 限小 于或 等于 保本 周期
的债券 等低 风险 固定 收益 类证 券， 并规 避利 率、 再投
资等风险，以确保固定收益类资产的稳定收益。
在风险 资产 投资 方面 ，以 追求 收益 为目 的。 即采 用积
极投资 方式 ，把 握市 场时 机、 挖掘 市场 热点 ，精 选个
股，获取稳定的资本增值。
业绩比较基准 以三年 期银 行定 期存 款税 后收 益率 作为 本基 金的 业绩
比较基准。
风险收益特征 本基金 是保 本混 合型 的基 金产 品， 属于 证券 投资 基金
中的低风险品种。
东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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2.3 基 金管理人和 基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披露负责人
姓名 李景岩 田东辉
联系电话 010-66295888 010-68858113
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
2.4 信息 披露方式
登 载 基 金 半年 度 报 告正 文 的管 理 人 互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主 要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主 要会计数据 和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日)
本期已实现收益 -9,328,729.96
本期利润 1,574,796.56
加权平均基金份额本期利润 0.0017
本期基金份额净值增长率 0.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1309
期末基金资产净值 707,297,524.04
期末基金份额净值 0.9854
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部 分,如果期末未分 配利润 的未实现部分为负数, 则期末 可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
③本基金所述业绩指标不包 括持有人认购或交 易基 金的各项费用，计入费用后 实际收益水平东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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要低于所列数字。
3.2 基 金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.04% 0.10% 0.23% 0.01% -0.27% 0.09%
过去三个月 -0.20% 0.11% 0.69% 0.01% -0.89% 0.10%
过去六个月 0.11% 0.13% 1.36% 0.01% -1.25% 0.12%
过去一年 0.88% 0.12% 2.75% 0.01% -1.87% 0.11%
过去三年 2.13% 0.10% 8.37% 0.01% -6.24% 0.09%
自基金合同
生效起至今
33.30% 0.14% 16.57% 0.01% 16.73% 0.13%
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率 变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基 金管理人及 基金经理 情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司 （以下简称 “本公司” ） 。 本公司经中国证监会 “证
监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成 立。 截至 2018 年6 月 30 日， 本 公司注册
资本 3 亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司 出资人民币 19200 万元，占公司注册资本
的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元，占公司注册资本 27%；渤海国
际信托股份有限公司出资人民币 2700 万元，占公司注册资本的 9%。截至 2018 年 6 月 30 日，本
公司管理 43 只开放式证券投资基金 ——东方龙混合型 开放式 证券投资基金、 东方精选混合型开放
式证券投资基金、 东方金账簿货币市场证券投资基金、 东方策略成长混合型开放式证券投资基金、
东方稳健回报债券型证券投 资基金、东方核心动 力混合 型开放式证券 投资基金、东 方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金 、东方新能源汽车主 题混合 型证券投资基金、东方强化 收益债券型证
券投资基金、东方启明量化 先锋混合型证券投资 基金、 东方安心收益保本混合型证 券投资基金、
东方利群混合型发起式证券 投资基金、东方多策 略灵活 配置混合型证券投资基金、 东方新兴成长
混合型证券投资基金、东方 双债添利债券型证券 投资基 金、东方添益债券型证券投 资基金、东方
主题精选混合型证券投资基 金、东方睿鑫热点挖 掘灵活 配置混合型证券投资基金、 东方鼎新灵活
配置混合型证券投资基金、 东方惠新灵活配置混 合型证 券投资基金、东方永润 债券 型证券投资基
金、东方新策略灵活配置混 合型证券投资基金、 东方新 思路灵活配置混合型证券投 资基金、东方
新价值混合型证券投资基金 、东方创新科技混合 型证券 投资基金、东方稳定增利债 券型证券投资
基金、东方金元宝货币市场 证券投资基金、东方 大健康 混合型证券投资基金、东方 金证通货币市
场基金、东方互联网嘉混合 型证券投资基金、东 方盛世 灵活配置混合型证券投资基 金、东方岳灵
活配置混合型证券投资基金、 东方区域发展混合型证券投资基金、 东方永兴 18 个月定期开放债券
型证券投资基金、 东方臻享纯债债券型证券投资基金、 东方永熙 18 个月定期开放债 券型证券投资
基金、东方民丰回报赢安混 合型证券投资基金、 东方人 工智能主题混合型证券投资 基金、东方周
期优选灵活配置混合型证券 投资基金、东方价值 挖掘灵 活配置混合型证券投资基金 、东方支柱产
业灵活配置混合型证券投资 基金、东方合家保本 混合型 证券投资基金、东方量化成 长灵活配置混
合型证券投资基金。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱晓栋
（先生）
本基金基
金经理、
权益投资
部副总经
理、投资
决策委员
会委员
2014 年 1 月 30
日
- 9 年
权益投资部副总经理，投
资决策委员会委员，对外
经济贸易大学经济学硕
士，9 年证券从业经历。
2009 年 12 月加盟东方基
金管理有限责任公司，曾
任研究部金融行业、固定
收益研究、 食品饮料行业、
建筑建材行业研究员，东
方龙混合型开放式证券投
资基金基金经理助理、东
方精选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方
核心动力股票型开放式证
券投资基金 （于 2015 年 7
月 31 日转型为东方核心
动力混合型证券投资基
金）基金经理、东方区域
发展混合型证券投资基金
基金经理、东方核心动力
混合型证券投资基金基金
经理。现任东方利群混合
型发起式证券投资基金 基
金经理、东方安心收益保
本混合型证券投资基金基
金经理、东方多策略灵活
配 置混合型证券投资基金
基金经理、东方龙混合型
开放式证券投资基金基金
经理、东方鼎新灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、东方新策略灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、东方精选混合型
开放式证券投资基金基金
经理、东方支柱产业灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
吴萍萍
（女士）
本基金
基金经
理
2016 年 3 月 21
日
- 7 年
中国人民大学应用经济学
硕士，7 年证券从业经历，
曾任安信证券投资组资金东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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交易员、民生加银基金管
理有限公司专户投资经
理。2015 年 11 月加盟东
方基金管理有限责任公
司，曾任东方稳健回报债
券型证券投资基金基金经
理助理、东方添益债券型
证券投资基金基金经理助
理、东方利群混合型发起
式证券投资基金基金经理
助理、东方强化收益债券
型证券投资基金基金经理
助理、东方添益债券型证
券投资基金基金经理、东
方臻悦纯债债券型证券投
资基金基金经理，现任东
方安心收益保本混合型证
券投资基金基金经理、东
方合家保本混合型证券投
资基金基金经理、东方永
兴 18 个月定期开放债券
型证券投资 基金基金经
理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③2018 年 7 月 2 日朱晓栋离任 本基金 基金经理。
4.2 管 理人对报告 期内本基 金运作遵规 守信情 况的说明
本基金管理人在本报告期内 严格遵守《中华人 民共和国 证券法》 、 《中华人民共和 国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》 及其各项 实施准则、 《东方安心收益保本混合型证券
投资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定 ，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基
金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额 持有人 谋求最大利益，无损害基金 份额持有人利
益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理人对报告 期内公平 交易情况的 专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投 资金管理公 司公平交易制度指导意见 》 （2011 年东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。
基金管理人建立了投资决策 的内部控制体系和 客观的研 究方法，各投资组合经理在 授权范围
内自主决策，各投资组合共 享研究平台，在获得 投资信 息、投资建议和实施投资决 策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制 度，建立公平的交 易分配制 度，确保各投资组合享有公 平的交易
执行机会。对于交易所公开 竞价交易，基金管理 人执行 交易系统中的公平交易程序 ；对于债券一
级市场申购、非公开发行股 票申购等 非集中竞价 交易， 各投资组合经理在交易前独 立地确定各投
资组合的交易价格和数量， 基金管理人按照价格 优先、 比例分配的原则对交易结果 进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资 组合不同时间段的 同向交易 价差、反向交易情况、异常 交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严 格遵守法律法规关 于公平交 易的相关规定，在授权、研 究分析、
投资决策、交易执行、业绩 评估等投资管理活动 中公平 对待不同投资组合，未直 接 或通过与第三
方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送 。本基 金运作符合法律法规和公平 交易管理制度
规定。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边交 易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人对报告 期内基金 的投资策略 和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运 作分析
报告期内，本基金以行业生 命周期为选股逻辑 ，结合对 宏观环境和行业景气度的判 断，对看
好的行业与个股进行重点投资。
报告期内，随着金融去杠杆 政策的继续推进、 导致市场 的信用风险开始逐步释放， 资管新规
下，A 股股权质押风险也随 之暴露；同时，我们 看到中 美贸易战的加剧导致我们所 面临的外部环
境出现明显恶化；在内外部 压力的双重挤压之下 ，市场 明显走弱。从行业板块上来 看，仅食品饮
料、 休闲服务、 医药生物在上半年取得了正收益， 防御 性板块的走强体现了市场浓厚的避险情绪。
2018 年上半年， 经济小幅下台阶， 融资渠道收紧背景下 社融大幅萎缩 ， 基建、 地产资金来源
受限，整体投资仍存下行压 力；在稳货币、紧信 用的背 景下，金融严监管持续推进 ，宏观审慎框东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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架愈加完善，为传统货币政策释放空间，央行既通过降准置换 MLF、扩充 MLF 质押品范围等手段
提高流动性总量水平、缓解 银行资负压力、促进 贷款派 生，也通过降准促进债转股 、结构性支持
小微企业贷款等方式对冲融资缺口压力，流动性总量水平有所提升。
2018 年上半年， 债券收益率整体下行， 10 年国债、 国开 债收益率分别较年初下行 41BP、 58BP ，
主因基本面下行趋势确认、 流动性总量水平回升 ，期间 美债收益率上升、违约事件 增加 等带动了
交易情绪的反复，信用利差 有所走阔，利率债及 高评级 信用债较受追捧。报告期内 ，本基金在做
好流动性管理的同时， 根据市场变化适当拉长久期， 持 仓主要为高评级信用债， 警惕流动性风险、
信用风险。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日，本基金净值增 长率为 0.11% ，业绩比较基准收益率
为 1.36%，低于业绩比较基准 1.25%。
4.5 管 理人对宏观 经济、证 券市场及行 业走势 的简要展 望
展望 2018 年下半年， 国内宏观经济下台阶的趋势较为明 确， 贸易摩擦对出口的负面冲击将在
下半年更为明显 ，房地产调 控仍将保持定力，关 注财政 政策、地方债发行提速对基 建的托底。在
经济下行、 信用收缩、 银行资负仍存压力的背景下， 政策仍有一定放松空间， 或体现为 “宽货币+
结构性稳信用 ” 的格局，流 动性总量将维持合理 充裕， 社融信贷数据将有所修复。 对于债券市场
而言，基本面下行、政策结 构性宽松的逻辑仍支 撑利率 下行，利率债和高评级信用 债仍有一定的
安全边际；在结构性稳信用 的背景下，考虑到当 前绝对 收益及利差水平，被错杀的 中低等级信用
债仍 存在一定配置价值。
展望未来一个季度，政策的 修复与投资者情绪 的修复， 市场有望迎来反弹，但在系 统性风险
尚未充分化解的前提下，市 场反弹之后重回弱势 概率较 高。本基金将积极对持仓结 构进行优化，
均衡组合配置，以期为投资 者提供更高的回报。 债市方 面，本基金将继续以持有静 态收益高、久
期中性的信用债为主，以获 得稳定的票息收入， 实现绝 对收益。感谢基金持有人对 本基金的信任
和支持，我们将本着勤勉尽 责的精神，秉承“诚 信是基 、回报为金”的原则，力争 获取与基金持
有人风险特征一致的稳健回报。
4.6 管 理人对报告 期内基金 估值程序等 事项的 说明
根据《中国证监会关于证券 投资基金估值业务 的指导意 见》 、 《证券投资基金会计 核算业务指东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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引》及相关会计核算业务细 则，本管理人对所管 理的基 金各项资产进行核算，本报 告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基 金管理有限责任公 司估值委 员会（以下简称“估值委员 会” ） ，成
员由分管运营副总经理、分 管投研副总经理、督 察长以 及运营部、投研部门（包括 但不限于权益
投资部、固定收益部、量化投资部） 、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，
委员会 副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基
金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施； 因特殊原因， 委员会主任无法履 行职责时， 由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定 的估值方法、估值 模型及参 数计算 具体投资品种的公允 价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券” ）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案, 负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、 适当， 对
估值方法有失公允性的 “停牌有价证券 ”， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程 中发现估值政策和 估值方法 有失公允性时，建议或提示 运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已 与中央国债登记结 算有限责 任公司签署了《中债收益率 曲线和中
债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子定价 （适用货币基金） 。 公司与中证指数有
限公司签署了 《债券估值数据服务协议》 ， 并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金） 。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人对报告 期内基金 利润分配情 况的说 明
根据本基金基金合同的相 关 规定，结合本基金 实际运作 情况，本基金本报告期未进 行利润分
配。
4.8 报告 期内管理 人对本基金 持有人数 或基金 资产净值 预警情形的 说明
报告期内，本基金不存在连 续二十个工作日基 金份额持 有人数量低于二百人或基金 资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告期内本基 金托管人 遵规守信情 况声明
基金托管人依据《东方安心 收益保本混合型证 券投资基 金基金合同》与《东方安心 收益保本
混合型证券投资基金托管协议》 ，自 2013 年 7 月 3 日起 托管东方安心收益保本混合型证券投资基
金（以下称本基金）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格 遵守《证券投资基 金法》及 其他相关法律法规、基金合 同和托管
协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告 期内本基 金投资运作 遵规守 信、 净值 计算、 利 润分配等
情况 的说明
本报告期内，本托管人依据 国家相关法律法规 、基金合 同和托管协议的规定，对基 金管理人
在本基金的投资运作、基金 资产净值的计算、基 金收益 的计算、基金费用开支等方 面进行了必要
的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配 。
5.3 托 管人对本半 年度报告 中财务信息 等内容 的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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§6 半 年度财务 会计报告（ 未经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主 体：东方安心收益保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 15,387,338.97 2,377,151.03
结算备付金 9,292,834.23 3,290,174.12
存出保证金 122,688.79 110,964.76
交易性金融资产 954,825,459.85 1,023,560,725.73
其中：股票投资 22,948,274.15 106,984,092.33
基金投资 - -
债券投资 931,877,185.70 916,576,633.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 29,500,244.25
应收证券清算款 17,414.41 -
应收利息 14,879,506.14 16,198,828.72
应收股利 - -
应收申购款 3,565.62 4,852.28
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 994,528,808.01 1,075,042,940.89
负债和 所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 285,733,263.33 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 16,776.19 897,995.29
应付管理人报酬 798,364.92 1,187,558.14
应付托管费 122,825.35 182,701.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 192,784.00 1,643,151.72
应交税费 129,146.83 - 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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应付利息 -757.86 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 238,881.21 341,677.91
负债合计 287,231,283.97 4,253,084.34
所有者 权益：
实收基金 559,928,258.61 848,619,085.43
未分配利润 147,369,265.43 222,170,771.12
所有者权益合计 707,297,524.04 1,070,789,856.55
负债和所有者权益总计 994,528,808.01 1,075,042,940.89
注： 报告截止日 2018 年6 月 30 日， 基金份额净值 0.9854 元， 基金份额总额 717,777,443.48
份。
6.2 利 润表
会计主 体：东方安心收益保本混合型证券投资基金
本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
一、收 入 12,662,432.11 12,803,894.10
1. 利息收入 22,615,967.66 34,468,742.36
其中：存款利息收入 79,056.37 914,367.32
债券利息收入 22,453,685.03 26,647,762.19
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 83,226.26 6,906,612.85
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“- ”填列） -20,901,095.50 -49,192,656.34
其中：股票投资收益 -20,234,238.20 -2,766,053.06
基金投资收益 - -
债券投资收益 -726,254.52 -47,056,172.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 59,397.22 629,568.72
3. 公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
10,903,526.52 27,047,156.68
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 44,033.43 480,651.40
减： 二 、费用 11,087,635.55 10,906,125.87
1．管理人报酬 6,062,292.50 9,044,979.61 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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2．托管费 932,660.35 1,391,535.28
3．销售服务费 - -
4．交易费用 326,047.81 109,909.67
5．利息支出 3,534,540.96 221,888.38
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6． 税金及附加
74,645.21 -
7．其他费用 157,448.72 137,812.93
三、利 润总额（亏损 总额以“-”
号填列 ）
1,574,796.56 1,897,768.23
减：所得税费用 - -
四 、 净利润（净亏损以“- ” 号填
列）
1,574,796.56 1,897,768.23
6.3 所 有者权益（ 基金净值 ）变动表
会计主 体：东方安心收益保本混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
848,619,085.43 222,170,771.12 1,070,789,856.55
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 1,574,796.56 1,574,796.56
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-288,690,826.82 -76,376,302.25 -365,067,129.07
其中：1. 基金申购款 496,804.35 131,170.00 627,974.35
2.基金赎回款 -289,187,631.17 -76,507,472.25 -365,695,103.42
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
559,928,258.61 147,369,265.43 707,297,524.04
项目
上年度 可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 16 页 共32 页
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,424,521,741.74 357,846,547.37 1,782,368,289.11
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 1,897,768.23 1,897,768.23
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-502,388,094.82 -127,253,391.01 -629,641,485.83
其中：1. 基金申购款 398,972.97 99,327.44 498,300.41
2.基金赎回款 -502,787,067.79 -127,352,718.45 -630,139,786.24
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
922,133,646.92 232,490,924.59 1,154,624,571.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 刘鸿鹏______
______刘鸿鹏______
____ 肖向辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金 基本情况
东方安心收益保本混合型证券投资基金 （以下简称 “本 基金” ） 根据 2013 年 4 月 19 日中国证
监会 《关于核准东方安心收益保本混合型证券投资基金募集的批复》 （证监许可[2013]368 号） 和
《关于东方安心收益保本混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》 （基金部函[2013]296 号）
的核准， 由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 和 《东
方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》自 2013 年 5 月 13 日至 2013 年 6 月 28 日公开募
集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
221,279,645.45 元人民币， 业经立信会计师事务所 （特殊 普通合伙） “ 信会师报字[2013] 第 230037
号” 验资报告验证。 经向中国证监会备案， 《东方安心收 益保本混合型证券投资基金基金合同》 于
2013 年 7 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份 额总额为 221,496,054.75 份基金单位，其东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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中认购资金利息折合 216,409.30 份基金单位。本基金 基金管理人为东方基金管理有限责任公司，
基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券 投资基金法》和《 东方安心 收益保本混合型证券投资基 金基金合
同》的有关规定，本基金的 投资范围为具有良好 流动性 的金融工具，主要投资于固 定收益类金融
工具， 包括国债、 中央银行票据、 地方政府债、 金融债 （含政策性金融债） 、 企业债、 公司债、 中
期票据、 短期融资券、 可转换债券 （含可分离交易可转 债） 、 次级债券、 资产支持证券、 债券回购、
银行存款等金融工具以及法 律法规或中国证监会 允许基 金投资 的其他固定收益类金 融工具。本基
金也可以参与新股申购、 增发股票申购、 要约收购类股 票投资、 持有可转换债券转股所得的股票、
投资二级市场股票（包括中 小板、创业板及其他 经中国 证监会核准上市的股票）以 及权证等中国
证监会允许基金投资的其它 权益类金融工具，但 须符合 中国证监会的相关规定。如 法律法规或中
国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布 的《企业会计准则 —基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布 的 企业会计准则应用 指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”） 、 中国证券业协会制 定的《 证券投资基金会计核算业务指 引》 、中国证
监会颁布的《关于证券投资基 金执行<企业会计准 则>估 值业务及份额净值计价有关事 项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报
告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和半年度报告 》 、 《证券
投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关
规定编制。
6.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金编制的财务报表符合 企业会计准则及其 他有关规 定要求，真实、完整地反映 了本基金
2018 年6 月30 日的财务状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报 告期所采用 的会计政策 、会计估计与最近 一期年度报 告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
6.4.5.1 会计 政策变更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 会计 估计变更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《关 于实 施 上市公司股息红利差别 化个人所得税政
策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营 改增试点金融业 有 关政策的通 知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《 财政部、 国家税务总局关于明确金融、 房
地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》 及其他 相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
1、 于 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行基金方式募集资金不 属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投 资基金 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收
入免征增值 税，对国债、地 方政府债以及金融同 业往来 利息收入亦免征增值税，存 款利息收入不
征收增值税。
根据规定， 基金产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债 券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内 （ 含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得 额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年） 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂免征收个 人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规定计 算纳税 ，持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得
的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上 述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 19 页 共32 页
4、基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所 得税和个人所得税。
6.4.7 关联 方关系
6.4.7.1 本报 告期存在控 制关系或其 他重大利害 关系的 关联方发生 变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报 告期与基金 发生关联交 易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东北证券股份有限公司 175,840,135.24 100.00% 69,090,696.27 100.00%
6.4.8.1.2 债券 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017 年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东北证券股份有限公司
434,779,632.07 100.00% 256,312,853.74 100.00%
6.4.8.1.3 债券 回购交易 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017 年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东北证券股份有限公司 5,815,100,000.00 100.00% 436,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证 交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支 付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1 日至2018年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东北证券股份有限公
司
162,423.05 100.00% 162,423.05 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东北证券股份有限公
司
63,790.28 100.00% 1,464,730.38 100.00%
注：①上述佣金按照市 场佣金率计算，以扣 除由中 国证券登记结算有限责任公 司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方 为基 金提供的证券投资研究成果 和市场信息服
务。
6.4.8.2 关联 方报酬
6.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,062,292.50 9,044,979.61
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,436,865.07 1,843,750.65 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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注：①计提标准：本基 金的管理费每日按 前一日基 金资产净值的 1.30% 年费率计提 。管理费
的计算方法如下：
H＝E×1.30%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基 金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末，按月支 付，由基金管
理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基 金托管 人复核后于次月前五个工作 日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
③保本周期内，保证费用由基金管理人从基金管理费收 入中列支。
6.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
932,660.35 1,391,535.28
注：①计提标准：本基 金的托管费每日按 前一日基 金资产净值的 0.20% 年费率计提 。托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基 金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末，按月支 付，由基金管
理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基 金托管 人复核后于次月前五个工作 日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间， 均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关 联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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基金合同生效日（ 2013 年
7 月 3 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - 10,497,510.81
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 10,497,510.81
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.89%
注：上述关联方投资本 基金时，按照本基金 基金合 同、招募说明书约定的费率 标准收取相应
的手续费，并履行了信息披露义务。
6.4.8.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联方投 资本基金的 情况
本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
15,387,338.97 49,736.15 921,087.14 69,676.80
6.4.8.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末 （ 2018 年6 月30 日 ）本 基金持有的流 通受限证券
6.4.9.1 因认 购新发/ 增发证券而于 期末持有的 流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.9.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
6.4.9.3.1 银行 间市场债券 正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月30 日止，本基金从事银行 间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 193,333,263.33 元，是以如下债券作为 质押： 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
101754024 17 河钢集
MTN002
2018 年7 月2
日
100.36 200,000 20,072,000.00
101660034 16 阳煤
MTN001
2018 年7 月2
日
99.48 253,000 25,168,440.00
101454072 14 保利房
产 MTN001
2018 年7 月2
日
100.58 200,000 20,116,000.00
101554008 15 保利房
产 MTN001
2018 年7 月2
日
100.30 200,000 20,060,000.00
101753019 17 鞍钢集
MTN001
2018 年7 月2
日
101.21 100,000 10,121,000.00
101456044 14 渝富
MTN001
2018 年7 月2
日
101.49 230,000 23,342,700.00
101658067 16 中药控
股 MTN001
2018 年7 月2
日
98.55 400,000 39,420,000.00
101661019 16 中建材
MTN001
2018 年7 月2
日
99.86 400,000 39,944,000.00
合计
1,983,000 198,244,140.00
6.4.9.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止， 基金从事证券交 易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 92,400,000.00 元， 于 2018 年 7 月 2 日到期 。 该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的其他事 项
截至本半年度报告报出日， 本基金无需要披露 的有助 于 理解和分析会计报表需要说 明的其他
事项。
§7 投资组合报 告
7.1 期 末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 22,948,274.15 2.31 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 24 页 共32 页
其中：股票 22,948,274.15 2.31
2 固定收益投资 931,877,185.70 93.70
其中：债券 931,877,185.70 93.70
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,680,173.20 2.48
7 其他各项资产 15,023,174.96 1.51
8 合计 994,528,808.01 100.00
7.2 期 末按行业分 类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 22,948,274.15 3.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 25 页 共32 页
S
综合 - -
合计 22,948,274.15 3.24
7.3 期 末按公允价 值占基金 资产净值比 例大小 排序的前 十名股票投 资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300429 强力新材 286,160 8,355,872.00 1.18
2 002531 天顺风能 1,799,916 7,829,634.60 1.11
3 600197 伊力特 299,901 6,762,767.55 0.96
注：投资者欲了解本报告期 末基金投资的所有 股票 明细，应阅读登载于管理人 网站的半年度
报告正文。
7.4 报 告期内股票 投资组合 的重大变动
7.4.1 累计 买入金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600579 天华院 9,004,739.00 0.84
2 300429 强力新材 8,832,770.20 0.82
3 600197 伊力特 8,554,866.45 0.80
4 000823 超声电子 6,338,857.76 0.59
5 601857 中国石油 5,245,435.00 0.49
6 600048 保利地产 5,150,299.77 0.48
7 002375 亚厦股份 3,949,673.23 0.37
8 000069 华侨城Ａ 3,625,008.00 0.34
9 600188 兖州煤业 3,623,945.00 0.34
10 603156 养元饮品 166,828.87 0.02
注：①买入包括基金二 级市场上主动的买入 、新股 、配股、债转股、换股及行 权等获得的股
票。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 26 页 共32 页
②“买入金额 ”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值2% 或前20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600754 锦江股份 17,303,270.61 1.62
2 000959 首钢股份 16,372,225.83 1.53
3 600681 百川能源 11,180,861.62 1.04
4 600579 天华院 9,750,957.31 0.91
5 601166 兴业银行 9,235,049.00 0.86
6 002481 双塔食品 8,125,858.00 0.76
7 000971 高升控股 6,155,917.00 0.57
8 000823 超声电子 5,994,322.97 0.56
9 600804 鹏博士 5,918,459.99 0.55
10 603839 安正时尚 5,688,845.00 0.53
11 601857 中国石油 5,392,250.00 0.50
12 600048 保利地产 4,505,266.09 0.42
13 600500 中化国际 4,269,976.00 0.40
14 600188 兖州煤业 3,836,843.96 0.36
15 000069 华侨城Ａ 3,595,150.00 0.34
16 002375 亚厦股份 3,120,835.26 0.29
17 300429 强力新材 444,115.00 0.04
18 002920 赛德西威 206,784.94 0.02
19 603156 养元饮品 196,723.20 0.02
20 300735 光弘科技 107,541.80 0.01
注：①卖出主要指二级 市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、发行人回购及行 权等减少的股
票。
②“卖出金额 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 54,492,423.28
卖出股票收入（成交）总额 121,514,540.83
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 27 页 共32 页
②“买入股票成本 ”、 “ 卖出股票收入 ”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按债券品 种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,732,000.00 5.62
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 175,250,151.00 24.78
5 企业短期融资券 80,488,000.00 11.38
6 中期票据 620,579,500.00 87.74
7 可转债 （可交换债） 6,260,534.70 0.89
8 同业存单 9,567,000.00 1.35
9 其他 - -
10 合计 931,877,185.70 131.75
7.6 期 末按公允价 值占基金 资产净值比 例大小 排序的前 五名债券投 资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101456044 14 渝富
MTN001
500,000 50,745,000.00 7.17
2 101653043 16 九龙仓
MTN001
500,000 48,955,000.00 6.92
3 101661019 16 中建材
MTN001
400,000 39,944,000.00 5.65
4 101660034 16 阳煤
MTN001
400,000 39,792,000.00 5.63
5 160208 16 国开 08 400,000 39,732,000.00 5.62
东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 28 页 共32 页
7.7 期 末按公允价 值占基金 资产净值比 例大小 排序的前 十名资产支 持证
券投 资明细
金额单位：人民币元
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末按公允价 值占基金 资产净值比例 大小排序 的前五名贵 金属
投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价 值占基金 资产净值比 例大小 排序的前 五名权证投 资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末本基 金投资的股 指期货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告 期末本基金 投资的国 债期货交易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的 发行主体在本报告 期内未发 现存在被监管部门立案调查 ，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 29 页 共32 页
1 存出保证金 122,688.79
2 应收证券清算款 17,414.41
3 应收股利 -
4 应收利息 14,879,506.14
5 应收申购款 3,565.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,023,174.96
7.12.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期 末基金份额 持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,326 97,976.72 192,827,683.39 26.86% 524,949,760.09 73.14%
8.3 期 末基金管理 人的从业 人员持有本 基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
8.4 期 末基金管理 人的从业 人员持有本 开放式 基金份额 总量区间的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 30 页 共32 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开放式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 7 月 3 日 ）基金份额总额
221,496,054.75
本报告期期初基金份额总额 1,087,835,809.87
本报告期基金总申购份额 636,834.96
减:本报告期基金总赎回份额 370,695,201.35
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 717,777,443.48
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10 重大事件揭 示
10.1 基 金份额持有 人大会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理人、 基金托管 人的专门基金托 管部门的 重大人事变 动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金管理 人、基金 财产、基金托管 业务的诉 讼
截至报告期末，公司不存在诉讼情况。
本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 31 页 共32 页
10.5 为 基金进行审 计的会计 师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管 理人、托管 人及其高 级管理人员受稽 查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金 租用证券 公司交易单 元的有关 情况
10.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券股份
有限公司
2 175,840,135.24 100.00% 162,423.05 100.00% -
注： （1）此处的佣金指 本基金通过券商的 交易单元 进行股票、权证等交易而合计 支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
券商选择标准： ①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； ② 财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营 状况稳定； ③经营行 为规范 ，最近两年未因重大违规行 为而受到中国
证监会和中国人民银行处罚 ； ④内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度，并能 满足基金运作
高度保密的要求； ⑤具备基 金运作所需的高效、 安全的 通讯条件，交易设施符合代 理基金进行证
券交易的需 要，并能为基 金 提供全面的信息服务 ；⑥研 究实力较强，有固定的研究 机构和专门研
究人员，能及时为基金提供 高质量的咨询服务， 包括宏 观经济报告、行业报告、市 场走向分析、
个股分析报告及其他专门报 告，并能根据基金投 资的特 定要求，提供专门研究报告 ；⑦收取的佣
金率。
券商选择程序： ①对符合选 择标准的券商的服 务进 行评价； ②拟定租用对象： 由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商； ③签约： 拟定备选的 券商后， 按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内 本基金租用的券商交易单元未发生变更。 东方安心收益保本 2018 年半年度报告摘要
第 32 页 共32 页
10.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券股份
有限公司
434,779,632.07 100.00% 5,815,100,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者 决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内单一投 资者持有 基金份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-4-4 至
2018-6-30
192,446,448.35 - - 192,446,448.35 25.81%
2
2018-1-1 至
2018-4-3
298,966,800.66 - 298,966,800.66 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。
（2） 当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时， 基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理，可能会影响投资者赎回。
东方基金管理有限责任公司
2018 年8 月28 日
