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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币:2018年半年度报告

 
 
西部利得天添富货币市场基金 
2018年半年度报告 
 
2018 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:西部利得基金管理有限公司 
基金托管人:平安银行股份有限公司 
送出日期:二〇一八年八月二十八日 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9 ? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19?西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 4 页 共 51 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41? 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 41? 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 41? 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42? 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 43? 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 43? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43? 7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45? 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 45? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50? 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51?西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 5 页 共 51 页


12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51? 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 6 页 共 51 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 西部利得天添富货币市场基金 基金简称 西部利得天添富货币 场内简称 - 基金主代码 675061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月28 日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,409,994,657.77 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称: 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码: 675061 675062 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 66,599,904.10 份 14,343,394,753.67 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有 人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、收益率曲线分析策略 货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场 对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。本基金管理人 将通过分析货币市场收益率曲线,适时调整基金的短期投资策略。当预期 收益率曲线将变陡峭时,将买入期限相对较短并卖出期限相对较长的货币 资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长并卖出期限相 对较短的货币资产。 2、久期配置策略 久期是债券价格相对于利率水平正常变动的敏感度。通过对宏观经济的前 瞻性研究,预期未来市场利率的变化趋势,可以有效地确定投资组合的最 佳平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以缩短组合平均剩余期 限的办法规避利率风险;如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期 限,赚取利率下行带来的超额回报。 3、类属资产配置策略 根据市场变化趋势,在保持组合资产相对稳定的前提下,根据各类短期金西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 7 页 共 51 页


融工具的市场规模、流动性以及参与主体资金的供求变化等因素,确定各 类资产在组合中的比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确 定不同期限类别资产在各资产类别中的比例。 4、回购策略 在有效控制风险的条件下,本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的 利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基 金资产增加收益。 5、流动性管理策略 对市场资金面的变化(如季节性资金流动、日历效应等)及本基金申购/ 赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期 限结构安排及资产变现等措施,实现对基金资产的结构化管理。在保证满 足基金投资人申购、赎回的资金需求的前提下,获取稳定的收益。 6、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡 导致的中短期利率异常差异,债券现券市场上存在着套利机会。基金管理 人将积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会, 通过跨市场、 跨品种、 跨期限等套利策略,力求获得安全的超额收益。 7、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结 合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发 行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等 影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将 严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比 例、 信用等级并密切跟踪评级变化, 采用分散投资方式以降低流动性风险, 在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 8、非金融企业债务融资工具投资策略 本基金投资非金融企业债务融资工具,将根据审慎原则,通过指定严格的 投资决策流程和风险控制制度,规避高信用风险行业及主体,定期监测分 析非金融企业债务融资工具流动性,适度提高组合收益并控制组合整体久 期。本基金对于非金融企业债务融资工具的仓位、评级及期限的选择均是 建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析 的基础上。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后 收益率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种, 其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 下属分级基金的风 险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 8 页 共 51 页


信息披露负责 人 姓名 赵毅 方琦 联系电话 021-38572888 0755-22160168 电子邮箱 service@westleadfund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话


4007-007-818;021-38572666 95511-3 传真 021-38572750 0755-82080387 注册地址 中国 (上海) 自由贸易试验区 杨高南路 799 号11层 02、 03 单元 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪 金融广场 3号楼 11 楼 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 邮政编码 200127 518001 法定代表人 徐剑钧 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.westleadfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆 家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广 场 3 号楼11 楼


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得天添富货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3333% 0.0012% 0.0289% 0.0000% 0.3044% 0.0012% 过去三个月 0.9904% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.9031% 0.0010% 过去六个月 2.0406% 0.0010% 0.1737% 0.0000% 1.8669% 0.0010% 过去一年 4.1367% 0.0011% 0.3795% 0.0000% 3.7572% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 6.9007% 0.0017% 0.6163% 0.0000% 6.2844% 0.0017% 西部利得天添富货币 B 基金级别 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018 年1 月1 日 - 2018年6月30日 ) 报告期( 2018 年1 月1 日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 1,081,780.21 307,562,980.98 本期利润 1,081,780.21 307,562,980.98 本期净值收益率 2.0406% 2.1622% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 期末基金资产净值 66,599,904.10 14,343,394,753.67 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 累计净值收益率 6.9007% 7.3626%西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 10 页 共 51 页


阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3532% 0.0013% 0.0289% 0.0000% 0.3243% 0.0013% 过去三个月 1.0509% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.9636% 0.0010% 过去六个月 2.1622% 0.0010% 0.1737% 0.0000% 1.9885% 0.0010% 过去一年 4.3965% 0.0011% 0.3795% 0.0000% 4.0170% 0.0011% 自基金合同 生效起至今 7.3626% 0.0017% 0.6163% 0.0000% 6.7463% 0.0017% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 11 页 共 51 页





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司(简称“西部利得基金” ,下同)经中国证券监督管理委员会(证 监许可[2010]864 号)批准成立于 2010年 7 月20 日。公司由西部证券股份有限公司和利得科技有 限公司合资控股,注册资本 3.5 亿元人民币,其中西部证券股份有限公司占比 51%,利得科技有 限公司占比 49%,注册地上海。 截至 2018 年6 月30 日,本基金管理人旗下共管理 29 只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘心峰 本基金 基金经 理 2017年2月17 日 - 五年 英国曼彻斯特大学理学硕 士。曾任中德安联人寿保险 有限公司交易员、华泰柏瑞 基金管理有限公司交易员。 2016年 11 月加入本公司, 具有基金从业资格,中国国 籍。 吴江 本基金 基金经 理 2017年3月22 日 2018年6月14 日 十一年 复旦大学经济学硕士,曾任 兴业银行交易员、农银汇理 基金管理有限公司基金经 理、固定收益部副总经理。 2016年 8 月加入本公司, 现 任总经理助理、投资总监, 具有基金从业资格,中国国 籍。 注:1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;若该基金经理自 基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日; 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金《基金合同》西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 13 页 共 51 页


和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规 和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外 交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1 日、3 日、5 日)交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不 同时间窗口同向(1 日、3 日、5 日)交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释, 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回首 2018 年二季度,国内经济如预期中呈现稳中趋弱的走势,工业、投资、消费增速均出现 一定程度回落,通胀维持在较低水平;金融去杠杆过程继续,金融监管维持高压态势,表外融资西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 14 页 共 51 页


大幅萎缩,拖累社融增速;货币政策继续保持稳健中性,央行两次定向降准,流动性适当宽松, 资金面整体保持平稳。二季度债市整体震荡走强,10 年期国债收益率从 3.7%下行到 3.5%左右, 10 年期国开债收益率从 4.7%下行到 4.2%左右;二季度信用违约风险事件增多,信用债特别是低 等级券种出现显著的调整,中高等级信用债利差明显加大。 本基金在报告期内采用稳健的投资策略,严格控制剩余期限和杠杆,保证流动性安全。操作 上规避中低等级信用债,抓住流动性阶段紧张的时点,增配中长期同业存单、同业存款和回购资 产。 衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人 带来优异回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现” 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观数据大概率遵循稳中有降的趋势。首先,外贸战对经济的负面作用将会逐 步体现,出口数据加速下降拖累经济;其次,房地产调控大环境下,房地产投资这个上半年推动 宏观的主要动力很难进一步加强;第三,出于防风险的考虑,财政政策目前看并不十分积极,即 使后期有所加强,也仅仅起“托底”的作用,想象空间不大。在经济走弱,货币政策重归宽松的 趋势下,债券市场特别是利率债有望继续受益,但信用收缩仍然在继续,故中低等级信用债投资 仍须谨慎。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金 管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评 估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和 程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策 略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或 修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须 通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 15 页 共 51 页


平均具有 8 年以上的基金相关从业经验,且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必 要的专业知识和独立性,参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,并按照制度规定的 专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对 估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本报告期内,本基金 暂未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 16 页 共 51 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在西部利得天添富货币市场基金 (以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 该基金本报告期内向份额持有人分配利润:308,644,761.19元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由西部利得基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围 内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 17 页 共 51 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:西部利得天添富货币市场基金 报告截止日: 2018 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 7,255,843,965.76 5,082,791,777.30 结算备付金


-- 存出保证金


-- 交易性金融资产 6.4.7.2 3,104,940,167.89 3,275,003,544.28 其中:股票投资


-- 基金投资


- - 债券投资


3,086,310,571.57 3,243,569,544.28 资产支持证券投资


18,629,596.32 31,434,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,298,351,903.37 3,406,295,410.64 应收证券清算款


-- 应收利息 6.4.7.5 130,478,855.67 84,025,181.52 应收股利


-- 应收申购款


424,400,000.00 642,676.00 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


15,214,014,892.69 11,848,758,589.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


796,548,671.72 519,143,182.18 应付证券清算款


-- 应付赎回款


- 297,384,218.51 应付管理人报酬


4,188,416.24 2,800,903.84 应付托管费


824,991.08 551,693.14 应付销售服务费


141,941.07 91,000.56 应付交易费用 6.4.7.7 170,005.71 69,537.79西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 18 页 共 51 页


应交税费


114,693.22 - 应付利息


156,755.48 170,944.90 应付利润


1,791,376.64 1,609,652.44 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 83,383.76 159,000.00 负债合计


804,020,234.92 821,980,133.36 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 14,409,994,657.77 11,026,778,456.38 未分配利润 6.4.7.10 -- 所有者权益合计


14,409,994,657.77 11,026,778,456.38 负债和所有者权益总计


15,214,014,892.69 11,848,758,589.74 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,西部利得天添富货币 A 基金份额净值 1.000 元,基金 A 类份 额总额 66,599,904.10 份;西部利得天添富货币 B 基金份额净值 1.000 元,基金 B 类份额总额 14,343,394,753.67 份。西部利得天添富货币份额总额合计为 14,409,994,657.77 份。


6.2 利润表 会计主体:西部利得天添富货币市场基金 本报告期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018 年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年6月30日 一、收入


346,125,050.41 199,239,788.13 1.利息收入


345,663,098.74 199,192,285.88 其中:存款利息收入 6.4.7.11 175,467,193.25 77,080,776.84 债券利息收入


84,755,229.78 31,637,386.58 资产支持证券利息收入


526,583.63 950,065.37 买入返售金融资产收入


84,914,092.08 89,524,057.09 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


461,951.67 -6,111.45 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -- 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 461,954.31 -6,111.45 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -2.64 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 -- 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -- 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 19 页 共 51 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - 53,613.70 减:二、费用


37,480,289.22 23,716,919.81 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 23,696,612.54 14,067,646.13 2.托管费 6.4.10.2.2 4,667,514.62 2,770,900.02 3.销售服务费 6.4.10.2.3 782,199.17 459,789.94 4.交易费用 6.4.7.19 570.60 - 5.利息支出


8,195,126.64 6,322,342.37 其中:卖出回购金融资产支出


8,195,126.64 6,322,342.37 6.税金及附加





45,281.89 - 7.其他费用 6.4.7.20 92,983.76 96,241.35 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 308,644,761.19 175,522,868.32 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 308,644,761.19 175,522,868.32


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:西部利得天添富货币市场基金 本报告期:2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 11,026,778,456.38 - 11,026,778,456.38 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 308,644,761.19 308,644,761.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 3,383,216,201.39 - 3,383,216,201.39 其中:1.基金申购款 31,761,137,349.03 - 31,761,137,349.03 2.基金赎回款 -28,377,921,147.64 - -28,377,921,147.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -308,644,761.19 -308,644,761.19西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 20 页 共 51 页


金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 14,409,994,657.77 - 14,409,994,657.77 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 6,887,416,187.53 - 6,887,416,187.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 175,522,868.32 175,522,868.32 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 4,383,511,441.84 - 4,383,511,441.84 其中:1.基金申购款 28,971,033,275.06 - 28,971,033,275.06 2.基金赎回款 -24,587,521,833.22 - -24,587,521,833.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -175,522,868.32 -175,522,868.32 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 11,270,927,629.37 - 11,270,927,629.37


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______贺燕萍______














______贺燕萍______














____张皞骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 西部利得天添富货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]1877 号批复核准,由西部利得基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、本基金《基金合同》 、 《招募西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 21 页 共 51 页


说明书》等相关法律文件负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集 不包括认购资金利息共募集人民币 26.68 亿元,业经普华永道中天会计师事务所出具验资报告予 以验证。经向中国证监会备案,本基金《基金合同》于 2016 年 9 月 28 日正式生效。本基金的基 金管理人为西部利得基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司批准于2018年8月28日报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《西部利得天添富货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的 《企 业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财 务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 22 页 共 51 页


6.4.6 税项 (1)主要税项说明 根据财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2012]85 号文 《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证 交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 [2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号文 《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140 号文《关 于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号文《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自 2016年 5 月1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月1 日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税 应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对基 金在 2018 年1 月1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。


(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 23 页 共 51 页


暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013年 1 月1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1年 (含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年1 月1日起至 2015年 9 月7 日期间的,暂减按 25%计入应纳税所 得额,股权登记日在 2015 年9 月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税, 按照证券投资基金管理人 所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 5,843,965.76 定期存款 7,250,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限1-3 个月 150,000,000.00








存款期限3 个月以上 7,100,000,000.00 其他存款 - 合计: 7,255,843,965.76


西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 24 页 共 51 页


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,086,310,571.57 3,090,461,000.00 4,150,428.43 0.0288% 合计 3,086,310,571.57 3,090,461,000.00 4,150,428.43 0.0288% 资产支持券 18,629,596.32 18,688,000.00 58,403.68 0.0004% 合计 3,104,940,167.89 3,109,149,000.00 4,208,832.11 0.0292%


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位: 人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 1,315,576,679.20 - 银行间市场 2,982,775,224.17 - 合计 4,298,351,903.37 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 3,612.09西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 25 页 共 51 页


应收定期存款利息 93,418,274.88 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 32,214,975.35 应收资产支持证券利息 32,511.86 应收买入返售证券利息 4,809,481.49 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 130,478,855.67


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 170,005.71 合计 170,005.71


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 83,383.76 合计 83,383.76


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 西部利得天添富货币 A 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 26 页 共 51 页


上年度末 45,498,085.86 45,498,085.86 本期申购 216,712,909.66 216,712,909.66 本期赎回(以"-"号填列) -195,611,091.42 -195,611,091.42 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 66,599,904.10 66,599,904.10 金额单位:人民币元 西部利得天添富货币 B 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,981,280,370.52 10,981,280,370.52 本期申购 31,544,424,439.37 31,544,424,439.37 本期赎回(以"-"号填列) -28,182,310,056.22 -28,182,310,056.22 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 14,343,394,753.67 14,343,394,753.67 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 西部利得天添富货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,081,780.21 - 1,081,780.21 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,081,780.21 - -1,081,780.21 本期末 - - - 单位:人民币元 西部利得天添富货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 27 页 共 51 页


上年度末 - - - 本期利润 307,562,980.98 - 307,562,980.98 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -307,562,980.98 - -307,562,980.98 本期末 - - -


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 活期存款利息收入 78,328.18 定期存款利息收入 173,977,684.46 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,833.56 其他 1,386,347.05 合计 175,467,193.25


6.4.7.12 股票投资收益 本基金在本报告期末未持有股票。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 461,954.31 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 461,954.31


西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 28 页 共 51 页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 6,921,741,452.04 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 6,871,547,481.28 减:应收利息总额 49,732,016.45 买卖债券差价收入 461,954.31 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 23,288,185.06 减:卖出资产支持证券成本总额 22,804,403.68 减:应收利息总额 483,784.02 资产支持证券投资收益 -2.64


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金于本报告期内未持有衍生工具。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 29 页 共 51 页


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金于本报告期内未持有衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 本基金于本报告期未持有股票,未发生股利收益。 6.4.7.17 其他收入 注: (1)通常情况下,本基金不收取赎回费用。 (2)当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请时,征收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。 6.4.7.18 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 570.60 合计 570.60


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 39,671.58 债券账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 92,983.76


6.4.7.20 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 30 页 共 51 页


一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部 信息。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 2018 年6 月30 日止,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司(简称“西部证 券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 利得科技有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 31 页 共 51 页


6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间应支付关联方的佣金均为零。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 23,696,612.54 14,067,646.13 其中:支付销售机构的 客户维护费 400,297.97 93,136.57 注:支付基金管理人西部利得基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,667,514.62 2,770,900.02 注:支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.065%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.065% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得天添富 货币 A 西部利得天添富货 币 B 合计 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 32 页 共 51 页


西部利得基金 41,655.83 687,167.02 728,822.85 平安银行 567.13 15,458.23 16,025.36 西部证券 2,718.54 322.26 3,040.80 合计 44,941.50 702,947.51 747,889.01 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得天添富 货币 A 西部利得天添富货 币B 合计 西部利得基金 12,427.73 410,811.78 423,239.51 平安银行 132.28 - 132.28 西部证券 15.20 - 15.20 合计 12,575.21 410,811.78 423,386.99 1. 按前一日A 类基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给西部利得 基金,再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 2. 按前一日B 类基金资产净值 0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给西部利得 基金,再由西部利得基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B


基金合同生效日( 2016 年 9 月 28 日 )持有的基金 份额 -0 . 0 0 期初持有的基金份额 - 61,639,009.84 期间申购/买入总份额 - 25,938,198.11 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - -63,000,000.00 期末持有的基金份额 - 24,577,207.95 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.1706%西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 33 页 共 51 页


项目 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 基金合同生效日( 2016年 9 月 28 日 )持有的基金份 额 -0 . 0 0 期初持有的基金份额 - 0.00 期间申购/买入总份额 - 51,280,817.89 期间因拆分变动份额 - 0.00 减:期间赎回/卖出总份额 - -13,000,000.00 期末持有的基金份额 - 38,280,817.89 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.3400% 注:1.期间申购/买入总份额包含红利再投; 2.本管理人固有资金未投资本基金 A 类份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份 有限公司 5,843,965.76 78,328.18 4,820,067.46 296,142.49 注:1.本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 34 页 共 51 页


6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 西部利得天添富货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,080,280.46 - 1,499.75 1,081,780.21 - 西部利得天添富货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 307,382,756.53 - 180,224.45 307,562,980.98 - 6.4.12 期末( 2018 年6月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未因认购新发/增发而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 080214 08国开14 2018 年 7 月 2 日 100.32 500,000 50,160,000.00 111898062 18 昆仑银 行 CD046 2018 年 7 月 2 日 99.38 500,000 49,690,000.00 130238 13国开38 2018 年 7 月 2 日 100.22 600,000 60,132,000.00 130415 13农发15 2018 年 7 月 2 日 100.08 1,000,000 100,080,000.00 130421 13农发21 2018 年 7 月 2 日 100.36 800,000 80,288,000.00 140402 14农发02 2018 年 7 月 2 101.16 200,000 20,232,000.00西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 35 页 共 51 页


日 170207 17国开07 2018 年 7 月 2 日 100.00 200,000 20,000,000.00 170410 17农发10 2018 年 7 月 2 日 100.03 1,300,000 130,039,000.00 180201 18国开01 2018 年 7 月 2 日 100.30 1,705,000 171,011,500.00 180404 18农发04 2018 年 7 月 2 日 100.30 1,000,000 100,300,000.00 187705 18 贴现国 开05 2018 年 7 月 2 日 98.74 200,000 19,748,000.00 合计


8,005,000 801,680,500.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金的投资范围为具有良好流动性的货币市场工具,包括现金、期限在一年以内(含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债 券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他货币 市场工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基金的基金管理人在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,为投资者 提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益,对以上风险采取的风险管理政策 如下所述: 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只货币市场型证券投资基金,属于证券投资基金较低风险水平的投资品种。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金 管理人在董事会下设立合规审核委员会,负责对公司经营的合法合规性进行监督检查,对经营活 动进行审计;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控 制措施;在业务操作层面,由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理,由投资风 险管理人员负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 36 页 共 51 页


具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行平安银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 180,438,000.00 200,374,202.52 A-1 以下 - 2,772,652,065.61 未评级 972,489,000.00 - 合计 1,152,927,000.00 2,973,026,268.13 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券等无信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资








































































































单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 10,018,000.00 - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 10,018,000.00 - 注:资产支持证券无短期评级,以 AAA 级代替 A-1 评级。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资








































































































单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 37 页 共 51 页


A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,616,579,000.00 - 合计 1,616,579,000.00 - 注:同业存单无短期评级,以 AAA级代替 A-1评级。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA 10,063,000.00 - AAA以下 - - 未评级 310,892,000.00 270,543,276.15 合计 320,955,000.00 270,543,276.15 注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债、超短期融资券等无信用评级的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA 8,670,000.00 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 8,670,000.00 -


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险,本基西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 38 页 共 51 页


金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和 分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的 投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过”影子定价“机 制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存 在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2018年6月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 7,255,843,965.76 - - - 7,255,843,965.76 交易性金融资产 3,109,149,000.00 - - - 3,109,149,000.00 买入返售金融资产 4,298,351,903.37 - - - 4,298,351,903.37 应收利息 - - - 130,478,855.67 130,478,855.67 应收申购款 - - - 424,400,000.00 424,400,000.00 其他资产 - - - -15,218,223,724.80 资产总计 14,663,344,869.13 - - 554,878,855.6715,218,223,724.80 负债








卖出回购金融资产款 796,548,671.72 - - - 796,548,671.72 应付管理人报酬 - - - 4,188,416.24 4,188,416.24 应付托管费 - - - 824,991.08 824,991.08西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 39 页 共 51 页


应付销售服务费 - - - 141,941.07 141,941.07 应付交易费用 - - - 170,005.71 170,005.71 应付利息 - - - 156,755.48 156,755.48 应交税费 - - - 114,693.22 114,693.22 应付利润 - - - 1,791,376.64 1,791,376.64 其他负债 - - - 83,383.76 83,383.76 负债总计 796,548,671.72 - - 7,471,563.20 804,020,234.92 利率敏感度缺口 13,866,796,197.41 - - 547,407,292.4714,414,203,489.88 上年度末 2017年12 月31日 1 年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 5,082,791,777.30 - - - 5,082,791,777.30 交易性金融资产 3,275,003,544.28 - - - 3,275,003,544.28 买入返售金融资产 3,406,295,410.64 - - - 3,406,295,410.64 应收利息 - - - 84,025,181.52 84,025,181.52 应收申购款 - - - 642,676.00 642,676.00 其他资产 - - - - - 资产总计 11,764,090,732.22 - - 84,667,857.5211,848,758,589.74 负债








卖出回购金融资产款 519,143,182.18 - - - 519,143,182.18 应付赎回款 - - - 297,384,218.51 297,384,218.51 应付管理人报酬 - - - 2,800,903.84 2,800,903.84 应付托管费 - - - 551,693.14 551,693.14 应付销售服务费 - - - 91,000.56 91,000.56 应付交易费用 - - - 69,537.79 69,537.79 应付利息 - - - 170,944.90 170,944.90 应付利润 - - - 1,609,652.44 1,609,652.44 其他负债 - - - 159,000.00 159,000.00 负债总计 519,143,182.18 - - 302,836,951.18 821,980,133.36 利率敏感度缺口 11,244,947,550.04 - --218,169,093.6611,026,778,456.38 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年6月30日 ) 上年度末( 2017年 12月 31 日 ) 市场利率上升 25 个 基点 -1,812,924.65 -1,081,000.00 市场利率下降 25 个 1,818,984.93 1,085,000.00西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 40 页 共 51 页


基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具,主要风险为 利率风险和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 3,109,149,000.00 21.58 3,272,605,000.00 29.68 交易性金融资产-贵金属投 资 -- - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,109,149,000.00 21.58 3,272,605,000.00 29.68西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 41 页 共 51 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,104,940,167.89 20.41 其中:债券 3,086,310,571.57 20.29








资产支持证券 18,629,596.32 0.12 2 买入返售金融资产 4,298,351,903.37 28.25 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 -- 3 银行存款和结算备付金合计 7,255,843,965.76 47.69 4 其他各项资产 554,878,855.67 3.65 5 合计 15,214,014,892.69 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.03 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 796,548,671.72 5.53 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内,本基金债券回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 42 页 共 51 页


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 38.85 5.53 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 2 30 天(含)—60 天 12.00 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 3 60 天(含)—90 天 33.83 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 4 90 天(含)—120 天 0.35 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 5 120 天(含)—397 天(含) 23.76 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 合计 108.79 5.53 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 810,837,716.48 5.63 其中:政策性金融债 810,837,716.48 5.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 650,672,800.68 4.52 6 中期票据 10,038,795.18 0.07 7 同业存单 1,614,761,259.23 11.21 8 其他 - - 9 合计 3,086,310,571.57 21.42西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 43 页 共 51 页


10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 180201 18 国开 01 1,800,000 180,223,677.32 1.25 2 170410 17 农发 10 1,300,000 129,995,026.38 0.90 3 180404 18 农发 04 1,100,000 110,091,469.72 0.76 4 130415 13 农发 15 1,000,000 100,048,489.11 0.69 5 111895168 18 盛京银 行 CD135 1,000,000 99,881,532.14 0.69 6 111809147 18 浦发银 行 CD147 1,000,000 99,390,441.74 0.69 7 111897728 18 宁波银 行 CD090 1,000,000 99,363,777.25 0.69 8 111892535 18 贵阳银 行 CD045 1,000,000 99,281,787.56 0.69 9 111783807 17 重庆银 行 CD133 1,000,000 99,262,289.45 0.69 10 111815272 18 民生银 行 CD272 1,000,000 99,118,861.32 0.69 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0511% 报告期内偏离度的最低值 0.0127% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0267% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1889124 18 永 动 1A(总价) 100,000.00 10,000,000.00 0.07 2 146875 PRA( 总 价) 300,000.00 8,629,596.32 0.06


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7.8 投资组合报告附注 7.8.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.2 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 130,478,855.67 4 应收申购款 424,400,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 554,878,855.67


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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有 人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 西 部 利 得 天 添 富 货 币A 938 71,002.03 38,083,000.50 57.18% 28,516,903.60 42.82% 西 部 利 得 天 添 富 货 币B 118 121,554,192.83 14,275,022,508.07 99.52% 68,372,245.60 0.48% 合 计 1,056 13,645,828.27 14,313,105,508.57 99.33% 96,889,149.20 0.67%


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 773,550,502.47 5.37 2 银行类机构 700,831,749.37 4.86 3 券商类机构 640,678,357.29 4.45 4 银行类机构 506,318,737.93 3.51 5 其他机构 505,717,673.10 3.51 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 46 页 共 51 页


6 银行类机构 504,938,590.20 3.50 7 券商类机构 450,312,842.87 3.13 8 银行类机构 414,660,374.70 2.88 9 保险类机构 407,053,374.99 2.83 10 银行类机构 400,230,414.20 2.78 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 西部利得天 添富货币 A 3,770,446.51 5.6613% 西部利得天 添富货币 B 0.00 0.0000% 合计 3,770,446.51 0.0262% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 西部利得天添富货币 A 10~50 西部利得天添富货币 B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 西部利得天添富货币 A 0 西部利得天添富货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 西部利得天添富 货币 A 西部利得天添富 货币 B 基金合同生效日(2016 年 9 月 28 日)基金 份额总额 1,752,317.51 2,666,329,350.00 本报告期期初基金份额总额 45,498,085.86 10,981,280,370.52 本报告期基金总申购份额 216,712,909.66 31,544,424,439.37西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 47 页 共 51 页


减:本报告期基金总赎回份额 195,611,091.42 28,182,310,056.22 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) -- 本报告期期末基金份额总额 66,599,904.10 14,343,394,753.67


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 - - - - -西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 49 页 共 51 页


信达证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 注:1.基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指 标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的 研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券 市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专 门研究报告。选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位 券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因) ,并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信证券 - -34,010,675,695.10 100.00% - - 信达证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 本报告期内本基金未发生其他重大事件。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 50 页 共 51 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 截止本报告期末,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 西部利得天添富货币市场基金 2018年半年度报告 第 51 页 共 51 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;


(2)本基金《基金合同》 ;


(3)本基金《招募说明书》 ;


(4)本基金《托管协议》 ;


(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》 ;


(6)报告期内本基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼11 楼 12.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电 子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2018年8月28日